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大成中证红利指数A(090010)

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单位净值:

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投资类型:股票型 成立日期:2010-02-02 管理人:大成基金... 基金经理:夏高
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基金公告

大成中证红利:2010年季3季度报告

公告日期:2010-10-25

    大成中证红利指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
    大成中证红利指数证券投资基金
    2010年第3季度报告
    2010年9月30日
    基金管理人:大成基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期:2010年10月25日
    大成中证红利指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
    -1-
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期为2010年7月1日起至2010年9月30日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称
    大成中证红利指数
    交易代码
    090010
    基金运作方式
    契约型开放式
    基金合同生效日
    2010年2月2日
    报告期末基金份额总额
    1,290,851,544.02 份
    投资目标
    通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
    投资策略
    本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有效控制。
    业绩比较基准
    中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
    风险收益特征
    本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
    基金管理人
    大成基金管理有限公司
    基金托管人
    中国建设银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标
    报告期( 2010年7月1日 - 2010年9月30日 )
    1.本期已实现收益
    -3,248,565.38
    大成中证红利指数证券投资基金2010 年第3 季度报告
    -2-
    2.本期利润 148,062,360.27
    3.加权平均基金份额本期利润 0.1108
    4.期末基金资产净值 1,221,512,894.81
    5.期末基金份额净值 0.946
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
    除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
    列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长率
    ①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 13.02% 1.21% 12.67% 1.23% 0.35% -0.02%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
    的比较
    -20%
    -12%
    -4%
    4%
    12%
    20%
    10-2-2 10-4-3 10-6-2 10-8-1 10-9-30
    大成中证红利指数业绩比较基准
    注:1、本基金合同于2010 年2 月2 日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。
    2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项
    投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年
    限
    说明
    任职日期 离任日期
    袁青先生 本基金基金
    经理
    2010 年2 月
    2 日
    -- 8 年 硕士,曾任职江铃汽车股
    份公司产品开发部工程
    师、华源凯马股份公司投
    资部经理助理、平安证券
    大成中证红利指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
    -3-
    综合研究所研究员,2005年加入大成基金管理有限公司,历任投资部研究员、景宏证券投资基金基金经理助理、大成优选股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍:中国。
    注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
    2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成中证红利指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    在经历了二季度的大幅下跌后,三季度市场呈现回升态势,其中7月份单边上升,8月和9月为震荡调整格局,这两个月虽然大盘指数变化不大,但板块个股走势差异巨大,以消费、科技创新等为代表的新兴行业个股走势坚挺,不乏个股股价屡创新高,而以银行股为代表的部分大盘蓝筹股持续调整甚至创出近期股价新低,说明在追求成长性理念的引导下,机构投资者的资金配置在向小股票倾斜,加速了部分小股票估值泡沫化现象出现。政策导向也是影响投资者心里的重要因素,对房地产行业的调控政策频频出台,地产及相关产业链上的周期类公司估值处于低位难以提升,而受到政策鼓励的新能源、新材料公司受到市场热捧,估值创出历史新高,这一方面说明了市场资金的资源配置作用符合产业政策的导向,但另一方面,市场情绪的偏激可能导致股票定价不合理,机会和风险并存。
    本基金在7月初已基本完成建仓,股票仓位接近合同规定的上限,因此净值的变化与指数走势基本接近。为了达到合同的相关要求,对个别股票的替代品种进行了调整。日常操作主要根据申购赎回情况进行调整,基金规模总体趋于稳定。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.946元,本报告期基金份额净值增长率为13.02%,同期业绩比较基准收益率为12.67%,略高于业绩比较基准的表现。
    大成中证红利指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
    -4-
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    作为大盘基石的大盘蓝筹股低估值状态使得市场下跌空间相对有限,随着未来宏观经济走势更加明朗和投资者信心恢复,市场在震荡中上行的概率更大,但不排除部分高估值的小流通市值股票随着限售股解禁而出现较大跌幅。市场估值修复过程的出现,使得以分红收益率高为特征的中证红利指数在下一阶段表现相对乐观。下一阶段的工作重点仍是紧密跟踪指数,减少跟踪误差,以指数化投资理想服务好持有人。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号
    项目
    金额(元)
    占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    1,154,453,053.86
    94.35
    其中:股票
    1,154,453,053.86
    94.35
    2
    固定收益投资
    -
    0.00
    其中:债券
    -
    0.00
    资产支持证券
    -
    0.00
    3
    金融衍生品投资
    -
    0.00
    4
    买入返售金融资产
    -
    0.00
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    0.00
    5
    银行存款和结算备付金合计
    66,139,943.24
    5.41
    6
    其他资产
    2,959,735.92
    0.24
    7
    合计
    1,223,552,733.02
    100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码
    行业类别
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    10,269,236.07
    0.84
    B
    采掘业
    171,414,173.92
    14.03
    C
    制造业
    442,337,459.41
    36.21
    C0
    食品、饮料
    46,798,978.54
    3.83
    C1
    纺织、服装、皮毛
    20,439,231.39
    1.67
    C2
    木材、家具
    -
    0.00
    C3
    造纸、印刷
    5,126,761.50
    0.42
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    88,272,837.75
    7.23
    C5
    电子
    -
    0.00
    C6
    金属、非金属
    155,752,048.97
    12.75
    C7
    机械、设备、仪表
    68,116,769.59
    5.58
    C8
    医药、生物制品
    57,830,831.67
    4.73
    C99
    其他制造业
    -
    0.00
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    53,563,481.64
    4.39
    E
    建筑业
    17,755,907.74
    1.45
    F
    交通运输、仓储业
    84,410,670.36
    6.91
    G
    信息技术业
    26,015,307.45
    2.13
    大成中证红利指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
    -5-
    H
    批发和零售贸易
    35,181,487.14
    2.88
    I
    金融、保险业
    279,891,944.87
    22.91
    J
    房地产业
    15,702,053.53
    1.29
    K
    社会服务业
    15,398,835.92
    1.26
    L
    传播与文化产业
    -
    0.00
    M
    综合类
    2,512,495.81
    0.21
    合计
    1,154,453,053.86
    94.51
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    601328
    交通银行
    22,383,174
    129,822,409.20
    10.63
    2
    601398
    工商银行
    20,143,305
    81,378,952.20
    6.66
    3
    601988
    中国银行
    14,834,873
    49,548,475.82
    4.06
    4
    601857
    中国石油
    4,040,508
    41,132,371.44
    3.37
    5
    600019
    宝钢股份
    5,649,455
    37,455,886.65
    3.07
    6
    000983
    西山煤电
    1,694,316
    35,241,772.80
    2.89
    7
    601006
    大秦铁路
    4,186,352
    35,207,220.32
    2.88
    8
    000792
    盐湖钾肥
    495,229
    30,308,014.80
    2.48
    9
    000568
    泸州老窖
    749,645
    27,204,617.05
    2.23
    10
    600348
    国阳新能
    1,293,104
    20,392,250.08
    1.67
    注:本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。按照《证券投资基金运作管理办法》第三十一条的有关规定,本基金可以不受持有一家上市公司的股票市值不得超过基金资产净值10%的限制。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.3 其他资产构成
    序号
    名称
    金额(元)
    5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    大成中证红利指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
    -6-
    1
    存出保证金
    270,842.76
    2
    应收证券清算款
    -
    3
    应收股利
    2,606,244.55
    4
    应收利息
    11,968.28
    5
    应收申购款
    70,680.33
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    9
    合计
    2,959,735.92
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    本报告期期初基金份额总额
    1,419,185,381.74
    本报告期基金总申购份额
    40,286,089.37
    减:本报告期基金总赎回份额
    168,619,927.09
    本报告期期末基金份额总额
    1,290,851,544.02
    §7 影响投资者决策的其他重要信息
    无。
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件;
    2、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》;
    3、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》;
    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
    5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
    8.2 存放地点
    本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
    8.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
    大成中证红利指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
    -7-
    大成基金管理有限公司
    二○一○年十月二十五日
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