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大成标普500等权重指数(QDII)(096001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-03-23 管理人:大成基金... 基金经理:冉凌浩
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

大成标普:2012年年度报告

公告日期:2013-03-26

大成标普 500 等权重指数证券投资基金
          2012 年年度报告
         2012 年 12 月 31 日




     基金管理人:大成基金管理有限公司
     基金托管人:中国银行股份有限公司
     送出日期:2013 年 3 月 26 日
                                              大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

                                    §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

    本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意

见的审计报告,请投资者注意阅读。

    本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。




                                        第 1 页
                                                                              大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告


1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................. 1
    1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
    1.2 目录............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介............................................................................................................................................. 4
    2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
    2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
    2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
    2.4 境外资产托管人 ......................................................................................................................... 5
    2.5 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5
    2.6 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 5
    3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
    3.2 净值表现 ..................................................................................................................................... 6
    3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告......................................................................................................................................... 8
    4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
    4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......................................................... 9
    4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
    4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9
    4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10
    4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10
    4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 11
    4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11
    4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
§5 托管人报告....................................................................................................................................... 12
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 12
§6 审计报告........................................................................................................................................... 12
§7 年度财务报表................................................................................................................................... 13
    7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 13
    7.2 利润表....................................................................................................................................... 14
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 15
    7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17
§8 投资组合报告................................................................................................................................... 31
    8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 31
    8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ........................................................... 32
    8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ........................................................................................... 32
    8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ............................... 33
    8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ....................................................................................... 64
    8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................................................... 65
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 65
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 65
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                                                                            大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ............... 65
    8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......................... 65
    8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 66
§9 基金份额持有人信息....................................................................................................................... 66
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 66
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 67
§10 开放式基金份额变动..................................................................................................................... 67
§11 重大事件揭示................................................................................................................................. 67
    11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 67
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 67
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 67
    11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 67
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 67
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 67
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 68
    11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................. 错误!未定义书签。
§13 备查文件目录................................................................................................................................. 71
    13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 71
    13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 71
    13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 71




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                                                大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告


                                      §2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称                               大成标普 500 等权重指数证券投资基金
基金简称                               大成标普 500 等权重指数 QDII
基金主代码                             096001
交易代码                               096001
基金运作方式                           契约型开放式
基金合同生效日                         2011 年 3 月 23 日
基金管理人                             大成基金管理有限公司
基金托管人                             中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                   97,408,937.82 份
基金合同存续期                         不定期

2.2 基金产品说明

投资目标                               通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实
                                       现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误
                                       差最小化。
投资策略                               本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
                                       票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
                                       而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流
                                       动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管
                                       理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
                                       本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普
                                       500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以
                                       优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪
                                       标的指数表现的目的。
业绩比较基准                           标普 500 等权重指数(全收益指数)
风险收益特征                           本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期
                                       收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,
                                       属于预期风险较高的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

             项目                     基金管理人                          基金托管人
名称                             大成基金管理有限公司               中国银行股份有限公司
                    姓名                 杜鹏                               唐州徽
信息披露负责人      联系电话        0755-83183388                        010-66594855
                    电子邮箱     dupeng@dcfund.com.cn            tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话                          4008885558                             95566
传真                                0755-83199588                        010-66594942
注册地址                       深圳市福田区深南大道 7088       北京市西城区复兴门内大街 1 号
                                 号招商银行大厦 32 层
办公地址                       深圳市福田区深南大道 7088       北京市西城区复兴门内大街 1 号
                                 号招商银行大厦 32 层
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                                               大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

邮政编码                               518040                                 100818
法定代表人                             张树忠                                  肖钢

2.4 境外资产托管人

               项目                                    境外资产托管人

        英文                              Bank of China (Hong Kong) Limited
 名称
        中文                                     中国银行(香港)有限公司

 注册地址                                         香港花园道 1 号中银大厦

 办公地址                                         香港花园道 1 号中银大厦

 邮政编码                                                       -

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称                   《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址                   http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点                          深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32
                                              层大成基金管理有限公司
                                              北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行股份
                                              有限公司托管及投资者服务部

2.6 其他相关资料

        项目                       名称                                     办公地址
 会计师事务所         普华永道中天会计师事务所有限公        上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号
                      司                                    星展银行大厦 3 楼
 注册登记机构         大成基金管理有限公司                  深圳市福田区深南大道 7088 号招商
                                                            银行大厦 32 层



                      §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

                                                                              金额单位:人民币元
                                                                    2011 年 3 月 23 日(基金合同生
 3.1.1 期间数据和指标                        2012 年
                                                                      效日)-2011 年 12 月 31 日
 本期已实现收益                                    79,108.71                      -1,161,876.30
 本期利润                                     17,108,874.66                      -18,182,616.98
 加权平均基金份额本期利润                              0.1341                            -0.0749
 本期加权平均净值利润率                                13.97%                             -7.89%
 本期基金份额净值增长率                                13.82%                            -11.70%
 3.1.2 期末数据和指标                     2012 年末                          2011 年末
 期末可供分配利润                             -1,576,241.73                      -17,660,692.99
 期末可供分配基金份额利润                              -0.0162                           -0.1174

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                                              大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

 期末基金资产净值                            97,933,873.07                    132,794,617.01
 期末基金份额净值                                      1.005                             0.883
 3.1.3 累计期末指标                        2012 年末                       2011 年末
 基金份额累计净值增长率                                0.50%                            -11.70%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额,不是当期发生数)。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                           业绩比较基
               份额净值     份额净值增长   业绩比较基
    阶段                                                   准收益率标        ①-③      ②-④
               增长率①       率标准差②   准收益率③
                                                             准差④
 过去三个月         0.80%          0.75%         2.82%           0.79%         -2.02%    -0.04%
 过去六个月         6.24%          0.76%         8.86%             0.81%       -2.62%    -0.05%
  过去一年       13.82%            0.82%         17.65%            0.89%       -3.83%    -0.07%
 自基金合同
                    0.50%          1.26%         12.78%            1.36%      -12.28%    -0.10%
 生效起至今




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                                             大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
      比较




注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金

合同的约定,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

    2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


   20%


   10%


    0%


  -10%


  -20%
                        2011年                                  2012年

                           大成标普500等权重指数QDII    业绩比较基准


注:2011 年净值增长率表现期间为 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。




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                                               大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

3.3 过去三年基金的利润分配情况

    无。



                                     §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日正
式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2012 年 12 月 31
日,本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金及景福证券投资基金,2
只 ETF 及 2 只 ETF 联接基金:深证成长 40ETF、大成深证成长 40ETF 联接基金、中证 500 沪市
ETF 及大成中证 500 沪市 ETF 联接基金,1 只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1
只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数基金及 25 只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投
资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、
大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券
投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景
阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资
基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股
票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中
证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型
证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成
现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财 21 天债券型发起式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

                         任本基金的基金经理
    姓名       职务        (助理)期限            证券从业年限                  说明
                         任职日期    离任日期
                                                                    金融学硕士。2003 年 4 月
                                                                    至 2004 年 6 月就职于国信
                                                                    证券研究部,任研究员;
                                                                    2004 年 6 月至 2005 年 9
                                                                    月就职于华西证券研究
                                                                    部,任高级研究员;2005
 冉凌浩先    本基金基   2011 年 8
                                     -                  9年         年 9 月加入大成基金管理
 生          金经理     月 26 日
                                                                    有限公司,历任金融工程
                                                                    师、境外市场研究员及基
                                                                    金经理助理。2011 年 8 月
                                                                    26 日开始担任大成标普
                                                                    500 等权重指数型证券投
                                                                    资基金基金经理。具有基

                                         第 8 页
                                             大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

                                                                  金从业资格。国籍:中国。
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
    2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

    本基金本报告期内无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普 500 等权重
指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成标普 500 等
权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关
法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合
规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基
金份额持有人谋求最大利益。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,资产管理人制订了《大成基
金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。资产管理
人旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管
理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各
个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实
时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理
性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

    报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
    基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同
向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢
价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组
合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但参与
交易所公开竞价同日同向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量 10%。结合交易价
差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

    2012 年基金管理人旗下主动投资组合间股票交易存在 6 笔同日反向交易,原因是投资组合投
资策略需要,且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交
量 5%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况有 9 次,原
因是指数型投资组合投资策略需要。投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易,原因是投资组
合投资策略需要,且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日
成交量 5%。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类

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                                             大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

交易不对市场产生重大影响,无异常。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

     2012 年度,国际金融形势和国际宏观经济状况都呈现逐步改善的局势,因此主要国际股票市
场指数也有较大幅度的上涨。
     从欧洲方面来看,欧洲各国政府及欧洲央行高度重视欧债危机带来的严重后果,采取了各类
措施来尽量控制与缓解欧债危机的恶化程度,因此 2012 年欧洲主权债务危机有所缓解。具体来看,
一方面,希腊、西班牙及意大利等多个陷入财政困境的国家均采取了程度各异的财政紧缩政策以
恢复市场信心;另一方面,以欧洲央行为主导的众多国际金融组织采取了多项救助政策,尤其是
欧洲央行的 LTRO 政策卓有成效,同时欧洲央行也将利率下调至历史低位。上述这些措施使得欧
洲金融系统的紧张局面暂时得到缓解,意大利、西班牙等国的政府债券收益率水平出现显著下降,
欧洲主权债务危机有所缓解。然而,尽管欧洲金融系统暂时得以稳定,但欧洲宏观经济仍然呈现
小幅衰退的局势。
     在 2012 年,美国的宏观经济及金融体系的状况显著好于欧洲。由于在 2007 年美国金融危机
过后,美国的金融机构、工商企业及居民部门快速的调整各自的资产负债表,及至 2012 年美国各
经济主体的资产负债表已经较为健康。因此,美国宏观经济在 2012 年逐步走强。
     本年度美国经济复苏的显著特征是全面性及持续性,劳动力市场逐步改善、房地产市场显著
回暖、制造业恢复增长、个人收入及消费支出也持续增长。虽然在 4 季度,美国曾经面临过财政
悬崖的问题,但最后依然得到了解决。在上述多重因素的推动下,美国 2012 年的宏观经济都有较
好的表现,而标普指数成分股的盈利也持续增长。
     受到美国宏观经济及企业盈利持续增长的推动,在本报告期内,本基金的目标指数上涨
17.65%,美元兑人民币中间价下跌 0.24%,本基金净值上涨 13.82%,低于经汇率调整后的目标指
数 3.55% 。在本报告期内,本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为 1.10%,日均偏差绝对值为
0.055%,均显著低于本基金合同中的目标值。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

    截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.005 元,本报告期基金份额净值增长率为 13.82%
同期业绩比较基准收益率为 17.65%,低于业绩比较基准的表现。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

     展望 2013 年,全球宏观经济有望保持持续增长。从欧洲来看,欧元区重新爆发较大金融风险
的可能性相对较小,或许某些国家的政治经济局势还会发生一定的变动并有可能会给欧洲金融市
场造成一定的波动,但是综合来看,欧洲的金融局势正在逐渐变好。
     展望 2013 年,美国宏观经济有望继续保持增长。主要经济增长点依然大概在以下几个方面:
(1)美国居民收入及消费支出继续增加;(2)美国房地产市场持续复苏;(3)美国制造业活动稳
步扩张。由于核心通胀率仍保持较低的水平,美联储的量化宽松政策仍会保持,这也有望对实体
经济及金融市场都产生一定程度的正面影响。但是,美国经济也面临一定的风险。首先,美国政
府需要逐步减少财政支出,这会对经济造成小幅的负面影响。其次,美国政府还要面对重新核定
债务上限的任务,其过程如果比较曲折,则将会给资本市场带来波动。当然,即使有这些不利因
素存在,考虑到强劲的私人经济的增长,美国宏观经济仍然有望保持稳定的增长。而美国宏观经
济的增长有望推动企业盈利的持续增加。
     本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念,继续深入研究更为高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好的

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                                             大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

    本报告期内,依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度,本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是:国家法
律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制
和保密工作落实情况;员工职业操守规范情况,目的是规范基金财产的运作,防范和控制投资风
险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维护本基金份额持有人的合法权益。
    (一)根据最新的法律法规、规章、规范性文件,本基金管理人及时制定了相应的制度,并
对以前的制度进行不断修订和完善,确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应,报告期内本基
金管理人组织各部门对管理制度作了进一步梳理和完善。
    (二)全面加强风险监控,不断提高基金业务风险管理水平。本年度内,深圳辖区基金公司
按照监管部门要求,深入开展内控专项治理活动,公司以此为契机在强化将风险控制放在各项工
作之首的风控理念基础上,力求将风控意识深入到每个业务条线。同时,为督促各部门完善并落
实各项内控措施,公司继续完善风险控制管理员制度,健全内控工作协调机制及监督机制,并进
一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力,有效防范相关业务风险。
    (三)日常监察和专项监察相结合,确保监察稽核的有效性和深入性。本年度,公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查,对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察,同时,还专门针对
基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等)、
基金运营(基金头寸、基金结算、登记清算等)、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察,保证了公司监察的全面性、实时性,通过专项监察,及时发现并纠正了业务中的潜在风险,
加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。
    (四)加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理,定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。
    (五)以多种方式加强合规教育与培训,提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规,并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题,提供法律依据,对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
    股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产
的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露
工作。
    本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一
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                                             大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信
息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。



                                    §5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对大成标普 500 等权重指数证
券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。




                                     §6 审计报告

审计报告标题                 审计报告
审计报告收件人               大成标普 500 等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段                       我们审计了后附的大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以
                             下简称“大成标普 500 等权重指数基金”)的财务报表,包括
                             2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润表和所有
                             者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段     编制和公允列报财务报表是大成标普 500 等权重指数基金的基
                             金管理人 大成基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包
                             括:
                             (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
                             “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
                                      第 12 页
                                                  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

                                  编制财务报表,并使其实现公允反映;
                                  (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在
                                  由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段                我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计
                                  意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
                                  作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职
                                  业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重
                                  大错报获取合理保证。
                                  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
                                  的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
                                  对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
                                  行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
                                  关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
                                  制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
                                  策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总
                                  体列报。
                                  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
                                  意见提供了基础。
审计意见段                        我们认为,上述大成标普 500 等权重指数基金的财务报表在所
                                  有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
                                  中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,
                                  公允反映了大成标普 500 等权重指数基金 2012 年 12 月 31 日
                                  的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名                  薛竞、刘颖
会计师事务所的名称                普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址                中国上海市
审计报告日期                      2013 年 3 月 25 日



                                       §7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体: 大成标普 500 等权重指数证券投资基金

报告截止日:2012 年 12 月 31 日

                                                                                   单位:人民币元
                                                     本期末                       上年度末
            资 产             附注号
                                                2012 年 12 月 31 日          2011 年 12 月 31 日
 资 产:
 银行存款                  7.4.7.1                       8,454,928.95                8,206,414.51
 结算备付金                                                            -                           -
 存出保证金                                                            -                           -
 交易性金融资产            7.4.7.2                      92,182,351.63              125,728,789.60
 其中:股票投资                                         92,182,351.63              125,728,789.60
                                           第 13 页
                                                大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

       基金投资                                                      -                           -
       债券投资                                                      -                           -
       资产支持证券投资                                              -                           -
 衍生金融资产               7.4.7.3                                  -                           -
 买入返售金融资产           7.4.7.4                                  -                           -
 应收证券清算款                                                      -                363,326.40
 应收利息                   7.4.7.5                            295.32                      746.12
 应收股利                                                 103,766.75                  191,040.70
 应收申购款                                                58,859.69                  156,946.28
 递延所得税资产                                                      -                           -
 其他资产                   7.4.7.6                                  -                           -
 资产总计                                            100,800,202.34              134,647,263.61
                                                   本期末                       上年度末
    负债和所有者权益           附注号
                                              2012 年 12 月 31 日          2011 年 12 月 31 日
 负 债:
 短期借款                                                            -                           -
 交易性金融负债                                                      -                           -
 衍生金融负债               7.4.7.3                                  -                           -
 卖出回购金融资产款                                                  -                           -
 应付证券清算款                                        1,405,774.08                              -
 应付赎回款                                            1,181,414.49                1,485,945.78
 应付管理人报酬                                            83,679.53                  113,815.16
 应付托管费                                                20,919.88                   28,453.78
 应付销售服务费                                                      -                           -
 应付交易费用               7.4.7.7                                  -                           -
 应交税费                                                            -                           -
 应付利息                                                            -                           -
 应付利润                                                            -                           -
 递延所得税负债                                                      -                           -
 其他负债                   7.4.7.8                       174,541.29                  224,431.88
 负债合计                                              2,866,329.27                1,852,646.60
 所有者权益:
 实收基金                   7.4.7.9                   97,408,937.82              150,455,310.00
 未分配利润                 7.4.7.10                      524,935.25             -17,660,692.99
 所有者权益合计                                       97,933,873.07              132,794,617.01
 负债和所有者权益总计                                100,800,202.34              134,647,263.61
注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.005 元,基金份额总额 97,408,937.82 份。

7.2 利润表

会计主体:大成标普 500 等权重指数证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                                                                单位:人民币元

                                         第 14 页
                                                大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

                                                                            上年度可比期间
                                                           本期
                                                                          2011 年 3 月 23 日(基
              项 目                  附注号         2012 年 1 月 1 日至
                                                                          金合同生效日)至 2011
                                                    2012 年 12 月 31 日
                                                                              年 12 月 31 日
一、收入                                                19,324,840.40          -15,583,925.99
1.利息收入                                                   22,478.56            2,356,005.74
其中:存款利息收入                7.4.7.11                   22,478.56            2,356,005.74
      债券利息收入                                                    -                        -
      资产支持证券利息收入                                            -                        -
      买入返售金融资产收入                                            -                        -
      其他利息收入                                                    -                        -
2.投资收益(损失以“-”填列)                            2,578,876.50            -1,428,430.28
其中:股票投资收益                7.4.7.12                  344,684.84           -3,051,515.07
      基金投资收益                                                    -                        -
      债券投资收益                7.4.7.13                            -                        -
      资产支持证券投资收益                                            -                        -
      衍生工具收益                7.4.7.14                            -                        -
      股利收益                    7.4.7.15               2,234,191.66             1,623,084.79
3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.16                17,029,765.95          -17,020,740.68
号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                            -390,097.17             -350,624.56
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17                     83,816.56              859,863.79
减:二、费用                                             2,215,965.74             2,598,690.99
1.管理人报酬                     7.4.10.2.1             1,227,941.12             1,795,790.15
2.托管费                         7.4.10.2.2                306,985.23              448,947.57
3.销售服务费                                                         -                        -
4.交易费用                       7.4.7.18                   28,959.07               81,077.81
5.利息支出                                                           -                        -
其中:卖出回购金融资产支出                                            -                        -
6.其他费用                       7.4.7.19                  652,080.32              272,875.46
三、利润总额(亏损总额以“-”                           17,108,874.66          -18,182,616.98
号填列)
减:所得税费用                                                        -                        -
四、净利润(净亏损以“-”号填                           17,108,874.66          -18,182,616.98
列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:大成标普 500 等权重指数证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

                                                                                 单位:人民币元
                                                          本期
            项目
                                         2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

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                                                大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告


                                 实收基金                未分配利润            所有者权益合计

 一、期初所有者权益(基
                                 150,455,310.00          -17,660,692.99          132,794,617.01
 金净值)
 二、本期经营活动产生                                     17,108,874.66           17,108,874.66
 的基金净值变动数(本
 期利润)
 三、本期基金份额交易            -53,046,372.18            1,076,753.58          -51,969,618.60
 产生的基金净值变动数
 (净值减少以“-”号填
 列)
 其中:1.基金申购款               39,428,510.24           -1,242,486.30           38,186,023.94
       2.基金赎回款              -92,474,882.42            2,319,239.88          -90,155,642.54
 四、本期向基金份额持
 有人分配利润产生的基
                                                  -                      -                       -
 金净值变动(净值减少
 以“-”号填列)
 五、期末所有者权益(基           97,408,937.82               524,935.25          97,933,873.07
 金净值)
                                                 上年度可比期间
                            2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
         项目
                             实收基金                   未分配利润             所有者权益合计

 一、期初所有者权益(基
                             822,754,222.26                              -       822,754,222.26
 金净值)
 二、本期经营活动产生
 的基金净值变动数(本                       -            -18,182,616.98          -18,182,616.98
 期利润)
 三、本期基金份额交易
 产生的基金净值变动数
                            -672,298,912.26                   521,923.99       -671,776,988.27
 (净值减少以“-”号填
 列)
 其中:1.基金申购款           18,385,817.26               -2,373,174.11           16,012,643.15
       2.基金赎回款         -690,684,729.52                2,895,098.10        -687,789,631.42
 四、本期向基金份额持
 有人分配利润产生的基
                                            -                            -                      -
 金净值变动(净值减少
 以“-”号填列)
 五、期末所有者权益(基
                             150,455,310.00              -17,660,692.99          132,794,617.01
 金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______王颢______          ______刘彩晖______                 ____范瑛____
基金管理公司负责人          主管会计工作负责人                  会计机构负责人
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                                             大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

      大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资
基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大
成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期
限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元,业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案,《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效,基金合同
生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额,其中认购资金利息折合 284,343.39 份基
金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,
境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为标普 500
等权重指数成份股、备选成份股,与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结
构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资
的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500
等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%,
其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过
10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比
例为基金资产净值的 5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基
金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:标普 500 等权重指数(全收益指数)。
      本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2013 年 3 月 25 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 大成标
普 500 等权重指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 12
月 31 日的财务状况以及2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

     本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2011
年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

    本基金的记账本位币为人民币。

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                                             大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

    (1) 金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资
产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    (2) 金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量;对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者
(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

    本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
    (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
    (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
    (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的
参数。



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                                           大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资
产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的
未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

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                                              大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

7.4.4.13 分部报告

    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
一定条件的,则合并为一个经营分部。
    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

    本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

      根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务
操作,主要税项列示如下:
      (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
      (2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区
税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。
      (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区
税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

                                                                               单位:人民币元
                                        本期末                            上年度末
             项目
                                   2012 年 12 月 31 日                2011 年 12 月 31 日
活期存款                                           8,454,928.95                   8,206,414.51
定期存款                                                     -                                 -
其他存款                                                     -                                 -
             合计                                  8,454,928.95                   8,206,414.51
注:于 2012 年 12 月 31 日,活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,128,237.08 元,折合
人民币 7,091,534.17 元(2011 年 12 月 31 日:活期存款中包括的外币余额为美元活期存款
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                                               大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

765,020.00 元,折合人民币 4,820,314.52 元)。

7.4.7.2 交易性金融资产

                                                                                单位:人民币元
                                                        本期末
        项目                                       2012 年 12 月 31 日
                               成本                   公允价值               公允价值变动
 股票                        92,173,326.36            92,182,351.63                     9,025.27
        交易所市场                       -                         -                             -
 债券   银行间市场                       -                         -                             -
        合计                             -                         -                             -
 资产支持证券                            -                         -                             -
 基金                                    -                         -                             -
 其他                                    -                         -                             -
        合计                 92,173,326.36            92,182,351.63                     9,025.27
                                                       上年度末
        项目                                       2011 年 12 月 31 日
                               成本                   公允价值               公允价值变动
        股票                142,749,530.28          125,728,789.60               -17,020,740.68
         交易所市场                      -                         -                             -
 债券
         银行间市场                      -                         -                             -
               合计                      -                         -                             -
 资产支持证券                            -                         -                             -
 基金                                    -                         -                             -
 其他                                    -                         -                             -
        合计                142,749,530.28          125,728,789.60               -17,020,740.68

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

    本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4 买入返售金融资产

    本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5 应收利息

                                                                                  单位:人民币元
                                     本期末                                上年度末
        项目
                                2012 年 12 月 31 日                    2011 年 12 月 31 日
应收活期存款利息                                       295.32                                746.12
应收定期存款利息                                            -                                    -
应收其他存款利息                                            -                                    -
应收结算备付金利息                                          -                                    -
应收债券利息                                                -                                    -
应收买入返售证券利息                                        -                                    -

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                                                 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

应收申购款利息                                                -                                       -
其他                                                          -                                       -
           合计                                       295.32                                    746.12

7.4.7.6 其他资产

       本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

       本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。

7.4.7.8 其他负债

                                                                                    单位:人民币元
                                       本期末                                 上年度末
             项目
                                  2012 年 12 月 31 日                     2011 年 12 月 31 日
应付赎回费                                      2,541.29                                   5,600.24
预提信息披露费                                100,000.00                                  75,000.00
预提审计费                                     72,000.00                                  72,000.00
预提指数使用费                                           -                                71,831.64
             合计                             174,541.29                                  224,431.88

7.4.7.9 实收基金

                                                                               金额单位:人民币元
                                                              本期
                 项目                        2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                     基金份额(份)                            账面金额
上年度末                                       150,455,310.00                       150,455,310.00
本期申购                                        39,428,510.24                        39,428,510.24
本期赎回(以“-”号填列)                      -92,474,882.42                       -92,474,882.42
本期末                                          97,408,937.82                        97,408,937.82

7.4.7.10 未分配利润

                                                                                    单位:人民币元
          项目             已实现部分                未实现部分                未分配利润合计
 上年度末                   -2,409,977.36             -15,250,715.63               -17,660,692.99
 本期利润                       79,108.71               17,029,765.95               17,108,874.66
 本期基金份额交易              754,626.92                    322,126.66               1,076,753.58
 产生的变动数
 其中:基金申购款             -637,065.70                 -605,420.60               -1,242,486.30
         基金赎回款          1,391,692.62                    927,547.26               2,319,239.88
 本期已分配利润                          -                            -                             -
 本期末                     -1,576,241.73                2,101,176.98                   524,935.25




                                        第 22 页
                                                大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

7.4.7.11 存款利息收入

                                                                                 单位:人民币元
                                         本期                          上年度可比期间
          项目              2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12   2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)
                                      月 31 日                      至 2011 年 12 月 31 日
 活期存款利息收入                              22,377.78                              306,085.98
 定期存款利息收入                                       -                          2,049,875.00
 其他存款利息收入                                       -                                        -
 结算备付金利息收入                                     -                                        -
 其他                                               100.78                                  44.76
          合计                                 22,478.56                           2,356,005.74

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

                                                                                 单位:人民币元
                                                 本期                     上年度可比期间
            项目                     2012 年 1 月 1 日至 2012 年     2011 年 3 月 23 日(基金合
                                          12 月 31 日            同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额                                69,266,317.05                     43,516,376.30
减:卖出股票成本总额                            68,921,632.21                     46,567,891.37
买卖股票差价收入                                    344,684.84                    -3,051,515.07

7.4.7.13 债券投资收益

    本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。

7.4.7.14 衍生工具收益

    本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

                                                                                单位:人民币元
                                             本期                        上年度可比期间
            项目                2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12    2011 年 3 月 23 日(基金合同生
                                          月 31 日                 效日)至 2011 年 12 月 31 日
 股票投资产生的股利收益                          2,234,191.66                      1,623,084.79
 基金投资产生的股利收益                                       -                                  -
            合计                                 2,234,191.66                      1,623,084.79

7.4.7.16 公允价值变动收益

                                                                                 单位:人民币元
                                                                          上年度可比期间
                                                本期
                                                                      2011 年 3 月 23 日(基金
          项目名称                    2012 年 1 月 1 日至 2012
                                                                  合同生效日)至 2011 年 12 月
                                        年 12 月 31 日
                                                                             31 日

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                                            大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

1.交易性金融资产                           17,029,765.95                      -17,020,740.68
  ——股票投资                             17,029,765.95                      -17,020,740.68
  ——债券投资                                              -                               -
  ——资产支持证券投资                                      -                               -
  ——基金投资                                              -                               -
2.衍生工具                                                  -                               -
  ——权证投资                                              -                               -
3.其他                                                      -                               -
              合计                         17,029,765.95                      -17,020,740.68

7.4.7.17 其他收入

                                                                             单位:人民币元
                                             本期                     上年度可比期间
              项目               2012 年 1 月 1 日至 2012 年     2011 年 3 月 23 日(基金合
                                      12 月 31 日            同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
基金赎回费收入                                   83,816.56                         859,740.61
其他                                                        -                          123.18
              合计                               83,816.56                         859,863.79
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。

7.4.7.18 交易费用

                                                                             单位:人民币元
                                           本期                            上年度可比期间
              项目                    2012 年 1 月 1 日               2011 年 3 月 23 日(基金合
                                   至 2012 年 12 月 31 日       同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用                               28,959.07                           81,077.81
银行间市场交易费用                                          -                                   -
              合计                               28,959.07                           81,077.81

7.4.7.19 其他费用

                                                                               单位:人民币元
                                                                         上年度可比期间
                                            本期
                                                                     2011 年 3 月 23 日(基金合
              项目                2012 年 1 月 1 日至 2012
                                                                 同生效日)至 2011 年 12 月 31
                                    年 12 月 31 日
                                                                              日
 信息披露费                                     300,000.00                          75,000.00
 指数使用费                                     259,257.68                        111,909.48
 审计费用                                        72,000.00                          72,000.00
 其他                                            14,660.09                             900.00
 银行划款手续费                                   6,162.55                          13,065.98
 合计                                           652,080.32                        272,875.46
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费,其中标的
指数数据使用费按每年 8,000 美元收取,按年支付;标的指数许可使用费按前一日基金资产净值

                                     第 24 页
                                              大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

的 0.03%的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00
美元。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

    本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

                 关联方名称                               与本基金的关系
 大成基金管理有限公司(“大成基金”)          基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
 中国银行股份有限公司(“中国银行”)                          基金托管人、基金代销机构
 中国银行(香港)股份有限公司
 (“中银香港”)                                                           境外资产托管人
 中泰信托有限责任公司                                                  基金管理人的股东
 光大证券股份有限公司(“光大证券”)                    基金管理人的股东、基金代销机构
 中国银河投资管理有限公司                                              基金管理人的股东
 广东证券股份有限公司(“广东证券”)                                    基金管理人的股东
注:1. 中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
    2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

    本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

                                                                               单位:人民币元
                                      本期                          上年度可比期间
          项目                   2012 年 1 月 1 日        2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)
                              至 2012 年 12 月 31 日             至 2011 年 12 月 31 日
 当期发生的基金应支付                     1,227,941.12                           1,795,790.15
 的管理费
 其中:支付销售机构的客                     517,003.24                              724,423.62
 户维护费
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

                                                                               单位:人民币元
                                        第 25 页
                                                  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

                                           本期                           上年度可比期间
           项目              2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12     2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)
                                         月 31 日                      至 2011 年 12 月 31 日
 当期发生的基金应支付                          306,985.23                               448,947.57
 的托管费
注:支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

   本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

                                                                                   单位:人民币元
                                                                    上年度可比期间
                             本期
  关联方                                                  2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)
            2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
    名称                                                         至 2011 年 12 月 31 日
                  期末余额         当期利息收入               期末余额           当期利息收入
 中银香港         7,091,534.17                        -        4,819,234.42                        -
 中国银行         1,363,394.78           22,377.78             3,387,180.09           2,355,960.98
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管,按银行同业利率
计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

    本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

   本报告期内本基金无利润分配事项。

7.4.12 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

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                                            大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

    本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(董事会合规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、
岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委
员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控
制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作
层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险
点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析
职责。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国银行及境外次托管行中银香港,与该等银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险
发生的可能性很小。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2012 年 12 月 31 日,本基金未持有信
用类债券(2011 年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.3 流动性风险

    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管

                                      第 27 页
                                                          大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。
    于 2012 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内,可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。

7.4.13.4 市场风险

    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

                                                                                              单位:人民币元
        本期末
                      1 年以内          1 年至 5 年       5 年以上         不计息                合计
2012 年 12 月 31 日
资产
银行存款               8,454,928.95                   -                -                  -        8,454,928.95

交易性金融资产                      -                 -                -    92,182,351.63         92,182,351.63

应收利息                            -                 -                -            295.32                295.32

应收股利                            -                 -                -      103,766.75            103,766.75

应收申购款               21,706.42                    -                -       37,153.27                58,859.69

资产总计               8,476,635.37                   -                -    92,323,566.97        100,800,202.34

负债
应付证券清算款                      -                 -                -     1,405,774.08          1,405,774.08

应付赎回款                          -                 -                -     1,181,414.49          1,181,414.49

应付管理人报酬                      -                 -                -       83,679.53                83,679.53

应付托管费                          -                 -                -       20,919.88                20,919.88

其他负债                            -                 -                -      174,541.29            174,541.29

负债总计                            -                 -                -     2,866,329.27          2,866,329.27

利率敏感度缺口         8,476,635.37                   -                -    89,457,237.70         97,933,873.07

       上年度末
                         1 年以内        1 年至 5 年        5 年以上           不计息                    合计
2011 年 12 月 31 日
资产
银行存款               8,206,414.51                   -                -              -          8,206,414.51

交易性金融资产                      -                 -                -   125,728,789.60      125,728,789.60

应收证券清算款                      -                 -                -       363,326.40         363,326.40


                                                 第 28 页
                                                       大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

应收利息                          -             -                -             746.12               746.12

应收股利                          -             -                -         191,040.70           191,040.70

应收申购款                63,875.66             -                -          93,070.62           156,946.28

资产总计                8,270,290.17            -                -    126,376,973.44         134,647,263.61

负债
应付赎回款                        -             -                -        1,485,945.78         1,485,945.78

应付管理人报酬                    -             -                -         113,815.16            113,815.16

应付托管费                        -             -                -          28,453.78             28,453.78

其他负债                          -             -                -         224,431.88           224,431.88

负债总计                          -             -                -        1,852,646.60         1,852,646.60

利率敏感度缺口          8,270,290.17            -                -    124,524,326.84         132,794,617.01

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

    于 2012 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

                                                                                                 单位:人民币元
                                                                  本期末
                                                             2012 年 12 月 31 日
               项目
                                          美元               港币            其他币种
                                                                                                    合计
                                        折合人民币         折合人民币      折合人民币
以外币计价的资产
             银行存款                   7,091,534.17                  -                  -      7,091,534.17
       交易性金融资产                  92,182,351.63                  -                  -     92,182,351.63
             应收股利                    103,766.75                   -                  -         103,766.75
资产合计                               99,377,652.55                  -                  -     99,377,652.55
以外币计价的负债
应付证券清算款                          1,405,774.08                  -                  -      1,405,774.08
负债合计                                1,405,774.08                  -                  -      1,405,774.08
资产负债表外汇风险敞口净额             97,971,878.47                  -                  -     97,971,878.47
                                                                 上年度末
                                                             2011 年 12 月 31 日
              项目
                                           美元            港币              其他币种
                                                                                                    合计
                                       折合人民币        折合人民币        折合人民币
以外币计价的资产
             银行存款                   4,820,314.52                  -                  -      4,820,314.52

                                              第 29 页
                                                      大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

       交易性金融资产        125,728,789.60                          -              -   125,728,789.60
           应收股利                191,040.70                        -              -          191,040.70
       应收证券清算款              363,326.40                        -              -          363,326.40
资产合计                     131,103,471.22                          -              -   131,103,471.22
以外币计价的负债
负债合计                                          -                  -              -                     -
资产负债表外汇风险敞口净额   131,103,471.22                          -              -   131,103,471.22

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

  假
        除美元以外的其他市场变量保持不变
  设
                                                         对资产负债表日基金资产净值的
                                                           影响金额(单位:人民币万元)
        相关风险变量的变动
  分                                              本期末                          上年度末
  析                                         2012 年 12 月 31 日              2011 年 12 月 31 日
        美元相对人民币升值 5%                                增加约 490                      增加约 656
        美元相对人民币贬值 5%                                减少约 490                      减少约 656

7.4.13.4.3 其他价格风险

    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、
备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为
基金资产净值的 80%-95%,其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品的比例不超过 10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

                                                                                    金额单位:人民币元
                                       本期末                                   上年度末
                                  2012 年 12 月 31 日                       2011 年 12 月 31 日
            项目
                                                  占基金资产                                占基金资产
                                公允价值                                 公允价值
                                                  净值比例(%)                             净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资      92,182,351.63                   94.13       125,728,789.60             94.68
衍生金融资产-权证投资                        -               0.00                      -            0.00
其他                                          -               0.00                      -            0.00
合计                         92,182,351.63                   94.13       125,728,789.60             94.68
                                           第 30 页
                                                大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

  假设     除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
                                                         对资产负债表日基金资产净值的
                                                           影响金额(单位:人民币万元)
                    相关风险变量的变动
                                                         本期末                 上年度末
  分析
                                                    2012 年 12 月 31 日     2011 年 12 月 31 日
           1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5%                 增加约 461             增加约 614
           2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5%                 减少约 461             减少约 614

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    (1) 公允价值
    (a) 不以公允价值计量的金融工具
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
    (b) 以公允价值计量的金融工具
    (i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
    (ii)各层级金融工具公允价值
    于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层级的余额为92,182,351.63元,无属于第二层级和第三层级的余额(2011 年12月31日:第一
层级125,728,789.60元,无属于第二层级和第三层级的余额)。
    (iii)公允价值所属层级间的重大变动
    本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生
重大变动。
    (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
     无。
      (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



                                    §8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

                                                                            金额单位:人民币元
序号                      项目                         金额            占基金总资产的比例(%)
  1      权益投资                                   92,182,351.63                           91.45
         其中:普通股票                             92,182,351.63                           91.45
              存托凭证                                             -                         0.00
              优先股                                               -                         0.00
                                         第 31 页
                                              大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

              房地产信托凭证                                     -                         0.00
  2   基金投资                                                   -                         0.00
  3    固定收益投资                                              -                         0.00
       其中:债券                                                -                         0.00
              资产支持证券                                       -                         0.00
  4    金融衍生品投资                                            -                         0.00
       其中:远期                                                -                         0.00
              期货                                               -                         0.00
              期权                                               -                         0.00
              权证                                               -                         0.00
  5    买入返售金融资产                                          -                         0.00
       其中:买断式回购的买入返售金融资产                        -                         0.00
  6    货币市场工具                                              -                         0.00
  7    银行存款和结算备付金合计                      8,454,928.95                          8.39
  8    其他各项资产                                   162,921.76                           0.16
  9    合计                                        100,800,202.34                        100.00

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

                                                                           金额单位:人民币元
      国家(地区)                  公允价值                           占基金资产净值比例(%)
           美国                                    92,182,351.63                          94.13
           合计                                    92,182,351.63                          94.13

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合

                                                                          金额单位:人民币元

          行业类别                公允价值                           占基金资产净值比例(%)
           金融                                    15,141,144.93                          15.46
      消费者非必需品                               15,127,333.36                          15.45
          信息技术                                 12,858,780.44                          13.13
           工业                                    11,215,616.37                          11.45
          医疗保健                                  9,556,713.47                           9.76
           能源                                     7,831,663.39                           8.00
       消费者常用品                                 7,640,770.60                           7.80
          基础材料                                  5,689,108.00                           5.81
          公用事业                                  5,678,197.24                           5.80
          电信服务                                  1,443,023.83                           1.47
           合计                                    92,182,351.63                          94.13
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合

   无。

                                        第 32 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

                                                                                  金额单位:人民币元
序    公司名称     公司名称(中文)     证券代码     所在证   所属国家   数量(股)    公允价值    占基金资
号     (英文)                                      券市场   (地区)                           产净值比
                                                                                                例(%)
  1       NYSE    纽约-泛欧交易所     NYX UN       纽约交     US          1,235   244,832.17       0.25
       Euronext         集团                        易所
  2       Ford        福特汽车          F UN       纽约交     US          2,632   214,237.50       0.22
       Motor Co                                     易所
  3       FLIR     FLIR 系统公司      FLIR UQ      纳斯达     US          1,493   209,362.65       0.21
       Systems                                     克交易
           Inc                                       所
  4   MeadWestv   MeadWestvaco 公司   MWV UN       纽约交     US          1,021   204,525.58       0.21
       aco Corp                                     易所
  5     Cliffs    克里夫斯自然资源    CLF UN       纽约交     US            843   204,316.97       0.21
       Natural      股份有限公司                    易所
      Resources
           Inc
  6   Cabot Oil   卡伯特石油天然气    COG UN       纽约交     US            653   204,154.42       0.21
       & Gas A          公司                        易所
  7     Sealed       希悦尔包装       SEE UN       纽约交     US          1,839   202,398.69       0.21
       Air Corp                                     易所
  8   Goodyear     固特异轮胎橡胶      GT UQ       纳斯达     US          2,329   202,163.62       0.21
        Tire &                                     克交易
      Rubber Co                                      所
  9   Northern        北美信托        NTRS UQ      纳斯达     US            640   201,779.64       0.21
         Trust                                     克交易
      Corp (IL)                                      所
 10    Bank of        美国银行        BAC UN       纽约交     US          2,761   201,309.48       0.21
       America                                      易所
           Corp
 11       Plum    Plum Creek 林业     PCL UN       纽约交     US            720   200,799.10       0.21
         Creek          公司                        易所
      Timber Co
 12   Monsanto       孟山都公司       MON UN       纽约交     US            336   199,893.99       0.20
           Co.                                      易所
 13   Expeditor   华盛顿康捷国际物    EXPD UQ      纳斯达     US            803   199,618.99       0.20
      s Intl of        流公司                      克交易
         WA Inc                                      所
 14      Jabil        捷普科技        JBL UN       纽约交     US          1,645   199,451.80       0.20
       Circuit                                      易所
           Inc
 15      State        道富集团        STT UN       纽约交     US            675   199,449.91       0.20
        Street                                      易所

                                               第 33 页
                                                    大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

          Corp
16   American      美国国际集团      AIG UN       纽约交     US           898    199,246.58       0.20
         Intl                                      易所
     Group Inc
17   LyondellB   利安德巴塞尔工业    LYB UN       纽约交     US           555    199,155.75       0.20
        asell          公司                        易所
     Industrie
        s N.V.
18   Autodesk         欧特克         ADSK UQ      纳斯达     US           896    199,084.41       0.20
          Inc                                     克交易
                                                    所
19   Fastenal        快扣公司        FAST UQ      纳斯达     US           677    198,679.19       0.20
           Co                                     克交易
                                                    所
20   Owens-Ill    Owens-Illinois      OI UN       纽约交     US         1,486    198,667.18       0.20
     inois Inc     股份有限公司                    易所
21      Masco         马斯可         MAS UN       纽约交     US         1,897    198,647.07       0.20
          Corp                                     易所
22      Zions       Zions 银行       ZION UQ      纳斯达     US         1,474    198,267.30       0.20
      Bancorp                                     克交易
          (UT)                                      所
23    Johnson      江森自控公司      JCI UN       纽约交     US         1,027    198,174.90       0.20
     Controls                                      易所
          Inc
24   Genworth    Genworth 金融公司   GNW UN       纽约交     US         4,198    198,162.83       0.20
     Financial                                     易所
          Inc
25     PACCAR        帕卡公司        PCAR UQ      纳斯达     US           696    197,780.55       0.20
          Inc                                     克交易
                                                    所
26    Seagate      希捷科技公司      STX UQ       纳斯达     US         1,032    197,712.67       0.20
     Technolog                                    克交易
            y                                       所
27      Noble    Noble 能源股份有    NBL UN       纽约交     US           309    197,601.41       0.20
       Energy         限公司                       易所
          Inc
28    FMC Corp       FMC 公司        FMC UN       纽约交     US           537    197,523.35       0.20
                                                   易所
29     Health     医疗保健 REIT      HCN UN       纽约交     US           512    197,242.01       0.20
     Care REIT                                     易所
          Inc
30   Sigma-Ald   西格玛-奥德里奇     SIAL UQ      纳斯达     US           426    197,019.50       0.20
     rich Corp                                    克交易
                                                    所


                                              第 34 页
                                                    大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

31      Carmax    CarMax 股份有限    KMX UN       纽约交     US           833    196,552.74       0.20
           Inc          公司                       易所
32   Harley-Da      哈雷摩托车       HOG UN       纽约交     US           640    196,469.64       0.20
        vidson                                     易所
           Inc
33   WellPoint    WellPoint 公司     WLP UN       纽约交     US           513    196,434.19       0.20
           Inc                                     易所
34      Robert    Robert Half 国际   RHI UN       纽约交     US           982    196,404.53       0.20
     Half Intl                                     易所
           Inc
35      United        联合技术       UTX UN       纽约交     US           381    196,395.54       0.20
     Technolog                                     易所
      ies Corp
36     Goldman          高盛          GS UN       纽约交     US           244    195,633.92       0.20
         Sachs                                     易所
     Group Inc
37    M&T Bank        M&T 银行       MTB UN       纽约交     US           316    195,582.89       0.20
          Corp                                     易所
38      Akamai    阿卡迈技术公司     AKAM UQ      纳斯达     US           760    195,426.25       0.20
     Technolog                                    克交易
       ies Inc                                      所
39   NIKE Inc B       耐克公司       NKE UN       纽约交     US           602    195,247.74       0.20
                                                   易所
40    VeriSign      威瑞信公司       VRSN UQ      纳斯达     US           800    195,202.49       0.20
           Inc                                    克交易
                                                    所
41     E*TRADE    亿创证券有限公司   ETFC UQ      纳斯达     US         3,469    195,149.38       0.20
     Financial                                    克交易
          Corp                                      所
42   Apartment    公寓投资与管理     AIV UN       纽约交     US         1,147    195,088.22       0.20
     Investmen                                     易所
      t & Mgmt
43     General        通用动力        GD UN       纽约交     US           448    195,057.67       0.20
      Dynamics                                     易所
44     Western      西部数据公司     WDC UQ       纳斯达     US           730    194,961.75       0.20
       Digital                                    克交易
          Corp                                      所
45         Joy    久益环球股份有限   JOY UN       纽约交     US           486    194,832.15       0.20
        Global          公司                       易所
           Inc
46      Boston      波士顿科学       BSX UN       纽约交     US         5,408    194,774.07       0.20
     Scientifi                                     易所
        c Corp
47   Ball Corp        波尔公司       BLL UN       纽约交     US           692    194,643.08       0.20


                                              第 35 页
                                                   大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

                                                  易所
48      Pulte     Pulte 集团公司    PHM UN       纽约交     US         1,704    194,502.53       0.20
     Group Inc                                    易所
49      Pepco    Pepco 控股股份有   POM UN       纽约交     US         1,578    194,502.16       0.20
     Holdings        限公司                       易所
          Inc
50      Tenet      Tenet 保健       THC UN       纽约交     US           953    194,497.95       0.20
     Healthcar                                    易所
            e
51     Morgan      摩根士丹利        MS UN       纽约交     US         1,618    194,449.23       0.20
      Stanley                                     易所
52   Symantec        赛门铁克       SYMC UQ      纳斯达     US         1,644    194,370.54       0.20
          Corp                                   克交易
                                                   所
53    Diamond    钻石近海钻探公司    DO UN       纽约交     US           455    194,358.97       0.20
     Offshore                                     易所
      Drilling
54     Jacobs    雅各布工程集团     JEC UN       纽约交     US           726    194,258.53       0.20
     Engineeri                                    易所
     ng Group
          Inc
55    Agilent      安捷伦公司        A UN        纽约交     US           754    194,025.59       0.20
     Technolog                                    易所
      ies Inc
56   Bristol-M     百时美施贵宝     BMY UN       纽约交     US           946    193,782.84       0.20
         yers                                     易所
        Squibb
57   Allergan        爱力根         AGN UN       纽约交     US           336    193,727.16       0.20
          Inc                                     易所
58   Dominion      多米诺资源        D UN        纽约交     US           595    193,725.40       0.20
     Resources                                    易所
          Inc
59   Torchmark   Torchmark 公司     TMK UN       纽约交     US           596    193,563.98       0.20
          Corp                                    易所
60   Ingersoll       英格索兰        IR UN       纽约交     US           642    193,532.56       0.20
     -Rand Plc                                    易所
61   Hartford    哈特福德金融服务   HIG UN       纽约交     US         1,372    193,515.96       0.20
         Finl                                     易所
     Services
        Group
62   Principal       信安金融       PFG UN       纽约交     US         1,079    193,424.19       0.20
     Financial                                    易所
        Group
63   Grainger    WW Grainger 公司   GWW UN       纽约交     US           152    193,343.49       0.20


                                             第 36 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

      W.W. Inc                                      易所
64   Citigroup        花旗集团         C UN        纽约交     US           777    193,204.45       0.20
           Inc                                      易所
65    American        美国电力        AEP UN       纽约交     US           720    193,150.90       0.20
      Electric                                      易所
         Power
66    Republic      公共服务公司      RSG UN       纽约交     US         1,047    193,018.34       0.20
      Services                                      易所
           Inc
67      Hudson     哈得森城市银行     HCBK UQ      纳斯达     US         3,775    192,906.71       0.20
          City                                     克交易
       Bancorp                                       所
68     Eastman       伊士曼化工       EMN UN       纽约交     US           451    192,905.45       0.20
      Chemical                                      易所
            Co
69         EOG        EOG 资源        EOG UN       纽约交     US           254    192,843.29       0.20
     Resources                                      易所
70        Dean     Dean 食品公司       DF UN       纽约交     US         1,858    192,811.36       0.20
      Foods Co                                      易所
71   CBS Corp B   哥伦比亚广播公司    CBS UN       纽约交     US           806    192,765.60       0.20
                                                    易所
72    Amphenol       安费诺公司       APH UN       纽约交     US           474    192,762.46       0.20
        Corp A                                      易所
73      Kinder    特拉华州金德摩根    KMI UN       纽约交     US           868    192,753.91       0.20
        Morgan          公司                        易所
           Inc
74      Waters        活德公司        WAT UN       纽约交     US           352    192,752.65       0.20
          Corp                                      易所
75   Johnson &          强生          JNJ UN       纽约交     US           437    192,548.12       0.20
       Johnson                                      易所
76   Allegheny        冶联科技        ATI UN       纽约交     US         1,009    192,545.23       0.20
     Technolog                                      易所
       ies Inc
77   McGraw-Hi         麦格希         MHP UN       纽约交     US           560    192,431.84       0.20
     ll Cos Inc                                     易所
78      Public    Public Storage 公   PSA UN       纽约交     US           211    192,251.82       0.20
       Storage           司                         易所
79         DTE        DTE 能源        DTE UN       纽约交     US           509    192,119.14       0.20
     Energy Co                                      易所
80   eBay Inc.         电子湾         EBAY UQ      纳斯达     US           599    192,091.04       0.20
                                                   克交易
                                                     所
81        Intl        国际纸业         IP UN       纽约交     US           767    192,067.78       0.20
      Paper Co                                      易所

                                               第 37 页
                                                    大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

82       News        新闻集团        NWSA UQ      纳斯达     US         1,196    191,995.88       0.20
     Corporati                                    克交易
           on                                       所
83   Ensco PLC    恩斯克国际公司     ESV UN       纽约交     US           515    191,891.29       0.20
        - CL A                                     易所
84     Xilinx         赛灵思         XLNX UQ      纳斯达     US           850    191,802.03       0.20
          Inc                                     克交易
                                                    所
85      Simon    Simon Property 集   SPG UN       纽约交     US           193    191,779.22       0.20
     Property           团                         易所
        Group
86        AGL    AGL Resources 公    GAS UN       纽约交     US           763    191,689.58       0.20
     Resources          司                         易所
87     Moodys          穆迪          MCO UN       纽约交     US           606    191,669.53       0.20
          Corp                                     易所
88    Juniper      Juniper 公司      JNPR UN      纽约交     US         1,550    191,635.47       0.20
     Networks                                      易所
          Inc
89   Northrop     诺斯洛普格鲁曼     NOC UN       纽约交     US           451    191,573.11       0.20
      Grumman                                      易所
          Corp
90   Discovery     探索传播公司      DISCA UQ     纳斯达     US           480    191,521.70       0.20
     Communica                                    克交易
     tions Inc                                      所
91   Helmerich   Helmerich & Payne    HP UN       纽约交     US           544    191,515.67       0.20
      & Payne          公司                        易所
          Inc
92      FedEx        联邦快递        FDX UN       纽约交     US           332    191,400.01       0.20
          Corp                                     易所
93   XL Group      XL 集团公司        XL UN       纽约交     US         1,214    191,222.76       0.20
          Plc                                      易所
94    Expedia       艾派迪公司       EXPE UQ      纳斯达     US           495    191,190.77       0.20
                                                  克交易
                                                    所
95     Nabors         Nabors         NBR UN       纽约交     US         2,104    191,096.80       0.20
     Industrie   Industries 公司                   易所
        s Ltd
96    Red Hat        红帽公司        RHT UN       纽约交     US           574    191,073.17       0.20
          Inc                                      易所
97   Progressi   Progressive 公司    PGR UN       纽约交     US         1,440    190,978.63       0.20
      ve Corp                                      易所
98   The Bank    纽约梅隆银行股份     BK UN       纽约交     US         1,182    190,937.15       0.19
       of New        有限公司                      易所
         York


                                              第 38 页
                                                    大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

        Mellon
           Corp
 99        FMC      FMC 技术公司     FTI UN       纽约交     US           709    190,868.45       0.19
      Technolog                                    易所
       ies Inc
100     Forest      森林实验室       FRX UN       纽约交     US           859    190,701.32       0.19
      Laborator                                    易所
           ies
101     Humana      Humana 公司      HUM UN       纽约交     US           442    190,667.25       0.19
           Inc                                     易所
102     Mattel          美泰         MAT UQ       纳斯达     US           828    190,584.91       0.19
           Inc                                    克交易
                                                    所
103        PPG        PPG 工业       PPG UN       纽约交     US           224    190,566.30       0.19
      Industrie                                    易所
         s Inc
104    Praxair        普莱克斯        PX UN       纽约交     US           277    190,561.59       0.19
           Inc                                     易所
105   Sherwin-W     宣威威廉斯       SHW UN       纽约交     US           197    190,466.62       0.19
       illiams                                     易所
            Co
106     Oracle        甲骨文         ORCL UQ      纳斯达     US           909    190,374.47       0.19
           Corp                                   克交易
                                                    所
107     Lennar      Lennar 公司      LEN UN       纽约交     US           783    190,316.20       0.19
           Corp                                    易所
108   Campbell        金宝汤         CPB UN       纽约交     US           867    190,134.05       0.19
       Soup Co                                     易所
109     Analog        模拟器件       ADI UQ       纳斯达     US           719    190,080.69       0.19
       Devices                                    克交易
           Inc                                      所
110    NextEra    新纪元能源公司     NEE UN       纽约交     US           437    190,048.57       0.19
        Energy                                     易所
           Inc
111   Berkshire   伯克希尔哈撒韦公   BRK/B UN     纽约交     US           337    190,003.75       0.19
      Hathaway          司                         易所
             B
112      Cisco          思科         CSCO UQ      纳斯达     US         1,538    189,958.50       0.19
       Systems                                    克交易
           Inc                                      所
113     Dollar    Dollar Tree 公司   DLTR UQ      纳斯达     US           745    189,930.21       0.19
       Tree Inc                                   克交易
                                                    所
114   National      美国国民油井     NOV UN       纽约交     US           442    189,889.35       0.19


                                              第 39 页
                                                    大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

       Oilwell                                     易所
      Varco Inc
115       TECO       TECO 能源        TE UN       纽约交     US         1,802    189,831.65       0.19
        Energy                                     易所
           Inc
116        JDS        捷迪讯         JDSU UQ      纳斯达     US         2,230    189,785.64       0.19
      Uniphase                                    克交易
           Corp                                     所
117   Caterpill       卡特彼勒       CAT UN       纽约交     US           337    189,749.57       0.19
         ar Inc                                    易所
118    Newmont      纽蒙特矿业       NEM UN       纽约交     US           650    189,734.10       0.19
        Mining                                     易所
           Corp
119   McCormick       味好美         MKC UN       纽约交     US           475    189,675.96       0.19
           & Co                                    易所
120    Visa Inc       维萨公司        V UN        纽约交     US           199    189,598.46       0.19
                                                   易所
121     Nasdaq    纳斯达克 OMX 集    NDAQ UQ      纳斯达     US         1,206    189,583.63       0.19
           OMX      团股份有限公                  克交易
      Group/The                                     所
122   Leggett &       礼恩派         LEG UN       纽约交     US         1,108    189,569.17       0.19
         Platt                                     易所
123   PNC Finl      PNC 财务服务     PNC UN       纽约交     US           517    189,484.38       0.19
      Services                                     易所
         Group
124    Genuine        原配部件       GPC UN       纽约交     US           474    189,425.61       0.19
       Parts Co                                    易所
125   Lilly Eli         礼来         LLY UN       纽约交     US           611    189,410.53       0.19
           & Co                                    易所
126   Rockwell    罗克威尔克林斯     COL UN       纽约交     US           518    189,395.06       0.19
       Collins                                     易所
127       Time    时代华纳有线公司   TWC UN       纽约交     US           310    189,375.20       0.19
        Warner                                     易所
      Cable Inc
128   Colgate-P     高露洁棕榄        CL UN       纽约交     US           288    189,240.82       0.19
      almolive                                     易所
            Co
129   AvalonBay   AvalonBay 社区股   AVB UN       纽约交     US           222    189,199.71       0.19
      Communiti     份有限公司                     易所
         es Inc
130   Flowserve       福斯公司       FLS UN       纽约交     US           205    189,155.84       0.19
           Corp                                    易所
131    Cameron    卡梅隆国际公司     CAM UN       纽约交     US           533    189,150.68       0.19
      Internati                                    易所

                                              第 40 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

      onal Corp
132   Lowes Cos          劳氏          LOW UN      纽约交     US           847    189,102.03       0.19
            Inc                                     易所
133   Honeywell        霍尼韦尔        HON UN      纽约交     US           474    189,097.88       0.19
       Intl Inc                                     易所
134       Eaton          伊顿          ETN UN      纽约交     US           555    189,074.13       0.19
       Corp plc                                     易所
135     Lincoln        林肯国民        LNC UN      纽约交     US         1,161    189,004.36       0.19
       National                                     易所
           Corp
136    Motorola    摩托罗拉解决方案    MSI UN      纽约交     US           540    188,987.39       0.19
      Solutions      股份有限公司                   易所
            Inc
137   Dr Pepper    Dr Pepper Snapple   DPS UN      纽约交     US           680    188,831.51       0.19
        Snapple        集团公司                     易所
          Group
138        Life     Life 科技公司      LIFE UQ     纳斯达     US           612    188,797.31       0.19
      Technolog                                    克交易
       ies Corp                                      所
139       Loews          罗斯           L UN       纽约交     US           737    188,770.85       0.19
           Corp                                     易所
140       Dover          多佛          DOV UN      纽约交     US           457    188,750.23       0.19
           Corp                                     易所
141         Dow        陶氏化学        DOW UN      纽约交     US           929    188,723.90       0.19
       Chemical                                     易所
142   Bard C.R.        CR 巴德         BCR UN      纽约交     US           307    188,603.84       0.19
            Inc                                     易所
143       Avery       艾利丹尼森       AVY UN      纽约交     US           859    188,541.62       0.19
       Dennison                                     易所
           Corp
144   JP Morgan        摩根大通        JPM UN      纽约交     US           682    188,486.68       0.19
      Chase & Co                                    易所
145    Bemis Co       Bemis 公司       BMS UN      纽约交     US           896    188,440.30       0.19
            Inc                                     易所
146     Invesco      景顺有限公司      IVZ UN      纽约交     US         1,149    188,423.01       0.19
            Ltd                                     易所
147     SanDisk      SanDisk 公司      SNDK UQ     纳斯达     US           688    188,371.91       0.19
           Corp                                    克交易
                                                     所
148          CH    罗宾逊全球物流有    CHRW UQ     纳斯达     US           474    188,353.05       0.19
       Robinson         限公司                     克交易
      Worldwide                                      所
            Inc
149    SLM Corp        SLM 公司        SLM UQ      纳斯达     US         1,749    188,315.91       0.19

                                               第 41 页
                                                   大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

                                                 克交易
                                                   所
150          TE      泰科电子公司      TEL UN    纽约交     US           807    188,287.43       0.19
      Connectiv                                   易所
       ity Ltd.
151      Delphi         Delphi         DLPH UN   纽约交     US           783    188,249.15       0.19
      Automotiv    Automotive 公司                易所
          e PLC
152   Washingto     华盛顿邮报公司     WPO UN    纽约交     US            82    188,233.25       0.19
      n Post Co                                   易所
              B
153      Airgas    Airgas 股份有限公   ARG UN    纽约交     US           328    188,207.48       0.19
            Inc           司                      易所
154   Unitedhea        联合健康        UNH UN    纽约交     US           552    188,190.89       0.19
      lth Group                                   易所
            Inc
155     Safeway      Safeway 公司      SWY UN    纽约交     US         1,655    188,181.27       0.19
            Inc                                   易所
156      United        UPS 公司        UPS UN    纽约交     US           406    188,152.55       0.19
         Parcel                                   易所
        Service
          Inc B
157   Abercromb    阿贝克隆比&费奇     ANF UN    纽约交     US           624    188,145.63       0.19
      ie & Fitch         公司                     易所
      Company A
158    PETsMART    PetSmart 股份有     PETM UQ   纳斯达     US           438    188,143.37       0.19
            Inc         限公司                   克交易
                                                   所
159     Pentair    Pentair 股份有限    PNR UN    纽约交     US           609    188,139.79       0.19
           Ltd.          公司                     易所
160   Precision       Precision        PCP UN    纽约交     US           158    188,114.71       0.19
      Castparts     Castparts 公司                易所
           Corp
161   Tyco Intl        泰科国际        TYC UN    纽约交     US         1,023    188,079.45       0.19
                                                  易所
162   Coca-Cola      可口可乐企业      CCE UN    纽约交     US           943    188,070.90       0.19
      Enterpris                                   易所
             es
163    Teradyne         泰瑞达         TER UN    纽约交     US         1,771    188,013.07       0.19
            Inc                                   易所
164     Danaher         丹纳赫         DHR UN    纽约交     US           535    187,977.31       0.19
           Corp                                   易所
165     Gannett         甘乃特         GCI UN    纽约交     US         1,660    187,915.08       0.19
         Co Inc                                   易所


                                             第 42 页
                                                    大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

166   Teradata    美商天睿信息系统   TDC UN       纽约交     US           483    187,891.63       0.19
           Corp       有限公司                     易所
167   Lab Corp      美国实验控股      LH UN       纽约交     US           345    187,835.25       0.19
            of                                     易所
       America
         Hldgs
168   Ameripris   阿默普莱斯金融公   AMP UN       纽约交     US           477    187,776.23       0.19
             e          司                         易所
      Financial
           Inc
169    Emerson      艾默生电气       EMR UN       纽约交     US           564    187,744.37       0.19
      Electric                                     易所
            Co
170    Comcast        康卡斯特       CMCSA UQ     纳斯达     US           799    187,726.64       0.19
           Corp                                   克交易
                                                    所
171       Xcel       Xcel 能源       XEL UN       纽约交     US         1,118    187,696.22       0.19
        Energy                                     易所
           Inc
172     Valero      Valero 能源      VLO UN       纽约交     US           875    187,653.60       0.19
        Energy                                     易所
           Corp
173     Sprint        斯普林特        S UN        纽约交     US         5,264    187,602.56       0.19
        Nextel                                     易所
           Corp
174       Time        时代华纳       TWX UN       纽约交     US           624    187,596.53       0.19
        Warner                                     易所
           Inc
175     Linear          凌特         LLTC UQ      纳斯达     US           870    187,565.61       0.19
      Technolog                                   克交易
         y Corp                                     所
176      Nucor        纽柯公司       NUE UN       纽约交     US           691    187,542.85       0.19
           Corp                                    易所
177   Newfield    新田石油勘探公司   NFX UN       纽约交     US         1,114    187,514.82       0.19
      Explorati                                    易所
         on Co
178   Leucadia       Leucadia        LUK UN       纽约交     US         1,254    187,513.18       0.19
      National     National 公司                   易所
      Corp (NY)
179     Schwab        嘉信理财       SCHW UN      纽约交     US         2,077    187,469.56       0.19
       Charles                                     易所
           Corp
180   SunTrust     SunTrust 银行     STI UN       纽约交     US         1,052    187,460.01       0.19
      Banks Inc                                    易所


                                              第 43 页
                                                    大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

           (GA)
181    Equifax     Equifax 公司      EFX UN       纽约交     US           551    187,434.36       0.19
           Inc                                     易所
182   Rockwell    罗克韦尔自动化     ROK UN       纽约交     US           355    187,411.30       0.19
      Automatio                                    易所
         n Inc
183   Raytheon       雷神公司        RTN UN       纽约交     US           518    187,408.97       0.19
            Co                                     易所
184   Patterson   Patterson Cos 公   PDCO UQ      纳斯达     US           871    187,397.97       0.19
       Cos Inc          司                        克交易
                                                    所
185   Illinois     伊利诺伊工具      ITW UN       纽约交     US           490    187,288.41       0.19
          Tool                                     易所
      Works Inc
186     Fossil       化石公司        FOSL UQ      纳斯达     US           320    187,257.62       0.19
           Inc                                    克交易
                                                    所
187        EQT        EQT 公司       EQT UN       纽约交     US           505    187,212.99       0.19
      Corporati                                    易所
            on
188      Quest         Quest         DGX UN       纽约交     US           511    187,156.86       0.19
      Diagnosti   Diagnostics 公司                 易所
            cs
189   Macys Inc      梅西百货         M UN        纽约交     US           763    187,133.54       0.19
                                                   易所
190     Ventas      Ventas 公司      VTR UN       纽约交     US           460    187,126.88       0.19
           Inc                                     易所
191   Cognizant   高知特科技公司     CTSH UQ      纳斯达     US           402    187,107.39       0.19
          Tech                                    克交易
      Solutions                                     所
           Corp
192     Ecolab       艺康化工        ECL UN       纽约交     US           414    187,097.96       0.19
           Inc                                     易所
193   BlackRock   贝莱德有限公司     BLK UN       纽约交     US           144    187,095.70       0.19
           Inc                                     易所
194   Interpubl   Interpublic 集团   IPG UN       纽约交     US         2,701    187,088.03       0.19
      ic Group                                     易所
           Cos
195   Weyerhaeu        惠好           WY UN       纽约交     US         1,069    186,928.13       0.19
         ser Co                                    易所
196        L-3      L-3 通讯控股     LLL UN       纽约交     US           388    186,858.86       0.19
      Communica                                    易所
         tions
       Holdings


                                              第 44 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

197   CareFusio   CareFusion 公司     CFN UN       纽约交     US         1,040    186,825.17       0.19
       n Corp.                                      易所
198   Boeing Co         波音           BA UN       纽约交     US           394    186,628.06       0.19
                                                    易所
199    Cummins         康明斯         CMI UN       纽约交     US           274    186,603.30       0.19
           Inc                                      易所
200   Aetna Inc       安泰保险        AET UN       纽约交     US           641    186,542.95       0.19
                                                    易所
201      Urban    Urban Outfitters    URBN UQ      纳斯达     US           754    186,537.55       0.19
      Outfitter         公司                       克交易
             s                                       所
202    Smucker     JM 斯马克公司      SJM UN       纽约交     US           344    186,469.16       0.19
       J.M. Co                                      易所
203   BB&T Corp      BB&T 公司        BBT UN       纽约交     US         1,019    186,447.35       0.19
                                                    易所
204    Wyndham      Wyndham 公司      WYN UN       纽约交     US           557    186,289.46       0.19
      Worldwide                                     易所
           Corp
205     T Rowe    T Rowe Price 公司   TROW UQ      纳斯达     US           455    186,265.45       0.19
         Price                                     克交易
      Group Inc                                      所
206   ProLogis       普洛斯公司       PLD UN       纽约交     US           812    186,238.61       0.19
           Inc                                      易所
207        CMS        CMS 能源        CMS UN       纽约交     US         1,215    186,187.20       0.19
        Energy                                      易所
           Corp
208    Snap On      Snap-On 公司      SNA UN       纽约交     US           375    186,184.37       0.19
           Inc                                      易所
209     Newell         纽威尔         NWL UN       纽约交     US         1,330    186,170.85       0.19
      Rubbermai                                     易所
         d Inc
210   Whirlpool        惠而浦         WHR UN       纽约交     US           291    186,108.94       0.19
           Corp                                     易所
211   Yahoo Inc         雅虎          YHOO UQ      纳斯达     US         1,487    185,996.12       0.19
                                                   克交易
                                                     所
212    Western        西联汇款         WU UN       纽约交     US         2,174    185,976.25       0.19
       Union Co                                     易所
213      Crown      冠城国际公司      CCI UN       纽约交     US           410    185,960.29       0.19
        Castle                                      易所
      Intl Corp
214    Marsh &    Marsh & McLennan    MMC UN       纽约交     US           858    185,895.30       0.19
      McLennan          公司                        易所
      Companies

                                               第 45 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

215     Intuit      Intuit 公司       INTU UQ      纳斯达     US           497    185,871.66       0.19
           Inc                                     克交易
                                                     所
216    The ADT        ADT 公司        ADT UN       纽约交     US           636    185,847.40       0.19
         Corp.                                      易所
217   Xylem Inc   Xylem 公司/纽约     XYL UN       纽约交     US         1,091    185,837.72       0.19
                                                    易所
218     Becton          碧迪          BDX UN       纽约交     US           378    185,773.11       0.19
      Dickinson                                     易所
           & Co
219    Vornado    沃那多房地产信托    VNO UN       纽约交     US           369    185,733.51       0.19
        Realty                                      易所
         Trust
220     Family      家庭美元商店      FDO UN       纽约交     US           466    185,730.62       0.19
        Dollar                                      易所
        Stores
           Inc
221       Intl        国际香料        IFF UN       纽约交     US           444    185,697.30       0.19
      Flavors &                                     易所
      Fragrance
             s
222      Roper    Roper 工业股份有    ROP UN       纽约交     US           265    185,687.50       0.19
      Industrie        限公司                       易所
         s Inc
223   Lockheed      洛克希德马丁      LMT UN       纽约交     US           320    185,628.41       0.19
         Martin                                     易所
224     Zimmer        捷迈控股        ZMH UN       纽约交     US           443    185,613.20       0.19
      Holdings                                      易所
           Inc
224     Baxter          百特          BAX UN       纽约交     US           443    185,613.20       0.19
       Intl Inc                                     易所
225   Archer-Da       ADM 公司        ADM UN       纽约交     US         1,078    185,588.31       0.19
      niels-Mid                                     易所
       land Co
226      3M Co         3M 公司        MMM UN       纽约交     US           318    185,587.56       0.19
                                                    易所
227   Computer      电脑系统咨询      CSC UN       纽约交     US           737    185,528.16       0.19
       Sciences                                     易所
228     DaVita    DaVita 保健合伙公   DVA UN       纽约交     US           267    185,494.60       0.19
      HealthCar          司                         易所
             e
      Partners
           Inc
229   Northeast      Northeast         NU UN       纽约交     US           755    185,456.19       0.19


                                               第 46 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

      Utilities    Utilities 公司                   易所
230   PerkinElm      珀金埃尔默       PKI UN       纽约交     US           929    185,337.14       0.19
         er Inc                                     易所
231   Mastercar   万事达股份有限公     MA UN       纽约交     US            60    185,276.43       0.19
       d Inc A           司                         易所
232       Duke        杜克能源        DUK UN       纽约交     US           462    185,268.88       0.19
        Energy                                      易所
           Corp
233       Wynn    永利度假村有限公    WYNN UQ      纳斯达     US           262    185,248.64       0.19
       Resorts           司                        克交易
           Ltd                                       所
234     Tesoro       特索罗公司       TSO UN       纽约交     US           669    185,230.23       0.19
           Corp                                     易所
235     Edison       爱迪生国际       EIX UN       纽约交     US           652    185,195.22       0.19
           Intl                                     易所
236     Vulcan      Vulcan 材料       VMC UN       纽约交     US           566    185,172.72       0.19
      Materials                                     易所
            Co
237      Cigna       CIGNA 公司        CI UN       纽约交     US           551    185,148.58       0.19
      Corporati                                     易所
            on
238    Monster      怪兽饮料公司      MNST UQ      纳斯达     US           557    185,134.12       0.19
      Beverage                                     克交易
           Corp                                      所
239   Coventry    Coventry 医疗保健   CVH UN       纽约交     US           657    185,128.78       0.19
        Health          公司                        易所
       Care Inc
240   American     美国发射塔公司     AMT UN       纽约交     US           381    185,044.30       0.19
         Tower                                      易所
         Corp A
241    Dell Inc         戴尔          DELL UQ      纳斯达     US         2,906    185,031.17       0.19
                                                   克交易
                                                     所
242         F5    F5 Networks 公司    FFIV UQ      纳斯达     US           303    185,022.81       0.19
      Networks                                     克交易
           Inc                                       所
243   Anadarko      阿纳达科石油      APC UN       纽约交     US           396    184,961.90       0.19
      Petroleum                                     易所
           Corp
244     Quanta    Quanta 服务股份     PWR UN       纽约交     US         1,078    184,910.74       0.19
      Services        有限公司                      易所
           Inc
245   Salesforc    Salesforce.com     CRM UN       纽约交     US           175    184,903.70       0.19
         e.com      股份有限公司                    易所


                                               第 47 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

246   TripAdvis    TripAdvisor 公司   TRIP UQ      纳斯达     US           701    184,881.45       0.19
        or Inc.                                    克交易
                                                     所
247       Ryder       Ryder 系统       R UN        纽约交     US           589    184,848.82       0.19
         System                                     易所
            Inc
248         Air      空气化工产品     APD UN       纽约交     US           350    184,837.70       0.19
       Products                                     易所
              &
      Chemicals
            Inc
249     Regions      Regions 金融      RF UN       纽约交     US         4,130    184,828.90       0.19
      Financial                                     易所
           Corp
250   Procter &          宝洁          PG UN       纽约交     US           433    184,770.88       0.19
         Gamble                                     易所
251    Walgreen        沃尔格林       WAG UN       纽约交     US           794    184,705.33       0.19
             Co                                     易所
252   Deere & Co         迪尔          DE UN       纽约交     US           340    184,685.59       0.19
                                                    易所
253         ACE        ACE 公司       ACE UN       纽约交     US           368    184,582.51       0.19
        Limited                                     易所
254      Cintas      CINTAS 公司      CTAS UQ      纳斯达     US           718    184,581.25       0.19
           Corp                                    克交易
                                                     所
255       Texas        德州仪器       TXN UQ       纳斯达     US           949    184,555.23       0.19
      Instrumen                                    克交易
         ts Inc                                      所
256   Southwest        西南航空       LUV UN       纽约交     US         2,867    184,530.21       0.19
       Airlines                                     易所
             Co
257      Philip    菲利普莫里斯国际    PM UN       纽约交     US           351    184,527.45       0.19
         Morris        集团公司                     易所
      Internati
           onal
258       Waste        废品管理        WM UN       纽约交     US           870    184,503.31       0.19
      Managemen                                     易所
          t Inc
259      Cerner        塞纳公司       CERN UQ      纳斯达     US           378    184,466.35       0.19
           Corp                                    克交易
                                                     所
260   ConocoPhi        康菲石油       COP UN       纽约交     US           506    184,435.05       0.19
          llips                                     易所
261         The      威廉姆斯公司     WMB UN       纽约交     US           896    184,385.39       0.19


                                               第 48 页
                                                 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

      Williams                                  易所
      Companies
           Inc
262   Starbucks       星巴克         SBUX UQ   纳斯达     US           547    184,354.59       0.19
           Corp                                克交易
                                                 所
263    Stryker        史赛克         SYK UN    纽约交     US           535    184,345.54       0.19
           Corp                                 易所
264      Whole        全食超市       WFM UQ    纳斯达     US           321    184,271.56       0.19
         Foods                                 克交易
        Market                                   所
           Inc
265      Apple        苹果公司       AAPL UQ   纳斯达     US            55    184,269.80       0.19
           Inc.                                克交易
                                                 所
266       Iron      美国铁山公司     IRM UN    纽约交     US           944    184,235.55       0.19
      Mountain                                  易所
           Inc
267     CONSOL    CONSOL 能源公司    CNX UN    纽约交     US           913    184,211.03       0.19
        Energy                                  易所
           Inc
268     Hormel    荷美尔食品有限公   HRL UN    纽约交     US           939    184,204.06       0.19
         Foods          司                      易所
           Corp
269     Murphy      墨菲石油公司     MUR UN    纽约交     US           492    184,156.35       0.19
       Oil Corp                                 易所
270   Molex Inc     Molex 公司       MOLX UQ   纳斯达     US         1,072    184,151.07       0.19
                                               克交易
                                                 所
271   Marathon    马拉松石油公司     MPC UN    纽约交     US           465    184,133.72       0.19
      Petroleum                                 易所
         Corp.
272       CBRE      世邦魏理仕       CBG UN    纽约交     US         1,472    184,119.89       0.19
         Group                                  易所
           Inc.
273      Union      联合太平洋       UNP UN    纽约交     US           233    184,119.64       0.19
       Pacific                                  易所
           Corp
274   Mosaic Co     Mosaic 公司      MOS UN    纽约交     US           517    184,025.05       0.19
                                                易所
275      Adobe        奥多比         ADBE UQ   纳斯达     US           777    184,022.85       0.19
       Systems                                 克交易
           Inc                                   所
276   Covidien    Covidien 公共股    COV UN    纽约交     US           507    184,002.86       0.19


                                           第 49 页
                                                      大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

            Plc         份公司                       易所
277       Estee        雅诗兰黛         EL UN       纽约交     US           489    183,986.26       0.19
         Lauder                                      易所
           Cos.
278   Constella        星座公司        STZ UN       纽约交     US           827    183,961.06       0.19
           tion                                      易所
         Brands
          Inc A
279       Fluor          福陆          FLR UN       纽约交     US           498    183,866.71       0.19
           Corp                                      易所
280    Marathon       马拉松石油       MRO UN       纽约交     US           954    183,848.61       0.19
       Oil Corp                                      易所
281    Integrys    英迪斯能源集团公    TEG UN       纽约交     US           560    183,808.13       0.19
         Energy           司                         易所
      Group Inc
282        Ross    Ross 商店有限公     ROST UQ      纳斯达     US           540    183,794.31       0.19
         Stores           司                        克交易
            Inc                                       所
283      United        美国钢铁         X UN        纽约交     US         1,225    183,792.73       0.19
         States                                      易所
          Steel
           Corp
284    Mondelez    Mondelez 国际公司   MDLZ UQ      纳斯达     US         1,148    183,785.25       0.19
      Internati                                     克交易
       onal Inc                                       所
285   Brown-For        布朗福曼        BF/B UN      纽约交     US           462    183,671.74       0.19
      man Corp B                                     易所
286   Consolida       联合爱迪生        ED UN       纽约交     US           526    183,624.85       0.19
            ted                                      易所
         Edison
            Inc
287        PG&E     太平洋煤气电力     PCG UN       纽约交     US           727    183,604.86       0.19
      Corporati                                      易所
             on
288    Freeport     自由港迈克墨伦     FCX UN       纽约交     US           854    183,579.34       0.19
        McMoRan                                      易所
       Copper &
           Gold
289    Allstate        全州保险        ALL UN       纽约交     US           727    183,559.16       0.19
           Corp                                      易所
290    Beam Inc        Beam 公司       BEAM UN      纽约交     US           478    183,543.01       0.19
                                                     易所
291         NRG    NRG 能源股份有限    NRG UN       纽约交     US         1,270    183,519.63       0.19
         Energy          公司                        易所


                                                第 50 页
                                                   大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

292    Capital     第一资本金融     COF UN       纽约交     US           504    183,515.98       0.19
           One                                    易所
      Financial
293   Stericycl   Stericycle 公司   SRCL UQ      纳斯达     US           313    183,495.81       0.19
         e Inc                                   克交易
                                                   所
294       Unum       Unum 公司      UNM UN       纽约交     US         1,402    183,471.48       0.19
         Group                                    易所
295   Automatic      ADP 公司       ADP UQ       纳斯达     US           512    183,468.21       0.19
          Data                                   克交易
      Processin                                    所
             g
296   Parker-Ha     派克汉尼汾       PH UN       纽约交     US           343    183,383.11       0.19
        nnifin                                    易所
           Corp
297   Block H &   H&R Block 公司    HRB UN       纽约交     US         1,570    183,253.12       0.19
         R Inc                                    易所
298    OReilly    O'Reilly 汽车股   ORLY UQ      纳斯达     US           326    183,228.11       0.19
      Automotiv     份有限公司                   克交易
             e                                     所
299    HCP Inc       HCP 公司       HCP UN       纽约交     US           645    183,166.38       0.19
                                                  易所
300      Sysco      Sysco 公司      SYY UN       纽约交     US           920    183,079.02       0.19
           Corp                                   易所
301   Nisource     NiSource 公司     NI UN       纽约交     US         1,170    183,041.93       0.19
           Inc                                    易所
302     Pfizer       辉瑞制药       PFE UN       纽约交     US         1,161    183,020.43       0.19
           Inc                                    易所
303   Dentsply    登士柏国际集团    XRAY UQ      纳斯达     US           735    182,991.96       0.19
           Intl                                  克交易
                                                   所
304   AFLAC Inc    家庭人寿保险     AFL UN       纽约交     US           548    182,969.40       0.19
                                                  易所
305    AES Corp       爱伊斯        AES UN       纽约交     US         2,720    182,933.19       0.19
                                                  易所
306    Peoples    People's United   PBCT UQ      纳斯达     US         2,407    182,912.01       0.19
        United       金融公司                    克交易
      Financial                                    所
           Inc
307     Google       谷歌公司       GOOG UQ      纳斯达     US            41    182,808.55       0.19
           Inc                                   克交易
                                                   所
308       Home        家得宝         HD UN       纽约交     US           470    182,716.34       0.19
      Depot Inc                                   易所


                                             第 51 页
                                                 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

309     Citrix        思杰系统       CTXS UQ   纳斯达     US           442    182,666.06       0.19
       Systems                                 克交易
           Inc                                   所
310   Amerisour       美源伯根       ABC UN    纽约交     US           673    182,657.51       0.19
      ceBergen                                  易所
           Corp
311     Viacom      维亚康姆公司     VIAB UQ   纳斯达     US           551    182,655.00       0.19
         Inc B                                 克交易
                                                 所
312    NetFlix        奈飞公司       NFLX UQ   纳斯达     US           313    182,531.80       0.19
           Inc                                 克交易
                                                 所
313   Wisconsin   威斯康星能源公司   WEC UN    纽约交     US           788    182,517.09       0.19
        Energy                                  易所
           Corp
314   Franklin      富兰克林资源     BEN UN    纽约交     US           231    182,510.18       0.19
      Resources                                 易所
           Inc
315      First     First Horizon     FHN UN    纽约交     US         2,930    182,507.66       0.19
       Horizon     National 公司                易所
      National
           Corp
316     Harris      哈里斯公司       HRS UN    纽约交     US           593    182,488.68       0.19
           Corp                                 易所
317    PPL Corp       PPL 公司       PPL UN    纽约交     US         1,014    182,473.22       0.19
                                                易所
318   American        美国运通       AXP UN    纽约交     US           505    182,451.72       0.19
       Express                                  易所
            Co
319   CenturyLi   CenturyLink 公司   CTL UN    纽约交     US           742    182,449.46       0.19
         nk Inc                                 易所
320    Perrigo      Perrigo 公司     PRGO UQ   纳斯达     US           279    182,432.68       0.19
            Co                                 克交易
                                                 所
321     Thermo     Thermo Fisher     TMO UN    纽约交     US           455    182,404.58       0.19
        Fisher    Scientific 公司               易所
      Scientifi
             c
322        Lam    Lam Research 公    LRCX UQ   纳斯达     US           803    182,357.38       0.19
      Research          司                     克交易
           Corp                                  所
323   Carnival      嘉年华公司       CCL UN    纽约交     US           789    182,351.97       0.19
           Corp                                 易所
324   Phillips    Phillips 66 公司   PSX UN    纽约交     US           546    182,232.99       0.19


                                           第 52 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

            66                                      易所
325   Frontier        公民通信        FTR UQ       纳斯达     US         6,769    182,099.23       0.19
      Communica                                    克交易
         tions                                       所
           Corp
326    Celgene      Celgene 公司      CELG UQ      纳斯达     US           368    182,084.40       0.19
           Corp                                    克交易
                                                     所
327   Kimberly-        金佰利         KMB UN       纽约交     US           343    182,024.87       0.19
         Clark                                      易所
328   Occidenta       西方石油        OXY UN       纽约交     US           378    182,019.15       0.19
             l                                      易所
      Petroleum
329     Sempra       桑普拉能源       SRE UN       纽约交     US           408    181,924.49       0.19
         Energy                                     易所
330     Costco       好市多批发       COST UQ      纳斯达     US           293    181,899.92       0.19
      Wholesale                                    克交易
           Corp                                      所
331      Ralph    Ralph Lauren 公司    RL UN       纽约交     US           193    181,868.18       0.19
        Lauren                                      易所
           Corp
332      CA Inc       冠群国际         CA UQ       纳斯达     US         1,316    181,812.36       0.19
                                                   克交易
                                                     所
333     Fiserv       Fiserv 公司      FISV UQ      纳斯达     US           366    181,807.96       0.19
           Inc                                     克交易
                                                     所
334   Kroger Co     Kroger 公司        KR UN       纽约交     US         1,111    181,702.62       0.19
                                                    易所
335      Kimco    Kimco Realty 公司   KIM UN       纽约交     US         1,496    181,668.05       0.19
        Realty                                      易所
           Corp
336   Chesapeak   切萨皮克能源公司    CHK UN       纽约交     US         1,739    181,664.65       0.19
      e Energy                                      易所
           Corp
337   FirstEner       第一能源         FE UN       纽约交     US           692    181,637.88       0.19
       gy Corp                                      易所
338     Varian    瓦里安医疗设备有    VAR UN       纽约交     US           411    181,453.84       0.19
       Medical         限公司                       易所
       Systems
           Inc
339     Gilead    Gilead 科学公司     GILD UQ      纳斯达     US           393    181,436.30       0.19
      Sciences                                     克交易
           Inc                                       所


                                               第 53 页
                                                    大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

340   Cincinnat   辛辛那提金融公司   CINF UQ      纳斯达     US           737    181,405.31       0.19
             i                                    克交易
      Financial                                     所
           Corp
341    Aon plc        怡安保险       AON UN       纽约交     US           519    181,376.90       0.19
                                                   易所
342    Stanley     史丹利 Black &    SWK UN       纽约交     US           390    181,325.99       0.19
       Black &      Decker 公司                    易所
         Decker
343      Tyson      泰森食品公司     TSN UN       纽约交     US         1,487    181,322.85       0.19
      Foods Inc                                    易所
             A
344      Chubb        丘博集团        CB UN       纽约交     US           383    181,321.34       0.19
           Corp                                    易所
345      Fifth        五三银行       FITB UQ      纳斯达     US         1,899    181,310.34       0.19
         Third                                    克交易
       Bancorp                                      所
           (OH)
346   Broadcom     Broadcom 公司     BRCM UQ      纳斯达     US           868    181,187.58       0.19
         Corp A                                   克交易
                                                    所
347    Corning        康宁公司       GLW UN       纽约交     US         2,284    181,173.75       0.18
           Inc                                     易所
348   McKesson     McKesson 公司     MCK UN       纽约交     US           297    181,004.30       0.18
           Corp                                    易所
349   Wal-Mart      沃尔玛百货       WMT UN       纽约交     US           422    180,978.78       0.18
         Stores                                    易所
350     Public    公共服务企业集团   PEG UN       纽约交     US           940    180,796.12       0.18
       Service                                     易所
      Enterpris
         e Grp
351    Kellogg        家乐氏          K UN        纽约交     US           515    180,788.27       0.18
            Co                                     易所
352     Target      Target 百货      TGT UN       纽约交     US           486    180,749.74       0.18
           Corp                                    易所
353   McDonalds       麦当劳         MCD UN       纽约交     US           326    180,748.73       0.18
           Corp                                    易所
354     Abbott        雅培制药       ABT UN       纽约交     US           439    180,736.41       0.18
      Laborator                                    易所
           ies
355   AutoZone     AutoZone 公司     AZO UN       纽约交     US            81    180,449.35       0.18
           Inc                                     易所
356      Mylan      迈兰实验室       MYL UQ       纳斯达     US         1,044    180,325.46       0.18
           Inc.                                   克交易


                                              第 54 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

                                                     所
357   Intl Game     国际游戏技术      IGT UN       纽约交     US         2,024    180,268.64       0.18
      Technolog                                     易所
             y
358        CVS        CVS 公司        CVS UN       纽约交     US           593    180,215.03       0.18
      Caremark                                      易所
         Corp.
359      Baker        贝克休斯        BHI UN       纽约交     US           702    180,203.27       0.18
        Hughes                                      易所
           Inc
360        QEP      QEP 资源公司      QEP UN       纽约交     US           947    180,178.19       0.18
      Resources                                     易所
361   Fidelity    富达国民信息服务    FIS UN       纽约交     US           823    180,070.96       0.18
      National          公司                        易所
      Informati
            on
362     Watson      Actavis 公司      WPI UN       纽约交     US           333    180,004.15       0.18
      Pharmaceu                                     易所
         ticals
363   Amazon.co      亚马逊公司       AMZN UQ      纳斯达     US           114    179,953.61       0.18
         m Inc                                     克交易
                                                     所
364   KLA-Tenco   Kla-Tencor 公司     KLAC UQ      纳斯达     US           599    179,817.09       0.18
             r                                     克交易
      Corporati                                      所
            on
365       Legg    Legg Mason 公司      LM UN       纽约交     US         1,112    179,769.32       0.18
      Mason Inc                                     易所
366   Assurant     Assurant 公司      AIZ UN       纽约交     US           824    179,720.04       0.18
           Inc                                      易所
367    ConAgra      康尼格拉食品      CAG UN       纽约交     US           969    179,674.16       0.18
      Foods Inc                                     易所
368   Prudentia    保德信金融集团     PRU UN       纽约交     US           536    179,670.26       0.18
             l                                      易所
      Financial
           Inc
369   Travelers   St Paul Travelers   TRV UN       纽约交     US           398    179,666.99       0.18
       Cos Inc          公司                        易所
370   Priceline   Priceline.com 股    PCLN UQ      纳斯达     US            46    179,609.42       0.18
       .com Inc      份有限公司                    克交易
                                                     所
371    EMC Corp       EMC 公司        EMC UN       纽约交     US         1,129    179,537.14       0.18
                                                    易所
372    Verizon    Verizon 通信公司     VZ UN       纽约交     US           660    179,502.57       0.18


                                               第 55 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

      Communica                                     易所
      tions Inc
373       Yum!      百胜全球餐饮      YUM UN       纽约交     US           430    179,463.60       0.18
        Brands                                      易所
           Inc
374   Medtronic        美敦力         MDT UN       纽约交     US           696    179,450.52       0.18
           Inc                                      易所
375   Advanced        AMD 公司        AMD UN       纽约交     US        11,893    179,408.28       0.18
         Micro                                      易所
       Devices
376     Pitney    Pitney Bowes 公     PBI UN       纽约交     US         2,681    179,299.17       0.18
      Bowes Inc          司                         易所
377   Pinnacle    Pinnacle 西部资     PNW UN       纽约交     US           559    179,123.05       0.18
          West           本                         易所
       Capital
           (AZ)
378      Heinz          亨氏          HNZ UN       纽约交     US           494    179,098.53       0.18
       H.J. Co                                      易所
379     Apollo         阿波罗         APOL UQ      纳斯达     US         1,362    179,093.00       0.18
      Group Inc                                    克交易
                                                     所
380   Discover    Discover 金融服务   DFS UN       纽约交     US           739    179,064.15       0.18
      Financial         公司                        易所
       Services
381       Walt      沃尔特迪斯尼      DIS UN       纽约交     US           572    179,010.29       0.18
      Disney Co                                     易所
382    Spectra      光谱能源公司       SE UN       纽约交     US         1,040    178,980.87       0.18
        Energy                                      易所
           Corp
383   Lorillard   Lorillard 股份有     LO UN       纽约交     US           244    178,932.35       0.18
           Inc         限公司                       易所
384    PepsiCo        百事可乐        PEP UN       纽约交     US           416    178,928.57       0.18
           Inc                                      易所
385    Hershey        好时食品        HSY UN       纽约交     US           394    178,851.89       0.18
         Foods                                      易所
           Corp
386     Biogen        生物基因        BIIB UQ      纳斯达     US           194    178,847.49       0.18
       Idec Inc                                    克交易
                                                     所
387    Applied        应用材料        AMAT UQ      纳斯达     US         2,487    178,830.52       0.18
      Materials                                    克交易
           Inc                                       所
388    AT&T Inc   美国电话电报集团     T UN        纽约交     US           844    178,830.27       0.18
                                                    易所


                                               第 56 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

389     General        通用磨坊       GIS UN       纽约交     US           704    178,813.93       0.18
      Mills Inc                                     易所
390     General        通用电气        GE UN       纽约交     US         1,355    178,768.73       0.18
       Electric                                     易所
             Co
391      Harman    哈曼国际工业公司   HAR UN       纽约交     US           637    178,732.47       0.18
           Intl                                     易所
      Industrie
          s Inc
392   Microchip    Microchip 科技股   MCHP UQ      纳斯达     US           872    178,624.36       0.18
      Technolog      份有限公司                    克交易
          y Inc                                      所
393    Cardinal    Cardinal Health    CAH UN       纽约交     US           690    178,597.45       0.18
         Health          公司                       易所
            Inc
394      Micron        美光技术        MU UQ       纳斯达     US         4,474    178,570.43       0.18
      Technolog                                    克交易
          y Inc                                      所
395      Altera      Altera 公司      ALTR UQ      纳斯达     US           824    178,373.44       0.18
           Corp                                    克交易
                                                     所
396    QUALCOMM        高通公司       QCOM UQ      纳斯达     US           457    178,150.81       0.18
            Inc                                    克交易
                                                     所
397   Clorox Co      Clorox 公司      CLX UN       纽约交     US           387    178,106.81       0.18
                                                    易所
398       Wells        富国银行       WFC UN       纽约交     US           829    178,101.03       0.18
      Fargo & Co                                    易所
399     Hospira      Hospira 公司     HSP UN       纽约交     US           907    178,097.63       0.18
            Inc                                     易所
400      Horton     DR Horton 公司    DHI UN       纽约交     US         1,431    177,912.21       0.18
       D.R. Inc                                     易所
401       Kohls      Kohl's 公司      KSS UN       纽约交     US           658    177,759.22       0.18
           Corp                                     易所
402   Hess Corp      阿美拉达赫斯     HES UN       纽约交     US           534    177,757.96       0.18
                                                    易所
403    Starwood      喜达屋饭店       HOT UN       纽约交     US           493    177,744.39       0.18
        Hotel &                                     易所
         Resort
          World
404       SCANA    美国 SCANA 公司    SCG UN       纽约交     US           619    177,572.67       0.18
           Corp                                     易所
405      Garmin      佳明有限公司     GRMN UQ      纳斯达     US           692    177,549.28       0.18
            Ltd                                    克交易


                                               第 57 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

                                                     所
406   Amgen Inc         安进          AMGN UQ      纳斯达     US           327    177,418.55       0.18
                                                   克交易
                                                     所
407   Reynolds       雷诺兹美国       RAI UN       纽约交     US           681    177,338.03       0.18
      American                                      易所
           Inc
408   AutoNatio   AutoNation 公司      AN UN       纽约交     US           710    177,169.39       0.18
         n Inc                                      易所
409     Ameren      Ameren 公司       AEE UN       纽约交     US           917    177,064.04       0.18
           Corp                                     易所
410   Southern        南方公司         SO UN       纽约交     US           658    177,056.12       0.18
            Co                                      易所
411     Equity    公寓物业权益信托    EQR UN       纽约交     US           497    177,031.04       0.18
      Residenti                                     易所
            al
412   Pall Corp      Pall 公司        PLL UN       纽约交     US           467    176,882.90       0.18
                                                    易所
413    Pioneer    Pioneer 自然资源    PXD UN       纽约交     US           264    176,872.46       0.18
       Natural          公司                        易所
      Resources
414   Big Lots     Big Lots 公司      BIG UN       纽约交     US           988    176,738.71       0.18
           Inc                                      易所
415   Coca-Cola       可口可乐         KO UN       纽约交     US           775    176,583.27       0.18
            Co                                      易所
416     NetApp      网域存储技术      NTAP UQ      纳斯达     US           837    176,505.33       0.18
           Inc                                     克交易
                                                     所
417    Peabody      博地能源公司      BTU UN       纽约交     US         1,055    176,456.30       0.18
        Energy                                      易所
           Corp
418   Schlumber       斯伦贝谢        SLB UN       纽约交     US           405    176,386.53       0.18
       ger Ltd                                      易所
419      Kraft     Kraft 食品集团     KRFT UQ      纳斯达     US           617    176,339.64       0.18
         Foods                                     克交易
         Group                                       所
           Inc.
420      Exxon     埃克森美孚石油     XOM UN       纽约交     US           324    176,259.25       0.18
         Mobil                                      易所
           Corp
421   Metropcs    MetroPCS 通信有     PCS UN       纽约交     US         2,820    176,187.59       0.18
      Communica        限公司                       易所
      tions Inc
422    Limited    Limited Brands 公   LTD UN       纽约交     US           595    175,998.40       0.18

                                               第 58 页
                                                    大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

        Brands          司                         易所
           Inc
423      Dun &      邓白氏公司       DNB UN       纽约交     US           356    175,990.23       0.18
      Bradstree                                    易所
         t Corp
424    Staples      Staples 公司     SPLS UQ      纳斯达     US         2,455    175,912.29       0.18
           Inc                                    克交易
                                                    所
425   Huntingto     杭庭顿银行       HBAN UQ      纳斯达     US         4,377    175,799.34       0.18
             n                                    克交易
      Bancshare                                     所
         s (OH)
426   Best Buy        百思买         BBY UN       纽约交     US         2,359    175,705.81       0.18
         Co Inc                                    易所
427     Nvidia      NVIDIA 公司      NVDA UQ      纳斯达     US         2,274    175,663.76       0.18
           Corp                                   克交易
                                                    所
428     Molson      莫尔森-康胜      TAP UN       纽约交     US           653    175,628.62       0.18
         Coors                                     易所
       Brewing
           Co B
429    Entergy      Entergy 公司     ETR UN       纽约交     US           438    175,506.87       0.18
           Corp                                    易所
430    KeyCorp      KeyCorp 公司     KEY UN       纽约交     US         3,316    175,495.69       0.18
                                                   易所
431   Federated       联合投资       FII UN       纽约交     US         1,378    175,220.51       0.18
      Investors                                    易所
         Inc B
432   Hewlett-P         惠普         HPQ UN       纽约交     US         1,953    174,927.04       0.18
      ackard Co                                    易所
433   Nordstrom   Nordstrom 公司     JWN UN       纽约交     US           520    174,862.61       0.18
           Inc                                     易所
434    Scripps    斯克利普斯网络互   SNI UN       纽约交     US           480    174,746.96       0.18
      Networks        动公司                       易所
      Interacti
            ve
435   Southwest     西南能源公司     SWN UN       纽约交     US           832    174,718.80       0.18
           ern                                     易所
      Energy Co
436      Intel        英特尔         INTC UQ      纳斯达     US         1,346    174,535.64       0.18
           Corp                                   克交易
                                                    所
437   Alcoa Inc         美铝          AA UN       纽约交     US         3,198    174,476.93       0.18
                                                   易所


                                              第 59 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

438   Halliburt        哈利伯顿       HAL UN       纽约交     US           800    174,435.20       0.18
          on Co                                     易所
439     DIRECTV      DIRECTV 公司     DTV UQ       纳斯达     US           553    174,350.22       0.18
                                                   克交易
                                                     所
440   Electroni        电子艺界        EA UQ       纳斯达     US         1,909    174,345.75       0.18
         c Arts                                    克交易
                                                     所
441     Omnicom        奥姆尼康       OMC UN       纽约交     US           555    174,283.09       0.18
          Group                                     易所
442       First    福思第一太阳能公   FSLR UQ      纳斯达     US           897    174,104.33       0.18
      Solar Inc           司                       克交易
                                                     所
443   Cablevisi    有线电视系统公司   CVC UN       纽约交     US         1,853    174,006.65       0.18
             on                                     易所
        Systems
           Co A
444      Altria         高特利         MO UN       纽约交     US           881    173,989.05       0.18
      Group Inc                                     易所
445   Accenture     Accenture 公司    ACN UN       纽约交     US           416    173,882.07       0.18
            plc                                     易所
446    Chipotle    Chipotle Mexican   CMG UN       纽约交     US            93    173,880.69       0.18
        Mexican       Grill 股份                    易所
          Grill
           Inc.
447   Bed Bath &   Bed Bath&Beyond    BBBY UQ      纳斯达     US           494    173,602.62       0.18
         Beyond          公司                      克交易
            Inc                                      所
448        Intl      国际商业机器     IBM UN       纽约交     US           144    173,374.20       0.18
       Business                                     易所
       Machines
           Corp
449     Chevron      雪佛龙德士古     CVX UN       纽约交     US           255    173,327.06       0.18
           Corp                                     易所
450         BMC        BMC 软件       BMC UQ       纳斯达     US           695    173,251.64       0.18
       Software                                    克交易
            Inc                                      所
451    Comerica     Comerica 公司     CMA UN       纽约交     US           907    172,966.78       0.18
       Inc (MI)                                     易所
452     Denbury    Denbury 资源公司   DNR UN       纽约交     US         1,698    172,899.02       0.18
      Resources                                     易所
            Inc
453     Textron         德事隆        TXT UN       纽约交     US         1,109    172,801.66       0.18
            Inc                                     易所


                                               第 60 页
                                                      大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

454   Merck & Co         默克          MRK UN       纽约交     US           671    172,667.34       0.18
            Inc                                      易所
455   Centerpoi        中点能源        CNP UN       纽约交     US         1,427    172,661.11       0.18
      nt Energy                                      易所
            Inc
456   Borgwarne    博格华纳股份有限    BWA UN       纽约交     US           383    172,414.16       0.18
          r Inc          公司                        易所
457          US    US Bancorp 公司     USB UN       纽约交     US           858    172,251.11       0.18
        Bancorp                                      易所
458       Xerox          施乐          XRX UN       纽约交     US         4,004    171,639.91       0.18
           Corp                                      易所
459      Boston     波士顿地产公司     BXP UN       纽约交     US           258    171,587.74       0.18
      Propertie                                      易所
          s Inc
460        Host    Host 酒店及度假酒   HST UN       纽约交     US         1,737    171,083.70       0.17
       Hotels &         店公司                       易所
        Resorts
            Inc
461   ONEOK Inc    Oneok 股份有限公    OKE UN       纽约交     US           636    170,896.46       0.17
                          司                         易所
462     VF Corp         VF 公司        VFC UN       纽约交     US           180    170,805.95       0.17
                                                     易所
463   Windstrea    Windstream 公司     WIN UQ       纳斯达     US         3,274    170,391.86       0.17
         m Corp                                     克交易
                                                      所
464       Noble       Noble 公司        NE UN       纽约交     US           778    170,273.94       0.17
           Corp                                      易所
465     TJX Cos        TJX 公司        TJX UN       纽约交     US           638    170,230.83       0.17
            Inc                                      易所
466     Chicago    芝加哥商业交易所    CME UQ       纳斯达     US           534    170,205.93       0.17
      Mercantil        控股公司                     克交易
              e                                       所
       Exchange
467     Paychex      Paychex 公司      PAYX UQ      纳斯达     US           869    170,089.78       0.17
            Inc                                     克交易
                                                      所
468     Express        快捷药方        ESRX UQ      纳斯达     US           500    169,708.50       0.17
        Scripts                                     克交易
        Holding                                       所
            Co.
469     Edwards        Edwards          EW UN       纽约交     US           299    169,462.30       0.17
      Lifescien    Lifesciences 公司                 易所
       ces Corp
470     Metlife       大都会集团       MET UN       纽约交     US           818    169,362.29       0.17


                                                第 61 页
                                                     大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

           Inc                                      易所
471      Total     全系统服务公司     TSS UN       纽约交     US         1,256    169,102.07       0.17
        System                                      易所
      Services
           Inc
472        LSI        LSI 公司        LSI UQ       纳斯达     US         3,799    169,060.59       0.17
      Corporati                                    克交易
            on                                       所
473     Penney        彭尼公司        JCP UN       纽约交     US         1,363    168,858.26       0.17
       J.C. Inc                                     易所
474   Marriott        万豪国际        MAR UN       纽约交     US           720    168,667.62       0.17
         Intl A                                     易所
475      Range     Range 资源公司     RRC UN       纽约交     US           427    168,629.97       0.17
      Resources                                     易所
           Corp
476         CF    CF 工业控股股份有    CF UN       纽约交     US           132    168,559.01       0.17
      Industrie        限公司                       易所
             s
       Holdings
477        WPX      WPX 能源公司      WPX UN       纽约交     US         1,800    168,350.83       0.17
        Energy                                      易所
           Inc.
478     Apache         阿帕契         APA UN       纽约交     US           340    167,760.00       0.17
           Corp                                     易所
479   GameStop     GameStop 公司      GME UN       纽约交     US         1,062    167,480.79       0.17
         Corp A                                     易所
480    Alexion    Alexion 制药公司    ALXN UQ      纳斯达     US           284    167,458.54       0.17
      Pharmaceu                                    克交易
        ticals                                       所
           Inc
481     Hasbro         孩之宝         HAS UQ       纳斯达     US           742    167,431.89       0.17
           Inc                                     克交易
                                                     所
482   Coach Inc      Coach 公司       COH UN       纽约交     US           478    166,778.07       0.17
                                                    易所
483   Rowan Cos      Rowan 公司       RDC UN       纽约交     US           847    166,475.80       0.17
           Plc                                      易所
484   Intuitive   直觉外科手术公司    ISRG UQ      纳斯达     US            54    166,439.91       0.17
      Surgical                                     克交易
           Inc                                       所
485     Dollar        达乐公司         DG UN       纽约交     US           600    166,276.62       0.17
       General                                      易所
           Corp
486       Avon          雅芳          AVP UN       纽约交     US         1,840    166,078.00       0.17


                                               第 62 页
                                                        大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

         Products                                      易所
487       Gap Inc         Gap 公司       GPS UN       纽约交     US           851    166,031.73       0.17
                                                       易所
488     Intercont     洲际交易所公司     ICE UN       纽约交     US           213    165,758.25       0.17
        inentalEx         (ICE)                      易所
             change
489           Mead    美赞臣营养品公司   MJN UN       纽约交     US           398    164,832.33       0.17
          Johnson                                      易所
        Nutrition
                 Co
490     Tiffany &         蒂芙尼         TIF UN       纽约交     US           456    164,347.22       0.17
                 Co                                    易所
491      SAIC Inc        SAIC 公司       SAI UN       纽约交     US         2,309    164,289.64       0.17
                                                       易所
492       Norfolk       诺福克南方       NSC UN       纽约交     US           421    163,640.73       0.17
         Southern                                      易所
               Corp
493          Exelon     Exelon 公司      EXC UN       纽约交     US           875    163,564.42       0.17
               Corp                                    易所
494       St Jude     圣犹达医疗用品     STJ UN       纽约交     US           715    162,417.95       0.17
          Medical                                      易所
                Inc
495      E. I. du           杜邦          DD UN       纽约交     US           573    161,963.57       0.17
          Pont de                                      易所
          Nemours
                and
          Company
496           Devon       戴文能源       DVN UN       纽约交     US           495    161,913.22       0.17
             Energy                                    易所
               Corp
497     Microsoft           微软         MSFT UQ      纳斯达     US           960    161,290.96       0.16
               Corp                                   克交易
                                                        所
498      CSX Corp         CSX 公司       CSX UN       纽约交     US         1,294    160,472.71       0.16
                                                       易所
499          Darden       达登饭店       DRI UN       纽约交     US           554    156,941.27       0.16
        Restauran                                      易所
             ts Inc

8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

      无。




                                                  第 63 页
                                             大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

                                                                        金额单位:人民币元

                                                                              占期初基金资产
  序号          公司名称(英文)        证券代码        本期累计买入金额
                                                                              净值比例(%)
      1                 Fossil Inc        FOSL UQ              313,282.67                  0.24
      2      Monster Beverage Corp        MNST UQ              290,880.48                  0.22
      3      Crown Castle Intl Corp         CCI UN             265,235.27                  0.20
      4                    Alexion        ALXN UQ              229,242.08
                                                                                           0.17
               Pharmaceuticals Inc
      5            WPX Energy Inc.          WPX UN             227,113.08                  0.17
      6               PETsMART Inc        PETM UQ              224,380.67                  0.17
      7           Ensco PLC - CL A          ESV UN             220,297.02                  0.17
      8             LyondellBasell          LYB UN             219,757.64
                                                                                           0.17
                   Industries N.V.
      9         Seagate Technology          STX UQ             219,679.41                  0.17
     10            First Solar Inc        FSLR UQ              211,423.67                  0.16
     11      Advanced Micro Devices         AMD UN             199,961.02                  0.15
     12           Apollo Group Inc        APOL UQ              198,045.32                  0.15
     13              Alpha Natural          ANR UN             196,657.00
                                                                                           0.15
                         Resources
     14        Dollar General Corp           DG UN             186,767.69                  0.14
     15      Delphi Automotive PLC        DLPH UN              185,445.17                  0.14
     16                 Garmin Ltd        GRMN UQ              178,649.09                  0.13
     17                Phillips 66          PSX UN             172,423.43                  0.13
     18               Pentair Ltd.          PNR UN             172,212.62                  0.13
     19              The ADT Corp.          ADT UN             144,048.25                  0.11
     20      Allegheny Technologies         ATI UN             143,089.56
                                                                                           0.11
                                Inc
注:本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

                                                                         金额单位:人民币元

                                                                              占期初基金资
  序号          公司名称(英文)        证券代码        本期累计卖出金额
                                                                              产净值比例(%)
         1    Sears Holdings Corp         SHLD UQ              423,136.43                 0.32
         2        Pulte Group Inc          PHM UN              419,645.89                 0.32
         3             Sunoco Inc          SUN UN              391,616.62                 0.29
         4     Sprint Nextel Corp            S UN              344,896.84                 0.26
         5       Tenet Healthcare          THC UN              335,906.69                 0.25
         6   Titanium Metals Corp          TIE UN              334,390.78                 0.25
                                       第 64 页
                                             大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

      7       Duke Energy Corp             DUK UN              331,890.36                 0.25
      8        Express Scripts             ESRX UQ             331,506.71
                                                                                          0.25
                   Holding Co.
      9            Tesoro Corp             TSO UN              329,004.73                 0.25
     10            NetFlix Inc             NFLX UQ             321,629.22                 0.24
     11         Whirlpool Corp             WHR UN              321,051.77                 0.24
     12        First Solar Inc             FSLR UQ             319,441.84                 0.24
     13                 Expedia            EXPE UQ             307,436.62                 0.23
     14   Bank of America Corp             BAC UN              280,978.02                 0.21
     15   Constellation Brands             STZ UN              274,305.99
                                                                                          0.21
                         Inc A
     16               Metropcs             PCS UN              271,813.92
                                                                                          0.20
            Communications Inc
     17            Lennar Corp             LEN UN              271,487.82                 0.20
     18                Lexmark             LXK UN              270,587.93
                                                                                          0.20
             International Inc
     19          Sara Lee Corp             SLE UN              269,016.14                 0.20
     20      Motorola Mobility             MMI UN              267,272.33
                                                                                          0.20
                 Holdings, Inc

注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

                                                                             单位: 人民币元

 买入成本(成交)总额                                                          18,559,437.01
 卖出收入(成交)总额                                                          69,266,317.05
注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

   本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    本基金本报告期末未持有金额衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    本基金本报告期末未持有基金。
                                     第 65 页
                                              大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前
      一年内受到公开谴责、处罚的。

8.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

                                                                            单位:人民币元
 序号                     名称                                       金额
  1      存出保证金                                                                              -
  2      应收证券清算款                                                                          -
  3      应收股利                                                                    103,766.75
  4      应收利息                                                                        295.32
  5      应收申购款                                                                   58,859.69
  6      其他应收款                                                                              -
  7      待摊费用                                                                                -
  8      其他                                                                                    -
  9      合计                                                                        162,921.76

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。



                                 §9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

                                                                                  份额单位:份
                                                       持有人结构
 持有人户数     户均持有的           机构投资者                         个人投资者
   (户)           基金份额                        占总份                                占总份
                                 持有份额                           持有份额
                                                  额比例                                额比例

                                      第 66 页
                                               大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

 5,337        18,251.63       1,308,406.03         1.34%       96,100,531.79            98.66%
注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

                 项目                        持有份额总数(份)           占基金总份额比例
 基金管理公司所有从业人员持有本基金                        44,468.40                       0.05%
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间:0。
    2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间:0。



                                 §10 开放式基金份额变动

                                                                                        单位:份
 基金合同生效日(2011 年 3 月 23 日)基金份额总额                               822,754,222.26
 本报告期期初基金份额总额                                                       150,455,310.00
 本报告期基金总申购份额                                                          39,428,510.24
 减:本报告期基金总赎回份额                                                      92,474,882.42
 本报告期基金拆分变动份额                                                                        -
 本报告期期末基金份额总额                                                        97,408,937.82



                                    §11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

    报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    2013 年 3 月 17 日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职
务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

   本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本年度
支付的审计费用为 7.2 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。



                                        第 67 页
                                              大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

                                                                          金额单位:人民币元
                                  股票交易                  应支付该券商的佣金
             交易单元
 券商名称                                 占当期股票                    占当期佣金      备注
               数量       成交金额                           佣金
                                        成交总额的比例                  总量的比例
 高盛证券       1       35,192,750.53              40.07%   10,557.55         38.51%      -
摩根士丹利      1       27,556,053.76              31.38%    8,189.98         29.88%      -
 美林证券       1       13,335,756.59              15.18%    5,142.42         18.76%      -
 野村证券       1       11,113,263.11              12.65%    3,333.76         12.16%      -
 花旗银行       1         627,930.07                0.71%      188.45          0.69%      -
    注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证
监基金字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。
    租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:
    (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
    (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
    (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
    (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足
各投资组合证券交易需要;
    (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
    (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
    租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
    2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商,具体选择标准如下:
    (一)具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件;
    (二)资历雄厚,信誉良好;
    (三)财务状况良好,经营行为规范;
    (四)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度),
能满足各投资组合运作高度保密的要求;
    (五)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、
全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的
信息服务,并能根据各投资组合投资的特定要求,提供专题研究报告;
    (六)具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合
下达的交易指令。
    (七)具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交
收等后台清算业务。
    (八)能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
    (九)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
    交易管理部在每季初 5 个交易日内,汇总上季度境外券商综合服务评价结果,作为本季度境
外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划,报部门及公司分管领导批准;
    交易量分配计划获批后,作为选择交易券商的依据,交交易员在交易时进行券商选择。
    公司通过一家境外券商买卖证券的年交易佣金,不得超过公司当年所有境外投资组合通过境
外券商买卖证券交易佣金的 30%。
                                        第 68 页
                                               大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

    券商服务出现重大失误或其他异常情况时,及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该
券商的合作,并对其失误所造成的损失进行追偿。
    3、境内交易单元包括:长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、
东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、银河证券、招商证券、光大证券、申银
万国、中银国际、东莞证券、渤海证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、
财富证券、华泰证券、天源证券、广发证券、西南证券。上述交易单元无交易。
    4、本报告期内本基金退租的境内交易单元:中邮证券,新增境内交易单元:广发证券、西南
证券。新增境外交易单元:花旗银行。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

      无。

11.8 其他重大事件

 序号                   公告事项                          法定披露方式            法定披露日期
         大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外
                                                     中国证监会指定报刊及
  1      主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务                                     2012-1-12
                                                         本公司网站
         的公告
         大成标普 500 等权重指数证券投资基金         中国证监会指定报刊及
  2                                                                                 2012-1-20
         2011 年第 4 季度报告                            本公司网站
         大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外
                                                     中国证监会指定报刊及
  3      主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务                                     2012-2-16
                                                         本公司网站
         的公告
         关于旗下部分基金增加中信证券(浙江)有        中国证监会指定报刊及
  4                                                                                 2012-2-23
         限责任公司为代销机构的公告                      本公司网站
         大成标普 500 等权重指数证券投资基金         中国证监会指定报刊及
  5                                                                                 2012-3-28
         2011 年年度报告                                 本公司网站
         大成标普 500 等权重指数证券投资基金         中国证监会指定报刊及
  6                                                                                 2012-3-28
         2011 年年度报告摘要                             本公司网站
         大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外
                                                     中国证监会指定报刊及
  7      主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务                                     2012-3-30
                                                         本公司网站
         的公告
         大成标普 500 等权重指数证券投资基金         中国证监会指定报刊及
  8                                                                                 2012-4-21
         2012 年第 1 季度报告                            本公司网站
         大成标普 500 等权重指数证券投资基金更新     中国证监会指定报刊及
  9                                                                                 2012-5-9
         的招募说明书                                    本公司网站
         大成标普 500 等权重指数证券投资基金更新     中国证监会指定报刊及
  10                                                                                2012-5-9
         的招募说明书摘要                                本公司网站
         关于旗下部分基金增加信达证券股份有限        中国证监会指定报刊及
  11                                                                                2012-5-9
         公司为代销机构的公告                            本公司网站
         大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外
                                                     中国证监会指定报刊及
  12     主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务                                     2012-5-23
                                                         本公司网站
         的公告
         大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外     中国证监会指定报刊及
  13                                                                                2012-6-29
         主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务          本公司网站

                                       第 69 页
                                           大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

     的公告
     关于再次提请投资者及时更新已过期身份        中国证监会指定报刊及
14                                                                              2012-7-3
     证件或者身份证明文件的公告                      本公司网站
     关于增加上海好买基金销售有限公司为代        中国证监会指定报刊及
15                                                                              2012-7-12
     销机构及相关申购费率优惠的公告                  本公司网站
     关于增加通联支付为网上直销第三方支付        中国证监会指定报刊及
16                                                                              2012-7-13
     渠道的公告                                      本公司网站
     大成标普 500 等权重指数证券投资基金         中国证监会指定报刊及
17                                                                              2012-7-20
     2012 年第 2 季度报告                            本公司网站
     大成标普 500 等权重指数证券投资基金         中国证监会指定报刊及
18                                                                              2012-8-25
     2012 年半年度报告                               本公司网站
     大成标普 500 等权重指数证券投资基金         中国证监会指定报刊及
19                                                                              2012-8-25
     2012 年半年度报告摘要                           本公司网站
     大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外
                                                 中国证监会指定报刊及
20   主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务                                     2012-8-29
                                                     本公司网站
     的公告
     关于旗下部分基金增加上海农村商业银行        中国证监会指定报刊及
21                                                                              2012-9-20
     股份有限公司为代销机构的公告                    本公司网站
     大成标普 500 等权重指数证券投资基金         中国证监会指定报刊及
22                                                                             2012-10-25
     2012 年第 3 季度报告                            本公司网站
     关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金
                                                 中国证监会指定报刊及
23   2012 年 10 月 29 日暂停申购、赎回及定投业                                 2012-10-30
                                                     本公司网站
     务的公告
     关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金
                                                 中国证监会指定报刊及
24   2012 年 10 月 30 日暂停申购、赎回及定投业                                 2012-10-31
                                                     本公司网站
     务的公告
     大成标普 500 等权重指数证券投资基金更新     中国证监会指定报刊及
25                                                                              2012-11-8
     的招募说明书摘要(2012 年第 2 期)              本公司网站
     大成标普 500 等权重指数证券投资基金更新     中国证监会指定报刊及
26                                                                              2012-11-8
     的招募说明书(2012 年第 2 期)                  本公司网站
     大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外
                                                 中国证监会指定报刊及
27   主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务                                    2012-11-19
                                                     本公司网站
     的公告
     关于再次提请投资者及时更新已过期身份        中国证监会指定报刊及
28                                                                             2012-12-18
     证件或者身份证明文件的公告                      本公司网站
     大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外
                                                 中国证监会指定报刊及
29   主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务                                    2012-12-20
                                                     本公司网站
     的公告
     关于增加深圳众禄基金销售有限公司为代        中国证监会指定报刊及
30                                                                             2012-12-27
     销机构及相关申购费率优惠的公告                  本公司网站
     大成标普 500 等权重指数证券投资基金
                                                 中国证监会指定报刊及
31   2013 年境外主要市场节假日暂停申购赎回                                     2012-12-31
                                                     本公司网站
     安排的公告


                                    第 70 页
                                           大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告

                                  §12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件;
    2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》;
    3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》;
    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
    5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

12.2 存放地点

    本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

12.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。




                                                                     大成基金管理有限公司
                                                                         2013 年 3 月 26 日




                                     第 71 页
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