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富国天成红利混合(100029)

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投资类型:混合型 成立日期:2008-05-28 管理人:富国基金... 基金经理:侯梧 等
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基金公告

富国天成:2009年半年度报告[一]

公告日期:2009-08-27

                                  富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2009年半年度报告
    2009 年06 月30 日
    基金管理人: 富国基金管理有限公司
    基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
    送出日期: 2009 年08 月27 日
    2
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
    责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年8 月25
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
    报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
    但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
    仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年6 月30 日止。
    3
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录.............................................................................................................................2
    1.1 重要提示................................................................................................................................2
    1.2 目录........................................................................................................................................3
    §2 基金简介........................................................................................................................................5
    2.1 基金基本情况.........................................................................................................................5
    2.2 基金产品说明.........................................................................................................................5
    2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................................................................5
    2.4 信息披露方式.........................................................................................................................6
    2.5 其他相关资料.........................................................................................................................6
    §3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................................................................6
    3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................................................................6
    3.2 基金净值表现.........................................................................................................................7
    §4 管理人报告....................................................................................................................................8
    4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................8
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.........................................................9
    4.3 管理人对公平交易的专项说明.............................................................................................9
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.......................................................10
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................... 11
    4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明............................................................................... 11
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................... 11
    §5 托管人报告.................................................................................................................................. 11
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 11
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明... 11
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................12
    §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................12
    6.1 资产负债表...........................................................................................................................12
    6.2 利润表..................................................................................................................................13
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表.......................................................................................14
    6.4 报表附注...............................................................................................................................15
    §7 投资组合报告...............................................................................................................................28
    7.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................28
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................28
    7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................29
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................................32
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................................................34
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.......................34
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...........34
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.......................34
    7.9 投资组合报告附注...............................................................................................................34
    §8 基金份额持有人信息...................................................................................................................35
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...........................................................................36
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...................................................36
    4
    §9 开放式基金份额变动...................................................................................................................36
    §10 重大事件揭示...............................................................................................................................36
    10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................36
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................36
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................36
    10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................36
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................37
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................37
    10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................38
    10.8 其他重大事件...................................................................................................................39
    §11 备查文件目录...............................................................................................................................39
    11.1 备查文件目录.......................................................................................................................39
    11.2 存放地点...............................................................................................................................39
    11.3 查阅方式...............................................................................................................................40
    5
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 富国天成红利灵活配置混合型证券投资
    基金
    基金简称 富国天成红利混合
    交易代码
    前端交易代码:100029
    后端交易代码:100030
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008 年05 月28 日
    报告期末基金份额总额 116,945,396.11 份
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票,兼顾红利收益与资
    本增值;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选,在精
    细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产的长期稳定增
    值。
    投资策略
    本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策
    略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评
    估以及组合风险管理全过程中。
    业绩比较基准 中信标普300 指数×55%+中信标普国债指数×45%
    风险收益特征
    本基金是一只主动投资的混合型基金,风险和预期收益低于股票型基
    金,高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金,属于中高风险的
    证券投资基金品种。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
    姓名 李长伟 李芳菲
    信息披露负责人 联系电话 021-68597788 010-68424199
    电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
    客户服务电话 95105686、4008880688 95599
    传真 021-68597799 010-68424181
    注册地址
    上海市浦东新区花园石桥
    路33 号花旗集团大厦5、
    6 层
    北京市东城区建国门内大街
    69 号
    办公地址
    上海市浦东新区花园石桥
    路33 号花旗集团大厦5、
    6 层
    北京市海淀区西三环北路
    100 号金玉大厦
    邮政编码 200120 100048
    法定代表人 陈敏 项俊波
    6
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露
    报纸名称
    中国证券报
    登载基金半年度报告正
    文的管理人互联网网址
    www.fullgoal.com.cn
    基金半年度报告备置地
    点
    富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33 号
    花旗集团大厦5、6 层
    中国农业银行股份有限公司 北京市海淀区西三环北路100
    号金玉大厦
    2.5 其他相关资料
    项目 注册登记机构
    名称 富国基金管理有限公司
    办公地址
    上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6
    层
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    本期已实现收益 6,766,621.61
    本期利润 54,188,474.41
    加权平均基金份额本期利润 0.3627
    本期加权平均净值利润率 37.66%
    本期基金份额净值增长率 45.76%
    3.1.2 期末数据和指标 2009 年6 月30 日
    期末可供分配利润 -9,353,291.52
    期末可供分配基金份额利润 -0.0800
    期末基金资产净值 135,706,465.04
    期末基金份额净值 1.1604
    3.1.3 累计期末指标 2009 年6 月30 日
    基金份额累计净值增长率 16.04%
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金
    的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    7
    期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
    孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净
    值增长
    率①
    份额净值
    增长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去1 个月 10.70% 0.81% 7.52% 0.65% 3.18% 0.16%
    过去3 个月 20.05% 1.12% 13.48% 0.83% 6.57% 0.29%
    过去6 个月 45.76% 1.33% 35.37% 1.06% 10.39% 0.27%
    过去1 年 22.12% 1.46% 12.37% 1.39% 9.75% 0.07%
    至基金合同生
    效起至今
    16.04% 1.43% -0.73% 1.43% 16.77% 0.00%
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日。
    2.本表所示时间区间为2008 年5 月28 日起至2009 年6 月30 日止。
    3.根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信标
    普300 指数×55%+中信标普国债指数×45%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采
    用中信标普300 指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普国债指数。中信标
    普300 指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普300 指数由深沪两市具
    有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地
    描述中国A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。
    中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资
    业绩比较基准。
    本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt)按下
    列公式计算:
    benchmarkt = 55% *[中信标普300 指数t/(中信标普300 指数t-1)-1] +45%* [中
    信标普国债指数t/(中信标普国债指数t-1)-1];
    其中,t=1,2,3,···,T,T 表示时间截至日;
    期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
    benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1
    其中,T=2,3,4,···; ΠTt=1(1+benchmarkt )表示t 日至T 日的(1+benchmarkt )
    数学连乘。
    8
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日。
    2.本图所示时间区间为2008 年5 月28 日至2009 年6 月30 日。
    3.本基金于2008 年5 月28 日成立,建仓期6 个月,从2008 年5 月28 日至2008 年
    11 月27 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册成立,是
    经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001 年3 月从北京迁
    址上海。2003 年9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商
    变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第
    一家中外合资的基金管理公司。截止2009 年6 月30 日,本基金管理人管理汉盛证券
    投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证
    券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国
    天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选
    成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票
    型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混
    合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金及富国优化增强债券
    型证券投资基金十一只开放式证券投资基金。
    9
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    于江勇 本基金基
    金经理
    2008-05-28 - 13 年 硕士,曾任华夏证券研究所研
    究员;2001.4 至今任富国基金
    管理有限公司行业研究员、高
    级行业研究员,现任富国天成
    基金经理。具有基金从业资格,
    中国国籍。
    注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
    证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的
    管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资
    基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
    和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资
    产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基
    金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    4.3 管理人对公平交易的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相
    隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交
    易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
    10
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    截至2009 年6 月30 日,富国天成红利基金净值为1.1604,较年初净值增长45.76%。
    按照基金合同,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:中信标普300 指数
    ×55%+中信标普国债指数×45%,基准的半年收益率为35.37%,超过业绩比较基准,
    并在同类型基金中表现较为良好。
    进入2009 年,考虑到在扩张性的经济政策支持下市场流动性增加、市场估值较便宜
    的因素,本基金在年初即保持了较高仓位,并保持了组合均衡性的特点,使一季度业
    绩较良好。除此之外,上半年对金融、地产、汽车、煤炭等板块介入较早,这是获得
    较好收益的另一原因。但是,总体来看,上半年对重点板块的投资力度不足,尤其二
    季度,市场从较均衡的状态转向板块分化,这使基金的业绩没能获得更好的突出表现。
    债券方面,考虑经济复苏和通胀预期因素,降低了债券配置比例,实际效果看,1 季
    度投资国债的收益率为负,即使信用债收益率尚可,但信用债的市场表现也差强人意。
    11
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    我们认为,证券市场自2006 年后趋势性明显增强,而影响趋势的三个重要因素依次
    是流动性、经济周期、估值水平高低,从目前看,保持较宽松的货币政策没有大的变
    化,经济也处于爬坡的复苏过程中,市场估值水平不算便宜也不算很贵。这三个因素
    使得我们认为市场中期内延续趋势,大幅调整压力不显著,因此我们对市场持谨慎乐
    观的态度。下半年,业绩驱动和复苏预期是两大动力,因此我们将重点投资业绩2010
    年增长明确的行业和个股。
    4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
    本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公
    司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管
    运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相
    关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负
    责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,
    保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的
    重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的
    潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲
    突。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期未进行利润分配。
    本基金严格按照相关法律法规及基金合同约定进行利润分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农
    业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天
    成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天成红利灵活配置混合型证
    券投资基金托管协议》的约定,对富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金管理人
    —富国基金管理有限公司2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日基金的投资运作,进
    行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事
    任何损害基金份额持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
    明
    本托管人认为,富国基金管理有限公司在富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
    的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
    问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投
    资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    12
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露
    管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的富国天成红利灵
    活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
    务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益
    的行为。
    中国农业银行股份有限公司托管业务部
    2009 年8 月25 日
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
    报告截止日:2009 年06 月30 日
    单位:人民币元
    资 产 附注号
    本期末
    (2009 年06 月30 日)
    上年度末
    (2008 年12 月31 日)
    资 产:
    银行存款 7,331,623.73 1,938,247.21
    结算备付金 433,124.31 149,125.48
    存出保证金 500,000.00 500,000.00
    交易性金融资产 127,278,093.86 132,393,187.89
    其中:股票投资 100,872,727.96 96,340,437.89
    债券投资 26,405,365.90 36,052,750.00
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 - -
    买入返售金融资产 - -
    应收证券清算款 594,000.00 1,136,028.77
    应收利息 429,893.75 614,742.86
    应收股利 30,172.50 -
    应收申购款 2,427,078.78 19,032.43
    其他资产 - -
    资产总计 139,023,986.93 136,750,364.64
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    (2009 年06 月30 日)
    上年度末
    (2008 年12 月31 日)
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    13
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 728,343.21 31,516.31
    应付赎回款 1,470,051.49 86,452.53
    应付管理人报酬 166,794.40 200,032.18
    应付托管费 27,799.04 33,338.72
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 256,287.43 110,441.92
    应交税费 56,400.00 -
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    其他负债 611,846.32 570,344.62
    负债合计 3,317,521.89 1,032,126.28
    所有者权益:
    实收基金 116,945,396.11 170,471,980.61
    未分配利润 18,761,068.93 -34,753,742.25
    所有者权益合计 135,706,465.04 135,718,238.36
    负债和所有者权益总计 139,023,986.93 136,750,364.64
    注:本基金合同生效日为2008 年5 月28 日。
    报告截止日2009 年06 月30 日,基金份额净值1.1604 元,基金份额总额116,945,396.11
    份。
    所附附注为本会计报表的组成部分。
    6.2 利润表
    会计主体:富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
    本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
    单位:人民币元
    项 目
    附注
    号
    本期
    (2009 年01 月01 日至
    2009 年06 月30 日)
    上年度可比期间
    (2008 年05 月28 日至
    2008 年06 月30 日)
    一、收入 56,504,046.83 -16,075,459.57
    1.利息收入 421,427.24 244,577.14
    其中:存款利息收入 37,451.13 168,849.52
    债券利息收入 383,976.11 75,727.62
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”号填列) 8,570,868.72 279,928.38
    其中:股票投资收益 6,971,446.97 -124,198.53
    债券投资收益 865,349.59 -
    资产支持证券投资收益 - -
    14
    衍生工具投资收益 - -
    股利收益 734,072.16 404,126.91
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 47,421,852.80 -16,599,971.44
    4.其他收入(损失以“-”号填列) 89,898.07 6.35
    二、费用(以“-”号填列) -2,315,572.42 -896,756.10
    1.管理人报酬 -1,067,965.26 -447,736.37
    2.托管费 -177,994.17 -74,622.71
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 -975,589.88 -351,266.43
    5.利息支出 - -
    其中:卖出回购金融资产支出 - -
    6.其他费用 -94,023.11 -23,130.59
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 54,188,474.41 -16,972,215.67
    注:本基金合同生效日为2008 年5 月28 日;
    所附附注为本会计报表的组成部分。
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
    本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
    单位:人民币元
    本期
    (2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    项目
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 170,471,980.61 -34,753,742.25 135,718,238.36
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数
    (本期利润)
    - 54,188,474.41 54,188,474.41
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变
    动数(净值减少以“-”号填列)
    -53,526,584.50 -673,663.23 -54,200,247.73
    其中:1.基金申购款 18,597,075.68 615,318.10 19,212,393.78
    2.基金赎回款(以“-”号填列) -72,123,660.18 -1,288,981.33 -73,412,641.51
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净值减少以“-”号填
    列)
    - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 116,945,396.11 18,761,068.93 135,706,465.04
    上年度可比期间
    项目 (2008 年05月28 日至2008年06 月30日)
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 341,107,991.95 - 341,107,991.95
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数- -16,972,215.67 -16,972,215.67
    15
    (本期利润)
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变
    动数(净值减少以“-”号填列)
    - - -
    其中:1.基金申购款 - - -
    2.基金赎回款(以“-”号填列) - - -
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净值减少以“-”号填
    列)
    - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 341,107,991.95 -16,972,215.67 324,135,776.28
    注:本基金合同生效日为2008 年5 月28 日;
    所附附注为本会计报表的组成部分。
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券
    监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]317 号文《关于核准富
    国天成红利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由富国基金管理有限
    公司作为发起人于2008 年4 月8 日至2008 年5 月22 日向社会公开募集,募集期结
    束经安永大华会计师事务所验证并出具安永大华业字(2008)第607 号验资报告后,
    向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2008 年5 月28 日生效。本基金为契约
    型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币
    341,001,454.21 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币106,537.74 元,以上
    实收基金(本息)合计为人民币341,107,991.95 元,折合341,107,991.95 份基金份
    额。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机构为富国基金管理有
    限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(原名“中国农业银行”)。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股
    票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
    本基金业绩比较基准为中信标普300 指数×55%+中信标普国债指数×45%。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38
    项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基
    金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务
    的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价
    有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露
    内容与格式准则》第3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编
    报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而
    编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基
    金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009 年6 月30
    日的财务状况以及自2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日止期间的经营成果和净值
    16
    变动情况。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期本基金所采用的会计政策及会计估计与上年度会计报表相一致。
    6.4.4.1 会计政策变更的说明
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大会计政策变更。
    6.4.4.2 会计估计变更的说明
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大会计估计变更。
    6.4.4.3 差错更正的说明
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大差错更正。
    6.4.5 税项
    1.印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,调整证券
    (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年9 月19 日起,调整由出
    让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
    政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
    价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    2.营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
    的规定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证
    券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所
    得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
    政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
    支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
    的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,
    股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    3.个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
    收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储
    蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、
    债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政
    策的补充通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取
    得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得
    税时,减按50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
    政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
    支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    17
    6.4.6 重要财务报表项目的说明
    6.4.6.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目 本期末(2009 年06 月30 日)
    活期存款 7,331,623.73
    定期存款 -
    其他存款 -
    合计 7,331,623.73
    注:本报告期内本基金未投资于定期存款。
    6.4.6.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末(2009 年06 月30 日)
    项目
    成本 公允价值 估值增值
    股票 86,948,041.34 100,872,727.96 13,924,686.62
    交易所市场 25,122,570.44 26,405,365.90 1,282,795.46
    债券 银行间市场 - - -
    合计 25,122,570.44 26,405,365.90 1,282,795.46
    资产支持证券 - - -
    其他 - - -
    合计 112,070,611.78 127,278,093.86 15,207,482.08
    6.4.6.3 衍生金融资产/负债
    注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.6.4 买入返售金融资产
    6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    注:本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
    6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    注:本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    6.4.6.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目 本期末(2009 年06 月30 日)
    应收活期存款利息 858.71
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息 136.44
    应收债券利息 428,898.60
    应收买入返售证券利息 -
    应收申购款利息 -
    其他 -
    18
    合计 429,893.75
    6.4.6.6 其他资产
    注:本报告期末本基金未持有其他资产。
    6.4.6.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期末(2009 年06 月30 日)
    交易所市场应付交易费用 256,287.43
    银行间市场应付交易费用 -
    合计 256,287.43
    6.4.6.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目 本期末(2009 年06 月30 日)
    应付券商交易单元保证金 500,000.00
    应付赎回费 8,504.97
    预提审计费 29,752.78
    预提信息披露费 49,588.57
    其他应付款其他 24,000.00
    合计 611,846.32
    6.4.6.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    项目
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 170,471,980.61 170,471,980.61
    本期申购 18,597,075.68 18,597,075.68
    本期赎回 -72,123,660.18 -72,123,660.18
    本期末 116,945,396.11 116,945,396.11
    注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
    6.4.6.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 -24,429,553.12 -10,324,189.13 -34,753,742.25
    本期利润 6,766,621.61 47,421,852.80 54,188,474.41
    本期基金份额交易产生的变动数 8,309,639.99 -8,983,303.22 -673,663.23
    其中:基金申购款 -2,698,662.14 3,313,980.24 615,318.10
    基金赎回款 11,008,302.13 -12,297,283.46 -1,288,981.33
    本期已分配利润 - - -
    本期末 -9,353,291.52 28,114,360.45 18,761,068.93
    6.4.6.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    19
    项目 本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    活期存款利息收入 34,389.86
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 2,987.03
    其他 74.24
    合计 37,451.13
    6.4.6.12 股票投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    卖出股票成交总额 336,224,461.71
    卖出股票成本总额 -329,253,014.74
    股票投资收益 6,971,446.97
    6.4.6.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期(2009年01月01日至2009年06月30日)
    卖出债券(含债转股及债券到期兑
    付)成交金额
    19,322,199.62
    卖出债券(含债转股及债券到期兑
    付)成本总额
    -17,903,945.39
    应收利息总额 -552,904.64
    债券投资收益 865,349.59
    6.4.6.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    注:本报告期内本基金未产生权证投资收益。
    6.4.6.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30
    日)
    股票投资产生的股利收益 734,072.16
    合计 734,072.16
    6.4.6.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30
    日)
    1.交易性金融资产 47,421,852.80
    股票投资 48,276,049.55
    债券投资 -854,196.75
    资产支持证券投资 -
    2.衍生工具 -
    权证投资 -
    3.其他 -
    20
    合计 47,421,852.80
    6.4.6.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目 本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    基金赎回费收入 89,271.04
    转换费 627.03
    合计 89,898.07
    6.4.6.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年
    06 月30 日)
    交易所市场交易费用 975,589.88
    银行间市场交易费用 -
    合计 975,589.88
    6.4.6.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月
    30 日)
    审计费用 29,752.78
    信息披露费 49,588.57
    银行汇划费用 1,181.76
    债券账户维护费 13,500.00
    合计 94,023.11
    6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.7.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
    6.4.7.2 资产负债表日后事项
    截至财务报表批准日,本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
    6.4.8 关联方关系
    6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金
    销售机构
    中国农业银行股份有限公司(“中国农业
    银行”)
    基金托管人、基金代销机构
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    21
    6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.9.1.1 股票交易
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日;
    2.本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
    6.4.9.1.2 权证交易
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日;
    2.本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
    6.4.9.1.3 债券交易
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日;
    2.本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
    6.4.9.1.4 回购交易
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日;
    2.本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
    6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日;
    2.本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元产生交易费用。
    6.4.9.2 关联方报酬
    6.4.9.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月
    30 日)
    上年度可比期间(2008 年05 月28
    日至2008 年06 月30 日)
    当期应支付的管理费 1,067,965.26 447,736.37
    其中:当期已支付 901,170.86 -
    期末未支付 166,794.40 447,736.37
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日。
    2.本基金的管理费按该基金资产净值的1.50%年费率计提,计算方法如下:
    H=E×1.50%/当年天数
    H 为每日应支付的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托
    管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金
    财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    3.上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
    6.4.9.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年
    06 月30 日)
    上年度可比期间(2008 年05 月28
    日至2008 年06 月30 日)
    当期应支付的托管费 177,994.17 74,622.71
    22
    其中:当期已支付 150,195.13 -
    期末未支付 27,799.04 74,622.71
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日。
    2.本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H 为每日应支付的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
    金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从
    基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    3.上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
    6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日。
    2.本报告期内及上年度可比期间内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
    回购)交易。
    6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日。
    2.本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基
    金。
    6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日。
    2.本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方于均未投
    资本基金。
    6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30
    日)
    上年度可比期间(2008 年05 月28 日至
    关联方名称 2008 年06月30 日)
    期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
    中国农业银行 7,331,623.73 34,389.86 17,514,499.63 162,252.32
    6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    注:1.本基金合同生效日为2008 年5 月28 日。
    2.本报告期内及上年度可比期间内本基金均未参与关联方承销证券。
    6.4.10利润分配情况
    注:本报告期内本基金未进行利润分配。
    6.4.11期末(2009 年06 月30 日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    注:本基金未因认购新发/增发证券而于本报告期末(2009 年6 月30 日)持有的流通
    受限证券。
    23
    6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
    金额单位:人民币元
    股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
    期末
    估值单价
    复牌日期
    复牌
    开盘单价
    数量
    (单位:股)
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    000792 盐湖钾肥 2009-6-26 筹划重大事
    项
    55.14 2009-7-27 60.65 55,000 3,369,751.07 3,032,700.00
    600161 天坛生物 2009-6-29 筹划重大事
    项
    22.60 2009-7-2 24.86 10,000 164,800.00 226,000.00
    6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
    注:截至本报告期末(2009 年6 月30 日)止,本基金没有正回购余额;没有因正回购
    而作为抵押的债券。
    6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末(2009 年6 月30 日)止,本基金没有正回购余额。
    6.4.12金融工具风险及管理
    6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
    险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额
    及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
    稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
    6.4.12.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之
    发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
    均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资
    于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人
    管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
    项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交
    易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
    6.4.12.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自
    于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
    的交易市场不活跃而带来的变现困难。
    本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此基
    金资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
    流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流
    动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
    24
    6.4.12.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
    素的变动而发生波动的风险,包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
    6.4.12.4.1 利率风险
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金
    的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
    6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
    25
    单位:人民币元
    本期末(2009 年06 月30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 7,331,623.73 - - - - - 7,331,623.73
    结算备付金 433,124.31 - - - - - 433,124.31
    存出保证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
    交易性金融资产 - 7,552,500.00 - 18,852,865.90 - 100,872,727.96 127,278,093.86
    应收证券清算款 - - - - - 594,000.00 594,000.00
    应收利息 - - - - - 429,893.75 429,893.75
    应收股利 - - - - - 30,172.50 30,172.50
    应收申购款 2,427,078.78 - - - - - 2,427,078.78
    资产总计 10,191,826.82 7,552,500.00 - 18,852,865.90 - 102,426,794.21 139,023,986.93
    负债
    应付证券清算款 - - - - - 728,343.21 728,343.21
    应付赎回款 - - - - - 1,470,051.49 1,470,051.49
    应付管理人报酬 - - - - - 166,794.40 166,794.40
    应付托管费 - - - - - 27,799.04 27,799.04
    应付交易费用 - - - - - 256,287.43 256,287.43
    应交税费 - - - - - 56,400.00 56,400.00
    其他负债 - - - - - 611,846.32 611,846.32
    负债总计 - - - - - 3,317,521.89 3,317,521.89
    利率敏感度缺口 10,191,826.82 7,552,500.00 - 18,852,865.90 - 99,109,272.32 135,706,465.04
    上年度末(2008 年12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 1,938,247.21 - - - - - 1,938,247.21
    结算备付金 149,125.48 - - - - - 149,125.48
    26
    存出保证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
    交易性金融资产 - - 7,619,150.00 14,087,800.00 14,345,800.00 96,340,437.89 132,393,187.89
    应收证券清算款 - - - - - 1,136,028.77 1,136,028.77
    应收利息 - - - - - 614,742.86 614,742.86
    应收申购款 19,032.43 - - - - - 19,032.43
    资产总计 2,106,405.12 - 7,619,150.00 14,087,800.00 14,345,800.00 98,591,209.52 136,750,364.64
    负债
    应付证券清算款 - - - - - 31,516.31 31,516.31
    应付赎回款 - - - - - 86,452.53 86,452.53
    应付管理人报酬 - - - - - 200,032.18 200,032.18
    应付托管费 - - - - - 33,338.72 33,338.72
    应付交易费用 - - - - - 110,441.92 110,441.92
    其他负债 - - - - - 570,344.62 570,344.62
    负债总计 - - - - - 1,032,126.28 1,032,126.28
    利率敏感度缺口 2,106,405.12 - 7,619,150.00 14,087,800.00 14,345,800.00 97,559,083.24 135,718,238.36
    27
    6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    1.影响生息资产的其他变量不变,仅利率发生变动;
    假设
    2.利率变动范围合理。
    对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:千元 )
    相关风险变量的变动
    本期末(2009 年06 月30 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
    1.基准点利率增加0.1%
    分析 -82.81 -136.36
    2.基准点利率减少0.1%
    82.81 136.36
    6.4.12.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
    6.4.12.4.3 其他价格风险
    本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公
    允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
    动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,
    所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组
    合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
    施监控。
    6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
    注:本基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,投资
    于国债的比例不低于基金资产净值的30%。于2009 年6 月30 日和2008 年12 月31
    日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
    金额单位:人民币元
    本期末(2009 年06 月30 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
    项目
    公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    公允价值
    占基金资产
    净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资 100,872,727.96 74.33 96,340,437.89 70.99
    交易性金融资产-债券投资 26,405,365.90 19.46 36,052,750.00 26.56
    衍生金融资产-权证投资 - - - -
    其他 - - - -
    合计 127,278,093.86 93.79 132,393,187.89 97.55
    28
    6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;
    假设
    2.以下分析,除市场基准发生变动,其他影响基金的风险变量保持不变。
    对资产负债表日基金资产净值的
    相关风险变量的变动 影响金额(单位:千元 )
    本期末(2009 年06 月30 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
    分析 1.业绩比较基准增加1% 1,667.76 1,145.00
    2.业绩比较基准减少1% -1,667.76 -1,145.00
    6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 100,872,727.96 72.56
    其中:股票 100,872,727.96 72.56
    2 固定收益投资 26,405,365.90 18.99
    其中:债券 26,405,365.90 18.99
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 7,764,748.04 5.59
    6 其他资产 3,981,145.03 2.86
    7 合计 139,023,986.93 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    29
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 10,650,930.00 7.85
    C 制造业 39,138,680.00 28.84
    C0 食品、饮料 10,266,400.00 7.57
    C1 纺织、服装、皮毛 745,700.00 0.55
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,055,300.00 7.41
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 3,402,800.00 2.51
    C7 机械、设备、仪表 10,246,200.00 7.55
    C8 医药、生物制品 3,530,280.00 2.60
    C99 其他制造业 892,000.00 0.66
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 957,100.00 0.71
    E 建筑业 2,299,500.00 1.69
    F 交通运输、仓储业 109,400.00 0.08
    G 信息技术业 4,589,550.00 3.38
    H 批发和零售贸易 7,914,767.96 5.83
    I 金融、保险业 25,132,200.00 18.52
    J 房地产业 7,513,800.00 5.54
    K 社会服务业 948,400.00 0.70
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 1,618,400.00 1.19
    合计 100,872,727.96 74.33
    7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 600519 贵州茅台 30,000 4,440,300.00 3.27
    2 600000 浦发银行 160,000 3,683,200.00 2.71
    3 601166 兴业银行 90,000 3,339,900.00 2.46
    4 600315 上海家化 150,000 3,232,500.00 2.38
    5 600050 中国联通 470,000 3,224,200.00 2.38
    6 002024 苏宁电器 200,000 3,214,000.00 2.37
    7 600016 民生银行 400,000 3,168,000.00 2.33
    8 000792 盐湖钾肥 55,000 3,032,700.00 2.23
    9 000983 西山煤电 100,300 2,998,970.00 2.21
    10 601318 中国平安 60,000 2,967,600.00 2.19
    11 601601 中国太保 130,000 2,909,400.00 2.14
    12 601328 交通银行 290,000 2,612,900.00 1.93
    13 600036 招商银行 100,000 2,241,000.00 1.65
    30
    14 000024 招商地产 70,000 2,222,500.00 1.64
    15 601088 中国神华 70,000 2,093,700.00 1.54
    16 000402 金 融 街 150,000 2,064,000.00 1.52
    17 600309 烟台万华 130,000 2,050,100.00 1.51
    18 600031 三一重工 70,000 2,013,900.00 1.48
    19 601168 西部矿业 130,000 1,981,200.00 1.46
    20 600048 保利地产 70,000 1,952,300.00 1.44
    21 600104 上海汽车 120,000 1,794,000.00 1.32
    22 002001 新 和 成 50,000 1,740,000.00 1.28
    23 600585 海螺水泥 40,000 1,685,600.00 1.24
    24 601939 建设银行 250,000 1,507,500.00 1.11
    25 601001 大同煤业 40,000 1,455,200.00 1.07
    26 000061 农 产 品 120,000 1,365,600.00 1.01
    27 000002 万 科A 100,000 1,275,000.00 0.94
    28 600550 天威保变 35,000 1,248,800.00 0.92
    29 002153 石基信息 35,000 1,127,000.00 0.83
    30 000895 双汇发展 30,000 1,080,000.00 0.80
    31 600809 山西汾酒 40,000 1,052,400.00 0.78
    32 600208 新湖中宝 80,000 892,000.00 0.66
    33 600970 中材国际 30,000 876,600.00 0.65
    34 002123 荣信股份 30,000 873,900.00 0.64
    35 000651 格力电器 40,000 836,000.00 0.62
    36 000069 华侨城A 40,000 836,000.00 0.62
    37 600415 小商品城 20,000 822,800.00 0.61
    38 600660 福耀玻璃 100,000 821,000.00 0.60
    39 600858 银座股份 40,000 795,600.00 0.59
    40 601666 平煤股份 26,000 751,660.00 0.55
    41 002007 华兰生物 20,000 734,600.00 0.54
    42 600785 新华百货 40,000 731,200.00 0.54
    43 601009 南京银行 40,000 719,600.00 0.53
    44 600320 振华重工 65,000 676,000.00 0.50
    45 002028 思源电气 30,000 657,900.00 0.48
    46 000001 深发展A 30,000 654,600.00 0.48
    47 600795 国电电力 90,000 627,300.00 0.46
    48 000012 南 玻A 40,000 626,800.00 0.46
    49 000715 中兴商业 60,000 609,600.00 0.45
    50 000568 泸州老窖 20,000 574,000.00 0.42
    51 600298 安琪酵母 30,000 571,800.00 0.42
    52 000028 一致药业 30,000 567,000.00 0.42
    53 600030 中信证券 20,000 565,200.00 0.42
    54 000869 张 裕A 10,000 563,000.00 0.41
    31
    55 600238 海南椰岛 50,000 554,500.00 0.41
    56 601390 中国中铁 80,000 543,200.00 0.40
    57 600089 特变电工 30,000 541,200.00 0.40
    58 000423 东阿阿胶 30,000 538,200.00 0.40
    59 600600 青岛啤酒 20,000 531,800.00 0.39
    60 600693 东百集团 60,000 526,200.00 0.39
    61 000538 云南白药 15,000 525,000.00 0.39
    62 601186 中国铁建 50,000 514,500.00 0.38
    63 601899 紫金矿业 50,000 510,000.00 0.38
    64 000417 合肥百货 57,836 497,967.96 0.37
    65 601169 北京银行 30,000 487,800.00 0.36
    66 600583 海油工程 40,000 473,200.00 0.35
    67 600196 复星医药 30,000 434,700.00 0.32
    68 000858 五 粮 液 20,000 394,600.00 0.29
    69 000937 金牛能源 10,000 387,000.00 0.29
    70 002081 金 螳 螂 20,000 365,200.00 0.27
    71 000338 潍柴动力 10,000 364,300.00 0.27
    72 600557 康缘药业 24,000 347,280.00 0.26
    73 601918 国投新集 20,000 329,800.00 0.24
    74 600628 新世界 30,000 323,400.00 0.24
    75 600439 瑞贝卡 40,000 316,400.00 0.23
    76 600177 雅戈尔 20,000 275,800.00 0.20
    77 601628 中国人寿 10,000 275,500.00 0.20
    78 002266 浙富股份 10,000 271,000.00 0.20
    79 600720 祁连山 20,000 269,400.00 0.20
    80 600859 王府井 10,000 265,200.00 0.20
    81 002242 九阳股份 10,000 261,000.00 0.19
    82 002152 广电运通 10,000 257,000.00 0.19
    83 600580 卧龙电气 20,000 251,600.00 0.19
    84 600271 航天信息 15,000 238,350.00 0.18
    85 600161 天坛生物 10,000 226,000.00 0.17
    86 600683 银泰股份 20,000 222,400.00 0.16
    87 600195 中牧股份 10,000 205,500.00 0.15
    88 002073 青岛软控 10,000 199,600.00 0.15
    89 600280 南京中商 10,000 159,200.00 0.12
    90 000999 三九医药 10,000 157,500.00 0.12
    91 002029 七 匹 狼 10,000 153,500.00 0.11
    92 000729 燕京啤酒 10,000 151,500.00 0.11
    93 600059 古越龙山 20,000 147,000.00 0.11
    94 600350 山东高速 20,000 112,400.00 0.08
    95 600269 赣粤高速 10,000 109,400.00 0.08
    32
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 601318 中国平安 8,969,839.80 6.61
    2 600030 中信证券 8,380,773.21 6.18
    3 600104 上海汽车 7,772,861.12 5.73
    4 000002 万科A 6,889,272.00 5.08
    5 600036 招商银行 6,391,378.63 4.71
    6 600028 中国石化 6,000,912.00 4.42
    7 601601 中国太保 5,666,237.22 4.18
    8 600016 民生银行 5,249,702.10 3.87
    9 000983 西山煤电 5,174,748.20 3.81
    10 601088 中国神华 4,982,161.98 3.67
    11 000024 招商地产 4,516,884.00 3.33
    12 600208 新湖中宝 4,414,041.77 3.25
    13 000001 深发展A 4,398,707.61 3.24
    14 601009 南京银行 4,326,316.11 3.19
    15 600970 中材国际 4,189,725.46 3.09
    16 601328 交通银行 4,165,424.00 3.07
    17 600000 浦发银行 3,984,333.28 2.94
    18 600048 保利地产 3,968,726.00 2.92
    19 000402 金融街 3,846,130.78 2.83
    20 000651 格力电器 3,793,917.33 2.80
    21 600895 张江高科 3,330,958.46 2.45
    22 600031 三一重工 3,109,079.34 2.29
    23 601001 大同煤业 3,085,499.00 2.27
    24 601168 西部矿业 2,947,179.01 2.17
    25 000792 盐湖钾肥 2,802,374.94 2.06
    26 600050 中国联通 2,790,567.93 2.06
    27 002073 青岛软控 2,742,955.00 2.02
    注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
    相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600036 招商银行 11,575,197.70 8.53
    2 600030 中信证券 10,556,719.28 7.78
    33
    3 601318 中国平安 9,150,303.87 6.74
    4 000002 万科A 8,106,939.21 5.97
    5 600031 三一重工 7,755,891.61 5.71
    6 600104 上海汽车 7,412,822.27 5.46
    7 000792 盐湖钾肥 7,041,391.55 5.19
    8 600309 烟台万华 6,660,266.12 4.91
    9 600028 中国石化 6,218,892.64 4.58
    10 600000 浦发银行 5,869,587.86 4.32
    11 000024 招商地产 5,727,402.97 4.22
    12 000983 西山煤电 5,052,440.20 3.72
    13 601088 中国神华 4,533,768.50 3.34
    14 600970 中材国际 4,392,776.71 3.24
    15 000001 深发展A 4,235,185.70 3.12
    16 601898 中煤能源 4,208,714.30 3.10
    17 600271 航天信息 4,138,797.14 3.05
    18 600208 新湖中宝 4,094,646.91 3.02
    19 000651 格力电器 4,025,734.23 2.97
    20 600660 福耀玻璃 3,945,955.38 2.91
    21 600048 保利地产 3,741,482.45 2.76
    22 601601 中国太保 3,721,626.49 2.74
    23 601009 南京银行 3,713,572.96 2.74
    24 600895 张江高科 3,558,983.95 2.62
    25 600196 复星医药 3,476,809.83 2.56
    26 002028 思源电气 3,423,406.00 2.52
    27 000063 中兴通讯 3,293,527.51 2.43
    28 600426 华鲁恒升 3,213,926.05 2.37
    29 000012 南玻A 3,172,038.12 2.34
    30 000060 中金岭南 3,151,324.98 2.32
    31 600016 民生银行 3,133,413.52 2.31
    32 002024 苏宁电器 3,088,382.00 2.28
    33 600009 上海机场 3,058,398.96 2.25
    34 600585 海螺水泥 2,931,657.08 2.16
    35 600348 国阳新能 2,921,799.00 2.15
    36 002073 青岛软控 2,831,796.06 2.09
    37 002003 伟星股份 2,804,954.00 2.07
    38 600005 武钢股份 2,790,100.00 2.06
    注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
    相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    34
    买入股票成本(成交)总额 285,509,255.26
    卖出股票收入(成交)总额 336,224,461.71
    注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
    相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 7,552,500.00 5.57
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 18,852,865.90 13.89
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 26,405,365.90 19.46
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 009908 99 国债⑻ 75,000 7,552,500.00 5.57
    2 126010 08 中远债 85,000 7,131,500.00 5.26
    3 126014 08 国电债 50,000 4,210,000.00 3.10
    4 122988 09 渝隆债 34,590 3,661,697.40 2.70
    5 112002 08 中联债 20,000 2,094,000.00 1.54
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    注:截至2009 年6 月30 日止,本基金未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:截至2009 年6 月30 日止,本基金未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
    或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
    报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    35
    7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 500,000.00
    2 应收证券清算款 594,000.00
    3 应收股利 30,172.50
    4 应收利息 429,893.75
    5 应收申购款 2,427,078.78
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 3,981,145.03
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:截至2009 年6 月30 日止,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称
    流通受限部分的
    公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    流通受限情况说明
    1 000792 盐湖钾肥 3,032,700.00 2.23 筹划重大事项
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
    在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    36
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有人户数(户)
    户均持有
    的基金份
    额 持有份额
    占总份
    额比例
    (%)
    持有份额
    占总份额
    比例(%)
    5220 22,403.33 23,220,435.29 19.86 93,724,960.82 80.14
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
    基金管理公司所有从业人员持有
    本开放式基金
    991.25 0.0008
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2008 年05 月28 日)基金份额总额 341,107,991.95
    报告期期初基金份额总额 170,471,980.61
    报告期期间基金总申购份额 18,597,075.68
    报告期期间基金总赎回份额 -72,123,660.18
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 116,945,396.11
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内经中国证监会核准,本基金基金管理人于2009 年6 月4 日在中国证
    券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
    本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    本报告期本基金投资策略无改变。
    37
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
    情况。
    38
    10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易
    单元
    数量
    成交金额
    占当期
    股票成
    交总额
    的比例
    (%)
    成交金额
    占当期
    债券成
    交总额
    的比例
    (%)
    成交金额
    占当期
    债券成
    交总额
    的比例
    (%)
    成交金额
    占当期
    权证
    成交总
    额的比
    例(%)
    佣金
    占当期
    佣金
    总量的
    比例
    (%)
    备注
    中信证券 2 416,543,186.07 67.00 12,079,147.74 44.83 - - - - 348,439.86 66.89 -
    中金公司 1 153,560,876.40 24.70 13,307,385.98 49.39 - - - - 130,526.78 25.06 -
    中银国际 1 51,629,654.50 8.30 1,555,705.60 5.77 - - - - 41,949.41 8.05 -
    西部证券 1 - - - - - - - - - - -
    注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
    2.本报告期内本基金租用券商交易单元的变更情况:无新增、终止租用交易单元
    39
    10.8 其他重大事件
    序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
    1
    关于富国天成红利灵活配置混合型证
    券投资基金2009 年分红规则设定的公
    告
    中国证券报、公司网
    站
    2009 年01 月16 日
    2
    富国基金管理有限公司关于恢复旗下
    基金产品持有的唐钢股份股票市价估
    值方法的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、公
    司网站
    2009 年01 月05 日
    3
    富国基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的盐湖钾肥股票复牌后估值方法
    调整的提示性公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、公
    司网站
    2009 年01 月07 日
    4
    富国基金管理有限公司关于恢复旗下
    基金持有的长江电力股票市价估值方
    法的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、公
    司网站
    2009 年05 月19 日
    5
    刊登《中国农业银行股份有限公司成立
    公告》,披露经国务院批准,中国农业
    银行整体改制为中国农业银行股份有
    限公司。股份公司于2009 年1 月15 日
    依法成立。
    金融时报》、《上海
    证券报》、
    www.abchina.com
    2009 年01 月16 日
    §11 备查文件目录
    11.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的文件
    2、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
    3、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    11.2 存放地点
    上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6 层
    40
    11.3 查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
    富国基金管理有限公司
    2009 年08 月27 日
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