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富国中证红利指数增强A(100032)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:1994-01-01 管理人:富国基金... 基金经理:徐幼华,方旻
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

富国天鼎:2009年第四季度报告

公告日期:2010-01-20

        富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
    2009年第4季度报告
    2009 年12 月31 日
    基金管理人: 富国基金管理有限公司
    基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期: 2010 年01 月20 日
    2
    §1 重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年1
    月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
    核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
    产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年10 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
    3
    §2 基金产品概况
    基金简称富国天鼎中证指数增强
    基金主代码100032
    交易代码
    前端交易代码:100032
    后端交易代码:100033
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2008 年11 月20 日
    报告期末基金份额总额(单位:份) 813,612,400.20
    投资目标
    本基金为股票指数增强型基金,其在遵
    循“程序化指数投资、有限度个股调整、
    精细化风险管理”原则的基础上,实现
    对中证红利指数的有效跟踪并力争实现
    超越,分享中国经济长期增长所带来的
    收益。
    投资策略
    本基金将采用“指数化投资为主、主动
    性投资为辅”的投资策略,在完全复制
    目标指数的基础上有限度地调整个股,
    从而最大限度降低由于交易成本造成的
    股票投资组合相对于目标指数的偏离,
    并力求投资收益能够有效跟踪并适度超
    越目标指数。
    业绩比较基准
    90%×中证红利指数收益率+10%×一年
    期银行储蓄存款利率(税后)
    风险收益特征
    本基金是一只股票指数增强型基金,属
    于较高预期风险、较高预期收益的证券
    投资基金品种。
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    4
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位: 人民币元
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
    基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
    收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
    动收益。
    3.2 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    注:过去三个月指2009 年10 月1 日-2009 年12 月31 日
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
    基准收益率变动的比较
    主要财务指标(2009 年10 月01 日-2009 年12 月31 日)
    1.本期已实现收益75,367,837.40
    2.本期利润233,832,779.64
    3.加权平均基金份额本期利润0.3205
    4.期末基金资产净值1,367,014,527.54
    5.期末基金份额净值1.680
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月23.80% 1.80% 23.45% 1.76% 0.35% 0.04%
    5
    注:截止日期为2009 年12 月31 日。本基金于2008 年11 月20 日成立,建仓期
    6 个月,即从2008 年11 月20 日至2009 年5 月19 日,建仓期结束时各项资产
    配置比例均符合基金合同约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名职务
    任本基金的基金经理
    期限
    证券从
    业年限
    说明
    任职日期离任日期
    宋小龙
    本基金基
    金经理兼
    任富国天
    瑞强势地
    区精选混
    合型证券
    投资基金
    基金经理。
    2006-12-19 - 11 年
    硕士,曾任北京北大青鸟
    有限责任公司系统开发部
    项目经理;1999 年至今任
    富国基金管理有限公司信
    息技术部项目经理、研究
    部行业研究员、高级研究
    员,现任富国天瑞基金经
    理、富国天鼎基金经理。
    具有基金从业资格,中国
    国籍。
    常松
    本基金基
    金经理兼
    任富国沪
    深300 增强
    2008-11-20 - 9 年
    博士,2001 年至今任富国
    基金管理有限公司数量研
    究员、高级数量研究员、
    研究策划部数量组组长、
    6
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基
    金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
    券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关
    法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以在充
    分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标,
    管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法
    规及基金合同的规定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交
    易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出
    现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    -
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    在3 季度报告中我们指出,展望4 季度,在中国的经济仍在复苏过程中的大
    背景下,并且市场经过前期较为充分的调整,A 股市场面临较好的外部环境。并
    且,以中证红利指数样本股为代表的中上游周期性行业的盈利能力将越来越明
    显。
    从4 季度表现来看,本基金所跟踪的中证红利指数上涨了26.15%,大幅超
    越了沪深300 指数19%的表现,也超越了大家所熟悉的上证指数17.91%的表现。
    展望未来,中国经济复苏已经得到确认,A 股市场目前估值水平处于历史平
    证券投资
    基金基金
    经理。
    金融数量工程部经理,现
    任富国天鼎基金经理、富
    国沪深300 增强证券投资
    基金基金经理。具有基金
    从业资格,中国国籍。
    7
    均水平。我们预计2010 年1 季度A 股市场将在基本面向上,政策面开始向下的
    背景下走出较为平稳的趋势。
    在本报告期内,在跟踪的策略上,本基金在季度末开始采取量化增强策略,
    取得了一定的效果。需要提醒投资者注意的是,中证红利指数在2010 年开始将
    大幅度调换样本股,调整的数量为20 个股票,调整的权重超过组合30%,使中
    证红利原来以钢铁、有色、化工等行业为代表的强周期性有所减弱,取而代之的
    是中证红利指数组合大幅度增加了银行股的配置,银行股占到组合26%的权重。
    但是,较之于沪深300 指数,中证红利指数仍然在煤炭、化工、钢铁上占有更多
    的权重,而在房地产,以及除银行以外的金融股上权重较大幅度低于沪深300 指
    数。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    在4 季度,本基金的净值增长率为23.8%,业绩比较基准收益率为23.45%, 本
    基金较好地实现了跟踪并超越指数的目标。
    §5 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
    序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资1,246,541,375.48 85.99
    其中:股票1,246,541,375.48 85.99
    2 固定收益投资10,128,000.00 0.70
    其中:债券10,128,000.00 0.70
    资产支持证券- -
    3 金融衍生品投资- -
    4 买入返售金融资产- -
    其中:买断式回购的买入返售金
    融资产
    - -
    5 银行存款和结算备付金合计107,941,518.51 7.45
    6 其他资产85,056,245.53 5.87
    7 合计1,449,667,139.52 100.00
    代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业- -
    B 采掘业10,265,914.00 0.75
    C 制造业9,984,633.88 0.73
    C0 食品、饮料1,025,232.00 0.07
    C1 纺织、服装、皮毛- -
    C2 木材、家具- -
    C3 造纸、印刷- -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料986,468.00 0.07
    C5 电子- -
    8
    5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
    C6 金属、非金属- -
    C7 机械、设备、仪表7,972,933.88 0.58
    C8 医药、生物制品- -
    C99 其他制造业- -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
    E 建筑业- -
    F 交通运输、仓储业- -
    G 信息技术业- -
    H 批发和零售贸易1,886,368.00 0.14
    I 金融、保险业7,911,550.00 0.58
    J 房地产业6,508,937.71 0.48
    K 社会服务业2,227,945.00 0.16
    L 传播与文化产业- -
    M 综合类- -
    合计38,785,348.59 2.84
    代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业7,700,640.00 0.56
    B 采掘业178,720,829.37 13.07
    C 制造业519,665,027.47 38.01
    C0 食品、饮料19,239,197.00 1.41
    C1 纺织、服装、皮毛60,047,083.44 4.39
    C2 木材、家具- -
    C3 造纸、印刷23,345,133.84 1.71
    C4 石油、化学、塑胶、塑料72,155,245.68 5.28
    C5 电子- -
    C6 金属、非金属258,297,849.82 18.90
    C7 机械、设备、仪表38,463,308.95 2.81
    C8 医药、生物制品48,117,208.74 3.52
    C99 其他制造业- -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业95,209,272.58 6.96
    E 建筑业5,202,305.46 0.38
    F 交通运输、仓储业75,791,216.74 5.54
    G 信息技术业18,617,864.85 1.36
    H 批发和零售贸易59,223,344.89 4.33
    I 金融、保险业243,915,311.55 17.84
    J 房地产业3,710,213.98 0.27
    K 社会服务业- -
    L 传播与文化产业- -
    M 综合类- -
    9
    5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
    票投资明细
    5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
    票投资明细
    5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    合计1,207,756,026.89 88.35
    序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 601328 交通银行13,995,053 130,853,745.55 9.57
    2 600019 宝钢股份6,830,628 65,983,866.48 4.83
    3 600177 雅戈尔3,754,494 54,477,707.94 3.99
    4 601939 建设银行8,790,400 54,412,576.00 3.98
    5 601988 中国银行12,298,000 53,250,340.00 3.90
    6 601006 大秦铁路4,261,847 43,897,024.10 3.21
    7 000983 西山煤电1,092,330 43,573,043.70 3.19
    8 601857 中国石油2,657,600 36,728,032.00 2.69
    9 600058 五矿发展1,885,728 36,620,837.76 2.68
    10 600011 华能国际4,382,386 35,102,911.86 2.57
    序号股票代码股票名称数量(股)
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1 600030 中信证券218,800 6,951,276.00 0.51
    2 000006 深振业A 574,487 6,508,937.71 0.48
    3 601088 中国神华181,900 6,333,758.00 0.46
    4 600835 上海机电453,891 6,209,228.88 0.45
    5 601899 紫金矿业407,900 3,932,156.00 0.29
    序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券- -
    2 央行票据- -
    3 金融债券- -
    其中:政策性金融债- -
    4 企业债券10,128,000.00 0.74
    5 企业短期融资券- -
    6 可转债- -
    7 其他- -
    10
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    5.9 投资组合报告附注
    5.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
    调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
    报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    5.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
    票。
    5.9.3 报告期末其他资产构成
    5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    8 合计10,128,000.00 0.74
    序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 098052 09 轻纺城100,000 10,128,000.00 0.74
    序号名称金额(元)
    1 存出保证金791,377.95
    2 应收证券清算款22,977,467.62
    3 应收股利-
    4 应收利息303,352.53
    5 应收申购款60,984,047.43
    6 其他应收款-
    7 待摊费用-
    8 其他-
    9 合计85,056,245.53
    11
    5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
    差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件
    2、汉鼎证券投资基金基金合同
    3、汉鼎证券投资基金托管协议
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注
    6、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金
    运作方式决议的批复》
    7、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
    8、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
    9、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注
    10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    7.2 存放地点
    上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5 层
    7.3 查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
    报告期期初基金份额总额647,528,380.01
    报告期期间基金总申购份额353,084,050.41
    报告期期间基金总赎回份额187,000,030.22
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额813,612,400.20
    12
    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
    富国基金管理有限公司
    2010 年01 月20 日
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