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富国中证红利指数增强A(100032)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:1994-01-01 管理人:富国基金... 基金经理:徐幼华,方旻
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

富国天鼎:2010年2季度季报

公告日期:2010-07-20


富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
2010年第2季度报告
2010 年06 月30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2010年07月20 日
2
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年7
月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2010 年4 月1 日起至2010 年6 月30 日止。
3
§2 基金产品概况
基金简称富国天鼎中证指数增强
基金主代码100032
交易代码
前端交易代码:100032
后端交易代码:100033
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2008 年11 月20 日
报告期末基金份额总额(单位:份) 1,030,228,854.11
投资目标
本基金为股票指数增强型基金,其在遵
循“程序化指数投资、有限度个股调整、
精细化风险管理”原则的基础上,实现
对中证红利指数的有效跟踪并力争实现
超越,分享中国经济长期增长所带来的
收益。
投资策略
本基金将采用“指数化投资为主、主动
性投资为辅”的投资策略,在完全复制
目标指数的基础上有限度地调整个股,
从而最大限度降低由于交易成本造成的
股票投资组合相对于目标指数的偏离,
并力求投资收益能够有效跟踪并适度超
越目标指数。
业绩比较基准
90%×中证红利指数收益率+10%×一年
期银行储蓄存款利率(税后)
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金,属
于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标(2010 年04月01 日-2010年06 月30日)
1.本期已实现收益-34,460,211.97
2.本期利润-241,650,106.23
3.加权平均基金份额本期利润-0.2712
4.期末基金资产净值1,092,557,844.17
5.期末基金份额净值1.061
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月-21.12% 1.59% -21.58% 1.55% 0.46% 0.04%
注:过去三个月指2010 年4 月1 日-2010 年6 月30日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
5
注:截止日期为2010 年6 月30 日。本基金于2008 年11 月20 日成立,建仓期
6 个月,即从2008 年11 月20 日至2009 年5 月19 日,建仓期结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期离任日期
常松
本基金基
金经理兼
任富国沪
深300增强
证券投资
基金基金
经理。
2008-11-20 - 10年
博士,2001 年任富国基金
管理有限公司数量研究
员、高级数量研究员、研
究策划部数量组组长、金
融数量工程部经理,2008
年11月至今任富国天鼎基
金经理,2009 年12 月起兼
任富国沪深300 增强证券
投资基金基金经理。具有
基金从业资格,中国国籍。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以在充
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分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标,
管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法
规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交
易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出
现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
-
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在2010 年1 季度报告中,我们认为A股市场整体估值合理甚至偏低,隐患
在于严重的结构分化。事实上,2 季度在流动性趋紧和经济增长不确定性加强的
背景下,市场整体的跌幅超出我们预期,沪深300 指数涨幅为-23.39%。在市场
下跌的过程中,结构性风险有所缓解,同期以小盘股为主的中证500 指数涨幅为
-22.95%。
展望3 季度,我们认为市场的系统性风险已经释放,结构性风险在释放的过
程中,以银行股为主的中证红利指数继续下跌空间不大,市场已经具备较大的安
全边际,具备战略性投资价值。
在本报告期内,本基金在投资中遇到了大额申购赎回的挑战,极大的增加了
本基金的交易成本。
值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果,在种种不利的
因素下,最后本基金仍然获得了0.6%累积超额收益。而且从稳定性来看,2 季度
的3 个月中,4 月份和6 月份都战胜了基准,5 月份由于申赎影响业绩表现略逊
于基准。量化增强策略的整体效果符合我们预期。
7
未来,我们将继续发挥我们量化团队的优势,以获取更好的业绩回报投资者。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-21.12%,同期业绩比较基准收益率为
-21.58%。
§5 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资1,003,718,286.78 91.58
其中:股票1,003,718,286.78 91.58
2 固定收益投资17,998,874.40 1.64
其中:债券17,998,874.40 1.64
资产支持证券- -
3 金融衍生品投资- -
4 买入返售金融资产- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计64,486,622.93 5.88
6 其他资产9,740,864.38 0.89
7 合计1,095,944,648.49 100.00
5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业301,209.60 0.03
B 采掘业14,016,142.28 1.28
C 制造业63,530,876.46 5.81
C0 食品、饮料1,560,240.00 0.14
C1 纺织、服装、皮毛218,861.40 0.02
C2 木材、家具- -
C3 造纸、印刷18,870,306.00 1.73
C4 石油、化学、塑胶、塑料9,172,702.94 0.84
C5 电子 - -
C6 金属、非金属9,884,844.14 0.90
C7 机械、设备、仪表15,962,718.62 1.46
C8 医药、生物制品7,861,203.36 0.72
C99 其他制造业- -
D 电力、煤气及水的生产和供应业467,599.02 0.04
E 建筑业4,063,616.28 0.37
F 交通运输、仓储业15,804,694.06 1.45
G 信息技术业12,422,989.52 1.14
8
H 批发和零售贸易16,175,779.05 1.48
I 金融、保险业84,642,475.68 7.75
J 房地产业2,408,856.30 0.22
K 社会服务业203,850.00 0.02
L 传播与文化产业- -
M 综合类1,952,677.50 0.18
合计215,990,765.75 19.77
5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业- -
B 采掘业126,810,530.22 11.61
C 制造业325,515,043.23 29.79
C0 食品、饮料19,161,898.50 1.75
C1 纺织、服装、皮毛44,429,104.84 4.07
C2 木材、家具- -
C3 造纸、印刷4,022,870.40 0.37
C4 石油、化学、塑胶、塑料50,070,410.86 4.58
C5 电子 - -
C6 金属、非金属145,968,949.61 13.36
C7 机械、设备、仪表23,200,317.12 2.12
C8 医药、生物制品38,661,491.90 3.54
C99 其他制造业- -
D 电力、煤气及水的生产和供应业69,290,542.19 6.34
E 建筑业- -
F 交通运输、仓储业46,363,683.06 4.24
G 信息技术业10,956,689.34 1.00
H 批发和零售贸易60,187,852.51 5.51
I 金融、保险业134,951,122.50 12.35
J 房地产业5,717,275.98 0.52
K 社会服务业7,934,782.00 0.73
L 传播与文化产业- -
M 综合类- -
合计787,727,521.03 72.10
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
9
1 601939 建设银行14,102,446 66,281,496.20 6.07
2 600019 宝钢股份9,565,428 56,340,370.92 5.16
3 601857 中国石油5,266,140 53,977,935.00 4.94
4 601328 交通银行5,950,000 35,759,500.00 3.27
5 000039 中集集团2,833,625 33,720,137.50 3.09
6 600177 雅戈尔3,083,794 31,763,078.20 2.91
7 601988 中国银行8,836,210 29,954,751.90 2.74
8 600058 五矿发展2,084,278 29,325,791.46 2.68
9 601006 大秦铁路2,929,233 23,931,833.61 2.19
10 600664 哈药股份1,249,373 23,100,906.77 2.11
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保1,114,900 25,386,273.00 2.32
2 600016 民生银行4,099,400 24,801,370.00 2.27
3 000488 晨鸣纸业2,921,100 18,870,306.00 1.73
4 601166 兴业银行744,136 17,137,452.08 1.57
5 600827 友谊股份900,000 13,896,000.00 1.27
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券- -
2 央行票据- -
3 金融债券- -
其中:政策性金融债- -
4 企业债券- -
5 企业短期融资券- -
6 可转债17,998,874.40 1.65
7 其他- -
8 合计17,998,874.40 1.65
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债177,960 17,998,874.40 1.65
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.9.3 报告期末其他资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金874,367.55
2 应收证券清算款7,469,983.67
3 应收股利253,719.00
4 应收利息20,638.98
5 应收申购款1,122,155.18
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计9,740,864.38
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
11
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额714,519,814.83
报告期期间基金总申购份额360,856,781.46
报告期期间基金总赎回份额45,147,742.18
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额1,030,228,854.11
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件
2、汉鼎证券投资基金基金合同
3、汉鼎证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注
6、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金
运作方式决议的批复》
7、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
8、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
9、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5 层
7.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2010 年07 月20 日
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