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富国中证红利指数增强A(100032)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:1994-01-01 管理人:富国基金... 基金经理:徐幼华,方旻
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基金公告

富国天鼎:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-27


    富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
  
    2011年半年度报告摘要
  
    2011年6月30日
  
    基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 送出日期: 2011年08月27日
  
  §1  重要提示及目录
  
  1.1 重要提示
  
  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。
  
  §2  基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3  主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:本基金根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后)。中证红利指数由中证指数有限公司编制和计算,其挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
  
  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
  
  benchmarkt = 90% *[中证红利指数t/(中证红利指数t-1)-1]+ 10% * 一年期银行定期存款利率 / 360  
  
  其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日 
  
  期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
  
  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
  
  其中,T=2,3,4,··· ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
  
  3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:截止日期为2011年6月30日。本基金于2008年11月20日成立,建仓期6个月,即从2008年11月20日至2009年5月19日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
  
  §4  管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  
  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年6月30日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金二十二只证券投资基金。
  
  4.1.2基金经理(或基金经理小组)简介
  
  ■
  
  注:1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
  
  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  2、本公司于2011年5月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,聘任徐幼华女士担任本基金基金经理,免去常松先生本基金基金经理职务。
  
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
  
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  
  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
  
  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
  
  4.3.3异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内未发现异常交易行为。
  
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
  在本报告期内,本基金在投资中遇到了较多申购赎回,较大地增加了本基金的交易成本。
  
  值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果,在种种不利的因素下,最后本基金在报告期内仍然获得了6.40%累积超额收益(相对于95%*中证红利指数)。而且从稳定性来看,上半年的6个月中,5个月都战胜了基准,只有5月份略微落后。从我们自己统计的周数据来看,年初以来周胜率达到81%,量化增强策略的整体效果符合我们预期。
  
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
  截至2011年6月30日,本基金份额净值为1.215元,份额累计净值为1.790元。报告期内,本基金份额净值增长率为4.32%,同期业绩比较基准收益率为-1.66%。
  
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  回顾2011年上半年,宏观调控政策持续收紧,市场关注焦点主要集中在逐渐升高的通货膨胀率以及未来经济增长的不确定性,欧美主权债务危机使得外围经济复苏的不确定性有所增加。整个上半年市场处于震荡走势,沪深300指数下跌2.69%。相对而言,估值较安全的大盘蓝筹和价值股下跌幅度较少。中证红利指数在上半年体现了其高分红率的优势,上半年下跌2.10%,好于沪深300。
  
  展望2011年下半年,宏观政策面临进一步收紧的可能性,国内经济仍然存在着一定的下行压力,欧美主权债务危机可能引发新的国际金融风险。但鉴于目前市场点位已经体现了对下半年经济悲观的预期,市场继续下行的空间有限,部分低估值大盘蓝筹股已经具有了相当的安全边际。预计下半年政策进一步收紧的可能性也相对较小。综合来看,下半年市场可能继续延续区间震荡走势。
  
  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
  
  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本基金本报告期于2011年1月20日公告派发2010年红利每10份基金份额1.30元。
  
  本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  2011年上半年,本基金托管人在对富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  
  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  2011年上半年,富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为90,788,112.39元。
  
  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
  
  中国工商银行股份有限公司资产托管部
  
  2011年8月25日
  
  §6 半年度财务报表(未经审计)
  
  6.1资产负债表
  
  会计主体:富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
  
  报告截止日:2011年06月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2011年06月30日,基金份额净值1.215元,基金份额总额865,767,821.33份。
  
  6.2利润表
  
  会计主体:富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
  
  本报告期:2011年01月01日至2011年06月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  6.3所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
  
  本报告期:2011年01月01日至2011年06月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署 
  
  窦玉明  林志松  雷青松
  
  —————————  —————————  ————————
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  6.4报表附注
  
  6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度报表相一致。
  
  6.4.2会计差错更正的说明
  
  截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大会计差错更正。
  
  6.4.3税项
  
  (1)印花税
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
  (2)营业税、企业所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
  (3)个人所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
  6.4.4关联方关系
  
  6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  
  本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
  
  6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  
  ■
  
  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
  
  6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易
  
  6.4.5.1.1股票交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.5.1.2权证交易
  
  注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。
  
  6.4.5.1.3债券交易
  
  注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行债券交易。
  
  6.4.5.1.4回购交易
  
  注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行回购交易。
  
  6.4.5.1.5应支付关联方的佣金
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  
  6.4.5.2关联方报酬
  
  6.4.5.2.1基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的管理费按该基金资产净值的1.20%年费率计提,计算方法如下:
  
  H=E×1.20%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金管理费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  
  6.4.5.2.2基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的托管费按基金资产净值的0.20%的年费率计提,计算方法如下:
  
  H=E×0.20%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金托管费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  
  6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  注:本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过银行间同业市场与关联方进行债券(含回购)交易。
  
  6.4.5.4各关联方投资本基金的情况
  
  6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  注:本基金的管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
  
  6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末和上年度可比期间末均未投资本基金。
  
  6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  注:本基金于2011年上半年度及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
  
  6.4.5.7其他关联交易事项的说明
  
  本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
  
  6.4.6期末(2011年06月30日)本基金持有的流通受限证券
  
  6.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  6.4.6.1.1受限证券类别:股票
  
  注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限股票。
  
  6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  6.4.6.3.1银行间市场债券正回购
  
  注:截至本报告期末(2011年6月30日)止,本基金无银行间市场债券正回购余额 无因银行间市场债券正回购而作为抵押的债券。
  
  6.4.6.3.2交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末(2011年6月30日)止,本基金无交易所市场债券正回购余额 无因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。
  
  6.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
  
  §7 投资组合报告
  
  7.1期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.2期末按行业分类的股票投资组合
  
  积极投资按行业分类的股票投资组合:
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  指数投资按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
  
  7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
  
  7.4报告期内股票投资组合的重大变动
  
  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金本报告期末未持有债券。
  
  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有债券。
  
  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有权证。
  
  7.9投资组合报告附注
  
  7.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  
  7.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
  
  本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
  
  7.9.3期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  注:本基金本报告期末前十名指数股票中不存在流通受限情况。
  
  7.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  
  注:本基金本报告期末前五名积极股票中不存在流通受限情况。
  
  7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
  
  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
  
  §8 基金份额持有人信息
  
  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  ■
  
  §9 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §10 重大事件揭示
  
  10.1基金份额持有人大会决议
  
  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
  
  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  本报告期内本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  
  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
  
  10.4基金投资策略的改变
  
  本报告期本基金投资策略无改变。
  
  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
  
  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
  
  
  
  10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:增加国都证券(深圳:390250)、国海证券(深圳:233306)、宏源证券(深圳:243801)交易单元。
  
    基金简称    富国天鼎中证指数增强  
  基金主代码    100032  
  交易代码    前端交易代码:100032后端交易代码:100033  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2008年11月20日  
  基金管理人    富国基金管理有限公司  
  基金托管人    中国工商银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    865,767,821.33份  
  基金合同存续期    不定期  
  投资目标    本基金为股票指数增强型基金,其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。  
  投资策略    本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。  
  业绩比较基准    90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后)  
  风险收益特征    本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    富国基金管理有限公司    中国工商银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    李长伟    赵会军  
  联系电话    021-68597788    010—66105799  
  电子邮箱    public@fullgoal.com.cn    custody@icbc.com.cn  
  客户服务电话    95105686、4008880688    95588  
  传真    021-68597799    010—66105798  
  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    www.fullgoal.com.cn  
  基金半年度报告备置地点    富国基金管理有限公司上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号  
  3.1.1期间数据和指标    报告期(2011年01月01日至2011年06月30日)  
  本期已实现收益    17,641,239.79  
  本期利润    27,923,863.14  
  加权平均基金份额本期利润    0.0357  
  本期基金份额净值增长率    4.32%  
  3.1.2期末数据和指标    报告期末(2011年06月30日)  
  期末可供分配基金份额利润    0.1431  
  期末基金资产净值    1,052,314,308.07  
  期末基金份额净值    1.215  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去一个月    3.14%    1.07%    0.37%    0.99%    2.77%    0.08%  
  过去三个月    -2.02%    1.06%    -5.65%    0.99%    3.63%    0.07%  
  过去六个月    4.32%    1.16%    -1.66%    1.09%    5.98%    0.07%  
  过去一年    27.72%    1.30%    19.03%    1.23%    8.69%    0.07%  
  自成立以来    63.98%    1.63%    56.47%    1.67%    7.51%    -0.04%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  徐幼华    本基金基金经理    2011-05-13    -    7年    硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理 2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。  
  常松    本基金前任基金经理    2008-11-20    2011-05-13    11年    博士,2001年任富国基金管理有限公司数量研究分析师、数量研究组主管、金融数量工程部经理,2008年11月至今任富国天鼎基金经理,2009年12月起兼任富国沪深300增强证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。  
  资产    本期末(2011年06月30日)    上年度末(2010年12月31日)  
  资产:            
  银行存款    97,540,571.84    64,901,278.44  
  结算备付金    1,128,916.88    1,886,147.75  
  存出保证金    797,516.01    768,251.08  
  交易性金融资产    952,650,067.19    857,522,466.38  
  其中:股票投资    952,650,067.19    848,452,716.38  
  基金投资    -    -  
  债券投资    -    9,069,750.00  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    -    -  
  应收证券清算款    1,850,998.52    2,316,426.50  
  应收利息    17,762.54    23,336.59  
  应收股利    3,324,398.34    -  
  应收申购款    1,428,880.51    416,962.95  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    1,058,739,111.83    927,834,869.69  
  负债和所有者权益    本期末(2011年06月30日)    上年度末(2010年12月31日)  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    -    -  
  应付证券清算款    2,685,537.76    5,691,204.30  
  应付赎回款    1,328,568.18    631,225.39  
  应付管理人报酬    1,001,638.35    939,204.44  
  应付托管费    166,939.73    156,534.07  
  应付销售服务费    -    -  
  应付交易费用    641,509.60    1,261,768.63  
  应交税费    42,474.93    42,474.93  
  应付利息    -    -  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    558,135.21    555,018.47  
  负债合计    6,424,803.76    9,277,430.23  
  所有者权益:            
  实收基金    769,104,219.16    628,065,048.68  
  未分配利润    283,210,088.91    290,492,390.78  
  所有者权益合计    1,052,314,308.07    918,557,439.46  
  负债和所有者权益总计    1,058,739,111.83    927,834,869.69  
  项目    本期(2011年01月01日至2011年06月30日)    上年度可比期间(2010年01月01日至2010年06月30日)  
  一、收入    37,203,192.73    -315,037,378.48  
  1.利息收入    316,297.82    437,969.60  
  其中:存款利息收入    310,906.08    347,392.88  
  债券利息收入    5,391.74    90,576.72  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    -    -  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    26,293,633.94    1,658,129.67  
  其中:股票投资收益    7,827,482.10    -11,311,564.78  
  基金投资收益    -    -  
  债券投资收益    316,636.85    417,158.86  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具投资收益    -    -  
  股利收益    18,149,514.99    12,552,535.59  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    10,282,623.35    -317,671,870.63  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    310,637.62    538,392.88  
  减:二、费用    9,279,329.59    10,886,802.53  
  1.管理人报酬    5,659,021.05    6,366,410.90  
  2.托管费    943,170.13    1,061,068.50  
  3.销售服务费    -    -  
  4.交易费用    2,378,165.67    3,150,444.63  
  5.利息支出    -    -  
  其中:卖出回购金融资产支出    -    -  
  6.其他费用    298,972.74    308,878.50  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    27,923,863.14    -325,924,181.01  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    27,923,863.14    -325,924,181.01  
  项目    本期(2011年01月01日至2011年06月30日)  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    628,065,048.68    290,492,390.78    918,557,439.46  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    27,923,863.14    27,923,863.14  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    141,039,170.48    55,581,947.38    196,621,117.86  
  其中:1.基金申购款    317,939,724.79    126,035,698.82    443,975,423.61  
  2.基金赎回款    -176,900,554.31    -70,453,751.44    -247,354,305.75  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -90,788,112.39    -90,788,112.39  
  五、期末所有者权益(基金净值)    769,104,219.16    283,210,088.91    1,052,314,308.07  
  项目    上年度可比期间(2010年01月01日至2010年06月30日)  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    722,787,376.97    644,227,150.57    1,367,014,527.54  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -325,924,181.01    -325,924,181.01  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    192,419,876.52    57,699,630.12    250,119,506.64  
  其中:1.基金申购款    486,820,479.23    202,906,342.16    689,726,821.39  
  2.基金赎回款    -294,400,602.71    -145,206,712.04    -439,607,314.75  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -198,652,009.00    -198,652,009.00  
  五、期末所有者权益(基金净值)    915,207,253.49    177,350,590.68    1,092,557,844.17  
  关联方名称    与本基金的关系  
  富国基金管理有限公司    基金管理人、注册登记人、基金销售机构  
  海通证券股份有限公司(“海通证券”)    基金管理人的股东、基金代销机构  
  申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”)    基金管理人的股东、基金代销机构  
  中国工商银行股份有限公司    基金托管人、基金代销机构  
  关联方名称    本期(2011年01月01日至2011年06月30日)    上年度可比期间(2010年01月01日至2010年06月30日)  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例(%)    成交金额    占当期股票成交总额的比例(%)  
  海通证券    404,370,438.36    25.76    471,633,401.52    22.71  
  申银万国    440,294,799.13    28.05    699,034,896.05    33.66  
  关联方名称    本期(2011年01月01日至2011年06月30日)  
  佣金    占当期佣金总量的比例(%)    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例(%)  
  海通证券    343,711.98    26.03    112,717.55    17.57  
  申银万国    366,013.74    27.72    180,350.91    28.11  
  关联方名称    上年度可比期间(2010年01月01日至2010年06月30日)  
  佣金    占当期佣金总量的比例(%)    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例(%)  
  海通证券    400,888.38    23.02    161,327.09    19.88  
  申银万国    578,220.69    33.20    158,776.29    19.56  
  项目    本期(2011年01月01日至2011年06月30日)    上年度可比期间(2010年01月01日至2010年06月30日)  
  当期发生的基金应支付的管理费    5,659,021.05    6,366,410.90  
  其中:支付销售机构的客户维护费    617,950.60    752,630.83  
  项目    本期(2011年01月01日至2011年06月30日)    上年度可比期间(2010年01月01日至2010年06月30日)  
  当期发生的基金应支付的托管费    943,170.13    1,061,068.50  
  关联方名称    本期(2011年01月01日至2011年06月30日)    上年度可比期间(2010年01月01日至2010年06月30日)  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  工商银行    97,540,571.84    286,964.88    60,677,845.48    331,777.89  
  股票代码    股票名称    停牌日期    停牌原因    期末估值单价    复牌日期    复牌开盘单价    数量(单位:股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  600170    上海建工    2011-06-29    资产重组事项    15.59    2011-07-04    16.25    32,044    474,355.24    499,565.96    -  
  600216    浙江医药    2011-06-27    筹划重大事项    31.39    2011-07-04    32.60    15,600    492,941.84    489,684.00    -  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    952,650,067.19    89.98  
       其中:股票    952,650,067.19    89.98  
  2    固定收益投资    -    -  
       其中:债券    -    -  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    98,669,488.72    9.32  
  6    其他各项资产    7,419,555.92    0.70  
  7    合计    1,058,739,111.83    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    1,424,345.60    0.14  
  C    制造业    76,305,254.57    7.25  
  C0    食品、饮料    5,206,854.72    0.49  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    3,979,706.38    0.38  
  C5    电子    1,359,231.00    0.13  
  C6    金属、非金属    23,413,505.36    2.22  
  C7    机械、设备、仪表    42,271,918.71    4.02  
  C8    医药、生物制品    74,038.40    0.01  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    6,220,764.42    0.59  
  F    交通运输、仓储业    2,752,073.12    0.26  
  G    信息技术业    869,046.00    0.08  
  H    批发和零售贸易    3,953,917.98    0.38  
  I    金融、保险业    55,786,406.70    5.30  
  J    房地产业    19,212,282.40    1.83  
  K    社会服务业    3,471,238.00    0.33  
  L    传播与文化产业    2,544,927.00    0.24  
  M    综合类    80,845.00    0.01  
       合计    172,621,100.79    16.40  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    173,480,787.89    16.49  
  C    制造业    270,440,643.95    25.70  
  C0    食品、饮料    19,587,769.30    1.86  
  C1    纺织、服装、皮毛    39,149,072.85    3.72  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    28,050,346.76    2.67  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    60,438,883.80    5.74  
  C5    电子    18,283,855.76    1.74  
  C6    金属、非金属    86,683,655.57    8.24  
  C7    机械、设备、仪表    5,680,191.68    0.54  
  C8    医药、生物制品    8,096,868.23    0.77  
  C99    其他制造业    4,470,000.00    0.42  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    39,957,276.17    3.80  
  E    建筑业    499,565.96    0.05  
  F    交通运输、仓储业    101,370,206.48    9.63  
  G    信息技术业    433,308.96    0.04  
  H    批发和零售贸易    20,103,912.67    1.91  
  I    金融、保险业    171,275,855.32    16.28  
  J    房地产业    481,305.00    0.05  
  K    社会服务业    452,234.00    0.04  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    1,533,870.00    0.15  
       合计    780,028,966.40    74.13  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    601088    中国神华    3,095,780    93,306,809.20    8.87  
  2    601328    交通银行    12,847,290    71,173,986.60    6.76  
  3    600030    中信证券    5,242,981    68,578,191.48    6.52  
  4    601006    大秦铁路    7,104,752    58,187,918.88    5.53  
  5    600019    宝钢股份    7,038,851    42,444,271.53    4.03  
  6    600900    长江电力    5,495,000    39,618,950.00    3.76  
  7    000488    晨鸣纸业    4,001,476    28,050,346.76    2.67  
  8    601857    中国石油    2,550,063    27,770,186.07    2.64  
  9    000039    中集集团    1,264,283    27,662,512.04    2.63  
  10    000792    盐湖股份    442,647    26,116,173.00    2.48  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    600016    民生银行    4,459,236    25,551,422.28    2.43  
  2    600741    华域汽车    1,676,256    18,656,729.28    1.77  
  3    000666    经纬纺机    1,110,678    15,349,569.96    1.46  
  4    000001    深发展A    746,500    12,742,755.00    1.21  
  5    600383    金地集团    1,719,515    11,022,091.15    1.05  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    601088    中国神华    69,056,964.31    7.52  
  2    600030    中信证券    57,127,353.85    6.22  
  3    600900    长江电力    43,666,767.24    4.75  
  4    601328    交通银行    34,402,059.16    3.75  
  5    000488    晨鸣纸业    31,889,873.84    3.47  
  6    600012    皖通高速    23,100,647.44    2.51  
  7    601857    中国石油    22,551,292.07    2.46  
  8    000792    盐湖股份    22,143,008.76    2.41  
  9    600177    雅戈尔    21,420,707.23    2.33  
  10    600563    法拉电子    21,123,326.34    2.30  
  11    600015    华夏银行    20,785,829.65    2.26  
  12    600153    建发股份    20,561,605.38    2.24  
  13    601333    广深铁路    20,410,244.44    2.22  
  14    600126    杭钢股份    18,115,919.52    1.97  
  15    600741    华域汽车    17,955,374.05    1.95  
  16    600000    浦发银行    16,769,658.58    1.83  
  17    601668    中国建筑    15,952,907.86    1.74  
  18    600362    江西铜业    14,906,928.26    1.62  
  19    002106    莱宝高科    14,637,288.85    1.59  
  20    000666    经纬纺机    14,607,058.09    1.59  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    601328    交通银行    44,373,672.82    4.83  
  2    601939    建设银行    35,834,857.82    3.90  
  3    601857    中国石油    33,611,252.70    3.66  
  4    601988    中国银行    25,152,326.84    2.74  
  5    600642    申能股份    21,797,557.25    2.37  
  6    600028    中国石化    21,707,388.38    2.36  
  7    600348    阳泉煤业    20,763,215.10    2.26  
  8    600015    华夏银行    19,040,832.69    2.07  
  9    600160    巨化股份    18,413,325.13    2.00  
  10    000895    双汇发展    17,202,306.48    1.87  
  11    000983    西山煤电    16,626,934.54    1.81  
  12    000568    泸州老窖    16,586,795.66    1.81  
  13    600664    哈药股份    14,874,211.03    1.62  
  14    601699    潞安环能    14,520,352.44    1.58  
  15    000726    鲁泰A    14,336,365.36    1.56  
  16    000422    湖北宜化    13,624,918.29    1.48  
  17    600030    中信证券    13,099,261.76    1.43  
  18    002106    莱宝高科    12,474,136.31    1.36  
  19    600010    包钢股份    12,154,780.65    1.32  
  20    601668    中国建筑    11,866,848.35    1.29  
  买入股票成本(成交)总额    827,574,217.32  
  卖出股票收入(成交)总额    742,197,189.98  
  序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    -    -  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    -    -  
  8    其他    -    -  
  9    合计    -    -  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    797,516.01  
  2    应收证券清算款    1,850,998.52  
  3    应收股利    3,324,398.34  
  4    应收利息    17,762.54  
  5    应收申购款    1,428,880.51  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    7,419,555.92  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例(%)    持有份额    占总份额比例(%)  
  32754    26,432.43    403,162,201.33    46.57    462,605,620.00    53.43  
  项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例(%)  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    338,908.26    0.0391  
  基金转型日(2008年11月20日)基金份额总额    500,000,000.00  
  报告期期初基金份额总额    707,030,459.67  
  本报告期基金总申购份额    357,863,889.45  
  减:本报告期基金总赎回份额    199,126,527.79  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    865,767,821.33  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    债券交易    债券回购交易    权证交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例(%)    成交金额    占当期债券成交总额的比例(%)    成交金额    占当期债券成交总额的比例(%)    成交金额    占当期权证成交总额的比例(%)    佣金    占当期佣金总量的比例(%)  
  国都证券    2    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
  国海证券    2    235,333,293.81    14.99    -    -    -    -    -    -    199,269.58    15.09    -  
  国泰君安    2    38,248,547.39    2.44    8,321,800.84    69.04    -    -    -    -    31,076.86    2.35    -  
  海通证券    1    404,370,438.36    25.76    -    -    -    -    -    -    343,711.98    26.03    -  
  宏源证券    2    109,830,615.81    7.00    -    -    -    -    -    -    93,090.49    7.05    -  
  江海证券    2    95,930,187.63    6.11    -    -    -    -    -    -    78,419.68    5.94    -  
  申银万国    2    440,294,799.13    28.05    -    -    -    -    -    -    366,013.74    27.72    -  
  英大证券    1    45,572,946.60    2.90    -    -    -    -    -    -    38,737.73    2.93    -  
  招商证券    1    200,190,578.57    12.75    3,731,820.00    30.96    -    -    -    -    170,161.68    12.89    -  

  
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