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易方达货币A(110006)

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每万份单位收益:0.5641
2019-08-16
七日年化收益率:2.2260%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:石大怿
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:131,539.85份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易方达货币市场基金2006年第四季度报告

公告日期:2007-01-22


    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2006年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    1、基金简称: 
    A级基金简称: 易基货币A级
    B级基金简称: 易基货币B级
    2、基金交易代码: 
    A级基金份额代码 110006
    B级基金份额代码 110016
    3、基金运作方式: 契约型开放式
    4、基金合同生效日: 2005年2月2日
    5、报告期末基金份额总额: 2,210,692,714.75份
    其中:A级基金份额总额: 1,180,724,072.18份
    B级基金份额总额: 1,029,968,642.57份
    6、投资目标: 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。
    7、投资策略: 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
    8、业绩比较基准:  一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率。
    9、风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
    10、基金管理人: 易方达基金管理有限公司
    11、基金托管人: 中国银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    (一)主要财务指标                                    
    序号 项目 A级 B级
    1 本期净收益 6,901,303.48 7,333,941.99
    2 期末基金资产净值 1,180,724,072.18 1,029,968,642.57
    3 期末基金份额净值 1.0000 1.0000
    4 本期净值收益率 0.4545% 0.5155%
    5 累计净值收益率 3.9889% 0.9308%
    注:1、本基金收益分配是按月结转份额;
    2、根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》,本基金于2006年7月18日实施分级,分级后本基金设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,升级后的B级基金份额将从2006年7月19日起享受B级基金收益。
    上述财务指标中的"本期净收益"、"本期净值收益率"和"累计净值收益率",A级基金按分级前后延续计算,即本基金分级前的数据全部纳入A级基金进行核算;B级基金自2006年7月19日开始计算。
    3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (二)本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    1、A级基金份额本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 基金净值收益率(1) 基金净值收益率标准差(2) 比较基准收益率(3) 比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
    过去三个月 0.4545% 0.0007% 0.5081% 0.0000% -0.0536% 0.0007%
    2、B级基金份额本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 基金净值收益率(1) 基金净值收益率标准差(2) 比较基准收益率(3) 比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
    过去三个月 0.5155% 0.0007% 0.5081% 0.0000% 0.0074% 0.0007%
    (三)自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比:
    1、易方达货币市场基金A级自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
    (2005年2月2日至2006年12月31日)
    
    2、易方达货币市场基金B级自基金份额分级以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
    (2006年7月19日至2006年12月31日)
    
    注:
    1、基金合同中关于基金投资比例的约定:
    (1) 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    (2) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
    (3) 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%。 
    (4) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
    (5) 本基金投资组合的平均剩余期限,不得超过180天;
    (6) 中国证监会、中国人民银行的其他限制规定。
    因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合有关限制规定。
    在本报告期内,除有一次因巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%外,均能遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
    四、管理人报告
    1、基金经理简介
    林海,男,1972年5月生,经济学硕士。1993至1997年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任研究员、基金经理助理、固定收益投资经理,本报告期内任易方达基金管理有限公司固定收益部副总经理,易方达货币市场基金基金经理,易方达月月收益中短期债券投资基金基金经理。
    2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,有一次因巨额赎回导致出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情形。本基金管理人的内部监察部门和基金托管人均对此进行了及时的提示,并积极跟踪督促调整落实。除上述情况外基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    3、报告期内的业绩表现和投资策略
    (1) 行情回顾及运作分析
    2006年四季度,债券市场在狭小区间内波动,整体收益率变化不大。由于新股发行冻结资金和央行上调准备金率时间重合,货币市场回购利率波动剧烈,但由于央行力图稳定央票利率,1年期央票利率表现平稳。
    四季度基金投资保持平稳。一方面我们预期市场流动性将变化剧烈,另一方面我们预期1年期央票利率的上升空间很小,因此基金采取了两端配置的投资策略,加大对到期期限在3个月以内和9个月以上的品种的投资比例,减少半年左右的品种投资,以期望在保持良好流动性的同时提高资产收益率。在投资品种上主要配置央行票据,以保持最好的流动性。
    (2) 基金业绩表现
    A级基金份额本报告期净值收益率为0.4545%,同期比较基准收益率为0.5081%;B级基金份额本报告期净值收益率为0.5155%,同期比较基准收益率为0.5081%。基金的业绩比较基准为一年期定期存款的税后利率。
    (3)  市场展望和投资策略
    预计在未来一段时间内,1年期央票利率仍旧以稳定为主,下降的可能性高于上升。得出这一判断的主要考虑因素是:央行始终将维持货币市场较低利率水平作为在当前汇率变化进程中抑制境外投机热钱流入的重要手段;调整准备金率可能将成为回收流动性的常规手段加以运用,但只要数量目标服从于利率目标,市场利率就不会长期偏离目标利率。2007年CPI可能存在一定上涨压力,但上涨的推动力主要来自于农产品,其它商品的价格上升压力并不大。总体CPI水平的上升空间预计也有限。银行信贷反弹在短期内会对债券市场利率构成向上的推动。但从根本上看,只要稳定汇率的目标对市场利率的压力持续存在,货币市场利率就难以长期走高。
    另一方面,回购利率将呈现较高的波动性。原因一方面在于新股申购在一段时间内可能仍将保持较高投资回报,对回购利率将产生频繁冲击;另一方面在于央行可能多次提高存款准备金率,相对于央票发行,提高准备金率更可能对市场资金产生短暂冲击。因此,货币市场资金面可能出现较大波动,保持基金资产组合较好的流动性非常必要。
    本基金投资仍将以流动性管理作为首要考虑,采取两端配置策略,在保证短期品种一定配置比例的基础上,增加9个月以上品种的配置。基金投资品种将以央行票据和政策性金融债为主,以提高资产流动性和降低信用风险。
    基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上,坚持规范运作、审慎投资,勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
    五、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
    债券投资 2,321,615,809.56 99.22%
    买入返售证券 - -
    其中:买断式回购的买入返售证券 - -
    银行存款和清算备付金合计 10,567,657.05 0.45%
    其中:定期存款 - -
    其他资产 7,701,636.55 0.33%
    合计: 2,339,885,103.16 100.00%
    (二)报告期债券回购融资情况
    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例
    1 报告期内债券回购融资情况 14,897,000,000.00 5.82%
     其中:买断式回购融资 - -
    2 报告期末债券回购融资情况 98,000,000.00 4.43%
     其中:买断式回购融资 - -
    注:
    1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
    2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况:
    序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 原因 调整期
    1 2006-11-09 23.46% 巨额赎回 发生日后3个工作日
    2 2006-11-10 23.08% 巨额赎回 发生日后2个工作日
    3 2006-11-13 23.15% 巨额赎回 发生日后1个工作日
    (三)基金投资组合平均剩余期限
    1、投资组合平均剩余期限基本情况:
    项    目 天   数
    报告期末投资组合平均剩余期限 164
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值 170
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值 128
    报告期内投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。
    2、期末投资组合平均剩余期限分布比例:
    序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
    1 30天以内 9.97% 4.43%
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    2 30天(含)-60天 14.44% -
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    3 60天(含)-90天 13.02% -
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    4 90天(含)-180天 28.67% -
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.21% -
    5 180天(含)-397天(含) 39.41% -
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
       合计 105.51% 4.43%
    (四)报告期末债券投资组合
    1、按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例
    1 国家债券         -     -
    2 金融债券 615,786,632.41 27.85%
     其中:政策性金融债 368,042,565.37 16.65%
    3 央行票据 1,290,686,713.19 58.38%
    4 企业债券 415,142,463.96 18.78%
    5 其他          -     -
     合计 2,321,615,809.56 105.02%
    剩余存续期超过397天的浮动利率债券 247,744,067.04 11.21%
    注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
    2、基金投资前十名债券明细                                    
    序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产 净值比例
     自有投资 买断式回购 
    1 06央行票据06 2,900,000 - 289,205,364.09 13.08%
    2 06央行票据72 2,600,000 - 254,849,183.97 11.53%
    3 04建行03浮 2,400,000 - 247,744,067.04 11.21%
    4 06央行票据78 2,000,000 - 195,617,097.46 8.85%
    5 06国开15 1,100,000 - 109,806,831.63 4.97%
    6 06央行票据70 1,100,000 - 107,877,763.16 4.88%
    7 06央行票据02 1,000,000 - 99,926,809.55 4.52%
    8 06农发12 1,000,000 - 99,173,753.04 4.49%
    9 06央行票据74 1,000,000 - 97,948,289.36 4.43%
    10 06央行票据92 1,000,000 - 97,421,588.97 4.41%
    注:上表中,"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
    (五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
    项目 偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 13
    报告期内偏离度的最高值 0.0023%
    报告期内偏离度的最低值 -0.3193%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1754%
    (六)投资组合报告附注 
    1、基金计价方法说明
    本基金资产估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
    本基金目前投资工具的估值方法如下:
    a. 基金持有的短期债券采用溢折价摊销后的成本列示,按票面利率计提应收利息;
    b. 基金持有的质押式回购以成本列示,按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息;
    c. 基金持有的买断式回购,涉及到的债券视同普通债券按照摊余成本法进行估值,回购期间产生的总利息按照直线法每日计提;
    d. 基金持有的银行存款以本金列示,按银行同期挂牌利率逐日计提利息。
    如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
    如有新增事项,按国家最新规定估值。
    2、本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
    3、本报告期内无需说明的证券投资程序。
    4、其他资产的构成 
    序号 其他资产 金额(元)
    1 交易保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收利息 1,718,214.60
    4 应收申购款 5,983,421.95
    5 其他应收款 
    6 待摊费用 -
    7 其他 -
     合  计 7,701,636.55
    5、本报告期末持有资产支持证券的情况
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    六、开放式基金份额变动
    单位:份
     A级基金 B级基金
    本报告期期初基金份额总额 1,837,840,865.54  1,832,891,474.58
    加:本报告期期间总申购份额 1,371,934,529.24  2,631,980,928.43
    减:本报告期期间总赎回份额 2,029,051,322.60  3,434,903,760.44
    本报告期期末基金份额总额 1,180,724,072.18  1,029,968,642.57
    七、备查文件目录
    1. 中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件;
    2. 《易方达货币市场基金基金合同》;
    3. 《易方达货币市场基金托管协议》; 
    4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
    5. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
    6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
    存放地点:基金管理人、基金托管人处。
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    易方达基金管理有限公司
    2007年1月22日
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