基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信诚中证500指数分级B > 基金公告

信诚中证500指数分级B(150029)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:2.34%(08-15) 最新净值:0.9850(08-15) 累计净值:1.8870 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

信诚500:更新招募说明书摘要

公告日期:2020-03-24

                    信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)




               信诚中证 500 指数分级证券投资基金
                           更新招募说明书摘要
                              (2020 年 3 月)


                            基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
                            基金托管人:中国建设银行股份有限公司


                                      重要提示
    信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需
要,经国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金
管理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核
发新的营业执照。
    根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同
义务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理
有限公司”签署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文
件”)不受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效
期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。
    本基金于2011年2月11日基金合同正式生效。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会
对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人
在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包
括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券
特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/
溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。投资
人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品
资料概要》。
                    信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)
    基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后
开始执行。
    基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中
长期持有。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
    本摘要根据基金变更注册实际情况、基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2020年2月20日,有关财务数据和净
值表现截止日为2019年12月31日(未经审计)。
                         信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

       一、     基金管理人
       (一)基金管理人概况
       基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
       住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
       办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
       法定代表人:张翔燕
       成立日期: 2005年9月30日
       批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
       注册资本: 2亿元人民币
       电话:(021)6864 9788
       联系人:唐世春
       股权结构:

                                                         出资额                出资比例
                        股 东
                                                     (万元人民币)              (%)
              中信信托有限责任公司                         9800                     49
            英国保诚集团股份有限公司                       9800                     49
        中新苏州工业园区创业投资有限公司                   400                       2
                      合 计                              20000                     100


       (二)主要人员情况
       1.董事会成员
       张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银
行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,
中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
       王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副
总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。
       Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡星展
银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首
席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资
管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。
       魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域
合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首




                                                1
                       信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监
事。
       唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
       金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港
机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财
务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董
事。
       夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设
银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
       杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
       注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚
投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
       2、监事
       於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通
用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人
力资源官。
       3、经营管理层人员情况
       张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银
行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,
中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
       唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
       桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基
金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金
管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。



                                              2
                     信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

    潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,中信集
团业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理
有限公司副总经理。
    陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业
部总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限公司信息技术
总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管
理有限公司首席信息官、首席运营官。
    4、督察长
    周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员,
上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保
诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
    5.基金经理
    黄稚女士,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;
于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历
任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工
程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有
色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安
全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。
    历任基金经理:
    吴雅楠先生,自2011年2月11日至2015年3月27日担任本基金基金经理。
    杨旭先生,自2015年1月15日至2018年9月28日担任本基金基金经理。
    6.投资决策委员会成员
    胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监;
    韩海平先生,总经理助理、固定收益负责人、基金经理;
    范楷先生,总经理助理、多策略与组合投资部总监;
    殷孝东先生,投行部董事总经理、基金经理;
    提云涛先生,量化投资总监、基金经理;
    王睿先生,权益投资部副总监、基金经理;
    吴昊先生,研究部副总监、基金经理;
    董越先生,交易总监。
    上述人员之间不存在近亲属关系。
 二、 基金托管人
    (一)基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)



                                            3
                      信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    法定代表人:田国立
    成立时间:2004 年 09 月 17 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    联系人:田 青
    联系电话:(010)6759 5096
    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于
2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
         2018 年末,集团资产规模 23.22 万亿元,较上年增长 4.96%。2018 年度,集团实
现净利润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分
别为 1.13%和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领先
同业。
         2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行
奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新
力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最
佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货
币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排
名全国性商业银行第一。
    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管
理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥
设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年
起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化
的内控工作手段。
    (二)主要人员情况
    蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职
务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。




                                             4
                       信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

    龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分
行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
    黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会
计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理
部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务
管理经验。
    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
    (三)基金托管业务经营情况
    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发
展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资
基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业
务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至
2019 年二季度末,中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托
管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管
人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得
中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家
“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。


    三、相关服务机构
    (一)基金份额发售机构
    1.场外发售机构
    中信保诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
    住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
    法定代表人:张翔燕
    电话: (021)6864 9788
    联系人:蒋焱




                                              5
                       信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

    投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务,具体交易细则请参阅本
公司网站公告。网上交易网址:www. citicprufunds.com.cn
    (2)销售机构
    本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。
    基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金或变更上述代销机构,并在基金管理人网站公示。
    2.场内发售机构:深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位,具体名单见
本基金份额发售公告。
    (二)登记机构
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    住所:北京市西城区太平桥大街17号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
    法定代表人:周明
    联系电话:010-59378835
    传真:010-59378839
    联系人:朱立元
    (三)出具法律意见书的律师事务所
    名称:通力律师事务所
    住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    负责人:俞卫锋
    联系电话:(021)31358666
    传真:(021)31358600
    联系人:安冬
    经办律师:吕红、安冬
    (四)审计基金财产的会计师事务所
    名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
    办公地址:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
    法定代表人:邹俊
    电话:8621 2212 2888
    传真:8621 6288 1889
    联系人:黄小熠
    经办注册会计师:黄小熠、叶凯韵



                                              6
                     信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)



    四、基金的名称
    信诚中证500指数分级证券投资基金


    五、基金的类型
    契约型开放式


    六、基金的投资目标
    本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500
指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
    七、基金的投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选
成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许
基金投资的其它金融工具。其中,中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于
基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证投资占基金资产净值的比例
为0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。


    八、基金的投资策略
    本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重为基础,
以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过
0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足
时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可
以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
    (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子
标的指数成份股票作为替代股备选库;




                                            7
                         信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

         (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替
代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数
最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
         基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本
着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益
特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金
管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指
数的风险。
         基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货
的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会
批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
         九、基金的业绩比较基准
         本基金业绩比较基准为:95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率。
         十、基金的风险收益特征
         本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份
额来看,信诚中证500 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚中证500 B份额具有
高风险、高预期收益的特征。
         十一、基金投资组合报告(未经审计)
         本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2020年1月16日复核
了本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
         本投资组合报告的财务数据截止至2019年12月31日。
1.         报告期末基金资产组合情况
                                                                            占基金总资产的比
 序号                      项目                         金额(元)
                                                                                  例(%)
     1       权益投资                                   224,861,586.52                  91.94
             其中:股票                                 224,861,586.52                  91.94
     2       基金投资                                                -                      -
     3       固定收益投资                                   446,300.00                   0.18
             其中:债券                                     446,300.00                   0.18
                   资产支持证券                                      -                      -
     4       贵金属投资                                              -                      -
     5       金融衍生品投资                                          -                      -



                                                8
                        信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

     6      买入返售金融资产                                           -                      -
            其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                       -                      -
            资产
     7      银行存款和结算备付金合计                      18,061,673.01                  7.39
     8      其他资产                                       1,197,628.88                  0.49
     9      合计                                         244,567,188.41                100.00

2.         报告期末按行业分类的股票投资组合
1)       指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码                 行业类别                 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
 A       农、林、牧、渔业                              861,768.88                         0.35
 B       采矿业                                      6,890,730.40                         2.84
 C       制造业                                    126,998,596.90                        52.30
 D       电力、热力、燃气及水生产和供应业            6,503,700.80                         2.68
 E       建筑业                                      3,018,248.00                         1.24
 F       批发和零售业                               10,714,924.90                         4.41
 G       交通运输、仓储和邮政业                      7,744,346.90                         3.19
 H       住宿和餐饮业                                  891,873.00                         0.37
 I       信息传输、软件和信息技术服务业             23,047,859.05                         9.49
 J       金融业                                     12,986,578.42                         5.35
 K       房地产业                                    9,023,254.30                         3.72
 L       租赁和商务服务业                            3,308,965.00                         1.36
 M       科学研究和技术服务业                        1,326,989.00                         0.55
 N       水利、环境和公共设施管理业                  1,392,806.16                         0.57
 O       居民服务、修理和其他服务业                             -                            -
 P       教育                                          202,686.00                         0.08
 Q       卫生和社会工作                              1,763,003.00                         0.73
 R       文化、体育和娱乐业                          4,938,594.44                         2.03
 S       综合                                        2,545,534.00                         1.05
         合计                                      224,160,459.15                        92.31
2)       积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码                 行业类别                 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
 A       农、林、牧、渔业                                      -                             -
 B       采矿业                                                -                             -
 C       制造业                                       694,549.33                          0.29
 D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                      -                             -
 E       建筑业                                                -                             -
 F       批发和零售业                                          -                             -
 G       交通运输、仓储和邮政业                                -                             -
 H       住宿和餐饮业                                          -                             -
 I       信息传输、软件和信息技术服务业                        -                             -
 J       金融业                                                -                             -
 K       房地产业                                              -                             -
 L       租赁和商务服务业                                      -                             -



                                               9
                               信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

     M科学研究和技术服务业                              -                       -
     N水利、环境和公共设施管理业                6,578.04                     0.00
     O居民服务、修理和其他服务业                        -                       -
     P教育                                              -                       -
     Q卫生和社会工作                                    -                       -
     R文化、体育和娱乐业                                -                       -
     S综合                                              -                       -
      合计                                    701,127.37                     0.29
3)    报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
3.      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1)      报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                    公允价值    占基金资产净值比
序号 股票代码         股票名称        数量(股)
                                                      (元)        例(%)
  1 600745      闻泰科技                  21,000 1,942,500.00                0.80
     2       002463   沪电股份                             63,900 1,419,219.00                   0.58
     3       000066   中国长城                             90,900 1,414,404.00                   0.58
     4       002384   东山精密                             57,900 1,340,385.00                   0.55
     5       601099   太平洋                           329,300 1,248,047.00                      0.51
     6       002129   中环股份                         104,600 1,235,326.00                      0.51
     7       600584   长电科技                             55,500 1,219,890.00                   0.50
     8       601128   常熟银行                         133,800 1,218,918.00                      0.50
     9       300014   亿纬锂能                             23,700 1,188,792.00                   0.49
  10 002465    海格通信                  107,600 1,165,308.00               0.48
2)     报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
                                                    公允价值   占基金资产净值比
序号 股票代码        股票名称        数量(股)
                                                      (元)       例(%)
   1   688025          杰普特           4,655    178,565.80          0.07
   2   688138        清溢光电          10,066    139,816.74          0.06
   3   688399        硕世生物           2,290    124,827.90          0.05
   4   688089          嘉必优           2,607      82,563.69         0.03
   5   688181        八亿申购           1,554      68,344.92         0.03

4.        报告期末按债券品种分类的债券投资组合
     序号           债券品种          公允价值(元)                     占基金资产净值比例(%)
         1      国家债券                                             -                                 -
         2      央行票据                                             -                                 -
         3      金融债券                                             -                                 -
                其中:政策性金融债                                   -                                 -
         4      企业债券                                             -                                 -
         5      企业短期融资券                                       -                                 -
         6      中期票据                                             -                                 -
         7      可转债(可交换债)                          446,300.00                               0.18
         8      同业存单                                             -                                 -



                                                      10
                       信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

    9    其他                                                -                                 -
   10    合计                                      446,300.00                                0.18
5.        报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
   序号      债券代码        债券名称       数量(张)      公允价值      占基金资产净值
                                                             (元)           比例(%)
     1      128085      鸿达转债                  1,671     167,100.00                0.07
     2      128086      国轩转债                  1,015     101,500.00                0.04
     3      128084      木森转债                    477       47,700.00               0.02
     4      110063      鹰 19 转债                  440       44,000.00               0.02
     5      123036      先导转债                    330       33,000.00               0.01
6.        报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
7.        报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
      本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8.        报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证投资。
9.        报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)      报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
      代码              名称          持仓量(买/     合约市值(元)      公允价值变动       风险说明
                                          卖)                              (元)
  IC2006         IC2006                          1      1,032,880.00          9,480.00 -
  IC2003         IC2003                          3      3,138,960.00        114,840.00 -
  公允价值变动总额合计(元)                                                               124,320.00
  股指期货投资本期收益(元)                                                               404,076.50
  股指期货投资本期公允价值变动(元)                                                         58,160.00
      按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试
行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与
“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的
条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为
零。
2)      本基金投资股指期货的投资政策
        基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨
慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此
外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及
对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
      基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货
的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会
批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
      本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
10.       报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1)      本期国债期货投资政策
      本基金投资范围不包括国债期货投资。
2)      报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
      本基金本报告期内未进行国债期货投资.
3)      本期国债期货投资评价
      本基金投资范围不包括国债期货投资。
11.       投资组合报告附注
1)      基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
      责、处罚说明


                                              11
                                  信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

          太平洋证券股份有限公司于 2019 年 6 月 28 日收到云南证监局《限制业务活动事先告
      知书》(云证监函〔2019〕160 号),于 2019 年 7 月 12 日收到云南证监局《关于对太平
      洋证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》(〔2019〕9 号),太平洋证券因对
      下属全资另类投资子公司太证非凡投资有限公司管控不到位,未有效督促太证非凡强化合
      规风险管理及审慎开展业务等问题被云南证监局暂停另类投资子公司业务 3 个月。
          对“太平洋”的投资决策程序的说明: 本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数,太平
      洋属于该指数成分股,本基金对于该证券是按照标的指数成分股进行相应投资的。
          除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行
      主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
      2)    声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
          本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
      3)    其他资产构成
       序号                              名称                                            金额(元)

           1       存出保证金                                                                             607,352.05
           2       应收证券清算款                                                                                  -
           3       应收股利                                                                                        -
           4       应收利息                                                                                 3,728.22
           5       应收申购款                                                                             586,548.61
           6       其他应收款                                                                                      -
           7       待摊费用                                                                                        -
           8       其他                                                                                            -
           9       合计                                                                                 1,197,628.88

      4)    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
          本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      5)    报告期末股票中存在流通受限情况的说明
      1.11.5.1      报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
          本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
      1.11.5.2      报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                                           占基金资产净值比
                                        流通受限部分的公允              例
序号 股票代码       股票名称                                                流通受限情况说明
                                                     价值               (%
                                                                        )
1    688025         杰普特              178,565.80         0.07             非公开发行股票
2    688138            清溢光电                 139,816.74             0.06                  非公开发行股票
3    688399            硕世生物                 124,827.90             0.05                  非公开发行股票
4    688089            嘉必优                   82,563.69              0.03                  非公开发行股票
5    688181         八亿申购            68,344.92        0.03              新股流通受限
      6)    投资组合报告附注的其他文字描述部分
          因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


               十二、基金的业绩
               基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
      盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
      阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2019年12月31日。



                                                         12
                       信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

   (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
                           份额净值增                   业绩比较基
              份额净值                   业绩比较基
     阶段                  长率标准差                   准收益率标      ①-③      ②-④
              增长率①                   准收益率③
                               ②                          准差④

2011年2月11
日至2011年    -30.00%           1.29%      -29.59%            1.41%     -0.41%      -0.12%
 12月31日
2012年1月1
日至2012年     -0.55%           1.43%          0.44%          1.46%     -0.99%      -0.03%
 12月31日
2013年1月1
日至2013年     17.17%           1.31%       16.16%            1.37%     1.01%       -0.06%
 12月31日
2014年1月1
日至2014年     39.66%           1.16%       36.91%            1.18%     2.75%       -0.02%
 12月31日

2015年1月1
日至2015年     46.97%           2.83%       41.29%            2.68%     5.68%        0.15%
 12月31日

2016年1月1
日至2016年    -11.17%           1.80%       -16.75%           1.81%     5.58%       -0.01%
 12月31日
2017年1月1
日至2017年     4.74%          0.88%         -0.11%         0.88%        4.85%        0.00%
 12月31日
2018年1月1
日至2018年    -29.48%         1.39%        -31.84%         1.43%        2.36%       -0.04%
 12月31日
2019年1月1
日至2019年     30.50%         1.33%         25.11%         1.39%        5.39%       -0.06%
 12月31日

2011年2月11
               43.33%         1.58%         12.68%         1.59%        30.65%      -0.01%
日至2019年



                                              13
                       信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

 12月31日


    (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图




    注:本基金建仓期自2011年2月11日至2011年8月10日,建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。


    十三、费用概览
    (一)     与基金运作有关的费用
    1.基金费用的种类
    1)基金管理人的管理费;
    2)基金托管人的托管费;
    3)基金财产拨划支付的银行费用;
    4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
    5)基金份额持有人大会费用;
    6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
    7)基金的证券交易费用;
    8)基金上市初费和上市月费;
    9)账户开户费和账户维护费;
    10)基金合同生效后的标的指数许可使用费;
    11)依法可以在基金财产中列支的其他费用。




                                              14
                        信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

       上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规
另有规定时从其规定。
       2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1)基金管理人的管理费
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如
下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
    2)基金托管人的托管费
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如
下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
    3)基金合同生效后的标的指数许可使用费
    标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费,标的指数许可使用基点费的计费时
间从基金合同生效日开始计算;标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值
的 0.02%/年,标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万元(即不足 5 万元部
分按照 5 万元收取)。
    在通常情况下,标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的 0.02%的年费率
与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计
算,逐日累计。
    计算方法如下:
    收取下限的日均摊销数额=5 万/季度*4 季度/年÷当年天数(365 天或 366 天)≈550
元/天
    H=Max(E×0.02%/当年天数,550)
    H 为每日应计提的标的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值



                                               15
                     信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

   标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,由基金
管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4
月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季
度的标的指数许可使用基点费。
   4)除管理费、托管费、标的指数许可使用费和前述所列之外的基金费用,由基金托管
人与基金管理人协商后,根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列
入或摊入当期基金费用。
   3、不列入基金运作费用的项目
   基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
    基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。基
金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
    (二)     与基金销售有关的费用

    1、根据基金合同的规定,信诚中证500份额的申购费率不超过申购金额的5%,赎回
费率不超过赎回金额的5%,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。
    2.信诚中证500份额的场外申购费率如下:
                      单笔申购金额              场外申购费率
                      M<100万                   1.2%
                      100万≤M<200万            0.8%
                      200万≤M<500万            0.4%
                      M≥500万                  1000元/笔
                  (注:M:申购金额;单位:元)

    信诚中证500份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
    为更好地满足投资者的理财需求,根据相关基金基金合同、招募说明书的有关规定,
本公司决定自2015年12月1日起,针对旗下现有所有指数分级证券投资基金基础份额的场内
申购费率实施费率优惠,优惠活动截止日期另行公告。
    调整后信诚中证500指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
                单笔申购金额                        申购费率
                M<100万                            0

                100万≤M<200万                     0
                200万≤M<500万                     0
                M≥500万                            0




                                            16
                     信诚中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 3 月)

    3、信诚中证500份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实
际执行的费率如下:

                     持有时间                      场外赎回费率
                     Y<7天                        1.5%
                     7天≤Y<1年                   0.5%
                     1年≤Y<2年                   0.25%
                      Y≥2年                   0
                  (注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

    信诚中证500份额的场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为
1.5%。
    从场内转托管至场外的信诚中证500份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确
认日开始计算。

    4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


    十四、对招募说明书更新部分的说明
    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要
求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚中证 500 指数分级证券
投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“重要提示”,更新了本招募书的内容及数据的截止日期;
2. 在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息;
3. 在“第十三部分 基金的投资”部分更新了“基金投资组合报告”,财务数据截至2019
   年12月31日;
4. 在“第十四部分 基金的业绩”部分,更新了该节的内容,数据截止至2019年12月31
   日;
5. 在“第二十七部分 对基金份额持有人的服务”中,修改了网上交易服务的相关内容;
6. 在“第二十八部分 其他应披露事项”部分,披露了自2019年2月12日以来涉及本基金
   的相关公告。




                                                           中信保诚基金管理有限公司
                                                                          2020年3月24日




                                            17
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈