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信诚中证800医药指数分级A(150148)

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基金公告

信诚中证800医药指数分级: 2014年半年度报告摘要

公告日期:2014-08-27

              信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金管理人:信诚基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    送出日期:2014年8月27日
    §1 重要提示
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    ■
    2.2 基金产品说明
    ■
    2.3 基金管理人和基金托管人
    ■
    2.4 信息披露方式
    ■
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    ■
    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    ■
    注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为2013年8月16日)。
    2、本基金建仓日自2013年8月16日至2014年1月15日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2014年6月30日,本基金管理人共管理30只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费股票型证券投资基金及信诚薪金宝货币市场基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    ■
    注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易 管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度 环境 交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平 公司同时不 断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相 关情况。
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量5%的交易。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2014年上半年,A股在全球资本撤离新兴市场、人民币贬值趋势、国内经济数据下滑、IPO重启、微刺激与定向宽松政策的叠加下延续去年结构性行情。第一季度,国内经济数据显示经济下行压力不断加大。今年1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长仅8.6%。3月汇丰PMI预览值48.1,达8个月以来新低,反映小企业的境况继续恶化,产出和订单均大幅下滑超过1个百分点。为了刺激经济,政府不断出台改革措施,加大改革力度,国企改革、地区经济刺激政策,如京津冀一体化,优先股开闸,又为市场注入上升动能。进入二季度,政府和央行接连释放微刺激经济与货币政策组合拳。5月工业增加值表现趋于稳定,同比增长8.8%,1-4月规模以上工业增加值同比增长是8.7%。但是房地产和制造业投资双双失速,只有基建投资一枝独秀,地方政府财政支持大幅加快。基建投资当月同比增速大幅回升至28%,显示政府刺激政策快速发力。但是房地产新开工和销售同比增速均进一步回落,仍是经济下行的主要风险。6月汇丰PMI预览值为50.8,重回荣枯线以上,生产和新订单指数以及就业指数均有所回升,显示政府的微刺激政策的效果开始体现。李总理在5月内蒙考察的讲话中提到“实体经济资金总体紧张”、“小微企业融资难、融资贵”,要求政策“适度预调微调”,“保持货币合理增长”,传递出货币政策的相对宽松趋势,进一步强化了“全面中性+定点刺激”的政策主线。李总理在欧洲访问时,释放7.5%的稳增长底线。另一方面,央行采取定向降准政策,范围从地方农商行扩展至股份制商业银行,而央行对棚户区改造的再贷款,显示货币政策继“定向降准”后的“定向宽松”举措。随着外汇占款逐渐减弱,再贷款将在货币创造中发挥更大作用。上半年的中央政治局会议也为短期经济政策定下基调。稳增长基调没有改变,稳的内涵更加清晰。“宏观政策要稳,微观政策要活,社会政策要托底”,并且“根据形势变化,适时调整其内涵”。显示“托”和“调”将交替进行,视经济形式变化。一行三会及外管局联合发布《关于规范金融机构同业业务的通知》(127号文),全面监管银行同业业务,堵住资本偷逃和隐性担保,非标资产缩减,促进标准化债券的需求,也引导货币端融资成本趋降。虽然信托“刚性兑付”的怪圈在今年上半年未能打破,3月5日“超日债”无法按时兑付利息,则成为了中国债券市场第一只实质性违约的债券。债券市场“刚性兑付”的潜规则就此终止。市场对于政府“挤牙膏式”定向宽松经济和货币政策开始有回暖迹象,但仍持分歧态度。微刺激托底经济的效果已开始显现,但是能否足够对冲下行风险及刺激经济回升还有待观察。IPO再次开闸后,冻结市场资金造成短期资金紧张,加剧了市场的波动。
    美联储在耶伦上台后,维持超低利率不变,但是QE规模逐月缩减,同时放弃6.5%的失业率等定量加息门槛,转为定性评估,增加了政策灵活度,但也放大了波动性。耶伦也称,QE到加息之间可能是六个月左右,加息预期时间被提前。自2月份人民币形成贬值趋势以后,市场主体结汇意愿下降,资金流入动力减弱,4月底人民币兑美元即期汇率盘中报6.267,刷新18个月低点。但在二季度末,由于短期国内经济企稳,欧洲实施负利率,使人民币兑美元止贬转升,即期汇率大幅回落。二季度大宗商品基本金属出现普涨。
    上半年A股延续“28分化”,大盘蓝筹领跌,创业板前高后低,不断创历史新高,破1500点,日间达1571.40,半年涨幅达7.69%。上证综指再次跌入“1”时代,日间跌至1974.38。本期沪深300指数下跌7.08%,中证500指数上涨2.50%,中证800医药指数下跌5.19%。
    在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化复制技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回现金流中,有效地管理跟踪误差。在市场震荡期间,我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。在本报告期内,基金利用股指期货作为工具进行套保,以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差,及应付大额申购赎回,期末现货与股指期货合约总市值相对基金净值占比符合法规与风控要求。
    作为首只医药行业的指数分级基金,信诚中证800医药指数分级基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投资工具,并且分级份额在场内交易。场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。在本报告期内,本支分级基金由于市场波动区间较小,窄幅波动,促使杠杆份额投资者对后市观望,交易不活跃,大部分时间处于整体折价。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,本基金份额净值增长率为-5.30%,同期业绩比较基准增长率为-4.88%,报告期内年化跟踪误差为0.80%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2014年下半年,市场还将在定向宽松和“微刺激”带来的“稳增长”与加大改革力度等改革红利板块中寻找动能和方向。国家经济政策将以“促改革、调结构、惠民生协同并进中稳增长”为基调,在稳增长基础上推动改革计划。在多重刺激中,经济已有触底企稳的态势。市场还将观察资金是否进入实体经济,对经济起到全面拉动作用。国内货币政策仍将维持稳健中性,推动去杠杆进程。市场预期将在国企改革、地方区域经济体、城镇化、保障房和环保等释放改革红利的热点中寻找投资方向。国企改革、税制改革、户籍制度改革以及后续的定点微刺激等政策仍期待为市场注入上升动能。沪港通的推出和ETF期权的预期也会带来催化剂效应。市场将在政策催化预期中,期待新增资金入市筑底,构建上升通道,并将在改革与增长的政策预期和估值修复中有望迎来震荡上行行情。在医药板块,进入第三季度将迎来中报验证期,并将关注基药放量和低价药市场结构调整。新版GMP和新版医疗器械监管条例将促使行业分化整合。医疗服务、医院资产证券化、民营医院和医疗器械等子领域还将继续受惠政策红利,血液透析、细胞免疫治疗、互联网医疗和基因测序等会成为主题投资热点。政府推动医改向纵深发展,医疗服务作为民政工程的大方向,国家对医疗产业将持续投入。医药行业增速有望在上半年下滑后进入回升态势。本基金经理将继续秉承严谨和有纪律的信诚数量投资策略和执行,管理信诚中证800医药指数分级基金,为投资者提供有效的指数回报。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1.基金估值程序
    为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
    估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
    在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
    基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
    2.基金管理人估值业务的职责分工
    本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
    3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
    本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
    本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验
    4.基金经理参与或决定估值的程度
    本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
    基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
    5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
    参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
    本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据基金合同的约定,本基金(包括信诚医药份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额)不进行收益分配。
    本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:信诚中证800医药指数分级证券投资基金
    报告截止日:2014年6月30日
    单位:人民币元
    ■
    注:截至本报告期末,基金份额总额146,897,858.70份。信诚800医药指数分级基金份额净值0.947元,基金份额总额80,923,550.70份。下属两级基金:信诚800医药A的基金份额净值1.034元,基金份额总额32,987,154.00份 信诚800医药B的基金份额净值0.860元,基金份额总额32,987,154.00份。
    6.2 利润表
    会计主体:信诚中证800医药指数分级证券投资基金
    本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
    单位:人民币元
    ■
    注:本基金合同自2013年8月16日起生效,无上年度可比期间。
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:信诚中证800医药指数分级证券投资基金
    本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
    单位:人民币元
    ■
    注:本基金合同自2013年8月16日起生效,无上年度可比期间。
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:
    王俊锋              陈逸辛              时慧
    基金管理人负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证800医药指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]832 号文)和《关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]718 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2013年8月16日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
    本基金于2013年7月22日至2013年8月9日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币337,141,458.95元,利息人民币56,568.47元,共计人民币337,198,027.42元。上述认购资金折合337,198,027.42份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了毕马威华振验字第1300161号验资报告。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定, 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    本基金的业绩比较标准为:中证800制药与生物科技指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
    此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5 差错更正的说明
    本基金本报告期无差错事项。
    6.4.6 税项
    根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。 (5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    自2013年1月1日起, 根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    6.4.7 关联方关系
    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    ■
    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    1、本基金在本报告期内未通过关联方交易单元进行过交易。
    2、本基金合同自2013年8月16日起生效,无上年度可比期间。
    6.4.8.2 关联方报酬
    6.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    ■
    注:1、支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
    2、本基金合同自2013年8月16日起生效,无上年度可比期间。
    6.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    ■
    注:1、支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
    2、本基金合同自2013年8月16日起生效,无上年度可比期间。
    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    1、本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    2、本基金合同自2013年8月16日起生效,无上年度可比期间。
    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    1、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期内未投资过本基金。
    2、本基金合同自2013年8月16日起生效,无上年度可比期间。
    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    1、本基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
    2、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    ■
    注:本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2014年6月30日的相关余额为人民币0.00元。(本基金合同自2013年8月16日起生效,无上年度可比期间。)
    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    1、本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
    2、本基金合同自2013年8月16日起生效,无上年度可比期间。
    6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元
    ■
    注:截至本报告批准报出日,“上海莱士”仍未发布复牌公告。
    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
    于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    ■
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
    本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    ■
    注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:本基金本报告期末仅持有上述2只债券。
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期内未进行贵金属投资。
    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期内未进行权证投资。
    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    ■
    注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
    7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
    基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
    本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
    7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    7.11.1 本期国债期货投资政策
    本基金投资范围不包括国债期货投资。
    7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期内未进行国债期货投资。
    7.11.3 本期国债期货投资评价
    本基金投资范围不包括国债期货投资。
    7.12 投资组合报告附注
    7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
    7.12.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    ■
    7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
    7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
    7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位: 份
    ■
    注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例 对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    信诚中证800医药指数分级A
    ■
    信诚中证800医药指数分级B
    ■
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    ■
    注:1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例 对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
    2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的A级份额和B级份额。
    8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
    ■
    注:1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
    2、期末本基金的基金经理未持有本基金的A级份额和B级份额。
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    ■
    注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
    经信诚基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,解聘黄小坚先生信诚基金副总经理职务。本基金管理人已于2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会及中国证券监督管理委员会上海监管局报备。
    2、关于基金托管人的重大人事变动:
    2014年2月14日中国银行股份有限公司公告,自2014年2月13日起,陈四清先生担任本行行长。
    报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    报告期内基金投资策略无改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    ■
    注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    ■
    信诚基金管理有限公司
    2014年8月27日
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