基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信诚中证800有色指数分级B > 基金公告

信诚中证800有色指数分级B(150151)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:8.81%(08-16) 最新净值:0.6700(08-16) 累计净值:1.1270 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

信诚中证800有色指数分级:2017年年度报告

公告日期:2018-03-30

                                信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告



信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告




                   2017 年 12 月 31 日




       基金管理人:中信保诚基金管理有限公司



         基金托管人:中国银行股份有限公司



            送出日期:2018 年 3 月 30 日




                            1
                                                                                   信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                                                                §1 重要提示及目录


1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 29 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
    本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
    1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
    1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
    2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 4
    2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 4
    2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 5
    2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 5
    2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
    3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 6
    3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 6
    3.3 其他指标 .......................................................................................................................................... 7
    3.4 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................... 7
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
    4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................... 8
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 12
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 14
    6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 14


                                                                               2
                                                                                  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


     6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表......................................................................................................................................... 16
     7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
     7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
     7.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................. 18
     7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§8 投资组合报告......................................................................................................................................... 39
     8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 39
     8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................. 39
     8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 40
     8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 42
     8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 44
     8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 44
     8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 44
     8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 44
     8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 44
     8.10    报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 44
     8.11    报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 45
     8.12    投资组合报告附注..................................................................................................................... 45
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 46
     9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 46
     9.2 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................... 46
     9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 47
     9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 47
     9.5 发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 48
§10     开放式基金份额变动......................................................................................................................... 48
§11     重大事件揭示..................................................................................................................................... 48
     11.1    基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 48
     11.2    基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 48
     11.3    涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 48
     11.4    基金投资策略的改变................................................................................................................. 48
     11.5    为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 48
     11.6    管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 48
     11.7    基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 49
     11.8    其他重大事件............................................................................................................................. 50
§12     影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 53
     12.1    报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 53
     12.2    影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................. 53
§13     备查文件目录..................................................................................................................................... 54
     13.1    备查文件名称............................................................................................................................. 54
     13.2    备查文件存放地点..................................................................................................................... 54
     13.3    备查文件查阅方式..................................................................................................................... 54




                                                                              3
                                                    信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告




                                          §2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称                         信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金
基金简称                         信诚中证 800 有色指数分级
场内简称                         信诚有色
基金主代码                       165520
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                   2013 年 8 月 30 日
基金管理人                       中信保诚基金管理有限公司
基金托管人                       中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额             226,028,007.63 份
基金合同存续期                   不定期
基金份额上市的证券交易所         深圳证券交易所
上市日期                         2013 年 9 月 18 日
                                 信诚中证 800 有色指 信诚中证 800 有色指 信诚中证 800 有色指
下属分级基金的基金简称
                                            数分级 A            数分级 B              数分级
下属分级基金的场内简称                      有色 800A                 有色 800B                信诚有色
下属分级基金的交易代码                         150150                    150151                  165520
报告期末下属分级基金的份额总额     19,375,821.00 份           19,375,821.00 份      187,276,365.63 份


2.2 基金产品说明
                                 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约
投资目标                         束,实现对中证 800 有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个
                                 有效的投资工具。
                                 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中
                                 成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及
                                 其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较
                                 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不
                                 超过 4%。
                                   基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金
投资策略
                                 的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以
                                 套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
                                 货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特
                                 性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
                                 险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及
                                 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准                     95%×中证 800 有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率
                                 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收
风险收益特征                     益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
                                 和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,有色 800A


                                                4
                                                         信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                                      份额具有预期风险、预期收益较低的特征;有色 800B 份额具有预期
                                      风险、预期收益较高的特征
                                                                                        本基金为跟踪指数
                                                                                        的股票型基金,具有
                                                                                        较高预期风险、较高
                                      有色 800A 份额具有        有色 800B 份额具有
                                                                                        预期收益的特征,其
下属分级基金的风险收益特征            预期风险、预期收益        预期风险、预期收益
                                                                                        预期风险和预期收
                                      较低的特征。              较高的特征。
                                                                                        益高于货币市场基
                                                                                        金、债券型基金和混
                                                                                        合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
              项目                             基金管理人                             基金托管人
名称                                中信保诚基金管理有限公司               中国银行股份有限公司
                  姓名              周浩                                   王永民
信息披露负责
                  联系电话          021-68649788                           010-66594896

                  电子邮箱          hao.zhou@citicprufunds.com.cn          fcid@bankofchina.com
客户服务电话                        400-666-0066                           95566
传真                                021-50120888                           010-66594942
                                    中国(上海)自由贸易试验区世纪
注册地址                            大道 8 号上海国金中心汇丰银行          北京市西城区复兴门内大街 1 号
                                    大楼 9 层
                                    中国(上海)自由贸易试验区世纪
办公地址                            大道 8 号上海国金中心汇丰银行          北京市西城区复兴门内大街 1 号
                                    大楼 9 层
邮政编码                            200120                                 100818
法定代表人                          张翔燕                                 陈四清
    注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
      本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                             上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址                   www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点                                     基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料
           项目                        名称                                    办公地址
会计师事务所                 毕 马威 华振 会计 师事 务
                                                           北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
                             所(特殊普通合伙)
注册登记机构                 中 国证 券登 记结 算有 限
                                                           北京市西城区太平桥大街 17 号
                             责任公司




                                                    5
                                                        信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                           §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                           金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标                 2017 年                      2016 年                           2015 年
本期已实现收益                      15,041,871.15                 -22,186,933.17                    -92,974,849.24
本期利润                            21,893,300.68                 -39,384,275.49                   -139,115,371.34
加权平均基金份额本期利润                     0.1223                         -0.1502                           -0.1261
本期加权平均净值利润率                       10.36%                         -15.40%                           -11.80%
本期基金份额净值增长率                       27.01%                          -5.64%                            -7.52%
3.1.2 期末数据和指标                2017 年末                    2016 年末                         2015 年末
期末可供分配利润                   -62,925,686.52                 -64,213,400.49                   -130,758,309.99
期末可供分配基金份额利润                    -0.2784                         -0.3746                           -0.3129
期末基金资产净值                   276,980,875.74                 168,691,096.84                    446,001,175.46
期末基金份额净值                                1.225                            0.984                          1.067
3.1.3 累计期末指标                  2017 年末                    2016 年末                         2015 年末
基金份额累计净值增长率                       23.67%                          -2.63%                             3.20%
    1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
       2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                      业绩比较基
               份额净值   份额净值增长 业绩比较基
    阶段                                              准收益率标     ①-③       ②-④
               增长率①    率标准差②    准收益率③
                                                        准差④
过去三个月       -7.15%           1.31%      -7.36%         1.22%        0.21%        0.09%
过去六个月       17.90%             1.62%          20.65%              1.64%              -2.75%          -0.02%
过去一年         27.01%             1.39%          24.89%              1.41%               2.12%          -0.02%
过去三年         10.83%             2.25%          22.02%              2.11%             -11.19%              0.14%
过去五年               -                -                   -                -                -                  -
自基金合同
                 23.67%             2.01%          41.17%              1.91%             -17.50%              0.10%
生效起至今
    注:业绩比较基准为 95%×中证 800 有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




                                                   6
                                                     信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告




    注:本基金建仓日自 2013 年 8 月 30 日至 2014 年 2 月 28 日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




    注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标



3.4 过去三年基金的利润分配情况
                                                                                          单位:人民币元
                每 10 份基金份   现金形式发放        再投资形式发       年度利润分配
       年度                                                                                     备注
                   额分红数          总额                放总额             合计
2017                         -               -                     -                  -     本基金本期未


                                                 7
                                                    信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                                                                                                 分红。
                                                                                          本基金本期未
2016                        -               -                     -                  -
                                                                                                分红。
                                                                                          本基金本期未
2015                        -               -                     -                  -
                                                                                                分红。
                                                                                          本基金最近三
合计                        -               -                     -                  -    年未进行利润
                                                                                                  分配
     根据基金合同的约定,本基金(包括信诚 800 有色份额、信诚 800 有色 A 份额、信诚 800 有色 B 份
额)不进行收益分配。


                                       §4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
     本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005 年 9 月 30 日正式成立,注册资
本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政
管理总局核准,本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
       截至 2017 年 12 月 31 日,本基金管理人管理的运作中基金为 73 只, 分别为信诚四季红混合型证
券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券
型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘
混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金
(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市
场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚
沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资
基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质
纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支
付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券
投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数
分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投
资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中
证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券
投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证
券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配
置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基
金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混
合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚
永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、

                                                8
                                                  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一
年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基
金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置
混合型证券投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚鼎泰
多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券
投资基金。另外,信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于 2017 年 12 月 12 日进入清算程序、信诚至
信灵活配置混合型证券投资基金已于 2017 年 12 月 20 日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券
投资基金已于 2017 年 12 月 26 日进入清算程序。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                            任本基金的基金经理(助理)期限           证券从业年
  姓名         职务                                                                       说明
                             任职日期             离任日期             限
            本基金基金                                                            理学硕士、文学硕
            经理,兼任                                                             士。曾任职于美国对
            信诚中证                                                              冲 基 金 Robust
            500 指数分                                                            methods 公司,担任
            级基金、信                                                            数量分析师;于华尔
            诚沪深 300                                                            街 对 冲 基 金 WSFA
            指数分级基                                                            Group 公 司 , 担 任
            金、信诚中                                                            Global Systematic
            证 800 医药                                                           Alpha Fund 助理基
            指数分级基                                                            金经理。2012 年 8
            金、信诚中                                                            月加入中信保诚基
            证 800 金融                                                           金管理有限公司,历
            指数分级基                                                            任助理投资经理、专
            金、信诚中                                                            户投资经理。现任量
            证 TMT 产业                                                           化投资二部副总监,
            主题指数分                                                            信诚中证 500 指数
杨旭                    2015 年 1 月 15 日                     -              5
            级基金、信                                                            分级基金、信诚沪深
            诚中证信息                                                            300 指数分级基金、
            安全指数分                                                            信诚中证 800 医药
            级基金、信                                                            指数分级基金、信诚
            诚中证智能                                                            中证 800 有色指数
            家居指数分                                                            分级基金、信诚中证
            级基金、信                                                            800 金融指数分级
            诚中证基建                                                            基金、信诚中证 TMT
            工程指数型                                                            产业主题指数分级
            基金(LOF)、                                                           基金、信诚中证信息
            信诚至裕灵                                                            安全指数分级基金、
            活配置混合                                                            信诚中证智能家居
            基金、信诚                                                            指数分级基金、信诚
            新悦回报灵                                                            中证基建工程指数
            活配置混合                                                            型基金(LOF)、信诚
            基金、信诚                                                            至裕灵活配置混合


                                              9
                                                信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


            新兴产业混                                                          基金、信诚新悦回报
            合基金、信                                                          灵活配置混合基金、
            诚永丰一年                                                          信诚新兴产业混合
            定期开放混                                                          基金、信诚永丰一年
            合基金、信                                                          定期开放混合基金、
            诚至泰灵活                                                          信诚至泰灵活配置
            配置混合基                                                          混合基金、信诚新泽
            金、信诚新                                                          回报灵活配置混合
            泽回报灵活                                                          基金、信诚至信灵活
            配置混合基                                                          配置混合基金、信诚
            金、信诚至                                                          量化阿尔法股票基
            信灵活配置                                                          金、信诚至盛灵活配
            混合基金、                                                          置混合基金的基金
            信诚量化阿                                                          经理。
            尔法股票基
            金、信诚至
            盛灵活配置
            混合基金的
            基金经理。
                                                                                硕士学位。曾任职于
                                                                                澳大利亚国立通讯
                                                                                技术研究所,担任研
                                                                                究程序员;于中信保
                                                                                诚基金管理有限公
                                                                                司,担任量化投资部
                                                                                金融工程师;于华宝
                                                                                兴业基金管理有限
HAN YILING 本基金基金                                                           公司,担任量化投资
                         2016 年 8 月 10 日                  -              4
(韩依凌) 经理助理                                                             部投资经理。2016
                                                                                年 6 月重新加入中
                                                                                信保诚基金管理有
                                                                                限公司,担任量化投
                                                                                资部投资经理。现任
                                                                                信诚中证 800 有色
                                                                                指数分级证券投资
                                                                                基金的基金经理助
                                                                                理。
    注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
        2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书》
的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结
构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份


                                              10
                                               信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
    为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易
管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包
括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等投资管理活动。
    在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程
控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投
资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各
业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场
投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中
竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行
集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平
性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同
日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的
投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合
的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间
窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。
同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行
审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    回顾 2017 年,市场震荡上行。一季度持续震荡上涨,其中消费相关行业(如家用电器、食品饮料)以
及基建投资相关行业(钢铁、建材、建筑等)表现较好。在二季度,A 股市场经历了一个探底回升的过程。
各板块走势分化明显,绝对估值较低的家用电器、食品饮料、汽车、医药生物等消费板块在 4、5 月份继
续强势上涨,而中小成长股板块表现不佳。三季度 A 股市场震荡上扬,周期股首先发力,同时之前蓝筹滞
胀板块出现补涨,金融板块随之发力引领上证综指创去年 11 月底以来的新高,随后市场涨幅趋缓维持震
荡横盘,周期板块出现调整,资金逐步从周期板块流出,各板块之间轮动加快。,四季度前半市场横盘震荡,
消费板块上涨,通信、计算机等板块回调。随后在新华社与茅台同一天相继呼吁理性投资并提示风险所
引发的消费行情结束,市场风险偏好降低,市场整体下跌,随后四季度末,市场逐步消化了美联储加息与


                                             11
                                                信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


资管新规等消息的冲击,盈利驱动的板块如家电,食品饮料回暖,而中小盘继续下跌,延续了小盘从溢价
变成折价、以盈利驱动 A 股走势这一趋势。
  从外部因素来看,欧美延续复苏趋势,美国税改落地、贸易保护政策频出,吸引资金回流美国。从国内
环境来看,出口保持平稳增长,国内消费整体保持稳定。投资方面,基础设施建设明显放缓。目前通胀压
力不大,PPI 较平稳,CPI 温和回升保持平稳。其次,从监管力度来看,保监会、银监会、证监会连续出多
文,金融监管力度超出市场预期。
在本报告期内,我们继续采用完全复制法跟踪指数,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金流,有
效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
     本报告期内,本基金份额净值增长率为 27.01%,同期业绩比较基准收益率为 24.89%,基金超越业绩
比较基准 2.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
     展望 2018 年,经济总量韧性足,流动性紧平衡。部分制造业进入产能扩张周期,关注“补短板”作为
建设现代化经济的新兴产业机会。2018 年 580 万套棚改计划目标在改善市场预期;流动性方面央行货币
政策维持稳健中性。总体来说经济韧性较强,流动性不紧不松。全部 A 股 2018 年 10%的盈利增速可以支
撑慢牛,最大不确定性在于明年地产刺激的经济周期可能在 2,3 季度见顶,而同时外围美联储至少三次
加息与内部监管趋严、有潜在的通胀压力环境下,货币政策取向是另一较大不确定性。把握盈利驱动 A
股趋势,越来越多的行业利润开始向龙头归集,看好基本面趋势向好且具流动性溢价的消费类白马龙头,
另一方面看好有国家意志,伴随设备周期开启的制造业升级。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
     2017 年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分
发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
     1、对公司规章制度体系不断补充和完善。
     公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、销售、
风控、产品、电子商务、信息技术、营销策划、运营、监察稽核、子公司等业务范畴。推进了公司规章
制度建设,完善了公司规章制度体系。
     2、开展各类合规监察工作。
     监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进
行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、公平性及合规性,
维护基金份额持有人的合法权益。
     3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。
     本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合
规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本
年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形
式的培训。
     4、开展各类内外部审计工作,包括 4 次常规审计、20 项专项检查、协助外部审计师开展审计、配
合监管机构完成多项自查工作等。
     5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
     监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露
编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规
规定报监管机构备案。
     6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时
上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
     本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控


                                              12
                                                信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本
基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运
营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、
运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风
险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、
风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净
值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,
复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,
将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值
政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据基金合同的约定,本基金(包括信诚 800 有色份额、信诚 800 有色 A 份额、信诚 800 有色 B 份额)
不进行收益分配。本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。



                                       §5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,


                                              13
                                              信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
     本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具
风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


                                       §6 审计报告


6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计                             是
审计意见类型                                     标准无保留意见
审计报告编号                                     毕马威华振审字第 1800432 号


6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题               审计报告
审计报告收件人             信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见                   我们审计了后附的第 1 页至第 35 页的信诚中证 800 有色指数分级证券投
                           资基金 (以下简称“信诚 800 有色基金”) 财务报表,包括 2017 年 12 月
                           31 日的资产负债表、2017 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动
                           表以及财务报表附注。

                           我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部
                           颁布的企业会计准则、在财务报表附注 2 中所列示的中国证券监督管理
                           委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的
                           有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了信诚 800 有色基金 2017
                           年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果及基金净值变动情
                           况。
形成审计意见的基础         我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执
                           行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
                           进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
                           守则,我们独立于信诚 800 有色基金,并履行了职业道德方面的其他责
                           任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提
                           供了基础。
强调事项                   -
其他事项                   -
其他信息                   信诚 800 有色基金管理人中信保诚基金管理有限公司管理层对其他信息
                           负责。其他信息包括信诚 800 有色基金 2017 年年度报告中涵盖的信息,
                           但不包括财务报表和我们的审计报告。

                           我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息
                           发表任何形式的鉴证结论。

                           结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,

                                            14
                                              信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                           考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重
                           大不一致或者似乎存在重大错报。

                           基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当
                           报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表   信诚 800 有色基金管理人中信保诚基金管理有限公司管理层负责按照中
的责任                     华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资
                           基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实
                           现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在
                           由于舞弊或错误导致的重大错报。

                           在编制财务报表时,信诚 800 有色基金管理人中信保诚基金管理有限公
                           司管理层负责评估信诚 800 有色基金的持续经营能力,披露与持续经营
                           相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非信诚 800 有色基金计
                           划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

                           信诚 800 有色基金管理人中信保诚基金管理有限公司治理层负责监督信
                           诚 800 有色基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
的责任                     报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的
                           保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总
                           能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起
                           来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
                           错报是重大的。

                           在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业
                           怀疑。同时,我们也执行以下工作:

                           (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实
                           施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审
                           计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或
                           凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
                           能发现由于错误导致的重大错报的风险。

                           (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
                           内部控制的有效性发表意见。

                           (3)评价信诚 800 有色基金管理人中信保诚基金管理有限公司管理层选
                           用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

                           (4)对信诚 800 有色基金管理人中信保诚基金管理有限公司管理层使用
                           持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导
                           致对信诚 800 有色基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
                           在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,


                                            15
                                                   信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                            审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
                            披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
                            至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致信诚 800
                            有色基金不能持续经营。

                            (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财务报表
                            是否公允反映相关交易和事项。

                            我们与信诚 800 有色基金管理人中信保诚基金管理有限公司治理层就计
                            划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们
                            在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
注册会计师的姓名            黄小熠                          叶凯韵
会计师事务所的名称          毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址          北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
审计报告日期                2018 年 3 月 28 日
      毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保
留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。


                                       §7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体:信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金
报告截止日:2017 年 12 月 31 日
                                                                                      单位:人民币元
                                                 本期末                            上年度末
     资产                   附注号
                                            2017 年 12 月 31 日               2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款                  7.4.7.1                      22,775,270.35                     9,885,956.86
结算备付金                                                871,370.60                       668,743.61
存出保证金                                                121,194.63                         53,945.77
交易性金融资产            7.4.7.2                     246,426,563.70                  158,915,085.94
其中:股票投资                                        246,165,563.70                  158,915,085.94
      基金投资                                                       -                                -
      债券投资                                            261,000.00                                  -
      资产支持证券投资                                               -                                -
      贵金属投资                                                     -                                -
衍生金融资产              7.4.7.3                                    -                                -
买入返售金融资产          7.4.7.4                                    -                                -
应收证券清算款                                                       -                                -
应收利息                  7.4.7.5                            3,230.28                         1,990.30
应收股利                                                             -                                -
应收申购款                                             24,137,187.35                         51,370.33


                                                 16
                                                信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


递延所得税资产                                                    -                                -
其他资产                 7.4.7.6                                  -                                -
资产总计                                           294,334,816.91                   169,577,092.81
                                                本期末                           上年度末
   负债和所有者权益        附注号
                                           2017 年 12 月 31 日              2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款                                                          -                                     -
交易性金融负债                                                    -                                     -
衍生金融负债             7.4.7.3                                  -                                     -
卖出回购金融资产款                                                -                                     -
应付证券清算款                                       9,466,714.37                                       -
应付赎回款                                           6,716,021.06                          35,163.76
应付管理人报酬                                          215,753.14                        151,047.28
应付托管费                                               47,465.68                         33,230.38
应付销售服务费                                                    -                                     -
应付交易费用             7.4.7.7                        132,683.15                        116,430.81
应交税费                                                          -                                     -
应付利息                                                          -                                     -
应付利润                                                          -                                     -
递延所得税负债                                                    -                                     -
其他负债                 7.4.7.8                        775,303.77                        550,123.74
负债合计                                            17,353,941.17                         885,995.97
所有者权益:
实收基金                 7.4.7.9                   223,950,735.72                    173,256,772.95
未分配利润               7.4.7.10                   53,030,140.02                     -4,565,676.11
所有者权益合计                                     276,980,875.74                    168,691,096.84
负债和所有者权益总计                               294,334,816.91                    169,577,092.81
     截止本报告期末,基金份额总额 226,028,007.63 份。信诚 800 有色指数分级的基金份额
净值 1.225 元,基金份额总额 187,276,365.63 份。下属分级基金:信诚中证 800 有色指数分
级 A 的基金份额净值 1.002 元,基金份额总额 19,375,821.00 份;信诚中证 800 有色指数分级
B 的基金份额净值 1.448 元,基金份额总额 19,375,821.00 份。
7.2 利润表
会计主体:信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金
本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
                                                                                单位:人民币元
                                                   本期                       上年度可比期间
      项 目                附注号     2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
                                                月 31 日                          月 31 日
一、收入                                            26,046,110.63                   -34,662,512.80
1.利息收入                                              116,758.66                       160,260.53
其中:存款利息收入       7.4.7.11                       116,739.78                       145,016.70
      债券利息收入                                            18.88                       15,243.83
      资产支持证券利息                                            -                                -


                                              17
                                                  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


收入
       买入返售金融资产
                                                                    -                                -
收入
       其他利息收入                                                 -                                -
2.投资收益(损失以“-”
                                                      18,010,711.59                  -18,199,754.18
填列)
其中:股票投资收益          7.4.7.12                  17,487,275.93                  -19,106,195.70
       基金投资收益                                                 -                                -
       债券投资收益         7.4.7.13                                -                        2,310.00
       资产支持证券投资     7.4.7.13.
                                                                    -                                -
收益                        1
       贵金属投资收益       7.4.7.14                                -                                -
       衍生工具收益         7.4.7.15                                -                                -
       股利收益             7.4.7.16                     523,435.66                       904,131.52
3.公允价值变动收益(损
                            7.4.7.17                   6,851,429.53                  -17,197,342.32
失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”
                                                                    -                                -
号填列)
5.其他收入(损失以“-”
                        7.4.7.18                       1,067,210.85                       574,323.17
号填列)
减:二、费用                                           4,152,809.95                     4,721,762.69
1.管理人报酬                                          2,115,678.75                     2,572,275.84
2.托管费                                                465,449.29                       565,900.73
3.销售服务费                                                       -                                -
4.交易费用                 7.4.7.19                     924,802.23                       942,955.13
5.利息支出                                                         -                                -
其中:卖出回购金融资产
                                                                    -                                -
支出
6.其他费用                 7.4.7.20                     646,879.68                       640,630.99
三、利润总额(亏损总额
                                                      21,893,300.68                  -39,384,275.49
以“-”号填列)
减:所得税费用                                                      -                                -
四、净利润(净亏损以“-”
                                                      21,893,300.68                  -39,384,275.49
号填列)


7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金
本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
                                                                                     单位:人民币元
                                                           本期
       项目                               2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
                               实收基金               未分配利润                所有者权益合计
一、期初所有者权益(基         173,256,772.95           -4,565,676.11                  168,691,096.84


                                                18
                                               信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                     -           21,893,300.68                   21,893,300.68
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
                             50,693,962.77           35,702,515.45                   86,396,478.22
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款          740,526,346.79          202,333,031.01                  942,859,377.80
      2.基金赎回款         -689,832,384.02         -166,630,515.56                -856,462,899.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
                                         -                          -                              -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
                            223,950,735.72           53,030,140.02                  276,980,875.74
金净值)
                                                   上年度可比期间
      项目                             2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
                            实收基金               未分配利润                所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
                            432,268,496.18           13,732,679.28                  446,001,175.46
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                     -          -39,384,275.49                  -39,384,275.49
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
                           -259,011,723.23           21,085,920.10                -237,925,803.13
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款          225,911,720.83           -3,789,843.34                  222,121,877.49
      2.基金赎回款         -484,923,444.06           24,875,763.44                -460,047,680.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
                                         -                          -                              -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
                            173,256,772.95           -4,565,676.11                  168,691,096.84
金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
吕涛                      陈逸辛                  刘卓
基金管理人负责人          主管会计工作负责人      会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
     信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员

                                             19
                                               信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金募集的批复》
(证监许可[2013] 831 号文) 和《关于信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金备案确认的函》(基
金部函[2013] 761 号文) 批准,由中信保诚基金管理有限公司(原信诚基金管理有限公司) 依照
《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基
金合同》发售,基金合同于 2013 年 8 月 30 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设
立募集资金总额人民币 301,781,767.94 元。上述募集资金已由会计师事务所验证,并出具了验资
报告。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
       根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证 800 有色指数分级证券
投资基金基金合同》和《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基
金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 800 有色金属指数的成份股、备选成份股、新股 (含
首次公开发行和增发) 、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金所持有
的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算) 占基金资产的比例为 85% - 100%,
其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800 有色金属指数成份股和备选成份股
的资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩
比较基准为:95% × 中证 800 有色金属指数收益率 + 5% × 金融同业存款利率。
     根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
     本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2018 年 3 月 27 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
     本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
     本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月
31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度
    本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据
是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资
产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融
负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
      本基金目前持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。


                                             20
                                             信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。
      在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相
关交易费用计入初始确认金额。
    初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形
成的利得或损失计入当期损益。
     应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
     除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成
本进行后续计量。
    满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:
     收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
     该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
     该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,
但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:
     所转移金融资产的账面价值
     因转移而收到的对价
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:
      公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债
所需支付的价格。
    本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当前情
况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
    存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的
情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易日后未发
生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最
近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具
有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是
指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为
特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估
值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
    如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市
价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互
抵销后的净额在资产负债表内列示:
       本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
     本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金


                                           21
                                                信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


     实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额
拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。
由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
     损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未
分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据
交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损
益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入“未
分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
     股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确
认。
       股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。
     债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的
个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息
的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面
利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。
     利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
     买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利
率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
     公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益
的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应
计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
     本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
       本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
     本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
     卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实
际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
     本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果
影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
     本基金 (包括信诚有色份额、信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额) 不进行收益分配。经基金份额持
有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚 800 有色 A 份额与信诚 800 有色 B 份额的运作,
本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。
7.4.4.12 分部报告
     本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报
告分部。
  本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
     对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 等


                                              22
                                               信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


情况,本基金根据中国证监会公告[2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
       对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时
公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交
易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票
估值指引 (试行) >的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
     根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标
准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或
挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估
值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
     本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
     根据中国证券监督管理委员会 2017 年 9 月 5 日颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》和中基协发[2017] 6 号《证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行)》,
本基金自 2017 年 11 月 14 日起,对本基金持有的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发
售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整,参考估值指引进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
     本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
     (1) 主要税项说明
       根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税[2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
上证交字[2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税[2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36
号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016] 140 号文
《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2 号文《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通
知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
     (a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
     (b) 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
     2018 年 1 月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税
应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对基金在
2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,
已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
     证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
     (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,


                                             23
                                                    信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所
得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1
年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,
股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征收个人所得税。
    (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    (f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
                                                                                    单位:人民币元
                                       本期末                                    上年度末
            项目
                                  2017 年 12 月 31 日                        2016 年 12 月 31 日
活期存款                                       22,775,270.35                               9,885,956.86
定期存款                                                       -                                       -
其中:存款期限 1-3 个月                                        -                                       -
其他存款                                                       -                                       -
合计                                           22,775,270.35                               9,885,956.86


7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                         单位:人民币元
                                                            本期末
           项目                                        2017 年 12 月 31 日
                                  成本                     公允价值                   公允价值变动
股票                            248,284,374.07              246,165,563.70                -2,118,810.37
贵金属投资-金交所黄
                                              -                              -                         -
金合约
              交易所市
                                    261,000.00                     261,000.00                          -
              场
债券          银行间市
                                              -                              -                         -
              场
              合计                  261,000.00                     261,000.00                          -
资产支持证券                                  -                              -                         -
基金                                          -                              -                         -
其他                                          -                              -                         -
合计                            248,545,374.07              246,426,563.70                -2,118,810.37
                                                           上年度末
           项目                                        2016 年 12 月 31 日
                                  成本                     公允价值                   公允价值变动
股票                            167,885,325.84              158,915,085.94                -8,970,239.90
贵金属投资-金交所黄
                                              -                              -                         -
金合约


                                                  24
                                                 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


           交易所市
                                           -                             -                          -
           场
债券       银行间市
                                           -                             -                          -
           场
           合计                            -                             -                          -
资产支持证券                               -                             -                          -
基金                                       -                             -                          -
其他                                       -                             -                          -
合计                         167,885,325.84              158,915,085.94               -8,970,239.90

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
     本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
     本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
     本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
                                                                                    单位:人民币元
                                      本期末                                上年度末
          项目
                                 2017 年 12 月 31 日                    2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息                                     2,909.32                               1,808.74
应收定期存款利息                                              -                                     -
应收其他存款利息                                              -                                     -
应收结算备付金利息                                      132.01                                  42.70
应收债券利息                                             18.88                                      -
应收买入返售证券利息                                          -                                     -
应收申购款利息                                            0.01                                      -
应收黄金合约拆借孳息                                          -                                     -
其他                                                    170.06                                 138.86
合计                                                 3,230.28                               1,990.30

7.4.7.6 其他资产
    本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

                                                                                    单位:人民币元
                                         本期末                              上年度末
               项目
                                    2017 年 12 月 31 日                  2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用                               132,683.15                          116,230.81
银行间市场应付交易费用                                            -                            200.00
合计                                                 132,683.15                          116,430.81


                                               25
                                                    信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告




7.4.7.8 其他负债
                                                                                        单位:人民币元
                                          本期末                                  上年度末
                项目
                                     2017 年 12 月 31 日                      2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金                                             -                                    -
应付赎回费                                                25,303.77                                 123.74
预提审计费                                                50,000.00                            50,000.00
预提信息披露费                                           650,000.00                           450,000.00
应付指数使用费                                            50,000.00                            50,000.00
合计                                                     775,303.77                           550,123.74


7.4.7.9 实收基金
                                                                                     金额单位:人民币元
                                                                 本期
                项目                            2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
                                         基金份额(份)                            账面金额
上年度末                                            171,411,466.11                      173,256,772.95
本期申购                                            698,639,113.21                      706,166,087.05
本期赎回(以“-”号填列)                         -661,396,269.84                      -668,510,838.34
基金拆分/份额折算前                                 208,654,309.48                      210,912,021.66
基金拆分/份额折算调整                                   4,218,663.03                                     -
本期申购                                               34,674,699.19                      34,360,259.74
本期赎回(以“-”号填列)                           -21,519,664.07                      -21,321,545.68
本期末                                              226,028,007.63                      223,950,735.72
    注 1: 此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
  2: 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定,
本基金以 2017 年 12 月 15 日为份额折算基准日,对本基金实施定期份额折算。

7.4.7.10未分配利润
                                                                                        单位:人民币元
         项目               已实现部分                   未实现部分                未分配利润合计
上年度末                     -64,213,400.49                 59,647,724.38                 -4,565,676.11
本期利润                      15,041,871.15                  6,851,429.53                 21,893,300.68
本期基金份额交易产
                             -13,754,157.18                 49,456,672.63                 35,702,515.45
生的变动数
其中:基金申购款            -215,503,030.58                417,836,061.59               202,333,031.01
       基金赎回款            201,748,873.40               -368,379,388.96              -166,630,515.56
本期已分配利润                              -                             -                              -
本期末                       -62,925,686.52                115,955,826.54                 53,030,140.02


7.4.7.11 存款利息收入
                                                                                        单位:人民币元


                                                  26
                                                  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                                         本期                               上年度可比期间
         项目             2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31    2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
                                           日                                      日
活期存款利息收入                                     105,953.25                            133,550.80
定期存款利息收入                                             -                                       -
其他存款利息收入                                             -                                       -
结算备付金利息收入                                     4,141.31                              3,115.81
其他                                                   6,645.22                              8,350.09
合计                                                 116,739.78                            145,016.70

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
                                                                                      单位:人民币元
                                        本期                               上年度可比期间
        项目
                       2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额                             286,949,757.53                           387,370,608.03
减:卖出股票成本总额                         269,462,481.60                           406,476,803.73
买卖股票差价收入                               17,487,275.93                          -19,106,195.70


7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
                                                                                      单位:人民币元
                                                本期                          上年度可比期间
               项目                2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12     2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
                                             月 31 日                               31 日
债券投资收益——买卖债券(、债
                                                                  -                          2,310.00
转股及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                      -                                  -
债券投资收益——申购差价收入                                      -                                  -
               合计                                               -                          2,310.00


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
                                                                                      单位:人民币元
                                                本期                        上年度可比期间
               项目               2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
                                                31 日                             31 日
卖出债券(、债转股及债券到期兑
                                                                  -                     10,046,710.41
付)成交总额
减:卖出债券(、债转股及债券到
                                                                  -                      9,996,910.00
期兑付)成本总额
减:应收利息总额                                                  -                         47,490.41
买卖债券差价收入                                                  -                          2,310.00



                                                27
                                                   信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
      本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
    本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
    本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
    本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
    本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
      本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
    本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
    本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
                                                                                          单位:人民币元
                                              本期                               上年度可比期间
             项目               2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月        2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
                                              31 日                                    31 日
股票投资产生的股利收益                                523,435.66                               904,131.52
基金投资产生的股利收益                                             -                                     -
合计                                                  523,435.66                               904,131.52


7.4.7.17 公允价值变动收益
                                                                                          单位:人民币元
                                           本期                                  上年度可比期间
         项目名称           2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31       2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
                                             日                                         日
1.交易性金融资产                                  6,851,429.53                            -17,197,342.32
——股票投资                                      6,851,429.53                            -17,197,342.32
——债券投资                                                  -                                          -
——资产支持证券投资                                          -                                          -
——基金投资                                                  -                                          -
——贵金属投资                                                -                                          -
2.衍生工具                                                    -                                          -
——权证投资                                                  -                                          -
3.其他                                                        -                                          -
合计                                              6,851,429.53                            -17,197,342.32

                                                 28
                                                     信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告




7.4.7.18 其他收入
                                                                                             单位:人民币元
                                               本期                          上年度可比期间
             项目             2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
                                               日                                   日
基金赎回费收入                                       1,059,319.96                                573,517.39
转换费收入                                                 7,890.89                                   805.78
合计                                                 1,067,210.85                                574,323.17
    本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
                                                                                             单位:人民币元
                                              本期                          上年度可比期间
             项目            2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
                                              日                                   日
交易所市场交易费用                                       924,802.23                              942,605.13
银行间市场交易费用                                                   -                                350.00
合计                                                     924,802.23                              942,955.13


7.4.7.20 其他费用
                                                                                             单位:人民币元
                                             本期                                  上年度可比期间
           项目             2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31         2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
                                             日                                           日
审计费用                                                 50,000.00                                50,000.00
信息披露费                                              300,000.00                               300,000.00
银行费用                                                 18,879.68                                12,630.99
债券账户维护费                                           18,000.00                                18,000.00
基金上市费                                               60,000.00                                60,000.00
指数使用费                                              200,000.00                               200,000.00
合计                                                    646,879.68                               640,630.99


7.4.7.21 分部报告

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
    截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
               关联方名称                                            与本基金的关系
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 (“中 信 保 诚 基 基金管理人、基金销售机构
金”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”)               基金托管人、基金销售机构

                                                   29
                                                    信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


中信信托有限责任公司                             基金管理人的股东
英国保诚集团股份有限公司                         基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司                 基金管理人的股东
中 信 保 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 (“中 信 保 诚 人 基金管理人主要股东控制的机构
寿”)
中信信诚资产管理有限公司                         基金管理人的子公司
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 权证交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.3 债券交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
    本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
                                                                                       单位:人民币元
                                                   本期                        上年度可比期间
          项目                        2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12    2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
                                                月 31 日                           月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费                            2,115,678.75                      2,572,275.84
其中:支付销售机构的客户维护费                            507,650.12                         140,532.81
    注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
       日基金管理费 = 前一日基金资产净值× 1.00% / 当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
                                                                       单位:人民币元
                                                   本期                        上年度可比期间
          项目                        2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12    2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
                                                月 31 日                           月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费                              465,449.29                        565,900.73
    注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
      日基金托管费 = 前一日基金资产净值× 0.22% / 当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交

                                                  30
                                                    信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。




7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

信诚中证 800 有色指数分级 A
                                                                                           份额单位:份
                                   本期末                                     上年度末
                              2017 年 12 月 31 日                         2016 年 12 月 31 日
                                               持有的基金                                   持有的基金
   关联方名称
                              持有的               份额                  持有的                 份额
                            基金份额           占基金总份              基金份额             占基金总份
                                                 额的比例                                     额的比例
中信信托有限责任
                                           -               -                 627,008.00           1.03%
公司



信诚中证 800 有色指数分级
                                                                                           份额单位:份
                                   本期末                                     上年度末
                              2017 年 12 月 31 日                         2016 年 12 月 31 日
                                               持有的基金                                   持有的基金
   关联方名称
                              持有的               份额                  持有的                 份额
                            基金份额           占基金总份              基金份额             占基金总份
                                                 额的比例                                     额的比例
中信信托有限责任
                                           -               -                        1.00               -
公司

    注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                           单位:人民币元
                                    本期                                   上年度可比期间
     关联方
                   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日     2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
       名称
                       期末余额            当期利息收入             期末余额           当期利息收入

                                                31
                                                          信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


         中国银行                22,775,270.35         105,953.25         9,885,956.86            133,550.80
              注: 本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算
         有限责任公司的结算备付金,于 2017 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 293,350.12 元 (2016
         年 12 月 31 日:人民币 94,923.75 元) 。
         7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
              本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
         7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
              本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

         7.4.11 利润分配情况



             本基金本报告期内无利润分配。
         7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
         7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                       金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
                                              流通                        数量
证券代     证券                                      认购价   期末估             期末成本总
                    成功认购日   可流通日     受限                        (单              期末估值总额          备注
  码       名称                                        格     值单价                 额
                                              类型                      位:股)
                                              网下
                                              新股
           新疆
603080              2017-12-25   2018-01-03   申购    13.60    13.60      1,187     16,143.20        16,143.20    -
           火炬
                                              未上
                                              市
                                              网下
                                              新股
           润都
002923              2017-12-28   2018-01-05   申购    17.01    17.01        954     16,227.54        16,227.54    -
           股份
                                              未上
                                              市
                                              网下
                                              新股
           科华
603161              2017-12-28   2018-01-05   申购    16.75    16.75      1,239     20,753.25        20,753.25    -
           控股
                                              未上
                                              市
                                              网下
                                              新股
           鹏鹞
300664              2017-12-28   2018-01-05   申购     8.88     8.88      3,640     32,323.20        32,323.20    -
           环保
                                              未上
                                              市
                                              增发
           天齐                               股份
002466              2017-12-26   2018-01-03           11.06    53.21     36,392   402,495.52     1,936,418.32     -
           锂业                               未上
                                              市

                                                        32
                                                               信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
                                               流通                               数量
证券代     证券                                         认购价       期末估              期末成本总     期末估值总
                  成功认购日     可流通日      受限                               (单                                  备注
  码       名称                                           格         值单价                  额             额
                                               类型                             位:张)
                                               新债
           赣锋                                申购
128028            2017-12-21    2018-01-19                 100.00    100.00       2,610 261,000.00      261,000.00      -
           转债                                未上
                                               市



         7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                              金额单位:人民币元
                                  期末                           复牌
                           停牌原                                                    期末                 期末
股票代码 股票名称 停牌日期        估值单            复牌日期     开盘单 数量(股)                                      备注
                             因                                                    成本总额             估值总额
                                    价                             价
                                重大资
601600    中国铝业 2017-09-12                6.67 2018-02-26         7.28 2,785,865 16,715,232.40 18,581,719.55 -
                                产重组
                                重大资
600614    鹏起科技 2017-12-26               10.16      -                -     411,200 4,929,421.00 4,177,792.00 -
                                产重组
                                重大资
000693    *ST 华泽 2016-03-01               14.96 2018-03-21        11.88     234,499 4,958,806.15 3,508,105.04 -
                                产重组
                                股价异
300730    科创信息 2017-12-25               41.55 2018-01-02        45.71        821       6,863.56       34,112.55 -
                                常波动
                                股价异
002919    名臣健康 2017-12-28               35.26 2018-01-02        38.79        821      10,311.76       28,948.46 -
                                常波动
             注:1、本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
         牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。2、截至本报告批准报出日,"
         鹏起科技"仍未发布复盘公告。
         7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
         7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

             本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
         7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
             本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
         7.4.13 金融工具风险及管理

         7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
             本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:
                ● 信用风险
             ● 流动性风险
             ● 市场风险
             本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方
         法等。
             本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,

                                                            33
                                               信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责,并向首席执行官汇报日常行政事务。
    本基金管理人建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款主要存放在信用良好
的金融机构,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基
金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的
证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券,不得超过该证券的 10% 。
      本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此
违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券
款对付交割方式以控制相应的信用风险。
    于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值
的比例为 0.09%。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
    本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
    于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值
的比例为 0.09%。
7.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持
有的基金份额。

    本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时
采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;
按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定
在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
利益。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资


                                             34
                                                                   信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                   产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投
                   资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
                     本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管
                   理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管
                   理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票
                   的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受
                   该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
                   票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
                   本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限
                   制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
                   流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的
                   市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
                   本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,
                   确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
                   同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交
                   易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易
                   对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对
                   手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水
                   平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管
                   产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同
                   约定的投资范围保持一致。
                   综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良
                   好。
                   7.4.13.4 市场风险
                        市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
                   生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
                   7.4.13.4.1 利率风险
                        利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
                          本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
                   金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金
                   及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投
                   资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
                   7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                                单位:人民币元
       本期末
                                       1-3          3 个月
2017 年 12 月 31     1 个月以内                                       1-5 年        5 年以上          不计息               合计
                                      个月          -1 年
         日
资产
银行存款             22,775,270.35            -              -                 -                -                -    22,775,270.35
结算备付金              871,370.60            -              -                 -                -                -         871,370.60
存出保证金              121,194.63            -              -                 -                -                -         121,194.63
交易性金融资产                    -           -              -                 -      261,000.00    246,165,563.70   246,426,563.70
买入返售金融资
                                  -           -              -                 -                -                -                 -



                                                                 35
                                                              信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


应收证券清算款                  -          -            -                 -                -                -                 -
应收利息                        -          -            -                 -                -         3,230.28           3,230.28
应收股利                        -          -            -                 -                -                -                 -
应收申购款                      -          -            -                 -                -   24,137,187.35     24,137,187.35
递延所得税资产                  -          -            -                 -                -                -                 -
其他资产                        -          -            -                 -                -                -                 -
资产总计           23,767,835.58           -            -                 -      261,000.00    270,305,981.33   294,334,816.91
负债
卖出回购金融资
                                -          -            -                 -                -                -                 -
产款
应付证券清算款                  -          -            -                 -                -     9,466,714.37     9,466,714.37
应付赎回款                      -          -            -                 -                -     6,716,021.06     6,716,021.06
应付管理人报酬                  -          -            -                 -                -       215,753.14         215,753.14
应付托管费                      -          -            -                 -                -        47,465.68          47,465.68
应付销售服务费                  -          -            -                 -                -                -                 -
应付交易费用                    -          -            -                 -                -       132,683.15         132,683.15
应交税费                        -          -            -                 -                -                -                 -
应付利息                        -          -            -                 -                -                -                 -
应付利润                        -          -            -                 -                -                -                 -
递延所得税负债                  -          -            -                 -                -                -                 -
其他负债                        -          -            -                 -                -       775,303.77         775,303.77
负债总计                        -          -            -                 -                -   17,353,941.17     17,353,941.17
利率敏感度缺口     23,767,835.58           -            -                 -      261,000.00    252,952,040.16   276,980,875.74
     上年度末
                                    1-3        3 个月
2016 年 12 月 31   1 个月以内                                    1-5 年        5 年以上          不计息               合计
                                    个月       -1 年
        日
资产
银行存款            9,885,956.86           -            -                 -                -                -     9,885,956.86
结算备付金            668,743.61           -            -                 -                -                -         668,743.61
存出保证金             53,945.77           -            -                 -                -                -          53,945.77
交易性金融资产                  -          -            -                 -                -   158,915,085.94   158,915,085.94
买入返售金融资
                                -          -            -                 -                -                -                 -

应收证券清算款                  -          -            -                 -                -                -                 -
应收利息                        -          -            -                 -                -         1,990.30           1,990.30
应收股利                        -          -            -                 -                -                -                 -
应收申购款                      -          -            -                 -                -        51,370.33          51,370.33
递延所得税资产                  -          -            -                 -                -                -                 -
其他资产                        -          -            -                 -                -                -                 -
资产总计           10,608,646.24           -            -                 -                -   158,968,446.57   169,577,092.81
负债
卖出回购金融资
                                -          -            -                 -                -                -                 -
产款


                                                            36
                                                                      信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


应付证券清算款                -             -                 -                   -                -                 -                  -
应付赎回款                    -             -                 -                   -                -        35,163.76           35,163.76
应付管理人报酬                -             -                 -                   -                -       151,047.28           151,047.28
应付托管费                    -             -                 -                   -                -        33,230.38           33,230.38
应付销售服务费                -             -                 -                   -                -                 -                  -
应付交易费用                  -             -                 -                   -                -       116,430.81           116,430.81
应交税费                      -             -                 -                   -                -                 -                  -
应付利息                      -             -                 -                   -                -                 -                  -
应付利润                      -             -                 -                   -                -                 -                  -
递延所得税负债                -             -                 -                   -                -                 -                  -
其他负债                      -             -                 -                   -                -       550,123.74           550,123.74
负债总计                      -             -                 -                   -                -       885,995.97           885,995.97
利率敏感度缺口     10,608,646.24            -                 -                   -                -   158,082,450.60    168,691,096.84
                     注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,
                 并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
                 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
                     于本年末及上年末,本基金未持有对利率敏感的交易性债券资产。因此,市场利率的变动
                 对本基金资产的净值无重大影响。
                 7.4.13.4.2 外汇风险
                     外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
                 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
                 7.4.13.4.3 其他价格风险
                     本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
                 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上
                 市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降
                 低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置
                 分析等进行市场价格风险管理。
                 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                                         金额单位:人民币元
                                                     本期末                                      上年度末
                       项目
                                                2017 年 12 月 31 日                          2016 年 12 月 31 日
                                                                       占基金资                                  占基金资
                                            公允价值                   产净值比            公允价值              产净值比
                                                                       例(%)                                   例(%)
                 交易性金融资产-股
                                                   246,165,563.70             88.87          158,915,085.94          94.20
                 票投资
                 交易性金融资产-基
                                                                   -                                         -
                 金投资
                 交易性金融资产-债
                                                                   -              -                          -              -
                 券投资
                 交易性金融资产-贵
                                                                   -              -                          -              -
                 金属投资
                 衍生金融资产-权证
                                                                   -              -                          -              -
                 投资

                                                                  37
                                                     信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


其他                                                -             -                         -           -
合计                                 246,165,563.70           88.87         158,915,085.94         94.20


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
       假设        除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
                   相关风险变量的      对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 )
                       变动            本期末(2017 年 12 月 31 日)       上年度末(2016 年 12 月 31 日)
                   业绩比较基准中
                   的股票指数上升                        12,942,691.03                     7,962,715.76
       分析
                   5%
                   业绩比较基准中
                   的股票指数下降                       -12,942,691.03                    -7,962,715.76
                   5%


7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
     (1) 以公允价值计量的资产和负债
        如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于
本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对
公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
     第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
     第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
     第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。
     于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具
中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 219,749,438.91 元 , 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
26,677,124.79 元 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2016 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 人 民 币
140,799,798.72 元,第二层次的余额为人民币 18,115,287.22 元,无属于第三层次的余额) 。
     (a) 第二层次的公允价值计量
     对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。
     (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
     于 2017 年 12 月 31 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016 年 12 月 31
日:无) 。
     (2) 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
     其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差
异。




                                                   38
                                                信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                                       §8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况
                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                                 占基金总资产的比例
 序号                项目                             金额
                                                                                       (%)
   1    权益投资                                             246,165,563.70                   83.63
        其中:股票                                           246,165,563.70                   83.63
   2    基金投资                                                            -                      -
   3    固定收益投资                                              261,000.00                    0.09
        其中:债券                                                261,000.00                    0.09
               资产支持证券                                                 -                      -
   4    贵金属投资                                                          -                      -
   5    金融衍生品投资                                                      -                      -
   6    买入返售金融资产                                                    -                      -
        其中:买断式回购的买入返售
                                                                            -                      -
        金融资产
   7    银行存款和结算备付金合计                              23,646,640.95                     8.03
   8    其他各项资产                                          24,261,612.26                     8.24
   9    合计                                                 294,334,816.91                  100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                                 占基金资产净值比例
 代码               行业类别                       公允价值
                                                                                       (%)
   A     农、林、牧、渔业                                                    -                     -
   B     采矿业                                               72,029,594.11                   26.01
   C     制造业                                              169,824,034.70                   61.31
          电力、热力、燃气及水生产和
   D                                                                         -                     -
        供应业
   E     建筑业                                                              -                     -
   F     批发和零售业                                                        -                     -
   G     交通运输、仓储和邮政业                                              -                     -
   H     住宿和餐饮业                                                        -                     -
         信息传输、软件和信息技术服
   I                                                                         -                     -
         务业
   J     金融业                                                              -                     -
   K     房地产业                                                            -                     -
   L     租赁和商务服务业                                                    -                     -
   M     科学研究和技术服务业                                                -                     -
   N     水利、环境和公共设施管理业                                          -                     -


                                              39
                                                   信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


     O      居民服务、修理和其他服务业                                          -                     -
     P      教育                                                                -                     -
     Q      卫生和社会工作                                                      -                     -
     R      文化、体育和娱乐业                                                  -                     -
     S      综合                                                                -                     -
                         合计                                   241,853,628.81                    87.32

8.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
                                                                                     金额单位:人民币元
                                                                                     占基金资产净值比例
    代码               行业类别                        公允价值
                                                                                           (%)
     A      农、林、牧、渔业                                                    -                     -
     B      采矿业                                                    3,508,105.04                 1.27
     C      制造业                                                     703,292.96                  0.25
             电力、热力、燃气及水生产和
     D                                                                  16,143.20                  0.01
           供应业
     E      建筑业                                                              -                     -
     F      批发和零售业                                                        -                     -
     G      交通运输、仓储和邮政业                                      17,957.94                  0.01
     H      住宿和餐饮业                                                        -                     -
            信息传输、软件和信息技术服
     I                                                                  34,112.55                  0.01
            务业
     J      金融业                                                              -                     -
     K      房地产业                                                            -                     -
     L      租赁和商务服务业                                                    -                     -
     M      科学研究和技术服务业                                                -                     -
     N      水利、环境和公共设施管理业                                  32,323.20                  0.01
     O      居民服务、修理和其他服务业                                          -                     -
     P      教育                                                                -                     -
     Q      卫生和社会工作                                                      -                     -
     R      文化、体育和娱乐业                                                  -                     -
     S      综合                                                                -                     -
                         合计                                         4,311,934.89                 1.56


8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别                          公允价值(人民币)              占基金资产净值比例(%)

-                                 -                               -
合计
                                  -                               -
    本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

                                                 40
                                              信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                                                                            金额单位:人民币元
序号   股票代码   股票名称   数量(股)              公允价值            占基金资产净值比例(%)
 1      601899    紫金矿业      4,177,200                19,173,348.00                        6.92
 2      601600    中国铝业      2,785,865                18,581,719.55                        6.71
 3      002460    赣锋锂业        205,800                14,766,150.00                        5.33
 4      002466    天齐锂业        276,804                14,728,740.84                        5.32
 5      600111    北方稀土        879,455                12,831,248.45                        4.63
 6      600516    方大炭素        432,957                12,503,798.16                        4.51
 7      603799    华友钴业        119,600                 9,595,508.00                        3.46
 8      600547    山东黄金        299,698                 9,344,583.64                        3.37
 9      600362    江西铜业        418,636                 8,443,888.12                        3.05
10      600219    南山铝业      2,239,257                 8,240,465.76                        2.98
11      002340     格林美       1,077,636                 7,748,202.84                        2.80
12      000060    中金岭南        672,061                 7,506,921.37                        2.71
13      000630    铜陵有色      2,547,995                 7,440,145.40                        2.69
14      603993    洛阳钼业      1,069,015                 7,354,823.20                        2.66
15      600489    中金黄金        696,140                 6,884,824.60                        2.49
16      601168    西部矿业        769,050                 6,306,210.00                        2.28
17      600392    盛和资源        326,787                 6,208,953.00                        2.24
18      000878    云南铜业        342,900                 4,865,751.00                        1.76
19      600673    东阳光科        697,258                 4,706,491.50                        1.70
20      600549    厦门钨业        175,371                 4,514,049.54                        1.63
21      000960    锡业股份        336,600                 4,443,120.00                        1.60
22      000807    云铝股份        420,700                 4,303,761.00                        1.55
23      600614    鹏起科技        411,200                 4,177,792.00                        1.51
24      000975    银泰资源        261,813                 3,497,821.68                        1.26
25      000612    焦作万方        336,643                 3,164,444.20                        1.14
26      000758    中色股份        476,693                 3,065,135.99                        1.11
27      601958    金钼股份        390,476                 2,823,141.48                        1.02
28      002155    湖南黄金        291,000                 2,822,700.00                        1.02
29      600366    宁波韵升        157,300                 2,755,896.00                        0.99
30      000762    西藏矿业        168,100                 2,639,170.00                        0.95
31      002428    云南锗业        210,825                 2,544,657.75                        0.92
32      600259    广晟有色         60,900                 2,392,761.00                        0.86
33      000426    兴业矿业        226,144                 2,222,995.52                        0.80
34      000969    安泰科技        248,398                 2,208,258.22                        0.80
35      600338    西藏珠峰         52,700                 2,194,955.00                        0.79
36      601212    白银有色        309,400                 2,091,544.00                        0.76
37      002392    北京利尔        288,200                 1,452,528.00                        0.52
38      601020    华钰矿业         63,700                 1,307,124.00                        0.47



                                            41
                                                  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                      金额单位:人民币元
 序号    股票代码    股票名称    数量(股)               公允价值              占基金资产净值比例(%)
  1       000693     *ST 华泽         234,499                 3,508,105.04                        1.27
  2       002916     深南电路           3,068                   267,621.64                        0.10
  3       002920     德赛西威           4,569                   178,784.97                        0.06
  4       300735     光弘科技           3,764                     54,163.96                       0.02
  5       002915     中欣氟材           1,085                     38,181.15                       0.01
  6       603477     振静股份           1,955                     37,027.70                       0.01
  7       300730     科创信息            821                      34,112.55                       0.01
  8       300664     鹏鹞环保           3,640                     32,323.20                       0.01
  9       002919     名臣健康            821                      28,948.46                       0.01
 10       002922      伊戈尔            1,245                     22,248.15                       0.01
 11       603161     科华控股           1,239                     20,753.25                       0.01
 12       603283     赛腾股份           1,349                     19,614.46                       0.01
 13       603329     上海雅仕           1,183                     17,957.94                       0.01
 14       002923     润都股份            954                      16,227.54                       0.01
 15       603080     新疆火炬           1,187                     16,143.20                       0.01
 16       300684     中石科技            827                      11,528.38                          -
 17       603655     朗博科技            881                         8,193.30                        -

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                                   金额单位:人民币元
序号     股票代码     股票名称        本期累计买入金额                占期初基金资产净值比例(%)
  1     601899      紫金矿业                         23,405,405.59                              13.87
  2     002466      天齐锂业                         22,857,468.50                              13.55
  3     002460      赣锋锂业                         22,190,912.00                              13.15
  4     600111      北方稀土                         20,646,703.31                              12.24
  5     600516      方大炭素                         17,791,848.60                              10.55
  6     603799      华友钴业                         15,872,121.00                                9.41
  7     600547      山东黄金                         13,446,288.91                                7.97
  8     601600      中国铝业                         12,962,050.98                                7.68
  9     600219      南山铝业                         12,015,404.00                                7.12
 10     600362      江西铜业                         11,788,752.87                                6.99
 11     000060      中金岭南                         11,468,512.32                                6.80
 12     002340      格林美                           11,053,623.60                                6.55
 13     000630      铜陵有色                         10,754,723.00                                6.38
 14     603993      洛阳钼业                         10,660,200.00                                6.32
 15     600392      盛和资源                         10,474,562.00                                6.21
 16     600489      中金黄金                         10,456,857.00                                6.20


                                                42
                                             信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


 17    601168      西部矿业                      9,891,432.19                                5.86
 18    600549      厦门钨业                      7,473,339.80                                4.43
 19    600614      鹏起科技                      7,083,228.00                                4.20
 20    000878      云南铜业                      6,917,485.00                                4.10
 21    000960      锡业股份                      6,866,734.43                                4.07
 22    000697      炼石有色                      5,616,125.39                                3.33
 23    000758      中色股份                      5,150,590.70                                3.05
 24    000975      银泰资源                      5,090,111.07                                3.02
 25    000612      焦作万方                      4,642,697.00                                2.75
 26    601958      金钼股份                      4,598,870.50                                2.73
 27    600366      宁波韵升                      4,339,399.00                                2.57
 28    000762      西藏矿业                      4,259,647.98                                2.53
 29    002155      湖南黄金                      4,110,683.53                                2.44
 30    000807      云铝股份                      3,982,349.29                                2.36
 31    600259      广晟有色                      3,966,936.96                                2.35
 32    002428      云南锗业                      3,640,975.00                                2.16
    买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                          金额单位: 人民币元
序号    股票代码     股票名称       本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%)
  1    601899      紫金矿业                     20,022,248.00                              11.87
  2    002466      天齐锂业                     17,777,540.00                              10.54
  3    002460      赣锋锂业                     17,677,192.21                              10.48
  4    600111      北方稀土                     14,693,997.52                                8.71
  5    600547      山东黄金                     11,344,306.99                                6.72
  6    600516      方大炭素                     10,916,673.89                                6.47
  7    603993      洛阳钼业                     10,341,449.00                                6.13
  8    600219      南山铝业                      9,677,513.36                                5.74
  9    000697      炼石有色                      9,389,577.28                                5.57
 10    000630      铜陵有色                      9,257,842.66                                5.49
 11    603799      华友钴业                      9,137,988.29                                5.42
 12    002340      格林美                        8,871,083.90                                5.26
 13    000060      中金岭南                      8,817,884.78                                5.23
 14    600489      中金黄金                      8,757,086.60                                5.19
 15    600362      江西铜业                      8,593,542.00                                5.09
 16    601168      西部矿业                      7,634,161.15                                4.53
 17    601600      中国铝业                      7,339,745.00                                4.35
 18    600392      盛和资源                      6,632,428.00                                3.93
 19    600614      鹏起科技                      6,083,812.26                                3.61
 20    000878      云南铜业                      5,645,741.76                                3.35
 21    600549      厦门钨业                      5,420,190.46                                3.21


                                           43
                                                     信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


 22       000960       锡业股份                         5,054,418.01                                 3.00
 23       000975       银泰资源                         4,303,074.90                                 2.55
 24       000758       中色股份                         4,144,630.04                                 2.46
 25       000612       焦作万方                         3,853,872.63                                 2.28
 26       601958       金钼股份                         3,575,686.49                                 2.12
 27       600497       驰宏锌锗                         3,549,639.44                                 2.10
 28       600366       宁波韵升                         3,434,496.00                                 2.04
 29       002155       湖南黄金                         3,430,125.69                                 2.03
    卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                                        单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                                 349,861,529.83
卖出股票收入(成交)总额                                                                 286,949,757.53
    买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                       金额单位:人民币元
  序号              债券品种                 公允价值                      占基金资产净值比例(%)
      1      国家债券                                                  -                                -
      2      央行票据                                                  -                                -
      3      金融债券                                                  -                                -
             其中:政策性金融债                                        -                                -
      4      企业债券                                                  -                                -
      5      企业短期融资券                                            -                                -
      6      中期票据                                                  -                                -
      7      可转债                                         261,000.00                               0.09
      8      同业存单                                                  -                                -
      9      其他                                                      -                                -
   10        合计                                           261,000.00                               0.09


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                    金额单位:人民币元
 序号      债券代码      债券名称   数量(张)              公允价值            占基金资产净值比例(%)
  1       128028       赣锋转债            2,610                   261,000.00                        0.09


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

                                                   44
                                              信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


    本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
    基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
    资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
    货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
    货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
    标的指数的风险。
      本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
    本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
    本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券和积极投资的前五名股票的发行主体均没有被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                           单位:人民币元
  序号                名称                                       金额
   1     存出保证金                                                                   121,194.63
   2     应收证券清算款                                                                          -
   3     应收股利                                                                                -
   4     应收利息                                                                        3,230.28
   5     应收申购款                                                                24,137,187.35
   6     其他应收款                                                                              -
   7     待摊费用                                                                                -
   8     其他                                                                                    -
   9     合计                                                                      24,261,612.26


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                             金额单位:人民币元
                                                                 占基金资产    流通受限情况说
 序号     股票代码        股票名称   流通受限部分的公允价值
                                                                 净值比例(%)       明
  1      601600       中国铝业                   18,581,719.55            6.71   重大资产重组


8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                             金额单位:人民币元
 序号     股票代码        股票名称   流通受限部分的公允价值      占基金资产      流通受限情况说

                                            45
                                                      信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                                                                          净值比例(%)          明
                                                                                          会计师事务所出
  1       000693           *ST 华泽                    3,508,105.04               1.27    具非标准审计意
                                                                                          见


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


                                       §9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                            份额单位:份
                                                                  持有人结构
                          户均持有              机构投资者                          个人投资者
份额       持有人户
                          的基金份
级别         数(户)                                             占总份                            占总份
                            额             持有份额                             持有份额
                                                                额比例                            额比例

 信诚
 中证
800 有
                   269    72,029.07        14,415,910.00         74.40%          4,959,911.00         25.60%
 色指
 数分
 级A

 信诚
 中证
800 有
                 4,035     4,801.94             62,373.00         0.32%         19,313,448.00         99.68%
 色指
 数分
 级B

 信诚
 中证
800 有
                20,424     9,169.43        32,209,250.13         17.20%        155,067,115.50         82.80%
 色指
 数分
   级

合计            24,728     9,140.57        46,687,533.13         20.66%        179,340,474.50         79.34%
    注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证 800 有色指数分级 A
         序号                 持有人名称                 持有份额(份)               占上市总份额比例
                         珠峰财产保险股份有限
          1                                                         7,166,788.00                      36.99%
                         公司-资本金

                                                  46
                                                  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                   中国银河证券股份有限
        2                                                       2,122,495.00                   10.95%
                   公司
                   北京快快网络技术有限
        3                                                       1,729,334.00                    8.93%
                   公司
                   北京鑫维隆电子技术咨
        4                                                       1,620,691.00                    8.36%
                   询有限公司
        5          韩冬                                         1,447,575.00                    7.47%
                   易方达基金-农业银行
        6          -中油财务有限责任公                           674,650.00                    3.48%
                   司
        7          苏岩                                           605,823.00                    3.13%
        8          丁瑞金                                         590,094.00                    3.05%
                   国泰君安证券股份有限
        9                                                         415,700.00                    2.15%
                   公司
                   北京万隆技术有限责任
       10                                                         334,717.00                    1.73%
                   公司


信诚中证 800 有色指数分级 B
      序号                持有人名称                 持有份额(份)                占上市总份额比例
        1          刘志红                                       1,176,712.00                    6.07%
        2          陈志豪                                         677,267.00                    3.50%
        3          黄政                                           364,000.00                    1.88%
        4          朱洪宏                                         342,476.00                    1.77%
        5          蒋春朝                                         330,335.00                    1.70%
        6          黄志婕                                         301,900.00                    1.56%
        7          何金                                           268,809.00                    1.39%
        8          欧静虹                                         263,897.00                    1.36%
        9          欧阳妙珊                                       260,260.00                    1.34%
       10          徐原昭                                         244,446.00                    1.26%
    持有人为场内持有人;对于同一机构不同股东账号下的份额未做合并。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
         项目                   份额级别               持有份额总数(份)          占基金总份额比例
                          信诚中证 800 有色指数
                                                                               -                     -
                                  分级 A
                          信诚中证 800 有色指数
基金管理人所有从业人                                                           -                     -
                                  分级 B
员持有本基金
                          信诚中证 800 有色指数
                                                                     10,838.62                  0.01%
                                  分级
                                  合计                               10,838.62                       -
    注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
    1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。


                                              47
                                                信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


      2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况




                                   §10 开放式基金份额变动


                                                                                           单位:份
                                 信诚中证 800 有色指   信诚中证 800 有色指     信诚中证 800 有色指
            项目
                                       数分级 A              数分级 B                数分级
基金合同生效日(2013 年 8 月 30
                                      28,416,747.00         28,416,747.00          244,948,273.94
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额              61,018,168.00         61,018,168.00            49,375,130.11
本报告期基金总申购份额                             -                       -       733,313,812.40
减:本报告期基金总赎回份额                          -                       -       682,915,933.91
本报告期基金拆分变动份额             -41,642,347.00        -41,642,347.00            87,503,357.03
本报告期期末基金份额总额              19,375,821.00         19,375,821.00          187,276,365.63
    1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额以及因份额折算产生的份额。
      2、根据《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800 有色指数分级证
券投资基金招募说明书》、 信诚基金关于信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金办理定期份额折算业
务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金管理人中信保诚
基金管理有限公司于 2017 年 12 月 15 日(折算基准日)对本基金进行了基金份额折算。报告期期间基金
拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚 800 有色份额 4,218,663.03 份.



                                      §11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
       报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
       1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
   本报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
2017 年 8 月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及
委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
       报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
       报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
       本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 50,000 元。该会计师事务所自
本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
     报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

                                              48
                                                    信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                                   金额单位:人民币元
                                股票交易                      应支付该券商的佣金
                                                                                占当期佣
           交易单                          占当期股
券商名称                                                                          金              备注
           元数量          成交金额        票成交总               佣金
                                                                                总量的比
                                           额的比例
                                                                                  例
中信建投        2         334,936,860.13     53.13%               307,864.48       52.91%     -
中信证券        1         166,068,663.03     26.34%               154,661.57       26.58%     -
东方证券        1          71,187,212.98     11.29%                66,298.25       11.39%     -
招商证券        2          43,211,103.13      6.85%                39,440.83        6.78%     -
安信证券        1          12,942,121.93      2.05%                11,794.47        2.03%     -
海通证券        2           2,040,380.00      0.32%                 1,859.47        0.32%     -
大通证券        1                      -               -                    -            -    -
国泰君安        1                      -               -                    -            -    -
国信证券        1                      -               -                    -            -    -
齐鲁证券        2                      -               -                    -            -    -
西南证券        2                      -               -                    -            -    -
浙商证券        1                      -               -                    -            -    -
    本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                        金额单位:人民币元
                    债券交易                 回购交易                    权证交易
                           占当期债                    占当期回                 占当期权
券商名称
            成交金额       券成交总    成交金额        购成交总     成交金额    证成交总
                           额的比例                    额的比例                 额的比例
中信建投              -            -           -              -             -             -
中信证券              -            -           -              -             -             -
东方证券              -            -           -              -             -             -
招商证券   261,000.00        100.00%           -              -             -             -
安信证券              -            -           -              -             -             -
海通证券              -            -           -              -             -             -
大通证券              -            -           -              -             -             -
国泰君安              -            -           -              -             -             -
国信证券              -            -           -              -             -             -
齐鲁证券              -            -           -              -             -             -
西南证券              -            -           -              -             -             -
浙商证券              -            -           -              -             -             -
    本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。



                                                  49
                                                  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


11.8 其他重大事件
  序号                 公告事项                          法定披露方式                法定披露日期
           信诚基金管理有限公司旗下证券投        《中国证券报》、《上海证券
    1      资基金 2016 年 12 月 31 日基金资产    报》、《证券时报》及公司网站      2017-01-03
           净值和基金份额净值公告                (www.citicprufunds.com.cn)
           信诚中证 800 有色指数分级证券投
    2                                            同上                              2017-01-20
           资基金 2016 年第四季度报告
           信诚基金管理有限公司关于旗下部
           分基金增加乾道金融信息服务(北
    3                                            同上                              2017-02-21
           京)有限公司为销售机构并参加申
           购费率优惠活动的公告
           信诚基金管理有限公司关于旗下部
           分开放式基金参加交通银行手机银
    4                                            同上                              2017-02-23
           行渠道基金申购及定期定额投资手
           续费率优惠的公告
           信诚基金管理有限公司关于在网上
           直销与直销柜台渠道开展旗下指定
    5                                            同上                              2017-03-06
           指数基金之间转换费率优惠活动的
           公告
           信诚基金管理有限公司关于旗下部
           分基金增加上海基煜基金销售有限
    6                                            同上                              2017-03-07
           公司为销售机构并参加申购费率优
           惠活动的公告
           信诚基金管理有限公司关于旗下部
           分基金增加南京苏宁基金销售有限
    7                                            同上                              2017-03-28
           公司为销售机构并参加申购费率优
           惠活动的公告
           信诚中证 800 有色指数分级证券投
    8                                            同上                              2017-03-31
           资基金 2016 年年度报告
           信诚中证 800 有色指数分级证券投
    9                                            同上                              2017-03-31
           资基金 2016 年年度报告摘要
           信诚中证 800 有色指数分级证券投
   10      资基金招募说明书更新(2017 年第 1      同上                              2017-04-13
           次)
           信诚中证 800 有色指数分级证券投
   11      资基金招募说明书摘要更新(2017         同上                              2017-04-13
           年第 1 次)
           关于旗下部分基金增加上海朝阳永
   12      续基金销售有限公司为销售机构并        同上                              2017-04-17
           参加基金申购费率优惠活动的公告
           信诚基金管理有限公司关于旗下部
           分基金增加深圳金斧子投资咨询有
   13                                            同上                              2017-04-20
           限公司为销售机构并参加基金申购
           费率优惠活动的公告

                                                50
                                            信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


     信诚中证 800 有色指数分级证券投
14                                         同上                              2017-04-21
     资基金 2017 年第一季度报告
     信诚基金管理有限公司关于旗下部
     分开放式基金参加交通银行手机银
15                                         同上                              2017-04-22
     行渠道基金申购及定期定额投资手
     续费率优惠的公告
     信诚基金管理有限公司关于〈深圳
16   证 券交 易所分 级基 金业务 管理 指    同上                              2017-04-25
     引〉实施的风险提示公告
     信诚基金管理有限公司关于《深圳
17   证 券交 易所分 级基 金业务 管理 指    同上                              2017-04-26
     引》实施的风险提示公告
     信诚基金管理有限公司关于《深圳
18   证 券交 易所分 级基 金业务 管理 指    同上                              2017-04-27
     引》实施的风险提示公告
     信诚基金管理有限公司关于旗下部
     分基金增加武汉市伯嘉基金销售有
19                                         同上                              2017-04-27
     限公司为销售机构并参加基金申购
     费率优惠活动的公告
     信诚基金管理有限公司关于《深圳
20   证 券交 易所分 级基 金业务 管理 指    同上                              2017-04-28
     引》实施的风险提示公告
     信诚基金管理有限公司关于《深圳
21   证 券交 易所分 级基 金业务 管理 指    同上                              2017-04-29
     引》实施的风险提示公告
     信诚基金管理有限公司关于调整旗
     下 9 只指数基金的场外单笔最低申
22                                         同上                              2017-06-09
     购限额、单笔最低赎回份额和最低
     保留份额的公告
     关于旗下 9 只指数基金增加蚂蚁(杭
     州)基金销售有限公司为销售机构
23   并调整场外单笔最低申购限额、单        同上                              2017-06-09
     笔最低赎回份额和最低保留份额的
     公告
     信诚基金管理有限公司关于旗下部
     分开放式基金参加交通银行手机银
24                                         同上                              2017-06-30
     行渠道基金申购及定期定额投资手
     续费率优惠的公告
     信诚基金管理有限公司旗下证券投
25   资基金 2017 年 6 月 30 日基金资产     同上                              2017-07-01
     净值和基金份额净值公告
     信诚基金管理有限公司关于旗下部
26   分基金参加交通银行网上银行基金        同上                              2017-07-01
     申购手续费率优惠活动的公告

                                          51
                                           信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


     信诚基金管理有限公司关于调整旗
27   下基金风险等级划分和投资者类型       同上                              2017-07-03
     匹配的提示性公告 20170703
     信诚中证 800 有色指数分级证券投
28                                        同上                              2017-07-21
     资基金 2017 年第二季度报告
     信诚基金管理有限公司关于旗下部
     分开放式基金增加北京蛋卷基金销
29                                        同上                              2017-07-27
     售有限公司为销售机构并参加基金
     申购费率优惠活动的公告
     信诚中证 800 有色指数分级证券投
30                                        同上                              2017-08-29
     资基金 2017 年半年度报告摘要
     信诚中证 800 有色指数分级证券投
31                                        同上                              2017-08-29
     资基金 2017 年半年度报告
     信诚基金管理有限公司关于旗下部
32   分基金增加万联证券为销售机构的       同上                              2017-09-01
     公告
     信诚中证 800 有色指数分级证券投
33   资基金可能发生不定期份额折算的       同上                              2017-09-15
     提示公告
     信诚中证 800 有色指数分级证券投
34   资基金可能发生不定期份额折算的       同上                              2017-09-21
     提示公告
     信诚基金管理有限公司关于旗下部
     分基金增加厦门鑫鼎盛为销售机构
35                                        同上                              2017-09-26
     并参加基金申购费率优惠活动的公
     告
     信诚基金管理有限公司关于旗下部
36   分基金增加万得投顾为销售机构并       同上                              2017-09-26
     参加基金申购费率优惠活动的公告
     信诚基金管理有限公司关于调整旗
37   下深圳证券交易所上市开放式基金       同上                              2017-09-30
     场内份额持有期规则的公告
     信诚中证 800 有色指数分级证券投
38   资基金招募说明书(2017 年第 2 次更    同上                              2017-10-13
     新)
     信诚中证 800 有色指数分级证券投
39   资基金招募说明书摘要(2017 年第 2     同上                              2017-10-13
     次更新)
     信诚中证 800 有色指数分级证券投
40                                        同上                              2017-10-26
     资基金 2017 年第三季度报告
     信诚基金管理有限公司关于旗下部
41   分基金参加中信建投基金申购费率       同上                              2017-11-02
     优惠活动的公告


                                         52
                                                   信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


               信诚基金管理有限公司关于旗下部
   42          分基金增加万家财富为销售机构的     同上                                2017-11-06
               公告
               信诚基金管理有限公司关于旗下部
               分基金增加北京电盈基金销售有限
   43                                             同上                                2017-12-01
               公司为销售机构并参加基金申购费
               率优惠活动的公告
               关于信诚中证 800 有色指数分级证
   44          券投资基金办理定期份额折算业务     同上                                2017-12-12
               的公告
               信诚基金管理有限公司关于旗下部
   45          分基金增加格上富信为销售机构并     同上                                2017-12-15
               参加基金申购费率优惠活动的公告
               信诚基金管理有限公司关于信诚中
               证 800 有色指数分级证券投资基金
   46                                             同上                                2017-12-19
               定期份额折算结果及恢复交易的公
               告
               中信保诚基金管理有限公司关于旗
               下部分开放式基金参加交通银行手
   47                                             同上                                2017-12-29
               机银行渠道基金申购及定期定额投
               资手续费率优惠的公告
               中信保诚基金管理有限公司关于旗
   48                                             同上                                2017-12-30
               下产品实施增值税政策的公告




                               §12 影响投资者决策的其他重要信息


12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
                                                                                            报告期末持有
                              报告期内持有基金份额变化情况
投资者类                                                                                      基金情况
  别                   持有基金份额比例达到或         期初         申购        赎回         持有    份额
               序号
                         者超过 20%的时间区间         份额         份额        份额         份额    占比
  机构          1        20170101 至 20170630
  个人     -          -                           -            -           -            -          -
                                         产品特有风险
                                               -

12.2影响投资者决策的其他重要信息





                                                 53
                                              信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2017 年年度报告


                                    §13 备查文件目录


13.1 备查文件名称
1、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2 备查文件存放地点
    中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰
银行大楼 9 层
13.3备查文件查阅方式
    投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。




                                                                     中信保诚基金管理有限公司
                                                                             2018 年 3 月 30 日




                                            54
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈