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华宝中证1000A(150263)

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基金公告

中证1000分级:2018年第三季度报告

公告日期:2018-10-26

华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
        2018 年第 3 季度报告

                 2018 年 9 月 30 日




     基金管理人:华宝基金管理有限公司

     基金托管人:中国建设银行股份有限公司

     报告送出日期:2018 年 10 月 26 日
                                                          华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告




                                       §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


                                    §2 基金产品概况

 基金简称                  华宝中证 1000 指数分级
 场内简称                  1000 分级
 基金主代码                162413
 交易代码                  162413
 基金运作方式              契约型开放式
 基金合同生效日            2015 年 6 月 4 日
 报告期末基金份额总额      57,362,224.87 份
                           紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情
 投资目标                  况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
                           跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
                           本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及
                           其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
                           变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增
                           长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以
                           内,年跟踪误差控制在 4%以内。
 投资策略
                           在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成
                           份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成
                           份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合
                           同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
                           基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
 业绩比较基准              中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
                           本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特
 风险收益特征
                           征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混

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                                                         华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告


                             合型基金。
 基金管理人                  华宝基金管理有限公司
 基金托管人                  中国建设银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简                                                        华宝中证 1000 指数
                             1000A                  1000B
 称                                                                          分级
 下属分级基金场内简称        1000A                  1000B                    1000 分级
 下属分级基金的交易代
                             150263                 150264                   162413
 码
 报告期末下属分级基金
                             1,573,179.00 份        1,573,179.00 份          54,215,866.87 份
 的份额总额
                                                                             本基金为股票型指
                                                                             数基金,具有较高预
                                                                             期风险、较高预期收
                             华宝中证 1000A 份额    华宝中证 1000B 份额
 下属分级基金的风险收                                                        益的特征,其预期风
                             具有较低风险、收益     具有较高风险、较高
 益特征                                                                      险和预期收益均高
                             相对稳定的特征。       预期收益的特征。
                                                                             于货币市场基金、债
                                                                             券型基金和混合型
                                                                             基金。




                        §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                                  单位:人民币元
              主要财务指标                报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日 )
 1.本期已实现收益                                                                     -914,724.43
 2.本期利润                                                                       -5,400,163.35
 3.加权平均基金份额本期利润                                                               -0.0943
 4.期末基金资产净值                                                               44,362,162.00
 5.期末基金份额净值                                                                        0.7734
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。


3.2 基金净值表现



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                                                            华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告



3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                                  业绩比较基
               净值增长率      净值增长率标       业绩比较基
    阶段                                                          准收益率标      ①-③      ②-④
                   ①              准差②         准收益率③
                                                                    准差④
 过去三个月       -10.88%               1.23%        -10.53%            1.25%     -0.35%     -0.02%



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年 12 月 4 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。


3.3 其他指标
  无。




                                   §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                         任本基金的基金经理期限           证券从业年
   姓名         职务                                                                 说明
                            任职日期      离任日期            限
              本基金基                                                   硕士。2006 年 6 月加入华宝
              金经理、                                                   基金管理有限公司,先后在
                         2015 年 6 月    2018 年 8 月
 胡洁         量化投资                                    12 年          交易部、产品开发部和量化
                         4日             24 日
              部副总经                                                   投资部工作,2012 年 10 月
              理、上证                                                   起任上证 180 成长交易型开
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                                                      华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告


            180 成 长                                              放式指数证券投资基金、华
            ETF、华宝                                              宝上证 180 成长交易型开放
            上 证 180                                              式指数证券投资基金联接
            成 长 ETF                                              基金基金经理。2015 年 5
            联接、华                                               月起任华宝中证医疗指数
            宝中证医                                               分级证券投资基金基金经
            疗指数分                                               理,2015 年 6 月至 2018 年
            级、华宝                                               8 月任华宝中证 1000 指数
            中证军工                                               分级证券投资基金基金经
            ETF、华宝                                              理。2016 年 8 月起兼任华宝
            标普中国                                               中证军工交易型开放式指
            A 股红利                                               数证券投资基金基金经理。
            机会指数                                               2017 年 1 月兼任华宝标普
            (LOF) 、                                               中国 A 股红利机会指数证券
            华宝中证                                               投资基金(LOF)基金经理。
            银 行 ETF                                              2017 年 7 月任华宝中证银
            (场内简                                               行交易型开放式指数证券
            称“银行                                               投资基金基金经理。2018
            ETF ”) 基                                            年 6 月任量化投资部副总经
            金经理                                                 理。
                                                                   硕士。2009 年加入华宝基金
                                                                   管理有限公司,先后担任助
                                                                   理产品经理,数量分析师,
                                                                   投资经理助理,投资经理等
            本基金基
                                                                   职务。2015 年 11 月任上证
            金经理、
                                                                   180 价值交易型开放式指数
            上 证 180
                                                                   证券投资基金、华宝上证
            价值 ETF、
                                                                   180 价值交易型开放式指数
            华宝上证
                                                                   证券投资基金联接基金基
            180 价 值
                                                                   金经理,2016 年 8 月任华宝
            ETF 联接、
                       2018 年 8 月                                中证全指证券公司交易型
 丰晨成     华宝中证                  -              9年
                       24 日                                       开放式指数证券投资基金
            全指证券
                                                                   基金经理,2018 年 4 月任华
            公司 ETF、
                                                                   宝中证 500 指数增强型发起
            华宝中证
                                                                   式证券投资基金基金经理,
            500 增强、
                                                                   2018 年 6 月任华宝中证全
            华宝券商
                                                                   指证券公司交易型开放式
            ETF 联 接
                                                                   指数证券投资基金发起式
            基金经理
                                                                   联接基金基金经理,2018
                                                                   年 8 月任华宝中证 1000 指
                                                                   数分级证券投资基金基金
                                                                   经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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                                                      华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告




4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基

金法》及其各项实施细则、《华宝基金管理有限公司华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合

同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额

持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中

央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定

和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股

票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结

果未发现异常情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

    本报告期内,本基金未发现异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    中证 1000 指数在 7 月中上旬期间维持振荡,但在 7 月底跟随中小盘股票调整,指数也跟随走

低,受市场情绪影响估值区间下行,中证 1000 指数与其他中小市值指数一样遭受明显下跌。

    本报告期为本基金的正常运作期,在实际操作中,我们遵守基金合同,按照既定的指数增强

投资策略,通过量化投资方法达到投资目标。




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                                                           华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告



4.5 报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-10.88%,同期业绩比较基准收益率为

-10.53%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      本基金基金合同生效于 2015 年 6 月 4 日,本基金自 2018 年 6 月 19 日起,截止本报告期末,

已连续超过二十个工作日基金资产净值低于 5000 万元。




                                   §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号                  项目                     金额(元)              占基金总资产的比例(%)
   1      权益投资                                 41,543,387.78                              93.03
          其中:股票                               41,543,387.78                              93.03
   2      基金投资                                                  -                              -
   3      固定收益投资                                              -                              -
          其中:债券                                                -                              -
          资产支持证券                                              -                              -
   4      贵金属投资                                                -                              -
   5      金融衍生品投资                                            -                              -
   6      买入返售金融资产                                          -                              -
          其中:买断式回购的买入返售
                                                                    -                              -
          金融资产
   7      银行存款和结算备付金合计                   3,100,886.16                              6.94
   8      其他资产                                        11,086.14                            0.02
   9      合计                                     44,655,360.08                             100.00




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码                 行业类别                 公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
  A      农、林、牧、渔业                                 367,884.40                           0.83
  B      采矿业                                          1,047,322.66                          2.36
  C      制造业                                      26,085,643.35                            58.80
  D      电力、热力、燃气及水生产和                      1,221,481.10                          2.75
                                      第 7 页 共 13 页
                                                            华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告


          供应业
  E       建筑业                                          1,092,182.83                          2.46
  F       批发和零售业                                    1,724,828.96                          3.89
  G       交通运输、仓储和邮政业                          1,042,040.46                          2.35
  H       住宿和餐饮业                                                -                             -
          信息传输、软件和信息技术服
  I                                                       4,348,094.81                          9.80
          务业
  J       金融业                                           233,654.00                           0.53
  K       房地产业                                        1,374,652.85                          3.10
  L       租赁和商务服务业                                 491,555.49                           1.11
  M       科学研究和技术服务业                             448,521.70                           1.01
  N       水利、环境和公共设施管理业                        474,194.87                          1.07
  O       居民服务、修理和其他服务业                                  -                             -
  P       教育                                                        -                             -
  Q       卫生和社会工作                                   534,746.00                           1.21
  R       文化、体育和娱乐业                               631,770.70                           1.42
  S       综合                                             291,694.60                           0.66
          合计                                        41,410,268.78                            93.35




5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
  代码                行业类别                公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
      A      农、林、牧、渔业                                         -                             -
      B      采掘业                                                   -                             -
      C      制造业                                         60,066.00                           0.14
             电力、热力、燃气及水生
      D                                                               -                             -
             产和供应业
      E      建筑业                                          3,799.00                           0.01
      F      批发和零售业                                             -                             -
      G      交通运输、仓储和邮政业                                   -                             -
      H      住宿和餐饮业                                             -                             -
             信息传输、软件和信息技
      I                                                               -                             -
             术服务业
      J      金融业                                                   -                             -
      K      房地产业                                       69,254.00                           0.16
      L      租赁和商务服务业                                         -                             -
      M      科学研究和技术服务业                                     -                             -
      N      水利、环境和公共设施管
                                                                      -                             -
             理业
      O      居民服务、修理和其他服
                                                                      -                             -
             务业
      P      教育                                                     -                             -
      Q      卫生和社会工作                                           -                             -
                                       第 8 页 共 13 页
                                                            华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告


        R   文化、体育和娱乐业                                          -                           -
        S   综合                                                        -                           -
            合计                                            133,119.00                           0.30




 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。




 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
 明细
                                                                                       占基金资产净值
  序号       股票代码            股票名称       数量(股)         公允价值(元)
                                                                                         比例(%)
    1              300142         沃森生物           15,800          344,440.00                  0.78
    2              300347         泰格医药            3,900          209,508.00                  0.47
    3              300168         万达信息            9,300          186,930.00                  0.42
    4              600779           水井坊            4,400          179,960.00                  0.41
    5              002507         涪陵榨菜            6,100          158,905.00                  0.36
    6              600567         山鹰纸业           41,200          154,500.00                  0.35
    7              300176         鸿特科技            3,990          141,565.20                  0.32
    8              300601         康泰生物            3,245          141,157.50                  0.32
    9              600745         闻泰科技            4,600          140,208.00                  0.32
   10              600763         通策医疗            2,500          134,275.00                  0.30




 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
 明细
                                                                                        占基金资产净值
  序号        股票代码             股票名称       数量(股)        公允价值(元)
                                                                                          比例(%)
    1                   000029       深深房 A              6,200        69,254.00                 0.16
    2                   600399       *ST 抚钢             14,100        60,066.00                 0.14
    3                   002323       *ST 百特              2,900            3,799.00              0.01




 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
本基金本报告期末未持有债券投资。

                                       第 9 页 共 13 页
                                                       华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告




 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。


 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。


 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
      本基金未投资股指期货。


 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


 5.10.1 本期国债期货投资政策
      本基金未投资国债期货。


 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
 本基金未投资国债期货。


 5.10.3 本期国债期货投资评价
      本基金未投资国债期货。




                                   第 10 页 共 13 页
                                                         华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告



5.11 投资组合报告附注


5.11.1   
      基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。


5.11.2 
      基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


5.11.3 其他资产构成
序号                  名称                                   金额(元)
 1       存出保证金                                                                      2,298.62
 2       应收证券清算款                                                                           -
 3       应收股利                                                                                 -
 4       应收利息                                                                           605.54
 5       应收申购款                                                                      8,181.98
 6       其他应收款                                                                               -
 7       待摊费用                                                                                 -
 8       其他                                                                                     -
 9       合计                                                                           11,086.14




5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                          流通受限部分的     占基金资产
序号            股票代码      股票名称                                     流通受限情况说明
                                            公允价值(元)     净值比例(%)
  1                  600745    闻泰科技       140,208.00              0.32          重大事项停牌




5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                          流通受限部分的     占基金资产
序号        股票代码          股票名称                                     流通受限情况说明
                                            公允价值(元)     净值比例(%)

                                     第 11 页 共 13 页
                                                                  华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告


        1            000029         深深房 A        69,254.00                  0.16           重大事项停牌
        2            002323         *ST 百特            3,799.00               0.01           重大事项停牌




   5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
            无。




                                    §6 开放式基金份额变动

                                                                                                  单位:份
                                                                                          华宝中证 1000 指
                   项目                         1000A                    1000B
                                                                                              数分级
       报告期期初基金份额总额                  1,562,512.00           1,562,512.00          53,978,220.34
       报告期期间基金总申购份额                               -                       -      2,193,609.63
       减:报告期期间基金总赎回份额                            -                       -      1,934,629.10
       报告期期间基金拆分变动份额
                                                 10,667.00                10,667.00            -21,334.00
       (份额减少以"-"填列)
       报告期期末基金份额总额                  1,573,179.00           1,573,179.00          54,215,866.87
   注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。



                     §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


   7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

   本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


   7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
   本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



                          §8 影响投资者决策的其他重要信息


   8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。


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                                                     华宝中证 1000 指数分级 2018 年第 3 季度报告



8.2 影响投资者决策的其他重要信息
    无。



                               §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录

    中国证监会批准基金设立的文件;

    华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同;

    华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书;

    华宝中证 1000 指数分级证券投资基金托管协议;

    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

    基金托管人业务资格批件和营业执照。


9.2 存放地点
    以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。


9.3 查阅方式
    投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。




                                                                   华宝基金管理有限公司
                                                                        2018 年 10 月 26 日




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