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华安创业板50A(150303)

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基金公告

华安创业板50分级:2018年半年度报告

公告日期:2018-08-24

华安创业板50指数分级证券投资基金
        2018年半年度报告
        2018年6月30日
    基金管理人:华安基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一八年八月二十四日

                                  1重要提示及目录
1.1重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
1.2目录
1重要提示及目录......................................................................................................................................2
  1.1重要提示.........................................................................................................................................2
2基金简介..................................................................................................................................................5
  2.1基金基本情况..................................................................................................................................5
  2.2基金产品说明.................................................................................................................................5
  2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................6
  2.4信息披露方式.................................................................................................................................6
  2.5其他相关资料.................................................................................................................................6
3主要财务指标和基金净值表现..............................................................................................................6
  3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................6
  3.2基金净值表现.................................................................................................................................7
4管理人报告..............................................................................................................................................8
  4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................8
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................9
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...........................................................................10
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................................................11
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................................................11
  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.......................................................................12
  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...........................................................................12
  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................12
5托管人报告............................................................................................................................................12
  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................................................12
  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........13
  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................13
6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................13
  6.1资产负债表...................................................................................................................................13
  6.2利润表...........................................................................................................................................14
  6.3所有者权益(基金净值)变动表...............................................................................................15
  6.4报表附注.......................................................................................................................................16
7投资组合报告........................................................................................................................................34
  7.1期末基金资产组合情况...............................................................................................................34
  7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................35
  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................................36
  7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................38
  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................40
  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................40
  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...................40
  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................40
  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............................40
  7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................40
  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................41
  7.12投资组合报告附注.....................................................................................................................41
8基金份额持有人信息............................................................................................................................42
  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................42

  8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................................42
  8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.......................................................................43
  8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况....................................43
9开放式基金份额变动...............................................................................................................................44
10重大事件揭示......................................................................................................................................44
  10.1    基金份额持有人大会决议..................................................................................................44
  10.2    基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................44
  10.3    涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................................................44
  10.4    基金投资策略的改变..........................................................................................................44
  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................44
  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................44
  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................44
  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况......................................................45
  10.8其他重大事件.............................................................................................................................46
11备查文件目录......................................................................................................................................48
  11.1备查文件目录.............................................................................................................................48
  11.2存放地点.....................................................................................................................................48
  11.3查阅方式.....................................................................................................................................48
                                    2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称                                        华安创业板50指数分级证券投资基金
基金简称                                                    华安创业板50指数分级
场内简称                                                                  创业50
基金主代码                                                                160420
交易代码                                                                  160420
基金运作方式                                                    上市契约型开放式
基金合同生效日                                                    2015年7月6日
基金管理人                                                  华安基金管理有限公司
基金托管人                                              中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                                              967,738,775.88份
基金合同存续期                                                            不定期
基金份额上市的证券交易所                                                    深圳
上市日期                                                        2015年7月15日
下属分级基金的基金简称          华安创业板50指  华安创业板50指  华安创业板50指
                                        数分级A        数分级B          数分级
下属分级基金的场内简称                  创业股A        创业股B        创业50
下属分级基金的交易代码                    150303          150304          160420
报告期末下属分级基金的份额总额    197,440,411.00    197,440,411.00  572,857,953.88
                                              份              份              份
2.2基金产品说明
投资目标            本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
                    和跟踪误差最小化。
                    本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
                    数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根
                    据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场
                    流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致
                    无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,
                    基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,
                    并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制
投资策略            基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现,力争控制本基金的净
                    值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,
                    年跟踪误差不超过4%。
                    为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运
                    用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特
                    点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和
                    优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额
                    净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的
                    差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减
                    仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
业绩比较基准        95%×创业板50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征        本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险
                    和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
          项目                  基金管理人                  基金托管人
名称                        华安基金管理有限公司      中国农业银行股份有限公司
                姓名                钱鲲                        贺倩
信息披露
              联系电话          021-38969999                010-66060069
负责人
              电子邮箱      qiankun@huaan.com.cn          tgxxpl@abchina.com
客户服务电话                    4008850099                    95599
传真                            021-68863414                010-68121816
                          中国(上海)自由贸易试验区
注册地址                                              北京市东城区建国门内大街69
                          世纪大道8号国金中心二期31
                                                                  号
                                    -32层
                          中国(上海)自由贸易试验区
办公地址                                              北京市西城区复兴门内大街28
                          世纪大道8号国金中心二期31
                                                          号凯晨世贸中心东座F9
                                    -32层
邮政编码                          200120                      100031
法定代表人                        朱学华                      周慕冰
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点                      上海市世纪大道8号上海国金中心二期31
                                              层、32层
2.5其他相关资料
      项目                    名称                            办公地址
注册登记机构      中国证券登记结算有限公司      北京市西城区太平桥大街17号
                            3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
                                                                  金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标                      报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)
本期已实现收益                                                          -94,137,345.60
本期利润                                                                -108,698,184.13
加权平均基金份额本期利润                                                      -0.1412
本期加权平均净值利润率                                                        -18.38%
本期基金份额净值增长率                                                        -11.29%
3.1.2期末数据和指标                                报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润                                                      -1,885,255,897.24
期末可供分配基金份额利润                                                      -1.9481
期末基金资产净值                                                        665,212,961.52
期末基金份额净值                                                                0.6874
3.1.3累计期末指标                                  报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率                                                        -71.21%
  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                份额净值增  份额净值增  业绩比较基  业绩比较基
    阶段        长率①    长率标准差  准收益率③  准收益率标    ①-③      ②-④
                                ②                    准差④
过去一个月      -7.26%      2.16%      -7.29%      2.14%      0.03%      0.02%
过去三个月      -18.53%      1.74%      -18.37%      1.75%      -0.16%      -0.01%
过去六个月      -11.29%      1.88%      -10.66%      1.90%      -0.63%      -0.02%
过去一年        -31.50%      1.73%      -14.32%      1.57%      -17.18%      0.16%
自基金合同生    -71.21%      1.90%      -43.49%      2.08%      -27.72%      -0.18%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                            华安创业板50指数分级证券投资基金
                  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                          (2015年7月6日至2018年6月30日)

                                    4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内
首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、
上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司—华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公司。截至2018年6月30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安
现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收
益债券等103只开放式基金,管理资产规模达到2,460.80亿元人民币。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
                          任本基金的基金经理  证券从业
  姓名        职务          (助理)期限        年限                说明
                          任职日期  离任日期
          本基金的基金  2015-07-0                        理学博士,14年证券、基金从业经
  许之彦  经理,指数与      6          -        14年    验,CQF(国际数量金融工程师)。曾
          量化投资事业                                  在广发证券和中山大学经济管理学
          总部高级总监                                  院博士后流动站从事金融工程工
                                                          作,2005年加入华安基金管理有限
                                                          公司,曾任研究发展部数量策略分
                                                          析师,2008年4月至2012年12月
                                                          担任华安MSCI中国A股指数增强
                                                          型证券投资基金的基金经理,2009
                                                          年9月起同时担任上证180交易型
                                                          开放式指数证券投资基金及其联接
                                                          基金的基金经理。2010年11月至
                                                          2012年12月担任上证龙头企业交
                                                          易型开放式指数证券投资基金及其
                                                          联接基金的基金经理。2011年9月
                                                          起同时担任华安深证300指数证券
                                                          投资基金(LOF)的基金经理。2013
                                                          年6月起担任指数投资部高级总监。
                                                          2013年7月起同时担任华安易富黄
                                                          金交易型开放式证券投资基金的基
                                                          金经理。2013年8月起同时担任华
                                                          安易富黄金交易型开放式证券投资
                                                          基金联接基金的基金经理。2014年
                                                          11月至2015年12月担任华安中证
                                                          高分红指数增强型证券投资基金的
                                                          基金经理。2015年6月起同时担任
                                                          华安中证全指证券公司指数分级证
                                                          券投资基金、华安中证银行指数分
                                                          级证券投资基金的基金经理。2015
                                                          年7月起担任本基金的基金经理。
                                                          2016年6月起担任华安创业板50
                                                          交易型开放式指数证券投资基金的
                                                          基金经理。2017年12月起,同时担
                                                          任华安MSCI中国A股指数增强型
                                                          证券投资基金、华安沪深300量化
                                                          增强型指数证券投资基金的基金经
                                                          理。
  注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风
险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1)交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2)交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3)银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
  本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
  本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为3次,未出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  上半年国内经济总体运行平稳,受去杠杆和严监管政策的制约,融资环境呈现出明显收紧局面,投资和消费同比增速也有所放缓。同时,中美贸易争端导致经济面临的外部不确定性进一步上升。国内央行在上半年连续两次降准,并加大公开市场资金投放,显示货币政策已转向边际宽松。由于中美经济基本面和货币政策的背离,上半年人民币对美元汇率出现较大幅度贬值。
  在经济预期下滑、中美贸易摩擦及汇率贬值等因素影响下,上半年国内A股市场各主要指数均出现不同程度的下跌,创业板50指数下挫11.24%。
  投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
  截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.6874元,本报告期份额净值增长率为-11.29%,同期业绩比较基准增长率为-10.66%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望下半年,我们认为,中美贸易争端大概率会呈现复杂化趋势,后续净出口的数据将很可能承压,加之上半年创新低的社融增速,下半年经济面临一定的回落压力。
  基于国内的经济基本面和最新的高层经济会议,我们预计,下半年无论是货币政策还是财政政策都将实质转向,宽松的货币政策将使得实体信用进入持续改善阶段,而更加积极的财政政策一方面会使得基建投资等需求边际改善,另一方面势必将加大对小微企业和经济新动能的减税降费力度。
  我们认为,国内正处于经济结构优化调整的进程中,未来新经济领域仍将相对保持较高增长。随着货币政策转向,预期下半年市场宽松的流动性将更有利于成长股的估值提升。目前创业板50指数的PE(TTM)为33倍左右,处于估值的历史底部区域,是投资者布局优质创业板公司的优选标的。
  作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
  本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
  本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  本报告期不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
                                    5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华安基金管理有限公
司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
      本托管人认为,华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,华安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
                          6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:华安创业板50指数分级证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
                                                                      单位:人民币元
          资产            附注号          本期末                上年度末
                                        2018年6月30日      2017年12月31日
资产:                                                    -                      -
银行存款                    6.4.7.1            47,914,986.50            10,090,953.98
结算备付金                                        267,324.95              249,847.70
存出保证金                                        237,309.12              113,016.86
交易性金融资产              6.4.7.2            628,719,681.46          197,261,972.71
其中:股票投资                                628,719,681.46          195,467,872.71
      基金投资                                            -                      -
      债券投资                                            -            1,794,100.00
      资产支持证券投资                                    -                      -
      贵金属投资                                          -                      -
衍生金融资产                6.4.7.3                        -                      -
买入返售金融资产            6.4.7.4                        -                      -
应收证券清算款                                  4,296,588.84            1,103,230.20
应收利息                    6.4.7.5                  7,253.99                2,640.43
应收股利                                                  -                      -
应收申购款                                      3,424,809.55              284,532.44
递延所得税资产                                            -                      -
其他资产                    6.4.7.6                        -                      -
资产总计                                      684,867,954.41          209,106,194.32
    负债和所有者权益      附注号          本期末                上年度末
                                        2018年6月30日      2017年12月31日
负债:                                                    -                      -
短期借款                                                  -                      -
交易性金融负债                                            -                      -
衍生金融负债                6.4.7.3                        -                      -
卖出回购金融资产款                                        -                      -
应付证券清算款                                            -                      -
应付赎回款                                    17,729,186.91              372,330.40
应付管理人报酬                                    569,562.94              184,679.22
应付托管费                                        125,303.82              40,629.42
应付销售服务费                                            -                      -
应付交易费用                6.4.7.7                962,629.44              130,859.64
应交税费                                                  -                      -
应付利息                                                  -                      -
应付利润                                                  -                      -
递延所得税负债                                            -                      -
其他负债                    6.4.7.8                268,309.78              410,815.78
负债合计                                      19,654,992.89            1,139,314.46
所有者权益:                                              -                      -
实收基金                    6.4.7.9          2,371,727,351.77          657,734,602.90
未分配利润                  6.4.7.10          -1,706,514,390.25          -449,767,723.04
所有者权益合计                                665,212,961.52          207,966,879.86
负债和所有者权益总计                          684,867,954.41          209,106,194.32
  注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.6874元,基金份额967,738,775.88份。其中华安创业板50份额净值0.6874元,基金份额572,857,953.88份;华安创业板50A份额参考净值1.0297元,基金份额197,440,411.00份;华安创业板50B份额参考净值0.3451元,基金份额
197,440,411.00份。
6.2利润表
会计主体:华安创业板50指数分级证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
                                                                      单位:人民币元
              项目                附注号          本期            上年度可比期间

                                            2018年1月1日至    2017年1月1日至
                                            2018年6月30日    2017年6月30日
一、收入                                        -103,530,619.04        -128,249,367.09
1.利息收入                                          180,770.69            294,958.48
其中:存款利息收入              6.4.7.11            180,503.16            294,958.48
      债券利息收入                                      267.53                    -
      资产支持证券利息收入                                  -                    -
      买入返售金融资产收入                                  -                    -
      其他利息收入                                          -                    -
2.投资收益(损失以“-”填列)                      -89,893,007.07        -234,176,864.66
其中:股票投资收益              6.4.7.12          -93,070,135.53        -236,094,099.20
      基金投资收益                                          -                    -
      债券投资收益              6.4.7.13            274,190.29                    -
      资产支持证券投资收益                                  -                    -
      贵金属投资收益                                        -                    -
      衍生工具收益              6.4.7.14                    -                    -
      股利收益                  6.4.7.15          2,902,938.17          1,917,234.54
3.公允价值变动收益(损失以“-”号  6.4.7.16          -14,560,838.53        104,251,116.74
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                -                    -
5.其他收入(损失以“-”号填列)    6.4.7.17            742,455.87          1,381,422.35
减:二、费用                                      5,167,565.09          9,948,061.49
1.管理人报酬                                      2,927,091.72          5,315,553.86
2.托管费                                          643,960.19          1,169,421.87
3.销售服务费                                                -                    -
4.交易费用                      6.4.7.18          1,300,782.27          3,120,094.78
5.利息支出                                                  -                    -
其中:卖出回购金融资产支出                                  -                    -
6.税金及附加                                              0.97                    -
7.其他费用                      6.4.7.19            295,729.94            342,990.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                  -108,698,184.13        -138,197,428.58
列)
减:所得税费用                                              -                    -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -108,698,184.13        -138,197,428.58
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安创业板50指数分级证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
                                                                      单位:人民币元
                                                      本期
          项目                        2018年1月1日至2018年6月30日
                                实收基金          未分配利润      所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金      657,734,602.90      -449,767,723.04    207,966,879.86
净值)
二、本期经营活动产生的基                  -      -108,698,184.13    -108,698,184.13
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减      1,713,992,748.87    -1,148,048,483.08    565,944,265.79
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款            3,121,239,968.61    -2,120,102,086.11    1,001,137,882.50
      2.基金赎回款            -1,407,247,219.74      972,053,603.03    -435,193,616.71
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变                  -                  -                -
动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金      2,371,727,351.77    -1,706,514,390.25    665,212,961.52
净值)
                                                上年度可比期间
          项目                        2017年1月1日至2017年6月30日
                              实收基金          未分配利润        所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金  2,774,470,856.33    -1,507,289,484.13      1,267,181,372.20
净值)
二、本期经营活动产生的基                -      -138,197,428.58      -138,197,428.58
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减  -1,912,452,591.01      1,136,409,591.87      -776,042,999.14
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款            750,120,579.21      -420,278,059.73      329,842,519.48
      2.基金赎回款          -2,662,573,170.22      1,556,687,651.60    -1,105,885,518.62
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变                -                  -                  -
动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金    862,018,265.32      -509,077,320.84      352,940,944.48
净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
  华安创业板50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]912号《关于准予华安创业板50指数分级证券投资基金注册的批复》的核准,由华安基金管理有限公司作为管理人自2015年6月24日至2015年6月30日止
期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字第60971571_B26号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年7月6日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币228,787,366.73元,在募集期间产生的存款利息为人民币10,287.08元,以上实收基金(本息)合计为人民币228,797,653.81元,折合228,797,653.81份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
  本基金的基金份额包括华安创业板50指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“华安创业板50份额”)、华安创业板50指数分级证券投资基金的稳健收益类份额(以下简称“华安创业板50A份额”)和华安创业板50指数分级证券投资基金的积极收益类份额(以下简称“华安创业板50B份额”)。其中,华安创业板50A份额和华安创业板50B份额的基金份额配比始终保持1  ∶ 的1比例不变。
  在华安创业板50A份额和华安创业板50份额存续期内的每个会计年度的基金份额定期份额折算基准日(基金合同生效不足六个月的除外),本基金将进行基金的定期份额折算。定期份额折算的基准日为每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。当华安创业板50份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时或当华安创业板50B份额的参考净值小于或等于0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于创业板50指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
  本基金的业绩比较基准为95%×创业板50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础
  本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
  本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
  本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
  本会计期间不存在差错更正。
6.4.6税项
  6.4.6.1印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    6.4.6.2增值税
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
  6.4.6.3企业所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  6.4.6.4个人所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2018年6月30日
活期存款                                                                  47,914,986.50
定期存款                                                                              -
其他存款                                                                              -
合计                                                                      47,914,986.50
6.4.7.2交易性金融资产
                                                                      单位:人民币元
                                                      本期末
            项目                                  2018年6月30日
                                    成本              公允价值        公允价值变动
股票                              748,409,518.90      628,719,681.46    -119,689,837.44
贵金属投资-金交所黄金合约                      -                  -                -
        交易所市场                            -                  -                -
债券  银行间市场                            -                  -                -
        合计                                  -                  -                -
资产支持证券                                  -                  -                -
基金                                          -                  -                -
其他                                          -                  -                -
            合计                    748,409,518.90      628,719,681.46    -119,689,837.44
6.4.7.3衍生金融资产/负债
  无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
  本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

  本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2018年6月30日
应收活期存款利息                                                                7,002.83
应收定期存款利息                                                                      -
应收其他存款利息                                                                      -
应收结算备付金利息                                                              108.27
应收债券利息                                                                          -
应收资产支持证券利息                                                                  -
应收买入返售证券利息                                                                  -
应收申购款利息                                                                    46.77
应收黄金合约拆借孳息                                                                  -
其他                                                                              96.12
                合计                                                            7,253.99
6.4.7.6其他资产
  无余额。
6.4.7.7应付交易费用
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2018年6月30日
交易所市场应付交易费用                                                        962,629.44
银行间市场应付交易费用                                                                -
合计                                                                          962,629.44
6.4.7.8其他负债
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2018年6月30日
应付券商交易单元保证金                                                                -
应付赎回费                                                                    29,872.49
预提账户维护费                                                                        -
预提审计费                                                                    29,752.78
预提信息披露费                                                                128,931.73
预提上市年费                                                                  29,752.78
应付指数使用费                                                                50,000.00
合计                                                                          268,309.78
6.4.7.9实收基金
                                                                  金额单位:人民币元
                                                        本期
            项目                          2018年1月1日至2018年6月30日
                                    基金份额(份)                  账面金额
上年度末                                  268,376,943.19                  657,734,602.90
本期申购                                1,273,562,604.62                3,121,239,968.61
本期赎回(以“-”号填列)                  -574,200,771.93                -1,407,247,219.74
本期末                                    967,738,775.88                2,371,727,351.77
  注:本基金的基金份额包括华安创业板50份额、华安创业板50A份额和华安创业板50B份额。
6.4.7.10未分配利润
                                                                      单位:人民币元
              项目                  已实现部分        未实现部分    未分配利润合计
上年度末                          -486,107,286.09      36,339,563.05  -449,767,723.04
本期利润                            -94,137,345.60    -14,560,838.53  -108,698,184.13
本期基金份额交易产生的变动数      -1,305,011,265.55    156,962,782.47  -1,148,048,483.08
其中:基金申购款                  -2,410,095,853.34    289,993,767.23  -2,120,102,086.11
      基金赎回款                  1,105,084,587.79    -133,030,984.76    972,053,603.03
本期已分配利润                                  -                -                -
本期末                            -1,885,255,897.24    178,741,506.99  -1,706,514,390.25
6.4.7.11存款利息收入
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期
                                            2018年1月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入                                                          163,495.06
定期存款利息收入                                                                    -
其他存款利息收入                                                                    -
结算备付金利息收入                                                          9,433.52
其他                                                                        7,574.58
合计                                                                      180,503.16
6.4.7.12股票投资收益
                                                                      单位:人民币元
                项目                                        本期
                                              2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额                                                          246,377,512.56
减:卖出股票成本总额                                                      339,447,648.09
买卖股票差价收入                                                            -93,070,135.53
6.4.7.13债券投资收益
                                                                      单位:人民币元
                                                                  本期
                        项目
                                                        2018年1月1日至2018年6月30日
  卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额                                    2,068,706.81
  减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额                                1,794,100.00
  减:应收利息总额                                                                416.52
  买卖债券差价收入                                                            274,190.29
6.4.7.14衍生工具收益
  本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
                                                                      单位:人民币元
              项目                                        本期
                                                2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益                                                    2,902,938.17
基金投资产生的股利收益                                                              -
合计                                                                      2,902,938.17
6.4.7.16公允价值变动收益
                                                                        单位:人民币元
            项目名称                                      本期
                                                2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产                                                          -14,560,838.53
——股票投资                                                              -14,560,838.53
——债券投资                                                                        -
——资产支持证券投资                                                                -
——基金投资                                                                        -
——贵金属投资                                                                      -
——其他                                                                            -
2.衍生工具                                                                            -
——权证投资                                                                        -
3.其他                                                                                -
减:应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                                          -
合计                                                                      -14,560,838.53
6.4.7.17其他收入
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期
                                                2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入                                                                742,455.87
合计                                                                          742,455.87
6.4.7.18交易费用
                                                                        单位:人民币元
                                                          本期
              项目
                                            2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用                                                          1,300,782.27
银行间市场交易费用                                                                    -
合计                                                                        1,300,782.27
6.4.7.19其他费用
                                                                        单位:人民币元
                项目                                        本期
                                                2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用                                                                      29,752.78
信息披露费                                                                    128,931.73
银行汇划费用                                                                    7,280.65
上市年费                                                                      29,752.78
指数使用费                                                                    100,000.00
其他费用                                                                          12.00
合计                                                                          295,729.94
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
  无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
  无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

                  关联方名称                              与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)                        基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)                    基金托管人、基金代销机构
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
  本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
                                                                    单位:人民币元
                                            本期              上年度可比期间
              项目                2018年1月1日至2018年6月  2017年1月1日至2017年6
                                            30日                  月30日
当期发生的基金应支付的管理费                  2,927,091.72              5,315,553.86
其中:支付销售机构的客户维护费                  319,963.99                71,776.91
  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:
  H=E×1.00%/当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2基金托管费
                                                                    单位:人民币元
                                            本期              上年度可比期间
              项目                2018年1月1日至2018年6月  2017年1月1日至2017年6
                                            30日                  月30日
当期发生的基金应支付的托管费                    643,960.19              1,169,421.87
  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下:
  H=E×0.22%/当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  无。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                    单位:人民币元
                                本期                        上年度可比期间
  关联方名称      2018年1月1日至2018年6月30日      2017年1月1日至2017年6月30日
                      期末余额      当期利息收入      期末余额      当期利息收入
中国农业银行        47,914,986.50        163,495.06    37,170,353.67      281,751.80
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。
6.4.11利润分配情况
  本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                  金额单位:人民币元
股票  股票  停牌  停牌  期末估  复牌  复牌开  数量      期末      期末
代码  名称  日期  原因  值单价  日期  盘单价(单位:  成本总额  估值总额  备注
                                                    股)
30007三聚环2018-06重大事  22.382018-0  24.001,072,389 36,250,946.5024,000,065.8  -
  2    保    -19  项停牌        7-10                                      2
30014汤臣倍2018-01重大资  16.602018-0  16.50673,100 10,902,905.2611,173,460.0  -
  6    健    -31  产重组        7-31                                      0
30019铁汉生2018-05重大资    5.37  -        -1,576,89711,898,760.068,467,936.89  -
  7    态    -28  产重组
30031珈伟股2018-02重大事  11.902018-0  10.71256,1003,720,069.623,047,590.00  -
  7    份    -05  项停牌        7-03
30009盛运环2018-06重大事    8.322018-0    7.49272,7002,772,021.392,268,864.00  -
  0    保    -04  项停牌        7-02
6.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1银行间市场债券正回购
  截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.2.2交易所市场债券正回购
  截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
  本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的高风险投资品种。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安创业板50A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;华安创业板50B份额具有高风险、高预期收益的特征。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司督察长负责。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行农业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3流动性风险
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
  针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
  本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等,其余金融资产和金融负债均不
计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
                                                                      单位:人民币元
      本期末
                      1年以内        1-5年      5年以上      不计息        合计
  2018年6月30日
      资产
    银行存款        47,914,986.50            -            -              -  47,914,986.50
    结算备付金        267,324.95              -            -              -    267,324.95
    存出保证金        237,309.12              -            -              -    237,309.12
  交易性金融资产              -              -            -  628,719,681.46628,719,681.46
  应收证券清算款              -              -            -    4,296,588.84  4,296,588.84
    应收利息                  -              -            -      7,253.99      7,253.99
    应收申购款          23,077.56              -            -    3,401,731.99  3,424,809.55
    资产总计        48,442,698.13            -            -  636,425,256.28684,867,954.41
      负债

    应付赎回款                -              -            -  17,729,186.91  17,729,186.91
  应付管理人报酬              -              -            -    569,562.94    569,562.94
    应付托管费                -              -            -    125,303.82    125,303.82
  应付交易费用                -              -            -    962,629.44    962,629.44
    其他负债                  -              -            -    268,309.78    268,309.78
    负债总计                  -              -            -  19,654,992.89 19,654,992.89
  利率敏感度缺口    48,442,698.13            -            -  616,770,263.39665,212,961.52
    上年度末
                      1年以内        1-5年      5年以上      不计息        合计
2017年12月31日
      资产
    应收申购款                -              -            -    284,532.44    284,532.44
    银行存款        10,090,953.98            -            -              -  10,090,953.98
    结算备付金        249,847.70              -            -              -    249,847.70
    存出保证金        113,016.86              -            -              -    113,016.86
  交易性金融资产              -              -  1,794,100.00  195,467,872.71197,261,972.71
  应收证券清算款              -              -            -    1,103,230.20  1,103,230.20
    应收利息                  -              -            -      2,640.43      2,640.43
    资产总计        10,453,818.54            -  1,794,100.00  196,858,275.78209,106,194.32
      负债
    其他负债                  -              -            -    410,815.78    410,815.78
    应付赎回款                -              -            -    372,330.40    372,330.40
  应付管理人报酬              -              -            -    184,679.22    184,679.22
    应付托管费                -              -            -      40,629.42    40,629.42
  应付交易费用                -              -            -    130,859.64    130,859.64
    负债总计                  -              -            -    1,139,314.46  1,139,314.46
  利率敏感度缺口    10,453,818.54            -  1,794,100.00  195,718,961.32207,966,879.86
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
  本基金于2018年6月30日末未持有债券资产,且持有的银行存款均为活期存款,因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
  本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于创业板50指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
                                                                  金额单位:人民币元
                                        本期末                    上年度末
                                  2018年6月30日          2017年12月31日
            项目
                                          占基金资产净                占基金资产净
                              公允价值                    公允价值
                                          值比例(%)                值比例(%)
                              628,719,681                  195,467,872
交易性金融资产-股票投资                          94.51                      93.99
                                      .46                        .71
交易性金融资产-基金投资              -              -          -              -
交易性金融资产-贵金属投资            -              -          -              -
衍生金融资产-权证投资                -              -          -              -
其他                                  -              -          -              -
                              628,719,681          94.51  195,467,872          93.99
            合计
                                      .46                        .71
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设                      除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                                            对资产负债表日基金资产净值的
                                            影响金额(单位:人民币万元)
            相关风险变量的变动          本期末                    上年度末
  分析
                                      2018年6月30日          2017年12月31日
          业绩比较基准增加5%                  增加约3,286              增加约1,086
          业绩比较基准减少5%                  减少约3,286              减少约1,086
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  本财务报表已于2018年8月23日经本基金的基金管理人批准。
                                  7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
                                                                  金额单位:人民币元
  序号                项目                        金额          占基金总资产的比
                                                                        例(%)
    1      权益投资                                628,719,681.46              91.80
            其中:股票                              628,719,681.46              91.80
    2      基金投资                                            -                  -
    3      固定收益投资                                        -                  -
            其中:债券                                          -                  -
            资产支持证券                                        -                  -
    4      贵金属投资                                          -                  -
    5      金融衍生品投资                                      -                  -
    6      买入返售金融资产                                    -                  -
            其中:买断式回购的买入返售金融
            资产                                                -                  -
    7      银行存款和结算备付金合计                48,182,311.45              7.04
    8      其他各项资产                              7,965,961.50              1.16
    9      合计                                    684,867,954.41            100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
                                                                  金额单位:人民币元
  代码              行业类别                公允价值    占基金资产净值比例(%)
  A  农、林、牧、渔业                                  -                      -
  B  采矿业                                            -                      -
  C  制造业                                280,655,902.10                  42.19
  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                  -                      -
  E  建筑业                                17,400,262.89                    2.62
  F  批发和零售业                            8,783,110.00                    1.32
  G  交通运输、仓储和邮政业                            -                      -
  H  住宿和餐饮业                                      -                      -
  I  信息传输、软件和信息技术服务业        199,015,619.37                  29.92
  J  金融业                                            -                      -
  K  房地产业                                          -                      -
  L  租赁和商务服务业                                  -                      -
  M  科学研究和技术服务业                    5,150,292.00                    0.77
  N  水利、环境和公共设施管理业            33,058,502.22                    4.97
  O  居民服务、修理和其他服务业                        -                      -
  P  教育                                              -                      -
  Q  卫生和社会工作                                    -                      -
  R  文化、体育和娱乐业                    20,731,564.88                    3.12
  S  综合                                              -                      -
      合计                                  564,795,253.46                  84.90
7.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
                                                                  金额单位:人民币元
  代码              行业类别                公允价值    占基金资产净值比例(%)
  A  农、林、牧、渔业                                -                        -
  B  采矿业                                          -                        -
  C  制造业                                43,773,626.40                      6.58
  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                -                        -
  E  建筑业                                          -                        -
  F  批发和零售业                                    -                        -
  G  交通运输、仓储和邮政业                          -                        -
  H  住宿和餐饮业                                    -                        -
  I  信息传输、软件和信息技术服务业        20,150,801.60                      3.03
  J  金融业                                          -                        -
  K  房地产业                                        -                        -
  L  租赁和商务服务业                                -                        -
  M  科学研究和技术服务业                            -                        -
  N  水利、环境和公共设施管理业                      -                        -
  O  居民服务、修理和其他服务业                      -                        -
  P  教育                                            -                        -
  Q  卫生和社会工作                                  -                        -
  R  文化、体育和娱乐业                              -                        -
  S  综合                                            -                        -
      合计                                  63,924,428.00                      9.61
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                  金额单位:人民币元
                                                                  占基金资产净
序号  股票代码      股票名称      数量(股)      公允价值
                                                                    值比例(%)
  1      300059      东方财富      4,263,920    56,198,465.60          8.45
  2      300124      汇川技术      1,077,800    35,373,396.00          5.32
  3      300408      三环集团      1,185,552    27,860,472.00          4.19
  4      300136      信维通信        867,592    26,661,102.16          4.01
  5      300070        碧水源        1,771,014    24,670,225.02          3.71
  6      300072      三聚环保      1,072,389    24,000,065.82          3.61
  7      300024        机器人        1,348,928    23,471,347.20          3.53
  8      300017      网宿科技      1,634,500    17,505,495.00          2.63
  9      300168      万达信息        760,120    15,506,448.00          2.33
  10    300383      光环新网        971,543    13,028,391.63          1.96
  11    300433      蓝思科技        589,600    12,369,808.00          1.86

  12    300450      先导智能        406,602    12,295,644.48          1.85
  13    300088      长信科技      2,111,684    12,247,767.20          1.84
  14    300170      汉得信息        735,568      11,945,624.32          1.80
  15    300315      掌趣科技      2,706,486      11,313,111.48          1.70
  16    300146      汤臣倍健        673,100      11,173,460.00          1.68
  17    300418      昆仑万维        590,700      11,152,416.00          1.68
  18    300027      华谊兄弟      1,787,118      11,008,646.88          1.65
  19    300014      亿纬锂能        624,698    10,994,684.80          1.65
  20    300073      当升科技        312,020    10,627,401.20          1.60
  21    300274      阳光电源      1,156,244    10,371,508.68          1.56
  22    300316      晶盛机电        740,827      9,845,590.83          1.48
  23    300251      光线传媒        955,100      9,722,918.00          1.46
  24    300033        同花顺        237,200      9,219,964.00          1.39
  25    300055        万邦达        777,400      8,932,326.00          1.34
  26    300413        快乐购        231,500      8,783,110.00          1.32
  27    300287        飞利信        1,214,641      8,733,268.79          1.31
  28    300197      铁汉生态      1,576,897      8,467,936.89          1.27
  29    300355      蒙草生态      1,395,720      8,388,277.20          1.26
  30    300113      顺网科技        462,838      8,058,009.58          1.21
  31    300618      寒锐钴业        59,653      7,655,866.02          1.15
  32    300115      长盈精密        569,071      7,380,850.87          1.11
  33    300377        赢时胜        541,055      7,352,937.45          1.11
  34    300098        高新兴        832,343      6,642,097.14          1.00
  35    300496      中科创达        224,400      6,613,068.00          0.99
  36    300222      科大智能        330,000      6,118,200.00          0.92
  37    300078      思创医惠        639,060      6,058,288.80          0.91
  38    300020      银江股份        610,824      5,808,936.24          0.87
  39    300053        欧比特        495,600      5,748,960.00          0.86
  40    300699      光威复材        122,300      5,527,960.00          0.83
  41    300083      劲胜智能      1,101,100      5,307,302.00          0.80
  42    300085        银之杰        400,933      5,204,110.34          0.78
  43    300676      华大基因        53,200      5,150,292.00          0.77
  44    300431      暴风集团        311,810      4,733,275.80          0.71
  45    300134      大富科技        475,366      4,249,772.04          0.64
  46    300317      珈伟股份        256,100      3,047,590.00          0.46
  47    300090      盛运环保        272,700      2,268,864.00          0.34
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                  金额单位:人民币元
                                                                  占基金资产净
序号  股票代码      股票名称      数量(股)      公允价值
                                                                    值比例(%)
  1      300003      乐普医疗        850,000    31,178,000.00          4.69

  2      300253      卫宁健康      1,233,720    15,285,790.80          2.30
  3      300009      安科生物        683,060    12,595,626.40          1.89
  4      300038        梅泰诺        456,380      4,865,010.80          0.73
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                  金额单位:人民币元
  序号    股票代码        股票名称        本期累计买入金额    占期初基金资产净
                                                                      值比例(%)
  1        300059          东方财富                53,365,013.62            25.66
  2        300124          汇川技术                35,819,153.60            17.22
  3        300072          三聚环保                35,230,198.95            16.94
  4        300003          乐普医疗                31,007,963.52            14.91
  5        300136          信维通信                30,164,766.48            14.50
  6        300070          碧水源                  29,219,022.01            14.05
  7        300024          机器人                  27,344,682.28            13.15
  8        300408          三环集团                26,862,229.59            12.92
  9        300017          网宿科技                23,557,486.29            11.33
  10      300253          卫宁健康                23,032,853.38            11.08
  11      300274          阳光电源                21,638,274.51            10.40
  12      300027          华谊兄弟                18,329,448.87              8.81
  13      300315          掌趣科技                18,200,428.09              8.75
  14      300088          长信科技                16,701,324.83              8.03
  15      300144          宋城演艺                15,907,563.44              7.65
  16      300383          光环新网                15,244,847.28              7.33
  17      300355          蒙草生态                15,200,621.04              7.31
  18      300433          蓝思科技                14,312,545.77              6.88
  19      300251          光线传媒                13,650,648.20              6.56
  20      300418          昆仑万维                13,586,979.21              6.53
  21      300316          晶盛机电                13,186,144.40              6.34
  22      300055          万邦达                  13,141,336.73              6.32
  23      300168          万达信息                13,058,521.00              6.28
  24      300450          先导智能                12,452,416.42              5.99
  25      300009          安科生物                12,432,052.40              5.98
  26      300115          长盈精密                12,323,089.46              5.93
  27      300033          同花顺                  12,106,989.27              5.82
  28      300618          寒锐钴业                11,459,254.44              5.51
  29      300413          快乐购                  11,443,722.62              5.50
  30      300170          汉得信息                10,839,980.95              5.21
  31      300197          铁汉生态                10,697,544.17              5.14
  32      300113          顺网科技                10,436,854.14              5.02
  33      300014          亿纬锂能                10,430,409.57              5.02
  34      300287          飞利信                  10,203,445.36              4.91
  35      300053          欧比特                  10,048,185.66              4.83
  36      300676          华大基因                  8,410,901.00              4.04
  37      300146          汤臣倍健                  7,956,939.56              3.83
  38      300207          欣旺达                  7,892,287.00              3.79
  39      300496          中科创达                  7,713,111.20              3.71
  40      300098          高新兴                  7,585,611.80              3.65
  41      300431          暴风集团                  7,359,115.72              3.54
  42      300699          光威复材                  7,213,131.00              3.47
  43      300083          劲胜智能                  7,142,747.91              3.43
  44      300073          当升科技                  7,109,130.74              3.42
  45      300377          赢时胜                  7,046,236.00              3.39
  46      300222          科大智能                  6,911,628.80              3.32
  47      300020          银江股份                  6,679,692.35              3.21
  48      300077          国民技术                  6,148,268.09              2.96
  49      300078          思创医惠                  6,123,360.40              2.94
  50      300085          银之杰                  5,640,952.40              2.71
  51      300459          金科文化                  5,622,316.26              2.70
  52      300134          大富科技                  5,511,557.14              2.65
  53      300038          梅泰诺                  4,751,490.60              2.28
  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                  金额单位:人民币元
  序号    股票代码        股票名称        本期累计卖出金额    占期初基金资产净
                                                                      值比例(%)
  1        300144          宋城演艺                23,074,387.29            11.10
  2        300104          乐视网                  21,058,053.10            10.13
  3        300253          卫宁健康                15,026,610.66              7.23
  4        300124          汇川技术                13,051,560.00              6.28
  5        300059          东方财富                  9,902,669.46              4.76
  6        300077          国民技术                  8,886,445.00              4.27
  7        300207          欣旺达                  8,453,239.29              4.06
  8        300408          三环集团                  8,080,788.07              3.89
  9        300459          金科文化                  8,014,115.71              3.85
  10      300136          信维通信                  7,580,571.98              3.65
  11      300024          机器人                  7,495,380.09              3.60
  12      300017          网宿科技                  6,929,996.42              3.33
  13      300072          三聚环保                  6,569,558.45              3.16
  14      300070          碧水源                  6,441,774.10              3.10
  15      300075          数字政通                  5,140,196.00              2.47
  16      300168          万达信息                  5,137,210.45              2.47
  17      300088          长信科技                  5,022,192.00              2.41
  18      300315          掌趣科技                  4,940,888.00              2.38
  19      300037          新宙邦                  4,826,943.04              2.32
  20      300027          华谊兄弟                  4,789,163.11              2.30
  21      300251          光线传媒                  4,620,920.94              2.22
  注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                      单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额                                            787,260,295.37
卖出股票的收入(成交)总额                                            246,377,512.56
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
  根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
  无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
                                                                      单位:人民币元
序号                  名称                                  金额
  1    存出保证金                                                      237,309.12
  2    应收证券清算款                                                  4,296,588.84
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                          7,253.99
  5    应收申购款                                                      3,424,809.55
  6    其他应收款                                                                -
  7    待摊费用                                                                  -
  8    其他                                                                      -
  9    合计                                                            7,965,961.50
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                  金额单位:人民币元
                                    流通受限部分的  占基金资产  流通受限情况
  序号    股票代码    股票名称
                                      公允价值    净值比例(%)      说明
    1      300072    三聚环保      24,000,065.82          3.61  重大事项停牌
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
                                8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                        份额单位:份
                                                        持有人结构
                        户均持有
                持有人                    机构投资者              个人投资者
  份额级别              的基金份
                户数(户)                          占总份额                占总份额
                            额      持有份额                持有份额
                                                    比例                    比例
华安创业板50
                  423    466,762.20  97,004,453.00    49.13%  100,435,958.00    50.87%
  指数分级A
华安创业板50
                7,668    25,748.62  13,303,766.00    6.74%  184,136,645.00    93.26%
  指数分级B
华安创业板50
                20,687  27,691.69  230,934,085.55    40.31%  341,923,868.33    59.69%
  指数分级
    合计      28,778  33,627.73  341,242,304.55    35.26%  626,496,471.33    64.74%
8.2期末上市基金前十名持有人
华安创业板50指数分级A

序号                持有人名称                  持有份额(份)    占上市总份额比例
  1            中国银河证券股份有限公司              28,494,691.00            14.43%
  2      JPMORGANCHASEBANK,NATIONAL          14,349,780.00              7.27%
                    ASSOCIATION
  3    招商财富-招商银行-华润信托-华润信托·鑫      11,146,714.00              5.65%
                睿2号单一资金信托计划
  4    中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农      10,170,080.00              5.15%
                        业银行
  5    工银瑞信添福混合型养老金产品-中国工商银      10,104,032.00              5.12%
                    行股份有限公司
  6                    祁丽君                        8,425,000.00              4.27%
  7                    白洞明                        6,210,901.00              3.15%
  8                    马鸿滨                        5,000,000.00              2.53%
  9              方正证券股份有限公司                  4,967,900.00              2.52%
  10                    王雁波                        4,624,481.00              2.34%
华安创业板50指数分级B
序号                持有人名称                  持有份额(份)    占上市总份额比例
  1    中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-      12,628,139.00              6.40%
                  银杏股票投资私募证券
  2                    邬小荣                        4,104,804.00              2.08%
  3                    高建明                        3,102,200.00              1.57%
  4                    李怡名                        2,625,000.00              1.33%
  5                      唐跃                          2,500,000.00              1.27%
  6                    渠军青                        2,285,614.00              1.16%
  7                    文及光                        2,000,000.00              1.01%
  8                    丁碧霞                        1,913,300.00              0.97%
  9                    张根生                        1,739,194.00              0.88%
  10                    刘毅                          1,508,040.00              0.76%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
      项目              份额级别          持有份额总数(份)    占基金总份额比例
基金管理人所有  华安创业板50指数分级A              288,500.00                0.15%
从业人员持有本  华安创业板50指数分级B              66,000.00                0.03%
      基金        华安创业板50指数分级              217,942.77                0.04%
                            合计                      572,442.77                0.06%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
  本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

                                9开放式基金份额变动
                                                                            单位:份
            项目              华安创业板50指数  华安创业板50指数  华安创业板50指数
                                    分级A            分级B              分级
基金合同生效日(2015年7月6      89,960,504.00      89,960,505.00      48,876,644.81
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额          108,320,908.00      108,320,908.00      51,735,127.19
本报告期基金总申购份额                        -                  -    1,273,562,604.62
减:本报告期基金总赎回份额                    -                  -      574,200,771.93
本报告期基金拆分变动份额            89,119,503.00      89,119,503.00    -178,239,006.00
本报告期期末基金份额总额          197,440,411.00      197,440,411.00      572,857,953.88
                                  10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下:
2018年2月13日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:
无。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                  金额单位:人民币元
                交易            股票交易                应支付该券商的佣金    备
  券商名称    单元      成交金额    占当期股票成    佣金      占当期佣金  注
                数量                    交总额的比例                总量的比例
  安信证券      1      553,497,411.08        53.55%    515,473.58      53.55%  -

  中信证券      2      199,651,253.13        19.32%    185,935.55      19.32%  -
  招商证券      4      167,992,910.81        16.25%    156,452.30      16.25%  -
  长江证券      1      112,496,232.91        10.88%    104,768.01      10.88%  -
  中信建投      1                  -            -            -            -  -
  太平洋证券    1                  -            -            -            -  -
  注:1、券商专用交易单元选择标准:
  基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:
  (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
  (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
  (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;
  (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
  2、券商专用交易单元选择程序:
  (1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估
  由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
  (2)填写《新增交易单元申请审核表》
  牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
  (3)候选交易单元名单提交分管领导审批
  公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
  (4)协议签署及通知托管人
    基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。
  3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
  无
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                  金额单位:人民币元
  券商名称              债券交易                回购交易            权证交易

                                  占当期债            占当期回            占当期权
                    成交金额      券成交总  成交金额  购成交总  成交金额  证成交总
                                  额的比例            额的比例            额的比例
安信证券            2,068,706.81  100.00%        -        -        -        -
中信证券                      -        -        -        -        -        -
招商证券                      -        -        -        -        -        -
长江证券                      -        -        -        -        -        -
中信建投                      -        -        -        -        -        -
太平洋证券                    -        -        -        -        -        -
10.8其他重大事件
                                                                          法定披露
序号                公告事项                      法定披露方式
                                                                            日期
  1  华安基金管理有限公司关于旗下产品实施《上海证券报》、《证券时报》、2018-01-03
      增值税政策的公告                      《中国证券报》和公司网站
  2  华安基金管理有限公司关于旗下产品实施《上海证券报》、《证券时报》、2018-01-03
      增值税政策的公告                      《中国证券报》和公司网站
  3  华安基金管理有限公司关于副总经理变更《上海证券报》、《证券时报》、2018-02-13
      的公告                                《中国证券报》和公司网站
  4  华安基金管理有限公司关于副总经理变更《上海证券报》、《证券时报》、2018-02-13
      的公告                                《中国证券报》和公司网站
  5  关于旗下华安创业板50增加海通证券为销《上海证券报》、《证券时报》、2018-03-08
      售机构的公告                          《中国证券报》和公司网站
  6  关于旗下华安创业板50增加海通证券为销《上海证券报》、《证券时报》、2018-03-08
      售机构的公告                          《中国证券报》和公司网站
  7  关于基金电子交易平台延长工行直联结算《上海证券报》、《证券时报》、2018-03-14
      方式费率优惠活动的公告                《中国证券报》和公司网站
  8  关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售《上海证券报》、《证券时报》、2018-03-14
      有限公司为销售机构的公告              《中国证券报》和公司网站
  9  关于旗下华安创业板50增加长城证券为销《上海证券报》、《证券时报》、2018-03-14
      售机构的公告                          《中国证券报》和公司网站
  10  关于电子直销平台开展“微钱宝”账户交易  《上海证券报》、《证券时报》、2018-03-21
      费率优惠活动的公告                    《中国证券报》和公司网站
  11  关于旗下公开募集证券投资基金根据流动《上海证券报》、《证券时报》、2018-03-24
      性风险管理规定修改基金合同的公告      《中国证券报》和公司网站
  12  华安创业板50指数分级证券投资基金基金《上海证券报》、《证券时报》、2018-03-24
      合同修改前后对照表                    《中国证券报》和公司网站
  13  关于华安旗下部分基金增加财通证券为销《上海证券报》、《证券时报》、2018-03-30
      售机构的公告                          《中国证券报》和公司网站
  14  华安基金关于参加华安证券优惠活动的公《上海证券报》、《证券时报》、2018-04-12
      告                                    《中国证券报》和公司网站
  15  关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构《上海证券报》、《证券时报》、2018-04-14
      并参加费率优惠活动的公告              《中国证券报》和公司网站
16  关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机《上海证券报》、《证券时报》、2018-04-20
    构的公告                              《中国证券报》和公司网站
17  关于旗下华安创业板50增加民生证券为销《上海证券报》、《证券时报》、2018-05-08
    售机构的公告                          《中国证券报》和公司网站
18  关于旗下华安创业板50指数分级增加中银《上海证券报》、《证券时报》、2018-05-10
    国际证券为销售机构的公告              《中国证券报》和公司网站
19  关于旗下华安创业板50增加中信银行为销《上海证券报》、《证券时报》、2018-05-16
    售机构的公告                          《中国证券报》和公司网站
20  关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并《上海证券报》、《证券时报》、2018-05-18
    参加费率优惠活动的公告                《中国证券报》和公司网站
    华安基金管理有限公司关于上海钜派钰茂《上海证券报》、《证券时报》、
21  基金销售有限公司延后代销部分基金的公《中国证券报》和公司网站    2018-05-23
    告
22  关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-11
    闭基金支付服务的公告                  《中国证券报》和公司网站
23  关于基金电子交易平台延长工行直联结算《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-15
    方式费率优惠活动的公告                《中国证券报》和公司网站
24  华安创业板50指数分级证券投资基金可能《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-16
    发生不定期份额折算的风险提示公告      《中国证券报》和公司网站
25  华安创业板50指数分级证券投资基金可能《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-20
    发生不定期份额折算的风险提示公告      《中国证券报》和公司网站
26  华安创业板50指数分级证券投资基金之创《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-20
    业50B交易价格波动提示公告            《中国证券报》和公司网站
27  华安创业板50指数分级证券投资基金可能《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-21
    发生不定期份额折算的风险提示公告      《中国证券报》和公司网站
28  华安创业板50指数分级证券投资基金可能《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-22
    发生不定期份额折算的风险提示公告      《中国证券报》和公司网站
29  华安创业板50指数分级证券投资基金之创《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-22
    业50B交易价格波动提示公告            《中国证券报》和公司网站
30  华安创业板50指数分级证券投资基金可能《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-23
    发生不定期份额折算的风险提示公告      《中国证券报》和公司网站
    华安基金管理有限公司关于旗下基金持有《上海证券报》、《证券时报》、
31  的“德豪润达”、“三聚环保”股票估值调整的  《中国证券报》和公司网站    2018-06-25
    公告
32  关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-26
    构并参加费率优惠活动的公告            《中国证券报》和公司网站
33  华安创业板50指数分级证券投资基金可能《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-26
    发生不定期份额折算的风险提示公告      《中国证券报》和公司网站
34  关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易  《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-27
    费率优惠活动的公告                    《中国证券报》和公司网站
35  关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-27
    现服务限额的公告                      《中国证券报》和公司网站
36  华安创业板50指数分级证券投资基金可能《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-27
    发生不定期份额折算的风险提示公告      《中国证券报》和公司网站

  37  华安创业板50指数分级证券投资基金可能《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-29
      发生不定期份额折算的风险提示公告      《中国证券报》和公司网站
  38  华安创业板50指数分级证券投资基金可能《上海证券报》、《证券时报》、2018-06-30
      发生不定期份额折算的风险提示公告      《中国证券报》和公司网站
  注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。
                                  11备查文件目录
11.1备查文件目录
  1、《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》
  2、《华安创业板50指数分级证券投资基金招募说明书》
  3、《华安创业板50指数分级证券投资基金托管协议》
  4、中国证监会批准华安创业板50指数分级证券投资基金设立的文件;
  5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
  6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
  7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
  8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则;
11.2存放地点
  基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。11.3查阅方式
  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
                                                                华安基金管理有限公司
                                                              二〇一八年八月二十四日
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