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嘉实深证基本面120ETF(159910)

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基金公告

深F120:2017年第二季度报告

公告日期:2017-07-20

深证基本面 120 交易型开放式指数
          证券投资基金
      2017 年第 2 季度报告

              2017 年 6 月 30 日




  基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2017 年 7 月 20 日
                                                           嘉实深证基本面 120ETF2017 年第 2 季度报告



                                     §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告期中的财务资料未经审计。

    本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。



                                  §2 基金产品概况
 基金简称                              嘉实深证基本面 120ETF
 场内简称                              深 F120
 基金主代码                            159910
 基金运作方式                          交易型开放式
 基金合同生效日                        2011 年 8 月 1 日
 报告期末基金份额总额                  118,906,143.00 份
                                       紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
 投资目标
                                       化
                                       本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股
 投资策略                              组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数
                                       成份股及其权重的变动进行相应调整。
 业绩比较基准                          深证基本面 120 指数
                                       本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高
                                       于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为
 风险收益特征                          指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指
                                       数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
                                       征。
 基金管理人                            嘉实基金管理有限公司
 基金托管人                            中国银行股份有限公司




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                                                         嘉实深证基本面 120ETF2017 年第 2 季度报告



                        §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                                单位:人民币元
              主要财务指标             报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
 1.本期已实现收益                                                                 4,587,014.63
 2.本期利润                                                                      14,856,577.89
 3.加权平均基金份额本期利润                                                              0.1541
 4.期末基金资产净值                                                            192,652,895.39
 5.期末基金份额净值                                                                      1.6202
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                               业绩比较基
                 净值增长率    净值增长率标    业绩比较基
    阶段                                                       准收益率标    ①-③      ②-④
                     ①            准差②      准收益率③
                                                                 准差④
 过去三个月            9.95%          0.94%            9.40%        0.94%      0.55%       0.00%




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                                                         嘉实深证基本面 120ETF2017 年第 2 季度报告



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




        图:嘉实深证基本面 120ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

                                      历史走势对比图

                          (2011 年 8 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)

    注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓

期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五、基金的投资(二)投资范围和(八)2、基

金投资组合比例限制”的有关约定。



                                    §4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                                         任本基金的基金
                                             经理期限       证券从业
  姓名                职务                                                         说明
                                         任职日    离任日     年限
                                           期        期
 何如      本基金、嘉实中证主要消费      2016      -        11 年        曾任职于 IA 克莱灵顿
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                                                       嘉实深证基本面 120ETF2017 年第 2 季度报告


          ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、 年 1 月                          投 资 管 理 公 司
          嘉实中证金融地产 ETF 及其联 5 日                             (IA-ClaringtonInves
          接、嘉实沪深 300ETF 及其联                                   tmentsInc)、富兰克林
          接、嘉实深证基本面 120ETF 联                                 坦普顿投资管理公司
          接、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、                                (FranklinTempletonI
          嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉                                 nvestmentsCorp.) 。
          实基本面 50 指数(LOF)、嘉实                                2007 年 6 月加入嘉实基
          中证 500ETF 及其联接、嘉实富                                 金管理有限公司,先后
          时中国 A50ETF 及其联接、嘉实                                 任职于产品管理部、指
          创业板 ETF 基金经理                                          数投资部,现任指数投
                                                                       资部副总监、基金经
                                                                       理。硕士研究生,具有
                                                                       基金从业资格,加拿大
                                                                       籍。
          本基金、嘉实中证主要消费
          ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、                                  2009 年加入嘉实基金
          嘉实中证金融地产 ETF 及其联 2016                             管理有限公司,曾任指
 刘珈吟   接、嘉实深证基本面 120ETF 联 年 3 月    -       8年          数投资部指数研究员
          接、嘉实中创 400ETF 及其联 24 日                             一职。现任指数投资部
          接、嘉实中关村 A 股 ETF 基金                                 基金经理。
          经理
注:(1)任职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业

人员资格管理办法》的相关规定;(3)本基金基金经理刘珈吟女士因个人身体原因休假超过 30

日,在其休假期间,本基金暂由我公司基金经理陈正宪先生、何如女士代为履行基金经理职责。

该事项已于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《深

证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求

最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人

利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

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                                                           嘉实深证基本面 120ETF2017 年第 2 季度报告


严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 4 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.04%,年化跟踪误差为 0.61%。符合基金合同约定的日均

跟踪误差不超过 0.2%的限制。

    作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承

指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基

金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。

4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为 1.6202 元;本报告期基金份额净值增长率为 9.95%,业绩

比较基准收益率为 9.40%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    无。

                                  §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                   项目                    金额(元)            占基金总资产的比例(%)
   1       权益投资                               191,675,272.38                            99.33
           其中:股票                             191,675,272.38                            99.33
   2       基金投资                                               -                              -
   3       固定收益投资                                           -                              -
           其中:债券                                             -                              -
           资产支持证券                                           -                              -
   4       贵金属投资                                             -                              -
   5       金融衍生品投资                                         -                              -
   6       买入返售金融资产                                       -                              -
           其中:买断式回购的买入返售
                                                                  -                              -
           金融资产
   7       银行存款和结算备付金合计                  1,043,834.34                            0.54
   8       其他资产                                      240,033.24                          0.12

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                                                             嘉实深证基本面 120ETF2017 年第 2 季度报告


  9       合计                                     192,959,139.96                            100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码                  行业类别                 公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
  A       农、林、牧、渔业                                3,097,830.40                         1.61
  B       采矿业                                          2,555,796.64                         1.33
  C       制造业                                     115,016,245.00                           59.70
          电力、热力、燃气及水生产和
  D                                                       2,779,631.10                         1.44
          供应业
  E       建筑业                                          1,929,029.71                         1.00
  F       批发和零售业                                    8,462,866.06                         4.39
  G       交通运输、仓储和邮政业                           143,532.00                          0.07
  H       住宿和餐饮业                                                -                            -
          信息传输、软件和信息技术服
  I                                                        551,287.00                          0.29
          务业
  J       金融业                                      24,114,177.22                           12.52
  K       房地产业                                    27,651,215.11                           14.35
  L       租赁和商务服务业                                1,766,087.00                         0.92
  M       科学研究和技术服务业                                        -                            -
  N       水利、环境和公共设施管理业                      3,030,005.20                         1.57
  O       居民服务、修理和其他服务业                                  -                            -
  P       教育                                                        -                            -
  Q       卫生和社会工作                                              -                            -
  R       文化、体育和娱乐业                               392,469.00                          0.20
  S       综合                                                        -                            -
          合计                                       191,490,171.44                           99.40



5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
  代码                行业类别                公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
      A      农、林、牧、渔业                                         -                            -
      B      采掘业                                                   -                            -
      C      制造业                                        185,100.94                           0.10
             电力、热力、燃气及水生
      D                                                               -                            -
             产和供应业
      E      建筑业                                                   -                            -
      F      批发和零售业                                             -                            -
      G      交通运输、仓储和邮政业                                   -                            -
      H      住宿和餐饮业                                             -                            -
      I      信息传输、软件和信息技                                   -                            -

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                                                              嘉实深证基本面 120ETF2017 年第 2 季度报告


           术服务业
    J      金融业                                                      -                            -
    K      房地产业                                                    -                            -
    L      租赁和商务服务业                                            -                            -
    M      科学研究和技术服务业                                        -                            -
    N      水利、环境和公共设施管
                                                                       -                            -
           理业
    O      居民服务、修理和其他服
                                                                       -                            -
           务业
    P      教育                                                        -                            -
    Q      卫生和社会工作                                              -                            -
    R      文化、体育和娱乐业                                          -                            -
    S      综合                                                        -                            -
           合计                                            185,100.94                            0.10


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
                                                                                      占基金资产净值
 序号       股票代码            股票名称         数量(股)       公允价值(元)
                                                                                        比例(%)
       1            000651       格力电器           430,694       17,731,671.98                   9.20
       2            000002       万    科A         667,227       16,660,658.19                   8.65
       3            000333       美的集团           270,798       11,655,145.92                   6.05
       4            000001       平安银行           926,935        8,703,919.65                   4.52
       5            000858       五 粮 液            97,717        5,438,928.22                   2.82
       6            000338       潍柴动力           310,474        4,098,256.80                   2.13
       7            000725       京东方A           959,800        3,992,768.00                   2.07
       8            000776       广发证券           217,431        3,750,684.75                   1.95
       9            002142       宁波银行           162,420        3,134,706.00                   1.63
    10              300498       温氏股份           132,160        3,097,830.40                   1.61


5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
                                                                                      占基金资产净值
 序号        股票代码             股票名称         数量(股)      公允价值(元)
                                                                                        比例(%)
       1               002399           海普瑞            8,678       175,555.94                  0.09
       2               300666         江丰电子              500            9,545.00               0.00
注:报告期末,本基金仅持有上述 2 只积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。

                                       第 8 页 共 12 页
                                                      嘉实深证基本面 120ETF2017 年第 2 季度报告



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

     (1)2015 年 8 月 25 日,广发证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公

告》,证监会决定对公司立案调查;2015 年 9 月 12 日发布《关于收到中国证券监督管理委员会<

行政处罚事先告知书>的公告》,公司如果放弃陈述、申辩和听证的权利,证监会将按照行政处罚

事先告知书所述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。2016 年 11 月 28 日发布《关于收到

中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》,证监会决定对广发证券责令改正,给予警告,

没收违法所得 6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款。

     本基金投资于“广发证券(000776)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较

基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,广发证券为标的指数的成份股,本基金投资于 “广

发证券”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

     (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2
     本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。



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                                                          嘉实深证基本面 120ETF2017 年第 2 季度报告



5.11.3 其他资产构成
序号                    名称                                 金额(元)
1          存出保证金                                                                      358.54
2          应收证券清算款                                                             239,500.48
3          应收股利                                                                              -
4          应收利息                                                                        174.22
5          应收申购款                                                                            -
6          其他应收款                                                                            -
7          待摊费用                                                                              -
8          其他                                                                                  -
9          合计                                                                       240,033.24



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                           流通受限部分的    占基金资产
序号          股票代码         股票名称                                    流通受限情况说明
                                             公允价值(元)    净值比例(%)
       1              002399      海普瑞       175,555.94             0.09         重大事项停牌



                                 §6 开放式基金份额变动
                                                                                         单位:份
    报告期期初基金份额总额                                                       77,906,143.00
    报告期期间基金总申购份额                                                     44,000,000.00
    减:报告期期间基金总赎回份额                                                    3,000,000.00
    报告期期间基金拆分变动份额                                                                  -
    报告期期末基金份额总额                                                      118,906,143.00



                      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


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                                                               嘉实深证基本面 120ETF2017 年第 2 季度报告



     7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
     报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。



                            §8 影响投资者决策的其他重要信息

     8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                          报告期内持有基金份额变化情况                          报告期末持有基金情况

资           持有基金份
者           额比例达到                                                                             份额
      序                       期初              申购             赎回
类           或者超过                                                              持有份额         占比
      号                       份额              份额             份额
别           20%的时间                                                                              (%)
               区间

            2017/04/01

       1    至             72,423,519.00    45,000,000.00      3,000,000.00     114,423,519.00      96.23

            2017/06/30


                                              产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份
额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;
若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


                                       §9 备查文件目录


     9.1 备查文件目录
           (1) 中国证监会批准深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;

           (2)《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

           (3)《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;

           (4)《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》;

           (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

           (6) 报告期内深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。


     9.2 存放地点
           北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
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                                                     嘉实深证基本面 120ETF2017 年第 2 季度报告




9.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。




                                                                 嘉实基金管理有限公司
                                                                        2017 年 7 月 20 日




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