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嘉实中证500ETF(159922)

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基金公告

嘉实中证500ETF:更新招募说明书(2019年10月)

公告日期:2019-10-19

嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基
           金更新招募说明书
                           (2019年10月18日更新)




                      基金管理人:嘉实基金管理有限公司
                   基金托管人:中国建设银行股份有限公司


                                   重要提示
    嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2012 年 11
月 27 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金募集的批复》(证监许可[2012]1588 号)的核准公开发售。本基金基金合同
于 2013 年 2 月 6 日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
    本招募说明书是对原《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的定
期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证
本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会
对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理
实施过程中产生的基金管理风险、基金组合回报与标的指数回报偏离的风险、本基金的特
定风险等。本基金被动跟踪标的指数“中证 500 指数”,因此,本基金的业绩表现与中证
500 指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
    本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。由于本
基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的申购、赎回流程与组
合证券仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。本基金现采用“实物申购赎回”
和场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式两种方式。其中,实物申购赎
      嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


回通过中国证券登记结算有限责任公司办理,场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替
代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。
    投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎
做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实
信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证
最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书仅更新了

基金管理人信息及与修订基金合同相关的内容,包括 “重要提示”、“基金管理人”、“相关

服务机构”、“基金份额的申购、赎回与非交易过户”章节。




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           嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



                                                                     目录
一、绪言........................................................................................................................................... 4
二、释义........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人............................................................................................................................. 11
四、基金托管人............................................................................................................................. 22
五、相关服务机构......................................................................................................................... 25
六、基金的募集............................................................................................................................. 31
七、基金合同的生效..................................................................................................................... 37
八、基金份额折算与变更登记 ..................................................................................................... 38
九、基金份额的交易..................................................................................................................... 39
十、基金份额的申购、赎回......................................................................................................... 41
十一、基金的非交易过户等其他业务 ......................................................................................... 97
十二、基金的投资......................................................................................................................... 98
十三、基金的业绩....................................................................................................................... 110
十四、基金的融资融券及转融通 ............................................................................................... 112
十五、基金的财产....................................................................................................................... 113
十六、基金资产估值................................................................................................................... 114
十七、基金收益与分配............................................................................................................... 119
十八、基金的费用与税收........................................................................................................... 120
十九、基金的会计与审计........................................................................................................... 122
二十、基金的信息披露............................................................................................................... 123
二十一、风险揭示....................................................................................................................... 127
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ............................................................... 132
二十三、基金合同内容摘要....................................................................................................... 134
二十四、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 147
二十五、对基金份额持有人服务 ............................................................................................... 162
二十六、其他应披露事项........................................................................................................... 163
二十七、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 164
二十八、备查文件....................................................................................................................... 165




                                                                                                                                                   3
      嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



                                        一、绪言

    本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信
息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的
内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之
处,均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人
和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份
额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




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        嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



                                          二、释义

       本《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:

基金或本基金               指嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金;

基金合同                   指《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对

                           基金合同的任何有效修订和补充;

招募说明书或本招募         指《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及

说明书                     其定期更新;

基金份额发售公告           指《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公

                           告》;

托管协议                   指《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其

                           任何有效修订和补充;

中国                       中华人民共和国(仅为本招募说明书目的不包括香港特别行政区、

                           澳门特别行政区及台湾地区)

中国证监会                 指中国证券监督管理委员会;

银行业监督管理机构         指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

                           指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

《基金法》                 次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券

                           投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

                           指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券
《销售办法》
                           投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

                           指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布,于 2004 年 7 月 1 日起实

《运作办法》               施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理

                           办法》及不时做出的修订

                           指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券
《信息披露办法》
                           投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

                           指中国证监会 2017 年年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
《流动性风险管理规
                           开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
定》
                           不时做出的修订



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      嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



《登记结算业务实施       指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开

细则》                   放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订;

交易型开放式指数证       指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”;

券投资基金

ETF 联接基金             指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,

                         紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用

                         开放式运作方式的基金;

元                       指人民币元;

基金管理人               指嘉实基金管理有限公司;

基金托管人               指中国建设银行股份有限公司;

登记结算业务             指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算

                         业务;

登记结算机构             指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国

                         证券登记结算有限责任公司;

个人投资者               指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

                         指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

机构投资者               法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、

                         事业法人、社会团体或其他组织

                         指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市
合格境外机构投资者
                         场的中国境外的机构投资者

                         指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内

人民币合格境外机构       证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以

投资者                   投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投

                         资者

                         指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境

投资人                   外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

                         的其他投资人的合称

基金份额持有人大会       指按照基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或

                         其合法的代理人进行表决的会议;


                                                                                           6
       嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



基金募集期                指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额

                          募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月;

基金合同生效日            指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有

                          人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据《基

                          金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;

存续期                    指基金合同生效至终止之间的不定期期限;

工作日                    指深圳证券交易所及上海证券交易所的正常交易日;

认购                      指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

                          购买基金份额的行为;

申购                      指基金合同生效后的存续期间,投资人根据基金合同和招募说明书

                          的规定申请购买基金份额的行为;

赎回                      指基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同规定的

                          条件要求将其持有的基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的

                          行为;

申购赎回清单              指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文

                          件;

申购对价                  指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的

                          组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

赎回对价                  指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募

                          说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其

                          他对价;

标的指数                  指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数及其未来可能发生

                          的变更;

组合证券                  指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;

完全复制法                指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所

                          有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买

                          的比例,以达到复制指数的目的;

最小申购赎回单位          指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回的基

                          金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍;


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       嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



现金替代                  指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用

                          于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;

现金替代退补款            指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相

                          关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本

                          及相关费用,则本基金需向投资者退还差额,若现金替代小于本基

                          金购入被替代成份证券的成本及相关费用,则投资者需向本基金补

                          缴差额;

现金差额                  指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购

                          赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时

                          应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差

                          额、申购或赎回的基金份额数计算;

预估现金差额              由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额

                          预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结;

基金份额参考净值          指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购赎

                          回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券

                          交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称 IOPV;

指令                      指基金管理人在管理基金资产时,向基金托管人发出的资金划拨及

                          实物券调拨等指令;

代销机构                  指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销

                          业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申购、赎回

                          和其他基金业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商

                          (代办证券公司);

销售机构                  指直销机构和代销机构;

基金销售网点              指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点;

发售代理机构              指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人

                          指定的代理本基金发售业务的机构;

申购赎回代理券商          指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人

                          指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公

                          司;


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         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



指定媒体                    指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊(以下简称“指定报

                            刊”)和互联网网站(以下简称“网站”)或其他媒体;

开放日                      指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日;

T 日                        指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工

                            作日;

T+n 日                      指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日,n 为自然数);

收益评价日                  指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日;

基金净值增长率              指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比

                            减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算

                            日为初始日重新计算);

标的指数同期增长率          指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值

                            之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额

                            折算日为初始日重新计算);

基金资产总值                指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项及其

                            他资产的价值总和;

基金资产净值                指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值                指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数;

基金资产估值                指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

                            额净值的过程;

流动性受限资产              指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予

                            以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购

                            与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌

                            股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行

                            人债务违约无法进行转让或交易的债券等

法律法规                    指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法

                            解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

                            通知等;

不可抗力                    指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合

                            同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当


                                                                                              9
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



                   事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件。




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         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



                                      三、基金管理人


(一) 基金管理人概况


1、基本信息


名称               嘉实基金管理有限公司

注册地址           中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

办公地址           北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人         经雷

成立日期           1999年3月25日

注册资本           1.5 亿元

股权结构           中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立

                   信投资有限责任公司30%。

存续期间           持续经营

电话               (010)65215588

传真               (010)65185678

联系人             胡勇钦

       嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25

日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总

部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公

司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。



2、管理基金情况

       截止 2019 年 9 月 30 日,基金管理人共管理 165 只开放式证券投资基金,具体包括嘉实
成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实
优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、
嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实
量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价
值优势混合、嘉实 H 股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先
成 长 混 合 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金

                                                                                              11
      嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、
嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、
嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中
期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、
嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策
略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实
泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证
医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉
实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉
实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件
驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点
混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、
嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债
券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠
泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成
长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物
流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉
实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉
实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、
嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡
债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置
混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添
丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、
嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、
嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、
嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生
港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉
实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、
嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技
创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合(FOF)、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期
混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、


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嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券。其中嘉实增长混
合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全
国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。



(二) 主要人员情况


1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

    牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委
员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
    赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。
    朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
    韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
    Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。
    高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,
2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

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    王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
    汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
    王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学
院院长兼 MBA 教育中心主任。
    经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。
    张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
    穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任
立信投资有限公司财务总监。
    曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年
10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
    罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司,现任稽核部执行总监。




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    宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管
理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
    王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。



2、基金经理

    (1)现任基金经理
    何如女士,硕士研究生,13 年证券从业经历,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职
于 IA 克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管
理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公
司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014 年 5
月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014 年 5
月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金基金经理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指
数证券投资基金基金经理、2014 年 6 月 20 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2015 年 8 月 6 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金
融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12
月 26 日任嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年
1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2016 年 1 月 5 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2017 年 6
月 29 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理、2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券
投资基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、



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2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
    陈正宪先生,硕士研究生,14 年证券从业经历,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾
任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司,
先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016 年 1 月 5
日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016
年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016
年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理、2017 年 6 月 7 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券
投资基金基金经理、2017 年 6 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时
中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月 28 日
任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证
500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实黄金证券投资基
金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
基金经理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经
理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金
经理、2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基
金经理。
    (2)历任基金经理
    杨宇先生,管理时间为 2013 年 2 月 6 日至 2016 年 1 月 5 日。



3、Smart Beta 及量化投资决策委员会

    Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta 和量化投资首席投资官杨
宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪
先生、何如女士。



4、上述人员之间不存在近亲属关系。


(三) 基金管理人的职责


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       1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
       2、办理基金备案手续;
       3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
       4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
       5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
       6、编制中期和年度基金报告;
       7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
       8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
       9、召集基金份额持有人大会;
       10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
       11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
       12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
       (四)基金管理人承诺
       1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制全权处理本基金的投资。
       2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措
施,防止违反法律法规行为的发生。
       3、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于下列投
资或活动:
       (1)承销证券;
       (2)向他人贷款或者提供担保;
       (3)从事承担无限责任的投资;
       (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
       (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
       (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
       (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
       (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活
动。
       4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:


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       (1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
       (2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
       (3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
       (4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
       (5)玩忽职守、滥用职权;
       (6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
       (7)除按依法进行基金资产管理外,直接或间接进行其他股票投资;
       (8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
       5、基金经理承诺
       (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益。
       (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利
益。
       (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
       (4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。
       (五)基金管理人内部控制制度
       1.内部控制制度概述
       为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额
持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司
已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
           公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲
要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金
会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等
制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说
明。
       2.内部控制的原则
       (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
       (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
       (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;


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       (4) 相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权
分工,操作相互独立。
       (5) 成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
       3、内部控制组织体系
       (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充
分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
       (2)Smart Beta 及量化投资决策委员会由公司总经理、总监及资深基金经理组成,负
责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
       (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长以及相
关部门负责人组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措
施。
       (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
       (5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性
和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作
流程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制
制度的执行情况的监察稽核工作。
       (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。
       (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意
识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相
应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
       4、内部控制措施
       公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技
术和手段,进行内部控制和风险管理。
         (1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不
正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
         (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确
的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,
包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有
效的内部监督和反馈系统。


                                                                                             19
        嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           (3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
       ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
           ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制
衡;
         (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与
岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
           (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分
析,及时防范和化解风险。
       (6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
       ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权
标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;
           ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;
           ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。
           ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及
时修改或取消授权。
           (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与
公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、
准确和完整地反映基金财产的状况。
           (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易
和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重
要业务部门和岗位进行物理隔离。
           (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实
和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均
有明确的报告途径。
          (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有
不正当销售行为和不正当竞争行为。
       (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金
份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处
理。
       (12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情
况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。




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    ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明
细,按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合
有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。
    ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别
风险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由
监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。
    ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级
管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。
    5、基金管理人关于内部控制的声明
    (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
    (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。




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                                   四、基金托管人

    (一)基金托管人情况
    1、基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    法定代表人:田国立
    成立时间:2004 年 09 月 17 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    联系人:田 青
    联系电话:(010)6759 5096
    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007
年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
    2018 年 6 月末,本集团资产总额 228,051.82 亿元,较上年末增加 6,807.99 亿元,增
幅 3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20
亿元,增幅 5.42%;净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元,增幅 6.08%。
    2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金
融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017
年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年
度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000
强”中列第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。
    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨
境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有
托管运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师
事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
    2、主要人员情况




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    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、
信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其
拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
    黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
    3、基金托管业务经营情况
    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托
管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中
国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银
行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机
构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017
年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
    (二)基金托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标
    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证
基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。
    2、内部控制组织结构




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    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
    3、内部控制制度及措施
    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、
存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止
人为事故的发生,技术系统完整、独立。
    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    1、监督方法
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投
资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人
对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
    2、监督流程
    (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况
核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
    (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
    (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。




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                                  五、相关服务机构


(一) 基金份额发售机构


1、实物申购赎回代办券商

序号          代销机构名称       代销机构信息
1.            中信建投证券       注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
              股份有限公司       办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
                                 法人代表:王常青
                                 电话:(010)65183880
                                 传真:(010)65182261
                                 联系人:权唐
                                 客服电话:400-8888-108
                                 网址:http://www.csc108.com
2.            国信证券股份       注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至
              有限公司           二十六层
                                 办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券
                                 大厦十六层至二十六层
                                 法人代表:何如
                                 电话:0755-82130833
                                 传真:0755-82133952
                                 联系人:李颖
                                 客服电话:95536
                                 网址:http://www.guosen.com.cn
3.            招商证券股份       注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
              有限公司           办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
                                 法人代表:霍达
                                 电话:(0755)82943666
                                 传真:(0755)82943636
                                 联系人:林生迎
                                 客服电话:4008888111、95565
                                 网址:http://www.cmschina.com
4.            中信证券股份       注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)
              有限公司           北座
                                 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京
                                 市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
                                 法人代表:张佑君
                                 电话:010-60838888
                                 联系人:郑慧
                                 客服电话:95558
                                 网址:http://www.cs.ecitic.com


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5.          中国银河证券       注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
            股份有限公司       2-6 层
                               办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
                               2-6 层
                               法人代表:陈共炎
                               电话:010-83574507
                               传真:010-83574807
                               联系人:辛国政
                               客服电话:400-8888-888
                               网址:http://www.chinastock.com.cn
6.          海通证券股份       注册地址:上海市广东路 689 号
            有限公司           办公地址:上海市广东路 689 号
                               法人代表:周杰
                               电话:(021)23219000
                               传真:(021)23219100
                               联系人:金芸、李笑鸣
                               客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
                               网址:http://www.htsec.com
7.          申万宏源证券       注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
            有限公司           办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号
                               法人代表:李梅
                               电话:021-33388214
                               传真:021-33388224
                               联系人:陈宇
                               客服电话:95523 或 4008895523
                               网址:http://www.swhysc.com
8.          安信证券股份       注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28
            有限公司           层 A02 单元
                               办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28
                               层 A02 单元
                               法人代表:王连志
                               电话:(0755)82825551
                               传真:(0755)82558355
                               联系人:陈剑虹
                               客服电话:4008001001
                               网址:http://www.essence.com.cn
9.          华泰证券股份       注册地址:江苏省南京市江东中路 228 号
            有限公司           办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号
                               法人代表:周易
                               电话:0755-82492193
                               传真:0755-82492962(深圳)
                               联系人:庞晓芸
                               客服电话:95597
                               网址:http://www.htsc.com.cn


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10.          中信证券(山东)     注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
             有限责任公司       办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
                                法人代表:姜晓林
                                电话:(0531)89606166
                                传真:(0532)85022605
                                联系人:焦刚
                                客服电话:95548
                                网址:http://sd.citics.com/
11.          兴业证券股份       注册地址:福建省福州市湖东路 268 号
             有限公司           办公地址:福建省福州市湖东路 268 号
                                法人代表:杨华辉
                                电话:021-38565547
                                联系人:乔琳雪
                                客服电话:95562
                                网址:http://www.xyzq.com.cn
12.          方正证券股份       注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华
             有限公司           中心 4、5 号楼 3701-3717
                                办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华
                                中心 4、5 号楼 3701-3717
                                法人代表:施华
                                电话:(010)59355997
                                传真:(010)56437013
                                联系人:丁敏
                                客服电话:95571
                                网址:http://www.foundersc.com
13.          长城证券股份       注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、
             有限公司           17 层
                                办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、
                                17 层
                                法人代表:曹宏
                                电话:(021)62821733
                                传真:(0755)83515567
                                联系人:金夏
                                客服电话:4006666888、(0755)33680000
                                网址:http://www.cgws.com
14.          光大证券股份       注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
             有限公司           办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
                                法人代表:周健男
                                电话:(021)22169999
                                传真:(021)22169134
                                联系人:刘晨、李芳芳
                                客服电话:4008888788、10108998
                                网址:http://www.ebscn.com



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15.          申万宏源西部       注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358
             证券有限公司       号大成国际大厦 20 楼 2005 室
                                办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358
                                号大成国际大厦 20 楼 2005 室
                                法人代表:李琦
                                电话:0991-2307105
                                传真:0991-2301927
                                联系人:王怀春
                                客服电话:4008-000-562
                                网址:www.hysec.com
16.          中泰证券股份       注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
             有限公司           办公地址:济南市市中区经七路 86 号
                                法人代表:李玮
                                电话:021-20315290
                                联系人:许曼华
                                客服电话:95538
                                网址:http://www.zts.com.cn/
17.          中国国际金融       注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
             股份有限公司       27 层及 28 层
                                办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
                                27 层及 28 层
                                法人代表:丁学东
                                电话:(010)65051166
                                传真:(010)85679203
                                联系人:杨涵宇
                                客服电话:400 910 1166
                                网址:http://www.cicc.com.cn
18.          宏信证券有限       注册地址:成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10
             责任公司           楼
                                办公地址:成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
                                法人代表:吴玉明
                                电话:028-86199278
                                传真:028-86199382
                                联系人:刘进海
                                客服电话:4008366366
                                网址:http://www.hx818.com
19.          新时代证券股       注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层
             份有限公司         1501
                                办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层
                                1501
                                法人代表:叶顺德
                                电话:(010)83561146
                                联系人:田芳芳
                                客服电话:95399


                                                                                           28
        嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


                                  网址:http://www.xsdzq.cn
20.            国盛证券有限       注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北
               责任公司           京银行南昌分行营业大楼
                                  办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北
                                  京银行南昌分行营业大楼
                                  法人代表:徐丽峰
                                  电话:(0791)86283372
                                  传真:(0791)86281305
                                  联系人:占文驰
                                  客服电话:4008222111
                                  网址:www.gszq.com


2、二级市场交易代办证券公司

       投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。



(二) 登记结算机构

       名称:中国证券登记结算有限责任公司
       住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
           法定代表人:金颖
           联系人:刘玉生
           电话:(010)66213961
           传真:(010)59378907



(三) 出具法律意见书的律师事务所

       名称:上海市通力律师事务所
       住所、办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 层
       联系电话:(021)31358666
       传真:(021)31358600
       负责人:韩炯
       联系人:黎明
       经办律师:吕红、黎明



(四) 会计师事务所和经办注册会计师


名称                  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


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       嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



住所                中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

                    厦 507 单元 01 室

办公地址            上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心

                    11 楼

法定代表人          李丹                     联系人       张勇

电话                (021)23238888          传真         (021)23238800

经办注册会计师      薛竞、张勇




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       嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



                                    六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规

的相关规定、并经中国证券监督管理委员会 2012 年 11 月 27 日《关于核准嘉实中证 500 交

易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2012] 1588 号)核准

募集。


(一)基金运作方式和类型


    1、基金的类别:股票型

    2、基金的运作方式:交易型开放式


(二)基金存续期


    不定期


(三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象


    1、募集期限:2013 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 31 日。

    2、募集方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。

    3、募集场所:投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营

业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

    4、募集对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及

人民币合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资

者。


(四)募集规模上限


    本基金不设定发售规模上限。


(五)基金的认购份额面值、认购价格


    本基金每份基金份额初始面值为 1.00 元,按初始面值发售。



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      嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



(六)认购费用


    认购费用由投资者承担,不高于 1%,认购费率如下表所示:

    认购份额                                      认购费率

    50 万份以下                                   1.0%

    50 万份以上(含 50 万份)-100 万份以下         0.5%

    100 万份以上(含 100 万份)                     每笔 1000 元

    基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。销售机构办理网上现

金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场

推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。


(七)网上现金认购


    1、认购时间:2013 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 31 日。

    2、认购金额和利息折算的份额的计算

    本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下:

    认购金额=认购价格 ×认购份额×(1+佣金比率)

    认购佣金=认购价格 ×认购份额×佣金比率

    利息折算的份额=利息/认购价格

    网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所

有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留

至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。


 (八)网下现金认购


    1、认购时间:2013 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 31 日。

    2、认购金额和利息折算的份额的计算

    本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下:

    认购金额=认购价格 ×认购份额×(1+认购费率)

    认购费用=认购价格 ×认购份额×认购费率

    利息折算的份额=利息/认购价格



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      嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


    网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所

有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至

整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。

    3、T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+1 日进行有效认

购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。


(九)网下股票认购


    1、认购时间:2013 年 1 月 28 日至 2013 年 1 月 31 日。

    2、认购限额:

    以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是中证 500 指数成份股和已公告的备选成份

股。单只股票最低认购申报股数为 1000 股,超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资

者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。

    3、认购手续:

    投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到基金销售网点办理认购手续,并备足

认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销,发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。

投资者的认购股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的

权益归投资者所有。

    4、特别提示:投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履

行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

    5、特殊情形

    (1)已公告的将被调出中证 500 指数的成份股不得用于认购本基金。

    (2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价

格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少 3

日公告限制认购规模的个股名单。

    (3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的

个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

    6、清算交收:T 日日终(T 日为本基金发售期最后一日),发售代理机构将股票认购数据

按投资者证券账户汇总发送给基金管理人,基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份

股的有效认购数量。T+1 日起,登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,冻结上海市



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      嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


场网下认购股票,并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人

为投资者计算认购份额,并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付

的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构

根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将上海和深圳的股票分别过户至本基金在上

海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后,登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净

认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

    7、认购份额的计算公式:

    投资者的认购份额=∑(第 i 只股票在 T 日的均价×有效认购数量)/1.00

    其中,

    (1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票,如投资者仅提交了 1 只股票的申请,则 i

=1,i≤500。

    (2)“第 i 只股票在 T 日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证券交易所

的 T 日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数

点后两位。若该股票在 T 日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计

算价格。

    若某一股票在 T 日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、

配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在 T

日的均价进行调整:

    ①除息:调整后价格=T 日均价-每股现金股利或股息

    ②送股:调整后价格=T 日均价/(1+每股送股比例)

    ③配股:调整后价格=(T 日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

    ④送股且配股:调整后价格=(T 日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每

股配股比例)

    ⑤除息且送股:调整后价格=(T 日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)

    ⑥除息且配股:调整后价格=(T 日均价+配股价配股比例-每股现金股利或股息)/(1+

每股配股比例)

    ⑦除息、送股且配股:调整后价格=(T 日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股

息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

    (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交收的股票

股数。其中,

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    ①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:

    公式:




    qmax : 限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量;
    Cash: 网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额;
    p j q j :除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个
    股当日均价和认购申报数量乘积;

    w :该股按均价计算的其在网下股票认购日中证500指数中的权重,(认购期间如有中
    证500指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证500指数编制

    规则计算调整后的中证500指数构成权重,并以其作为计算依据);

    p :该股在网下股票认购日的均价。
    如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则根据认

购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金

管理人可确认上限的,则按比例分配确认。

    ②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法

冻结或执行,则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数

量进行相应调整。


(十)募集资金利息与募集股票权益的处理方式


    基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,募集资金利息在基金募集期结束时归入投

资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。

    基金网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的

冻结期间所产生的权益归投资者所有。


(十一)募集期间的资金、股票与费用


    基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

基金网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。基金募集期间的信息披露费、会


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计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。




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                               七、基金合同的生效

    (一)基金合同生效
    本基金基金合同自 2013 年 2 月 6 日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理
本基金。
    (二)基金合同生效后的基金份额持有人数量和资产规模
    基金合同存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人
应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
    法律法规或证券监管部门另有规定的,从其规定办理。




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                             八、基金份额折算与变更登记

       (一)基金份额折算的时间
       2013 年 3 月 5 日。
       (二)基金份额折算的原则
       基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份
额的变更登记。
       基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发
生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人
将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
       如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
       (三)基金份额折算的方法
       1、折算对象
       基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。
       其中:本基金登记结算机构为中国证券登记结算有限公司
       2、折算方式
       本次基金份额折算后,本基金基金份额净值与基金份额折算日中证 500 指数收盘值的
千分之一基本一致。
       基金份额折算比例=(X/Y)÷(I/1000),以四舍五入的方法保留至小数点后 8 位。上
述公式中,X 为基金份额折算日收市后,经本基金管理人计算并经托管人复核的该日本基
金基金资产净值;Y 为基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额
总额;I 为基金份额折算日中证 500 指数收盘值。
       折算后的基金份额采用保留至整数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财
产。
       基金份额折算后,基金资产净值(包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额)没
有变化,本基金未来的分红能力也不受影响,仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数
相应调整,对基金份额持有人所代表的表决权和收益分配权等权益无实质性影响。
       3、折算结果
       中国证券登记结算有限责任公司按折算比例 0.28038605 对 2013 年 3 月 5 日(权益登记
日)登记在册的本基金的基金份额实施折算,并于 2013 年 3 月 6 日进行了变更登记,折算
后的基金份额保留到整数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。




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     嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)



                               九、基金份额的交易

    (一)基金上市
    本基金于 2013 年 3 月 15 日在深圳证券交易所上市交易,基金场内简称:500ETF,基金
代码:159922。
    (二)基金份额的交易
    本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易,应遵照《深圳证
券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定。
    (三)暂停上市交易
    基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上市交易,
并报中国证监会备案:
    1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;
    2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;
    3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;
    4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
    当暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳
证券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。
    (四)终止上市交易
    基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,
并报中国证监会备案:
    1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
    2、基金合同终止;
    3、基金份额持有人大会决定终止上市;
    4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
    5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
    基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终
止上市公告。
    若因上述 1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的,
本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中证 500 指数为标
的指数的非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指
数基金,则本基金将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,确定是否选取其他合适的
指数作为标的指数。
    (五)基金份额参考净值的计算与公告



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     嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


    基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)并由深圳证
券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
    1、基金份额参考净值计算公式为:
    基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可
以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位
对应的基金份额。
    2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。




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                           十、基金份额的申购、赎回

    本基金现采用“实物申购赎回”和场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申
赎模式两种方式。其中,“实物申购赎回”通过中国证券登记结算有限责任公司办理,场
内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。
    一、实物申购赎回
    (一)申购和赎回场所
    投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代
理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
    投资者可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务。
    (二)申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券
交易所的交易日,具体办理时间为相关证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现相关证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告;若证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停
市,基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    2、申购与赎回的开始日及业务办理时间
    本基金自 2013 年 3 月 15 日起办理申购与赎回业务。
    (三)申购和赎回的数额限制
    投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
    当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
    从 2014 年 2 月 24 日起,本基金最小申购、赎回单位自 90 万份调整为 45 万份,基金管
理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购与赎回的数额限制,基金管理
人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定指定媒体公告。
    (四)申购和赎回的原则
    1、申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。
    2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
    3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
    4、申购、赎回申请提交后不得撤销。

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    基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在新的原则
实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    (五)申购和赎回的程序
    1、申购和赎回申请的提出
    (1)投资者办理申购或赎回业务,应同时持有并使用深圳 A 股账户和上海 A 股账户,并
保证该两个账户的证件号码和名称属于同一投资者所有;
    (2)投资者的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商,且投资者深圳托管的
托管单元与上海指定交易的交易单元为同一申购赎回代理券商;
    (3)投资者通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。
    基金投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业
务办理时间内提出申购或赎回的申请。
    投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交赎回申
请时,必须有足够的基金份额余额和现金。
    2、申购和赎回申请的确认
    基金投资者申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。
    对于投资者提交的申购申请,申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以及 T 日
基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资者账户内的组合证券、现金替代款和预估
现金差额,登记结算机构在完成 T 日全部登记结算业务处理后,对申请申购的组合证券予
以冻结,并将处理结果发送给基金管理人。T+1 日,基金管理人对冻结情况符合要求的申
购申请予以确认。如冻结情况不符合要求,则申购申请失败。
    对于投资者提交的赎回申请,申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请以及 T 日
基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额,登
记结算机构在完成 T 日全部登记结算业务处理后,对申请赎回的基金份额予以冻结,并将
处理结果发送给基金管理人。T+1 日,基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以
确认。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基
金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
    投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资
者应及时查询有关申请的确认情况。
    3、申购和赎回的清算交收与登记
    本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责
任公司及相关证券交易所最新的相关规则。
    T+1 日,登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息,为投资者办理
组合证券、基金份额的清算交收,并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、
基金管理人和基金托管人。通常情况下,投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组


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合证券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行
清算,T+2 日进行交收,登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交
收。对于确认失败的申请,登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻,申购
赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。
    如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的其他情形,则依据《登记结算业务
实施细则》的有关规定进行处理。
    投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金
差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金替代退
补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由
此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
    若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国
家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记
结算机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的,
基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。
    4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算机构相关规
则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒体公告。
    (六)申购、赎回的对价、费用
    1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。
    2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市
前通知深圳证券交易所及登记结算机构,并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T
日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金资产净值
除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中
国证监会备案。
    3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额
0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。


(七)申购赎回清单的内容与格式


    1、申购赎回清单的内容

    T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估



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现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

      2、组合证券

      组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

      3、现金替代相关内容

      现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组

合证券中部分证券的一定数量的现金。

      采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效

率,基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则,以保护基金份额持有

人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。

      (1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为

“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

      禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

      可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,

但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

      必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。

      (2)可以现金替代

      ①适用情形:可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的

证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

      ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

      替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1+现金替代保证金

率)

      对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上

相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清

单中预先确定现金替代保证金率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入

该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金

购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

      ③替代金额的处理程序

      T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此在 T+2 日收取替代

金额。

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       在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+3 日)内,基金管理

人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

       T+3 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成

本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未

能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照

T+3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资

者应补交的款项。

       特例情况:若自 T+1 日起,相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易

日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘

价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款

项。

       T+3 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T+1 日起第 21 个交易日),基金管理人

将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,现金替代多退少补资金

的清算和交收在 T+3 日后 2 个工作日(若在特例情况下,则为 T+1 日起第 22 个交易日)内完

成,登记结算机构对此提供代收代付服务。

       ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用

可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

公式为:
                     n

                     第i只替代证券数量  该证券经除权调整的 T  1日收盘价
现金替代比例 (%)    i 1

                               申购基金份额  T  1日基金份额净值

       说明:假设当天可以现金替代的股票只数为 n。

       (3)必须现金替代

       ①适用情形:必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出于

保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

       ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一

定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。

       4、预估现金差额相关内容

       预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的

估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

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    预估现金差额的计算公式为:

    T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用

现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权

调整后的开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经

除权调整后的开盘参考价乘积之和)

    其中,T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份证

券调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小

申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为

正、为负或为零。

    5、现金差额相关内容

    T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:

    T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的

固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和+

申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和)

    T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算

交收。

    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

    6、申购赎回清单的格式


    申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期:                                 2019-07-05

基金名称:                                     500ETF
基金管理公司名称:                             嘉实基金管理有限公司
基金代码:                                     159922
拟合指数代码:                                 399905



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2019-07-04 信息内容
现金差额(元):                                 -15120.67
最小申购、赎回单位资产净值(元):               2372400.68

基金份额净值(元):                             5.2720


2019-07-05 信息内容
预估现金部分(元):                             -6600.27
现金替代比例上限:                             40.000%
是否需要公布 IOPV:                            是
最小申购、赎回单位(份):                       450000
最小申购赎回单位现金红利(元):                 0.00
申购赎回组合证券只数:                         500
允许申购:                                     是

允许保证金申购:                               是
允许保证金赎回:                               否


成分股信息内容
股票代码      股票简称        股票数量         现金替代标      现金替代溢      固定替代金
                              (股)           志              价比例          额 (元)

000006        深振业A        600              允许            21.000%
000008        神州高铁        1,200            允许            21.000%
000009        中国宝安        1,300            允许            21.000%
000012        南   玻A       700              允许            21.000%
000021        深科技          400              允许            21.000%
000025        特力 A          100              允许            21.000%
000027        深圳能源        700              允许            21.000%
000028        国药一致        100              允许            21.000%
000031        大悦城          700              允许            21.000%
000039        中集集团        700              允许            21.000%

000060        中金岭南        1,500            允许            21.000%
000061        农 产 品        400              允许            21.000%
000062        深圳华强        200              允许            21.000%
000066        中国长城        1,100            允许            21.000%


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000078       海王生物        1,000            允许            21.000%
000089       深圳机场        600              允许            21.000%
000090       天健集团        800              允许            21.000%

000156       华数传媒        400              允许            21.000%
000158       常山北明        600              允许            21.000%
000301       东方盛虹        700              允许            21.000%
000400       许继电气        400              允许            21.000%
000401       冀东水泥        600              允许            21.000%
000426       兴业矿业        500              允许            21.000%
000488       晨鸣纸业        800              允许            21.000%
000501       鄂武商A        200              允许            21.000%
000513       丽珠集团        200              允许            21.000%
000519       中兵红箭        400              允许            21.000%

000528       柳工            600              允许            21.000%
000536       华映科技        800              允许            21.000%
000537       广宇发展        300              允许            21.000%
000541       佛山照明        400              允许            21.000%
000543       皖能电力        700              允许            21.000%

000547       航天发展        700              允许            21.000%
000552       靖远煤电        700              允许            21.000%
000559       万向钱潮        800              允许            21.000%
000563       陕国投A        1,200            允许            21.000%
000564       供销大集        1,100            允许            21.000%
000581       威孚高科        400              允许            21.000%

000587       金洲慈航        700              允许            21.000%
000598       兴蓉环境        1,100            允许            21.000%
000600       建投能源        400              允许            21.000%
000623       吉林敖东        600              允许            21.000%
000636       风华高科        400              允许            21.000%

000681       视觉中国        300              允许            21.000%
000685       中山公用        500              允许            21.000%
000686       东北证券        900              允许            21.000%
000690       宝新能源        1,100            允许            21.000%


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000712       锦龙股份        300              允许            21.000%
000717       韶钢松山        700              允许            21.000%
000718       苏宁环球        900              允许            21.000%

000723       美锦能源        800              允许            21.000%
000727       华东科技        1,700            允许            21.000%
000729       燕京啤酒        900              允许            21.000%
000732       泰禾集团        600              允许            21.000%
000738       航发控制        400              允许            21.000%
000750       国海证券        1,800            允许            21.000%
000758       中色股份        800              允许            21.000%
000761       本钢板材        200              允许            21.000%
000766       通化金马        300              允许            21.000%
000778       新兴铸管        1,700            允许            21.000%

000807       云铝股份        1,000            允许            21.000%
000813       德展健康        500              允许            21.000%
000826       启迪桑德        400              允许            21.000%
000829       天音控股        400              允许            21.000%
000830       鲁西化工        600              允许            21.000%

000848       承德露露        400              允许            21.000%
000860       顺鑫农业        300              允许            21.000%
000869       张   裕A                        必须                            2646.040
000877       天山股份        400              允许            21.000%
000878       云南铜业        500              允许            21.000%
000883       湖北能源        1,200            允许            21.000%

000887       中鼎股份        400              允许            21.000%
000926       福星股份        500              允许            21.000%
000930       中粮生化        700              允许            21.000%
000932       华菱钢铁        1,000            允许            21.000%
000937       冀中能源        600              允许            21.000%

000959       首钢股份        1,000            允许            21.000%
000960       锡业股份        600              允许            21.000%
000970       中科三环        500              允许            21.000%
000975       银泰资源        700              允许            21.000%


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000980       众泰汽车        700              允许            21.000%
000983       西山煤电        1,000            允许            21.000%
000987       越秀金控        200              允许            21.000%

000988       华工科技        500              允许            21.000%
000990       诚志股份        200              允许            21.000%
000997       新 大 陆        400              允许            21.000%
000998       隆平高科        600              允许            21.000%
000999       华润三九        200              允许            21.000%
002002       鸿达兴业        1,000            允许            21.000%
002004       华邦健康        1,000            允许            21.000%
002019       亿帆医药        400              允许            21.000%
002028       思源电气        300              允许            21.000%
002030       达安基因        300              允许            21.000%

002038       双鹭药业        400              允许            21.000%
002048       宁波华翔        300              允许            21.000%
002049       紫光国微        300              允许            21.000%
002051       中工国际        300              允许            21.000%
002056       横店东磁        500              允许            21.000%

002064       华峰氨纶        700              允许            21.000%
002074       国轩高科        500              允许            21.000%
002075       沙钢股份        1,100            允许            21.000%
002078       太阳纸业        1,000            允许            21.000%
002085       万丰奥威        800              允许            21.000%
002092       中泰化学        900              允许            21.000%

002093       国脉科技        300              允许            21.000%
002110       三钢闽光        600              允许            21.000%
002118       紫鑫药业        300              允许            21.000%
002127       南极电商        900              允许            21.000%
002128       露天煤业        400              允许            21.000%

002129       中环股份        1,000            允许            21.000%
002131       利欧股份        2,900            允许            21.000%
002152       广电运通        700              允许            21.000%
002155       湖南黄金        500              允许            21.000%


                                                                                          50
     嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


002157       正邦科技        700              允许            21.000%
002174       游族网络        300              允许            21.000%
002176       江特电机        700              允许            21.000%

002183       怡亚通          900              允许            21.000%
002191       劲嘉股份        500              允许            21.000%
002195       二三四五        2,800            允许            21.000%
002212       南洋股份        300              允许            21.000%
002217       合力泰          1,100            允许            21.000%
002221       东华能源        700              允许            21.000%
002223       鱼跃医疗        400              允许            21.000%
002233       塔牌集团        400              允许            21.000%
002242       九阳股份        200              允许            21.000%
002244       滨江集团        1,000            允许            21.000%

002249       大洋电机        700              允许            21.000%
002250       联化科技        500              允许            21.000%
002251       步步高          300              允许            21.000%
002254       泰和新材        300              允许            21.000%
002266       浙富控股        1,000            允许            21.000%

002268       卫士通          400              允许            21.000%
002273       水晶光电        500              允许            21.000%
002280       联络互动        900              允许            21.000%
002281       光迅科技        200              允许            21.000%
002285       世联行          800              允许            21.000%
002299       圣农发展        300              允许            21.000%

002302       西部建设        300              允许            21.000%
002317       众生药业        400              允许            21.000%
002332       仙琚制药        400              允许            21.000%
002340       格林美          2,000            允许            21.000%
002344       海宁皮城        400              允许            21.000%

002353       杰瑞股份        300              允许            21.000%
002358       森源电气        300              允许            21.000%
002366       台海核电        300              允许            21.000%
002368       太极股份        200              允许            21.000%


                                                                                          51
     嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


002371       北方华创        100              允许            21.000%
002372       伟星新材        400              允许            21.000%
002373       千方科技        500              允许            21.000%

002375       亚厦股份        400              允许            21.000%
002382       蓝帆医疗        200              允许            21.000%
002384       东山精密        600              允许            21.000%
002385       大北农          1,600            允许            21.000%
002387       维信诺          500              允许            21.000%
002390       信邦制药        600              允许            21.000%
002399       海普瑞          200              允许            21.000%
002405       四维图新        1,000            允许            21.000%
002407       多氟多          300              允许            21.000%
002408       齐翔腾达        500              允许            21.000%

002414       高德红外        200              允许            21.000%
002416       爱施德          200              允许            21.000%
002419       天虹股份        300              允许            21.000%
002424       贵州百灵        300              允许            21.000%
002426       胜利精密        1,500            允许            21.000%

002431       棕榈股份        700              允许            21.000%
002434       万里扬          300              允许            21.000%
002437       誉衡药业        500              允许            21.000%
002439       启明星辰        400              允许            21.000%
002440       闰土股份        400              允许            21.000%
002444       巨星科技        300              允许            21.000%

002463       沪电股份        700              允许            21.000%
002465       海格通信        1,000            允许            21.000%
002470       金正大          1,000            允许            21.000%
002482       广田集团        400              允许            21.000%
002489       浙江永强        700              允许            21.000%

002491       通鼎互联        500              允许            21.000%
002500       山西证券        1,000            允许            21.000%
002503       搜于特          900              允许            21.000%
002505       大康农业        1,700            允许            21.000%


                                                                                          52
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002506       协鑫集成        1,600            允许            21.000%
002507       涪陵榨菜        300              允许            21.000%
002509       天广中茂        1,100            允许            21.000%

002512       达华智能        500              允许            21.000%
002517       恺英网络        700              允许            21.000%
002544       杰赛科技        200              允许            21.000%
002572       索菲亚          400              允许            21.000%
002573       清新环境        400              允许            21.000%
002583       海能达          600              允许            21.000%
002589       瑞康医药        700              允许            21.000%
002603       以岭药业        400              允许            21.000%
002607       中公教育        400              允许            21.000%
002635       安洁科技        200              允许            21.000%

002640       跨境通          500              允许            21.000%
002665       首航节能        1,100            允许            21.000%
002670       国盛金控        500              允许            21.000%
002672       东江环保        300              允许            21.000%
002681       奋达科技        500              允许            21.000%

002690       美亚光电        200              允许            21.000%
002699       美盛文化        200              允许            21.000%
002701       奥瑞金          900              允许            21.000%
002707       众信旅游        400              允许            21.000%
002709       天赐材料        200              允许            21.000%
002745       木林森          200              允许            21.000%

002797       第一创业        1,300            允许            21.000%
002807       江阴银行        700              允许            21.000%
002812       恩捷股份        100              允许            21.000%
002815       崇达技术        200              允许            21.000%
002818       富森美          100              允许            21.000%

002821       凯莱英          100              允许            21.000%
002831       裕同科技        200              允许            21.000%
002839       张家港行        600              允许            21.000%
002916       深南电路        100              允许            21.000%


                                                                                          53
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002920       德赛西威        100              允许            21.000%
002926       华西证券        800              允许            21.000%
002936       郑州银行        400              允许            21.000%

002941       新疆交建                         必须                            1129.610
002946       新乳业          100              允许            21.000%
002948       青岛银行        300              允许            21.000%
300001       特锐德          300              允许            21.000%
300002       神州泰岳        1,000            允许            21.000%
300009       安科生物        400              允许            21.000%
300010       立思辰          400              允许            21.000%
300026       红日药业        1,100            允许            21.000%
300027       华谊兄弟        1,200            允许            21.000%
300055       万邦达          400              允许            21.000%

300058       蓝色光标        1,100            允许            21.000%
300088       长信科技        1,100            允许            21.000%
300113       顺网科技        300              允许            21.000%
300115       长盈精密        300              允许            21.000%
300133       华策影视        700              允许            21.000%

300134       大富科技        200              允许            21.000%
300159       新研股份        500              允许            21.000%
300166       东方国信        500              允许            21.000%
300168       万达信息        500              允许            21.000%
300182       捷成股份        1,100            允许            21.000%
300197       铁汉生态        1,000            允许            21.000%

300199       翰宇药业        300              允许            21.000%
300207       欣旺达          500              允许            21.000%
300244       迪安诊断        200              允许            21.000%
300253       卫宁健康        800              允许            21.000%
300257       开山股份        200              允许            21.000%

300266       兴源环境        600              允许            21.000%
300274       阳光电源        600              允许            21.000%
300287       飞利信          700              允许            21.000%
300297       蓝盾股份        500              允许            21.000%


                                                                                          54
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300308       中际旭创        100              允许            21.000%
300315       掌趣科技        1,700            允许            21.000%
300316       晶盛机电        400              允许            21.000%

300324       旋极信息        600              允许            21.000%
300376       易事特          600              允许            21.000%
300383       光环新网        600              允许            21.000%
300418       昆仑万维        400              允许            21.000%
300450       先导智能        300              允许            21.000%
300459       金科文化        700              允许            21.000%
600006       东风汽车        500              允许            21.000%
600008       首创股份        1,400            允许            21.000%
600017       日照港          1,100            允许            21.000%
600021       上海电力        600              允许            21.000%

600022       山东钢铁        4,000            允许            21.000%
600026       中远海能        800              允许            21.000%
600037       歌华有线        600              允许            21.000%
600039       四川路桥        1,300            允许            21.000%
600053       九鼎投资        100              允许            21.000%

600056       中国医药        300              允许            21.000%
600058       五矿发展        300              允许            21.000%
600060       海信电器        500              允许            21.000%
600062       华润双鹤        300              允许            21.000%
600064       南京高科        500              允许            21.000%
600073       上海梅林        400              允许            21.000%

600079       人福医药        600              允许            21.000%
600094       大名城          1,000            允许            21.000%
600098       广州发展        300              允许            21.000%
600120       浙江东方        300              允许            21.000%
600125       铁龙物流        600              允许            21.000%

600126       杭钢股份        300              允许            21.000%
600138       中青旅          400              允许            21.000%
600141       兴发集团        300              允许            21.000%
600143       金发科技        1,200            允许            21.000%


                                                                                          55
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600151       航天机电        600              允许            21.000%
600155       华创阳安        300              允许            21.000%
600158       中体产业        400              允许            21.000%

600160       巨化股份        800              允许            21.000%
600161       天坛生物        300              允许            21.000%
600166       福田汽车        2,900            允许            21.000%
600167       联美控股        400              允许            21.000%
600169       太原重工        1,100            允许            21.000%
600171       上海贝岭        300              允许            21.000%
600179       ST 安通         500              允许            21.000%
600183       生益科技        600              允许            21.000%
600195       中牧股份        200              允许            21.000%
600201       生物股份        700              允许            21.000%

600216       浙江医药        400              允许            21.000%
600258       首旅酒店        300              允许            21.000%
600259       广晟有色        100              允许            21.000%
600260       凯乐科技        300              允许            21.000%
600266       北京城建        700              允许            21.000%

600267       海正药业        400              允许            21.000%
600277       亿利洁能        800              允许            21.000%
600280       中央商场        400              允许            21.000%
600282       南钢股份        1,600            允许            21.000%
600291       西水股份        300              允许            21.000%
600298       安琪酵母        300              允许            21.000%

600307       酒钢宏兴        1,900            允许            21.000%
600312       平高电气        500              允许            21.000%
600315       上海家化        200              允许            21.000%
600316       洪都航空        300              允许            21.000%
600317       营口港          1,200            允许            21.000%

600325       华发股份        1,000            允许            21.000%
600329       中新药业        200              允许            21.000%
600335       国机汽车        300              允许            21.000%
600338       西藏珠峰        200              允许            21.000%


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600348       阳泉煤业                         必须                            4364.480
600350       山东高速        400              允许            21.000%
600373       中文传媒        400              允许            21.000%

600376       首开股份                         必须                            7329.810
600380       健康元          600              允许            21.000%
600388       龙净环保        500              允许            21.000%
600392       盛和资源        600              允许            21.000%
600393       粤泰股份        600              允许            21.000%
600409       三友化工        800              允许            21.000%
600410       华胜天成        700              允许            21.000%
600416       湘电股份        400              允许            21.000%
600418       江淮汽车        800              允许            21.000%
600426       华鲁恒升        700              允许            21.000%

600428       中远海特        500              允许            21.000%
600435       北方导航        600              允许            21.000%
600458       时代新材        300              允许            21.000%
600460       士兰微          500              允许            21.000%
600466       蓝光发展        900              允许            21.000%

600478       科力远          700              允许            21.000%
600486       扬农化工        100              允许            21.000%
600497       驰宏锌锗        1,600            允许            21.000%
600499       科达洁能        800              允许            21.000%
600500       中化国际                         必须                            4770.000
600507       方大特钢        400              允许            21.000%

600511       国药股份        200              允许            21.000%
600515       海航基础        1,000            允许            21.000%
600521       华海药业        500              允许            21.000%
600525       长园集团        600              允许            21.000%
600528       中铁工业        700              允许            21.000%

600536       中国软件        200              允许            21.000%
600545       卓郎智能        300              允许            21.000%
600549       厦门钨业        500              允许            21.000%
600557       康缘药业        300              允许            21.000%


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600563       法拉电子        100              允许            21.000%
600565       迪马股份        900              允许            21.000%
600567       山鹰纸业        2,000            允许            21.000%

600572       康恩贝          1,100            允许            21.000%
600575       皖江物流        1,200            允许            21.000%
600580       卧龙电驱        500              允许            21.000%
600582       天地科技        1,000            允许            21.000%
600584       长电科技        600              允许            21.000%
600597       光明乳业        400              允许            21.000%
600598       北大荒          400              允许            21.000%
600611       大众交通        700              允许            21.000%
600623       华谊集团        300              允许            21.000%
600633       浙数文化        500              允许            21.000%

600639       浦东金桥        200              允许            21.000%
600640       号百控股        200              允许            21.000%
600642       申能股份        1,500            允许            21.000%
600643       爱建集团        600              允许            21.000%
600645       中源协和        200              允许            21.000%

600648       外高桥          200              允许            21.000%
600649       城投控股        800              允许            21.000%
600657       信达地产        500              允许            21.000%
600664       哈药股份        900              允许            21.000%
600673       东阳光          900              允许            21.000%
600694       大商股份        100              允许            21.000%

600699       均胜电子        300              允许            21.000%
600707       彩虹股份        400              允许            21.000%
600717       天津港          600              允许            21.000%
600718       东软集团        500              允许            21.000%
600729       重庆百货        100              允许            21.000%

600737       中粮糖业        700              允许            21.000%
600739       辽宁成大        700              允许            21.000%
600745       闻泰科技        200              允许            21.000%
600748       上实发展        600              允许            21.000%


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600750       江中药业        200              允许            21.000%
600751       海航科技        1,100            允许            21.000%
600754       锦江股份        100              允许            21.000%

600755       厦门国贸        800              允许            21.000%
600757       长江传媒        400              允许            21.000%
600759       洲际油气        1,000            允许            21.000%
600763       通策医疗        100              允许            21.000%
600765       中航重机        300              允许            21.000%
600770       综艺股份        500              允许            21.000%
600777       新潮能源        2,100            允许            21.000%
600779       水井坊          100              允许            21.000%
600782       新钢股份        1,000            允许            21.000%
600787       中储股份        500              允许            21.000%

600801       华新水泥        400              允许            21.000%
600804       鹏博士          900              允许            21.000%
600808       马钢股份        1,800            允许            21.000%
600811       东方集团        1,800            允许            21.000%
600820       隧道股份        1,200            允许            21.000%

600823       世茂股份        900              允许            21.000%
600827       百联股份        500              允许            21.000%
600835       上海机电        200              允许            21.000%
600839       四川长虹        2,300            允许            21.000%
600845       宝信软件        200              允许            21.000%
600848       上海临港        200              允许            21.000%

600859       王府井          200              允许            21.000%
600862       中航高科        300              允许            21.000%
600863       内蒙华电        1,800            允许            21.000%
600869       智慧能源        500              允许            21.000%
600872       中炬高新        300              允许            21.000%

600874       创业环保        300              允许            21.000%
600875       东方电气        700              允许            21.000%
600879       航天电子        1,300            允许            21.000%
600881       亚泰集团        2,000            允许            21.000%


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600884       杉杉股份        300              允许            21.000%
600885       宏发股份        300              允许            21.000%
600895       张江高科        500              允许            21.000%

600901       江苏租赁        500              允许            21.000%
600903       贵州燃气        100              允许            21.000%
600908       无锡银行        600              允许            21.000%
600909       华安证券        1,100            允许            21.000%
600917       重庆燃气        100              允许            21.000%
600939       重庆建工        300              允许            21.000%
600959       江苏有线        1,500            允许            21.000%
600967       内蒙一机        500              允许            21.000%
600970       中材国际        600              允许            21.000%
600971       恒源煤电        400              允许            21.000%

600978       宜华生活        700              允许            21.000%
600985       淮北矿业        100              允许            21.000%
600993       马应龙          200              允许            21.000%
600996       贵广网络        200              允许            21.000%
601000       唐山港          1,800            允许            21.000%

601001       大同煤业        500              允许            21.000%
601003       柳钢股份        300              允许            21.000%
601005       重庆钢铁        3,600            允许            21.000%
601016       节能风电        1,000            允许            21.000%
601019       山东出版        400              允许            21.000%
601068       中铝国际        200              允许            21.000%

601098       中南传媒        400              允许            21.000%
601100       恒立液压        200              允许            21.000%
601106       中国一重        1,700            允许            21.000%
601118       海南橡胶        1,000            允许            21.000%
601127       小康股份        200              允许            21.000%

601128       常熟银行        1,000            允许            21.000%
601139       深圳燃气        400              允许            21.000%
601168       西部矿业        1,200            允许            21.000%
601179       中国西电        1,300            允许            21.000%


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601200       上海环境        300              允许            21.000%
601231       环旭电子        400              允许            21.000%
601311       骆驼股份        300              允许            21.000%

601326       秦港股份        900              允许            21.000%
601333       广深铁路        2,100            允许            21.000%
601608       中信重工        1,100            允许            21.000%
601611       中国核建        500              允许            21.000%
601615       明阳智能        200              允许            21.000%
601678       滨化股份        700              允许            21.000%
601689       拓普集团        200              允许            21.000%
601699       潞安环能        700              允许            21.000%
601717       郑煤机                           必须                            3840.390
601718       际华集团        1,300            允许            21.000%

601777       力帆股份        400              允许            21.000%
601801       皖新传媒        400              允许            21.000%
601811       新华文轩        100              允许            21.000%
601866       中远海发        2,400            允许            21.000%
601869       长飞光纤        100              允许            21.000%

601872       招商轮船        1,500            允许            21.000%
601880       大连港          1,900            允许            21.000%
601928       凤凰传媒        500              允许            21.000%
601958       金钼股份        600              允许            21.000%
601966       玲珑轮胎        300              允许            21.000%
601969       海南矿业        200              允许            21.000%

603000       人民网          300              允许            21.000%
603025       大豪科技        100              允许            21.000%
603056       德邦股份        200              允许            21.000%
603077       和邦生物        3,200            允许            21.000%
603198       迎驾贡酒        100              允许            21.000%

603225       新凤鸣          100              允许            21.000%
603228       景旺电子        100              允许            21.000%
603233       大参林          100              允许            21.000%
603328       依顿电子        200              允许            21.000%


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603355       莱克电气        100              允许            21.000%
603369       今世缘          300              允许            21.000%
603377       东方时尚        100              允许            21.000%

603444       吉比特                           必须                            5701.540
603486       科沃斯                           必须                            1189.020
603501       韦尔股份        100              允许            21.000%
603515       欧普照明        100              允许            21.000%
603517       绝味食品        100              允许            21.000%
603556       海兴电力        100              允许            21.000%
603568       伟明环保        100              允许            21.000%
603569       长久物流        100              允许            21.000%
603650       彤程新材                         必须                            825.630
603659       璞泰来          100              允许            21.000%

603712       七一二          100              允许            21.000%
603766       隆鑫通用        600              允许            21.000%
603806       福斯特          100              允许            21.000%
603816       顾家家居        100              允许            21.000%
603866       桃李面包        100              允许            21.000%

603868       飞科电器                         必须                            1111.280
603877       太平鸟                           必须                            542.150
603883       老百姓          100              允许            21.000%
603885       吉祥航空        300              允许            21.000%
603888       新华网          100              允许            21.000%
603939       益丰药房        100              允许            21.000%

    说明:此表仅为示意,以实际公布的为准。
    (八) 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
    发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申请:
    1.因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购、赎回申请。
    2.因特殊原因(包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停
市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
    4.基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单。




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    5.相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、
赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编
制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、
网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
    6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
    7.基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资人利益的其
他情形。
    8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
    9.法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
    在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
    发生上述情形之一(第 6 项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人的申购、
赎回申请时,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申请,
基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时,基金管理人应及时恢
复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放
申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
    二、场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申购赎回

    (一)申购与赎回的场所

    投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理

券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。

    基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际

情况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。

    (二)申购和赎回的开放日及时间

    1. 开放日及开放时间

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


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    2. 申购、赎回开始日及业务办理时间

    在确定场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代” 申赎模式的业务开始时间后,

基金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告

申购与赎回的开始时间。

    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资

人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机构确认接受的,视为

投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请,并按照下一开放日的申请处理。

    (三)申购与赎回的原则

    1. 基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

    2. 基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

    3. 申购、赎回申请提交后不得撤销。

    4. 申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则、通知或指南等

规定。

    5. 基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,或依

据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整,对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    (四)申购与赎回的程序

    1. 申购和赎回的申请方式

    投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理

时间内提出申购或赎回的申请。

    投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申

请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。

    2. 申购和赎回申请的确认

    投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,

则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,

或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

    投资者申购的基金份额当日起可卖出;投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

    3. 申购和赎回的清算交收与登记

    本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的

清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

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      嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


    投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的登记与深

交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额

的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和

基金托管人。

    投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与深

交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额

的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和

基金托管人。

    如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据业务规

则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

    基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对基金份额

申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,基金管理人

应最迟于新规则开始实施前在至少一种指定媒体公告。

    (五)申购和赎回的数量限制

    1. 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。基金管理人可根据

基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素在不违反相关法律法规的情况下对基金的最

小申购赎回单位进行调整并提前公告。目前,本基金最小申购赎回单位为 45 万份。

    2. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

应当采取设定单一投资者申购份额上限、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有

人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

    3.基金管理人可以根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素,在法律法规允许的

情况下,调整申购和赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

    (六)申购和赎回的对价、费用及其用途

    1. 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现

金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回

的基金份额数额确定。

    2. 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取

佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

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       3. T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,可以

适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购

赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则

发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单

的计算和公告时间进行调整并提前公告。



       (七)申购赎回清单的内容与格式

       1.申购赎回清单的内容

       T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成

份证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内

容。

       2.申赎现金

       “申赎现金”不属于组合成份证券,是为了便于登记结算机构的清算交收安排,在申购

赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,但含义与组合成份

证券的必须现金替代不同,“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代

标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份

证券的申购替代金额之和,赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”

的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代

金额之和。

       3.组合证券相关内容

       组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎

回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

       4.现金替代相关内容

       现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组

合证券中部分证券的一定数量的现金。

       (1)

       现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允

许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

       对于深市成份证券,现金替代的类型可以设为:“禁止”、“允许”和“必须”。

       对于沪市成份证券,可以设为:“允许”和“必须”。

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    禁止现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券不

允许使用现金作为替代。

    可以现金替代适用于所有成份股。

    当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时,可以现金替代是指在申购基金份额时,

允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许

使用现金作为替代。

    当可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券

必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。

    必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用固

定现金作为替代。

    (2)可以现金替代

    【1】对于深市成份证券

    ①适用情形:投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先用深市成份证券,

不足时差额部分用现金替代。

    ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

    替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

    其中,“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果深圳证券交易所

参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。

    收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券正常交易

后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操

作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果

预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;

如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠

缺的差额。

    ③替代金额的处理程序

    T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

    在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理人

将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,

则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金

应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购

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入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券

价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

       特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价

计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

       若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期

间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

       T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人

将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的

清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

       ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用

可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

公式为:

                                (第 只替代证券的数量        该证券参考价格)
  现金替代比例
                         申购基金份额     该      前一交易日除权除息后的收盘价

       如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化,以深圳证券交易所通知规定的为

准。

       【2】对于沪市成份证券

       ①适用情形:投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对设置可以现金替代

的沪市成份证券全部用现金替代。

       ②替代金额:对于可以现金替代的沪市成份证券,替代金额的计算公式为:

       申购替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

       赎回替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1-现金替代折价比例)

       其中,“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果上海证券交易所

参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

       申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买入该证

券,实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基

金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取申购替代金额。如果预

先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如



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果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺

的差额。

    赎回时扣除现金替代折价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将卖出该证

券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基

金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例,并据此支付赎回替代金额。如果预

先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如

果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支

付的差额。

    ③替代金额的处理程序

    T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例,并据

此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

    基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依

次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券

有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内完成上述交易。

    时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺

序按照深交所确认申购赎回的时间确定。

    实时申报的原则为:基金管理人在上交所连续竞价期间,根据收到的深交所申购赎回确

认记录,在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。

    基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者

应补交的款项,即按照申购确认时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包

括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;

按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,

即按照赎回确认时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交

易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

    对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券,T 日后基金管

理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者

应补交的款项。

    T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

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项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的

差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

    T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;

若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出

价格扣除交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确

定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

    特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费

用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还

申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收

入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值

的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

    若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期

间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

    T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人

将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的

清算交收将于此后 3 个工作日内完成。



    (3)必须现金替代

    ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;

或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人

利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。

    ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一

定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量乘以该证券参考价格。



    5.预估现金差额相关内容



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       预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申

购赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

       T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为:

       T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须

现金替代的固定替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券

调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券

调整后 T 日开盘参考价相乘之和)

       其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证

券的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最

小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为

正、为负或为零。

       6.现金差额相关内容

       T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:

       T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替

代的固定替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收

盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之

和)

       T 日投资者申购赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

       现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

       7.申购赎回清单的格式

       申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
                                        基金名称:     500ETF
                               基金管理公司名称:      嘉实基金管理有限公司
                                        基金代码:     159922
                                    目标指数代码:     399905
                                        基金类型:     跨市场 ETF



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T-1 日信息内容
                                           现金差额:    -19073.19 元
                      最小申购、赎回单位资产净值:       2358921.25 元
                                       基金份额净值:    5.2402 元


T 日信息内容
                                       预估现金差额:    -34060.75 元
                             可以现金替代比例上限:      50.00%
                                是否需要公布 IOPV:      是
                              最小申购、赎回单位:       450000.00 份
                         最小申购赎回单位现金红利:      0.00 元
                         全部申购赎回组合证券只数:      501 只(含"159900"证券)
                                       是否开放申购:    允许
                                       是否开放赎回:    允许
                         当天净申购的基金份额上限:      不设上限
                         当天净赎回的基金份额上限:      不设上限
         单个证券账户当天净申购的基金份额上限:          不设上限
         单个证券账户当天净赎回的基金份额上限:          不设上限
                    当天累计可申购的基金份额上限:       不设上限
                    当天累计可赎回的基金份额上限:       45000000 份
  单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限:             不设上限
  单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限:             不设上限


成份股信息内容
证券代     证券      股份     现金替     现金替代溢     现金替代折     申购替代    赎回替代   挂牌
  码       简称      数量     代标志       价比例        价比例        金额        金额       市场
           申赎                                                         1248047.   795039.0   深圳
159900                         必须        0.00%          0.00%
           现金      0                                                        00          0   市场
           深振                                                                               深圳
000006                         允许        10.00%
           业A      600                                                                      市场
           神州                                                                               深圳
000008                         必须        0.00%                         4164.00    4164.00
           高铁      0                                                                        市场
           中国                                                                               深圳
000009                         允许        10.00%
           宝安      1,600                                                                    市场
           南                                                                                 深圳
000012                         允许        10.00%
           玻A      800                                                                      市场
           深科                                                                               深圳
000021                         允许        10.00%
           技        500                                                                      市场
                                                                                              深圳
000025     特力 A              允许        10.00%
                     100                                                                      市场
           深圳                                                                               深圳
000027                         允许        10.00%
           能源      700                                                                      市场
000028     国药                允许        10.00%                                             深圳


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         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           一致     100                                                                       市场
           大悦                                                                               深圳
000031                        允许        10.00%
           城       700                                                                       市场
           中集                                                                               深圳
000039                        允许        10.00%
           集团     700                                                                       市场
           中金                                                                               深圳
000060                        允许        10.00%
           岭南     1,500                                                                     市场
           农 产                                                                              深圳
000061                        允许        10.00%
           品       400                                                                       市场
           深圳                                                                               深圳
000062                        允许        10.00%
           华强     200                                                                       市场
           中国                                                                               深圳
000066                        允许        10.00%
           长城     1,100                                                                     市场
           海王                                                                               深圳
000078                        允许        10.00%
           生物     1,000                                                                     市场
           深圳                                                                               深圳
000089                        允许        10.00%
           机场     600                                                                       市场
           天健                                                                               深圳
000090                        允许        10.00%
           集团     800                                                                       市场
           华数                                                                               深圳
000156                        允许        10.00%
           传媒     400                                                                       市场
           常山                                                                               深圳
000158                        允许        10.00%
           北明     600                                                                       市场
           东方                                                                               深圳
000301                        允许        10.00%
           盛虹     700                                                                       市场
           许继                                                                               深圳
000400                        允许        10.00%
           电气     400                                                                       市场
           冀东                                                                               深圳
000401                        允许        10.00%
           水泥     600                                                                       市场
           兴业                                                                               深圳
000426                        允许        10.00%
           矿业     500                                                                       市场
           晨鸣                                                                               深圳
000488                        允许        10.00%
           纸业     800                                                                       市场
           鄂武                                                                               深圳
000501                        允许        10.00%
           商A     200                                                                       市场
           丽珠                                                                               深圳
000513                        允许        10.00%
           集团     200                                                                       市场
           中兵                                                                               深圳
000519                        允许        10.00%
           红箭     400                                                                       市场
                                                                                              深圳
000528     柳工               允许        10.00%
                    600                                                                       市场
           华映                                                                               深圳
000536                        允许        10.00%
           科技     900                                                                       市场
000537     广宇               允许        10.00%                                              深圳

                                                                                                 73
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           发展     300                                                                       市场
           佛山                                                                               深圳
000541                        允许        10.00%
           照明     400                                                                       市场
           皖能                                                                               深圳
000543                        允许        10.00%
           电力     700                                                                       市场
           航天                                                                               深圳
000547                        允许        10.00%
           发展     700                                                                       市场
           靖远                                                                               深圳
000552                        允许        10.00%
           煤电     700                                                                       市场
           万向                                                                               深圳
000559                        允许        10.00%
           钱潮     800                                                                       市场
           陕国                                                                               深圳
000563                        允许        10.00%
           投A     1,200                                                                     市场
           供销                                                                               深圳
000564                        允许        10.00%
           大集     1,100                                                                     市场
           威孚                                                                               深圳
000581                        允许        10.00%
           高科     400                                                                       市场
           金洲                                                                               深圳
000587                        允许        10.00%
           慈航     700                                                                       市场
           兴蓉                                                                               深圳
000598                        允许        10.00%
           环境     1,100                                                                     市场
           建投                                                                               深圳
000600                        允许        10.00%
           能源     400                                                                       市场
           吉林                                                                               深圳
000623                        允许        10.00%
           敖东     600                                                                       市场
           风华                                                                               深圳
000636                        允许        10.00%
           高科     400                                                                       市场
           视觉                                                                               深圳
000681                        允许        10.00%
           中国     300                                                                       市场
           中山                                                                               深圳
000685                        允许        10.00%
           公用     500                                                                       市场
           东北                                                                               深圳
000686                        允许        10.00%
           证券     900                                                                       市场
           宝新                                                                               深圳
000690                        允许        10.00%
           能源     1,100                                                                     市场
           锦龙                                                                               深圳
000712                        允许        10.00%
           股份     300                                                                       市场
           韶钢                                                                               深圳
000717                        允许        10.00%
           松山     700                                                                       市场
           苏宁                                                                               深圳
000718                        允许        10.00%
           环球     900                                                                       市场
           美锦                                                                               深圳
000723                        允许        10.00%
           能源     800                                                                       市场
000727     华东               允许        10.00%                                              深圳

                                                                                                 74
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           科技     1,700                                                                     市场
           燕京                                                                               深圳
000729                        允许        10.00%
           啤酒     900                                                                       市场
           泰禾                                                                               深圳
000732                        允许        10.00%
           集团     600                                                                       市场
           航发                                                                               深圳
000738                        允许        10.00%
           控制     400                                                                       市场
           国海                                                                               深圳
000750                        允许        10.00%
           证券     1,800                                                                     市场
           中色                                                                               深圳
000758                        允许        10.00%
           股份     800                                                                       市场
           本钢                                                                               深圳
000761                        允许        10.00%
           板材     200                                                                       市场
           通化                                                                               深圳
000766                        允许        10.00%
           金马     300                                                                       市场
           新兴                                                                               深圳
000778                        允许        10.00%
           铸管     1,700                                                                     市场
           云铝                                                                               深圳
000807                        允许        10.00%
           股份     1,000                                                                     市场
           德展                                                                               深圳
000813                        允许        10.00%
           健康     600                                                                       市场
           启迪                                                                               深圳
000826                        允许        10.00%
           环境     400                                                                       市场
           天音                                                                               深圳
000829                        允许        10.00%
           控股     400                                                                       市场
           鲁西                                                                               深圳
000830                        允许        10.00%
           化工     600                                                                       市场
           承德                                                                               深圳
000848                        允许        10.00%
           露露     400                                                                       市场
           顺鑫                                                                               深圳
000860                        允许        10.00%
           农业     300                                                                       市场
           张                                                                                 深圳
000869                        允许        10.00%
           裕A     100                                                                       市场
           天山                                                                               深圳
000877                        允许        10.00%
           股份     400                                                                       市场
           云南                                                                               深圳
000878                        允许        10.00%
           铜业     500                                                                       市场
           湖北                                                                               深圳
000883                        允许        10.00%
           能源     1,200                                                                     市场
           中鼎                                                                               深圳
000887                        允许        10.00%
           股份     500                                                                       市场
           福星                                                                               深圳
000926                        允许        10.00%
           股份     500                                                                       市场
000930     中粮               允许        10.00%                                              深圳

                                                                                                 75
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           科技     700                                                                       市场
           华菱                                                                               深圳
000932                        允许        10.00%
           钢铁     1,000                                                                     市场
           冀中                                                                               深圳
000937                        允许        10.00%
           能源     700                                                                       市场
           首钢                                                                               深圳
000959                        允许        10.00%
           股份     1,000                                                                     市场
           锡业                                                                               深圳
000960                        允许        10.00%
           股份     600                                                                       市场
           中科                                                                               深圳
000970                        允许        10.00%
           三环     500                                                                       市场
           银泰                                                                               深圳
000975                        允许        10.00%
           资源     700                                                                       市场
           众泰                                                                               深圳
000980                        允许        10.00%
           汽车     700                                                                       市场
           西山                                                                               深圳
000983                        允许        10.00%
           煤电     1,000                                                                     市场
           越秀                                                                               深圳
000987                        允许        10.00%
           金控     200                                                                       市场
           华工                                                                               深圳
000988                        允许        10.00%
           科技     500                                                                       市场
           诚志                                                                               深圳
000990                        允许        10.00%
           股份     200                                                                       市场
           新 大                                                                              深圳
000997                        允许        10.00%
           陆       400                                                                       市场
           隆平                                                                               深圳
000998                        允许        10.00%
           高科     600                                                                       市场
           华润                                                                               深圳
000999                        允许        10.00%
           三九     200                                                                       市场
           鸿达                                                                               深圳
002002                        允许        10.00%
           兴业     1,000                                                                     市场
           华邦                                                                               深圳
002004                        允许        10.00%
           健康     1,000                                                                     市场
           亿帆                                                                               深圳
002019                        允许        10.00%
           医药     400                                                                       市场
           思源                                                                               深圳
002028                        允许        10.00%
           电气     300                                                                       市场
           达安                                                                               深圳
002030                        允许        10.00%
           基因     300                                                                       市场
           双鹭                                                                               深圳
002038                        允许        10.00%
           药业     400                                                                       市场
           宁波                                                                               深圳
002048                        允许        10.00%
           华翔     300                                                                       市场
002049     紫光               允许        10.00%                                              深圳

                                                                                                 76
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           国微     300                                                                       市场
           中工                                                                               深圳
002051                        允许        10.00%
           国际     300                                                                       市场
           横店                                                                               深圳
002056                        允许        10.00%
           东磁     500                                                                       市场
           华峰                                                                               深圳
002064                        允许        10.00%
           氨纶     700                                                                       市场
           国轩                                                                               深圳
002074                        允许        10.00%
           高科     500                                                                       市场
           沙钢                                                                               深圳
002075                        允许        10.00%
           股份     1,100                                                                     市场
           太阳                                                                               深圳
002078                        允许        10.00%
           纸业     1,000                                                                     市场
           万丰                                                                               深圳
002085                        允许        10.00%
           奥威     800                                                                       市场
           中泰                                                                               深圳
002092                        允许        10.00%
           化学     900                                                                       市场
           国脉                                                                               深圳
002093                        允许        10.00%
           科技     300                                                                       市场
           三钢                                                                               深圳
002110                        允许        10.00%
           闽光     600                                                                       市场
           紫鑫                                                                               深圳
002118                        允许        10.00%
           药业     300                                                                       市场
           南极                                                                               深圳
002127                        允许        10.00%
           电商     900                                                                       市场
           露天                                                                               深圳
002128                        允许        10.00%
           煤业     400                                                                       市场
           中环                                                                               深圳
002129                        允许        10.00%
           股份     1,000                                                                     市场
           利欧                                                                               深圳
002131                        允许        10.00%
           股份     2,900                                                                     市场
           广电                                                                               深圳
002152                        允许        10.00%
           运通     700                                                                       市场
           湖南                                                                               深圳
002155                        允许        10.00%
           黄金     500                                                                       市场
           正邦                                                                               深圳
002157                        允许        10.00%
           科技     700                                                                       市场
           游族                                                                               深圳
002174                        允许        10.00%
           网络     300                                                                       市场
           江特                                                                               深圳
002176                        允许        10.00%
           电机     700                                                                       市场
           怡亚                                                                               深圳
002183                        允许        10.00%
           通       900                                                                       市场
002191     劲嘉               允许        10.00%                                              深圳

                                                                                                 77
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           股份     500                                                                       市场
           二三                                                                               深圳
002195                        允许        10.00%
           四五     2,800                                                                     市场
           南洋                                                                               深圳
002212                        允许        10.00%
           股份     300                                                                       市场
           合力                                                                               深圳
002217                        允许        10.00%
           泰       1,100                                                                     市场
           东华                                                                               深圳
002221                        允许        10.00%
           能源     700                                                                       市场
           鱼跃                                                                               深圳
002223                        允许        10.00%
           医疗     400                                                                       市场
           塔牌                                                                               深圳
002233                        允许        10.00%
           集团     400                                                                       市场
           九阳                                                                               深圳
002242                        允许        10.00%
           股份     200                                                                       市场
           滨江                                                                               深圳
002244                        允许        10.00%
           集团     1,000                                                                     市场
           大洋                                                                               深圳
002249                        允许        10.00%
           电机     700                                                                       市场
           联化                                                                               深圳
002250                        允许        10.00%
           科技     500                                                                       市场
           步步                                                                               深圳
002251                        允许        10.00%
           高       300                                                                       市场
           泰和                                                                               深圳
002254                        允许        10.00%
           新材     300                                                                       市场
           浙富                                                                               深圳
002266                        允许        10.00%
           控股     1,000                                                                     市场
           卫士                                                                               深圳
002268                        允许        10.00%
           通       400                                                                       市场
           水晶                                                                               深圳
002273                        允许        10.00%
           光电     700                                                                       市场
           联络                                                                               深圳
002280                        允许        10.00%
           互动     900                                                                       市场
           光迅                                                                               深圳
002281                        允许        10.00%
           科技     200                                                                       市场
           世联                                                                               深圳
002285                        允许        10.00%
           行       800                                                                       市场
           圣农                                                                               深圳
002299                        允许        10.00%
           发展     300                                                                       市场
           西部                                                                               深圳
002302                        允许        10.00%
           建设     300                                                                       市场
           众生                                                                               深圳
002317                        允许        10.00%
           药业     400                                                                       市场
002332     仙琚               允许        10.00%                                              深圳

                                                                                                 78
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           制药     500                                                                       市场
           格林                                                                               深圳
002340                        允许        10.00%
           美       2,000                                                                     市场
           海宁                                                                               深圳
002344                        允许        10.00%
           皮城     400                                                                       市场
           杰瑞                                                                               深圳
002353                        允许        10.00%
           股份     300                                                                       市场
           森源                                                                               深圳
002358                        允许        10.00%
           电气     300                                                                       市场
           台海                                                                               深圳
002366                        允许        10.00%
           核电     300                                                                       市场
           太极                                                                               深圳
002368                        允许        10.00%
           股份     200                                                                       市场
           北方                                                                               深圳
002371                        允许        10.00%
           华创     100                                                                       市场
           伟星                                                                               深圳
002372                        允许        10.00%
           新材     400                                                                       市场
           千方                                                                               深圳
002373                        允许        10.00%
           科技     500                                                                       市场
           亚厦                                                                               深圳
002375                        允许        10.00%
           股份     400                                                                       市场
           蓝帆                                                                               深圳
002382                        允许        10.00%
           医疗     200                                                                       市场
           东山                                                                               深圳
002384                        允许        10.00%
           精密     600                                                                       市场
           大北                                                                               深圳
002385                        允许        10.00%
           农       1,600                                                                     市场
           维信                                                                               深圳
002387                        允许        10.00%
           诺       500                                                                       市场
           信邦                                                                               深圳
002390                        允许        10.00%
           制药     600                                                                       市场
           海普                                                                               深圳
002399                        允许        10.00%
           瑞       200                                                                       市场
           四维                                                                               深圳
002405                        允许        10.00%
           图新     1,000                                                                     市场
           多氟                                                                               深圳
002407                        允许        10.00%
           多       300                                                                       市场
           齐翔                                                                               深圳
002408                        允许        10.00%
           腾达     500                                                                       市场
           高德                                                                               深圳
002414                        允许        10.00%
           红外     200                                                                       市场
           爱施                                                                               深圳
002416                        允许        10.00%
           德       200                                                                       市场
002419     天虹               允许        10.00%                                              深圳

                                                                                                 79
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           股份     300                                                                       市场
           贵州                                                                               深圳
002424                        允许        10.00%
           百灵     300                                                                       市场
           胜利                                                                               深圳
002426                        允许        10.00%
           精密     1,500                                                                     市场
           棕榈                                                                               深圳
002431                        允许        10.00%
           股份     700                                                                       市场
           万里                                                                               深圳
002434                        允许        10.00%
           扬       300                                                                       市场
           誉衡                                                                               深圳
002437                        允许        10.00%
           药业     500                                                                       市场
           启明                                                                               深圳
002439                        允许        10.00%
           星辰     400                                                                       市场
           闰土                                                                               深圳
002440                        允许        10.00%
           股份     400                                                                       市场
           巨星                                                                               深圳
002444                        允许        10.00%
           科技     300                                                                       市场
           沪电                                                                               深圳
002463                        允许        10.00%
           股份     700                                                                       市场
           海格                                                                               深圳
002465                        允许        10.00%
           通信     1,000                                                                     市场
           金正                                                                               深圳
002470                        允许        10.00%
           大       1,000                                                                     市场
           广田                                                                               深圳
002482                        允许        10.00%
           集团     400                                                                       市场
           浙江                                                                               深圳
002489                        允许        10.00%
           永强     700                                                                       市场
           通鼎                                                                               深圳
002491                        允许        10.00%
           互联     500                                                                       市场
           山西                                                                               深圳
002500                        允许        10.00%
           证券     1,000                                                                     市场
           搜于                                                                               深圳
002503                        允许        10.00%
           特       900                                                                       市场
           大康                                                                               深圳
002505                        允许        10.00%
           农业     1,700                                                                     市场
           协鑫                                                                               深圳
002506                        允许        10.00%
           集成     1,600                                                                     市场
           涪陵                                                                               深圳
002507                        允许        10.00%
           榨菜     300                                                                       市场
           天广                                                                               深圳
002509                        允许        10.00%
           中茂     1,100                                                                     市场
           达华                                                                               深圳
002512                        允许        10.00%
           智能     500                                                                       市场
002517     恺英               允许        10.00%                                              深圳

                                                                                                 80
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           网络     700                                                                       市场
           杰赛                                                                               深圳
002544                        允许        10.00%
           科技     200                                                                       市场
           索菲                                                                               深圳
002572                        允许        10.00%
           亚       400                                                                       市场
           清新                                                                               深圳
002573                        允许        10.00%
           环境     400                                                                       市场
           海能                                                                               深圳
002583                        允许        10.00%
           达       600                                                                       市场
           瑞康                                                                               深圳
002589                        允许        10.00%
           医药     700                                                                       市场
           以岭                                                                               深圳
002603                        允许        10.00%
           药业     400                                                                       市场
           中公                                                                               深圳
002607                        允许        10.00%
           教育     400                                                                       市场
           安洁                                                                               深圳
002635                        允许        10.00%
           科技     200                                                                       市场
           跨境                                                                               深圳
002640                        允许        10.00%
           通       500                                                                       市场
           首航                                                                               深圳
002665                        允许        10.00%
           节能     1,100                                                                     市场
           国盛                                                                               深圳
002670                        允许        10.00%
           金控     500                                                                       市场
           东江                                                                               深圳
002672                        允许        10.00%
           环保     300                                                                       市场
           奋达                                                                               深圳
002681                        允许        10.00%
           科技     500                                                                       市场
           美亚                                                                               深圳
002690                        允许        10.00%
           光电     200                                                                       市场
           美盛                                                                               深圳
002699                        允许        10.00%
           文化     200                                                                       市场
           奥瑞                                                                               深圳
002701                        允许        10.00%
           金       900                                                                       市场
           众信                                                                               深圳
002707                        允许        10.00%
           旅游     400                                                                       市场
           天赐                                                                               深圳
002709                        允许        10.00%
           材料     200                                                                       市场
           木林                                                                               深圳
002745                        允许        10.00%
           森       200                                                                       市场
           第一                                                                               深圳
002797                        允许        10.00%
           创业     1,300                                                                     市场
           江阴                                                                               深圳
002807                        允许        10.00%
           银行     700                                                                       市场
002812     恩捷               允许        10.00%                                              深圳

                                                                                                 81
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           股份     100                                                                       市场
           崇达                                                                               深圳
002815                        允许        10.00%
           技术     200                                                                       市场
           富森                                                                               深圳
002818                        允许        10.00%
           美       100                                                                       市场
           凯莱                                                                               深圳
002821                        允许        10.00%
           英       100                                                                       市场
           裕同                                                                               深圳
002831                        允许        10.00%
           科技     200                                                                       市场
           张家                                                                               深圳
002839                        允许        10.00%
           港行     600                                                                       市场
           深南                                                                               深圳
002916                        允许        10.00%
           电路     100                                                                       市场
           德赛                                                                               深圳
002920                        允许        10.00%
           西威     100                                                                       市场
           华西                                                                               深圳
002926                        允许        10.00%
           证券     800                                                                       市场
           郑州                                                                               深圳
002936                        允许        10.00%
           银行     400                                                                       市场
           新疆                                                                               深圳
002941                        允许        10.00%
           交建     100                                                                       市场
           新乳                                                                               深圳
002946                        允许        10.00%
           业       100                                                                       市场
           青岛                                                                               深圳
002948                        允许        10.00%
           银行     300                                                                       市场
           特锐                                                                               深圳
300001                        允许        10.00%
           德       300                                                                       市场
           神州                                                                               深圳
300002                        允许        10.00%
           泰岳     1,000                                                                     市场
           安科                                                                               深圳
300009                        允许        10.00%
           生物     400                                                                       市场
           立思                                                                               深圳
300010                        允许        10.00%
           辰       400                                                                       市场
           红日                                                                               深圳
300026                        允许        10.00%
           药业     1,100                                                                     市场
           华谊                                                                               深圳
300027                        允许        10.00%
           兄弟     1,200                                                                     市场
           万邦                                                                               深圳
300055                        允许        10.00%
           达       400                                                                       市场
           蓝色                                                                               深圳
300058                        允许        10.00%
           光标     1,100                                                                     市场
           长信                                                                               深圳
300088                        允许        10.00%
           科技     1,100                                                                     市场
300113     顺网               允许        10.00%                                              深圳

                                                                                                 82
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           科技     300                                                                       市场
           长盈                                                                               深圳
300115                        允许        10.00%
           精密     300                                                                       市场
           华策                                                                               深圳
300133                        允许        10.00%
           影视     700                                                                       市场
           大富                                                                               深圳
300134                        允许        10.00%
           科技     200                                                                       市场
           新研                                                                               深圳
300159                        允许        10.00%
           股份     600                                                                       市场
           东方                                                                               深圳
300166                        允许        10.00%
           国信     500                                                                       市场
           万达                                                                               深圳
300168                        允许        10.00%
           信息     500                                                                       市场
           捷成                                                                               深圳
300182                        允许        10.00%
           股份     1,100                                                                     市场
           铁汉                                                                               深圳
300197                        允许        10.00%
           生态     1,000                                                                     市场
           翰宇                                                                               深圳
300199                        允许        10.00%
           药业     300                                                                       市场
           欣旺                                                                               深圳
300207                        允许        10.00%
           达       500                                                                       市场
           迪安                                                                               深圳
300244                        允许        10.00%
           诊断     200                                                                       市场
           卫宁                                                                               深圳
300253                        允许        10.00%
           健康     800                                                                       市场
           开山                                                                               深圳
300257                        允许        10.00%
           股份     200                                                                       市场
           兴源                                                                               深圳
300266                        允许        10.00%
           环境     600                                                                       市场
           阳光                                                                               深圳
300274                        允许        10.00%
           电源     600                                                                       市场
           飞利                                                                               深圳
300287                        允许        10.00%
           信       700                                                                       市场
           蓝盾                                                                               深圳
300297                        允许        10.00%
           股份     500                                                                       市场
           中际                                                                               深圳
300308                        允许        10.00%
           旭创     100                                                                       市场
           掌趣                                                                               深圳
300315                        允许        10.00%
           科技     1,700                                                                     市场
           晶盛                                                                               深圳
300316                        允许        10.00%
           机电     400                                                                       市场
           旋极                                                                               深圳
300324                        允许        10.00%
           信息     600                                                                       市场
300376     易事               允许        10.00%                                              深圳

                                                                                                 83
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           特       600                                                                       市场
           光环                                                                               深圳
300383                        允许        10.00%
           新网     600                                                                       市场
           昆仑                                                                               深圳
300418                        允许        10.00%
           万维     400                                                                       市场
           先导                                                                               深圳
300450                        允许        10.00%
           智能     300                                                                       市场
           金科                                                                               深圳
300459                        允许        10.00%
           文化     700                                                                       市场
           东风                                                                               上海
600006                        必须        0.00%          0.00%        2275.00     2275.00
           汽车     0                                                                         市场
           首创                                                                               上海
600008                        允许        10.00%         30.00%
           股份     1,400                                                                     市场
           日照                                                                               上海
600017                        允许        10.00%         30.00%
           港       1,100                                                                     市场
           上海                                                                               上海
600021                        允许        10.00%         30.00%
           电力     600                                                                       市场
           山东                                                                               上海
600022                        允许        10.00%         30.00%
           钢铁     4,000                                                                     市场
           中远                                                                               上海
600026                        允许        10.00%         30.00%
           海能     800                                                                       市场
           歌华                                                                               上海
600037                        允许        10.00%         30.00%
           有线     600                                                                       市场
           四川                                                                               上海
600039                        允许        10.00%         30.00%
           路桥     1,300                                                                     市场
           九鼎                                                                               上海
600053                        允许        10.00%         30.00%
           投资     100                                                                       市场
           中国                                                                               上海
600056                        允许        10.00%         30.00%
           医药     300                                                                       市场
           五矿                                                                               上海
600058                        允许        10.00%         30.00%
           发展     300                                                                       市场
           海信                                                                               上海
600060                        允许        10.00%         30.00%
           电器     500                                                                       市场
           华润                                                                               上海
600062                        允许        10.00%         30.00%
           双鹤     300                                                                       市场
           南京                                                                               上海
600064                        允许        10.00%         30.00%
           高科     500                                                                       市场
           上海                                                                               上海
600073                        允许        10.00%         30.00%
           梅林     400                                                                       市场
           人福                                                                               上海
600079                        允许        10.00%         30.00%
           医药     600                                                                       市场
           大名                                                                               上海
600094                        允许        10.00%         30.00%
           城       1,000                                                                     市场
600098     广州               允许        10.00%         30.00%                               上海

                                                                                                 84
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           发展     300                                                                       市场
           浙江                                                                               上海
600120                        允许        10.00%         30.00%
           东方     300                                                                       市场
           铁龙                                                                               上海
600125                        允许        10.00%         30.00%
           物流     600                                                                       市场
           杭钢                                                                               上海
600126                        允许        10.00%         30.00%
           股份     300                                                                       市场
           中青                                                                               上海
600138                        允许        10.00%         30.00%
           旅       400                                                                       市场
           兴发                                                                               上海
600141                        允许        10.00%         30.00%
           集团     300                                                                       市场
           金发                                                                               上海
600143                        允许        10.00%         30.00%
           科技     1,200                                                                     市场
           航天                                                                               上海
600151                        允许        10.00%         30.00%
           机电     600                                                                       市场
           华创                                                                               上海
600155                        允许        10.00%         30.00%
           阳安     300                                                                       市场
           中体                                                                               上海
600158                        允许        10.00%         30.00%
           产业     400                                                                       市场
           巨化                                                                               上海
600160                        允许        10.00%         30.00%
           股份     800                                                                       市场
           天坛                                                                               上海
600161                        允许        10.00%         30.00%
           生物     300                                                                       市场
           福田                                                                               上海
600166                        允许        10.00%         30.00%
           汽车     2,900                                                                     市场
           联美                                                                               上海
600167                        允许        10.00%         30.00%
           控股     400                                                                       市场
           太原                                                                               上海
600169                        允许        10.00%         30.00%
           重工     1,100                                                                     市场
           上海                                                                               上海
600171                        允许        10.00%         30.00%
           贝岭     300                                                                       市场
           ST 安                                                                              上海
600179                        允许        10.00%         30.00%
           通       500                                                                       市场
           生益                                                                               上海
600183                        允许        10.00%         30.00%
           科技     700                                                                       市场
           中牧                                                                               上海
600195                        允许        10.00%         30.00%
           股份     300                                                                       市场
           生物                                                                               上海
600201                        允许        10.00%         30.00%
           股份     700                                                                       市场
           浙江                                                                               上海
600216                        允许        10.00%         30.00%
           医药     400                                                                       市场
           首旅                                                                               上海
600258                        允许        10.00%         30.00%
           酒店     300                                                                       市场
600259     广晟               允许        10.00%         30.00%                               上海

                                                                                                 85
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           有色     100                                                                       市场
           凯乐                                                                               上海
600260                        允许        10.00%         30.00%
           科技     400                                                                       市场
           北京                                                                               上海
600266                        允许        10.00%         30.00%
           城建     700                                                                       市场
           海正                                                                               上海
600267                        允许        10.00%         30.00%
           药业     400                                                                       市场
           亿利                                                                               上海
600277                        允许        10.00%         30.00%
           洁能     800                                                                       市场
           中央                                                                               上海
600280                        允许        10.00%         30.00%
           商场     400                                                                       市场
           南钢                                                                               上海
600282                        允许        10.00%         30.00%
           股份     1,600                                                                     市场
           西水                                                                               上海
600291                        允许        10.00%         30.00%
           股份     300                                                                       市场
           安琪                                                                               上海
600298                        允许        10.00%         30.00%
           酵母     300                                                                       市场
           酒钢                                                                               上海
600307                        允许        10.00%         30.00%
           宏兴     1,900                                                                     市场
           平高                                                                               上海
600312                        允许        10.00%         30.00%
           电气     500                                                                       市场
           上海                                                                               上海
600315                        允许        10.00%         30.00%
           家化     200                                                                       市场
           洪都                                                                               上海
600316                        允许        10.00%         30.00%
           航空     300                                                                       市场
           营口                                                                               上海
600317                        允许        10.00%         30.00%
           港       1,200                                                                     市场
           华发                                                                               上海
600325                        允许        10.00%         30.00%
           股份     1,000                                                                     市场
           中新                                                                               上海
600329                        允许        10.00%         30.00%
           药业     200                                                                       市场
           国机                                                                               上海
600335                        允许        10.00%         30.00%
           汽车     300                                                                       市场
           西藏                                                                               上海
600338                        允许        10.00%         30.00%
           珠峰     200                                                                       市场
           阳泉                                                                               上海
600348                        允许        10.00%         30.00%
           煤业     700                                                                       市场
           山东                                                                               上海
600350                        允许        10.00%         30.00%
           高速     400                                                                       市场
           中文                                                                               上海
600373                        允许        10.00%         30.00%
           传媒     400                                                                       市场
           首开                                                                               上海
600376                        允许        10.00%         30.00%
           股份     800                                                                       市场
600380     健康               允许        10.00%         30.00%                               上海

                                                                                                 86
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           元       600                                                                       市场
           龙净                                                                               上海
600388                        允许        10.00%         30.00%
           环保     500                                                                       市场
           盛和                                                                               上海
600392                        允许        10.00%         30.00%
           资源     600                                                                       市场
           粤泰                                                                               上海
600393                        允许        10.00%         30.00%
           股份     600                                                                       市场
           三友                                                                               上海
600409                        允许        10.00%         30.00%
           化工     800                                                                       市场
           华胜                                                                               上海
600410                        允许        10.00%         30.00%
           天成     700                                                                       市场
           湘电                                                                               上海
600416                        允许        10.00%         30.00%
           股份     400                                                                       市场
           江淮                                                                               上海
600418                        允许        10.00%         30.00%
           汽车     800                                                                       市场
           华鲁                                                                               上海
600426                        允许        10.00%         30.00%
           恒升     700                                                                       市场
           中远                                                                               上海
600428                        允许        10.00%         30.00%
           海特     500                                                                       市场
           北方                                                                               上海
600435                        允许        10.00%         30.00%
           导航     600                                                                       市场
           时代                                                                               上海
600458                        允许        10.00%         30.00%
           新材     300                                                                       市场
           士兰                                                                               上海
600460                        允许        10.00%         30.00%
           微       500                                                                       市场
           蓝光                                                                               上海
600466                        允许        10.00%         30.00%
           发展     900                                                                       市场
           科力                                                                               上海
600478                        允许        10.00%         30.00%
           远       700                                                                       市场
           扬农                                                                               上海
600486                        允许        10.00%         30.00%
           化工     100                                                                       市场
           驰宏                                                                               上海
600497                        允许        10.00%         30.00%
           锌锗     1,600                                                                     市场
           科达                                                                               上海
600499                        允许        10.00%         30.00%
           洁能     800                                                                       市场
           中化                                                                               上海
600500                        允许        10.00%         30.00%
           国际     800                                                                       市场
           方大                                                                               上海
600507                        允许        10.00%         30.00%
           特钢     400                                                                       市场
           国药                                                                               上海
600511                        允许        10.00%         30.00%
           股份     200                                                                       市场
           海航                                                                               上海
600515                        允许        10.00%         30.00%
           基础     1,000                                                                     市场
600521     华海               允许        10.00%         30.00%                               上海

                                                                                                 87
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           药业     400                                                                       市场
           长园                                                                               上海
600525                        允许        10.00%         30.00%
           集团     700                                                                       市场
           中铁                                                                               上海
600528                        允许        10.00%         30.00%
           工业     700                                                                       市场
           中国                                                                               上海
600536                        允许        10.00%         30.00%
           软件     200                                                                       市场
           卓郎                                                                               上海
600545                        允许        10.00%         30.00%
           智能     300                                                                       市场
           厦门                                                                               上海
600549                        允许        10.00%         30.00%
           钨业     500                                                                       市场
           康缘                                                                               上海
600557                        允许        10.00%         30.00%
           药业     300                                                                       市场
           法拉                                                                               上海
600563                        允许        10.00%         30.00%
           电子     100                                                                       市场
           迪马                                                                               上海
600565                        允许        10.00%         30.00%
           股份     900                                                                       市场
           山鹰                                                                               上海
600567                        允许        10.00%         30.00%
           纸业     2,000                                                                     市场
           康恩                                                                               上海
600572                        允许        10.00%         30.00%
           贝       1,100                                                                     市场
           淮河                                                                               上海
600575                        允许        10.00%         30.00%
           能源     1,200                                                                     市场
           卧龙                                                                               上海
600580                        允许        10.00%         30.00%
           电驱     500                                                                       市场
           天地                                                                               上海
600582                        允许        10.00%         30.00%
           科技     1,000                                                                     市场
           长电                                                                               上海
600584                        允许        10.00%         30.00%
           科技     600                                                                       市场
           光明                                                                               上海
600597                        允许        10.00%         30.00%
           乳业     400                                                                       市场
           北大                                                                               上海
600598                        允许        10.00%         30.00%
           荒       400                                                                       市场
           大众                                                                               上海
600611                        允许        10.00%         30.00%
           交通     700                                                                       市场
           华谊                                                                               上海
600623                        允许        10.00%         30.00%
           集团     300                                                                       市场
           浙数                                                                               上海
600633                        允许        10.00%         30.00%
           文化     500                                                                       市场
           浦东                                                                               上海
600639                        允许        10.00%         30.00%
           金桥     200                                                                       市场
           号百                                                                               上海
600640                        允许        10.00%         30.00%
           控股     200                                                                       市场
600642     申能               允许        10.00%         30.00%                               上海

                                                                                                 88
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           股份     1,500                                                                     市场
           爱建                                                                               上海
600643                        允许        10.00%         30.00%
           集团     600                                                                       市场
           中源                                                                               上海
600645                        允许        10.00%         30.00%
           协和     200                                                                       市场
           外高                                                                               上海
600648                        允许        10.00%         30.00%
           桥       200                                                                       市场
           城投                                                                               上海
600649                        允许        10.00%         30.00%
           控股     800                                                                       市场
           信达                                                                               上海
600657                        允许        10.00%         30.00%
           地产     500                                                                       市场
           哈药                                                                               上海
600664                        允许        10.00%         30.00%
           股份     900                                                                       市场
           东阳                                                                               上海
600673                        允许        10.00%         30.00%
           光       900                                                                       市场
           大商                                                                               上海
600694                        允许        10.00%         30.00%
           股份     100                                                                       市场
           均胜                                                                               上海
600699                        允许        10.00%         30.00%
           电子     500                                                                       市场
           彩虹                                                                               上海
600707                        允许        10.00%         30.00%
           股份     400                                                                       市场
           天津                                                                               上海
600717                        允许        10.00%         30.00%
           港       600                                                                       市场
           东软                                                                               上海
600718                        允许        10.00%         30.00%
           集团     500                                                                       市场
           重庆                                                                               上海
600729                        允许        10.00%         30.00%
           百货     100                                                                       市场
           中粮                                                                               上海
600737                        允许        10.00%         30.00%
           糖业     700                                                                       市场
           辽宁                                                                               上海
600739                        允许        10.00%         30.00%
           成大     800                                                                       市场
           闻泰                                                                               上海
600745                        允许        10.00%         30.00%
           科技     200                                                                       市场
           上实                                                                               上海
600748                        允许        10.00%         30.00%
           发展     600                                                                       市场
           江中                                                                               上海
600750                        允许        10.00%         30.00%
           药业     200                                                                       市场
           海航                                                                               上海
600751                        允许        10.00%         30.00%
           科技     1,100                                                                     市场
           锦江                                                                               上海
600754                        允许        10.00%         30.00%
           酒店     100                                                                       市场
           厦门                                                                               上海
600755                        允许        10.00%         30.00%
           国贸     800                                                                       市场
600757     长江               允许        10.00%         30.00%                               上海

                                                                                                 89
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           传媒     400                                                                       市场
           洲际                                                                               上海
600759                        允许        10.00%         30.00%
           油气     1,000                                                                     市场
           通策                                                                               上海
600763                        允许        10.00%         30.00%
           医疗     100                                                                       市场
           中航                                                                               上海
600765                        允许        10.00%         30.00%
           重机     300                                                                       市场
           综艺                                                                               上海
600770                        允许        10.00%         30.00%
           股份     500                                                                       市场
           新潮                                                                               上海
600777                        允许        10.00%         30.00%
           能源     2,100                                                                     市场
           水井                                                                               上海
600779                        允许        10.00%         30.00%
           坊       100                                                                       市场
           新钢                                                                               上海
600782                        允许        10.00%         30.00%
           股份     1,000                                                                     市场
           中储                                                                               上海
600787                        允许        10.00%         30.00%
           股份     500                                                                       市场
           华新                                                                               上海
600801                        允许        10.00%         30.00%
           水泥     400                                                                       市场
           鹏博                                                                               上海
600804                        允许        10.00%         30.00%
           士       900                                                                       市场
           马钢                                                                               上海
600808                        允许        10.00%         30.00%
           股份     1,800                                                                     市场
           东方                                                                               上海
600811                        允许        10.00%         30.00%
           集团     1,800                                                                     市场
           隧道                                                                               上海
600820                        允许        10.00%         30.00%
           股份     1,200                                                                     市场
           世茂                                                                               上海
600823                        允许        10.00%         30.00%
           股份     900                                                                       市场
           百联                                                                               上海
600827                        允许        10.00%         30.00%
           股份     500                                                                       市场
           上海                                                                               上海
600835                        允许        10.00%         30.00%
           机电     200                                                                       市场
           四川                                                                               上海
600839                        允许        10.00%         30.00%
           长虹     2,300                                                                     市场
           宝信                                                                               上海
600845                        允许        10.00%         30.00%
           软件     200                                                                       市场
           上海                                                                               上海
600848                        允许        10.00%         30.00%
           临港     200                                                                       市场
           王府                                                                               上海
600859                        允许        10.00%         30.00%
           井       200                                                                       市场
           中航                                                                               上海
600862                        允许        10.00%         30.00%
           高科     300                                                                       市场
600863     内蒙               允许        10.00%         30.00%                               上海

                                                                                                 90
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           华电     1,800                                                                     市场
           智慧                                                                               上海
600869                        允许        10.00%         30.00%
           能源     500                                                                       市场
           中炬                                                                               上海
600872                        允许        10.00%         30.00%
           高新     300                                                                       市场
           创业                                                                               上海
600874                        允许        10.00%         30.00%
           环保     300                                                                       市场
           东方                                                                               上海
600875                        允许        10.00%         30.00%
           电气     700                                                                       市场
           航天                                                                               上海
600879                        允许        10.00%         30.00%
           电子     1,300                                                                     市场
           亚泰                                                                               上海
600881                        允许        10.00%         30.00%
           集团     2,000                                                                     市场
           杉杉                                                                               上海
600884                        允许        10.00%         30.00%
           股份     300                                                                       市场
           宏发                                                                               上海
600885                        允许        10.00%         30.00%
           股份     300                                                                       市场
           张江                                                                               上海
600895                        允许        10.00%         30.00%
           高科     500                                                                       市场
           江苏                                                                               上海
600901                        允许        10.00%         30.00%
           租赁     600                                                                       市场
           贵州                                                                               上海
600903                        允许        10.00%         30.00%
           燃气     100                                                                       市场
           无锡                                                                               上海
600908                        允许        10.00%         30.00%
           银行     600                                                                       市场
           华安                                                                               上海
600909                        允许        10.00%         30.00%
           证券     1,100                                                                     市场
           重庆                                                                               上海
600917                        允许        10.00%         30.00%
           燃气     100                                                                       市场
           重庆                                                                               上海
600939                        允许        10.00%         30.00%
           建工     300                                                                       市场
           江苏                                                                               上海
600959                        允许        10.00%         30.00%
           有线     1,500                                                                     市场
           内蒙                                                                               上海
600967                        允许        10.00%         30.00%
           一机     500                                                                       市场
           中材                                                                               上海
600970                        允许        10.00%         30.00%
           国际     600                                                                       市场
           恒源                                                                               上海
600971                        允许        10.00%         30.00%
           煤电     400                                                                       市场
           宜华                                                                               上海
600978                        允许        10.00%         30.00%
           生活     700                                                                       市场
           淮北                                                                               上海
600985                        允许        10.00%         30.00%
           矿业     100                                                                       市场
600993     马应               允许        10.00%         30.00%                               上海

                                                                                                 91
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           龙       200                                                                       市场
           贵广                                                                               上海
600996                        允许        10.00%         30.00%
           网络     200                                                                       市场
           唐山                                                                               上海
601000                        允许        10.00%         30.00%
           港       1,800                                                                     市场
           大同                                                                               上海
601001                        允许        10.00%         30.00%
           煤业     500                                                                       市场
           柳钢                                                                               上海
601003                        允许        10.00%         30.00%
           股份     300                                                                       市场
           重庆                                                                               上海
601005                        允许        10.00%         30.00%
           钢铁     3,600                                                                     市场
           节能                                                                               上海
601016                        允许        10.00%         30.00%
           风电     1,000                                                                     市场
           山东                                                                               上海
601019                        允许        10.00%         30.00%
           出版     400                                                                       市场
           中铝                                                                               上海
601068                        允许        10.00%         30.00%
           国际     200                                                                       市场
           中南                                                                               上海
601098                        允许        10.00%         30.00%
           传媒     400                                                                       市场
           恒立                                                                               上海
601100                        允许        10.00%         30.00%
           液压     200                                                                       市场
           中国                                                                               上海
601106                        允许        10.00%         30.00%
           一重     1,700                                                                     市场
           海南                                                                               上海
601118                        允许        10.00%         30.00%
           橡胶     1,100                                                                     市场
           小康                                                                               上海
601127                        允许        10.00%         30.00%
           股份     200                                                                       市场
           常熟                                                                               上海
601128                        允许        10.00%         30.00%
           银行     1,000                                                                     市场
           深圳                                                                               上海
601139                        允许        10.00%         30.00%
           燃气     400                                                                       市场
           西部                                                                               上海
601168                        允许        10.00%         30.00%
           矿业     1,200                                                                     市场
           中国                                                                               上海
601179                        允许        10.00%         30.00%
           西电     1,300                                                                     市场
           上海                                                                               上海
601200                        允许        10.00%         30.00%
           环境     300                                                                       市场
           环旭                                                                               上海
601231                        允许        10.00%         30.00%
           电子     400                                                                       市场
           骆驼                                                                               上海
601311                        允许        10.00%         30.00%
           股份     300                                                                       市场
           秦港                                                                               上海
601326                        允许        10.00%         30.00%
           股份     900                                                                       市场
601333     广深               允许        10.00%         30.00%                               上海

                                                                                                 92
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           铁路     2,100                                                                     市场
           中信                                                                               上海
601608                        允许        10.00%         30.00%
           重工     1,100                                                                     市场
           中国                                                                               上海
601611                        允许        10.00%         30.00%
           核建     500                                                                       市场
           明阳                                                                               上海
601615                        允许        10.00%         30.00%
           智能     200                                                                       市场
           滨化                                                                               上海
601678                        允许        10.00%         30.00%
           股份     700                                                                       市场
           拓普                                                                               上海
601689                        允许        10.00%         30.00%
           集团     300                                                                       市场
           潞安                                                                               上海
601699                        允许        10.00%         30.00%
           环能     700                                                                       市场
           郑煤                                                                               上海
601717                        允许        10.00%         30.00%
           机       600                                                                       市场
           际华                                                                               上海
601718                        允许        10.00%         30.00%
           集团     1,300                                                                     市场
           力帆                                                                               上海
601777                        允许        10.00%         30.00%
           股份     400                                                                       市场
           皖新                                                                               上海
601801                        允许        10.00%         30.00%
           传媒     400                                                                       市场
           新华                                                                               上海
601811                        允许        10.00%         30.00%
           文轩     100                                                                       市场
           中远                                                                               上海
601866                        允许        10.00%         30.00%
           海发     2,400                                                                     市场
           长飞                                                                               上海
601869                        允许        10.00%         30.00%
           光纤     100                                                                       市场
           招商                                                                               上海
601872                        允许        10.00%         30.00%
           轮船     1,500                                                                     市场
           大连                                                                               上海
601880                        允许        10.00%         30.00%
           港       1,900                                                                     市场
           凤凰                                                                               上海
601928                        允许        10.00%         30.00%
           传媒     500                                                                       市场
           金钼                                                                               上海
601958                        允许        10.00%         30.00%
           股份     600                                                                       市场
           玲珑                                                                               上海
601966                        允许        10.00%         30.00%
           轮胎     300                                                                       市场
           海南                                                                               上海
601969                        允许        10.00%         30.00%
           矿业     200                                                                       市场
           人民                                                                               上海
603000                        允许        10.00%         30.00%
           网       300                                                                       市场
           大豪                                                                               上海
603025                        允许        10.00%         30.00%
           科技     100                                                                       市场
603056     德邦               允许        10.00%         30.00%                               上海

                                                                                                 93
         嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019 年 10 月 18 日更新)


           股份     200                                                                       市场
           和邦                                                                               上海
603077                        允许        10.00%         30.00%
           生物     3,300                                                                     市场
           迎驾                                                                               上海
603198                        允许        10.00%         30.00%
           贡酒     100                                                                       市场
           新凤                                                                               上海
603225                        允许        10.00%         30.00%
           鸣       100                                                                       市场
           景旺                                                                               上海
603228                        允许        10.00%         30.00%
           电子     100                                                                       市场
           大参                                                                               上海
603233                        允许        10.00%         30.00%
           林       100                                                                       市场
           依顿                                                                               上海
603328                        允许        10.00%         30.00%
           电子     200                                                                       市场
           莱克                                                                               上海
603355                        允许        10.00%         30.00%
           电气     100                                                                       市场
           今世                                                                               上海
603369                        允许        10.00%         30.00%
           缘       300                                                                       市场
           东方                                                                               上海
603377                        允许        10.00%         30.00%
           时尚     100                                                                       市场
           吉比                                                                               上海
603444                        允许        10.00%         30.00%
           特       100                                                                       市场
           科沃                                                                               上海
603486                        允许        10.00%         30.00%
           斯       100                                                                       市场
           韦尔                                                                               上海
603501                        允许        10.00%         30.00%
           股份     100                                                                       市场
           欧普                                                                               上海
603515                        允许        10.00%         30.00%
           照明     100                                                                       市场
           绝味                                                                               上海
603517                        允许        10.00%         30.00%
           食品     100                                                                       市场
           海兴                                                                               上海
603556                        允许        10.00%         30.00%
           电力     100                                                                       市场
           伟明                                                                               上海
603568                        允许        10.00%         30.00%
           环保     100                                                                       市场
           长久                                                                               上海
603569                        允许        10.00%         30.00%
           物流     100                                                                       市场
           彤程                                                                               上海
603650                        允许        10.00%         30.00%
           新材     100                                                                       市场
           璞泰                                                                               上海
603659                        允许        10.00%         30.00%
           来       100                                                                       市场
           七一                                                                               上海
603712                        允许        10.00%         30.00%
           二    &nbs