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嘉实中证中期国债ETF(159926)

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基金公告

嘉实中证中期国债ETF:更新招募说明书摘要(2019年11月)

公告日期:2019-11-05

 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数
     证券投资基金更新招募说明书摘要
                             (2019年11月5日更新)




                        基金管理人:嘉实基金管理有限公司
                        基金托管人:中国银行股份有限公司


                                     重要提示
       嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据
2013 年 2 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证金边中期国债交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可字[2013]153 号)的核准公开发售。
本基金基金合同于 2013 年 5 月 10 日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基
金。
       投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
       基金的过往业绩并不预示其未来表现。
       本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
       基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不
保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

    根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书更新了基
金经理信息以及经办注册会计师信息,涉及“基金管理人”、“相关服务机构”章节。
 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年 11 月 5 日更新)



                                   一、基金管理人


(一)、基金管理人概况


1、基本情况


名称             嘉实基金管理有限公司

注册地址         中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

办公地址         北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人       经雷

成立日期         1999年3月25日

注册资本         1.5 亿元

股权结构         中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立

                 信投资有限责任公司30%。

存续期间         持续经营

电话             (010)65215588

传真             (010)65185678

联系人           胡勇钦

       嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25

日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总

部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公

司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。



(二)、主要人员情况


1、基金管理人董事、监事、总经理及其他管理人员基本情况

       牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委

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 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年 11 月 5 日更新)


员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
    赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。
    朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
    韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
    Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。
    高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,
2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
    王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
    汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
    王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学
院院长兼 MBA 教育中心主任。




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 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年 11 月 5 日更新)


    经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。
    张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
    穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任
立信投资有限公司财务总监。
    曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年
10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
    罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司,现任稽核部执行总监。
    宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管
理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
    王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。



2、基金经理

    (1)现任基金经理




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    王亚洲先生,硕士研究生,7 年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任
国泰基金管理有限公司债券研究员,2014 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务
体系任研究员。2017 年 3 月 28 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金
经理、2017 年 6 月 13 日至 2018 年 1 月 11 日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、
2017 年 7 月 12 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2015 年 7
月 9 日 2019 年 9 月 24 日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2015 年
7 月 9 日至今任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015 年 7
月 9 日至今任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、
2016 年 9 月 20 日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016 年 11 月 4 日至今任
嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 29 日至今任嘉实丰安 6 个月定
期开放债券型证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 14 日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投
资基金基金经理、2017 年 10 月 17 日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2019
年 1 月 28 日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019 年 4 月 25 日至今任
嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
    (2)历任基金经理
    杨宇先生,管理时间为 2013 年 5 月 10 日至 2014 年 6 月 20 日;裴晓辉先生,管理时间
为 2014 年 6 月 20 日至 2015 年 4 月 18 日;曲扬女士,管理时间为 2015 年 4 月 18 日至 2019
年 11 月 2 日。




3、债券投资决策委员会

    债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、
固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。
    上述人员之间不存在近亲属关系



                                   二、基金托管人

    (一)基本情况

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

    注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

    法定代表人:陈四清

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    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部门信息披露联系人:王永民

    传真:(010)66594942

    中国银行客服电话:95566

    (二)基金托管部门及主要人员情况

    中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

    (三)证券投资基金托管情况

    截至 2019 年 3 月 31 日,中国银行已托管 710 只证券投资基金,其中境内基金 670 只,

QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基

金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

    (四)托管业务的内部控制制度

    中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉

承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

    2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准

则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

证托管资产的安全。

    (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

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关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者

违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务

院证券监督管理机构报告。



                                  三、相关服务机构


(一)、基金份额发售机构


1、申购赎回代理券商

       (1)国泰君安证券股份有限公司
住所                   上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址               上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层
注册地址               中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人             杨德红                 联系人                  芮敏祺
电话                   (021)38676666          传真                    (021)38670666
网址                   http://www.gtja.c      客服电话                4008888666
                       om
       (2)招商证券股份有限公司
住所                   深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址               深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
注册地址               深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人             霍达                   联系人                  林生迎
电话                   (0755)82943666         传真                    (0755)82943636
网址                   http://www.cmschi      客服电话                4008888111、95565
                       na.com
       (3)中信证券股份有限公司
住所                   北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
办公地址               深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路
                       48 号中信证券大厦
注册地址               深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座


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法定代表人             张佑君                 联系人                  郑慧
电话                   010-60838888
网址                   http://www.cs.eci      客服电话                95558
                       tic.com
       (4)海通证券股份有限公司
住所                   上海淮海中路 98 号
办公地址               上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
注册地址               上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人             周杰                   联系人                  金芸、李笑鸣
电话                   (021)23219000          传真                    (021)23219100
网址                   http://www.htsec.      客服电话                95553 或拨打各城市
                       com                                            营业网点咨询电话
       (5)华泰证券股份有限公司
办公地址               江苏省南京市江东中路 228 号

注册地址               江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人             周易                   联系人                  庞晓芸
电话                   0755-82492193          传真                    0755-82492962(深
                                                                      圳)
网址                   http://www.htsc.c      客服电话                95597
                       om.cn
       (6)方正证券股份有限公司
住所、办公地址         湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼
                       3701-3717
注册地址               湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼
                       3701-3717
法定代表人             施华                   联系人                  丁敏

电话                   (010)59355997          传真                    (010)56437013
网址                   http://www.founde      客服电话                95571
                       rsc.com
       (7)长城证券股份有限公司
住所                   深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址               深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
注册地址               深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层


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法定代表人             曹宏                   联系人                  金夏
电话                   (021)62821733          传真                    (0755)83515567
网址                   http://www.cgws.c      客服电话                4006666888、
                       om                                             (0755)33680000
       (8)光大证券股份有限公司
住所、办公地址         上海市静安区新闸路 1508 号
注册地址               上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人             周健男                 联系人                  刘晨、李芳芳
电话                   (021)22169999        传真                    (021)22169134
网址                   http://www.ebscn.      客服电话                4008888788、
                       com                                            10108998
       (9)中航证券有限公司
住所                   南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址               中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦

注册地址               江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A
                       栋 41 层
法定代表人             王晓峰                 联系人                  戴蕾
电话                   (0791)86768681       传真                    (0791)86770178
网址                   http://www.avicse      客服电话                400-8866-567
                       c.com/
       (10)东海证券股份有限公司
住所、办公地址         江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
注册地址               江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人             赵俊                   联系人                  王一彦
电话                   (021)20333333          传真                    (021)50498825

网址                   http://www.longon      客服电话                95531;400-888-858
                       e.com.cn                                       8
       (11)华宝证券有限责任公司
住所                   上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
办公地址               上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
注册地址               中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人             陈林                   联系人                  夏元
电话                   (021)68777222        传真                    (021)68777822


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 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年 11 月 5 日更新)


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2、二级市场交易代办证券公司

       投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。



(二)、注册登记机构

       名称:中国证券登记结算有限责任公司
       地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
       法定代表人:金颖
       电话:0755-25941405
       传真:0755-25987132
       联系人:丁志勇



(三)、出具法律意见书的律师事务所

       名称:上海市通力律师事务所
       住所、办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 层
       联系电话:(021)31358666
       传真:(021)31358600
       负责人:韩炯
       联系人:黎明
       经办律师:吕红、黎明



(四)、审计基金财产的会计师事务所


名称                  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所                  中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

                      厦 507 单元 01 室

办公地址              上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心

                      11 楼

法定代表人            李丹                  联系人       周祎


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电话                (021)23238888         传真         (021)23238800

经办注册会计师      薛竞、周祎




                                   四、基金的名称

       本基金名称:嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金



                                   五、基金的类型

       债券型,交易型开放式



                                 六、基金的投资目标

       本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,
年跟踪误差不超过 3%。



                                 七、基金的投资范围

       本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。本基金将把全部或接近全部的
基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于标的指数成份券和备选成份券的比
例不低于基金资产净值的 80%。
       此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于衍生工具(国债期货)、其他债券
资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定
收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。



                                 八、基金的投资策略




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    本基金主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的成份券及
备选成份券,或选择非成份券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,
并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易特
性及交易惯例等情况,通过“久期匹配”、“信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略
对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制
跟踪误差最小化。
    由于采用抽样复制法,同时结合本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、
债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券只数、权重和券种与标的指数
成份券个数、权重和券种间将存在差异。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券
回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。
    (A)资产配置策略
    为实现最优跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 80%的资产投
资于标的指数成份券和备选成份券。本基金将采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券
构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日
常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易特性及交易惯例等情况,进行
抽样优化调整,以实现对标的指数的有效跟踪。
    (B)债券投资策略
    本基金通过分层抽样复制法进行被动式指数化投资,在力求控制跟踪误差最小化的前
提下,本基金可采取适当方法,如“久期匹配”、“信用等级匹配”、“期限匹配”等优
化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制
跟踪误差最小化。
    1、债券投资组合的构建
    本基金由标的指数成份券和备选成份券构建组成。构建原则如下:
    1) 投资标的以分层抽样配置标的指数成份券为目标;并综合考虑本基金资产规模、
市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入;
    2) 当遇到包括但不限于成份券流动性不足、法律法规禁止本基金投资于相关券种、
价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例、基金规模太大或太小导
致投资管理受到市场流动性和个券发行量的影响等情况,及预期标的指数成份券即将调整
或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据相关市场情况,对个券权重和券种进行适
当调整,或部分投资于备选成份券,以期在规定的风险承受限度之内,控制跟踪误差。
    2、债券投资组合的调整
    1) 定期调整
    本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券的调整而
进行相应调整。


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       2) 不定期调整
       a) 基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上,综合考虑样
本券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态抽样调整,以期实现对标的指数
的有效跟踪。
       b)若成份券遇到包括但不限于退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,
基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替
代性组合。
       3、替代组合构建方法
       由于定期和不定期的调整需求及其他特殊市场情况,基金管理人在标的指数成份券及
备选成份券无法满足投资需求的情况下,可综合考虑以下原则在成份券及备选成份券外寻
找成份券替代券构建替代组合。构建替代组合的方法如下:
       1) 按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则,在其他可投资标
的中选择成份券替代券库;
       2) 采用成份券替代券库中的各券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债
券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察;
       3) 分析上述债券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,从而使得替
代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。
       4、债券投资组合的优化
       为更好地跟踪指数走势,我们将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如
“久期匹配、“信用等级匹配”、“期限匹配”等。
       1) 久期匹配
       “久期匹配”策略是指投资组合久期与标的指数久期一致为目标,从而使得在收益率
曲线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。
       2) 信用等级匹配
       “信用等级匹配”是指以投资组合各信用等级权重与标的指数权重相一致为目标,力
争实现基金组合各信用等级债券权重与标的指数分布相匹配,减少信用等级错配的跟踪误
差。
       3) 期限匹配
       “期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重,力争基金组合各个期限段权重与标的指
数分布相匹配,减少期限利差变动造成的跟踪误差。
       5、中小企业私募债券投资策略
       本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制和对投资单只中小企业私募债券
的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞
口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动


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性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。本基金基金管理人将根据
审慎原则,制定严格的投资中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、
流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
    (C)衍生品投资
    基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的
相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。本基金将主要投资于国债期货,持有金
融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的 5%。基金的衍生品投资只能用于风险
对冲而不能用于投机。
    未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份
券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具,如远期、掉期、期权、期货等,
以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,
并更新和丰富基金投资策略。
    (D)其他品种
    未来,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在依法履行适
当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。



                             九、基金的业绩比较基准

    本基金的标的指数及业绩比较基准为:中证金边中期国债指数。中证金边中期国债指
数由交易所市场和银行间市场上市交易、剩余期限在 4 到 7 年之间、且固定利率付息和一次
还本付息的国债品种组成样本,在指数设计上结合了中期国债的具体特征及指数化产品的
投资要求。
    如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他
指数代替,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现
更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数及其投资范围和投资策略,并同
时更换本基金的基金名称与业绩比较基准,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人在
取得基金托管人同意后报中国证监会备案并及时公告。



                             十、基金的风险收益特征

    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。


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                              十一、基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。


1. 报告期末基金资产组合情况
    序号               项目                   金额(元)               占基金总资产的比例(%)
       1       权益投资                                          -                                  -
               其中:股票                                        -                                  -
       2       基金投资                                          -                                  -
       3       固定收益投资                        7,816,414.80                                  93.57
               其中:债券                          7,816,414.80                                  93.57
               资产支持证券                                      -                                  -
       4       贵金属投资                                        -                                  -
       5       金融衍生品投资                                    -                                  -
       6       买入返售金融资产                                  -                                  -
               其中:买断式回购的
                                                                 -                                  -
               买入返售金融资产
               银行存款和结算备付
       7                                              361,867.51                                  4.33
               金合计
       8       其他资产                               174,966.54                                  2.09
       9       合计                                8,353,248.85                                 100.00
注:债券投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末,本基金未持有股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
 序号            债券品种               公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
   1       国家债券                             7,816,414.80                                     94.78
   2       央行票据                                          -                                      -


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       3     金融债券                                            -                                         -
             其中:政策性金融债                                  -                                         -
       4     企业债券                                            -                                         -
       5     企业短期融资券                                      -                                         -
       6     中期票据                                            -                                         -
       7     可转债(可交换债)                                  -                                         -
       8     同业存单                                            -                                         -
       9     其他                                                -                                         -
       10    合计                                   7,816,414.80                                     94.78

 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                      占基金资产净值
序号        债券代码     债券名称           数量(张)            公允价值(元)
                                                                                        比例(%)
 1           019598     18 国债 16                   45,360           4,600,864.80              55.79
 2           101816      国债 1816                   20,000           2,028,600.00              24.60
 3           100303      国债 0303                   11,500           1,166,560.00              14.15
 4           101507      国债 1507                       100              10,211.00                 0.12
 5           101502      国债 1502                       100              10,179.00                 0.12

 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
 投资明细
 报告期末,本基金未持有资产支持证券。


 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
 细
 报告期末,本基金未持有贵金属投资。


 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
 报告期末,本基金未持有权证。

 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
 报告期内,本基金未参与股指期货交易。


 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
 报告期内,本基金未参与国债期货交易。

 11. 投资组合报告附注

 (1)
 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

                                                                                                16
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年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


(3) 其他资产构成
   序号                    名称                                  金额(元)
       1      存出保证金                                                            1,294.56
       2      应收证券清算款                                                                    -
       3      应收股利                                                                          -
       4      应收利息                                                            173,671.98
       5      应收申购款                                                                        -
       6      其他应收款                                                                        -
       7      待摊费用                                                                          -
       8      其他                                                                              -
       9      合计                                                                174,966.54

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票。




                                   十二、基金的业绩

       基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。



(一)、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段          份额净值     份额净值     业绩比较     业绩比较      ①-③       ②-④
              增长率①     增长率标     基准收益     基准收益
                           准差②       率③         率标准差
                                                     ④
2013 年 5  -3.57%          0.15%        -6.08%       0.15%         2.51%        0.00%
月 10 日
(基金合
同生效日)

                                                                                            17
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至 2013 年
12 月 31 日
2014 年度     8.09%       0.16%         5.63%        0.12%         2.46%        0.04%
2015 年度     4.95%       0.13%         3.84%        0.10%         1.11%        0.03%
2016 年度     1.63%       0.12%         -1.03%       0.09%         2.66%        0.03%
2017 年度     -3.13%      0.11%         -4.12%       0.08%         0.99%        0.03%
2018 年度     4.86%       0.10%         3.94%        0.07%         0.92%        0.03%
2019 年 1     0.44%       0.09%         0.32%        0.07%         0.12%        0.02%
月 1 日至
2019 年 3
月 31 日


(二)、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较




    图:嘉实中证中期国债 ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

                                      历史走势对比图

                        (2013 年 5 月 10 日至 2019 年 3 月 31 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓

期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(七)投资禁

止行为与限制”的有关约定。




                                                                                            18
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                                    十三、费用概览

       (一)与基金运作有关的费用
       1、基金管理人的管理费;
       2、基金托管人的托管费;
       3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的基金的指数使用费;
       4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
       5、基金合同生效后的信息披露费用;
       6、基金上市费及年费;
       7、基金份额持有人大会费用;
       8、基金合同生效后的会计师费和律师费;
       9、基金资产的资金汇划费用;
       10、按照法律法规和基金合同规定可以列入的其他费用。
       (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
       1、基金管理人的管理费
       基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.3%年费率计提。
       在通常情况下,基金管理费按前一日的资产净值乘以 0.3%的费率来计算,计算方法如
下:
       H=E×0.3%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金管理费
       E 为前一日基金资产净值
       基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托
管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
       2、基金托管人的托管费
       基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。
       在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如
下:
       H=E×0.1%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值
       基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托
管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
       3、基金合同生效后的指数许可使用费

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 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年 11 月 5 日更新)


    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列
入基金费用。
    在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算
方法如下:
    H=E×0.02%÷当年天数
    H 为每日计提的指数使用许可费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。根据基金管理人与标的指数
供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)
人民币 25,000 元,计费区间不足一季度的,以一季度计算。由基金管理人向基金托管人
发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月,
10 月首日起 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的
指数许可方。
    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其
更新中披露基金最新适用的方法。
    4、上述“(一)与基金运作有关的费用”中 4 至 10 项费用由基金托管人根据有关法规
及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
    (三)与基金销售有关的费用
    投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额
0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
    (四)不列入基金费用的项目
    本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。
    (五)基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份
额持有人大会。
    (六)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,应按国家税收法律法规的规定履行其纳税义务。



                     十四、对招募说明书更新部分的说明




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 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年 11 月 5 日更新)


      本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金
管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了
更新。主要更新内容如下:
    1. 在“重要提示”部分:明确本次更新招募说明书更新的主要内容。
    2. 在“三、基金管理人”部分:更新了基金经理信息。
    3. 在“五、相关服务机构”部分:更新了经办注册会计师信息。


                                                                      嘉实基金管理有限公司
                                                                          2019 年 11 月 5 日




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