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鹏华沪深300ETF(159927)

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基金公告

鹏华沪深300ETF:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告

公告日期:2017-12-08

      鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开
鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份
            额持有人大会的第一次提示性公告


    鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于 2017 年 12 月 7 日
在证监会指定媒介及基金管理人公司网站(www.phfund.com)发布了《鹏华基金
管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现
发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。



    一、召开会议基本情况
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的有关规定,鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下
简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)
决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:
    1、会议召开方式:通讯方式开会。
    2、会议投票表决起止时间:自 2017 年 12 月 14 日起,至 2018 年 1 月 7 日
17:00 止(投票表决时间以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准)。
    3、会议通讯表决票的寄达地点:
    公证机关:北京市方正公证处
    地址:北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场塔 3 办公楼 11 层 1113 室
    邮政编码:100044
    联系人:王顺心
    联系电话:010-58073628
    请在信封表面注明:“鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份
额持有人大会表决专用”。
    4、会议咨询电话:400-6788-999
                                     1
    二、会议审议事项
    《关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同
等相关事项的议案》(见附件一)。
    上述议案的内容说明详见《关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金转型并修改基金合同等相关事项的议案的说明》(见附件四)。


    三、基金份额持有人大会的权益登记日
    本次大会的权益登记日为 2017 年 12 月 13 日,即在 2017 年 12 月 13 日下午
交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加
本次基金份额持有人大会并投票表决。


    四、表决票的填写和寄交方式
    1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印
表决票或登陆本基金管理人网站(www.phfund.com)下载并打印表决票。
    2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
    (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正
反面复印件;
    (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权或认
可的业务章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事
业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登
记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位
公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的
身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构
投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资
者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登
记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明
文件的复印件;
    (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并

                                     2
提供该个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附
件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人
为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社
会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印
件等);
    (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并
提供该机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体
或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),
以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反
面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复
印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户
证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人
在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证
或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文
件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的
身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业
执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、
开户证明或登记证书复印件等)。
    3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在 2017
年 12 月 14 日起,至 2018 年 1 月 7 日 17:00 止的期间内通过专人送交、快递或
邮寄挂号信的方式送达至本基金管理人委托的公证机关的办公地址,并请在信封
表面注明:“鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会
表决专用”。
    送达时间以公证机关收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间
为准;快递送达的,以公证机关签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂
号信回执上注明的收件日期为送达日期。
    本基金管理人委托的公证机关:北京市方正公证处
    办公地址及联系办法如下:
    地址:北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场塔 3 办公楼 11 层 1113 室

                                     3
    邮政编码:100044
    联系人:王顺心
    联系电话:010-58073628


       五、计票
    1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托
管人(中国建设银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截
止日期(即 2018 年 1 月 7 日)后 2 个工作日内进行计票,并由公证机关对其计
票过程予以公证。
    2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
    3、表决票效力的认定如下:
    (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定时
间之内送达公证机关的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决
结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总
数。
    (2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿
无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有
效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本
次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
    (3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有
效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时
间之内送达公证机关的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额
持有人大会表决的基金份额总数。
    (4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视
为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
    ①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送
达的表决票视为被撤回;
    ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃
权表决票;

                                    4
    ③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。


    六、决议生效条件
    1、有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(含
50%)时,表明该有效表决票所代表的基金份额持有人参加了此次通讯会议,会
议有效召开;在此基础上,《关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
转型并修改基金合同等相关事项的议案》应当由前述参加大会的基金份额持有人
或其代理人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方为有效。
    2、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起
五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生
效。法律法规另有规定的,从其规定。


    七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
    根据《基金法》及《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
的规定,本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%)方可召开。如果本次基金
份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,本基金管理人可在规定时间
内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,
除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出
的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授
权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持
有人大会的通知。


    八、本次大会相关机构
    1、召集人:鹏华基金管理有限公司
    联系人:段雨希
    联系电话:400-6788-999
    传真:0755-82021155
    网址:www.phfund.com

                                     5
    2、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    3、公证机构:北京市方正公证处
    联系人:王顺心
    联系电话:010-58073628
    4、见证律师:上海市通力律师事务所


    九、重要提示
    1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出
表决票。
    2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者
如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话 400-6788-999(免长途话费)
咨询。
    3、本通知的有关内容由鹏华基金管理有限公司负责解释。




                                                  鹏华基金管理有限公司
                                                  二〇一七年十二月八日




    附件一:《关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基
金合同等相关事项的议案》
    附件二:《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大
会通讯表决票》
    附件三:《授权委托书》
    附件四:《关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基
金合同等相关事项的议案的说明》



                                    6
附件一:《关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
         金转型并修改基金合同等相关事项的议案》


鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额持有人:


    为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金持有人利益,根据《中华人民
共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,鹏华沪深300交易型开放式指数证
券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人——鹏华基金管理有限公司经
与基金托管人——中国建设银行股份有限公司协商一致,提议对鹏华沪深300交
易型开放式指数证券投资基金进行调整,修改运作方式、基金名称、投资目标和
范围、投资策略和限制、业绩比较基准、基金费用、收益分配方式等相关转型事
项,并根据鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金成立以来法律法规的变
动对《基金合同》的其他内容予以调整。具体说明见附件四《关于鹏华沪深300
交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案的说明》。
    本议案如获得基金份额持有人大会审议通过,基金管理人将根据基金份额持
有人大会决议对《基金合同》进行修改。本基金的招募说明书及托管协议也将进
行必要的修改或补充。


    以上议案,请予审议。




                                      基金管理人:鹏华基金管理有限公司




                                  7
附件二:鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金
                   份额持有人大会通讯表决票


基金份额持有人姓名/名称:
证件号码(身份证件号/营业执照注册号):
基金账户号:



               审议事项                      同意        反对        弃权

关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金转型并修改基金合同等相关事项的议





                            基金份额持有人/受托人(代理人)(签字或盖章)
                                                日期:     年   月      日


说明:
1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同
一议案基金份额持有人只能选择一种表决意见。以上表决意见是基金份额持有人
或其受托人(代理人)就基金份额持有人持有的本基金全部份额做出的表决意见。
2、未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断的表决票均视为投票
人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。
3、本表决票可从相关网站(www.phfund.com)下载、从报纸上剪裁、复印或按此
格式打印。




                                     8
                        附件三:授权委托书

    兹全权委托          先生/女士或                         机构代表本
人(或本机构)参加以通讯开会方式召开的鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以
受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。若在法定时间内就同一议案重新召
开鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会,除本人
(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。




委托人(签字/盖章):

委托人身份证件号或营业执照注册号:

基金账户号:




受托人(代理人)(签字/盖章):

受托人(代理人)身份证件号或营业执照注册号:




                                          委托日期:    年     月    日
    附注:
    1、以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授
权。
    2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均
为有效。


                                     9
附件四:《关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
     金转型并修改基金合同等相关事项的议案的说明》


    一、声明
    1、为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金持有人利益,根据《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《鹏华沪深300交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,鹏华沪深300交易型开放式指
数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司经
与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定召开基金份额持有人大
会,讨论并审议《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改
基金合同等相关事项的议案》。
    2、本次基金份额持有人大会需由持有有效的基金份额不少于本基金在权益
登记日基金总份额的50%(含50%)的持有人出席方可召开,且《关于鹏华沪深300
交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》需经参
加本次持有人大会表决的基金份额持有人(或代理人)所持表决权的2/3(含2/3)
以上通过,存在未能达到开会条件或无法获得相关持有人大会表决通过的可能。
    3、持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对持有人大会表
决通过的事项所作的任何决定或意见,均不表明其对本基金的价值或者投资人的
收益做出实质性判断或保证。


    二、调整方案要点
    (一)变更基金名称
    基金名称由“鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金”变更为“鹏华
量化先锋混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)。


    (二)调整运作方式
   基金运作方式由交易型开放式变更为契约型开放式,并删除与原交易型开放

                                   10
式相关的章节,包括“第六部分   基金份额的折算与变更登记”以及“第七部分
基金份额的上市交易”,本基金不再上市交易及办理场内申赎,本基金的登记机
构相应变更为鹏华基金管理有限公司。


    (三)调整投资目标、投资范围、投资策略和风险收益特征
    调整了基金的投资目标、投资范围、投资策略和风险收益特征,对基金合同
的相应内容修改如下:
原文:
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    拟修改为:
   本基金通过运用量化选股策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资
产的长期稳健增值。
原文:
   本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资
产净值的 90%)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的
指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股
(首次发行或增发等)、金融衍生产品(权证、股指期货等)、债券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
拟修改为:
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同
业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

                                   11
    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金类资产不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
原文:
   本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
   当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情
况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
   本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
   本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本
基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、
价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。本
基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性
好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票
仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
   基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
   本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积极主动的投资策
略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券
组合增值。
   1、构建投资组合

                                  12
   构建基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略和逐
步调整组合。
   本基金采取完全复制法确定目标组合,主要投资范围为标的指数成份股及其
备选成份股。基金管理人将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分
析,制定合理的建仓策略,并在基金合同生效之日起 3 个月内达到合同约定的投
资比例。此后,如因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成
份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购或赎回带来现金、股权分置改
革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金不符合这一投资比例的,基金管
理人将在 10 个工作日内进行调整。
   2、日常投资组合管理
   (1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数
成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的
变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。
   (2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用
自动化指数交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。
   (3)编制并公告申购赎回清单:以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基础,
根据上市公司公告,考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况,编制 T 日的申购赎
回清单并公告。
   3、定期投资组合管理
   基金管理人将定期(每月或每半年)进行投资组合管理,主要完成下列事项:
   (1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案;
   (2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案;
   (3)根据本基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查
组合中现金的比例,进行每月支付现金的准备。
   4、投资绩效评估
   (1)每日对基金的绩效进行评估,主要是对跟踪偏离度进行评估;
   (2)每月末,金融工程小组对基金的运行情况进行量化评估;
   (3)每月末,基金经理根据量化评估报告,重点分析基金的跟踪偏离度和
跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成

                                   13
份股的变化等。
    拟修改为:
    本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配
置策略,并依靠严格的投资纪律和风险控制,以保证在控制风险的前提下实现收
益最大化。
    1、资产配置策略
    本基金通过对宏观环境和政策导向的分析等构建数量化模型,以对大类资产
风险收益状态、投资者行为、市场情绪、市场风险偏好等进行系统分析和评估。
本基金根据基本面分析框架、现代投资组合理论以及风险预算模型对大类资产进
行综合评估,确定大类资产配置权重,同时合理使用金融工具实现对组合风险暴
露的动态调整。
    2、股票投资策略
    本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置策略以及“自下而上”的
量化选股策略,在纪律化模型约束下,根据市场变化趋势,对模型进行动态调整。
    (1)行业配置策略
    本基金的行业配置策略综合考虑行业的基本面、现代投资组合理论以及风险
预算模型,结合定性和定量分析作出行业配置决策,在基金整体风险水平可控的
前提下,实现各行业的合理配置和优化。
    (2)量化选股策略
    本基金将以多因子选股策略构建股票投资组合。多因子选股策略的信息主要
来自于基本面、预期数据、市场交易数据等,每一类信息代表一种选股逻辑。在
不同的市场环境下,选股逻辑会有不同的侧重点。基于不同的选股逻辑,构建个
股维度的多因子选股策略,包括价值、基本面、市场、成长、预期等,并对因子
的有效性进行情景分析和动态监控,筛选出有效因子组合,构建股票资产组合。
    本基金在股票投资组合构建完成后,将根据个股价格波动、风险收益变化的
实际情况,定期或不定期调整个股权重,以确保整个股票组合的风险处于可控范
围内。
    3、债券投资策略
    本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、

                                   14
个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调
整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券。
    (1)久期策略
    久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、
自上而下的组合久期管理策略。
    (2)收益率曲线策略
    收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此
调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
    (3)骑乘策略
    本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以
达到增强组合的持有期收益的目的。
    (4)息差策略
    本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
    (5)个券选择策略
    本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合
信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价
合理或价值被低估的债券进行投资。
    (6)信用策略
    本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评
级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择
信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
    (7)中小企业私募债投资策略
    本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券
商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中
密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违
约,并获取超额收益。
    4、权证投资策略
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘
策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收

                                   15
益。
    5、股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期
保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
    6、资产支持证券的投资策略
    本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资
组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严
格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上
获得稳定收益。
原文:
   本基金属于股票型基金,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金
为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数
以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
拟修改为:
   本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基
金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
       (四)调整基金的费率
原费率结构:
    管理费:0.50%
    托管费:0.10%
    标的指数许可使用费:0.03%
    投资人申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回
份额0.5%的标准收取佣金,其中包含深圳证券交易所、登记机构等收取的相关
费用。
拟修改为:
    管理费:1.50%
    托管费:0.25%
    申购费:
                                  16
       申购金额 M(元)            一般申购费率     特定申购费率
              M<100 万                 1.50%               0.60%
      100 万≤ M <500 万               1.00%               0.30%
             M≥ 500 万             每笔 1000 元     每笔 1000 元
    赎回费:
                 持有年限(Y)                      赎回费率
                     Y<7 天                          1.5%
                  7 天≤Y<30 天                      0.75%
                30 天≤Y<6 个月                      0.5%
                    Y≥6 个月                             0


    (五)调整收益分配方式
    调整了基金的收益分配方式,对基金合同的相应内容修改如下:
    原文:
   1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
   2、当基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到 1%以上时,本基金
可进行收益分配,基金份额净值增长率和标的指数增长率的计算方法如下:

                                  收益评价日基金份额净值
      基金份额净值增长率                                             %
                                  上一除权日基金份额净值

                               收益评价日标的指数收盘值
       标的指数增长率                                               %
                               上一除权日标的指数收盘值

   上一除权日为距本次收益分配最近的基金除权日,除权包括分红派息、基金
份额折算或拆分等;
   3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12
次,每次收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽
可能贴近同期标的指数增长率,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
   4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收
益分配后基金份额净值有可能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后有可能低于面值;
   5、本基金收益分配方式为现金分红;
   6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
                                       17
拟修改为:
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    4、每一基金份额享有同等分配权;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基
金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
    (六)本基金新修改的基金合同的生效
    基金份额持有人大会决议生效日后,新修改的基金合同将正式生效,具体生
效日期本基金管理人将另行公告。自新修改的基金合同生效日起,《鹏华沪深300
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同时失效,鹏华沪深300交易型开放
式指数证券投资基金正式变更为鹏华量化先锋混合型证券投资基金,本基金的基
金合同当事人将按照《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》享有权利并
承担义务。


    三、基金份额转换等相关说明
    鹏华基金管理有限公司将在基金份额持有人大会决定的事项生效日后,在新
修改的基金合同生效前对鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金申请退市
并进行基金份额转换,转换为鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金份额,基金
登记机构由中国证券登记结算有限责任公司变更为鹏华基金管理有限公司。投资
者可在鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金退市前,选择赎回或卖出基
金份额。
    鹏华量化先锋混合型证券投资基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始

                                  18
办理申购、赎回等业务。因鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金由交易
型开放式指数证券投资基金转换为纯场外混合型证券投资基金,原鹏华沪深300
交易型开放式指数证券投资基金的基金份额持有人需对其持有的鹏华量化先锋
混合型证券投资基金基金份额进行重新确认与登记,此过程即为“确权”,确权
完成后,基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。
    本基金的基金份额转换、退市及确权等事项的实施安排将提前公告。


    四、基金投资范围、投资策略调整后的投资可行性
    (一)投资方面
    基金管理人已经对基金投资范围、投资策略调整后的投资运作进行了充分的
分析。本基金转型后,将采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合
适当的资产配置策略,并依靠严格的投资纪律和风险控制,切实贯彻资产配置和
个股选择的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
    我司于2011年正式成立量化投资部(现已更名为量化及衍生品投资部),量化
业务开展较早,管理经验丰富,目前拥有完备的数据库及量化策略,并已有一只
主动量化基金产品获批,本基金转型后在投资方面具有较好的可行性。
    (二)法律方面
    《基金合同》约定,基金修改运作方式、基金名称、投资目标和范围、投资
策略和限制、业绩比较基准、基金费用、收益分配方式等相关转型事项需召开基
金份额持有人大会,本次基金份额持有人大会决议属于特别决议,特别决议应当
经本基金参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上(含2/3)
通过即为有效,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。



    五、关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同
等相关事项的议案的主要风险及预备措施
    关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相
关事项的议案存在被基金份额持有人大会否决的风险。
    在鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等调整
方案之前,我司已对持有人进行了走访,认真听取了持有人意见,拟定议案综合
考虑了持有人的要求。议案公告后,我们还将再次征询意见。如有必要,基金管
                                  19
理人将根据持有人意见,对调整方案进行适当的修订并重新公告。基金管理人可
在必要情况下,预留出足够的时间,以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的
召开的充分准备。
    如果本方案未获得基金份额持有人大会批准,基金管理人计划在30日内,按
照有关规定重新向基金份额持有人大会提交本基金转型并修改基金合同等方案
议案。


附表: 《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金变更注册为鹏华量化先
锋混合型证券投资基金的基金合同修订对照表》


章节          变更注册前                           变更注册后
全文          鹏华沪深 300 交易型开放式指数证      鹏华量化先锋混合型证券投资基
              券投资基金                           金
全文          媒体                                 媒介
前言          2、订立本基金合同的依据是《中华      2、订立本基金合同的依据是《中
              人民共和国合同法》(以下简称“《合   华人民共和国合同法》(以下简称
              同法》”)、《中华人民共和国证券投   “《合同法》”)、《中华人民共和国
              资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 证券投资基金法》(以下简称“《基
              《证券投资基金运作管理办法》(以     金法》”)、《公开募集证券投资基
              下简称“《运作办法》”)、《证券投   金运作管理办法》 (以下简称“《运
              资基金销售管理办法》(以下简称       作办法》”)、《证券投资基金销售
              “《销售办法》”)、《证券投资基金   管理办法》(以下简称“《销售办
              信息披露管理办法》(以下简称“《信   法》”)、《证券投资基金信息披露
              息披露办法》”)和其他有关法律法     管理办法》(以下简称“《信息披露
              规。                                 办法》”) 、《公开募集开放式证券
                                                   投资基金流动性风险管理规定》
                                                   (以下简称“《流动性规定》”)和
                                                   其他有关法律法规。
前言          三、鹏华沪深 300 交易型开放式指      三、鹏华量化先锋混合型证券投资
              数证券投资基金由基金管理人依照       基金由鹏华沪深 300 交易型开放
              《基金法》、基金合同及其他有关规     式指数证券投资基金转型而来,鹏
              定募集,并经中国证券监督管理委       华沪深 300 交易型开放式指数证
              员会(以下简称“中国证监会”)核     券投资基金由基金管理人依照《基
              准。                                 金法》、基金合同及其他有关规定
              中国证监会对本基金募集的核准,       募集,并经中国证券监督管理委员
              并不表明其对本基金的价值和收益       会(以下简称“中国证监会”)核
                                       20
       做出实质性判断或保证,也不表明    准。转型后的鹏华量化先锋混合型
       投资于本基金没有风险。            证券投资基金已经中国证监会变
       基金管理人依照恪尽职守、诚实信    更注册。《鹏华量化先锋混合型证
       用、谨慎勤勉的原则管理和运用基    券投资基金基金合同》生效后,原
       金财产,但不保证投资于本基金一    《鹏华沪深 300 交易型开放式指
       定盈利,也不保证最低收益。        数证券投资基金基金合同》自同一
                                         日终止,原《鹏华沪深 300 交易型
                                         开放式指数证券投资基金基金合
                                         同》的当事人,即基金管理人、基
                                         金托管人和基金份额持有人自动
                                         转为《鹏华量化先锋混合型证券投
                                         资基金基金合同》的当事人。
                                         中国证监会对本基金的注册,并不
                                         表明其对本基金的价值和收益做
                                         出实质性判断或保证,也不表明投
                                         资于本基金没有风险。中国证监会
                                         不对基金的投资价值及市场前景
                                         等作出实质性判断或者保证。
                                         基金管理人依照恪尽职守、诚实信
                                         用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
                                         金财产,但不保证投资于本基金一
                                         定盈利,也不保证最低收益。
                                         投资人应当认真阅读基金合同、基
                                         金招募说明书等信息披露文件,自
                                         主判断基金的投资价值,自主做出
                                         投资决策,自行承担投资风险。
释义   1、基金或本基金:指鹏华沪深 300   1、基金或本基金:指鹏华量化先
       交易型开放式指数证券投资基金      锋混合型证券投资基金,本基金由
       4、基金合同或本基金合同:指《鹏   鹏华沪深 300 交易型开放式指数
       华沪深 300 交易型开放式指数证券   证券投资基金转型而来
       投资基金基金合同》及对本基金合    2、基金管理人:指鹏华基金管理
       同的任何有效修订和补充            有限公司
       5、托管协议:指基金管理人与基金   3、基金托管人:指中国建设银行
       托管人就本基金签订之《鹏华沪深    股份有限公司
       300 交易型开放式指数证券投资基    4、基金合同或本基金合同:指《鹏
       金托管协议》及对该托管协议的任    华量化先锋混合型证券投资基金
       何有效修订和补充                  基金合同》及对本基金合同的任何
       6、招募说明书:指《鹏华沪深 300   有效修订和补充

                                21
交易型开放式指数证券投资基金招       5、托管协议:指基金管理人与基
募说明书》及其定期的更新             金托管人就本基金签订之《鹏华量
7、基金份额发售公告:指《鹏华沪      化先锋混合型证券投资基金托管
深 300 交易型开放式指数证券投资      协议》及对该托管协议的任何有效
基金基金份额发售公告》               修订和补充
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28   6、招募说明书:指《鹏华量化先
日经第十届全国人民代表大会常务       锋混合型证券投资基金招募说明
委员会第五次会议通过,自 2004        书》及其定期的更新
年 6 月 1 日起实施的《中华人民共     7、法律法规:指中国现行有效并
和国证券投资基金法》及颁布机关       公布实施的法律、行政法规、规范
对其不时做出的修订                   性文件、司法解释、行政规章以及
10、《销售办法》:指中国证监会       其他对基金合同当事人有约束力
2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月    的决定、决议、通知等
1 日实施的《证券投资基金销售管       8、《基金法》:指 2003 年 10 月 28
理办法》及颁布机关对其不时做出       日经第十届全国人民代表大会常
的修订                               务委员会第五次会议通过,并经
12、《运作办法》:指中国证监会       2012 年 12 月 28 日第十一届全国
2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月    人民代表大会常务委员会第三十
1 日实施,并于 2012 年 6 月 19 日    次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日
修订的《证券投资基金运作管理办       起实施,并经 2015 年 4 月 24 日
法》及颁布机关对其不时做出的修       第十二届全国人民代表大会常务
订                                   委员会第十四次会议修改的《中华
15、交易型开放式指数基金:指《深     人民共和国证券投资基金法》及颁
圳证券交易所交易型开放式指数基       布机关对其不时做出的修订
金业务实施细则》定义的“交易型       9、《销售办法》:指中国证监会
开放式指数基金”,即指经依法募集     2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6
的、投资特定指数所对应组合证券       月 1 日实施的《证券投资基金销售
或其他基金合同约定投资标的的开       管理办法》及颁布机关对其不时做
放式基金,其基金份额用组合证券、 出的修订
现金或基金合同约定的其他对价进       10、《信息披露办法》:指中国证监
行申购、赎回,并在深圳证券交易       会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7
所上市交易,简称“ETF”              月 1 日实施的《证券投资基金信息
16、ETF 联接基金:指将绝大部分       披露管理办法》及颁布机关对其不
基金财产投资于跟踪同一标的指数       时做出的修订
的 ETF,紧密跟踪标的指数表现,       11、《运作办法》:指中国证监会
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小         2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月
化,采用开放式运作方式的基金,       8 日实施的《公开募集证券投资基
简称“联接基金”                     金运作管理办法》及颁布机关对其

                         22
23、基金销售业务:指基金管理人      不时做出的修订
或销售机构宣传推介基金,发售基      12、《流动性规定》:指中国证监会
金份额,办理基金份额的申购、赎      2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
回、非交易过户及转托管等业务        月 1 日实施的《公开募集开放式证
24、销售机构:指直销机构和代销      券投资基金流动性风险管理规定》
机构                                及颁布机关对其不时做出的修订
25、直销机构:指鹏华基金管理有      13、中国证监会:指中国证券监督
限公司                              管理委员会
26、代销机构:指发售代理机构和      14、银行业监督管理机构:指中国
申购赎回代理券商                    人民银行和/或中国银行业监督管
27、发售代理机构:指符合《销售      理委员会
办法》和中国证监会规定的其他条      15、基金合同当事人:指受基金合
件,由基金管理人指定的办理本基      同约束,根据基金合同享有权利并
金发售业务的机构                    承担义务的法律主体,包括基金管
28、申购赎回代理券商:指符合《销    理人、基金托管人和基金份额持有
售办法》和中国证监会规定的其他      人
条件,由基金管理人指定的办理本      16、个人投资者:指依据有关法律
基金申购、赎回业务的证券公司,      法规规定可投资于证券投资基金
又称为代办证券公司                  的自然人
29、基金销售网点:指直销机构的      17、机构投资者:指依法可以投资
直销中心及代销机构的代销网点        证券投资基金的、在中华人民共和
30、登记业务:指根据《中国证券      国境内合法登记并存续或经有关
登记结算有限责任公司关于深圳证      政府部门批准设立并存续的企业
券交易所交易型开放式基金登记结      法人、事业法人、社会团体或其他
算业务实施细则》及其不时修订以      组织
及相关业务规则定义的基金登记、      18、合格境外机构投资者:指符合
存管、结算及相关业务                《合格境外机构投资者境内证券
31、登记机构:指办理登记业务的      投资管理办法》及相关法律法规规
机构。基金的登记机构为中国证券      定可以投资于在中国境内依法募
登记结算有限责任公司                集的证券投资基金的中国境外的
33、基金交易账户:指销售机构为      机构投资者
投资人开立的、记录投资人通过该      19、投资人:指个人投资者、机构
销售机构买卖基金的基金份额变动      投资者和合格境外机构投资者以
及结余情况的账户                    及法律法规或中国证监会允许购
34、深圳证券账户:指在中国证券      买证券投资基金的其他投资人的
登记结算有限责任公司开设的深圳      合称
证券交易所人民币普通股票账户        20、基金份额持有人:指依基金合
(简称“深圳 A 股账户”)或证券投   同和招募说明书合法取得基金份

                        23
资基金账户(简称“深圳基金账户”) 额的投资人
35、上海 A 股账户:指在中国证券   21、基金销售业务:指基金管理人
登记结算有限责任公司开设的上海    或销售机构宣传推介基金,办理基
证券交易所人民币普通股票账户      金份额的申购、赎回、转换、非交
36、基金合同生效日:指基金募集    易过户、转托管及定期定额投资等
达到法律法规规定及基金合同规定    业务
的条件,基金管理人向中国证监会    22、销售机构:指鹏华基金管理有
办理基金备案手续完毕,并获得中    限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会书面确认的日期            国证监会规定的其他条件,取得基
45、认购:指在基金募集期内,投    金销售业务资格并与基金管理人
资人申请购买基金份额的行为        签订了基金销售服务代理协议,代
46、申购:指基金合同生效后,投    为办理基金销售业务的机构
资人根据基金合同和招募说明书的    23、登记业务:指基金登记、存管、
规定申请购买基金份额的行为        过户、清算和结算业务,具体内容
47、赎回:指基金合同生效后,基    包括投资人基金账户的建立和管
金份额持有人按基金合同规定的条    理、基金份额登记、基金销售业务
件要求将基金份额兑换为对价资产    的确认、清算和结算、代理发放红
的行为                            利、建立并保管基金份额持有人名
48、申购赎回清单:指由基金管理    册和办理非交易过户等
人编制的用以公告申购对价、赎回    24、登记机构:指办理登记业务的
对价等信息的文件                  机构。基金的登记机构为鹏华基金
49、申购对价:指投资人申购基金    管理有限公司           或接受鹏
份额时,按基金合同和招募说明书    华基金管理有限公司委托代为办
规定应交付的组合证券、现金替代、 理登记业务的机构
现金差额及其他对价                25、基金账户:指登记机构为投资
50、赎回对价:指基金份额持有人    人开立的、记录其持有的、基金管
赎回基金份额时,基金管理人按基    理人所管理的基金份额余额及其
金合同和招募说明书规定应交付的    变动情况的账户
组合证券、现金替代、现金差额及    26、基金交易账户:指销售机构为
其他对价                          投资人开立的、记录投资人通过该
51、组合证券:指本基金跟踪标的    销售机构办理申购、赎回、转换及
指数所投资的证券组合              转托管等业务而引起的基金份额
52、标的指数:指沪深 300 指数及   变动及结余情况的账户
其未来可能发生的变更              27、基金合同生效日:指《鹏华量
53、完全复制法:指通过购买标的    化先锋混合型证券投资基金基金
指数中的所有成份证券,并且按照    合同》生效日,原《鹏华沪深 300
每种成份证券在标的指数中的权重    交易型开放式指数证券投资基金
确定购买的比例,以达到复制指数    基金合同》自同一日终止

                         24
目的的一种构建跟踪指数的投资组    28、基金合同终止日:指基金合同
合的方法                          规定的基金合同终止事由出现后,
54、现金替代:指申购或赎回过程    基金财产清算完毕,清算结果报中
中,投资人按基金合同和招募说明    国证监会备案并予以公告的日期
书的规定,用于替代组合证券中部    29、存续期:指基金合同生效至终
分证券的一定数量的现金            止之间的不定期期限
55、现金差额:指最小申购赎回单    30、工作日:指上海证券交易所、
位的资产净值与按 T 日收盘价计算   深圳证券交易所的正常交易日
的最小申购赎回单位中的组合证券    31、T 日:指销售机构在规定时间
市值和现金替代之差;投资人申购    受理投资人申购、赎回或其他业务
或赎回时应支付或应获得的现金差    申请的开放日
额根据最小申购赎回单位对应的现    32、T+n 日:指自 T 日起第 n 个
金差额、申购或赎回的基金份额数    工作日(不包含 T 日)
计算                              33、开放日:指为投资人办理基金
56、最小申购赎回单位:指本基金    份额申购、赎回或其他业务的工作
在深圳证券交易所场内申购或赎回    日
基金份额的最低数量,投资人在深    34、开放时间:指开放日基金接受
圳证券交易所场内申购或赎回的基    申购、赎回或其他交易的时间段
金份额应为最小申购赎回单位的整    35、《业务规则》:指《鹏华基金管
数倍                              理有限公司开放式基金业务规
57、基金份额参考净值:指基金管    则》,是规范基金管理人所管理的
理人或基金管理人委托中证指数有    开放式证券投资基金登记方面的
限公司根据申购赎回清单和组合证    业务规则,由基金管理人和投资人
券内各只证券的实时成交数据计算    共同遵守
并由深圳证券交易所在交易时间内    36、申购:指基金合同生效后,投
发布的基金份额的参考净值,简称    资人根据基金合同和招募说明书
“IOPV”                          的规定申请购买基金份额的行为
58、预估现金差额:指为便于计算    37、赎回:指基金合同生效后,基
基金份额参考净值及申购赎回代理    金份额持有人按基金合同和招募
券商预先冻结申请申购或赎回的投    说明书规定的条件要求将基金份
资人的相应资金,由基金管理人计    额兑换为现金的行为
算并在 T 日申购赎回清单中公布的   38、基金转换:指基金份额持有人
当日现金差额预估值                按照本基金合同和基金管理人届
59、基金份额折算:指基金管理人    时有效公告规定的条件,申请将其
按基金合同的规定将投资人的基金    持有基金管理人管理的、某一基金
份额进行变更登记的行为            的基金份额转换为基金管理人管
63、基金资产总值:指基金拥有的    理的其他基金基金份额的行为
各类有价证券、银行存款本息、基    39、转托管:指基金份额持有人在

                         25
金应收款项及其他资产的价值总和   本基金的不同销售机构之间实施
67、指定媒体:指中国证监会指定   的变更所持基金份额销售机构的
的用以进行信息披露的报刊、互联   操作
网网站及其他媒体                 40、定期定额投资计划:指投资人
68、不可抗力:指本基金合同当事   通过有关销售机构提出申请,约定
人不能预见、不能避免且不能克服   每期申购日、扣款金额及扣款方
的客观事件                       式,由销售机构于每期约定扣款日
                                 在投资人指定银行账户内自动完
                                 成扣款及基金申购申请的一种投
                                 资方式
                                 41、巨额赎回:指本基金单个开放
                                 日,基金净赎回申请(赎回申请份
                                 额总数加上基金转换中转出申请
                                 份额总数后扣除申购申请份额总
                                 数及基金转换中转入申请份额总
                                 数后的余额)超过上一开放日基金
                                 总份额的 10%
                                 42、元:指人民币元
                                 43、流动性受限资产:指由于法律
                                 法规、监管、合同或操作障碍等原
                                 因无法以合理价格予以变现的资
                                 产,包括但不限于到期日在 10 个
                                 交易日以上的逆回购与银行定期
                                 存款(含协议约定有条件提前支取
                                 的银行存款)、停牌股票、流通受
                                 限的新股及非公开发行股票、资产
                                 支持证券、因发行人债务违约无法
                                 进行转让或交易的债券等
                                 44、摆动定价机制:指当开放式基
                                 金遭遇大额申购赎回时,通过调整
                                 基金份额净值的方式,将基金调整
                                 投资组合的市场冲击成本分配给
                                 实际申购、赎回的投资者,从而减
                                 少对存量基金份额持有人利益的
                                 不利影响,确保投资者的合法权益
                                 不受损害并得到公平对待
                                 45、基金收益:指基金投资所得红
                                 利、股息、债券利息、买卖证券价

                      26
                                                 差、银行存款利息、已实现的其他
                                                 合法收入及因运用基金财产带来
                                                 的成本和费用的节约
                                                 46、基金资产总值:指基金拥有的
                                                 各类有价证券、银行存款本息、基
                                                 金应收申购款及其他资产的价值
                                                 总和
                                                 47、基金资产净值:指基金资产总
                                                 值减去基金负债后的价值
                                                 48、基金份额净值:指计算日基金
                                                 资产净值除以计算日基金份额总
                                                 数
                                                 49、基金资产估值:指计算评估基
                                                 金资产和负债的价值,以确定基金
                                                 资产净值和基金份额净值的过程
                                                 50、指定媒介:指中国证监会指定
                                                 的用以进行信息披露的报刊、互联
                                                 网网站及其他媒介
                                                 51、不可抗力:指本合同当事人不
                                                 能预见、不能避免且不能克服的客
                                                 观事件
基金的基本情   二、基金的类别                    二、基金的类别
况             股票型证券投资基金                混合型证券投资基金
               三、基金的运作方式                三、基金的运作方式
               交易型开放式                      契约型开放式
               四、基金的投资目标                四、基金的投资目标
               紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离    本基金通过运用量化选股策略,在
               度和跟踪误差最小化。              严格控制风险的前提下,力争实现
                                                 基金资产的长期稳健增值。


基金的基本情   五、基金的标的指数                删除。
况             沪深 300 指数
基金的基本情   六、基金的最低募集份额总额        删除。
况             本基金的最低募集份额总额为 2 亿
               份。
               七、基金份额面值和认购费用
               本基金的基金份额初始发售面值为
               人民币 1.00 元。

                                      27
               本基金认购费率最高不超过 1%,
               具体费率按招募说明书的规定执
               行。
基金的基本情                                    六、基金份额类别
况                                              在对份额持有人利益无实质性不
                                                利影响的情况下,根据基金实际运
                                                作情况,在履行适当程序后,基金
                                                管理人经与基金托管人协商一致,
                                                可以增加本基金新的基金份额类
                                                别、调整现有基金份额类别的费率
                                                水平、或者停止现有基金份额类别
                                                的销售等,此项调整无需召开基金
                                                份额持有人大会,但须报中国证监
                                                会备案并提前公告。
               基金份额的发售                   基金的历史沿革
               基金备案                         基金的存续
               基金份额的折算与变更登记         删除。
               基金份额的上市交易               删除。
基金份额的申   一、申购和赎回场所               一、申购和赎回场所
购与赎回       本基金的申购与赎回将通过申购赎   本基金的申购与赎回将通过销售
               回代理券商进行。具体的申购赎回   机构进行。具体的销售网点将由基
               代理券商将由基金管理人在招募说   金管理人在招募说明书或其他相
               明书或其他相关公告中列明。基金   关公告中列明。基金管理人可根据
               管理人可根据情况变更或增减申购   情况变更或增减销售机构,并予以
               赎回代理券商,并予以公告。投资   公告。基金投资者应当在销售机构
               人应当在申购赎回代理券商办理基   办理基金销售业务的营业场所或
               金销售业务的营业场所或按申购赎   按销售机构提供的其他方式办理
               回代理券商提供的其他方式办理基   基金份额的申购与赎回。
               金份额的申购与赎回。             二、申购和赎回的开放日及时间
               二、申购和赎回的开放日及时间     1、开放日及开放时间
               1、开放日及开放时间              投资人在开放日办理基金份额的
               投资人在开放日办理基金份额的申   申购和赎回,具体办理时间为上海
               购和赎回,具体办理时间为上海证   证券交易所、深圳证券交易所的正
               券交易所、深圳证券交易所的正常   常交易日的交易时间,但基金管理
               交易日的交易时间,但基金管理人   人根据法律法规、中国证监会的要
               根据法律法规、中国证监会的要求   求或本基金合同的规定公告暂停
               或本基金合同的规定公告暂停申     申购、赎回时除外。
               购、赎回时除外。                 基金合同生效后,若出现新的证券

                                      28
基金合同生效后,若出现新的证券    交易市场、证券交易所交易时间变
交易市场、证券交易所交易时间变    更或其他特殊情况,基金管理人将
更或其他特殊情况,基金管理人将    视情况对前述开放日及开放时间
视情况对前述开放日及开放时间进    进行相应的调整,但应在实施日前
行相应的调整,但应在实施日前依    依照《信息披露办法》的有关规定
照《信息披露办法》的有关规定在    在指定媒介上公告。
指定媒体上公告。                  2、申购、赎回开始日及业务办理
2、申购、赎回开始日及业务办理时   时间
间                                基金管理人自基金合同生效之日
基金管理人自基金合同生效之日起    起不超过 3 个月开始办理申购,具
不超过 3 个月开始办理申购,具体   体业务办理时间在相关公告中规
业务办理时间在申购开始公告中规    定。
定。                              基金管理人自基金合同生效之日
基金管理人自基金合同生效之日起    起不超过 3 个月开始办理赎回,具
不超过 3 个月开始办理赎回,具体   体业务办理时间在相关公告中规
业务办理时间在赎回开始公告中规    定。
定。                              在确定申购开始与赎回开始时间
在确定申购开始与赎回开始时间      后,基金管理人应依照《信息披露
后,基金管理人应在申购、赎回开    办法》的有关规定在指定媒介上公
放日前依照《信息披露办法》的有    告申购与赎回的开始时间。
关规定在指定媒体上公告申购与赎    基金管理人不得在基金合同约定
回的开始时间。                    之外的日期或者时间办理基金份
基金管理人不得在基金合同约定之    额的申购或者赎回或者转换。投资
外的日期或者时间办理基金份额的    人在基金合同约定之外的日期和
申购或者赎回。                    时间提出申购、赎回或转换申请且
三、申购与赎回的原则              登记机构确认接受的,其基金份额
1、“份额申购、份额赎回”原则,   申购、赎回价格为下一开放日基金
即申购和赎回均以份额申请;        份额申购、赎回的价格。
2、申购对价、赎回对价包括组合证   三、申购与赎回的原则
券、现金替代、现金差额及其他对    1、“未知价”原则,即申购、赎回
价;                              价格以申请当日收市后计算的基
3、申购与赎回申请提交后不可撤     金份额净值为基准进行计算;
销;                              2、“金额申购、份额赎回”原则,
4、申购、赎回应遵守《深圳证券交   即申购以金额申请,赎回以份额申
易所交易型开放式指数基金业务实    请;
施细则》及其他相关法律法规的规    3、当日的申购与赎回申请可以在
定。                              基金管理人规定的时间以内撤销;
基金管理人可在法律法规允许的情    4、赎回遵循“先进先出”原则,

                       29
况下,对上述原则进行调整。基金    即按照投资人申购的先后次序进
管理人必须在新规则开始实施前依    行顺序赎回。
照《信息披露办法》的有关规定在    基金管理人可在法律法规允许的
指定媒体上公告。                  情况下,对上述原则进行调整。基
四、申购与赎回的程序              金管理人必须在新规则开始实施
1、申购和赎回的申请方式           前依照《信息披露办法》的有关规
(1)投资人办理申购或赎回业务, 定在指定媒介上公告。
应同时持有并使用深圳 A 股账户与   四、申购与赎回的程序
上海 A 股账户,且该两个账户的证   1、申购和赎回的申请方式
件号码及名称属于同一投资人所      投资人必须根据销售机构规定的
有;                              程序,在开放日的具体业务办理时
(2)投资人的相关证券和基金份额   间内提出申购或赎回的申请。
应当托管在申购赎回代理券商,且    2、申购和赎回的款项支付
投资人用以申购、赎回基金份额的    投资人申购基金份额时,必须全额
托管证券公司和上海 A 股账户的指   交付申购款项,投资人交付申购款
定交易证券公司应为同一申购赎回    项,申购成立;基金份额登记机构
代理券商;                        确认基金份额时,申购生效。若资
(3)投资人通过该申购赎回代理券   金在规定时间内未全额到账则申
商申报申购、赎回业务。            购不成立,申购款项将退回投资人
(4)投资人必须根据申购赎回代理   账户,基金管理人不承担由此产生
券商规定的程序,在开放日的具体    的利息损失。
业务办理时间内提出申购或赎回的    基金份额持有人递交赎回申请,赎
申请。                            回成立;基金份额登记机构确认赎
2、申购和赎回的对价支付           回时,赎回生效。
投资人申购基金份额时,必须根据    投资人赎回生效后,基金管理人将
相应的申购赎回清单备足申购对      在 T+7 日(包括该日)内支付赎
价。如投资人未能提供符合要求的    回款项。在发生巨额赎回时,款项
申购对价,则申购申请失败。        的支付办法参照本基金合同有关
基金份额持有人在提交赎回申请      条款处理。
时,必须持有足够的基金份额余额    3、申购和赎回申请的确认
和现金。如基金份额持有人持有的    基金管理人应以交易时间结束前
符合要求的基金份额不足或未能根    受理有效申购和赎回申请的当天
据要求准备足额的现金,或基金投    作为申购或赎回申请日(T 日),
资组合内不具备足额的符合要求的    在正常情况下,本基金登记机构在
赎回对价,则赎回申请失败。        T+1 日内对该交易的有效性进行
3、申购和赎回申请的确认           确认。T 日提交的有效申请,投资
基金管理人应以交易时间结束前受    人可在 T+2 日后(包括该日)到
理有效申购和赎回申请的当天作为    销售网点柜台或以销售机构规定

                         30
申购或赎回申请日(T 日),在正常   的其他方式查询申请的确认情况。
情况下,本基金登记机构在 T+1      若申购不成功,则申购款项退还给
日内对该交易的有效性进行确认。T    投资人。
日提交的有效申请,投资人可在 T     基金销售机构对申购、赎回申请的
+2 日后(包括该日)以申购赎回     受理并不代表申请一定成功,而仅
代理券商规定的方式查询申请的确     代表销售机构确实接收到申请。申
认情况。若申购不成功,则申购对     购、赎回申请的确认以登记机构的
价退还给投资人。                   确认结果为准。对于申请的确认情
4、申购和赎回的清算、交收和登记    况,投资人应及时查询并妥善行使
投资人 T 日申购、赎回成功后,登    合法权利。
记机构在 T 日收市后为投资人办理    五、申购和赎回的数量限制
组合证券、基金份额的清算,在 T     1、基金管理人可以规定投资人首
+1 日办理组合证券、基金份额的     次申购和每次申购的最低金额以
交收以及现金替代、现金差额的清     及每次赎回的最低份额,具体规定
算,在 T+2 日办理现金替代、现金   请参见招募说明书。
差额的交收,并将结果发送给申购     2、基金管理人可以规定投资人每
赎回代理券商、基金管理人和基金     个基金交易账户的最低基金份额
托管人。如果登记机构在清算交收     余额,具体规定请参见招募说明
时发现不能正常履约的情形,则依     书。
据《中国证券登记结算有限责任公     3、基金管理人可以规定单个投资
司关于深圳证券交易所交易型开放     人累计持有的基金份额上限,具体
式基金登记结算业务实施细则》的     规定请参见招募说明书。
有关规定进行处理。                 4、当接受申购申请对存量基金份
登记机构可在法律法规允许的范围     额持有人利益构成潜在重大不利
内,对清算、交收和登记的办理时     影响时,基金管理人应当采取设定
间、方式进行调整,并最迟于开始     单一投资者申购金额上限或基金
实施前 3 个工作日在指定媒体上公    单日净申购比例上限、拒绝大额申
告。                               购、暂停基金申购等措施,切实保
五、申购和赎回的数量限制           护存量基金份额持有人的合法权
1、投资人申购、赎回的基金份额需    益,具体请参见相关公告。
为最小申购赎回单位或其整数倍,     5、基金管理人可在法律法规允许
具体规定请参见招募说明书或相关     的情况下,调整上述规定申购金额
公告。                             和赎回份额的数量限制。基金管理
2、基金管理人可在法律法规允许的    人必须依照《信息披露办法》的有
情况下,调整上述规定申购和赎回     关规定在指定媒介上公告并报中
份额的数量限制。基金管理人必须     国证监会备案。
在调整前依照《信息披露办法》的     六、申购和赎回的价格、费用及其
有关规定在指定媒体上公告并报中     用途

                       31
国证监会备案。                     1、本基金份额净值的计算,保留
六、申购和赎回的对价及其费用       到小数点后 4 位,小数点后第 5
1、本基金份额净值的计算,保留到    位四舍五入,由此产生的收益或损
小数点后 4 位,小数点后第 5 位四   失由基金财产承担。T 日的基金份
舍五入,由此产生的收益或损失由     额净值在当天收市后计算,并在
基金财产承担。T 日的基金份额净     T+1 日内公告。遇特殊情况,经中
值在当天收市后计算,并在 T+1      国证监会同意,可以适当延迟计算
日内公告。遇特殊情况,经中国证     或公告。
监会同意,可以适当延迟计算或公     2、申购份额的计算及余额的处理
告。                               方式:本基金申购份额的计算详见
2、申购对价是指投资人申购基金份    《招募说明书》。本基金的申购费
额时应交付的组合证券、现金替代、 率由基金管理人决定,并在招募说
现金差额及其他对价。赎回对价是     明书中列示。申购的有效份额为净
指基金份额持有人赎回基金份额       申购金额除以当日的基金份额净
时,基金管理人应交付的组合证券、 值,有效份额单位为份,上述计算
现金替代、现金差额及其他对价。     结果均按四舍五入方法,保留到小
申购对价、赎回对价根据申购赎回     数点后 2 位,由此产生的收益或损
清单和投资人申购、赎回的基金份     失由基金财产承担。
额数额确定。                       3、赎回金额的计算及处理方式:
3、申购赎回清单由基金管理人编      本基金赎回金额的计算详见《招募
制。T 日的申购赎回清单在当日深     说明书》,赎回金额单位为元。本
圳证券交易所开市前公告。如遇特     基金的赎回费率由基金管理人决
殊情况,可以适当延迟编制或公告, 定,并在招募说明书中列示。本基
并报中国证监会备案。如申购赎回     金对持续持有期少于 7 日的投资
清单产生差错,基金管理人可以申     者收取不低于 1.5%的赎回费,并
请基金交易的临时停牌或暂停基金     将上述赎回费全额计入基金财产。
的申购、赎回,并报中国证监会备     赎回金额为按实际确认的有效赎
案。                               回份额乘以当日基金份额净值并
4、投资人申购或赎回基金份额时, 扣除相应的费用,赎回金额单位为
申购赎回代理券商可按照一定的标     元。上述计算结果均按四舍五入方
准收取佣金,其中包含深圳证券交     法,保留到小数点后 2 位,由此产
易所、登记机构等收取的相关费用。 生的收益或损失由基金财产承担。
七、拒绝或暂停申购的情形           4、申购费用由投资人承担,不列
发生下列情况时,基金管理人可拒     入基金财产。
绝或暂停接受投资人的申购申请:     5、赎回费用由赎回基金份额的基
1、因不可抗力导致基金无法正常运    金份额持有人承担,在基金份额持
作。                               有人赎回基金份额时收取。赎回费
2、发生基金合同规定的暂停基金资    用归于基金财产的比例详见招募

                       32
产估值情况。                      说明书。
3、证券交易所交易时间非正常停     6、本基金的申购费率、申购份额
市,导致基金管理人无法计算当日    具体的计算方法、赎回费率、赎回
基金资产净值。                    金额具体的计算方法和收费方式
4、基金管理人认为接受某笔或某些   由基金管理人根据基金合同的规
申购申请可能会影响或损害现有基    定确定,并在招募说明书中列示。
金份额持有人利益时。              基金管理人可以在基金合同约定
5、深圳证券交易所、申购赎回代理   的范围内调整费率或收费方式,并
券商、登记机构因异常情况无法办    依照《信息披露办法》的有关规定
理申购。                          在指定媒介上公告。
6、申购赎回清单产生差错、无法编   7、当发生大额申购或赎回情形时,
制或未能在开市前公布,基金管理    基金管理人可以采用摆动定价机
人为维护基金利益决定暂停申购。    制,以确保基金估值的公平性。具
7、法律法规规定或中国证监会认定   体处理原则与操作规范遵循相关
的其他情形。                      法律法规以及监管部门、自律规则
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项    的规定。
暂停申购情形时,基金管理人应当    七、拒绝或暂停申购的情形
根据有关规定在指定媒体上刊登暂    发生下列情况时,基金管理人可拒
停申购公告。如果投资人的申购申    绝或暂停接受投资人的申购申请:
请被拒绝,被拒绝的申购对价将退    1、因不可抗力导致基金无法正常
还给投资人。在暂停申购的情况消    运作。
除时,基金管理人应及时恢复申购    2、发生基金合同规定的暂停基金
业务的办理并公告。                资产估值情况时,基金管理人可暂
八、暂停赎回的情形                停接收投资人的申购申请。
发生下列情形时,基金管理人可暂    3、证券/期货交易所交易时间非正
停接受投资人的赎回申请:          常停市,导致基金管理人无法计算
1、因不可抗力导致基金管理人不能   当日基金资产净值。
支付赎回对价。                    4、接受某笔或某些申购申请可能
2、发生基金合同规定的暂停基金资   会影响或损害现有基金份额持有
产估值情况。                      人利益时。
3、证券交易所交易时间非正常停     5、基金资产规模过大,使基金管
市,导致基金管理人无法计算当日    理人无法找到合适的投资品种,或
基金资产净值。                    其他可能对基金业绩产生负面影
4、深圳证券交易所、申购赎回代理   响,从而损害现有基金份额持有人
券商、登记机构因异常情况无法办    利益的情形。
理赎回。                          6、基金管理人接受某笔或者某些
5、申购赎回清单产生差错、无法编   申购申请有可能导致单一投资者
制或未能在开市前公布,基金管理    持有基金份额的比例达到或者超

                       33
人为维护基金利益决定暂停赎回。     过 50%,或者变相规避 50%集中
6、法律法规规定或中国证监会认定    度的情形时。
的其他情形。                       7、当前一估值日基金资产净值
发生上述情形时,基金管理人应在     50%以上的资产出现无可参考的
当日报中国证监会备案,已确认的     活跃市场价格且采用估值技术仍
赎回申请,基金管理人应足额支付。 导致公允价值存在重大不确定性
在暂停赎回的情况消除时,基金管     时,经与基金托管人协商确认后,
理人应及时恢复赎回业务的办理并     基金管理人应当暂停接受基金申
公告。                             购申请。
九、暂停申购或赎回的公告和重新     8、法律法规规定或中国证监会认
开放申购或赎回的公告               定的其他情形。
1、发生上述暂停申购或赎回情况      发生上述第 1、2、3、5、7、8 项
的,基金管理人当日应立即向中国     暂停申购情形时且基金管理人决
证监会备案,并在规定期限内在指     定暂停申购的,基金管理人应当根
定媒体上刊登暂停公告。             据有关规定在指定媒介上刊登暂
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金   停申购公告。如果投资人的申购申
管理人应于重新开放日,在指定媒     请被全部或部分拒绝的,被拒绝的
体上刊登基金重新开放申购或赎回     申购款项将退还给投资人。在暂停
公告,并公布最近 1 个开放日的基    申购的情况消除时,基金管理人应
金份额净值。                       及时恢复申购业务的办理。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少   八、暂停赎回或延缓支付赎回款项
于两周,暂停结束基金重新开放申     的情形
购或赎回时,基金管理人应提前 2     发生下列情形时,基金管理人可暂
个工作日在指定媒体上刊登基金重     停接受投资人的赎回申请或延缓
新开放申购或赎回公告,并于重新     支付赎回款项:
开放日公布最近 1 个开放日的基金    1、因不可抗力导致基金管理人不
份额净值。                         能支付赎回款项。
4、如发生暂停的时间超过两周,暂    2、发生基金合同规定的暂停基金
停期间,基金管理人应每两周至少     资产估值情况时,基金管理人可暂
在指定媒体上重复刊登暂停公告一     停接收投资人的赎回申请或延缓
次。暂停结束基金重新开放申购或     支付赎回款项。
赎回时,基金管理人应提前 2 个工    3、证券/期货交易所交易时间非正
作日在指定媒体上刊登基金重新开     常停市,导致基金管理人无法计算
放申购或赎回公告,并于重新开放     当日基金资产净值。
日公布最近 1 个开放日的基金份额    4、连续两个或两个以上开放日发
净值。                             生巨额赎回。
十、集合申购与其他服务             5、继续接受赎回申请将损害现有
在条件允许时,基金管理人可开放     基金份额持有人利益的情形时,可

                         34
集合申购,即允许多个投资人集合   暂停接受投资人的赎回申请。
其持有的组合证券,共同构成最小   6、当前一估值日基金资产净值
申购赎回单位或其整数倍进行申     50%以上的资产出现无可参考的
购。在不损害基金份额持有人利益   活跃市场价格且采用估值技术仍
的前提下,基金管理人有权制定集   导致公允价值存在重大不确定性
合申购业务的相关规则。           时,经与基金托管人协商确认后,
在不违反法律法规,且不损害基金   基金管理人应当延缓支付赎回款
份额持有人利益的情形下,当条件   项或暂停接受基金赎回申请。
允许时,基金管理人也可采取其他   7、法律法规规定或中国证监会认
合理的申购、赎回方式,并于新的   定的其他情形。
申购、赎回方式开始执行前的至少   发生上述情形时且基金管理人决
3 个工作日予以公告。             定暂停赎回或延缓支付赎回款项
根据投资需要(如变更标的指数)   的,基金管理人应在当日报中国证
或为提高交易便利,基金管理人可   监会备案,已确认的赎回申请,基
向登记机构申请办理基金份额折算   金管理人应足额支付;如暂时不能
与变更登记。基金份额折算由基金   足额支付,应将可支付部分按单个
管理人办理并由登记机构进行基金   账户申请量占申请总量的比例分
份额变更登记。基金份额折算后,   配给赎回申请人,未支付部分可延
本基金的基金份额总额与基金份额   期支付。若出现上述第 4 项所述情
持有人持有的基金份额数额将发生   形,按基金合同的相关条款处理。
调整,但调整后的基金份额持有人   基金份额持有人在申请赎回时可
持有的基金份额占基金份额总额的   事先选择将当日可能未获受理部
比例不发生变化。基金份额折算对   分予以撤销。在暂停赎回的情况消
基金份额持有人的权益无实质性影   除时,基金管理人应及时恢复赎回
响。基金份额折算后,基金份额持   业务的办理并公告。
有人将按照折算后的基金份额享有   九、巨额赎回的情形及处理方式
权利并承担义务。基金管理人应就   1、巨额赎回的认定
其具体事宜进行必要公告,并通知   若本基金单个开放日内的基金份
基金托管人。                     额净赎回申请(赎回申请份额总数
基金管理人指定的代理机构可依据   加上基金转换中转出申请份额总
本基金合同开展其他服务,双方需   数后扣除申购申请份额总数及基
签订书面委托代理协议,并报中国   金转换中转入申请份额总数后的
证监会备案。                     余额)超过前一开放日的基金总份
十一、基金的非交易过户           额的 10%,即认为是发生了巨额
基金的非交易过户是指基金登记机   赎回。
构受理继承、捐赠和司法强制执行   2、巨额赎回的处理方式
等情形而产生的非交易过户以及登   当基金出现巨额赎回时,基金管理
记机构认可、符合法律法规的其它   人可以根据基金当时的资产组合

                         35
非交易过户。无论在上述何种情况   状况决定全额赎回或部分延期赎
下,接受划转的主体必须是依法可   回。
以持有本基金基金份额的投资人,   (1)全额赎回:当基金管理人认
或按照相关法律法规或国家有权机   为有能力支付投资人的全部赎回
关要求的方式处理。               申请时,按正常赎回程序执行。
继承是指基金份额持有人死亡,其   (2)部分延期赎回:当基金管理
持有的基金份额由其合法的继承人   人认为支付投资人的赎回申请有
继承;捐赠指基金份额持有人将其   困难或认为因支付投资人的赎回
合法持有的基金份额捐赠给福利性   申请而进行的财产变现可能会对
质的基金会或社会团体;司法强制   基金资产净值造成较大波动时,基
执行是指司法机构依据生效司法文   金管理人在当日接受赎回比例不
书将基金份额持有人持有的基金份   低于上一开放日基金总份额的
额强制划转给其他自然人、法人或   10%的前提下,可对其余赎回申请
其他组织。办理非交易过户必须提   延期办理。
供基金登记机构要求提供的相关资   若基金发生巨额赎回, 在当日存
料,对于符合条件的非交易过户申   在单个基金份额持有人超过上一
请按基金登记机构的规定办理,并   开放日基金总份额 1%以上的赎回
按基金登记机构规定的标准收费。   申请的情形下,基金管理人应当延
十二、基金的转托管               期办理赎回申请,具体措施如下:
基金份额持有人可办理已持有基金   单个账户的赎回申请将分为大额
份额在不同销售机构之间的转托     赎回申请和普通赎回申请。大额赎
管,基金销售机构可以按照规定的   回申请指单个账户赎回申请份额
标准收取转托管费。               超过上一开放日基金总份额 1%的
十三、基金的冻结和解冻           赎回申请;普通赎回申请指单个账
基金登记机构只受理国家有权机关   户赎回申请份额不超过上一开放
依法要求的基金份额的冻结与解     日基金总份额 1%(含 1%)的赎
冻,以及登记机构认可、符合法律   回申请。
法规的其他情况下的冻结与解冻。   1)若大额赎回申请占上一开放日
                                 基金总份额 1%以内的份额与普通
                                 赎回申请份额合计占上一开放日
                                 基金总份额的比例不低于基金管
                                 理人当日可接受赎回比例,则大额
                                 赎回申请占上一开放日基金总份
                                 额 1%以内的份额与普通赎回申请
                                 份额可参与当日赎回,基金管理人
                                 将按照可参与赎回份额占可参与
                                 赎回总份额的比例,确定当日受理
                                 的赎回份额。大额赎回申请占上一

                         36
     开放日基金总份额 1%以上的份额
     不参与当日赎回。
     2)若大额赎回申请占上一开放日
     基金总份额 1%以内的份额与普通
     赎回申请份额合计占上一开放日
     基金总份额的比例低于基金管理
     人当日可接受赎回比例,则基金管
     理人对大额赎回申请占上一开放
     日基金总份额 1%以内的份额与普
     通赎回申请份额全部予以确认;对
     于大额赎回申请占上一开放日基
     金总份额 1%以上的份额在仍可接
     受赎回申请的范围内按比例确认。
     在当日不存在单个基金份额持有
     人超过上一开放日基金总份额 1%
     以上的赎回申请的情形下,对于当
     日的赎回申请,应当按单个账户赎
     回申请量占赎回申请总量的比例,
     确定当日受理的赎回份额。
     对于未能赎回部分,投资人在提交
     赎回申请时可以选择延期赎回或
     取消赎回。选择延期赎回的,将自
     动转入下一个开放日继续赎回,直
     到全部赎回为止;选择取消赎回
     的,当日未获受理的部分赎回申请
     将被撤销。延期的赎回申请与下一
     开放日赎回申请一并处理,无优先
     权并以下一开放日的基金份额净
     值为基础计算赎回金额,以此类
     推,直到全部赎回为止。如投资人
     在提交赎回申请时未作明确选择,
     投资人未能赎回部分作自动延期
     赎回处理。
     (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含
     本数)发生巨额赎回,如基金管理
     人认为有必要,可暂停接受基金的
     赎回申请;已经接受的赎回申请可
     以延缓支付赎回款项,但不得超过

37
     20 个工作日,并应当在指定媒介
     上进行公告。
     3、巨额赎回的公告
     当发生上述延期赎回并延期办理
     时,基金管理人应当通过邮寄、传
     真或者招募说明书规定的其他方
     式在 3 个交易日内通知基金份额
     持有人,说明有关处理方法,同时
     在指定媒介上刊登公告。
     十、暂停申购或赎回的公告和重新
     开放申购或赎回的公告
     1、发生上述暂停申购或赎回情况
     的,基金管理人当日应立即向中国
     证监会备案,并在规定期限内在指
     定媒介上刊登暂停公告。
     2、如发生暂停的时间为 1 日,基
     金管理人应于重新开放日,在指定
     媒介上刊登基金重新开放申购或
     赎回公告,并公布最近 1 个开放日
     的基金份额净值。
     3、如发生暂停的时间超过 1 日但
     少于 2 周(含 2 周),暂停结束,
     基金重新开放申购或赎回时,基金
     管理人依照有关法律法规的规定
     在指定媒介上刊登基金重新开放
     申购或赎回公告,并公布最近 1 个
     开放日的基金份额净值。
     4、如发生暂停的时间超过 2 周,
     暂停期间,基金管理人应每 2 周至
     少刊登暂停公告 1 次。当连续暂停
     时间超过 2 个月的,基金管理人可
     以调整刊登公告的频率。暂停结
     束,基金重新开放申购或赎回时,
     基金管理人依照有关法律法规的
     规定在指定媒介上连续刊登基金
     重新开放申购或赎回公告,并公布
     最近 1 个开放日的基金份额净值。
     十一、基金转换

38
     基金管理人可以根据相关法律法
     规以及本基金合同的规定决定开
     办本基金与基金管理人管理的其
     他基金之间的转换业务,基金转换
     可以收取一定的转换费,相关规则
     由基金管理人届时根据相关法律
     法规及本基金合同的规定制定并
     公告,并提前告知基金托管人与相
     关机构。
     十二、基金的非交易过户
     基金的非交易过户是指基金登记
     机构受理继承、捐赠和司法强制执
     行等情形而产生的非交易过户以
     及登记机构认可、符合法律法规的
     其它非交易过户。无论在上述何种
     情况下,接受划转的主体必须是依
     法可以持有本基金基金份额的投
     资人。
     继承是指基金份额持有人死亡,其
     持有的基金份额由其合法的继承
     人继承;捐赠指基金份额持有人将
     其合法持有的基金份额捐赠给福
     利性质的基金会或社会团体;司法
     强制执行是指司法机构依据生效
     司法文书将基金份额持有人持有
     的基金份额强制划转给其他自然
     人、法人或其他组织。办理非交易
     过户必须提供基金登记机构要求
     提供的相关资料,对于符合条件的
     非交易过户申请按基金登记机构
     的规定办理,并按基金登记机构规
     定的标准收费。
     十三、基金的转托管
     基金份额持有人可办理已持有基
     金份额在不同销售机构之间的转
     托管,基金销售机构可以按照规定
     的标准收取转托管费。
     十四、定期定额投资计划

39
                                                   基金管理人可以为投资人办理定
                                                   期定额投资计划,具体规则由基金
                                                   管理人另行规定。投资人在办理定
                                                   期定额投资计划时可自行约定每
                                                   期扣款金额,每期扣款金额必须不
                                                   低于基金管理人在相关公告或更
                                                   新的招募说明书中所规定的定期
                                                   定额投资计划最低申购金额。
                                                   十五、基金份额的冻结和解冻
                                                   基金登记机构只受理国家有权机
                                                   关依法要求的基金份额的冻结与
                                                   解冻,以及登记机构认可、符合法
                                                   律法规的其他情况下的冻结与解
                                                   冻。
                                                   十六、基金份额的转让
                                                   在法律法规允许且条件具备的情
                                                   况下,基金管理人可受理基金份额
                                                   持有人通过中国证监会认可的交
                                                   易场所或者交易方式进行份额转
                                                   让的申请并由登记机构办理基金
                                                   份额的过户登记。基金管理人拟受
                                                   理基金份额转让业务的,将提前公
                                                   告,基金份额持有人应根据基金管
                                                   理人公告的业务规则办理基金份
                                                   额转让业务。
                                                   十七、其他业务
                                                   在不违反法律法规及中国证监会
                                                   规定的前提下,基金管理人可在对
                                                   基金份额持有人利益无实质性不
                                                   利影响的情形下办理基金份额的
                                                   质押业务或其他基金业务,基金管
                                                   理人可制定相应的业务规则,并依
                                                   照《信息披露办法》的有关规定进
                                                   行公告。
基金合同当事   (二)基金管理人的权利与义务        (二)基金管理人的权利与义务
人及权利义务   1、根据《基金法》、《运作办法》及   1、根据《基金法》、《运作办法》
               其他有关规定,基金管理人的权利      及其他有关规定,基金管理人的权
               包括但不限于:                      利包括但不限于:

                                       40
               (1)依法募集基金;                 (1)依法募集资金;
               (5)召集基金份额持有人大会;       (5)按照规定召集基金份额持有
               (6)依据基金合同及有关法律规定     人大会;
               监督基金托管人,如认为基金托管      (6)依据《基金合同》及有关法
               人违反了基金合同及国家有关法律      律规定监督基金托管人,如认为基
               规定,应呈报中国证监会和其他监      金托管人违反了《基金合同》及国
               管部门,并采取必要措施保护基金      家有关法律规定,应呈报中国证监
               份额持有人的利益;                  会和其他监管部门,并采取必要措
               (13)在法律法规允许的前提下,      施保护基金投资者的利益;
               为基金的利益依法为基金进行融资      (13)在法律法规允许的前提下,
               融券或参与转融通;                  为基金的利益依法为基金进行融
               (16)在符合有关法律、法规的前      资;
               提下,制订和调整有关基金认购、      (16)在符合有关法律、法规的前
               申购、赎回和非交易过户的业务规      提下,制订和调整有关基金申购、
               则;                                赎回、转换和非交易过户等业务规
                                                   则;


基金合同当事   2、根据《基金法》、《运作办法》及   2、根据《基金法》、《运作办法》
人及权利义务   其他有关规定,基金管理人的义务      及其他有关规定,基金管理人的义
               包括但不限于:                      务包括但不限于:
               (1)依法募集基金,办理或者委托     (1)依法募集资金,办理或者委
               经中国证监会认定的其他机构代为      托经中国证监会认定的其他机构
               办理基金份额的发售、申购、赎回      代为办理基金份额的申购、赎回和
               和登记事宜;                        登记事宜;
               (8)采取适当合理的措施使计算基     (8)采取适当合理的措施使计算
               金份额认购、申购、赎回和注销价      基金份额申购、赎回和注销价格的
               格的方法符合基金合同等法律文件      方法符合《基金合同》等法律文件
               的规定,按有关规定编制并公告申      的规定,按有关规定计算并公告基
               购赎回清单,计算并公告基金资产      金资产净值,确定基金份额申购、
               净值,确定基金份额申购对价、赎      赎回的价格;
               回对价;                            (14)按规定受理申购与赎回申
               (14)按规定受理申购与赎回申请, 请,及时、足额支付赎回款项;
               及时、足额支付赎回对价;            (17)确保需要向基金投资者提供
               (17)确保需要向基金份额持有人      的各项文件或资料在规定时间发
               提供的各项文件或资料在规定时间      出,并且保证投资者能够按照《基
               发出,并且保证基金份额持有人能      金合同》规定的时间和方式,随时
               够按照基金合同规定的时间和方        查阅到与基金有关的公开资料,并
               式,随时查阅到与基金有关的公开      在支付合理成本的条件下得到有

                                       41
               资料,并在支付合理成本的条件下      关资料的复印件;
               得到有关资料的复印件;


基金合同当事   (24)基金管理人在募集期间未能      删除。
人权利和义务   达到基金的备案条件,基金合同不
               能生效,基金管理人承担全部募集
               费用,将已募集资金并加计银行同
               期存款利息及已募集股票和冻结期
               间产生权益在基金募集期结束后
               30 日内退还基金认购人;
基金合同当事   2、根据《基金法》、《运作办法》及   2、根据《基金法》、《运作办法》
人及权利义务   其他有关规定,基金托管人的义务      及其他有关规定,基金托管人的义
               包括但不限于:                      务包括但不限于:
               (8)复核、审查基金管理人计算的     (8)复核、审查基金管理人计算
               基金资产净值;                      的基金资产净值、基金份额申购、
               (14)依据基金管理人的指令或有      赎回价格;
               关规定向基金份额持有人支付基金      (14)依据基金管理人的指令或有
               收益和赎回对价的现金部分;          关规定向基金份额持有人支付基
               (15)依据《基金法》、基金合同及    金收益和赎回款项;
               其他有关规定,召集基金份额持有      (15)依据《基金法》、《基金合同》
               人大会或配合基金份额持有人依法      及其他有关规定,召集基金份额持
               召集基金份额持有人大会;            有人大会或配合基金管理人、基金
                                                   份额持有人依法召集基金份额持
                                                   有人大会;


基金合同当事   每份基金份额具有同等的合法权        同一类别每份基金份额具有同等
人及权利义务   益。                                的合法权益。
基金合同当事   1、根据《基金法》、《运作办法》及   1、根据《基金法》、《运作办法》
人及权利义务   其他有关规定,基金份额持有人的      及其他有关规定,基金份额持有人
               权利包括但不限于:                  的权利包括但不限于:
               (4)按照规定要求召开基金份额持     (4)按照规定要求召开基金份额
               有人大会;                          持有人大会或者召集基金份额持
                                                   有人大会;


基金合同当事   2、根据《基金法》、《运作办法》及   2、根据《基金法》、《运作办法》
人及权利义务   其他有关规定,基金份额持有人的      及其他有关规定,基金份额持有人
               义务包括但不限于:                  的义务包括但不限于:
               (1)认真阅读并遵守基金合同;       (1)认真阅读并遵守《基金合同》、

                                        42
               (2)了解所投资基金产品,了解自    招募说明书等信息披露文件;
               身风险承受能力,自行承担投资风     (2)了解所投资基金产品,了解
               险;                               自身风险承受能力,自主判断基金
               (4)缴纳基金认购款项或股票、申    的投资价值,自主做出投资决策,
               购对价、赎回对价及法律法规和基     自行承担投资风险;
               金合同所规定的费用;               (4)交纳基金申购款项及法律法
                                                  规和《基金合同》所规定的费用;


基金份额持有   如果本基金推出联接基金,鉴于本     删除。
人大会         基金和本基金的联接基金的相关
               性,本基金召开基金份额持有人大
               会时,联接基金应当提前召开联接
               基金的基金份额持有人大会,就本
               基金基金份额持有人大会的表决意
               见征求联接基金持有人意见。联接
               基金的基金管理人(或基金托管人)
               应当分别按照权益登记日联接基金
               的基金份额持有人大会各类表决意
               见的具体比例参加本基金基金份额
               持有人大会投票表决。
               联接基金的基金管理人代表联接基
               金的基金份额持有人提议召开或召
               集本基金份额持有人大会的,须先
               遵照联接基金基金合同的约定召开
               联接基金的基金份额持有人大会;
               联接基金的基金份额持有人大会决
               定提议召开或召集本基金份额持有
               人大会的,由联接基金基金管理人
               代表联接基金的基金份额持有人提
               议召开或召集本基金份额持有人大
               会。
基金份额持有   基金份额持有人大会由基金份额持     基金份额持有人大会由基金份额
人大会         有人组成,基金份额持有人的合法     持有人组成,基金份额持有人的合
               授权代表有权代表基金份额持有人     法授权代表有权代表基金份额持
               出席会议并表决。基金份额持有人     有人出席会议并表决。基金份额持
               持有的每一基金份额拥有平等的投     有人持有的每一基金份额拥有平
               票权。                             等的投票权。本基金暂不设置日常
                                                  机构,日常机构的设置和相关规则

                                      43
                                                 按照法律法规的有关规定进行。
基金份额持有   1、当出现或需要决定下列事由之一   1、当出现或需要决定下列事由之
人大会         的,应当召开基金份额持有人大会: 一的,应当召开基金份额持有人大
                                                 会,法律法规、中国证监会或基金
                                                 合同另有约定的除外:
基金份额持有   (4)转换基金运作方式,但被深圳   (4)转换基金运作方式;
人大会         证券交易所决定终止上市的除外;    (5)调整基金管理人、基金托管
               (5)提高基金管理人、基金托管人   人的报酬标准;
               的报酬标准;                      (8)变更基金投资目标、范围或
               (8)终止基金上市,但被深圳证券   策略;
               交易所决定终止上市的除外;
               (9)变更基金投资目标、范围或策
               略,但被深圳证券交易所决定终止
               上市的除外;
基金份额持有   (1)调低基金管理费、基金托管费; 2、在对基金份额持有人利益无实
人大会         (2)法律法规要求增加的基金费用   质性不利影响的情况下,以下情况
               的收取;                          可由基金管理人和基金托管人协
               (3)在法律法规和基金合同规定的   商后修改,不需召开基金份额持有
               范围内调整本基金的申购费率、调    人大会:
               低赎回费率;                      (1)调低除基金管理费、基金托
               (4)因相应的法律法规、相关证券   管费外其他应由基金承担的费用;
               交易所或者登记机构的相关业务规    (2)法律法规要求增加的基金费
               则发生变动以及中国证监会的相关    用的收取;
               规定,而应当对基金合同进行修改; (3)在法律法规和《基金合同》
               (5)因基金不再具备上市条件而被   规定的范围内调整本基金的申购
               深圳证券交易所决定终止上市,从    费率、调低赎回费率或变更收费方
               而由交易型开放式指数证券投资基    式;
               金转为跟踪标的指数的非上市契约    (4)在法律法规和基金合同规定
               型开放式指数证券投资基金;        的范围内,增加、减少、调整基金
               (6)对基金合同的修改对基金份额   份额类别设置;
               持有人利益无实质性不利影响或修    (5)在法律法规和基金合同规定
               改不涉及基金合同当事人权利义务    的范围内,基金管理人、登记机构、
               关系发生变化;                    基金销售机构调整有关申购、赎
               (7)按照法律法规和基金合同规定   回、转换、非交易过户、转托管等
               不需召开基金份额持有人大会的以    业务规则;
               外的其他情形。                    (6)在法律法规和基金合同规定
                                                 的范围内,基金推出新业务或服
                                                 务;

                                     44
                                                 (7)因相应的法律法规发生变动
                                                 而应当对《基金合同》进行修改;
                                                 (8)对《基金合同》的修改对基
                                                 金份额持有人利益无实质性不利
                                                 影响或修改不涉及《基金合同》当
                                                 事人权利义务关系发生重大变化;
                                                 (9)按照法律法规和《基金合同》
                                                 规定不需召开基金份额持有人大
                                                 会的以外的其他情形。
基金份额持有   2、基金管理人未按规定召集或不能   2、基金管理人未按规定召集或不
人大会         召集时,由基金托管人召集。        能召开时,由基金托管人召集。
基金份额持有   基金管理人决定不召集,基金托管    基金管理人决定不召集,基金托管
人大会         人仍认为有必要召开的,应当由基    人仍认为有必要召开的,应当由基
               金托管人自行召集。                金托管人自行召集,并自出具书面
                                                 决定之日起 60 日内召开并告知基
                                                 金管理人,基金管理人应当配合。
基金份额持有   基金托管人决定召集的,应当自出    基金托管人决定召集的,应当自出
人大会         具书面决定之日起 60 日内召开。    具书面决定之日起 60 日内召开并
                                                 告知基金管理人,基金管理人应当
                                                 配合。
基金份额持有   (2)经核对,汇总到会者出示的在   (2)经核对,汇总到会者出示的
人大会         权益登记日持有基金份额的凭证显    在权益登记日持有基金份额的凭
               示,有效的基金份额不少于本基金    证显示,有效的基金份额不少于本
               在权益登记日基金总份额的 50%     基金在权益登记日基金总份额的
               (含 50%)。                     二分之一(含二分之一)。若到会
               2、通讯开会。通讯开会系指基金份   者在权益登记日代表的有效的基
               额持有人将其对表决事项的投票以    金份额少于本基金在权益登记日
               书面形式在表决截至日以前送达至    基金总份额的二分之一,召集人可
               召集人指定的地址。通讯开会应以    以在原公告的基金份额持有人大
               书面方式进行表决。                会召开时间的 3 个月以后、6 个月
                                                 以内,就原定审议事项重新召集基
                                                 金份额持有人大会。重新召集的基
                                                 金份额持有人大会到会者在权益
                                                 登记日代表的有效的基金份额应
                                                 不少于本基金在权益登记日基金
                                                 总份额的三分之一(含三分之一)。
                                                 2、通讯开会。通讯开会系指基金
                                                 份额持有人将其对表决事项的投

                                      45
                                                 票以会议通知载明的形式在表决
                                                 截至日以前送达至召集人指定的
                                                 地址或系统。
基金份额持有   (3)本人直接出具书面意见或授权   (3)本人直接出具书面意见或授
人大会         他人代表出具书面意见的,基金份    权他人代表出具书面意见的,基金
               额持有人所持有的基金份额不小于    份额持有人所持有的基金份额不
               在权益登记日基金总份额的 50%     小于在权益登记日基金总份额的
               (含 50%);                     二分之一(含二分之一)。若本人
                                                 直接出具书面意见或授权他人代
                                                 表出具书面意见基金份额持有人
                                                 所持有的基金份额小于在权益登
                                                 记日基金总份额的二分之一,召集
                                                 人可以在原公告的基金份额持有
                                                 人大会召开时间的 3 个月以后、6
                                                 个月以内,就原定审议事项重新召
                                                 集基金份额持有人大会。重新召集
                                                 的基金份额持有人大会应当有代
                                                 表三分之一(含三分之一)以上基
                                                 金份额的持有人直接出具书面意
                                                 见或授权他人代表出具书面意见。
基金份额持有   (5)会议通知公布前报中国证监会   3、在法律法规和监管机关允许的
人大会         备案。                            情况下,本基金的基金份额持有人
                                                 亦可采用其他非书面方式授权其
                                                 代理人出席基金份额持有人大会;
                                                 在会议召开方式上,本基金亦可采
                                                 用其他非现场方式或者以现场方
                                                 式与非现场方式相结合的方式召
                                                 开基金份额持有人大会,会议程序
                                                 比照现场开会和通讯方式开会的
                                                 程序进行。基金份额持有人亦可以
                                                 采用书面、网络、电话、短信或其
                                                 他方式进行表决,具体方式由会议
                                                 召集人确定并在会议通知中列明。
基金份额持有   (3)其他                         删除。
人大会         在法律法规或监管机构允许的情况
               下,经会议通知载明,基金份额持
               有人也可以采用网络、电话或其他
               方式进行表决,或者采用网络、电

                                     46
               话或其他方式授权他人代为出席会
               议并表决。
基金份额持有   2、特别决议,特别决议应当经参加     2、特别决议,特别决议应当经参
人大会         大会的基金份额持有人或其代理人      加大会的基金份额持有人或其代
               所持表决权的 2/3 以上(含 2/3)通   理人所持表决权的三分之二以上
               过方可做出。转换基金运作方式、      (含三分之二)通过方可做出。除
               更换基金管理人或者基金托管人、      本基金合同另有约定的,转换基金
               终止基金合同以特别决议通过方为      运作方式、更换基金管理人或者基
               有效。                              金托管人、终止《基金合同》、与
                                                   其他基金合并以特别决议通过方
                                                   为有效。
基金份额持有   八、生效与公告                      八、生效与公告
人大会         基金份额持有人大会的决议,召集      基金份额持有人大会的决议,召集
               人应当自通过之日起 5 日内报中国     人应当自通过之日起 5 日内报中
               证监会核准或者备案。                国证监会备案。
               基金份额持有人大会的决议自中国      基金份额持有人大会的决议自表
               证监会依法核准或者出具无异议意      决通过之日起生效。
               见之日起生效。
基金份额持有   --                                  增加:
人大会                                             九、本部分关于基金份额持有人大
                                                   会召开事由、召开条件、议事程序、
                                                   表决条件等规定,凡是直接引用法
                                                   律法规的部分,如将来法律法规修
                                                   改导致相关内容被取消或变更的,
                                                   基金管理人提前公告后,可直接对
                                                   本部分内容进行修改和调整,无需
                                                   召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人、   4、核准:基金份额持有人大会选任     4、备案:基金份额持有人大会选
基金托管人的   基金管理人的决议须经中国证监会      任基金管理人的决议须经中国证
更换条件和程   核准生效后方可执行;                监会备案;
序             5、公告:基金管理人更换后,由基     5、公告:基金管理人更换后,由
               金托管人在中国证监会核准后 2 日     基金托管人在更换基金管理人的
               内在指定媒体公告;                  基金份额持有人大会决议生效后 2
                                                   个工作日内在指定媒介公告;
基金管理人、   4、核准:基金份额持有人大会更换     4、备案:基金份额持有人大会更
基金托管人的   基金托管人的决议须经中国证监会      换基金托管人的决议须经中国证
更换条件和程   核准生效后方可执行;                监会备案;
序             5、公告:基金托管人更换后,由基     5、公告:基金托管人更换后,由

                                       47
               金管理人在中国证监会核准后 2 日   基金管理人在更换基金托管人的
               内在指定媒体公告;                基金份额持有人大会决议生效后 2
                                                 个工作日内在指定媒介公告;
基金管理人、   3、公告:新任基金管理人和新任基   3、公告:新任基金管理人和新任
基金托管人的   金托管人应在更换基金管理人和基    基金托管人应在更换基金管理人
更换条件和程   金托管人的基金份额持有人大会决    和基金托管人的基金份额持有人
序             议获得中国证监会核准后 2 日内在   大会决议生效后 2 个工作日内在
               指定媒体上联合公告。              指定媒介上联合公告。


基金管理人、   --                                增加:
基金托管人的                                     三、本部分关于基金管理人、基金
更换条件和程                                     托管人更换条件和程序的约定,凡
序                                               是直接引用法律法规或监管规则
                                                 的部分,如法律法规或监管规则修
                                                 改导致相关内容被取消或变更的,
                                                 基金管理人与基金托管人协商一
                                                 致并提前公告后,可直接对相应内
                                                 容进行修改和调整,无需召开基金
                                                 份额持有人大会审议。
基金份额的登   本基金的登记业务指根据《中国证    本基金的登记业务指本基金登记、
记             券登记结算有限责任公司关于深圳    存管、过户、清算和结算业务,具
               证券交易所交易型开放式基金登记    体内容包括投资人基金账户的建
               结算业务实施细则》及其不时修订    立和管理、基金份额登记、基金销
               以及相关业务规则定义的基金登      售业务的确认、清算和结算、代理
               记、存管、结算及相关业务。        发放红利、建立并保管基金份额持
               3、保持基金份额持有人名册及相关   有人名册和办理非交易过户等。
               的认购、申购与赎回等业务记录 15   3、妥善保存登记数据,并将基金
               年以上;                          份额持有人名称、身份信息及基金
               4、对基金份额持有人的基金账户信   份额明细等数据备份至中国证监
               息负有保密义务,因违反该保密义    会认定的机构。其保存期限自基金
               务对投资人或基金带来的损失,须    账户销户之日起不得少于 20 年;
               承担相应的赔偿责任,但司法强制    4、对基金份额持有人的基金账户
               检查情形及法律法规及中国证监会    信息负有保密义务,因违反该保密
               规定的和基金合同约定的其他情形    义务对投资者或基金带来的损失,
               除外;                            须承担相应的赔偿责任,但司法强
                                                 制检查情形及法律法规及中国证
                                                 监会规定的和《基金合同》约定的
                                                 其他情形除外;

                                      48
基金的投资   一、投资目标                       一、投资目标
             紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离     本基金通过运用量化选股策略,在
             度和跟踪误差最小化。               严格控制风险的前提下,力争实现
             二、投资理念                       基金资产的长期稳健增值。
             投资沪深 300 指数,参与 A 股市场   二、投资范围
             发展。                             本基金的投资范围为具有良好流
             三、投资范围                       动性的金融工具,包括国内依法发
             本基金主要投资于标的指数成份股     行的股票(包含中小板、创业板及
             及其备选成份股(投资比例不低于     其他经中国证监会核准上市的股
             基金资产净值的 90%)。此外,为    票)、债券(含国债、金融债、企
             更好的实现投资目标,本基金将少     业债、公司债、央行票据、中期票
             量投资于非标的指数成份股(包含     据、短期融资券、超短期融资券、
             中小板、创业板及其他经中国证监     次级债、可转换债券、可交换债券、
             会核准上市的股票)、新股(首次发   中小企业私募债等)、货币市场工
             行或增发等)、金融衍生产品(权证、 具(含同业存单等)、权证、资产
             股指期货等)、债券以及法律法规或   支持证券、股指期货以及法律法规
             中国证监会允许基金投资的其他金     或中国证监会允许基金投资的其
             融工具。                           他金融工具(但须符合中国证监会
             如法律法规或监管机构以后允许基     相关规定)。
             金投资其他品种,基金管理人在履     如法律法规或监管机构以后允许
             行适当程序后,可以将其纳入投资     基金投资其他品种,基金管理人在
             范围。                             履行适当程序后,可以将其纳入投
             四、标的指数                       资范围。
             沪深 300 指数。                    基金的投资组合比例为:股票资产
             在出现以下两种情况时,基金管理     占基金资产的比例为 60%-95%;
             人将通过适当程序更换标的指数:     每个交易日日终在扣除股指期货
             1、如果标的指数可能存在的不合理    合约需缴纳的交易保证金后,基金
             性导致其不能很好地反映沪深两地     保留的现金或者到期日在一年以
             交易所 A 股市场的整体表现,且随    内的政府债券不低于基金资产净
             着中国证券市场的进一步发展和完     值的 5%,其中现金类资产不包括
             善,未来出现了更合理、更具代表     结算备付金、存出保证金、应收申
             性的反映沪深两地交易所 A 股市场    购款等。
             整体表现的指数时,基金管理人可     如果法律法规对该比例要求有变
             在履行适当程序后,依法变更本基     更的,以变更后的比例为准,本基
             金的标的指数。                     金的投资范围会做相应调整。
             2、当标的指数出现下列问题时,基    三、投资策略
             金管理人可以依据维护投资人的合     本基金采用数量化模型驱动的选
             法权益的原则,在履行适当程序后, 股策略为主导投资策略,结合适当

                                    49
依法变更基金的标的指数:           的资产配置策略,并依靠严格的投
(1)上海证券交易所、深圳证券交    资纪律和风险控制,以保证在控制
易所停止向标的指数供应商提供标     风险的前提下实现收益最大化。
的指数所需的数据、限制其从该交     1、资产配置策略
易所取得数据或处理数据的权利;     本基金通过对宏观环境和政策导
(2)标的指数被深圳证券交易所停    向的分析等构建数量化模型,以对
止发布;                           大类资产风险收益状态、投资者行
(3)标的指数由其他指数替代;      为、市场情绪、市场风险偏好等进
(4)标的指数供应商停止编辑、计    行系统分析和评估。本基金根据基
算和公布标的指数点位或停止对基     本面分析框架、现代投资组合理论
金管理人的标的指数使用授权;       以及风险预算模型对大类资产进
(5)标的指数由于指数编制方法等    行综合评估,确定大类资产配置权
重大变更导致该指数不宜继续作为     重,同时合理使用金融工具实现对
本基金的标的指数;                 组合风险暴露的动态调整。
(6)存在针对标的指数或标的指数    2、股票投资策略
供应商的商业纠纷或法律诉讼,且     本基金对股票的投资采用“自上而
此类纠纷或诉讼可能对标的指数或     下”的行业配置策略以及“自下而
基金管理人使用标的指数的能力产     上”的量化选股策略,在纪律化模
生重大不利影响。                   型约束下,根据市场变化趋势,对
若标的指数变更涉及本基金投资范     模型进行动态调整。
围或投资策略的实质性变更,则基     (1)行业配置策略
金管理人应就变更标的指数召开基     本基金的行业配置策略综合考虑
金份额持有人大会,并报中国证监     行业的基本面、现代投资组合理论
会核准或者备案。若标的指数变更     以及风险预算模型,结合定性和定
对基金投资无实质性影响(包括但     量分析作出行业配置决策,在基金
不限于标的指数供应商变更、指数     整体风险水平可控的前提下,实现
更名等),则无需召开基金份额持有   各行业的合理配置和优化。
人大会,基金管理人应在取得基金     (2)量化选股策略
托管人同意后,报中国证监会备案     本基金将以多因子选股策略构建
并公告。                           股票投资组合。多因子选股策略的
标的指数更换后,基金管理人可根     信息主要来自于基本面、预期数
据需要替换或删除基金名称中与原     据、市场交易数据等,每一类信息
标的指数相关的商号或字样。         代表一种选股逻辑。在不同的市场
五、投资策略                       环境下,选股逻辑会有不同的侧重
本基金采用被动式指数投资方法,     点。基于不同的选股逻辑,构建个
按照成份股在标的指数中的基准权     股维度的多因子选股策略,包括价
重构建指数化投资组合,并根据标     值、基本面、市场、成长、预期等,
的指数成份股及其权重的变化进行     并对因子的有效性进行情景分析

                       50
相应调整。                         和动态监控,筛选出有效因子组
当预期成份股发生调整或成份股发     合,构建股票资产组合。
生配股、增发、分红等行为时,或     本基金在股票投资组合构建完成
因基金的申购和赎回等对本基金跟     后,将根据个股价格波动、风险收
踪标的指数的效果可能带来影响       益变化的实际情况,定期或不定期
时,或因某些特殊情况导致流动性     调整个股权重,以确保整个股票组
不足时,或其他原因导致无法有效     合的风险处于可控范围内。
复制和跟踪标的指数时,基金管理     3、债券投资策略
人可以对投资组合管理进行适当变     本基金债券投资将采取久期策略、
通和调整,力求降低跟踪误差。       收益率曲线策略、骑乘策略、息差
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对     策略、个券选择策略、信用策略、
值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过   中小企业私募债投资策略等积极
2%。如因指数编制规则调整或其他    投资策略,灵活地调整组合的券种
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超     搭配,精选安全边际较高的个券。
过上述范围,基金管理人应采取合     (1)久期策略
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差     久期管理是债券投资的重要考量
进一步扩大。                       因素,本基金将采用以“目标久期”
本基金可投资权证、股指期货和其     为中心、自上而下的组合久期管理
他经中国证监会允许的金融衍生产     策略。
品。本基金通过对权证标的证券基     (2)收益率曲线策略
本面的研究,并结合权证定价模型     收益率曲线的形状变化是判断市
及价值挖掘策略、价差策略、双向     场整体走向的一个重要依据,本基
权证策略等寻求权证的合理估值水     金将据此调整组合长、中、短期债
平,追求稳定的当期收益。本基金     券的搭配,并进行动态调整。
投资股指期货将根据风险管理的原     (3)骑乘策略
则,以套期保值为目的,主要选择     本基金将采用基于收益率曲线分
流动性好、交易活跃的股指期货合     析对债券组合进行适时调整的骑
约。本基金力争利用股指期货的杠     乘策略,以达到增强组合的持有期
杆作用,降低股票仓位频繁调整的     收益的目的。
交易成本和跟踪误差,达到有效跟     (4)息差策略
踪标的指数的目的。                 本基金将采用息差策略,以达到更
基金管理人将建立股指期货交易决     好地利用杠杆放大债券投资的收
策部门或小组,授权特定的管理人     益的目的。
员负责股指期货的投资审批事项,     (5)个券选择策略
同时针对股指期货交易制定投资决     本基金将根据单个债券到期收益
策流程和风险控制等制度并报董事     率相对于市场收益率曲线的偏离
会批准。                           程度,结合信用等级、流动性、选
本基金通过久期配置、类属配置、     择权条款、税赋特点等因素,确定

                       51
期限结构配置等,采取积极主动的    其投资价值,选择定价合理或价值
投资策略,在严格控制风险的前提    被低估的债券进行投资。
下,发掘和利用市场失衡提供的投    (6)信用策略
资机会,实现债券组合增值。        本基金通过主动承担适度的信用
1、构建投资组合                   风险来获取信用溢价,根据内、外
构建基金投资组合的过程主要分为    部信用评级结果,结合对类似债券
三步:确定目标组合、制定建仓策    信用利差的分析以及对未来信用
略和逐步调整组合。                利差走势的判断,选择信用利差被
本基金采取完全复制法确定目标组    高估、未来信用利差可能下降的信
合,主要投资范围为标的指数成份    用债进行投资。
股及其备选成份股。基金管理人将    (7)中小企业私募债投资策略
对标的指数成份股的流动性和交易    本基金将深入研究发行人资信及
成本等因素进行分析,制定合理的    公司运营情况,与中小企业私募债
建仓策略,并在基金合同生效之日    券承销券商紧密合作,合理合规合
起 3 个月内达到合同约定的投资比   格地进行中小企业私募债券投资。
例。此后,如因证券市场波动、上    本基金在投资过程中密切监控债
市公司合并、基金规模变动、标的    券信用等级或发行人信用等级变
指数成份股调整、标的指数成份股    化情况,力求规避可能存在的债券
流动性限制、基金申购或赎回带来    违约,并获取超额收益。
现金、股权分置改革中支付对价等    4、权证投资策略
基金管理人之外的因素致使基金不    本基金通过对权证标的证券基本
符合这一投资比例的,基金管理人    面的研究,并结合权证定价模型及
将在 10 个工作日内进行调整。      价值挖掘策略、价差策略、双向权
2、日常投资组合管理               证策略等寻求权证的合理估值水
(1)可能引起跟踪误差各种因素的   平,追求稳定的当期收益。
跟踪与分析:基金管理人将对标的    5、股指期货投资策略
指数成份股的调整、股本变化、分    本基金将根据风险管理的原则,以
红、停/复牌、市场流动性、标的指   套期保值为目标,选择流动性好、
数编制方法的变化、基金每日申购    交易活跃的股指期货合约,充分考
赎回情况等因素进行密切跟踪,分    虑股指期货的风险收益特征,通过
析其对指数跟踪的影响。            多头或空头的套期保值策略,以改
(2)投资组合的调整:利用数量化   善投资组合的投资效果,实现股票
分析模型,优选组合调整方案,并    组合的超额收益。
利用自动化指数交易系统调整投资    6、资产支持证券的投资策略
组合,以实现更好的跟踪标的指数    本基金将综合运用战略资产配置
的目的。                          和战术资产配置进行资产支持证
(3)编制并公告申购赎回清单:以   券的投资组合管理,并根据信用风
T-1 日基金持有的证券及其比例为    险、利率风险和流动性风险变化积

                         52
基础,根据上市公司公告,考虑 T    极调整投资策略,严格遵守法律法
日可能发生的上市公司变动情况,    规和基金合同的约定,在保证本金
编制 T 日的申购赎回清单并公告。   安全和基金资产流动性的基础上
3、定期投资组合管理               获得稳定收益。
基金管理人将定期(每月或每半年) 四、投资限制
进行投资组合管理,主要完成下列    1、组合限制
事项:                            基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)定期对投资组合的跟踪误差进   (1)股票资产占基金资产的比例
行归因分析,制定改进方案;        为 60%-95%;
(2)根据标的指数的编制规则及调   (2)每个交易日日终在扣除股指
整公告,制定组合调整方案;        期货合约需缴纳的交易保证金后,
(3)根据本基金合同中基金管理     保持不低于基金资产净值 5%的现
费、基金托管费等的支付要求,及    金或者到期日在一年以内的政府
时检查组合中现金的比例,进行每    债券;其中现金类资产不包括结算
月支付现金的准备。                备付金、存出保证金、应收申购款
4、投资绩效评估                   等;
(1)每日对基金的绩效进行评估, (3)本基金持有一家公司发行的
主要是对跟踪偏离度进行评估;      证券,其市值不超过基金资产净值
(2)每月末,金融工程小组对基金   的 10%;
的运行情况进行量化评估;          (4)本基金管理人管理的全部基
(3)每月末,基金经理根据量化评   金持有一家公司发行的证券,不超
估报告,重点分析基金的跟踪偏离    过该证券的 10%;
度和跟踪误差产生原因、现金的控    (5)本基金管理人管理的全部开
制情况、标的指数调整成份股前后    放式基金持有一家上市公司发行
的操作、未来成份股的变化等。      的可流通股票,不得超过该上市公
六、投资限制                      司可流通股票的 15%;
1、组合限制                       (6)本基金管理人管理的全部投
基金的投资组合应遵循以下限制:    资组合持有一家上市公司发行的
(1)本基金投资于标的指数成份股   可流通股票,不得超过该上市公司
及其备选成分股的比例不低于基金    可流通股票的 30%;
资产净值的 90%;                 (7)本基金持有的全部权证,其
(2)本基金持有的全部权证,其市   市值不得超过基金资产净值的
值不得超过基金资产净值的 3%;    3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金   (8)本基金管理人管理的全部基
持有的同一权证,不得超过该权证    金持有的同一权证,不得超过该权
的 10%;                         证的 10%;
(4)本基金在任何交易日买入权证   (9)本基金在任何交易日买入权
的总金额,不得超过上一交易日基    证的总金额,不得超过上一交易日

                       53
金资产净值的 0.5%;              基金资产净值的 0.5%;
(5)本基金投资于同一原始权益人   (10)本基金投资于同一原始权益
的各类资产支持证券的比例,不得    人的各类资产支持证券的比例,不
超过基金资产净值的 10%;         得超过基金资产净值的 10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证   (11)本基金持有的全部资产支持
券,其市值不得超过基金资产净值    证券,其市值不得超过基金资产净
的 20%;                         值的 20%,中国证监会规定的特
(7)本基金持有的同一(指同一信   殊品种除外;
用级别)资产支持证券的比例,不    (12)本基金持有的同一(指同一
得超过该资产支持证券规模的        信用级别)资产支持证券的比例,
10%;                            不得超过该资产支持证券规模的
(8)本基金管理人管理的全部基金   10%;
投资于同一原始权益人的各类资产    (13)本基金管理人管理的全部基
支持证券,不得超过其各类资产支    金投资于同一原始权益人的各类
持证券合计规模的 10%;           资产支持证券,不得超过其各类资
(9)本基金应投资于信用级别评级   产支持证券合计规模的 10%;
为 BBB 以上(含 BBB)的资产支     (14)本基金应投资于信用级别评
持证券。基金持有资产支持证券期    级为 BBB 以上(含 BBB)的资产
间,如果其信用等级下降、不再符    支持证券。基金持有资产支持证券
合投资标准,应在评级报告发布之    期间,如果其信用等级下降、不再
日起 3 个月内予以全部卖出;       符合投资标准,应在评级报告发布
(10)基金财产参与股票发行申购, 之日起 3 个月内予以全部卖出;
本基金所申报的金额不超过本基金    (15)基金财产参与股票发行申
的总资产,本基金所申报的股票数    购,本基金所申报的金额不超过本
量不超过拟发行股票公司本次发行    基金的总资产,本基金所申报的股
股票的总量;                      票数量不超过拟发行股票公司本
(11)本基金进入全国银行间同业    次发行股票的总量;
市场进行债券回购的资金余额不得    (16)本基金进入全国银行间同业
超过基金资产净值的 40%;         市场进行债券回购的资金余额不
(12)本基金在任何交易日日终,    得超过基金资产净值的 40%;本
持有的买入股指期货合约价值,不    基金进入全国银行间同业市场进
得超过基金资产净值的 10%;       行债券回购的最长期限为 1 年,债
(13)本基金在任何交易日日终,    券回购到期后不得展期;
持有的买入期货合约价值与有价证    (17)本基金总资产不得超过基金
券市值之和,不得超过基金资产净    净资产的 140%;
值的 100%。其中,有价证券指股    (18)本基金持有单只中小企业私
票、债券(不含到期日在一年以内    募债券,其市值不得超过基金资产
的政府债券)、权证、资产支持证券、 净值的 10%;

                       54
买入返售金融资产(不含质押式回     (19)本基金投资股指期货应遵守
购)等;                           下列要求:
(14)本基金在任何交易日日终,     a.本基金在任何交易日日终,持有
持有的卖出期货合约价值不得超过     的买入股指期货合约价值,不得超
基金持有的股票总市值的 20%;      过基金资产净值的 10%;
(15)本基金所持有的股票市值和     b.本基金在任何交易日日终,持有
买入、卖出股指期货合约价值,合     的买入期货合约价值与有价证券
计(轧差计算)应当符合基金合同     市值之和,不得超过基金资产净值
关于股票投资比例的有关约定;       的 95%。其中,有价证券指股票、
(16)本基金在任何交易日内交易     债券(不含到期日在一年以内的政
(不包括平仓)的股指期货合约的     府债券)、权证、资产支持证券、
成交金额不得超过上一交易日基金     买入返售金融资产(不含质押式回
资产净值的 20%;                  购)等;
(17)本基金每个交易日日终在扣     c.本基金在任何交易日日终,持有
除股指期货合约需缴纳的交易保证     的卖出期货合约价值不得超过基
金后,应当保持不低于交易保证金     金持有的股票总市值的 20%;
一倍的现金;                       d.本基金所持有的股票市值和买
(18)法律法规及中国证监会规定     入、卖出股指期货合约价值,合计
的和基金合同约定的其他投资限       (轧差计算)应当符合基金合同关
制。                               于股票投资比例的有关约定;
因证券市场波动、上市公司合并、     e.本基金在任何交易日内交易(不
基金规模变动、标的指数成份股调     包括平仓)的股指期货合约的成交
整、标的指数成份股流动性限制、     金额不得超过上一交易日基金资
基金申购或赎回带来现金、股权分     产净值的 20%;
置改革中支付对价等基金管理人之     (20)本基金主动投资于流动性受
外的因素致使基金投资比例不符合     限资产的市值合计不得超过该基
上述规定投资比例的,基金管理人     金资产净值的 15%。因证券市场
应当在 10 个交易日内进行调整。法   波动、上市公司股票停牌、基金规
律法规或监管机构另有规定时,从     模变动等基金管理人之外的因素
其规定。                           致使基金不符合前述所规定比例
基金管理人应当自基金合同生效之     限制的,基金管理人不得主动新增
日起 3 个月内使基金的投资组合比    流动性受限资产的投资;
例符合基金合同的有关约定。基金     (21)本基金与私募类证券资管产
托管人对基金的投资的监督与检查     品及中国证监会认定的其他主体
自本基金合同生效之日起开始。       为交易对手开展逆回购交易的,可
法律法规或监管部门变更或取消上     接受质押品的资质要求应当与基
述限制,如适用于本基金,基金管     金合同约定的投资范围保持一致;
理人在履行适当程序后,则本基金     (22)法律法规及中国证监会规定

                       55
投资相应变更或不再受相关限制。     的和《基金合同》约定的其他投资
2、禁止行为                        限制。
为维护基金份额持有人的合法权       除上述第(2)、(14)、(20)、(21)
益,基金财产不得用于下列投资或     条外,因证券/期货市场波动、上
者活动:                           市公司合并、基金规模变动等基金
(1)承销证券;                    管理人之外的因素致使基金投资
(2)向他人贷款或者提供担保;      比例不符合上述规定投资比例的,
(3)从事承担无限责任的投资;      基金管理人应当在 10 个交易日内
(4)买卖其他基金份额,但是国务    进行调整,但中国证监会规定的特
院另有规定的除外;                 殊情形除外。法律法规另有规定
(5)向其基金管理人、基金托管人    的,从其规定。
出资或者买卖其基金管理人、基金     基金管理人应当自基金合同生效
托管人发行的股票或者债券;         之日起 6 个月内使基金的投资组
(6)买卖与其基金管理人、基金托    合比例符合基金合同的有关约定。
管人有控股关系的股东或者与其基     期间,本基金的投资范围、投资策
金管理人、基金托管人有其他重大     略应当符合基金合同的约定。基金
利害关系的公司发行的证券或者承     托管人对基金的投资的监督与检
销期内承销的证券;                 查自本基金合同生效之日起开始。
(7)从事内幕交易、操纵证券交易    法律法规或监管部门取消或变更
价格及其他不正当的证券交易活       上述限制,如适用于本基金,基金
动;                               管理人在履行适当程序后,则本基
(8)依照法律法规有关规定,由中    金投资不再受相关限制或按变更
国证监会规定禁止的其他活动。       后的规定执行。
法律法规或监管部门取消上述限       2、禁止行为
制,如适用于本基金,则本基金投     为维护基金份额持有人的合法权
资不再受相关限制。                 益,基金财产不得用于下列投资或
当因上述(5)、(6)项情形导致无   者活动:
法投资标的指数成份股或其备选成     (1)承销证券;
份股时,基金管理人将在严格控制     (2)违反规定向他人贷款或者提
跟踪误差的前提下,结合使用其他     供担保;
合理方法进行适当替代。             (3)从事承担无限责任的投资;
七、业绩比较基准                   (4)买卖其他基金份额,但是中
标的指数,即沪深 300 指数。        国证监会另有规定的除外;
沪深 300 指数是由上海和深圳证券    (5)向其基金管理人、基金托管
市场中选取 300 只 A 股作为样本编   人出资;
制而成的成份股指数。沪深 300 指    (6)从事内幕交易、操纵证券交
数样本覆盖了沪深市场六成左右的     易价格及其他不正当的证券交易
市值,具有良好的市场代表性,能     活动;

                         56
够较好的反映沪深两地交易所 A 股   (7)法律、行政法规和中国证监
市场的整体表现,并向投资人提供    会规定禁止的其他活动。
投资标的。                        基金管理人运用基金财产买卖基
标的指数发生变更时,业绩比较基    金管理人、基金托管人及其控股股
准随之发生变更,基金管理人应在    东、实际控制人或者与其有重大利
取得基金托管人同意后,报中国证    害关系的公司发行的证券或者承
监会备案并公告。                  销期内承销的证券,或者从事其他
八、风险收益特征                  重大关联交易的,应当符合基金的
本基金属于股票型基金,其风险与    投资目标和投资策略,遵循持有人
预期收益高于混合型基金、债券型    利益优先原则,防范利益冲突,建
基金与货币市场基金,为证券投资    立健全内部审批机制和评估机制,
基金中较高风险、较高预期收益的    按照市场公平合理价格执行。相关
品种。同时本基金为交易型开放式    交易必须事先得到基金托管人的
指数基金,采用完全复制法跟踪标    同意,并按法律法规予以披露。重
的指数表现,具有与标的指数以及    大关联交易应提交基金管理人董
标的指数所代表的证券市场相似的    事会审议,并经过三分之二以上的
风险收益特征。                    独立董事通过。基金管理人董事会
九、基金管理人代表基金行使股东    应至少每半年对关联交易事项进
权利或债权人权利的处理原则及方    行审查。
法                                法律法规或监管部门取消上述禁
1、基金管理人按照国家有关规定代   止性规定,如适用于本基金,基金
表基金独立行使股东权利或债权人    管理人在履行适当程序后,则本基
权利,保护基金份额持有人的利益; 金投资不再受相关限制。
2、不谋求对上市公司的控股,不参   五、业绩比较基准
与所投资上市公司的经营管理;      沪深 300 指数收益率×80%+中
3、有利于基金财产的安全与增值; 证全债指数收益率×20%
4、不通过关联交易为自身、雇员、 沪深 300 指数选样科学客观,行
授权代理人或任何存在利害关系的    业代表性好,流动性高,抗操纵性
第三人牟取任何不当利益。          强,是目前市场上较有影响力的股
十、基金的融资融券、转融通        票投资业绩比较基准。而中证全债
本基金可以根据届时有效的有关法    指数能够较好的反映债券市场变
律法规和政策规定进行融资融券、    动的全貌,适合作为本基金债券投
转融通。                          资的比较基准。基于本基金的投资
待基金参与融资融券和转融通业务    范围和投资比例限制,选用上述业
的相关规定颁布后,基金管理人可    绩比较基准能够忠实反映本基金
以在不改变本基金既有投资策略和    的风险收益特征。
风险收益特征并在控制风险的前提    如果今后法律法规发生变化,或者
下,参与融资融券业务以及通过证    有更权威的、更能为市场普遍接受

                      57
               券金融公司办理转融通业务,以提     的业绩比较基准推出,或者是市场
               高投资效率及进行风险管理。届时     上出现更加适合用于本基金的业
               基金参与融资融券、转融通等业务     绩比较基准时,本基金管理人与基
               的风险控制原则、具体参与比例限     金托管人协商一致后可以在报中
               制、费用收支、信息披露、估值方     国证监会备案以后变更业绩比较
               法及其他相关事项按照中国证监会     基准并及时公告,但不需要召开基
               的规定及其他相关法律法规的要求     金份额持有人大会。
               执行,无需召开基金份额持有人大     六、风险收益特征
               会决定。                           本基金属于混合型基金,其预期的
                                                  风险和收益高于货币市场基金、债
                                                  券型基金,低于股票型基金。
基金的财产     基金资产总值是指基金拥有的各类     基金资产总值是指购买的各类证
               有价证券、银行存款本息、基金应     券及票据价值、银行存款本息和基
               收款项及其他资产的价值总和。       金应收的申购基金款以及其他投
                                                  资所形成的价值总和。
基金资产估值   一、估值日                         一、估值日
               本基金的估值日为本基金相关的证     本基金的估值日为本基金相关的
               券交易场所的交易日以及国家法律     证券交易场所的交易日以及国家
               法规规定需要对外披露基金净值的     法律法规规定需要对外披露基金
               非交易日。                         净值的非交易日。
               二、估值对象                       二、估值对象
               基金所拥有的股票、权证、债券和     基金所拥有的股票、权证、债券、
               银行存款本息、应收款项、其它投     股指期货合约和银行存款本息、应
               资等资产及负债。                   收款项、其它投资等资产及负债。
               三、估值方法                       三、估值方法
               1、证券交易所上市的有价证券的估    1、交易所上市的有价证券(包括
               值                                 股票、权证等),以其估值日在证
               (1)交易所上市的有价证券(包括    券交易所挂牌的市价(收盘价)估
               股票、权证等),以其估值日在证券   值;估值日无交易的,且最近交易
               交易所挂牌的市价(收盘价)估值; 日后经济环境未发生重大变化或
               估值日无交易的,以最近交易日的     证券发行机构未发生影响证券价
               市价(收盘价)估值;               格的重大事件的,以最近交易日的
               (2)交易所上市实行净价交易的债    市价(收盘价)估值;如最近交易
               券按估值日收盘价估值,估值日没     日后经济环境发生了重大变化或
               有交易的,且最近交易日后经济环     证券发行机构发生影响证券价格
               境未发生重大变化,按最近交易日     的重大事件的,可参考类似投资品
               的收盘价估值。如最近交易日后经     种的现行市价及重大变化因素,调
               济环境发生了重大变化的,可参考     整最近交易市价,确定公允价格。

                                      58
类似投资品种的现行市价及重大变    2、交易所市场交易的固定收益品
化因素,调整最近交易市价,确定    种的估值
公允价格;                        (1)对在交易所市场上市交易或
(3)交易所上市未实行净价交易的   挂牌转让的固定收益品种(另有规
债券按估值日收盘价减去债券收盘    定的除外),选取第三方估值机构
价中所含的债券应收利息得到的净    提供的相应品种当日的估值净价
价进行估值;估值日没有交易的,    进行估值;
且最近交易日后经济环境未发生重    (2)对在交易所市场上市交易的
大变化,按最近交易日债券收盘价    可转换债券,按估值日收盘价减去
减去债券收盘价中所含的债券应收    可转换债券收盘价中所含债券应
利息得到的净价进行估值。如最近    收利息后得到的净价进行估值;
交易日后经济环境发生了重大变化    (3)对在交易所市场挂牌转让的
的,可参考类似投资品种的现行市    资产支持证券和私募债券(包括中
价及重大变化因素,调整最近交易    小企业私募债等),采用估值技术
市价,确定公允价格;              确定公允价值,在估值技术难以可
(4)交易所上市的资产支持证券, 靠计量公允价值的情况下,按成本
采用估值技术确定公允价值,在估    估值;
值技术难以可靠计量公允价值的情    (4)对在交易所市场发行未上市
况下,按成本估值。                或未挂牌转让的固定收益品种,采
2、处于未上市期间的有价证券应区   用估值技术确定公允价值,在估值
分如下情况处理:                  技术难以可靠计量公允价值的情
(1)送股、转增股、配股和公开增   况下,按成本估值。
发的新股,按估值日在证券交易所    3、银行间市场交易的固定收益品
挂牌的同一股票的估值方法估值;    种的估值
该日无交易的,以最近一日的市价    (1)银行间市场交易的固定收益
(收盘价)估值;                  品种,选取第三方估值机构提供的
(2)首次公开发行未上市的股票、 相应品种当日的估值净价进行估
债券和权证,采用估值技术确定公    值。
允价值,在估值技术难以可靠计量    (2)对银行间市场未上市,且第
公允价值的情况下,按成本估值;    三方估值机构未提供估值价格的
(3)首次公开发行有明确锁定期的   固定收益品种,按成本估值。
股票,同一股票在交易所上市后,    4、处于未上市期间的有价证券应
按交易所上市的同一股票的估值方    区分如下情况处理:
法估值;非公开发行有明确锁定期    (1)送股、转增股、配股和公开
的股票,按监管机构或行业协会有    增发的新股,按估值日在证券交易
关规定确定公允价值。              所挂牌的同一股票的估值方法估
3、全国银行间债券市场交易的债     值;该日无交易的,以最近一日的
券、资产支持证券等固定收益品种, 市价(收盘价)估值。

                       59
采用估值技术确定公允价值。        (2)首次公开发行未上市的股票
4、因持有股票而享有的配股权,采   和权证,采用估值技术确定公允价
用估值技术确定公允价值,在估值    值,在估值技术难以可靠计量公允
技术难以可靠计量公允价值的情况    价值的情况下,按成本估值。
下,按成本估值。                  (3)流通受限的股票,包括非公
5、同一债券同时在两个或两个以上   开发行股票、首次公开发行股票时
市场交易的,按债券所处的市场分    公司股东公开发售股份、通过大宗
别估值。                          交易取得的带限售期的股票等(不
6、股指期货合约,以估值日结算价   包括停牌、新发行未上市、回购交
估值;估值日无结算价的,且最近    易中的质押券等流通受限股票),
交易日后经济环境未发生重大变化    按监管机构或行业协会有关规定
的,以最近交易日的结算价估值。    确定公允价值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进   5、同一债券同时在两个或两个以
行估值不能客观反映其公允价值      上市场交易的,按债券所处的市场
的,基金管理人可根据具体情况与    分别估值。
基金托管人商定后,按最能反映公    6、股指期货合约,以估值日结算
允价值的价格估值。                价估值;估值日无结算价的,且最
8、相关法律法规以及监管部门有强   近交易日后经济环境未发生重大
制规定的,从其规定。如有新增事    变化的,以最近交易日的结算价估
项,按国家最新规定估值。          值。
如基金管理人或基金托管人发现基    7、当发生大额申购或赎回情形时,
金估值违反基金合同订明的估值方    基金管理人可以采用摆动定价机
法、程序及相关法律法规的规定或    制,以确保基金估值的公平性。
者未能充分维护基金份额持有人利    8、如有确凿证据表明按上述方法
益时,应立即通知对方,共同查明    进行估值不能客观反映其公允价
原因,双方协商解决。              值的,基金管理人可根据具体情况
根据有关法律法规,基金资产净值    与基金托管人商定后,按最能反映
计算和基金会计核算的义务由基金    公允价值的价格估值。
管理人承担。本基金的基金会计责    9、相关法律法规以及监管部门有
任方由基金管理人担任,因此,就    强制规定的,从其规定。如有新增
与本基金有关的会计问题,如经相    事项,按国家最新规定估值。
关各方在平等基础上充分讨论后,    如基金管理人或基金托管人发现
仍无法达成一致的意见,按照基金    基金估值违反基金合同订明的估
管理人对基金资产净值的计算结果    值方法、程序及相关法律法规的规
对外予以公布。月末、年中和年末    定或者未能充分维护基金份额持
估值复核与基金会计账目的核对同    有人利益时,应立即通知对方,共
时进行。                          同查明原因,双方协商解决。
四、估值程序                      根据有关法律法规,基金资产净值

                       60
1、基金份额净值是按照每个工作日    计算和基金会计核算的义务由基
闭市后,基金资产净值除以当日基     金管理人承担。本基金的基金会计
金份额的余额数量计算,精确到       责任方由基金管理人担任,因此,
0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五   就与本基金有关的会计问题,如经
入。国家另有规定的,从其规定。     相关各方在平等基础上充分讨论
每个工作日计算基金资产净值及基     后,仍无法达成一致的意见,按照
金份额净值,并按规定公告。         基金管理人对基金资产净值的计
2、基金管理人应每个工作日对基金    算结果对外予以公布。
资产估值。但基金管理人根据法律     四、估值程序
法规或本基金合同的规定暂停估值     1、基金份额净值是按照每个工作
时除外。基金管理人每个工作日对     日闭市后,基金资产净值除以当日
基金资产估值后,将基金份额净值     基金份额的余额数量计算,精确到
结果发送基金托管人,经基金托管     0.0001 元,小数点后第 5 位四舍
人复核无误后,由基金管理人对外     五入。国家另有规定的,从其规定。
公布。                             每个工作日计算基金资产净值及
五、估值错误的处理                 基金份额净值,并按规定公告。
基金管理人和基金托管人将采取必     2、基金管理人应每个工作日对基
要、适当、合理的措施确保基金资     金资产估值。但基金管理人根据法
产估值的准确性、及时性。当基金     律法规或本基金合同的规定暂停
份额净值小数点后 4 位以内(含第    估值时除外。基金管理人每个工作
4 位)发生估值错误时,视为基金     日对基金资产估值后,将基金份额
份额净值错误。                     净值结果发送基金托管人,经基金
本基金合同的当事人应按照以下约     托管人复核无误后,由基金管理人
定处理:                           对外公布。
1、估值错误类型                    五、估值错误的处理
本基金运作过程中,如果由于基金     基金管理人和基金托管人将采取
管理人或基金托管人、或登记机构、 必要、适当、合理的措施确保基金
或销售机构、或投资人自身的过错     资产估值的准确性、及时性。当基
造成估值错误,导致其他当事人遭     金份额净值小数点后 4 位以内(含
受损失的,过错的责任人应当对由     第 4 位)发生估值错误时,视为基
于该估值错误遭受损失当事人(“受   金份额净值错误。
损方”)的直接损失按下述“估值错   本基金合同的当事人应按照以下
误处理原则”给予赔偿,承担赔偿     约定处理:
责任。                             1、估值错误类型
上述估值错误的主要类型包括但不     本基金运作过程中,如果由于基金
限于:资料申报差错、数据传输差     管理人或基金托管人、或登记机
错、数据计算差错、系统故障差错、 构、或销售机构、或投资人自身的
下达指令差错等;对于因技术原因     过错造成估值错误,导致其他当事

                       61
引起的差错,若系同行业现有技术       人遭受损失的,过错的责任人应当
水平不能预见、不能避免、不能克       对由于该估值错误遭受损失当事
服,则属不可抗力,按照下述规定       人(“受损方”)的直接损失按下述
执行。                               “估值错误处理原则”给予赔偿,
由于不可抗力原因造成投资人的交       承担赔偿责任。
易资料灭失或被错误处理或造成其       上述估值错误的主要类型包括但
他差错,因不可抗力原因出现差错       不限于:资料申报差错、数据传输
的当事人不对其他当事人承担赔偿       差错、数据计算差错、系统故障差
责任,但因该差错取得不当得利的       错、下达指令差错等。
当事人仍应负有返还不当得利的义       2、估值错误处理原则
务。                                 (1)估值错误已发生,但尚未给
2、估值错误处理原则                  当事人造成损失时,估值错误责任
(1)估值错误已发生,但尚未给当      方应及时协调各方,及时进行更
事人造成损失时,估值错误责任方       正,因更正估值错误发生的费用由
应及时协调各方,及时进行更正,       估值错误责任方承担;由于估值错
因更正估值错误发生的费用由估值       误责任方未及时更正已产生的估
错误责任方承担;由于估值错误责       值错误,给当事人造成损失的,由
任方未及时更正已产生的估值错         估值错误责任方对直接损失承担
误,给当事人造成损失的,由估值       赔偿责任;若估值错误责任方已经
错误责任方对直接损失承担赔偿责       积极协调,并且有协助义务的当事
任;若估值错误责任方已经积极协       人有足够的时间进行更正而未更
调,并且有协助义务的当事人有足       正,则其应当承担相应赔偿责任。
够的时间进行更正而未更正,则其       估值错误责任方应对更正的情况
应当承担相应赔偿责任。估值错误       向有关当事人进行确认,确保估值
责任方应对更正的情况向有关当事       错误已得到更正。
人进行确认,确保估值错误已得到       (2)估值错误的责任方对有关当
更正。                               事人的直接损失负责,不对间接损
(2)估值错误的责任方对有关当事      失负责,并且仅对估值错误的有关
人的直接损失负责,不对间接损失       直接当事人负责,不对第三方负
负责,并且仅对估值错误的有关直       责。
接当事人负责,不对第三方负责。       (3)因估值错误而获得不当得利
(3)因估值错误而获得不当得利的      的当事人负有及时返还不当得利
当事人负有及时返还不当得利的义       的义务。但估值错误责任方仍应对
务。但估值错误责任方仍应对估值       估值错误负责。如果由于获得不当
错误负责。如果由于获得不当得利       得利的当事人不返还或不全部返
的当事人不返还或不全部返还不当       还不当得利造成其他当事人的利
得利造成其他当事人的利益损失         益损失(“受损方”),则估值错误
(“受损方”),则估值错误责任方应   责任方应赔偿受损方的损失,并在

                         62
赔偿受损方的损失,并在其支付的    其支付的赔偿金额的范围内对获
赔偿金额的范围内对获得不当得利    得不当得利的当事人享有要求交
的当事人享有要求交付不当得利的    付不当得利的权利;如果获得不当
权利;如果获得不当得利的当事人    得利的当事人已经将此部分不当
已经将此部分不当得利返还给受损    得利返还给受损方,则受损方应当
方,则受损方应当将其已经获得的    将其已经获得的赔偿额加上已经
赔偿额加上已经获得的不当得利返    获得的不当得利返还的总和超过
还的总和超过其实际损失的差额部    其实际损失的差额部分支付给估
分支付给估值错误责任方。          值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至   (4)估值错误调整采用尽量恢复
假设未发生估值错误的正确情形的    至假设未发生估值错误的正确情
方式。                            形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时, (5)估值错误责任方拒绝进行赔
如果因基金管理人过错造成基金财    偿时,如果因基金管理人过错造成
产损失时,基金托管人应为基金的    基金资产损失时,基金托管人应为
利益向基金管理人追偿,如果因基    基金的利益向基金管理人追偿,如
金托管人过错造成基金财产损失      果因基金托管人过错造成基金资
时,基金管理人应为基金的利益向    产损失时,基金管理人应为基金的
基金托管人追偿。基金管理人和托    利益向基金托管人追偿。除基金管
管人之外的第三方造成基金财产的    理人和托管人之外的第三方造成
损失,并拒绝进行赔偿时,由基金    基金资产的损失,并拒绝进行赔偿
管理人负责向差错方追偿;追偿过    时,由基金管理人负责向差错方追
程中产生的有关费用,应列入基金    偿。
费用,从基金资产中支付。          (6)如果出现估值错误的当事人
(6)如果出现差错的当事人未按规   未按规定对受损方进行赔偿,并且
定对受损方进行赔偿,并且依据法    依据法律、行政法规、《基金合同》
律法规、基金合同或其他规定,基    或其他规定,基金管理人自行或依
金管理人自行或依据法院判决、仲    据法院判决、仲裁裁决对受损方承
裁裁决对受损方承担了赔偿责任,    担了赔偿责任,则基金管理人有权
则基金管理人有权向出现过错的当    向出现过错的当事人进行追索,并
事人进行追索,并有权要求其赔偿    有权要求其赔偿或补偿由此发生
或补偿由此发生的费用和遭受的直    的费用和遭受的损失。
接损失。                          (7)按法律法规规定的其他原则
(7)法律法规或政策规定的其他原   处理估值错误。
则。                              3、估值错误处理程序
3、估值错误处理程序               估值错误被发现后,有关的当事人
估值错误被发现后,有关的当事人    应当及时进行处理,处理的程序如
应当及时进行处理,处理的程序如    下:

                      63
下:                              (1)查明估值错误发生的原因,
(1)查明估值错误发生的原因,列   列明所有的当事人,并根据估值错
明所有的当事人,并根据估值错误    误发生的原因确定估值错误的责
发生的原因确定估值错误的责任      任方;
方;                              (2)根据估值错误处理原则或当
(2)根据估值错误处理原则或当事   事人协商的方法对因估值错误造
人协商的方法对因估值错误造成的    成的损失进行评估;
损失进行评估;                    (3)根据估值错误处理原则或当
(3)根据估值错误处理原则或当事   事人协商的方法由估值错误的责
人协商的方法由估值错误的责任方    任方进行更正和赔偿损失;
进行更正和赔偿损失;              (4)根据估值错误处理的方法,
(4)根据估值错误处理的方法,需   需要修改基金登记机构交易数据
要修改基金登记机构交易数据的,    的,由基金登记机构进行更正,并
由基金登记机构进行更正,并就估    就估值错误的更正向有关当事人
值错误的更正向有关当事人进行确    进行确认。
认。                              4、基金份额净值估值错误处理的
4、基金份额净值估值错误处理的方   方法如下:
法如下:                          (1)基金份额净值计算出现错误
(1)基金份额净值计算出现错误     时,基金管理人应当立即予以纠
时,基金管理人应当立即予以纠正, 正,通报基金托管人,并采取合理
通报基金托管人,并采取合理的措    的措施防止损失进一步扩大。
施防止损失进一步扩大。            (2)错误偏差达到基金份额净值
(2)错误偏差达到基金份额净值的   的 0.25%时,基金管理人应当通报
0.25%时,基金管理人应当通报基    基金托管人并报中国证监会备案;
金托管人并报中国证监会备案;错    错误偏差达到基金份额净值的
误偏差达到基金份额净值的 0.5%    0.5%时,基金管理人应当公告。
时,基金管理人应当公告。          (3)前述内容如法律法规或监管
(3)前述内容如法律法规或监管机   机关另有规定的,从其规定处理。
关另有规定的,从其规定处理。      六、暂停估值的情形
六、暂停估值的情形                1、基金投资所涉及的证券/期货交
1、基金投资所涉及的证券交易市场   易市场遇法定节假日或因其他原
遇法定节假日或因其他原因暂停营    因暂停营业时;
业时;                            2、因不可抗力致使基金管理人、
2、因不可抗力或其他情形致使基金   基金托管人无法准确评估基金资
管理人、基金托管人无法准确评估    产价值时;
基金资产价值时;                  3、当前一估值日基金资产净值
3、法律法规及中国证监会规定的和   50%以上的资产出现无可参考的
基金合同约定的其它情形。          活跃市场价格且采用估值技术仍

                         64
               七、基金净值的确认                导致公允价值存在重大不确定性
               用于基金信息披露的基金资产净值    时,经与基金托管人协商确认后,
               和基金份额净值由基金管理人负责    基金管理人应当暂停估值;
               计算,基金托管人负责进行复核。    4、中国证监会和基金合同认定的
               基金管理人应于每个开放日交易结    其它情形。
               束后计算当日的基金资产净值和基    七、基金净值的确认
               金份额净值并发送给基金托管人。    用于基金信息披露的基金资产净
               基金托管人对净值计算结果复核确    值和基金份额净值由基金管理人
               认后发送给基金管理人,由基金管    负责计算,基金托管人负责进行复
               理人对基金净值予以公布。          核。基金管理人应于每个开放日交
               八、特殊情况的处理                易结束后计算当日的基金资产净
               1、基金管理人或基金托管人按估值   值和基金份额净值并发送给基金
               方法的第 7 项进行估值时,所造成   托管人。基金托管人对净值计算结
               的误差不作为基金资产估值错误处    果复核确认后发送给基金管理人,
               理。                              由基金管理人对基金净值予以公
               2、由于不可抗力原因,或由于证券   布。
               交易所及其登记结算公司或标的指    八、特殊情形的处理
               数供应商发送的数据错误,或国家    1、基金管理人或基金托管人按估
               会计政策变更、市场规则变更等,    值方法的第 8 项进行估值时,所造
               基金管理人和基金托管人虽然已经    成的误差不作为基金资产估值错
               采取必要、适当、合理的措施进行    误处理。
               检查,但未能发现错误的,由此造    2、由于证券交易所、登记结算公
               成的基金资产估值错误,基金管理    司发送的数据错误,有关会计制度
               人和基金托管人免除赔偿责任。但    变化或由于其他不可抗力原因,基
               基金管理人应当积极采取必要的措    金管理人和基金托管人虽然已经
               施消除由此造成的影响。            采取必要、适当、合理的措施进行
                                                 检查,但是未能发现该错误而造成
                                                 的基金资产净值计算错误,基金管
                                                 理人、基金托管人可以免除赔偿责
                                                 任。但基金管理人、基金托管人应
                                                 积极采取必要的措施减轻或消除
                                                 由此造成的影响。
基金费用与税   一、基金费用的种类                一、基金费用的种类
收             1、基金管理人的管理费;           1、基金管理人的管理费;
               2、基金托管人的托管费;           2、基金托管人的托管费;
               3、基金合同生效后的标的指数许可   3、《基金合同》生效后与基金相关
               使用费;                          的信息披露费用;
               4、基金合同生效后与基金相关的信   4、《基金合同》生效后与基金相关

                                        65
息披露费用;                       的会计师费、律师费、仲裁费、诉
5、基金合同生效后与基金相关的会    讼费、公证费和认证费;
计师费、律师费和诉讼费;           5、基金份额持有人大会费用;
6、基金份额持有人大会费用;        6、基金的证券/期货交易费用;
7、基金的证券交易费用;            7、基金的银行汇划费用;
8、基金的银行汇划费用;            8、证券账户开户费用、账户维护
9、基金的上市费和年费;            费用;
10、基金收益分配中发生的费用;     9、按照国家有关规定和《基金合
11、按照国家有关规定和基金合同     同》约定,可以在基金财产中列支
约定,可以在基金财产中列支的其     的其他费用。
他费用。                           二、基金费用计提方法、计提标准
二、基金费用计提方法、计提标准     和支付方式
和支付方式                         1、基金管理人的管理费
1、基金管理人的管理费              本基金的管理费按前一日基金资
本基金的管理费按前一日基金资产     产净值的 1.5%年费率计提。管理
净值的 0.5%年费率计提。管理费的   费的计算方法如下:
计算方法如下:                     H=E×1.5%÷当年天数
H=E×年管理费率÷当年天数         H 为每日应计提的基金管理费
H 为每日应计提的基金管理费         E 为前一日的基金资产净值
E 为前一日的基金资产净值           基金管理费每日计提,按月支付。
基金管理费每日计提,按月支付,     由基金托管人根据与基金管理人
由基金托管人根据与基金管理人核     核对一致的财务数据,自动在月初
对一致的财务数据,自动在次月前     5 个工作日内、按照指定的账户路
5 个工作日内、按照指定的账户路     径进行资金支付,基金管理人无需
径进行资金支付,基金管理人无需     再出具资金划拨指令。若遇法定节
再出具资金划拨指令。若遇法定节     假日、休息日等,支付日期顺延。
假日、公休假等,支付日期顺延。     2、基金托管人的托管费
费用自动扣划后,基金管理人应进     本基金的托管费按前一日基金资
行核对,如发现数据不符,及时联     产净值的 0.25%的年费率计提。托
系基金托管人协商解决。             管费的计算方法如下:
2、基金托管人的托管费              H=E×0.25%÷当年天数
本基金的托管费按前一日基金资产     H 为每日应计提的基金托管费
净值的 0.1%的年费率计提。托管费   E 为前一日的基金资产净值
的计算方法如下:                   基金托管费每日计提,按月支付。
H=E×年托管费率÷当年天数         由基金托管人根据与基金管理人
H 为每日应计提的基金托管费         核对一致的财务数据,自动在月初
E 为前一日的基金资产净值           5 个工作日内、按照指定的账户路
基金托管费每日计提,按月支付,     径进行资金支付,基金管理人无需

                         66
由基金托管人根据与基金管理人核     再出具资金划拨指令。若遇法定节
对一致的财务数据,自动在次月前     假日、休息日等,支付日期顺延。
5 个工作日内、按照指定的账户路     上述“一、基金费用的种类”中第
径进行资金支付,基金管理人无需     3-9 项费用,根据有关法规及相
再出具资金划拨指令。若遇法定节     应协议规定,按费用实际支出金额
假日、公休日等,支付日期顺延。     列入当期费用,由基金托管人从基
费用自动扣划后,基金管理人应进     金财产中支付。
行核对,如发现数据不符,及时联     三、不列入基金费用的项目
系基金托管人协商解决。             下列费用不列入基金费用:
3、标的指数许可使用费              1、基金管理人和基金托管人因未
本基金的标的指数许可使用费按前     履行或未完全履行义务导致的费
一日基金资产净值的 0.03%的年费    用支出或基金财产的损失;
率计提。标的指数许可使用费的计     2、基金管理人和基金托管人处理
算方法如下:                       与基金运作无关的事项发生的费
H=E×年标的指数许可使用费率       用;
÷当年天数                         3、 基金合同》生效前的相关费用;
H 为每日应计提的标的指数许可使     《基金合同》生效前的相关费用支
用费                               付根据《鹏华沪深 300 交易型开放
E 为前一日基金资产净值             式指数证券投资基金基金合同》的
标的指数许可使用费每日计算,逐     约定执行;
日累计至每季季末,按季支付(当     4、其他根据相关法律法规及中国
季不足 50,000 元的,按 50,000 元   证监会的有关规定不得列入基金
计算),计费期间不足一季度的,根   费用的项目。
据实际天数按比例计算。由基金管     四、基金税收
理人向基金托管人发送标的指数许     本基金运作过程中涉及的各纳税
可使用费划款指令,基金托管人复     主体,其纳税义务按国家税收法
核后于次季前 10 个工作日内从基     律、法规执行。
金财产中一次性支付给标的指数供     基金财产投资的相关税收,由基金
应商。若遇法定节假日、公休日等, 份额持有人承担,基金管理人或者
支付日期顺延。                     其他扣缴义务人按照国家有关税
上述“一、基金费用的种类”中第     收征收的规定代扣代缴。
4-11 项费用,根据有关法规及相
应协议规定,按费用实际支出金额
列入当期费用,由基金托管人从基
金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履

                         67
               行或未完全履行义务导致的费用支
               出或基金财产的损失;
               2、基金管理人和基金托管人处理与
               基金运作无关的事项发生的费用;
               3、基金合同生效前的相关费用;
               4、其他根据相关法律法规及中国证
               监会的有关规定不得列入基金费用
               的项目。
               四、基金管理费、基金托管费和标
               的指数许可使用费的调整
               基金管理人和基金托管人可协商酌
               情降低基金管理费和基金托管费,
               此项调整不需要基金份额持有人大
               会决议通过。基金管理人必须依照
               有关规定最迟于新的费率实施日前
               在指定媒体上刊登公告。
               标的指数供应商根据相应指数许可
               协议变更标的指数许可使用费率和
               计算方式时,基金管理人需依照有
               关规定最迟于新的费率和计费方式
               实施日在指定媒体上刊登公告。
               五、基金税收
               本基金运作过程中涉及的各纳税主
               体,其纳税义务按国家税收法律、
               法规执行。
基金的收益与   一、收益分配原则                   一、基金利润的构成
分配           1、本基金的每份基金份额享有同等    基金利润指基金利息收入、投资收
               分配权;                           益、公允价值变动收益和其他收入
               2、当基金份额净值增长率超过同期    扣除相关费用后的余额,基金已实
               标的指数增长率达到 1%以上时,     现收益指基金利润减去公允价值
               本基金可进行收益分配,基金份额     变动收益后的余额。
               净值增长率和标的指数增长率的计     二、基金可供分配利润
               算方法参见招募说明书;             基金可供分配利润指截至收益分
               3、在符合有关基金分红条件的前提    配基准日基金未分配利润与未分
               下,本基金每年收益分配次数最多     配利润中已实现收益的孰低数。
               为 12 次,每次收益分配比例根据以   三、基金收益分配原则
               下原则确定:使收益分配后基金份     1、在符合有关基金分红条件的前
               额净值增长率尽可能贴近同期标的     提下,本基金管理人可以根据实际

                                        68
指数增长率,若基金合同生效不满    情况进行收益分配,具体分配方案
3 个月可不进行收益分配;          以公告为准,若《基金合同》生效
4、基于本基金的性质和特点,本基   不满 3 个月可不进行收益分配;
金收益分配不须以弥补亏损为前      2、本基金收益分配方式分两种:
提,收益分配后基金份额净值有可    现金分红与红利再投资,投资者可
能低于面值,即基金收益分配基准    选择现金红利或将现金红利自动
日的基金份额净值减去每单位基金    转为基金份额进行再投资;若投资
份额收益分配金额后有可能低于面    者不选择,本基金默认的收益分配
值;                              方式是现金分红;
5、本基金收益分配方式为现金分     3、基金收益分配后基金份额净值
红;                              不能低于面值,即基金收益分配基
6、法律法规或监管机关另有规定     准日的基金份额净值减去每单位
的,从其规定。                    基金份额收益分配金额后不能低
二、收益分配方案                  于面值;
基金收益分配方案中应载明基金收    4、每一基金份额享有同等分配权;
益分配对象、分配时间、分配数额    5、法律法规或监管机关另有规定
及比例、分配方式等内容。          的,从其规定。
三、收益分配方案的确定、公告与    在对基金份额持有人利益无实质
实施                              不利影响的前提下,基金管理人可
本基金收益分配方案由基金管理人    调整基金收益分配原则和支付方
拟定,并由基金托管人复核,在 2    式,不需召开基金份额持有人大
个工作日内在指定媒体公告并报中    会。
国证监会备案。                    四、收益分配方案
基金红利发放日距离收益分配基准    基金收益分配方案中应载明截止
日(即可供分配利润计算截止日)    收益分配基准日的可供分配利润、
的时间不得超过 15 个工作日。      基金收益分配对象、分配时间、分
四、基金收益分配中发生的费用      配数额及比例、分配方式等内容。
基金收益分配时所发生的银行转账    五、收益分配方案的确定、公告与
或其他手续费用由投资人自行承      实施
担。                              本基金收益分配方案由基金管理
                                  人拟定,并由基金托管人复核,在
                                  2 个工作日内在指定媒介公告并报
                                  中国证监会备案。
                                  基金红利发放日距离收益分配基
                                  准日(即可供分配利润计算截止
                                  日)的时间不得超过 15 个工作日。
                                  六、基金收益分配中发生的费用
                                  基金收益分配时所发生的银行转

                       69
                                                  账或其他手续费用由投资者自行
                                                  承担。当投资者的现金红利小于一
                                                  定金额,不足于支付银行转账或其
                                                  他手续费用时,基金登记机构可将
                                                  基金份额持有人的现金红利自动
                                                  转为基金份额。红利再投资的计算
                                                  方法,依照《业务规则》执行。
基金的会计与   2、基金的会计年度为公历年度的 1    2、基金的会计年度为公历年度的
审计           月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次   1 月 1 日至 12 月 31 日;
               募集的会计年度按如下原则:如果
               基金合同生效少于 2 个月,可以并    7、基金托管人每月与基金管理人
               入下一个会计年度;                 就基金的会计核算、报表编制等进
               7、基金托管人定期与基金管理人就    行核对并以书面方式确认。
               基金的会计核算、报表编制等进行
               核对并以书面方式确认。
基金的信息披   本基金信息披露义务人应当在中国     本基金信息披露义务人应当在中
露             证监会规定时间内,将应予披露的     国证监会规定时间内,将应予披露
               基金信息通过中国证监会指定的媒     的基金信息通过中国证监会指定
               体和基金管理人、基金托管人的互     的媒介和基金管理人、基金托管人
               联网网站(以下简称“网站”)等媒   的互联网网站(以下简称“网站”)
               介披露,并保证基金投资人能够按     等媒介披露,并保证基金投资者能
               照基金合同约定的时间和方式查阅     够按照《基金合同》约定的时间和
               或者复制公开披露的信息资料。       方式查阅或者复制公开披露的信
                                                  息资料。
基金的信息披   公开披露的基金信息包括:           公开披露的基金信息包括:
露             (一)基金招募说明书、基金合同、 (一)基金招募说明书、《基金合
               基金托管协议                       同》、基金托管协议
               1、基金合同是界定基金合同当事人    1、《基金合同》是界定《基金合同》
               的各项权利、义务关系,明确基金     当事人的各项权利、义务关系,明
               份额持有人大会召开的规则及具体     确基金份额持有人大会召开的规
               程序,说明基金产品的特性等涉及     则及具体程序,说明基金产品的特
               基金投资人重大利益的事项的法律     性等涉及基金投资者重大利益的
               文件。                             事项的法律文件。
               2、基金招募说明书应当最大限度地    2、基金招募说明书应当最大限度
               披露影响基金投资人决策的全部事     地披露影响基金投资者决策的全
               项,说明基金认购、申购和赎回安     部事项,说明基金申购和赎回安
               排、基金投资、基金产品特性、风     排、基金投资、基金产品特性、风
               险揭示、信息披露及基金份额持有     险揭示、信息披露及基金份额持有

                                        70
人服务等内容。基金合同生效后,    人服务等内容。《基金合同》生效
基金管理人在每 6 个月结束之日起   后,基金管理人在每 6 个月结束之
45 日内,更新招募说明书并登载在   日起 45 日内,更新招募说明书并
网站上,将更新后的招募说明书摘    登载在网站上,将更新后的招募说
要登载在指定媒体上;基金管理人    明书摘要登载在指定媒介上;基金
在公告的 15 日前向主要办公场所    管理人在公告的 15 日前向主要办
所在地的中国证监会派出机构报送    公场所所在地的中国证监会派出
更新的招募说明书,并就有关更新    机构报送更新的招募说明书,并就
内容提供书面说明。                有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人   3、基金托管协议是界定基金托管
和基金管理人在基金财产保管及基    人和基金管理人在基金财产保管
金运作监督等活动中的权利、义务    及基金运作监督等活动中的权利、
关系的法律文件。                  义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会核准      基金管理人应当将经中国证监会
后,基金管理人在基金份额发售的    注册的基金招募说明书、《基金合
3 日前,将基金招募说明书、基金    同》摘要登载在指定媒介上;基金
合同摘要登载在指定媒体上;基金    管理人、基金托管人应当将《基金
管理人、基金托管人应当将基金合    合同》、基金托管协议登载在网站
同、基金托管协议登载在网站上。    上。
(二)基金份额发售公告            (二)《基金合同》生效公告
基金管理人应当就基金份额发售的    基金管理人应在指定媒介上登载
具体事宜编制基金份额发售公告,    《基金合同》生效公告。
并在披露招募说明书的当日登载于    (三)基金资产净值、基金份额净
指定媒体上。                      值
(三)基金合同生效公告            《基金合同》生效后,在开始办理
基金管理人应当在收到中国证监会    基金份额申购或者赎回前,基金管
确认文件的次日在指定媒体上登载    理人应当至少每周公告一次基金
基金合同生效公告。                资产净值和基金份额净值。
(四)基金份额上市交易公告书      在开始办理基金份额申购或者赎
基金份额获准在深圳证券交易所上    回后,基金管理人应当在每个开放
市交易的,基金管理人应当在基金    日的次日,通过网站、基金份额销
份额上市交易前至少 3 个工作日,   售网点以及其他媒介,披露开放日
将基金份额上市交易公告书登载在    的基金份额净值和基金份额累计
指定媒体上。                      净值。
(五)基金资产净值、基金份额净    基金管理人应当公告半年度和年
值                                度最后一个市场交易日基金资产
基金合同生效后,在开始办理基金    净值和基金份额净值。基金管理人
份额申购或者赎回前,基金管理人    应当在前款规定的市场交易日的

                         71
应当至少每周公告一次基金资产净   次日,将基金资产净值、基金份额
值和基金份额净值。               净值和基金份额累计净值登载在
在开始办理基金份额申购或者赎回   指定媒介上。
后,基金管理人应当在每个开放日   (四)基金份额申购、赎回价格
的次日,通过网站、基金份额发售   基金管理人应当在《基金合同》、
网点以及其他媒介,披露开放日的   招募说明书等信息披露文件上载
基金份额净值和基金份额累计净     明基金份额申购、赎回价格的计算
值。                             方式及有关申购、赎回费率,并保
基金管理人应当公告半年度和年度   证投资者能够在基金份额销售网
最后一个市场交易日或自然日基金   点查阅或者复制前述信息资料。
资产净值和基金份额净值。基金管   (五)基金定期报告,包括基金年
理人应当在前款规定的市场交易日   度报告、基金半年度报告和基金季
或自然日的次日,将基金资产净值、 度报告
基金份额净值和基金份额累计净值   基金管理人应当在每年结束之日
登载在指定媒体上。               起 90 日内,编制完成基金年度报
(六)申购赎回清单               告,并将年度报告正文登载于网站
在开始办理基金份额申购或者赎回   上,将年度报告摘要登载在指定媒
后,基金管理人应当在每个开放日   介上。基金年度报告的财务会计报
开市前,通过网站、申购赎回代理   告应当经过审计。
券商以及其他媒介公告当日的申购   基金管理人应当在上半年结束之
赎回清单。                       日起 60 日内,编制完成基金半年
                                 度报告,并将半年度报告正文登载
                                 在网站上,将半年度报告摘要登载
                                 在指定媒介上。
                                 基金管理人应当在每个季度结束
                                 之日起 15 个工作日内,编制完成
                                 基金季度报告,并将季度报告登载
                                 在指定媒介上。
                                 《基金合同》生效不足 2 个月的,
                                 基金管理人可以不编制当期季度
                                 报告、半年度报告或者年度报告。
                                 基金定期报告在公开披露的第 2
                                 个工作日,分别报中国证监会和基
                                 金管理人主要办公场所所在地中
                                 国证监会派出机构备案。报备应当
                                 采用电子文本或书面报告方式。
                                 基金管理人应当在半年度报告和
                                 年度报告中披露基金组合资产情

                      72
                                                况及其流动性风险分析等。
                                                报告期内出现单一投资者持有基
                                                金份额达到或超过基金总份额
                                                20%的情形,为保障其他投资者的
                                                权益,基金管理人至少应当在基金
                                                定期报告“影响投资者决策的其他
                                                重要信息”项下披露该投资者的类
                                                别、报告期末持有份额及占比、报
                                                告期内持有份额变化情况及产品
                                                的特有风险。
基金的信息披   删除:                           增加:
露             7、基金募集期延长;              10、涉及基金财产、基金管理业务、
               11、涉及基金管理人、基金财产、   基金托管业务的诉讼或者仲裁;
               基金托管业务的诉讼;             22、本基金发生巨额赎回并延期支
               23、基金变更标的指数;           付;
               24、基金份额折算与变更登记;     23、本基金连续发生巨额赎回并暂
               25、本基金暂停接受申购、赎回申   停接受赎回申请;
               请;                             25、本基金发生涉及基金申购、赎
               27、基金份额暂停、恢复、终止上   回事项调整或潜在影响投资者赎
               市交易;                         回的;
                                                26、基金管理人采用摆动定价机制
                                                进行估值;




基金的信息披   (十)基金份额持有人大会决议     (八)基金份额持有人大会决议
露             基金份额持有人大会决定的事项,   基金份额持有人大会决定的事项,
               应当依法报中国证监会核准或者备   应当依法报中国证监会备案,并予
               案,并予以公告。                 以公告。


基金的信息披   (十一)中国证监会规定的其他信   (九)中国证监会规定的其他信息
露             息                               本基金投资中小企业私募债券后
               若本基金投资股指期货,基金管理   两个交易日内,基金管理人应在中
               人应在季度报告、半年度报告、年   国证监会指定媒介披露所投资中
               度报告等定期报告和更新的招募说   小企业私募债券的名称、数量、期
               明书等文件中披露股指期货交易情   限、收益率等信息,并在季度报告、
               况,包括投资政策、持仓情况、损   半年度报告、年度报告等定期报告
               益情况、风险指标等,并充分揭示   和招募说明书(更新)等文件中披
               股指期货交易对基金总体风险的影   露中小企业私募债券的投资情

                                        73
               响以及是否符合既定的投资政策和    况 。
               投资目标。                        若本基金投资股指期货,基金管理
                                                 人应在季度报告、半年度报告、年
                                                 度报告等定期报告和更新的招募
                                                 说明书等文件中披露股指期货交
                                                 易情况,包括投资政策、持仓情况、
                                                 损益情况、风险指标等,并充分揭
                                                 示股指期货交易对基金总体风险
                                                 的影响以及是否符合既定的投资
                                                 政策和投资目标。
                                                 基金管理人应在基金年报及半年
                                                 报中披露其持有的资产支持证券
                                                 总额、资产支持证券市值占基金净
                                                 资产的比例和报告期内所有的资
                                                 产支持证券明细。基金管理人应在
                                                 基金季度报告中披露其持有的资
                                                 产支持证券总额、资产支持证券市
                                                 值占基金净资产的比例和报告期
                                                 末按市值占基金净资产比例大小
                                                 排序的前 10 名资产支持证券明
                                                 细。
基金合同的变   一、基金合同的变更                一、《基金合同》的变更
更、终止与基   2、关于基金合同变更的基金份额持   2、关于《基金合同》变更的基金
金财产的清算   有人大会决议经中国证监会核准或    份额持有人大会决议生效后方可
               出具无异议意见后方可执行,自决    执行,并自决议生效后两个工作日
               议生效后 2 日内在指定媒体公告。   内在指定媒介公告。
违约责任       但是如发生下列情况,当事人可以    但是如发生下列情况,当事人可以
               免责:                            免责:
               1、不可抗力;                     1、不可抗力;
               2、基金管理人、基金托管人按照当   2、基金管理人和/或基金托管人按
               时有效的法律法规或中国证监会的    照当时有效的法律法规或中国证
               规定作为或不作为而造成的损失      监会的规定作为或不作为而造成
               等;                              的损失等;
               3、在没有过错的情况下,基金管理   3、基金管理人由于按照基金合同
               人由于按照基金合同规定的投资原    规定的投资原则行使或不行使投
               则投资或不投资造成的直接损失或    资权造成的损失等。
               潜在损失等。
争议的处理和   各方当事人同意,因基金合同而产    各方当事人同意,因《基金合同》

                                      74
适用的法律     生的或与基金合同有关的一切争      而产生的或与《基金合同》有关的
               议,如经友好协商未能解决的,应    一切争议,如经友好协商未能解决
               将争议提交中国国际经济贸易仲裁    的,任何一方均有权将争议提交中
               委员会,按照中国国际经济贸易仲    国国际经济贸易仲裁委员会,按照
               裁委员会届时有效的仲裁规则进行    中国国际经济贸易仲裁委员会届
               仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁    时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁
               决是终局的,对各方当事人均有约    地点为北京市。仲裁裁决是终局
               束力,仲裁费用由败诉方承担。      的,对各方当事人均有约束力,仲
                                                 裁费用由败诉方承担。
基金合同的效   基金合同是约定基金当事人之间、    《基金合同》是约定基金合同当事
力             基金与基金当事人之间权利义务关    人之间权利义务关系的法律文件。
               系的法律文件。                    1、《基金合同》经基金管理人、基
               1、基金合同经基金管理人、基金托   金托管人双方盖章以及双方法定
               管人双方盖章以及双方法定代表人    代表人或授权代表签字,经 2017
               或授权代表签字并在募集结束后经    年【】月【】日鹏华沪深 300 交易
               基金管理人向中国证监会办理基金    型开放式指数证券投资基金的基
               备案手续,并经中国证监会书面确    金份额持有人大会决议通过,并报
               认后生效。                        中国证监会备案。自 2017 年【】
                                                 月【】日起,《基金合同》生效,
                                                 原《鹏华沪深 300 交易型开放式指
                                                 数证券投资基金基金合同》同日起
                                                 失效。




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