基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富中证主要消费ETF > 基金公告

汇添富中证主要消费ETF(159928)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.26%(08-16) 最新净值:2.8916(08-16) 累计净值:2.8916 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

消费ETF:2017年第二季度报告

公告日期:2017-07-20

中证主要消费交易型开放式指数证券投资
      基金 2017 年第 2 季度报告

                  2017 年 6 月 30 日




      基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

      基金托管人:中国工商银行股份有限公司

      报告送出日期:2017 年 7 月 20 日
                                                        汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告



                                     §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。



                                  §2 基金产品概况
 基金简称                              汇添富中证主要消费 ETF
 场内简称                              消费 ETF
 交易代码                              159928
 基金运作方式                          交易型开放式
 基金合同生效日                        2013 年 8 月 23 日
 报告期末基金份额总额                  538,657,260.00 份
                                       紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
 投资目标
                                       化。
                                       主要采取完全复制法,在正常市场情况下,日均跟踪偏
 投资策略
                                       离度的绝对值不超过 0.1%,年化跟踪误差不超过 2%。
 业绩比较基准                          中证主要消费指数
                                       属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、
                                       债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
 风险收益特征                          金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与
                                       标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
                                       收益特征。
 基金管理人                            汇添富基金管理股份有限公司
 基金托管人                            中国工商银行股份有限公司




                                     第 2 页 共 13 页
                                                        汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告



                        §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                                 单位:人民币元
              主要财务指标             报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
 1.本期已实现收益                                                                38,119,862.43
 2.本期利润                                                                     104,588,704.24
 3.加权平均基金份额本期利润                                                              0.1846
 4.期末基金资产净值                                                             965,809,120.14
 5.期末基金份额净值                                                                      1.7930
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。



3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                               业绩比较基
                 净值增长率    净值增长率标    业绩比较基
    阶段                                                       准收益率标     ①-③     ②-④
                     ①            准差②      准收益率③
                                                                 准差④
 过去三个月           11.69%          1.03%            9.88%         1.03%      1.81%      0.00%




                                    第 3 页 共 13 页
                                                          汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




    注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 8 月 23 日)起 3 个月,建仓结束时

各项资产配置比例符合合同约定。



                                    §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                          任本基金的基金经理期限         证券从业年
   姓名        职务                                                                说明
                           任职日期      离任日期            限
             汇添富中                                                  国籍:中国,学历:中国科
             证主要消                                                  学技术大学金融工程博士
             费 ETF、汇                                                研究生,相关业务资格:证
             添富中证     2015 年 8 月                                 券投资基金从业资格。从业
 过蓓蓓                                  -               6年
             医药卫生     3日                                          经历:曾任国泰基金管理有
             ETF、汇添                                                 限公司金融工程部助理分
             富中证能                                                  析师、量化投资部基金经理
             源 ETF、汇                                                助理。2015 年 6 月加入汇添

                                      第 4 页 共 13 页
                                                     汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告


            添富中证                                              富基金管理股份有限公司
            金融地产                                              任基金经理助理,2015 年 8
            ETF、汇添                                             月 3 日至今任中证主要消费
            富 深 证                                              ETF 基金、中证医药卫生 ETF
            300ETF 基                                             基金、中证能源 ETF 基金、
            金、汇添                                              中证金融地产 ETF 基金、汇
            富 深 证                                              添富中证主要消费 ETF 联接
            300ETF 联                                             基金的基金经理,2015 年 8
            接基金、                                              月 18 日至今任汇添富深证
            汇添富主                                              300ETF 基金、汇添富深证
            要 消 费                                              300ETF 基金联接基金的基
            ETF 联 接                                             金经理,2016 年 12 月 22
            基金、汇                                              日至今任汇添富中证生物
            添富中证                                              科技指数(LOF)基金的基
            生物科技                                              金经理,2016 年 12 月 29
            指     数                                             日至今任汇添富中证中药
            (LOF)基                                             指数(LOF)基金的基金经
            金、汇添                                              理。
            富中证中
            药 指 数
            (LOF)基
            金的基金
            经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
                                  第 5 页 共 13 页
                                                     汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告


制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放

式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场

等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易

执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

    本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

    本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

何违反公平交易的行为。


4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次,由于组合投资策略导致,并经过公司

内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    2017 年二季度沪深 300 指数上涨 6.10%,全球股市表现良好,人民币币值稳中回升。实体经

济较为稳健,工业生产恢复,消费增速维持平稳。金融去杠杆是二季度的政策主线,明显超过市

场预期,市场流动性压力全面上升,至 6 月央行为预防半年度末资金紧张提供了部分流动性,使

得流动性在紧平衡背景下出现边际宽松。龙头股在二季度前两个月依然一支独秀,市场仍在寻求

流动性紧张下的确定性增长。进入 6 月份,中小板股票出现了 5%以上的反弹,部分中小盘成长股

显示出投资价值。预计三季度会有上市公司二季度、半年度业绩报告披露,市场投资重点会继续

在低估值、业绩确定性较高的个股和行业上,对于业绩不达预期的股票会有明显的负超额收益。

    主要消费行业二季度持续超越市场,消费升级趋势未改,是确定性偏好下可以继续投资的板

块。三季度行业内分化或会加大,指数化投资可避免单只股票风险。

    报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓

位报告期内基本保持在 95%~100%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。



4.5 报告期内基金的业绩表现
    报告期内中证消费指数上涨 9.88%,本基金在报告期内累计收益率为 11.69%,收益率超越业

绩比较基准 1.81%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基
                                  第 6 页 共 13 页
                                                            汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告


金日均跟踪误差为 0.0370%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      无。

                                    §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                     项目                    金额(元)                 占基金总资产的比例(%)
   1         权益投资                               961,010,127.63                            99.36
             其中:股票                             961,010,127.63                            99.36
   2         基金投资                                                -                             -
   3         固定收益投资                                            -                             -
             其中:债券                                              -                             -
             资产支持证券                                            -                             -
   4         贵金属投资                                              -                             -
   5         金融衍生品投资                                          -                             -
   6         买入返售金融资产                                        -                             -
             其中:买断式回购的买入返售
                                                                     -                             -
             金融资产
   7         银行存款和结算备付金合计                  5,771,917.40                            0.60
   8         其他资产                                      458,426.95                          0.05
   9         合计                                   967,240,471.98                           100.00




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码                    行业类别                公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
  A      农、林、牧、渔业                              71,243,143.46                           7.38
  B      采矿业                                                          -                         -
  C      制造业                                       828,289,649.59                          85.76
         电力、热力、燃气及水生产和
  D                                                                      -                         -
         供应业
  E      建筑业                                                          -                         -
  F      批发和零售业                                  61,402,481.23                           6.36
  G      交通运输、仓储和邮政业                                          -                         -
  H      住宿和餐饮业                                                    -                         -
         信息传输、软件和信息技术服
  I                                                                      -                         -
         务业
  J      金融业                                                          -                         -
                                        第 7 页 共 13 页
                                                          汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告


  K       房地产业                                                  -                            -
  L       租赁和商务服务业                                          -                            -
  M       科学研究和技术服务业                                      -                            -
  N       水利、环境和公共设施管理业                                -                            -
  O       居民服务、修理和其他服务业                                -                            -
  P       教育                                                      -                            -
  Q       卫生和社会工作                                            -                            -
  R       文化、体育和娱乐业                                        -                            -
  S       综合                                                      -                            -
          合计                                       960,935,274.28                         99.50




5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
  代码                行业类别                公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
      A      农、林、牧、渔业                                       -                            -
      B      采掘业                                                 -                            -
      C      制造业                                        74,853.35                          0.01
             电力、热力、燃气及水生
      D                                                             -                            -
             产和供应业
      E      建筑业                                                 -                            -
      F      批发和零售业                                           -                            -
      G      交通运输、仓储和邮政业                                 -                            -
      H      住宿和餐饮业                                           -                            -
             信息传输、软件和信息技
      I                                                             -                            -
             术服务业
      J      金融业                                                 -                            -
      K      房地产业                                               -                            -
      L      租赁和商务服务业                                       -                            -
      M      科学研究和技术服务业                                   -                            -
      N      水利、环境和公共设施管
                                                                    -                            -
             理业
      O      居民服务、修理和其他服
                                                                    -                            -
             务业
      P      教育                                                   -                            -
      Q      卫生和社会工作                                         -                            -
      R      文化、体育和娱乐业                                     -                            -
      S      综合                                                   -                            -
             合计                                          74,853.35                          0.01




5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


                                       第 8 页 共 13 页
                                                         汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告



5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
                                                                                   占基金资产净值
 序号      股票代码            股票名称       数量(股)     公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
       1         600887         伊利股份       6,943,608     149,912,496.72                 15.52
       2         600519         贵州茅台         299,787     141,454,495.95                 14.65
       3         000858           五粮液       2,357,075     131,194,794.50                 13.58
       4         002304         洋河股份         748,549         64,981,538.69                6.73
       5         000568         泸州老窖         870,774         44,043,748.92                4.56
       6         601933         永辉超市       4,754,676         33,663,106.08                3.49
       7         000895         双汇发展       1,227,872         29,161,960.00                3.02
       8         600315         上海家化         668,200         21,683,090.00                2.25
       9         000876           新希望       2,617,634         21,516,951.48                2.23
     10          000998         隆平高科         936,119         20,613,340.38                2.13




5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
                                                                                   占基金资产净值
 序号        股票代码            股票名称       数量(股)        公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
       1              603380         易德龙             1,298         35,370.50               0.00
       2              603305       旭升股份             1,351         15,212.26               0.00
       3              300669       沪宁股份                841        14,650.22               0.00
       4              603331       百达精工                999         9,620.37               0.00




5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券投资。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券投资。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。




                                     第 9 页 共 13 页
                                                       汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告



5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。


5.11 投资组合报告附注


5.11.1
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情况。


5.11.2
    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
序号                  名称                                  金额(元)
1        存出保证金                                                                  42,156.20
2        应收证券清算款                                                             415,105.86
3        应收股利                                                                              -
4        应收利息                                                                      1,164.89
5        应收申购款                                                                            -
6        其他应收款                                                                            -
7        待摊费用                                                                              -
8        其他                                                                                  -
9        合计                                                                       458,426.95



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



                                   第 10 页 共 13 页
                                                       汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。



5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                        流通受限部分的     占基金资产
序号       股票代码         股票名称                                     流通受限情况说明
                                          公允价值(元)     净值比例(%)
    1           603305       旭升股份        15,212.26              0.00               新股锁定
    2           603331       百达精工         9,620.37              0.00               新股锁定




                             §6 开放式基金份额变动
                                                                                       单位:份
 报告期期初基金份额总额                                                       590,157,260.00
 报告期期间基金总申购份额                                                        2,000,000.00
 减:报告期期间基金总赎回份额                                                    53,500,000.00
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
                                                                                              -
 填列)
 报告期期末基金份额总额                                                       538,657,260.00



               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。




                                   第 11 页 共 13 页
                                                      汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告



                       §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                  报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况

            持有基金
投资
            份额比例
者类
       序   达到或者       期初        申购           赎回                             份额占
  别                                                                  持有份额
       号   超过 20%       份额        份额           份额                               比
            的时间区
                间
机构   -    -                      -       -                   -                   -          -

       -    -                      -       -                   -                   -          -
个人

中国
工商
银行
股份
有限
公司
-汇
添富
中证        2017 年 4
主要        月 1 日至
       1              572,973,237.00    0.00 52,500,000.00 520,473,237.00               96.62%
消费        2017 年 6
交易        月 30 日
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金

                                   产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人
大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能
面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

                                  第 12 页 共 13 页
                                                          汇添富中证主要消费 ETF2017 年第 2 季度报告


3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。


                                  §9 备查文件目录


  9.1 备查文件目录
      1、中国证监会批准中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;

      2、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

      3、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

      4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

      5、报告期内中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

      6、中国证监会要求的其他文件。


  9.2 存放地点
      上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司


  9.3 查阅方式
      投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

  还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。




                                                               汇添富基金管理股份有限公司
                                                                              2017 年 7 月 20 日




                                      第 13 页 共 13 页
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈