基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商深证100ETF > 基金公告

招商深证100ETF(159975)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:--(12-20) 最新净值:4.5439(12-20) 累计净值:1.0383 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

深100SZ:上市交易公告书

公告日期:2019-12-27

招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
                 上市交易公告书




      基金管理人:招商基金管理有限公司
      基金托管人:交通银行股份有限公司
      注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
      上市地点:深圳证券交易所
      上市日期:2020 年 1 月 2 日
      公告日期:2019 年 12 月 27 日
                          目   录

一、重要声明与提示 ...................................... 1

二、基金概览 ............................................ 2

三、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ............. 7

四、基金主要当事人简介 ................................... 8

五、基金合同摘要 ....................................... 12

六、基金财务状况 ....................................... 13

七、基金投资组合 ....................................... 15

八、重大事件揭示 ....................................... 19

九、基金管理人承诺 ..................................... 20

十、基金托管人承诺 ..................................... 21

十一、备查文件目录 ..................................... 22

附件:基金合同摘要 ..................................... 23
                       招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书




                         一、重要声明与提示


    《招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简
称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内
容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,招商深
证 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董
事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性
和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表
明对本基金的任何保证。
    凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2019 年 12 月 6 日刊登在本
公司网站(www.cmfchina.com)上的《招商深证 100 交易型开放式指数证券投资
基金更新的招募说明书(二零一九年第一号)》。




                                     1
                          招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书




                                 二、基金概览


       1、基金名称:招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
       2、基金简称:招商深证 100ETF
       3、场内简称:深 100SZ
       4、基金代码:159975
       5、标的指数简称:深证 100
       6、标的指数代码:399330
       7、基金份额总额:截至 2019 年 12 月 25 日,本基金基金份额总额为
224,193,776.00 份。
       8、基金份额净值:截至 2019 年 12 月 25 日,本基金基金份额净值为 4.5235
元。
       9、本次上市交易的基金份额:224,193,776.00 份
       10、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
       11、上市交易日期:2020 年 1 月 2 日
       12、基金管理人:招商基金管理有限公司
       13、基金托管人:交通银行股份有限公司
       14、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公

       15、申购赎回代理券商:招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、
方正证券股份有限公司、江海证券有限公司。




                                        2
                         招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    三、基金的募集与上市交易
    (一)上市前基金募集情况
    1、本基金募集申请的注册机构和准予注册文号:中国证监会证监许可
[2019]1335 号
    2、基金合同生效日:2019 年 11 月 7 日
    3、运作方式:交易型开放式
    4、基金合同期限:不定期
    5、本基金发售日期:2019 年 8 月 26 日至 2019 年 10 月 31 日。
    投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。其中,
其中,网下现金认购的日期为 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 10 月 31 日,网下股
票认购的日期为 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 10 月 31 日,网上现金认购的日期
为 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 10 月 31 日。
    6、发售价格:1.00 元人民币
    7、份额发售方式:网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购
    8、发售机构
    (1)网上现金认购的发售代理机构
    投资者可直接通过以下具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格
的证券公司办理网上现金认购业务(排序不分先后):
    爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证
券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证
券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证
券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证
券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证
券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、
华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、
华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、
联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、
国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证
券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏
东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业

                                       3
                        招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金
公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信
证券、中银证券、中邮证券、中原证券。
    本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过
深圳证券交易所开放式基金销售系统办理本基金的网上现金认购业务。如深圳证
券交易所更新具有基金销售业务资格的会员单位名单,则以相关机构的最新公告
为准。
    (2)网下现金及网下股票认购的直销机构:招商基金管理有限公司
    (3)网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构:
    长江证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公
司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公
司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)、中国中投
证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信
证券(山东)有限责任公司(原中信万通证券)、光大证券股份有限公司、招商
证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东北证券
股份有限公司、广州证券股份有限公司、江海证券有限公司、中航证券有限公司、
中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、
渤海证券股份有限公司。
    8、验资机构名称:德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)
    9、募集资金总额及入账情况
    本基金于 2019 年 8 月 26 日起公开募集,基金募集工作已于 2019 年 10 月
31 日顺利结束。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集确认
的净认购金额为 981,042,584.00 元(含所募集股票市值),折合基金份额
981,042,584.00 份;认购款项在募集期间产生的银行利息共计 129,287.00 元人
民币,折合基金份额 129,287.00 份。
    本次现金认购资金于 2019 年 11 月 6 日划入本基金托管账户,网下认购股票
于 2019 年 11 月 5 日划至本基金证券账户,网下现金认购资金在募集期间产生的
利息于 2019 年 11 月 6 日划入本基金托管账户,网上现金认购资金在 2019 年 8
月 27 日至 2019 年 9 月 20 日期间产生的利息已于 2019 年 11 月 6 日划入本基金
托管账户,剩余部分利息于下一季度结息日的次一自然日划入本基金托管账户。

                                      4
                         招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

      本次募集有效认购户数为 10,358 户,按照每份基金份额初始面值 1.00 元人
  民币计算,募集期募集金额(含所募集股票市值)及利息结转的基金份额共计
  981,171,871.00 份,已全部计入基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持
  有人所有。
      10、基金募集备案情况
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
  办法》以及《招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《招商深
  证 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符
  合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于 2019 年 11
  月 7 日获得书面确认,本基金的基金合同自 2019 年 11 月 7 日起正式生效。自基
  金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
      11、基金合同生效日:2019 年 11 月 7 日
      12、基金合同生效日的基金份额总额:981,171,871.00 份
      13、本基金管理人及基金从业人员持有基金份额的情况:

项目                    认购户数       持有份额总数     占基金总份额比例
基金管理公司固有资金              -                   -                   -
基金管理公司股东                  1               4,663             0.0005%
基金管理公司人员                  -                   -                   -
合计                              1               4,663             0.0005%
      注:其中高级管理人员持有份额为0.00份,占基金总份额比例为0.00%;基
  金经理持有份额为0.00份,占基金总份额比例为0.00%。


      (二)本基金份额折算
      根据《招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《招商深证
  100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于招商深证 100 交易型
  开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,招商基金管理有限
  公司(以下简称“基金管理人”)确定 2019 年 12 月 12 日为招商深证 100 交易型
  开放式指数证券投资基金(场内简称:深 100SZ,基金代码:159975,以下简称
  “本基金”)的基金份额折算基准日。当日深证 100 指数(价格)收盘值为 4381.44
  点,本 基金 基金资 产净 值为 982,311,984.63 元, 折算 前基金 份 额 总额为
  981,171,871 份,折算前基金份额净值为 1.0012 元。


                                       5
                       招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    根据《关于招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公
告》中的基金份额折算方法,基金份额折算比例为 0.22850067,折算后基金份
额总额为 224,193,776 份,折算后基金份额净值为 4.3815 元。
    本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司已于 2019 年 12 月 13 日
进行了本基金基金份额的变更登记。折算后的基金份额采用截位法保留至整数
位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。折算后的基金份额以本基金登记结
算机构最终确认的数据为准。投资者自 2019 年 12 月 16 日起可查询经中国证券
登记结算有限责任公司及本公司确认的折算后基金份额。


    (三)本基金上市交易的主要内容
    1 、本基 金上市 交易 的核准 机构和 核准文 号:深圳 证券交 易所 深证上
[2019]849 号
    2、上市交易日期:2020 年 1 月 2 日
    3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
    4、场内简称:深 100SZ
    5、基金代码:159975
    6、本次上市交易份额:224,193,776.00 份
    7.未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进
行交易,不存在未上市交易的基金份额。




                                     6
                         招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书




           三、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况


      (一)持有人户数
      截至 2019 年 12 月 25 日,本基金持有人户数为 10,320 户,平均每户持有的
基金份额为 21,724.20 份。
      (二)持有人结构
      截至 2019 年 12 月 25 日,基金份额合计为 224,193,776.00 份,机构投资
者持有的基金份额为 25,611,068.00 份,占基金总份额的比例为 11.42%;个人
投资者持有的基金份额为 198,582,708.00 份,占基金总份额的比例为 88.58%。
      (三)前十名持有人情况
      截至 2019 年 12 月 25 日,本次上市交易的招商深证 100 交易型开放式指数
证券投资基金前十名持有人情况

                                                  持有深 100SZ 份    占深 100SZ 份额
 序号                 持有人名称
                                                        额               比(%)
         安邦人寿保险股份有限公司-保守型
  1                                                7,054,350.00           3.15%
         投资组合
  2      中信证券股份有限公司                      6,791,419.00           3.03%
         中国人民人寿保险股份有限公司-分
  3                                                4,571,282.00           2.04%
         红-个险分红
   4     北京中环易达设施园艺科技有限公司     2,970,855.00        1.33%
   5     陈龙                                 2,056,805.00        0.92%
   6     李冰                                 1,371,163.00        0.61%
   7     天津珑泰昱兴企业管理咨询有限公司     1,142,636.00        0.51%
   8     欧建球                               1,142,636.00        0.51%
   9     俞任悦                                685,775.00         0.31%
   10    齐国华                                683,270.00         0.30%
 合计                                        28,470,191.00       12.71%
     注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编制。




                                       7
                        招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书




                        四、基金主要当事人简介


    (一)基金管理人
    1、公司概况
    名称:招商基金管理有限公司
    法定代表人:刘辉
    总经理:金旭
    设立日期:2002 年 12 月 27 日
    注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
    注册资本:人民币 13.1 亿元
    办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
    设立批准文号:中国证监会证监基金字[2002]100 号
    营业执照统一社会信用代码:9144030071093625X4
    经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。
    存续期间:持续经营
    电话:(0755)83199596
    传真:(0755)83076974
    联系人:赖思斯
    2、股东及其出资比例

                      管理人股东名称                 占注册资本比例
                   招商银行股份有限公司                      55%
                   招商证券股份有限公司                      45%
    3、内部组织结构及职能
    公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置董事会办公
室、投资管理一部、养老目标基金投资部、投资管理三部、投资管理四部、固定
收益投资部、全球量化投资部、交易部、研究部、养老金投资部、国际业务部、
投资支持与创新部、资产配置部、产品政策研究中心、产品管理部、产品中台中
心、产品创新部、市场支持与管理部、银行渠道业务总部、渠道财富管理部、机
构业务部、证券同业部(筹)、养老金业务部、机构资产管理部、客户服务部、

                                       8
                         招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

互联网金融发展部、信息技术部、基金核算部、基金事务部、法律合规部、风险
管理部、总经理办公室、人力资源部、财务部等职能部门,并设有北京分公司等
分支机构。
    4、人员情况
    截至 2019 年 11 月 30 日,本公司共有员工 445 人。
    5、信息披露负责人及咨询电话:
    潘西里,0755-83073119。
    6、基金管理业务情况
    招商基金管理有限公司目前共管理 144 只公募基金。
    7、本基金基金经理简介
    刘重杰先生,大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、
南京大学金陵学院;2010 年 7 月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部
高级研究员、部门负责人;2014 年 3 月加入西南证券股份有限公司,历任衍生
品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017 年 9 月加入
招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。


    (二)基金托管人
    1、基金托管人概况
    公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
    公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
    法定代表人:彭纯
    住       所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
    办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路 18 号
    邮政编码:200336
    注册时间:1987 年 3 月 30 日
    注册资本:742.63 亿元
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号

                                       9
                        招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    联系人:陆志俊
    电   话:95559
    交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的
发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全
国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2018 年英国《银
行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第 11 位,连续
五年跻身全球银行 20 强;根据 2018 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司
排行榜,交通银行营业收入位列第 168 位,较上年提升 3 位。
    截至 2019 年 3 月 31 日,交通银行资产总额为人民币 97,857.47 亿元。2019
年 1-3 月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 210.71 亿元。
    交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有
多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职
业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
    2、主要人员情况
    彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。
    彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2
月任本行副董事长、执行董事,2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长;2010
年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责
任公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长;
2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董
事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理;1994 年至 2001 年
历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生
1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
    任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
    任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016 年 12 月至
2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015 年 10 月至 2018 年 6 月
兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中

                                     10
                       招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行
副行长,2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风
险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988
年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳
阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生
1988 年于清华大学获工学硕士学位。
    袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
    袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015
年 8 月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副
总裁;1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、
科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石
油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
    3、基金托管业务经营情况
    截至 2019 年 3 月 31 日,交通银行共托管证券投资基金 418 只。此外,交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银
行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管
理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券
投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。
    (三)基金验资机构
    名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
    执行事务合伙人:曾顺福
    电话:021-6141 8888
    传真:021-6335 0177
    经办注册会计师:汪芳、侯雯
    联系人:汪芳




                                    11
                 招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书




                       五、基金合同摘要


基金合同摘要见附件。




                              12
                          招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书




                              六、基金财务状况


    (一)基金募集期间费用
    本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不从基
金财产列支。
    (二)基金上市前重要财务事项
    本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
    (三)基金资产负债表
    本基金 2019 年 12 月 25 日资产负债表(未经审计)如下:
                     招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
                           2019 年 12 月 25 日资产负债表
                                             (除特别注明外,金额单位为人民币元)



  资产
  银行存款                                                         21,529,446.37
  结算备付金                                                       14,547,275.63
  存出保证金                                                          140,455.18
  交易性金融资产                                                  978,057,575.94
  其中:股票投资                                                  978,057,575.94
         债券投资                                                              -
  资产支持证券投资                                                             -
  衍生金融资产                                                                 -
  买入返售金融资产                                                             -
  应收证券清算款                                                      426,037.50
  应收股利                                                                     -
  应收利息                                                              4,299.05
  应收申购款
  其他资产
  资产总计                                                       1,014,705,089.67


  负债及所有者权益
  负债
  应付证券清算款
  应付管理人报酬                                                      136,459.71
  应付托管费                                                           68,229.87
  应付交易费用                                                        318,457.95


                                        13
                        招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

应付税费                                                                1.61
应付赎回款
其他负债                                                           38,976.96
负债合计                                                          562,126.10


所有者权益
实收基金                                                      981,171,871.00
未分配利润                                                     32,971,092.57
所有者权益合计                                              1,014,142,963.57


负债及所有者权益总计                                        1,014,705,089.67
截至 2019 年 12 月 25 日,招商深证 100 交易型开放式指数证
券投资基金份额净值为 4.5235 元。




                                      14
                             招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书




                                七、基金投资组合


       截至 2019 年 12 月 25 日,本基金的投资组合如下(本公告书中的财务数据
未经审计):
       (一)基金资产组合情况

                  资产类别                      金额(元)          占基金总资产的比例
                                                                          (%)
股票                                             978,057,575.94                  96.39
债券
权证
资产支持证券
买入返售金融资产
银行存款和清算备付金合计                           36,076,722.00                  3.56
应收申购款
其他资产                                               570,791.73                 0.06
合计                                            1,014,705,089.67                100.00
       注:由于四舍五入的原因,“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有
尾差。
       (二)按行业分类的股票投资组合
       1、期末指数投资按行业分类的股票投资组合

 代码       行业类别           公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
  A      农、林、牧、渔
         业                            43,732,113.00                              4.31
  B      采矿业                                    -                                 -
  C      制造业                       634,187,307.62                             62.53
  D      电力、热力、燃
         气及水生产和供
         应业                           1,804,320.00                              0.18
  E      建筑业                         2,663,496.00                              0.26
  F      批发和零售业                  12,154,813.24                              1.20
  G      交通运输、仓储
         和邮政业                      12,597,030.00                              1.24
  H      住宿和餐饮业                              -                                 -
  I      信息传输、软件
         和信息技术服务
         业                            36,780,302.00                              3.63


                                          15
                              招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书


  J        金融业                       113,986,651.00                                11.24
  K        房地产业                      66,697,419.08                                 6.58
  L        租赁和商务服务
           业                            16,167,486.00                                 1.59
  M        科学研究和技术
           服务业                                      -                                  -
  N        水利、环境和公
           共设施管理业                                -                                  -
  O        居民服务、修理
           和其他服务业                                -                                  -
  P        教育                           2,314,845.00                                 0.23
  Q        卫生和社会工作                27,586,189.00                                 2.72
  R        文化、体育和娱
           乐业                           7,385,604.00                                 0.73
  S        综合                                        -                                  -
           合计                         978,057,575.94                                96.44


      (三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

                                                                           占基金资产净值比
  序号            股票代码   股票名称   数量(股) 公允价值(元)
                                                                               例(%)
      1           000651     格力电器      1,067,800       68,766,320.00               6.78
      2           000333     美的集团      1,129,803       64,624,731.60               6.37
      3           000858     五 粮 液        410,429       52,575,954.90               5.18
      4           000002     万 科A       1,316,800       39,885,872.00               3.93
      5           000001     平安银行      2,117,300       34,511,990.00               3.40
      6           300498     温氏股份        940,500       30,707,325.00               3.03
      7           000725     京东方A      5,796,300       27,474,462.00               2.71
      8           002415     海康威视        826,900       26,634,449.00               2.63
      9           002475     立讯精密        721,400       25,609,700.00               2.53
      10          300750     宁德时代        187,900       19,785,870.00               1.95


      (四)期末按债券品种分类的债券投资组合
      本基金本报告期末未持有债券。
      (五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
            本基金本报告期末未持有债券。
      (六)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
            本基金本报告期末未持有资产支持证券。

                                            16
                           招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

     (七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
        本基金本报告期末未持有权证。
     (八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
        本基金本报告期末未持有股指期货合约。
     (九)投资组合报告附注
     1、报告期内基金投资的前十名证券除万         科A(证券代码 000002)、平安
银行(证券代码 000001)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不
存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     (1)万   科A(证券代码 000002)
     根据 2019 年 6 月 26 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被国家外
汇管理局深圳分局处以罚款。
     (2)平安银行(证券代码 000001)
     根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违法占地、内
部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、信息披露
虚假或严重误导性陈述,多次受到监管机构的处罚。
     对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动
持有 ,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
     2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金
管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
     3、期末其他各项资产构成
序号                名称                              金额(元)
 1     存出保证金                                                      140,455.18
 2     应收证券清算款                                                  426,037.50
 3     应收股利                                                                 -
 4     应收利息                                                          4,299.05
 5     应收申购款                                                               -
 6     其他应收款                                                               -
 7     待摊费用                                                                 -
 8     其他                                                                     -
 9     合计                                                            570,791.73
     4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                        17
                 招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。




                              18
                         招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书



                            八、重大事件揭示


    (一)2019 年 11 月 8 日发布《招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同生效公告》。
    (二)2019 年 12 月 5 日发布《关于招商深证 100 交易型开放式指数证券投
资基金修订基金合同的公告》。
    (三)2019 年 12 月 9 日发布《关于招商深证 100 交易型开放式指数证券投
资基金基金份额折算的公告》。
    (四)2019 年 12 月 16 日发布《关于招商深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金基金份额折算结果的公告》。




                                      19
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书




                        九、基金管理人承诺


    本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
    (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
    (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理。
    (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。




                                   20
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书




                        十、基金托管人承诺


    基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
    (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专
门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
产托管事宜。
    (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投
资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
    (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管
理人改正。
    (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。




                                   21
                       招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书




                         十一、备查文件目录


    投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售机构
申请查阅以下文件:
    (一)中国证监会关于准予招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金注
册的文件;
    (二)《招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
    (三) 招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二
零一九年第一号)》;
    (四)《招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
    (五)律师事务所法律意见书;
    (六)基金管理人业务资格批件、营业执照;
    (七)基金托管人业务资格批件、营业执照;
    (八)中国证监会要求的其他文件。




                                                      招商基金管理有限公司


                                                          2019 年 12 月 27 日




                                    22
                         招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书




                             附件:基金合同摘要


       一、基金合同当事人及权利义务
       (一)基金管理人的权利与义务
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
       (1)依法募集资金;
       (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
       (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
       (4)销售基金份额;
       (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
       (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资人的利益;
       (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
       (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
       (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
       (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
       (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
       (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
       (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、转融
通证券出借业务;
       (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;

                                      23
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构;
    (16)在符合有关法律、法规、深圳证券交易所及基金登记机构相关业务规
则、通知、指南的规定以及本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申
购、赎回和非交易过户等业务规则;
    (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
    (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符
合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金
份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10)编制季度、中期和年度基金报告;
    (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他

                                   24
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

人泄露;
    (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
    (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
    (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
    (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,对于基金募集期间网下股票认购所募
集的股票,发售代理机构应予以解冻;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;

                                   25
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    (二) 基金托管人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
    (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
    (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
    (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户
等投资所需账户,为基金办理证券交易等资金清算;
    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所
需账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交

                                    26
                         招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

割事宜;
       (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,审计、法律等外部专业
顾问提供的除外;
       (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价的现金部分;
       (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
       (10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施;
       (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
       (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册;
       (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
       (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分;
       (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
       (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
       (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
       (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
       (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
       (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;

                                      27
                       招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    (三)基金份额持有人
    基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
    (1)分享基金财产收益;
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
    (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    (4)交纳基金认购款项或股票、申购对价及法律法规和基金合同所规定的
费用;
    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限

                                    28
                       招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

责任;
    (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
    若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和
基金托管人一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,
联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基
金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参
与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持有人持有的享有表决权的参会份
额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有
本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比
例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的
每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
    联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
    联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
    本基金份额持有人大会不设日常机构。
    (一)召开事由

                                    29
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外,当出现或需要决定下
列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
    (1)终止基金合同;
    (2)更换基金管理人;
    (3)更换基金托管人;
    (4)转换基金运作方式;
    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
    (6)变更基金类别;
    (7)本基金与其他基金的合并;
    (8)变更基金投资目标、范围或策略;
    (9)变更基金份额持有人大会程序;
    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
    (12)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的情形除外;
    (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    (14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
    2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,以下情况可由基金
管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
    (1)调低除基金管理费、基金托管费外的其他费用;
    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    (3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
    (4)因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
生变动而应当对基金合同进行修改;
    (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

                                    30
                       招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    (6)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、
赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则(包括但不限于申购赎回清单的
调整、开放时间的调整等);
    (7)基金推出新业务或服务;
    (8)基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类
办法及规则进行调整;
    (9)按照指数编制公司的要求,根据指数使用许可协议的约定变更标的指
数许可使用费费率和计算方法;
    (10)在不违反法律法规的情况下,本基金的联接基金采取其他方式参与本
基金的申购赎回;
    (11)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
    (二)会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之

                                    31
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
    (四)基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

                                   32
                         招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
       1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
       (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
       (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
       2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
       在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
       (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告;
       (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
       (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人

                                      33
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出
具表决意见;
    (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
    3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人可采用
书面、网络、电话、短信或其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具
体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其
他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    (五)议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能

                                   34
                         招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
       会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
       (2)通讯开会
       在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
       (六)表决
       基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
       基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
       1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
       2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或本
合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基
金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
       基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
       采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
       基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。

                                      35
                          招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

       在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
       (七)计票
       1、现场开会
       (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
       (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
       (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
       (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
       2、通讯开会
       在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
       (八)生效与公告
       基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
       基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
       基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议

                                       36
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
    (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
    三、基金的收益与分配
    (一)基金收益分配原则
    1、每一基金份额享有同等分配权;
    2、本基金收益分配方式为现金分红;
    3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行
收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增
长率进行计算,计算方法参见招募说明书;
    4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
    5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
    6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法
规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额
持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
    (二)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、
分配方式等内容。
    (三)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

                                   37
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    (四)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。


    四、基金费用与税收
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数使用许可协议约定的指数
许可使用费;
    4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券/期货交易、结算费用;
    8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用;
    9、基金上市费及年费;
    10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
    H=E×0.20%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算
方法如下:

                                   38
                         招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

       H=E×0.10%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值
       基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
       3、基金合同生效后的指数许可使用费
       本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的计算方
法、费率及支付方法在招募说明书中列示。
       如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费,而无需召
开基金份额持有人大会,基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金
最新适用的方法。
       上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。
       (三)不列入基金费用的项目
       下列费用不列入基金费用:
       1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
       2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
       3、基金合同生效前的相关费用;
       4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
       (四)基金税收
       本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。



                                       39
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    五、基金的投资
    (一)投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    (二)投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
    为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市
的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券
(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允
许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存
款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个
交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于交易保证金一倍的现金。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
    (三)投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例
不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;
    (2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资
产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不
得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原
始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

                                   40
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    (3)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (5)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
    (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
    (7)本基金参与股指期货和国债期货交易的,应当遵守下列要求:
    1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的 10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%;
    2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、
债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产
(不含质押式回购)等;
    3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债
券总市值的 30%;
    4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
    5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
    6)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
    (8)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与

                                   41
                       招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
    (9)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得
超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
    (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%;
    因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
    (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
    (12)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
    对于除第(3)、(10)、(11)项外的其他比例限制,因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

                                    42
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。


    六、基金净值信息的计算方法和公告方式
    (一)基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    (二)估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
    (2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技
术确定公允价值。
    (3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按
估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或

                                   43
                         招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价或第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得
到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术
确定公允价值。
       (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
       2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
       (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
       (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
       (3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
       3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。
       4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
       5、本基金投资股指期货、国债期货等衍生品种合约,一般以估值当日结算
价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,
采用最近交易日结算价估值。
       6、本基金投资同业存单,采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据
进行估值。
       7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
       8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。

                                      44
                       招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
    基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任基金会计责任
方。就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无
法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布,
由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺
延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。
    (三)基金净值信息
    基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、申购赎回代理机构披露开放日的基金份额净值和基金份
额累计净值。
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。


    七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
    (一)基金合同的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
    2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后依照《信息披露办法》在指定媒介公告。
    (二)基金合同的终止事由
    有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;

                                    45
                       招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
    3、基金合同约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

                                    46
                      招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


    八、争议的处理和适用的法律
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决
另有规定,仲裁费和律师费由败诉方承担。
    争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    本《基金合同》受中国法律管辖。


    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
    1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授
权代表签字(或盖章)并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案
手续,并经中国证监会书面确认后生效。
    2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备
案并公告之日止。
    3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
    4、基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基
金托管人各持有两份,每份具有同等的法律效力。

                                   47
                     招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

    5、基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。




                                  48
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈