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华夏行业精选混合(LOF)(160314)

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基金公告

兴安证券投资基金2002年度报告

公告日期:2003-03-31


        兴安证券投资基金2002年度报告

    重要提示:本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责,本报告书有关内容由管理人负责解释。本基金托管人中国银行已于2003 年3 月26 日复核了本报告。
    一、基金简介
    (一)基金基本情况
    基金名称:兴安证券投资基金
    基金简称:基金兴安
    交易代码:184718
    基金发起人:华夏基金管理有限公司
    基金成立日期:2000 年7 月20 日
    基金单位总份额:5 亿份基金单位
    基金类型:契约型封闭式
    基金存续期:15 年
    基金上市地点:深圳证券交易所
    基金上市日期:2000 年9 月20 日
    (二)基金管理人的有关情况
    法定名称:华夏基金管理有限公司
    CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
    注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A 区
    办公地址:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦A 座15 层
    邮政编码:100032
    国际互联网网址:http://www.ChinaAMC.com
    法定代表人:邵淳
    总经理:范勇宏
    信息披露负责人:辛洁
    电话:010—66069966
    传真:010—66102133
    (三)基金托管人的有关情况
    法定名称:中国银行
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
    邮政编码:100818
    国际互联网网址: http://www.bank-of-china.com
    法定代表人:刘明康
    托管部总经理:唐棣华
    信息披露负责人:忻如国
    联系电话:010—66594856
    传真:010—66594853
    (四)基金聘请的会计师事务所的有关情况
    法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
    注册地址:上海市浦东新区沈家弄325 号
    办公地址:上海淮海中路333 号瑞安广场12 楼
    法定代表人:Kent Watson
    经办注册会计师:周忠惠郭杭翔
    (五)基金聘请的律师事务所的有关情况
    法定名称:金诚律师事务所
    注册地址:北京建国门大街8 号中粮广场A 座6 层
    办公地址:北京建国门外大街24 号东海中心17 层
    法定代表人:邵国忠
    经办律师:庞正中贺宝银
    二、基金主要财务指标
                    2002年12月31日         2001年12月31日
基金本期净收益          -5,670,289.20元       -25,628,252.65元
单位基金本期净收益              -0.0113元              -0.0513元
基金可分配净收益       -89,881,277.53元       -36,141,101.92元
单位基金可分配收益              -0.1798元              -0.0722元
期末基金资产总值       411,669,609.52元       470,368,702.31元
期末基金资产净值       410,118,722.47元       463,858,898.08元
单位基金资产净值                 0.8202元               0.9277元
基金资产净值收益率              -1.22%                 -4.84%
本期基金净值增长率             -11.59%                -12.46%
基金累计净值增长率             -15.49%                 -4.42%

                                           2000年12月31日
基金本期净收益                          3,027,327.82元
单位基金本期净收益                              0.0060元
基金可分配净收益                        3,027,327.82元
单位基金可分配收益                              0.0060元
期末基金资产总值                      584,501,505.01元
期末基金资产净值                      532,803,487.79元
单位基金资产净值                                1.0656元
基金资产净值收益率                              0.95%
本期基金净值增长率                              9.19%
基金累计净值增长率                              9.19%
    【计算公式】
    基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值
    本期基金资产净值增长率=(分红前单位净值/期初单位净值)*(期末单位净值/分红后单位净值)-1
    累计资产净值增长率=(2000 年度净值增长率+1)*(2001 年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1
    基金可分配净收益=基金未分配净收益-期末投资估值减值
    三、基金管理人报告
    本基金业绩表现:截止到2002 年12 月31 日,本基金单位净值为0.8202元,全年净值增长率为-11.59%。
    基金经理简介:
    王志华先生,1991 年毕业于北京大学经济管理系。曾任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理;君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年3 月加入华夏基金管理公司,任基金管理部研究员。2001 年11 月起任兴安基金经理。证券从业经历9 年。
    (一)基金经理工作报告
    2002 年中国证券市场的回顾
    2002 年中国股市在2001 年大幅调整的基础上整体继续向下调整,在上半年由于管理层推出重大政策如新股二级市场市值配售、国有股停止国内证券市场减持等导致了两次缺乏持续性的波段行情,尤其是6.24 行情突发而又短暂,此后在下半年尽管又有《合格的境外机构投资者暂行管理办法》等多项政策的推出,股市在投资者明显都缺乏信心的条件下只能是继续调整。上证指数全年最低点1339 点出现在年初国有股减持问题全社会讨论最热烈的时候,最高点1748 点出现在年中关于停止国有股在国内证券市场减持政策公布之后,在年末上证指数收盘1357 点又几乎回到了全年的最低点。大部分股票的价格尤其是高价股票的跟随大势都出现了较大幅度的回落,但市场也有少数股票如具备低价、公司重组特征的出现了贯穿全年的连续上升行情。与股市波段特征类似,债市上半年也出现了一定程度的投机性上扬行情,但在下半年大多数券种的价格又都出现了回落。
    2002 年本基金运作回顾
    截止2002 年12 月31 日,本基金单位资产净值为0.8202 元,净值增长率为-11.59%,同期上证指数跌幅为17.52%。
    在年初惯性下跌和3 月政策启动的上升过程中逐步清理了原来集中持有的绝大多数股票,建立了一个以业绩优良、成长显著的公司为主的分散型持股结构,及时把握了年中政策导向的井喷行情,也较好地抓住了部分股票获利了结的机会;但在第三季度中有一次过早的增仓买入,导致在第四季度的大部分时间里净值出现较大幅度的滑落。
    债市方面,在年中高位大幅度地减持了浮息券,下半年适当增持了一些可转债。
    2003 年市场走势的展望和投资策略
    2003 年在国家全面建设小康社会方针政策的指引下,国内宏观经济形势会进一步向好,越来越多的行业将会出现更明显的繁荣景象,随着有更多具备行业代表性的上市公司数量的增多,证券市场将更能全面、客观、及时地反映宏观国民经济基本面,投资机会自然应该随着多数上市公司业绩的提升而增加。2003 年是我国政府换届的一年,随着计划中“国资委”的成立,上市公司股权结构、法人治理结构会朝着更合理的方向转变。2003 年投资者结构还会发生更显著的变化,机构投资者的力量会得到进一步地加强,市场主流的投资理念会更趋理性,更趋成熟。当然也由于历史遗留的国有股问题仍然悬而未决,包括社会各界对上市公司股票二级市场价格的高低很难有一个有说服力的标准,也就是说上市公司即使是绩优蓝筹公司的长期投资价值也难以界定,这样投资者的信心也就不容易在短期内很好恢复,市场中没明确预期的这种系统风险时刻在制约着大盘的长期走势。2003 年包括美伊局势在内的国际政治形势也充满了种种不确定性因素,也会间接影响到国内经济形势乃至国内资本市场。总之,兴安基金认为2003 年同样是机会与风险俱存的一年,在及时把握市场机会的同时务必理性对待市场风险,将继续本着为持有者谋求合理利益最大化的原则,规范稳健运作,在操作上坚持分散持有,在策略上坚持波段进出,力求在规避风险的前提下实现持有者利益的稳定增长。
    (二)内部监察工作报告
    基金运作合规性声明:
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
    内部监察工作报告:
    报告期内,本基金管理人在内部监察工作中本着一切从合规运作、保障基金持有人利益出发的宗旨,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改,并定期制作监察报告报中国证监会和公司管理层。报告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:
    1、根据中国证监会关于完善公司治理的规定和精神,吸收借鉴国内外先进经验,进一步修改完善公司章程。
    2、在原有监察稽核部的基础上,按照国际通行做法,分设法律监察部和稽核部,以使法律监察工作与内部稽核工作进一步专业化与规范化。
    3、制定、完善公司内部控制大纲、代销机构管理办法、基金交易席位管办法等各项制度。
    4、除原有基金法律顾问外,另行聘任公司法律顾问,进一步加强各项业务的规范性。
    5、根据业务发展,在征询法律意见基础上,修改完善开放式基金非交易过户等各项业务规则。
    6、完善公司风险管理体系,针对公司主要业务,建立业务风险管理绩效指标,监控公司各项业务的运作状况及风险程度。
    同时,公司监察人员自觉接受公司内部稽核人员的内部稽核,以保证内部监察工作人员自身勤勉尽职地履行职责。
    通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无内幕交易和不当关联交易,保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
    四、基金托管人报告
    (一)内部监察稽核报告
    本报告期内,本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制,提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力,确保托管业务的规范运作,切实保障基金持有人的利益;本基金托管人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监察稽核;对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果;定期制作监察稽核报告,及时呈报上级监管部门。
    本基金托管人采取的主要措施包括:
     1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式,加大监控力度和监察频率,防范各种违法违规行为的发生,切实保护基金持有人的合法权益。
     2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员,负责抓好规章制度建设,监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况,强化内控机制和纪律程序,加强基金托管人职责的履行。
     3、结合开放式基金托管业务的开展,以及合格境外机构投资者投资资产、社会保障基金、受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金以及基本养老保险等其他托管业务的筹备工作,完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验,完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责,合理整合业务处理流程,修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程,为规范基金托管行为提供了制度保障,提高了工作效率。
     4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查,保证了新系统的稳定、有效运行,提高工作质量和效率。
     5、根据中国人民银行关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神,加强内部的托管业务检查工作。详尽、如实地向本托管人监事会提供有关业务情况,接受、配合了监事会的检查,得到监事会的肯定。
     6、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等,促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。
     7、加强监察稽核人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上,制定了科学详细的工作流程和要求,提高稽核监察人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通,促进监察工作效率的提高。
     (二)托管情况报告
    本基金托管人依据1999 年9 月14 日签署的《兴安证券投资基金基金契约》与《兴安证券投资基金托管协议》,自1999 年11 月5 日起托管兴安证券投资基金的全部资产。现对兴安证券投资基金(以下简称兴安基金)从2002 年1月1 日至2002 年12 月31 日的2002 年年度托管情况报告如下:
    1、本托管人在2002 年度托管兴安基金期间,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害兴安基金持有人利益的行为。
    (1)本托管人履行安全保管基金全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。
    (2)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格执行了基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。
    (3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
    2、本托管人在2002 年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定,对华夏基金管理有限公司——兴安基金管理人的基金运作进行了必要的监督,其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。
    本基金于2002 年4 月8 日实现的基金收益分配符合《证券投资基金管理暂行办法》、证监基金字【1999】40 号文《关于执行<证券投资基金管理暂行办法>第11 条、第38 条及第55 条第(3)项规定有关问题的通知》以及基金契约的规定。
    本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于兴安基金投资运作方面的报告。
    3、兴安证券投资基金管理人——华夏基金管理有限公司在2002 年度编制和披露的公告信息包括:2001 年基金年度报告一份、2002 年基金中期报告一份、基金资产净值公告四十八份、基金投资组合公告四份,本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对,认为兴安基金管理人在2002 年度内所编制和披露的该等基金信息是合法、真实和完整的。
    五、基金财务报告
    (一) 审计报告
    审计报告
    普华永道审字(2003)第142 号
    兴安证券投资基金全体持有人:
    我们接受委托,审计了兴安证券投资基金(以下简称“基金兴安”)2002年12 月31 日的资产负债表及2002 年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金兴安管理人华夏基金管理有限公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合基金兴安的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,载于第2 页至第13 页的上述基金兴安会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《兴安证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面公允地反映了基金兴安2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营成果和净值变动情况,会计方法的选用遵循了一贯性原则。
    普华永道中天注册会计师周忠惠
    会计师事务所有限公司
    2003 年2 月28 日注册会计师郭杭翔
    (二) 基金会计报告书
    兴安证券投资基金
    2002年12 月31 日资产负债表
    金额单位:人民币元
                              附注                 2002         2001
资产
银行存款                                     12,945,370   89,708,712
清算备付金                                      397,058    1,440,331
交易保证金                                      333,881      250,000
应收证券清算款                                1,372,475            -
应收利息                         5            1,566,649       47,558
其它应收款                                       47,500       30,000
股票投资市值                                272,708,014  211,877,049
其中:股票投资成本                          329,459,098  222,021,073
债券投资市值                                122,298,663  167,015,052
其中:债券投资成本                          124,764,042  167,411,205
资产总计                                    411,669,610  470,368,702
负债与基金持有人权益
应付证券清算款                                        -    4,799,586
应付管理人报酬                                  537,545      596,156
应付托管费                                       89,591       99,360
应付佣金                                        311,918      650,330
其他应付款                                      551,834      304,372
预提费用                                         60,000       60,000
负债合计                                      1,550,888    6,509,804
基金持有人权益
实收基金                         6          500,000,000  500,000,000
未实现损失                                  (59,216,463) (10,540,177)
累计损失                                    (30,664,815) (25,600,925)
持有人权益合计                              410,118,722  463,858,898
(2002:每单位基金资产净值:人民币0.8202 元)
(2001:每单位基金资产净值:人民币0.9277 元)
负债及基金持有人权益总计                    411,669,610  470,368,702
    兴安证券投资基金
    2002 年度经营业绩表
    金额单位:人民币元
                                                附注          2002
收入
股票差价损失                                             (7,951,095)
债券差价收入/(损失)                                       4,355,062
债券利息收入                                              4,717,491
存款利息收入                                                977,609
股利收入                                                  1,382,387
买入返售证券收入                                                  -
其他收入                                            7        52,629
收入合计                                                  3,534,083
费用
管理人报酬                                               (6,891,018)
基金托管费                                               (1,148,503)
卖出回购证券支出                                           (688,886)
其他费用                                                   (475,965)
其中:上市年费                                              (60,000)
信息披露费                                                 (320,000)
审计费用                                                    (60,000)
费用合计                                                 (9,204,372)
基金净损失                                               (5,670,289)
加:未实现估值增值/(减值)变动数                         (48,676,286)
基金经营业绩                                            (54,346,575)
基金净损失                                               (5,670,289)
以前年度损益调整                                    9       606,399
加:期初基金净收益/(期初累计基金净损失)                 (25,600,925)
累计基金净损失                                          (30,664,815)
减:本期已分配基金净收益                            8             -
期末累计基金净损失                                      (30,664,815)

                                                   2001
收入
股票差价损失                                  (19,892,333)
债券差价收入/(损失)                              (707,712)
债券利息收入                                    3,628,078
存款利息收入                                    1,381,045
股利收入                                        1,201,143
买入返售证券收入                                    5,000
其他收入                                           37,561
收入合计                                      (14,347,218)
费用
管理人报酬                                     (7,751,997)
基金托管费                                     (1,294,618)
卖出回购证券支出                               (1,739,967)
其他费用                                         (494,453)
其中:上市年费                                    (60,000)
信息披露费                                       (320,000)
审计费用                                          (60,000)
费用合计                                      (11,281,035)
基金净损失                                    (25,628,253)
加:未实现估值增值/(减值)变动数               (40,316,337)
基金经营业绩                                  (65,944,590)
基金净损失                                    (25,628,253)
以前年度损益调整                                       -
加:期初基金净收益/(期初累计基金净损失)          3,027,328
累计基金净损失                                (22,600,925)
减:本期已分配基金净收益                       (3,000,000)
期末累计基金净损失                            (25,600,925)
    兴安证券投资基金
    2002 年度基金净值变动表
    金额单位:人民
    币元
                                附注          2002            2001
期初基金净值                             463,858,898   532,803,488
本期经营活动
基金净损失                               (5,670,289)  (25,628,253)
未实现估值增值/(减值)变动数             (48,676,286)  (40,316,337)
经营活动产生得基金净值变动数            (54,346,575)  (65,944,590)
本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动
数                                                 -   (3,000,000)
以前年度损益调整                             606,399             -
期末基金净值                             410,118,722   463,858,898
    (三)会计报告书附注(除特别标明外,金额单位为人民币元)
    1 基金简介
    兴安证券投资基金(以下简称“本基金”)是按照《证券投资基金管理暂行办法》、国务院办公厅文件国办发(1999)第28 号《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监基金字(2000)第27 号《关于黑龙江省原有投资基金清理规范实施方案的批复》、证监会证监基金字(2000)第63 号《关于同意龙江基金、广源基金、龙银基金合并规范为兴安证券投资基金并上市、扩募续期的批复》、及其他有关的规定和契约由原龙江基金、广源基金、龙银基金共三只基金经规范重组而成的契约型封闭式基金。基金的存续期为10 年至2002 年12 月29 日。由华夏基金管理有限公司担任本基金的基金管理人及基金发起人,基金托管人为中国银行。
    由原龙江基金、广源基金、龙银基金合并后的兴安基金在2000 年7 月20 日基金成立日的总份额为236,712,708 份基金单位并于2000 年9 月20 日在深圳证券交易所上市交易。经证监会证监基金字(2000)第63 号文件批准,本基金于2000 年11 月20 日将基金单位总份额由原有基金规模为236,712,708 份基金单位扩募至5 亿份基金单位,存续期限延长5 年至2007年12 月29 日。
    根据《证券投资基金管理暂行办法》,本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
    2会计报表编制基础
    本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。
    本基金于2002 年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》,采用该核算办法所产生的影响已在会计报表附注9 中作进一步的揭示。
    3主要会计政策
    (a) 会计年度
    为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    (b) 记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    (c) 记帐基础和计价原则
    本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础,除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
    (d) 股票投资
    买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。
    卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。估值与实际成本的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
    (e) 债券投资
    买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
    卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入;卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。估值与实际成本的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
    (f) 配股权证
    本基金因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价的差额,逐日进行估值。若市价等于或低于配股价,则估值为零。
    (g) 收入确认
    股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
    证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认,银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
    债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
    存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
    股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
    买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
    (h) 基金管理人报酬
    根据《兴安证券投资基金基金契约》的规定,基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。基金扩募三个月后,如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理人报酬。
    (i) 基金托管费
    根据《兴安证券投资基金基金契约》的规定,基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
    (j) 卖出回购证券支出
    卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
    (k) 实收基金
    每份基金单位面值为1 元。实收基金为对外发行的基金单位总额。
    (l) 基金的收益分配原则
    每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金或法规允许的其它方式,每年分配一次,收益分配比例不低于当年可分配收益的90%。基金收益分配后,每基金单位净值不能低于面值。
    4 主要税项
    根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项规定如下:
    (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (b) 基金买卖股票、债券的差价收入,在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。
    (c) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税。
    (d) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。
    5 应收利息
                         2002    2001
应收债券利息        1,562,066       -
应收银行存款利息        3,792  46,808
应收清算备付金利息        791     750
1,566,649              47,558
    6 实收基金
                               2002年12月31日
                             基金单位数
发起人持有基金份额
-非流通部分                2,500,000       2,500,000
发起人持有基金份额
-可流通部分                2,617,984       2,617,984
社会公众持有基金份额     494,882,016     494,882,016
                         500,000,000     500,000,000

                       2001年12月31日
                       基金单位数
发起人持有基金份额
-非流通部分             2,500,000    2,500,000
发起人持有基金份额
-可流通部分             2,617,984    2,617,984
社会公众持有基金份额  494,882,016  494,882,016
                      500,000,000  500,000,000
    于2002 年12 月31 日社会公众所持有的基金份额中有5,916,635 份尚未明确持有人,占本基金总份额的1.18%。
    根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]63 号文以及《兴安证券投资基金基金契约》的有关规定,基金发起人在基金扩募时认购基金总规模1%的基金单位。基金发起人在基金存续期内须持有不少于0.5%基金单位,其余部分可在基金扩募部分上市二个月后流通。
    7 其他收入
                      2002    2001
新股申购手续费返还  50,622  37,561
其它                 2,007       -
                    52,629  37,561
    8 收益分配
    根据《兴安证券投资基金基金契约》的规定,基金当年亏损,则不进行收益分配。本基金2002 年度未进行收益分配。
    9 以前年度损益调整/会计政策变更
    本基金以前年度执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定。根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定,本基金已于2002 年1 月1 日起执行该办法。
    其主要影响是变更了本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法:成本计价方法由含息成本变更为不含息成本;利息收入由收到时认列变更为在债券实际持有期内逐日计提。上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。
    本基金已于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策,且根据2002 年1 月由财政部组织召开的有关基金核算会议传达的精神,不对以前各期的会计报表进行追溯调整。本年度收到的属于前期的利息收入共606,399 元,在本年度基金净值变动表的“以前年度损益调整”科目单独列示,并构成当期可分配收益。
    10 重大关联方关系及关联交易
    (a) 关联方
关联方名称                                    与本基金的关系
华夏基金管理有限公司                  基金管理人、基金发起人
中国银行                                          基金托管人
华夏证券有限公司(“华夏证券”)              基金管理人的股东
北京证券有限责任公司                        基金管理人的股东
中国科技国际信托投资有限责任公司            基金管理人的股东
西南证券有限责任公司                        基金管理人的股东
兴业证券股份有限公司                        基金管理人的股东
华泰证券有限责任公司                        基金管理人的股东
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    (b) 通过关联方席位进行的交易
2002 年度
买卖股票成交量买卖债券成交量佣金
成交量占全年成交成交量占全年成交佣金占全年佣金平均佣金
人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元总量的比例比例
华夏证券305,583,401 19.23% 234,406,990 35.49% 259,745 19.57% 0.05%
                             2001 年度
                 买卖股票成交量        买卖债券成交量
              成交量    占全年成交    成交量     占全年成交
              人民币元    量的比例  人民币元       量的比例
华夏证券  200,607,495     18.15%  106,507,658      37.89%

                               佣金
               佣金      占全年佣金  平均佣金
           人民币元      总量的比例      比例
华夏证券    170,515        18.55%          0.06%
    上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的相关费用后的净额列示。
    (c) 基金管理人报酬
    支付基金管理人华夏基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。
    本基金在本年度需支付基金管理人报酬6,891,018 元(2001:7,751,997 元)。
    (d) 基金托管费
    支付基金托管人中国银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
    日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
    本基金在本年度需支付基金托管费1,148,503 元(2001:1,294,618 元)。
    (e) 银行存款余额
    本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管。基金托管人于2002 年12 月
    31 日保管的银行存款余额为12,945,370 元。本会计年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为947,927 元。
    11 流通受限制不能自由转让的基金资产
    基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或以下规定期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。
    根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。
    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54 号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》,自2002 年5 月20 日起,恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
    本基金截至2002 年12 月31 日止流通受限制的股票情况如下:
股票名称     申购日期   上市日期  可流通日期   申购价格     年末估价
中国联通   26/09/2002  9/10/2002   9/04/2003      2.30         2.71
中信证券
-网上申购  20/12/2002  6/01/2003   6/01/2003      4.50         4.50
中信证券
-市值配售  24/12/2002  6/01/2003   6/01/2003      4.50         4.50
皖通高速   26/12/2002  7/01/2003   7/01/2003      2.20         2.20
合计

股票名称          成功申购股数       成本        市值/估值
中国联通           943,683         2,170,471       2,557,381
中信证券
-网上申购           60,000           270,000         270,000
中信证券
-市值配售           76,000           342,000         342,000
皖通高速            84,000           184,800         184,800
合计             1,163,683         2,967,271        3,354,181
    12 重分类
    上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。
    (四)基金投资组合
    1、按行业分类的股票投资组合
序号 行业                                 市值(元)      占净值比例
1    农、林、牧、渔业                            -            -
2    采掘业                              7,180,337.50         1.75%
3    制造业                            133,474,800.42        32.55%
     其中:食品、饮料                   18,589,007.33         4.53%
         纺织、服装、皮毛                2,904,281.52         0.71%
         木材、家具                              -            -
         造纸、印刷                              -            -
         石油、化学、塑胶、塑料         18,709,435.75         4.56%
         电子                           26,475,543.74         6.46%
         金属、非金属                   13,629,163.50         3.32%
         机械、设备、仪表               42,472,375.77        10.36%
         医药、生物制品                 10,694,992.81         2.61%
     其他制造业                                  -            -
4    电力、煤气及水的生产和供应业       12,581,371.28         3.07%
5    建筑业                                229,680.00         0.06%
6    交通运输、仓储业                   21,600,688.77         5.27%
7    信息技术业                         38,515,648.17         9.39%
8    批发和零售贸易                      9,146,495.79         2.23%
9    金融、保险业                       23,115,224.44         5.64%
10   房地产业                            8,792,900.00         2.14%
11   社会服务业                         11,385,694.15         2.78%
12   传播与文化产业                      1,308,659.66         0.32%
19
13   综合类                              5,376,513.84         1.31%
合计                                   272,708,014.02        66.51%
    2、债券市价(不含国债)合计
    截至2002 年12 月31 日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为30,383,512.20 元(不包括应计利息),占基金资产净值的7.41%。
    3、国债、货币资金合计
    截至2002 年12 月31 日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为106,713,934.01 元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的26.02%。
    4、股票投资明细
序号  股票名称       持股数量                市值       占净值比
1     中国联通      7,571,683          20,519,260.93           5.00%
2     深圳机场      1,881,981          15,375,784.77           3.75%
3     深发展 A      1,400,082          14,588,854.44           3.56%
4     光明乳业        841,000           9,528,530.00           2.32%
5     法拉电子        599,919           7,846,940.52           1.91%
6     一汽轿车      1,099,919           6,588,514.81           1.61%
7     中原油气        700,000           6,510,000.00           1.59%
8     赛格三星        836,962           6,076,344.12           1.48%
9     锦州石化        973,403           5,071,429.63           1.24%
10    四川长虹        700,000           4,767,000.00           1.16%
11      五粮液        399,839           4,646,129.18           1.13%
12    天津汽车        800,010           4,632,057.90           1.13%
13    岷江水电        471,483           4,007,605.50           0.98%
14    漳州发展        710,442           3,999,788.46           0.98%
15    丽珠集团        449,969           3,937,228.75           0.96%
16    江铃汽车        500,026           3,745,194.74           0.91%
17    三佳模具        208,538           3,530,548.34           0.86%
18     深宝安A        700,000           3,521,000.00           0.86%
19      同仁堂        200,000           3,472,000.00           0.85%
20    佛山照明        299,989           3,461,873.06           0.84%
21    民生银行        350,000           3,255,000.00           0.79%
22      深赛格        400,010           3,252,081.30           0.79%
23    泸州老窖        399,955           3,139,646.75           0.77%
24    首创股份        300,000           3,135,000.00           0.76%
25    招商银行        379,800           3,095,370.00           0.75%
26    中国凤凰        599,920           2,927,609.60           0.71%
27    生益科技        439,940           2,846,411.80           0.69%
28    宏智科技        166,000           2,641,060.00           0.64%
29    新亚股份        308,705           2,583,860.85           0.63%
30    风华高科        299,940           2,510,497.80           0.61%
31    大唐电信        200,000           2,458,000.00           0.60%
32    美菱电器        500,035           2,420,169.40           0.59%
33     深宝恒A        300,000           2,379,000.00           0.58%
34    中体产业        250,020           2,370,189.60           0.58%
35    首钢股份        400,064           2,312,369.92           0.56%
36    世茂股份        250,075           2,293,187.75           0.56%
37    西昌电力        212,000           2,274,760.00           0.55%
38    长源电力        326,629           2,214,544.62           0.54%
39    中软股份        100,900           2,202,647.00           0.54%
40    中远发展        250,000           2,202,500.00           0.54%
41    用友软件         49,976           2,191,947.36           0.53%
42    天地科技        129,269           2,156,206.92           0.53%
43      新锦江        199,956           2,071,544.16           0.51%
44    长江股份        206,600           2,063,934.00           0.50%
45     深科技A        200,000           2,044,000.00           0.50%
46    湘电股份        200,000           1,998,000.00           0.49%
47    厦门汽车        197,495           1,939,400.90           0.47%
48    韶能股份        299,884           1,934,251.80           0.47%
49    亚星化学        199,964           1,889,659.80           0.46%
50    上海贝岭        150,000           1,855,500.00           0.45%
51    上海机场        200,000           1,806,000.00           0.44%
52    东方钽业        199,965           1,755,692.70           0.43%
53    中华企业        260,000           1,731,600.00           0.42%
54     深赤湾A        150,000           1,719,000.00           0.42%
55      新世界        240,048           1,665,933.12           0.41%
56       鲁泰A        199,932           1,659,435.60           0.40%
57    豫园商城        200,000           1,636,000.00           0.40%
58    宏源证券        200,000           1,564,000.00           0.38%
59    上海港机        172,400           1,549,876.00           0.38%
60    清华同方        100,000           1,517,000.00           0.37%
61    大冷股份        200,025           1,480,185.00           0.36%
62    烟台万华        130,032           1,451,157.12           0.35%
63      东北药        200,012           1,416,084.96           0.35%
64    桦林轮胎        299,950           1,397,767.00           0.34%
65     桂柳工A        200,050           1,396,349.00           0.34%
66    烽火通信        100,000           1,394,000.00           0.34%
67    综艺股份         99,929           1,351,040.08           0.33%
68    中信国安         99,906           1,346,732.88           0.33%
69    电广传媒         99,974           1,308,659.66           0.32%
70    贵州茅台         49,910           1,274,701.40           0.31%
71    鄂尔多斯        100,068           1,244,845.92           0.30%
72    宝钛股份        100,000           1,190,000.00           0.29%
73      天士力         66,015           1,184,309.10           0.29%
74    轮胎橡胶        100,000           1,116,000.00           0.27%
75    小鸭电器        200,000           1,112,000.00           0.27%
76    氯碱化工        100,000           1,092,000.00           0.27%
77    原水股份        150,000           1,008,000.00           0.25%
78    酒钢宏兴        200,000           1,004,000.00           0.24%
79    乐凯胶片        100,087             980,852.60           0.24%
80     鄂武商A        200,008             946,037.84           0.23%
81    大冶特钢        200,154             932,717.64           0.23%
82    天房发展        120,000             922,800.00           0.23%
83      深国商         99,990             902,909.70           0.22%
84      新黄浦        100,000             901,000.00           0.22%
85    大元股份        100,000             884,000.00           0.22%
86    中集集团         56,989             821,781.38           0.20%
87    龙净环保         74,130             817,653.90           0.20%
88    方正科技        100,000             810,000.00           0.20%
89    海南航空        150,000             790,500.00           0.19%
90    鲁西化工        100,000             785,000.00           0.19%
91    厦门路桥        100,000             763,000.00           0.19%
92    内蒙华电        100,069             757,522.33           0.18%
93    贵航股份        100,000             734,000.00           0.18%
94    蓝星清洗        100,000             723,000.00           0.18%
95    西藏明珠        100,014             711,099.54           0.17%
96    宏图高科        100,000             710,000.00           0.17%
97    成都华联         99,981             697,867.38           0.17%
98    东软股份         50,000             681,000.00           0.17%
99    兖州煤业         82,250             670,337.50           0.16%
100     陆家嘴         50,000             656,000.00           0.16%
101   四川金顶        100,000             612,000.00           0.15%
102   中信证券        136,000             612,000.00           0.15%
103     王府井        100,000             589,000.00           0.14%
104   耀华玻璃        100,600             572,414.00           0.14%
105     锦州港        100,000             532,000.00           0.13%
106   桂冠电力         50,000             514,000.00           0.13%
107     粤富华        100,094             504,473.76           0.12%
108   海正药业         50,000             455,000.00           0.11%
109   东方航空         93,800             429,604.00           0.10%
110   海龙科技         49,930             428,399.40           0.10%
111   华银电力         68,817             384,687.03           0.09%
112   第一百货         50,000             358,500.00           0.09%
113   时代新材         22,000             302,940.00           0.07%
114   国药股份         21,000             230,370.00           0.06%
115   腾达建设         24,000             229,680.00           0.06%
116   皖通高速         84,000             184,800.00           0.05%
117   旭光股份         13,000             167,180.00           0.04%
118   黄海股份         10,800              88,020.00           0.02%
119   第一投资          6,000              57,060.00           0.01%
    5、报告期内新增的股票明细
    本期新增股票包括所持股票期初为零,期末有余额。买入卖出数量为报告
    期内累计买入卖出总量。
                                          本期增加
序号  股票代码  股票名称  一级市场认购  二级市场买入       其他
1       000009   深宝安A                     900,016
2       000021   深科技A                     300,000
3       000022   深赤湾A                     400,000
4       000031   深宝恒A                   1,499,871
5       000039  中集集团                     249,950
6       000056    深国商                     149,990
7       000058    深赛格                     700,028
8       000501   鄂武商A                     200,008
9       000507    粤富华                     100,094
10      000513  丽珠集团                     899,969
11      000520  中国凤凰                     799,920
12      000521  美菱电器                     600,035
13      000528  桂柳工 A                     200,050
14      000530  大冷股份                     300,025
15      000541  佛山照明                     399,989
16      000550  江铃汽车                     500,026
17      000562  宏源证券                     200,000
18      000568  泸州老窖                     399,955
19      000593  成都华联                      99,981
20      000597    东北药                     200,012
21      000598  蓝星清洗                     100,000
22      000601  韶能股份                     299,884
23      000636  风华高科                     899,940
24      000708  大冶特钢                     700,154
25      000726    鲁泰 A                     199,932
26      000753  漳州发展                     500,089       300,053
27      000763  锦州石化                   1,423,403
28      000830  鲁西化工                     100,000
23
29      000858    五粮液                     949,819
30      000905  厦门路桥                     100,000
31      000927  天津汽车                   1,799,970
32      000951  小鸭电器                     300,000
33      000956  中原油气                   1,600,000
34      000959  首钢股份                     400,064
35      000962  东方钽业                     500,025
36      000966  长源电力                     426,629
37      600008  首创股份                     400,000
38      600009  上海机场                     300,000
39      600012  皖通高速        84,000
40      600016  民生银行                     530,000
41      600030  中信证券       136,000
42      600036  招商银行       289,800     1,530,000
43      600050  中国联通     1,771,683     5,800,000
44      600085    同仁堂                     200,000
45      600100  清华同方                     250,022
46      600115  东方航空                     300,000
47      600122  宏图高科                     100,000
48      600131  岷江水电                   1,180,183
49      600135  乐凯胶片                     200,087
50      600146  大元股份                     100,000
51      600158  中体产业                     400,020
52      600182  桦林轮胎                     299,950
53      600183  生益科技                   1,499,994       239,986
54      600190    锦州港                     100,000
55      600198  大唐电信                     300,000
56      600221  海南航空                     500,096
57      600236  桂冠电力                      50,000
58      600267  海正药业                      50,000
59      600295  鄂尔多斯                     100,068
60      600307  酒钢宏兴                     200,000
61      600309  烟台万华                     400,020       180,012
62      600319  亚星化学                     199,964
63      600353  旭光股份        13,000
64      600388  龙净环保                     100,000
65      600416  湘电股份        29,000       200,000
66      600456  宝钛股份        19,000       150,000
67      600458  时代新材        22,000
68      600496  长江股份         8,000       500,000
69      600498  烽火通信                     600,095
70      600503  宏智科技        16,000       200,000
71      600505  西昌电力        12,000       300,000
72      600511  国药股份        21,000
73      600512  腾达建设        24,000
74      600515  第一投资        12,000       100,000
75      600516  海龙科技        22,000        49,930
76      600519  贵州茅台                     149,930
77      600523  贵航股份                     391,000
78      600535    天士力        16,000        50,015
79      600536  中软股份         7,000       350,000
80      600563  法拉电子        22,000       599,919
81      600579  黄海股份        20,000       300,000         1,800
82      600582  天地科技        14,000       300,050
83      600588  用友软件                      49,976
84      600597  光明乳业                      41,000
85      600601  方正科技                     600,060
86      600618  氯碱化工                     100,000
87      600623  轮胎橡胶                     163,100
88      600628    新世界                     200,040
89      600631  第一百货                      50,000
90      600638    新黄浦                     200,000
91      600641  中远发展                     500,054
92      600649  原水股份                     150,000
93      600650    新锦江                     199,956
94      600655  豫园商城                     200,000
95      600663    陆家嘴                     250,000
96      600675  中华企业                     300,000        60,000
97      600678  四川金顶                     100,000
98      600716  耀华玻璃                     100,600
99      600718  东软股份                     200,030
100     600732  上海港机                     600,099
101     600744  华银电力                     368,907
102     600770  综艺股份                      99,929
103     600823  世茂股份                     400,075
104     600859    王府井                     100,000
105     600863  内蒙华电                     100,069
106     600873  西藏明珠                     100,014

序号  股票代码  股票名称                                    本期卖出
1       000009   深宝安A                                     200,016
2       000021   深科技A                                     100,000
3       000022   深赤湾A                                     250,000
4       000031   深宝恒A                                   1,199,871
5       000039  中集集团                                     192,961
6       000056    深国商                                      50,000
7       000058    深赛格                                     300,018
8       000501   鄂武商A
9       000507    粤富华
10      000513  丽珠集团                                     450,000
11      000520  中国凤凰                                     200,000
12      000521  美菱电器                                     100,000
13      000528  桂柳工 A
14      000530  大冷股份                                     100,000
15      000541  佛山照明                                     100,000
16      000550  江铃汽车
17      000562  宏源证券
18      000568  泸州老窖
19      000593  成都华联
20      000597    东北药
21      000598  蓝星清洗
22      000601  韶能股份
23      000636  风华高科                                     600,000
24      000708  大冶特钢                                     500,000
25      000726    鲁泰 A
26      000753  漳州发展                                      89,700
27      000763  锦州石化                                     450,000
28      000830  鲁西化工
23
29      000858    五粮液                                     549,980
30      000905  厦门路桥
31      000927  天津汽车                                     999,960
32      000951  小鸭电器                                     100,000
33      000956  中原油气                                     900,000
34      000959  首钢股份
35      000962  东方钽业                                     300,060
36      000966  长源电力                                     100,000
37      600008  首创股份                                     100,000
38      600009  上海机场                                     100,000
39      600012  皖通高速
40      600016  民生银行                                     180,000
41      600030  中信证券
42      600036  招商银行                                   1,440,000
43      600050  中国联通
44      600085    同仁堂
45      600100  清华同方                                     150,022
46      600115  东方航空                                     206,200
47      600122  宏图高科
48      600131  岷江水电                                     708,700
49      600135  乐凯胶片                                     100,000
50      600146  大元股份
51      600158  中体产业                                     150,000
52      600182  桦林轮胎
53      600183  生益科技                                   1,300,040
54      600190    锦州港
55      600198  大唐电信                                     100,000
56      600221  海南航空                                     350,096
57      600236  桂冠电力
58      600267  海正药业
59      600295  鄂尔多斯
60      600307  酒钢宏兴
61      600309  烟台万华                                     450,000
62      600319  亚星化学
63      600353  旭光股份
64      600388  龙净环保                                      25,870
65      600416  湘电股份                                      29,000
66      600456  宝钛股份                                      69,000
67      600458  时代新材
68      600496  长江股份                                     301,400
69      600498  烽火通信                                     500,095
70      600503  宏智科技                                      50,000
71      600505  西昌电力                                     100,000
72      600511  国药股份
73      600512  腾达建设
74      600515  第一投资                                     106,000
75      600516  海龙科技                                      22,000
76      600519  贵州茅台                                     100,020
77      600523  贵航股份                                     291,000
78      600535    天士力
79      600536  中软股份                                     256,100
80      600563  法拉电子                                      22,000
81      600579  黄海股份                                     311,000
82      600582  天地科技                                     184,781
83      600588  用友软件
84      600597  光明乳业                                     800,000
85      600601  方正科技                                     500,060
86      600618  氯碱化工
87      600623  轮胎橡胶                                      63,100
88      600628    新世界                                      40,008
89      600631  第一百货
90      600638    新黄浦                                     100,000
91      600641  中远发展                                     250,054
92      600649  原水股份
93      600650    新锦江
94      600655  豫园商城
95      600663    陆家嘴                                     200,000
96      600675  中华企业                                     100,000
97      600678  四川金顶
98      600716  耀华玻璃
99      600718  东软股份                                     150,030
100     600732  上海港机                                     427,699
101     600744  华银电力                                     300,090
102     600770  综艺股份
103     600823  世茂股份                                     150,000
104     600859    王府井
105     600863  内蒙华电
106     600873  西藏明珠
    注:其他项包括送股、配股、转增、增发、债转股。
    6、报告期内剔除的股票明细
    本期剔除的股票为期初有余额期末为零的股票;期初和期末都为零,但本报告期内有买卖的股票。买入卖出数量为报告期内累计买入卖出总量。
序号  股票代码  股票名称   期初结存   本期增加   本期卖出
1       000002   深万科A    500,121    500,121
2       000006   深振业A               200,000    200,000
3       000010    深华新               100,000    100,000
4       000016   深康佳A               300,000    300,000
5       000023   深天地A               150,013    150,013
6       000024   招商局A               400,000    400,000
7       000028  一致药业    400,000               400,000
8       000063  中兴通讯     50,000    400,170    450,170
9       000066  长城电脑    350,095               350,095
10      000088   盐田港A    566,950    100,000    666,950
11      000090    深天健               100,000    100,000
12      000159  国际实业               100,000    100,000
13      000406  石油大明               200,084    200,084
14      000503  海虹控股               600,000    600,000
15      000542   TCL通讯               100,000    100,000
16      000559  万向钱潮               200,000    200,000
17      000571  ST新大洲               100,000    100,000
18      000609  燕化高新               100,000    100,000
19      000625  长安汽车             1,199,756  1,199,756
20      000668  武汉石油                50,000     50,000
21      000685  公用科技    448,147     27,800    475,947
22      000701  厦门信达               100,000    100,000
23      000717  韶钢松山    200,035               200,035
24      000728  北京化二               200,082    200,082
25      000748  湘计算机               206,872    206,872
26      000783    石炼化               799,999    799,999
27      000807  云铝股份               107,698    107,698
28      000817  辽河油田               200,034    200,034
29      000823  超声电子               200,050    200,050
30      000836  天大天财     89,690                89,690
31      000848  承德露露    227,440               227,440
32      000876    新希望     70,000                70,000
33      000895  双汇发展               296,123    296,123
34      000919  金陵药业    130,000               130,000
35      000920  南方汇通    125,159               125,159
36      000930  丰原生化    600,000    600,000
37      000931    中关村               700,070    700,070
38      000932  华菱管线               493,780    493,780
39      000958  东方热电               131,338    131,338
40      000967  上风高科     69,100                69,100
41      000983  西山煤电    150,000               150,000
42      600000  浦发银行    200,000  1,250,014  1,450,014
43      600011  华能国际    421,545    475,000    896,545
44      600018  上港集箱               100,000    100,000
45      600019  宝钢股份             2,600,000  2,600,000
46      600026  中海发展                51,000     51,000
47      600028  中国石化             1,000,000  1,000,000
48      600037  歌华有线               150,036    150,036
49      600038  哈飞股份               200,000    200,000
50      600060  海信电器               400,040    400,040
51      600072  江南重工    200,000    200,000    400,000
52      600073  上海梅林               250,055    250,055
53      600074  南京中达    580,994    232,000    812,994
54      600088  中视股份               100,060    100,060
55      600104  上海汽车             1,299,954  1,299,954
56      600106  重庆路桥               100,000    100,000
57      600166  福田汽车               150,000    150,000
58      600177    雅戈尔    300,067               300,067
59      600196  复星实业               100,000    100,000
60      600216  浙江医药    156,390               156,390
61      600220  江苏阳光    350,050               350,050
62      600258  首旅股份               100,000    100,000
63      600261  浙江阳光     60,200                60,200
64      600263  路桥建设               100,000    100,000
65      600265  景谷林业               100,000    100,000
66      600266  北京城建               100,009    100,009
67      600269  赣粤高速    500,050               500,050
68      600270  外运发展    150,032    150,032
69      600276  恒瑞医药                50,000     50,000
70      600315  上海家化               310,000    310,000
71      600317    营口港                70,000     70,000
72      600327  大厦股份                16,000     16,000
73      600330  天通股份    330,000               330,000
74      600345  长江通信                50,080     50,080
75      600350  山东基建             1,049,000  1,049,000
76      600351  亚宝药业                21,000     21,000
77      600355  精伦电子               114,083    114,083
78      600357  承德钒钛                31,000     31,000
79      600362  江西铜业    130,000    200,000    330,000
80      600366  宁波韵升                60,000     60,000
81      600369  长运股份               100,022    100,022
82      600371  华冠科技                16,000     16,000
83      600379  宝光股份     43,000    100,060    143,060
84      600380  太太药业    505,218     51,243    556,461
85      600391  成发科技               100,000    100,000
86      600395  盘江股份               100,000    100,000
87      600397  安源股份                28,000     28,000
88      600426  华鲁恒升                20,000     20,000
89      600428  中远航运                30,000     30,000
90      600466  迪康药业    400,000               400,000
91      600486  扬农化工                 9,000      9,000
92      600499  科达机电                10,000     10,000
93      600506  香梨股份               100,000    100,000
94      600508  上海能源    850,000               850,000
95      600509  天富热电                 3,000      3,000
96      600510    黑牡丹                15,000     15,000
97      600522  中天科技                21,000     21,000
98      600525  长园新材                 8,000      8,000
99      600526  菲达环保                20,000     20,000
100     600529  山东药玻                12,000     12,000
101     600531  豫光金铅                16,000     16,000
102     600532  华阳科技                18,000     18,000
103     600533  栖霞建设                51,000     51,000
104     600548    深高速    701,340    173,126    874,466
105     600549  厦门钨业                11,000     11,000
106     600551  科大创新                 8,000      8,000
107     600552  方兴科技                16,000     16,000
108     600553  太行股份                18,000     18,000
109     600557  康缘制药                17,000     17,000
110     600559  裕丰股份                20,000     20,000
111     600560  金自天正                11,000     11,000
112     600561  江西长运                23,000     23,000
113     600565  迪马股份                 9,000      9,000
114     600567  山鹰纸业     43,000    200,000    243,000
115     600571    信雅达                 8,000      8,000
116     600577  精达股份                 9,000      9,000
117     600578  京能热电                12,000     12,000
118     600580  卧龙科技               106,000    106,000
119     600581  八一钢铁                38,000     38,000
120     600583  海油工程               103,000    103,000
121     600585  海螺水泥               622,000    622,000
122     600586  金晶科技                12,000     12,000
123     600587  新华医疗                 9,000      9,000
124     600589  广东榕泰     70,000                70,000
125     600590  泰豪科技                19,000     19,000
126     600591  上海航空                66,000     66,000
127     600592  龙溪股份                19,000     19,000
128     600593  大连圣亚                13,000     13,000
129     600595  中孚实业                24,000     24,000
130     600598    北大荒                38,000     38,000
131     600600  青岛啤酒               200,000    200,000
132     600609  金杯汽车               200,000    200,000
133     600611  大众交通               100,040    100,040
134     600620  天宸股份               500,000    500,000
135     600653  申华控股             2,200,137  2,200,137
136     600673  成量股份               100,000    100,000
137     600685  广船国际               200,000    200,000
138     600690  青岛海尔    492,460    100,000    592,460
139     600708  东海股份               299,950    299,950
140     600713  南京医药               100,000    100,000
141     600729  重庆百货               100,000    100,000
142     600735  兰陵陈香             1,167,111  1,167,111
143     600748  浦东不锈               200,050    200,050
144     600772  石油龙昌               300,000    300,000
145     600775  南京熊猫               100,000    100,000
146     600776  东方通信               100,000    100,000
147     600789  鲁抗医药               100,000    100,000
148     600790    轻纺城               100,000    100,000
149     600799   ST 龙科               100,000    100,000
150     600800  天津磁卡               200,000    200,000
151     600814  杭州解百               656,000    656,000
152     600827  友谊股份               110,200    110,200
153     600832  东方明珠     50,000    100,020    150,020
154     600834  申通地铁               100,044    100,044
155     600845  宝信软件                50,000     50,000
156     600870  厦华电子               200,000    200,000
157     600877  中国嘉陵             1,000,060  1,000,060
158     600884  杉杉股份               300,062    300,062
159     600894  广钢股份               400,000    400,000
160     600895  张江高科               100,000    100,000
161     600897  厦门机场               100,000    100,000
    7、报告附注
    (1)项目的计价方法:基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的证券采用成本价计算。
    (2)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
    (3)截至2002 年12 月31 日,本基金的应收账款、其他应收款、应收利息、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付账款、卖出回购债券、应付收益、预提费用等合计为借方余额313,262.24 元;与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后为基金资产净值410,118,722.47 元。
    六、基金持有人结构及前十名持有人
    截止到2002 年12 月31 日,本基金持有人情况如下:
    (一)基金持有人结构
                                   持有份额      占基金总份额比例
发起人:华夏基金管理有限公司         5,117,984     1.02%
社会公众                           494,882,016    98.98%
合计                               500,000,000  100%
    (二)前十名持有人
序号                持有人名称    持有份额      占总份额比例
1             中国人寿保险公司  39,269,349                 7.85%
2     中国平安保险股份有限公司  38,817,774                 7.76%
3             中国人民保险公司  16,447,022                 3.29%
4     华泰财产保险股份有限公司   9,519,319                 1.90%
5     新华人寿保险股份有限公司   7,775,377                 1.56%
6                       郭法英   6,631,101                 1.33%
7         华夏基金管理有限公司   5,117,984                 1.02%
8         国信证券有限责任公司   4,724,400                 0.94%
9           中国太平洋保险公司   3,567,100                 0.71%
10        天安保险股份有限公司   3,500,000                 0.70%
合计                           135,369,426                27.06%
    注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。(前100 名)
    七、重要事项揭示
    (一)管理人和托管人(基金托管业务)在本期内未发生任何诉讼事项。
    (二)兴安基金的管理人——华夏基金管理公司、兴安基金的托管人——中国银行,在本年度内办公地址未发生变更。
    (三)基金管理人、基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。
    (四)邵淳先生辞去公司董事和董事长职务,凌新源先生当选公司董事、董事长。上述事项已经公司董事会、股东会决议通过,并已经中国证监会核准,正在申请办理工商变更登记。我公司将在工商变更登记完成后及时公告。
    (五)范勇宏先生由董事会选举为公司副董事长。
    (六)金旭女士、李操纲先生由董事会聘任为公司副总经理,并已经中国证监会核准。
    (七)公司注册地址迁至北京市顺义区天竺空港工业区A 区。
    (八)公司出资结构发生下列变更事项:
    1、兴业证券股份有限公司将其对我公司的全部出资转让给公司其他股东;
    2、华泰证券有限责任公司将其对我公司的全部出资转让给公司其他股东;
    3、公司股东中国科技国际信托投资有限责任公司将其对我公司的出资作为出资投入中国科技证券有限责任公司;
    4、公司股东华夏证券有限公司将其持有的我公司全部出资转让给北京市国有资产经营有限责任公司;
    5、北京证券有限责任公司将其持有的我公司部分出资转让给北京市国有资产经营有限责任公司。
    转让后我公司出资结构变更为:西南证券有限责任公司出资35.725%、北京市国有资产经营有限责任公司出资35.725%、北京证券有限责任公司出资25%和中国科技证券有限责任公司出资3.55%。
    上述出资结构变更事项已经我公司股东会决议通过,并已经中国证监会核准,正在申请办理工商变更登记。我公司将在工商变更登记完成后及时公告。
    (九)选择证券经营机构交易席位的情况
    为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
    1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    2、公司财务状况良好;
    3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、
    公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    根据上述标准及中国证券监督管理委员会证监基金字(1998)29 号《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关规定,本基金管理人向华夏证券、黑龙江证券、哈国投、海通证券、中信证券、国泰君安六家券商租用交易席位,席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费和证管费。
    2002年1—12月各券商股票交易量及佣金情况如下:
券商名称     股票交易量    占交易总量比         佣金   占佣金总量比例
兴安证券    385,171,151.62      24.24%    312,957.37         23.58%
华夏证券    305,583,400.80      19.23%    259,745.45         19.57%
中信证券    262,418,897.53      16.52%    223,053.81         16.81%
国泰君安    241,387,896.69      15.19%    196,131.13         14.78%
哈国投      224,619,509.82      14.13%    190,926.04         14.38%
海通证券    169,928,175.68      10.69%    144,438.02         10.88%
合计      1,589,109,032.14     100.00%  1,327,251.82        100.00%
    2002 年1—12 月各券商债券、回购交易量情况如下:
券商名称   债券交易量   占交易总量比例  国债回购交易量 占交易总量比例
华夏证券  234,406,990.10       35.49%     463,400,000.00       33.61%
中信证券  209,899,613.30       31.78%     387,900,000.00       28.14%
哈国投    104,378,635.50       15.80%     304,500,000.00       22.09%
海通证券   53,497,157.90        8.10%     222,800,000.00       16.16%
兴安证券   32,911,405.60        4.98%
国泰君安   25,459,995.60        3.85%
合计      660,553,798.00      100.00%   1,378,600,000.00      100.00%
    2002 年1—12 月各券商证券交易量情况如下:
券商名称     证券交易量          占交易总量比例
华夏证券  1,003,390,390.90              27.66%
中信证券    860,218,510.83              23.71%
哈国投      633,498,145.32              17.46%
海通证券    446,225,333.58              12.30%
兴安证券    418,082,557.22              11.52%
国泰君安    266,847,892.29               7.35%
合计      3,628,262,830.14             100.00%
    八、备查文件目录
    1、中国证监会批准设立兴安证券投资基金的文件。
    2、《兴安证券投资基金基金契约》。
    3、《兴安证券投资基金托管协议》。
    4、基金管理人业务批准文件、营业执照、公司章程。
    5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿。
    华夏基金管理有限公司
    2003 年3 月31 日
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