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华夏行业精选混合(LOF)(160314)

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基金公告

华夏行业:2008年年度报告

公告日期:2009-03-26

                    华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008年年度报告


    2008 年12 月31 日
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期:二○○九年三月二十六日华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    1
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
    任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3 月20
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
    组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
    出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    本报告期自2008 年1 月1 日起至2008 年12 月31 日止。华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    2
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录................................................................................................................. 1
    §2 基金简介............................................................................................................................. 3
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................. 4
    3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................................ 4
    3.2 基金净值表现............................................................................................................ 5
    3.3 自基金转型以来每年的基金利润分配情况............................................................ 6
    §4 管理人报告......................................................................................................................... 6
    §5 托管人报告....................................................................................................................... 10
    §6 审计报告........................................................................................................................... 10
    §7 年度财务报表................................................................................................................... 12
    7.1 资产负债表.............................................................................................................. 12
    7.2 利润表...................................................................................................................... 13
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表.......................................................................... 14
    7.4 报表附注.................................................................................................................. 15
    §8 投资组合报告................................................................................................................... 35
    8.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................... 35
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................... 36
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............. 37
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................... 39
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................. 40
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.......... 41
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    ....................................................................................................................................... 41
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.......... 41
    8.9 投资组合报告附注.................................................................................................. 41
    §9 基金份额持有人信息....................................................................................................... 42
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.............................................................. 42
    9.2 期末上市基金前十名持有人.................................................................................. 42
    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...................................... 42
    §10 开放式基金份额变动..................................................................................................... 43
    §11 重大事件揭示................................................................................................................. 43
    §12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................. 46
    §13 备查文件目录................................................................................................................. 49华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    3
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
    基金简称 华夏行业
    交易代码 160314
    基金运作方式 契约型上市开放式
    基金合同生效日 2007年11 月22 日
    报告期末基金份额总额 11,494,348,088.20 份
    基金合同存续期 不定期
    基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
    上市日期 2008年1 月14 日
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    把握经济发展趋势和市场运行特征,以行业投资价值评估
    为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以
    及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优
    势行业内的优质个股进行投资,实现基金资产的持续增值。
    投资策略
    本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持
    系统,综合定性分析和定量分析手段,结合宏观经济环境、
    政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,
    进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类
    资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的
    相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的
    投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
    本基金遵循行业间优化配置和行业内个股精选相结合的股
    票投资策略,对组合的行业和个股配置进行及时调整。
    业绩比较基准
    本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300 指数,债券投
    资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300
    指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
    风险收益特征
    本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基
    金和混合型基金,属于高风险、高收益的品种。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
    姓名 廖为 宁敏
    联信息披露负责人 系电话 400-818-6666 010-66594977
    电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话 400-818-6666 95566
    传真 010-88066511 010-66594942
    注册地址 北京市顺义区天竺空港工北京市西城区复兴门内大街华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    4
    业区A 区 1号
    办公地址
    北京市西城区金融大街33
    号通泰大厦B 座3 层
    北京市西城区复兴门内大街
    1 号
    邮政编码 100140 100818
    法定代表人 凌新源 肖钢
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
    基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
    2.5 其他相关资料
    项目 会计师事务所 注册登记机构
    名称
    普华永道中天会计师事务
    所有限公司
    中国证券登记结算有限责任
    公司
    办公地址
    上海市湖滨路202 号普华永
    道中心11 楼
    中国北京西城区金融大街27
    号投资广场22-23 层
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 2008年
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    本期已实现收益 -1,960,063,542.43 -18,979,489.19
    本期利润 -5,735,884,076.08 134,496,063.27
    加权平均基金份额本期利润 -0.4575 0.0304
    本期加权平均净值利润率 -60.11% 2.50%
    本期基金份额净值增长率 -44.51% 0.12%
    3.1.2 期末数据和指标 2008年
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    期末可供分配利润 3,298,543,067.76 8,487,256,457.21
    期末可供分配基金份额利润 0.2870 0.5957
    期末基金资产净值 6,450,899,191.19 14,399,505,217.15
    期末基金份额净值 0.561 1.011
    3.1.3 累计期末指标 2008年
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    基金份额累计净值增长率 -44.44% 0.12%
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
    收益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    5
    益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净
    值增长
    率①
    份额净
    值增长
    率标准
    差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -10.10% 1.86% -14.38% 2.43% 4.28% -0.57%
    过去六个月 -22.19% 1.82% -27.42% 2.39% 5.23% -0.57%
    过去一年 -44.51% 1.84% -56.18% 2.44% 11.67% -0.60%
    自基金转型以来至今 -44.44% 1.80% -53.69% 2.37% 9.25% -0.57%
    3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
    益率变动的比较
    华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2007 年11 月22 日至2008 年12 月31 日)
    -75.00%
    -60.00%
    -45.00%
    -30.00%
    -15.00%
    0.00%
    15.00%
    30.00%
    2007-11-22 2008-2-22 2008-5-22 2008-8-22 2008-11-22
    华夏行业业绩比较基准收益率
    注:自2007 年11 月22 日起,由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行
    业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,根据华夏行业基金的基金合同规定,本
    基金自基金合同生效之日起3 个月内使基金投资组合比例符合基金合同第十五条(二)投
    资范围、(九)投资禁止行为与限制的有关约定。
    3.2.3 自基金转型以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    6
    较
    自基金转型以来华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
    净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
    注:自2007 年11 月22 日起,由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行
    业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按
    整个自然年度进行折算。
    3.3 自基金转型以来每年的基金利润分配情况
    本基金自基金转型以来无利润分配事项。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    华夏基金管理有限公司成立于1998 年4 月9 日,是经中国证监会批准成立
    的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成
    都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投
    资管理人、境内首只ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以
    及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
    -60.00%
    -50.00%
    -40.00%
    -30.00%
    -20.00%
    -10.00%
    0.00%
    10.00%
    2007年2008年
    华夏行业业绩比较基准收益率华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    7
    截至2008 年12 月31 日,公司管理资产规模超过2000 亿元,基金份额持有
    人户数超过1200 万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理
    着基金兴华、基金兴和2 只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏
    现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华
    夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹、华夏复兴、华夏全球、华夏行业、华夏希望、
    华夏策略17 只开放式基金,以及亚洲债券基金二期中国子基金、多只全国社保
    基金投资组合,公司已经被90 多家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多
    家客户确定为特定客户资产管理人。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业
    年限
    说明
    罗泽萍
    本基金
    的基金
    经理
    2007-11-22 — 7 年
    经济学硕士。曾任大成基金管
    理有限公司研究部研究员。
    2004 年加入华夏基金管理有限
    公司,历任研究员、基金经理
    助理、兴华证券投资基金基金
    经理(2005 年4 月12 日至2007
    年2 月14 日期间)、兴安证券投
    资基金基金经理(2007 年2 月14
    日至2007 年11 月21 日期间)。
    注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
    售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
    监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
    金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有
    损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,因市场波动导致本基金个别交易日
    股票投资占基金资产的比例低于60%,该指标已于合理期限内调整,未违反法
    律法规及基金合同的规定,也未对基金份额持有人利益造成实际影响。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    8
    应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
    期内,本公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基
    金管理有限公司公平交易制度》的规定严格执行。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 本基金业绩表现
    截至2008 年12 月31 日,本基金份额净值为0.561 元,本报告期份额净值
    增长率为-44.51%,同期业绩比较基准增长率为-56.18%。
    4.4.2 行情回顾及运作分析
    2008 年,A 股市场大幅下跌,上证指数在年初小幅反弹后,一直持续了单
    边下跌的行情。其中,即使偶有反弹,反弹的力度与时间也非常有限。身处A
    股市场的投资人除了及时止损卖出,难有其他减亏的方法。究其原因,不仅是由
    于2007 年市场过热、估值过高所致,更是受到百年一遇的全球金融危机的影响,
    内忧外患使得资本市场和实体经济都笼罩在阴影之中。2008 年末,在国家出台
    经济刺激和产业振兴计划后,A 股市场出现了实质性的反弹,个别行业和个股在
    短期内的涨幅可观。
    本基金系原封闭式基金基金兴安转型而来,并于2007 年12 月13 日达到预
    定规模、结束募集。基金在建仓时面临A 股市场发生转折性变化,在经历了短
    暂的建仓期后,2008 年的前3 季度,本基金的股票仓位始终处于较低的水平,
    尽可能地减少了投资损失。2008 年底,本基金逐渐提高了组合中股票投资的比
    例,谨慎参与市场的反弹机会。
    整体来看,作为积极股票型基金,本基金虽然在同类型基金比较中属于中上
    水平,但是在2008 年市场大幅下跌的情况下,即使采用了保守的投资策略,依
    然给投资人带来了损失,是本基金2008 年度最大的遗憾。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2009 年,外部经济环境和内部经济发展存在一定的不确定性,国际经华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    9
    济形势的不确定性、重大的自然灾害、地区纷争和贸易保护等都是2009 年的不
    确定因素。
    尽管国际经济形势不容乐观,不断发布的经济数据每况愈下,但是2009 年
    的资本市场或许并非如实体经济一般不堪。2008 年市场的大幅下跌已经反映了
    大部分悲观的预期,2009 年的A 股市场可能孕育波段性和阶段性的投资机会,
    能够让投资人逐步减少在2008 年的损失。
    从长期投资角度来看,本基金仍将把研究和投资的重点放在消费升级等相关
    领域,以及在国富民强的背景下,随着环境污染、资源保护等问题凸显而越发重
    要的节能减排、新能源、军工和个别区域等投资机会。随着国家经济实力的壮大
    和政治地位的提高,先进装备制造业同样值得长期关注。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏行业基金将继续奉行
    华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤
    勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    报告期内,本基金管理人在内部监察工作中从合规运作、保障基金持有人利
    益出发,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为
    的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改,并定期制作
    监察报告报公司管理层。报告期内,本基金管理人内部监察工作重点加强了以下
    几个方面:
    (1)对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训。
    (2)进一步完善了公司相关管理制度。
    (3)加强了对投资人员的监察监督,制定并落实了关于防范投资人员道德
    风险的有关措施。
    本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交
    易和关联交易,保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内
    部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准
    则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    10
    进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
    计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相
    关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
    商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,
    建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险总
    监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有
    10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,
    根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包
    括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本
    报告期可不进行利润分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏行业精选
    股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基
    金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金
    份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
    说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
    合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金
    资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
    认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务
    会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报
    告等数据真实、准确和完整。华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    11
    §6 审计报告
    普华永道中天审字(2009)第20196 号
    华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人:
    我们审计了后附的华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“华夏
    行业精选基金”)的财务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表、2008 年度
    的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的
    有关规定编制财务报表是华夏行业精选基金的基金管理人华夏基金管理有限公
    司管理层的责任。这种责任包括:
    (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存
    在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
    (2)选择和运用恰当的会计政策;
    (3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
    中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
    我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
    获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
    选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报
    表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内
    部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
    计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及
    评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基
    础。
    三、审计意见
    我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    12
    允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大
    方面公允反映了华夏行业精选基金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度
    的经营成果和基金净值变动情况。
    普华永道中天 注册会计师:许康玮
    会计师事务所有限公司 注册会计师:单 峰
    中国 上海市
    §7 年度财务报表
    7.1 资产负债表
    会计主体:华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
    报告截止日:2008 年12 月31 日
    单位:人民币元
    资产 附注号
    本期末
    2008 年12 月31 日
    上年度末
    2007 年12 月31 日
    资产:
    银行存款 7.4.7.1 503,281,997.85 4,855,977,761.19
    结算备付金 3,525,883.43 11,973,083.00
    存出保证金 1,638,549.12 1,161,775.68
    交易性金融资产 7.4.7.2 6,016,581,999.87 5,016,920,277.07
    其中:股票投资 4,542,131,654.07 4,003,240,842.37
    基金投资 - -
    债券投资 1,474,450,345.80 1,013,679,434.70
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 7.4.7.3 - 9,087,408.11
    买入返售金融资产 7.4.7.4 - 5,692,305,430.75
    应收证券清算款 - -
    应收利息 7.4.7.5 11,432,484.69 5,498,231.09
    应收股利 - -
    应收申购款 - -
    递延所得税资产 - -
    其他资产 7.4.7.6 675.78 675.78
    资产总计 6,536,461,590.74 15,592,924,642.67
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    2008 年12 月31 日
    上年度末
    2007 年12 月31 日
    负债:
    短期借款 - -华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    13
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 52,587,375.14 1,172,080,930.82
    应付赎回款 2,507,854.12 -
    应付管理人报酬 8,505,877.15 8,488,642.06
    应付托管费 1,417,646.20 1,414,773.71
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 7.4.7.7 18,430,817.16 9,767,420.88
    应交税费 333,262.61 244,586.21
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 7.4.7.8 1,779,567.17 1,423,071.84
    负债合计 85,562,399.55 1,193,419,425.52
    所有者权益:
    实收基金 7.4.7.9 3,152,356,123.43 3,907,322,196.15
    未分配利润 7.4.7.10 3,298,543,067.76 10,492,183,021.00
    所有者权益合计 6,450,899,191.19 14,399,505,217.15
    负债和所有者权益总计 6,536,461,590.74 15,592,924,642.67
    注:①报告截止日2008 年12 月31 日,基金份额净值0.561 元,基金份额总额
    11,494,348,088.20 份。
    ②自2007 年11 月22 日起,由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业
    精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,华夏行业基金上年度可比期间自2007 年
    11 月22 日至2007 年12 月31 日。
    7.2 利润表
    会计主体:华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
    本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
    单位:人民币元
    项目 附注号
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    一、收入 -5,487,930,227.25 160,206,931.13
    1.利息收入 98,742,182.92 6,499,868.84
    其中:存款利息收入 7.4.7.11 18,521,662.38 3,295,500.97
    债券利息收入 79,795,230.80 1,746,982.87
    资产支持证券利息收入 - -华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    14
    买入返售金融资产收入 425,289.74 1,457,385.00
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) -1,813,621,705.68 231,509.83
    其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,920,595,647.71 -1,374,177.96
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 7.4.7.13 37,144,130.09 1,605,687.79
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 7.4.7.14 772,147.99 -
    股利收益 7.4.7.15 69,057,663.95 -
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号
    填列)
    7.4.7.16 -3,775,820,533.65 153,475,552.46
    4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 2,769,829.16 -
    二、费用(以“-”号填列) -247,953,848.83 -25,710,867.86
    1.管理人报酬 -144,119,519.33 -9,150,078.47
    2.托管费 -24,019,919.86 -1,525,013.12
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 7.4.7.18 -69,830,285.40 -12,614,961.97
    5.利息支出 -9,529,113.72 -2,294,624.89
    其中:卖出回购金融资产支出 -9,529,113.72 -2,294,624.89
    6.其他费用 7.4.7.19 -455,010.52 -126,189.41
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    -5,735,884,076.08 134,496,063.27
    所得税费用(以“-”号填列) - -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,735,884,076.08 134,496,063.27
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
    本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
    单位:人民币元
    本期
    项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 3,907,322,196.15 10,492,183,021.00 14,399,505,217.15
    二、本期经营活动产生的基金净
    值变动数(本期利润)
    - -5,735,884,076.08 -5,735,884,076.08
    三、本期基金份额交易产生的基
    金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    -754,966,072.72 -1,457,755,877.16 -2,212,721,949.88
    其中:1.基金申购款 - - -华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    15
    2.基金赎回款(以“-”号填
    列)
    -754,966,072.72 -1,457,755,877.16 -2,212,721,949.88
    四、本期向基金份额持有人分配
    利润产生的基金净值变动(净值
    减少以“-”号填列)
    - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 3,152,356,123.43 3,298,543,067.76 6,450,899,191.19
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日至2007 年12 月项目 31 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 500,000,000.00 1,340,931,753.31 1,840,931,753.31
    二、本期经营活动产生的基金净
    值变动数(本期利润)
    - 134,496,063.27 134,496,063.27
    三、本期基金份额交易产生的基
    金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    3,407,322,196.15 9,016,755,204.42 12,424,077,400.57
    其中:1.基金申购款 3,407,322,196.15 9,016,755,204.42 12,424,077,400.57
    2.基金赎回款(以“-”号填
    列)
    - - -
    四、本期向基金份额持有人分配
    利润产生的基金净值变动(净值
    减少以“-”号填列)
    - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 3,907,322,196.15 10,492,183,021.00 14,399,505,217.15
    7.4 报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    根据原兴安证券投资基金(“基金兴安”)基金份额持有人大会审议通过的《关
    于兴安证券投资基金转型有关事项的议案》,并经中国证券监督管理委员会(以下
    简称“中国证监会”)证监基金字[2007]314 号《关于核准兴安证券投资基金基金
    份额持有人大会决议的批复》及深圳证券交易所深证复[2007]56 号《关于同意兴
    安证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意,基金兴安于
    2007 年11 月21 日进行终止上市权利登记,2007 年11 月22 日终止上市。原《兴
    安证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效,《华夏行业精选股票型证券投
    资基金(LOF)基金合同》于同一日起生效,同时基金兴安更名为华夏行业精选股
    票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)。基金兴安于基金合同失效前一日
    经审计的基金资产净值为1,840,931,753.31 元,于本基金基金合同生效日转入本
    基金。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为华夏基金华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    16
    管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,基金登记结算机构为中国
    证券登记结算有限责任公司。
    根据《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原兴
    安证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定,基金管理人华夏基金管
    理有限公司确定2007 年12 月19 日为基金份额折算基准日。当日基金资产净值
    为1,823,143,906.76 元,折算前基金份额总额为500,000,000 份,折算前基金份额
    净值为3.646 元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为1: 3.646287813,
    折算后基金份额总额为1,823,143,906 份,折算后基金份额净值为1.000 元。华夏
    基金管理有限公司已根据上述折算比例向中国证券登记结算有限公司深圳分公
    司提出基金份额的变更登记申请,中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于
    2007 年12 月20 日对各基金份额持有人持有的基金份额予以变更登记。
    本基金于基金合同生效后自2007 年11 月27 日至2007 年12 月13 日期间内
    开放集中申购,共募集12,424,077,400.57 元,其中用于折合基金份额的集中申购
    资金利息共计5,473,937.01 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
    道中天验字(2007)第154 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2007
    年12 月19 日基金份额折算后的基金份额净值1.000 元折合为12,424,077,400.57
    份基金份额,其中集中申购资金利息折合5,473,937.01 份基金份额,并于2007
    年12 月20 日进行了确认登记。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏行业精选股票型证券投资
    基金(LOF)基金合同》等有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金
    融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监
    会允许基金投资的其他金融工具。
    7.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-
    基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
    计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部
    通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告
    和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁
    布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华夏行业精选股票型证券投资基金华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    17
    (LOF)基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业
    实务操作的有关规定编制。
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008 年
    12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
    息。
    7.4.4 重要会计政策和会计估计
    7.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。比较财务报表的实际编
    制期间为2007 年11 月22 日(基金合同生效日)至2007 年12 月31 日。
    7.4.4.2 记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    1、金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
    于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可
    供出售金融资产及持有至到期投资。
    本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
    产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计
    入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融
    资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
    可确定的非衍生金融资产。
    2、金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
    动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    18
    款和各类应付款项等。
    7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允
    价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,
    取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放
    的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项
    目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续
    计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
    乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成
    本按移动加权平均法于交易日结转。
    7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则
    确定公允价值并进行估值:
    1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估
    值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
    响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
    2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
    生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易
    市价以确定公允价值。
    3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
    际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情
    况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他
    金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,
    尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
    7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法
    有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    19
    的净额在资产负债表中列示。
    7.4.4.7 实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
    后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆
    分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金
    变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
    7.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎
    回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
    比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中
    包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确
    认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
    7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
    得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
    利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
    利息收入。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
    变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
    认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线
    法差异较小的按直线法近似计算。
    7.4.4.10 费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
    算方法逐日确认。
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与
    直线法差异较小的按直线法近似计算。
    7.4.4.11 基金的收益分配政策华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    20
    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持
    有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转
    为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动
    产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可
    供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实
    现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵
    未实现部分后的余额)。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转
    出。
    7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金
    确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
    如下:
    1、对于特殊事项停牌股票,2008 年9 月16 日之前按停牌前最后交易日的
    收盘价估值;根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
    值业务的指导意见》,本基金自2008 年9 月16 日起采用《中国证券业协会基金
    估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金
    资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以
    大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的
    关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值
    的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重
    大影响等。
    2、对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37
    号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在
    证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资
    成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交
    易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按
    锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
    分确认为估值增值。
    3、在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    21
    号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项
    的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金
    流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立
    提供。
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期无会计政策变更。
    7.4.5.2 会计估计变更的说明
    根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
    指导意见》,本基金自2008 年9 月16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确
    定方法,从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工
    作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
    上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008
    年9 月16 日下调99,848,437.00 元,相应调减本基金的净利润99,848,437.00 元和
    基金资产净值99,848,437.00 元,对2008 年度净利润及2008 年末资产净值的影
    响为减少人民币103,749,086.00 元。
    7.4.5.3 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
    关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
    税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关
    于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操
    作,主要税项列示如下:
    1、发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息
    时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股
    息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    22
    纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所
    得税。
    4、基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印
    花税,自2008 年4 月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008
    年9 月19 日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征
    收股票交易印花税。
    5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
    股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    7.4.7 重要财务报表项目的说明
    7.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2008 年12 月31 日
    上年度末
    2007 年12 月31 日
    活期存款 503,281,997.85 4,855,977,761.19
    定期存款 - -
    其他存款 - -
    合计 503,281,997.85 4,855,977,761.19
    7.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末
    2008 年12 月项目 31 日
    成本 公允价值 估值增值
    股票 7,972,595,230.34 4,542,131,654.07 -3,430,463,576.27
    交易所市场 267,097,768.65 273,064,345.80 5,966,577.15
    债券 银行间市场 1,153,591,200.00 1,201,386,000.00 47,794,800.00
    合计 1,420,688,968.65 1,474,450,345.80 53,761,377.15
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 9,393,284,198.99 6,016,581,999.87 -3,376,702,199.12
    上年度末
    项目 2007 年12 月31 日
    成本 公允价值 估值增值
    股票 3,609,450,663.01 4,003,240,842.37 393,790,179.36
    交易所市场 143,902,746.69 148,599,434.70 4,696,688.01
    债券 银行间市场 864,854,737.26 865,080,000.00 225,262.74
    合计 1,008,757,483.95 1,013,679,434.70 4,921,950.75华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    23
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 4,618,208,146.96 5,016,920,277.07 398,712,130.11
    注:于2008 年12 月31 日,股票投资余额中包括按照指数收益法估值(附注7.4.4.12)
    的特殊事项停牌相关股票108,936,540.30 元(2007 年12 月31 日:无)。
    7.4.7.3 衍生金融资产/负债
    单位:人民币元
    本期末
    2008 年12 月31 日
    公允价值
    项目
    合同/名义
    金额 资产 负债
    备注
    利率衍生工具 - - - -
    货币衍生工具 - - - -
    权益衍生工具 - - - -
    其中:权证 - - - -
    其他衍生工具 - - - -
    合计 - - - -
    上年度末
    2007 年12 月31 日
    公允价值
    项目
    合同/名义
    金额 资产 负债
    备注
    利率衍生工具 - - - -
    货币衍生工具 - - - -
    权益衍生工具 -9,087,408.11 - 8,681,203.69
    其中:权证 -9,087,408.11 - 8,681,203.69
    其他衍生工具 - - - -
    合计 -9,087,408.11 - 8,681,203.69
    注:备注栏中列示权证投资成本。
    7.4.7.4 买入返售金融资产
    7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    单位:人民币元
    本期末
    2008 年12 月项目 31 日
    账面余额 其中:买断式逆回购
    交易所市场买入返售金融资产 - -
    银行间同业市场买入返售金融资产- -
    合计 - -华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    24
    上年度末
    2007 年12 月项目 31 日
    账面余额 其中:买断式逆回购
    交易所市场买入返售金融资产 1,692,304,230.75 -
    银行间同业市场买入返售金融资产4,000,001,200.00 -
    合计 5,692,305,430.75 -
    7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    7.4.7.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2008 年12 月31 日
    上年度末
    2007 年12 月31 日
    应收活期存款利息 133,448.95 2,397,028.32
    应收定期存款利息 - -
    应收其他存款利息 - -
    应收结算备付金利息 1,710.11 5,387.90
    应收债券利息 11,297,258.49 1,638,367.57
    应收买入返售证券利息 - 1,457,385.00
    应收申购款利息 - -
    其他 67.14 62.30
    合计 11,432,484.69 5,498,231.09
    7.4.7.6 其他资产
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2008 年12 月31 日
    上年度末
    2007 年12 月31 日
    其他应收款 675.78 675.78
    待摊费用 - -
    合计 675.78 675.78
    7.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2008 年12 月31 日
    上年度末
    2007 年12 月31 日
    交易所市场应付交易费用 18,419,142.16 9,765,070.88
    银行间市场应付交易费用 11,675.00 2,350.00
    合计 18,430,817.16 9,767,420.88
    7.4.7.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2008 年12 月31 日
    上年度末
    2007 年12 月31 日华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    25
    应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 1,250,000.00
    应付赎回费 9,451.85 -
    预提费用 114,500.00 120,000.00
    其他 155,615.32 53,071.84
    合计 1,779,567.17 1,423,071.84
    7.4.7.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    本期
    2008 年1 月1 日至2008 年12 月项目 31 日
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 14,247,221,306.57 3,907,322,196.15
    本期申购 - -
    本期赎回 -2,752,873,218.37 -754,966,072.72
    本期末 11,494,348,088.20 3,152,356,123.43
    注:本期申购含红利再投、转换入份额;本期赎回含转换出份额。
    7.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 8,487,256,457.21 2,004,926,563.79 10,492,183,021.00
    本期利润 -1,960,063,542.43 -3,775,820,533.65 -5,735,884,076.08
    本期基金份额交易产生的变
    动数
    -1,509,848,442.22 52,092,565.06 -1,457,755,877.16
    其中:基金申购款 - - -
    基金赎回款 -1,509,848,442.22 52,092,565.06 -1,457,755,877.16
    本期已分配利润 - - -
    本期末 5,017,344,472.56 -1,718,801,404.80 3,298,543,067.76
    7.4.7.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    活期存款利息收入 17,877,643.06 3,239,629.30
    定期存款利息收入 - -
    其他存款利息收入 - -
    结算备付金利息收入 641,732.55 18,705.07
    其他 2,286.77 37,166.60
    合计 18,521,662.38 3,295,500.97
    7.4.7.12 股票投资收益
    单位:人民币元华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    26
    项目
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    卖出股票成交总额 8,064,315,296.88 361,762,416.60
    卖出股票成本总额 -9,984,910,944.59 -363,136,594.56
    买卖股票差价收入 -1,920,595,647.71 -1,374,177.96
    7.4.7.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    卖出债券成交金额 4,916,142,455.44 311,378,665.83
    卖出债券成本总额 -4,796,820,485.88 -306,581,554.51
    应收利息总额 -82,177,839.47 -3,191,423.53
    债券投资收益 37,144,130.09 1,605,687.79
    7.4.7.14 衍生工具收益
    7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    卖出权证成交金额 16,933,099.63 -
    卖出权证成本总额 -16,160,951.64 -
    买卖权证差价收入 772,147.99 -
    7.4.7.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    股票投资产生的股利收益 69,057,663.95 -
    基金投资产生的股利收益 - -
    合计 69,057,663.95 -
    7.4.7.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    1.交易性金融资产 -3,775,414,329.23 153,069,348.04
    ——股票投资 -3,824,253,755.63 147,800,671.10华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    27
    ——债券投资 48,839,426.40 5,268,676.94
    ——资产支持证券投资 - -
    ——基金投资 - -
    2.衍生工具 -406,204.42 406,204.42
    ——权证投资 -406,204.42 406,204.42
    3.其他 - -
    合计 -3,775,820,533.65 153,475,552.46
    7.4.7.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    基金赎回费收入 2,765,910.39 -
    印花税返还 3,918.77 -
    合计 2,769,829.16 -
    注:根据本基金基金合同及招募说明书(更新)的有关规定,本基金赎回费由赎回人
    承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中,须依法扣除所收取赎回费
    总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
    7.4.7.18交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    交易所市场交易费用 69,808,810.40 12,613,811.97
    银行间市场交易费用 21,475.00 1,150.00
    合计 69,830,285.40 12,614,961.97
    7.4.7.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日至
    2007 年12 月31 日
    审计费用 110,000.00 60,000.00
    信息披露费 80,000.00 8,767.12
    上市年费 85,000.00 6,575.30
    银行费用 54,967.04 -
    律师费 - 50,000.00
    银行间账户维护费 19,956.52 -
    其他 105,086.96 846.99
    合计 455,010.52 126,189.41华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    28
    7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    7.4.8.1 或有事项
    本基金无或有事项。
    7.4.8.2 资产负债表日后事项
    本基金无资产负债表日后事项。
    7.4.9 关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系
    华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
    中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
    中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
    中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”)基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    注:华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下:
    持股单位 权益比例
    中信证券股份有限公司 100%
    合计 100%
    7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.10.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007年11月22日(基金合同生效日)
    至2007年12月关联方名称 31日
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    中信证券 2,587,476,200.62 11.67% 73,160,600.82 2.33%
    注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10.1.2 债券交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007年11月22日(基金合同生效日)
    关联方名称 至2007年12月31日
    成交金额
    占当期债券
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期债券
    成交总额的比例
    中信证券 231,727,461.00 8.94% - -华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    29
    注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10.1.3 回购交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007年11月22日(基金合同生效日)
    至2007年12月关联方名称 31日
    成交金额
    占当期回购
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期回购
    成交总额的比例
    中信证券 232,000,000.00 14.09% - -
    注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10.1.4 权证交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007年11月22日(基金合同生效日)
    关联方名称 至2007年12月31日
    成交金额
    占当期权证
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期权证
    成交总额的比例
    中信证券 7,359,047.95 43.46% - -
    注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    本期
    2008年1月1日至2008年12月31日
    关联方名称
    当期佣金
    占当期佣金总量的比
    例
    期末应付佣金
    余额
    占期末应付佣金总
    额的比例
    中信证券 2,199,346.88 11.81% 2,680,436.63 14.55%
    中信建投证券 - - 816,716.57 4.43%
    上年度可比期间
    2007年11月22日(基金合同生效日)至2007年12月31日
    关联方名称
    当期佣金
    占当期佣金总量的比
    例
    期末应付佣金
    余额
    占期末应付佣金总
    额的比例
    中信证券 59,991.17 2.37% 1,851,055.77 18.96%
    中信建投证券 - - 829,351.10 8.49%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管
    费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
    信息服务。华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    30
    7.4.10.2 关联方报酬
    7.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日(基金合同生效
    日)至2007 年12 月31 日
    当期应支付的管理费 144,119,519.33 9,150,078.47
    其中:当期已支付 135,613,642.18 661,436.41
    期末未支付 8,505,877.15 8,488,642.06
    注:①支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净
    值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当
    年天数。
    7.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日(基金合同生效
    日)至2007 年12 月31 日
    当期应支付的托管费 24,019,919.86 1,525,013.12
    其中:当期已支付 22,602,273.66 110,239.41
    期末未支付 1,417,646.20 1,414,773.71
    注:①支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
    提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
    7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
    债券交易金额
    基金逆
    回购
    基金正回购
    银行间市场
    交易的各关
    联方名称 基金买入 基金卖出
    交
    易
    金
    额
    利
    息
    收
    入
    交易金额 利息支出
    中国银行 880,202,209.87 1,694,626,866.96 - - 8,293,500,000.00 8,443,326.72
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日(基金合同生效日)至2007 年12 月31 日华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    31
    债券交易金额
    基金逆
    回购
    基金正回购
    银行间市场
    交易的各关
    联方名称 基金买入 基金卖出
    交
    易
    金
    额
    利
    息
    收
    入
    交易金额 利息支出
    中国银行 864,950,901.64 - - - - -
    注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目
    本期
    2008 年1 月1 日至
    2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日(基金合同生
    效日)至2007 年12 月31 日
    期初持有的基金份额 182,241,016.00 49,979,877.00
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 - -
    期间因拆分增加的份额 - 132,261,139.00
    期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 182,241,016.00 182,241,016.00
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例
    1.59% 1.28%
    注:根据《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定,华夏
    基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2007年12月19日,即华夏行业精选股票
    型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)集中申购验资完成日对投资者持有的原兴安
    证券投资基金(以下简称“原基金兴安”)进行了基金份额折算。经本基金管理人计算并经本
    基金托管人中国银行股份有限公司确认,原基金兴安的基金份额按照3.646287813的折算比
    例进行折算,华夏基金管理有限公司持有原基金兴安49,979,877.00份,折算后182,241,016.00
    份。
    7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金本报告期及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基
    金的情况。
    7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    32
    本期
    2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
    上年度可比期间
    2007 年11 月22 日(基金合同生效日)至
    2007 年12 月31 日
    关联方
    名称
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国银行 503,281,997.85 17,877,643.06 4,855,977,761.19 3,239,629.30
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
    7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
    7.4.11 利润分配情况
    本基金本报告期无利润分配事项。
    7.4.12 期末(2008 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
    7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
    金额单位:人民币元
    股票
    代码
    股票名称 停牌日期 停牌原因
    期末估
    值单价
    复牌
    日期
    复牌
    开盘
    单价
    数量(股)
    期末成本
    总额
    期末
    估值总额
    600900 长江电力 2008-05-08
    拟实施业务整
    体上市方案
    7.35 - - 14,821,298 206,191,013.97 108,936,540.30
    7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本基金没有因从事银行间市场债券
    正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本基金没有因从事交易所市场债券
    正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    证券
    代码
    证券
    名称
    成功
    认购日
    可流通日
    流通受限
    类型
    认购
    价格
    期末
    估值
    单价
    数量
    (单位:
    股)
    期末成本
    总额
    期末
    估值总额
    600583 海油工程 2008-12-31 2009-12-31
    非公开发行
    流通受限
    11.55 11.57 2,008,244 23,195,218.20 23,235,383.08
    000159 国际实业 2008-03-10 2009-03-11
    非公开发行
    流通受限
    12.10 8.20 1,107,781 13,404,150.10 9,083,804.20华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    33
    7.4.13 金融工具风险及管理
    7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金
    管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务
    部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,
    通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委
    员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
    本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险
    可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程
    度;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金
    融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失
    的限度和相应置信程度,以及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并制
    定相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    7.4.13.2 信用风险
    信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,
    债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违
    约,而造成基金资产损失的可能性。
    本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行
    人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额
    度,以控制可能的信用风险。
    7.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法
    迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
    本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基
    金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“7.4.12 期末本基金持有
    的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及
    时变现。
    7.4.13.4 市场风险
    市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    34
    人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市场风险。
    7.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从
    而影响基金投资收益的风险。
    本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过
    调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。2008 年12 月31 日,本
    基金持有的债券投资公允价值占基金资产净值比例为22.86%(2007 年12 月31
    日:7.04%)。
    7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    下表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新
    定价日或到期日孰早者予以分类。
    单位:人民币元
    本期末
    2008 年12 月31 日
    1 年以内 1-5年 5年以上 合计
    银行存款 503,281,997.85 - - 503,281,997.85
    结算备付金 3,525,883.43 - - 3,525,883.43
    权证保证金 138,549.12 - - 138,549.12
    债券投资 501,577,168.20 539,767,377.00 433,105,800.60 1,474,450,345.80
    上年度末
    2007 年12 月31 日
    1 年以内 1-5年 5年以上 合计
    银行存款 4,855,977,761.19 - - 4,855,977,761.19
    结算备付金 11,973,083.00 - - 11,973,083.00
    权证保证金 138,549.12 - - 138,549.12
    债券投资 865,080,000.00 128,651,240.70 19,948,194.00 1,013,679,434.70
    注:按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状
    况测算的理论变动值。
    2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点,其他市场变量均不发生变化。
    假设
    3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
    对资产负债表日债券资产影响金额
    (单位:人民币元)
    相关风险变量的变动
    本期末
    (2008 年12 月31 日)
    上年度末
    (2007 年12 月31 日)
    利率下降25 个基点 18,475,280.29 610,076.63
    分析
    利率上升25 个基点 -17,984,927.86 -606,338.69华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    35
    7.4.13.4.2 外汇风险
    本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    7.4.13.4.3 其他价格风险
    其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
    价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
    资产损失的可能性。
    本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本
    基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,
    以对风险进行跟踪和控制。
    7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    本期末
    2008 年12 月31 日
    上年度末
    2007 年12 月31 日
    项目
    公允价值
    占基金资产净值
    比例(%)
    公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    交易性金融资产
    -股票投资 4,542,131,654.07 70.414,003,240,842.37 27.80
    衍生金融资产
    -权证投资 - - 9,087,408.11 0.06
    合计 4,542,131,654.07 70.414,012,328,250.48 27.86
    7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300 指数变动时,股票资产相应的理论变
    动值。
    2、假定沪深300 指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。
    假
    设
    3、Beta 系数是根据组合在报表日持仓资产在过去100 个交易日与其对应的指数数
    据回归加权得出,对于交易少于100 个交易日的资产,默认其波动与市场同步。
    对资产负债表日股票资产的影响金额
    (单位:人民币元)
    相关风险变量的变
    动
    本期末(2008 年12 月31 日) 上年度末(2007 年12 月31 日)
    +5% 203,305,812.84 211,651,343.34
    分
    析
    -5% -203,305,812.84 -211,651,343.34
    §8 投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    36
    序号 项目 金额
    占基金总资产的比
    例(%)
    1 权益投资 4,542,131,654.07 69.49
    其中:股票 4,542,131,654.07 69.49
    2 固定收益投资 1,474,450,345.80 22.56
    其中:债券 1,474,450,345.80 22.56
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 506,807,881.28 7.75
    6 其他资产 13,071,709.59 0.20
    7 合计 6,536,461,590.74 100.00
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值
    占基金资产净值
    比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 47,171,074.06 0.73
    B 采掘业 420,022,797.23 6.51
    C 制造业 1,802,607,201.15 27.94
    C0 食品、饮料 278,212,578.47 4.31
    C1 纺织、服装、皮毛 11,840,412.66 0.18
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 379,398,051.55 5.88
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,936,683.46 0.85
    C5 电子 46,746,637.64 0.72
    C6 金属、非金属 289,878,945.68 4.49
    C7 机械、设备、仪表 344,576,907.41 5.34
    C8 医药、生物制品 397,016,984.28 6.15
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 368,263,924.80 5.71
    E 建筑业 141,508,164.98 2.19
    F 交通运输、仓储业 267,963,359.30 4.15
    G 信息技术业 251,777,638.25 3.90
    H 批发和零售贸易 113,948,326.13 1.77
    I 金融、保险业 1,035,415,619.39 16.05
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 93,453,548.78 1.45
    L 传播与文化产业 - -华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    37
    M 综合类 - -
    合计 4,542,131,654.07 70.41
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
    占基金资产净值
    比例%
    1 601318 中国平安 8,499,969 226,014,175.71 3.50
    2 601398 工商银行 62,763,085 222,181,320.90 3.44
    3 601006 大秦铁路 17,196,785 137,918,215.70 2.14
    4 600036 招商银行 11,090,650 134,862,304.00 2.09
    5 000488 晨鸣纸业 26,107,478 134,192,436.92 2.08
    6 000063 中兴通讯 4,751,796 129,248,851.20 2.00
    7 601766 中国南车 28,673,000 123,580,630.00 1.92
    8 601628 中国人寿 6,500,000 121,225,000.00 1.88
    9 600089 特变电工 5,074,701 121,183,859.88 1.88
    10 600016 民生银行 29,010,893 118,074,334.51 1.83
    11 600900 长江电力 14,821,298 108,936,540.30 1.69
    12 000877 天山股份 10,062,138 106,859,905.56 1.66
    13 600674 川投能源 6,967,696 101,798,038.56 1.58
    14 600425 青松建化 13,925,605 101,656,916.50 1.58
    15 601390 中国中铁 18,650,555 101,086,008.10 1.57
    16 601939 建设银行 24,999,918 95,749,685.94 1.48
    17 600737 中粮屯河 10,796,437 95,116,609.97 1.47
    18 600963 岳阳纸业 18,335,751 91,495,397.49 1.42
    19 600050 中国联通 17,979,934 90,439,068.02 1.40
    20 000690 宝新能源 14,421,150 90,132,187.50 1.40
    21 600664 哈药股份 7,912,362 88,460,207.16 1.37
    22 600547 山东黄金 1,773,177 86,105,475.12 1.33
    23 000568 泸州老窖 4,073,274 74,133,586.80 1.15
    24 000513 丽珠集团 4,251,176 73,885,438.88 1.15
    25 601088 中国神华 3,999,797 70,156,439.38 1.09
    26 000538 云南白药 2,024,383 69,659,019.03 1.08
    27 601898 中煤能源 9,999,932 64,699,560.04 1.00
    28 600795 国电电力 11,423,142 63,626,900.94 0.99
    29 601169 北京银行 6,999,938 62,369,447.58 0.97
    30 600276 恒瑞医药 1,548,680 59,639,666.80 0.92
    31 600519 贵州茅台 544,953 59,236,391.10 0.92
    32 600548 深 高 速 12,133,698 53,509,608.18 0.83
    33 000428 华天酒店 10,174,967 53,215,077.41 0.82华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    38
    34 600348 国阳新能 5,413,302 52,671,428.46 0.82
    35 000983 西山煤电 4,475,646 52,186,032.36 0.81
    36 000911 南宁糖业 6,849,310 49,725,990.60 0.77
    37 600583 海油工程 3,593,018 47,371,491.10 0.73
    38 002025 航天电器 7,467,514 46,746,637.64 0.72
    39 600598 北 大 荒 3,880,622 41,639,074.06 0.65
    40 000815 美利纸业 7,306,121 40,402,849.13 0.63
    41 000826 合加资源 4,114,222 38,591,402.36 0.60
    42 600377 宁沪高速 6,940,230 37,754,851.20 0.59
    43 600739 辽宁成大 3,053,057 37,125,173.12 0.58
    44 600267 海正药业 2,457,133 36,709,567.02 0.57
    45 600754 锦江股份 3,745,167 34,118,471.37 0.53
    46 600069 银鸽投资 9,551,881 32,953,989.45 0.51
    47 600271 航天信息 1,263,469 31,852,053.49 0.49
    48 601857 中国石油 3,027,581 30,790,498.77 0.48
    49 600966 博汇纸业 5,997,758 29,748,879.68 0.46
    50 600517 置信电气 1,304,598 29,209,949.22 0.45
    51 600814 杭州解百 6,444,379 28,870,817.92 0.45
    52 601328 交通银行 6,000,000 28,440,000.00 0.44
    53 600308 华泰股份 4,539,895 27,693,359.50 0.43
    54 002252 上海莱士 1,077,753 27,180,930.66 0.42
    55 000012 南 玻A 3,144,348 26,726,958.00 0.41
    56 600000 浦发银行 1,999,951 26,499,350.75 0.41
    57 600581 八一钢铁 5,281,488 26,301,810.24 0.41
    58 002024 苏宁电器 1,346,414 24,114,274.74 0.37
    59 002266 浙富股份 1,149,196 23,995,212.48 0.37
    60 002078 太阳纸业 3,354,486 22,911,139.38 0.36
    61 600005 武钢股份 4,240,000 20,267,200.00 0.31
    62 600970 中材国际 560,312 17,929,984.00 0.28
    63 600879 火箭股份 1,999,966 17,339,705.22 0.27
    64 600035 楚天高速 4,509,419 17,045,603.82 0.26
    65 600469 风神股份 3,280,729 16,698,910.61 0.26
    66 600528 中铁二局 1,999,912 16,379,279.28 0.25
    67 000937 金牛能源 1,145,848 16,041,872.00 0.25
    68 000999 三九医药 1,090,028 15,750,904.60 0.24
    69 600785 新华百货 1,408,281 14,857,364.55 0.23
    70 002028 思源电气 448,880 12,568,640.00 0.19
    71 600677 航天通信 1,977,205 10,874,627.50 0.17
    72 600026 中海发展 1,236,465 10,077,189.75 0.16
    73 000159 国际实业 1,107,781 9,083,804.20 0.14
    74 600897 厦门空港 732,935 8,787,890.65 0.14
    75 600062 双鹤药业 338,047 8,143,552.23 0.13华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    39
    76 600456 宝钛股份 708,801 8,066,155.38 0.13
    77 600436 片 仔 癀 422,770 7,977,669.90 0.12
    78 600352 浙江龙盛 1,081,873 6,815,799.90 0.11
    79 002007 华兰生物 173,000 6,660,500.00 0.10
    80 600236 桂冠电力 1,000,000 6,120,000.00 0.09
    81 600284 浦东建设 694,647 6,112,893.60 0.09
    82 600354 敦煌种业 500,000 5,065,000.00 0.08
    83 000539 粤电力A 613,050 3,770,257.50 0.06
    84 600694 大商股份 200,000 3,592,000.00 0.06
    85 000790 华神集团 499,920 2,949,528.00 0.05
    86 601111 中国国航 700,000 2,870,000.00 0.04
    87 600697 欧亚集团 194,136 2,805,265.20 0.04
    88 002269 美邦服饰 59,612 1,651,252.40 0.03
    89 000726 鲁 泰A 157,294 965,785.16 0.01
    90 002251 步 步 高 22,142 932,178.20 0.01
    91 000663 永安林业 100,000 467,000.00 0.01
    92 600315 上海家化 15,900 445,677.00 0.01
    93 002268 卫 士 通 11,179 237,665.54 0.00
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 601318 中国平安 536,056,400.82 3.72
    2 601857 中国石油 517,264,400.94 3.59
    3 601628 中国人寿 489,419,095.24 3.40
    4 600005 武钢股份 453,504,589.60 3.15
    5 000488 晨鸣纸业 445,936,781.00 3.10
    6 600016 民生银行 424,195,260.62 2.95
    7 601088 中国神华 325,247,401.18 2.26
    8 601006 大秦铁路 323,775,703.14 2.25
    9 000063 中兴通讯 321,324,501.14 2.23
    10 601398 工商银行 315,198,231.80 2.19
    11 600019 宝钢股份 314,627,462.59 2.18
    12 600598 北 大 荒 304,261,629.84 2.11
    13 000012 南 玻A 247,351,996.73 1.72
    14 000428 华天酒店 244,970,128.38 1.70
    15 601898 中煤能源 237,597,637.58 1.65
    16 600737 中粮屯河 223,274,811.19 1.55
    17 600739 辽宁成大 221,027,976.19 1.53华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    40
    18 600050 中国联通 219,180,679.74 1.52
    19 600348 国阳新能 206,667,797.24 1.44
    20 600900 长江电力 206,191,013.97 1.43
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600005 武钢股份 813,025,041.15 5.65
    2 600016 民生银行 446,551,778.96 3.10
    3 601857 中国石油 365,454,050.38 2.54
    4 601318 中国平安 282,349,036.68 1.96
    5 600000 浦发银行 239,352,946.52 1.66
    6 600598 北 大 荒 232,991,352.46 1.62
    7 600019 宝钢股份 231,525,973.86 1.61
    8 600348 国阳新能 212,657,889.13 1.48
    9 600028 中国石化 191,333,108.23 1.33
    10 601628 中国人寿 186,503,218.84 1.30
    11 000983 西山煤电 182,881,711.25 1.27
    12 601699 潞安环能 163,563,649.03 1.14
    13 600015 华夏银行 144,759,749.78 1.01
    14 600795 国电电力 142,985,962.26 0.99
    15 000001 深发展A 141,251,956.29 0.98
    16 600739 辽宁成大 136,556,185.92 0.95
    17 000002 万 科A 135,986,924.23 0.94
    18 000709 唐钢股份 134,809,922.85 0.94
    19 002024 苏宁电器 128,796,838.87 0.89
    20 601939 建设银行 119,536,131.02 0.83
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 14,348,055,511.92
    卖出股票收入(成交)总额 8,064,315,296.88
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 290,298,072.20 4.50
    2 央行票据 393,200,000.00 6.10
    3 金融债券 735,050,000.00 11.39
    其中:政策性金融债 735,050,000.00 11.39
    4 企业债券 53,449,605.80 0.83
    5 企业短期融资券 - -华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    41
    6 可转债 2,452,667.80 0.04
    7 其他 - -
    8 合计 1,474,450,345.80 22.86
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 0801110 08 央行票据110 4,000,000 393,200,000.00 6.10
    2 080309 08 进出09 3,000,000 318,990,000.00 4.94
    3 080218 08 国开18 3,000,000 314,130,000.00 4.87
    4 010004 20 国债⑷ 1,037,560 105,924,500.40 1.64
    5 080311 08 进出11 1,000,000 101,930,000.00 1.58
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    8.9 投资组合报告附注
    8.9.1 2008 年10 月7 日中兴通讯公告了财政部驻深圳市财政监察专员办事处《行
    政处罚决定书》的有关内容,本基金于上述公告后未买入该股票。
    8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
    的。
    8.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 1,638,549.12
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 11,432,484.69
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 675.78
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 13,071,709.59
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    42
    1 125528 柳工转债 1,762,182.60 0.03
    2 125960 锡业转债 690,485.20 0.01
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    机构投资者 持有人户 个人投资者
    数(户)
    户均持有的
    基金份额
    持有份额
    占总份额
    比例
    持有份额
    占总份
    额比例
    345,194 33,298.23 865,639,536.72 7.53% 10,628,708,551.48 92.47%
    9.2 期末上市基金前十名持有人
    序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
    1 华夏基金管理有限公司 182,241,016 14.63%
    2 中国人寿保险(集团)公司 133,639,085 10.73%
    3 泰康人寿保险股份有限公司 66,763,432 5.36%
    4 中国平安保险(集团)股份有限公司39,122,192 3.14%
    5 宝钢贸易有限公司 30,463,006 2.45%
    6
    广发证券-招行-广发增强型基金
    优选集合资产管理计划
    23,490,227 1.89%
    7
    中意人寿保险有限公司-投连-增
    长型债券基金账户
    22,700,000 1.82%
    8 黄桃英 20,069,000 1.61%
    9 中技国际招标公司 19,549,069 1.57%
    10 光大永明人寿保险有限公司 19,410,521 1.56%
    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目
    持有份额总数
    (份)
    占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基303,388.48 0.00%华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    43
    金
    §10 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2007 年11 月22 日)基金份额总额 500,000,000.00
    报告期期初基金份额总额 14,247,221,306.57
    报告期期间基金总申购份额 -
    报告期期间基金总赎回份额 2,752,873,218.37
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 11,494,348,088.20
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    11.2.1 基金管理人的重大人事变动
    根据本基金管理人于2008 年3 月22 日、2008 年9 月13 日发布的有关公告,
    本基金管理人第三届董事会由王东明先生、范勇宏先生、王连洲先生、龙涛先生、
    涂建先生组成。经本届董事会2008 年第一次会议审议通过,选举王东明先生为
    本基金管理人董事长,凌新源先生不再担任本基金管理人董事长。王东明先生任
    本基金管理人董事长已获得中国证监会核准。
    11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    11.4 基金投资策略的改变
    本基金本报告期投资策略未发生改变。
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为
    110,000.00 元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供2 年的审计服
    务。华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    44
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未
    受到任何处分。
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    股票交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易
    单元
    数量 成交金额
    占当期股票成
    交总额的比例
    佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    备注
    中金公司 1 8,048,445,967.27 36.29% 6,841,137.62 36.75% -
    联合证券 2 3,815,467,541.72 17.21% 3,213,132.41 17.26% -
    长城证券 1 3,042,124,680.53 13.72% 2,471,747.34 13.28% -
    中信证券 1 2,587,476,200.62 11.67% 2,199,346.88 11.81% -
    安信证券 1 2,377,258,286.20 10.72% 1,931,539.15 10.38% -
    第一创业证券 1 1,088,222,412.24 4.91% 924,993.05 4.97% -
    渤海证券 1 624,819,246.52 2.82% 531,095.34 2.85% -
    海通证券 1 444,671,154.80 2.01% 377,969.65 2.03% -
    华融证券 1 147,799,791.53 0.67% 125,628.67 0.67% -
    债券交易 债券回购
    券商名称
    交易
    单元
    数量 债券交易量
    占债券交易量
    比例
    回购交易量
    占回购交易
    总量比例
    备注
    中金公司 1 1,846,936,069.60 71.26% 586,000,000.00 35.59% -
    中信证券 1 231,727,461.00 8.94% 232,000,000.00 14.09% -
    华融证券 1 197,128,145.40 7.61% - - -
    渤海证券 1 166,565,271.30 6.43% 300,000,000.00 18.22% -
    联合证券 2 126,678,642.80 4.89% 528,500,000.00 32.10% -
    长城证券 1 15,170,595.69 0.59% - - -
    第一创业证券 1 7,702,000.00 0.30% - - -
    安信证券 1 - - - - -
    海通证券 1 - - - - -
    注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
    ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
    ⅱ公司财务状况良好。
    ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
    ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    45
    市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
    ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    ②券商专用交易单元选择程序:
    ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
    本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
    研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
    ⅱ协议签署及通知托管人
    本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
    ③在上述租用的券商交易单元中,华融证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元,
    中信建投证券、兴安证券、江海证券、国泰君安证券、方正证券、太平洋证券、国信证券、
    华泰证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元。
    11.8 其他重大事件
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
    1
    华夏行业精选股票型证券投资基金
    (LOF)上市交易公告书暨开放日常赎
    回公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站 2008 年1 月9 日
    2 华夏基金管理有限公司关于旗下开放
    式基金新增代销机构的公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站
    2008 年1 月10 日
    3 华夏行业精选股票型证券投资基金
    (LOF)上市交易提示性公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站
    2008 年1 月14 日
    4
    华夏基金管理有限公司关于旗下部分
    开放式基金新增安信证券股份有限公
    司为代销机构的公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站 2008 年1 月22 日
    5
    华夏基金管理有限公司关于旗下部分
    开放式基金新增上海浦东发展银行股
    份有限公司为代销机构的公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站 2008 年1 月25 日
    6 华夏基金管理有限公司关于旗下开放
    式基金新增代销机构的公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站
    2008 年3 月4 日
    7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金
    投资非公开发行股票的公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站
    2008 年3 月12 日
    8 华夏基金管理有限公司公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站
    2008 年3 月22 日
    9
    华夏基金管理有限公司关于旗下开放
    式基金新增中信银行股份有限公司为
    代销机构的公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站 2008 年5 月7 日
    10 华夏基金管理有限公司关于旗下开放
    式基金新增中国建银投资证券有限责
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站
    2008 年5 月16 日华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    46
    任公司为代销机构的公告
    11
    华夏基金管理有限公司关于旗下开放
    式基金新增中国光大银行为代销机构
    的公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站 2008 年6 月30 日
    12
    华夏基金管理有限公司关于旗下部分
    开放式基金参加中国光大银行基金定
    期定额及网上银行申购费率优惠活动
    的公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站
    2008 年7 月23 日
    13 华夏基金管理有限公司公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站
    2008 年8 月9 日
    14 华夏基金管理有限公司公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站
    2008 年9 月13 日
    15
    华夏基金管理有限公司关于旗下证券
    投资基金执行《关于进一步规范证券投
    资基金估值业务的指导意见》的提示性
    公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站
    2008 年9 月16 日
    16
    华夏基金管理有限公司关于旗下证券
    投资基金执行《关于进一步规范证券投
    资基金估值业务的指导意见》相关影响
    的公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站
    2008 年9 月17 日
    17
    华夏基金管理有限公司关于旗下开放
    式基金新增方正证券有限责任公司为
    代销机构的公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站 2008 年9 月23 日
    18
    华夏基金管理有限公司关于旗下开放
    式基金新增兴业银行股份有限公司为
    代销机构的公告
    中国证监会指定报刊及
    基金管理人网站 2008 年12 月18 日
    §12 影响投资者决策的其他重要信息
    2008 年,在市场持续调整的情况下,华夏基金以深入的投资研究为基础,
    加强了市场分析与风险管理,尽力为投资人分散投资风险,旗下基金整体表现在
    同业中位居前列。
    1、截至2008 年12 月31 日,根据中国银河证券基金研究中心2008 年的净
    值增长率排名,公司管理的基金中,华夏债券基金取得了11.47%的正收益,在
    参与排名的25 只债券型基金中位列第3 名;华夏希望债券基金于2008 年3 月成
    立,当年净值增长率为11.23%;华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长
    基金及华夏优势增长基金在参与排名的124 只股票型基金中排名位列前20 名;
    华夏红利基金及华夏蓝筹基金在参与排名的59 只偏股型基金中分别位列第2 名
    和第8 名;华夏回报基金及华夏回报二号基金在参与排名的24 只平衡型基金中华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    47
    分别位列第1 名和第4 名;基金兴华在32 只封闭式基金中位列第2 名;中小板
    ETF 在参与排名的16 只指数型基金中位列第1 名。
    2、截至2008 年12 月底,在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评
    价中,华夏基金旗下参与评价的12 只基金中,有10 只基金获得了五星级评价。
    2008 年,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全力打造
    高质量的客户服务品牌,荣获了“亚太地区最佳客户服务管理奖”、“中国最佳客
    户服务奖”、“2008 中国最佳呼叫中心奖”等客服领域的多项权威奖项。服务质量
    继续稳步提升:
    1、推进业务管理的精细化,提升客服人员的业务能力,提高服务响应速度,
    更及时、有效地解决客户问题。
    2、升级客服电话系统,提供一周七天的人工服务,工作日人工服务时间延
    长到晚上21 点,为客户提供稳定、优质的电话咨询服务。
    3、完善客户资料,主动、及时地为客户提供交易通知和基金信息服务。
    4、推出短信对账单,增加电子对账单订制渠道,优化纸质对账单,提供更
    符合客户需要的对账单服务。
    为树立理性的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2008 年华夏基金
    在投资者理财服务方面加大投入:
    1、在37 家都市报及全国媒体开设“华夏基金投资者教育专栏”,在网站上开
    辟投资者教育专区。
    2、在全国举办31 场“五星基金聚华夏──十年信任十年回报”为主题的全国
    巡回策略报告会,持续举办投资者教育活动,进行基金理财知识的宣讲。
    3、持续免费发放由公司印制的投资者教育丛书《基金投资百问百答》。
    4、参展第三届中国中部投资贸易博览会,并在现场开设理财课堂,发放投
    资者教育书籍,与到场投资者展开充分互动,提供一对一的理财服务。
    5、召开主题为“展望2009·蓄势与期待”的年度投资报告会,就我国宏观经济
    形势、股票和债券市场以及全球经济前景等主题进行了深入探讨。
    2008 年,华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营,荣获多家机构评选的多
    个奖项:
    1、2008 年1 月,华夏基金获得由《中国证券报》等机构共同评选的“2007华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    48
    年度十大金牛基金公司”奖。
    2、2008 年1 月,华夏基金在《证券时报》主办的“2007 年度中国明星基金
    暨最佳托管银行评选”中,荣获“中国基金业十年持续回报明星基金奖”、“十大明
    星基金公司奖”。
    3、2008 年1 月,在《21 世纪经济报道》主办的“中国赢基金奖”的评比中,
    华夏基金获得“2007 年中国基金公司综合实力大奖”等四项大奖。
    4、2008 年1 月,在和讯网举办的2007 年度财经风云榜评选活动中,华夏
    基金获得“2007 年度中国十大品牌基金公司奖”。
    5、2008 年3 月,在《上海证券报》主办的第五届“中国基金业金基金评选”
    中,华夏基金获得“中国最佳基金公司TOP 大奖”和“中国基金业十年杰出贡献基
    金公司奖”。
    6、2008 年3 月,在亚洲权威资产管理杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset
    Management)的评选中,华夏基金获得“中国增长最快速基金管理公司”、“亚洲地
    区最具创新投资者教育”等四项大奖。
    7、2008 年4 月,在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》(Asian Investor)举
    办的“2008 年度投资成就奖”评选中,华夏基金获得唯一的“年度中国最佳基金公
    司”奖,同时还获得了“一年期最佳投资回报奖”。
    8、2008 年11 月,在美国《机构投资者》(Institutional Investor)杂志评选
    的“2008 中国前20 名基金排行榜”中,华夏基金位列榜首。
    9、2008 年11 月,在《第一财经日报》发起的“2008 第一财经金融价值榜”
    评选中,华夏基金荣获“2008 年度基金管理公司奖”。
    10、2008 年12 月,在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的“2008
    中国最佳金融机构排行榜”评选活动中,华夏基金荣获“年度最佳基金管理公司”
    称号。
    华夏基金在勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定回报的同时,也在
    作为一个负责任的企业公民持续回馈社会:
    1、2008 年2 月,在“抗风雪,献爱心”活动中,华夏基金公司及员工向灾区
    捐款130 万余元。
    2、2008 年5 月,在“5.12”四川汶川地震发生后,华夏基金公司和员工及时华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    49
    向灾区捐赠总计超过350 万元,捐赠了80 万册《地震灾害心理救助手册》以及
    大量灾区急需防暑降温用品。同时,华夏基金通过公告、客服电话、网站、在成
    都设立咨询服务专柜等多种方式,寻找灾区持有人,妥善处理了投资人基金资产
    的灾后事宜。
    3、2008 年北京奥运会期间,华夏基金联合搜狐举办了“用爱心温暖2008”
    公益捐赠活动,为29 个省的部分贫困家庭捐赠电视,帮助他们共享奥运盛事。
    4、2008 年北京奥运会期间,华夏基金成为基金行业唯一的2008 年奥运会
    志愿者服务单位,荣获奥运会、残奥会观众呼叫中心“运行保障突出贡献单位”、
    “北京奥运会、残奥会志愿者工作优秀组织单位”等荣誉称号,华夏基金客户服务
    部被北京市妇女联合会评选为“北京市三八红旗集体”。
    5、2008 年11 月,华夏基金荣获2008 首届华夏公益慈善论坛组委会颁发的
    “2008 年度中国公益五十强”。
    §13 备查文件目录
    13.1 备查文件目录
    13.1.1 中国证监会核准基金兴安转型的文件;
    13.1.2《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;
    13.1.3《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;
    13.1.4 法律意见书;
    13.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;
    13.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
    13.2 存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    13.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费
    查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件
    或复印件。
    华夏基金管理有限公司华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告
    50
    二○○九年三月二十六日
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