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华夏行业精选混合(LOF)(160314)

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基金公告

华夏行业精选:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-03-30


              华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2009年年度报告摘要
                         2009年12月31日

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月三十日 
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
 
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华夏行业股票(LOF)
基金主代码 160314
交易代码 160314
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2007年11月22日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,805,474,883.74份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008年1月14日
2.2基金产品说明
投资目标 把握经济发展趋势和市场运行特征,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,实现基金资产的持续增值。
投资策略 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,综合定性分析和定量分析手段,结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本基金遵循行业间优化配置和行业内个股精选相结合的股票投资策略,对组合的行业和个股配置进行及时调整。
业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,属于高风险、高收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 崔雁巍 唐州徽
联系电话 400-818-6666 010-66594855
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-818-6666 95566
传真 010-88066511 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年11月22日至2007年12月31日
本期已实现收益 560,583,453.20 -1,960,063,542.43 -18,979,489.19
本期利润 5,585,543,125.26 -5,735,884,076.08 134,496,063.27
加权平均基金份额本期利润 0.4268 -0.4575 0.0304
本期基金份额净值增长率 78.61% -44.51% 0.12%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.4704 0.2870 0.5957
期末基金资产净值 12,832,287,829.15 6,450,899,191.19 14,399,505,217.15
期末基金份额净值 1.002 0.561 1.011
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 20.00% 1.56% 15.23% 1.41% 4.77% 0.15%
过去六个月 14.51% 1.89% 10.92% 1.70% 3.59% 0.19%
过去一年 78.61% 1.75% 73.60% 1.64% 5.01% 0.11%
自基金转型以来至今 -0.77% 1.79% -19.61% 2.07% 18.84% -0.28%
3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年11月22日至2009年12月31日)
 
注:自2007年11月22日起,由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。
3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
自基金转型以来每年净值增长率图
 
注:自2007年11月22日起,由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3自基金转型以来基金的利润分配情况
本基金自基金转型以来无利润分配事项。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至2009年12月31日,公司管理资产规模超过3000亿元,基金份额持有人户数超过1300万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、23只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被超过130家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,以深入的投资研究为基础,规范运作,审慎投资。旗下基金整体表现在同业中位居前列。过去的1年,市场恢复性上涨,根据晨星2009年开放式基金总回报率排名,在208只股票型基金排名中,华夏基金旗下参与排名的6只股票型基金中有5只基金排名位于前1/3,其中华夏复兴股票基金排名第7;在70只激进配置型基金中,华夏大盘精选混合基金排名第1;在82只标准混合型基金中,中信经典配置混合(现为“华夏经典混合”)基金排名第9。过去3年,市场历经牛熊转换,华夏基金为投资人谋求长期回报。截至2009年12月31日,在晨星开放式基金业绩排行榜中,华夏基金旗下参与3年期评价的11只主动型开放式基金中,华夏优势增长股票、中信红利股票(现为“华夏收入股票”)、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等6只基金获得五星级评价,华夏成长混合、中信经典配置混合(现为“华夏经典混合”)、华夏债券、中信稳定双利债券等4只基金获得四星级评价。
为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,华夏基金2009年继续加强投资者教育与服务工作,举办各类巡回报告会,在各大媒体开设投资者教育专栏,向投资者免费发放基金理财书籍,参展北京、上海等地金融博览会,向投资者提供理财咨询服务。
2009年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项:
1、2009年1月,在《中国证券报》主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选中,华夏基金荣获“2008年度十大金牛基金公司”奖。
2、2009年1月,在《证券时报》主办的评选中,华夏基金荣获“中国最具影响力基金公司”称号及“2008年度十大明星基金公司”称号。
3、2009年3月,在《上海证券报》主办的“第六届中国金基金奖”颁奖典礼中,华夏基金获得此次评选唯一的“金基金公司TOP大奖”。
4、2009年10月,在新浪网主办的评选中,华夏基金荣获“2009年度最佳基金公司”奖。
5、2009年11月,在《第一财经日报》主办的“2009第一财经金融价值榜”评选中,华夏基金荣获年度金融机构(大奖)“年度基金公司”奖。
6、2009年12月,在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的“2009中国金融机构金牌榜”评选中,华夏基金荣获“年度最佳基金管理公司”称号。
在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,力争为客户提供更全面、更及时、更贴心的服务:推出在线客服,通过网络渠道为客户提供及时、稳定、优质的网上咨询服务;完善网站基金账户查询功能,为客户提供更丰富的查询内容;推动销售机构改善系统,提高客户交易成功率;主动为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。2009年度,华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会(CCCS)评选的“2009年最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的“中国最佳客户服务”奖和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项服务行业重要奖项。
华夏基金在努力为基金投资人谋求长期、稳定回报的同时,也在作为一个负责任的企业公民持续回馈社会:2009年8月,华夏基金参与北京市顺义区社会福利慈善协会主办的助学项目,帮助城乡低保家庭和其他特殊困难家庭的学生就学;2009年12月,由华夏基金员工发起的“华夏人慈善基金会”正式成立,基金会以“促进人的发展与环境和谐”为宗旨,是未来华夏基金开展公益事业、践行社会责任的平台。基金会组织华夏基金员工,并联合宁夏自治区同心县人民政府实施了“生态移民项目”,组织开展面向移民新村的特色种植、养殖技术、节水灌溉等劳动技能培训,该项目捐赠额为40万元。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
罗泽萍 本基金的基金经理 2007-11-22 - 8年 经济学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员。2004年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2007年2月14日期间)、兴安证券投资基金基金经理(2007年2月14日至2007年11月21日期间)。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年,中国实体经济逐步回暖,A股市场持续上涨。
中国政府于2008年底公布了四万亿元人民币的经济刺激计划,大幅提振了国内和国际市场的信心,而后陆续出台了各项经济刺激政策措施,全力以赴保经济增长。房地产、汽车、家电等行业受刺激内需政策的影响,销量出现了大幅增长,企业效益明显增长,相关股票大幅上涨;证券、黄金、有色、煤炭等板块受益于流动性宽松和通货膨胀预期等因素,行业涨幅远远超过市场指数涨幅;医药和食品等经典抗周期的消费品股票在2009年下半年也表现不错。
本基金于2009年初大幅提高了股票投资比例,在有效控制风险的情况下,加大了对相关行业的投资力度。本基金在新疆区域、房地产、军工、股份制银行等板块取得了不错的投资收益,但是对汽车和家电等行业的刺激政策理解不够深入,投资比例较少,未能充分分享相应的投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.002元,本报告期份额净值增长率为78.61%,同期业绩比较基准增长率为73.60%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
各项重大的经济刺激政策已经在陆续发挥效用,实体经济恢复较好,但是2009年下半年出现了局部过热和通胀抬头等问题。由于国内外的经济形势发生了变化,2010年的经济政策较之2009年将会有很大的不同。在经济政策发生转向和调整的同时,A股市场在2010年出现趋势性上涨机会的可能性较小,投资机会更多是结构性的和局部性的。
从长期投资角度来看,本基金仍将把研究和投资的重点放在消费和经济结构调整等相关领域,节能减排、新能源、军工等仍是本基金关注的重点行业。同时,随着国家经济实力的壮大和政治地位的提高,先进装备制造业同样值得长期关注。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在监察稽核工作中加大了合规培训和考试力度,开展了投资人员管理等合规培训,组织了多次合规考试,强化了员工合规意识;加强了制度建设工作,对投资管理制度进行了梳理,制定并实施了投资管理人员相关管理制度;加大了检查监控的频率,开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查,对发现的问题及时督促整改。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华夏行业精选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
普华永道中天审字(2010)第20148号
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“华夏行业精选基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华夏行业精选基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了华夏行业精选基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天                                      注册会计师:许康玮
会计师事务所有限公司                              注册会计师:单  峰
中国  上海市
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资产:
银行存款 315,488,818.36 503,281,997.85
结算备付金 16,890,133.12 3,525,883.43
存出保证金 6,459,307.80 1,638,549.12
交易性金融资产 12,615,130,754.54 6,016,581,999.87
其中:股票投资 11,988,449,754.54 4,542,131,654.07
基金投资 - -
债券投资 626,681,000.00 1,474,450,345.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,673,574.69 11,432,484.69
应收股利 - -
应收申购款 4,576,013.60 -
递延所得税资产 - -
其他资产 675.78 675.78
资产总计 12,960,219,277.89 6,536,461,590.74
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 52,587,375.14
应付赎回款 53,947,214.71 2,507,854.12
应付管理人报酬 16,083,104.88 8,505,877.15
应付托管费 2,680,517.49 1,417,646.20
应付销售服务费 - -
应付交易费用 52,913,915.79 18,430,817.16
应交税费 188,495.40 333,262.61
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,118,200.47 1,779,567.17
负债合计 127,931,448.74 85,562,399.55
所有者权益:
实收基金 3,512,047,354.30 3,152,356,123.43
未分配利润 9,320,240,474.85 3,298,543,067.76
所有者权益合计 12,832,287,829.15 6,450,899,191.19
负债和所有者权益总计 12,960,219,277.89 6,536,461,590.74
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.002元,基金份额总额12,805,474,883.74份。
7.2利润表
会计主体:华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 附注号 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
一、收入 5,845,483,874.03 -5,487,930,227.25
1.利息收入 26,181,630.19 98,742,182.92
其中:存款利息收入 8,087,484.01 18,521,662.38
债券利息收入 18,094,146.18 79,795,230.80
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 425,289.74
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 787,051,737.95 -1,813,621,705.68
其中:股票投资收益 655,367,020.41 -1,920,595,647.71
基金投资收益 - -
债券投资收益 35,115,060.30 37,144,130.09
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 772,147.99
股利收益 96,569,657.24 69,057,663.95
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 5,024,959,672.06 -3,775,820,533.65
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7,290,833.83 2,769,829.16
减:二、费用 259,940,748.77 247,953,848.83
1.管理人报酬 161,529,655.56 144,119,519.33
2.托管费 26,921,609.22 24,019,919.86
3.销售服务费 - -
4.交易费用 70,985,859.97 69,830,285.40
5.利息支出 207,083.76 9,529,113.72
其中:卖出回购金融资产支出 207,083.76 9,529,113.72
6.其他费用 296,540.26 455,010.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,585,543,125.26 -5,735,884,076.08
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,585,543,125.26 -5,735,884,076.08
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,152,356,123.43 3,298,543,067.76 6,450,899,191.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,585,543,125.26 5,585,543,125.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 359,691,230.87 436,154,281.83 795,845,512.70
其中:1.基金申购款 2,207,838,426.94 4,420,664,518.02 6,628,502,944.96
2.基金赎回款 -1,848,147,196.07 -3,984,510,236.19 -5,832,657,432.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,512,047,354.30 9,320,240,474.85 12,832,287,829.15
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,907,322,196.15 10,492,183,021.00 14,399,505,217.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -5,735,884,076.08 -5,735,884,076.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -754,966,072.72 -1,457,755,877.16 -2,212,721,949.88
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -754,966,072.72 -1,457,755,877.16 -2,212,721,949.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,152,356,123.43 3,298,543,067.76 6,450,899,191.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
      王东明                崔雁巍              崔雁巍    
基金管理公司负责人    主管会计工作负责人    会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
中信证券 13,353,735,052.76 28.54% 2,587,476,200.62 11.67%
7.4.4.1.2权证交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信证券 - - 7,359,047.95 43.46%
7.4.4.1.3债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
中信证券 200,618,433.30 56.79% 231,727,461.00 8.94%
7.4.4.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中信证券 513,000,000.00 100.00% 232,000,000.00 14.09%
7.4.4.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中信证券 11,350,620.87 28.90% 14,031,057.50 26.52%
中信建投证券 - - 84,561.05 0.16%
关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中信证券 2,199,346.88 11.81% 2,680,436.63 14.55%
中信建投证券 - - 816,716.57 4.43%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 161,529,655.56 144,119,519.33
其中:支付销售机构的客户维护费 24,475,568.48 23,162,017.45
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 26,921,609.22 24,019,919.86
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 532,322,320.91 - - 200,500,000.00 82,397.26
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 880,202,209.87 1,694,626,866.96 - - 8,293,500,000.00 8,443,326.72
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期初持有的基金份额 182,241,016.00 182,241,016.00
期间申购/买入总份额 62,812,814.00 -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 245,053,830.00 182,241,016.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 1.91% 1.59%
注:本基金管理人于本报告期经代销机构申购本基金,申购费用为1,000.00元。
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 315,488,818.36 7,796,995.15 503,281,997.85 17,877,643.06
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.5期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.5.1.1受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末成本
总额 期末估值
总额 备注
600765 中航重机 2009-03-30 2010-03-26 非公开发行流通受限 10.50 19.53 6,606,826 69,371,673.00 129,031,311.78 -
601299 中国北车 2009-12-23 2010-03-30 新发流通受限 5.56 6.13 804,636 4,473,776.16 4,932,418.68 -
300022 吉峰农机 2009-10-19 2010-02-01 新发流通受限 17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75 -
601989 中国重工 2009-12-09 2010-03-16 新发流通受限 7.38 7.81 502,325 3,707,158.50 3,923,158.25 -
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 新发流通受限 60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93 -
300020 银江股份 2009-10-19 2010-02-01 新发流通受限 20.00 39.98 79,601 1,592,020.00 3,182,447.98 -
300026 红日药业 2009-10-19 2010-02-01 新发流通受限 60.00 91.20 30,148 1,808,880.00 2,749,497.60 -
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 新发流通受限 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
002307 北新路桥 2009-11-05 2010-02-11 新发流通受限 8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40 -
300017 网宿科技 2009-10-15 2010-02-01 新发流通受限 24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24 -
002324 普 利 特 2009-12-11 2010-03-18 新发流通受限 22.50 34.62 42,716 961,110.00 1,478,827.92 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 新发流通受限 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
300013 新宁物流 2009-10-15 2010-02-01 新发流通受限 15.60 32.75 37,656 587,433.60 1,233,234.00 -
002319 乐通股份 2009-12-03 2010-03-11 新发流通受限 13.70 31.28 34,019 466,060.30 1,064,114.32 -
002312 三泰电子 2009-11-26 2010-03-03 新发流通受限 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36 -
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票名称 停牌
日期 停牌
原因 期末
估值
单价 复牌
日期 复牌
开盘
单价 数量(股) 期末成本
总额 期末
估值
总额 备注
600739 辽宁成大 2009-12-28 参股公司拟实施换股重组 38.09 2010-01-11 41.90 6,935,090 210,639,856.24 264,157,578.10 -
000623 吉林敖东 2009-12-28 参股公司拟实施换股重组 49.19 2010-01-11 54.11 3,999,981 173,288,172.66 196,759,065.39 -
600866 星湖科技 2009-12-28 参股公司拟实施换股重组 12.84 2010-01-11 13.99 5,999,978 41,694,243.56 77,039,717.52 -
000709 唐钢股份 2009-12-16 换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛 7.09 2010-01-25 6.60 6,604,038 55,232,215.23 46,822,629.42 -
600102 莱钢股份 2009-11-09 筹划重大资产重组事项 13.07 2010-02-24 11.88 3,505,979 36,260,862.10 45,823,145.53 -
600022 济南钢铁 2009-11-09 筹划重大资产重组事项 5.27 2010-02-24 5.00 4,000,000 23,529,167.12 21,080,000.00 -
600001 邯郸钢铁 2009-12-16 终止上市并将转换为唐钢股份股票 5.29 - - 3,954,531 23,084,936.08 20,919,468.99 -
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,988,449,754.54 92.50
其中:股票 11,988,449,754.54 92.50
2 固定收益投资 626,681,000.00 4.84
其中:债券 626,681,000.00 4.84
      资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 332,378,951.48 2.56
6 其他各项资产 12,709,571.87 0.10
7 合计 12,960,219,277.89 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,283,573,371.43 10.00
C 制造业 5,072,297,530.20 39.53
C0       食品、饮料 575,950,830.05 4.49
C1       纺织、服装、皮毛 - -
C2       木材、家具 232,988,328.72 1.82
C3       造纸、印刷 233,130,233.46 1.82
C4       石油、化学、塑胶、塑料 747,883,122.05 5.83
C5       电子 200,968,607.30 1.57
C6       金属、非金属 1,453,258,651.21 11.33
C7       机械、设备、仪表 667,642,395.78 5.20
C8       医药、生物制品 881,036,354.63 6.87
C99       其他制造业 79,439,007.00 0.62
D 电力、煤气及水的生产和供应业 42,194,053.44 0.33
E 建筑业 27,665,904.40 0.22
F 交通运输、仓储业 488,222,026.84 3.80
G 信息技术业 647,026,590.03 5.04
H 批发和零售贸易 666,006,902.57 5.19
I 金融、保险业 2,552,627,383.38 19.89
J 房地产业 356,415,256.20 2.78
K 社会服务业 109,178,950.62 0.85
L 传播与文化产业 57,281,283.84 0.45
M 综合类 685,960,501.59 5.35
合计 11,988,449,754.54 93.42
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 15,383,128 487,029,832.48 3.80
2 600837 海通证券 24,999,956 479,749,155.64 3.74
3 600036 招商银行 19,999,903 360,998,249.15 2.81
4 601169 北京银行 17,386,239 336,249,862.26 2.62
5 601318 中国平安 5,499,963 302,992,961.67 2.36
6 600050 中国联通 41,156,733 300,032,583.57 2.34
7 600425 青松建化 12,000,000 270,720,000.00 2.11
8 600704 中大股份 10,028,379 266,353,746.24 2.08
9 600739 辽宁成大 6,935,090 264,157,578.10 2.06
10 600016 民生银行 29,999,914 237,299,319.74 1.85
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,131,868,126.65 17.55
2 600050 中国联通 767,686,526.45 11.90
3 601398 工商银行 692,380,625.11 10.73
4 600028 中国石化 654,359,640.24 10.14
5 601939 建设银行 616,287,615.74 9.55
6 601006 大秦铁路 586,753,433.70 9.10
7 600837 海通证券 565,093,713.02 8.76
8 000898 鞍钢股份 411,268,189.77 6.38
9 600036 招商银行 410,964,530.41 6.37
10 000937 金牛能源 403,969,238.01 6.26
11 600058 五矿发展 399,814,911.97 6.20
12 000858 五 粮 液 386,692,061.89 5.99
13 601601 中国太保 362,459,572.53 5.62
14 000623 吉林敖东 361,445,760.98 5.60
15 600739 辽宁成大 333,536,660.24 5.17
16 000002 万 科 A 330,325,123.09 5.12
17 601318 中国平安 327,286,479.29 5.07
18 600005 武钢股份 324,278,777.81 5.03
19 601169 北京银行 323,528,349.21 5.02
20 600395 盘江股份 304,768,102.55 4.72
21 600872 中炬高新 303,999,142.28 4.71
22 000024 招商地产 285,538,660.55 4.43
23 000709 唐钢股份 272,680,630.26 4.23
24 600895 张江高科 269,545,842.20 4.18
25 601009 南京银行 263,965,937.53 4.09
26 601328 交通银行 262,981,978.95 4.08
27 601166 兴业银行 261,059,542.10 4.05
28 600188 兖州煤业 256,797,734.67 3.98
29 600881 亚泰集团 256,016,668.06 3.97
30 601628 中国人寿 219,841,772.74 3.41
31 601899 紫金矿业 215,435,644.28 3.34
32 601003 柳钢股份 209,200,362.82 3.24
33 600585 海螺水泥 206,934,998.91 3.21
34 600125 铁龙物流 203,594,260.74 3.16
35 600282 南钢股份 202,401,435.74 3.14
36 600348 国阳新能 196,781,028.58 3.05
37 600271 航天信息 195,198,224.52 3.03
38 600704 中大股份 194,712,519.29 3.02
39 600383 金地集团 187,845,224.37 2.91
40 000157 中联重科 186,397,465.54 2.89
41 601088 中国神华 181,562,366.34 2.81
42 000686 东北证券 180,729,211.24 2.80
43 600550 天威保变 178,815,554.39 2.77
44 600015 华夏银行 174,249,187.11 2.70
45 600971 恒源煤电 169,732,629.85 2.63
46 000012 南 玻A 167,879,180.07 2.60
47 000488 晨鸣纸业 155,316,735.98 2.41
48 000527 美的电器 155,253,011.61 2.41
49 600519 贵州茅台 154,867,870.56 2.40
50 600584 长电科技 153,830,764.96 2.38
51 600978 宜华木业 153,159,202.87 2.37
52 000792 盐湖钾肥 152,497,787.38 2.36
53 000932 华菱钢铁 150,132,682.38 2.33
54 000584 友利控股 143,496,361.61 2.22
55 601001 大同煤业 142,063,533.64 2.20
56 000897 津滨发展 139,499,548.10 2.16
57 000651 格力电器 139,428,148.94 2.16
58 000001 深发展A 137,102,111.52 2.13
59 601857 中国石油 135,772,042.36 2.10
60 002254 烟台氨纶 130,542,410.33 2.02
61 600748 上实发展 129,365,349.75 2.01
62 600269 赣粤高速 129,276,913.78 2.00
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,390,854,329.23 21.56
2 601398 工商银行 1,009,227,677.24 15.64
3 601939 建设银行 857,016,822.86 13.29
4 601006 大秦铁路 664,982,927.14 10.31
5 600050 中国联通 618,879,707.60 9.59
6 600028 中国石化 523,136,347.22 8.11
7 601318 中国平安 478,262,961.17 7.41
8 000898 鞍钢股份 478,152,275.17 7.41
9 000002 万 科A 451,363,667.38 7.00
10 601628 中国人寿 428,430,279.16 6.64
11 600036 招商银行 385,179,442.63 5.97
12 601166 兴业银行 373,485,438.75 5.79
13 600005 武钢股份 331,370,004.49 5.14
14 600058 五矿发展 325,297,547.73 5.04
15 600383 金地集团 302,253,386.45 4.69
16 601088 中国神华 298,653,128.53 4.63
17 600739 辽宁成大 281,218,850.83 4.36
18 600348 国阳新能 275,921,683.78 4.28
19 601601 中国太保 258,871,503.41 4.01
20 600895 张江高科 248,595,647.36 3.85
21 600519 贵州茅台 246,931,613.97 3.83
22 000937 金牛能源 238,557,906.11 3.70
23 000911 南宁糖业 238,476,206.69 3.70
24 601328 交通银行 235,483,198.48 3.65
25 000623 吉林敖东 230,742,647.55 3.58
26 000157 中联重科 216,601,497.86 3.36
27 600900 长江电力 210,186,312.26 3.26
28 000527 美的电器 204,861,796.99 3.18
29 601899 紫金矿业 204,682,801.32 3.17
30 600584 长电科技 201,878,791.11 3.13
31 000488 晨鸣纸业 195,661,125.63 3.03
32 000063 中兴通讯 188,638,921.27 2.92
33 000686 东北证券 185,983,136.50 2.88
34 000709 唐钢股份 181,277,840.43 2.81
35 600048 保利地产 178,491,842.54 2.77
36 600550 天威保变 178,359,946.57 2.76
37 601003 柳钢股份 175,485,625.26 2.72
38 000651 格力电器 175,116,405.24 2.71
39 000012 南 玻A 172,020,094.09 2.67
40 601857 中国石油 168,269,147.70 2.61
41 600837 海通证券 166,103,584.24 2.57
42 601169 北京银行 165,947,355.69 2.57
43 000559 万向钱潮 159,830,109.08 2.48
44 000897 津滨发展 159,390,649.11 2.47
45 601001 大同煤业 159,152,685.97 2.47
46 601009 南京银行 155,385,709.67 2.41
47 600089 特变电工 154,073,184.99 2.39
48 600884 杉杉股份 143,852,824.00 2.23
49 600748 上实发展 141,601,183.26 2.20
50 600674 川投能源 140,120,208.38 2.17
51 601766 中国南车 136,783,015.91 2.12
52 600737 中粮屯河 134,363,245.24 2.08
53 600963 岳阳纸业 133,500,515.02 2.07
54 000932 华菱钢铁 130,080,095.15 2.02
55 000690 宝新能源 129,496,204.97 2.01
56 000046 泛海建设 129,365,331.64 2.01
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 24,304,614,861.77
卖出股票的收入(成交)总额 22,592,296,830.92
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 397,440,000.00 3.10
2 央行票据 229,241,000.00 1.79
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 626,681,000.00 4.88
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 020022 09贴债22 4,000,000 397,440,000.00 3.10
2 0901049 09央行票据49 2,000,000 199,340,000.00 1.55
3 0901061 09央行票据61 300,000 29,901,000.00 0.23
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 2009年9月9日五粮液公告了证监会调查通知书的有关内容。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,459,307.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,673,574.69
5 应收申购款 4,576,013.60
6 其他应收款 675.78
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,709,571.87
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600739 辽宁成大 264,157,578.10 2.06 参股公司拟实施换股重组
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
352,458 36,331.92 2,200,695,014.38 17.19% 10,604,779,869.36 82.81%
9.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 华夏基金管理有限公司 245,053,830 25.27%
2 中国人寿保险(集团)公司 133,466,085 13.76%
3 中国平安保险(集团)股份有限公司 39,122,192 4.03%
4 宝钢资源有限公司 30,463,006 3.14%
5 光大永明人寿保险有限公司 19,410,521 2.00%
6 中国再保险(集团)股份有限公司 14,373,794 1.48%
7 广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划 14,167,755 1.46%
8 金盛人寿保险有限公司 6,681,100 0.69%
9 美国友邦保险有限公司广东分公司 5,955,482 0.61%
10 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2009JH006 5,871,830 0.61%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,063,900.23 0.06%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年11月22日)基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 11,494,348,088.20
本报告期期间基金总申购份额 8,050,106,402.65
减:本报告期期间基金总赎回份额 6,738,979,607.11
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,805,474,883.74
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据中国证监会证监许可[2009]893号批复,王亚伟先生、张后奇先生任本公司副总经理获得中国证监会核准。本基金管理人已于2009年9月11日发布有关公告。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为110,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供3年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信证券 1 13,353,735,052.76 28.54% 11,350,620.87 28.90% -
华泰联合证券 2 9,084,167,449.45 19.42% 7,528,366.95 19.17% -
国信证券 1 8,780,908,187.19 18.77% 7,463,734.96 19.00% -
长城证券 1 4,906,269,955.92 10.49% 3,986,384.91 10.15% -
中金公司 1 4,198,913,013.77 8.98% 3,569,064.02 9.09% -
安信证券 1 3,020,378,744.59 6.46% 2,454,082.94 6.25% -
渤海证券 1 1,578,911,671.26 3.37% 1,342,070.68 3.42% -
海通证券 1 996,559,692.65 2.13% 847,071.14 2.16% -
方正证券 1 562,172,925.24 1.20% 477,839.17 1.22% -
第一创业证券 1 300,749,024.39 0.64% 255,632.95 0.65% -
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了华融证券、国泰君安证券、江海证券、中信建投证券、兴安证券、太平洋证券交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中,中信建投证券、兴安证券、江海证券、国泰君安证券、方正证券、太平洋证券、国信证券的交易单元本期继续使用,本期没有剔除的券商交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
中信证券 200,618,433.30 56.79% 513,000,000.00 100.00%
渤海证券 88,043,921.00 24.92% - -
华泰联合证券 45,444,667.32 12.86% - -
国信证券 19,146,784.00 5.42% - -


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