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华夏行业精选混合(LOF)(160314)

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基金公告

华夏行业:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-03-28

                华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要




华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
          2012 年年度报告摘要

            2012 年 12 月 31 日




           基金管理人:华夏基金管理有限公司
           基金托管人:中国银行股份有限公司
           报告送出日期:二〇一三年三月二十八日




                         0
                             华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要




                              §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。




                                      1
                              华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



                               §2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称                   华夏行业股票(LOF)
基金主代码                 160314
交易代码                   160314
基金运作方式               契约型上市开放式
基金合同生效日             2007 年 11 月 22 日
基金管理人                 华夏基金管理有限公司
基金托管人                 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额       7,407,165,768.60 份
基金合同存续期             不定期
基金份额上市的证券交易所   深圳证券交易所
上市日期                   2008 年 1 月 14 日

2.2 基金产品说明
                           把握经济发展趋势和市场运行特征,以行业投资价值评估
                           为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以
投资目标                   及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优
                           势行业内的优质个股进行投资,实现基金资产的持续增
                           值。
                           本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支
                           持系统,综合定性分析和定量分析手段,结合宏观经济环
                           境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场
                           时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券
                           等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益
投资策略
                           特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场
                           工具的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提
                           高收益。本基金遵循行业间优化配置和行业内个股精选相
                           结合的股票投资策略,对组合的行业和个股配置进行及时
                           调整。
                           本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指数,债券投
业绩比较基准               资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深
                           300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
                           本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基
风险收益特征
                           金和混合型基金,属于高风险、高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
             项目                   基金管理人                  基金托管人
 名称                      华夏基金管理有限公司        中国银行股份有限公司
 信息披露      姓名        崔雁巍                      唐州徽


                                        2
                                      华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


     负责人         联系电话       400-818-6666                  010-66594855
                    电子邮箱       service@ChinaAMC.com          tgxxpl@bank-of-china.com
     客户服务电话                  400-818-6666                  95566
     传真                          010-63136700                  010-66594942

   2.4 信息披露方式
     登载基金年度报告正文的管理人互联网网址                       www.ChinaAMC.com
                                                                  基金管理人和基金托管人的
     基金年度报告备置地点
                                                                  住所

                 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
   3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                         金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标               2012 年                  2011 年                      2010 年
本期已实现收益                   -1,067,614,612.03         -323,824,381.38              1,170,655,742.94
本期利润                           315,737,694.94         -1,589,342,512.81              -232,292,076.92
加权平均基金份额本期利润                     0.0408                -0.1901                         -0.0199
本期基金份额净值增长率                       5.24%                 -19.94%                         -2.40%
3.1.2 期末数据和指标              2012 年末                2011 年末                    2010 年末
期末可供分配基金份额利润                     0.3935                   0.5090                       0.5713
期末基金资产净值                 6,104,654,818.51         6,225,787,543.52              9,071,508,871.08
期末基金份额净值                              0.824                    0.783                        0.978

        注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

   益水平要低于所列数字。

        ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

   扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

   3.2 基金净值表现
   3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                               份额净值增     业绩比较    业绩比较基
                   份额净值
       阶段                    长率标准差     基准收益    准收益率标           ①-③       ②-④
                   增长率①
                                   ②           率③        准差④
   过去三个月          3.13%        0.85%         8.18%          1.02%          -5.05%       -0.17%
   过去六个月          0.24%        0.85%         2.46%          0.99%          -2.22%       -0.14%
   过去一年            5.24%        0.98%         7.04%          1.02%          -1.80%       -0.04%
   过去三年         -17.76%         1.15%       -21.86%          1.11%           4.10%       0.04%
   过去五年         -18.50%         1.45%       -40.55%          1.58%          22.05%       -0.13%
   自基金转型       -18.40%         1.45%       -37.18%          1.58%          18.78%       -0.13%


                                                 3
                               华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


以来至今

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
                    华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)

             份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

                   (2007 年 11 月 22 日至 2012 年 12 月 31 日)




   注:自 2007 年 11 月 22 日起,由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行

业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                    华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)

              过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图




                                        4
                              华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要




   注:自 2007 年 11 月 22 日起,由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行

业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
    本基金过去三年无利润分配事项。

                              §4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成
都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首
批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,
香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
    2012 年,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,
同时积极把握投资机会,旗下主动管理的股票型、混合型基金表现稳健,部分基
金业绩表现良好;固定收益类基金均实现了正收益,总体表现优于行业平均水平。
凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,华夏基金荣获多家机构评选的多个奖

                                       5
                             华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



项,主要奖项包括:2012 年 3 月,在《中国证券报》主办的“第九届中国基金
业金牛奖”评选中,华夏基金第七次荣获“年度金牛基金管理公司奖”,所管理
的基金荣获 6 个单项奖;在《证券时报》主办的“2011 年度中国基金业明星基
金奖”评选中,华夏基金第四次荣获“年度十大明星基金公司奖”,并获得评委
会特别颁发的“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获 5 个单项
奖。2012 年 4 月,在《上海证券报》主办的第九届中国“金基金”评选中,华
夏基金第七次荣获年度“金基金TOP 公司奖”,所管理的基金荣获 4 个单项奖。
    在客户服务方面,2012 年,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服
务质量:推出华夏基金活期通账户服务,客户可通过活期通账户办理华夏现金增
利证券投资基金的快速取现、余额理财、信用卡还款等业务,客户资金使用效率
大幅提高;推出移动客户端基金交易功能,客户可通过 iPhone、iPad 以及 Android
版移动客户端办理基金开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务;推出关
联账户查询服务,客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资情
况。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                      任本基金的基金经理期限      证券从业
   姓名      职务                                                      说明
                      任职日期      离任日期        年限
                                                               中国人民大学金融学
           本基金的                                            硕士。2007 年 7 月加
           基 金 经                                            入华夏基金管理有限
   孙彬    理、投资   2012-01-12          -         5年        公司,曾任行业研究
           研究部副                                            员、投资研究部总经
           总监                                                理助理、基金经理助
                                                               理等。
                                                               复旦大学经济学硕
                                                               士。曾任职于申银万
                                                               国证券研究所,担任
           本基金的
  贺振华              2012-09-19          -         5年        分析师。2010 年 2 月
           基金经理
                                                               加入华夏基金管理有
                                                               限公司,曾任分析师
                                                               等。
                                                               经济学硕士。曾任大
                                                               成基金研究部研究员
           本基金的                                            等。2004 年 4 月加入
  罗泽萍              2007-11-22   2012-01-20       11 年
           基金经理                                            华夏基金管理有限公
                                                               司,曾任研究员、基
                                                               金经理助理、兴华证

                                      6
                                华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


                                                                  券投资基金基金经理
                                                                  (2005 年 4 月 12 日至
                                                                  2007 年 2 月 14 日期
                                                                  间)、兴安证券投资基
                                                                  金基金经理(2007 年 2
                                                                  月 14 日至 2007 年 11
                                                                  月 21 日期间)等。
    注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    ③根据本基金管理人于 2012 年 1 月 14 日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏

行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理的公告》,增聘孙彬先生为本基金基金经理。

    ④根据本基金管理人于 2012 年 1 月 30 日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏

行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理的公告》,罗泽萍女士不再担任本基金基金

经理。

    ⑤根据本基金管理人于 2012 年 9 月 21 日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏

行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理的公告》,增聘贺振华先生为本基金基金经

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
       本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法
规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
       本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规
制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决
策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证
公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交
易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
       本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相

                                         7
                               华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
    本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下
(1 日内、3 日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违
反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2012 年,国际经济抵御了欧债危机和美国财政悬崖等事件冲击,未见进一
步恶化,各国央行持续的货币刺激政策导致全球流动性充沛,风险偏好上升,全
球主要股票市场普遍上涨;国内经济经历了“L”型走势,前期经济增速下台阶,
但从 3 季度末、4 季度初开始,在大规模社会融资总额的支撑及基建投资的带动
下,经济逐步企稳,经济数据有一定改善,但房价反弹和地方政府资产负债表恶
化等制约因素仍然存在。
    股市跟随经济波动,并在海外资金入市的刺激下,出现了先抑后扬的走势,
A 股市场在年初略有反弹后持续震荡下行,4 季度企稳并在 12 月强劲反弹,全
年指数获得正收益。行业结构上,A 股市场在 2012 年经历了估值收敛过程,低
估值的金融地产及建筑等行业获得较好收益;苹果产业链、安防和医药等行业景
气度较高的子行业也表现不俗;白酒行业经历了产业周期拐点,虽然业绩高增长,
但由于终端动销不畅,社会库存规模较大,估值大幅下跌,股价在上半年大幅上
涨后于 4 季度大幅下跌,全年收益不佳。
    本基金在全年做了两次大的判断:1 季度考虑经济数据的阶段性企稳,以高
仓位开局,但在观察到政策刺激力度和经济复苏力度均弱于预期后,在上涨过程
中持续降低仓位,并将持仓结构充分向消费和科技类行业集中,获得了较好的收
益;4 季度,虽然观察到了经济的企稳,做出了提升仓位和向周期类品种均衡的


                                        8
                               华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



决策,增加了汽车、家电和银行的配置,使组合结构更加均衡,但由于力度不强,
超额收益出现一定程度的下降。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2012 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.824 元,本报告期份额净值
增长率为 5.24%,同期业绩比较基准增长率为 7.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2013 年,国际经济走势存在一定的不确定性,市场对美元区经济复苏
及欧元区经济稳定继续观望;日本央行开始新一轮大规模的货币刺激政策,日元
贬值,全球制造业贸易结构有可能因此发生变化;地缘政治风险依然较大。国内
经济全年有望延续 2012 年 4 季度的温和复苏态势,长期看,转型是中国经济长
期持续稳定发展的重中之重,中国将面临经济增长质量提高而增长速度下降的组
合,新一届领导人有望推行一系列“促转型、提质量”的政策。金融市场层面,
金融创新正在推动利率市场化进程的实现,收益率的风险定价将趋于合理,过去
两年扭曲的、过高的无风险收益率将回归合理水平,股票市场的估值体系有望稳
中有升。
    投资操作上,本基金将努力通过行业适度偏离配置和个股选择为投资者获取
超越基准的稳定化、常态化收益。行业配置方面,将根据行业景气度和估值水平
进行行业比较并作出适度偏离,重点关注受益于中国经济结构转型的产业和景气
周期向上的产业。个股选择方面,将“自下而上”积极挖掘成长性强且估值合理
的个股,积极寻找依靠核心竞争力持续获得市场份额提升的优势企业,从而获得
超越行业指数的超额收益。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    报告期内,本基金管理人在监察稽核工作中加大了对日常业务的检查范围及
频率,及时对公司投研、营销等业务开展合规检查,重点开展了对分公司、理财
中心业务的专项检查和员工行为合规的专项检查;加大了对各项业务的合规培训
和考试力度,针对公司员工尤其是投研人员组织了多次合规培训和合规考试,提


                                        9
                            华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



高了员工的风险意识与合规意识;进一步完善内部相关规章制度,促进了公司业
务的合规运作。
    报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将
继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工
作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负
责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

                           §5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏行业精选
股票型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在
损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金


                                     10
                             华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务
会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报
告等数据真实、准确和完整。

                               §6 审计报告
                                           普华永道中天审字(2013)第 21277 号
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人:
    我们审计了后附的华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“华夏
行业精选基金”)的财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度
的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是华夏行业精选基金的基金管理人华夏基金管理
有限公司管理层的责任。这种责任包括:
    (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公
允反映;
    (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和


                                      11
                              华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
    我们认为,上述华夏行业精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制,公允反映了华夏行业精选基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。
               普华永道中天会计师事务所有限公司         注册会计师 许康玮 洪磊
                                       上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
                                                                         2013-03-26

                             §7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2012 年 12 月 31 日
                                                                   单位:人民币元
                                                 本期末               上年度末
                  资产            附注号
                                            2012 年 12 月 31 日   2011 年 12 月 31 日
资产:
银行存款                                        690,937,064.31         668,498,007.10
结算备付金                                        5,675,806.67           4,952,235.09
存出保证金                                        2,431,452.41           2,619,079.94
交易性金融资产                                5,552,330,049.03       5,535,236,037.90
其中:股票投资                                5,212,833,049.03       5,154,903,037.90
       基金投资                                               -                      -
       债券投资                                 339,497,000.00         380,333,000.00
       资产支持证券投资                                       -                      -
衍生金融资产                                                  -                      -
买入返售金融资产                                              -         99,000,268.50
应收证券清算款                                    1,611,946.13                       -



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                              华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


应收利息                                          5,060,832.90           6,954,685.56
应收股利                                                      -                      -
应收申购款                                          331,787.06              44,573.10
递延所得税资产                                                -                      -
其他资产                                                675.78                 675.78
资产总计                                      6,258,379,614.29       6,317,305,562.97
                                                 本期末               上年度末
           负债和所有者权益       附注号
                                            2012 年 12 月 31 日   2011 年 12 月 31 日
负债:
短期借款                                                      -                      -
交易性金融负债                                                -                      -
衍生金融负债                                                  -                      -
卖出回购金融资产款                                            -                      -
应付证券清算款                                   42,363,692.37           5,092,664.21
应付赎回款                                       55,587,129.49           1,617,051.68
应付管理人报酬                                    7,358,705.14           8,251,183.46
应付托管费                                        1,226,450.84           1,375,197.27
应付销售服务费                                                -                      -
应付交易费用                                     44,545,940.75          73,072,450.53
应交税费                                            188,495.40             188,495.40
应付利息                                                      -                      -
应付利润                                                      -                      -
递延所得税负债                                                -                      -
其他负债                                          2,454,381.79           1,920,976.90
负债合计                                        153,724,795.78          91,518,019.45
所有者权益:
实收基金                                      2,031,514,125.86       2,179,867,311.39
未分配利润                                    4,073,140,692.65       4,045,920,232.13
所有者权益合计                                6,104,654,818.51       6,225,787,543.52
负债和所有者权益总计                          6,258,379,614.29       6,317,305,562.97

    注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.824 元,基金份额总额

7,407,165,768.60 份。

7.2 利润表
会计主体:华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日


                                       13
                                    华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



                                                                         单位:人民币元
                                                          本期            上年度可比期间
                 项目                   附注号     2012 年 1 月 1 日至   2011 年 1 月 1 日至
                                                   2012 年 12 月 31 日   2011 年 12 月 31 日
一、收入                                                459,270,719.78     -1,425,674,414.77
1.利息收入                                               22,465,190.83        19,789,204.50
其中:存款利息收入                                        9,199,919.12         5,555,633.65
      债券利息收入                                       10,011,553.44        12,260,305.46
      资产支持证券利息收入                                           -                     -
      买入返售金融资产收入                                3,253,718.27         1,973,265.39
      其他利息收入                                                   -                     -
2.投资收益(损失以“-”填列)                          -947,196,582.69      -181,635,400.92
其中:股票投资收益                                   -1,001,018,650.18      -227,120,538.13
      基金投资收益                                                   -                     -
      债券投资收益                                        1,066,770.00         -3,613,258.00
      资产支持证券投资收益                                           -                     -
      衍生工具收益                                                   -                     -
      股利收益                                           52,755,297.49        49,098,395.21
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                      1,383,352,306.97     -1,265,518,131.43
列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                      -                     -
5.其他收入(损失以“-”号填列)                             649,804.67         1,689,913.08
减:二、费用                                            143,533,024.84       163,668,098.04
1.管理人报酬                                             93,438,663.95       114,739,385.36
2.托管费                                                 15,573,110.58        19,123,230.86
3.销售服务费                                                         -                     -
4.交易费用                                               34,216,777.16        29,492,911.10
5.利息支出                                                           -                     -
其中:卖出回购金融资产支出                                           -                     -
6.其他费用                                                  304,473.15           312,570.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   315,737,694.94     -1,589,342,512.81
减:所得税费用                                                       -                     -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       315,737,694.94     -1,589,342,512.81

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日


                                             14
                                 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



                                                                        单位:人民币元
                                                       本期
           项目                       2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                实收基金             未分配利润         所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
                              2,179,867,311.39      4,045,920,232.13     6,225,787,543.52
净值)
二、本期经营活动产生的基
                                                -     315,737,694.94       315,737,694.94
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减      -148,353,185.53        -288,517,234.42       -436,870,419.95
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款              28,247,125.63          54,726,459.52        82,973,585.15
      2.基金赎回款             -176,600,311.16       -343,243,693.94       -519,844,005.10
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变                        -                   -                    -
动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金
                              2,031,514,125.86      4,073,140,692.65     6,104,654,818.51
净值)
                                                    上年度可比期间

           项目                       2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

                                实收基金             未分配利润         所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
                              2,544,499,982.90      6,527,008,888.18     9,071,508,871.08
净值)
二、本期经营活动产生的基
                                                -   -1,589,342,512.81    -1,589,342,512.81
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减      -364,632,671.51        -891,746,143.24     -1,256,378,814.75
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款              28,693,399.99          66,857,460.73        95,550,860.72
      2.基金赎回款            -393,326,071.50        -958,603,603.97     -1,351,929,675.47
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变                        -                   -                    -
动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金
                              2,179,867,311.39      4,045,920,232.13     6,225,787,543.52
净值)
   报表附注为财务报表的组成部分。
   本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
           王东明                     崔雁巍                      崔雁巍
    基金管理公司负责人         主管会计工作负责人             会计机构负责人


                                           15
                                  华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3 关联方关系

                关联方名称                                     与本基金的关系

华夏基金管理有限公司                               基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)                 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”)                 基金管理人的股东、基金销售机构
南方工业资产管理有限责任公司                       基金管理人的股东
山东省农村经济开发投资公司                         基金管理人的股东
POWER CORPORATION OF CANADA                        基金管理人的股东
青岛海鹏科技投资有限公司                           基金管理人的股东
无锡市国联发展(集团)有限公司                     基金管理人的股东
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
                                                                      金额单位:人民币元
                              本期                                上年度可比期间
                       2012 年 1 月 1 日至                       2011 年 1 月 1 日至
关联方名称             2012 年 12 月 31 日                       2011 年 12 月 31 日
                                  占当期股票成交                             占当期股票成交
                   成交金额                                 成交金额
                                    总额的比例                                 总额的比例
中信证券       1,810,749,929.70                   7.45%   3,642,179,555.47             18.92%

7.4.4.1.2 权证交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
                                                                      金额单位:人民币元
                               本期                               上年度可比期间
 关联方名称             2012 年 1 月 1 日至                      2011 年 1 月 1 日至
                        2012 年 12 月 31 日                      2011 年 12 月 31 日

                                             16
                                   华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


                                    占当期债券成交                             占当期债券成交
                  成交金额                                    成交金额
                                      总额的比例                                 总额的比例
中信证券                      -                        -     164,882,500.00             51.53%

7.4.4.1.4 债券回购交易
                                                                      金额单位:人民币元
                              本期                                 上年度可比期间
                       2012 年 1 月 1 日至                        2011 年 1 月 1 日至
 关联方名称            2012 年 12 月 31 日                        2011 年 12 月 31 日
                                    占当期债券回购                             占当期债券回购
                   成交金额                                   成交金额
                                    成交总额的比例                             成交总额的比例
中信证券          300,000,000.00                  3.11%      400,000,000.00             21.05%

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
                                                                      金额单位:人民币元
                                                     本期
                                  2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
关联方名称
                                     占当期佣金            期末应付佣金余      占期末应付佣金
                  当期佣金
                                     总量的比例                  额              总额的比例
中信证券          1,547,191.93                8.70%            1,547,191.93               3.47%
                                             上年度可比期间
                                  2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
关联方名称
                                      占当期佣金            期末应付佣金余     占期末应付佣金
                  当期佣金
                                      总量的比例                  额             总额的比例
中信证券          3,095,838.16                19.92%          11,133,840.98             15.24%

   注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、

经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

   该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场

信息服务。

7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
                                                                              单位:人民币元
                                        本期                         上年度可比期间
           项目                  2012 年 1 月 1 日至                2011 年 1 月 1 日至
                                 2012 年 12 月 31 日                2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的
                                           93,438,663.95                        114,739,385.36
管理费
其中:支付销售机构的客
                                           15,784,921.47                         19,181,017.02
户维护费

                                             17
                                 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


    注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。

    ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当

年天数。

    ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从

基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2 基金托管费
                                                                      单位:人民币元
                                    本期                       上年度可比期间
           项目              2012 年 1 月 1 日至              2011 年 1 月 1 日至
                             2012 年 12 月 31 日              2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的
                                        15,573,110.58                      19,123,230.86
托管费
    注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日

累计至每月月底,按月支付。

    ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                         份额单位:份
                                        本期                     上年度可比期间
           项目                  2012 年 1 月 1 日至            2011 年 1 月 1 日至
                                 2012 年 12 月 31 日            2011 年 12 月 31 日
期初持有的基金份额                        245,053,830.00                 245,053,830.00
期间申购/买入总份额                                     -                               -
期间因拆分变动份额                                      -                               -
减:期间赎回/卖出总份额                                 -                               -
期末持有的基金份额                        245,053,830.00                 245,053,830.00
期末持有的基金份额占基金
                                                   3.31%                            3.08%
总份额比例
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

                                          18
                                                     华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



                  本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
           基金的情况。
           7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                                单位:人民币元
                                                本期                                 上年度可比期间
                                         2012 年 1 月 1 日至                        2011 年 1 月 1 日至
             关联方名称                  2012 年 12 月 31 日                        2011 年 12 月 31 日

                                 期末余额             当期利息收入              期末余额            当期利息收入

           中国银行            690,937,064.31             8,980,611.92         668,498,007.10         5,398,725.33

                  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

           7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
                                                                                        金额单位:人民币元
                                                           本期
                                          2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                                                                    基金在承销期内买入
             关联方名称        证券代码      证券名称       发行方式           数量(单位:股/
                                                                                                       总金额
                                                                                     张)
                 中信证券         -              -                  -                           -                  -
                                                      上年度可比期间
                                          2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
                                                                                    基金在承销期内买入
             关联方名称        证券代码      证券名称       发行方式           数量(单位:股/
                                                                                                       总金额
                                                                                     张)
                 中信证券       601336       新华保险       新股发行                    85,692        1,992,339.00
           7.4.5 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
           7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                        金额单位:人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
                                                                        期末
 证券     证券        成功                        流通受     认购               数量(单        期末成本          期末       备
                                  可流通日                              估值
 代码     名称        认购日                      限类型     价格               位:股)          总额          估值总额     注
                                                                        单价
                                                  非公开
000562 宏源证券 2012-06-28        2013-06-29      发行流     13.22 16.16        3,000,000   39,660,000.00    48,480,000.00    -
                                                  通受限
                                                  增发流
000826 桑德环境 2012-12-31        2013-01-09                 12.71 22.99          566,970    7,206,188.70    13,034,640.30    -
                                                  通受限
                                                  非公开
002448 中原内配 2012-10-24        2013-10-25                 21.52 22.63        1,200,000   25,824,000.00    27,156,000.00    -
                                                  发行流

                                                               19
                                                华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


                                               通受限
                                               非公开
600863 内蒙华电 2012-03-21       2013-03-21    发行流    7.76   7.50       1,000,000     7,760,000.00   7,500,000.00   -
                                               通受限
           7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                   金额单位:人民币元
                                              期末               复牌
                                   停牌                 复牌                               期末成本      期末估值      备
股票代码 股票名称   停牌日期                  估值               开盘       数量(股)
                                   原因                 日期                                 总额          总额        注
                                              单价               单价
                                  筹划重
000002    万科 A    2012-12-26                10.12 2013-01-21 11.13         1,650,000    15,751,681.13 16,698,000.00 -
                                  大事项
                                  筹划重
                                  大资产
000527   美的电器 2012-08-27                   9.69      -             -      995,998     13,958,023.23 9,651,220.62 -
                                  重组事
                                    项
                                  筹划非
                                  公开发
000669   *ST 领先 2012-12-31                  29.05 2013-01-14 31.50          766,385     22,364,953.33 22,263,484.25 -
                                  行股票
                                    事项
                                  筹划重
                                  大资产
300315   掌趣科技 2012-12-04                  27.32 2013-02-05 25.15          309,924      7,557,879.38 8,467,123.68 -
                                  重组事
                                    项
                                  筹划战
                                  略重组
600780   通宝能源 2012-01-18                   6.70      -             -      999,921      7,185,206.03 6,699,470.70 -
                                  重大事
                                    项
           7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
           7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
               截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金没有因从事银行间市场债券
           正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
           7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
               截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金没有因从事交易所市场债券
           正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
           7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
           7.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
               根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的


                                                         20
                               华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



计量可分为三个层级:
      第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
      第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金
融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
      第三层级:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以
其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
7.4.6.2 各层级金融工具公允价值
      截至 2012 年 12 月 31 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层级的余额为 5,111,578,704.73 元,第二层级的余额为 440,751,344.30 元,第三
层级的余额为 0 元。(截至 2011 年 12 月 31 日止:第一层级的余额为
5,254,983,037.90 元,第二层级的余额为 280,253,000.00 元,第三层级的余额为 0
元。)
7.4.6.3 公允价值所属层级间的重大变动
      对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估
值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级,于股票复牌并恢复市价估值
之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票,本基
金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,于限售期满并恢复市
价估值之日起从第二层级转入第一层级。
7.4.6.4 第三层级公允价值本期变动金额
      本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。

                              §8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
                                                               金额单位:人民币元
                                                                     占基金总资产的
 序号                  项目                          金额
                                                                       比例(%)
  1       权益投资                               5,212,833,049.03                83.29


                                        21
                                  华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


        其中:股票                                  5,212,833,049.03                83.29
  2     固定收益投资                                  339,497,000.00                 5.42
        其中:债券                                    339,497,000.00                 5.42
               资产支持证券                                         -                    -
  3     金融衍生品投资                                              -                    -
  4     买入返售金融资产                                            -                    -
        其中:买断式回购的买入返售金融资产                          -                    -
  5     银行存款和结算备付金合计                      696,612,870.98                11.13
  6     其他各项资产                                    9,436,694.28                 0.15
  7     合计                                        6,258,379,614.29               100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
                                                                  金额单位:人民币元
                                                                        占基金资产净值
 代码                  行业类别                       公允价值
                                                                          比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                               23,825,002.80                 0.39
  B     采掘业                                        261,839,328.49                 4.29
  C     制造业                                      3,099,148,371.69                50.77
  C0           食品、饮料                             502,210,158.21                 8.23
  C1           纺织、服装、皮毛                        66,005,156.40                 1.08
  C2           木材、家具                                          -                     -
  C3           造纸、印刷                              21,975,992.30                 0.36
  C4           石油、化学、塑胶、塑料                 351,864,684.04                 5.76
  C5           电子                                   585,048,120.16                 9.58
  C6           金属、非金属                           126,544,385.14                 2.07
  C7           机械、设备、仪表                       840,752,146.65                13.77
  C8           医药、生物制品                         604,747,728.79                 9.91
 C99           其他制造业                                          -                     -
  D     电力、煤气及水的生产和供应业                  286,041,385.11                 4.69
  E     建筑业                                         78,313,742.20                 1.28
  F     交通运输、仓储业                               16,715,264.55                 0.27
  G     信息技术业                                    406,464,741.69                 6.66
  H     批发和零售贸易                                152,982,088.97                 2.51
   I    金融、保险业                                  448,849,796.91                 7.35
   J    房地产业                                      150,371,158.93                 2.46
  K     社会服务业                                    239,999,828.36                 3.93
  L     传播与文化产业                                  4,273,589.25                 0.07
  M     综合类                                         44,008,750.08                 0.72


                                           22
                                华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


         合计                                     5,212,833,049.03                85.39

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                金额单位:人民币元
                                                                      占基金资产净值
  序号    股票代码   股票名称    数量(股)          公允价值
                                                                        比例(%)
   1       600519    贵州茅台       1,027,444        214,756,344.88                3.52
   2       002236    大华股份       2,998,950        139,001,332.50                2.28
   3       601166    兴业银行       7,648,969        127,661,292.61                2.09
   4       600000    浦发银行      12,499,898        123,998,988.16                2.03
   5       002415    海康威视       3,857,945        120,020,668.95                1.97
   6       600079    人福医药       3,844,470         89,922,153.30                1.47
   7       600690    青岛海尔       6,309,582         84,548,398.80                1.38
   8       600863    内蒙华电       9,449,555         70,871,662.50                1.16
   9       601398    工商银行      15,999,980         66,399,917.00                1.09
   10      000100    TCL 集团      30,284,561         66,323,188.59                1.09

   注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网

站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                金额单位:人民币元
                                                                      占期初基金资产
  序号    股票代码   股票名称           本期累计买入金额
                                                                      净值比例(%)
   1       600519    贵州茅台                       313,033,488.93                 5.03
   2       600547    山东黄金                       164,046,432.40                 2.63
   3       601318    中国平安                       145,118,587.25                 2.33
   4       601166    兴业银行                       143,582,839.38                 2.31
   5       600690    青岛海尔                       133,170,894.14                 2.14
   6       600000    浦发银行                       128,704,448.39                 2.07
   7       601668    中国建筑                       126,607,916.41                 2.03
   8       600048    保利地产                       111,136,738.34                 1.79
   9       000858     五粮液                        107,902,250.95                 1.73
   10      600702    沱牌舍得                       105,721,238.28                 1.70
   11      002236    大华股份                       105,069,313.17                 1.69
   12      600028    中国石化                        99,081,205.93                 1.59
   13      000562    宏源证券                        98,039,831.28                 1.57
   14      600406    国电南瑞                        97,326,891.33                 1.56


                                         23
                                华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


  15       601398    工商银行                        95,022,590.20                 1.53
  16       002304    洋河股份                        94,037,424.11                 1.51
  17       002415    海康威视                        91,919,063.65                 1.48
  18       300146    汤臣倍健                        91,535,054.08                 1.47
  19       000100    TCL 集团                        91,235,428.00                 1.47
  20       000157    中联重科                        90,566,078.23                 1.45

   注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                金额单位:人民币元
                                                                      占期初基金资产
 序号    股票代码   股票名称            本期累计卖出金额
                                                                      净值比例(%)
  1       600887    伊利股份                        271,352,579.43                 4.36
  2       601318    中国平安                        240,369,699.64                 3.86
  3       000939    凯迪电力                        216,390,017.36                 3.48
  4       002304    洋河股份                        199,582,209.58                 3.21
  5       601166    兴业银行                        190,229,336.90                 3.06
  6       600000    浦发银行                        170,158,505.58                 2.73
  7       600036    招商银行                        167,677,837.41                 2.69
  8       600309    烟台万华                        163,820,732.48                 2.63
  9       600795    国电电力                        161,605,984.37                 2.60
  10      601628    中国人寿                        157,574,924.51                 2.53
  11      600118    中国卫星                        136,930,609.44                 2.20
  12      002157    正邦科技                        133,290,777.27                 2.14
  13      601601    中国太保                        126,666,846.32                 2.03
  14      000157    中联重科                        123,297,145.22                 1.98
  15      600048    保利地产                        123,288,035.66                 1.98
  16      600498    烽火通信                        121,885,372.02                 1.96
  17      600893    航空动力                        120,901,040.59                 1.94
  18      600547    山东黄金                        105,097,128.93                 1.69
  19      601668    中国建筑                        100,170,432.79                 1.61
  20      600519    贵州茅台                         98,685,754.71                 1.59

   注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                      单位:人民币元
 买入股票成本(成交)总额                                             12,028,869,430.44
 卖出股票收入(成交)总额                                             12,355,122,026.10

                                         24
                                      华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


    注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填
列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                              占基金资产净值
  序号               债券品种                       公允价值
                                                                                比例(%)
     1        国家债券                                                    -                    -
     2        央行票据                                                    -                    -
     3        金融债券                                    339,497,000.00                 5.56
              其中:政策性金融债                          339,497,000.00                 5.56
     4        企业债券                                                    -                    -
     5        企业短期融资券                                              -                    -
     6        中期票据                                                    -                    -
     7        可转债                                                      -                    -
     8        其他                                                        -                    -
     9        合计                                        339,497,000.00                 5.56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                              占基金资产净值
 序号        债券代码    债券名称        数量(张)        公允价值
                                                                                比例(%)
     1        120228     12 国开 28         1,500,000    149,655,000.00                  2.45
     2        120419     12 农发 19           600,000     60,012,000.00                  0.98
     3        110303     11 进出 03           500,000     50,035,000.00                  0.82
     4        100223     10 国开 23           500,000     49,780,000.00                  0.82
     5        120405     12 农发 05           300,000     30,015,000.00                  0.49

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明

         本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
         本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

                                               25
                                      华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



8.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                            单位:人民币元

 序号                          名称                                        金额

  1         存出保证金                                                            2,431,452.41
  2         应收证券清算款                                                        1,611,946.13
  3         应收股利                                                                            -
  4         应收利息                                                              5,060,832.90
  5         应收申购款                                                               331,787.06
  6         其他应收款                                                                          -
  7         待摊费用                                                                            -
  8         其他                                                                        675.78
  9         合计                                                                  9,436,694.28

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                       金额单位:人民币元
                                        流通受限部分       占基金资产净
  序号       股票代码     股票名称                                          流通受限情况说明
                                        的公允价值         值比例(%)
                                                                             非公开发行流通
   1          600863     内蒙华电          7,500,000.00             0.12
                                                                                 受限
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                               §9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                               份额单位:份

                                                          持有人结构

持有人户       户均持有的                 机构投资者                       个人投资者
数(户)       基金份额
                                                    占总份额                         占总份额
                                  持有份额                          持有份额
                                                      比例                             比例
  246,628          30,033.76    536,083,091.98            7.24%   6,871,082,676.62      92.76%

9.2 期末上市基金前十名持有人
                                                                                     占上市总
  序号                   持有人名称                       持有份额(份)
                                                                                     份额比例


                                               26
                               华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要


    1      华夏基金管理有限公司                              245,053,830       45.22%
    2      宝钢资源有限公司                                    30,463,006       5.62%
    3      张泽伟                                               3,891,707       0.72%
    4      陈智                                                 2,750,577       0.51%
    5      黄建辉                                               1,276,201       0.24%
    6      陈锐红                                               1,093,886       0.20%
    7      黄阿逸                                               1,000,000       0.18%
    8      叶富国                                                988,412        0.18%
    9      张杰                                                  988,000        0.18%
   10      黄逸贤                                                922,361        0.17%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
          项目                持有份额总数(份)             占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
                                       5,384,135.96                             0.07%
持有本基金
   注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金

份额;本基金的基金经理未持有本基金份额。

                          §10 开放式基金份额变动
                                                                            单位:份
 基金合同生效日(2007年11月22日)基金份额总额                           500,000,000.00
 本报告期期初基金份额总额                                             7,948,032,548.40
 本报告期基金总申购份额                                                 102,988,212.47
 减:本报告期基金总赎回份额                                             643,854,992.27
 本报告期基金拆分变动份额                                                             -
 本报告期期末基金份额总额                                             7,407,165,768.60

                              §11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本基金管理人于 2012 年 4 月 21 日发布公告,聘任林浩先生为华夏基金管理
有限公司(以下简称“本公司”)副总经理;于 2012 年 5 月 7 日发布公告,王亚
伟先生不再担任本公司副总经理。本基金管理人于 2012 年 5 月 11 日发布公告,
经本公司股东会 2012 年第一次临时会议审议通过,选举组成本公司第四届董事
会;经本公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过,选举王东明先生

                                        27
                                   华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



为本公司董事长,范勇宏先生为本公司副董事长,同意滕天鸣先生任本公司总经
理,范勇宏先生不再担任本公司总经理。根据中国证监会证监许可[2012]877 号
批复,滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理已获得中国证监会核准。
    本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2013
年 3 月 17 日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董
事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
    本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为
110,000 元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供 6 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                    金额单位:人民币元
                                  股票交易                  应支付该券商的佣金
               交易单
  券商名称                                 占当期股票成                 占当期佣金   备注
               元数量      成交金额                         佣金
                                           交总额的比例                 总量的比例
华创证券          1     5,274,038,203.97          21.71% 1,691,528.34        9.51%    -

华融证券          1     4,106,996,609.81          16.90% 3,553,192.37       19.97%    -

长城证券          1     3,048,444,386.51          12.55% 2,651,177.74       14.90%    -

海通证券          2     2,636,566,316.91          10.85% 2,297,199.63       12.91%    -

渤海证券          1     2,186,360,798.96           9.00% 1,928,287.43       10.84%    -

中信证券          1     1,810,749,929.70           7.45% 1,547,191.93        8.70%    -

信达证券          1     1,639,922,556.39           6.75% 1,070,185.02        6.01%    -

国泰君安证券      1     1,591,634,540.16           6.55% 1,298,154.96        7.30%    -


                                             28
                                       华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



华泰证券         2      876,042,334.06               3.61% 758,781.24           4.26%     -

国信证券         1      789,043,478.16               3.25% 701,066.63           3.94%     -

中信建投证券     1       315,116,383.91              1.30% 278,846.40           1.57%     -

中金公司         1        19,656,396.72              0.08%    16,707.94         0.09%     -

    注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

    ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。

    ⅱ公司财务状况良好。

    ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

    ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市

场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

    ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

    ②券商专用交易单元选择程序:

    ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

    本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和

研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

    ⅱ协议签署及通知托管人

    本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

    ③除本表列示外,本基金还选择了江海证券、第一创业证券、太平洋证券、方正证券和

安信证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。

    ④在上述租用的券商交易单元中,信达证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元,

华泰证券的部分交易单元为本基金本期剔除的交易单元。本报告期内,原华泰联合证券的交

易单元更名为华泰证券的交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                       金额单位:人民币元
                                债券交易                               回购交易
  券商名称                              占当期债券成交                        占当期回购成交
                     成交金额                                 成交金额
                                          总额的比例                            总额的比例
华融证券                           -                     - 4,740,000,000.00             49.14%

海通证券                           -                     - 2,500,000,000.00             25.92%

渤海证券                           -                     -   625,800,000.00              6.49%


                                                29
               华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



中信证券   -                    -    300,000,000.00              3.11%

华泰证券   -                    -    200,000,000.00              2.07%

国信证券   -                    - 1,280,000,000.00              13.27%




                                            华夏基金管理有限公司
                                         二〇一三年三月二十八日




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