基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏行业精选混合(LOF) > 基金公告

华夏行业精选混合(LOF)(160314)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-1.01%(08-20) 最新净值:0.9870(08-20) 累计净值:6.0270 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

兴安证券投资基金2004年年度报告

公告日期:2005-03-30

       
                       兴安证券投资基金2004年年度报告
 
  基金管理人:华夏基金管理有限公司
  基金托管人:中国银行股份有限公司
  送出日期:二○○五年三月三十日
  重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。]
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  目    录
  一、基金简介
  二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
  (一)主要财务指标
  (二)基金净值表现及收益分配情况
  三、管理人报告
  四、托管人报告
  五、审计报告
  六、财务会计报告
  (一)基金会计报表
  (二)会计报表附注
  七、投资组合报告
  (一)报告期末基金资产组合情况
  (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
  (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
  (四)报告期内股票投资组合的重大变动
  (五)报告期末按券种分类的债券投资组合
  (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
  (七)投资组合报告附注
  八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
  (一)持有人户数
  (二)持有人结构
  (三)前十名持有人
  九、重大事件揭示
  十、备查文件目录
  一、基金简介
  (一)基金基本情况
  基金名称:兴安证券投资基金
  基金简称:基金兴安
  交易代码:184718
  基金运作方式:契约型封闭式
  基金合同生效日:2000年7月20日
  报告期末基金份额总额:500,000,000份
  基金合同存续期:15年
  上市交易所:深圳证券交易所
  基金上市日期:2000年9月20日
  基金投资目标:本基金重点投资于具有核心竞争能力,主营业务具有持续成长性,符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。本基金将通过积极进取的投资策略,在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定的增值。
  基金投资策略:本基金将重点投资于具有核心竞争能力,主营业务具有持续成长性,符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。
  业绩比较基准:无
  风险收益特征:无
  (二)基金管理人有关情况
  基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
  CHINA  ASSET  MANAGEMENT    CO.,LTD.
  注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座15层
  邮政编码:100032
  法定代表人:凌新源
  信息披露负责人:张后奇
  联系电话:(010)66069966
  传真:(010)66102120
  国际互联网址:http://www.ChinaAMC.com
  电子邮箱:chinaamc@ChinaAMC.com
  (三)基金托管人有关情况
  法定名称:中国银行股份有限公司
  注册地址:北京市复兴门内大街1号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
  邮政编码:100818
  法定代表人:肖钢
  信息披露负责人:忻如国
  联系电话:(010)66594856
  传真:(010)66594853
  国际互联网址:http://www.bank-of-china.com
  电子邮箱:xinruguo@bank-of-china.com
  (四)信息披露事宜
  投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。
  本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。
  (五)聘请的会计师事务所
  法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
  注册地址:上海市浦东新区东昌路568号(邮编:200120)
  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼(邮编:200021)
  (六)注册登记机构
  注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  办公地址:深圳深南中路1093号中信大厦18楼
  二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
  重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  (一)主要财务指标
项目                                2004年
基金本期净收益                      51,184,758.58元
基金份额本期净收益                        0.1024元
期末可供分配基金收益                   -3,030,211.21元
期末可供分配基金份额收益                    -0.0061元
期末基金资产净值                     496,986,683.23元
期末基金份额净值                         0.9940元
基金加权平均净值收益率                       9.89%
本期基金份额净值增长率                       -3.99%
基金份额累计净值增长率                       2.42%

项目                                2003年
基金本期净收益                      -23,550,155.21元
基金份额本期净收益                       -0.0471元
期末可供分配基金收益                   -54,214,969.79元
期末可供分配基金份额收益                    -0.1084元
期末基金资产净值                     517,649,614.91元
期末基金份额净值                         1.0353元
基金加权平均净值收益率                       -5.21%
本期基金份额净值增长率                       26.23%
基金份额累计净值增长率                       6.67%

项目                                2002年
基金本期净收益                      -5,670,289.20元
基金份额本期净收益                       -0.0113元
期末可供分配基金收益                   -89,881,277.53元
期末可供分配基金份额收益                    -0.1798元
期末基金资产净值                     410,118,722.47元
期末基金份额净值                         0.8202元
基金加权平均净值收益率                       -1.24%
本期基金份额净值增长率                      -11.59%
基金份额累计净值增长率                      -15.49%
  (二)基金净值表现及收益分配情况
  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                 份额净值
阶段
                                 增长率①
过去三个月                             -2.39%
过去六个月                             3.65%
过 去 一  年                          -3.99%
过 去 三  年                           7.15%
自基金成立至今                           2.42%

                                 份额净值
阶段                               增长率标
                                  准差②
过去三个月                             1.88%
过去六个月                             2.34%
过 去 一  年                           2.47%
过 去 三  年                           2.14%
自基金成立至今                           2.00%

                                 业绩比较
               业绩比较
                                 基准收益
阶段             基准收益
                                 率标准差
                 率③
                                    ④
过去三个月             -                 -
过去六个月             -                 -
过 去 一  年           -                 -
过 去 三  年           -                 -
自基金成立至今           -                 -

阶段              ①-③               ②-④
过去三个月             -                 -
过去六个月             -                 -
过 去 一  年           -                 -
过 去 三  年           -                 -
自基金成立至今           -                 -
  2、自基金成立以来基金份额净值的变动情况
  兴安证券投资基金累计份额净值增长率
  历史走势图
  (2000年7月20日至2004年12月31日)
  ■■图像■■
  注:本基金无业绩比较基准。
  3、过往三年基金每年净值增长率的柱形图
  ■■图像■■
  兴安证券投资基金过往三年
  每年净值增长率的柱形图
  注:本基金无业绩比较基准。
  4、过往三年本基金无收益分配事项
  三、管理人报告
  (一)基金管理人情况
  本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一,注册资本13800万元。公司总部设在北京,在上海和深圳设有分公司。
  截至2004年12月,公司管理资产规模近300亿元人民币,管理着兴华、兴和、兴科、兴安、兴业5只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、上证50ETF6只开放式基金,以及3只全国社保基金投资组合,是国内管理基金数目最多的基金管理公司,也是管理资产规模最大的基金管理公司之一。]
  (二)基金经理简介
  程海泳先生,北京大学在读硕士,2004年3月加入华夏基金管理有限公司,证券从业经历9年。历任君安证券公司项目经理、研究员,宝盈基金管理公司交易主管,景顺长城基金管理公司投资部高级经理,现任基金兴安基金经理。
  (三)内部监察报告
  基金运作合规性声明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
  内部监察工作报告
  报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内,本基金管理人内部监察工作重点在以下几个方面进行了改进:
  1、根据《证券投资基金法》及其配套法规的内容,对监察制度进行了充实和修订,使其内容更全面、具体,更具操作性。
  2、通过依靠建立一线部门预警控制,监察部门定期事后检查、不定期抽查等工作方法,保证了公司所管理的所有基金合法合规运作,未出现重大违规事件,为公司业务开拓奠定了良好的基础。
  3、对公司全体员工进行了《证券投资基金法》及其配套法规的培训,并组织进行了考核,使公司主要业务人员更加深入地了解了有关法律法规的内容,在一定程度上,防范了相关的法律风险。
  4、根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的定期监察报告,报公司领导及证监会。
  5、完成日常的合同、信息披露材料和推广宣传材料的审查工作,有力地保障了公司和基金的合规运作。
  本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
  (四)报告期内的业绩表现和投资策略
  1、本基金业绩表现
  截至2004年12月31日,本基金份额净值为0.9940元,与2003年底相比,本基金当年净值增长率为-3.99%,同期上证综指下跌15.40%,深圳成指下跌11.85%。
  2、行情回顾及分析
  2004年对投资人是非常重要的一年,宏观经济、上市公司业绩与估值水平、股市政策、资金供求等多方面都发生了重大变化,市场也相应呈现前高后低、大起大落的走势。总结其中的成败得失,有助于丰富投资经验、深化对于投资的理解和认识,相信这些都将成为未来的宝贵财富。
  中国经济长期持续快速增长,但并不排除在短期内仍以周期方式运行。2004年一季度,城镇固定资产投资增长率高达47.8%,这一增速从长期看难以维系,并最终促使了宏观调控政策的出台。以此为标志,中国经济可能进入本轮经济周期的减速阶段。受其影响,上市公司2004年整体业绩增幅预计在25%左右,低于2003年约35%的增幅,仍处于较高水平,但从分季度数据来看下半年增速有所下降。业绩的增长和股市指数的下跌使估值水平进一步降低,至年末综合指数市盈率水平在20倍左右、成份指数市盈率在15倍左右,与国际市场相比没有明显高估。2月份颁布的《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,在资本市场发展过程中具有里程碑式的意义,但政策的逐项落实、以及资本市场深层次问题的解决都有待时日、难以一蹴而就。在下跌过程中,投资者信心受到较大影响,对于解决股权分置等市场深层次问题的呼声日益强烈。银根的紧缩以及对违规资金的清理,使部分“庄家”资金链断裂,加速了相关个股的价值回归,但券商整体面临的流动性压力,也加剧了市场的低迷。
  在这些大背景下,国内股市在2004年一季度延续了2003年末的升势,上证综指于4月7日最高达1783点创2001年大盘调整以来的新高,此后受宏观调控、释放估值风险、清理违规资金等因素影响持续下挫,三季度曾短暂地出现“9.14”反弹行情,此后再度低迷,以接近5年来最低点1266点收盘。个股分化现象进一步加剧,从2003年的“二八现象”进一步演化为“一九现象”。极少数优质个股逆市上涨创历史新高,多属于受宏观调控影响较小的持续成长型个股,行业上多属于交通运输、能源、品牌消费品、有国际比较优势的制造业等行业;部分在2003年表现较好的周期类行业受冲击较大;同时多数绩差个股创2001年以来新低,多只个股跌破发行价、每股净资产,甚至出现跌近面值的“一元股”。
  现实给我们提出了很多问题,也给予了很多启示:在宏观经济的减速周期内,市场难以出现由经济景气驱动的整体性投资机会,需要更多地运用自下而上的投资方法,寻找受宏观经济周期影响较小、持续稳定成长、估值水平在国际范围内都具有吸引力的个股,更注重公司的核心竞争力和长期价值,而不仅仅是收益的短期增长。这样构造的投资组合,在大盘最高跌幅近30%的情况下,仍可望有良好的表现,选股比择时的重要性更为突出。
  3、基金运作情况回顾
  资产配置比例方面,基金兴安全年保持了较高的持股比例,基本在70%以上,未能回避二季度市场整体下跌的系统风险;进入下半年后,我们认为1300点左右市场已处于低位区域,整体估值水平已进入合理区间,所以仍保持了较高的持股比例。
  行业配置和个股选择方面,2004年初组合与2003年末相比没有太大变动、仍以周期类为主;在一季度末、二季度初进行结构调整,减持周期类,开始增持若干与投资周期相关度不高的交通运输、通讯设备制造、信息技术等行业;下半年进一步增持交通运输行业(机场、港口),消费类行业(零售、食品饮料、品牌中药)以及受宏观调控等因素冲击、股价前期跌幅较大、估值吸引力增加的钢铁(板材类)、石化、房地产、电力、客车、化肥等行业,减持估值水平偏高的信息技术、机械行业。
  总体来看,在交通运输(机场、港口、海运)、零售、通讯设备制造、钢铁(板材类)、房地产、煤炭等行业的超基准配置和个股选择构成了超额收益的主要来源,而在火电、机械、信息技术等行业的投资绩效不理想,在二季度组合中部分估值水平较高的个股跌幅较大。
  4、市场展望和投资策略
  (1)2005年市场展望
  宏观经济:估计仍处于减速周期,GDP增速预计在8%以上、较2003年和2004年有所下降。从最近大宗原材料价格进一步上涨、煤电油运瓶颈仍保持紧张状态来看,当前主要还是防范过热而不是过冷。生产资料价格指数和工业品出厂价格指数PPI的上涨在2005年能否有效传导到消费物价指数CPI,需要观察;下半年不排除加息的可能。汇率形成机制估计将有改革,汇率升值预期将在相当长时期内一直存在。
  上市公司业绩和估值:整体业绩增速普遍预计将下降至10%左右的水平。部分行业受成本推动型通胀冲击,利润率将面临较大压力,不排除业绩同比下降的可能。考虑到不少行业、个股的估值水平已经与国际水平基本接轨,2005年其个股风险将主要来自于未来盈利的不确定性,而不是估值风险。积极股市政策和汇率升值预期等因素可能会起到估值水平重估的作用。
  政策和资金:股市政策面仍然向好,《若干意见》将继续得到落实。合规资金如保险资金、企业年金等直接入市迈出实质性步伐,与拟议中的大盘股发行构成双向扩容。
  总的来看,在宏观经济的减速周期内,市场可能难以出现由经济景气驱动的整体性投资机会,但积极股市政策和汇率升值预期等因素可能会起到估值水平重估的作用,市场结构将继续分化。汇率升值预期、证券市场制度变革、消费升级等将构成重要的投资主题。
  (2)2005年投资策略
  资产配置比例方面,考虑到2005年A股市场系统风险应小于2004年,择股重要性估计仍将大于择时,仍倾向于保持较高的持股比例。
  行业配置方面,基于主题进行行业配置;关注最上游的交通运输(机场、港口等)、能源(煤炭、水电)、资源类行业和下游有品牌壁垒及议价能力的品牌消费品行业(高档白酒、品牌中药);长期关注受惠于汇率升值的行业(房地产、航空等),以及受惠于证券市场制度变革、有实质性重组的风格类资产;注意防范受汇率升值和成本推动型通胀冲击较大的行业(如毛利率较低的出口制造型行业等)的风险。
  个股选择方面,将更注重自下而上地进行个股选择,努力发掘、投资持续稳定成长、估值水平在国际范围内都具有吸引力的个股,寻求获得长期复利收益,分享中国经济长期成长的回报;并以组合个股较好的成长性和较低的估值水平,来抗衡A股市场的系统风险。
  基金兴安将继续遵循华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的宗旨,以持有人利益为第一位,诚实守信,勤奋工作,力争可持续地为投资者获得良好收益。
  四、托管人报告
  本托管人依据《兴安证券投资基金基金合同》与《兴安证券投资基金托管协议》,自2000年7月20日起托管兴安证券投资基金(以下称“基金兴安”或“本基金”)的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定,出具本托管人报告。
  一、本托管人在托管基金兴安期间,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害基金兴安持有人利益的行为。
  1、本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益,确保基金资产的完整。
  2、本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。
  3、本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
  二、本托管人在2004年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《兴安证券投资基金基金合同》及《兴安证券投资基金托管协议》对华夏基金管理有限公司——基金兴安管理人的基金运作进行了必要的监督。
  1、其在基金资产净值的计算、以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定;未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
  2、本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于基金兴安投资运作方面的报告。
  三、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。
  中国银行股份有限公司
  2005年2月28日
  五、审计报告
  普华永道中天审字(2005)第539号
  兴安证券投资基金全体基金份额持有人:
  我们审计了后附的兴安证券投资基金(以下简称“基金兴安”) 2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金兴安的基金管理人华夏基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
  我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《兴安证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面公允反映了基金兴安2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和基金净值变动。
  普华永道中天         注册会计师  汪棣
  会计师事务所有限公司     注册会计师  许康玮
  中国 上海市
  2005年1月21日
  六、财务会计报告
  (一)基金会计报表
  兴安证券投资基金
  2004年12月31日资产负债表
  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                                  2004年
                      附注         12月31日
                                   资产
银行存款                           3,352,633.87
交易保证金                           397,410.28
应收证券清算款                             -
应收利息                   5       1,887,368.80
其它应收款                             675.78
股票投资市值                        378,816,629.87
其中:股票投资成本                     376,293,403.68
债券投资市值                        114,494,354.18
其中:债券投资成本                     117,000,685.93
资产总计                          498,949,072.78
负债及持有人权益
负债
应付管理人报酬                         634,529.52
应付托管费                           105,754.91
应付佣金                   6        568,171.00
应付利息                                -
其他应付款                  7        593,934.12
卖出回购证券款                             -
预提费用                   8         60,000.00
负债合计                           1,962,389.55
持有人权益
实收基金                   9      500,000,000.00
未实现利得/(损失)              10         16,894.44
累计基金净损失                       (3,030,211.21)
持有人权益合计                       496,986,683.23
(2004年末每份基金份额净值:0.9940元)
(2003年末每份基金份额净值:1.0353元)
负债及持有人权益总计                    498,949,072.78

                                  2003年
                                 12月31日
银行存款                           1,662,187.59
交易保证金                           250,000.00
应收证券清算款                       52,321,990.29
应收利息                           1,311,270.33
其它应收款                             675.78
股票投资市值                        406,066,894.96
其中:股票投资成本                     332,133,999.51
债券投资市值                        108,438,220.70
其中:债券投资成本                     110,506,531.45
资产总计                          570,051,239.65
负债及持有人权益
负债
应付管理人报酬                         632,514.74
应付托管费                           105,419.14
应付佣金                            705,056.74
应付利息                             4,700.00
其他应付款                           593,934.12
卖出回购证券款                       50,000,000.00
预提费用                            360,000.00
负债合计                          52,401,624.74
持有人权益
实收基金                          500,000,000.00
未实现利得/(损失)                      71,864,584.70
累计基金净损失                      (54,214,969.79)
持有人权益合计                       517,649,614.91
(2004年末每份基金份额净值:0.9940元)
(2003年末每份基金份额净值:1.0353元)
负债及持有人权益总计                    570,051,239.65
  兴安证券投资基金
  2004年度经营业绩表及收益分配表
                    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                      附注         2004年度
收入
股票差价收入/(损失)             11       56,425,422.09
债券差价损失                12       (2,518,703.83)
债券利息收入                         3,389,534.56
存款利息收入                          388,872.22
股利收入                           3,198,968.13
买入返售证券收入                        12,180.00
其他收入                  13         100,170.23
收入/(损失)合计                       60,996,443.40
费用
基金管理人报酬                       (7,775,976.83)
基金托管费                         (1,295,996.19)
卖出回购证券支出                       (372,865.45)
其他费用                  14        (366,846.35)
其中:上市年费                        (60,000.00)
信息披露费                          (210,000.00)
审计费                            (60,000.00)
费用合计                          (9,811,684.82)
基金净收益/(损失)                      51,184,758.58
加:未实现估值增值/(减值)变动数       10      (71,847,690.26)
基金经营业绩                       (20,662,931.68)
基金净收益/(损失)                      51,184,758.58
减:年初累计基金净损失                  (54,214,969.79)
年末累计基金净损失                     (3,030,211.21)

                                 2003年度
收入
股票差价收入/(损失)                    (20,494,418.01)
债券差价损失                        (1,674,126.86)
债券利息收入                         4,006,314.09
存款利息收入                          724,155.39
股利收入                           2,456,308.04
买入返售证券收入                            -
其他收入                            47,807.75
收入/(损失)合计                      (14,933,959.60)
费用
基金管理人报酬                       (6,779,583.48)
基金托管费                         (1,129,930.55)
卖出回购证券支出                       (264,797.00)
其他费用                           (441,884.58)
其中:上市年费                        (60,000.00)
信息披露费                          (300,000.00)
审计费                            (60,000.00)
费用合计                          (8,616,195.61)
基金净收益/(损失)                     (23,550,155.21)
加:未实现估值增值/(减值)变动数              131,081,047.65
基金经营业绩                        107,530,892.44
基金净收益/(损失)                     (23,550,155.21)
减:年初累计基金净损失                  (30,664,814.58)
年末累计基金净损失                    (54,214,969.79)
  兴安证券投资基金
  2004年度基金净值变动表
                    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                                 2004年度
年初基金净值                        517,649,614.91
本年经营活动
基金净收益/(损失)                      51,184,758.58
未实现估值增值/(减值)变动数                (71,847,690.26)
经营活动产生的基金净值变动数               (20,662,931.68)
年末基金净值                        496,986,683.23

                                 2003年度
年初基金净值                        410,118,722.47
本年经营活动
基金净收益/(损失)                     (23,550,155.21)
未实现估值增值/(减值)变动数                131,081,047.65
经营活动产生的基金净值变动数                107,530,892.44
年末基金净值                        517,649,614.91
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
  (二)会计报表附注
  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
  1、基金基本情况
  兴安证券投资基金(以下简称“本基金”)是按照《证券投资基金管理暂行办法》、国务院办公厅文件国办发(1999)第28号《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》、中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)第27号《关于黑龙江省原有投资基金清理规范实施方案的批复》、中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)第63号《关于同意龙江基金、广源基金、龙银基金合并规范为兴安证券投资基金并上市、扩募续期的批复》、及其他有关的规定和《兴安证券投资基金基金契约》(于2004年10月16日改为《兴安证券投资基金基金合同》)由原龙江基金、广源基金、龙银基金共三只基金经规范重组而成的契约型封闭式基金。基金的存续期为10年至2002年12月29日。由华夏基金管理有限公司担任本基金的基金管理人及基金发起人,基金托管人为中国银行(于2004年8月26日改制为中国银行股份有限公司,简称“中国银行”)。
  由原龙江基金、广源基金、龙银基金合并后的基金兴安在2000年7月20日基金成立日的总份额为236,712,708份基金份额并于2000年9月20日在深圳证券交易所上市交易。经中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)第63号文件批准,本基金于2000年11月20日将基金份额总份额由原有基金规模为236,712,708份基金份额扩募至5亿份基金份额,存续期限延长5年至2007年12月29日。有关基金设立等文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案。
  2、会计报表编制基础
  本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
  3、主要会计政策和会计估计
  (1)会计年度
  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
  (2)记帐本位币
  本基金的记帐本位币为人民币。
  (3)记帐基础和计价原则
  本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
  (4)基金资产的估值原则
  上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。
  证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。银行间同业市场交易和未上市流通的债券按成本估值。
  因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值,计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价,则估值为零。
  实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
  (5)证券投资基金成本计价方法
  股票投资
  买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。
  卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
  证券投资基金成本计价方法
  债券投资
  买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
  买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
  卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入;卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
  (6)收入的确认和计量
  股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
  证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
  债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
  存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
  股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
  买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
  (7)费用的确认和计量
  本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。基金成立三个月后,如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理人报酬。
  本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
  卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
  (8)实收基金
  每份基金份额面值为1.0000元。实收基金为对外发行的基金份额总额。
  (9)基金的收益分配政策
  每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后,每基金份额净值不能低于面值。
  经宣告的基金分配收益于分红除权日从持有人权益转出。
  4、主要税项
  根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项规定如下:
  (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  (2)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税(2003年:在2003年底前暂免征收营业税)。
  (3)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征企业所得税(2003年:在2003年底前暂免征收企业所得税)。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。
  (4)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。
  5、应收利息
                  2004年12月31日     2003年12月31日
应收债券利息             1,879,838.46      1,288,261.21
应收银行存款利息             7,530.34       23,009.12
                   1,887,368.80      1,311,270.33
  6、应付佣金
                              2004年12月31日
兴安证券有限责任公司                      477,185.07
江海证券经纪有限责任公司                    43,174.40
海通证券股份有限公司                      34,601.03
国泰君安证券股份有限公司                    13,210.50
                                568,171.00

                              2003年12月31日
兴安证券有限责任公司                      146,470.82
江海证券经纪有限责任公司                    144,181.93
海通证券股份有限公司                      412,561.64
国泰君安证券股份有限公司                     1,842.35
                                705,056.74
  7、其他应付款
                              2004年12月31日
应付股利收入的个人所得税                    197,310.69
应付收益                            51,571.83
应付债券利息收入的个人所得税                  95,051.60
应付券商席位保证金                       250,000.00
                                593,934.12

                               2003年12月31
应付股利收入的个人所得税                    197,310.69
应付收益                            51,571.83
应付债券利息收入的个人所得税                  95,051.60
应付券商席位保证金                       250,000.00
                                593,934.12
  8、预提费用
                              2004年12月31日
审计费                             60,000.00
信息披露费                               -
                                60,000.00

                               2003年12月31
审计费                             60,000.00
信息披露费                           300,000.00
                                360,000.00
  9、实收基金
                              2004年12月31日
                 基金份额数           基金面值
发起人持有基金份额
-非流通部分            2,500,000         2,500,000.00
发起人持有基金份额
-可流通部分            2,617,984         2,617,984.00
社会公众持有基金份
额               494,882,016        494,882,016.00
                500,000,000        500,000,000.00

                              2003年12月31日
                 基金份额数           基金面值
发起人持有基金份额
-非流通部分            2,500,000         2,500,000.00
发起人持有基金份额
-可流通部分            2,617,984         2,617,984.00
社会公众持有基金份
额               494,882,016        494,882,016.00
                500,000,000        500,000,000.00
  根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2000] 63号文以及《兴安证券投资基金基金合同》的有关规定,基金发起人在基金扩募时认购基金总规模1%的基金份额。基金发起人在基金存续期内须持有不少于0.5%基金份额,其余部分可在基金扩募部分上市二个月后流通。
  10、未实现利得
                             股票投资的未实现
                             估值增值/(减值)
2003年12月31日                       73,932,895.45
本年净变动数                       (71,409,669.26)
2004年12月31日                        2,523,226.19

                            债券投资的未实现估
                              值增值/(减值)
2003年12月31日                       (2,068,310.75)
本年净变动数                         (438,021.00)
2004年12月31日                       (2,506,331.75)

                                   合计
2003年12月31日                       71,864,584.70
本年净变动数                       (71,847,690.26)
2004年12月31日                         16,894.44
  11、股票差价收入/(损失)
                                 2004年度
卖出股票成交总额                     1,219,997,584.87
减:应付佣金总额                      (1,025,204.35)
减:卖出股票成本总额                  (1,162,546,958.43)
股票差价收入/(损失)                     56,425,422.09

                                 2003年度
卖出股票成交总额                     1,143,306,352.95
减:应付佣金总额                       (956,008.15)
减:卖出股票成本总额                  (1,162,844,762.81)
股票差价收入/(损失)                    (20,494,418.01)
  12、债券差价损失
                                 2004年度
卖出及到期兑付债券结算金额                 127,110,593.01
减:应收利息总额                      (2,063,211.82)
减:卖出及到期兑付债券成本总额              (127,566,085.02)
债券差价损失                        (2,518,703.83)

                                 2003年度
卖出及到期兑付债券结算金额                 129,063,457.59
减:应收利息总额                      (1,944,544.70)
减:卖出及到期兑付债券成本总额              (128,793,039.75)
债券差价损失                        (1,674,126.86)
  13、其他收入
                                 2004年度
新股申购手续费返还                       77,330.03
债券认购手续费返还                       15,000.00
配股手续费返还                          7,840.20
其他                                  -
                                100,170.23

                                 2003年度
新股申购手续费返还                       46,173.74
债券认购手续费返还                           -
配股手续费返还                             -
其他                               1,634.01
                                47,807.75
      兴安证券投资基金2004年年度报告(二)

  14、其他费用
                                 2004年度
信息披露费                           210,000.00
审计费                             60,000.00
上市年费                            60,000.00
交易所回购交易费用                        2,346.51
其他                              34,499.84
                                366,846.35

                                 2003年度
信息披露费                           300,000.00
审计费                             60,000.00
上市年费                            60,000.00
交易所回购交易费用                        2,073.08
其他                              19,811.50
                                441,884.58
  15、重大关联方关系及关联交易
  (1)关联方
关联方名称                        与本基金的关系
华夏基金管理有限公司               基金管理人、基金发起人
中国银行股份有限公司                     基金托管人
北京市国有资产经营有限责任公司             基金管理人的股东
西南证券有限责任公司                  基金管理人的股东
北京证券有限责任公司                  基金管理人的股东
中国科技证券有限责任公司                基金管理人的股东
  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  (2)基金管理人报酬
  支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。
  本基金在本年度需支付基金管理人报酬7,775,976.83元(2003年:6,779,583.48元)。
  (3)基金托管费
  支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 0.25% /当年天数。
  本基金在本年度需支付基金托管费1,295,996.19元(2003年:1,129,930.55元)。
  (4)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2004年12月31日保管的银行存款余额为3,352,633.87元(2003年:1,662,187.59元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为388,872.22元(2003年:711,060.06元)。
  (5)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
  本基金在本年度与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
                        2004年度     2003年度
卖出回购证券结算金额           274,000,000.00        -
卖出回购证券利息支出             111,127.41        -
  (6)关联方持有的基金份额
                      2004年12月31日
                基金份额数            基金净值
华夏基金管理有限公司       5,117,984          5,087,276.10

                       2003年12月31日
                    基金份额数        基金净值
华夏基金管理有限公司           5,117,984      5,298,648.84
  16、流通受限制不能自由转让的基金资产
  流通受限制不能自由转让的股票
  根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
  此外,根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定,自2002年5月20日起,恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
  本基金截至2004年12月31日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如下:
股票名称      成功申购日期       上市日期     可流通日期
振华港机       2004-12-22      2004-12-31      2005-3-31

申购价格    年末估价  成功申购股数       成本       市值
8.75       9.21    660,773   5,781,763.75   6,085,719.33
  七、投资组合报告
  (一)报告期末基金资产组合情况
                                金额(元)
股票
                              378,816,629.87
债券
                              114,494,354.18
银行存款和清算备付金合计
                               3,352,633.87
其他资产
                               2,285,454.86
合计
                              498,949,072.78

                               占总资产比例
股票
                                  75.92%
债券
                                  22.95%
银行存款和清算备付金合计
                                  0.67%
其他资产
                                  0.46%
合计
                                 100.00%
  (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
序号  行业分类                        市值(元)
1    农、林、牧、渔业                        -
2    采掘业                       18,717,430.00
3    制造业                       145,737,525.95
    其中:食品、饮料                  20,336,885.00
    纺织、服装、皮毛                        -
    木材、家具                           -
    造纸、印刷                      4,112,400.00
    石油、化学、塑胶、塑料               17,054,766.00
    电子                              -
    金属、非金属                    43,886,824.57
    机械、设备、仪表                  39,261,624.28
    医药、生物制品                   21,085,026.10
    其他制造业                           -
4    电力、煤气及水的生产和供应业            31,320,096.61
5    建筑业                        6,748,771.36
6    交通运输、仓储业                  85,842,533.78
7    信息技术业                     22,339,701.36
8    批发和零售贸易                   33,831,244.76
9    金融、保险业                          -
10   房地产业                      27,383,238.05
11   社会服务业                      6,896,088.00
12   传播与文化产业                         -
13   综合类                             -
    合计                        378,816,629.87

序号  行业分类                        占净值比例
1    农、林、牧、渔业                        -
2    采掘业                           3.77%
3    制造业                           29.32%
    其中:食品、饮料                      4.09%
    纺织、服装、皮毛                        -
    木材、家具                           -
    造纸、印刷                         0.83%
    石油、化学、塑胶、塑料                   3.43%
    电子                              -
    金属、非金属                        8.83%
    机械、设备、仪表                      7.90%
    医药、生物制品                       4.24%
    其他制造业                           -
4    电力、煤气及水的生产和供应业                6.30%
5    建筑业                           1.36%
6    交通运输、仓储业                      17.27%
7    信息技术业                         4.50%
8    批发和零售贸易                       6.81%
9    金融、保险业                          -
10   房地产业                          5.51%
11   社会服务业                         1.39%
12   传播与文化产业                         -
13   综合类                             -
    合计                            76.22%
  (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号             股票代码              股票名称
                                 上海机场
1               600009
                                 小商品城
2               600415
3               600011              华能国际
                                 鞍钢新轧
4               000898
                                 万 科A
5               000002
                                 中兴通讯
6               000063
                                 长江电力
7               600900
                                 上港集箱
8               600018
9               000895              双汇发展
10               600428              中远航运
                                 海特高新
11               002023
                                 振华港机
12               600320
                                 宝钢股份
13               600019
                                 西山煤电
14               000983
                                 深赤湾A
15               000022
16               600066              宇通客车
                                 南京中商
17               600280
                                 中科三环
18               000970
                                 德豪润达
19               002005
                                 贵州茅台
20               600519
                                 中国石化
21               600028
22               000920              南方汇通
23               600521              华海药业
                                 航天信息
24               600271
                                 华侨城A
25               000069
                                 杭萧钢构
26               600477
                                  金融街
27               000402
                                 上海石化
28               600688
29               000630              铜都铜业
30               000541              佛山照明
                                 齐鲁石化
31               600002
                                 南方航空
32               600029
                                 海正药业
33               600267
                                 华鲁恒升
34               600426
                                 凯恩股份
35               002012
36               600594              益佰制药
                                  片仔癀
37               600436
                                 光明乳业
38               600597
                                 苏宁电器
39               002024
                                 海油工程
40               600583
                                 东阿阿胶
41               000423
42               000024              招商地产

序号                              数量(股)
1                                2,835,047
2                                 760,781
3                                2,817,341
4                                3,600,000
5                                3,769,363
6                                 580,000
7                                1,249,021
8                                 675,000
9                                 800,000
10                                820,000
11                                524,400
12                                985,773
13                               1,500,000
14                                603,000
15                                378,946
16                                940,000
17                               1,099,927
18                               1,395,959
19                                583,300
20                                216,900
21                               1,800,000
22                               1,100,000
23                                393,190
24                                267,278
25                               1,008,200
26                                897,443
27                                667,110
28                               1,300,000
29                               1,095,000
30                                394,017
31                                731,400
32                               1,001,300
33                                480,432
34                                400,000
35                                230,000
36                                154,842
37                                289,121
38                                350,000
39                                 50,000
40                                100,000
41                                200,000
42                                124,000

序号                            期末市值(元)
1                              43,092,714.40
2                              22,815,822.19
3                              20,341,202.02
4                              20,232,000.00
5                              19,789,155.75
6                              15,358,400.00
7                              10,978,894.59
8                              10,253,250.00
9                              9,920,000.00
10                              9,249,600.00
11                              9,103,584.00
12                              9,078,969.33
13                              9,045,000.00
14                              8,930,430.00
15                              8,916,599.38
16                              8,854,800.00
17                              8,700,422.57
18                              8,696,824.57
19                              7,973,711.00
20                              7,949,385.00
21                              7,866,000.00
22                              7,700,000.00
23                              7,427,359.10
24                              6,981,301.36
25                              6,896,088.00
26                              6,748,771.36
27                              6,624,402.30
28                              6,604,000.00
29                              5,913,000.00
30                              5,654,143.95
31                              5,258,766.00
32                              5,226,786.00
33                              5,198,274.24
34                              5,192,000.00
35                              4,112,400.00
36                              3,589,237.56
37                              3,238,155.20
38                              2,467,500.00
39                              2,315,000.00
40                              1,921,000.00
41                              1,632,000.00
42                               969,680.00
序号                              占净值比例

1                                  8.67%
2                                  4.59%
3                                  4.09%
4                                  4.07%
5                                  3.98%
6                                  3.09%
7                                  2.21%
8                                  2.06%
9                                  2.00%
10                                 1.86%
11                                 1.83%
12                                 1.83%
13                                 1.82%
14                                 1.80%
15                                 1.79%
16                                 1.78%
17                                 1.75%
18                                 1.75%
19                                 1.60%
20                                 1.60%
21                                 1.58%
22                                 1.55%
23                                 1.49%
24                                 1.40%
25                                 1.39%
26                                 1.36%
27                                 1.33%
28                                 1.33%
29                                 1.19%
30                                 1.14%
31                                 1.06%
32                                 1.05%
33                                 1.05%
34                                 1.04%
35                                 0.83%
36                                 0.72%
37                                 0.65%
38                                 0.50%
39                                 0.47%
40                                 0.39%
41                                 0.33%
42                                 0.20%
  (四)报告期内股票投资组合的重大变动
  1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
序号            股票代码               股票名称
1               600028               中国石化
2               000002              万  科A
3               600019               宝钢股份
4               600009               上海机场
5               600688               上海石化
6               600036               招商银行
7               000063               中兴通讯
8               600519               贵州茅台
9               600011               华能国际
10              600320               振华港机
11              000898               鞍钢新轧
12              000630               铜都铜业
13              600825               华联超市
14              600188               兖州煤业
15              600029               南方航空
16              600000               浦发银行
17              600428               中远航运
18              600770               综艺股份
19              000532               力合股份
20              000983               西山煤电
21              000068               赛格三星
22              000581               威孚高科
23              600415               小商品城
24              000920               南方汇通
25              000503               海虹控股
26              000027               深能源A
27              600016               民生银行
28              600740               山西焦化
29              002005               德豪润达
30              600362               江西铜业
31              000066               长城电脑
32              600205               山东铝业
33              600071               凤凰光学
34              600875               东方电机
35              000060               中金岭南
36              600900               长江电力
37              000022               深赤湾A
38              600583               海油工程
39              600282               南钢股份
40              000866               扬子石化
41              002023               海特高新
42              000089               深圳机场
43              000631               兰宝信息

序号            股票代码        本期累计买入金额(元)
1               600028            55,413,124.65
2               000002            45,554,645.34
3               600019            34,467,036.93
4               600009            34,318,824.13
5               600688            33,395,457.91
6               600036            32,920,494.11
7               000063            27,762,155.37
8               600519            27,463,172.84
9               600011            25,747,808.76
10              600320            25,548,863.66
11              000898            23,544,806.29
12              000630            23,047,777.49
13              600825            20,023,981.68
14              600188            19,647,347.54
15              600029            17,663,266.35
16              600000            17,138,182.45
17              600428            16,696,763.80
18              600770            16,579,568.21
19              000532            16,341,379.91
20              000983            16,175,897.05
21              000068            16,133,608.20
22              000581            16,022,368.37
23              600415            15,842,230.00
24              000920            15,507,302.76
25              000503            15,405,158.69
26              000027            15,162,126.51
27              600016            14,909,117.02
28              600740            14,618,508.72
29              002005            14,033,123.10
30              600362            13,434,653.70
31              000066            13,065,593.83
32              600205            12,963,869.45
33              600071            11,742,762.13
34              600875            11,712,795.48
35              000060            11,461,969.44
36              600900            11,398,302.71
37              000022            11,234,239.57
38              600583            10,863,413.51
39              600282            10,819,955.81
40              000866            10,765,672.58
41              002023            10,571,648.48
42              000089            10,554,718.93
43              000631            10,420,090.12

序号             股票代码      占期初基金资产净值的比例
1                600028               10.70%
2                000002               8.80%
3                600019               6.66%
4                600009               6.63%
5                600688               6.45%
6                600036               6.36%
7                000063               5.36%
8                600519               5.31%
9                600011               4.97%
10               600320               4.94%
11               000898               4.55%
12               000630               4.45%
13               600825               3.87%
14               600188               3.80%
15               600029               3.41%
16               600000               3.31%
17               600428               3.23%
18               600770               3.20%
19               000532               3.16%
20               000983               3.12%
21               000068               3.12%
22               000581               3.10%
23               600415               3.06%
24               000920               3.00%
25               000503               2.98%
26               000027               2.93%
27               600016               2.88%
28               600740               2.82%
29               002005               2.71%
30               600362               2.60%
31               000066               2.52%
32               600205               2.50%
33               600071               2.27%
34               600875               2.26%
35               000060               2.21%
36               600900               2.20%
37               000022               2.17%
38               600583               2.10%
39               600282               2.09%
40               000866               2.08%
41               002023               2.04%
42               000089               2.04%
43               000631               2.01%
序号              股票代码             股票名称
1                 600050             中国联通
2                 600028             中国石化
3                 600019             宝钢股份
4                 600188             兖州煤业
5                 600688             上海石化
6                 600036             招商银行
7                 600362             江西铜业
8                 000983             西山煤电
9                 600205             山东铝业
10                600026             中海发展
11                000027             深能源A
12                000002            万  科A
13                600029             南方航空
14                600005             武钢股份
15                000898             鞍钢新轧
16                600547             山东黄金
17                600166             福田汽车
18                600585             海螺水泥
19                600002             齐鲁石化
20                600808             马钢股份
21                600348             国阳新能
22                600000             浦发银行
23                600307             酒钢宏兴
24                600519             贵州茅台
25                600825             华联超市
26                600320             振华港机
27                000630             铜都铜业
28                000866             扬子石化
29                600740             山西焦化
30                600016             民生银行
31                600642             申能股份
32                000068             赛格三星
33                000063             中兴通讯
34                000581             威孚高科
35                000731             四川美丰
36                000503             海虹控股
37                600282             南钢股份
38                600770             综艺股份
39                000066             长城电脑
40                600096              云天化
41                600875             东方电机

序号           股票代码      本期累计卖出金额(元)
1             600050          56,113,716.23
2             600028          53,275,364.18
3             600019          51,215,950.48
4             600188          40,079,476.08
5             600688          33,828,529.00
6             600036          32,155,269.64
7             600362          29,761,724.50
8             000983          29,189,563.40
9             600205          29,026,943.76
10             600026          27,798,256.67
11             000027          27,294,974.59
12             000002          26,177,112.72
13             600029          25,278,799.57
14             600005          22,743,798.64
15             000898          22,686,473.82
16             600547          20,628,551.82
17             600166          20,039,569.98
18             600585          19,833,139.71
19             600002          17,821,518.30
20             600808          17,448,196.28
21             600348          17,065,145.77
22             600000          16,772,085.92
23             600307          16,685,206.30
24             600519          16,673,067.54
25             600825          16,558,689.23
26             600320          15,913,969.76
27             000630          15,849,569.47
28             000866          14,986,486.74
29             600740          14,981,400.05
30             600016          14,892,038.18
31             600642          14,438,594.98
32             000068          13,236,881.17
33             000063          13,222,467.55
34             000581          12,776,698.09
35             000731          12,508,090.62
36             000503          12,090,367.36
37             600282          11,655,176.33
38             600770          11,449,562.06
39             000066          11,395,200.18
40             600096          11,336,295.08
41             600875          10,741,136.58

序号           股票代码        占期初基金资产净值的比例
1             600050                 10.84%
2             600028                 10.29%
3             600019                  9.89%
4             600188                  7.74%
5             600688                  6.54%
6             600036                  6.21%
7             600362                  5.75%
8             000983                  5.64%
9             600205                  5.61%
10             600026                  5.37%
11             000027                  5.27%
12             000002                  5.06%
13             600029                  4.88%
14             600005                  4.39%
15             000898                  4.38%
16             600547                  3.99%
17             600166                  3.87%
18             600585                  3.83%
19             600002                  3.44%
20             600808                  3.37%
21             600348                  3.30%
22             600000                  3.24%
23             600307                  3.22%
24             600519                  3.22%
25             600825                  3.20%
26             600320                  3.07%
27             000630                  3.06%
28             000866                  2.90%
29             600740                  2.89%
30             600016                  2.88%
31             600642                  2.79%
32             000068                  2.56%
33             000063                  2.55%
34             000581                  2.47%
35             000731                  2.42%
36             000503                  2.34%
37             600282                  2.25%
38             600770                  2.21%
39             000066                  2.20%
40             600096                  2.19%
41             600875                  2.07%
  2、本报告期内买入股票的成本总额为1,206,706,362.60元;卖出股票的收入总额为1,219,997,584.87元。
  (五)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号                 债券品种         市值(元)
1                     国债       36,470,469.60
2                    金融债       70,238,000.00
3                   央行票据             -
4                    企业债             -
                                    26
5                    可转债        7,785,884.58
                  合   计       114,494,354.18

序号                              占净值比例
1                                  7.34%
2                                 14.13%
3                                   -
4                                   -
5                                  1.57%
                                  23.04%
  (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号                债券名称          市值(元)
1                 04国开10         30,000,000.00
2                 99国开13         20,234,000.00
3                 03国开18         20,004,000.00
4                 99国债⑻         18,874,000.00
5                 21国债⑶         12,589,969.60

序号                              占净值比例
1                                  6.04%
2                                  4.07%
3                                  4.03%
4                                  3.80%
5                                  2.53%
  (七)投资组合报告附注
  1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
  2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
  3、基金的其他资产构成
                                 单位:元
交易保证金                           397,410.28
应收利息                           1,887,368.80
其他应收款                             675.78
合计                             2,285,454.86
  4、至本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
  八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
  截至2004年12月31日基金兴安持有人情况如下:
  (一)持有人户数
基金份额持有人户数                        15,329户
平均每户持有基金份额                       32,618份
  (二)持有人结构
                              持有份额(份)
机构投资者                          268,887,638
个人投资者                          225,867,646
未明确投资者                          5,244,716
合   计                          500,000,000

                             占基金总份额比例
机构投资者                             53.78%
个人投资者                             45.17%
未明确投资者                            1.05%
合   计                            100.00%
  (三)前十名持有人
序号    持有人名称                   持有份额(份)
1      中国人寿保险股份有限公司              47,563,413
2      中国人寿保险(集团)公司              39,856,667
3      中国平安保险(集团)股份有限公司          36,615,690
4      泰康人寿保险股份有限公司              21,466,537
5      中国太平洋保险(集团)股份有限公司         21,033,114
6      申银万国-花旗-UBS  LIMITED      20,510,468
7      中国人民财产保险股份有限公司            17,967,022
8      中油资产管理有限公司                5,383,724
9      招商证券股份有限公司                5,331,269
10     华夏基金管理有限公司                5,117,984

序号   持有人名称                    占总份额比例
1     中国人寿保险股份有限公司                9.51%
2     中国人寿保险(集团)公司                7.97%
3     中国平安保险(集团)股份有限公司            7.32%
4     泰康人寿保险股份有限公司                4.29%
5     中国太平洋保险(集团)股份有限公司           4.21%
6     申银万国-花旗-UBS  LIMITED         4.10%
7     中国人民财产保险股份有限公司              3.59%
8     中油资产管理有限公司                  1.08%
9     招商证券股份有限公司                  1.07%
10    华夏基金管理有限公司                  1.02%
  注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制
  九、重大事件揭示
  (一)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  (二)本基金管理人和基金托管人在本期内办公地址未发生变更。
  (三)本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。
  (四)本基金管理人于2004年6月16日发布公告,因工作需要,经董事会批准,同意金旭女士辞去华夏基金管理有限公司副总经理职务。
  (五)本基金管理人于2004年12月31日发布公告,因工作需要,经董事会批准,并报中国证监会核准,聘任滕天鸣先生为华夏基金管理有限公司副总经理。
  (六)2004年8月26日,本基金的托管人中国银行股份有限公司公告:经中国政府批准,中国银行整体改制为中国银行股份有限公司并于2004年8月26。日依法成立
  (七)选择证券经营机构交易席位的情况
  为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
  1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
  2、公司财务状况良好;
  3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
  4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
  5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
  根据以上标准,本期分别选择了兴安证券、中信证券、江海证券、海通证券、国泰君安、华夏证券的席位作为基金兴安专用交易席位。席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费和证管费及结算风险金。
  各席位交易量及佣金提取情况如下:
  2004年1月1日至12月31日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下:
                                    单位:元
                                租用该券商
序号            券商名称
                                席位的数量
1             兴安证券                   1
2             中信证券                   1
3             江海证券                   1
4             海通证券                   1
5             国泰君安                   1
6             华夏证券                   1
                合计                   6


                                占股票交易
序号          股票交易量
                                 总量比例
1          623,545,445.20                 26.08%
2          583,145,462.33                 24.39%
3          554,914,879.56                 23.21%
4          411,178,602.35                 17.20%
5          218,426,344.99                 9.13%
6                -                   -
         2,391,210,734.43                100.00%

                                占应付佣金
序号           应付佣金
                                 总量比例
1            487,930.26                 25.36%
2            475,765.19                 24.73%
3            453,598.24                 23.58%
4            335,749.51                 17.45%
5            170,920.43                 8.88%
6                -                   -
           1,923,963.63                100.00%
  2004年1月1日至12月31日各券商债券、回购交易量情况如下:
                                  单位:元
序号                 序号            券商名称
1                    1            中信证券
2                    2            江海证券
3                    3            海通证券
4                    4            兴安证券
                                   合计

                                占债券交易
序号              债券交易量
                                 总量比例
1              51,117,462.10             43.62%
2              49,301,548.60             42.07%
3              10,331,026.50              8.82%
4              6,435,568.00              5.49%
              117,185,605.20             100.00%

                                占回购交易
序号              回购交易量
                                 总量比例
1             189,000,000.00             45.76%
2              93,000,000.00             22.52%
3             131,000,000.00             31.72%
4
              413,000,000.00             100.00%
  (八)本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币,目前该事务所已向本基金提供5年的连续审计服务。
  (九)其他重大事件
  1、本基金管理人于2004年10月16日发布公告,对旗下封闭式基金基金合同及对应招募说明书的部分条款进行了修订。相关修订已报中国证监会备案。
  2、本基金管理人于2004年9月16日发布公告,对旗下基金经理进行了调整。
  3、本基金管理人于2004年6月16日发布公告,调整了基金经理和信息披露负责人。
  4、本基金管理人于2004年2月27日发布公告,对旗下基金经理进行了调整。
  投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅上述公告。
  十、备查文件目录
  (一)备查文件目录
  1、中国证监会核准基金募集的文件;
  2、《兴安证券投资基金基金合同》;
  3、《兴安证券投资基金托管协议》;
  4、法律意见书;
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
  6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
  (二)存放地点
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  (三)查阅方式
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  华夏基金管理有限公司
  二零零五年三月三十日  
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈