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华夏行业精选混合(LOF)(160314)

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基金公告

兴安证券投资基金2005年年度报告

公告日期:2006-03-28

 
                     兴安证券投资基金2005年年度报告

   基金管理人:华夏基金管理有限公司
   基金托管人:中国银行股份有限公司
   送出日期:二○○六年三月二十八日
                              重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2005年1月1日起至2005年12月31日止。
                       一、基金简介
    (一)基金基本情况
   基金名称:兴安证券投资基金
   基金简称:基金兴安
   交易代码:184718
   基金运作方式:契约型封闭式
   基金合同生效日:2000年7月20日
   报告期末基金份额总额:500,000,000份
   基金合同存续期:15年
   基金份额上市交易所:深圳证券交易所
   基金上市日期:2000年9月20日
   (二)基金产品说明
   基金投资目标:本基金重点投资于具有核心竞争能力,主营业务具有持续成长性,符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。本基金将通过积极进取的投资策略,在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定的增值。
   基金投资策略:本基金将重点投资于具有核心竞争能力,主营业务具有持续成长性,符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。
   (三)基金管理人有关情况
   基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
                   CHINA   ASSET MANAGEMENT         CO.,LTD.
   注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
   办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
   邮政编码:100032
   法定代表人:凌新源
   信息披露负责人:张弘弢
   联系电话:(010)88066688
   传真:(010)88066566
   国际互联网址:http://www.ChinaAMC.com
   电子邮箱:chinaamc@ChinaAMC.com
   (四)基金托管人有关情况
   基金托管人名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
   注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
   办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
   邮政编码:100818
   法定代表人:肖钢
   信息披露负责人:宁敏
   联系电话:(010)66594977
   传真:(010)66594942
   国际互联网址:http://www.bank-of-china.com
    电子邮箱:tgxxpl@bank-of-china.com
   (五)信息披露事宜
    投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。
   本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。
   (六)聘请的会计师事务所
   法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
   注册地址:上海市浦东新区东昌路568号(邮编:200120)
   办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼(邮编:200021)
   (七)注册登记机构
    注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    办公地址:深圳深南中路1093号中信大厦18楼
        二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
    重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      (一)主要财务指标
               项目                         2005年                   2004年                   2003年
 基金本期净收益                         -17,866,686.69元          51,184,758.58元         -23,550,155.21元
 基金份额本期净收益                             -0.0357元                 0.1024元                -0.0471元
 期末可供分配基金收益                   -20,896,897.90元          -3,030,211.21元         -54,214,969.79元
 期末可供分配基金份额收益                       -0.0418元                -0.0061元                -0.1084元
 期末基金资产净值                      512,766,286.32元         496,986,683.23元         517,649,614.91元
 期末基金份额净值                                   1.0255                0.9940元                1.0353元
 基金加权平均净值收益率                             -3.55%                   9.89%                   -5.21%
 本期基金份额净值增长率                              3.17%                  -3.99%                   26.23%
 基金份额累计净值增长率                              5.66%                   2.42%                    6.67%
      (二)基金净值表现及收益分配情况
      1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                                 业绩比较
                                     份额净值      业绩比较
                      份额净值                                   基准收益
       阶段                          增长率标      基准收益                     ①-③          ②-④
                      增长率①                                   率标准差
                                      准差②         率③
                                                                     ④
过去三个月                -0.16%         1.27%               -             -             -             -
过去六个月                 4.08%         1.37%               -             -             -             -
过    去   一    年        3.17%         2.56%               -             -             -             -
过    去   三    年       25.03%         2.35%               -             -             -             -
过    去   五    年       -3.24%         2.14%               -             -             -             -
自基金成立至今             5.66%         2.11%               -             -             -             -

      2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
                              兴安证券投资基金累计份额净值增长率
                                             历史走势图
                           (2000年7月20日至2005年12月31日)
     注:1、本基金无业绩比较基准。
               2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。
                   3、过往三年基金每年净值增长率的柱形图
                                                                   兴安证券投资基金过往三年
                注:本基金无业绩比较基准。
                  4、过往三年本基金无收益分配事项
                          三、管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理情况
    1、基金管理人及其管理基金的经验
    本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一,注册资本13800万元。公司总部设在北京,在北京、上海和深圳设有分公司。
    截至2005年12月,公司管理资产规模近445亿元人民币,管理着基金兴华、基金兴和、基金兴科、基金兴安、基金兴业5只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利7只开放式基金,以及亚洲债券基金二期中国子基金和全国社保基金投资组合,是国内管理基金数目最多的基金管理公司,也是管理资产规模最大的基金管理公司之一。
    2、基金经理简介
    蒋征先生,MBA。曾任职于中国保险信托投资公司,嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理、泰和证券投资基金基金经理。2003年加入华夏基金管理有限公司。现任兴安证券投资基金基金经理、华夏大盘精选证券投资基金基金经理。
    张益驰先生,理学硕士。曾任宁波医药集团办公室副主任、平安证券有限公司研究所研究员。2002年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、兴科证券投资基金基金经理、兴安证券投资基金基金经理,现任兴华证券投资基金基金经理。
    (二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
    (三)报告期内基金的业绩表现和投资策略
    1、本基金业绩表现
    截至2005年12月31日,本基金份额净值为1.0255元,本报告期份额净值增长率为3.17%,同期上证综指下跌8.33%,深圳成指下跌6.65%。
    2、行情回顾及运作分析
    2005年是中国股市发生了重大转变的一年。股权分置改革的全面推开对提高上市公司的公司治理,降低公司的估值水平起到了重大的正面影响。上半年四年熊市的持续下降通道并跌破千点与下半年在股改推动下的止跌回稳相比,市场运行已经发生了一些变化。我们发现一些中国市场最优秀的非周期性公司和服务业公司继续延续了强者更强的态势,无论从业务表现还是股价上都使投资者感到了满意和鼓舞,使我们对中国经济的长期发展有了更强的信心。而一些周期性很强的行业也经过一段时间的调整后,基本面开始止跌回稳,同时国家在新领域的大量投资比如航天军工、铁路、电网建设等为股票市场的相关公司创造出了投资机会。
    基金兴安在2005年上半年表现较好,主要是基金兴安在2004年的基础上小幅增持具有抗周期特点的食品饮料(乳业、高档白酒)、医药、商业地产、能源装备等行业个股,买入银行、电信运营行业个股,对港口机械、海运、通讯设备等行业个股进行了波段操作,卖出受成本推动型通胀冲击较大的火电、炼油、航空、小家电等行业个股以及产品价格下跌、行业周期见顶的钢铁、化工等行业个股。这些判断基本符合了市场的运行趋势获得了比较好的效果。
    而在下半年基金兴安绩效下降明显,主要原因是重仓持有的交通运输、电力、食品等行业的个股前期涨幅过大,在增长率放缓的预期下出现了滞涨。而市场中涌现的股改金融创新带来的机会完全没有抓住,对市场主流看好的行业地产、银行也没有进行大幅的超基准配置。
    3、市场展望和投资策略
    展望2006年,消费增长有望保持稳定,固定资产投资增速将出现小幅下降,而出口增速回落即将显现,从而促使经济增长速度有所回落。随着股权分置的全面推进,上市公司整体估值水平显著降低,基本处于合理水平。市场供求关系将由于再融资恢复和新老划断的推出预期而再次面临不确定性。
    A股市场指数还处于筑底的过程中,由于上述不确定性的存在,股改后的估值水平基本合理,而新进入市场的参与者与市场中原有参与者的理念等差异,将导致市场呈现震荡走势。2006年,随着市场参与者的多元化,股票市场资源配置功能的逐步强化,将使得重组和并购成为市场新的主线之一。
   在接下来的市场周期中,本基金将坚守价值投资理念,采用自上而下与自下而上的投资组合构建方法,重视自下而上对上市公司的深入研究,重点投资于估值合理、有效增长的上市公司,逐步提高组合的进攻性。
    基金兴安将继续遵循华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的宗旨,以持有人利益为第一位,诚实守信,勤奋工作,力争可持续地为投资者获得良好收益。
    (四)内部监察报告
    报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内,本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面:
    1、根据《证券投资基金法》及其配套法规的内容,结合公司实际情况,对监察制度进行了充实和修订,使其内容更全面、具体,更具操作性。
    2、通过一线部门预警控制,监察部门定期检查、不定期抽查等工作方法,保证了公司所管理的所有基金合法合规运作,未出现重大违规事件,为公司业务开拓奠定了良好的基础。
    3、根据中国证监会颁布的货币市场基金投资短期融资券的有关规定,进一步加强了货币市场基金监察力度,完善了货币市场基金有关控制制度。
    4、根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的监督报告,报公司领导及证监会。
    5、对投资制度执行情况进行了专项稽核,对有关投资管理制度进行了修订。
    6、对新《公司法》、《证券法》进行宣传、培训,增强员工合规意识。
    本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
                          四、托管人报告
    本托管人依据《兴安证券投资基金基金合同》与《兴安证券投资基金托管协议》,自2000年7月20日起托管兴安证券投资基金(以下称“基金兴安”或“本基金”)的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定,出具本托管人报告。
   1、本托管人在托管基金兴安期间,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害基金兴安持有人利益的行为。
   (1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益,确保基金资产的完整。
   (2)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。
   (3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
    2、本托管人在2005年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《兴安证券投资基金基金合同》及《兴安证券投资基金托管协议》对华夏基金管理有限公司——基金兴安管理人的基金运作进行了必要的监督。
   (1)其在基金资产净值的计算、以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定;未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
   (2)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于基金兴安投资运作方面的报告。
    3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。
                                                 中国银行股份有限公司
                                                     2006年3月24日
                           五、审计报告
                                       普华永道中天审字(2006)第342号兴安证券投资基金全体基金份额持有人:
    我们审计了后附的兴安证券投资基金(以下简称“基金兴安”) 2005年12月31日的资产负债表以及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金兴安的基金管理人华夏基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《兴安证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面公允反映了基金兴安2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和基金净值变动。普华永道中天                           注册会计师     汪棣会计师事务所有限公司          注册会计师    许康玮中国 上海市                                                            2006年2月28日
                                      六、财务会计报告

  (一)基金会计报表
                                         兴安证券投资基金
                                  2005年12月31日资产负债表
                                                             (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                                          附注           2005年12月31日           2004年12月31日
                 资产
银行存款                                                          33,164,938.64             3,352,633.87
清算备付金                                                           247,765.00                        -
交易保证金                                  7a                     440,099.81                 397,410.28
应收利息                                   7b                      1,934,637.32             1,887,368.80
其他应收款                                                             675.78                     675.78
股票投资市值                                                     347,723,761.96           378,816,629.87
  其中:股票投资成本                                             314,069,557.08           376,293,403.68
债券投资市值                                                   135,016,735.30             114,494,354.18
   其中:债券投资成本                                            135,007,755.96           117,000,685.93
权证投资市值                                                                  -                        -
   其中:权证投资成本                                                         -                        -
资产总计                                                         518,528,613.81           498,949,072.78
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款                                                   3,824,442.34                          -
应付管理人报酬                                                       627,200.25               634,529.52
应付托管费                                                           104,533.36               105,754.91
应付佣金                                    7c                     545,950.02                 568,171.00
其他应付款                                 7d                        600,201.52               593,934.12
预提费用                                   7e                         60,000.00                60,000.00
负债合计                                                         5,762,327.49               1,962,389.55
持有人权益
实收基金                                    7f                 500,000,000.00             500,000,000.00
未实现利得                                 7g                     33,663,184.22                16,894.44
累计基金净损失                                                  (20,896,897.90)           (3,030,211.21)
持有人权益合计                                                                            512,766,286.32                   496,986,683.23
    (2005年末每份基金份额净值:1.0255元)
    (2004年末每份基金份额净值:0.9940元)
负债及持有人权益总计                                                                      518,528,613.81                   498,949,072.78
                                                       兴安证券投资基金
                                          2005年度经营业绩表及收益分配表
                                                                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                                                             附注                        2005年度                          2004年度
收入/(损失)
股票差价收入/(损失)                                             7h                       (17,528,297.75)                    56,425,422.09
债券差价收入/(损失)                                            7i                             134,072.81                   (2,518,703.83)
权证差价收入                                                   7j                             349,194.97                                -
债券利息收入                                                                                3,408,851.42                 3,389,534.56
存款利息收入                                                                                  203,842.82                       388,872.22
股利收入                                                                                    4,852,004.62                     3,198,968.13
买入返售证券收入                                                                                       -                    12,180.00
其他收入                                                        7k                             22,500.79                       100,170.23
收入/(损失)合计                                                                           (8,557,830.32)                    60,996,443.40
费用
基金管理人报酬                                                                            (7,556,262.90)                   (7,775,976.83)
基金托管费                                                                                (1,259,377.18)               (1,295,996.19)
卖出回购证券支出                                                                            (109,557.74)                     (372,865.45)
其他费用                                                       7l                           (383,658.55)                     (366,846.35)
     其中:上市年费                                                                          (60,000.00)                      (60,000.00)
               信息披露费                                                                   (240,000.00)                     (210,000.00)
               审计费用                                                                      (60,000.00)                      (60,000.00)
费用合计                                                                                  (9,308,856.37)                   (9,811,684.82)
基金净收益/(损失)                                                                        (17,866,686.69)                    51,184,758.58
加:未实现利得/(损失)                                                                      33,646,289.78                  (71,847,690.26)
基金经营业绩                                                                               15,779,603.09              (20,662,931.68)
本年基金净收益/(损失)                                                                    (17,866,686.69)                    51,184,758.58
减:年初累计基金净损失                                                                    (3,030,211.21)              (54,214,969.79)
累计基金净损失                                                                           (20,896,897.90)                   (3,030,211.21)
减:本年已分配基金净收益                                                                               -                                -
累计基金净损失                                                                           (20,896,897.90)                   (3,030,211.21)
                                 兴安证券投资基金
                             2005年度基金净值变动表
                                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                                                       2005年度          2004年度
年初基金净值                                       496,986,683.23     517,649,614.91
本年经营活动
基金净收益/(损失)                                 (17,866,686.69)      51,184,758.58
未实现利得/(损失)                                  33,646,289.78     (71,847,690.26)
经营活动产生的基金净值变动数                        15,779,603.09    (20,662,931.68)
本年向基金持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数                        -                  -
年末基金净值                                      512,766,286.32      496,986,683.23

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
    (二)会计报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    1、基金基本情况
    兴安证券投资基金(以下简称“本基金”)是按照《证券投资基金管理暂行办法》、国务院办公厅文件国办发(1999)第28号《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》、中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)第27号《关于黑龙江省原有投资基金清理规范实施方案的批复》、中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)第63号《关于同意龙江基金、广源基金、龙银基金合并规范为兴安证券投资基金并上市、扩募续期的批复》及其他有关的规定和《兴安证券投资基金基金契约》(于2004年10月16日改为《兴安证券投资基金基金合同》)由原龙江基金、广源基金、龙银基金共三只基金经规范重组而成的契约型封闭式基金。基金的存续期为10年至2002年12月29日。由华夏基金管理有限公司担任本基金的基金管理人及基金发起人,基金托管人为中国银行(于2004年8月26日改制为中国银行股份有限公司)。
    由原龙江基金、广源基金、龙银基金合并后的基金兴安在2000年7月20日基金成立日的总份额为236,712,708份基金份额并于2000年9月20日在深圳证券交易所上市交易。经中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)第63号文件批准,本基金于2000年11月20日将基金份额总份额由原有基金规模为236,712,708份基金份额扩募至5亿份基金份额,存续期限延长5年至2007年12月29日。有关基金设立等文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案。
    根据《证券投资基金管理暂行办法》,本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
    2、会计报表编制基础
    本基金的会计报表按照国家颁布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设。
    3、主要会计政策和会计估计
    (1)会计年度
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
    (2)记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    (3)记账基础和计价原则
    本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
    (4)基金资产的估值原则
    股票投资
    上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。
    债券投资
    证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值。
    银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
    权证投资
    从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
    实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
    如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    (5)证券投资基金成本计价方法
    股票投资
    买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
    卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    债券投资
    买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
    买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
    卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    权证投资
    获赠权证在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。
    (6)待摊费用的摊销方法和摊销期限
    待摊费用采用直线法在受益期间内逐日摊销。
    (7)收入/(损失)的确认和计量
    股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
    证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
    权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
    债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
    存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
    股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
    买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
    (8)费用的确认和计量
    本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。基金合同生效三个月后,如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理人报酬。
    本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
    卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
    (9)实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。
    (10)基金的收益分配政策
    每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后,每基金份额净值不能低于面值。
    经宣告的基金分配收益于分红除权日从持有人权益转出。
    4、主要税项
    根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
    (2)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    (3)基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,自2005年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。
    (4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    5、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6、重大关联方关系及关联交易

    (1)关联方
关联方名称                                         与本基金的关系
华夏基金管理有限公司                          基金管理人、基金发起人
中国银行股份有限公司                                      基金托管人
北京市国有资产经营有限责任公司                      基金管理人的股东
西南证券有限责任公司                                基金管理人的股东
北京证券有限责任公司                                基金管理人的股东
中国科技证券有限责任公司                            基金管理人的股东
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    (2)基金管理人报酬
       支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 1.5% /当年天数。
 本基金在本年度需支付基金管理人报酬7,556,262.90元(2004年:7,775,976.83元)。
 (3)基金托管费
 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 0.25% /当年天数。
      本基金在本年度需支付基金托管费1,259,377.18元(2004年:1,295,996.19元)。
 (4)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
  本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为33,164,938.64元(2004年12月31日:3,352,633.87元)。本年度由基金托管人保管的银行存款
  产生的利息收入为190,160.57元(2004年:388,872.22元)。
    (5)本基金本年度和2004年未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    (6)关联方及基金管理公司主要股东的控制机构持有的基金份额

                                            2005年12月31日
                         基金份额数    占基金总份额     比本期买入份额    本期卖出份额
                             (份)                             (份)          (份)
华夏基金管理有限公司         5,165,435          1.03%         47,451             -
                                            2004年12月31日
                         基金份额数    占基金总份额   比本期买入份额    本期卖出份额
                             (份)                          (份)          (份)
华夏基金管理有限公司         5,117,984      1.02%          -             -
    本基金适用费率为0%。
    7、基金会计报表重要项目说明
     a、交易保证金
                                                         2005年12月31日                2004年12月31日
 深圳交易保证金                                              301,550.69                      397,410.28
 权证交易保证金                                              138,549.12                               -
 合计                                                        440,099.81                      397,410.28
      b、应收利息
                                                          2005年12月31日                2004年12月31日
 应收债券利息                                              1,928,933.49                    1,879,838.46
 应收银行存款利息                                              5,530.03                        7,530.34
 应收清算备付金利息                                              111.50                               -
 应收权证保证金利息                                               62.30                               -
 合计                                                      1,934,637.32                    1,887,368.80
      c、应付佣金
                                                          2005年12月31日                2004年12月31日
 国泰君安证券股份有限公司                                    234,199.27                       13,210.50
 江海证券经纪有限责任公司                                    151,996.95                       43,174.40
 兴安证券有限责任公司                                         95,384.01                      477,185.07
 海通证券股份有限公司                                         64,369.79                       34,601.03
 合计                                                        545,950.02                      568,171.00
      d、其他应付款
                                                         2005年12月31日                2004年12月31日
 应付券商席位保证金                                          250,000.00                      250,000.00
 应付股利收入的个人所得税                                    197,310.69                      197,310.69
 应付债券利息收入的个人所得税                                 99,819.00                       95,051.60
 应付收益                                                     51,571.83                       51,571.83
 其他                                                          1,500.00                               -
 合计                                                        600,201.52                      593,934.12
      e、预提费用截至2005年12月31日止,预提费用余额均为计提的审计费用
 (2004年:同)。
      f、实收基金
                                                               2005年12月31日
                                                          基金份额数(份)                     基金面值
发起人持有基金份额-非流通部分                                    2,500,000                2,500,000.00
发起人持有基金份额-可流通部分                                    2,665,435                2,665,435.00
社会公众持有基金份额                                          494,834,565             494,834,565.00
合计                                                          500,000,000             500,000,000.00
                                                               2004年12月31日
                                                          基金份额数(份)                     基金面值
发起人持有基金份额-非流通部分                                    2,500,000                2,500,000.00
发起人持有基金份额-可流通部分                                    2,617,984                2,617,984.00
社会公众持有基金份额                                          494,882,016             494,882,016.00
合计                                                          500,000,000             500,000,000.00

      根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]63号文以及《兴安证券投资基金基金合同》的有关规定,基金发起人在基金扩募时认购基金总规模1%的基金份额。基金发起人在基金存续期内须持有不少于0.5%基金份额,其余部分可在基金扩募部分上市二个月后流通。
      g、未实现利得
                                  股票投资的未实现债券投资的未实现
                                  估值增值/(减值)         估值增值/(减值)                 合计
2004年12月31日                              2,523,226.19          (2,506,331.75)             16,894.44
本年净变动数                               31,130,978.69            2,515,311.09         33,646,289.78
2005年12月31日                             33,654,204.88                8,979.34         33,663,184.22
      h、股票差价收入/(损失)
                                                              2005年度                     2004年度
 卖出股票成交总额                                         834,325,408.75             1,219,997,584.87
 减:应付佣金总额                                           (699,487.77)               (1,025,204.35)
 减:卖出股票成本总额                                   (851,154,218.73)           (1,162,546,958.43)
 股票差价收入/(损失)                                     (17,528,297.75)                56,425,422.09
      本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计
1,498,875.23元(2004年:无),已全额冲减股票投资成本。
      i、债券差价收入/(损失)
                                                              2005年度                     2004年度
 卖出及到期兑付债券结算金额                                 163,456,791.51             127,110,593.01
 减:应收利息总额                                           (3,414,912.49)             (2,063,211.82)
 减:卖出及到期兑付债券成本总额                           (159,907,806.21)             (127,566,085.02)
 债券差价收入/(损失)                                            134,072.81               (2,518,703.83)
      j、权证差价收入
      权证差价收入为卖出获赠权证成交总额与其相关费用的差额。
      k、其他收入
                                                                   2005年度                     2004年度
 印花税返还                                                      14,531.66                            -
 新股申购手续费返还                                               7,969.13                    77,330.03
 债券认购手续费返还                                                      -                    15,000.00
 配股手续费返还                                                          -                   7,840.20
 合计                                                            22,500.79                 100,170.23
      l、其他费用
                                                              2005年度                     2004年度
 信息披露费                                                   240,000.00                   210,000.00
 审计费用                                                      60,000.00                    60,000.00
 上市年费                                                      60,000.00                    60,000.00
 债券账户服务费                                                20,100.00                    19,560.00
 交易所回购交易费用                                               448.91                     2,346.51
 其他                                                           3,109.64                    14,939.84
 合计                                                         383,658.55                   366,846.35
      8、流通受限制不能自由转让的基金资产
      (1)流通受限制不能自由转让的股票
      本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。

 股票代码股票名称停牌日期        年末估值单价     复牌日期    复牌开盘单价    数量(股)   年末估值总额
方案沟通协商阶段停牌
 000826    合加资源2005-12-05         4.27       2006-01-04        4.66       1,003,157    4,283,480.39
 000970    中科三环2005-12-23         6.85       2006-01-05        7.68       1,001,200    6,858,220.00
方案实施阶段停牌
 000806    银河科技2005-12-01         3.98       2006-01-09        2.80       1,116,801    4,444,867.98
 600639    浦东金桥2005-12-09         6.12       2006-01-12        6.13         265,815    1,626,787.80
  合计                                                                                    17,213,356.17
      (2)流通受限制不能自由转让的债券
      本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的可转债,这些可转债将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
 债券代码可转债名称       停牌日期   年末估值单价     复牌日期   复牌开盘净价数量(张)    年末估值总额
  110036    招行转债     2005-12-19      106.63      2006-01-04     116.83     160,130   17,074,661.90
                                      七、投资组合报告
      (一)报告期末基金资产组合情况
                                                                     金额(元)                占总资产比例
 股票                                                                347,723,761.96              67.06%
 债券                                                                135,016,735.30              26.04%
 权证                                                                             -                   -
 银行存款和清算备付金合计                                             33,412,703.64               6.44%
 其他资产                                                              2,375,412.91               0.46%
合计                                                                  518,528,613.81             100.00%
       (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
序号             行业分类                                                                      市值(元)                       占净值比例
   A          农、林、牧、渔业                                                                               -                         -
   B      采掘业                                                                                 32,493,302.40                     6.34%
   C      制造业                                                                                114,282,212.50                    22.29%
  C0          其中:食品、饮料                                                                   25,750,073.30                     5.02%
  C1                  纺织、服装、皮毛                                                                       -                         -
  C2                木材、家具                                                                               -                         -
  C3                造纸、印刷                                                                               -                         -
  C4                 石油、化学、塑胶、塑料                                                      20,684,803.10                     4.03%
  C5                电子                                                                                     -                         -
  C6                金属、非金属                                                                 20,286,259.47                     3.96%
  C7                机械、设备、仪表                                                             33,145,234.73                     6.46%
  C8                医药、生物制品                                                               14,415,841.90                     2.81%
 C99                其他制造业                                                                               -                         -
   D      电力、煤气及水的生产和供应业                                                           32,733,663.56                     6.38%
   E      建筑业                                                                                             -                         -
   F          交通运输、仓储业                                                                   31,383,246.80                     6.12%
   G      信息技术业                                                                             17,720,613.98                     3.46%
   H      批发和零售贸易                                                                         41,402,672.70                     8.07%
   I      金融、保险业                                                                           14,288,847.52                     2.79%
   J      房地产业                                                                               26,428,363.90                     5.15%
   K      社会服务业                                                                             10,401,853.00                     2.03%
   L      传播与文化产业                                                                          1,798,800.00                     0.35%
  M       综合类                                                                                 24,790,185.60                     4.83%
          合计                                                                                  347,723,761.96                    67.81%
       (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号           股票代码                   股票名称                     数量(股)            期末市值(元)               占净值比例
   1             000402                   金融街                        2,328,513             22,586,576.10                     4.40%
   2             600694                   大商股份                      1,067,224             18,356,252.80                     3.58%
   3             600009                   上海机场                      1,210,047             17,884,494.66                     3.49%
   4             600900                   G长        电                 2,401,231             16,712,567.76                     3.26%
   5             600028                        中国石化                 3,527,754             16,545,166.26                     3.23%
   6             600519                   贵州茅台                        352,189             16,095,037.30                     3.14%
   7             600415                        小商品城                   400,000             13,308,000.00                     2.60%
   8             600697                        欧亚集团                 2,233,974             13,068,747.90                     2.55%
   9             600834                   G申地铁                       1,915,910             10,307,595.80                     2.01%
  10             600887                   伊利股份                      657,700               9,655,036.00                      1.88%
  11             600216                   浙江医药                    2,019,000               9,509,490.00                      1.85%
  12             000617                   石油济柴                      810,233               9,285,270.18                      1.81%
  13             000063                   G中     兴                    332,894               9,284,413.66                      1.81%
  14             600636                   三爱富                        899,979               9,098,787.69                      1.77%
  15             600016                   G民     生                  2,178,394               8,887,847.52                      1.73%
  16             600123                   兰花科创                      767,546               8,726,998.02                      1.70%
  17             600271                   航天信息                      466,604               8,436,200.32                      1.65%
  18             600761                   G合     力                  1,463,937               8,110,210.98                      1.58%
  19             600299                   星新材料                      562,599               7,302,535.02                      1.42%
  20             600583                   海油工程                      279,564               7,221,138.12                      1.41%
  21             000970                   中科三环                    1,001,200               6,858,220.00                      1.34%
  22             600316                   洪都航空                      688,656               6,604,211.04                      1.29%
  23             600832                   G明     珠                    500,000               6,225,000.00                      1.21%
  24             600456                   G宝     钛                    462,833               6,035,342.32                      1.18%
  25             000900                   现代投资                      658,376               5,820,043.84                      1.14%
  26             600323                   南海发展                      650,000               5,713,500.00                      1.11%
  27             600000                   浦发银行                      550,000               5,401,000.00                      1.05%
  28             600350                   山东基建                    1,348,300               5,271,853.00                      1.03%
  29             600741                   巴士股份                    1,500,000               5,130,000.00                      1.00%
  30             000759                   武汉中百                      907,620               5,082,672.00                      0.99%
  31             600616                   G食     品                    550,000               4,895,000.00                      0.95%
  32             000852                   江钻股份                      724,295               4,700,674.55                      0.92%
  33             000806                   银河科技                    1,116,801               4,444,867.98                      0.87%
  34             000826                   合加资源                    1,003,157               4,283,480.39                      0.84%
  35             600660                   福耀玻璃                      800,000               4,216,000.00                      0.82%
  36             600033                   福建高速                      549,921               4,014,423.30                      0.78%
  37             600557                   G康     缘                    682,641               3,754,525.50                      0.73%
  38             600270                   外运发展                      476,500               3,664,285.00                      0.71%
  39             600296                   兰州铝业                      641,757               3,176,697.15                      0.62%
  40             600858                   银座股份                      355,660               2,724,355.60                      0.53%
  41             600607                   上实联合                      399,500               2,532,830.00                      0.49%
  42             000002                   G万科A                       500,000               2,215,000.00                      0.43%
  43             600037                   歌华有线                      120,000               1,798,800.00                      0.35%
  44             600639                   浦东金桥                      265,815               1,626,787.80                      0.32%
  45             600521                   G华     海                    118,015               1,151,826.40                      0.22%
     (四)报告期内股票投资组合的重大变动
     1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号        股票代码         股票名称      本期累计买入金额(元)占期初基金资产净值的比例
  1          600900          G长     电                30,254,711.10                            6.09%
  2          600000          浦发银行                  23,766,417.42                            4.78%
  3          600050          中国联通                  22,309,472.10                            4.49%
  4          600028          中国石化                  21,564,397.25                            4.34%
  5          600583          海油工程                  21,441,230.90                            4.31%
  6          000063          G中     兴                20,525,091.80                            4.13%
  7          600887          伊利股份                  19,168,231.34                            3.86%
  8          000402          金融街                    15,714,671.52                            3.16%
  9          000900          现代投资                  15,683,992.55                            3.16%
  10         600550          G天     威                15,644,886.69                            3.15%
  11         000088          盐田港A                  14,474,693.87                            2.91%
  12         600694          大商股份                  14,344,871.42                            2.89%
  13         600019          G宝     钢                13,967,688.40                            2.81%
  14         000538          云南白药                  13,941,157.40                            2.81%
  15         600970          中材国际                  13,796,517.62                            2.78%
  16         600320          振华港机                  13,371,090.19                            2.69%
  17         600309          烟台万华                  13,311,848.71                            2.68%
  18         600642          G申     能                13,184,045.26                            2.65%
  19         600834          G申地铁                   12,940,858.01                            2.60%
  20         600697          欧亚集团                  12,191,446.52                            2.45%
  21         000027          深能源A                  11,886,101.92                            2.39%
  22         600216          浙江医药                  11,025,158.54                            2.22%
  23         600399          抚顺特钢                  10,707,503.37                            2.15%
  24         600591          上海航空                  10,706,951.78                            2.15%
  25         000983          G西     煤                10,667,901.44                            2.15%
  26         000001          深发展A                  10,521,618.41                            2.12%
  27         000617          石油济柴                  10,039,052.96                            2.02%
  28         600169          太原重工                   9,929,607.53                            2.00%
     2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号        股票代码         股票名称               本期累计卖出金额(元)          占期初基金资产净值的比例
  1          600009          上海机场                  32,291,708.20                            6.50%
  2          000063          G中     兴                31,707,191.76                            6.38%
  3          600011          华能国际                  28,751,808.60                            5.79%
  4          600900          G长     电                24,378,479.31                            4.91%
  5          600019          G宝     钢                23,931,850.94                            4.82%
  6          600320          振华港机                  23,913,793.53                            4.81%
  7          600583          海油工程                  21,772,725.83                            4.38%
  8          600428          G中     远                21,481,774.57                            4.32%
  9          600050          中国联通                  20,802,594.69                            4.19%
  10         000983          G西     煤                19,208,773.40                            3.87%
  11         000898          G鞍     钢                19,134,888.43                            3.85%
  12         600000          浦发银行                  18,894,075.91                            3.80%
   13         000002          G万科A                   18,327,546.32                           3.69%
   14         000538          云南白药                  15,823,799.76                          3.18%
   15         600550          G天     威                15,684,110.64                            3.16%
   16         600018          G上     港                15,440,411.23                           3.11%
   17         600309          烟台万华                  14,195,451.91                             2.86%
   18         000069          华侨城A                  13,273,149.18                             2.67%
   19         600970          中材国际                  13,127,422.76                             2.64%
   20         600688          上海石化                  12,715,140.99                              2.56%
   21         600642          G申     能                11,718,216.50                              2.36%
   22         000088          盐田港A                  11,487,808.43                              2.31%
   23         600028          中国石化                  11,265,210.27                            2.27%
   24         000027          深能源A                  11,077,578.53                              2.23%
   25         000895          双汇发展                  10,559,519.15                              2.12%
   26         000001          深发展A                  10,519,381.41                            2.12%
   27         600415          小商品城                  10,268,897.59                              2.07%
   28         000022          深赤湾A                  10,035,076.37                              2.02%
   29         600887          伊利股份                  10,028,369.68                              2.02%
      3、本报告期内买入股票的成本总额为790,429,247.36元;卖出股票的收入
总额为834,325,408.75元。
      (五)报告期末按券种分类的债券投资组合
 序号               债券品种                             市值(元)                           占净值比例
   1                国     债                            110,163,011.60                           21.48%
   2                金融债                                            -                                -
   3                 央行票据                                         -                                -
   4                企业债                                            -                                -
   5                可转债                                24,853,723.70                            4.85%
                    合     计                            135,016,735.30                           26.33%
      (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
 序号               债券名称                              市值(元)                           占净值比例
   1                21国债⑶                            30,128,322.80                            5.88%
   2                99国债⑻                            20,474,000.00                            3.99%
   3                20国债⑷                            18,667,168.80                            3.64%
   4                招行转债                            17,074,661.90                            3.33%
   5                21国债⑽                            10,013,000.00                            1.95%
      (七)投资组合报告附注
      1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
      2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的。
      3、基金的其他资产构成
                                                                                           单位:元
  交易保证金                                                                               440,099.81
  应收利息                                                                               1,934,637.32
  其他应收款                                                                                   675.78
  合计                                                                                   2,375,412.91
      4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
      债券代码                   债券名称                         市值(元)               占净值比例
         110036                   招行转债                       17,074,661.90                  3.33%
         100795                   国电转债                        7,779,061.80                  1.52%
      5、报告期内获得的权证
                                         权证名称                       数量(份)              成本总额(元)
  被动持有权证                            宝钢JTB1                        276,502                   0.00
  主动投资权证                                       -                          -                      -
          八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
      截至2005年12月31日基金兴安持有人情况如下:
      (一)持有人户数
 基金份额持有人户数                                                                         13,378户
 平均每户持有基金份额                                                                       37,375份
      (二)持有人结构
                                                            持有份额(份)                占基金总份额比例
 机构投资者                                                  315,224,897                       63.05%
 个人投资者                                                  179,758,026                       35.95%
 未明确投资者                                                  5,017,077                        1.00%
 合         计                                              500,000,000                      100.00%
    (三)前十名持有人
序号             持有人名称                               持有份额(份)    占总份额比例
  1   中国人寿保险股份有限公司                              47,563,413       9.51%
  2   中国人寿保险(集团)公司                              39,856,667       7.97%
  3   申银万国-花旗-UBS   LIMITED               31,014,828       6.20%
  4   泰康人寿保险股份有限公司                              21,825,575       4.37%
  5   中国太平洋保险(集团)股份有限公司                    20,555,063       4.11%
  6   中国人民财产保险股份有限公司                          17,967,022       3.59%
  7   中国平安保险(集团)股份有限公司                      16,007,825       3.20%
  8   招商证券-招行-招商证券基金宝集合资产管理计划        10,841,500       2.17%
      国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO.
  9   INTERNATIONAL LIMITED                                  9,670,438       1.93%
 10   全国社保基金一零九组合                                 9,627,290       1.93%
 注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的前100名基金持有人名册编制
                              九、重大事件揭示
    (一)本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
    (二)本报告期内,本基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调任其他岗位,目前由秦立儒先生任托管部门总经理。
    (三)本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    (四)本报告期基金投资策略未发生改变。
    (五)本报告期无基金收益分配事项。
    (六)本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币,目前该事务所已向本基金提供6年的连续审计服务。
    (七)本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。
    (八)本基金管理人华夏基金管理有限公司办公地址自2005年5月9日起迁至北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层。本基金托管人在本报告期内办公地址未发生变更。
    (九)选择证券经营机构交易席位的情况
    为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
    1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    2、公司财务状况良好;
    3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    根据以上标准,本期分别选择了中信证券、海通证券、国泰君安、江海证券、兴安证券的席位作为基金兴安专用交易席位。本期新增了渤海证券的交易席位。席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费和证管费及结算风险金。
    各席位交易量及佣金提取情况如下:
    2005年1月1日至2005年12月31日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下:
                                                                        单位:元
                  租用该券商                  占股票交易                 占应付佣金
 序号   券商名称                股票交易量                   应付佣金
                  席位的数量                   总量比例                   总量比例
   1    中信证券       1        505,363,006.14     31.23%    413,463.67      31.66%
   2    海通证券       1        444,840,740.09     27.49%    363,715.18      27.85%
   3    国泰君安       1        317,157,083.78     19.60%    248,178.77      19.01%
   4    江海证券       1        186,850,408.62     11.55%    151,996.95      11.64%
   5    兴安证券       1        164,127,211.03     10.14%    128,430.53       9.84%
          合计         5     1,618,338,449.66     100.00%  1,305,785.10    100.00%
    2005年1月1日至2005年12月31日各券商债券、回购交易量情况如下:
                                                                         单位:元
                                             占债券交易                   占回购交易
 序号      券商名称       债券交易量                        回购交易量
                                              总量比例                     总量比例
   1       江海证券       134,565,106.00        50.17%                -           -
   2       中信证券        77,208,936.70        28.78%    28,000,000.00     33.73%
   3       海通证券        51,728,426.30        19.28%    55,000,000.00      66.27%
   4       国泰君安         4,737,034.70         1.77%                -           -
             合计         268,239,503.70       100.00%    83,000,000.00    100.00%
    (十)其他重大事件
    1、本基金管理人于2005年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告;
    2、本基金管理人于2005年11月25日发布华夏基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务电话的公告;
    3、本基金管理人于2005年8月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金在股权分置改革中权证投资方案的公告;
    4、本基金管理人于2005年8月13日发布华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告
    5、本基金管理人于2005年5月17日发布设立北京分公司的公告;
    6、本基金管理人于2005年4月27日发布华夏基金管理有限公司迁址公告;
    7、本基金管理人于2005年4月12日发布公告,调整旗下部分基金基金经理;
    8、本基金管理人于2005年4月1日发布公告,更换信息披露负责人;
    投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅上述公告。
                         十、备查文件目录
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《兴安证券投资基金基金合同》;
    3、《兴安证券投资基金托管协议》;
    4、法律意见书;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    (三)查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                  华夏基金管理有限公司
                  二○○六年三月二十八日

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