基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华普天债券B > 基金公告

鹏华普天债券B(160608)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-07-12 管理人:鹏华基金... 基金经理:刘涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

鹏华普天债券:2011年第二季度报告

公告日期:2011-07-21

鹏华普天债券证券投资基金
  2011 年第 2 季度报告

            2011 年 6 月 30 日




基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2011 年 7 月 21 日
                                                           鹏华普天债券 2011 年第 2 季度报告



                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                                 §2 基金产品概况

 基金简称                      鹏华普天债券
 交易代码                      160602
 系列基金名称                  鹏华普天系列基金
 系列其他子基金名称            鹏华普天收益混合(160603)
 基金运作方式                  契约型开放式
 基金合同生效日                2003 年 7 月 12 日
 报告期末基金份额总额          205,480,932.27 份
                               以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于
 投资目标                      债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资
                               产的长期稳定增值。
                               债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为
                               久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的
 投资策略
                               风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配
                               置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。
 业绩比较基准                  中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%
                               本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险
 风险收益特征
                               和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。
 基金管理人                    鹏华基金管理有限公司
 基金托管人                    交通银行股份有限公司
 下属两级基金简称              鹏华普天债券 A              鹏华普天债券 B
 下属两级交易代码              160602                      160608
 下属两级基金报告期末份额总
                               162,041,017.37 份           43,439,914.90 份
 额
 下属两级基金的风险收益特征    风险收益特征同上            风险收益特征同上
                                    第 2 页 共 10 页
                                                                   鹏华普天债券 2011 年第 2 季度报告



                         §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                  单位:人民币元
主要财务指标                           报告期( 2011 年 4 月 1 日 - 2011 年 6 月 30 日 )
                                             鹏华普天债券 A                 鹏华普天债券 B
1.本期已实现收益                                        1,661,454.97                 490,781.31
2.本期利润                                              -281,375.38                   17,921.96
3.加权平均基金份额本期利润                                  -0.0018                       0.0003
4.期末基金资产净值                                  186,202,106.66               47,972,071.83
5.期末基金份额净值                                            1.149                        1.104
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎

回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                      鹏华普天债券 A
              净值增长   净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
  阶段                                                                    (1)-(3)      (2)-(4)
              率(1)    标准差(2) 准收益率(3) 益率标准差(4)
过去三个
                -0.17%        0.09%          0.44%                0.06%      -0.61%         0.03%
  月
                                      鹏华普天债券 B
              净值增长   净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
  阶段                                                             (1)-(3)             (2)-(4)
              率(1)    标准差(2) 准收益率(3) 益率标准差(4)
过去三个
                -0.27%        0.08%          0.44%                0.06%      -0.71%         0.02%
  月
注:业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%




                                      第 3 页 共 10 页
                                                  鹏华普天债券 2011 年第 2 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




                             第 4 页 共 10 页
                                                                鹏华普天债券 2011 年第 2 季度报告



注:1、本基金合同于 2003 年 7 月 12 日生效。

    2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。


                                      §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                   任本基金的基金经理期限         证券从
  姓名    职务                                                            说明
                     任职日期         离任日期    业年限
                                                           阳先伟,国籍中国,经济学硕士,9
                                                           年证券从业经验。先后在民生证券、
                                                           国海证券等机构从事债券研究及投
                                                           资组合管理工作,历任研究员、高
                                                           级经理等职务。2004 年 9 月加盟鹏
                                                           华基金管理有限公司从事债券及宏
          本基
                                                           观研究工作,曾任鹏华普天债券基
          金基
 阳先伟          2006 年 12 月 6 日       -          9     金基金经理助理;2006 年 12 月起至
          金经
                                                           今任鹏华普天债券基金基金经理,
          理
                                                           2008 年 5 月起至今兼任鹏华丰收债
                                                           券型证券投资基金基金经理,2010
                                                           年 12 月起兼任鹏华丰润债券型证券
                                                           投资基金基金经理。阳先伟先生具
                                                           备基金从业资格。本报告期内本基
                                                           金基金经理未发生变动。
注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

任职日期为基金合同生效日。

   2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华普天

系列开放式证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。固定收益类公募基金中,鹏华普天债券、
                                      第 5 页 共 10 页
                                                           鹏华普天债券 2011 年第 2 季度报告



鹏华丰收债券、鹏华信用增利债券、鹏华丰润债券、鹏华丰盛债券同属于债券型基金,但五者在

投资范围等方面存在明显差异,造成业绩差异。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2011 年二季度债券市场小幅反弹;在 4、5 两个月收益率连续小幅下降之后,6 月份由于央行

再度提高准备金率导致市场资金面紧张等因素,债券收益率有所上升,但整体上未出现趋势性行

情。我们认为二季度债券市场的窄幅波动主要反映了经济增长预期放缓和市场资金面高度紧张两

方面因素的综合作用。与上季度末相比,交易所上证国债指数上涨了 0.74%,银行间中债总财富

指数上涨了 0.36%。

    本基金在二季度的组合配置基本稳定;纯债品种的平均久期处于较为适中的水平;包括可转

债在内的权益类仓位小幅下降。在新股申购方面,我们的申购策略仍然较为理性,选择了少量有

投资价值的品种参与,为组合增加了收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    二季度普天债券 A 份额净值增长率为-0.17%,低于基准 0.61%;普天债券 B 份额净值增长

率为-0.27%,低于基准 0.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望 2011 年三季度债券市场,我们认为:短期内通胀压力仍然较大,但随着宏观调控的持续

进行和经济增长的放缓,通胀见顶回落的拐点也愈见临近;国外来看,在新兴经济体持续紧缩和

欧美等国退出宽松政策的大背景下,由于欧债问题迟迟得不到解决,宏观经济的风险也显著增加。

上述因素对债券市场长期来看较为有利,但目前通胀较高,货币紧缩力度较大等因素也制约着债

券市场的短期表现。综上,我们认为 2011 年三季度债市风险与机会较为平衡;但如果经济下滑超

出预期或国内货币政策紧缩有所缓和,则债市可能有阶段性机会。

    组合投资方面:在久期配置上,我们将坚持平衡收益与风险的原则,在控制风险的前提下将

组合久期维持在适中的范围,把握市场机会;在结构方面,继续保持中期偏短品种的配置,规避

长端品种的风险;在类属配置上,将以银行间金融债为主,注重对信用产品的配置。同时,我们

将严格遵循价值投资的理念,相机减持解禁新股,谨慎、有选择地参与新股申股,力求保持基金

份额净值平稳增长。
                                  第 6 页 共 10 页
                                                                  鹏华普天债券 2011 年第 2 季度报告



                                §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                    项目                     金额(元)            占基金总资产的比例(%)
  1     权益投资                                       589,553.52                           0.24
        其中:股票                                     589,553.52                           0.24
  2     固定收益投资                             210,643,491.90                            85.88
        其中:债券                               210,643,491.90                            85.88
               资产支持证券                                        -                            -
  3     金融衍生品投资                                             -                            -
  4     买入返售金融资产                          21,000,000.00                             8.56
        其中:买断式回购的买入返售金融资产                         -                            -
  5     银行存款和结算备付金合计                      8,556,346.77                          3.49
  6     其他资产                                      4,475,884.75                          1.82
  7     合计                                     245,265,276.94                           100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
 代码              行业类别               公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                                      -                                 -
  B     采掘业                                                -                                 -
  C     制造业                                    589,553.52                                0.25
  C0      食品、饮料                                          -                                 -
  C1      纺织、服装、皮毛                        576,193.52                                0.25
  C2      木材、家具                                          -                                 -
  C3      造纸、印刷                                          -                                 -
  C4      石油、化学、塑胶、塑料                      13,360.00                             0.01
  C5      电子                                                -                                 -
  C6      金属、非金属                                        -                                 -
  C7      机械、设备、仪表                                    -                                 -
  C8      医药、生物制品                                      -                                 -
 C99      其他制造业                                          -                                 -
  D     电力、煤气及水的生产和供应业                          -                                 -
  E     建筑业                                                -                                 -
  F     交通运输、仓储业                                      -                                 -
  G     信息技术业                                            -                                 -
  H     批发和零售贸易                                        -                                 -
  I     金融、保险业                                          -                                 -
  J     房地产业                                              -                                 -
  K     社会服务业                                            -                                 -
  L     传播与文化产业                                        -                                 -
  M     综合类                                                -                                 -
                     合计                         589,553.52                                0.25

                                   第 7 页 共 10 页
                                                                      鹏华普天债券 2011 年第 2 季度报告


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序号      股票代码       股票名称    数量(股)   公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
     1      601599        鹿港科技        37,709      576,193.52                                 0.25
     2      300225         金力泰            500          13,360.00                              0.01
注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                债券品种                公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
 1       国家债券                                   17,204,800.00                                7.35
 2       央行票据                                                     -                             -
 3       金融债券                                   38,931,000.00                              16.62
         其中:政策性金融债                         38,931,000.00                              16.62
 4       企业债券                                  150,595,135.70                              64.31
 5       企业短期融资券                                               -                             -
 6       中期票据                                                     -                             -
 7       可转债                                       3,912,556.20                               1.67
 8       其他                                                         -                             -
 9       合计                                      210,643,491.90                              89.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
 序号     债券代码       债券名称    数量(张)    公允价值(元)         占基金资产净值比例(%)
     1      126017       08 葛洲债      548,570      47,731,075.70                             20.38
     2      122033       09 富力债      359,000      37,458,060.00                             16.00
     3      098067       09 黄金债      300,000      29,658,000.00                             12.66
     4      080309      08 进出 09      300,000      29,142,000.00                             12.44
     5      126018       08 江铜债      270,000      21,600,000.00                              9.22

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。



                                       第 8 页 共 10 页
                                                                鹏华普天债券 2011 年第 2 季度报告


5.8.3 其他资产构成
 序号                 名称                                  金额(元)
  1       存出保证金                                                              353,913.63
  2       应收证券清算款                                                        1,006,335.56
  3       应收股利                                                                            -
  4       应收利息                                                              2,940,212.86
  5       应收申购款                                                              175,422.70
  6       其他应收款                                                                          -
  7       待摊费用                                                                            -
  8       其他                                                                                -
  9       合计                                                                  4,475,884.75

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 序号         债券代码        债券名称         公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
   1             125709       唐钢转债                 3,313,770.00                        1.42

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                          流通受限部分       占基金资
序号          股票代码        股票名称    的公允价值         产净值比      流通受限情况说明
                                              (元)           例(%)
  1              601599       鹿港科技      576,193.52            0.25         新股锁定

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

       由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                              §6 开放式基金份额变动

                                                                                       单位:份
                      项目                       鹏华普天债券 A             鹏华普天债券 B
本报告期期初基金份额总额                               155,439,780.99          84,234,522.17
本报告期基金总申购份额                                  32,034,173.76          20,282,169.32
减:本报告期基金总赎回份额                               25,432,937.38          61,076,776.59
本报告期基金拆分变动份额                                              -                       -
本报告期期末基金份额总额                               162,041,017.37          43,439,914.90


                                  §7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

(一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华普天债券证券投资基金 2011 年第 2 季度报告》(原文)。
                                    第 9 页 共 10 页
                                                          鹏华普天债券 2011 年第 2 季度报告


7.2 存放地点

   深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

7.3 查阅方式

   投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

   投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

户服务系统,咨询电话:4006788999。



                                                              鹏华基金管理有限公司
                                                                  2011 年 7 月 21 日




                                 第 10 页 共 10 页
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈