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嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)

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基金公告

嘉实中证中期企业债指数(LOF):2013年第三季度报告

公告日期:2013-10-24

                                   嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 3 季度报告嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2013 年第 3
                        季度报告
                     2013 年 9 月 30 日
         基金管理人:嘉实基金管理有限公司
         基金托管人:中国银行股份有限公司
         报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
                       第 1 页 共9 页
                                                 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 3 季度报告
                                    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期中的财务资料未经审计。
    本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。
                                 §2 基金产品概况
    基金简称                       嘉实中证中期企业债指数(LOF) (场内简称:中期企债)
    基金主代码                     160720
    基金运作方式                   上市契约型开放式(LOF)
    基金合同生效日                 2013 年 2 月 5 日
    报告期末基金份额总额           889,232,391.38 份
                                本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和
                                数量化的风险管理手段,力争本基金的净值增长率与业绩比投资目标
                                较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪
                                误差不超过 4%。
                                本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策
                                略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券,或选择
                                非成份债券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素
                                构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市投资策略
                                场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情
                                况,通过“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”
                                等优化策略对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以
                                期在规定的风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。
    业绩比较基准                   中证中期企业债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
                                本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股
                                票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基风险收益特征
                                金,主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现,
                                具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风
                                    第 2 页 共9 页
                                                   嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 3 季度报告
                                 险收益特征。
    基金管理人                      嘉实基金管理有限公司
    基金托管人                      中国银行股份有限公司
                                 嘉实中证中期企业债指数         嘉实中证中期企业债指数下属两级基金的基金简称
                                 (LOF)A                       (LOF)C
    下属两级基金的交易代码          160720                         160721报告期末下属两级基金的份额
                                 764,067,214.57 份              125,165,176.81 份总额
                        §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
                                                                                 单位:人民币元
    主要财务指标                          报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
                                      嘉实中证中期企业债指数            嘉实中证中期企业债指
                                            (LOF)A                        数(LOF)C
    1.本期已实现收益                                     3,996,454.64                   700,277.66
    2.本期利润                                         -9,286,955.90                -1,988,780.31
    3.加权平均基金份额本期利润                                -0.0101                      -0.0110
    4.期末基金资产净值                                765,734,055.22              125,152,933.02
    5.期末基金份额净值                                         1.0022                       0.9999注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 收取认(申)购费,嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 不收取认(申)购费但计提销售服务费。(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                           嘉实中证中期企业债指数(LOF)A
               净值增   净值增长率   业绩比较基       业绩比较基准收
    阶段                                                                   ①-③       ②-④
               长率①     标准差②   准收益率③         益率标准差④
    过去三个月     -1.01%        0.10%        -0.53%                0.09%       -0.48%        0.01%
                           嘉实中证中期企业债指数(LOF)C
               净值增   净值增长率   业绩比较基       业绩比较基准收
    阶段                                                                   ①-③       ②-④
               长率①     标准差②   准收益率③         益率标准差④
    过去三个月     -1.09%        0.10%        -0.53%                0.09%       -0.56%        0.01%
                                     第 3 页 共9 页
                                                嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较图 1: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
                                    历史走势对比图
                        (2013 年 2 月 5 日至 2013 年 9 月 30 日)图 2: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
                                    历史走势对比图
                        (2013 年 2 月 5 日至 2013 年 9 月 30 日)
                                   第 4 页 共9 页
                                                       嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 3 季度报告注:本基金基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五(二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制”的有关约定。
                                    §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                          任本基金的基金经理期限           证券从业
    姓名        职务                                                                    说明
                           任职日期         离任日期         年限
        本基金、嘉实中
        创 400ETF 及其
        联接基金、嘉实
        沪深 300ETF、                                                    曾先后担任平安保险 投资
        嘉 实 沪 深                                                      管理中心基金交易室 主任
        300ETF 联 接                                                     及天同基金管理有限 公司
        (LOF)、嘉实中   2013 年 2 月                                   投资部总经理、万家(天同)
    杨宇                                           -            15 年
        证 500ETF 及其       5日                                         180 指数基金经理。2004 年
        联接基金、嘉实                                                   7 月加入嘉实基金。南开大
        中证中期国债                                                     学经济学硕士,具有基金从
        ETF 及其联接基                                                   业资格,中国国籍。
        金基金经理、公
        司指数投资部
        总监注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
                                         第 5 页 共9 页
                                                  嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 3 季度报告4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
       报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明
       报告期内,本基金未发生异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
       本报告期内,本基金 A 类日均跟踪误差为 0.06%,年度化拟合偏离度为 0.87%;C 类日均跟踪误差为 0.06%,年度化拟合偏离度为 0.88%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
       截至报告期末嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 基金份额净值为 1.0022 元,本报告期基金份额净值增长率为-1.01%;截至报告期末嘉实中证中期企业债指数(LOF) 基金份额净值为 0.9999元,本报告期基金份额净值增长率为-1.09%;同期业绩比较基准收益率为-0.53%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
       本基金作为一只投资于中证中期企业债指数的被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的中证中期企业债指数的投资工具。
                                   §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号                   项目                  金额(元)           占基金总资产的比例(%)
    1       权益投资                                           -                               -
           其中:股票                                         -                               -
    2       固定收益投资                        906,982,014.10                            93.51
                                      第 6 页 共9 页
                                                          嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 3 季度报告
            其中:债券                                 906,982,014.10                            93.51
                    资产支持证券                                      -                               -
    3      金融衍生品投资                                            -                               -
    4      买入返售金融资产                                          -                               -
            其中:买断式回购的买入返售
                                                                      -                               -
            金融资产
    5      银行存款和结算备付金合计                    37,999,902.63                              3.92
    6      其他资产                                    24,988,566.55                              2.58
            合计                                       969,970,483.28                           100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
         报告期末,本基金未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
         报告期末,本基金未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号                  债券品种                    公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
    1         国家债券                                                       -                           -
    2         央行票据                                                       -                           -
    3         金融债券                                       49,875,000.00                            5.60
           其中:政策性金融债                             49,875,000.00                            5.60
    4         企业债券                                      471,400,014.10                           52.91
    5         企业短期融资券                                                 -                           -
    6         中期票据                                      385,707,000.00                           43.29
    7         可转债                                                         -                           -
    8         其他                                                           -                           -
           合计                                          906,982,014.10                         101.815.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                                      占基金资产净值
    序号        债券代码            债券名称         数量(张)     公允价值(元)
                                                                                        比例(%)
    1        122743             12 华发集            500,000      53,990,000.00                   6.06
    2        088009         08 大连港债              500,000      50,455,000.00                   5.66
    3        124224             13 朝国资            500,000      50,000,000.00                   5.61
    4        130201             13 国开 01           500,000      49,875,000.00                   5.60
    5       1382056        13 北车集 MTN1            500,000      49,645,000.00                   5.575.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
    细
         报告期末,本基金未持有资产支持证券。
                                              第 7 页 共9 页
                                                 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 3 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      报告期末,本基金未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
      报告期内,本基金未参与股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
      报告期内,本基金未参与国债期货交易。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前
        一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成
    序号               名称                                  金额(元)
    1      存出保证金                                                                    100.14
    2      应收证券清算款                                                                      -
    3      应收股利                                                                            -
    4      应收利息                                                             24,955,599.70
    5      应收申购款                                                                 7,683.75
    6      其他应收款                                                                          -
    7      待摊费用                                                                  25,182.96
    8      其他                                                                                -
         合计                                                                 24,988,566.555.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      报告期末,本基金未持有股票。
                             §6 开放式基金份额变动
                                                                                      单位:份
                                             嘉实中证中期企业债指      嘉实中证中期企业债
                    项目
                                                 数(LOF)A                指数(LOF)C
    报告期期初基金份额总额                            1,120,753,035.11           252,029,087.46
    报告期期间基金总申购份额                              2,442,896.47             1,259,369.22
                                     第 8 页 共9 页
                                              嘉实中证中期企业债指数(LOF)2013 年第 3 季度报告
    减:报告期期间基金总赎回份额                        359,128,717.01         128,123,279.87
    报告期期间基金拆分变动份额                                      -                         -
    报告期期末基金份额总额                             764,067,214.57         125,165,176.81注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
         §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
    报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
                               §8 备查文件目录8.1 备查文件目录
    (1) 中国证监会批核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)募集的文件;
    (2)《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
    (3)《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;
    (4)《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)托管协议》;
    (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
    (6) 报告期内嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。8.2 存放地点
    北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司8.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
                                                                 嘉实基金管理有限公司
                                                                     2013 年 10 月 24 日
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