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嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)

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基金公告

中期企债:2017年第二季度报告

公告日期:2017-07-20

嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
          2017 年第 2 季度报告

                   2017 年 6 月 30 日




       基金管理人:嘉实基金管理有限公司

       基金托管人:中国银行股份有限公司

       报告送出日期:2017 年 7 月 20 日
                                                  嘉实中证中期企业债指数(LOF)2017 年第 2 季度报告



                                     §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告期中的财务资料未经审计。

    本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。



                                  §2 基金产品概况
 基金简称                                     嘉实中证中期企业债指数(LOF)
 场内简称                                     中期企债
 基金主代码                                   160720
 基金运作方式                                 上市契约型开放式(LOF)
 基金合同生效日                               2013 年 2 月 5 日
 报告期末基金份额总额                         545,473,340.73 份
                                              本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资
                                              纪律约束和数量化的风险管理手段,力争本基金
 投资目标                                     的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
                                              偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过
                                              4%。
                                              本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层
                                              抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的
                                              部分成份债券,或选择非成份债券作为替代,综
                                              合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并
                                              根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场
 投资策略
                                              流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交
                                              易惯例等情况,通过“久期匹配”、 “信用等级
                                              匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进
                                              行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风
                                              险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。
                                              中证中期企业债指数×95%+银行活期存款利率
 业绩比较基准
                                              (税后)×5%
 风险收益特征                                 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收

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                                                     嘉实中证中期企业债指数(LOF)2017 年第 2 季度报告


                                               益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基
                                               金。本基金为指数型基金,主要采用代表性分层
                                               抽样复制策略跟踪标的指数的表现,具有与标的
                                               指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风
                                               险收益特征。
 基金管理人                                    嘉实基金管理有限公司
 基金托管人                                    中国银行股份有限公司
                                               嘉实中证中期企业债指        嘉实中证中期企业债
 下属分级基金的基金简称
                                               数(LOF)A                  指数(LOF)C
 下属分级基金的交易代码                        160720                      160721
 报告期末下属分级基金的份额总额                533,028,138.29 份           12,445,202.44 份



                           §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                                   单位:人民币元
            主要财务指标               报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
                                          嘉实中证中期企业债指数          嘉实中证中期企业债指
                                                        (LOF)A                    数(LOF)C
1.本期已实现收益                                        5,105,758.10                  119,660.60
2.本期利润                                              3,783,533.64                   30,930.98
3.加权平均基金份额本期利润                                   0.0071                       0.0024
4.期末基金资产净值                                  596,245,870.69                14,026,774.39
5.期末基金份额净值                                           1.1186                       1.1271
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)嘉实中证

中期企业债指数(LOF)A 收取认(申)购费,嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 不收取认(申)

购费但计提销售服务费。(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                              嘉实中证中期企业债指数(LOF)A
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                      ①-③       ②-④
                率①       标准差②   准收益率③         益率标准差④
 过去三个
                 0.63%        0.12%          0.28%                0.08%        0.35%        0.04%
       月
                              嘉实中证中期企业债指数(LOF)C
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                      ①-③       ②-④
                率①     标准差②     准收益率③         益率标准差④
 过去三个        0.57%        0.12%          0.28%                0.08%        0.29%        0.04%
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                                                嘉实中证中期企业债指数(LOF)2017 年第 2 季度报告


       月



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




图 1: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

                                    历史走势对比图

                        (2013 年 2 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日)




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                                                     嘉实中证中期企业债指数(LOF)2017 年第 2 季度报告




图 2: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

                                        历史走势对比图

                            (2013 年 2 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(七)投资禁止行为与

限制”的有关约定。

                                      §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                                          任本基金的基金
                                              经理期限          证券从
  姓名               职务                                                           说明
                                          任职日     离任日     业年限
                                            期         期
         本基金、嘉实丰益策略定期                                         曾任天安保险股份有限
                                          2015 年
         债券、嘉实信用债券、嘉实                                         公司固定收益组合经
胡永青                                    12 月 15   -         14 年
         元和、嘉实稳固收益债券、                                         理,信诚基金管理有限
                                          日
         增强收益定期开放债券、嘉                                         公司投资经理,国泰基

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                                                嘉实中证中期企业债指数(LOF)2017 年第 2 季度报告


         实新财富混合、嘉实新起航                                    金管理有限公司固定收
         混合、嘉实新常态混合、嘉                                    益部总监助理、基金经
         实新优选混合、嘉实新趋势                                    理。2013 年 11 月加入
         混合、嘉实新思路混合、嘉                                    嘉实基金管理有限公
         实稳泰债券、嘉实稳丰纯债                                    司,现任固定收益业务
         债券、嘉实稳盛债券、嘉实                                    体系全回报策略组组
         策略优选混合、嘉实主题增                                    长。硕士研究生,具有
         强混合、嘉实价值增强混合、                                  基金从业资格。
         嘉实稳宏债券、嘉实稳怡债
         券、嘉实稳愉债券基金经理,
         公司固定收益业务体系全回
         报策略组组长
         本基金、嘉实债券、嘉实丰
         益纯债定期债券、嘉实稳固
         收益债券、嘉实纯债债券、
         嘉实中证中期国债 ETF 及其
         联接、嘉实新财富混合、嘉                                    曾任中信基金任债券研
         实新起航混合、嘉实稳瑞纯                                    究员和债券交易员、光
         债债券、嘉实稳祥纯债债券、                                  大银行债券自营投资业
         嘉实新常态混合、嘉实新优                                    务副主管,2010 年 6 月
                                    2015 年
         选混合、嘉实新思路混合、                                    加入嘉实基金管理有限
曲扬                                4 月 18      -        13 年
         嘉实稳丰纯债债券、嘉实稳                                    公司任基金经理助理,
                                    日
         鑫纯债债券、嘉实安益混合、                                  现任职于固定收益业务
         嘉实稳泽纯债债券、嘉实策                                    体系全回报策略组。硕
         略优选混合、嘉实主题增强                                    士研究生,具有基金从
         混合、嘉实价值增强混合、                                    业资格,中国国籍。
         嘉实新添瑞混合、嘉实新添
         程混合、嘉实稳元纯债债券、
         嘉实稳熙纯债债券、嘉实稳
         怡债券基金经理
         本基金、嘉实中证中期国债                                    曾任国泰基金管理有限
         ETF 及其联接、嘉实稳盛债                                    公司债券研究员,2014
         券、嘉实稳祥纯债债券、嘉                                    年 6 月加入嘉实基金管
                                      2015 年
王亚洲   实丰安 6 个月定期债券、嘉               -        5年        理有限公司固定收益业
                                      7月9日
         实稳泰债券、嘉实稳康纯债                                    务体系任研究员。具有
         债券、嘉实稳华纯债债券、                                    基金从业资格,中国国
         嘉实稳愉债券基金经理                                        籍。
注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从

业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚

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                                                嘉实中证中期企业债指数(LOF)2017 年第 2 季度报告


实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋

求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 4 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    二季度债券市场经历了较大的波动。4 月中旬开始,基本面数据总体向好,银监会两周内连

发 7 文,目标直指表外理财和同业监管。政策明显收紧,市场谨慎情绪浓重,而在对委外资金大

规模赎回的担忧中,债市出现大幅调整;5 月尽管基本面数据略有见顶回落之势,但流动性方面,

监管压力继续加强,使得银行自身流动性压力进一步增大,非银机构赎回压力上升。整体看,4-5

月利率债上行 30-50bp,信用债上行 60-90bp,信用利差扩大。5 月下旬开始,央行出面稳定市场

预期,通过 MLF 续作等方式维稳 6 月资金面,市场对监管的恐慌有所修复,结合基本面出现颓势,

绝对收益率较高的品种收益率大幅下行,配置盘陆续涌现,利率绝对水平回落至 4 月中下旬水平,

信用利差大幅压缩。

    本基金操作上谨慎跟踪债券指数,报告期内本基金日均跟踪误差为 0.06%(A 类、C 类),年

度化拟合偏离度为 1.13%(A 类)、1.14%(C 类),符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3%

的限制。

4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 基金份额净值为 1.1186 元,本报告期基

金份额净值增长率为 0.63%;截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 基金份额净值为

1.1271 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.57%;同期业绩比较基准收益率为 0.28%。

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                                                      嘉实中证中期企业债指数(LOF)2017 年第 2 季度报告



4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
         无。

                                    §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                     项目                   金额(元)               占基金总资产的比例(%)
     1      权益投资                                              -                               -
            其中:股票                                            -                               -
     2      基金投资                                              -                               -
     3      固定收益投资                           792,850,352.20                            98.11
            其中:债券                             792,850,352.20                            98.11
            资产支持证券                                          -                               -
     4      贵金属投资                                            -                               -
     5      金融衍生品投资                                        -                               -
     6      买入返售金融资产                                      -                               -
            其中:买断式回购的买入返售
                                                                  -                               -
            金融资产
     7      银行存款和结算备付金合计                    935,071.69                             0.12
     8      其他资产                                14,332,814.38                              1.77
     9      合计                                   808,118,238.27                           100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末,本基金未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                  债券品种                公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
 1         国家债券                                   13,259,398.60                            2.17
 2         央行票据                                                   -                             -
 3         金融债券                                   20,026,000.00                            3.28
           其中:政策性金融债                         20,026,000.00                            3.28
 4         企业债券                                  258,135,953.60                           42.30
 5         企业短期融资券                                             -                             -
 6         中期票据                                  501,429,000.00                           82.16
 7         可转债(可交换债)                                         -                             -
 8         同业存单                                                   -                             -
 9         其他                                                       -                             -

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                                                        嘉实中证中期企业债指数(LOF)2017 年第 2 季度报告


 10        合计                                        792,850,352.20                         129.92



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                    占基金资产净值
 序号             债券代码      债券名称       数量(张)      公允价值(元)
                                                                                      比例(%)
                                15 中电投
     1             101561009                        500,000     49,485,000.00                    8.11
                                   MTN002
                                16 皖交通
     2             101661011                        500,000     48,270,000.00                    7.91
                                  MTN001A
                               16 东方电气
     3             101653029                        400,000     38,404,000.00                    6.29
                                    MTN001
                               14 大连融达
     4               1480580                        360,000     36,846,000.00                    6.04
                                        债
                                14 津城建
     5             101456072                        300,000     31,374,000.00                    5.14
                                   MTN002



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1
         报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2
         本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。



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                                                嘉实中证中期企业债指数(LOF)2017 年第 2 季度报告



5.11.3 其他资产构成
 序号              名称                                    金额(元)
  1     存出保证金                                                                 3,639.93
  2     应收证券清算款                                                                      -
  3     应收股利                                                                            -
  4     应收利息                                                             14,059,633.63
  5     应收申购款                                                               269,540.82
  6     其他应收款                                                                          -
  7     待摊费用                                                                            -
  8     其他                                                                                -
  9     合计                                                                 14,332,814.38
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票。



                              §6 开放式基金份额变动
                                                                                     单位:份
                                       嘉实中证中期企业债指数           嘉实中证中期企业债
               项目
                                             (LOF)A                       指数(LOF)C
报告期期初基金份额总额                                533,434,616.98         15,086,973.11
报告期期间基金总申购份额                              28,811,655.36           2,049,996.29
减:报告期期间基金总赎回份额                           29,218,134.05           4,691,766.96
报告期期间基金拆分变动份额                                        -                         -
报告期期末基金份额总额                                533,028,138.29         12,445,202.44
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。



               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。




                                  第 10 页 共 12 页
                                                     嘉实中证中期企业债指数(LOF)2017 年第 2 季度报告



                          §8 影响投资者决策的其他重要信息
  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                       报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况

投资者            持有基金份额
  类别            比例达到或者          期初          申购     赎回                         份额占
           序号                                                            持有份额
                  超过 20%的时间        份额          份额     份额                         比(%)
                       区间
                  2017/04/01 至
 机构        1                     514,067,373.05          -       -    514,067,373.05        94.24
                  2017/06/30

                                         产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份
额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;
若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


                                     §9 备查文件目录
  9.1 备查文件目录
         (1) 中国证监会批核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)募集的文件;

         (2)《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

         (3)《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;

         (4)《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

         (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

         (6) 报告期内嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。



  9.2 存放地点
         北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司


  9.3 查阅方式
         (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

  按工本费购买复印件。

         (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

         投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
                                       第 11 页 共 12 页
                                               嘉实中证中期企业债指数(LOF)2017 年第 2 季度报告


400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。




                                                                  嘉实基金管理有限公司
                                                                        2017 年 7 月 20 日




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