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嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)

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基金公告

嘉实中证中期企业债指数(LOF):2018年第四季度报告

公告日期:2019-01-21

嘉实中证中期企业债指数证券投资基金
      (LOF)2018 年第 4 季度报告

                 2018 年 12 月 31 日




     基金管理人:嘉实基金管理有限公司

     基金托管人:中国银行股份有限公司

     报告送出日期:2019 年 1 月 21 日
                                                  嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年第 4 季度报告



                                      §1 重要提示
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告期中的财务资料未经审计。

   本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。


                                 §2 基金产品概况


基金简称                     嘉实中证中期企业债指数(LOF)
场内简称                     中期企债
基金主代码                   160720
基金运作方式                 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日               2013 年 2 月 5 日
报告期末基金份额总额         16,906,826.80 份
                             本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量
投资目标                     化的风险管理手段,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之
                             间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。
                             本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,
                             投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券,或选择非成份债
                             券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并
                             根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行
投资策略
                             间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,通过“久期匹
                             配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资
                             产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度
                             之内,尽量控制跟踪误差最小化。
业绩比较基准                 中证中期企业债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
                             本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基
                             金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要
风险收益特征
                             采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现,具有与标的
                             指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人                   嘉实基金管理有限公司
基金托管人                   中国银行股份有限公司
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                                                      嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年第 4 季度报告



下属分级基金的基金简称          嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C

下属分级基金的交易代码                       160720                             160721

报告期末下属分级基金的份
                                       11,467,889.96 份                    5,438,936.84 份
额总额


                           §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                     单位:人民币元
                           报告期(2018 年 10 月 1 日 - 2018      报告期(2018 年 10 月 1 日 - 2018
      主要财务指标
                                   年 12 月 31 日)                       年 12 月 31 日)
                           嘉实中证中期企业债指数(LOF)A         嘉实中证中期企业债指数(LOF)C


 1.本期已实现收益                                212,089.12                                86,686.42


 2.本期利润                                      339,880.75                               140,876.46
 3. 加 权 平均 基 金 份
                                                       0.0282                                  0.0271
 额本期利润
 4. 期 末 基金 资 产 净
                                              12,842,074.36                             6,113,198.19
 值
 5. 期 末 基金 份 额 净
                                                       1.1198                                  1.1240
 值

      注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实

中证中期企业债指数(LOF)A 收取认(申)购费和赎回费,嘉实中证中期企业债指数(LOF)C

从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认(申)购费,但对持有期限少于 30 日的本类别基

金份额的赎回收取赎回费;(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计

入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                  嘉实中证中期企业债指数(LOF)A

                                                              业绩比较基
                 净值增长率     净值增长率    业绩比较基
      阶段                                                    准收益率标       ①-③         ②-④
                      ①         标准差②     准收益率③
                                                                准差④

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                                                嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年第 4 季度报告



 过去三个月        2.57%        0.06%         2.57%          0.04%          0.00%          0.02%
                             嘉实中证中期企业债指数(LOF)C

                                                        业绩比较基
              净值增长率   净值增长率    业绩比较基
    阶段                                                准收益率标       ①-③         ②-④
                  ①        标准差②     准收益率③
                                                          准差④

 过去三个月        2.47%        0.06%         2.57%          0.04%        -0.10%           0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

   率变动的比较




图 1: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

                                    历史走势对比图

                       (2013 年 2 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日)




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                                                      嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年第 4 季度报告




图 2: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

                                         历史走势对比图

                            (2013 年 2 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(七)投资禁止行为与

限制”的有关约定。


                                      §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                                         任本基金的基金经理期限        证券从
 姓名                职务                                                               说明
                                           任职日期       离任日期     业年限
                                                                                 2011 年 7 月加入嘉
         本基金、嘉实稳瑞纯债债                                                  实基金管理 有限
         券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉                                                公司,曾任产品管
                                         2018 年 7 月 7
崔思维   实稳泽纯债债券、嘉实稳荣                             -         7年      理部产品经理,现
                                              日
         债券、嘉实稳熙纯债债券基                                                任职于固定 收益
         金经理                                                                  业务体系全 回报
                                                                                 策略组。
         本基金、嘉实中证中期国债                                                曾任国泰基 金管
         ETF、嘉实中证金边中期国                                                 理有限公司 债券
         债 ETF 联接、嘉实稳祥纯债       2015 年 7 月 9                          研究员,2014 年 6
王亚洲                                                        -         6年
         债券、嘉实稳盛债券、嘉实             日                                 月加入嘉实 基金
         丰安 6 个月定期债券、嘉实                                               管理有限公 司固
         稳华纯债债券、嘉实稳怡债                                                定收益业务 体系

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                                                 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年第 4 季度报告


         券基金经理                                                         任研究员。具有基
                                                                            金从业资格,中国
                                                                            国籍。
                                                                            曾任天安保 险股
         本基金、嘉实稳固收益债                                             份有限公司 固定
         券、嘉实信用债券、嘉实增                                           收益组合经理,信
         强收益定期债券、嘉实丰益                                           诚基金管理 有限
         策略定期债券、嘉实元和、                                           公司投资经理,国
         嘉实新财富混合、嘉实新起                                           泰基金管理 有限
         航混合、嘉实新优选混合、                                           公司固定收 益部
         嘉实新趋势混合、嘉实新思 2015 年 12 月                             总监助理、基金经
胡永青                                                   -         15 年
         路混合、嘉实稳盛债券、嘉        15 日                              理。2013 年 11 月
         实策略优选混合、嘉实主题                                           加入嘉实基 金管
         增强混合、嘉实价值增强混                                           理有限公司,现任
         合、嘉实稳宏债券、嘉实稳                                           固定收益业 务体
         怡债券、嘉实润泽量化定期                                           系全回报策 略组
         混合、嘉实润和量化定期混                                           组长。硕士 研究
         合基金经理                                                         生,具有基金从业
                                                                            资格。
         本基金、嘉实债券、嘉实稳
         固收益债券、嘉实纯债债
         券、嘉实中证中期国债 ETF、                                         曾任中信基 金任
         嘉实中证金边中期国债 ETF                                           债券研究员 和债
         联接、嘉实丰益纯债定期债                                           券交易员、光大银
         券、嘉实新财富混合、嘉实                                           行债券自营 投资
         新起航混合、嘉实稳瑞纯债                                           业务副主管,2010
         债券、嘉实稳祥纯债债券、                                           年 6 月加入嘉实基
         嘉实新优选混合、嘉实新思     2015 年 4 月                          金管理有限 公司
 曲扬                                                    -         14 年
         路混合、嘉实稳鑫纯债债          18 日                              任基金经理助理,
         券、嘉实安益混合、嘉实稳                                           现任职于固 定收
         泽纯债债券、嘉实策略优选                                           益业务体系 全回
         混合、嘉实主题增强混合、                                           报策略组。硕士研
         嘉实价值增强混合、嘉实新                                           究生,具有基金从
         添瑞混合、嘉实稳元纯债债                                           业资格,中 国国
         券、嘉实稳熙纯债债券、嘉                                           籍。
         实稳怡债券、嘉实新添辉定
         期混合基金经理
    注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实

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                                               嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年第 4 季度报告



信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求

最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人

利益的行为。


4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。


4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 3 次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其

他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    国内宏观方面,经济基本面呈现加速下行态势,政府对于经济稳增长诉求也在提升,宽信用

等政策加码,货币政策继续保持流动性合理充裕。具体来看,地产销售开始出现回落,房地产开

发商土地购置意愿下降,贸易战的不确定性对民企和制造业预期产生影响,带动市场主体预期转

弱,叠加金融数据恶化,中长期信贷增长低迷。海外方面,10 月开始美国基本面数据难以继续超

预期,原油价格大幅回落,美股持续下跌,全球经济共振加剧。尽管 10 月开始,中美贸易谈判开

始出现边际好转的迹象、国内宽信用政策和稳定民企预期的相关政策也在不断出台,但宏观调控

政策会有一定时滞,目前看社会融资规模增速还没有稳住的迹象。

    债券市场方面,四季度债券收益率大幅下行,其中利率债下行约 40-60bp,收益率曲线整体

平坦化;信用债下行约 10-50bp,1 年内品种下行幅度较小,2-5 年期品种下行幅度较大;中高等

级品种信用利差基本持平,但随着一系列宽信用和民企抒困政策出台,中短久期低等级信用债利

差普遍收窄。

    报告期内,坚持稳健投资原则,保持对标的指数的跟踪,根据市场情况变化做好组合风险敞

口控制。

    组合操作方面,我们密切关注基本面和政策的变化,控制好组合的风险敞口,跟踪相关指数。
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                                                嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年第 4 季度报告



报告期内本基金日均跟踪误差为 0.04%(A 类、C 类),年度化拟合偏离度为 0.76%(A 类)、0.77%

(C 类),符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。


4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 基金份额净值为 1.1198 元,本报告期基

金份额净值增长率为 2.57%;截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 基金份额净值为

1.1240 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.47%;业绩比较基准收益率为 2.57%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    报告期内,本基金 2018-10-1 至 2018-12-31 连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元,

未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。

    鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响,本基金将继续运作。


                                 §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号            项目               金额(元 )               占基金总资产的比例(%)
     1       权益投资                                      -                                 -
             其中:股票                                    -                                 -
     2       基金投资                                      -                                 -
     3       固定收益投资                    20,669,637.70                               93.27
             其中:债券                      20,669,637.70                               93.27
                    资产支持
                                                           -                                 -
             证券
     4       贵金属投资                                    -                                 -
     5       金融衍生品投资                                -                                 -
             买入返售金融资
     6                                                     -                                 -
             产
             其中:买断式回
             购的买入返售金                                -                                 -
             融资产
             银行存款和结算
     7                                           628,359.78                               2.84
             备付金合计
     8       其他资产                           863,283.68                               3.90
     9       合计                            22,161,281.16                             100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    报告期末,本基金未持有股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                     第 8 页 共 11 页
                                                 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年第 4 季度报告



      报告期末,本基金未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
 序号     债券品种                    公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
   1      国家债券                                           -                                -
   2      央行票据                                           -                                -
   3      金融债券                               1,564,200.00                              8.25
          其中:政策性金融债                     1,564,200.00                              8.25
   4      企业债券                            19,105,437.70                             100.79
   5      企业短期融资券                                     -                                -
   6      中期票据                                           -                                -
   7      可转债(可交换债)                                 -                                -
   8      同业存单                                           -                                -
   9      其他                                            -                                  -
  10      合计                                20,669,637.70                             109.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                占基金资产净值
 序号        债券代码   债券名称      数量(张)             公允价值(元)
                                                                                  比例(%)
  1           136049    15 中海 02               17,000          1,694,220.00               8.94
  2           143183    17 建材 02               15,000          1,540,800.00               8.13
  3           136401    16 华润 01               15,000          1,486,350.00               7.84
  4           127362    16 闽投 01               15,000          1,481,400.00               7.82
  5           136342    16 浦集 01               15,000          1,476,900.00               7.79

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

      明细
      报告期末,本基金未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
      报告期末,本基金未持有贵金属投资。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
      报告期末,本基金未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
      报告期内,本基金未参与股指期货交易。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
      报告期内,本基金未参与国债期货交易。

                                     第 9 页 共 11 页
                                                     嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年第 4 季度报告



5.11 投资组合报告附注

5.11.1
         报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


5.11.2
         本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


5.11.3 其他资产构成
序号                     名称                                      金额(元)
     1     存出保证金                                                                    6,607.28
     2     应收证券清算款                                                                        -
     3     应收股利                                                                              -
     4     应收利息                                                                    327,015.69
     5     应收申购款                                                                  529,660.71
     6     其他应收款                                                                            -
     7     待摊费用                                                                              -
     8     其他                                                                                  -
     9     合计                                                                        863,283.68

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
         报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
         报告期末,本基金未持有股票。


                                 §6 开放式基金份额变动
                                                                                           单位:份
                                嘉实中证中期企业债指数(LOF) 嘉实中证中期企业债指数(LOF)
项目
                                                              A                                   C
报告期期初基金份额总额                          14,703,857.81                        5,317,289.55
报告期期间基金 总申购份
                                                 8,309,983.43                        1,328,456.57

减:报告期期间基金总赎回
                                                11,545,951.28                        1,206,809.28
份额
报告期期间基金 拆分变动
                                                              -                                   -
份额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额                          11,467,889.96                        5,438,936.84
         注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

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                                                  嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年第 4 季度报告



                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
      报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
      报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


                                  §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
(1)    中国证监会批核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)募集的文件;

(2)《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

(3)《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;

(4)《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

(5)    基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)    报告期内嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。


8.2 存放地点
      北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司


8.3 查阅方式
      (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按

工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,

或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。




                                                                     嘉实基金管理有限公司
                                                                           2019 年 1 月 21 日




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