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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-27

    1
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
    二〇〇九年半年度报告
    (摘要)
    2009 年06 月30 日
    基金管理人: 富国基金管理有限公司
    基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    送出日期: 2009 年08 月27 日
    2
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
    责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年8 月25
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
    报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
    但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
    仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
    报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年6 月30 日止。
    3
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称 富国天惠成长混合(LOF)
    交易代码
    前端交易代码:161005
    后端交易代码:161006
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2005 年11 月16 日
    报告期末基金份额总额 1,691,343,370.10 份
    基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
    上市日期 2006 年2 月16 日
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工
    程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
    投资策略
    本基金采用主动投资管理策略,基于“快速成长、合理定价”的选股
    标准精选个股,并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的
    选时操作,争取投资收益的最大化。
    业绩比较基准 中信标普300 指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利率×5%
    风险收益特征
    本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且
    合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基
    金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期
    稳定增长。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
    姓名 李长伟 蒋松云
    信息披露负责人 联系电话 021-68597788 010—66105799
    电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
    客户服务电话 95105686、4008880688 95588
    传真 021-68597799 010—66105798
    2.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正
    文的管理人互联网网址
    www.fullgoal.com.cn
    基金半年度报告备置地
    点
    富国基金管理有限公司上海市浦东新区花园石桥路33 号
    花旗集团大厦5、6 层
    中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
    55 号
    深圳证券交易所 深圳市深南东路5045 号
    4
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    本期已实现收益 179,184,083.70
    本期利润 803,075,296.29
    加权平均基金份额本期利润 0.4288
    本期基金份额净值增长率 46.39%
    3.1.2 期末数据和指标 2009 年6 月30 日
    期末可供分配基金份额利润 0.3679
    期末基金资产净值 2,313,516,342.80
    期末基金份额净值 1.3679
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金
    的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已
    实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
    相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可
    供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
    (为期末余额,不是当期发生数)。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净
    值增长
    率①
    份额净值
    增长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 13.29% 0.89% 9.71% 0.83% 3.58% 0.06%
    过去三个月 22.26% 1.11% 17.25% 1.06% 5.01% 0.05%
    过去六个月 46.39% 1.41% 46.66% 1.35% -0.27% 0.06%
    过去一年 17.23% 1.88% 12.62% 1.77% 4.61% 0.11%
    过去三年 123.13% 1.88% 92.14% 1.69% 30.99% 0.19%
    自基金合同生
    效起至今
    272.29% 1.79% 175.25% 1.58% 97.04% 0.21%
    注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信
    标普300 指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分
    的业绩比较基准采用中信标普300 指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债
    指数。中信标普300 指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性
    和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A 股市场地总体趋势。中信标普国债
    指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基
    准。
    5
    本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt)按下
    列公式计算:
    benchmarkt =70% *[中信标普300 指数t/(中信标普300 指数t-1)-1] +25%* [中信
    国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ;
    其中,t=1,2,3,...T,T 表示时间截至日;
    期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
    benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1
    其中,T=2,3,4,...; ΠTt=1(1+benchmarkt )表示t 日至T 日的(1+benchmarkt )数
    学连乘。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较
    注:截止日期为2009 年6 月30 日。本基金于2005 年11 月16 日成立,建仓期6 个
    月,从2005 年11 月16 日至2006 年5 月15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均
    符合基金合同约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册成立,是
    经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001 年3 月从北京迁
    址上海。2003 年9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商
    变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第
    6
    一家中外合资的基金管理公司。截止2009 年6 月30 日,本基金管理人管理汉盛证券
    投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证
    券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国
    天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选
    成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票
    型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混
    合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金及富国优化增强债券
    型证券投资基金十一只开放式证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    朱少醒 本基金基
    金经理兼
    任研究部
    总经理、汉
    盛证券投
    资基金基
    金经理。
    2005-09-16 - 10 年 博士,曾先后担任华夏证券
    研究所分析师、富国基金研
    究策划部分析师、富国基金
    产品开发主管,2004 年6
    月至2005 年8 月任富国天
    益价值基金经理助理,2005
    年11 月至今任富国天惠精
    选成长基金经理,2008 年
    11 月起同时担任汉盛基金
    经理。现兼任富国基金研究
    部总经理。具有基金从业资
    格,中国国籍。
    注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
    证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
    的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
    《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有关法律法规
    的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分
    散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,
    无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    4.3 管理人对公平交易的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相
    隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交
    易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
    7
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    政府出台的四万亿投资计划及一系列保增长的措施在逐步实施。相应措施的具体效果
    正在全面显现,同时措施的力度和延续性很很大程度上提振了市场的信心。去年四季
    度的实体经济经历了去库存的休克过程,今年的数据从环比上本身就有一个自然的回
    复。而09 年的信贷投放远超市场预期,更是强烈改变市场的悲观预期。投资者对原
    先因基本面持续恶化而不敢定价的股票资产重新按其长期合理盈利水平进行估值,股
    指大幅回复。
    上半年的市场的主要投资机会来自于估值回复和主题投资。从行业表现来看,去年估
    值缩水最严重的有色板块表现最好。基本面筑底回升的保险、汽车等行业估值大幅上
    升。从风格资产来看,价值型风格资产显著占优。新能源和政策受益类公司有显著的
    超额投资收益。
    本基金在上半年一直保持了较高的仓位。从较长期限来看,权益类资产相对于固定收
    益资产有更强的吸引力。本基金在政府投资直接受益的工程机械、水泥、通讯设备增
    8
    加了配置,同时提高保险行业到标准配置,提高地产行业到超配。但总体而言,本基
    金在行业配置上比较偏向盈利前景较为确定的稳定成长类股票,因此在行业和风格资
    产配置上的超额收益为负。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    对于09 年下半年的A股市场,我们的看法如下:
    中国经济经过近一年的努力已经开始出现企稳回升,但是这种企稳回升的态势还是不
    稳定和不牢固的。基于此,我们认为宽松的货币政策和积极的财政政策的基调在下半
    年将会得以延续。市场的整体流动性相当充裕,未来通胀的预期在逐步形成,下半年
    适度宽松的货币政策的宽松程度有向下调整的可能。资本市场对于经济复苏的积极作
    用明显,预计下半年针对股市的政策环境会比较正面。企业盈利方面,上半年的利润
    增长还是负值,三季度将会大幅改善为正值,四季度由于去年基数低将大幅增长。考
    虑到外部经济环境依然严峻,本轮全球经济的调整会具有的复杂性,我们对未来回升
    后的企业盈利的绝对水平比较谨慎。目前的市场估值在很大程度上反映了经济的复苏
    水平,部分行业已经透支产生了泡沫。复苏信号将在不同行业板块之间扩散,而市场
    会在充裕的流动性和估值压力的交织作用下宽幅震荡。
    在资产配置方面,本基金大体将延续前期的配置策略。大、小盘风格上我们采取均衡
    配置策略。行业风格配置上,我们重点配置趋势向好、估值合理的行业。同时加大对
    周期性行业在经济复苏背景下的趋势性投资机会。具体行业配置方面,本基金在消费
    品、大金融、商业、电网设备投资等行业进行超额配置。此外,我们适度提升了资源
    类公司的配置。
    个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理
    层优秀的企业。我们认为此类企业,有更大的概率能在未来几年都获得高质量的增长。
    分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。在富国天
    惠的运作中,人民币汇率制度改革、政府主导的投资方向、城市化、产业结构升级等
    对市场有中长期影响的投资主题始终体现在富国天惠组合的构建和调整过程中。
    4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
    本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公
    司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管
    运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相
    关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负
    责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,
    保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的
    重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的
    潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲
    突。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期未进行利润分配。
    本基金严格按照相关法律法规及基金合同约定进行利润分配。
    9
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2009 年上半年,本基金托管人在对富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的
    托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,
    不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
    的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
    明
    2009 年上半年,富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的管理人——富国基
    金管理有限公司在富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金
    资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损
    害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    本报告期内,富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天惠精选成长混合型证券
    投资基金(LOF)2009 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
    计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
    中国工商银行股份有限公司资产托管部
    2009 年8 月25 日
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:富国天惠精选成长混合型证券投资基金
    报告截止日:2009 年06 月30 日
    单位:人民币元
    资 产
    本期末
    (2009 年06 月30 日)
    上年度末
    (2008 年12 月31 日)
    资 产:
    银行存款 58,357,469.38 112,198,609.68
    结算备付金 5,773,849.46 742,247.22
    存出保证金 1,273,867.12 759,666.76
    交易性金融资产 2,264,850,098.95 1,770,683,494.75
    其中:股票投资 2,150,513,718.95 1,629,395,424.75
    债券投资 114,336,380.00 141,288,070.00
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 - 1,693,851.12
    10
    买入返售金融资产 - -
    应收证券清算款 102,260,125.58 457,001.09
    应收利息 414,482.28 1,211,455.71
    应收股利 97,200.00 -
    应收申购款 674,325.15 575,370.96
    其他资产 - -
    资产总计 2,433,701,417.92 1,888,321,697.29
    负债和所有者权益
    本期末
    (2009 年06 月30 日)
    上年度末
    (2008 年12 月31 日)
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 100,000,000.00 -
    应付证券清算款 5,693,407.51 19,719.54
    应付赎回款 7,744,844.81 1,221,713.20
    应付管理人报酬 2,771,636.77 2,442,865.95
    应付托管费 461,939.46 407,144.33
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 2,738,780.86 864,006.85
    应交税费 - -
    应付利息 13,142.84 -
    应付利润 - -
    其他负债 761,322.87 606,076.19
    负债合计 120,185,075.12 5,561,526.06
    所有者权益:
    实收基金 1,691,343,370.10 2,014,839,133.24
    未分配利润 622,172,972.70 -132,078,962.01
    所有者权益合计 2,313,516,342.80 1,882,760,171.23
    负债和所有者权益总计 2,433,701,417.92 1,888,321,697.29
    注:报告截止日2009 年06 月30 日,基金份额净值1.3679 元,基金份额总额
    1,691,343,370.10 份。
    6.2 利润表
    会计主体:富国天惠精选成长混合型证券投资基金
    本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
    单位:人民币元
    项 目
    本期
    (2009 年01 月01 日至
    2009 年06 月30 日)
    上年度可比期间
    (2008 年01 月01 日至
    2008 年06 月30 日)
    一、收入 829,714,642.56 -1,375,309,897.22
    11
    1.利息收入 1,391,359.60 3,289,970.44
    其中:存款利息收入 609,840.48 1,191,097.78
    债券利息收入 781,519.12 2,098,872.66
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”号填列) 203,702,012.12 135,194,370.39
    其中:股票投资收益 167,912,684.19 122,174,045.56
    债券投资收益 23,034,700.29 -303,003.46
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具投资收益 2,469,794.40 1,738,531.57
    股利收益 10,284,833.24 11,584,796.72
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 623,891,212.59 -1,515,717,553.79
    4.其他收入(损失以“-”号填列) 730,058.25 1,923,315.74
    二、费用(以“-”号填列) -26,639,346.27 -45,453,388.53
    1.管理人报酬 -15,657,461.33 -26,371,090.32
    2.托管费 -2,609,576.92 -4,395,181.76
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 -8,121,623.62 -13,156,796.98
    5.利息支出 -13,142.84 -1,286,414.23
    其中:卖出回购金融资产支出 -13,142.84 -1,286,414.23
    6.其他费用 -237,541.56 -243,905.24
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 803,075,296.29 -1,420,763,285.75
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:富国天惠精选成长混合型证券投资基金
    本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
    单位:人民币元
    本期
    (2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    项目
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 2,014,839,133.24 -132,078,962.01 1,882,760,171.23
    二、本期经营活动产生的基金净值变动
    数(本期利润)
    - 803,075,296.29 803,075,296.29
    三、本期基金份额交易产生的基金净值
    变动数(净值减少以“-”号填列)
    -323,495,763.14 -48,823,361.58 -372,319,124.72
    其中:1.基金申购款 192,515,488.58 25,401,591.33 217,917,079.91
    2.基金赎回款(以“-”号填列) -516,011,251.72 -74,224,952.91 -590,236,204.63
    四、本期向基金份额持有人分配利润产- - -
    12
    生的基金净值变动(净值减少以“-”号
    填列)
    五、期末所有者权益(基金净值) 1,691,343,370.10 622,172,972.70 2,313,516,342.80
    上年度可比期间
    项目 (2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日)
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 2,153,952,160.39 2,350,714,008.79 4,504,666,169.18
    二、本期经营活动产生的基金净值变动
    数(本期利润)
    - -1,420,763,285.75 -1,420,763,285.75
    三、本期基金份额交易产生的基金净值
    变动数(净值减少以“-”号填列)
    -76,484,749.49 139,368,098.48 62,883,348.99
    其中:1.基金申购款 868,976,540.94 717,082,765.02 1,586,059,305.96
    2.基金赎回款(以“-”号填列) -945,461,290.43 -577,714,666.54 -1,523,175,956.97
    四、本期向基金份额持有人分配利润产
    生的基金净值变动(净值减少以“-”号
    填列)
    - -722,556,431.41 -722,556,431.41
    五、期末所有者权益(基金净值) 2,077,467,410.90 346,762,390.11 2,424,229,801.01
    6.4 报表附注
    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    所采用的会计政策与上年度会计报表相一致
    6.4.1.1 会计政策变更的说明
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大会计政策变更。
    6.4.1.2 会计估计变更的说明
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大会计估计变更。
    6.4.1.3 差错更正的说明
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大会计差错更正。
    6.4.2 关联方关系
    6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
    6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金
    销售机构
    海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
    申银万国证券股份有限公司(“申银万国
    证券”)
    基金管理人的股东、基金代销机构
    中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
    13
    6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.3.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30
    日)
    上年度可比期间(2008年01月01日至
    2008年06月30日)
    关联方名称
    成交金额
    占当期股票成交
    总额的比例(%)
    成交金额
    占当期股票成交
    总额的比例(%)
    海通证券 1,946,617,593.61 37.22 1,287,719,284.06 32.88
    申银万国 891,000,677.25 17.03 827,915,165.50 21.14
    6.4.3.1.2 权证交易
    金额单位:人民币元
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30
    日)
    上年度可比期间(2008年01月01日至
    2008年06月30日)
    关联方名称
    成交金额
    占当期权证成交
    总额的比例(%)
    成交金额
    占当期权证成交
    总额的比例(%)
    海通证券 2,469,794.40 100.00 2,851,980.42 52.43
    6.4.3.1.3 债券交易
    金额单位:人民币元
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30
    日)
    上年度可比期间(2008年01月01日至
    2008年06月30日)
    关联方名称
    成交金额
    占当期债券成交
    总额的比例(%)
    成交金额
    占当期债券成交
    总额的比例(%)
    海通证券 32,925,071.45 12.40 7,677,905.60 3.32
    申银万国 10,161,800.00 3.83 21,066,180.23 9.10
    6.4.3.1.4 回购交易
    金额单位:人民币元
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30
    日)
    上年度可比期间(2008年01月01日至
    2008年06月30日)
    关联方名称
    成交金额
    占当期回购成交
    总额的比例(%)
    成交金额
    占当期回购成交总
    额的比例(%)
    申银万国 100,000,000.00 100.00 342,200,000.00 25.56
    6.4.3.1.5 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    本期(2009年01月01日至2009年06月30日)
    关联方名称
    佣金
    占当期佣金总量
    的比例(%)
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金总
    额的比例(%)
    海通证券 1,625,514.21 37.09 1,184,162.88 43.24
    14
    申银万国 757,347.48 17.28 434,629.37 15.87
    上年度可比期间(2008年01月01日至2008年06月30日)
    关联方名称
    佣金
    占当期佣金总量
    的比例(%)
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金总
    额的比例(%)
    海通证券 1,046,280.57 31.91 500,431.92 35.03
    申银万国 703,722.44 21.46 376,386.32 26.34
    注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
    手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方
    获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    6.4.3.2 关联方报酬
    6.4.3.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月
    30 日)
    上年度可比期间(2008 年01 月01
    日至2008 年06 月30 日)
    当期应支付的管理费 15,657,461.33 26,371,090.32
    其中:当期已支付 12,885,824.56 23,133,338.35
    期末未支付 2,771,636.77 3,237,751.97
    注:(1) 本基金的管理费按该基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法
    如下:
    H=E×1.50%/当年天数
    H 为每日应支付的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
    发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金资产中一
    次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    (2)上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
    6.4.3.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年
    06 月30 日)
    上年度可比期间(2008 年01 月01
    日至2008 年06 月30 日)
    当期应支付的托管费 2,609,576.92 4,395,181.76
    其中:当期已支付 2,147,637.46 3,855,556.42
    期末未支付 461,939.46 539,625.34
    注:(1) 本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
    如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H 为每日应支付的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
    发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金资产中一
    15
    次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    (2)上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
    6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过银行间同业市场与关联方进行债
    券(含回购)交易。
    6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    注:本基金的管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
    6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末和上年度末均未投资本基金。
    6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30
    日)
    上年度可比期间(2008 年01 月01 日至2008
    关联方名称 年06 月30 日)
    期末存款余额 当期存款利息收入期末存款余额 当期存款利息收入
    中国工商银行股份有限
    公司 58,357,469.38 583,875.66 85,774,712.61 1,039,914.24
    6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    金额单位:人民币元
    上年度可比期间(2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日)
    基金在承销期内买入
    关联方名称 证券代码 证券名称发行方式
    数量(单位:股/张) 总金额
    海通证券 601898 中煤能源 公开发行 131,654 2,215,736.82
    海通证券 601186 中国铁建 公开发行 198,044 1,798,239.52
    海通证券 601958 金钼股份 公开发行 126,416 2,094,713.12
    注:本报告期内本基金未参与关联方承销证券。本基金上年度可比期间内虽在承销期
    内从一级市场购入海通证券担任副主承销商或分销商的上述证券,但并未直接向海通
    证券购入上述证券。
    6.4.4 期末(2009 年06 月30 日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
    金额单位:人民币元
    股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
    期末
    估值单价
    复牌日期
    复牌
    开盘单价
    数量
    (单位:股)
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    000792 盐湖钾肥 2009-6-26 筹划重大事项55.14 2009-07-2
    7
    60.65 901,023 47,394,208.
    56
    49,682,408.
    22
    000978 桂林旅游 2009-6-26 筹划重大事项10.07 2009-07-0
    6
    11.00 100,000 1,248,681.4
    1
    1,007,000.0
    0
    16
    6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
    注:截至本报告期末(2009 年6 月30 日)止,本基金无银行间市场债券正回购余额;
    无因银行间市场债券正回购而作为抵押的债券。
    6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2009 年6 月30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
    出回购证券款余额100,000,000.00 元,于2009 年7 月3 日到期。该类交易要求本基
    金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债
    券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
    6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 2,150,513,718.95 88.36
    其中:股票 2,150,513,718.95 88.36
    2 固定收益投资 114,336,380.00 4.70
    其中:债券 114,336,380.00 4.70
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 64,131,318.84 2.64
    6 其他资产 104,720,000.13 4.30
    7 合计 2,433,701,417.92 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 55,021,150.24 2.38
    C 制造业 764,973,710.16 33.07
    C0 食品、饮料 236,467,850.28 10.22
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    17
    C4 石油、化学、塑胶、塑料113,061,847.62 4.89
    C5 电子 2,101,850.00 0.09
    C6 金属、非金属 112,088,395.39 4.84
    C7 机械、设备、仪表 116,776,465.78 5.05
    C8 医药、生物制品 171,097,301.09 7.40
    C99 其他制造业 13,380,000.00 0.58
    D 电力、煤气及水的生产和供应业6,474,500.00 0.28
    E 建筑业 3,534,000.00 0.15
    F 交通运输、仓储业 41,822,432.85 1.81
    G 信息技术业 228,264,579.90 9.87
    H 批发和零售贸易 322,203,120.00 13.93
    I 金融、保险业 399,571,961.30 17.27
    J 房地产业 187,531,775.10 8.11
    K 社会服务业 53,068,488.40 2.29
    L 传播与文化产业 19,016,000.00 0.82
    M 综合类 69,032,001.00 2.98
    合计 2,150,513,718.95 92.95
    7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 600519 贵州茅台 1,180,000 174,651,800.00 7.55
    2 002024 苏宁电器 9,580,000 153,950,600.00 6.65
    3 002007 华兰生物 2,880,000 105,782,400.00 4.57
    4 000061 农 产 品 9,280,000 105,606,400.00 4.56
    5 000002 万 科A 7,500,000 95,625,000.00 4.13
    6 601318 中国平安 1,706,861 84,421,345.06 3.65
    7 600050 中国联通 11,800,000 80,948,000.00 3.50
    8 000024 招商地产 2,380,000 75,565,000.00 3.27
    9 600036 招商银行 3,000,000 67,230,000.00 2.91
    10 000063 中兴通讯 2,280,000 64,068,000.00 2.77
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理
    有限公司网站的半年度报告正文
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1 600050 中国联通 130,821,027.58 6.95
    2 600030 中信证券 130,812,752.12 6.95
    18
    3 601318 中国平安 108,592,913.52 5.77
    4 000002 万科A 95,749,638.24 5.09
    5 600519 贵州茅台 94,875,808.55 5.04
    6 000024 招商地产 65,923,433.10 3.50
    7 600036 招商银行 62,206,646.61 3.30
    8 600104 上海汽车 61,956,227.13 3.29
    9 600320 振华重工 59,102,117.63 3.14
    10 600585 海螺水泥 55,607,492.92 2.95
    11 600027 华电国际 50,303,378.41 2.67
    12 600000 浦发银行 50,107,623.00 2.66
    13 000792 盐湖钾肥 47,394,208.56 2.52
    14 000895 双汇发展 46,756,494.13 2.48
    15 000402 金融街 46,109,860.76 2.45
    16 000061 农产品 45,612,739.82 2.42
    17 000012 南玻A 44,551,304.81 2.37
    18 601168 西部矿业 43,441,246.65 2.31
    19 600196 复星医药 42,247,843.32 2.24
    20 600011 华能国际 41,981,195.59 2.23
    21 600009 上海机场 39,508,657.52 2.10
    22 000001 深发展A 38,578,587.62 2.05
    23 600028 中国石化 37,807,782.30 2.01
    注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
    相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600030 中信证券 196,227,848.13 10.42
    2 600271 航天信息 104,237,969.71 5.54
    3 601318 中国平安 100,193,411.26 5.32
    4 000012 南玻A 91,820,151.81 4.88
    5 000063 中兴通讯 86,743,084.97 4.61
    6 600050 中国联通 78,782,851.17 4.18
    7 600596 新安股份 75,824,863.43 4.03
    8 600519 贵州茅台 75,117,826.50 3.99
    9 002028 思源电气 72,630,355.43 3.86
    10 000024 招商地产 71,383,080.70 3.79
    11 600585 海螺水泥 55,664,249.60 2.96
    12 000061 农产品 54,162,435.15 2.88
    13 600031 三一重工 52,926,847.19 2.81
    14 600320 振华重工 52,843,130.12 2.81
    19
    15 000002 万科A 52,160,313.58 2.77
    16 600000 浦发银行 51,095,255.66 2.71
    17 000402 金融街 51,040,412.97 2.71
    18 002007 华兰生物 49,803,661.12 2.65
    19 002024 苏宁电器 48,403,086.12 2.57
    20 600027 华电国际 48,225,204.45 2.56
    21 002242 九阳股份 42,514,753.79 2.26
    22 600415 小商品城 41,961,606.63 2.23
    23 600009 上海机场 41,892,437.92 2.23
    24 600028 中国石化 39,202,130.46 2.08
    25 600011 华能国际 38,079,229.48 2.02
    注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
    相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 2,478,091,033.99
    卖出股票收入(成交)总额 2,752,373,900.67
    注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金
    额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 114,336,380.00 4.94
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 114,336,380.00 4.94
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 010004 20 国债⑷ 1,100,000 111,980,000.00 4.84
    2 009908 99 国债⑻ 23,400 2,356,380.00 0.10
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    20
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
    或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    根据2008 年10 月7 日中兴通讯股份有限公司(下称中兴通讯)《关于财政部驻
    深圳财政监察专员办事处2007 年会计信息质量检查结论和处理决定的公告》,财政
    部驻深圳财政监察专员办事处就会计信息质量检查中发现的问题对中兴通讯进行了
    行政处罚,行政处罚金额为人民币16 万元整,及要求其公司补缴企业所得税人民币
    380 万元整。中兴通讯对2007 年重要财务指标进行了调整。本基金管理人在投资该股
    票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等的相关投资决
    策流程。该处罚事件发生后,经过与该公司沟通其处罚事件的过程、性质,并经进一
    步的分析、研究,本基金管理人认为,中兴通讯在会计核算方面的问题虽对该公司财
    务指标产生影响,但未从根本上影响对该公司的投资价值判断。故本基金将继续持有
    该股票,并对该股票进行持续跟踪、研究。
    其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一
    年内受到公开谴责、处罚的情况。
    7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 1,273,867.12
    2 应收证券清算款 102,260,125.58
    3 应收股利 97,200.00
    4 应收利息 414,482.28
    5 应收申购款 674,325.15
    6 其他应收款 -
    21
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 104,720,000.13
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
    在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有人户数(户)
    户均持有
    的基金份
    额 持有份额
    占总份
    额比例
    (%)
    持有份额
    占总份
    额比例
    (%)
    71602 23,621.45 210,763,017.62 12.46 1,480,580,352.48 87.54
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)
    1 季占柱1,837,378 2.78
    2 张红963,833 1.46
    3 杭州建软软件技术开发有限公
    司
    767,787 1.16
    4 孙福坚516,182 0.78
    5 北京安华房地产开发有限公司463,764 0.70
    6 万锦455,389 0.69
    7 赵玉林440,967 0.67
    22
    8 王群425,377 0.64
    9 曾瑞球400,000 0.61
    10 王慕洁385,446 0.58
    注:持有人为场内持有人等。
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
    基金管理公司所有从业人员持有
    本开放式基金
    173,848.21 0.0103
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2005 年11 月16 日)基金份额总额584,312,553.76
    报告期期初基金份额总额 2,014,839,133.24
    报告期期间基金总申购份额 192,515,488.58
    报告期期间基金总赎回份额 -516,011,251.72
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 1,691,343,370.10
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内经中国证监会核准,本基金基金管理人于2009 年6 月4 日在中国证
    券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
    本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    本报告期本基金投资策略无改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
    23
    情况。
    24
    10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易
    单元
    数量
    成交金额
    占当期
    股票成
    交总额
    的比例
    (%)
    成交金额
    占当期
    债券成
    交总额
    的比例
    (%)
    成交金额
    占当期
    债券成
    交总额
    的比例
    (%)
    成交金额
    占当期
    权证
    成交总
    额的比
    例(%)
    佣金
    占当期
    佣金
    总量的
    比例
    (%)
    备注
    海通证券 2 1,946,617,593.61 37.22 32,925,071.45 12.40 - - 2,469,794.40 100.00 1,625,514.21 37.09 -
    华西证券 1 - - - - - - - - - - -
    申银万国 1 891,000,677.25 17.03 10,161,800.00 3.83 100,000,000.00 100.00 - - 757,347.48 17.28 -
    湘财证券 1 394,622,364.80 7.54 154,513,098.63 58.17 - - - - 335,426.57 7.65 -
    兴业证券 1 607,616,448.00 11.62 36,326,084.70 13.68 - - - - 516,469.06 11.78 -
    银河证券 1 910,883,267.82 17.41 - - - - - - 740,099.35 16.89 -
    中信证券 1 479,724,583.18 9.17 31,682,469.69 11.93 - - - - 407,762.82 9.30 -
    25
    富国基金管理有限公司
    2009 年08 月27 日
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