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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠:2010年半年度报告

公告日期:2010-08-24

    1
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
    二〇一〇年半年度报告
    2010 年06 月30 日
    基金管理人: 富国基金管理有限公司
    基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    送出日期: 2010 年08 月24 日
    2
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
    责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年8 月20
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
    报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
    但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
    仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010 年1 月1 日起至2010 年6 月30 日止。
    3
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录.............................................................................................................................2
    1.1 重要提示................................................................................................................................2
    1.2 目录........................................................................................................................................3
    §2 基金简介........................................................................................................................................5
    2.1 基金基本情况.........................................................................................................................5
    2.2 基金产品说明.........................................................................................................................5
    2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................................................................5
    2.4 信息披露方式.........................................................................................................................6
    2.5 其他相关资料.........................................................................................................................6
    §3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................................................................6
    3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................................................................6
    3.2 基金净值表现.........................................................................................................................7
    §4 管理人报告....................................................................................................................................8
    4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................8
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.........................................................9
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................................................9
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.......................................................10
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................10
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................11
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................11
    §5 托管人报告..................................................................................................................................11
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................11
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...12
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................12
    §6 半年度财务报表(未经审计) ........................................................................................................12
    6.1 资产负债表...........................................................................................................................12
    6.2 利润表..................................................................................................................................13
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表.......................................................................................14
    6.4 报表附注...............................................................................................................................15
    §7 投资组合报告...............................................................................................................................30
    7.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................30
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................31
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...........................31
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................................35
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................................................37
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.......................37
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...........37
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.......................37
    7.9 投资组合报告附注...............................................................................................................37
    §8 基金份额持有人信息...................................................................................................................38
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...........................................................................38
    8.2 期末上市基金前十名持有人...............................................................................................38
    4
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...................................................39
    §9 开放式基金份额变动...................................................................................................................39
    §10 重大事件揭示...............................................................................................................................39
    10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................39
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................39
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................39
    10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................39
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................39
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................39
    10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................40
    10.8 其他重大事件...................................................................................................................41
    §11 备查文件目录...............................................................................................................................41
    5
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 富国天惠精选成长混合型证券投资基金
    基金简称 富国天惠成长混合(LOF)
    基金主代码 161005
    交易代码
    前端交易代码:161005
    后端交易代码:161006
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2005 年11 月16 日
    基金管理人 富国基金管理有限公司
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 2,050,681,487.50 份
    基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
    上市日期 2006 年2 月16 日
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工
    程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
    投资策略
    本基金采用主动投资管理策略,基于“快速成长、合理定价”的选股
    标准精选个股,并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的
    选时操作,争取投资收益的最大化。
    业绩比较基准 中信标普300 指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利率×5%
    风险收益特征
    本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且
    合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基
    金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期
    稳定增长。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
    姓名 李长伟 蒋松云
    信息披露负责人 联系电话 021-68597788 010—66105799
    电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
    客户服务电话 95105686、4008880688 95588
    传真 021-68597799 010—66105798
    注册地址
    上海市浦东新区花园石桥
    路33 号花旗集团大厦5、
    6 层
    北京市西城区复兴门内大街
    55 号
    办公地址
    上海市浦东新区花园石桥
    路33 号花旗集团大厦5、
    6 层
    北京市西城区复兴门内大街
    55 号
    6
    邮政编码 200120 100140
    法定代表人 陈敏 姜建清
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸
    名称
    中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的
    管理人互联网网址
    www.fullgoal.com.cn
    基金半年度报告备置地点
    富国基金管理有限公司上海市浦东新区花园石桥路33
    号花旗集团大厦5、6 层
    中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
    街55 号
    深圳证券交易所 深圳市深南东路5045 号
    2.5 其他相关资料
    项目 名称 办公地址
    注册登记机构
    中国证券登记结算有限责任公
    司
    北京市西城区金融大街27 号投资广
    场23 层
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日)
    本期已实现收益50,098,530.57
    本期利润-494,165,761.65
    加权平均基金份额本期利润-0.2408
    本期加权平均净值利润率-17.55%
    本期基金份额净值增长率-16.36%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年06 月30 日)
    期末可供分配利润452,609,789.34
    期末可供分配基金份额利润0.2207
    期末基金资产净值2,503,291,276.84
    期末基金份额净值1.2207
    3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年06 月30 日)
    基金份额累计净值增长率273.94%
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金
    7
    的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已
    实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
    相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
    孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净
    值增长
    率①
    份额净值
    增长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去1 个月 -5.01% 1.49% -5.31% 1.14% 0.30% 0.35%
    过去3 个月 -14.00% 1.62% -16.29% 1.26% 2.29% 0.36%
    过去6 个月 -16.36% 1.41% -19.26% 1.10% 2.90% 0.31%
    过去1 年 0.44% 1.58% -10.92% 1.31% 11.36% 0.27%
    过去3 年 7.85% 1.85% -15.24% 1.65% 23.09% 0.20%
    自基金合同生
    效起至今
    273.94% 1.75% 145.20% 1.53% 128.74% 0.22%
    注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信
    标普300 指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分
    的业绩比较基准采用中信标普300 指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债
    指数。中信标普300 指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性
    和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A 股市场地总体趋势。中信标普国债
    指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基
    准。
    本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt)按下
    列公式计算:
    benchmarkt =70% *[中信标普300 指数t/(中信标普300 指数t-1)-1] +25%* [中信
    国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ;
    其中,t=1,2,3,...T,T 表示时间截至日;
    期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
    benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1
    其中,T=2,3,4,...; ΠTt=1(1+benchmarkt )表示t 日至T 日的(1+benchmarkt )数
    学连乘。
    8
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较
    注:截止日期为 2010 年6 月30 日。本基金于2005 年11 月16 日成立,建仓期6 个
    月,从2005 年11 月16 日至2006 年5 月15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均
    符合基金合同约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    富国基金管理有限公司于 1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册成
    立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001 年3 月从
    北京迁址上海。2003 年9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司
    的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
    中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2010 年6 月30 日,本基金管理人管理汉
    盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封
    闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基
    金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国
    天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健
    优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵
    活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化
    增强债券型证券投资基金、富国沪深300 增强证券投资基金和富国通胀通缩主题轮动
    股票型证券投资基金十三只开放式证券投资基金。
    9
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业年限说明
    朱少醒 本基金基
    金经理兼
    任研究部
    总经理。
    2005-11-16 - 11 年 博士,曾任华夏证券研究所
    分析师、富国基金研究策划
    部分析师、富国基金产品开
    发主管,2004 年6 月至2005
    年8 月任富国天益价值基金
    经理助理,2008 年11 月至
    2010 年1 月任汉盛基金经
    理;2005 年11 月至今任富
    国天惠精选成长基金经理,
    现兼任富国基金研究部总
    经理。具有基金从业资格,
    中国国籍。
    注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
    证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金
    (LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
    证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有
    关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资
    者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运
    用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同
    的规定。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执
    行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公
    平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
    10
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    上半年影响市场的主要因素是实体经济的持续复苏和政府调控政策的影响。公布
    的宏观数据以及企业的订单和数据表明,实体经济增长良好,企业盈利持续提升。但
    宏观调控政策逐步落实对市场信心及实体经济的增长预期的双重冲击占了主导地位。
    政策不确定性使投资者无法形成稳定预期,对股价形成明显压制,这也成为制约市场
    上涨的主导因素。
    上半年的投资机会主要来自于小盘风格带来的收益。市场在很长的一段时间内描
    述为成长型公司的行情,但我们认为中间的大部分投资标的是不具备持续增长的前景
    的。多数公司具备了成长型公司的某一两个特性,或者仅仅是近期具备高速增长能力。
    但最终能通过持续的业绩考验的相信只会是其中的一小部分。表现好的行业主要集中
    在医药和TMT 板块。在宏观调控持续,流动性紧缩的背景下,增长明确的小市值板块
    得到市场的一致认同。
    本基金延续淡化选时的过往风格,在上半年保持了较高的仓位。以较长期限来衡
    量,权益类资产相对固定收益资产依然有吸引力。一季度本基金在医药、消费品板块
    维持了超配。二季度本基金在医药的配置比例大幅降低,规避了部分风险。适度加大
    了估值优势加大的银行、保险行业及资本品板块的配置,同时加大了地产行业的配置
    比例。地产行业的政策不确定性依然没有消除,但估值吸引力已经有了显著提升,且
    市场对政策的边际敏感度也在降低。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至2010 年6 月30 日,本基金份额净值为1.2207 元,份额累计净值为2.9007
    元。报告期内,本基金份额净值增长率为-16.36%,同期业绩比较基准收益率为
    -19.26%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    对于 2010 年下半年的A股市场,我们的看法如下:
    11
    我们对于中国经济的复苏和长期的增长潜力有信心,认为实体经济二次探底的概
    率极低。目前市场处于有投资价值的区间。在当前估值水平下,我们已经不难发现具
    有较大概率获得良好收益的投资标的。但我们认同本轮全球经济的调整会具有的复杂
    性,政策依然有较高的不确定性。未来市场的波动性会维持在较高的水平。
    在资产配置方面,本基金大体将延续前期的配置策略。大、小盘风格上我们采取
    均衡配置策略。行业风格配置上,我们重点配置趋势向好、估值合理的行业。同时加
    大对周期性行业在经济复苏背景下的趋势性投资机会。具体行业配置方面,本基金在
    消费品、商业、大金融、房地产等行业进行超额配置。此外,我们适度提升了资源类
    公司的配置。
    个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、
    管理层优秀的企业。我们认为此类企业,有更大的概率能在未来几年都获得高质量的
    增长。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。在
    天惠的运作中,人民币汇率制度改革、政府主导的投资方向、城镇化、产业结构升级
    等对市场有中长期影响的投资主题始终体现在天惠组合的构建和调整过程中。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有
    限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由
    主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
    及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
    会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
    工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
    员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中
    存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
    利益冲突。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期于 2010 年1 月5 日公告派发2009 年红利每10 份基金份额1.80
    元。
    本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2010 年上半年,本基金托管人在对富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
    的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,
    不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
    的义务。
    12
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
    明
    2010 年上半年,富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的管理人——富国
    基金管理有限公司在富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金
    资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损
    害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    本报告期内,富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)对基金份额持有人进行了
    一次利润分配,分配金额为343,947,969.52 元。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天惠精选成长混合型
    证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
    会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
    中国工商银行股份有限公司资产托管部
    2010 年8 月20 日
    §6 半年度财务报表(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:富国天惠精选成长混合型证券投资基金
    报告截止日:2010 年06 月30 日
    单位:人民币元
    资 产
    本期末
    (2010 年06 月30 日)
    上年度末
    (2009 年12 月31 日)
    资 产:
    银行存款 84,024,171.89 113,601,209.01
    结算备付金 5,986,927.42 10,870,350.85
    存出保证金 3,180,559.96 2,807,596.49
    交易性金融资产 2,436,678,032.68 2,944,666,395.96
    其中:股票投资 2,331,579,632.68 2,833,786,395.96
    基金投资 - -
    债券投资 105,098,400.00 110,880,000.00
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 - -
    买入返售金融资产 - -
    应收证券清算款 81,144,000.00 5,499,767.12
    应收利息 199,701.59 1,951,907.21
    应收股利 180,900.00 -
    应收申购款 10,825,470.61 783,522.39
    递延所得税资产 - -
    13
    其他资产 - -
    资产总计 2,622,219,764.15 3,080,180,749.03
    负债和所有者权益
    本期末
    (2010 年06 月30 日)
    上年度末
    (2009 年12 月31 日)
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 80,000,000.00 -
    应付证券清算款 29,993,767.45 -
    应付赎回款 751,199.82 5,005,297.17
    应付管理人报酬 3,267,685.38 3,866,087.75
    应付托管费 544,614.21 644,347.96
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 3,348,417.10 4,234,358.60
    应交税费 - -
    应付利息 5,722.22 -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 1,017,081.13 622,232.39
    负债合计 118,928,487.31 14,372,323.87
    所有者权益:
    实收基金 2,050,681,487.50 1,866,346,951.13
    未分配利润 452,609,789.34 1,199,461,474.03
    所有者权益合计 2,503,291,276.84 3,065,808,425.16
    负债和所有者权益总计 2,622,219,764.15 3,080,180,749.03
    注:报告截止日2010 年06 月30 日,基金份额净值1.2207 元,基金份额总额
    2,050,681,487.50 份。
    6.2 利润表
    会计主体:富国天惠精选成长混合型证券投资基金
    本报告期:2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日
    单位:人民币元
    项 目
    本期
    (2010 年01 月01 日至
    2010 年06 月30 日)
    上年度可比期间
    (2009 年01 月01 日至
    2009 年06 月30 日)
    一、收入 -457,295,874.40 829,714,642.56
    1.利息收入 1,516,808.23 1,391,359.60
    其中:存款利息收入 380,067.45 609,840.48
    债券利息收入 1,136,740.78 781,519.12
    资产支持证券利息收入 - -
    14
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) 84,991,102.45 203,702,012.12
    其中:股票投资收益 78,576,807.99 167,912,684.19
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 -2,050,988.40 23,034,700.29
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具投资收益 - 2,469,794.40
    股利收益 8,465,282.86 10,284,833.24
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -544,264,292.22 623,891,212.59
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 460,507.14 730,058.25
    减:二、费用 36,869,887.25 26,639,346.27
    1.管理人报酬 20,961,194.29 15,657,461.33
    2.托管费 3,493,532.34 2,609,576.92
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 12,015,647.86 8,121,623.62
    5.利息支出 161,630.75 13,142.84
    其中:卖出回购金融资产支出 161,630.75 13,142.84
    6.其他费用 237,882.01 237,541.56
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -494,165,761.65 803,075,296.29
    减:所得税费用 - -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -494,165,761.65 803,075,296.29
    注:所附附注为本会计报表的组成部分。
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:富国天惠精选成长混合型证券投资基金
    本报告期:2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日
    单位:人民币元
    本期
    (2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日)
    项目
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 1,866,346,951.13 1,199,461,474.03 3,065,808,425.16
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数
    (本期利润)
    - -494,165,761.65 -494,165,761.65
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变
    动数(净值减少以“-”号填列)
    184,334,536.37 91,262,046.48 275,596,582.85
    其中:1.基金申购款 448,796,779.07 194,168,185.30 642,964,964.37
    2.基金赎回款 -264,462,242.70 -102,906,138.82 -367,368,381.52
    15
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净值减少以“-”号填
    列)
    - -343,947,969.52 -343,947,969.52
    五、期末所有者权益(基金净值) 2,050,681,487.50 452,609,789.34 2,503,291,276.84
    上年度可比期间
    项目 (2009 年01月01日至2009 年06月30日)
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 2,014,839,133.24 -132,078,962.01 1,882,760,171.23
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数
    (本期利润)
    - 803,075,296.29 803,075,296.29
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变
    动数(净值减少以“-”号填列)
    -323,495,763.14 -48,823,361.58 -372,319,124.72
    其中:1.基金申购款 192,515,488.58 25,401,591.33 217,917,079.91
    2.基金赎回款 -516,011,251.72 -74,224,952.91 -590,236,204.63
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净值减少以“-”号填
    列)
    - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 1,691,343,370.10 622,172,972.70 2,313,516,342.80
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署;
    窦玉明 林志松 雷青松
    ————————— ————————— ————————
    基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中
    国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]143 号文《关
    于同意富国天惠精选成长混合型证券投资基金募集的批复》以及证监基金字
    [2005]152 号《关于同意富国天惠精选成长混合型证券投资基金变更为上市开放式基
    金(LOF)的批复》的核准,由富国基金管理有限公司作为发起人于2005 年9 月19
    日到2005 年11 月8 日向社会公开募集,募集期结束经安永大华会计师事务所有限责
    任公司验证并出具安永大华业字(2005)第0739 号验资报告后,向中国证监会报送
    基金备案材料。基金合同于2005 年11 月16 日正式生效。本基金为契约型上市开放
    式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币
    584,057,716.16 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币254,837.60 元,以上
    实收基金(本息)合计为人民币584,312,553.76 元,折合584,312,553.76 份基金份
    额。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记人为中国证券登记结算
    有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的
    16
    股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、
    金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。
    基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。本基金投资组
    合中的股票投资比例浮动范围为:50%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范
    围为:5%-50%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于
    具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。本基
    金的业绩比较基准为:中信标普300 指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利率
    ×5%。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
    和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券
    投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估
    值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
    值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信
    息披露内容与格式准则》第3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
    披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL
    模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2010 年6
    月30 日的财务状况以及2010 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
    6.4.5 会计差错更正的说明
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大会计差错更正。
    6.4.6 税项
    1) 印花税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券(股票)交易
    印花税率的通知》的规定,自2007 年5 月30 日起,调整证券(股票)交易印花税税
    率,由原先的1‰调整为3‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,调整
    证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年9 月19 日起,调整
    由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
    税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
    付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;
    (2) 营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
    的通知》的规定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,
    开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税
    和企业所得税;
    17
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
    税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
    股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
    通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差
    价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3) 个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
    关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
    及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
    入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
    税政策的补充通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上市公司分
    配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人
    所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
    税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
    股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目本期末(2010 年06 月30 日)
    活期存款 84,024,171.89
    定期存款 -
    其中:存款期限1-3 个月 -
    其他存款 -
    合计 84,024,171.89
    注:本基金本期末未投资于定期存款和其他存款。
    6.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末(2010 年06 月30 日)
    项目
    成本 公允价值 公允价值变动
    股票
    2,477,398,815.99 2,331,579,63
    2.68
    -145,819,183.31
    交易所市场 105,264,482.19 105,098,400.00 -166,082.19
    债券 银行间市场 - - -
    合计 105,264,482.19 105,098,400.00 -166,082.19
    资产支持证券 - - -
    其他 - - -
    合计 2,582,663,298.18 2,436,678,032.68 -145,985,265.50
    18
    6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    注:本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.7.4 买入返售金融资产
    6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    注:本基金本期末未持有买入返售金融资产。
    6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    注:本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    6.4.7.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目 本期末(2010 年06 月30 日)
    应收活期存款利息 9,464.83
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息 1,885.95
    应收债券利息 188,335.42
    应收买入返售证券利息 -
    应收申购款利息 -
    其他 15.39
    合计 199,701.59
    6.4.7.6 其他资产
    注:本基金本期末未持有其他资产。
    6.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期末(2010 年06 月30 日)
    交易所市场应付交易费用 3,348,417.10
    银行间市场应付交易费用 -
    合计 3,348,417.10
    6.4.7.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目 本期末(2010 年06 月30 日)
    应付券商交易单元保证金 750,000.00
    应付赎回费 2,974.07
    预提上市年费 29,752.78
    预提审计费 49,588.57
    预提信息披露费 148,765.71
    其他应付款 36,000.00
    合计 1,017,081.13
    19
    6.4.7.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日)
    项目
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 1,866,346,951.13 1,866,346,951.13
    本期申购 448,796,779.07 448,796,779.07
    本期赎回(以“-”号填列) -264,462,242.70 -264,462,242.70
    本期末 2,050,681,487.50 2,050,681,487.50
    注:本期申购含红利再投。
    6.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 1,261,450,997.84 -61,989,523.81 1,199,461,474.03
    本期利润 50,098,530.57 -544,264,292.22 -494,165,761.65
    本期基金份额交易产生的变动数 105,111,868.30 -13,849,821.82 91,262,046.48
    其中:基金申购款 250,119,038.11 -55,950,852.81 194,168,185.30
    基金赎回款 -145,007,169.81 42,101,030.99 -102,906,138.82
    本期已分配利润 -343,947,969.52 - -343,947,969.52
    本期末 1,072,713,427.19 -620,103,637.85 452,609,789.34
    6.4.7.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目 本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日)
    活期存款利息收入 325,825.49
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 53,480.17
    其他 761.79
    合计 380,067.45
    6.4.7.12 股票投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日)
    卖出股票成交总额 3,981,037,573.76
    减:卖出股票成本总额 3,902,460,765.77
    买卖股票差价收入 78,576,807.99
    6.4.7.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期(2010年01月01日至2010年06月30日)
    卖出债券(、含债转股及债券到期
    兑付)成交总额
    215,451,304.61
    减:卖出债券(、含债转股及债券212,660,235.00
    20
    到期兑付)成本总额
    减:应收利息总额 4,842,058.01
    债券投资收益 -2,050,988.40
    6.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    注:本基金本期末无权证投资收益。
    6.4.7.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目 本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日)
    股票投资产生的股利收益 8,465,282.86
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 8,465,282.86
    6.4.7.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称 本期发生(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日)
    1.交易性金融资产 -544,264,292.22
    股票投资 -545,076,400.03
    债券投资 812,107.81
    资产支持证券投资 -
    基金投资 -
    2.衍生工具 -
    权证投资 -
    3.其他 -
    合计 -544,264,292.22
    6.4.7.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目 本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日)
    基金赎回费收入 449,881.12
    其他收入 10,626.02
    合计 460,507.14
    6.4.7.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日)
    交易所市场交易费用 12,015,647.86
    银行间市场交易费用 -
    合计 12,015,647.86
    6.4.7.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目 本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日)
    审计费用 49,588.57
    信息披露费 148,765.71
    21
    银行汇划费用 774.95
    上市费 29,752.78
    债券账户维护费 9,000.00
    合计 237,882.01
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    截至财务报表批准日,本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
    海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
    申银万国证券股份有限公司(“申银万国
    证券”)
    基金管理人的股东、基金代销机构
    中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30
    日)
    上年度可比期间(2009年01月01日至
    2009年06月30日)
    关联方名称
    成交金额
    占当期股票成交
    总额的比例(%)
    成交金额
    占当期股票成交
    总额的比例(%)
    海通证券 2,272,087,954.04 28.74 1,946,617,593.61 37.22
    申银万国 298,771,062.90 3.78 891,000,677.25 17.03
    6.4.10.1.2 权证交易
    金额单位:人民币元
    本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30
    日)
    上年度可比期间(2009年01月01日至
    2009年06月30日)
    关联方名称
    成交金额
    占当期权证成交
    总额的比例(%)
    成交金额
    占当期权证成交
    总额的比例(%)
    海通证券 - - 2,469,794.40 100.00
    22
    6.4.10.1.3 债券交易
    金额单位:人民币元
    本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30
    日)
    上年度可比期间(2009年01月01日至
    2009年06月30日)
    关联方名称
    成交金额
    占当期债券成交
    总额的比例(%)
    成交金额
    占当期债券成交
    总额的比例(%)
    海通证券 99,243,000.00 31.34 32,925,071.45 12.40
    申银万国 - - 10,161,800.00 3.83
    6.4.10.1.4 回购交易
    金额单位:人民币元
    本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30
    日)
    上年度可比期间(2009年01月01日至
    2009年06月30日)
    关联方名称
    成交金额
    占当期回购成交
    总额的比例(%)
    成交金额
    占当期回购成交总
    额的比例(%)
    申银万国 161,000,000.00 16.65 100,000,000.00 100.00
    6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    本期(2010年01月01日至2010年06月30日)
    关联方名称
    佣金
    占当期佣金总量
    的比例(%)
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金总
    额的比例(%)
    海通证券 1,860,617.08 28.27 665,828.92 19.88
    申银万国 253,950.98 3.86 233,461.65 6.97
    上年度可比期间(2009年01月01日至2009年06月30日)
    关联方名称
    佣金
    占当期佣金总量
    的比例(%)
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金总
    额的比例(%)
    海通证券 1,625,514.21 37.09 1,184,162.88 43.24
    申银万国 757,347.48 17.28 434,629.37 15.87
    注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
    手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方
    获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期(2010 年01 月01 日至
    2010 年06 月30 日)
    上年度可比期间(2009 年01 月
    01 日至2009 年06 月30 日)
    当期发生的基金应支付的管理费 20,961,194.29 15,657,461.33
    其中:支付销售机构的客户维护费 2,610,420.33 1,406,197.23
    注:本基金的管理费按该基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×1.50%/当年天数
    23
    H 为每日应支付的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
    发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金资产中一
    次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期(2010 年01 月01 日至2010
    年06 月30 日)
    上年度可比期间(2009 年01 月01
    日至2009 年06 月30 日)
    当期发生的基金应支付的托管费 3,493,532.34 2,609,576.92
    注:本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H 为每日应支付的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
    发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金资产中一
    次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    注:本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过银行间同业市场与关联方进行债
    券(含回购)交易。
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    注:本基金的管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末和上年度可比期间末均未投资
    本基金。
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期(2010 年01 月01 日至2010 年06 月30
    日)
    上年度可比期间(2009 年01 月01 日至2009
    关联方名称 年06月30日)
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国工商银行股份有限
    公司 84,024,171.89 325,825.49 58,357,469.38 583,875.66
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    注:本基金于 2010 年上半年度及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承
    销证券。
    6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
    本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
    24
    6.4.11 利润分配情况
    单位:人民币元
    除息日
    序号
    权益
    登记日
    (场外) (场内)
    每10 份
    基金份额
    分红数
    现金形式
    发放
    再投资形式发放
    利润分配
    合计
    1 2010-01-08 2010-01-08 2010-01-11 1.800 158,767,818.35 185,180,151.17 343,947,969.52
    合 计 1.800 158,767,818.35 185,180,151.17 343,947,969.52
    6.4.12 期末(2010 年06 月30 日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    金额单位:人民币元
    证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
    流通受
    限类型
    认购
    价格
    期末估
    值单价
    数量
    (单位:股)
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    备
    注
    002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 新股认购35.00 32.80 11,965 418,775.00 392,452.00 -
    002434 万里扬 2010-06-04 2010-09-20 新股认购30.00 25.66 82,747 2,482,410.00 2,123,288.02 -
    300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27 新股认购36.00 58.75 22,071 794,556.00 1,296,671.25 -
    300078 中瑞思创 2010-04-23 2010-07-30 新股认购58.00 69.88 16,784 973,472.00 1,172,865.92 -
    600141 兴发集团 2010-04-23 2011-04-21
    非公开发
    行股票
    20.23 14.47 461,576 9,337,682.48 6,679,004.72 -
    600703 三安光电 2009-09-30 2010-09-29
    非公开发
    行股票
    26.00 33.85 800,000 20,800,000.00 27,080,000.00 -
    600703 三安光电 2010-03-16 2010-09-29
    非公开发
    行股票
    (转增)
    - 33.85 800,000 - 27,080,000.00 -
    002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31
    非公开发
    行股票
    17.20 11.40 2,500,000 43,000,000.00 28,500,000.00 -
    002024 苏宁电器 2010-04-16 2010-12-31
    非公开发
    行股票
    (转增)
    - 11.40 1,250,000 - 14,250,000.00 -
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元
    股票代码 股票名称
    停牌
    日期
    停牌
    原因
    期末估
    值单价
    复牌
    日期
    复牌
    开盘单
    价
    数量
    (单位:股)
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    备
    注
    000001 深发展A 2010-06-30 筹划重大事项 17.51 - - 1,550,000 31,309,173.84 27,140,500.00 -
    000539 粤电力A 2010-06-30 筹划重大事项 6.45 2010-
    07-29
    6.88 300,000 1,874,000.00 1,935,000.00
    -
    000895 双汇发展 2010-03-22 筹划重大事项 43.59 - - 2,391,770 131,525,676.34 104,257,254.30 -
    601318 中国平安 2010-06-29 筹划重大事项 44.55 - - 1,880,000 95,644,657.64 83,754,000.00 -
    25
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    注:截至本报告期末(2010 年6 月30 日)止,本基金无银行间市场债券正回购余额;
    无因银行间市场债券正回购而作为抵押的债券。
    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2010 年6 月30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成
    的卖出回购证券款余额人民币80,000,000.00 元,于2010 年7 月6 日到期。该类交
    易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入
    质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余
    额。
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
    风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限
    额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
    监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
    券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本
    基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
    投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管
    理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
    和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均
    对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
    来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
    所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
    本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因
    此,本基金所持所有证券均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式
    借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设
    定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
    6.4.13.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
    格因素的变动而发生波动的风险,包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
    26
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
    基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,
    并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
    27
    单位:人民币元
    本期末(2010 年06 月
    30 日)
    1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 84,024,171.89 - - - - - 84,024,171.89
    结算备付金 5,986,927.42 - - - - - 5,986,927.42
    存出保证金 48,780.49 - - - - 3,131,779.47 3,180,559.96
    交易性金融资产 - - 105,098,400.00 - - 2,331,579,632.68 2,436,678,032.68
    应收证券清算款 - - - - - 81,144,000.00 81,144,000.00
    应收利息 - - - - - 199,701.59 199,701.59
    应收股利 - - - - - 180,900.00 180,900.00
    应收申购款 10,825,470.61 - - - - - 10,825,470.61
    资产总计 100,885,350.41 - 105,098,400.00 - - 2,416,236,013.74 2,622,219,764.15
    负债
    卖出回购金融资产款 80,000,000.00 - - - - - 80,000,000.00
    应付证券清算款 - - - - - 29,993,767.45 29,993,767.45
    应付赎回款 - - - - - 751,199.82 751,199.82
    应付管理人报酬 - - - - - 3,267,685.38 3,267,685.38
    应付托管费 - - - - - 544,614.21 544,614.21
    应付交易费用 - - - - - 3,348,417.10 3,348,417.10
    应付利息 - - - - - 5,722.22 5,722.22
    其他负债 - - - - - 1,017,081.13 1,017,081.13
    负债总计 80,000,000.00 - - - - 38,928,487.31 118,928,487.31
    利率敏感度缺口 20,885,350.41 - 105,098,400.00 - - 2,377,307,526.43 2,503,291,276.84
    28
    上年度末(2009 年12
    月31 日)
    1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 113,601,209.01 - - - - - 113,601,209.01
    结算备付金 10,870,350.85 - - - - - 10,870,350.85
    存出保证金 48,780.49 - - - - 2,758,816.00 2,807,596.49
    交易性金融资产 - - 110,880,000.00 - - 2,833,786,395.96 2,944,666,395.96
    应收证券清算款 - - - - - 5,499,767.12 5,499,767.12
    应收利息 - - - - - 1,951,907.21 1,951,907.21
    应收申购款 783,522.39 - - - - - 783,522.39
    资产总计 125,303,862.74 - 110,880,000.00 - - 2,843,996,886.29 3,080,180,749.03
    负债
    应付赎回款 - - - - - 5,005,297.17 5,005,297.17
    应付管理人报酬 - - - - - 3,866,087.75 3,866,087.75
    应付托管费 - - - - - 644,347.96 644,347.96
    应付交易费用 - - - - - 4,234,358.60 4,234,358.60
    其他负债 - - - - - 622,232.39 622,232.39
    负债总计 - - - - - 14,372,323.87 14,372,323.87
    利率敏感度缺口 125,303,862.74 - 110,880,000.00 - - 2,829,624,562.42 3,065,808,425.16
    29
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、
    可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
    1. 影响生息资产的其他变量不变,仅利率发生变动
    假设
    2. 利率变动范围合理
    对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元 )
    相关风险变量的变动
    本期末(2010 年06 月30 日) 上年度末(2009 年12 月31 日)
    分析 1. 基准点利率增加0.1% -37,205.57 -43,440.00
    2. 基准点利率减少0.1% 37,205.57 43,440.00
    6.4.13.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
    6.4.13.4.3 其他价格风险
    本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具
    的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发
    生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
    券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
    资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
    格实施监控。
    6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的50%-95%;债券和短期金
    融工具为5%-50%;现金金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。于2010
    年6 月30 日和2009 年12 月31 日,本基金面临的整体市场价格风险.
    金额单位:人民币元
    本期末(2010 年06 月30 日) 上年度末(2009 年12 月31 日)
    项目
    公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    公允价值
    占基金资产
    净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资 2,331,579,632.68 93.14 2,833,786,395.96 92.43
    交易性金融资产-债券投资 105,098,400.00 4.20 110,880,000.00 3.62
    衍生金融资产-权证投资 - - - -
    其他 - - - -
    合计 2,436,678,032.68 97.34 2,944,666,395.96 96.05
    30
    6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分
    析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩比较
    基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响
    1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关
    假设
    2.以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变
    对资产负债表日基金资产净值的
    相关风险变量的变动 影响金额(单位:元 )
    本期末(2010 年06 月30 日) 上年度末(2009 年12 月31 日)
    分析 1. 业绩比较基准减少1% -30,440,442.39 -32,437,650.00
    2. 业绩比较基准增加1% 30,440,442.39 32,437,650.00
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 2,331,579,632.68 88.92
    其中:股票 2,331,579,632.68 88.92
    2 固定收益投资 105,098,400.00 4.01
    其中:债券 105,098,400.00 4.01
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 90,011,099.31 3.43
    6 其他各项资产 95,530,632.16 3.64
    7 合计 2,622,219,764.15 100.00
    31
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,375,583.95 0.05
    B 采掘业 31,607,580.00 1.26
    C 制造业 668,030,159.68 26.69
    C0 食品、饮料 213,487,543.30 8.53
    C1 纺织、服装、皮毛 6,677,100.00 0.27
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 2,405,685.80 0.10
    C4 石油、化学、塑胶、塑料92,697,312.79 3.70
    C5 电子 12,417,740.16 0.50
    C6 金属、非金属 64,797,657.67 2.59
    C7 机械、设备、仪表 209,993,384.20 8.39
    C8 医药、生物制品 65,553,735.76 2.62
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业36,935,000.00 1.48
    E 建筑业 123,960,359.24 4.95
    F 交通运输、仓储业 10,871,000.00 0.43
    G 信息技术业 339,595,264.65 13.57
    H 批发和零售贸易 566,155,594.14 22.62
    I 金融、保险业 377,886,800.00 15.10
    J 房地产业 158,213,676.02 6.32
    K 社会服务业 3,735,400.00 0.15
    L 传播与文化产业 11,070,400.00 0.44
    M 综合类 2,142,815.00 0.09
    合计 2,331,579,632.68 93.14
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 600694 大商股份 3,800,000 160,778,000.00 6.42
    2 000061 农 产 品 9,200,000 146,096,000.00 5.84
    3 002024 苏宁电器 11,758,105 134,042,397.00 5.35
    4 002153 石基信息 3,601,434 120,503,981.64 4.81
    5 600858 银座股份 4,334,140 110,130,497.40 4.40
    6 000895 双汇发展 2,391,770 104,257,254.30 4.16
    7 600208 新湖中宝 20,506,986 97,818,323.22 3.91
    8 600016 民生银行 16,000,000 96,800,000.00 3.87
    9 000338 潍柴动力 1,380,000 84,870,000.00 3.39
    32
    10 601318 中国平安 1,880,000 83,754,000.00 3.35
    11 002310 东方园林 550,000 77,665,500.00 3.10
    12 600503 华丽家族 7,659,951 67,330,969.29 2.69
    13 002142 宁波银行 5,000,000 55,100,000.00 2.20
    14 600703 三安光电 1,600,000 54,160,000.00 2.16
    15 600036 招商银行 3,880,000 50,478,800.00 2.02
    16 002304 洋河股份 340,650 50,041,485.00 2.00
    17 000024 招商地产 3,300,640 49,113,523.20 1.96
    18 600050 中国联通 9,000,000 47,970,000.00 1.92
    19 601299 中国北车 9,000,000 43,560,000.00 1.74
    20 600519 贵州茅台 300,000 38,208,000.00 1.53
    21 000939 凯迪电力 2,800,000 35,000,000.00 1.40
    22 000021 长城开发 3,000,000 31,770,000.00 1.27
    23 300002 神州泰岳 550,861 29,856,666.20 1.19
    24 002375 亚厦股份 703,626 27,293,652.54 1.09
    25 000001 深发展A 1,550,000 27,140,500.00 1.08
    26 002007 华兰生物 600,000 27,048,000.00 1.08
    27 600000 浦发银行 1,950,000 26,520,000.00 1.06
    28 601766 中国南车 5,000,000 24,100,000.00 0.96
    29 600031 三一重工 1,200,000 21,924,000.00 0.88
    30 600348 国阳新能 1,500,000 19,530,000.00 0.78
    31 601601 中国太保 850,000 19,354,500.00 0.77
    32 000063 中兴通讯 1,000,000 19,240,000.00 0.77
    33 002081 金 螳 螂 600,000 18,780,000.00 0.75
    34 002296 辉煌科技 429,868 18,690,660.64 0.75
    35 002384 东山精密 300,000 17,301,000.00 0.69
    36 601169 北京银行 1,300,000 15,769,000.00 0.63
    37 002038 双鹭药业 419,900 15,737,852.00 0.63
    38 000401 冀东水泥 1,020,000 15,208,200.00 0.61
    39 002422 科伦药业 150,000 14,070,000.00 0.56
    40 600298 安琪酵母 400,000 13,984,000.00 0.56
    41 600315 上海家化 350,000 10,671,500.00 0.43
    42 600549 厦门钨业 500,000 9,100,000.00 0.36
    43 600352 浙江龙盛 1,000,000 9,100,000.00 0.36
    44 600141 兴发集团 461,576 6,679,004.72 0.27
    45 600585 海螺水泥 372,451 6,000,185.61 0.24
    46 601001 大同煤业 200,000 5,596,000.00 0.22
    47 600256 广汇股份 200,000 5,572,000.00 0.22
    48 000581 威孚高科 400,000 5,440,000.00 0.22
    49 002214 大立科技 192,256 5,438,922.24 0.22
    50 600125 铁龙物流 400,000 5,404,000.00 0.22
    33
    51 600880 博瑞传播 320,000 5,385,600.00 0.22
    52 000656 ST 东 源 609,191 4,818,700.81 0.19
    53 600639 浦东金桥 499,970 4,679,719.20 0.19
    54 002073 软控股份 310,247 4,635,090.18 0.19
    55 002215 诺 普 信 188,300 4,560,626.00 0.18
    56 002387 黑牛食品 121,150 4,477,704.00 0.18
    57 600660 福耀玻璃 500,000 4,450,000.00 0.18
    58 600037 歌华有线 300,000 4,152,000.00 0.17
    59 600280 南京中商 200,000 4,000,000.00 0.16
    60 600690 青岛海尔 200,000 3,820,000.00 0.15
    61 000800 一汽轿车 200,000 3,040,000.00 0.12
    62 002251 步 步 高 132,656 2,976,800.64 0.12
    63 300048 合康变频 73,000 2,737,500.00 0.11
    64 601866 中海集运 800,000 2,696,000.00 0.11
    65 300030 阳普医疗 100,000 2,645,000.00 0.11
    66 600259 广晟有色 100,000 2,538,000.00 0.10
    67 002326 永太科技 50,000 2,405,000.00 0.10
    68 000541 佛山照明 200,000 2,376,000.00 0.09
    69 300077 国民技术 20,000 2,335,000.00 0.09
    70 000651 格力电器 120,000 2,256,000.00 0.09
    71 600511 国药股份 100,000 2,177,000.00 0.09
    72 002434 万里扬 82,747 2,123,288.02 0.08
    73 601369 陕鼓动力 117,400 2,031,020.00 0.08
    74 002187 广百股份 79,655 2,008,899.10 0.08
    75 600111 包钢稀土 55,000 1,953,050.00 0.08
    76 000539 粤电力A 300,000 1,935,000.00 0.08
    77 002301 齐心文具 74,600 1,932,140.00 0.08
    78 600406 国电南瑞 50,000 1,919,500.00 0.08
    79 000422 湖北宜化 150,000 1,911,000.00 0.08
    80 000983 西山煤电 100,000 1,816,000.00 0.07
    81 600030 中信证券 150,000 1,755,000.00 0.07
    82 002045 广州国光 100,000 1,676,000.00 0.07
    83 600425 青松建化 100,000 1,674,000.00 0.07
    84 600188 兖州煤业 100,000 1,642,000.00 0.07
    85 002293 罗莱家纺 30,000 1,601,100.00 0.06
    86 002334 英威腾 20,000 1,600,000.00 0.06
    87 002238 天威视讯 80,000 1,532,800.00 0.06
    88 002029 七 匹 狼 50,000 1,500,000.00 0.06
    89 000423 东阿阿胶 41,500 1,442,540.00 0.06
    90 000968 煤 气 化 100,000 1,360,000.00 0.05
    91 600521 华海药业 100,000 1,344,000.00 0.05
    34
    92 300073 当升科技 22,071 1,296,671.25 0.05
    93 600697 欧亚集团 50,000 1,239,000.00 0.05
    94 002437 誉衡药业 20,000 1,236,000.00 0.05
    95 600436 片仔癀 31,322 1,224,063.76 0.05
    96 000728 国元证券 100,000 1,215,000.00 0.05
    97 000858 五 粮 液 50,000 1,211,500.00 0.05
    98 600087 长航油运 250,000 1,205,000.00 0.05
    99 002106 莱宝高科 50,000 1,175,000.00 0.05
    100 300078 中瑞思创 16,784 1,172,865.92 0.05
    101 300041 回天胶业 20,000 1,150,000.00 0.05
    102 600628 新世界 100,000 1,117,000.00 0.04
    103 600439 瑞贝卡 120,000 1,038,000.00 0.04
    104 600895 张江高科 119,100 1,030,215.00 0.04
    105 000616 亿城股份 240,680 1,030,110.40 0.04
    106 000602 金马集团 52,010 1,024,076.90 0.04
    107 600859 王府井 30,000 1,020,000.00 0.04
    108 000060 中金岭南 77,500 1,002,850.00 0.04
    109 000625 长安汽车 109,400 950,686.00 0.04
    110 600276 恒瑞医药 24,000 937,680.00 0.04
    111 300070 碧水源 10,000 932,000.00 0.04
    112 600054 黄山旅游 50,000 921,000.00 0.04
    113 002299 圣农发展 35,187 909,583.95 0.04
    114 600586 金晶科技 100,000 896,000.00 0.04
    115 600196 复星医药 50,000 875,000.00 0.03
    116 601919 中国远洋 100,000 873,000.00 0.03
    117 300015 爱尔眼科 20,000 814,000.00 0.03
    118 000807 云铝股份 100,000 783,000.00 0.03
    119 600415 小商品城 40,000 782,400.00 0.03
    120 600028 中国石化 100,000 782,000.00 0.03
    121 000792 盐湖钾肥 20,000 780,000.00 0.03
    122 000848 承德露露 20,000 720,000.00 0.03
    123 600115 东方航空 100,000 693,000.00 0.03
    124 000059 辽通化工 86,259 666,782.07 0.03
    125 300012 华测检测 30,000 664,200.00 0.03
    126 002340 格林美 13,000 652,080.00 0.03
    127 600303 曙光股份 50,000 648,000.00 0.03
    128 000538 云南白药 10,000 645,000.00 0.03
    129 600887 伊利股份 20,000 587,600.00 0.02
    130 600683 京投银泰 100,000 570,000.00 0.02
    131 600216 浙江医药 20,000 513,600.00 0.02
    132 002028 思源电气 20,000 508,000.00 0.02
    35
    133 002123 荣信股份 15,000 480,000.00 0.02
    134 600079 人福医药 30,000 480,000.00 0.02
    135 002292 奥飞动漫 19,110 473,545.80 0.02
    136 002200 绿 大 地 20,000 466,000.00 0.02
    137 600588 用友软件 20,000 436,800.00 0.02
    138 002402 和而泰 11,965 392,452.00 0.02
    139 002344 海宁皮城 10,000 330,200.00 0.01
    140 002161 远 望 谷 20,000 324,400.00 0.01
    141 600176 中国玻纤 20,000 321,600.00 0.01
    142 002328 新朋股份 20,000 314,000.00 0.01
    143 600309 烟台万华 20,000 291,800.00 0.01
    144 002261 拓维信息 10,010 272,272.00 0.01
    145 002202 金风科技 16,000 248,800.00 0.01
    146 000762 西藏矿业 9,000 229,500.00 0.01
    147 002138 顺络电子 10,000 227,500.00 0.01
    148 002431 棕榈园林 4,030 221,206.70 0.01
    149 000826 桑德环境 10,000 204,600.00 0.01
    150 600007 中国国贸 20,000 199,600.00 0.01
    151 002089 新 海 宜 10,000 160,800.00 0.01
    152 002148 北纬通信 3,066 95,137.98 0.00
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1 600694 大商股份 194,909,987.86 6.36
    2 000061 农 产 品 140,315,928.82 4.58
    3 000895 双汇发展 136,331,270.14 4.45
    4 600208 新湖中宝 134,131,101.06 4.38
    5 600503 华丽家族 123,795,870.20 4.04
    6 000338 潍柴动力 109,086,414.94 3.56
    7 600519 贵州茅台 108,066,287.40 3.52
    8 002310 东方园林 106,850,014.82 3.49
    9 600858 银座股份 92,363,917.72 3.01
    10 601318 中国平安 89,374,549.26 2.92
    11 600271 航天信息 89,102,934.12 2.91
    12 600031 三一重工 71,363,089.29 2.33
    13 000021 长城开发 67,556,690.00 2.20
    14 000939 凯迪电力 62,895,824.79 2.05
    15 000063 中兴通讯 59,260,836.74 1.93
    36
    16 000024 招商地产 58,458,947.75 1.91
    17 600050 中国联通 57,716,911.29 1.88
    18 002007 华兰生物 56,731,180.25 1.85
    19 002304 洋河股份 56,426,720.55 1.84
    20 601299 中国北车 51,758,228.04 1.69
    注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
    相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600519 贵州茅台 192,611,539.01 6.28
    2 600271 航天信息 171,445,836.42 5.59
    3 600050 中国联通 123,262,354.96 4.02
    4 601318 中国平安 106,992,557.92 3.49
    5 002007 华兰生物 106,974,785.19 3.49
    6 000061 农 产 品 101,400,977.97 3.31
    7 601166 兴业银行 84,752,284.37 2.76
    8 600031 三一重工 83,343,598.50 2.72
    9 002024 苏宁电器 79,304,338.15 2.59
    10 002001 新 和 成 75,152,666.88 2.45
    11 601601 中国太保 74,770,061.88 2.44
    12 600585 海螺水泥 74,127,530.76 2.42
    13 600683 京投银泰 68,410,914.34 2.23
    14 000933 神火股份 68,249,671.14 2.23
    15 601766 中国南车 63,409,621.76 2.07
    16 600563 法拉电子 59,789,060.45 1.95
    17 600858 银座股份 57,606,365.47 1.88
    18 600503 华丽家族 57,385,465.35 1.87
    19 601001 大同煤业 56,039,162.28 1.83
    20 000939 凯迪电力 55,913,598.19 1.82
    注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
    相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 3,945,330,402.52
    卖出股票收入(成交)总额 3,981,037,573.76
    注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金
    额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    37
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 99,030,000.00 3.96
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 6,068,400.00 0.24
    7 其他 - -
    8 合计 105,098,400.00 4.20
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 020030 10 贴债04 1,000,000 99,030,000.00 3.96
    2 113001 中行转债 60,000 6,068,400.00 0.24
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
    或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
    报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    7.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 3,180,559.96
    2 应收证券清算款 81,144,000.00
    3 应收股利 180,900.00
    4 应收利息 199,701.59
    5 应收申购款 10,825,470.61
    38
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 95,530,632.16
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称
    流通受限部分的
    公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    流通受限情况说明
    1 000895 双汇发展 104,257,254.30 4.16 重大事项重组
    2 601318 中国平安 83,754,000.00 3.35 筹划重大资产重组
    3 002024 苏宁电器 42,750,000.00 1.71 非公开发行股票
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
    差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有人户数(户)
    户均持有
    的基金份
    额 持有份额
    占总份
    额比例
    (%)
    持有份额
    占总份
    额比例
    (%)
    62359 32,885.09 734,625,593.18 35.82 1,316,055,894.32 64.18
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    序号 持有人名称持有份额(份) 占上市总份额比例(%)
    1 季占柱 1,837,378 3.01
    2 张红 963,833 1.58
    3 杭州建软软件技术开发有限公司 767,787 1.26
    4 陕西省国际信托股份有限公司-弘酬1 号 578,321 0.95
    5 北京安华房地产开发有限公司 463,764 0.76
    6 赵玉林 440,967 0.72
    7 王群 425,377 0.70
    8 陈荣新 381,871 0.63
    9 王慕洁 355,446 0.58
    39
    10 于学普 300,000 0.49
    注:持有人为场内持有人等。
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
    基金管理公司所有从业人员持有
    本开放式基金
    195,568.68 0.0095
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2005 年11 月16 日)基金份额总额 584,312,553.76
    报告期期初基金份额总额 1,866,346,951.13
    本报告期基金总申购份额 448,796,779.07
    减:本报告期基金总赎回份额 264,462,242.70
    本报告期基金拆分变动份额 -
    本报告期期末基金份额总额 2,050,681,487.50
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
    本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    本报告期本基金投资策略无改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
    情况。
    40
    10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易
    单元
    数量
    成交金额
    占当期
    股票成
    交总额
    的比例
    (%)
    成交金额
    占当期
    债券成
    交总额
    的比例
    (%)
    成交金额
    占当期
    债券成
    交总额
    的比例
    (%)
    成交金额
    占当期
    权证
    成交总
    额的比
    例(%)
    佣金
    占当期
    佣金
    总量的
    比例
    (%)
    备注
    安信证券 2 1,544,533,270.47 19.54 - - 146,000,000.00 15.10 - - 1,279,274.63 19.44 -
    海通证券 2 2,272,087,954.04 28.74 99,243,000.00 31.34 - - - - 1,860,617.08 28.27 -
    华西证券 1 - - - - - - - - - - -
    申银万国 1 298,771,062.90 3.78 - - 161,000,000.00 16.65 - - 253,950.98 3.86 -
    湘财证券 1 - - - - - - - - - - -
    兴业证券 1 197,920,752.23 2.50 - - 186,000,000.00 19.23 - - 168,231.23 2.56 -
    银河证券 1 895,368,528.35 11.33 - - - - - - 727,492.21 11.05 -
    中投证券 1 870,532,997.63 11.01 6,022,600.00 1.90 93,000,000.00 9.62 - - 739,945.80 11.24 -
    中信证券 1 1,826,160,996.28 23.10 211,411,319.35 66.76 381,100,000.00 39.41 - - 1,552,229.77 23.58 -
    注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。
    2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:增加安信证券(上海:24773,深圳:390244)、中投证券(上海:24667)交易单元。
    41
    10.8 其他重大事件
    序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
    1
    富国天惠精选成长混合型证券投资基
    金(LOF)二00 九年度收益分配公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、公
    司网站
    2010 年01 月05 日
    2
    富国基金管理有限公司关于调整旗下
    基金转换业务规则的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、公
    司网站
    2010 年03 月10 日
    3
    富国基金管理有限公司关于调整旗下
    基金持有的相关停牌股票估值方法的
    提示性公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、公
    司网站
    2010 年04 月23 日
    4
    富国基金管理有限公司关于调整旗下
    基金持有的相关停牌股票估值方法的
    提示性公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、公
    司网站
    2010 年06 月30 日
    §11 备查文件目录
    备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
    1、中国证监会批准设立
    富国天惠精选成长混合
    型证券投资基金(LOF)
    的文件
    2、富国天惠精选成长混
    合型证券投资基金(LOF)
    基金合同
    3、富国天惠精选成长混
    合型证券投资基金(LOF)
    托管协议
    4、中国证监会批准设立
    富国基金管理有限公司
    的文件
    5、富国天惠精选成长混
    合型证券投资基金(LOF)
    上海市浦东新区花园石
    桥路33 号花旗集团大厦
    5、6 层
    投资者对本报告书如有
    疑问,可咨询本基金管理
    人富国基金管理有限公
    司。
    咨询电话: 95105686 、
    4008880688(全国统一,
    免长途话费)
    公司网址:
    http://www.fullgoal.c
    om.cn
    42
    财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊
    上披露的各项公告
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
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以下为热门基金
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