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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠成长混合(LOF):2013年年度报告

公告日期:2014-03-29

 富国天惠精选成长混合型证券投资基金
         二〇一三年年度报告
           2013 年 12 月 31 日基金管理人: 富国基金管理有限公司基金托管人: 中国工商银行股份有限公司送出日期: 2014 年 03 月 29 日
                        §1    重要提示及目录
    1.1   重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。
    1.2     目录
    §1      重要提示及目录................................................................................................................... 2
      1.1    重要提示....................................................................................................................... 2
      1.2    目录............................................................................................................................... 3
    §2      基金简介............................................................................................................................... 5
      2.1    基金基本情况 ............................................................................................................... 5
      2.2    基金产品说明 ............................................................................................................... 5
      2.3    基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
      2.4    信息披露方式 ............................................................................................................... 6
      2.5    其他相关资料 ............................................................................................................... 6
    §3      主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 6
      3.1    主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
      3.2    基金净值表现 ............................................................................................................... 7
      3.3    过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................... 9
    §4      管理人报告........................................................................................................................... 9
      4.1    基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 9
      4.2    管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10
      4.3    管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10
      4.4    管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11
      4.5    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11
      4.6    管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ................................................................. 12
      4.7    管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 12
      4.8    管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 13
    §5      托管人报告......................................................................................................................... 13
      5.1    报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 13
      5.2    托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
             13
      5.3    托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
    §6      审计报告............................................................................................................................. 13
    §7      年度财务报表..................................................................................................................... 14
      7.1    资产负债表................................................................................................................. 15
      7.2    利润表......................................................................................................................... 16
      7.3    所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 17
      7.4    报表附注..................................................................................................................... 18
    §8      投资组合报告..................................................................................................................... 37
      8.1    期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 37
      8.2    期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 38
      8.3    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
      8.4    报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 41
      8.5    期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 43
      8.6    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............. 44
      8.7    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 . 44
      8.8    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............. 44
       8.9    报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................... 44
       8.10     报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 44
       8.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................... 44
    §9       基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 45
       9.1    期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 45
       9.2    期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 45
       9.3    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 46
    §10      开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 46
    §11      重大事件揭示..................................................................................................................... 46
       11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................... 46
       11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................... 46
       11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................. 46
       11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 46
       11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................... 46
       11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................... 47
       11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................... 48
       11.8 其他重大事件 ............................................................................................................. 50
    §12      备查文件目录..................................................................................................................... 50
                                §2    基金简介
    2.1    基金基本情况
    基金名称                                   富国天惠精选成长混合型证券投资基金
    基金简称                                   富国天惠成长混合(LOF)(场内简称:富国
                                           天惠)
    基金主代码                                 161005
    交易代码                                   前端交易代码:161005
                                           后端交易代码:161006
    基金运作方式                               契约型开放式
    基金合同生效日                             2005 年 11 月 16 日
    基金管理人                                 富国基金管理有限公司
    基金托管人                                 中国工商银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                       2,130,666,437.18 份
    基金合同存续期                             不定期
    基金份额上市的证券交易所                   深圳证券交易所
    上市日期                                   2006 年 2 月 16 日
    2.2    基金产品说明
                      本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利
    投资目标              用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长
                      期最大化增值。
                      本基金采用主动投资管理策略,基于“快速成长、合理定价”
    投资策略              的选股标准精选个股,并在坚持以基本面研究驱动投资的基
                      础上进行适度的选时操作,争取投资收益的最大化。
                      中信标普 300 指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利业绩比较基准
                      率×5%
                      本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好
                      成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险风险收益特征
                      适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前
                      提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
    2.3    基金管理人和基金托管人
             项目                    基金管理人                    基金托管人
    名称                           富国基金管理有限公司        中国工商银行股份有限公
                                                           司
               姓名            范伟隽                      赵会军
    信息披露负责人 联系电话        021-20361818                010—66105799
               电子邮箱        public@fullgoal.com.cn      custody@icbc.com.cn
    客户服务电话                   95105686、4008880688        95588
    传真                           021-20361616                010—66105798
    注册地址                       上海市浦东新区世纪大道 8    北京市西城区复兴门内大
                               号上海国金中心二期 16-17    街 55 号
                               楼
    办公地址                        上海市浦东新区世纪大道 8        北京市西城区复兴门内大
                                     号上海国金中心二期 16-17        街 55 号
                                     层
    邮政编码                        200120                          100140
    法定代表人                      陈敏                            姜建清
    2.4   信息披露方式
    本基金选定的信息披         中国证券报、上海证券报、证券时报
    露报纸名称
    登载基金年度报告正         www.fullgoal.com.cn
    文的管理人互联网网
    址
    基金年度报告备置地         富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8 号上
    点                         海国金中心二期 16-17 层
                                中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
                                街 55 号
    2.5   其他相关资料
         项目                        名称                              办公地址
    会计师事务所        安永华明会计师事务所(特殊普       上海市世纪大道 100 号环球金融中
                         通合伙)                           心 50 楼
    注册登记机构        中国证券登记结算有限责任公司      北京市西城区太平桥大街 17 号
                   §3      主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1   主要会计数据和财务指标
                                                                      金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标              2013 年               2012 年                 2011 年
    本期已实现收益                    546,096,850.68        -600,739,772.97         -308,453,247.26
    本期利润                          686,656,088.07         258,843,914.13       -1,765,415,395.48
    加权平均基金份额本期利润                  0.2497                   0.0694               -0.4337
    本期加权平均净值利润率                    17.54%                    5.51%               -28.63%
    本期基金份额净值增长率                    18.18%                    6.27%               -25.30%
    3.1.2 期末数据和指标         2013 年 12 月 31 日   2012 年 12 月 31 日     2011 年 12 月 31 日
    期末可供分配利润                1,165,140,657.23       1,111,122,153.47          916,074,845.55
    期末可供分配基金份额利润                  0.5468                   0.3089                0.2317
    期末基金资产净值                3,295,807,094.41       4,708,032,100.43        4,869,269,594.73
    期末基金份额净值                          1.5468                   1.3089                1.2317
    3.1.3 累计期末指标          2013 年 12 月 31 日     2012 年 12 月 31 日   2011 年 12 月 31 日
    基金份额累计净值增长率                     400.67%                323.67%               298.68%
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
    基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
    收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
    动收益。期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中
    已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
    3.2    基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                份额净       业绩比      业绩比较
                    份额净
                                值增长       较基准      基准收益
           阶段     值增长                                            ①-③      ②-④
                                率标准       收益率      率标准差
                      率①
                                  差②         ③            ④
    过去三个月       0.07%        1.37%       -2.48%         0.80%      2.55%       0.57%
    过去六个月      17.43%        1.33%        4.96%         0.89%     12.47%       0.44%
    过去一年        18.18%        1.31%       -3.13%         0.96%     21.31%       0.35%
    过去三年        -6.19%        1.24%      -14.98%         0.91%      8.79%       0.33%
    过去五年        96.88%        1.35%       28.44%         1.07%     68.44%       0.28%
    自基金合同生
                    400.67%        1.56%      141.07%         1.31%    259.60%       0.25%
    效日起至今
    注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=
    中信标普 300 指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利率×5%。本基金股票
    投资部分的业绩比较基准采用中信标普 300 指数,债券投资部分的业绩比较基准
    采用中信国债指数。中信标普 300 指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,
    样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国 A 股市场地总
    体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响
    力的债券投资业绩比较基准。
    本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt)
    按下列公式计算:
    benchmarkt =70% *[中信标普 300 指数 t/(中信标普 300 指数 t-1)-1] +25%* [中
    信国债指数 t/(中信国债指数 t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ;
    其中,t=1,2,3,, T,T 表示时间截至日;
    期间 T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
    benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
    其中,T=2,3,4,; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )
    数学连乘。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
      基准收益率变动的比较注:截止日期为 2013 年 12 月 31 日。本基金于 2005 年 11 月 16 日成立,建仓期6 个月,从 2005 年 11 月 16 日至 2006 年 5 月 15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
      较
         3.3   过去三年基金的利润分配情况
                                                                         单位:人民币元
         每10份基金       现金形式          再投资形式
    年度                                                          年度利润分配合计      备注
         份额分红数       发放总额            发放总额
    2013年             -                 -                 -                  -       -
    2012年             -                 -                 -                  -       -
    2011年          0.830    147,479,342.74     104,083,572.97        251,562,915.71   1次分红
    合计            0.830    147,479,342.74     104,083,572.97        251,562,915.71      -
                                      §4   管理人报告
         4.1   基金管理人及基金经理
         4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
             富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册
         成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年
         3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管
         理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立
         的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2013 年 12 月 31 日,
         本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合
         型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富
         国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基
         金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、
         富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资
         基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强
         型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投
         资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型
         证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上
         证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投
         资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票
         型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型
         证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放
         债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘
         (香港上市)股票型证券投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、富国纯
         债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国
         强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基
         金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国
         目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基
         金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投
         资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基
         金四十二只证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
                      任本基金的基金经理期限   证券从
    姓名      职务                                                      说明
                        任职日期  离任日期     业年限
         本基金基                                       博士,曾任华夏证券研究所分析
         金经理兼                                       师,2000 年 6 月起曾先后担任富
         任公司总                                       国基金管理有限公司分析师、产
         经理助理、                                     品开发主管,2004 年 6 月至 2005
         研究部总                                       年 8 月任富国天益价值基金经理
    朱少醒   经理         2005-11-16      -        16 年   助理,2008 年 11 月至 2010 年 1
                                                        月任汉盛基金经理;2005 年 11 月
                                                        至今任富国天惠精选成长基金经
                                                        理,现兼任富国基金公司总经理
                                                        助理、研究部总经理。具有基金
                                                        从业资格,中国国籍。注:上述表格内基金经理的任职日期为本基金基金合同生效日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    4.3   管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
    本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
    事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
    事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
    事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。4.3.2 公平交易制度的执行情况
    本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1 日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现 67 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
    4.4   管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2013 是市场风格分化到极致的一年。创业板指数创了成立以来的新高的同时主板一批公司跌破 2008 金融危机来的新低。审视过去一年实体经济的增速,只在 7.5%上下的狭小区间内波动。影响市场走势更主要因素或许是伴随流动性大幅扰动的投资者的预期,以及对中长期中国改革前景不确定性的忧虑。
    本基金以自下而上选股的投资风格为主,没有在创业板等小盘风格或高增长高估值风格资产上进行配置型操作。这类风格资产在过去一年超额收益十分显著,本基金仅获取个股选择上的显著超额收益还是贡献不够。此外,本基金持仓较多的估值偏低、成长性中等的个股,以及部分周期成长类个股表现较弱,对基金业绩造成了拖累。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.5468 元,份额累计净值为3.3098 元。报告期内,本基金份额净值增长率为 18.18%,同期业绩比较基准收益率为-3.13%。
    4.5   管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    2014 年的中国实体经济机会和挑战并存,流动性问题的解决进度、出口复苏情况、投资的持续性都是我们需要密切关注的中短期数据,包括我们还需要保持高度警惕的信用风险事件爆发的可能性。但对资本市场影响更为深远的当属正在推进的一系列的改革措施,这或许将影响未来数年的资本市场的趋势。
    从较长的时间区间来看,目前权益资产的估值有较大的吸引力。在宏观流动性和股市供给压力得到阶段性好转的时期,A 股市场有望明显反弹。本基金的核心仓位将继续以合理的价格持有具有长期竞争力的公司,分享企业自身成长带来的价值。同时,我们预期优质中速成长的龙头公司的估值回升或许能提供额外的净值贡献。
    个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”、公司治理结构完善、管理层优秀的企业。我们认为此类企业,有更大的概率能在未来几年都获得高质量的增长。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。未来几年,我们都会高度关注行业集中度的提升带来的投资机会,无论是消费品类公司还是周期成长类公司。
    4.6   管理人内部有关本基金的监察稽核报告
    本基金管理人一贯坚持“风险管理是公司发展的生命线”的理念,并把维护持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上,2013 年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作:
    1、着力推进制度建设,加强制度的可操作性
    根据法律法规的要求,监察稽核部结合公司运作情况,协同业务部门对现有制度和流程进行了持续修订和完善。如:修订了《富国基金管理有限公司固有资金投资管理办法》,以更切合公司对固有资金管理的需要;草拟了《富国基金管理有限公司董事、监事及员工证券交易行为管理暂行办法》,以更有效地管理从业人员的证券交易行为。
    2、提高风控的主动性,提升投资风控的效率
    在“事前防范为主、事中监控为辅、事后稽核为补”工作原则的指导下,监察稽核部主动梳理了投资组合的合规指标、规范了交易系统权限设置、完善了场内外交易对手库管理。此外,主动推进股指期货风控模块的改进,为确保新系统平稳有效运行,在系统风控相关模块有效性测试的基础上,还开展了后续跟踪评估,以减少新系统可能带来的不兼容风险。
    3、积极开展合规培训,提升全员业务合规意识
    为提高业务部门一线风控水平,在各部门自学法律法规的基础上,监察稽核部门还邀请外部律师开展专题讲座培训,结合工作实际的培训内容,以深入浅出的培训内容和形式,及时、有效地传达最新的法律法规,既提升了员工的风险合规意识,又使公司及业务的内部控制和风险管理得到夯实和优化。
    4、全面加强合规管理,深化业务开展的合规性
    立足于“及时掌握监管动态,熟练知晓法律要求、全面提高服务水平”,监察稽核部通过主动与业务部门沟通,切实履行合规的建言、建议权,从源头上保障业务开展的合规性,通过配合做好召开持有人大会等合规外延性工作,最大限度地发挥合规管理工作的协同效应。此外,结合常规的季度监察稽核工作,有针对性地开展了六次专项审计,严格规范基金运作和公司经营所涉及的业务流程。
    4.7   管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
    4.8    管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金于 2014 年 01 月 15 日公告对 2013 年报告期内利润进行收益分配,每10 份基金份额派发红利 1.35 元,共计派发红利 285342522.94 元。
    本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
                            §5    托管人报告
    5.1    报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金托管人在对富国天惠精选成长混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2    托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
       的说明
    本报告期内,富国天惠精选成长混合型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国天惠精选成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国天惠精选成长混合型证券投资基金未进行利润分配。
    5.3    托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天惠精选成长混合型证券投资基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
                                                       中国工商银行资产托管部
                                                       2014 年 3 月 27 日
                             §6    审计报告
    审计报告标题                          审计报告
    审计报告收件人                        富国天惠精选成长混合型证券投资基金
                                      (LOF)全体基金份额持有人
    引言段                                我们审计了后附的富国天惠精选成长混合型
                                    证券投资基金(LOF)财务报表,包括 2013
                                    年 12 月 31 日的资产负债表和 2013 年度的利
                                    润表和所有者权益(基金净值)变动表以及
                                    财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任段            编制和公允列报财务报表是基金管理人富国
                                    基金管理有限公司的责任。这种责任包括:
                                    (1)按照企业会计准则的规定编制财务报
                                    表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行
                                    和维护必要的内部控制,以使财务报表不存
                                    在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
    注册会计师的责任段                  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财
                                    务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
                                    计师审计准则的规定执行了审计工作。中国
                                    注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册
                                    会计师职业道德守则,计划和执行审计工作
                                    以对财务报表是否不存在重大错报获取合理
                                    保证。
                                    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财
                                    务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
                                    程序取决于注册会计师的判断,包括对由于
                                    舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
                                    评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑
                                    与财务报表编制和公允列报相关的内部控
                                    制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
                                    内部控制的有效性发表意见。审计工作还包
                                    括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和
                                    作出会计估计的合理性,以及评价财务报表
                                    的总体列报。
                                    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适
                                    当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段                          我们认为,上述财务报表在所有重大方面按
                                    照企业会计准则的规定编制,公允反映了富
                                    国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
                                    2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度
                                    的经营成果和净值变动情况。
    注册会计师的姓名                    徐   艳               黎   燕
    会计师事务所的名称                  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所的地址                  上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
    审计报告日期                        2014 年 03 月 27 日
                           §7   年度财务报表
    7.1   资产负债表会计主体:富国天惠精选成长混合型证券投资基金报告截止日:2013 年 12 月 31 日
                                                                     单位:人民币元
                                            本期末                 上年度末
               资 产
                                  (2013 年 12 月 31 日)    (2012 年 12 月 31 日)资 产:
    银行存款                                    164,306,229.64          288,121,840.84
    结算备付金                                    4,546,359.17             4,804,943.80
    存出保证金                                    1,094,548.52             3,037,054.53
    交易性金融资产                         3,130,639,334.73           4,441,839,124.52
    其中:股票投资                         3,074,218,515.03           4,411,824,124.52
       基金投资                                        -                         -
       债券投资                              56,420,819.70           30,015,000.00
       资产支持证券投资                                -                         -
    衍生金融资产                                           -                         -
    买入返售金融资产                                       -                         -
    应收证券清算款                                6,472,654.99           12,953,309.48
    应收利息                                       260,130.47                819,897.34
    应收股利                                               -                         -
    应收申购款                                    1,310,172.97             1,279,380.97
    递延所得税资产                                         -                         -
    其他资产                                               -                         -
    资产总计                               3,308,629,430.49           4,752,855,551.48
                                            本期末                 上年度末
       负债和所有者权益
                                  (2013 年 12 月 31 日)    (2012 年 12 月 31 日)负 债:
    短期借款                                               -                         -
    交易性金融负债                                         -                         -
    衍生金融负债                                           -                         -
    卖出回购金融资产款                                     -                         -
    应付证券清算款                                         -            26,549,727.71
    应付赎回款                                    3,996,951.08             5,040,023.45
    应付管理人报酬                                4,184,070.98             5,414,705.67
    应付托管费                                     697,345.15                902,450.92
    应付销售服务费                                         -                         -
    应付交易费用                                  2,758,854.33             3,920,781.98
    应交税费                                               -                         -
    应付利息                                               -                         -
    应付利润                                               -                         -
    递延所得税负债                                         -                         -
    其他负债                                      1,185,114.54             2,995,761.32
    负债合计                                   12,822,336.08           44,823,451.05
    所有者权益:
    实收基金                              2,130,666,437.18          3,596,909,946.96
    未分配利润                            1,165,140,657.23          1,111,122,153.47
    所有者权益合计                        3,295,807,094.41          4,708,032,100.43
    负债和所有者权益总计                  3,308,629,430.49          4,752,855,551.48
    注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.5468 元,基金份额总额
    2,130,666,437.18 份。
    7.2      利润表
    会计主体:富国天惠精选成长混合型证券投资基金
    本报告期:2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日
                                                                           单位:人民币元
                                                   本期              上年度可比期间
                     项 目                (2013 年 01 月 01 日至   (2012 年 01 月 01 日至
                                            2013 年 12 月 31 日)    2012 年 12 月 31 日)
    一、收入                                         784,501,135.53            365,343,952.19
    1.利息收入                                         2,290,665.73              4,134,668.49
    其中:存款利息收入                                 1,607,858.60              1,553,273.53
      债券利息收入                                   682,807.13              2,581,394.96
      资产支持证券利息收入                                     -                       -
      买入返售金融资产收入                                     -                       -
      其他利息收入                                             -                       -
    2.投资收益(损失以“-”填列)                    637,985,515.16           -500,111,191.53
    其中:股票投资收益                               584,195,714.72           -543,282,072.23
      基金投资收益                                             -                       -
      债券投资收益                                 1,806,246.16                178,994.80
      资产支持证券投资收益                                     -                       -
      衍生工具投资收益                                         -                       -
      股利收益                                    51,983,554.28             42,991,885.90
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)          140,559,237.39            859,583,687.10
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                -                       -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)                    3,665,717.25              1,736,788.13
    减:二、费用                                      97,845,047.46            106,500,038.06
    1.管理人报酬                                     59,054,355.09             70,466,839.74
    2.托管费                                          9,842,392.52             11,744,473.31
    3.销售服务费                                                  -                       -
    4.交易费用                                       28,468,294.32             23,731,998.95
    5.利息支出                                                    -                76,345.51
    其中:卖出回购金融资产支出                                     -                76,345.51
    6.其他费用                                          480,005.53                480,380.55
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 686,656,088.07           258,843,914.13
    减:所得税费用                                                   -                        -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     686,656,088.07           258,843,914.13
    7.3   所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:富国天惠精选成长混合型证券投资基金
    本报告期:2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日
                                                                             单位:人民币元
                                                              本期
                                         (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日)
            项目
                                     实收基金             未分配利润        所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)    3,596,909,946.96      1,111,122,153.47     4,708,032,100.43二、本期经营活动产生的基金净值
                                                 -       686,656,088.07      686,656,088.07变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的基金
    净值变动数(净值减少以“-”号    -1,466,243,509.78       -632,637,584.31    -2,098,881,094.09填列)
    其中:1.基金申购款                  491,286,966.62        197,968,422.73      689,255,389.35
      2.基金赎回款               -1,957,530,476.40       -830,606,007.04    -2,788,136,483.44四、本期向基金份额持有人分配利
    润产生的基金净值变动(净值减少                   -                    -                 -以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)    2,130,666,437.18      1,165,140,657.23     3,295,807,094.41
                                                        上年度可比期间
            项目                         (2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)
                                     实收基金             未分配利润        所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)    3,953,194,749.18        916,074,845.55     4,869,269,594.73二、本期经营活动产生的基金净值
                                                 -       258,843,914.13      258,843,914.13变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的基金
    净值变动数(净值减少以“-”号       -356,284,802.22       -63,796,606.21      -420,081,408.43填列)
    其中:1.基金申购款                  740,209,665.06        203,327,864.67      943,537,529.73
      2.基金赎回款               -1,096,494,467.28       -267,124,470.88    -1,363,618,938.16四、本期向基金份额持有人分配利
    润产生的基金净值变动(净值减少                   -                    -                 -以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)    3,596,909,946.96      1,111,122,153.47     4,708,032,100.43
    注:所附附注为本会计报表的组成部分报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署;
      陈   戈                林志松                  雷青松
    —————————         —————————      ————————
    基金管理公司负责人         主管会计工作负责人        会计机构负责人
    7.4   报表附注7.4.1 基金基本情况富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]143 号文《关于同意富国天惠精选成长混合型证券投资基金募集的批复》、基金字[2005]152 号《关于同意富国天惠精选成长混合型证券投资基金变更为上市开放式基金(LOF)的批复》的核准,由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2005 年 11 月 16 日正式生效,首次设立募集规模为584,312,553.76 份 基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:50%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-50%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于 5%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的 80%。本基金的业绩比较基准为:中信标普 300 指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利率×5%。7.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2013 年 12月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。7.4.4.1 会计年度本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。7.4.4.2 记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。(1) 金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);(2) 金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:(1) 股票投资买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;(2) 债券投资买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;(3) 权证投资买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;(4) 分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;(5) 回购协议基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:1) 股票投资(1) 上市流通的股票的估值上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;(2) 未上市的股票的估值A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理;2) 债券投资(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;3) 权证投资(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;4) 分离交易可转债分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值;5) 其他(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;(2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
    7.4.4.10     费用的确认和计量(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提;(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提;(3) 卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
    7.4.4.11     基金的收益分配政策(1) 基金收益分配比例按有关规定制定;(2) 本基金每年收益分配次数最多为 6 次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%;(3) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,场外投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内投资人只能选择现金分红;(4) 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;(5) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;(6) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满 3 个月则不进行收益分配;(7) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;(8) 每一基金份额享有同等分配权;(9) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本期未发生重大会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金本期未发生重大会计差错,无需更正。7.4.6 税项(1) 印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3调整为 1;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;(2) 营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3) 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款
                                                               单位:人民币元
        项目         本期末(2013 年 12 月 31 日)上年度末(2012 年 12 月 31 日)
       活期存款                           164,306,229.64                        288,121,840.84
       定期存款                                           -                               -
       其中:存款期限 1-3 个                              -                               -
       月
       其他存款                                           -                               -
       合计                               164,306,229.64                        288,121,840.84
       注:本基金本报告期内及上年度可比期内均未投资于定期存款。
       7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                               单位:人民币元
                                                本期末(2013 年 12 月 31 日)
        项目
                                成本                    公允价值                   公允价值变动
    股票                       2,932,060,669.27              3,074,218,515.03             142,157,845.76
          交易所市场            60,331,938.01                  56,420,819.70           -3,911,118.31
    债券      银行间市场                      -                             -                           -
          合计                  60,331,938.01                  56,420,819.70           -3,911,118.31
    资产支持证券                              -                             -                           -
    其他                                      -                             -                           -
        合计               2,992,392,607.28              3,130,639,334.73             138,246,727.45
                                           上年度末(2012 年 12 月 31 日)
        项目
                                成本               公允价值                        公允价值变动
    股票                       4,414,170,084.46              4,411,824,124.52              -2,345,959.94
          交易所市场                      -                             -                           -
    债券      银行间市场            29,981,550.00                  30,015,000.00               33,450.00
          合计                  29,981,550.00                  30,015,000.00               33,450.00
    资产支持证券                              -                             -                           -
    其他                                      -                             -                           -
        合计               4,444,151,634.46              4,441,839,124.52              -2,312,509.94
       7.4.7.3 衍生金融资产/负债
       注:本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
       7.4.7.4 买入返售金融资产
       7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
       注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
       7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
       注:本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
       7.4.7.5 应收利息
                                                                          单位:人民币元
                 项目      本期末(2013 年 12 月 31 日) 上年度末(2012 年 12 月 31 日)
    应收活期存款利息                               33,147.81                            52,118.70
    应收定期存款利息                                      -                                      -
    应收其他存款利息                                      -                                      -
    应收结算备付金利息                                 2,045.90                          2,162.20
    应收债券利息                                  224,444.16                          765,616.44
    应收买入返售证券利息                                    -                                   -
    应收申购款利息                                          -                                   -
    其他                                                 492.60                                  -
            合计                              260,130.47                          819,897.34
    7.4.7.6 其他资产
    注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
    7.4.7.7 应付交易费用
                                                                         单位:人民币元
            项目            本期末(2013 年 12 月 31 日) 上年度末(2012 年 12 月 31 日)
    交易所市场应付交易费用                           2,758,854.33                   3,920,781.98
    银行间市场应付交易费用                                        -                             -
            合计                                 2,758,854.33                   3,920,781.98
    7.4.7.8 其他负债
                                                                         单位:人民币元
            项目            本期末(2013 年 12 月 31 日) 上年度末(2012 年 12 月 31 日)
    应付券商交易单元保证金                             750,000.00                   2,500,000.00
    应付赎回费                                          21,614.54                      38,261.32
    其他                                               113,500.00                      57,500.00
    预提审计费                                         100,000.00                     100,000.00
    预提信息披露费                                     200,000.00                     300,000.00
            合计                              1,185,114.54                      2,995,761.32
    7.4.7.9 实收基金
                                                                     金额单位:人民币元
                                      本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日)
                   项目
                                      基金份额(份)                   账面金额
       上年度末                             3,596,909,946.96              3,596,909,946.96
       本期申购                               491,286,966.62               491,286,966.62
       本期赎回(以“-”号填列)           -1,957,530,476.40             -1,957,530,476.40
       本期末                               2,130,666,437.18              2,130,666,437.18
    注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
    7.4.7.10         未分配利润
                                                                           单位:人民币元
                项目                已实现部分          未实现部分       未分配利润合计
    上年度末                      1,477,775,972.48       -366,653,819.01   1,111,122,153.47
    本期利润                         546,096,850.68       140,559,237.39     686,656,088.07
    本期基金份额交易产生的变
                                   -750,664,056.74      118,026,472.43    -632,637,584.31
    动数
    其中:基金申购款                 237,456,221.24       -39,487,798.51     197,968,422.73
          基金赎回款                 -988,120,277.98          157,514,270.94       -830,606,007.04
    本期已分配利润                                   -                     -                   -
    本期末                         1,273,208,766.42         -108,068,109.19      1,165,140,657.23
    7.4.7.11        存款利息收入
                                                                          单位:人民币元
                                 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 上年度可比期间(2012 年 01
               项目
                                          年 12 月 31 日)                月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)
    活期存款利息收入                                      1,455,060.57                        1,457,914.37
    定期存款利息收入                                                  -                                  -
    其他存款利息收入                                                  -                                  -
    结算备付金利息收入                                        117,928.51                         95,223.11
    其他                                                       34,869.52                             136.05
    合计                                                  1,607,858.60                        1,553,273.53
    7.4.7.12        股票投资收益
                                                                        单位:人民币元
                           本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 上年度可比期间(2012 年 01 月 01
              项目
                                     年 12 月 31 日)                   日至 2012 年 12 月 31 日)
    卖出股票成交总额                         10,125,131,046.54                         8,000,372,999.31
    减:卖出股票成本总额                      9,540,935,331.82                         8,543,655,071.54
    买卖股票差价收入                            584,195,714.72                          -543,282,072.23
    7.4.7.13        债券投资收益
                                                                                    单位:人民币元
                                     本期(2013年01月01日至2013             上年度可比期间(2012年01
               项目
                                             年12月31日)                    月01日至2012年12月31日)卖出债券(、含债转股及债券到期
                                                      107,368,714.20                      319,975,485.90兑付)成交总额减:卖出债券(、含债转股及债券
                                                      103,673,000.86                      313,741,976.30到期兑付)成本总额
    减:应收利息总额                                           1,889,467.18                     6,054,514.80
    债券投资收益                                               1,806,246.16                       178,994.80
    7.4.7.14        资产支持证券投资收益
    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
    7.4.7.15        衍生工具收益
    7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无权证投资收益。
    7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。
    7.4.7.16        股利收益
                                                                                      单位:人民币元
                                                                           上年度可比期间(2012 年
                                          本期(2013 年 01 月 01 日至
                      项目                                                     01 月 01 日至 2012 年 12 月
                                             2013 年 12 月 31 日)
                                                                                        31 日)
        股票投资产生的股利收益                         51,983,554.28                       42,991,885.90
        基金投资产生的股利收益                                       -                                 -
        合计                                           51,983,554.28                       42,991,885.90
        7.4.7.17         公允价值变动收益
                                                                                   单位:人民币元
                                          本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 上年度可比期间(2012 年 01
               项目名称
                                                 年 12 月 31 日)                月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)
    1.交易性金融资产                                           140,559,237.39                       859,583,687.10
    股票投资                                                144,503,805.70                       859,543,837.10
    债券投资                                                 -3,944,568.31                             39,850.00
    资产支持证券投资                                                       -                                  -
       基金投资                                                           -                                  -
    2.衍生工具                                                                -                                  -
    权证投资                                                               -                                  -
    3.其他                                                                    -                                  -
    合计                                                       140,559,237.39                       859,583,687.10
        7.4.7.18         其他收入
                                                                                 单位:人民币元
                                    本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 上年度可比期间(2012 年 01 月
               项目
                                           年 12 月 31 日)                01 日至 2012 年 12 月 31 日)
    基金赎回费收入                                        3,463,030.73                             1,700,069.25
    基金转换费收入                                               1,751.94                                 609.69
    其他                                                      200,934.58                                        -
    印花税返还                                                          -                             36,109.19
    合计                                                  3,665,717.25                             1,736,788.13
        7.4.7.19         交易费用
                                                                                 单位:人民币元
                                             本期(2013 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2012 年 01
                      项目
                                                 2013 年 12 月 31 日)          月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)
    交易所市场交易费用                                           28,468,069.32                    23,726,348.95
    银行间市场交易费用                                                  225.00                          5,650.00
    合计                                                         28,468,294.32                    23,731,998.95
        7.4.7.20         其他费用
                                                                                    单位:人民币元
                                     本期(2013 年 01 月 01 日至 2013     上年度可比期间(2012 年 01
                  项目
                                             年 12 月 31 日)             月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)
    审计费用                                                 100,000.00                            100,000.00
    信息披露费                                               300,000.00                            300,000.00
      银行费用                                               2,005.53                        2,380.55
      上市费                                                60,000.00                       60,000.00
      债券账户维护费                                        18,000.00                       18,000.00
      合计                                                 480,005.53                      480,380.55
           7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
           7.4.8.1 或有事项
           截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
           7.4.8.2 资产负债表日后事项
           本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润
           分配的情况如下:
           2014 年 1 月 17 日登记日、1 月 17 日场外除息日及 1 月 20 日场内除息日对本基
           金份额持有人按每 10 份基金份额分配人民币 1.35 元进行分红,实际分配收益为
           人民币 285,342,522.94 元,其中现金分红 167,523,796.63 元,再投资分红
           117,818,726.31 元。
           除以上情况之外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。
           7.4.9 关联方关系
                          关联方名称                                与本基金的关系
           富国基金管理有限公司                        基金管理人、基金销售机构
           海通证券股份有限公司(“海通证券”)        基金管理人的股东、基金代销机构
           申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金管理人的股东、基金代销机构
           山东省国际信托有限公司                      基金管理人的股东
           蒙特利尔银行                                基金管理人的股东
           中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
           注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
           7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
           7.4.10.1    通过关联方交易单元进行的交易
           7.4.10.1.1 股票交易
                                                                                 金额单位:人民币元
                          本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 上年度可比期间(2012年01月01日至
                                            日)                               2012年12月31日)
    关联方名称
                                                    占当期股票成交                         占当期股票成交
                                 成交金额                                 成交金额
                                                    总额的比例(%)                        总额的比例(%)
    海通证券                         1,170,697,221.74                6.45   1,347,145,737.89                8.68
    申银万国                          334,877,678.73                 1.84     800,829,826.76                5.16
           7.4.10.1.2 权证交易
           注:本基金本期及其上期可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
           7.4.10.1.3 债券交易
                                                                                  金额单位:人民币元
                         本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 上年度可比期间(2012年01月01日至
                                             日)                                    2012年12月31日)
    关联方名称
                                                    占当期债券成交                             占当期债券成交
                                 成交金额                                     成交金额
                                                    总额的比例(%)                            总额的比例(%)
    海通证券                            2,146,442.80                   1.45       21,427,509.40                 10.12
    申银万国                                       -                    -       45,918,337.50                 21.68
           7.4.10.1.4 回购交易
           注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
           7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
                                                                                        金额单位:人民币元
                                              本期(2013年01月01日至2013年12月31日)
    关联方名称                                   占当期佣金总量                  占期末应付佣金总
                                  佣金                           期末应付佣金余额
                                                    的比例(%)                     额的比例(%)
    海通证券                           1,045,977.70                   6.42            168,996.69                 6.13
    申银万国                            304,871.15                    1.87             79,640.95                 2.89
                                         上年度可比期间(2012年01月01日至2012年12月31日)
    关联方名称                                   占当期佣金总量                  占期末应付佣金总
                                  佣金                           期末应付佣金余额
                                                    的比例(%)                     额的比例(%)
    海通证券                           1,162,327.55                   8.70            373,793.97                 9.53
    申银万国                            704,087.40                    5.27            302,647.88                 7.72
           注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买
           (卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取
           的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
           7.4.10.2     关联方报酬
           7.4.10.2.1 基金管理费
                                                                                          单位:人民币元
                                      本期(2013 年 01 月 01 日至            上年度可比期间(2012 年 01 月
               项目
                                          2013 年 12 月 31 日)                01 日至 2012 年 12 月 31 日)
    当期发生的基金应支付的管理费                         59,054,355.09                               70,466,839.74
    其中:支付销售机构的客户维护费                            6,305,778.21                             5,468,827.21
           注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:
                 H=E×1.50%/当年天数
                 H 为每日应计提的基金管理费
                 E 为前一日的基金资产净值
           基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
           7.4.10.2.2 基金托管费
                                                                                     单位:人民币元
                                      本期(2013 年 01 月 01 日至        上年度可比期间(2012 年 01
                      项目
                                          2013 年 12 月 31 日)          月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)
           当期发生的基金应支付的                    9,842,392.52                        11,744,473.31
           托管费
           注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
                 H=E×0.25%/当年天数
                 H 为每日应计提的基金托管费
                 E 为前一日的基金资产净值
           基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
           7.4.10.3      与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
           注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券
           (含回购)交易。
           7.4.10.4      各关联方投资本基金的情况
           7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
           注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基
           金。
           7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
           注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末和上年度可比期间末均未
           投资本基金。
           7.4.10.5      由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                         单位:人民币元
                       本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 上年度可比期间(2012 年 01 月 01 日至 2012
    关联方名称                            日)                                  年 12 月 31 日)
                             期末余额            当期利息收入           期末余额           当期利息收入中国工商银行股份有限
    公司                          164,306,229.64         1,455,060.57       288,121,840.84             1,457,914.37
           7.4.10.6      本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
           注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
           券。
           7.4.10.7      其他关联交易事项的说明
           本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
           7.4.11 利润分配情况
           注:本基金本报告期未进行利润分配。
           本基金于资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前批准、公告或实施的利润
           分配情况请参见资产负债表日后事项(附注 7.4.8.2)。
           7.4.12 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
           7.4.12.1      因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
           注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
           7.4.12.2      期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                金额单位:人民币元
                                                         复牌
                    停牌        停牌       期末估 复牌            数量         期末           期末         备
    股票代码 股票名称                                      开盘单
                    日期        原因       值单价 日期        (单位:股)   成本总额       估值总额       注
                                                         价
    300125   易世达 2013-12-16 筹划重大事项    14.80 2014-    15.20   500,000   6,466,297.03   7,400,000.00
                                                                                                           -
                                                  01-15
              7.4.12.3     期末债券正回购交易中作为抵押的债券
              7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
              注:截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正
              回购交易形成的卖出回购证券款余额。
              7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
              截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购
              交易形成的卖出回购证券款余额。
              7.4.13 金融工具风险及管理
              7.4.13.1     风险管理政策和组织架构
              本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
              风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风
              险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
              本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
              监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
              7.4.13.2     信用风险
              信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
              券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
              本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
              本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基
              金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该
              证券的 10%。
              本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
              和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易
              前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
              7.4.13.3     流动性风险
              流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
              来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资
              品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
              本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因
              此,除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
              况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
              资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
              本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设
              定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
    7.4.13.4    市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
                                                                                                                        单位:人民币元本期末(2013 年 12 月
                        1 个月以内        1-3 个月         3 个月-1 年         1-5 年        5 年以上          不计息            合计
        31 日)资产
    银行存款                164,306,229.64                -                  -            -              -               -     164,306,229.64
    结算备付金                4,546,359.17                -                  -            -              -               -       4,546,359.17
    存出保证金                1,094,548.52                -                  -            -              -               -       1,094,548.52
    交易性金融资产                       -    56,420,819.70                  -            -              - 3,074,218,515.03   3,130,639,334.73
    应收证券清算款                       -               -                  -            -              -     6,472,654.99       6,472,654.99
    应收利息                             -               -                  -            -              -       260,130.47         260,130.47
    应收申购款                    81,490.49               -                  -            -              -     1,228,682.48       1,310,172.97
    资产总计                170,028,627.82     56,420,819.70                  -            -              - 3,082,179,982.97   3,308,629,430.49负债
    应付赎回款                           -               -                  -            -              -     3,996,951.08       3,996,951.08
    应付管理人报酬                       -               -                  -            -              -     4,184,070.98       4,184,070.98
    应付托管费                           -               -                  -            -              -       697,345.15         697,345.15
    应付交易费用                         -               -                  -            -              -     2,758,854.33       2,758,854.33
    其他负债                             -               -                  -            -              -     1,185,114.54       1,185,114.54
    负债总计                             -               -                  -            -              -    12,822,336.08      12,822,336.08
    利率敏感度缺口          170,028,627.82     56,420,819.70                  -            -              - 3,069,357,646.89   3,295,807,094.41上年度末(2012 年 12
                        1 个月以内        1-3 个月         3 个月-1 年         1-5 年        5 年以上          不计息            合计
       月 31 日)资产
    银行存款                288,121,840.84                -                  -            -              -               -     288,121,840.84
    结算备付金        4,804,943.80    -              -   -   -               -       4,804,943.80
    存出保证金                  -    -              -   -   -     3,037,054.53       3,037,054.53
    交易性金融资产              -    -   30,015,000.00   -   - 4,411,824,124.52   4,441,839,124.52
    应收证券清算款              -    -              -   -   -    12,953,309.48     12,953,309.48
    应收利息                    -    -              -   -   -       819,897.34         819,897.34
    应收申购款                  -    -              -   -   -     1,279,380.97       1,279,380.97
    资产总计         292,926,784.64   -   30,015,000.00   -   - 4,429,913,766.84   4,752,855,551.48负债
    应付证券清算款              -    -              -   -   -    26,549,727.71     26,549,727.71
    应付赎回款                  -    -              -   -   -     5,040,023.45       5,040,023.45
    应付管理人报酬              -    -              -   -   -     5,414,705.67       5,414,705.67
    应付托管费                  -    -              -   -   -       902,450.92         902,450.92
    应付交易费用                -    -              -   -   -     3,920,781.98       3,920,781.98
    其他负债                    -    -              -   -   -     2,995,761.32       2,995,761.32
    负债总计                    -    -              -   -   -    44,823,451.05     44,823,451.05
    利率敏感度缺口   292,926,784.64   -   30,015,000.00   -   - 4,385,090,315.79   4,708,032,100.43
        7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
        下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、
        可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
                1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动;
         假设
                2. 利率变动范围合理。
                                        对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元 )
                 相关风险变量的变动     本期末(2013 年 12 月 31   上年度末(2012 年 12 月
                                                    日)                   31 日)
         分析
                1.基准点利率增加 0.1%                       0.00                -7,827.91
                2.基准点利率减少 0.1%                       0.00                  7,827.91
        7.4.13.4.2 外汇风险
        本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
        7.4.13.4.3 其他价格风险
        本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具
        的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
        而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
        股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
        本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基
        金所持有的证券价格实施监控。
        7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
        本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 50%-95%;债券和短期金
        融工具为 5%-50%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于 5%。本
        基金面临的整体市场价格风险列示如下:
                                                                     金额单位:人民币元
                             本期末(2013 年 12 月 31 日) 上年度末(2012 年 12 月 31 日)
            项目                               占基金资产净                    占基金资产
                               公允价值                         公允价值
                                               值比例(%)                     净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资      3,074,218,515.03          93.28 4,411,824,124.52         93.71
    交易性金融资产-债券投资         56,420,819.70           1.71    30,015,000.00           0.64
    衍生金融资产-权证投资                      -             -               -             -
    其他                                        -             -               -             -
    合计                          3,130,639,334.73          94.99 4,441,839,124.52         94.35
       7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
       本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分
       析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩
       比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生
       的影响
             1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关假设
             2.以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变
                                                        对资产负债表日基金资产净值的
                                                            影响金额(单位:元 )
               相关风险变量的变动             本期末(2013 年 12 月             上年度末(2012 年 12 月
                                     31 日)                          31 日)分析
             1.业绩比较基准增加 1%                  38,261,946.85                        61,062,983.77
             2.业绩比较基准减少 1%                 -38,261,946.85                       -61,062,983.77
       7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
       截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
                                        §8      投资组合报告
       8.1    期末基金资产组合情况
                                                                               金额单位:人民币元
    序号                      项目                         金额              占基金总资产的比例(%)
       1     权益投资                                3,074,218,515.03                        92.92
             其中:股票                              3,074,218,515.03                        92.92
       2     固定收益投资                                56,420,819.70                         1.71
             其中:债券                                 56,420,819.70                          1.71
                    资产支持证券                                      -                         -
       3     金融衍生品投资                                           -                         -
       4     买入返售金融资产                                         -                         -
             其中:买断式回购的买入返售金融资                         -
                                                                                                 -
             产
       5     银行存款和结算备付金合计                   168,852,588.81                         5.10
       6     其他各项资产                                 9,137,506.95                         0.28
       7     合计                                    3,308,629,430.49                       100.00
      8.2    期末按行业分类的股票投资组合
                                                                        金额单位:人民币元
    代码                 行业类别                 公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
    A     农、林、牧、渔业                                         -                       -
    B     采矿业                                        4,392,500.00                      0.13
    C     制造业                                     1,437,530,538.85                    43.62
    D     电力、热力、燃气及水生产和供应业             20,009,010.00                      0.61
    E     建筑业                                        3,656,000.00                      0.11
    F     批发和零售业                                508,886,932.41                     15.44
    G     交通运输、仓储和邮政业                       11,085,000.00                      0.34
    H     住宿和餐饮业                                    801,000.00                      0.02
    I     信息传输、软件和信息技术服务业              489,139,845.32                     14.84
    J     金融业                                       89,453,500.00                      2.71
    K     房地产业                                    469,027,570.01                     14.23
    L     租赁和商务服务业                                         -                       -
    M     科学研究和技术服务业                         18,033,000.00                      0.55
    N     水利、环境和公共设施管理业                    4,829,800.00                      0.15
    O     居民服务、修理和其他服务业                               -                       -
    P     教育                                            451,500.00                      0.01
    Q     卫生和社会工作                                1,702,942.44                      0.05
    R     文化、体育和娱乐业                           14,355,000.00                      0.44
    S     综合                                            864,376.00                      0.03
        合计                                       3,074,218,515.03                    93.28
      8.3    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                         金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称           数量(股)           公允价值         占基金资产净值比例(%)
    1          600208   新湖中宝        90,000,000       288,000,000.00                     8.74
    2          600694   大商股份         9,600,000       277,248,000.00                     8.41
    3          300253   卫宁软件         3,580,000       259,943,800.00                     7.89
    4          000024   招商地产         7,500,000       155,850,000.00                     4.73
    5          000423   东阿阿胶         3,800,000       150,328,000.00                     4.56
    6          000581   威孚高科         4,810,411       148,160,658.80                     4.50
    7          002153   石基信息         3,000,000       142,440,000.00                     4.32
    8          600858   银座股份        18,000,000       136,080,000.00                     4.13
    9          002293   罗莱家纺         5,000,000       119,050,000.00                     3.61
    10         600703   三安光电         4,520,981       112,075,118.99                     3.40
    11         000651   格力电器         3,400,000       111,044,000.00                     3.37
    12         002223   鱼跃医疗         3,980,022        90,903,702.48                     2.76
    13         600887   伊利股份         2,300,000        89,884,000.00                     2.73
    14         600309   万华化学         3,800,000        78,660,000.00                     2.39
    15   600276   恒瑞医药   2,000,214    75,968,127.72   2.30
    16   002271   东方雨虹   2,322,811    61,252,526.07   1.86
    17   600637   百视通     1,500,000    55,455,000.00   1.68
    18   002612   朗姿股份   1,500,000    41,970,000.00   1.27
    19   600859   王府井     2,000,000    36,320,000.00   1.10
    20   601318   中国平安     700,000    29,211,000.00   0.89
    21   601166   兴业银行   2,800,000    28,392,000.00   0.86
    22   600511   国药股份   1,500,000    28,305,000.00   0.86
    23   000001   平安银行   2,200,000    26,950,000.00   0.82
    24   000550   江铃汽车   1,000,000    25,410,000.00   0.77
    25   002422   科伦药业     550,000    25,239,500.00   0.77
    26   600066   宇通客车   1,237,662    21,733,344.72   0.66
    27   002421   达实智能   1,000,000    17,950,000.00   0.54
    28   002215   诺 普 信   1,808,426    17,378,973.86   0.53
    29   600060   海信电器   1,500,000    17,310,000.00   0.53
    30   600967   北方创业   1,000,000    17,250,000.00   0.52
    31   600729   重庆百货     760,180    16,556,720.40   0.50
    32   002385   大北农     1,000,000    16,350,000.00   0.50
    33   300133   华策影视     450,000    14,355,000.00   0.44
    34   600563   法拉电子     599,177    13,607,309.67   0.41
    35   002437   誉衡药业     311,798    13,126,695.80   0.40
    36   600292   中电远达     500,000    12,945,000.00   0.39
    37   000656   金科股份   1,600,000    12,928,000.00   0.39
    38   600585   海螺水泥     700,000    11,872,000.00   0.36
    39   300045   华力创通     460,000    11,454,000.00   0.35
    40   601006   大秦铁路   1,500,000    11,085,000.00   0.34
    41   002241   歌尔声学     300,000    10,524,000.00   0.32
    42   601933   永辉超市     759,907    10,099,164.03   0.31
    43   300284   苏交科       500,000     9,930,000.00   0.30
    44   002216   三全食品     400,161     8,999,620.89   0.27
    45   600894   广日股份     726,165     8,728,503.30   0.26
    46   002610   爱康科技     905,249     8,708,495.38   0.26
    47   002214   大立科技     489,680     7,438,239.20   0.23
    48   600406   国电南瑞     500,000     7,435,000.00   0.23
    49   300125   易世达       500,000     7,400,000.00   0.22
    50   002226   江南化工     500,864     7,097,242.88   0.22
    51   000712   锦龙股份     307,800     7,064,010.00   0.21
    52   300124   汇川技术     100,000     5,849,000.00   0.18
    53   600048   保利地产     700,000     5,775,000.00   0.18
    54   000748   长城信息     308,406     5,603,737.02   0.17
    55   000671   阳 光 城     550,169     5,111,070.01   0.16
    56   600150   中国船舶   205,600    4,973,464.00   0.15
    57   600036   招商银行   450,000    4,900,500.00   0.15
    58   600422   昆明制药   207,250    4,889,027.50   0.15
    59   600855   航天长峰   305,509    4,823,987.11   0.15
    60   000895   双汇发展   100,000    4,708,000.00   0.14
    61   002581   万昌科技   306,587    4,473,104.33   0.14
    62   600559   老白干酒   170,195    4,419,964.15   0.13
    63   300206   理邦仪器   160,958    3,959,566.80   0.12
    64   300024   机器人     80,000     3,896,000.00   0.12
    65   000553   沙隆达A   326,566    3,739,180.70   0.11
    66   600803   威远生化   300,000    3,723,000.00   0.11
    67   002353   杰瑞股份   46,500     3,690,705.00   0.11
    68   600196   复星医药   180,000    3,526,200.00   0.11
    69   000826   桑德环境   100,000    3,480,000.00   0.11
    70   000869   张 裕A    124,190    3,353,130.00   0.10
    71   300287   飞利信     102,200    3,309,236.00   0.10
    72   600867   通化东宝   200,000    3,062,000.00   0.09
    73   300157   恒泰艾普   130,000    3,048,500.00   0.09
    74   600557   康缘药业   100,000    3,042,000.00   0.09
    75   600267   海正药业   202,312    2,998,263.84   0.09
    76   002007   华兰生物   99,931     2,868,019.70   0.09
    77   300217   东方电热   150,000    2,827,500.00   0.09
    78   002604   龙力生物   133,925    2,655,732.75   0.08
    79   600519   贵州茅台   20,000     2,567,600.00   0.08
    80   002269   美邦服饰   200,000    2,466,000.00   0.07
    81   002450   康得新     100,000    2,430,000.00   0.07
    82   002583   海能达     100,000    2,368,000.00   0.07
    83   600612   老凤祥     100,000    2,332,000.00   0.07
    84   600990   四创电子   80,000     2,257,600.00   0.07
    85   300090   盛运股份   60,000     2,081,400.00   0.06
    86   002482   广田股份   100,000    1,960,000.00   0.06
    87   002350   北京科锐   203,385    1,924,022.10   0.06
    88   300015   爱尔眼科   54,564     1,702,942.44   0.05
    89   002663   普邦园林   100,000    1,696,000.00   0.05
    90   300085   银之杰     50,000     1,400,000.00   0.04
    91   002024   苏宁云商   150,000    1,354,500.00   0.04
    92   600028   中国石化   300,000    1,344,000.00   0.04
    93   300210   森远股份   61,437     1,299,392.55   0.04
    94   000800   一汽轿车   100,000    1,190,000.00   0.04
    95   002436   兴森科技   59,799     1,103,291.55   0.03
    96   600486   扬农化工   30,000     1,049,700.00   0.03
    97          000538   云南白药        10,000    1,019,900.00                    0.03
    98          600827   友谊股份       100,000     987,000.00                     0.03
    99          000932   华菱钢铁       500,000     970,000.00                     0.03
    100         600697   欧亚集团        50,000     936,500.00                     0.03
    101         300212   易华录          32,006     903,209.32                     0.03
    102         600316   洪都航空        50,000     869,000.00                     0.03
    103         600617   *ST 联华        41,200     864,376.00                     0.03
    104         600596   新安股份        80,000     847,200.00                     0.03
    105         300003   乐普医疗        50,000     837,500.00                     0.03
    106         600649   城投控股       100,000     833,000.00                     0.03
    107         300070   碧水源          20,000     819,800.00                     0.02
    108         000887   中鼎股份       100,000     805,000.00                     0.02
    109         600754   锦江股份        50,000     801,000.00                     0.02
    110         000876   新 希 望        49,903     715,109.99                     0.02
    111         002550   千红制药        20,000     706,400.00                     0.02
    112         300332   天壕节能        50,000     703,000.00                     0.02
    113         002154   报 喜 鸟       100,000     595,000.00                     0.02
    114         000501   鄂武商A        44,801     571,660.76                     0.02
    115         600089   特变电工        50,000     536,000.00                     0.02
    116         600007   中国国贸        50,000     530,500.00                     0.02
    117         000069   华侨城A       100,000     530,000.00                     0.02
    118         600661   新南洋          37,500     451,500.00                     0.01
    119         000898   *ST 鞍钢       100,000     321,000.00                     0.01
    120         300059   东方财富        20,000     303,600.00                     0.01
    121         600079   人福医药        10,000     283,500.00                     0.01
    122         002262   恩华药业        10,000     281,700.00                     0.01
    123         600372   中航电子        10,000     238,600.00                     0.01
    124         300307   慈星股份        20,000     215,200.00                     0.01
    125         600535   天士力           5,000     214,450.00                     0.01
    126         600873   梅花集团        30,000     187,200.00                     0.01
    127         002662   京威股份        20,000     147,000.00                     0.00
    128         601607   上海医药         9,918     146,687.22                     0.00
    129         002176   江特电机        10,000     111,500.00                     0.00
    130         600176   中国玻纤        10,000      75,700.00                     0.00
    131         600031   三一重工        10,000      64,200.00                     0.00
    132         002049   同方国芯         1,000      49,380.00                     0.00
    133         603766   隆鑫通用         5,000      47,050.00                     0.00
      8.4    报告期内股票投资组合的重大变动
      8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                              金额单位:人民币元
    序号       股票代码     股票名称    本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1          600703      三安光电         301,152,309.77                            6.40
    2          000423      东阿阿胶         287,353,444.55                            6.10
    3          000581      威孚高科         271,477,465.25                            5.77
    4          000024      招商地产         238,052,583.83                            5.06
    5          300253      卫宁软件         217,189,864.30                            4.61
    6          000895      双汇发展         216,907,964.78                            4.61
    7          600859       王府井          205,803,193.06                            4.37
    8          600858      银座股份         200,881,988.95                            4.27
    9          600276      恒瑞医药         197,617,495.99                            4.20
    10         600637       百视通          185,370,311.40                            3.94
    11         600031      三一重工         167,660,399.15                            3.56
    12         600694      大商股份         167,646,618.92                            3.56
    13         002293      罗莱家纺         165,507,592.78                            3.52
    14         600208      新湖中宝         163,623,638.18                            3.48
    15         000651      格力电器         157,793,101.88                            3.35
    16         600048      保利地产         157,129,819.50                            3.34
    17         600060      海信电器         149,162,694.78                            3.17
    18         002223      鱼跃医疗         145,358,898.62                            3.09
    19         000063      中兴通讯         140,685,594.15                            2.99
    20         600519      贵州茅台         135,500,649.04                            2.88
    21         601166      兴业银行         130,226,312.78                            2.77
    22         002422      科伦药业         125,068,079.24                            2.66
    23         300059      东方财富         123,941,823.92                            2.63
    24         000656      金科股份         111,398,145.75                            2.37
    25         000887      中鼎股份         105,197,168.70                            2.23
    26         600036      招商银行             97,220,548.11                         2.06
      8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                   金额单位:人民币元
    序号       股票代码   股票名称     本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%)
    1          600859      王府井           347,073,707.57                            7.37
    2          600519     贵州茅台          343,652,061.31                            7.30
    3          600060     海信电器          315,005,580.10                            6.69
    4          600887     伊利股份          304,990,917.66                            6.48
    5          600694     大商股份          302,328,803.28                            6.42
    6          000895     双汇发展          295,520,204.99                            6.28
    7          000423     东阿阿胶          263,339,044.34                            5.59
    8          000718     苏宁环球          260,544,025.56                            5.53
    9          002216     三全食品          250,482,292.40                            5.32
    10         600703     三安光电          240,277,079.05                            5.10
    11         000581     威孚高科          229,501,768.74                            4.87
    12         300253         卫宁软件         221,331,893.37                                4.70
    13         002153         石基信息         197,627,130.93                                4.20
    14         002293         罗莱家纺         185,691,500.40                                3.94
    15         300059         东方财富         183,413,449.36                                3.90
    16         300287          飞利信          169,425,690.78                                3.60
    17         600276         恒瑞医药         168,373,957.76                                3.58
    18         000024         招商地产         163,108,000.42                                3.46
    19         600637          百视通          157,196,375.03                                3.34
    20         000063         中兴通讯         154,993,885.02                                3.29
    21         600208         新湖中宝         152,160,792.73                                3.23
    22         002422         科伦药业         148,680,744.67                                3.16
    23         601166         兴业银行         145,218,584.87                                3.08
    24         600048         保利地产         143,677,433.81                                3.05
    25         600031         三一重工         140,979,049.38                                2.99
    26         600518         康美药业         134,297,103.24                                2.85
    27         000887         中鼎股份         121,689,416.23                                2.58
    28         000656         金科股份         108,323,574.39                                2.30
    29         600309         万华化学         107,227,577.95                                2.28
    30         600036         招商银行         100,950,625.63                                2.14
    31         000625         长安汽车             97,132,406.61                             2.06
    32         600418         江淮汽车             95,225,163.38                             2.028.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                  单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额                                        8,058,825,916.63
    卖出股票收入(成交)总额                                       10,125,131,046.54注:买入股票成本(成交)总额 和卖出股票收入(成交)总额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.5     期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                   金额单位:人民币元
    序号           债券品种             公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
    1   国家债券                                         -                            -
    2   央行票据                                         -                            -
    3   金融债券                                         -                            -
         其中:政策性金融债                               -                            -
    4   企业债券                                         -                            -
    5   企业短期融资券                                   -                            -
    6   中期票据                                         -                            -
    7   可转债                                56,420,819.70                       1.71
    8   其他                                             -                            -
    9   合计                                  56,420,819.70                       1.71
    8.6    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                              金额单位:人民币元
    序号 债券代码          债券名称     数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1         110023      民生转债         584,490   56,420,819.70                    1.71
    8.7    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
            细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    8.9    报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注:本基金本报告期末未投资股指期货。
    8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
           本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
    8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    8.10.1 本期国债期货投资政策
           本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
    8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注:本基金本报告期末未投资国债期货。
    8.10.3 本期国债期货投资评价
           本基金本报告期未投资国债期货。
    8.11 投资组合报告附注
    8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
              调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
           报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    8.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
           报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    8.11.3 期末其他各项资产构成
                                                                  单位:人民币元
      序号                   名称                                 金额
       1       存出保证金                                               1,094,548.52
         2      应收证券清算款                                                   6,472,654.99
         3      应收股利                                                                   -
         4      应收利息                                                           260,130.47
         5      应收申购款                                                       1,310,172.97
         6      其他应收款                                                                 -
         7      待摊费用                                                                   -
         8      其他                                                                       -
         9      合计                                                             9,137,506.95
    8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                        金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称                      公允价值                  占基金资产净值比例(%)
    1           110023     民生转债                      56,420,819.70                         1.71
    8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
             因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
    能存在尾差。
                                   §9      基金份额持有人信息
    9.1      期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                  份额单位:份
                                                                持有人结构
                             户均持有          机构投资者                     个人投资者
    持有人户数(户)               的基金份                       占总份                        占总份
                                 额        持有份额         额比例        持有份额        额比例
                                                            (%)                         (%)
         123,457             17,258.37   358,450,042.46      16.82     1,772,216,394.72    83.18
    9.2      期末上市基金前十名持有人
    序号                      持有人名称                 持有份额(份)      占上市总份额比例(%)
    1         季占柱                                         1,837,378                     3.63
    2         张红                                             963,833                     1.90
    3         黎逵                                             764,843                     1.51
    4         赵玉林                                           440,967                     0.87
    5         肖尧                                             333,234                     0.66
    6         王慕洁                                           304,546                     0.60
    7         于学普                                           289,000                     0.57
    8         袁轶                                             278,258                     0.55
    9         严事成                                           277,747                     0.55
    10      王运梅                                           271,000                      0.54注:持有人为场内持有人等。
    9.3    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
             项目                持有份额总数(份)        占基金总份额比例(%)基金管理公司所有从业人员
                                          2,096,960.85                          0.0984持有本基金注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2、本基金的基金经理未持有本基金。
                            §10    开放式基金份额变动
                                                                        单位:份
      基金合同生效日(2005 年 11 月 16 日)基金份额总额               584,312,553.76
      报告期期初基金份额总额                                       3,596,909,946.96
      本报告期基金总申购份额                                        491,286,966.62
      减:本报告期基金总赎回份额                                   1,957,530,476.40
      本报告期基金拆分变动份额                                                  -
      本报告期期末基金份额总额                                     2,130,666,437.18注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
                                 §11   重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
       本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    本报告期,基金管理人公告窦玉明先生自 2013 年 6 月 5 日不再担任公司总经理职务,并自该日起由公司董事长陈敏女士代行公司总经理职责。
    本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告,陈戈先生自 2014 年 1 月 29 日起由公司副总经理转任公司总经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
       本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变
       本报告期本基金投资策略无改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为 10 万元人民币,其已为本公司提供审计服务的连续年限为 11 年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
       11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
                                                                                                                   金额单位:人民币元
                         股票交易                 债券交易                债券回购交易           权证交易          应支付该券商的佣金
                                     占当期                   占当期                占当期               占当期                  占当期
           交易
                                     股票成                   债券成                债券成                 权证                    佣金
    券商名称   单元                                                                                                                          备注
                     成交金额        交总额   成交金额        交总额    成交金额    交总额   成交金额    成交总        佣金      总量的
           数量
                                     的比例                   的比例                的比例               额的比                    比例
                                     (%)                    (%)                 (%)                例(%)                   (%)
    中投证券    1      717,856,258.17      3.95   16,178,752.20     10.94            -     -            -      -        653,533.38    4.01   -
    银河证券    1     1,835,343,490.61    10.11              -        -            -     -            -      -      1,624,099.19    9.97   -
    宏源证券    2      396,441,539.09      2.18              -        -            -     -            -      -        355,827.64    2.18   -
    广发证券    2     2,560,904,773.81    14.10   18,461,938.70     12.48            -     -            -      -      2,300,059.04   14.12   -
    海通证券    2     1,170,697,221.74     6.45    2,146,442.80      1.45            -     -            -      -      1,045,977.70    6.42   -
    民生证券    2     4,798,518,581.93    26.43   40,865,223.50     27.63            -     -            -      -      4,311,794.81   26.47   -
    国信证券    2                   -       -              -        -            -     -            -      -               -      -    -
    红塔证券    2     1,262,807,117.84     6.96              -        -            -     -            -      -      1,133,572.54    6.96   -
    招商证券    2                   -       -              -        -            -     -            -      -               -      -    -
    东兴证券    2     1,186,319,505.52     6.53   13,954,781.10      9.44            -     -            -      -      1,065,787.70    6.54   -
    华创证券    2     1,486,989,751.63     8.19    8,224,360.60      5.56            -     -            -      -      1,332,819.44    8.18   -
    申银万国    1      334,877,678.73      1.84              -        -            -     -            -      -        304,871.15    1.87   -
    兴业证券    1      389,103,845.81      2.14    1,058,999.40      0.72            -     -            -      -        354,239.76    2.17   -
    国开证券    1      850,356,082.72      4.68              -        -            -     -            -      -        752,481.07    4.62   -
    中信证券    1      529,228,630.30      2.91   36,453,187.90     24.65            -     -            -      -        481,808.72    2.96   -
    华西证券   1                -     -              -      -           -     -            -     -               -       -   -
    湘财证券   1                -     -              -      -           -     -            -     -               -       -   -
    安信证券   2     636,831,360.32   3.51   10,545,704.50   7.13           -     -            -     -        570,794.93   3.50    -
       注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:招商证
       券 392596;招商证券 24594。其余租用券商交易单元未发生变动。11.8 其他重大事件
    序号                       公告事项                 信息披露方式            披露日期
            富国基金管理有限公司关于提请广大
    1          投资者持有效身份证件办理相关业务      中国证券报           2013 年 01 月 04 日
            的公告
            富国基金管理有限公司关于撤销深圳
    2                                                中国证券报           2013 年 04 月 18 日
            分公司的公告
            富国基金管理有限公司关于高管人员      中国证券报、上海证
    3                                                                     2013 年 06 月 07 日
            变更的公告                            券报、证券时报
            富国基金管理有限公司关于新增部分
                                                  中国证券报、上海证
    4          基金后端收费模式及后端收费模式基                           2013 年 06 月 15 日
                                                  券报、证券时报
            金转换费率计算方式变更的公告
            富国基金管理有限公司关于设立子公      中国证券报、上海证
    5                                                                     2013 年 08 月 16 日
            司的公告                              券报、证券时报
            富国基金管理有限公司关于调整旗下      中国证券报、上海证
    6                                                                     2013 年 08 月 19 日
            基金最低申购金额的公告                券报、证券时报
                                §12   备查文件目录
    备查文件名称                  备查文件存放地点           备查文件查阅方式1、中国证监会批准设立 上海市 浦东 新区世 纪 大 投资者 对本 报告书 如 有富国天 惠精选 成长混 合 道 8 号上海国金中心二期 疑问,可咨询本基金管理
    型证券投资基金(LOF) 16-17 层                           人富国 基金 管理有 限 公
    的文件                                                   司。
    2、富国天惠精选成长混                                    咨 询 电 话 : 95105686 、
    合型证券投资基金(LOF)                                  4008880688(全国统一,
    基金合同                                                 免长途话费)
    3、富国天惠精选成长混                                    公     司    网   址    :
    合型证券投资基金(LOF)                                  http://www.fullgoal.c
    托管协议                                                 om.cn4、中国证监会批准设立富国基 金管理 有限公 司的文件5、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
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