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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠2007年半年度报告

公告日期:2007-08-27

富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007年半年度报告
    
    报告期年份:二00 七年
    基金管理人:富国基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    送出日期:二00 七年八月二十七日
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2007 年8 月24 日复核
    了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
    复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
    资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
    策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    II
    目 录
    一、基金简介............................................. 1
    二、主要财务指标和基金净值表现........................... 2
    (一)主要财务指标.......................................................................................................................2
    (二)基金净值表现.......................................................................................................................3
    三、管理人报告........................................... 4
    (一)基金管理人及基金经理情况...............................................................................................4
    (二)遵规守信说明.......................................................................................................................4
    (三)对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释...............................................4
    (四)对宏观经济、证券市场及行业走势的展望.......................................................................5
    四、托管人报告........................................... 6
    五、财务会计报告(未经审计) ............................. 7
    (一)会计报告书...........................................................................................................................7
    (二)会计报表附注.......................................................................................................................9
    六、投资组合报告(2007 年6 月30 日)..................... 23
    (一)基金资产组合情况.............................................................................................................23
    (二) 按行业分类的股票投资组合................................................................................................23
    (三)报告期末股票投资明细.....................................................................................................24
    (四)报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................26
    (五)报告期末按券种分类的债券投资组合.............................................................................28
    (六)报告期末债券投资的前五名债券明细.............................................................................29
    (七)投资组合报告附注.............................................................................................................29
    七、基金份额持有人户数、持有人结构...................... 30
    八、基金份额变动........................................ 30
    九、重大事件揭示........................................ 31
    十、备查文件目录........................................ 32
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    1
    一、基金简介
    (一)基金名称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
    基金简称:富国天惠
    交易代码:161005
    运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2005 年11 月16 日
    报告期末基金份额总额:3,162,385,748.20 份
    基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
    上市日期:2006 年2 月16 日
    (二)投资目标:本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,
    在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期
    最大化增值。
    投资策略:本基金采用主动投资管理策略,基于“快速成长、合理
    定价”的选股标准精选个股,并在坚持以基本面研究驱动投资的基
    础上进行适度的选时操作,争取投资收益的最大化。
    业绩比较基准:中信标普300 指数×70%+中信国债指数×25%+同
    业存款利率×5%
    风险收益特征:本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于
    具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风
    险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下
    谋求实现基金资产长期稳定增长。
    (三)基金管理人:富国基金管理有限公司
    注册地址:上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
    办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6 层
    邮政编码:200120
    法定代表人:陈敏
    信息披露负责人:林志松
    电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
    传真:021-68597799
    电子邮箱:public@fullgoal.com.cn
    (四)基金托管人:中国工商银行股份有限公司(以下简称:中国工商银
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    2
    行)
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
    邮政编码:100032
    法定代表人:姜建清
    信息管理负责人:蒋松云
    电话:010—66106720
    传真:010—66106904
    电子邮箱:songyun.jiang@icbc.com.cn
    (五)本基金选用的信息披露报刊:中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载半年度报告正文的管理人互联网网址:www.fullgoal.com.cn
    基金半年度报告置备地点:
    富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集
    团大厦5、6 层
    中国工商银行 北京市西城区复兴门内大街55 号
    (六)注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司
    地址:北京市西城区金融大街27 号投资广场23 层
    二、主要财务指标和基金净值表现
    (一)主要财务指标
    金额单位:人民币元
    序号 主要财务指标 2007 年上半年度
    1 基金本期净收益 841,307,017.82
    2 加权平均基金份额本期净收益 0.1561
    3 期末基金资产净值 4,748,050,226.88
    4 期末可供分配基金收益 724,359,451.97
    5 期末可供分配基金份额收益 0.2291
    6 期末基金份额净值 1.5014
    7 基金加权平均净值收益率 13.47%
    8 本期基金份额净值增长率 44.63%
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    3
    9 基金份额累计净值增长率 246.70%
    提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,
    开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低
    于所列数字。
    (二)基金净值表现
    1、富国天惠精选成长混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同
    期业绩比较基准收益率比较表
    阶段
    净值增
    长率①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 5.16% 2.17% -3.11% 2.16% 8.27% 0.01%
    过去三个月
    39.64% 2.09% 23.45% 1.78% 16.19% 0.31%
    过去六个月
    44.63% 2.05% 54.75% 1.29% -10.12% 0.76%
    过去一年 107.79% 1.66% 101.93% 1.41% 5.86% 0.25%
    自基金成立起
    至今
    246.70% 1.50% 189.29% 1.24% 57.41% 0.26%
    2、自基金合同生效以来富国天惠精选成长混合型证券投资基金份额净值增长
    率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    -5.00%
    15.00%
    35.00%
    55.00%
    75.00%
    95.00%
    115.00%
    135.00%
    155.00%
    175.00%
    195.00%
    215.00%
    235.00%
    255.00%
    275.00%
    2005-11-16 2006-2-16 2006-5-16 2006-8-16 2006-11-16 2007-2-16 2007-5-16
    天惠基金基金基准
    注:截止日期为2007 年6 月30 日。
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    4
    三、管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理情况
    1、基金管理人
    富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注
    册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001
    年3 月从北京迁址上海。2003 年9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基
    金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首
    批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2007 年6 月
    30 日,本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投
    资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天
    利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混
    合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时
    货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股
    票型证券投资基金八只开放式证券投资基金。
    2、基金经理
    朱少醒先生,生于1973 年,管理学博士,自1998 年开始从事证券行业工作。
    曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金管理公司研究策划部分析师、富
    国基金管理公司产品开发主管,2004 年6 月至2005 年8 月任富国天益价值证
    券投资基金基金经理助理,2005 年11 月起任富国天惠精选成长基金基金经理。
    (二)遵规守信说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资
    基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
    证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法
    律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以在充
    分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标,
    管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关
    法规及基金合同的规定。
    (三)对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
    本基金在报告期内净值增长率44.63%,期间每10 份基金份额派发红利5.30
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    5
    元。按照晨星分类,报告期内本基金在121 个可比股票型基金中排名相对靠后,
    最近1 年的风险评价为偏低。在报告期内本基金经历了大比例分红及随后的新
    资金建仓过程,客观上对净值有一定影响,但基金管理组积极应对,在随后的
    正常运作期不断缩小差距,还是实现了净值的稳定增长。
    本基金在年初进行了大比例分红,基金规模在短时间内迅速扩大到近百亿,
    一季度相当于新资金的建仓期。扩募资金到帐期间市场的加速上扬及基金本身
    的仓位达标期限限制(十个交易日内完成投资比例调整)使新募集资金的建仓
    难度很大。本基金快速买入的只能局限于流动性好的大盘股,随后再逐步调整
    到目标的组合结构。进入正常运作期间,天惠运作的大策略不变,我们认为从
    更长的期限来看,具有长期竞争力的优质股依然会有超预期的表现。同时我们
    会结合组合中股票估值的变化对个股的权重进行适度调整以保持组合的均衡。
    在资产配置方面,本基金兼顾了行业趋势向好、估值合理的公司和行业趋势
    不确定性大但估值吸引力明显的公司。大、小盘风格上我们采取均衡配置策略。
    行业风格配置上,我们重点配置行业趋势向好、估值合理的公司。同时加大对
    周期性行业景气周期延长趋势的关注。具体行业配置方面,本基金在消费品、金
    融、商业、电网设备投资、地产等行业进行超额配置。此外,我们适度提升了
    对煤炭、钢铁、高科技行业的配置。个股层面,本基金坚持投资于管理层诚信、
    公司治理机构良好、未来几年能维持高质量增长的企业。我们认为选择具有良
    好"企业基因",并由高素质、值得信赖的管理层领导的企业,分享企业自身增长带
    来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。在天惠的运作中,人民币
    汇率制度改革、政府主导的投资方向、城市化、产业结构升级等对市场有中长
    期影响的投资主题始终体现在天惠组合的构建和调整过程中。
    (四)对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
    对于下半年的A 股市场我们有如下判断:
    中国的经济将继续维持较高的增长速度。而在全球经济走强的背景下,我
    国的外贸出口将继续保持较高的增速。外汇占款的居高不下导致市场在今后较
    长的一段时期内依然会有充裕的流动性。上半年的固定资产投资过快的增速势
    必引发对经济过热的担忧,不排除下半年继续有紧缩的措施出台。但在人民币
    汇率升值压力的背景下,货币政策的可供选择的空间并不是很大。就市场估值
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    6
    而言,上半年市场估值中枢又有整体上移,就市场的整体估值水平已经合理。
    对于一些概念股,已有明显的泡沫成份。但我们认为,对于那些质地优良的上
    市公司,以合理的估值长期持有,投资者依然能分享到企业高速成长带来的良
    好收益,同时优秀企业抵御可能面临的行业波动的能力也明显强于弱势企业。
    我们认为下半年的市场结构分化现象会较上半年明显,机会更多产生于个股选
    择层面。
    四、托管人报告
    2007年上半年,本基金托管人在对富国天惠精选成长混合型证券投资基金的
    托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规
    定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托
    管人应尽的义务。
    2007年上半年,富国天惠精选成长混合型证券投资基金的管理人——富国基
    金管理有限公司在富国天惠精选成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产
    净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损
    害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
    行。
    2007年上半年,富国天惠精选成长混合型证券投资基金因证券市场波动发生
    过不符合《证券投资基金运作管理办法》或基金合同所规定的投资比例限制的情
    况,富国基金管理有限公司经本托管人以函件形式提示后,及时对富国天惠精选
    成长混合型证券投资基金的投资组合进行了调整。
    本托管人依法对富国基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的富
    国天惠精选成长混合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配
    情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和
    完整。
    中国工商银行股份有限公司资产托管部
    2007年8月24日
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    7
    五、财务会计报告(未经审计)
    (一)会计报告书
    1、2007 年6 月30 日资产负债表 金额单位:人民币元
    资 产 期末数 年初数
    资产:
    银行存款 300,942,443.94 45,073,467.16
    清算备付金 3,173,728.36 686,311.53
    交易保证金 5,423,134.38 48,780.49
    应收证券清算款 15,830,050.59
    应收股利 545,195.88
    应收利息 2,083,569.84 81,411.82
    应收申购款 37,774,775.37 8,176,733.50
    其他应收款
    股票投资市值 4,454,421,088.54 411,002,618.81
    其中:股票投资成本 3,349,947,924.33 352,634,898.33
    债券投资市值 195,985,843.96 15,075,800.00
    其中:债券投资成本 195,985,843.96 15,022,914.09
    权证投资市值 633,577.05
    其中:权证投资成本
    配股权证
    买入返售证券
    待摊费用
    其他资产
    资产合计 5,000,349,780.27 496,608,750.95
    负债及基金持有人权益
    负债:
    应付证券清算款 8,117,988.58
    应付赎回款 35,845,955.82 54,169,315.25
    应付赎回费 136,927.22 204,185.44
    应付管理人报酬 5,814,957.68 558,215.18
    应付托管费 969,159.61 93,035.88
    应付佣金 4,594,236.87 741,007.80
    应付利息 45,106.86
    应付收益
    未交税金
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    8
    其他应付款 557,028.87 501,441.18
    卖出回购证券款 196,000,000.00
    短期借款
    预提费用 218,191.88 80,000.00
    其他负债
    负债合计 252,299,553.39 56,347,200.73
    基金持有人权益
    实收基金 3,162,385,748.20 279,888,901.93
    未实现利得 861,305,026.71 11,723,115.46
    未分配收益 724,359,451.97 148,649,532.83
    持有人权益合计 4,748,050,226.88 440,261,550.22
    负债与持有人权益总计 5,000,349,780.27 496,608,750.95
    所附附注为本会计报表的组成部分
    2、2007 年上半年度经营业绩表 金额单位:人民币元
    项 目 本期数上年同期数
    一、收入 896,125,284.73 118,616,995.48
    1、股票差价收入 853,300,966.81 101,232,582.03
    2、债券差价收入 2,874,011.94 1,864,312.48
    3、权证差价收入 5,289,223.00 10,359,843.23
    4、债券利息收入 2,160,370.20 158,627.24
    5、存款利息收入 3,320,879.43 331,496.42
    6、股利收入 19,123,046.29 3,448,793.68
    7、买入返售证券收入 227,693.43
    8、其他收入 10,056,787.06 993,646.97
    二、费用 54,818,266.91 4,717,105.22
    1、基金管理人报酬 46,168,502.58 3,851,006.90
    2、基金托管费 7,694,750.38 641,834.49
    3、卖出回购证券利息支出 713,564.08 17,205.48
    4、利息支出 0.00
    5、其他费用 241,449.87 207,058.35
    其中:上市费 29,752.78 29,752.78
    信息披露费 148,767.52 99,178.95
    审计费用 39,671.58 39,671.58
    三、 基金净收益 841,307,017.82 113,899,890.26
    加:未实现利得 1,045,418,980.77 122,922,019.46
    四、基金经营业绩 1,886,725,998.59 236,821,909.72
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    9
    所附附注为本会计报表的组成部分
    3、2007 年上半年度基金收益分配表 金额单位:人民币元
    项目 本期数 上年同期数
    本期基金净收益 841,307,017.82 113,899,890.26
    加:期初基金净收益 148,649,532.83 46,467.27
    加:本期损益平准金 -84,723,304.66 -8,428,912.30
    加:以前年度损益调整
    可供分配基金净收益 905,233,245.99 105,517,445.23
    减:本期已分配基金净收益 180,873,794.02 47,363,208.75
    期末基金净收益 724,359,451.97 58,154,236.48
    所附附注为本会计报表的组成部分
    4、2007 年上半年度基金净值变动表 金额单位:人民币元
    项目 本期数 上年同期数
    一、期初基金净值 440,261,550.22 598,109,924.37
    二、本期经营活动:
    基金净收益 841,307,017.82 113,899,890.26
    未实现利得 1,045,418,980.77 122,922,019.46
    经营活动产生的基金净值变动数 1,886,725,998.59 236,821,909.72
    三、本期基金单位交易:
    基金申购款 10,528,733,374.92 507,327,876.64
    基金赎回款 -7,926,796,902.83 -772,613,301.09
    基金单位交易产生的基金净值变动数 2,601,936,472.09 -265,285,424.45
    四、本期向持有人分配收益:
    向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数-180,873,794.02 -47,363,208.75
    五、期末基金净值 4,748,050,226.88 522,283,200.89
    所附附注为本会计报表的组成部分
    (二)会计报表附注
    1、 基金基本情况
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系
    经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]268号文《关于富国天惠精选成长
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    10
    混合型证券投资基金(LOF)设立的批复》的批准,由富国基金管理有限公司作
    为管理人向社会公开发行募集并于2005年11月16日正式成立,首次设立募集规
    模为584,312,553.76份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本
    基金的基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    2、 财务会计报表编制基础
    本基金的会计报表系按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资
    基金会计核算办法》、基金合同、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投
    资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3
    号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3
    号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编
    制。
    3、 主要会计政策和会计估计
    (1)会计年度:自公历1月1日至12月31日。本会计期间为2007年1月1日至2007
    年6月30日。
    (2)记帐本位币:人民币
    (3)记帐基础和计价原则:
    以权责发生制为记账基础,除股票投资、债券投资和权证按市值计价外,
    其余报表项目均以历史成本计价。
    (4)基金资产的估值原则
    A. 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;该日无交易
    的股票,以最近一个交易日的收盘价计算;
    B. 未上市的股票的估值
    送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同
    一股票估值日的收盘价估值,该日无交易的,以最近一个交易日的收盘价
    计算;
    首次公开发行的股票,按其成本价估值;
    C. 非公开发行的股票的估值
    根据基金部通知[2006]37 号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票
    风险控制有关问题的通知》,2006 年11 月13 日前投资的非公开发行的股
    票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;该日无交易的证券,以最
    近一个交易日的收盘价计算;2006 年11 月13 日后投资的非公开发行的股
    票按以下方法估值:
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    11
    a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票
    的初始取得成本时,应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该
    非公开发行股票的价值;
    b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票
    的初始取得成本时,应按以下公式确定估值日该非公开发行股票的价值:
    FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl
    (其中:FV 为估值日该非公开发行股票的价值;C 为该非公开发行股票的
    初始取得成本;P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl
    为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数;Dr 为估值日剩余锁定期,即
    估值日至锁定期结束所含的交易天数,不含估值日当天)。
    D. 上市债券以不含息价格计价,按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的
    净价估值;该日无交易的,以最近交易日净价估值,并按债券面值与票面
    利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内
    逐日计提利息;
    E. 未上市债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价,按成本估
    值,并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得
    税后在债券持有期间内计提利息;
    F. 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值;该日无交易
    的权证,以最近一个交易日的收盘价计算;
    G. 未上市流通的权证,由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票
    价格、行权价格、剩余期限、市场无风险利率、标的股票价格波动等因素,
    按照最能反映权证公允价值的价格估值;
    H. 配股权证,从配股除权日到配股确认日止,按收盘价高于配股价的差额估
    值;如果收盘价等于或低于配股价,则估值额为零;
    I. 分离交易可转债,上市日前,按以下方法分别计算债券和权证的估值:获
    得分离交易可转债的债券部分时,按成本估值;获得权证部分后,按照中
    国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估
    值;
    自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述D、F原则进行估值;
    J. 资产支持证券以不含息价格计价,按成本估值,并按该证券面值与票面利
    率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计
    提利息;
    K. 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,
    基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映基金资产公
    允价值的方法估值;
    L. 如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。
    (5)证券投资的成本计价方法
    A. 股票投资
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    买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款
    入帐;因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革
    方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本;
    卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失),出售股票的成本按移动加权平
    均法于成交日结转。
    B. 债券投资
    买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按成交日应支
    付的全部价款入帐,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,
    作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
    买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资
    按实际支付的全部价款入帐,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止
    的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
    买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、
    到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
    卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间
    同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售
    债券的成本按移动加权平均法结转。
    C. 权证投资
    买入权证于成交日确认为权证投资,权证投资成本按成交日应支付的全部价款
    入帐;
    配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证
    数量,该等权证初始成本为零;
    卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失),出售权证的成本按移动加权平
    均法于成交日结转。
    D. 分离交易可转债
    申购新发行的分离交易可转债于权益登记日获得债券,按分离交易可转债的面
    值确认债券成本;于权证获得日按中国证券业协会公布的当日权证报价确认权
    证成本,按面值减去权证成本的差额调整债券成本。
    上市后,上市流通的债券和权证分别按上述B、C 中相关原则进行计算;
    E. 资产支持证券
    买入资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资。资产支持证券投资按实
    际支付的全部价款入账,其中所包含该证券起息日或上次除息日至购买日止的
    利息,作为应收利息单独核算,不构成资产支持证券投资成本;
    卖出资产支持证券于成交日确认资产支持证券差价收入/(损失)。出售证券的
    成本按移动加权平均法结转。
    (6)待摊费用的摊销方法和摊销期限
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
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    本科目核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位的费用,应分摊
    计入本期和以后各期的费用,如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费
    用和律师费用等。待摊费用按直线法在当期逐日摊销。
    (7)收入的确认和计量
    A. 股票差价收入于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和
    相关费用的差额入账;
    B. 债券差价收入:
    卖出交易所上市债券:于成交日确认债券差价收入,并按应收取的全部价
    款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账;
    卖出银行间同业市场交易债券:于实际收到价款时确认债券差价收入,并
    按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账;
    C. 权证差价收入于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本和
    相关费用的差额入账;
    D. 资产支持证券差价收入于卖出证券成交日确认,并按实际收到的全部价款
    与其成本、应收利息的差额入账;
    E. 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣
    除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持
    有期内逐日计提;
    F. 资产支持证券利息收入按该证券票面价值与票面利率或内含票面利率计
    算的金额扣除应由该证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,
    在资产支持证券实际持有期内逐日计提;
    G. 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支
    取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据
    提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利
    息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
    H. 股利收入于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣
    除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
    I. 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法
    逐日计提的金额入账;
    J. 其他收入于实际收到时确认收入。
    (8)费用的确认和计量
    基金费用包括管理人报酬、基金托管费、卖出回购证券支出、利息支出和
    其他费用。
    A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提;
    B. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;
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    C. 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率;在回购期限内采用直线法逐
    日计提;
    D. 利息支出在借款期内逐日计提,按借款本金与适用的利率计提的金额入
    帐。
    E. 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支付金额,列入当期基
    金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的,则采用待摊或预提的
    方法。
    (9)基金的收益分配政策
    A. 本基金每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度
    已实现收益的50%;
    B. 本基金收益分配方式分两种,现金分红和红利再投资,投资人可选择现金
    红利,或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
    资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    C. 基金投资当期出现净亏损,则可不进行收益分配;
    D. 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年的收益分配;
    E. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若
    成立不满3个月则不进行收益分配;
    F. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
    G. 每一基金份额享有同等分配权;
    H. 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
    (10)税项
    A. 印花税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)
    交易印花税率的通知》,自2005 年1 月24 日起,调整证券(股票)交易
    印花税税率,由原先的2‰调整为1‰。
    经国务院批准,财政部决定从2007 年5 月30 日起,调整证券(股票)
    交易印花税税率,由现行1‰调整为3‰。
    B. 营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税
    收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资
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    15
    基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收
    入,继续免征营业税和企业所得税。
    C. 个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资
    基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券
    的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在
    向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代
    缴20%的个人所得税。
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个
    人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基
    金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,
    扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
    (11)本半年度会计报表所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相
    一致。
    (12)本报告期没有发生重大会计差错。
    4、 关联方关系及其交易
    (1) 关联方关系
    企业名称 与本基金的关系
    富国基金管理有限公司 基金管理人
    中国工商银行股份有限公司 基金托管人
    海通证券股份有限公司 基金管理人的股东
    申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东
    山东省国际信托投资公司 基金管理人的股东
    加拿大蒙特利尔银行 基金管理人的股东
    以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    (2) 关联方交易
    本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商
    业条款而订立的,关联交易是按照市场公允价进行定价。
    A 通过关联方席位进行的交易
    关联方名称2007 年上半年 2006 年上半年
    股票买卖 成交金额(元)
    占本期总交
    易金额的比
    例(%)
    成交金额(元)
    占2006年上半
    年总交易金额
    的比例(%)
    申银万国 2,765,394,732.83 18.99 560,704,021.97 31.44
    海通证券 3,290,377,268.83 22.60 496,771,002.55 27.85
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
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    债券买卖 成交金额(元)
    占本期交易
    金额的比例
    (%)
    成交金额(元)
    占2006年上半
    年交易金额的
    比例(%)
    申银万国 54,750,666.20 46.04
    海通证券 41,176,504.60 34.63
    权证买卖 成交金额(元)
    占本期交易
    金额的比例
    (%)
    成交金额(元)
    占2006年上半
    年交易金额的
    比例(%)
    申银万国 9,570,509.74 92.37
    海通证券 493,956.07 4.77
    证券回购 成交金额(元)
    占本期交易
    金额的比例
    (%)
    成交金额(元)
    占2006年上半
    年交易金额的
    比例(%)
    申银万国 100,000,000.00 66.67
    海通证券
    佣金 佣金(元)
    占本期佣金
    总量的比例
    (%)
    佣金(元)
    占2006年上半
    年佣金总量的
    比例(%)
    申银万国 2,267,618.46 19.30 458,774.02 31.84
    海通证券 2,624,171.13 22.33 403,668.52 28.01
    注:1)上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的
    证券结算风险基金。
    2)股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用(包括但
    不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司
    不向本基金收取国债现货及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费
    和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股
    票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此
    从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
    服务。
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    17
    B 关联方报酬
    .. 基金管理人报酬——基金管理费
    .. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如
    下:
    =E×1.5%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    .. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人
    于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    期初余额(元)本期计提(元) 本期支付(元) 本期余额(元)
    2007 上半年度 558,215.18 46,168,502.58 40,911,760.08 5,814,957.68
    2006 上半年度 750,890.39 3,851,006.90 3,926,173.71 675,723.58
    .. 基金托管人报酬——基金托管费
    .. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法
    如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    .. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人
    于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。
    期初余额(元)本期计提(元) 本期支付(元) 本期余额(元)
    2007 上半年度 93,035.88 7,694,750.38 6,818,626.65 969,159.61
    2006 上半年度 125,148.39 641,834.49 654,362.28 112,620.60
    C 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易:
    .. 与托管行进行银行间同业市场债券交易明细如下:
    债券交易 成交金额(元) 利息收入(元) 利息支出
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    18
    2007年上半年
    2006年上半年
    注:本基金本期及2006年上半年与托管行未进行银行间同业市场的债券交易。
    .. 与托管行进行银行间同业市场融资(回购)业务交易明细如下:
    融资(回购)交易 成交金额(元) 利息收入(元) 利息支出
    2007年上半年
    2006年上半年
    注:本基金本期及2006年上半年与基金托管人未进行银行间同业市场融
    资(回购)交易业务。
    D 由关联方保存的银行存款余额及由此产生的利息收入
    本基金银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。
    由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息明细如下:
    年份 银行存款余额(元) 银行存款利息收入(元)
    2007年上半年 300,942,443.94 2,803,150.50
    2006年上半年 11,020,082.55 302,425.23
    E 关联方持有基金份额
    基金管理人所持有的本基金份额
    2007年上半年末及2006年上半年末本基金的基金管理人均未持有本基金份
    额。
    基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
    2007年上半年末及2006年上半年末本基金的基金托管人、基金管理人主要
    股东及其控制的机构于均未持有本基金份额。
    5、会计报表主要项目注释
    (1) 银行存款
    项 目 金 额(元)
    活期存款 300,942,443.94
    注:本基金2007年上半年未投资于定期存款。
    (2) 应收利息
    项 目 金 额(元)
    银行存款利息 40,066.86
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    19
    清算备付金利息 1,285.38
    权证保证金利息 19.80
    债券利息 2,042,197.80
    返售证券利息
    合 计 2,083,569.84
    (3) 其他应收款
    注:本基金本期末无其他应收款余额。
    (4) 待摊费用
    注:本基金待摊费用无期末结存余额。
    (5) 投资估值增值
    2007-06-30
    项目
    成本(元) 市值(元) 估值增值(元)
    股票投资 3,349,947,924.33 4,454,421,088.54 1,104,473,164.21
    债券投资 195,985,843.96 195,985,843.96 0.00
    权证投资 0.00 0.00 0.00
    本期本基金所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
    (6) 应付佣金
    项 目 金 额(元)
    海通证券 796,549.74
    申银万国 366,688.50
    银河证券 737,500.50
    华西证券 126,703.81
    兴业证券 837,217.80
    中信证券 1,729,576.52
    合 计 4,594,236.87
    (7) 应付利息
    项 目 金 额(元)
    应付利息 45,106.86
    (8) 其他应付款
    项 目 金 额(元)
    应付席位保证金 500,000.00
    应付后端申购费 29,952.96
    回购交易费 2,800.91
    债券交易费 275.00
    其他 24,000.00
    合 计 557,028.87
    (9) 预提费用
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    20
    项 目 金 额(元)
    审计费 39,671.58
    信息披露费 148,767.52
    上市年费 29,752.78
    合 计 218,191.88
    (10)实收基金
    期初数(份) 本期因申购的增
    加数(份)
    本期因赎回的减
    少数(份)
    期末数(份)
    279,888,901.93 9,663,688,993.51 6,781,192,147.24 3,162,385,748.20
    (11)未实现利得
    项 目 金 额(元)
    股票投资估值增值 1,104,473,164.21
    债券投资估值增值
    权证投资估值增值
    本期申购的未实现利得平准金 785,091,011.44
    本期赎回的未实现利得平准金 -1,028,259,148.94
    未实现利得-权证
    合 计 861,305,026.71
    注:未实现利得包括本基金于2007年06月30日对各项资产进行估值时,
    各项资产估值额与帐面成本之差额,以及申购赎回过程中所产生的未
    实现利得平准金。
    (12)股票差价收入
    项 目 2007年度上半年(金额:元)
    卖出股票成交总额 6,237,491,792.79
    卖出股票成本总额 5,378,962,951.62
    股票差价收入 853,300,966.81
    (13)债券差价收入
    项 目 2007年度上半年(金额:元)
    卖出债券成交总额 375,715,998.60
    卖出债券成本总额 372,103,292.50
    卖出债券应收利息总额 738,694.16
    债券差价收入 2,874,011.94
    (14) 权证差价收入
    项 目 2007年度上半年(金额:元)
    卖出权证成交总额 9,409,305.58
    卖出权证成本总额 4,120,082.58
    权证差价收入 5,289,223.00
    (15) 其他收入
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    21
    项 目 2007年度上半年(金额:元)
    赎回费 10,056,787.06
    配股手续费返还
    新股手续费返还
    其他
    合 计 10,056,787.06
    (16) 其他费用
    项 目 2007年度上半年(金额:元)
    债券账户维护费 9,000.00
    信息披露费 148,767.52
    审计费用 39,671.58
    交易所回购手续费 3,524.66
    债券交易费 2,100.00
    交易所费用
    上市年费 29,752.78
    银行电汇费 8,633.33
    银行间交易费用
    合 计 241,449.87
    (17) 本期已分配基金净收益
    2007年度上半年本基金收益分配情况如下:
    项 目 分红预告日 权益登记日
    每10份基金
    份额收益分
    配金额(元)
    收益分配金额
    (元)
    本年度第1 次分红 2006-12-30 2007-1-5 5.30 180,873,794.02
    累计收益分配金额 5.30 180,873,794.02
    (18)期末流通受限的基金资产
    A、截至2007年6月30日,本基金其他原因流通受限制的基金股票资产明细如
    下:
    股票
    名称
    申购确
    定日
    上市日期
    可流
    通日
    数量
    (股)
    总成本
    (元)
    总市值
    (元)
    受限原因
    估值
    方法
    金陵饭店
    2007-03-26 2007-04-06 2007-07-10 106,196.00 451,333.00 1,531,346.32
    新股网下中签锁
    定期未上市
    市价
    连云港 2007-04-17 2007-04-26 2007-07-26 115,005.00 572,724.90 1,679,073.00
    新股网下中签锁
    定期未上市
    市价
    中国远洋 2007-06-20 2007-06-26 2007-09-26 164,780.00 1,397,334.40 3,008,882.80
    新股网下中签锁
    定期未上市
    市价
    露天煤业
    2007-04-10 2007-04-18 2007-07-18 73,197.00 717,330.60 2,642,411.70
    新股网下中签锁
    定期未上市
    市价
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    22
    中环股份
    2007-04-10 2007-04-20 2007-07-20 98,899.00 574,603.19 1,534,912.48
    新股网下中签锁
    定期未上市
    市价
    利欧股份
    2007-04-17 2007-04-27 2007-07-27 19,284.00 263,997.96 584,498.04
    新股网下中签锁
    定期未上市
    市价
    恒星科技
    2007-04-17 2007-04-27 2007-07-27 44,423.00 355,384.00 835,152.40
    新股网下中签锁
    定期未上市
    市价
    广宇集团
    2007-04-20 2007-04-27 2007-07-27 119,692.00 1,292,673.60 2,129,320.68
    新股网下中签锁
    定期未上市
    市价
    东南网架
    2007-05-11 2007-05-30 2007-08-30 46,891.00 450,153.60 1,089,746.84
    新股网下中签锁
    定期未上市
    市价
    实 益 达
    2007-06-04 2007-06-13 2007-09-13 25,390.00 261,517.00 1,198,154.10
    新股网下中签锁
    定期未上市
    市价
    顺络电子
    2007-06-05 2007-06-13 2007-09-13 19,675.00 267,580.00 675,049.25
    新股网下中签锁
    定期未上市
    市价
    B、截至2007年6月30日,因股权分置改革暂时停牌的基金资产明细如下:
    股票代码 股票名称 数量(股) 投资成本(元)
    期末估值
    单价(元)
    期末估值总额
    (元)
    停牌日期 复牌日期
    复牌开盘
    单价(元)
    - - - - - - - - -
    注:截至2007年6月30日,无因股权分置改革暂时停牌的基金资产。
    C、截至2007年6月30日流通受限制不能自由转让的债券:
    本基金截至2007年6月30日从事质押式债券回购交易形成的卖出回购证券款
    余额196,000,000.00元,系以如下债券作为抵押:
    债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 成本总额(元) 期末估值总额(元) 估值方法
    070301 07 进出01 2007-7-6 2,000,000 195,985,843.96 195,985,843.96 成本
    合 计 2,000,000 195,985,843.96 195,985,843.96
    6、或有事项
    无需要说明的重大或有事项。
    7、承诺事项
    无需要说明的承诺事项。
    8、资产负债表日后的非调整事项
    无需要说明的资产负债表日后的非调整事项。
    9、其他重要事项
    无需要说明的其他重要事项。
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    23
    六、投资组合报告(2007 年6 月30 日)
    (一)基金资产组合情况
    截至2007 年6 月30 日,富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)资
    产净值为4,748,050,226.88 元,基金份额净值为1.5014 元,基金份额累计净
    值为2.7014 元。其资产组合情况如下:
    序号 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 股票 4,454,421,088.54 89.08
    2 债券 195,985,843.96 3.92
    3 银行存款及清算备付金 304,116,172.30 6.08
    4 权证
    5 资产支持证券
    6 其他资产 45,826,675.47 0.92
    合计 5,000,349,780.27 100.00
    (二) 按行业分类的股票投资组合
    序号 分 类 市 值 (元)
    市值占基金资产
    净值比例(%)
    1 A 农、林、牧、渔业 9,310,000.00 0.20
    2 B 采掘业 70,601,411.70 1.49
    3 C 制造业 2,000,414,198.01 42.13
    C0 食品、饮料 611,863,117.37 12.89
    C1 纺织、服装、皮毛 502,375.00 0.01
    C2 木材、家具
    C3 造纸、印刷 2,459,000.00 0.05
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 453,129,965.07 9.54
    C5 电子 52,251,978.47 1.10
    C6 金属、非金属 467,726,900.16 9.85
    C7 机械、设备、仪表 244,628,886.34 5.15
    C8 医药、生物制品 129,398,952.60 2.73
    C9 其他制造业 38,453,023.00 0.81
    4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
    5 E 建筑业 1,089,746.84 0.02
    6 F 交通运输、仓储业 209,759,955.80 4.42
    7 G 信息技术业 340,672,681.30 7.18
    8 H 批发和零售贸易 399,270,196.00 8.41
    9 I 金融、保险业 1,051,674,641.34 22.15
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    24
    10 J 房地产业 218,712,920.68 4.61
    11 K 社会服务业 29,931,346.32 0.63
    12 L 传播与文化产业 39,246,405.55 0.83
    13 M 综合类 83,737,585.00 1.76
    合 计 4,454,421,088.54 93.82
    (三)报告期末股票投资明细
    序号 证券代码证券名称
    证券库存数
    量(股)
    证券市值(元) 市值占基金净值(%)
    1 600519 贵州茅台 3,100,000 371,008,000.00 7.81
    2 600036 招商银行 14,000,000 344,120,000.00 7.25
    3 002024 苏宁电器 7,130,000 334,824,800.00 7.05
    4 600030 中信证券 4,780,000 253,196,600.00 5.33
    5 600009 上海机场 5,000,000 190,050,000.00 4.00
    6 600271 航天信息 4,104,610 181,957,361.30 3.83
    7 600309 烟台万华 3,380,000 181,032,800.00 3.81
    8 600585 海螺水泥 2,888,901 170,329,602.96 3.59
    9 000063 中兴通讯 2,827,800 153,832,320.00 3.24
    10 601628 中国人寿 2,970,000 122,096,700.00 2.57
    11 600596 新安股份 2,800,000 120,932,000.00 2.55
    12 002028 思源电气 1,920,000 120,729,600.00 2.54
    13 600000 浦发银行 3,239,910 118,548,306.90 2.50
    14 601318 中国平安 1,621,385 115,945,241.35 2.44
    15 600315 上海家化 2,587,205 105,739,068.35 2.23
    16 601166 兴业银行 2,786,201 97,767,793.09 2.06
    17 000012 南 玻A 7,359,920 97,077,344.80 2.04
    18 600660 福耀玻璃 3,180,000 97,053,600.00 2.04
    19 000039 中集集团 3,160,000 92,651,200.00 1.95
    20 000869 张 裕A 1,500,000 92,220,000.00 1.94
    21 000002 万 科A 4,380,000 83,745,600.00 1.76
    22 600415 小商品城 829,085 83,737,585.00 1.76
    23 000538 云南白药 2,307,953 82,624,717.40 1.74
    24 600298 安琪酵母 1,470,000 71,618,400.00 1.51
    25 600383 金地集团 1,900,000 65,018,000.00 1.37
    26 000895 双汇发展 1,052,857 60,960,420.30 1.28
    27 600028 中国石化 4,500,000 59,490,000.00 1.25
    28 000402 金 融 街 2,000,000 58,000,000.00 1.22
    29 000338 潍柴动力 648,241 50,886,918.50 1.07
    30 600880 博瑞传播 1,599,935 39,246,405.55 0.83
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    25
    31 002094 青岛金王 1,903,615 38,453,023.00 0.81
    32 002007 华兰生物 912,722 37,969,235.20 0.80
    33 600694 大商股份 600,000 36,930,000.00 0.78
    34 600143 金发科技 800,000 30,832,000.00 0.65
    35 600166 福田汽车 2,300,000 29,739,000.00 0.63
    36 000978 桂林旅游 1,600,000 28,400,000.00 0.60
    37 002129 中环股份 1,646,875 25,559,500.00 0.54
    38 600631 百联股份 1,455,400 24,436,166.00 0.51
    39 000651 格力电器 462,658 16,146,764.20 0.34
    40 600563 法拉电子 841,912 15,752,173.52 0.33
    41 000792 盐湖钾肥 328,844 14,594,096.72 0.31
    42 601919 中国远洋 664,780 12,138,882.80 0.26
    43 600312 平高电气 500,000 11,395,000.00 0.24
    44 600600 青岛啤酒 379,463 9,824,297.07 0.21
    45 000024 招商地产 200,000 9,820,000.00 0.21
    46 000983 西山煤电 300,000 8,469,000.00 0.18
    47 002069 獐 子 岛 100,000 7,592,000.00 0.16
    48 002076 雪 莱 特 399,960 7,283,271.60 0.15
    49 600592 龙溪股份 395,000 7,070,500.00 0.15
    50 000400 许继电气 500,000 6,710,000.00 0.14
    51 600019 宝钢股份 600,000 6,600,000.00 0.14
    52 600887 伊利股份 200,000 6,232,000.00 0.13
    53 600588 用友软件 100,000 4,883,000.00 0.10
    54 600276 恒瑞医药 100,000 4,524,000.00 0.10
    55 600428 中远航运 200,000 4,378,000.00 0.09
    56 600521 华海药业 150,000 3,273,000.00 0.07
    57 600327 大厦股份 279,930 3,079,230.00 0.06
    58 002128 露天煤业 73,197 2,642,411.70 0.06
    59 600308 华泰股份 100,000 2,459,000.00 0.05
    60 002133 广宇集团 119,692 2,129,320.68 0.04
    61 600549 厦门钨业 100,000 1,846,000.00 0.04
    62 002045 广州国光 153,250 1,783,830.00 0.04
    63 600962 国投中鲁 100,000 1,718,000.00 0.04
    64 601008 连云港 115,005 1,679,073.00 0.04
    65 601007 金陵饭店 106,196 1,531,346.32 0.03
    66 601006 大秦铁路 100,000 1,514,000.00 0.03
    67 600282 南钢股份 100,000 1,334,000.00 0.03
    68 002137 实 益 达 25,390 1,198,154.10 0.03
    69 002135 东南网架 46,891 1,089,746.84 0.02
    70 002022 科华生物 40,000 1,008,000.00 0.02
    71 002132 恒星科技 44,423 835,152.40 0.02
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    26
    72 002097 山河智能 10,939 770,105.60 0.02
    73 002138 顺络电子 19,675 675,049.25 0.01
    74 600582 天地科技 10,000 596,500.00 0.01
    75 002131 利欧股份 19,284 584,498.04 0.01
    76 600439 瑞贝卡 12,500 502,375.00 0.01
    (四)报告期内股票投资组合的重大变动
    1、报告期内累计买入价值占期初基金资产净值的比例超过2%的股票明细:
    序号 股票代码 股票名称
    本期累计买入金额
    (元)
    占期初基金资产净
    值的比例(%)
    1 600519 贵州茅台 696,459,168.35 158.19
    2 002024 苏宁电器 592,111,420.01 134.49
    3 601628 中国人寿 518,063,302.32 117.67
    4 600030 中信证券 511,167,849.35 116.11
    5 600036 招商银行 488,654,170.79 110.99
    6 600009 上海机场 452,269,728.86 102.73
    7 000002 万 科A 447,815,147.63 101.72
    8 000063 中兴通讯 383,134,539.87 87.02
    9 600585 海螺水泥 328,982,682.91 74.72
    10 600309 烟台万华 288,308,676.05 65.49
    11 600383 金地集团 278,610,791.25 63.28
    12 000039 中集集团 202,187,918.66 45.92
    13 000012 南 玻A 197,587,374.58 44.88
    14 600660 福耀玻璃 188,927,802.36 42.91
    15 600694 大商股份 181,724,519.86 41.28
    16 600143 金发科技 178,606,053.14 40.57
    17 002028 思源电气 158,872,951.53 36.09
    18 000869 张 裕A 152,069,967.87 34.54
    19 600315 上海家化 145,493,597.68 33.05
    20 600000 浦发银行 139,856,105.41 31.77
    21 600271 航天信息 138,567,772.05 31.47
    22 000538 云南白药 132,957,262.60 30.20
    23 601166 兴业银行 122,755,886.75 27.88
    24 600028 中国石化 121,052,634.13 27.50
    25 600596 新安股份 114,284,575.94 25.96
    26 600312 平高电气 97,580,703.69 22.16
    27 601318 中国平安 96,521,522.99 21.92
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    27
    28 000400 许继电气 91,141,248.19 20.70
    29 002069 獐 子 岛 87,947,484.35 19.98
    30 600161 天坛生物 80,769,688.16 18.35
    31 000402 金 融 街 77,793,099.12 17.67
    32 600415 小商品城 62,097,787.17 14.10
    33 600887 伊利股份 53,418,623.56 12.13
    34 002076 雪 莱 特 53,294,698.86 12.11
    35 002094 青岛金王 45,889,794.97 10.42
    36 000338 潍柴动力 44,439,347.35 10.09
    37 000978 桂林旅游 39,550,462.61 8.98
    38 600166 福田汽车 37,539,958.65 8.53
    39 600880 博瑞传播 37,046,699.16 8.41
    40 002007 华兰生物 29,898,481.57 6.79
    41 600631 百联股份 28,108,376.15 6.38
    42 600423 柳化股份 26,926,465.98 6.12
    43 002129 中环股份 25,891,562.38 5.88
    44 600588 用友软件 20,819,238.35 4.73
    45 600298 安琪酵母 19,331,978.86 4.39
    46 600962 国投中鲁 15,474,116.05 3.51
    47 600426 华鲁恒升 15,127,410.55 3.44
    48 000651 格力电器 12,956,290.54 2.94
    49 000792 盐湖钾肥 11,960,955.53 2.72
    50 600600 青岛啤酒 10,723,125.32 2.44
    51 601919 中国远洋 9,970,790.64 2.26
    52 000024 招商地产 9,226,709.53 2.10
    53 600361 华联综超 9,105,968.17 2.07
    2、 报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值的比例超过2%的股票明细:
    序号 股票代码 股票名称
    本期累计卖出金额
    (元)
    占期初基金资产净
    值的比例(%)
    1 002024 苏宁电器 535,266,596.44 121.58
    2 600030 中信证券 471,447,451.86 107.08
    3 600009 上海机场 408,263,617.50 92.73
    4 000002 万 科A 404,615,408.80 91.90
    5 600519 贵州茅台 381,423,974.24 86.64
    6 600585 海螺水泥 377,640,713.54 85.78
    7 601628 中国人寿 315,604,843.01 71.69
    8 600383 金地集团 302,040,544.18 68.60
    9 000063 中兴通讯 290,664,722.40 66.02
    10 600036 招商银行 251,160,289.81 57.05
    11 600309 烟台万华 244,463,453.88 55.53
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    28
    12 600143 金发科技 212,234,452.36 48.21
    13 600660 福耀玻璃 199,101,113.50 45.22
    14 600694 大商股份 196,285,856.94 44.58
    15 000039 中集集团 164,798,606.21 37.43
    16 000012 南 玻A 123,325,950.47 28.01
    17 000400 许继电气 118,954,077.12 27.02
    18 600315 上海家化 107,156,487.88 24.34
    19 000402 金 融 街 98,121,210.87 22.29
    20 600312 平高电气 97,908,857.08 22.24
    21 000538 云南白药 96,627,025.36 21.95
    22 002028 思源电气 94,956,723.92 21.57
    23 600028 中国石化 86,246,059.57 19.59
    24 600161 天坛生物 84,487,050.28 19.19
    25 002069 獐 子 岛 78,538,001.17 17.84
    26 002076 雪 莱 特 69,558,321.18 15.80
    27 000869 张 裕A 54,277,573.35 12.33
    28 601166 兴业银行 50,142,304.64 11.39
    29 600000 浦发银行 49,130,864.74 11.16
    30 600887 伊利股份 44,844,568.58 10.19
    31 600298 安琪酵母 42,593,443.98 9.67
    32 600423 柳化股份 29,368,685.96 6.67
    33 600415 小商品城 26,822,628.91 6.09
    34 600962 国投中鲁 22,403,775.57 5.09
    35 000978 桂林旅游 22,003,901.12 5.00
    36 600588 用友软件 21,125,775.91 4.80
    37 002022 科华生物 14,862,516.97 3.38
    38 600426 华鲁恒升 14,742,235.00 3.35
    39 600361 华联综超 9,195,387.72 2.09
    3 、报告期内买入股票的成本总额为8,376,275,977.62 元;
    报告期内卖出股票的收入总额为6,237,491,792.79 元。
    (五)报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
    1 国债
    2 企业债券
    3 金融债 195,985,843.96 4.13
    4 可转债
    合计 195,985,843.96 4.13
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    29
    (六)报告期末债券投资的前五名债券明细
    序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
    1 07 进出01 195,985,843.96 4.13
    2
    3
    4
    5
    (七)投资组合报告附注
    1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
    或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    3、截至2007 年6 月30 日,本基金的其他资产项目包括:
    序号 其他资产项目 金额(元)
    1 交易保证金 5,423,134.38
    2 应收利息 2,083,569.84
    3 应收股利 545,195.88
    4 应收证券交易清算款
    5 其他应收款
    6 应收申购款 37,774,775.37
    7 待摊费用
    其他资产项目合计 45,826,675.47
    4、截至2007 年6 月30 日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:
    序号 债券代码 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
    合计
    注:本基金本期未持有处于转股期的可转债。
    5、截至2007 年6 月30 日,本基金曾持有权证明细如下:
    标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量成本总额 期末数量
    伊利股份 580009 伊利CWB1 认购权证股改被动 35,850.00 0.00 0.00
    云天化 580012 云化CWB1 认购权证买入可分离债 280,854.00 1,910,930.62 0.00
    武钢股份 580013 武钢CWB1 认购权证买入可分离债 899,675 2,209,151.96 0.00
    注:本基金本期末未持有权证。
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    30
    6、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。
    七、基金份额持有人户数、持有人结构
    1、期末基金份额持有人户数和持有人结构
    报告期末基
    金份额持有
    人户数
    平均每户
    持有基金份额
    机构投资者持有
    的基金份额
    机构投资者
    持有的基金
    份额比例
    个人投资者持有的
    基金份额
    个人投资者
    持有的基金份
    额比例
    132,635 23,842.77 105,376,552.32 3.33% 3,057,009,195.88 96.67%
    2、基金前十名持有人情况
    序号 持有人 持有份额(份)
    持有份额占基金总
    份额的比例(%)
    1 中国人寿保险股份有限公司-传统账户 47,880,458.76 1.51
    2 东方证券股份有限公司 45,931,192.27 1.45
    3 中国人寿保险股份有限公司-分红账户 31,952,284.95 1.01
    4 太原水司 10,759,766.89 0.34
    5 上海市教育发展基金会 9,975,803.47 0.32
    6 中国化纤总公司 6,001,080.00 0.19
    7 中国人寿保险股份有限公司-传统账户 5,000,000.00 0.16
    8 董国青 4,743,224.00 0.15
    9 市中小幼教师基金会 4,000,000.00 0.13
    10 北京天泰浩成贸易有限责任公司 2,813,617.01 0.09
    3、期末本公司员工持有本基金份额总量及占本基金总份额比例
    本公司员工持有人数 持有本基金份额总量 占本基金总份额比例
    7 794,328.54 0.0251%
    八、基金份额变动
    基金合同生效日
    基金份额总额
    期初基金
    份额总额
    期末基金
    份额总额
    报告期间基金
    总申购份额
    报告期间基金
    总赎回份额
    584,312,553.76 279,888,901.93 3,162,385,748.20 9,663,688,993.51 6,781,192,147.24
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    31
    九、重大事件揭示
    1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
    2、本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
    事变动。
    3、本报告期内,无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
    4、本报告期本基金投资策略无改变。
    5、2007年上半年本基金收益分配情况如下:
    项 目 分红预告日 权益登记日
    每10份基金
    份额收益分
    配金额(元)
    收益分配金额
    (元)
    本年度第1 次分红 2006-12-30 2007-1-5 5.30 180,873,794.02
    累计收益分配金额 5.30 180,873,794.02
    本公司在中国证券报和公司网站上对上述分红事宜进行公告。
    6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
    7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查
    或处罚的情况。
    8、根据证券经营机构提供的报告质量、报告数量、服务态度、课题委托效
    果及数量, 富国天惠基金共选择7 家证券经营机构租用了基金专用交易席位。
    有关专用交易席位2007 年上半年度的交易情况见下表:
    成交量(人民币元) 佣金
    券商名称
    席位
    数量 回购 股票 债券 权证 (人民币元)
    海通证券 2 3,290,377,268.83 2,624,171.13
    申银万国 1 2,765,394,732.83 2,267,618.46
    华西证券 1 1,518,043,486.66 15,054,110.30 1,244,639.70
    银河证券 1 3,006,623,134.63 5,279,200.76 2,352,699.02
    中信证券 1 2,730,528,113.86 4,077,659.20 9,410,034.81 2,239,028.47
    兴业证券 1 1,247,703,980.67 7,560,453.20 1,023,117.29
    湘财证券 1
    合 计 14,558,670,717.48 31,971,423.46 9,410,034.81 11,751,274.07
    成交量占比
    交易席位 股票交易量占
    股票总交易量
    的比例(%)
    债券交易量占债
    券总交易量的比
    例(%)
    回购交易量占回
    购总交易量的比
    例(%)
    权证交易量
    占权证总交
    易量的比例
    (%)
    佣金占总佣金
    比例(%)
    海通证券 22.60 22.33
    申银万国 18.99 19.30
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    32
    华西证券 10.43 47.09 10.59
    银河证券 20.65 16.51 20.02
    中信证券 18.76 12.75 100.00 19.05
    兴业证券 8.57 23.65 8.71
    湘财证券
    合 计 100 100 100.00 100
    注:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券
    结算风险基金。我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其
    它相关因素后决定的。
    本期租用席位的变更情况:新增席位:湘财 上海席位号22522
    兴业 上海席位号 21208
    中信 上海席位号 55006
    9、本公司从2007 年1 月23 日起调整本基金直销网点首次申购金额和追加
    申购金额限制,并在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布
    了相关公告。
    10、本公司从2007 年2 月5 日起在新的办公地址办公,本公司已分别于
    2007 年2 月1 日、2 日、5 日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时
    报和本公司网站上发布了相关公告。
    11、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
    法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定以及中国证监会
    基金部通知[2007]10 号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)
    购份额计算方法有关问题的通知》的要求,本基金将自2007 年5 月30 日起,
    对于前端申购模式下的申购费用及申购份额计算方法作出调整,统一采用“外
    扣法”计算,并于2007 年5 月29 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和
    公司网站上做相关公告。
    十、备查文件目录
    1、 中国证监会批准设立富国天惠精选成长混合型证券投资基金的文件
    2、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金基金合同
    3、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金托管协议
    4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金财务报表及报表附注
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
    33
    6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    存放地点:上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团海大厦5 层
    查阅方式:投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管
    理有限公司。
    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
    
    富国基金管理有限公司
    二OO 七年八月二十七日
    
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