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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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基金公告

富国500(LOF):上市交易公告书

公告日期:2011-10-18

富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)

                  上市交易公告书




     基金管理人:   富国基金管理有限公司

     基金托管人:   中国农业银行股份有限公司

     注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

     上市地点:     深圳证券交易所

     上市时间:     2011年10月21日

     公告日期:     2011年10月18日

                         0
                               目 录
一、重要声明与提示.................................................. 2

二、基金概览........................................................ 2

三、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的募集与上市交易........ 3

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................ 5

五、基金主要当事人简介.............................................. 6

六、基金合同摘要................................................... 10

七、基金财务状况................................................... 11

八、基金投资组合................................................... 12

九、重大事件揭示................................................... 16

十、基金管理人承诺................................................. 16

十一、基金托管人承诺............................................... 16

十二、备查文件目录................................................. 17

附件:基金合同内容摘要............................................. 17




                                  1
                           一、重要声明与提示
    富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)上市交易公告书(以下简称“本

公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式

>》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》

的规定编制,富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)

管理人富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务

会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表

明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在

2011年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及富国基金

管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)上的《富国中证500指数增强型证券

投资基金(LOF)招募说明书》。


                              二、基金概览
    1、基金名称:富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)。

    2、基金类别:股票型。

    3、基金运作方式:契约型上市开放式。

    4、基金存续期限:不定期。

    5、基金份额总额:本基金总份额455,487,249.88份(截至2011年10月14日)。

    6、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额参考净值:1.000

元(截至2011年10月14日)

    8、本次上市交易的基金份额简称及代码:富国500,代码:161017

    9、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)本次上市交易的基金份额


                                    2
总额:79,374,689份(截至2011年10月14日)

     10、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

     11、上市交易日期:2011年10月21日

     12、基金管理人:富国基金管理有限公司
     13、基金托管人:中国农业银行股份有限公司


三、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的募集与上市交易
     (一)富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)上市前募集情况

     1、本基金发售申请的核准机构和核准文号:中国证监会证监许可[2011]1095



     2、发售日期:2011年9月9日至2011年9月28日

     3、发售面值:1.00元人民币

     4、发售方式:场内、场外认购

     5、发售机构:

     (1)场内发售机构

     已经具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。

     (2)场外发售机构

     1)直销机构:富国基金管理有限公司。

     2)代销银行:中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、

中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国银行股份有

限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股

份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股

份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有

限公司。

     3)代销券商:海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰

君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大

证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中国银河

证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、国都

证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国海证券

                                    3
有限责任公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份

有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、华福证券有限

责任公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、

江海证券有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、渤海证券

股份有限公司、中原证券股份有限公司、方正证券股份有限公司。

     6、验资机构名称:安永华明会计师事务所有限责任公司

     7、认购资金总额及入账情况:

     本次富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)募集的有效认购户数为

6,111户,净销售金额为人民币455,487,249.88元,认购款项在基金验资确认日

前产生的利息共计人民币245,764.18元。

     上述资金中,场内首次发行募集基金为人民币79,374,689.00元,场外首次

发行募集基金为人民币376,112,560.88元,分别于2011年10月11日全额划入本基

金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的富国中证500指数增强型证券

投资基金(LOF)托管专户。

     按照每份基金份额初始面值1.00元计算,本次募集期的募集资金及其利息结

转的份额共计455,487,249.88份,已全部计入基金份额持有人基金账户,归基金

份额持有人所有。

     8、基金备案情况

     本基金于2011年10月11日验资完毕,2011年10月12日向中国证监会提交了验

资报告,办理基金备案手续,并于2011年10月12日获得书面确认,本基金基金合

同自该日起正式生效。

     9、基金合同生效日:2011年10月12日。

     10、本基金总份额455,487,249.88份。

     (二)富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额上市交易的主

要内容

     1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2011]313



     2、上市交易日期:2011年10月21日


                                   4
     3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

     4、基金简称:富国中证500指数增强(LOF)

        场内简称:富国500

     5、交易代码: 161017

     6、本次上市交易份额:79,374,689份(截至2011年10月14日)

     7、基金资产净值的披露:每个工作日的次日公布富国中证500指数增强型证

券投资基金(LOF)的基金份额净值,并在深交所行情发布系统揭示。

     8、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,基金份额

持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。




            四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
     (一)持有人户数

     截至2011年10月14日,富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)场内基

金份额持有人户数为113户,平均每户持有的富国中证500指数增强型证券投资基

金(LOF)场内基金份额702,430.88份。

     (二)持有人结构

     截至2011年10月14日,场内基金份额持有人结构如下:

     场内机构投资者持有的场内富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基

金份额71,511,914份,占比15.70%;场内个人投资者持有的场内富国中证500指

数增强型证券投资基金(LOF)基金份额7,862,775份,占比1.73%。

     (三)截至2011年10月14日,场内富国中证500指数增强型证券投资基金

(LOF)基金份额前十名持有人情况
                                                            占场内基金总份
序号          基金份额持有人名称            持有份额
                                                            额的比例(%)
 1           富国基金管理有限公司              20,003,333           25.20%
 2         国泰君安证券股份有限公司            10,001,666           12.60%
 3           红塔证券股份有限公司              10,001,666           12.60%
 4           兴业证券股份有限公司              10,001,666           12.60%


                                      5
 5               东方证券股份有限公司           8,001,333           10.08%
 6               上海证券有限责任公司           7,501,250            9.45%
 7               广发证券股份有限公司           6,001,000            7.56%

 8                      虞方定                  4,001,055            5.04%
 9                       戴维                     289,048            0.36%
 10                     董启武                    267,044            0.34%

注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制




                          五、基金主要当事人简介
      (一)基金管理人

      1、基本情况

      名称:富国基金管理有限公司

      住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

      办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16、17层

      法定代表人:陈敏

      总经理:窦玉明

      成立日期:1999年4月13日

      电话:(021)20361818

      传真:(021)20361616

      联系人:李长伟

      注册资本:1.8亿元人民币

      股权结构(截止于2011年9月30日):

      股东名称                              出资比例(%)

      海通证券股份有限公司                  27.775%

      申银万国证券股份有限公司              27.775%

      加拿大蒙特利尔银行                    27.775%

      山东省国际信托有限公司                16.675%

      公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员

                                        6
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常

运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监

管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。

    公司目前下设十七个部门和三个分公司,分别是:权益投资部、固定收益部、

另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营

销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、

人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司和成

都分公司。权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益部:负责固

定收益类产品的研究与投资管理;另类投资部:负责FOF、PE、定量类产品等的

研究与投资管理;研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交

易部:负责投资交易和风险控制;专户投资部:在固定收益部、权益投资部和另

类投资部内设立的虚拟部门,独立负责年金等专户产品的投资管理;机构业务部:

负责年金、帐户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管理华

东营销中心、华中营销中心、华南营销中心(深圳分公司)、北方营销中心(北

京分公司)、西部营销中心(成都分公司)、华北营销中心,负责共同基金的零

售业务;营销策划与产品部:负责产品开发、营销策划和品牌建设等;客服与电

子商务部:负责电子商务与客户服务;战略发展部:负责公司战略的研究、规划

与落实;监察稽核部:负责监察、风控、法务和信息披露;信息技术部:负责软

件开发与系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财

务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;行政管理部:负责文秘、

行政后勤等。

    截止到2011年9月30日,公司有员工192人,其中60.9%以上具有硕士以上学

历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

    3、本基金基金经理

    李笑薇,北京大学学士,普林斯顿大学硕士,斯坦福大学博士。自2003年1

月开始从事证券行业工作。曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA),

BARRA股票风险评估部高级研究员;巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobal

Investors)大中华主动股票投资总监,高级基金经理及高级研究员。2009年6


                                   7
月加入富国基金管理有限公司,2009年12月起任富国沪深300增强证券投资基金

基金经理,2011年1月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证

综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任富国基金管理有限

公司总经理助理、另类投资部总经理。

   徐幼华,复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助

理;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,

2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经

理助理,2011年5月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。

(二)基金托管人

   1、基本情况

   名称:中国农业银行股份有限公司

   注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

   成立时间:2009年1月15日

   法定代表人:项俊波

   注册资本:32,479,411.7万元人民币

   联系电话:010-63201510

    联系人:李芳菲

    2、主要人员情况

    中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、

高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务

能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证

券市场的运作。

    3、基金托管业务经营情况

   截止2011年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证

券投资基金共102只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混

合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证

券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券

投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证


                                     8
券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、

长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投

资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、

长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长

盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收

益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放

式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证

券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、

新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏

利货宏利场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型

证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基

金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民

货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投

资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证

券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投

资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投

资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资

基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、

华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长

信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投

资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资

基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证

券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资

基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投

资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投

资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、

上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增


                                   9
强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股

票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小

盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型

证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券

投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基

金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放

式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基

金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资

基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先

中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证

新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞

进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费

服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中

小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉

实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基

金、广发中小板300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型

证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金。

   (三)基金验资机构

    名称:安永华明会计师事务所有限责任公司

    注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

    办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼

    法定代表人:葛明

    联系电话:021-22288888

    传真:021-22280000

    联系人:徐艳

    经办注册会计师:徐艳、蒋燕华


                         六、基金合同摘要


                                   10
   基金合同的内容摘要见附件


                         七、基金财务状况
   深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根

据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

   本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

   富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2011年10月14日资产负债表如

下:
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
              资    产                     本期末 2011 年 10 月 14 日
资 产 :                                                    883,195,214.79
银行存款                                                   455,252,553.46
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产                                              7,661,421.00
其中:股票投资                                              7,661,421.00
      债券投资
      资产支持证券投资
      基金投资
衍生金融资产
买入返售金融资产                                          420,000,000.00
应收证券清算款
应收利息                                                        46,543.91
应收股利
应收申购款
其他资产                                                      234,696.42
资产合计:                                                 883,195,214.79
          负债和所有者权益                                883,195,214.79
负债:                                                     427,640,047.99
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款                                            427,598,185.14
应付赎回款
应付管理人报酬                                                  24,957.88
应付托管费                                                       3,743.69


                                 11
     应付销售服务费
     应付交易费用                                                       6,280.46
     应付税费
     应付利息
     应付利润
     其他负债                                                           6,880.82
     负债合计                                                     427,640,047.99
     所有者权益:                                                 455,555,166.80
     实收基金                                                     455,487,249.88
     未分配利润                                                        67,916.92
     所有者权益合计                                               455,555,166.80
     负债与持有人权益总计:                                       883,195,214.79


                              八、基金投资组合
        截至2011年10月14日,富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的投资

 组合如下:

        (一)期末基金资产组合情况
                                                         金额单位:人民币元
序号           项目                   金额(元)       占基金总资产的比例(%)
  1  权益投资                             7,661,421.00                    0.87
     其中:股票                           7,661,421.00                    0.87
  2  固定收益投资                                   -                      -
     其中:债券                                     -                      -
           资产支持证券                             -                      -
  3  金融衍生品投资                                 -                      -
  4  买入返售金融资产                   420,000,000.00                   47.55
     其中:买断式回购的买入返
                                                      -                      -
     售金融资产
  5  银行存款和结算备付金合计          455,252,553.46                      51.55
  6  其他资产                              281,240.33                       0.03
  7  合计                              883,195,214.79                     100.00


        (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
        1、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码            行业类别             公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
 A      农、林、牧、渔业                              -                       -
 B      采掘业                                        -                       -
 C      制造业                                        -                       -

                                      12
 C0           食品、饮料                            -                       -
 C1           纺织、服装、皮毛                      -                       -
 C2           木材、家具                            -                       -
 C3           造纸、印刷                            -                       -
 C4           石油、化学、塑胶、                    -                       -
       塑料
 C5           电子                                 -                        -
 C6           金属、非金属                         -                        -
 C7           机械、设备、仪表                     -                        -
 C8           医药、生物制品                       -                        -
C99           其他制造业                           -                        -
  D    电力、煤气及水的生产和供                    -                        -
       应业
 E     建筑业                                      -                        -
 F     交通运输、仓储业                            -                        -
 G     信息技术业                                  -                        -
 H     批发和零售贸易                              -                        -
 I     金融、保险业                                -                        -
 J     房地产业                                    -                        -
 K     社会服务业                                  -                        -
 L     传播与文化产业                              -                        -
 M     综合类                                      -                        -
                  合计                             -                        -
       注:截至2011年10月14日,本基金未持有积极投资股票。
       2、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码           行业类别            公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                            -                        -
  B    采掘业                                      -                        -
  C    制造业                            5,209,370.00                      1.14
 C0           食品、饮料                           -                        -
 C1           纺织、服装、皮毛                     -                        -
 C2           木材、家具                           -                        -
 C3           造纸、印刷                           -                        -
 C4           石油、化学、塑胶、           937,459.00                      0.21
       塑料
 C5           电子                       1,123,479.00                      0.25
 C6           金属、非金属                         -                        -
 C7           机械、设备、仪表           2,110,127.00                      0.46
 C8           医药、生物制品             1,038,305.00                      0.23


                                    13
  C99           其他制造业                              -                  -
   D     电力、煤气及水的生产和供               514,675.00                0.11
         应业
   E     建筑业                                         -                  -
   F     交通运输、仓储业                               -                  -
   G     信息技术业                             444,264.00                0.10
   H     批发和零售贸易                         416,976.00                0.09
   I     金融、保险业                                   -                  -
   J     房地产业                                       -                  -
   K     社会服务业                                     -                  -
   L     传播与文化产业                         565,136.00                0.12
   M     综合类                                 511,000.00                0.11
                    合计                      7,661,421.00                1.68


         (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

         1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

   票投资明细
序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
   1   000581     威孚高科         23,200       685,328.00                 0.15
   2   000970     中科三环         26,100       652,239.00                 0.14
   3   000917     电广传媒         20,900       565,136.00                 0.12
   4   600079     人福医药         25,300       553,058.00                 0.12
   5   000939     凯迪电力         42,500       514,675.00                 0.11
   6   600805     悦达投资         36,500       511,000.00                 0.11
   7   002123     荣信股份         25,900       504,532.00                 0.11
   8   600160     巨化股份         22,700       497,584.00                 0.11
   9   002038     双鹭药业         14,700       485,247.00                 0.11
  10   002008     大族激光         53,700       473,097.00                 0.10
         2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

   票投资明细
         注:截至2011年10月14日,本基金未持有积极投资股票。
         (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
         注:本基金本报告期末未持有债券。
         (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投

   资明细
         注:截至2011年10月14日,本基金未持有债券。

                                         14
   (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支

持证券投资明细

   注:截至2011年10月14日,本基金未持有资产支持证券。

   (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投

资明细

   注:截至2011年10月14日,本基金未持有权证。

   (八) 投资组合报告附注

   1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

   截至2011年10月14日,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监

管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

   2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

   截至2011年10月14日,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选

股票库。

   3、其他资产构成
 序号                 名称                         金额(元)
   1     存出保证金                                                     -
   2     应收证券清算款                                                 -
   3     应收股利                                                       -
   4     应收利息                                                46,543.91
   5     应收申购款                                                     -
   6     其他应收款                                             234,696.42
   7     待摊费用                                                       -
   8     其他                                                           -
   9     合计                                                   281,240.33


   4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

   注:截至2011年10月14日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

   5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

   (1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

   注:截至2011年10月14日,本基金持有的指数投资前十名股票中不存在流通

受限情况。
                                 15
   (2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    注:截至2011年10月14日,本基金持有的积极投资前五名股票中不存在流通

受限情况。



                         九、重大事件揭示
    本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影

响的重大事件。


                        十、基金管理人承诺
    本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:

    (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

    (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露

所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所

的监督管理。

    (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传

播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。


                       十一、基金托管人承诺
    基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:

    (一)严格遵守《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金

合同、托管协议的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

    (二)根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、

托管协议的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值

的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。如发现基金管理人违反《基金法》、

《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定,将及时通

知基金管理人纠正;基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正

的,基金托管人将及时向中国证监会报告。


                                  16
                       十二、备查文件目录
   以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所,投资者可在办公

时间免费查阅。

   (一)中国证监会核准基金募集的文件

   (二)《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》

   (三)《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》

   (四)《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》

   (五)法律意见书

   (六)基金管理人业务资格批件、营业执照

   (七)基金托管人业务资格批件、营业执照


                      附件:基金合同内容摘要
   (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

   1、基金份额持有人的权利与义务

   每份基金份额具有同等的合法权益。

   根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包

括但不限于:

   (1)分享基金财产收益;

   (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

   (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

   (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

   (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权;

   (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

   (7)监督基金管理人的投资运作;

   (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为

依法提起诉讼;


                                   17
    (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。

    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有

人的义务包括但不限于:

    (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

    (2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费

用;

    (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

    (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;

    (5)执行生效的基金份额持有人大会决议;

    (6)遵守基金管理人、基金托管人及销售机构和注册登记机构的相关交易及

业务规则;

    (7)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金

管理人的代理人处获得的不当得利;

    (8)法律法规和基金合同规定的其他义务。

    2、基金管理人的权利与义务

    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但

不限于:

    (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立

运用基金财产;

    (2)依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

    (3)依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

    (4)在符合有关法律法规、深圳证券交易所及注册登记机构相关业务规则和

本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过

户、转托管等业务的规则,决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和

收费方式;

    (5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本

基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成


                                   18
重大损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措

施保护基金及相关基金当事人的利益;

    (6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;

    (7)自行担任注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构

的代理行为进行必要的监督和检查;

    (8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为

进行必要的监督和检查;

    (9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    (10)依法召集基金份额持有人大会;

    (11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供

服务的外部机构;

    (12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基

金融资、融券;

    (13)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。

    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但

不限于:

    (1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;

    (2)办理基金备案手续;

    (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产;

    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的

经营方式管理和运作基金财产;

    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分

别管理,分别记账,进行证券投资;

    (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第

三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;


                                   19
    (7)依法接受基金托管人的监督;

    (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

    (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合

基金合同等法律文件的规定;

    (10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    (12)编制季度、半年度和年度基金报告;

    (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告

义务;

    (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向

他人泄露;

    (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

    (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

    (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配;

    (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,

应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿;

    (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;

    (23)建立并保存基金份额持有人名册;

    (24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并


                                    20
通知基金托管人;

    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

    (27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管

理;

    (28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

    3、基金托管人的权利与义务

    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但

不限于:

    (1)获得基金托管费;

    (2)监督基金管理人对本基金的投资运作;

    (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产;

    (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;

    (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基

金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造

成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基

金合同当事人的利益;

    (6)依法召集基金份额持有人大会;

    (7)按规定取得基金份额持有人名册;

    (8)法律法规规定的其他权利。

    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但

不限于:

    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

    (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格

的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确

保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基


                                  21
金财产相互独立;对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

    (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第

三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

    (7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

    (8)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基

金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理

人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措

施;

    (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年;

    (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交

割事宜;

    (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

    (13)按照规定监督基金管理人的投资运作;

    (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

    (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召

集基金份额持有人大会;

    (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因

其退任而免除;

    (18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,基金

管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

    (19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册;


                                  22
    (20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中

国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;

    (22)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

    (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表

共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

    1、召开事由

    当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

    (1)终止基金合同;

    (2)转换基金运作方式;

    (3)终止基金上市交易,但因下述原因致使基金终止上市交易的无需召开基

金份额持有人大会:自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同

终止、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形;

    (4)变更基金类别;

    (5)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

    (6)变更基金份额持有人大会议事程序;

    (7)更换基金管理人、基金托管人;

    (8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高

该等报酬标准的除外;

    (9)本基金与其他基金的合并;

    (10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大

会的变更基金合同等其他事项;

    (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

    出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开

基金份额持有人大会:

    (1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的


                                  23
费用;

    (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回

费率或变更收费方式;

    (3)因自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深

圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形而终止基金上市交易的;

    (4)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

    (5)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;

    (6)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

    (7)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    (8)根据法律法规或中国证监会的相关规定,本基金推出新业务或服务;

    (9)经中国证监会的允许,基金管理人、注册登记机构或代销机构在法律法

规规定的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;

    (10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

    2、会议召集人及召集方式

    (1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理

人召集,会议时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理

人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。

    (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并

书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60

日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行

召集并确定会议时间、地点、方式和权益登记日。

    (3)代表基金份额10%以上(以上含本数,以基金管理人收到书面提议当日的

基金份额计算,下同)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管

人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理


                                  24
人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,

应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内

决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金

托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。

    (4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的

基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国

证监会备案。

    (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基

金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    (1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会

时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议

召开日前30日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

    ①会议召开的时间、地点和出席方式;

    ②会议拟审议的主要事项;

    ③会议形式;

    ④议事程序;

    ⑤有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;

    ⑥授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效

期限等)、送达时间和地点;

    ⑦表决方式;

    ⑧会务常设联系人姓名、电话;

    ⑨出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    ⑩召集人需要通知的其他事项。

    (2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面

表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方

式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和


                                   25
收取方式。

    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书

面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管

理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,

则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票

进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督

的,不影响计票和表决结果。

    4、基金份额持有人出席会议的方式

    (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

    (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出

席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基

金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。

    (3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表

决。在法律法规或监管机构允许的情况下,基金份额持有人也可以采用网络、电

话或其他方式召开会议并表决。

    5、召开基金份额持有人大会的条件

    (1)现场开会方式

    在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

    ① 经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,

下同);

    ② 亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托

人持有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议

通知的规定,并且持有基金份额的凭证与注册登记机构提供的注册登记资料相

符。

    未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间

(至少应在25个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的

权益登记日不变。


                                  26
    (2)通讯开会方式

    在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

    ①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关

提示性公告;

    ②召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证

机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决

意见,基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的,不

影响表决效力;

    ③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人

所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上;

    ④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代

表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与

注册登记机构记录相符;

    如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时

间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益

登记日不变。

    6、议事内容与程序

    (1)议事内容及提案权

    ①议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内

容以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

    ②基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%

以上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向

大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发

出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前35日提交召集

人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期

应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。

    ③对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以


                                  27
下原则对提案进行审核:

    关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,

并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交

大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集

人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会

上进行解释和说明。

    程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决

定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变

更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照

基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

    ④单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有

人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金

份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提

案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有

规定的除外。

    ⑤基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提

案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会议的

召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

    (2)议事程序

    ①现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及

注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,

经合法执业的律师见证后形成大会决议。

    大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情

况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未

能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%

以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人

和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作


                                  28
出的决议的效力。

    召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或

单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)等事项。

    ②通讯方式开会

    在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表

决截止日期第2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。

    (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    7、决议形成的条件、表决方式、程序

    (1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

    (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    ①一般决议

    一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上

(含50%)通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事

项均以一般决议的方式通过;

    ②特别决议

    特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二

以上通过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终

止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

    (3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备

案,并予以公告。

    (4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则

表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见

模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有

人所代表的基金份额总数。

    (5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    (6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分

开审议、逐项表决。


                                  29
    8、计票

    (1)现场开会

    ①如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有

人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人

中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票

人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召

集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举3名基金份

额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效

力及表决结果。

    ②监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公

布计票结果。

    ③如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;

如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主

持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议

主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

    ④计票过程应由公证机关予以公证。

    (2)通讯方式开会

    在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在

基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监

督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

不派代表监督计票的,不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人

应当至少提前两个工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方担

任监督计票人员。

    9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

    (1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之

日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国

证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效,并在生效后方可执行。


                                  30
    (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生

效的基金份额持有人大会的决定。

    (3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2个工作日内在指定媒体和基

金管理人网站公告。

    (4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须

将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

    (三)基金收益分配原则、执行方式

    1、基金收益分配原则

    本基金收益分配应遵循下列原则:

    (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;

    (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12

次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配

利润的25%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;

    (3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额

后不能低于面值;

    (4)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)

的时间不得超过15个工作日;

    (5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登

记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金

红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,

本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有

人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等

有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

    (6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

    在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前

提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大

会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。


                                  31
    2、收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

    3、收益分配方案的确定、公告与实施

    (1)本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基

金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。

    (2)本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作

日。在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向

基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金

的划付。

    (3)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    4、收益分配中发生的费用

    收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者

的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机

构可将基金份额持有人的现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基

金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

    (四)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金费用的种类

    (1)基金管理人的管理费;

    (2)基金托管人的托管费;

    (3)基金合同生效后的信息披露费用;

    (4)基金上市费及年费;

    (5)基金份额持有人大会费用;

    (6)基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;

    (7)基金的证券交易费用;

    (8)基金的指数使用费;

    (9)基金财产拨划支付的银行费用;

    (10)证券账户开户费用和银行账户维护费;


                                  32
    (11)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

    2、基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法

如下:

    H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1%

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理

费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,

支付日期顺延至最近可支付日支付。

    3、基金托管人的托管费

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法

如下:

    H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.15%

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管

费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    4、基金的指数使用费

    本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议

的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。指数许可使用费在通常情

况下按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。指数许可使用费每日计

算,逐日累计。

    计算方法如下:

    H=E×0.016%÷当年天数

    H为每日应付的指数许可使用费


                                   33
    E为前一日基金资产净值

    指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元。

    由于中证指数有限公司保留变更或提高指数使用费的权利,如果指数使用费

的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用

费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告。

    5、上述1中(3)到(10)项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协

议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

    (五)基金资产的投资方向和投资限制

    1、投资目标

    本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础

上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标

指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

    2、投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(含创业板股票)、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

其中,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证500指数成份股和备

选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者

到期日在一年以内的政府债券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

    3、投资限制

    本基金的投资组合将遵循以下限制:

    (1)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,

所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (2)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;

    (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产

净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

    (4)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金


                                  34
资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基

金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;

    (5)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

    《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序

后,基金不受上述限制。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理

人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理

人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

    以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种,投资比例将遵从法

律法规或监管机构的规定。

    4、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

    (1)承销证券;

    (2)向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

    (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行

的股票或者债券;

    (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

    若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资

可不受上述规定限制。

    (六)基金资产净值的计算方法和公告方式

    1、基金资产净值的计算方法

    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。


                                  35
    2、基金资产净值的公告方式

    本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当

至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次

日,通过基金管理人网站、申购赎回代理机构以及其他媒介,披露开放日的基金

份额净值和基金份额累计净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、

基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和基金管理人网站上。

    (七)基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    1、基金合同的变更

    (1)按照法律法规或本基金合同的规定,对基金合同的变更应当召开基金份

额持有人大会的,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过,并依

法报中国证监会核准,自中国证监会核准之日起生效。

    (2)但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和

基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:

    ①调低基金管理费、基金托管费;

    ②在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费

率或变更或增加收费方式;

    ③因自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳

证券交易所认为应当终止上市的其他情形而终止基金上市交易的;

    ④因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

    ⑤基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系;

    ⑥基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

    ⑦经中国证监会的允许,基金管理人、注册登记机构或销售机构在法律法规

规定的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;

    ⑧按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。


                                  36
    2、基金合同的终止

    有下列情形之一的,在履行相关程序后本基金合同终止:

    (1)基金份额持有人大会决定终止的;

    (2)基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;

    (3)基金托管人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;

    (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    3、基金财产的清算

    (1)基金财产清算小组

    ①基金合同终止情形发生后,成立基金财产清算小组,基金财产清算小组在

中国证监会的监督下进行基金清算。

    ②基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业

务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组

可以聘用必要的工作人员。

    ③基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金

清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    (2)基金财产清算程序

    ①基金合同终止情形发生时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

    ②对基金财产进行清理和确认;

    ③对基金财产进行估价和变现;

    ④制作清算报告;

    ⑤聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

    ⑥聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

    ⑦将基金清算结果报告中国证监会;

    ⑧公布基金清算报告;

    ⑨对基金剩余财产进行分配。

    (3)清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


                                   37
    (4)基金财产按下列顺序清偿:

    ①支付清算费用;

    ②交纳所欠税款;

    ③清偿基金债务;

    ④按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    基金财产未按前款①-③项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

    (5)基金财产清算的公告

    基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基

金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结

果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报

中国证监会备案并公告。

    (6)基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

    (八)争议解决方式

    对于因本基金合同产生或与本基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量

通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有

权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会

届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事

人均有约束力。

    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

    (九)基金合同存放地和投资者取得合同的方式

    本基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机

构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。




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