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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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基金公告

富国500(LOF):2011年第四季度报告

公告日期:2012-01-19

   富国中证 500 指数增强型证券投资基金
            2011 年第 4 季度报告


              2011 年 12 月 31 日




  基金管理人: 富国基金管理有限公司

  基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期: 2012 年 01 月 19 日




                       1
                              §1    重要提示


   富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
   本报告财务资料未经审计。
   本报告期自 2011 年 10 月 12 日起至 2011 年 12 月 31 日止。




                                     2
                         §2       基金产品概况


基金简称                                 富国中证 500 指数增强(LOF)
场内简称                                 富国 500
基金主代码                               161017
                                         前端交易代码:161017
交易代码
                                         后端交易代码:-
基金运作方式                             契约型开放式
基金合同生效日                           2011 年 10 月 12 日
报告期末基金份额总额(单位:份)         199,861,533.26
                                         本基金为增强型股票指数基金,在力求
                                         对中证 500 指数进行有效跟踪的基础
                                         上,通过数量化的方法进行积极的指数
投资目标
                                         组合管理与风险控制,力争实现超越目
                                         标指数的投资收益,谋求基金资产的长
                                         期增值。
                                         本基金以“指数化投资为主、主动性投
                                         资为辅”,在复制目标指数的基础上一
投资策略
                                         定程度地调整个股,力求投资收益能够
                                         跟踪并适度超越目标指数。

                                         本基金业绩比较基准=95%×中证 500
业绩比较基准                             指数收益率+1%(指年收益率,评价时按
                                         期间折算)。
                                         本基金是一只股票指数增强型基金,属
                                         于较高预期风险、较高预期收益的证券
风险收益特征                             投资基金品种,其预期风险与收益高于
                                         混合型基金、债券型基金与货币市场基
                                         金。
基金管理人                               富国基金管理有限公司

                                     3
  基金托管人                                        中国农业银行股份有限公司



                          §3      主要财务指标和基金净值表现

  3.1    主要财务指标
                                                                          单位: 人民币元
             主要财务指标               报告期(2011 年 10 月 12 日-2011 年 12 月 31 日)
   1.本期已实现收益                                                       -7,323,902.02
   2.本期利润                                                            -34,530,767.77
   3.加权平均基金份额本期利润                                                      -0.1307
   4.期末基金资产净值                                                    169,601,138.93
   5.期末基金份额净值                                                               0.849
  注:本基金合同于 2011 年 10 月 12 日生效,自合同生效日起至本报告期末不足
  一个季度。
  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金
  的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
  收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
  动收益。
  3.2    富国中证 500 指数增强型证券投资基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                            净值增长          业绩比较     业绩比较基
               净值增长
  阶段                      率标准差          基准收益     准收益率标     ①-③        ②-④
                 率①
                                ②              率③         准差④
自基金合同
生效日起至      -15.10%         1.33%          -13.54%        1.65%       -1.56%       -0.32%
    今
  注:本基金合同于 2011 年 10 月 12 日生效,自合同生效日起至本报告期末不足
  一个季度。
  自基金合同生效日起至今指 2011 年 10 月 12 日-2011 年 12 月 31 日。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

          基准收益率变动的比较




                                                4
注:截止日期为 2011 年 12 月 31 日。本基金合同生效日为 2011 年 10 月 12 日,
自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月,即从 2011 年 10 月 12 日起至 2012 年 4 月 11 日,截至本
报告期末,本基金尚处于建仓期.

                                  §4   管理人报告

4.1      基金经理(或基金经理小组)简介
                          任本基金的基金经理
                                               证券从
姓名          职务                期限                             说明
                                               业年限
                          任职日期 离任日期
            本基金基金                                  博士,曾任摩根士丹利资本国
            经理兼任公                                  际 Barra 公司(MSCIBARRA),
            司总经理助                                  BARRA 股票风险评估部高级研
            理、另类投                                  究员;巴克莱国际投资管理公
            资部总经                                    司          (BarclaysGlobal
            理、富国沪                                  Investors),大中华主动股票
            深 300 增强                                 投资总监、高级基金经理及高
            证券投资基                                  级研究员;2009 年 12 月起任
            金基金经                                    富国沪深 300 增强证券投资基
李笑薇                    2011-10-12    -      9年
            理、上证综                                  金基金经理,2011 年 1 月起任
            指交易型开                                  上证综指交易型开放式指数
            放式指数证                                  证券投资基金、富国上证综指
            券投资基金                                  交易型开放式指数证券投资
            基金经理、                                  基金联接基金基金经理,2011
            富国上证综                                  年 10 月起任富国中证 500 指
            指交易型开                                  数增强型证券投资基金(LOF)
            放式指数证                                  基金经理;兼任富国基金公司
            券投资基金                                  总经理助理、另类投资部总经

                                         5
            联接基金基                              理;具有中国基金从业资格,
              金经理                                美国国籍。
                                                    硕士,曾任上海京华创业投资
                                                    有限公司投资经理助理;2006
                                                    年 7 月至 2008 年 12 月任富国
                                                    基金管理有限公司金融工程
            本基金基金
                                                    部数量研究员,2009 年 1 月至
            经理兼任富
                                                    2011 年 5 月任富国基金管理有
            国天鼎中证
                                                    限公司另类投资部数量研究
徐幼华      红利指数增   2011-10-12   -      7年
                                                    员、基金经理助理,2011 年 5
            强型证券投
                                                    月起任富国天鼎中证红利指
            资基金基金
                                                    数增强型证券投资基金基金
              经理
                                                    经理,2011 年 10 月起任富国
                                                    中证 500 指数增强型证券投资
                                                    基金(LOF)基金经理。具有基
                                                    金从业资格,中国国籍。

4.2      报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》以
及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳
定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投
资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3      公平交易专项说明

4.3.1      公平交易制度的执行情况


      本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交
易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出
现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较



      -




                                       6
 4.3.3 异常交易行为的专项说明

       本报告期内未发现异常交易行为。

 4.4    报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
      回顾 2011 年四季度,宏观调控政策首次出现了明确的放松信号,市场关注
 焦点从逐渐升高的通货膨胀率转向内国内经济增长的放缓,欧美主权债务危机得
 到了一定的缓解,但不确定性仍然存在。整个四季度市场表现依然疲软,震荡下
 行,相对而言,估值较安全的大盘蓝筹和价值股下跌幅度较少。在收益表现上,
 中证 500 指数收益为-15.30%。
      在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,量化增强
 策略获得了较好的表现,自基金 2011 年 10 月 12 日成立以来,获得的超额收益
 为 2.51%。
      展望 2012 年一季度,宏观政策面临进一步放松的可能性,国内经济增长可
 能企稳,通胀下行趋势基本确立,海外经济也有望从底部开始复苏。目前市场点
 位已经充分体现了投资者市场悲观的预期,部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长
 股已经具有了相当的安全边际。综合来看,一季度市场下行风险已经不大。
      在投资管理上,我们将继续发挥量化团队优势,以获取更好的业绩回报投资
 者。
 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
       本报告期,本基金净值增长率为-15.10%,业绩比较基准收益率为-13.54%。

              §5      富国中证 500 指数增强型证券投资基金投资组合报告

 5.1    报告期末基金资产组合情况
序号                 项目                金额(元)            占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                               160,252,500.68                     93.67
       其中:股票                             160,252,500.68                     93.67
 2     固定收益投资                                      -                        -
       其中:债券                                        -                        -
               资产支持证券                              -                        -
 3     金融衍生品投资                                    -                        -
 4     买入返售金融资产                                  -                        -
       其中:买断式回购的买入返售金
                                                         -                        -
       融资产
 5     银行存款和结算备付金合计                10,735,488.09                      6.28
 6     其他资产                                   89,814.87                       0.05
 7     合计                                   171,077,803.64                    100.00

 5.2    报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码                行业类别            公允价值(元)         占基金资产净值比例(%)


                                          7
 A     农、林、牧、渔业                      2,666,469.96                     1.57
 B     采掘业                                1,158,924.00                     0.68
 C     制造业                               13,750,141.61                     8.11
 C0          食品、饮料                      1,126,705.50                     0.66
 C1          纺织、服装、皮毛                 530,641.74                      0.31
 C2          木材、家具                                -                       -
 C3          造纸、印刷                                -                       -
 C4          石油、化学、塑胶、塑料          3,124,975.04                     1.84
 C5          电子                                      -                       -
 C6          金属、非金属                    1,302,656.00                     0.77
 C7          机械、设备、仪表                5,852,901.33                     3.45
 C8          医药、生物制品                  1,812,262.00                     1.07
C99          其他制造业                                -                       -
 D     电力、煤气及水的生产和供应业                    -                       -
 E     建筑业                                 289,254.00                      0.17
 F     交通运输、仓储业                       987,150.00                      0.58
 G     信息技术业                            1,218,140.00                     0.72
 H     批发和零售贸易                        3,716,490.47                     2.19
 I     金融、保险业                          1,449,529.00                     0.85
 J     房地产业                               857,933.80                      0.51
 K     社会服务业                             601,702.00                      0.35
 L     传播与文化产业                                  -                       -
 M     综合类                                          -                       -
                    合计                    26,695,734.84                    15.74

 5.3   报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码              行业类别            公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
 A     农、林、牧、渔业                      2,342,829.56                     1.38
 B     采掘业                                1,257,494.00                     0.74
 C     制造业                               79,257,695.78                    46.73
 C0          食品、饮料                      3,405,860.01                     2.01
 C1          纺织、服装、皮毛                1,870,024.98                     1.10
 C2          木材、家具                                -                       -
 C3          造纸、印刷                      1,021,931.00                     0.60
 C4          石油、化学、塑胶、塑料         17,365,347.99                    10.24
 C5          电子                           17,351,703.15                    10.23
 C6          金属、非金属                   10,962,976.42                     6.46
 C7          机械、设备、仪表               13,473,922.39                     7.94
 C8          医药、生物制品                 10,781,482.44                     6.36
C99          其他制造业                      3,024,447.40                     1.78
 D     电力、煤气及水的生产和供应业          2,130,862.68                     1.26


                                        8
      E     建筑业                                      3,139,986.00                     1.85
      F     交通运输、仓储业                            8,677,829.52                     5.12
      G     信息技术业                                  8,351,520.92                     4.92
      H     批发和零售贸易                              9,998,392.95                     5.90
      I     金融、保险业                                  76,665.00                      0.05
      J     房地产业                                    9,998,138.27                     5.90
      K     社会服务业                                  3,545,801.66                     2.09
      L     传播与文化产业                              2,684,353.50                     1.58
      M     综合类                                      2,095,196.00                     1.24
                         合计                         133,556,765.84                    78.75

      5.4   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

      5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

              票投资明细

序号 股票代码 股票名称          数量(股)          公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
 1        000970     中科三环         131,201           2,622,707.99                     1.55
 2        600060     海信电器         220,500           2,619,540.00                     1.54
 3        600160     巨化股份         127,300           2,552,365.00                     1.50
 4        000877     天山股份         102,200           2,166,640.00                     1.28
 5        600704     物产中大         272,400           2,135,616.00                     1.26
 6        002056     横店东磁         128,180           2,031,653.00                     1.20
 7        600325     华发股份         279,100           2,017,893.00                     1.19
 8        600366     宁波韵升         136,050           2,017,621.50                     1.19
 9        600409     三友化工         290,231           2,014,203.14                     1.19
 10       000650     仁和药业         164,931           1,980,821.31                     1.17


      5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

              票投资明细

                                                    公允价值(元)
序号 股票代码 股票名称          数量(股)                             占基金资产净值比例(%)

 1        600741     华域汽车         180,278           1,669,374.28                     0.98
 2        600196     复星医药         188,300           1,608,082.00                     0.95
 3        002234     民和股份          56,486           1,518,343.68                     0.90
 4        600016     民生银行         246,100           1,449,529.00                     0.85
 5        600739     辽宁成大         102,800           1,263,412.00                     0.74




                                                9
5.5   报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
      投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9   投资组合报告附注

5.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

        调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。

5.9.3 报告期末其他资产构成

 序号                    名称                     金额(元)
  1     存出保证金                                                     -
  2     应收证券清算款                                           15,175.65
  3     应收股利                                                       -
  4     应收利息                                                  2,719.84
  5     应收申购款                                               71,919.38
  6     其他应收款                                                     -
  7     待摊费用                                                       -
  8     其他                                                           -
  9     合计                                                     89,814.87


5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


                                   10
 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


 5.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。


 5.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
 差。

                            §6      开放式基金份额变动



                                                                      单位:份
基金合同生效日(2011 年 10 月 12 日)基金份额总额                    455,487,249.88
本报告期(2011 年 10 月 12 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31
                                                                    83,192,046.61
日)基金总申购份额
减:本报告期(2011 年 10 月 12 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月
                                                                   338,817,763.23
31 日)基金总赎回份额
本报告期(2011 年 10 月 12 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31
                                                                              -
日)基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                             199,861,533.26


                               §7      备查文件目录

 7.1   备查文件目录
 1、中国证监会批准设立富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)的文件
 2、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
 3、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
 5、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注
 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
 7.2   存放地点

 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

                                          11
7.3   查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
                                                 富国基金管理有限公司
                                                     2012 年 01 月 19 日




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