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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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基金公告

富国500(LOF):2011年年度报告摘要

公告日期:2012-03-28

              富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2011年年度报告摘要

    富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
  
    2011年年度报告摘要
  
    2011年12月31日
  
    基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 送出日期:2012年03月28日
  
  §1 重要提示及目录
  
  1.1 重要提示
  
  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  本报告期自2011年10月12日起至2011年12月31日止。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金合同于2011年10月12日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。
  
  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:
  
  本基金合同于2011年10月12日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。
  
  自基金合同生效日起至今指2011年10月12日-2011年12月31日。
  
  ■
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:截止日期为2011年12月31日。本基金合同生效日为2011年10月12日,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
  
  本基金建仓期6个月,即从2011年10月12日起至2012年4月11日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期.
  
  3.2.3 自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:1.本基金合同生效日为2011年10月12日。
  
  2.本图所示时间区间为2011年10月12日至2011年12月31日.
  
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1本基金未进行利润分配。
  
  2本基金于2011年10月12日成立。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
  
  ■
  
  注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
  
  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内未发现异常交易行为。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  本基金成立于2011年10月12日,在开放申赎后遇到了数额较大的申购赎回,较大地增加了本基金的交易成本。
  
  值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果,在种种不利的因素下,最后本基金在成立以来仍然获得了2.51%累积超额收益(相对于95%*中证500指数),量化增强策略的整体效果符合我们预期。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.849元,份额累计净值为0.849元。报告期内,本基金份额净值增长率为-15.10%,同期业绩比较基准收益率为-13.54%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  回顾2011年,宏观调控政策持续收紧,欧美主权债务危机使得外围经济复苏的不确定性增加,国内经济增长放缓,使得整个市场全年处于单边下行走势,沪深300指数下跌25.01%。相对而言,估值较安全的大盘蓝筹和价值股下跌幅度较少。作为小盘成长的代表指数中证500指数全年下跌33.87%,表现差于沪深300。
  
  展望2012年,宏观政策放松可期,欧美主权债务危机可能引发新的国际金融风险也得到了很大程度的缓解,虽然经济增长面临一定的下行压力,但鉴于目前市场点位已经体现了对经济悲观的预期,市场继续下行的空间已非常小,部分低估值大盘蓝筹股和前期跌幅较深的成长股已经具有了相当的安全边际。预计2012年上半年,随着宏观政策有所放松,市场出现反弹行情的概率在增加。整体来看,2012年市场表现好于2011年为大概率事件。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2011年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  在托管富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)合同》、《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》的约定,对富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)管理人—富国基金管理有限公司2011年10月12日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本托管人认为,富国基金管理有限公司在富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
  
  中国农业银行股份有限公司托管业务部
  
  2012年3月26日
  
  §6 审计报告
  
  本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
  
  投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1 资产负债表
  
  会计主体:富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
  
  报告截止日:2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:(1)报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.849元,基金份额总额199,861,533.26份。
  
  (2)本基金合同于2011年10月12日生效。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
  
  本报告期:2011年10月12日至2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
  
  本报告期:2011年10月12日至2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署 
  
   窦玉明  林志松  雷青松
  
  —————————  —————————  ————————
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1 基金基本情况
  
  富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1095号《关于核准富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由富国基金管理有限公司作为基金管理人于2011年09月09日至2011年09月28日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所有限责任公司验证并出具安永华明(2011)验字第60467606_B05号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年10月12日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币455,241,485.70元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币245,764.18元,以上实收基金(本息)合计为人民币455,487,249.88元,折合455,487,249.88份基金份额。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
  
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80% 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
  
  本基金业绩比较基准=95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算)。
  
  7.4.2 会计报表的编制基础
  
  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  
  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
  
  7.4.4 重要会计政策和会计估计
  
  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
  
  7.4.4.1 会计年度
  
  本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2011年10月12日(基金合同生效日)起至2011年12月31日止。
  
  7.4.4.2 记账本位币
  
  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
  
  7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
  
  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
  
  (1) 金融资产分类
  
  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项 
  
  本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资) 
  
  (2) 金融负债分类
  
  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
  
  7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  
  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
  
  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益 
  
  在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益 
  
  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益 
  
  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认 
  
  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认 
  
  金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方) 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债 
  
  本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
  
  (1) 股票投资
  
  买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,起按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账 
  
  卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转 
  
  (2) 债券投资
  
  买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本 
  
  买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算 
  
  卖出债券于成交日确认债券投资收益 
  
  卖出债券的成本按移动加权平均法结转
  
  (3) 权证投资
  
  买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账 
  
  卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转 
  
  (4) 分离交易可转债
  
  申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本 
  
  上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算 
  
  (5) 回购协议
  
  基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
  
  7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
  
  公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值 第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值 第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:
  
  1) 股票投资
  
  (1) 上市流通的股票的估值
  
  上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值 
  
  (2) 未上市的股票的估值
  
  A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值 
  
  B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算 
  
  首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值 
  
  C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
  
  本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
  
  a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值 
  
  b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按中国证监会相关规定处理。
  
  2) 债券投资
  
  (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值 
  
  (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘净价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值 
  
  (3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量 
  
  (4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值 
  
  3) 权证投资
  
  (1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值 
  
  (2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量 
  
  (3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值 
  
  4) 分离交易可转债
  
  分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值 
  
  5) 其他
  
  (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值 
  
  (2) 如有新增事项,按国家最新规定估值
  
  7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
  
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
  
  7.4.4.7 实收基金
  
  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  
  7.4.4.8 损益平准金
  
  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
  
  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
  
  7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
  
  (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示 
  
  (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提 
  
  (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提 
  
  (4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提 
  
  (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账 
  
  (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账 
  
  (7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账 
  
  (8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账 
  
  (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失 
  
  (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
  
  7.4.4.10 费用的确认和计量
  
  (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提 
  
  (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提 
  
  (3) 基金的指数使用费前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提 
  
  (4) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提 
  
  (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
  
  7.4.4.11 基金的收益分配政策
  
  (1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权 
  
  (2) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25% 若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配 
  
  (3) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 
  
  (4) 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日 
  
  (5) 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 
  
  (6) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  
  在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
  
  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
  7.4.5.1 会计政策变更的说明
  
  本基金本报告期无会计政策变更。
  
  7.4.5.2 会计估计变更的说明
  
  本基金本报告期无会计估计变更。
  
  7.4.5.3 差错更正的说明
  
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  
  7.4.6 税项
  
  (1) 印花税
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税 
  
  (2) 营业税、企业所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
  (3) 个人所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
  7.4.7 关联方关系
  
  ■
  
  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
  
  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.8.1.1 股票交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.1.2 权证交易
  
  注:本基金本期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
  
  7.4.8.1.3 债券交易
  
  注:本基金本期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
  
  7.4.8.1.4 回购交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  
  7.4.8.2 关联方报酬
  
  7.4.8.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×1.00%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金管理费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金管理费每日计提,按月支付。
  
  7.4.8.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×0.15%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金托管费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金托管费每日计提,按月支付。
  
  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  注:本基金自2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  注:本基金管理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行,不存在费率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情况。
  
  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  注:本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
  
  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管,按银行同业利率计息。
  
  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
  
  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
  
  本基金本报告期无其他关联方交易事项。
  
  7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
  
  注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
  
  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
  
  注:至本报告期末2011年12月31日止,本基金无银行间市场债券正回购,未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
  
  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无证券交易所债券正回购,未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
  
  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  积极投资按行业分类的股票投资组合:
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  指数投资按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
  
  8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有债券资产。
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9 投资组合报告附注
  
  8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  
  8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
  
  本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
  
  8.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  
  注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
  
  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
  
  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2 期末上市基金前十名持有人
  
  ■
  
  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  ■
  
  §10 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §11 重大事件揭示
  
  11.1 基金份额持有人大会决议
  
  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
  
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
  
  2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
  
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
  
  11.4 基金投资策略的改变
  
  本报告期本基金投资策略无改变。
  
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所,本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为4万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为9年。
  
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
  
  11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。
  
  2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:
  
  新增租用交易单元:华鑫证券上海20505
  
   国海证券上海61222 深圳391122
  
   申银万国上海21436 深圳074000
  
   海通证券深圳074002
  
   国泰君安上海23546 深圳074001
  
   兴业证券上海54103 深圳074004
  
   齐鲁证券上海22999
  
   国联证券上海26072 深圳391538
  
   宏源证券上海25939 深圳391597
  
  
  
    基金简称    富国中证500指数增强(LOF)(场内简称:富国500)  
  基金主代码    161017  
  交易代码    前端交易代码:161017后端交易代码:-  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2011年10月12日  
  基金管理人    富国基金管理有限公司  
  基金托管人    中国农业银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    199,861,533.26份  
  基金合同存续期    不定期  
  基金份额上市的证券交易所    深圳证券交易所  
  上市日期    2011-10-21  
  投资目标    本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。  
  投资策略    本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。  
  业绩比较基准    本基金业绩比较基准=95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算)。  
  风险收益特征    本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    富国基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    李长伟    李芳菲  
  联系电话    021-20361858    010-66060069  
  电子邮箱    public@fullgoal.com.cn    lifangfei@abchina.com  
  客户服务电话    95105686、4008880688    95599  
  传真    021-20361634    010-63201816  
  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    www.fullgoal.com.cn  
  基金年度报告备置地点    富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9  
  3.1.1期间数据和指标    报告期(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)  
  本期已实现收益    -7,323,902.02  
  本期利润    -34,530,767.77  
  加权平均基金份额本期利润    -0.1307  
  本期基金份额净值增长率    -15.10%  
  3.1.2期末数据和指标    报告期末(2011年12月31日)  
  期末可供分配基金份额利润    -0.1514  
  期末基金资产净值    169,601,138.93  
  期末基金份额净值    0.849  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  自基金合同生效日起至今    -15.10%    1.33%    -13.54%    1.65%    -1.56%    -0.32%  
  年度    每10份基金份额分红数    现金形式发放总额    再投资形式发放总额    年度利润分配合计    备注  
  2011年    -    -    -    -    -  
  合计    -    -    -    -    -  
  姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  李笑薇    本基金基金经理兼任公司总经理助理、另类投资部总经理、富国沪深300增强证券投资基金基金经理、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理    2011-10-12    -    9年    博士,曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA),BARRA股票风险评估部高级研究员 巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobalInvestors),大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员 2009年12月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理,2011年1月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理 兼任富国基金公司总经理助理、另类投资部总经理 具有中国基金从业资格,美国国籍。  
  徐幼华    本基金基金经理兼任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理    2011-10-12    -    7年    硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理 2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。  
  资产    本期末(2011年12月31日)  
  资产:       
  银行存款    9,382,168.07  
  结算备付金    1,353,320.02  
  存出保证金    -  
  交易性金融资产    160,252,500.68  
  其中:股票投资    160,252,500.68  
  基金投资    -  
  债券投资    -  
  资产支持证券投资    -  
  衍生金融资产    -  
  买入返售金融资产    -  
  应收证券清算款    15,175.65  
  应收利息    2,719.84  
  应收股利    -  
  应收申购款    71,919.38  
  递延所得税资产    -  
  其他资产    -  
  资产总计    171,077,803.64  
  负债和所有者权益    本期末(2011年12月31日)  
  负债:       
  短期借款    -  
  交易性金融负债    -  
  衍生金融负债    -  
  卖出回购金融资产款    -  
  应付证券清算款    -  
  应付赎回款    590,288.71  
  应付管理人报酬    160,825.22  
  应付托管费    24,123.78  
  应付销售服务费    -  
  应付交易费用    519,202.34  
  应交税费    -  
  应付利息    -  
  应付利润    -  
  递延所得税负债    -  
  其他负债    182,224.66  
  负债合计    1,476,664.71  
  所有者权益:       
  实收基金    199,861,533.26  
  未分配利润    -30,260,394.33  
  所有者权益合计    169,601,138.93  
  负债和所有者权益总计    171,077,803.64  
  项目    本期(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)  
  一、收入    -32,802,061.18  
  1.利息收入    328,576.63  
  其中:存款利息收入    130,239.95  
  债券利息收入    -  
  资产支持证券利息收入    -  
  买入返售金融资产收入    198,336.68  
  其他利息收入    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    -6,342,445.78  
  其中:股票投资收益    -6,342,445.78  
  基金投资收益    -  
  债券投资收益    -  
  资产支持证券投资收益    -  
  衍生工具投资收益    -  
  股利收益    -  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    -27,206,865.75  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    418,673.72  
  减:二、费用    1,728,706.59  
  1.管理人报酬    560,235.16  
  2.托管费    84,035.27  
  3.销售服务费    -  
  4.交易费用    858,035.08  
  5.利息支出    -  
  其中:卖出回购金融资产支出    -  
  6.其他费用    226,401.08  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -34,530,767.77  
  减:所得税费用    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -34,530,767.77  
  项目    本期(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    455,487,249.88    -    455,487,249.88  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -34,530,767.77    -34,530,767.77  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -255,625,716.62    4,270,373.44    -251,355,343.18  
  其中:1.基金申购款    83,192,046.61    345,188.36    83,537,234.97  
  2.基金赎回款    -338,817,763.23    3,925,185.08    -334,892,578.15  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    199,861,533.26    -30,260,394.33    169,601,138.93  
  关联方名称    与本基金的关系  
  富国基金管理有限公司    基金管理人、基金销售机构  
  海通证券股份有限公司(“海通证券”)    基金管理人的股东、基金代销机构  
  申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”)    基金管理人的股东、基金代销机构  
  山东省国际信托有限公司    基金管理人的股东  
  蒙特利尔银行    基金管理人的股东  
  中国农业银行股份有限公司    基金托管人、基金代销机构  
  关联方名称    本期2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例(%)  
  海通证券    123,029,158.71    19.79  
  申银万国    186,782,007.12    30.05  
  关联方名称    本期2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  成交金额    占当期回购成交总额的比例(%)  
  申银万国    420,000,000.00    100.00  
  关联方名称    本期2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  佣金    占当期佣金总量的比例(%)    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例(%)  
  海通证券    99,962.70    19.25    99,962.70    19.25  
  申银万国    157,565.70    30.35    157,565.70    30.35  
  项目    本期(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)  
  当期发生的基金应支付的管理费    560,235.16  
  其中:支付销售机构的客户维护费    154,428.63  
  项目    本期(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)  
  当期发生的基金应支付的托管费    84,035.27  
  项目    本期2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  基金合同生效日(2011年10月12日)持有的基金份额    20,003,333.00  
  期初持有的基金份额    -  
  期间申购/买入总份额    -  
  期间因拆分变动份额    -  
  减:期间赎回/卖出总份额    -  
  期末持有的基金份额    20,003,333.00  
  期末持有的基金份额占基金总份额比例    10.01%  
  关联方名称    本期2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  期末余额    当期利息收入  
  中国农业银行股份有限公司    9,382,168.07    121,718.41  
  股票代码    股票名称    停牌日期    停牌原因    期末估值单价    复牌日期    复牌开盘单价    数量(单位:股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  002051    中工国际    2011-12-07    筹划重大事项    27.97    2012-03-19    30.00    11,049    306,399.73    309,040.53    -  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    160,252,500.68    93.67  
       其中:股票    160,252,500.68    93.67  
  2    固定收益投资    -    -  
       其中:债券    -    -  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    10,735,488.09    6.28  
  6    其他各项资产    89,814.87    0.05  
  7    合计    171,077,803.64    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    2,666,469.96    1.57  
  B    采掘业    1,158,924.00    0.68  
  C    制造业    13,750,141.61    8.11  
  C0    食品、饮料    1,126,705.50    0.66  
  C1    纺织、服装、皮毛    530,641.74    0.31  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    3,124,975.04    1.84  
  C5    电子    -    -  
  C6    金属、非金属    1,302,656.00    0.77  
  C7    机械、设备、仪表    5,852,901.33    3.45  
  C8    医药、生物制品    1,812,262.00    1.07  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    289,254.00    0.17  
  F    交通运输、仓储业    987,150.00    0.58  
  G    信息技术业    1,218,140.00    0.72  
  H    批发和零售贸易    3,716,490.47    2.19  
  I    金融、保险业    1,449,529.00    0.85  
  J    房地产业    857,933.80    0.51  
  K    社会服务业    601,702.00    0.35  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    -    -  
       合计    26,695,734.84    15.74  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    2,342,829.56    1.38  
  B    采掘业    1,257,494.00    0.74  
  C    制造业    79,257,695.78    46.73  
  C0    食品、饮料    3,405,860.01    2.01  
  C1    纺织、服装、皮毛    1,870,024.98    1.10  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    1,021,931.00    0.60  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    17,365,347.99    10.24  
  C5    电子    17,351,703.15    10.23  
  C6    金属、非金属    10,962,976.42    6.46  
  C7    机械、设备、仪表    13,473,922.39    7.94  
  C8    医药、生物制品    10,781,482.44    6.36  
  C99    其他制造业    3,024,447.40    1.78  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    2,130,862.68    1.26  
  E    建筑业    3,139,986.00    1.85  
  F    交通运输、仓储业    8,677,829.52    5.12  
  G    信息技术业    8,351,520.92    4.92  
  H    批发和零售贸易    9,998,392.95    5.90  
  I    金融、保险业    76,665.00    0.05  
  J    房地产业    9,998,138.27    5.90  
  K    社会服务业    3,545,801.66    2.09  
  L    传播与文化产业    2,684,353.50    1.58  
  M    综合类    2,095,196.00    1.24  
       合计    133,556,765.84    78.75  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    000970    中科三环    131,201    2,622,707.99    1.55  
  2    600060    海信电器    220,500    2,619,540.00    1.54  
  3    600160    巨化股份    127,300    2,552,365.00    1.50  
  4    000877    天山股份    102,200    2,166,640.00    1.28  
  5    600704    物产中大    272,400    2,135,616.00    1.26  
  6    002056    横店东磁    128,180    2,031,653.00    1.20  
  7    600325    华发股份    279,100    2,017,893.00    1.19  
  8    600366    宁波韵升    136,050    2,017,621.50    1.19  
  9    600409    三友化工    290,231    2,014,203.14    1.19  
  10    000650    仁和药业    164,931    1,980,821.31    1.17  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    600741    华域汽车    180,278    1,669,374.28    0.98  
  2    600196    复星医药    188,300    1,608,082.00    0.95  
  3    002234    民和股份    56,486    1,518,343.68    0.90  
  4    600016    民生银行    246,100    1,449,529.00    0.85  
  5    600739    辽宁成大    102,800    1,263,412.00    0.74  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期末基金资产净值比例(%)  
  1    600723    首商股份    8,753,538.84    5.16  
  2    000970    中科三环    7,997,586.20    4.72  
  3    600060    海信电器    7,836,868.82    4.62  
  4    600780    通宝能源    7,412,517.96    4.37  
  5    600317    营口港    7,336,685.07    4.33  
  6    600741    华域汽车    7,312,210.43    4.31  
  7    600196    复星医药    7,247,718.14    4.27  
  8    600521    华海药业    7,150,459.97    4.22  
  9    002463    沪电股份    7,114,434.18    4.19  
  10    000598    兴蓉投资    6,837,380.02    4.03  
  11    600525    长园集团    6,735,579.07    3.97  
  12    600480    凌云股份    6,602,546.66    3.89  
  13    600739    辽宁成大    6,553,961.13    3.86  
  14    000962    东方钽业    6,445,415.85    3.80  
  15    000726    鲁泰A    6,433,069.27    3.79  
  16    002440    闰土股份    6,292,731.34    3.71  
  17    600325    华发股份    6,208,550.46    3.66  
  18    600160    巨化股份    6,048,062.32    3.57  
  19    600704    物产中大    6,032,739.14    3.56  
  20    600827    友谊股份    5,398,528.06    3.18  
  21    002110    三钢闽光    5,206,433.01    3.07  
  22    600126    杭钢股份    5,191,072.33    3.06  
  23    600122    宏图高科    4,799,071.87    2.83  
  24    600584    长电科技    4,743,680.50    2.80  
  25    600897    厦门空港    4,644,214.02    2.74  
  26    600366    宁波韵升    4,496,037.09    2.65  
  27    600016    民生银行    4,393,730.50    2.59  
  28    000877    天山股份    4,154,719.77    2.45  
  29    600067    冠城大通    4,109,128.42    2.42  
  30    002458    益生股份    4,049,958.14    2.39  
  31    600322    天房发展    3,993,788.00    2.35  
  32    002008    大族激光    3,886,062.07    2.29  
  33    600282    南钢股份    3,612,492.15    2.13  
  34    002234    民和股份    3,573,885.21    2.11  
  35    002121    科陆电子    3,480,235.13    2.05  
  36    000650    仁和药业    3,466,630.15    2.04  
  37    000584    友利控股    3,465,648.52    2.04  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期末基金资产净值比例(%)  
  1    600723    首商股份    7,048,816.91    4.16  
  2    600196    复星医药    5,698,264.16    3.36  
  3    600780    通宝能源    5,604,638.47    3.30  
  4    600741    华域汽车    5,244,896.71    3.09  
  5    002110    三钢闽光    5,151,146.70    3.04  
  6    000726    鲁泰A    5,096,698.40    3.01  
  7    002463    沪电股份    4,957,788.55    2.92  
  8    600525    长园集团    4,801,017.93    2.83  
  9    600317    营口港    4,781,563.13    2.82  
  10    600122    宏图高科    4,607,806.48    2.72  
  11    600060    海信电器    4,578,955.13    2.70  
  12    000970    中科三环    4,443,673.58    2.62  
  13    000962    东方钽业    4,367,590.42    2.58  
  14    600521    华海药业    4,349,008.69    2.56  
  15    600739    辽宁成大    4,339,914.09    2.56  
  16    600480    凌云股份    4,260,912.44    2.51  
  17    000598    兴蓉投资    4,227,433.82    2.49  
  18    600827    友谊股份    4,165,020.20    2.46  
  19    600325    华发股份    3,667,527.85    2.16  
  20    600704    物产中大    3,509,848.83    2.07  
  买入股票成本(成交)总额    407,726,311.59  
  卖出股票收入(成交)总额    213,924,499.38  
  序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    -    -  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    -    -  
  8    其他    -    -  
  9    合计    -    -  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    -  
  2    应收证券清算款    15,175.65  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    2,719.84  
  5    应收申购款    71,919.38  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    89,814.87  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例(%)    持有份额    占总份额比例(%)  
  4080    48,985.67    90,227,595.31    45.15    109,633,937.95    54.85  
  序号    持有人名称    持有份额(份)    占上市总份额比例(%)  
  1    富国基金管理有限公司    20,003,333    73.17  
  2    虞方定    4,001,055    14.63  
  3    金元证券股份有限公司    1,003,950    3.67  
  4    苏胜芬    458,607    1.68  
  5    曹新杰    200,050    0.73  
  6    张研    200,038    0.73  
  7    王汉良    170,030    0.62  
  8    金鸿章    148,026    0.54  
  9    汪晓岚    100,019    0.37  
  10    李远璐    90,036    0.33  
  项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例(%)  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    172,057.15    0.0861  
  基金合同生效日(2011年10月12日)基金份额总额    455,487,249.88  
  本报告期基金总申购份额    83,192,046.61  
  减:本报告期基金总赎回份额    338,817,763.23  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    199,861,533.26  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    债券交易    债券回购交易    权证交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例(%)    成交金额    占当期债券成交总额的比例(%)    成交金额    占当期债券成交总额的比例(%)    成交金额    占当期权证成交总额的比例(%)    佣金    占当期佣金总量的比例(%)  
  国海证券    2    11,079,733.59    1.78    -    -    -    -    -    -    9,251.16    1.78    -  
  国泰君安    2    120,591,050.71    19.40    -    -    -    -    -    -    101,240.42    19.50    -  
  海通证券    1    123,029,158.71    19.79    -    -    -    -    -    -    99,962.70    19.25    -  
  华鑫证券    1    33,372,495.24    5.37    -    -    -    -    -    -    28,366.28    5.46    -  
  齐鲁证券    1    46,151,368.69    7.42    -    -    -    -    -    -    39,227.97    7.56    -  
  申银万国    2    186,782,007.12    30.05    -    -    420,000,000.00    100.00    -    -    157,565.70    30.35    -  
  兴业证券    2    100,644,996.91    16.19    -    -    -    -    -    -    83,588.11    16.10    -  
  国联证券    2    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
  宏源证券    2    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

  
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