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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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基金公告

富国500(LOF):2012年年度报告

公告日期:2013-03-26

富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
          二〇一二年年度报告
            2012 年 12 月 31 日基金管理人: 富国基金管理有限公司基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
    送出日期: 2013 年 03 月 26 日
                           §1    重要提示及目录
    1.1   重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。
    1.2     目录
    §1     重要提示及目录 ............................................................................................................................. 2
      1.1   重要提示 ................................................................................................................................. 2
      1.2   目录......................................................................................................................................... 3
    §2     基金简介......................................................................................................................................... 5
      2.1   基金基本情况 ......................................................................................................................... 5
      2.2   基金产品说明 ......................................................................................................................... 5
      2.3   基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 5
      2.4   信息披露方式 ......................................................................................................................... 6
      2.5   其他相关资料 ......................................................................................................................... 6
    §3     主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................................................... 6
      3.1   主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6
      3.2   基金净值表现 ......................................................................................................................... 7
      3.3   过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................. 9
    §4     管理人报告..................................................................................................................................... 9
      4.1   基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................. 9
      4.2   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... 11
      4.3   管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 11
      4.4   管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................................................... 12
      4.5   管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 12
      4.6   管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ........................................................................... 13
      4.7   管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 13
      4.8   管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 14
    §5     托管人报告................................................................................................................................... 14
      5.1   报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 14
      5.2   托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 14
      5.3   托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 14
    §6     审计报告....................................................................................................................................... 15
    §7     年度财务报表 ............................................................................................................................... 16
      7.1   资产负债表 ........................................................................................................................... 16
      7.2   利润表................................................................................................................................... 17
      7.3   所有者权益(基金净值)变动表 ....................................................................................... 18
      7.4   报表附注 ............................................................................................................................... 19
    §8     投资组合报告 ............................................................................................................................... 39
      8.1   期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 39
      8.2   期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 39
      8.3   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 41
      8.4   报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 50
      8.5   期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 53
      8.6   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................... 53
      8.7   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........... 54
      8.8   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................... 54
      8.9   投资组合报告附注 ............................................................................................................... 54
    §9    基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 55
    9.1   期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 55
    9.2   期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................... 55
    9.3   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 55§10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................... 55
    §11   重大事件揭示 ............................................................................................................................... 56
    11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 56
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 56
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 56
    11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 56
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 56
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 56
    11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................... 57
    11.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 58§12 备查文件目录 ............................................................................................................................... 59
                                   §2    基金简介
    2.1    基金基本情况
    基金名称                                      富国中证 500 指数增强型证券投资基金
                                              (LOF)
    基金简称                                      富国中证 500 指数增强(LOF)(场内简
                                              称:富国 500)
    基金主代码                                    161017
                                              前端交易代码:161017交易代码
                                              后端交易代码:-
    基金运作方式                                  契约型开放式
    基金合同生效日                                2011 年 10 月 12 日
    基金管理人                                    富国基金管理有限公司
    基金托管人                                    中国农业银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                          396,283,949.51 份
    基金合同存续期                                不定期
    基金份额上市的证券交易所                      深圳证券交易所
    上市日期                                      2011-10-21
    2.2    基金产品说明
                    本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证 500 指数进行有效跟踪
    投资目标            的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,
                    力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
                    本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的
    投资策略            基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标
                    指数。
                    本基金业绩比较基准=95%×中证 500 指数收益率+1%(指年收益率,业绩比较基准
                    评价时按期间折算)。
                    本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收
    风险收益特征        益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型
                    基金与货币市场基金。
    2.3    基金管理人和基金托管人
             项目                      基金管理人                 基金托管人
    名称                            富国基金管理有限公司      中国农业银行股份有限公司
               姓名             范伟隽                    李芳菲
    信息披露负责人 联系电话         021-20361818              010-66060069
               电子邮箱         public@fullgoal.com.cn    lifangfei@abchina.com
    客户服务电话                    95105686、4008880688      95599
    传真                            021-20361616              010-63201816
                                上海市浦东新区世纪大道    北京市东城区建国门内大街注册地址
                                8 号上海国金中心二期      69 号
                              16-17 楼
                              上海市浦东新区世纪大道           北京市西城区复兴门内大街
    办公地址                      8 号上海国金中心二期             28 号凯晨世贸中心东座 F9
                              16-17 层
    邮政编码                      200120                           100031
    法定代表人                    陈敏                             蒋超良
    2.4   信息披露方式
    本基金选定的信息披露       中国证券报、上海证券报、证券时报报纸名称
    登载基金年度报告正文       www.fullgoal.com.cn的管理人互联网网址
                           富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
                           国金中心二期 16-17 层基金年度报告备置地点
                           中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
                           28 号凯晨世贸中心东座 F9
    2.5   其他相关资料
    项目                       名称                                 办公地址
    会计师事务所       安永华明会计师事务所(特殊普通        上海市世纪大道 100 号环球金融中
                   合伙)                                心 50 楼
    注册登记机构       中国证券登记结算有限责任公司         北京市西城区太平桥大街 17 号
               §3     主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1   主要会计数据和财务指标
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                2011 年 10 月 12 日(基
       3.1.1 期间数据和指标                 2012 年               金合同生效日)至
                                                                 2011 年 12 月 31 日
    本期已实现收益                            -26,688,728.66               -7,323,902.02
    本期利润                                    1,199,410.22              -34,530,767.77
    加权平均基金份额本期利润                            0.0038                   -0.1307
    本期加权平均净值利润率                               0.41%                   -13.47%
    本期基金份额净值增长率                               7.77%                   -15.10%
       3.1.2 期末数据和指标         2012 年 12 月 31 日          2011 年 12 月 31 日
    期末可供分配利润                          -58,672,967.85              -30,260,394.33
    期末可供分配基金份额利润                         -0.1481                     -0.1514
    期末基金资产净值                          362,600,034.32              169,601,138.93
    期末基金份额净值                                   0.915                     0.849
         3.1.3 累计期末指标            2012 年 12 月 31 日       2011 年 12 月 31 日
    基金份额累计净值增长率                            -8.50%                    -15.10%注:本基金合同生效日为 2011 年 10 月 12 日。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2    基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                份额净      份额净值   业绩比较    业绩比较基
      阶段      值增长      增长率标   基准收益    准收益率标        ①-③     ②-④
                  率①        准差②     率③        准差④
    过去三个月         3.51%       1.36%       2.55%             1.37%     0.96%       -0.01%
    过去六个月        -1.72%       1.37%      -4.81%             1.39%     3.09%       -0.02%
    过去一年           7.77%       1.45%       1.41%             1.46%     6.36%       -0.01%自基 金合同生
                  -8.50%       1.44%     -12.31%             1.50%     3.81%       -0.06%效日起至今注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准=95%×中证 500 指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算)。中证 500 指数全称“中证小盘 500 指数”,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含了 500 只沪深 300指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:benchmarkt = 95% *[ 中 证 500 指 数 t/( 中 证 500 指 数 t-1)-1] +[(1+0.01)^(1/250)-1];其中,t=1,2,3,,T,T 表示时间截至日;期间 T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1其中,T=2,3,4,; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )数学连乘。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
      收益率变动的比较注:截止日期为 2012 年 12 月 31 日。本基金建仓期 6 个月,即从 2011 年 10 月 12 日起至 2012 年 4 月 11 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
       3.2.3 自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
       注:本基金合同生效日为 2011 年 10 月 12 日。
       3.3    过去三年基金的利润分配情况
                                                                            单位:人民币元
             每10份基金    现金形式           再投资形式
    年度                                                            年度利润分配合计    备注
             份额分红数    发放总额             发放总额
    2012年               -               -                   -                 -      -
    2011年               -               -                   -                 -      -
    合计                 -               -                   -                 -      -
       注:1 本基金未进行利润分配。
       2 本基金于 2011 年 10 月 12 日成立。
                                      §4     管理人报告
       4.1    基金管理人及基金经理情况
       4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
           富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立,
       是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京
       迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工
       商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止 2012 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
                             任本基金的基金经理期限   证券从
    姓名         职务                                                          说明
                               任职日期    离任日期   业年限
    李笑薇   本基金基            2011-10-12      -        10 年   博士,曾任摩根士丹利资本国际
         金经理兼                                              Barra 公司(MSCIBARRA),BARRA
         任公司总                                              股票风险评估部高级研究员;巴
         经理助理、                                            克 莱 国 际 投 资 管 理 公 司
         量化与海                                              (BarclaysGlobal Investors) ,
         外投资部                                              大中华主动股票投资总监、高级
         总经理、富                                            基金经理及高级研究员;2009 年
         国沪深 300                                            6 月加入富国基金管理有限公司,
         增强证券                                              2011 年 1 月至 2012 年 5 月任上证
         投资基金                                              综指交易型开放式指数证券投资
         基金经理                                              基金、富国上证综指交易型开放
                                                               式指数证券投资基金联接基金基
                                                               金经理,2009 年 12 月至今任富国
                                                               沪深 300 增强证券投资基金基金
                                                               经理, 2011 年 10 月至今任富国
                                                               中证 500 指数增强型证券投资基
                                                               金(LOF)基金经理;兼任富国基金
                                                               公司总经理助理、量化与海外投
                                                               资部总经理;具有中国基金从业
                                                               资格,美国国籍。
    徐幼华   本   基   金   基   2011-10-12      -        8年     硕士,曾任上海京华创业投资有
         金   经   理   兼                                     限公司投资经理助理;2006 年 7
         任   富   国   中                                     月至 2008 年 12 月任富国基金管
         证   红   利   指                                     理有限公司金融工程部数量研究
         数增强型                                    员,2009 年 1 月至 2011 年 5 月任
         证券投资                                    富国基金管理有限公司另类投资
         基金基金                                    部数量研究员、基金经理助理,
         经理                                        2011 年 5 月起任富国中证红利指
                                                     数增强型证券投资基金基金经
                                                     理,2011 年 10 月起任富国中证
                                                     500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
                                                     (LOF)基金经理。具有基金从业资
                                                     格,中国国籍。注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    4.3   管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
    本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
    事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
    事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
    事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。4.3.2 公平交易制度的执行情况
    本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
    4.4   管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    在本报告期内,本基金在开放申赎之后遇到了数额较大的申购赎回,较大地增加了本基金的交易成本。
    值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果,在种种不利的因素下,最后本基金在成立以来仍然获得了 7.49%%累积超额收益(相对于 95%*中证 500指数),量化增强策略的整体效果符合我们预期。而且从稳定性来看,全年的 12 个月中,11 个月都战胜了基准,量化增强策略的整体效果符合我们预期。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2012 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.915 元,份额累计净值为 0.915元。报告期内,本基金份额净值增长率为 7.77%,同期业绩比较基准收益率为 1.41%。
    4.5   管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    回顾 2012 年,欧洲债务危机风险逐渐缓解,全球经济增速显现出企稳回升的态势,但全年经济整体增速仍然较低。受外需下降的影响,国内经济需求减弱,全年经济增速可能回落到 8%以下。随着下半年海外各国的政策趋于宽松,全球需求开始有所改善,国内经济也显露出温和复苏态势,各项经济数据全面好转。投资者的信心也在下半年逐渐恢复,全年股市呈现出先抑后扬的走势。中证 500 指数全年上涨 0.28%,表现差于沪深 300 指数。
    展望 2013 年,在海外局势基本稳定和国内经济企稳回升的大背景下,中国经济的增长动力将由以前的外需主导逐步向内需消费驱动转型,城镇化、消费升级将成为未来经济增长的主要驱动力。经过 2012 年的市场反弹,投资者的情绪已经发生了方向性的转变,预计随着未来经济数据的逐步向好,全年市场可能呈现震荡上行的走势。我们更加看好估值合理业绩优秀的成长股在 2013 年的表现。
    4.6   管理人内部有关本基金的监察稽核报告
    2012 年,本基金管理人继续坚持“风险管理是公司发展的生命线”的理念,坚持规范经营、合规运作,重视公司和基金运作的风险管理。监察稽核工作坚持从防范风险,保障基金持有人利益出发,监察稽核部门和各业务部门紧密配合,通过进一步完善规章制度和业务流程、加强基金投资限制的系统控制功能和日常监控、合规培训和定期、不定期内部稽核等方式,对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核,并对基金投资决策与执行、基金估值等情况进行重点监察稽核。
    在本报告期内,管理人对本基金运作实施内部控制措施如下:
    1、梳理投研流程,完善内控制度。
    继续以建设多风格、多策略投资为目标,公司负责投资部门分为权益、固定收益和另类投资三个部门,在此基础上,公司对研究、投资决策、组合管理、交易执行和确认反馈的有关流程进行了进一步梳理,从事前、事中、事后三个环节进一步加强了对投资风险、运作风险和合规风险的控制。与此同时,公司通过风险控制委员会定期不定期地讨论投资过程中涉及其他部门的运作风险和合规风险,提出解决方案,制定防范措施,确保了基金投资运作的正常、顺利地进行。2012 年,公司聘请安永会计师事务所按国际标准对公司内控进行了全面梳理、评价和改进,通过《鉴证业务国际准则第 3402 号 - 服务类组织控制鉴证报告》(ISAE 3402)。
    2、细化后台工作流程,加强运营风险管理。
    2012 年,公司定期和不定期对公司运营中出现的问题进行磋商并提出解决方案,学习研究新业务、新流程,把握业务本质,提高服务质量。后台运营部门为前台提供支持和服务的意识在持续提升,后台部门在协助前台对相关风险进行管理的能力和效率显著提高,通过积极主动的风险提示、协调沟通等形式,公司前后台部门间的配合顺畅。
    3、强化培训,持续提高公司员工风险合规意识。
    监察稽核部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的学习培训,通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
    4、继续加强风险管理,做好监察稽核工作
    监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的监察稽核,包括对基金投资交易行为、投资指标的监控,对投资组合的公平交易分析,对基金信息披露的审核、监督,对基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估, 切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。
    我们认为,建立并切实运行科学严密的内部控制体系,对揭示和防范风险,保障基金投资的科学、高效,提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视并防范各种风险,不断完善和优化操作流程,充实和改进内控技术方法与手段,提高监察稽核工作的科学性、效率性、针对性,切实保障基金运作的安全。
    4.7   管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
    4.8   管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2012年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。
                             §5      托管人报告
    5.1   报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)合同》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》的约定,对富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)管理人—富国基金管理有限公司 2012 年的基金投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
    5.2   托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
      明
    本托管人认为,富国基金管理有限公司在富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    5.3   托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
                                   中国农业银行股份有限公司托管业务部
                                               2013 年 3 月 22 日
                           §6   审计报告
    审计报告标题                          审计报告
    审计报告收件人                        富国中证 500 指数增强型证券投资基金
                                      (LOF)全体基金份额持有人
    引言段                                我们审计了后附的富国中证 500 指数增强
                                      型 证 券投 资基 金 (LOF) 财 务报 表, 包 括
                                      2012 年 12 月 31 日的资产负债表和 2012
                                      年度的利润表及所有者权益(基金净值)
                                      变动表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任段              编制和公允列报财务报表是基金管理人
                                      富国基金管理有限公司的责任。这种责任
                                      包括:(1)按照企业会计准则的规定编制
                                      财务报表,并使其实现公允反映;(2)设
                                      计、执行和维护必要的内部控制,以使财
                                      务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
                                      重大错报。
    注册会计师的责任段                    我们的责任是在执行审计工作的基础上
                                      对财务报表发表审计意见。我们按照中国
                                      注册会计师审计准则的规定执行了审计
                                      工作。中国注册会计师审计准则要求我们
                                      遵守中国注册会计师职业道德守则,计划
                                      和执行审计工作以对财务报表是否不存
                                      在重大错报获取合理保证。
                                      审计工作涉及实施审计程序,以获取有关
                                      财务报表金额和披露的审计证据。选择的
                                      审计程序取决于注册会计师的判断,包括
                                      对由于舞弊或错误导致的财务报表重大
                                      错报风险的评估。在进行风险评估时,注
                                      册会计师考虑与财务报表编制和公允列
                                      报相关的内部控制,以设计恰当的审计程
                                      序,但目的并非对内部控制的有效性发表
                                      意见。审计工作还包括评价基金管理人选
                                      用会计政策的恰当性和作出会计估计的
                                      合理性,以及评价财务报表的总体列报。
                                      我们相信,我们获取的审计证据是充分、
                                      适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段                            我们认为,上述财务报表在所有重大方面
                                      按照企业会计准则的规定编制,公允反映
                                      了富国中证 500 指数增强型证券投资基金
                                      (LOF)2012 年 12 月 31 日的财务状况以及
                                      2012 年度的经营成果和净值变动情况。
    注册会计师的姓名                      徐艳                  蒋燕华
    会计师事务所的名称                    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所的地址                         上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50
                                           楼
    审计报告日期                               2013 年 03 月 22 日
                             §7    年度财务报表
    7.1   资产负债表会计主体:富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)报告截止日:2012 年 12 月 31 日
                                                                     单位:人民币元
                                            本期末                 上年度末
                  资 产
                                   (2012 年 12 月 31 日)   (2011 年 12 月 31 日)资 产:
    银行存款                                     18,743,972.64             9,382,168.07
    结算备付金                                      621,016.23             1,353,320.02
    存出保证金                                              -                        -
    交易性金融资产                              343,405,470.22           160,252,500.68
    其中:股票投资                              343,403,770.22           160,252,500.68
       基金投资                                         -                        -
       债券投资                                   1,700.00                        -
       资产支持证券投资                                 -                        -
    衍生金融资产                                            -                        -
    买入返售金融资产                                        -                        -
    应收证券清算款                                1,277,300.81                15,175.65
    应收利息                                          4,128.22                 2,719.84
    应收股利                                                -                        -
    应收申购款                                      296,800.11                71,919.38
    递延所得税资产                                          -                        -
    其他资产                                                -                        -
    资产总计                                    364,348,688.23           171,077,803.64
                                            本期末                 上年度末
          负债和所有者权益
                                   (2012 年 12 月 31 日)   (2011 年 12 月 31 日)负 债:
    短期借款                                                -                        -
    交易性金融负债                                          -                        -
    衍生金融负债                                            -                        -
    卖出回购金融资产款                                      -                        -
    应付证券清算款                                          -                        -
    应付赎回款                                      703,881.84               590,288.71
    应付管理人报酬                                  280,148.95               160,825.22
    应付托管费                                       42,022.33                24,123.78
    应付销售服务费                                            -                        -
    应付交易费用                                    319,948.16                  519,202.34
    应交税费                                                  -                        -
    应付利息                                                  -                        -
    应付利润                                                  -                        -
    递延所得税负债                                            -                        -
    其他负债                                        402,652.63                  182,224.66
    负债合计                                       1,748,653.91               1,476,664.71
    所有者权益:
    实收基金                                     396,283,949.51             199,861,533.26
    未分配利润                                   -33,683,915.19             -30,260,394.33
    所有者权益合计                               362,600,034.32             169,601,138.93
    负债和所有者权益总计                         364,348,688.23             171,077,803.64
    注:(1)报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.915 元,基金份额总额
    396,283,949.51 份。
    (2)本基金合同于 2011 年 10 月 12 日生效,上年度可比期间自 2011 年 10 月 12 日至 2011
    年 12 月 31 日
    7.2     利润表
    会计主体:富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
    本报告期:2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日
                                                                                 单位:人民币元
                                                                           上年度可比期间
                                                      本期
                                                                        (2011 年 10 月 12 日(基
                     项 目                   (2012 年 01 月 01 日至
                                                                        金合同生效日)至 2011
                                               2012 年 12 月 31 日)
                                                                            年 12 月 31 日)
    一、收入                                               7,319,007.45             -32,802,061.18
    1.利息收入                                               139,291.24                 328,576.63
    其中:存款利息收入                                       135,958.46                 130,239.95
      债券利息收入                                           3,332.78                        -
      资产支持证券利息收入                                         -                        -
      买入返售金融资产收入                                         -               198,336.68
      其他利息收入                                                 -                        -
    2.投资收益(损失以“-”填列)                        -20,997,990.96              -6,342,445.78
    其中:股票投资收益                                   -23,937,488.97              -6,342,445.78
      基金投资收益                                                 -                        -
      债券投资收益                                        -1,646.54                          -
      资产支持证券投资收益                                         -                        -
      衍生工具投资收益                                             -                        -
      股利收益                                         2,941,144.55                          -
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     27,888,138.88             -27,206,865.75
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                       -                           -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)                               289,568.29                  418,673.72
    减:二、费用                                                 6,119,597.23               1,728,706.59
    1.管理人报酬                                                2,883,432.07                 560,235.16
    2.托管费                                                     432,514.72                   84,035.27
    3.销售服务费                                                         -                           -
    4.交易费用                                                  2,189,878.29                 858,035.08
    5.利息支出                                                           -                           -
    其中:卖出回购金融资产支出                                            -                           -
    6.其他费用                                                   613,772.15                  226,401.08
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        1,199,410.22             -34,530,767.77
    减:所得税费用                                                        -                           -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            1,199,410.22             -34,530,767.77
    7.3      所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
    本报告期:2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日
                                                                                  单位:人民币元
                                                                   本期
                                               (2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)
                 项目
                                            实收基金            未分配利润         所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)            199,861,533.26        -30,260,394.33       169,601,138.93二、本期经营活动产生的基金净值变动数
                                                       -         1,199,410.22         1,199,410.22(本期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变
                                          196,422,416.25         -4,622,931.08       191,799,485.17动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款                        452,187,990.84        -28,742,908.97       423,445,081.87
      2.基金赎回款                        -255,765,574.59        24,119,977.89       -231,645,596.70四、本期向基金份额持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净值减少以“-”号填                    -                    -                    -列)
    五、期末所有者权益(基金净值)            396,283,949.51        -33,683,915.19       362,600,034.32
                                                            上年度可比期间
                                        (2011 年 10 月 12 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月
                 项目
                                                                31 日)
                                           实收基金           未分配利润    所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)            455,487,249.88                     -      455,487,249.88
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数                   -       -34,530,767.77       -34,530,767.77(本期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变
                                       -255,625,716.62          4,270,373.44     -251,355,343.18动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款                         83,192,046.61            345,188.36    83,537,234.97
      2.基金赎回款                     -338,817,763.23          3,925,185.08     -334,892,578.15四、本期向基金份额持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净值减少以“-”号填                  -                    -                -列)
    五、期末所有者权益(基金净值)            199,861,533.26      -30,260,394.33     169,601,138.93
    注:所附附注为本会计报表的组成部分
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署;
         窦玉明                  林志松                    雷青松
    —————————            —————————             ————————
    基金管理公司负责人            主管会计工作负责人               会计机构负责人
    7.4   报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券
    监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1095 号《关于核准富国
    中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由基金管理人富国基
    金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2011 年 10 月 12 日正式生效,首
    次设立募集规模为 455,487,249.88 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限
    不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记
    结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
    括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监
    会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中,股票资产
    投资比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不
    低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
    府债券。
    本基金业绩比较基准=95%×中证 500 指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折
    算)。
    7.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
    项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会
    计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投
    资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2012 年 12 月 31日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。7.4.4.1 会计年度本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。7.4.4.2 记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。(1) 金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);(2) 金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:(1) 股票投资买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;(2) 债券投资买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;(3) 权证投资买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;(4) 分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;(5) 回购协议基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:1) 股票投资(1) 上市流通的股票的估值上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;(2) 未上市的股票的估值A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理;2) 债券投资(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;3) 权证投资(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;4) 分离交易可转债分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值;5) 其他(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;(2) 如有新增事项,按国家最新规定估值7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
    7.4.4.10   费用的确认和计量(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提;(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提;(3) 基金的指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提;(4) 卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
    7.4.4.11   基金的收益分配政策(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权;(2) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 25%;若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配;(3) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(4) 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;(5) 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;(6) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项(1) 印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3调整为 1;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。(2) 营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3) 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款
                                                                      单位:人民币元
        项目             本期末(2012 年 12 月 31 日) 上年度末(2011 年 12 月 31 日)
       活期存款                                   18,743,972.64                          9,382,168.07
       定期存款                                                   -                                 -
       其中:存款期限 1-3 个月                                    -                                 -
       其他存款                                                   -                                 -
       合计                                       18,743,972.64                          9,382,168.07
       注:本基金本报告期内及上年度可比期内均未投资于定期存款。
       7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                      单位:人民币元
                                                      本期末(2012 年 12 月 31 日)
              项目
                                    成本                      公允价值                  公允价值变动
    股票                               342,722,497.09                  343,403,770.22              681,273.13
               交易所市场                  1,700.00                     1,700.00                          -
    债券           银行间市场                       -                            -                          -
               合计                        1,700.00                     1,700.00                          -
    资产支持证券                                    -                            -                          -
    其他                                            -                            -                          -
        合计                       342,724,197.09                  343,405,470.22              681,273.13
                                                 上年度末(2011 年 12 月 31 日)
              项目
                                    成本                 公允价值                       公允价值变动
    股票                               187,459,366.43                  160,252,500.68          -27,206,865.75
               交易所市场                       -                            -                          -
    债券           银行间市场                       -                            -                          -
               合计                             -                            -                          -
    资产支持证券                                    -                            -                          -
    其他                                            -                            -                          -
        合计                       187,459,366.43                  160,252,500.68          -27,206,865.75
       7.4.7.3 衍生金融资产/负债
       注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
       7.4.7.4 买入返售金融资产
       7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
       注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
       7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
       注:基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
       7.4.7.5 应收利息
                                                                                    单位:人民币元
                      项目       本期末(2012 年 12 月 31 日) 上年度末(2011 年 12 月 31 日)
       应收活期存款利息                                     3,848.48                        2,110.84
       应收定期存款利息                                          -                               -
       应收其他存款利息                                          -                               -
       应收结算备付金利息                                    279.50                           609.00
    应收债券利息                                        0.24                                       -
    应收买入返售证券利息                                    -                                     -
    应收申购款利息                                          -                                     -
    其他                                                    -                                     -
              合计                                4,128.22                                2,719.847.4.7.6 其他资产注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。7.4.7.7 应付交易费用
                                                                                   单位:人民币元
             项目            本期末(2012 年 12 月 31 日) 上年度末(2011 年 12 月 31 日)
    交易所市场应付交易费用                            319,948.16                           519,202.34
    银行间市场应付交易费用                                        -                               -
              合计                                 319,948.16                           519,202.347.4.7.8 其他负债
                                                                                   单位:人民币元
              项目           本期末(2012 年 12 月 31 日) 上年度末(2011 年 12 月 31 日)
    应付券商交易单元保证金                                       -                                -
    应付赎回费                                         2,652.63                              2,224.66
    预提审计费                                        50,000.00                             40,000.00
    预提信息披露费                                   300,000.00                             90,000.00
    应付指数使用费                                    50,000.00                             50,000.00
              合计                                402,652.63                            182,224.667.4.7.9 实收基金
                                                                            金额单位:人民币元
                                     本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)
                项目
                                     基金份额(份)                     账面金额
    上年度末                                   199,861,533.26                        199,861,533.26
    本期申购                                   452,187,990.84                        452,187,990.84
    本期赎回(以“-”号填列)                 -255,765,574.59                        -255,765,574.59
    本期末                                     396,283,949.51                        396,283,949.51注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
    7.4.7.10       未分配利润
                                                                                    单位:人民币元
                项目                  已实现部分               未实现部分           未分配利润合计
    上年度末                               -7,362,871.75           -22,897,522.58         -30,260,394.33
    本期利润                              -26,688,728.66               27,888,138.88        1,199,410.22
    本期基金份额交易产生的变动数          -24,621,367.44               19,998,436.36       -4,622,931.08
    其中:基金申购款                      -52,377,205.40               23,634,296.43      -28,742,908.97
        基金赎回款                     27,755,837.96               -3,635,860.07       24,119,977.89
    本期已分配利润                                      -                       -                   -
    本期末                                -58,672,967.85           24,989,052.66   -33,683,915.19
    7.4.7.11       存款利息收入
                                                                                 单位:人民币元
                                                                          上年度可比期间
                                    本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 (2011 年 10 月 12 日(基金合
                  项目
                                            年 12 月 31 日)         同生效日)至 2011 年 12 月
                                                                               31 日)
    活期存款利息收入                                     124,009.46                    121,718.41
    定期存款利息收入                                               -                         -
    其他存款利息收入                                               -                         -
    结算备付金利息收入                                    11,949.00                      8,199.52
    其他                                                           -                     322.02
    合计                                                 135,958.46                    130,239.95
    7.4.7.12       股票投资收益
                                                                    单位:人民币元
                                                                        上年度可比期间
                          本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年
           项目                                               (2011 年 10 月 12 日(基金合同生效
                                    12 月 31 日)
                                                                  日)至 2011 年 12 月 31 日)
    卖出股票成交总额                                656,463,087.17                         213,924,499.38
    减:卖出股票成本总额                            680,400,576.14                         220,266,945.16
    买卖股票差价收入                                -23,937,488.97                          -6,342,445.78
    7.4.7.13       债券投资收益
                                                                                   单位:人民币元
                                                                             上年度可比期间
                                        本期(2012年01月01日至
                   项目                                                 (2011年10月12日(基金合同
                                           2012年12月31日)
                                                                        生效日)至2011年12月31日)
    卖出债券(、含债转股及债券到期
                                                       1,499,686.00                             -
    兑付)成交总额
    减:卖出债券(、含债转股及债券
                                                       1,498,000.00                             -
    到期兑付)成本总额
    减:应收利息总额                                       3,332.54                              -
    债券投资收益                                          -1,646.54                              -
    7.4.7.14       衍生工具收益——买卖权证差价收入
    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无权证投资收益。
    7.4.7.15       股利收益
                                                                                    单位:人民币元
                                                                             上年度可比期间
                                       本期(2012 年 01 月 01 日至       (2011 年 10 月 12 日(基金
                   项目
                                           2012 年 12 月 31 日)         合同生效日)至 2011 年 12
                                                                                 月 31 日)
    股票投资产生的股利收益                               2,941,144.55                           -
    基金投资产生的股利收益                                            -                          -
    合计                                                 2,941,144.55                             -
    注:本基金本报告期无股利收益。
    7.4.7.16         公允价值变动收益
                                                                                   单位:人民币元
                                                                            上年度可比期间
                                      本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 (2011 年 10 月 12 日(基金合
               项目名称
                                             年 12 月 31 日)          同生效日)至 2011 年 12 月
                                                                                 31 日)
    1.交易性金融资产                                      27,888,138.88                -27,206,865.75
       股票投资                                        27,888,138.88                -27,206,865.75
       债券投资                                                     -                           -
       资产支持证券投资                                             -                           -
        基金投资                                                    -                           -
    2.衍生工具                                                         -                           -
       权证投资                                                     -                           -
    3.其他                                                             -                           -
    合计                                                  27,888,138.88                -27,206,865.75
    7.4.7.17         其他收入
                                                                                   单位:人民币元
                                                                           上年度可比期间
                               本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年
             项目                                                  (2011 年 10 月 12 日(基金合同生
                                         12 月 31 日)
                                                                     效日)至 2011 年 12 月 31 日)
    基金赎回费收入                                         289,440.18                         418,619.78
    基金转换费收入                                             128.11                                    -
    其他                                                           -                              53.94
    合计                                                   289,568.29                         418,673.72
    7.4.7.18         交易费用
                                                                                     单位:人民币元
                                                                               上年度可比期间
                                         本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 (2011 年 10 月 12 日(基金合
                    项目
                                                年 12 月 31 日)           同生效日)至 2011 年 12 月
                                                                                    31 日)
    交易所市场交易费用                                        2,189,878.29                    858,035.08
    银行间市场交易费用                                                       -                          -
    合计                                                      2,189,878.29                    858,035.08
    7.4.7.19         其他费用
                                                                                 单位:人民币元
                                                                        上年度可比期间
                                 本期(2012 年 01 月 01 日至 2012
              项目                                                (2011 年 10 月 12 日(基金合同
                                        年 12 月 31 日)
                                                                  生效日)至 2011 年 12 月 31 日)
    审计费用                                               50,000.00                      40,000.00
    信息披露费                                            300,000.00                      90,000.00
    银行费用                                                3,772.15                         501.08
    上市费                                                 60,000.00                      45,000.00
    指数使用费                                            200,000.00                      50,000.00
    其他                                                         -                          900.00
    合计                                                  613,772.15                     226,401.08
    7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    7.4.8.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
    7.4.8.2 资产负债表日后事项
    截至财务报表批准日,本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
    7.4.9 关联方关系
                          关联方名称                             与本基金的关系
           富国基金管理有限公司                     基金管理人、基金销售机构
           海通证券股份有限公司(“海通证券”)     基金管理人的股东、基金代销机构
           申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金管理人的股东、基金代销机构
           山东省国际信托有限公司                   基金管理人的股东
           蒙特利尔银行                             基金管理人的股东
           中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
    7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1       通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.10.1.1 股票交易
                                                                                    金额单位:人民币元
                                                                               上年度可比期间
                          本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31
                                                                       (2011年10月12日(基金合同生效
                                             日)
    关联方名称                                                              日)至2011年12月31日)
                                                   占当期股票成交                       占当期股票成交
                                成交金额                                  成交金额
                                                   总额的比例(%)                      总额的比例(%)
    海通证券                          104,571,634.60               7.03    123,029,158.71           19.79
    申银万国                          156,701,989.78              10.53    186,782,007.12           30.05
    7.4.10.1.2 权证交易
    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
    7.4.10.1.3 债券交易
    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
       7.4.10.1.4 回购交易
                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                             上年度可比期间
                       本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31
                                                                    (2011年10月12日(基金合同生效日)
                                          日)
    关联方名称                                                            至2011年12月31日)
                                                占当期回购成交                     占当期回购成交总
                             成交金额                                  成交金额
                                                总额的比例(%)                      额的比例(%)
    申银万国                                    -                   -    420,000,000.00            100.00
       7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
                                                                                   金额单位:人民币元
                                          本期(2012年01月01日至2012年12月31日)
    关联方名称
                                               占当期佣金总量                  占期末应付佣金总
                              佣金                            期末应付佣金余额
                                                 的比例(%)                     额的比例(%)
    海通证券                           86,927.77                 6.78            9,262.45              2.89
    申银万国                          136,345.31                10.63           27,663.72              8.65
                                                 上年度可比期间
                                (2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)
    关联方名称
                                         占当期佣金总量                   占期末应付佣金总
                              佣金                       期末应付佣金余额
                                           的比例(%)                      额的比例(%)
    海通证券                           99,962.70                19.25           99,962.70             19.25
    申银万国                          157,565.70                30.35          157,565.70             30.35
       注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
       手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务
       主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
       7.4.10.2     关联方报酬
       7.4.10.2.1 基金管理费
                                                                                       单位:人民币元
                                                                               上年度可比期间
                                   本期(2012 年 01 月 01 日至
             项目                                                      (2011 年 10 月 12 日(基金合同生
                                       2012 年 12 月 31 日)
                                                                         效日)至 2011 年 12 月 31 日)
    当期发生的基金应支付的管理费                          2,883,432.07                        560,235.16
    其中:支付销售机构的客户维护费                          607,979.24                         154,428.63
       注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下:
       H=E×1.00%/当年天数
       H 为每日应支付的基金管理费
       E 为前一日的基金资产净值
       基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
       7.4.10.2.2 基金托管费
                                                                                   单位:人民币元
              项目                本期(2012 年 01 月 01 日至 2012           上年度可比期间
                                             年 12 月 31 日)            (2011 年 10 月 12 日(基金合同生
                                                                           效日)至 2011 年 12 月 31 日)
    当期发生的基金应支付的托管费                            432,514.72                         84,035.27
        注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下:
        H=E×0.15%/当年天数
        H 为每日应支付的基金托管费
        E 为前一日的基金资产净值
        基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
        7.4.10.3       与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
        注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
        回购)交易。
        7.4.10.4       各关联方投资本基金的情况
        7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                                     份额单位:份
                                                                             上年度可比期间
                                      本期(2012 年 01 月 01 日至 2012   (2011 年 10 月 12 日(基金
                       项目
                                             年 12 月 31 日)            合同生效日)至 2011 年 12
                                                                                 月 31 日)
           基金合同生效日(2011 年                     20,003,333.00                  20,003,333.00
           10 月 12 日)持有的基金份
           额
           期初持有的基金份额                         20,003,333.00                  20,003,333.00
           期间申购/买入总份额                                     -                           -
           期间因拆分变动份额                                      -                           -
           减:期间赎回/卖出总份额                    20,000,000.00                             -
           期末持有的基金份额                                3,333.00                20,003,333.00
           期末持有的基金份额占基                               0.00%                       10.01%
           金总份额比例
        注:本基金管理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行,不
        存在费率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费
        率优惠的情况。
        7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
        注:本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
        7.4.10.5       由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                             单位:人民币元
                                                                                 上年度可比期间
                        本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31
                                                                     (2011 年 10 月 12 日(基金合同生效日)至
    关联方名称                             日)
                                                                               2011 年 12 月 31 日)
                              期末余额             当期利息收入           期末余额          当期利息收入中国农业银行股份有限
    公司                            18,743,972.64           124,009.46           9,382,168.07            121,718.41
              7.4.10.6      本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
              注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
              7.4.10.7      其他关联交易事项的说明
              本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
              7.4.11 利润分配情况
              注:本基金本报告期未进行利润分配。
              7.4.12 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
              7.4.12.1      因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
              7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
                                                                                        金额单位:人民币元
                                             流通受   认购 期末估     数量               期末           期末         备
    证券代码 证券名称 成功认购日     可流通日
                                             限类型   价格 值单价 (单位:股)         成本总额       估值总额       注
                                            认购配售
    000826 桑德环境 2012-12-31 2013-01-09               12.71 22.99              17,580     223,441.80     404,164.20 -
                                              证券
              7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
                                                                                         金额单位:人民币元
                                            流通受 认购 期末估     数量                  期末           期末         备
    证券代码 证券名称 成功认购日    可流通日
                                            限类型 价格 值单价 (单位:张)            成本总额       估值总额       注
                                            认购新发 100.
    127001 海直转债 2012-12-24 2013-01-07                    100.00                  17       1,700.00       1,700.00
                                              证券     00
              7.4.12.2      期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                        金额单位:人民币元
                                                          复牌
                     停牌         停牌      期末估 复牌                    数量          期末           期末         备
    股票代码 股票名称                                       开盘单
                     日期         原因      值单价 日期                (单位:股)    成本总额       估值总额       注
                                                          价
    000972 *ST 中基 2012-11-20 筹划重大事项      4.07 -            -           64,400     272,455.30     262,108.00 -
    002190 成飞集成 2012-10-16 筹划重大事项     11.45 2013-    12.60            267,900   3,241,077.80   3,067,455.00
                                                                                                                      -
                                                   01-14
    002506   ST 超日 2012-12-20 筹划重大事项     5.11 2013-        4.85           2,800      16,091.66      14,308.00
                                                                                                                      -
                                                   02-01
    002546 新联电子 2012-11-07 筹划重大事项     15.61 2013-    17.17             81,800   1,402,907.32   1,276,898.00
                                                                                                                      -
                                                   01-22
    600110 中科英华 2012-11-19 筹划重大事项      3.61 -            -          221,900     863,002.57     801,059.00 -
    600580 卧龙电气 2012-11-20 筹划重大事项      3.94 2013-        4.33           5,000      26,363.72      19,700.00
                                                                                                                      -
                                                   01-09
    600780 通宝能源 2012-01-18 筹划重大事项      6.70 -            -          234,201   1,847,447.59   1,569,146.70 注 1
    000751 *ST 锌业 2012-12-28 筹划重大事项      2.61 2013-        2.74           6,257      29,341.42      16,330.77
                                                                                                                      -
                                                   01-04
    000903 云内动力 2012-12-31 筹划重大事项   4.65 2013-        4.72   8,100     40,202.54       37,665.00
                                                                                                         -
                                               01-04
            注:注 1:本基金持有的停牌股票通宝能源,于 2012 年 06 月 21 日实施 2011 年度利
            润分配方案,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),扣税后每 10 股
            派发现金红利 0.90 元。
            7.4.12.3    期末债券正回购交易中作为抵押的债券
            7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
            注:至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金无银行间市场债券正回购,未持有
            债券正回购交易中作为抵押的债券。
            7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
            截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金无证券交易所债券正回购,未持有债
            券正回购交易中作为抵押的债券。
            7.4.13 金融工具风险及管理
            7.4.13.1    风险管理政策和组织架构
            本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
            险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额
            及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
            本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
            稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
            7.4.13.2    信用风险
            信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之
            发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
            均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资
            于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管
            理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。
            本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
            项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交
            易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
            7.4.13.3    流动性风险
            流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自
            于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
            的交易市场不活跃而带来的变现困难。
            本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,
            除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其
            余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
            性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
            本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流
            动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
    7.4.13.4   市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
                                                                                                                        单位:人民币元本期末(2012 年 12 月
                        1 个月以内         1-3 个月        3 个月-1 年        1-5 年        5 年以上          不计息           合计
        31 日)资产
    银行存款                   18,743,972.64              -                 -            -              -               -    18,743,972.64
    结算备付金                    621,016.23              -                 -            -              -               -        621,016.23
    交易性金融资产                        -              -        1,700.00               -              -   343,403,770.22    343,405,470.22
    应收证券清算款                        -              -                 -            -              -     1,277,300.81      1,277,300.81
    应收利息                              -              -                 -            -              -         4,128.22            4,128.22
    应收申购款                            -              -                 -            -              -       296,800.11        296,800.11
    资产总计                   19,364,988.87              -        1,700.00               -              -   344,981,999.36    364,348,688.23负债
    应付赎回款                            -              -                 -            -              -       703,881.84        703,881.84
    应付管理人报酬                        -              -                 -            -              -       280,148.95        280,148.95
    应付托管费                            -              -                 -            -              -       42,022.33         42,022.33
    应付交易费用                          -              -                 -            -              -       319,948.16        319,948.16
    其他负债                              -              -                 -            -              -       402,652.63        402,652.63
    负债总计                              -              -                 -            -              -     1,748,653.91      1,748,653.91
    利率敏感度缺口             19,364,988.87              -        1,700.00               -              -   343,233,345.45    362,600,034.32上年度末(2011 年 12
                        1 个月以内         1-3 个月        3 个月-1 年        1-5 年        5 年以上          不计息           合计
       月 31 日)资产
    银行存款          9,382,168.07   -        -   -   -               -     9,382,168.07
    结算备付金        1,353,320.02   -        -   -   -               -     1,353,320.02
    交易性金融资产              -   -        -   -   -   160,252,500.68   160,252,500.68
    应收证券清算款              -   -        -   -   -       15,175.65        15,175.65
    应收利息                    -   -        -   -   -         2,719.84         2,719.84
    应收申购款          71,919.38    -        -   -   -               -       71,919.38
    资产总计         10,807,407.47   -        -   -   -   160,270,396.17   171,077,803.64负债
    应付赎回款                  -   -        -   -   -       590,288.71       590,288.71
    应付管理人报酬              -   -        -   -   -       160,825.22       160,825.22
    应付托管费                  -   -        -   -   -       24,123.78        24,123.78
    应付交易费用                -   -        -   -   -       519,202.34       519,202.34
    其他负债                    -   -        -   -   -       182,224.66       182,224.66
    负债总计                    -   -        -   -   -     1,476,664.71     1,476,664.71
    利率敏感度缺口   10,807,407.47   -        -   -   -   158,793,731.46   169,601,138.93
    7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可
    能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
         1. 影响生息资产的其他变量不变,仅利率发生变动
    假设
         2. 利率变动范围合理
                                         对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元        )
            相关风险变量的变动
                                       本期末(2012 年 12 月 31 日)    上年度末(2011 年 12 月 31 日)
    分析     1.基准点利率增加 0.1%                                0.00                             0.00
           2.基准点利率减少 0.1%                                0.00                             0.00
    7.4.13.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
    7.4.13.4.3 其他价格风险
    本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公
    允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
    动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,
    所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组
    合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
    施监控。
    7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 500 指数成
    份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产净值 5%的现金
    或者到期日在一年以内的政府债券。本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
                                                                              金额单位:人民币元
                               本期末(2012 年 12 月 31 日) 上年度末(2011 年 12 月 31 日)
          项目                                 占基金资产净                   占基金资产
                                 公允价值                      公允价值
                                                值比例(%)                 净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资            343,403,770.22            94.71     160,252,500.68            94.49
    交易性金融资产-债券投资                1,700.00              0.00                  -              -
    衍生金融资产-权证投资                         -               -                  -              -
    其他                                           -               -                  -              -
    合计                               343,405,470.22            94.71     160,252,500.68            94.49
    7.4.13.4.3.2         其他价格风险的敏感性分析本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。
        1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;假设
        2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
                                                    对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变动                            影响金额(单位:元 )
                                  本期末(2012 年 12 月 31 日) 上年度末(2011 年 12 月 31 日)
    分析    1.业绩比较基准增加 1%                      3,596,803.56                      1,157,118.91
        2.业绩比较基准减少 1%                  -3,596,803.56                        -1,157,118.917.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
                                   §8      投资组合报告
    8.1    期末基金资产组合情况
                                                                            金额单位:人民币元
    序号                  项目                            金额              占基金总资产的比例(%)
    1     权益投资                                      343,403,770.22                        94.25
       其中:股票                                    343,403,770.22                        94.25
    2     固定收益投资                                          1,700.00                       0.00
       其中:债券                                            1,700.00                       0.00
              资产支持证券                                        -                         -
    3     金融衍生品投资                                             -                         -
    4     买入返售金融资产                                           -                         -
       其中:买断式回购的买入返售金融资产                         -                         -
    5     银行存款和结算备付金合计                       19,364,988.87                         5.31
    6     其他各项资产                                    1,578,229.14                         0.43
    7     合计                                          364,348,688.23                       100.00
    8.2    期末按行业分类的股票投资组合积极投资按行业分类的股票投资组合:
                                                                             金额单位:人民币元
    代码              行业类别                 公允价值           占基金资产净值比例(%)
    A     农、林、牧、渔业                          95,920.00                      0.03
    B     采掘业                                  1,549,369.90                     0.43
    C     制造业                                 42,566,344.34                    11.74
    C0         食品、饮料                         7,265,990.72                     2.00
    C1          纺织、服装、皮毛                   111,011.01                      0.03
    C2          木材、家具                                 -                        -
    C3          造纸、印刷                        2,548,991.00                     0.70
    C4          石油、化学、塑胶、塑料            5,219,545.02                     1.44
    C5          电子                              4,587,005.02                     1.27
    C6          金属、非金属                      9,376,635.57                     2.59
    C7          机械、设备、仪表                 12,304,726.00                     3.39
    C8          医药、生物制品                    1,152,440.00                     0.32
    C99          其他制造业                                 -                        -
    D     电力、煤气及水的生产和供应业             263,466.40                      0.07
    E     建筑业                                  5,782,226.00                     1.59
    F     交通运输、仓储业                          72,200.00                      0.02
    G     信息技术业                              3,523,740.00                     0.97
    H     批发和零售贸易                          4,139,572.06                     1.14
    I     金融、保险业                                     -                        -
    J     房地产业                                         -                        -
    K     社会服务业                               429,618.24                      0.12
    L     传播与文化产业                                   -                        -
    M     综合类                                           -                        -
                      合计                    58,422,456.94                    16.11指数投资按行业分类的股票投资组合
                                                                 金额单位:人民币元
    代码              行业类别                 公允价值           占基金资产净值比例(%)
    A     农、林、牧、渔业                         959,405.92                      0.26
    B     采掘业                                  3,497,561.41                     0.96
    C     制造业                                155,631,720.14                    42.92
    C0         食品、饮料                        13,244,453.75                     3.65
    C1          纺织、服装、皮毛                  8,536,687.30                     2.35
    C2          木材、家具                                 -                        -
    C3          造纸、印刷                        3,398,805.64                     0.94
    C4          石油、化学、塑胶、塑料           32,653,396.93                     9.01
    C5          电子                             18,418,572.67                     5.08
    C6          金属、非金属                      8,901,889.82                     2.46
    C7          机械、设备、仪表                 40,279,223.38                    11.11
    C8             医药、生物制品                         24,300,199.65                   6.70
    C99            其他制造业                              5,898,491.00                   1.63
    D    电力、煤气及水的生产和供应业                    11,915,661.11                   3.29
    E    建筑业                                           4,740,253.54                   1.31
    F    交通运输、仓储业                                17,244,939.71                   4.76
    G    信息技术业                                      15,933,468.43                   4.39
    H    批发和零售贸易                                   7,744,429.62                   2.14
    I    金融、保险业                                     7,995,301.82                   2.20
    J    房地产业                                        26,987,757.68                   7.44
    K    社会服务业                                       6,508,612.13                   1.79
    L    传播与文化产业                                  17,074,066.35                   4.71
    M    综合类                                           8,748,135.42                   2.41
                      合计                            284,981,313.28                  78.59
    8.3   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                       金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称           数量(股)       公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1     600717      天津港              829,500         5,010,180.00                   1.38
    2     002393     力生制药             152,300         4,934,520.00                   1.36
    3     002154     报 喜 鸟             463,518         4,625,909.64                   1.28
    4     000400     许继电气             182,500         4,498,625.00                   1.24
    5     600487     亨通光电             212,749         4,371,991.95                   1.21
    6     600810     神马股份             780,163         4,259,689.98                   1.17
    7     600373     中文传媒             298,200         4,252,332.00                   1.17
    8     000685     中山公用             344,270         3,790,412.70                   1.05
    9     600004     白云机场             530,942         3,764,378.78                   1.04
    10    600086     东方金钰             169,300         3,700,898.00                   1.02
    11    002277     友阿股份             408,808         3,695,624.32                   1.02
    12    600643     爱建股份             452,324         3,586,929.32                   0.99
    13    000799     酒 鬼 酒             108,036         3,543,580.80                   0.98
    14    600707     彩虹股份             632,800         3,480,400.00                   0.96
    15    600017      日照港            1,186,600         3,429,274.00                   0.95
    16    600790      轻纺城              556,000         3,397,160.00                   0.94
    17    601588     北辰实业           1,079,900         3,293,695.00                   0.91
    18    600366     宁波韵升             206,241         3,273,044.67                   0.90
    19    600584     长电科技             753,582         3,195,187.68                   0.88
    20    600386     北巴传媒             460,100         3,179,291.00                   0.88
    21    600322     天房发展             803,242         3,108,546.54                   0.86
    22    600507     方大特钢             797,000         3,100,330.00                   0.86
    23   002191   劲嘉股份     337,700        3,073,070.00   0.85
    24   002190   成飞集成     267,900        3,067,455.00   0.85
    25   000525   红 太 阳     252,500        2,966,875.00   0.82
    26   000543   皖能电力     374,300        2,863,395.00   0.79
    27   600469   风神股份     319,400        2,794,750.00   0.77
    28   600277   亿利能源     466,350        2,770,119.00   0.76
    29   000979   中弘股份     346,600        2,738,140.00   0.76
    30   600879   航天电子     418,600        2,729,272.00   0.75
    31   002028   思源电气     189,901        2,649,118.95   0.73
    32   601000   唐山港       794,421        2,645,421.93   0.73
    33   600328   兰太实业     392,488        2,602,195.44   0.72
    34   600596   新安股份     346,900        2,601,750.00   0.72
    35   000066   长城电脑     776,856        2,594,699.04   0.72
    36   600816   安信信托     195,450        2,577,985.50   0.71
    37   600743   华远地产     646,925        2,561,823.00   0.71
    38   600601   方正科技   1,074,500        2,546,565.00   0.70
    39   600360   华微电子     666,100        2,504,536.00   0.69
    40   600533   栖霞建设     541,900        2,481,902.00   0.68
    41   002008   大族激光     293,632        2,401,909.76   0.66
    42   600197   伊力特       156,800        2,375,520.00   0.66
    43   002309   中利科技     208,002        2,340,022.50   0.65
    44   600038   哈飞股份     123,306        2,320,618.92   0.64
    45   000090   深 天 健     304,640        2,312,217.60   0.64
    46   600270   外运发展     325,100        2,304,959.00   0.64
    47   000667   名流置业   1,013,800        2,281,050.00   0.63
    48   000597   东北制药     361,102        2,260,498.52   0.62
    49   002276   万马电缆     434,500        2,237,675.00   0.62
    50   002362   汉王科技     237,000        2,194,620.00   0.61
    51   600312   平高电气     297,100        2,159,917.00   0.60
    52   002585   双星新材     219,584        2,145,335.68   0.59
    53   600578   京能热电     284,500        2,128,060.00   0.59
    54   600702   沱牌舍得     73,322         2,112,406.82   0.58
    55   600157   永泰能源     216,500        2,037,265.00   0.56
    56   600176   中国玻纤     200,300        2,033,045.00   0.56
    57   000926   福星股份     212,900        2,011,905.00   0.55
    58   601801   皖新传媒     192,100        1,993,998.00   0.55
    59   600067   冠城大通     301,880        1,980,332.80   0.55
    60   002294   信立泰       50,200         1,922,660.00   0.53
    61   600231   凌钢股份     401,700        1,908,075.00   0.53
    62   002429   兆驰股份     146,800        1,895,188.00   0.52
    63   000028   国药一致     53,688         1,895,186.40   0.52
    64    600079   人福医药   78,701         1,840,816.39   0.51
    65    000563   陕国投A   138,401        1,799,213.00   0.50
    66    000975   科 学 城   177,000        1,784,160.00   0.49
    67    600637   百视通     111,545        1,770,219.15   0.49
    68    600199   金种子酒   91,400         1,755,794.00   0.48
    69    600290   华仪电气   341,400        1,737,726.00   0.48
    70    600831   广电网络   264,200        1,735,794.00   0.48
    71    000513   丽珠集团   49,412         1,719,537.60   0.47
    72    000636   风华高科   276,800        1,710,624.00   0.47
    73    000631   顺发恒业   234,709        1,699,293.16   0.47
    74    600820   隧道股份   186,200        1,694,420.00   0.47
    75    002011   盾安环境   184,300        1,684,502.00   0.46
    76    600408   安泰集团   423,000        1,683,540.00   0.46
    77    000826   桑德环境   72,580         1,668,614.20   0.46
    78    002083   孚日股份   414,467        1,666,157.34   0.46
    79    600510   黑牡丹     211,697        1,659,704.48   0.46
    80    600805   悦达投资   139,300        1,657,670.00   0.46
    81    000598   兴蓉投资   222,887        1,647,134.93   0.45
    82    600227   赤天化     440,463        1,607,689.95   0.44
    83    002029   七 匹 狼   85,039         1,605,536.32   0.44
    84    600780   通宝能源   234,201        1,569,146.70   0.43
    85    600557   康缘药业   73,349         1,525,659.20   0.42
    86    600426   华鲁恒升   194,200        1,505,050.00   0.42
    87    600872   中炬高新   304,900        1,402,540.00   0.39
    88    600657   信达地产   320,000        1,353,600.00   0.37
    89    600311   荣华实业   163,000        1,336,600.00   0.37
    90    002386   天原集团   202,700        1,329,712.00   0.37
    91    002181   粤 传 媒   150,900        1,296,231.00   0.36
    92    002450   康得新     53,020         1,288,386.00   0.36
    93    600332   广州药业   62,800         1,219,576.00   0.34
    94    601011   宝泰隆     109,500        1,195,740.00   0.33
    95    600239   云南城投   126,900        1,097,685.00   0.30
    96    600551   时代出版   114,800        1,089,452.00   0.30
    97    600789   鲁抗医药   273,216        1,079,203.20   0.30
    98    000050   深天马A   136,404        1,078,955.64   0.30
    99    000786   北新建材   61,684         1,078,853.16   0.30
    100   000738   中航动控   120,700        1,036,813.00   0.29
    101   600340   华夏幸福   36,656         1,034,798.88   0.29
    102   600612   老凤祥     47,800         1,030,090.00   0.28
    103   000912   泸 天 化   199,766        1,012,813.62   0.28
    104   002383   合众思壮   55,370          972,297.20    0.27
    105   002065   东华软件   69,100         971,546.00   0.27
    106   000917   电广传媒   96,760         964,697.20   0.27
    107   600720   祁连山     90,990         964,494.00   0.27
    108   600521   华海药业   84,100         958,740.00   0.26
    109   600590   泰豪科技   162,062        954,545.18   0.26
    110   600675   中华企业   180,090        952,676.10   0.26
    111   600435   北方导航   114,900        950,223.00   0.26
    112   600867   通化东宝   94,100         893,950.00   0.25
    113   000690   宝新能源   189,100        847,168.00   0.23
    114   002204   大连重工   65,100         833,280.00   0.23
    115   000415   渤海租赁   124,200        815,994.00   0.23
    116   600110   中科英华   221,900        801,059.00   0.22
    117   600436   片仔癀      7,190         783,134.80   0.22
    118   600141   兴发集团   42,693         770,181.72   0.21
    119   002444   巨星科技   76,000         750,120.00   0.21
    120   600523   贵航股份   76,800         741,888.00   0.20
    121   002238   天威视讯   68,400         733,248.00   0.20
    122   600750   江中药业   37,100         731,612.00   0.20
    123   600522   中天科技   91,100         718,779.00   0.20
    124   000518   四环生物   184,300        713,241.00   0.20
    125   000031   中粮地产   162,000        706,320.00   0.19
    126   600467   好当家     95,576         699,616.32   0.19
    127   600195   中牧股份   55,356         698,592.72   0.19
    128   000930   中粮生化   141,237        676,525.23   0.19
    129   002340   格林美     56,600         665,050.00   0.18
    130   601311   骆驼股份   74,700         653,625.00   0.18
    131   600161   天坛生物   48,800         607,072.00   0.17
    132   002237   恒邦股份   26,200         607,054.00   0.17
    133   000616   亿城股份   146,500        600,650.00   0.17
    134   600333   长春燃气   71,400         600,474.00   0.17
    135   600589   广东榕泰   108,000        596,160.00   0.16
    136   600801   华新水泥   38,800         588,596.00   0.16
    137   002653   海思科     20,700         569,250.00   0.16
    138   600295   鄂尔多斯   64,000         568,960.00   0.16
    139   002461   珠江啤酒   65,000         567,450.00   0.16
    140   002056   横店东磁   39,380         552,895.20   0.15
    141   600830   香溢融通   79,289         531,236.30   0.15
    142   002152   广电运通   36,821         522,489.99   0.14
    143   600858   银座股份   53,000         496,610.00   0.14
    144   002230   科大讯飞   16,250         492,375.00   0.14
    145   600491   龙元建设   83,100         472,008.00   0.13
    146   000655   金岭矿业   37,100         460,040.00   0.13
    147   000571   新大洲A   91,800         450,738.00   0.12
    148   000652   泰达股份   124,100        441,796.00   0.12
    149   000522   白云山A   24,500         441,000.00   0.12
    150   600246   万通地产   115,300        440,446.00   0.12
    151   600289   亿阳信通   75,800         439,640.00   0.12
    152   600572   康恩贝     40,200         391,950.00   0.11
    153   600570   恒生电子   32,900         390,194.00   0.11
    154   002306   湘鄂情     38,500         381,920.00   0.11
    155   600226   升华拜克   62,500         375,000.00   0.10
    156   600210   紫江企业   104,400        366,444.00   0.10
    157   000417   合肥百货   51,100         357,189.00   0.10
    158   600139   西部资源   34,881         335,206.41   0.09
    159   600765   中航重机   43,400         330,274.00   0.09
    160   600163   福建南纸   84,300         321,183.00   0.09
    161   600330   天通股份   60,600         319,968.00   0.09
    162   000501   鄂武商A   26,900         309,350.00   0.09
    163   000510   金路集团   52,300         301,248.00   0.08
    164   600063   皖维高新   104,660        277,349.00   0.08
    165   000962   东方钽业   20,975         263,026.50   0.07
    166   600835   上海机电   31,775         256,106.50   0.07
    167   600380   健康元     56,800         255,600.00   0.07
    168   002601   佰利联     10,648         245,116.96   0.07
    169   000918   嘉凯城     59,100         240,537.00   0.07
    170   600429   三元股份   34,300         226,723.00   0.06
    171   002311   海大集团   12,661         216,503.10   0.06
    172   002428   云南锗业    8,992         210,952.32   0.06
    173   002005   德豪润达   26,200         186,020.00   0.05
    174   000612   焦作万方   16,300         176,529.00   0.05
    175   000988   华工科技   31,200         172,848.00   0.05
    176   000650   仁和药业   30,647         171,010.26   0.05
    177   002482   广田股份    8,200         169,330.00   0.05
    178   000755   山西三维   30,600         158,814.00   0.04
    179   600138   中青旅      9,000         143,280.00   0.04
    180   002646   青青稞酒    6,000         140,820.00   0.04
    181   000554   泰山石油   26,400         130,152.00   0.04
    182   600122   宏图高科   30,605         122,420.00   0.03
    183   000656   金科股份    6,400          92,800.00   0.03
    184   600300   维维股份   13,400          92,326.00   0.03
    185   600284   浦东建设   10,522          92,277.94   0.03
    186   600458   时代新材    7,000          91,350.00   0.03
    187   000998   隆平高科    4,450        91,136.00   0.03
    188   002477   雏鹰农牧    4,728        88,413.60   0.02
    189   000877   天山股份    9,300        87,606.00   0.02
    190   600298   安琪酵母    5,200        84,916.00   0.02
    191   600240   华业地产   16,800        80,808.00   0.02
    192   002041   登海种业    3,400        80,240.00   0.02
    193   600251   冠农股份    4,900        80,164.00   0.02
    194   002534   杭锅股份    5,800        79,576.00   0.02
    195   600797   浙大网新   18,400        79,488.00   0.02
    196   002129   中环股份    6,100        77,775.00   0.02
    197   600844   丹化科技    6,800        75,276.00   0.02
    198   600293   三峡新材   10,700        75,221.00   0.02
    199   600478   科力远      3,300        74,118.00   0.02
    200   002250   联化科技    3,700        72,150.00   0.02
    201   600481   双良节能   10,200        70,788.00   0.02
    202   600107   美尔雅      9,400        70,124.00   0.02
    203   000511   银基发展   18,100        68,780.00   0.02
    204   600503   华丽家族   14,600        67,890.00   0.02
    205   600158   中体产业   11,700        67,509.00   0.02
    206   000503   海虹控股    6,900        65,412.00   0.02
    207   000987   广州友谊    5,600        65,408.00   0.02
    208   000963   华东医药    1,900        64,600.00   0.02
    209   002022   科华生物    6,100        64,050.00   0.02
    210   600200   江苏吴中    8,600        61,920.00   0.02
    211   000939   凯迪电力    9,000        60,120.00   0.02
    212   002408   齐翔腾达    3,564        59,732.64   0.02
    213   600880   博瑞传播    6,100        58,804.00   0.02
    214   600787   中储股份    7,500        57,975.00   0.02
    215   000830   鲁西化工   14,312        57,248.00   0.02
    216   600761   安徽合力    5,707        51,020.58   0.01
    217   600329   中新药业    4,800        50,880.00   0.01
    218   600480   凌云股份    7,178        46,944.12   0.01
    219   600622   嘉宝集团    6,751        46,851.94   0.01
    220   600409   三友化工   12,197        46,348.60   0.01
    221   600628   新世界      6,800        45,900.00   0.01
    222   002161   远 望 谷    7,400        45,436.00   0.01
    223   600482   风帆股份    5,900        45,194.00   0.01
    224   601678   滨化股份    4,500        44,865.00   0.01
    225   000006   深振业A    8,840        43,758.00   0.01
    226   600425   青松建化    4,300        42,527.00   0.01
    227   600268   国电南自    6,900        40,365.00   0.01
    228   600468   百利电气    3,600        38,160.00   0.01
    229   002463   沪电股份    8,540        37,746.80   0.01
    230   000903   云内动力    8,100        37,665.00   0.01
    231   600198   大唐电信    4,500        36,585.00   0.01
    232   002006   精功科技    4,200        35,280.00   0.01
    233   000893   东凌粮油    3,028        35,124.80   0.01
    234   600449   宁夏建材    3,600        32,940.00   0.01
    235   000301   东方市场   10,400        32,136.00   0.01
    236   000932   华菱钢铁   13,800        31,602.00   0.01
    237   000750   国海证券    2,600        31,174.00   0.01
    238   600723   首商股份    4,128        30,753.60   0.01
    239   600869   三普药业    3,600        28,332.00   0.01
    240   600776   东方通信    6,500        28,210.00   0.01
    241   000822   山东海化    6,800        27,404.00   0.01
    242   600525   长园集团    4,299        27,169.68   0.01
    243   002110   三钢闽光    5,287        26,487.87   0.01
    244   600864   哈投股份    4,222        23,980.96   0.01
    245   600623   双钱股份    2,776        23,235.12   0.01
    246   600759   正和股份    4,300        22,618.00   0.01
    247   002410   广联达      1,298        22,234.74   0.01
    248   000601   韶能股份    5,875        20,973.75   0.01
    249   002440   闰土股份    1,679        20,819.60   0.01
    250   000627   天茂集团    7,250        20,372.50   0.01
    251   600580   卧龙电气    5,000        19,700.00   0.01
    252   002465   海格通信      550        15,867.50   0.00
    253   000708   大冶特钢    2,123        15,688.97   0.00
    254   002506   超日太阳    2,800        14,308.00   0.00
    255   600387   海越股份    1,600        13,792.00   0.00
    256   600288   大恒科技    2,000        12,940.00   0.00
    257   000852   江钻股份      800        11,296.00   0.00
    258   000099   中信海直    1,400        10,752.00   0.00
    259   600021   上海电力    2,300        10,672.00   0.00
    260   002233   塔牌集团    1,080         9,072.00   0.00
    261   600651   飞乐音响    1,840         8,648.00   0.00
    262   000572   海马汽车    2,860         8,437.00   0.00
    263   601880   大连港      2,900         8,207.00   0.00
    264   600773   西藏城投      700         8,036.00   0.00
    265   600676   交运股份    1,300         5,382.00   0.00
    266   600308   华泰股份    1,312         4,552.64   0.00
    267   000837   秦川发展      770         4,204.20   0.00
    268   000823   超声电子      400         3,808.00   0.00
    269   000919   金陵药业             217            1,492.96                     0.00
    270   600292   九龙电力             100            1,258.00                     0.00
    271   600829   三精制药             100             901.00                      0.008.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                 金额单位:人民币元
                                           公允价值(元)
    序号 股票代码 股票名称    数量(股)                          占基金资产净值比例(%)
    1    000568   泸州老窖         131,691        4,661,861.40                     1.29
    2    601390   中国中铁       1,428,200        4,341,728.00                     1.20
    3    002149   西部材料         322,900        3,548,671.00                     0.98
    4    600219   南山铝业         441,400        3,010,348.00                     0.83
    5    601231   环旭电子         174,300        2,063,712.00                     0.57
    6    600694   大商股份          58,200        2,052,714.00                     0.57
    7    002565   上海绿新         235,520        1,884,160.00                     0.52
    8    000404   华意压缩         308,300        1,797,389.00                     0.50
    9    600500   中化国际         296,974        1,716,509.72                     0.47
    10   600403   大有能源          73,100        1,505,129.00                     0.42
    11   002638   勤上光电         135,900        1,440,540.00                     0.40
    12   601186   中国铁建         245,400        1,440,498.00                     0.40
    13   600582   天地科技         121,700        1,381,295.00                     0.38
    14   002641   永高股份          56,400        1,375,032.00                     0.38
    15   600703   三安光电          95,474        1,306,084.32                     0.36
    16   002546   新联电子          81,800        1,276,898.00                     0.35
    17   601877   正泰电器          67,200        1,234,464.00                     0.34
    18   002649   博彦科技          74,600        1,185,394.00                     0.33
    19   600230   沧州大化          71,500        1,123,980.00                     0.31
    20   600446   金证股份         161,400        1,078,152.00                     0.30
    21   002297   博云新材          92,100        1,075,728.00                     0.30
    22   600104   上汽集团          60,600        1,068,984.00                     0.29
    23   000858   五 粮 液          37,000        1,044,510.00                     0.29
    24   600019   宝钢股份         212,000        1,036,680.00                     0.29
    25   002456   欧菲光            23,600          990,492.00                     0.27
    26   601717   郑煤机            94,600          976,272.00                     0.27
    27   600559   老白干酒          24,700          913,653.00                     0.25
    28   600172   黄河旋风         132,800          900,384.00                     0.25
    29   002322   理工监测          52,867          835,298.60                     0.23
    30   000059   辽通化工         108,432          738,421.92                     0.20
    31   000731   四川美丰         100,100          725,725.00                     0.20
    32   002117   东港股份          90,700          664,831.00                     0.18
    33   002118   紫鑫药业          88,800          651,792.00                     0.18
    34   002271   东方雨虹   36,100        550,525.00   0.15
    35   002568   百润股份   26,700        425,598.00   0.12
    36   002367   康力电梯   40,182        368,067.12   0.10
    37   000519   江南红箭   29,300        348,377.00   0.10
    38   002033   丽江旅游   18,500        334,850.00   0.09
    39   000619   海螺型材   33,700        320,487.00   0.09
    40   000661   长春高新    5,200        317,720.00   0.09
    41   600118   中国卫星   24,500        299,635.00   0.08
    42   000596   古井贡酒    8,344        286,032.32   0.08
    43   000972   *ST 中基   64,400        262,108.00   0.07
    44   002544   杰赛科技   23,800        246,092.00   0.07
    45   600271   航天信息   16,600        246,012.00   0.07
    46   002700   新疆浩源    4,800        196,608.00   0.05
    47   600718   东软集团   24,000        184,560.00   0.05
    48   601633   长城汽车    7,600        180,120.00   0.05
    49   600518   康美药业   10,300        135,342.00   0.04
    50   002049   同方国芯    6,000        130,980.00   0.04
    51   600827   友谊股份   14,675        125,911.50   0.03
    52   002324   普利特      9,400        115,056.00   0.03
    53   601992   金隅股份   13,200        106,920.00   0.03
    54   600096   云天化      7,700         99,792.00   0.03
    55   600359   *ST 新农   17,600         95,920.00   0.03
    56   601117   中国化学   11,501         94,768.24   0.03
    57   002668   奥马电器    4,800         80,592.00   0.02
    58   002569   步森股份    6,728         79,928.64   0.02
    59   600655   豫园商城   10,800         77,544.00   0.02
    60   002443   金洲管道    9,100         75,985.00   0.02
    61   002474   榕基软件    4,900         70,756.00   0.02
    62   002358   森源电气    5,802         70,436.28   0.02
    63   002296   辉煌科技    5,200         65,572.00   0.02
    64   000422   湖北宜化    5,300         58,883.00   0.02
    65   002304   洋河股份      600         56,022.00   0.02
    66   002640   百圆裤业    4,788         53,529.84   0.01
    67   600166   福田汽车    7,900         53,167.00   0.01
    68   000703   恒逸石化    4,400         49,016.00   0.01
    69   600794   保税科技    4,300         47,945.00   0.01
    70   600664   哈药股份    7,700         47,586.00   0.01
    71   002195   海隆软件    4,000         47,120.00   0.01
    72   600739   辽宁成大    3,100         46,469.00   0.01
    73   002231   奥维通信    7,600         46,284.00   0.01
    74   000407   胜利股份    6,900         44,919.00   0.01
    75     600546   山煤国际               2,174              44,240.90                 0.01
    76     601369   陕鼓动力               4,900              44,198.00                 0.01
    77     002167   东方锆业               3,000              43,470.00                 0.01
    78     002221   东华能源               3,100              42,594.00                 0.01
    79     002522   浙江众成               2,700              42,498.00                 0.01
    80     000875   吉电股份              15,000              42,450.00                 0.01
    81     600519   贵州茅台                 200              41,804.00                 0.01
    82     000789   江西水泥               3,200              39,520.00                 0.01
    83     002009   天奇股份               5,100              39,270.00                 0.01
    84     000016   深康佳A              11,800              37,288.00                 0.01
    85     600126   杭钢股份              11,430              34,975.80                 0.01
    86     600375   华菱星马               3,800              33,630.00                 0.01
    87     601233   桐昆股份               4,323              31,082.37                 0.01
    88     600363   联创光电               4,380              29,827.80                 0.01
    89     002396   星网锐捷               1,900              28,918.00                 0.01
    90     002371   七星电子                 882              28,620.90                 0.01
    91     002172   澳洋科技               8,050              28,577.50                 0.01
    92     600291   西水股份               4,200              28,518.00                 0.01
    93     600160   巨化股份               3,040              28,089.60                 0.01
    94     000778   新兴铸管               4,300              27,778.00                 0.01
    95     002369   卓翼科技               1,500              25,245.00                 0.01
    96     000883   湖北能源               3,512              24,408.40                 0.01
    97     000594   国恒铁路              10,800              24,300.00                 0.01
    98     601919   中国远洋               5,500              24,255.00                 0.01
    99     000751   *ST 锌业               6,257              16,330.77                 0.00
    8.4    报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                      金额单位:人民币元
    序号     股票代码          股票名称    本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1         000563          陕国投 A                 7,940,335.95                     4.68
    2         600373          中文传媒                 6,911,607.26                     4.08
    3         600643          爱建股份                 6,773,157.05                     3.99
    4         000568          泸州老窖                 6,711,234.13                     3.96
    5         002008          大族激光                 6,707,918.49                     3.96
    6         600157          永泰能源                 6,559,250.93                     3.87
    7         600820          隧道股份                 6,547,233.79                     3.86
    8         600004          白云机场                 6,303,292.77                     3.72
    9         000830          鲁西化工                 6,226,166.08                     3.67
    10        600584          长电科技                 6,186,152.27                     3.65
    11   000543   皖能电力        6,170,311.50   3.64
    12   002393   力生制药        6,085,268.97   3.59
    13   600872   中炬高新        6,075,532.20   3.58
    14   000799   酒鬼酒          6,060,512.89   3.57
    15   600227   赤天化          5,926,043.49   3.49
    16   600810   神马股份        5,806,913.81   3.42
    17   600743   华远地产        5,719,460.18   3.37
    18   600717   天津港          5,602,146.53   3.30
    19   601000   唐山港          5,531,807.06   3.26
    20   000685   中山公用        5,519,919.41   3.25
    21   600139   西部资源        5,501,753.82   3.24
    22   600017   日照港          5,457,766.32   3.22
    23   600880   博瑞传播        5,279,929.15   3.11
    24   600086   东方金钰        5,272,906.23   3.11
    25   600500   中化国际        5,248,823.34   3.09
    26   002154   报喜鸟          5,140,514.25   3.03
    27   002191   劲嘉股份        5,140,086.43   3.03
    28   000975   科学城          5,111,558.93   3.01
    29   002190   成飞集成        5,075,147.95   2.99
    30   601390   中国中铁        5,066,132.06   2.99
    31   600386   北巴传媒        5,013,831.80   2.96
    32   600277   亿利能源        4,853,194.34   2.86
    33   600578   京能热电        4,827,612.54   2.85
    34   002277   友阿股份        4,802,874.73   2.83
    35   600104   上汽集团        4,761,217.89   2.81
    36   600707   彩虹股份        4,755,244.78   2.80
    37   600366   宁波韵升        4,708,566.08   2.78
    38   002480   新筑股份        4,704,202.83   2.77
    39   600816   安信信托        4,217,328.39   2.49
    40   600748   上实发展        4,205,517.46   2.48
    41   600195   中牧股份        4,201,767.82   2.48
    42   600290   华仪电气        4,199,984.80   2.48
    43   600487   亨通光电        4,195,027.38   2.47
    44   002350   北京科锐        4,161,415.38   2.45
    45   000717   韶钢松山        4,126,499.61   2.43
    46   002062   宏润建设        4,099,515.39   2.42
    47   000893   东凌粮油        4,000,539.41   2.36
    48   002638   勤上光电        3,932,119.75   2.32
    49   600322   天房发展        3,916,223.18   2.31
    50   600694   大商股份        3,915,912.06   2.31
    51   002028   思源电气        3,893,550.26   2.30
    52      000525       红太阳              3,843,288.27                         2.27
    53      600702      沱牌舍得             3,785,544.12                         2.23
    54      000877      天山股份             3,773,162.11                         2.22
    55      600219      南山铝业             3,761,654.28                         2.22
    56      002384      东山精密             3,760,277.86                         2.22
    57      600435      北方导航             3,707,786.30                         2.19
    58      002585      双星新材             3,649,815.85                         2.15
    59      002149      西部材料             3,570,766.71                         2.11
    60      600436       片仔癀              3,540,976.94                         2.09
    61      600284      浦东建设             3,489,876.73                         2.06
    62      000157      中联重科             3,488,025.25                         2.068.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                               金额单位:人民币元
    序号   股票代码    股票名称    本期累计卖出金额         占期初基金资产净值比例(%)
    1      000970     中科三环              8,283,745.44                         4.88
    2      000877     天山股份              6,095,714.04                         3.59
    3      600748     上实发展              5,869,286.31                         3.46
    4      002008     大族激光              5,808,217.00                         3.42
    5      000563     陕国投 A              5,446,917.40                         3.21
    6      002480     新筑股份              5,397,111.37                         3.18
    7      000830     鲁西化工              5,097,354.10                         3.01
    8      600880     博瑞传播              5,096,191.51                         3.00
    9      600139     西部资源              4,985,210.75                         2.94
    10     600060     海信电器              4,923,643.02                         2.90
    11     600820     隧道股份              4,783,067.45                         2.82
    12     600284     浦东建设              4,720,446.61                         2.78
    13     600157     永泰能源              4,691,298.90                         2.77
    14     600436      片仔癀               4,635,952.87                         2.73
    15     601000      唐山港               4,531,937.36                         2.67
    16     002384     东山精密              4,427,021.56                         2.61
    17     002350     北京科锐              4,419,655.45                         2.61
    18     600872     中炬高新              4,352,489.57                         2.57
    19     000650     仁和药业              4,298,646.58                         2.53
    20     600704     物产中大              4,219,390.10                         2.49
    21     000417     合肥百货              4,163,301.94                         2.45
    22     600104     上汽集团              4,153,362.92                         2.45
    23     000543     皖能电力              4,055,158.48                         2.39
    24     000726      鲁泰 A               3,944,648.78                         2.33
    25     600581     八一钢铁              3,933,989.20                         2.32
    26     000717     韶钢松山              3,898,235.75                         2.30
    27          600325         华发股份        3,829,019.58                                2.26
    28          600743         华远地产        3,806,620.15                                2.24
    29          600755         厦门国贸        3,772,919.38                                2.22
    30          000799         酒鬼酒          3,760,245.94                                2.22
    31          000893         东凌粮油        3,751,381.31                                2.21
    32          600227         赤天化          3,695,513.80                                2.18
    33          002004         华邦制药        3,674,253.62                                2.17
    34          000975         科学城          3,663,397.39                                2.16
    35          002450         康得新          3,613,597.26                                2.13
    36          002062         宏润建设        3,566,755.65                                2.10
    37          000823         超声电子        3,543,785.67                                2.09
    38          600741         华域汽车        3,504,667.09                                2.07
    39          600584         长电科技        3,484,472.60                                2.05
    40          601668         中国建筑        3,471,332.90                                2.05
    41          600195         中牧股份        3,448,218.55                                2.03
    42          600017         日照港          3,428,534.14                                2.02
    43          002005         德豪润达        3,421,471.60                                2.028.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                   单位:人民币元
      买入股票成本(成交)总额                                       835,663,706.80
      卖出股票收入(成交)总额                                       656,463,087.17注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.5    期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                     金额单位:人民币元
    序号                 债券品种              公允价值            占基金资产净值比例(%)
    1       国家债券                                        -                           -
    2       央行票据                                        -                           -
    3       金融债券                                        -                           -
          其中:政策性金融债                              -                           -
    4       企业债券                                        -                           -
    5       企业短期融资券                                  -                           -
    6       中期票据                                        -                           -
    7       可转债                                 1,700.00                             0.00
    8       其他                                            -                           -
    9       合计                                   1,700.00                             0.00
    8.6    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                    金额单位:人民币元
    序号 债券代码            债券名称    数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1        127001         海直转债                17   1,700.00                      0.00
    8.7      期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8      期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。
    8.9      投资组合报告附注8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
          或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
         本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
         本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。8.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                        单位:人民币元
    序号                        名称                               金额
    1      存出保证金                                                              -
    2      应收证券清算款                                                 1,277,300.81
    3      应收股利                                                                -
    4      应收利息                                                           4,128.22
    5      应收申购款                                                       296,800.11
    6      其他应收款                                                              -
    7      待摊费用                                                                -
    8      其他                                                                    -
    9      合计                                                           1,578,229.148.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
         因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
                              §9      基金份额持有人信息
    9.1   期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                               份额单位:份
                                                          持有人结构
                         户均持有          机构投资者                  个人投资者
    持有人户数(户)         的基金份                     占总份                      占总份
                             额        持有份额       额比例        持有份额      额比例
                                                      (%)                       (%)
        6184             64,082.14   223,331,375.70   56.36      172,952,573.81     43.64
    9.2   期末上市基金前十名持有人
    序号                  持有人名称                持有份额(份)      占上市总份额比例(%)
    1    虞方定                                           4,039,401                     50.09
    2    金元证券股份有限公司                             1,003,950                     12.45
    3    苏胜芬                                             458,607                      5.69
    4    莫春雷                                             258,981                      3.21
    5    曹新杰                                             200,050                      2.48
    6    张研                                               200,038                      2.48
    7    张志慧                                             199,350                      2.47
    8    金鸿章                                             148,026                      1.84
    9    虞方定                                             116,528                      1.45
    10    吴磊                                               99,600                       1.24
    9.3   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
               项目                  持有份额总数(份)         占基金总份额比例(%)基金管理公司所有从业人员持有
                                                  129,992.21                        0.0328本基金注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2、本基金的基金经理未持有本基金。
                              §10     开放式基金份额变动
                                                                         单位:份
    基金转型日(2011 年 10 月 12 日)基金份额总额        455,487,249.88
    报告期期初基金份额总额                             199,861,533.26
    本报告期基金总申购份额                             452,187,990.84
    减:本报告期基金总赎回份额                         255,765,574.59
    本报告期基金拆分变动份额                                      -
    本报告期期末基金份额总额                           396,283,949.51
                                §11   重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    本报告期,基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长,李长伟先生不再担任公司督察长。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变
    本报告期本基金投资策略无改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所,本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5 万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为 10 年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
       11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
                                                                                                                      金额单位:人民币元
                       股票交易                 债券交易                债券回购交易                权证交易          应支付该券商的佣金
                                   占当期                   占当期                    占当期                占当期                  占当期
           交易
                                   股票成                   债券成                    债券成                  权证                    佣金
    券商名称   单元                                                                                                                            备注
                   成交金额        交总额   成交金额        交总额    成交金额        交总额    成交金额    成交总        佣金      总量的
           数量
                                   的比例                   的比例                    的比例                额的比                    比例
                                   (%)                    (%)                     (%)                 例(%)                 (%)
    东方证券    2      63,287,872.06     4.25              -        -              -        -            -      -        54,406.40    4.24   -
    国海证券    2     288,812,687.55    19.41    1,499,686.00    100.00              -        -            -      -       251,748.57   19.63   -
    国联证券    2                 -       -              -        -              -        -            -      -              -      -    -
    国泰君安    2      83,861,848.75     5.64              -        -              -        -            -      -        69,693.32    5.44   -
    海通证券    1     104,571,634.60     7.03              -        -              -        -            -      -        86,927.77    6.78   -
    宏源证券    2      50,390,786.69     3.39              -        -              -        -            -      -        43,739.09    3.41   -
    华鑫证券    1     188,169,347.74    12.64              -        -              -        -            -      -       165,172.12   12.88   -
    齐鲁证券    1     191,442,679.94    12.86              -        -              -        -            -      -       165,415.80   12.90   -
    申银万国    2     156,701,989.78    10.53              -        -              -        -            -      -       136,345.31   10.63   -
    兴业证券    2     360,964,086.66    24.26              -        -              -        -            -      -       308,764.45   24.08   -
       注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。11.8 其他重大事件
    序号                   公告事项                  信息披露方式            披露日期
                                                中国证券报、上海证
           富国基金管理有限公司关于住所变更
    1                                             券报、证券时报、公   2012 年 02 月 28 日
           的公告
                                                司网站
                                                中国证券报、上海证
           富国基金管理有限公司关于督察长变
    2                                             券报、证券时报、公   2012 年 04 月 25 日
           更的公告
                                                司网站
                                                中国证券报、上海证
           富国基金管理有限公司关于运用固有
    3                                             券报、证券时报、公   2012 年 04 月 28 日
           资金进行基金投资的公告
                                                司网站
                                                中国证券报、上海证
           富国基金管理有限公司关于设立富国
    4                                             券报、证券时报、公   2012 年 09 月 26 日
           资产管理(香港)有限公司的公告
                                                司网站
           富国基金管理有限公司关于提请投资     中国证券报、上海证
    5        者及时更新、提交身份证件或身份证明   券报、证券时报、公   2012 年 09 月 28 日
           文件的公告                           司网站
                                                中国证券报、上海证
           富国基金管理有限公司关于高级管理
    6                                             券报、证券时报、公   2012 年 10 月 20 日
           人员变更的公告
                                                司网站
           富国基金管理有限公司关于提请投资     中国证券报、上海证
    7        者及时更新、提交身份证件或身份证明   券报、证券时报、公   2012 年 10 月 25 日
           文件的公告                           司网站
           富国基金管理有限公司关于提请投资     中国证券报、上海证
    8        者及时更新、提交身份证件或身份证明   券报、证券时报、公   2012 年 11 月 22 日
           文件的公告                           司网站
           富国基金管理有限公司关于调整旗下     中国证券报、上海证
    9        基金持有的美的电器股票估值方法的     券报、证券时报、公   2012 年 12 月 04 日
           提示性公告                           司网站
           富国基金管理有限公司关于调整旗下     中国证券报、上海证
    10       基金持有的恒生电子股票估值方法的     券报、证券时报、公    2012 年 12 月 11 日
           提示性公告                           司网站
           富国基金管理有限公司关于提请投资     中国证券报、上海证
    11       者及时更新、提交身份证件或身份证明   券报、证券时报、公    2012 年 12 月 21 日
           文件的公告                           司网站
                             §12    备查文件目录
    备查文件名称              备查文件存放地点           备查文件查阅方式1、中国证监会批准设立 上海市 浦东 新区世 纪 大 投资者 对本 报告书 如 有富国中证 500 指数增强型 道 8 号上海国金中心二期 疑问,可咨询本基金管理
    证券投资基金(LOF)的 16-17 层                       人富国 基金 管理有 限 公
    文件                                                 司。
    2、富国中证 500 指数增                               咨 询 电 话 : 95105686 、
    强型证券投资基金(LOF)                              4008880688(全国统一,
    基金合同                                             免长途话费)
    3、富国中证 500 指数增                               公     司   网     址     :
    强型证券投资基金(LOF)                              http://www.fullgoal.c
    托管协议                                             om.cn4、中国证监会批准设立富国基 金管理 有限公 司的文件5、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
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