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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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基金公告

富国中证500指数增强:2017年年度报告

公告日期:2018-03-31

富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
           二 0 一七年年度报告




            2017 年 12 月 31 日




 基金管理人: 富国基金管理有限公司

 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

   送出日期: 2018 年 03 月 31 日




                     1
                        §1    重要提示及目录


1.1   重要提示

     富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长
签发。
     基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3
月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
     基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
     本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。




                                   2
1.2     目录

§1     重要提示及目录..................................................................................................... 2
      1.1   重要提示 ........................................................................................................ 2
      1.2   目录 ............................................................................................................... 3
§2     基金简介 ............................................................................................................... 5
      2.1   基金基本情况 ................................................................................................. 5
      2.2      基金产品说明 ................................................................................................. 5
      2.3      基金管理人和基金托管人................................................................................ 5
      2.4      信息披露方式 ................................................................................................. 6
      2.5      其他相关资料 ................................................................................................. 6
§3      主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................... 6
      3.1      主要会计数据和财务指标................................................................................ 6
      3.2      基金净值表现 ................................................................................................. 7
      3.3   过去三年基金的利润分配情况......................................................................... 9
§4     管理人报告............................................................................................................ 9
      4.1      基金管理人及基金经理 ................................................................................... 9
      4.2      管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................... 12
      4.3      管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................. 13
      4.4      管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................................... 14
      4.5      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................... 14
      4.6      管理人内部有关本基金的监察稽核报告......................................................... 14
      4.7      管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................. 15
      4.8      管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................. 15
      4.9      报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............... 15
§5     托管人报告.......................................................................................................... 15
      5.1   报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................... 15
      5.2   托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
            16
      5.3   托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 16
§6     审计报告 ............................................................................................................. 16
      6.1      审计报告基本信息 ........................................................................................ 16
      6.2   审计报告的基本内容..................................................................................... 16
§7     年度财务报表 ...................................................................................................... 19
      7.1      资产负债表................................................................................................... 19
      7.2      利润表.......................................................................................................... 20
      7.3   所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................... 21
      7.4   报表附注 ...................................................................................................... 22
§8     投资组合报告 ...................................................................................................... 45
      8.1   期末基金资产组合情况 ................................................................................. 45
      8.2      期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................... 45
      8.3      期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...................... 46
      8.4      报告期内股票投资组合的重大变动................................................................ 51
      8.5      期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................ 57


                                                                3
       8.6      期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 57
       8.7      期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 57
       8.8      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 57
       8.9      期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 57
       8.10       报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................... 57
       8.11     报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................. 58
       8.12       投资组合报告附注..................................................................................... 58
§9      基金份额持有人信息............................................................................................ 59
       9.1   期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................... 59
     9.2   期末上市基金前十名持有人 .......................................................................... 59
     9.3   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................. 60
     9.4   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............... 60
§10   开放式基金份额变动............................................................................................ 60
§11      重大事件揭示 ...................................................................................................... 60
       11.1     基金份额持有人大会决议.............................................................................. 60
       11.2     基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................... 60
       11.3     涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................... 60
       11.4     基金投资策略的改变..................................................................................... 61
       11.5     为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................ 61
       11.6     管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ 61
       11.7     本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................. 62
       11.8     其他重大事件 ............................................................................................... 63
§12     影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................... 64
       12.1    报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................. 64
§13      备查文件目录 ...................................................................................................... 65




                                                               4
                                §2     基金简介

 2.1    基金基本情况
基金名称                              富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
场内简称                              富国 500
基金简称                              富国中证 500 指数增强(LOF)
基金主代码                            161017
交易代码                              前端交易代码:161017
                                      后端交易代码:161021
基金运作方式                          契约型开放式
基金合同生效日                        2011 年 10 月 12 日
基金管理人                            富国基金管理有限公司
基金托管人                            中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                  487,786,095.49 份
基金合同存续期                        不定期
基金份额上市的证券交易所              深圳证券交易所
上市日期                              2011-10-21
 2.2    基金产品说明
                       本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证 500 指数进行
                       有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合
 投资目标
                       管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求
                       基金资产的长期增值。
                       本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目
 投资策略              标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟
                       踪并适度超越目标指数。
                       本基金业绩比较基准=95%×中证 500 指数收益率+1%(指年
 业绩比较基准
                       收益率,评价时按期间折算)。
                       本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较
 风险收益特征          高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混
                       合型基金、债券型基金与货币市场基金。
 2.3    基金管理人和基金托管人
             项目                     基金管理人                基金托管人
 名称                           富国基金管理有限公司      中国农业银行股份有限公
                                                          司
                姓名            赵瑛                      贺倩
 信息披露负责人 联系电话        021-20361818              010-66060069
                电子邮箱        public@fullgoal.com.cn    tgxxpl@abchina.com
 客户服务电话                   95105686、4008880688      95599
 传真                           021-20361616              010-68121816


                                        5
     注册地址                       上海市浦东新区世纪大道 8         北京市东城区建国门内大
                                    号上海国金中心二期 16-17         街 69 号
                                    楼
     办公地址                       上海市浦东新区世纪大道 8         北京市西城区复兴门内大
                                    号上海国金中心二期 16-17         街 28 号凯晨世贸中心东
                                    层                               座 F9
     邮政编码                       200120                           100031
     法定代表人                     薛爱东                           周慕冰
     2.4   信息披露方式
     本基金选定的信息披        上海证券报,中国证券报,证券时报
     露报纸名称
     登载基金年度报告正        www.fullgoal.com.cn
     文的管理人互联网网
     址
     基金年度报告备置地        富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8 号上
     点                        海国金中心二期 16-17 层
                               中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
                               街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
     2.5   其他相关资料
         项目                        名称                         办公地址
     会计师事务所        安永华明会计师事务所(特殊普  上海市世纪大道 100 号环球金融中
                         通合伙)                      心 50 楼
     注册登记机构        中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


                   §3     主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

     3.1   主要会计数据和财务指标
                                                                      金额单位:人民币元
 3.1.1 期间数据和指标             2017 年                2016 年                 2015 年

本期已实现收益                    96,474,720.07           17,560,881.71           80,619,739.37

本期利润                          98,705,406.63           -5,331,916.01           77,403,259.02

加权平均基金份额本期利润                 0.2653                 -0.0260                  0.4935

本期加权平均净值利润率                   12.34%                    -1.35%                23.03%

本期基金份额净值增长率                      9.21%                  -6.16%                47.03%

 3.1.2 期末数据和指标        2017 年 12 月 31 日    2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日
期末可供分配利润                 525,955,397.22          187,568,054.76          121,082,545.59

期末可供分配基金份额利润                 1.0783                    0.8151                0.7541



                                               6
期末基金资产净值                1,087,571,748.10           469,817,227.77          349,342,401.04

期末基金份额净值                            2.230                     2.042                   2.176

  3.1.3 累计期末指标          2017 年 12 月 31 日     2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日
基金份额累计净值增长率                     123.00%                104.20%                 117.60%
     注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
     基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
     本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
     收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
     动收益。
     期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
     分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
     3.2    基金净值表现

     3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                份额净       业绩比      业绩比较
                    份额净
                                值增长       较基准      基准收益
           阶段     值增长                                              ①-③      ②-④
                                率标准       收益率      率标准差
                      率①
                                  差②         ③          ④
     过去三个月      -2.24%        0.96%       -4.82%         0.93%        2.58%      0.03%
     过去六个月       7.99%        0.93%        2.29%         0.91%        5.70%      0.02%
     过去一年         9.21%        0.89%        0.86%         0.88%        8.35%      0.01%
     过去三年        50.68%        1.89%       20.94%         1.93%       29.74%     -0.04%
     过去五年       143.72%        1.67%       96.08%         1.70%       47.64%     -0.03%
     自基金合同生
                    123.00%        1.63%       71.93%         1.66%       51.07%     -0.03%
     效日起至今
     注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准=
     95%×中证 500 指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算)。中证 500 指
     数全称“中证小盘 500 指数”,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含
     了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股
     票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
     本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt)
     按下列公式计算:
     benchmarkt = 95 % * [ 中 证 500 指 数 t/( 中 证 500 指 数 t-1)-1] +
     [(1+0.01)^(1/250)-1];
     其中,t=1,2,3,,T,T 表示时间截至日;
     期间 T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
     benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
     其中,T=2,3,4,; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )
     数学连乘。




                                                7
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
      基准收益率变动的比较




注:1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2011 年 10 月 12 日成立,建仓期 6 个月,从 2011 年 10 月 12 日起
至 2012 年 4 月 11 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
      较




                                     8
3.3   过去三年基金的利润分配情况
注:过往三年本基金未进行利润分配。



                             §4   管理人报告

4.1   基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册
成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2017 年 12 月 31 日,
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国
全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富
国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、
富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投
资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)
混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开
放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健
增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年
期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业
板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国
国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端
制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报
灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富
国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基
金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债
券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中
小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新
能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基


                                     9
金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、
富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富
国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级
证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略
定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基
金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富
国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合
型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型
发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽
中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开
放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金
(LOF)、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券
投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强
型证券投资基金(LOF)、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资
基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型
证券投资基金(LOF)、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享
灵活配置混合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式
证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定
期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新
机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投
资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只
证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
                      任本基金的基金经理期限   证券从
 姓名     职务                                                        说明
                        任职日期  离任日期     业年限
        本基金基                                        硕士,自 2010 年 2 月至 2014 年
        金经理兼                                        4 月任富国基金管理有限公司定
        任量化投                                        量研究员;2014 年 4 月至 2014 年
        资副总监、                                      11 月任富国中证红利指数增强型
        富国中证                                        证券投资基金、富国沪深 300 增
        红利指数                                        强证券投资基金、富国中证 500
        增强型证                                        指数增强型证券投资 基金(LOF)
 方旻   券投资基      2014-11-19      -         8      基金经理助理,2014 年 11 月起任
        金、富国沪                                      富国中证红利指数增强型证券投
        深 300 增强                                     资基金、富国沪深 300 增强证券
        证券投资                                        投资基金、上证综指交易型开放
        基金、上证                                      式指数证券投资基金和富国中证
        综指交易                                        500 指 数 增 强 型 证券 投 资 基 金
        型开放式                                        (LOF)基金经理,2015 年 5 月起任
        指数证券                                        富国创业板指数分级证券投资基

                                    10
         投资基金、                             金、富国中证全指证券公司指数
         富国创业                               分级证券投资基金及富国中证银
         板指数分                               行指数分级证券投资基金的基金
         级证券投                               经理,2015 年 10 月起任富国上证
         资基金、富                             综指交易型开放式指数证券投资
         国中证全                               基金联接基金的基金经理,2017
         指证券公                               年 6 月起任富国新活力灵活配置
         司指数分                               混合型发起式证券投资基金基金
         级证券投                               经理,2017 年 7 月起任富国新兴
         资基金、富                             成长量化精选混合型证券投资基
         国中证银                               金(LOF)基金经理;兼任量化投
         行指数分                               资副总监。具有基金从业资格。
         级证券投
         资基金、富
         国上证综
         指交易型
         开放式指
         数证券投
         资基金联
         接基金、富
         国新活力
         灵活配置
         混合型发
         起式证券
         投资基金、
         富国新兴
         成长量化
         精选混合
         型证券投
         资 基 金
         ( LOF ) 基
         金经理
         本基金基                               博士,曾任摩根士丹利资本国际
         金经理兼                               Barra 公司(MSCIBARRA),BARRA
         任副总经                               股票风险评估部高级研究员;巴
         理、富国沪                             克 莱 国 际 投 资 管 理 公 司
         深 300 增强                            (BarclaysGlobal Investors) ,
         证券投资                               大中华主动股票投资总监、高级
李笑薇                  2011-10-12    -   15
         基金基金                               基金经理及高级研究员;2009 年
         经理                                   6 月加入富国基金管理有限公司,
                                                2011 年 1 月至 2012 年 5 月任上证
                                                综指交易型开放式指数证券投资
                                                基金、富国上证综指交易型开放
                                                式指数证券投资基金联接基金基


                                     11
                                                     金经理,2009 年 12 月至今任富国
                                                     沪深 300 增强证券投资基金基金
                                                     经理,2011 年 10 月至今任富国中
                                                     证 500 指数增强型证券投资基金
                                                     (LOF)基金经理;兼任副总经理;
                                                     具有中国基金从业资格。
         本基金基                                    硕士,曾任上海京华创业投资有
         金经理兼                                    限公司投资经理助理;2006 年 7
         任量化投                                    月至 2008 年 12 月任富国基金管
         资部副总                                    理有限公司金融工程部数量研究
         经理、富国                                  员,2009 年 1 月至 2011 年 5 月任
         中证红利                                    富国基金管理有限公司另类投资
         指数增强                                    部数量研究员、基金经理助理,
         型证券投                                    2011 年 5 月起任富国中证红利指
         资基金、富                                  数 增 强 型证 券投 资 基金 基 金 经
         国中证医                                    理,2011 年 10 月起任富国中证
         药主题指                                    500 指 数 增 强 型 证券 投 资 基 金
         数增强型                                    (LOF)基金经理,2015 年 6 月至
         证券投资                                    2017 年 12 月任富国中证工业 4.0
         基       金                                 指 数 分 级证 券投 资 基金 基 金 经
徐幼华                  2011-10-12    -      13
         ( LOF ) 、                                理,2016 年 11 月起任富国中证医
         富国中证                                    药主题指数增强型证券投资基金
         娱乐主题                                    (LOF)基金经理,2015 年 6 月至
         指数增强                                    2017 年 11 月任富国中证煤炭指数
         型证券投                                    分级证券投资基金、富国中证体
         资 基 金                                    育产业指数分级证券投资基金基
         ( LOF ) 、                                金经理,2017 年 3 月起任富国中
         富国中证                                    证娱乐主题指数增强型证券投资
         高端制造                                    基金(LOF)基金经理,2017 年 4
         指数增强                                    月起任富国中证高端制造指数增
         型证券投                                    强型证券投资基金(LOF)基金经
         资 基 金                                    理;兼任量化投资部副总经理。
         ( LOF ) 基                                具有基金从业资格。
         金经理
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的
解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证 500 指数增强型证券投资基
金(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》
以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期
                                     12
稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3   管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法
    本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
    事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
    事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,
对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
    事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
    本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗
口(1 日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
     本报告期内未发现异常交易行为。
     公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报
告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出
现 14 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。




                                   13
4.4   管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2017 年初以来,随着春节临近,银行间资金最紧张的阶段告一段落,同时
市场对悲观信息反映较为充分,春节前一周市场迎来反弹。进入 3 月,由于高频
数据显示部分工业生产活动旺季低于预期,使得投资者加大了对经济见顶的担
忧,市场迎来调整。6 月下旬,MSCI 宣布将 A 股纳入相关指数,纳入股票数超市
场预期,白马龙头率先上涨,前期跌幅较大的股票也均迎来反弹。进入 7 月,央
行持续释放流动性,市场资金面总体维持相对宽松格局,3 季度周期品、创业板
迎来轮番上涨。10 月下旬,受贵州茅台发布超预期三季报的提振,上证 50 及白
酒板块迎来大幅上涨。随着贵州茅台持续创新高,引发媒体和监管层关注,同时
伴随着 10 月经济数据低于预期,市场迎来一轮快速调整。12 月市场进入震荡整
理阶段。从结构看,以贵州茅台、中国平安等为代表的白马股仍是市场集中抱团
的主要对象,以中证 500、创业板指为代表的中小股票表现仍较弱。总体来看,
2017 年市场结构分化依旧,其中上证综指上涨 6.56%,沪深 300 上涨 21.78%,
创业板指下跌 10.67%。其中,中证 500 指数 2017 年下跌 0.2%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2017 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 2.230 元;份额累计净值为 2.230
元;本报告期,本基金份额净值增长率为 9.21%,同期业绩比较基准收益率为
0.86%
4.5   管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2018 年,从资金面看,资金最紧张的阶段已经过去,A 股市场流动性
风险总体可控。从经济面看,国内经济增速虽将有所放缓,但全球经济仍处于复
苏阶段,因此放缓幅度较小,预计对 A 股市场的影响也有限。从结构看,目前仍
未出现打破当前市场结构的因素,低估值的大金融板块及白马龙头有望强者恒
强,继续成为抱团对象。随着高估值逐步消化,部分成长性龙头有望率先获得投
资者青睐,2018 年创业板也将迎来分化。
    在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,积极获取
超额收益率。
4.6   管理人内部有关本基金的监察稽核报告
    本基金管理人始终将加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障
基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上,2017 年本基金管理
人着重开展了如下与监察稽核有关的工作:
    (一)持续推动公司制度建设,优化内部控制体系
    制度建设是内部控制的起点,为加强公司制度建设和相关工作管理,2017
年公司制定了制度建设工作指引、开发上线了 OA 系统“规章制度”模块,为进
一步推动建立实用、高效、统一的公司制度建设管理体系提供了支撑。
    (二)深入解读新规,持续推进新规落地
    2017 年是公募基金行业法规大年。本年度,公司从新规解读、制度建立、
系统更新、流程改造等方面持续推进重要法规的落地工作,相关落地工作仍在持
续推进中,并将根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。
    (三)加强针对性合规培训,提升合规意识


                                     14
    2017 年公司持续开展新员工合规培训;安排针对新任组合经理的风控业务
培训、督察长岗前谈话。除此之外,公司还组织了各类专题培训及全员培训。通
过上述针对不同培训对象组织开展的培训活动,提高合规培训的针对性与有效
性,从而在整个公司营造合规文化氛围、提高员工合规意识。
    (四)深入专项审计,抓紧第三道防线
    2017 年公司在常规季度监察稽核工作外,有针对性地开展了十几项专项审
计。审计范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。在力争
专项审计检查全覆盖基础上,将公司主业和监管关注作为专项审计重点。通过专
项审计,有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷;通过事后改进工作,查漏补
缺,持续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。
    (五)完善例外事件跟踪机制,实现线上整改闭环
    2017 年公司合规稽核部严格执行对日常例外事项报告的监测、评估,梳理
主要风险事件和对应的改进事项,督导例外事项的整改完善。同时,公司对例外
事项模块本身进行了优化,规范了登记范围和和具体流程,实现线上整改闭环,
进一步完善了例外事项的跟踪机制。
    (六)加强员工行为监督,落实合规考核
    合规稽核部对员工日常行为开展合规监测。对于合规监测过程中发现的问
题,及时督促相关人员整改、提交解释说明。同时,根据员工违规情况的严重程
度按照公司《投资管理人员一般风险合规事件登记及认定办法》进行后续处罚。
4.7   管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对
外公布。
4.8   管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。


4.9   报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

      本基金本报告期无需要说明的相关情形。


                            §5    托管人报告

5.1   报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本
基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

                                     15
基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了
托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2   托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
      的说明

    本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不
存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金
法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3   托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本
基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。


                           §6    审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计        是
审计意见类型                标准无保留意见
审计报告编号                安永华明(2018)审字第 60467606_B25 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题                        审计报告
审计报告收件人                      富国中证 500 指数增强型证券投资基金
                                    (LOF)全体基金份额持有人
审计意见                            我们审计了富国中证 500 指数增强型证
                                    券 投 资 基 金 (LOF) 的 财 务 报 表, 包 括
                                    2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017
                                    年度的利润表、所有者权益(基金净值)
                                    变动表以及相关财务报表附注。我们认
                                    为,后附的富国中证 500 指数增强型证
                                    券投资基金(LOF)的财务报表在所有重
                                    大方面按照企业会计准则的规定编制,
                                    公允反映了富国中证 500 指数增强型证
                                    券投资基金(LOF)2017 年 12 月 31 日的
                                    财务状况以及 2017 年度的经营成果和
                                    净值变动情况。
形成审计意见的基础                  我们按照中国注册会计师审计准则的规
                                    定执行了审计工作。审计报告的“注册
                                    会计师对财务报表审计的责任”部分进
                                    一步阐述了我们在这些准则下的责任。

                                  16
                                  按照中国注册会计师职业道德守则,我
                                  们独立于富国中证 500 指数增强型证券
                                  投资基金(LOF),并履行了职业道德方面
                                  的其他责任。我们相信,我们获取的审
                                  计证据是充分、适当的,为发表审计意
                                  见提供了基础。
强调事项                          无
其他事项                          无
其他信息                          富国中证 500 指数增强型证券投资基金
                                  (LOF)管理层(以下简称管理层)对其他
                                  信息负责。其他信息包括年度报告中涵
                                  盖的信息,但不包括财务报表和我们的
                                  审计报告。
                                  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖
                                  其他信息,我们也不对其他信息发表任
                                  何形式的鉴证结论。
                                  结合我们对财务报表的审计,我们的责
                                  任是阅读其他信息,在此过程中,考虑
                                  其他信息是否与财务报表或我们在审计
                                  过程中了解到的情况存在重大不一致或
                                  者似乎存在重大错报。
                                  基于我们已执行的工作,如果我们确定
                                  其他信息存在重大错报,我们应当报告
                                  该事实。在这方面,我们无任何事项需
                                  要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任    管理层负责按照企业会计准则的规定编
                                  制财务报表,使其实现公允反映,并设
                                  计、执行和维护必要的内部控制,以使
                                  财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
                                  重大错报。
                                  在编制财务报表时,管理层负责评估富
                                  国中证 500 指数增强型证券投资基金
                                  (LOF)的持续经营能力,披露与持续经营
                                  相关的事项(如适用),并运用持续经营
                                  假设,除非计划进行清算、终止运营或
                                  别无其他现实的选择。
                                  治理层负责监督富国中证 500 指数增强
                                  型证券投资基金(LOF)的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任    我们的目标是对财务报表整体是否不存
                                  在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
                                  合理保证,并出具包含审计意见的审计
                                  报告。合理保证是高水平的保证,但并
                                  不能保证按照审计准则执行的审计在某
                                  一重大错报存在时总能发现。错报可能

                                 17
                      由于舞弊或错误导致,如果合理预期错
                      报单独或汇总起来可能影响财务报表使
                      用者依据财务报表作出的经济决策,则
                      通常认为错报是重大的。
                      在按照审计准则执行审计工作的过程
                      中,我们运用职业判断,并保持职业怀
                      疑。同时,我们也执行以下工作:
                      (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
                      财务报表重大错报风险,设计和实施审
                      计程序以应对这些风险,并获取充分、
                      适当的审计证据,作为发表审计意见的
                      基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
                      故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
                      之上,未能发现由于舞弊导致的重大错
                      报的风险高于未能发现由于错误导致的
                      重大错报的风险。
                      (2)了解与审计相关的内部控制,以设计
                      恰当的审计程序,但目的并非对内部控
                      制的有效性发表意见。
                      (3)评价管理层选用会计政策的恰当性
                      和作出会计估计及相关披露的合理性。
                      (4)对管理层使用持续经营假设的恰当
                      性得出结论。同时,根据获取的审计证
                      据,就可能导致对富国中证 500 指数增
                      强型证券投资基金(LOF)持续经营能力
                      产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
                      大不确定性得出结论。如果我们得出结
                      论认为存在重大不确定性,审计准则要
                      求我们在审计报告中提请报表使用者注
                      意财务报表中的相关披露;如果披露不
                      充分,我们应当发表非无保留意见。我
                      们的结论基于截至审计报告日可获得的
                      信息。然而,未来的事项或情况可能导
                      致富国中证 500 指数增强型证券投资基
                      金(LOF)不能持续经营。
                      (5)评价财务报表的总体列报、结构和内
                      容(包括披露),并评价财务报表是否公
                      允反映相关交易和事项。
                      我们与治理层就计划的审计范围、时间
                      安排和重大审计发现等事项进行沟通,
                      包括沟通我们在审计中识别出的值得关
                      注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名      蒋燕华              石静筠

                     18
会计师事务所的地址                       上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50
                                         楼
审计报告日期                             2018 年 03 月 28 日



                          §7       年度财务报表

7.1   资产负债表

会计主体:富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2017 年 12 月 31 日
                                                                     单位:人民币元
                                            本期末                 上年度末
               资 产
                                  (2017 年 12 月 31 日)    (2016 年 12 月 31 日)
资 产:
银行存款                                     61,287,870.23            34,457,500.72
结算备付金                                      703,869.10             1,000,891.83
存出保证金                                      304,171.26               94,092.25
交易性金融资产                              993,043,263.16          435,860,904.84
其中:股票投资                              992,899,163.16          435,860,904.84
       基金投资                                         -                       -
       债券投资                                 144,100.00                       -
       资产支持证券投资                                 -                       -
       贵金属投资                                       -                       -
衍生金融资产                                            -                       -
买入返售金融资产                             30,000,000.00                       -
应收证券清算款                                          -                       -
应收利息                                          4,074.56                 7,473.67
应收股利                                                -                       -
应收申购款                                   12,837,514.98               779,666.94
递延所得税资产                                          -                       -
其他资产                                             -                         -
资产总计                               1,098,180,763.29             472,200,530.25
                                            本期末                 上年度末
      负债和所有者权益
                                  (2017 年 12 月 31 日)    (2016 年 12 月 31 日)
负 债:
短期借款                                                -                       -
交易性金融负债                                          -                       -
衍生金融负债                                            -                       -
卖出回购金融资产款                                      -                       -
应付证券清算款                                6,544,814.51                       -
应付赎回款                                    1,744,238.45             1,340,976.85
应付管理人报酬                                  864,301.61               397,127.38

                                       19
    应付托管费                                     129,645.25                59,569.11
    应付销售服务费                                         -                       -
    应付交易费用                                 1,069,421.74               400,545.76
    应交税费                                               -                       -
    应付利息                                               -                       -
    应付利润                                               -                       -
    递延所得税负债                                         -                       -
    其他负债                                       256,593.63               185,083.38
    负债合计                                    10,609,015.19            2,383,302.48
    所有者权益:
    实收基金                                   487,786,095.49          230,109,510.54
    未分配利润                                 599,785,652.61          239,707,717.23
    所有者权益合计                        1,087,571,748.10             469,817,227.77
    负债和所有者权益总计                  1,098,180,763.29             472,200,530.25

   注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金份额净值 2.230 元,基金份额总额
   487,786,095.49 份。

   7.2     利润表

   会计主体:富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
   本报告期:2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日
                                                                             单位:人民币元
                                                    本期               上年度可比期间
                    项 目                 (2017 年 01 月 01 日至    (2016 年 01 月 01 日至
                                          2017 年 12 月 31 日)       2016 年 12 月 31 日)
一、收入                                           115,631,059.57             2,712,587.83
1.利息收入                                             764,616.57               264,940.35
其中:存款利息收入                                     556,063.49               250,586.10
     债券利息收入                                           34.55                        -
     资产支持证券利息收入                                      -                       -
     买入返售金融资产收入                              208,518.53                14,354.25
      其他利息收入                                             -                       -
2.投资收益(损失以“-”填列)                      111,478,736.58            24,955,415.91
其中:股票投资收益                                 105,985,956.66            22,276,510.26
      基金投资收益                                             -                       -
     债券投资收益                                       26,748.53                        -
     资产支持证券投资收益                                       -                       -
     贵金属投资收益                                             -                       -
     衍生工具投资收益                                           -                       -
     股利收益                                        5,466,031.39             2,678,905.65
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              2,230,686.56           -22,892,797.72
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                -                       -


                                          20
5.其他收入(损失以“-”号填列)                       1,157,019.86                385,029.29
减:二、费用                                          16,925,652.94             8,044,503.84
1.管理人报酬                                         7,968,730.13              3,937,122.33
2.托管费                                             1,195,309.59                590,568.40
3.销售服务费                                                   -                        -
4.交易费用                                           7,213,809.91              2,972,681.40
5.利息支出                                                      -                       -
其中:卖出回购金融资产支出                                       -                       -
6.其他费用                                              547,803.31               544,131.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 98,705,406.63            -5,331,916.01
减:所得税费用                                                   -                       -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     98,705,406.63            -5,331,916.01

   7.3   所有者权益(基金净值)变动表

   会计主体:富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
   本报告期:2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日
                                                                            单位:人民币元
                                                             本期
                                         (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日)
               项目
                                      实收基金            未分配利润        所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)      230,109,510.54        239,707,717.23      469,817,227.77
二、本期经营活动产生的基金净值
                                                 -        98,705,406.63       98,705,406.63
变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填     257,676,584.95        261,372,528.75      519,049,113.70
列)
其中:1.基金申购款                  688,446,499.82        755,958,615.25    1,444,405,115.07
      2.基金赎回款                  -430,769,914.87      -494,586,086.50     -925,356,001.37
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少                   -                    -                 -
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)      487,786,095.49        599,785,652.61    1,087,571,748.10
                                                       上年度可比期间
               项目                      (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日)
                                      实收基金            未分配利润        所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)      160,561,253.83        188,781,147.21      349,342,401.04
二、本期经营活动产生的基金净值
                                                 -        -5,331,916.01       -5,331,916.01
变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金
                                     69,548,256.71         56,258,486.03      125,806,742.74
净值变动数(净值减少以“-”号填


                                            21
列)
其中:1.基金申购款                 226,503,599.43     206,931,753.42     433,435,352.85
       2.基金赎回款               -156,955,342.72     -150,673,267.39   -307,628,610.11
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少                   -                -                -
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)     230,109,510.54     239,707,717.23     469,817,227.77
   注:所附附注为本会计报表的组成部分。


   报表附注为财务报表的组成部分。
   本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署;
         陈 戈                     林志松                      徐慧
   —————————            —————————           ————————
   基金管理公司负责人            主管会计工作负责人             会计机构负责人


   7.4   报表附注

   7.4.1 基金基本情况
   富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国
   证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1095 号《关
   于核准富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由基
   金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2011 年 10 月
   12 日正式生效,首次设立募集规模为 455,487,249.88 份基金份额。本基金为契
   约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注
   册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份
   有限公司。
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
   (包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中
   国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中,
   股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 500 指数成份股和备选成
   份股的资产不低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
   日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,
   基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
   本基金业绩比较基准=95%×中证 500 指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期
   间折算)。
   7.4.2 会计报表的编制基础
   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修
   订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准
   则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投
   资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制
   定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证
   券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第

                                            22
2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度
报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关
规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 12
月 31 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或
资产)或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票
投资、债券投资和衍生工具等;
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及
不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相
关的交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利
已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;


                                     23
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确
认;
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认
该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该
金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金
融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转;
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转;
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值
按成交金额确认;
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转;




(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认
为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成
本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(6) 回购协议
本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率
与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到

                                  24
或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假
定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在
主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场
(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与
者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,
在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输
入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层
次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市
场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公
允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,
确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基
础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特
征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或
折价;

(2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应
优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在
是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收
基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


                                   25
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益
/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份
额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息
收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐
日计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内
逐日计提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利
率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与
其成本的差额入账;
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息
的差额入账;
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应
收利息的差额入账;
(8) 权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入账;
(9) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约
价值的差额入账;
(10)    股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额
扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(11)    公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(12)    其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金
额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10   费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提;
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提;
(3) 基金的指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提;
(4) 卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实

                                  26
际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11     基金的收益分配政策
(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利
润的 25%;若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配;
(3) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后
不能低于面值;
(4) 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的
时间不得超过 15 个工作日;
(5) 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系
统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深
圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关
事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(6) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下
酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但
应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布《证券投资基金投
资流通受限股票估值指引(试行)》的通知》(以下简称“估值业务指引”),
自 2017 年 10 月 30 日起,本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估
值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整
证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3调整为 1;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整
由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不
变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税


                                   27
收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东
支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值
税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金
融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商
品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同
业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方
法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业
务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴
纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵
扣等增值税政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销
售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销
售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、
非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交
易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最
后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限
公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销
售额。

3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企
业所得税;


                                   28
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券
的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企
业所得税。

4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1
日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1
个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在
1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过
1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年
的,股息红利所得暂免征收个人所得税。



7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
                                                                 单位:人民币元
        项目          本期末(2017 年 12 月 31 日)上年度末(2016 年 12 月 31 日)
活期存款                           61,287,870.23                    34,457,500.72
定期存款                                         -                             -
其中:存款期限 1-3 个                            -                             -

其他存款                                         -                             -
合计                                 61,287,870.23                    34,457,500.72
注:本基金本报告期内及上年度内未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                 单位:人民币元
 项目                                 本期末(2017 年 12 月 31 日)

                                        29
                              成本                  公允价值                公允价值变动
股票                         991,785,751.62            992,899,163.16            1,113,411.54
贵 金 属 投 资- 金 交 所
                                          -                       -                           -
黄金合约
           交易所市场             144,100.00               144,100.00                           -
债券       银行间市场                     -                       -                           -
           合计                   144,100.00               144,100.00                           -
资产支持证券                              -                       -                           -
基金                                      -                       -                           -
其他                                      -                       -                           -
         合计                991,929,851.62            993,043,263.16            1,113,411.54
                                          上年度末(2016 年 12 月 31 日)
         项目
                              成本                  公允价值                公允价值变动
股票                         436,978,179.86            435,860,904.84           -1,117,275.02
贵 金 属 投 资- 金 交 所
                                          -                       -                           -
黄金合约
           交易所市场                     -                       -                           -
债券       银行间市场                     -                       -                           -
           合计                           -                       -                           -
资产支持证券                              -                       -                           -
基金                                      -                       -                           -
其他                                     -                        -                      -
         合计                436,978,179.86            435,860,904.84           -1,117,275.02

       7.4.7.3 衍生金融资产/负债
       注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
       7.4.7.4 买入返售金融资产


       7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

                                                                 金额单位:人民币元
                                           本期末(2017 年 12 月 31 日)
                项目
                                     账面余额               其中;买断式逆回购
         上海交易所市场                   30,000,000.00                                    -
                合计                      30,000,000.00                                    -


       7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

       注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
       7.4.7.5 应收利息
                                                                    单位:人民币元
                项目       本期末(2017 年 12 月 31 日) 上年度末(2016 年 12 月 31 日)

                                               30
应收活期存款利息                             15,881.61                           6,980.97
应收定期存款利息                                       -                                  -
应收其他存款利息                                       -                                  -
应收结算备付金利息                                 316.70                              450.40
应收债券利息                                         9.48                                  -
应收买入返售证券利息                        -12,270.13                                     -
应收申购款利息                                         -                                  -
应收黄金合约拆借孳息                                   -                                  -
其他                                               136.90                              42.30
            合计                                 4,074.56                        7,473.67

  7.4.7.6 其他资产
  注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
  7.4.7.7 应付交易费用
                                                                      单位:人民币元
            项目            本期末(2017 年 12 月 31 日) 上年度末(2016 年 12 月 31 日)
交易所市场应付交易费用                       1,069,421.74                      400,545.76
银行间市场应付交易费用                                      -                            -
            合计                             1,069,421.74                      400,545.76

  7.4.7.8 其他负债
                                                                      单位:人民币元
            项目           本期末(2017 年 12 月 31 日) 上年度末(2016 年 12 月 31 日)
应付券商交易单元保证金                                   -                            -
应付赎回费                                         6,593.63                      5,083.38
应付指数使用费                                    50,000.00                     50,000.00
预提审计费                                        60,000.00                     60,000.00
预提信息披露费                                   140,000.00                     70,000.00
            合计                                 256,593.63                    185,083.38

  7.4.7.9 实收基金
                                                                 金额单位:人民币元
                                   本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日)
                   项目
                                     基金份额(份)                 账面金额
       上年度末                             230,109,510.54              230,109,510.54
       本期申购                             688,446,499.82              688,446,499.82
       本期赎回(以“-”号填列)           -430,769,914.87             -430,769,914.87
       本期末                               487,786,095.49              487,786,095.49
  注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。




                                            31
     7.4.7.10        未分配利润
                                                                                    单位:人民币元
                项目                  已实现部分              未实现部分          未分配利润合计
     上年度末                         187,568,054.76           52,139,662.47        239,707,717.23
     本期利润                          96,474,720.07            2,230,686.56         98,705,406.63
     本期基金份额交易产生的变
                                      241,912,622.39           19,459,906.36        261,372,528.75
     动数
     其中:基金申购款                 635,201,265.20          120,757,350.05        755,958,615.25
           基金赎回款                -393,288,642.81         -101,297,443.69       -494,586,086.50
     本期已分配利润                                   -                     -                  -
     本期末                           525,955,397.22           73,830,255.39        599,785,652.61

     7.4.7.11        存款利息收入
                                                                           单位:人民币元
                                  本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 上年度可比期间(2016 年 01
              项目
                                          年 12 月 31 日)               月 01 日至 2016 年 12 月 31 日)
 活期存款利息收入                                          467,231.20                       231,607.78
 定期存款利息收入                                                  -                               -
 其他存款利息收入                                                  -                                 -
 结算备付金利息收入                                        34,245.87                         14,271.24
 其他                                                      54,586.42                          4,707.08
 合计                                                      556,063.49                       250,586.10

     7.4.7.12        股票投资收益
                                                                          单位:人民币元
                             本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 上年度可比期间(2016 年 01 月 01
           项目
                                     年 12 月 31 日)                   日至 2016 年 12 月 31 日)
   卖出股票成交总额                         2,242,761,849.38                          950,364,127.24
   减:卖出股票成本总额                     2,136,775,892.72                          928,087,616.98
   买卖股票差价收入                           105,985,956.66                           22,276,510.26

     7.4.7.13        债券投资收益
                                                                                  单位:人民币元
                                                  本期(2017年01月01日              上年度可比期间(2016
                      项目                        至2017年12月31日)                年01月01日至2016年12
                                                                                          月31日)
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总
额                                                               213,873.60                                -
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成                         187,100.00                                -
本总额
减:应收利息总额                                                        25.07                              -
买卖债券差价收入                                                  26,748.53                                -




                                                 32
       7.4.7.14    资产支持证券投资收益
       注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
       7.4.7.15    贵金属投资收益
       注:本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。

       7.4.7.16    衍生工具收益


       7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

       注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收
       入。

       7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

       注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
       7.4.7.17    股利收益
                                                                              单位:人民币元
                                                                    上年度可比期间(2016 年
                                  本期(2017 年 01 月 01 日至
                   项目                                             01 月 01 日至 2016 年 12 月
                                      2017 年 12 月 31 日)
                                                                               31 日)
       股票投资产生的股利收益                      5,466,031.39                    2,678,905.65
       基金投资产生的股利收益                                 -                              -
       合计                                        5,466,031.39                    2,678,905.65

       7.4.7.18    公允价值变动收益
                                                                           单位:人民币元
                                  本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 上年度可比期间(2016 年 01
              项目名称
                                         年 12 月 31 日)               月 01 日至 2016 年 12 月 31 日)
1.交易性金融资产                                     2,230,686.56                      -22,892,797.72
   股票投资                                          2,230,686.56                      -22,892,797.72
   债券投资                                                        -                               -
   资产支持证券投资                                                -                               -
   基金投资                                                        -                               -
   贵金属投资                                                      -                               -
   其他                                                            -                               -
2.衍生工具                                                         -                               -
   权证投资                                                        -                               -
3.其他                                                             -                               -
合计                                                 2,230,686.56                      -22,892,797.72

       7.4.7.19    其他收入
                                                                                  单位:人民币元

                                              33
                              本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 上年度可比期间(2016 年 01 月
            项目
                                      年 12 月 31 日)               01 日至 2016 年 12 月 31 日)
基金赎回费收入                                    1,136,981.05                               375,308.40
其他                                                          -                                     -
转换费收入                                             20,038.81                               9,720.89
合计                                              1,157,019.86                               385,029.29

   7.4.7.20         交易费用
                                                                            单位:人民币元
                                        本期(2017 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2016 年 01
                   项目
                                            2017 年 12 月 31 日)         月 01 日至 2016 年 12 月 31 日)
交易所市场交易费用                                        7,213,809.91                    2,972,681.40
银行间市场交易费用                                                   -                               -
交易基金产生的费用                                                   -                               -
其中:申购费                                                         -                               -
        赎回费                                                       -                               -
合计                                                      7,213,809.91                    2,972,681.40




   7.4.7.21         其他费用
                                                                                单位:人民币元
                                本期(2017 年 01 月 01 日至 2017    上年度可比期间(2016 年 01
             项目
                                       年 12 月 31 日)             月 01 日至 2016 年 12 月 31 日)
 审计费用                                              60,000.00                            60,000.00
 信息披露费                                           220,000.00                           220,000.00
 其他                                                    210.00                                566.86
 上市费                                               60,000.00                             60,000.00
 银行汇划费用                                           7,503.31                             3,564.85
 账户维护费                                                90.00                                   -
 指数使用费                                           200,000.00                           200,000.00
 合计                                                 547,803.31                           544,131.71


   7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
   7.4.8.1 或有事项
   截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
   7.4.8.2 资产负债表日后事项
   截至财务报表批准日,除 7.4.6 税项中披露的事项外,本基金无其他需要披露的
   资产负债表日后事项。
   7.4.9 关联方关系
                    关联方名称                                  与本基金的关系
       富国基金管理有限公司                       基金管理人、基金销售机构


                                                 34
             海通证券股份有限公司(“海通证券”)              基金管理人的股东、基金代销机构
             申万宏源证券有限公司(“申万宏源”)              基金管理人的股东、基金代销机构
             中 国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 (“ 农 业 银    基金托管人、基金代销机构
             行”)
             山东省国际信托股份有限公司                        基金管理人的股东
             蒙特利尔银行                                      基金管理人的股东
             注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
             7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
             7.4.10.1      通过关联方交易单元进行的交易


             7.4.10.1.1 股票交易

                                                                                     金额单位:人民币元
                                      本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 上年度可比期间(2016年01月01日至
                                                     月 31 日)                           2016年12月31日)
           关联方名称
                                                              占当期股票成交                         占当期股票成交
                                          成交金额                                成交金额
                                                              总额的比例(%)                        总额的比例(%)
海通证券                                263,398,235.19                   5.35     138,782,275.06                 6.93
申万宏源                                981,555,242.99                  19.92     211,511,976.43                10.56


             7.4.10.1.2 权证交易

             注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

             7.4.10.1.3 债券交易

                                                                                    金额单位:人民币元
                                    本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 上年度可比期间(2016年01月01日至
                                                       31 日)                             2016年12月31日)
           关联方名称
                                                               占当期债券成交                        占当期债券成交
                                          成交金额                                 成交金额
                                                               总额的比例(%)                       总额的比例(%)
申万宏源                                        201,713.10                94.31                 -                 -


             7.4.10.1.4 回购交易

             注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

             7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

                                                                                          金额单位:人民币元


                                                               35
                                                     本期(2017年01月01日至2017年12月31日)
           关联方名称                                占当期佣金总量                  占期末应付佣金总
                                        佣金                        期末应付佣金余额
                                                       的比例(%)                     额的比例(%)
申万宏源                                902,722.98                19.91           315,968.26               29.55
海通证券                                240,036.58                 5.29            92,958.46                   8.69
                                               上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)
           关联方名称                                占当期佣金总量                  占期末应付佣金总
                                        佣金                        期末应付佣金余额
                                                       的比例(%)                     额的比例(%)
申万宏源                                196,569.54                10.66            24,424.04                   6.10
海通证券                                126,475.25                 6.86            22,733.77                   5.68
             注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
             证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
             的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
             务。
             7.4.10.2     关联方报酬


             7.4.10.2.1 基金管理费

                                                                                        单位:人民币元
                                       本期(2017 年 01 月 01 日至         上年度可比期间(2016 年 01 月
                 项目
                                         2017 年 12 月 31 日)               01 日至 2016 年 12 月 31 日)
    当期发生的基金应支付的管理费                            7,968,730.13                        3,937,122.33
    其中:支付销售机构的客户维护费                          2,140,376.11                        1,395,555.87
             注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下:
                   H=E×1.00%/当年天数
                   H 为每日应计提的基金管理费
                   E 为前一日的基金资产净值
             基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

             7.4.10.2.2 基金托管费

                                                                               单位:人民币元
                                       本期(2017 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2016 年 01
                        项目
                                          2017 年 12 月 31 日)       月 01 日至 2016 年 12 月 31 日)
             当期发生的基金应支付的                   1,195,309.59                       590,568.40
             托管费
             注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下:
                   H=E×0.15%/当年天数
                   H 为每日应计提的基金托管费
                   E 为前一日的基金资产净值
             基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。


                                                       36
           7.4.10.3      与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
           注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
           (含回购)交易。
           7.4.10.4      各关联方投资本基金的情况


           7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

                                                                               份额单位:份
                                      本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 上年度可比期间(2016 年 01
                   项目
                                             年 12 月 31 日)         月 01 日至 2016 年 12 月 31 日)
          基金合同生效日(2011 年                                 -                               -
          10 月 12 日)持有的基金份
          额
          期初持有的基金份额                               3,333.00                        3,333.00
          期间申购/买入总份额                                    -                               -
          期间因拆分变动份额                                     -                               -
          减:期间赎回/卖出总份额                          3,333.00                               -
          期末持有的基金份额                                     -                        3,333.00
          期末持有的基金份额占基                                 -                           0.00%
          金总份额比例



           注:本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情况。

           7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

           注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
           金。



           7.4.10.5      由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                           单位:人民币元
                       本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 上年度可比期间(2016 年 01 月 01 日至 2016
    关联方名称                            日)                                   年 12 月 31 日)
                             期末余额            当期利息收入           期末余额             当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司                            61,287,870.23          467,231.20         34,457,500.72                231,607.78

           7.4.10.6      本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
           注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
           券。


                                                      37
              7.4.10.7     其他关联交易事项的说明


              7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

              本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。


              7.4.11 利润分配情况
              注:本基金本报告期未进行利润分配。




              7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
              7.4.12.1     因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

              7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

                                                                                         金额单位:人民币元
                                           流通受   认购 期末估     数量                   期末           期末         备
证券代码 证券名称 成功认购日   可流通日
                                           限类型   价格 值单价 (单位:股)             成本总额       估值总额       注
 002923 润都股份 2017-12-28 2018-01-05 新股认购 17.01 17.01                        954      16,227.54      16,227.54 -
 300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-01-05 新股认购 8.88           8.88              3,640      32,323.20      32,323.20 -
 600057 象屿股份 2017-12-28 2018-01-08 配股认购 6.10           8.09         150,525        918,202.50   1,217,747.25 -
 603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-01-03 新股认购 13.60 13.60                      1,187      16,143.20      16,143.20 -
 603161 科华控股 2017-12-28 2018-01-05 新股认购 16.75 16.75                      1,239      20,753.25      20,753.25 -


              7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

                                                                                         金额单位:人民币元
                                            流通受 认购 期末估            数量             期末           期末         备
证券代码 证券名称 成功认购日   可流通日
                                            限类型 价格 值单价 (单位:张)              成本总额       估值总额       注
                                           认购新发 100.
 128029 太阳转债 2017-12-22 2018-01-16                   100.00              1,441        144,100.00     144,100.00
                                             证券     00

              7.4.12.2     期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                         金额单位:人民币元
                                                            复牌
                    停牌        停牌       期末估 复牌                    数量             期末           期末         备
股票代码 股票名称                                         开盘单
                    日期        原因       值单价 日期                (单位:股)       成本总额       估值总额       注
                                                              价
 000006 深振业 A 2017-09-11 重大事项停牌     9.85 2018-       8.87         337,200       2,841,041.31   3,321,420.00
                                                                                                                        -
                                                  03-08
 000693 *ST 华泽 2016-03-01 重大事项停牌    12.50 2018-       11.88         15,300         423,575.32     191,250.00 -

                                                         38
                                                    03-21
000926 福星股份 2017-12-26 重大事项停牌     10.89 2018-        11.98     345,200    4,228,394.42    3,759,228.00
                                                                                                                   -
                                                  01-10
002122 天马股份 2017-12-19 重大事项停牌      8.49    -          -    1,069,800   11,098,444.63    9,082,602.00 -
002507 涪陵榨菜 2017-12-04 重大事项停牌     16.77 2018-        16.97     168,900    2,496,844.12    2,832,453.00
                                                                                                                   -
                                                    03-29
002919 名臣健康 2017-12-28 股票交易异常     35.26 2018-        38.79         821       10,311.76       28,948.46
                                                                                                                   -
                               波动               01-02
300010   立思辰   2017-11-17 重大事项停牌   10.07 2018-        10.05     673,800    8,315,269.74    6,785,166.00
                                                                                                                   -
                                                  02-22
300116 坚瑞沃能 2017-12-18 重大事项停牌      7.62    -          -      100,200      797,097.00      763,524.00 -
300156 神雾环保 2017-07-17 重大事项停牌     24.16 2018-        21.74     376,700   11,288,514.52    9,101,072.00
                                                                                                                   -
                                                  01-17
600525 长园集团 2017-12-25 重大事项停牌     15.79 2018-        17.30     685,920   11,500,526.67   10,830,676.80
                                                                                                                   -
                                                    01-10
600614 鹏起科技 2017-12-26 重大事项停牌     10.16    -          -      224,746    2,460,727.26    2,283,419.36 -


             7.4.12.3     期末债券正回购交易中作为抵押的债券

             7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

             注:截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正
             回购交易形成的卖出回购证券款余额。

             7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

             截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购
             交易形成的卖出回购证券款余额。
             7.4.13 金融工具风险及管理
             7.4.13.1     风险管理政策和组织架构
             本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
             风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风
             险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
             本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
             监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
             7.4.13.2     信用风险
             信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
             券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
             本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
             本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基
             金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该
             证券的 10%。

                                                          39
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.3   流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制
定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变
现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确
保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控
制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此
除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其
余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4   市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。




                                   40
                                                                                                                       单位:人民币元
本期末(2017 年 12 月
                        1 个月以内        1-3 个月        3 个月-1 年         1-5 年        5 年以上          不计息            合计
        31 日)
资产

银行存款                 61,287,870.23               -                  -            -              -               -      61,287,870.23
结算备付金                   703,869.10              -                  -            -              -               -         703,869.10
存出保证金                   304,171.26              -                  -            -              -               -         304,171.26
交易性金融资产                       -              -        144,100.00              -              -   992,899,163.16     993,043,263.16
买入返售金融资产         30,000,000.00               -                  -            -              -               -      30,000,000.00
应收利息                             -              -                  -            -              -         4,074.56             4,074.56
应收申购款               10,164,320.68               -                  -            -              -     2,673,194.30      12,837,514.98
资产总计                102,460,231.27               -        144,100.00              -              -   995,576,432.02   1,098,180,763.29
负债

应付证券清算款                       -              -                  -            -              -     6,544,814.51       6,544,814.51
应付赎回款                           -              -                  -            -              -     1,744,238.45       1,744,238.45
应付管理人报酬                       -              -                  -            -              -       864,301.61         864,301.61
应付托管费                           -              -                  -            -              -       129,645.25         129,645.25
应付交易费用                         -              -                  -            -              -     1,069,421.74       1,069,421.74
其他负债                             -              -                  -            -              -       256,593.63         256,593.63
负债总计                             -              -                  -            -              -    10,609,015.19      10,609,015.19
利率敏感度缺口          102,460,231.27               -        144,100.00              -              -   984,967,416.83   1,087,571,748.10
上年度末(2016 年 12
                        1 个月以内        1-3 个月        3 个月-1 年         1-5 年        5 年以上          不计息            合计
       月 31 日)
资产



                                                                        41
银行存款             34,457,500.72   -    -   -   -               -    34,457,500.72
结算备付金            1,000,891.83   -    -   -   -               -     1,000,891.83
存出保证金               94,092.25   -    -   -   -               -        94,092.25
交易性金融资产                  -   -    -   -   -   435,860,904.84   435,860,904.84
应收利息                        -   -    -   -   -         7,473.67         7,473.67
应收申购款               91,236.83   -    -   -   -       688,430.11       779,666.94
资产总计             35,643,721.63   -    -   -   -   436,556,808.62   472,200,530.25
负债

卖出回购金融资产款              -   -    -   -   -               -               -
应付赎回款                      -   -    -   -   -     1,340,976.85     1,340,976.85
应付管理人报酬                  -   -    -   -   -       397,127.38       397,127.38
应付托管费                      -   -    -   -   -        59,569.11        59,569.11
应付交易费用                    -   -    -   -   -       400,545.76       400,545.76
其他负债                        -   -    -   -   -       185,083.38       185,083.38
负债总计                        -   -    -   -   -     2,383,302.48     2,383,302.48
利率敏感度缺口       35,643,721.63   -    -   -   -   434,173,506.14   469,817,227.77




                                          42
          7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
          本基金于本期末及上年度末未持有债券资产(不含可转债),因此市场利率的变
          动对于本基金资产净值无重大影响。



          7.4.13.4.2 外汇风险

          本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

          7.4.13.4.3 其他价格风险

          本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具
          的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
          而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
          股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
          本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基
          金所持有的证券价格实施监控。
          7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
        本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 500 指
        数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产净值
        5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金面临的整体市场价格风险列
        示如下:
                                                                  金额单位:人民币元
                            本期末(2017 年 12 月 31 日) 上年度末(2016 年 12 月 31 日)
            项目                             占基金资产净                   占基金资产
                              公允价值                       公允价值
                                             值比例(%)                    净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资      992,899,163.16           91.30 435,860,904.84         92.77
交易性金融资产-债券投资          144,100.00            0.01             -            -
交易性金融资产-贵金属投
资                                        -              -             -            -
衍生金融资产-权证投资                    -              -             -            -
其他                                      -              -             -            -
合计                          993,043,263.16           91.31 435,860,904.84         92.77

          7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
          本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分
          析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩
          比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生
          的影响。

             1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;
   假设
             2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。


                                                43
                                                  对资产负债表日基金资产净值的
                                                  影响金额(单位:人民币元     )
            相关风险变量的变动          本期末(2017 年 12 月             上年度末(2016 年 12 月

                                  31 日)                       31 日)
分析
          1.业绩比较基准增加 1%               10,814,232.43                          4,568,907.84



          2.业绩比较基准减少 1%              -10,814,232.43                         -4,568,907.84




       7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
       7.4.14.1 公允价值
       7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
       不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
       债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

       7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
       7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
       于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
       金融资产中属于第一层次的余额为人民币 942,616,209.10 元,属于第二层次的
       余额为人民币 50,427,054.06 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元(于 2016
       年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       中属于第一层次的余额为人民币 416,635,947.50 元,属于第二层次的余额为人
       民币 19,224,957.34 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元)。

       7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
       对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、
       或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
       活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根
       据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和
       可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

       7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
       本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
       价值本期未发生变动。

       7.4.14.2 承诺事项
       截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

       7.4.14.3 其他事项
       截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

                                             44
                                   §8        投资组合报告

     8.1    期末基金资产组合情况
                                                                          金额单位:人民币元
 序号                     项目                        金额            占基金总资产的比例(%)
     1     权益投资                                  992,899,163.16                    90.41
           其中:股票                                992,899,163.16                    90.41
     2     基金投资                                              -                       -
     3     固定收益投资                                  144,100.00                     0.01
           其中:债券                                    144,100.00                     0.01
                  资产支持证券                                   -                       -
     4     贵金属投资                                            -                       -
     5     金融衍生品投资                                        -                       -
     6     买入返售金融资产                           30,000,000.00                     2.73
           其中:买断式回购的买入返售金融资                      -
                                                                                          -
           产
     7     银行存款和结算备付金合计                   61,991,739.33                     5.64
     8     其他各项资产                               13,145,760.80                     1.20
     9     合计                                  1,098,180,763.29                     100.00


     8.2    期末按行业分类的股票投资组合

     8.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合:
                                                                         金额单位:人民币元
代码                  行业类别                 公允价值(元)         占基金资产净值比例(%)
 A       农、林、牧、渔业                              3,000,705.50                      0.28
 B       采矿业                                          191,250.00                      0.02
 C       制造业                                       84,369,244.35                      7.76
 D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                 16,143.20                      0.00
 E       建筑业                                        3,151,624.00                      0.29
 F       批发和零售业                                  7,906,150.00                      0.73
 G       交通运输、仓储和邮政业                       10,202,843.00                      0.94
 H       住宿和餐饮业                                  8,377,222.00                      0.77
 I       信息传输、软件和信息技术服务业               14,643,960.88                      1.35
 J       金融业                                                  -                        -
 K       房地产业                                                -                        -
 L       租赁和商务服务业                              6,088,736.25                      0.56
 M       科学研究和技术服务业                                    -                        -
 N       水利、环境和公共设施管理业                    4,726,168.20                      0.43
 O       居民服务、修理和其他服务业                              -                        -


                                                45
 P     教育                                                    -                       -
 Q     卫生和社会工作                                9,073,863.00                     0.83
 R     文化、体育和娱乐业                                      -                       -
 S     综合                                                    -                       -
       合计                                        151,747,910.38                    13.95

     8.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合:
                                                                      金额单位:人民币元
代码                 行业类别             公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
 A     农、林、牧、渔业                            14,822,436.00                      1.36
 B     采矿业                                      26,507,125.00                      2.44
 C     制造业                                      459,449,608.99                    42.25
 D     电力、热力、燃气及水生产和供应业            22,206,842.00                      2.04
 E     建筑业                                      16,044,738.00                      1.48
 F     批发和零售业                                66,693,333.21                      6.13
 G     交通运输、仓储和邮政业                        9,567,415.00                     0.88
 H     住宿和餐饮业                                            -                       -
 I     信息传输、软件和信息技术服务业              101,885,840.00                     9.37
 J     金融业                                      12,789,797.80                      1.18
 K     房地产业                                    68,220,654.38                      6.27
 L     租赁和商务服务业                            13,016,676.00                      1.20
 M     科学研究和技术服务业                                    -                       -
 N     水利、环境和公共设施管理业                  23,096,860.00                      2.12
 O     居民服务、修理和其他服务业                              -                       -
 P     教育                                                    -                       -
 Q     卫生和社会工作                                          -                       -
 R     文化、体育和娱乐业                            6,849,926.40                     0.63
 S     综合                                                    -                       -
       合计                                        841,151,252.78                    77.34


     8.3     期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
          明细
                                                     金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股)     公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
 1         600201   生物股份        537,692         17,066,344.08                      1.57
 2         000039   中集集团        667,913         15,261,812.05                      1.40
 3         000661   长春高新         82,500         15,097,500.00                      1.39
 4         000998   隆平高科        576,300         14,822,436.00                      1.36
 5         600872   中炬高新        587,400         14,544,024.00                      1.34
 6         000050   深天马 A        732,300         14,433,633.00                      1.33


                                              46
7    300274   阳光电源     756,700        14,203,259.00   1.31
8    002195   二三四五   2,373,700        13,862,408.00   1.27
9    000066   中国长城   1,886,400        13,751,856.00   1.26
10   300266   兴源环境     483,400        13,051,800.00   1.20
11   600410   华胜天成   1,215,200        12,783,904.00   1.18
12   600260   凯乐科技     437,400        12,732,714.00   1.17
13   600240   华业资本   1,472,100        12,630,618.00   1.16
14   000830   鲁西化工     785,700        12,508,344.00   1.15
15   002127   南极电商   1,025,400        12,499,626.00   1.15
16   000581   威孚高科     513,900        12,333,600.00   1.13
17   002589   瑞康医药     902,461        12,138,100.45   1.12
18   000400   许继电气     918,100        12,109,739.00   1.11
19   600160   巨化股份   1,134,900        12,063,987.00   1.11
20   600409   三友化工   1,238,100        11,873,379.00   1.09
21   600801   华新水泥     829,800        11,725,074.00   1.08
22   002517   恺英网络     527,900        11,724,659.00   1.08
23   600511   国药股份     420,200        11,681,560.00   1.07
24   603816   顾家家居     196,900        11,611,193.00   1.07
25   002544   杰赛科技     736,800        11,589,864.00   1.07
26   000078   海王生物   1,958,300        11,553,970.00   1.06
27   300297   蓝盾股份   1,167,800        11,140,812.00   1.02
28   600823   世茂股份   2,205,600        10,895,664.00   1.00
29   600141   兴发集团     644,000        10,883,600.00   1.00
30   600875   东方电气     968,800        10,879,624.00   1.00
31   600525   长园集团     685,920        10,830,676.80   1.00
32   000669   金鸿控股     731,500        10,716,475.00   0.99
33   600325   华发股份   1,452,500        10,690,400.00   0.98
34   000090   天健集团   1,062,800        10,670,512.00   0.98
35   601016   节能风电   3,174,900        10,445,421.00   0.96
36   600580   卧龙电气   1,295,300        10,375,353.00   0.95
37   601678   滨化股份   1,269,170        10,305,660.40   0.95
38   600536   中国软件     618,500        10,236,175.00   0.94
39   600572   康恩贝     1,446,600        10,227,462.00   0.94
40   603568   伟明环保     477,200        10,045,060.00   0.92
41   600862   中航高科   1,019,500         9,868,760.00   0.91
42   000988   华工科技     592,300         9,820,334.00   0.90
43   002122   天马股份   1,069,800         9,082,602.00   0.84
44   000528    柳工      1,045,300         8,916,409.00   0.82
45   600060   海信电器     587,200         8,819,744.00   0.81
46   600657   信达地产   1,579,000         8,810,820.00   0.81
47   600936   广西广电   1,230,500         8,441,230.00   0.78


                                     47
48   600618   氯碱化工     777,300        8,418,159.00   0.77
49   002503   搜于特     1,508,600        8,357,644.00   0.77
50   000786   北新建材     364,811        8,208,247.50   0.75
51   002001   新和成       215,600        8,205,736.00   0.75
52   600428   中远海特   1,371,500        7,694,115.00   0.71
53   603658   安图生物     139,800        7,440,156.00   0.68
54   000732   泰禾集团     365,839        7,324,096.78   0.67
55   002176   江特电机     637,900        7,221,028.00   0.66
56   000997   新大陆       382,100        6,851,053.00   0.63
57   002699   美盛文化     378,240        6,849,926.40   0.63
58   600743   华远地产   1,862,760        6,817,701.60   0.63
59   300010   立思辰       673,800        6,785,166.00   0.62
60   000513   丽珠集团     101,100        6,718,095.00   0.62
61   002384   东山精密     204,400        5,817,224.00   0.53
62   600628   新世界       552,700        5,620,959.00   0.52
63   600970   中材国际     543,400        5,374,226.00   0.49
64   603556   海兴电力     138,192        5,030,188.80   0.46
65   600826   兰生股份     375,200        4,941,384.00   0.45
66   600298   安琪酵母     140,400        4,593,888.00   0.42
67   000049   德赛电池     108,300        4,287,597.00   0.39
68   002354   天神娱乐     250,700        4,286,970.00   0.39
69   603025   大豪科技     142,419        4,189,966.98   0.39
70   300182   捷成股份     485,900        4,183,599.00   0.38
71   603883   老百姓        64,174        4,042,320.26   0.37
72   000926   福星股份     345,200        3,759,228.00   0.35
73   600859   王府井       177,100        3,612,840.00   0.33
74   600566   济川药业      91,900        3,505,985.00   0.32
75   600122   宏图高科     353,100        3,421,539.00   0.31
76   600651   飞乐音响     364,400        3,334,260.00   0.31
77   000006   深振业 A     337,200        3,321,420.00   0.31
78   000636   风华高科     264,800        3,145,824.00   0.29
79   600643   爱建集团     279,810        3,100,294.80   0.29
80   601168   西部矿业     376,000        3,083,200.00   0.28
81   600655   豫园股份     281,000        3,017,940.00   0.28
82   600392   盛和资源     157,250        2,987,750.00   0.27
83   002078   太阳纸业     311,300        2,888,864.00   0.27
84   601699   潞安环能     249,100        2,834,758.00   0.26
85   600291   西水股份     118,500        2,787,120.00   0.26
86   600022   山东钢铁   1,283,680        2,747,075.20   0.25
87   000970   中科三环     183,300        2,635,854.00   0.24
88   600808   马钢股份     619,400        2,558,122.00   0.24


                                     48
89    002242   九阳股份   150,600        2,555,682.00   0.23
90    002064   华峰氨纶   515,400        2,525,460.00   0.23
91    000878   云南铜业   176,900        2,510,211.00   0.23
92    603766   隆鑫通用   356,400        2,501,928.00   0.23
93    600460   士兰微     160,400        2,474,972.00   0.23
94    000667   美好置业   799,900        2,431,696.00   0.22
95    000825   太钢不锈   469,000        2,326,240.00   0.21
96    600614   鹏起科技   224,746        2,283,419.36   0.21
97    600751   天海投资   370,200        2,261,922.00   0.21
98    000778   新兴铸管   423,200        2,209,104.00   0.20
99    000807   云铝股份   201,800        2,064,414.00   0.19
100   002221   东华能源   168,450        2,056,774.50   0.19
101   002048   宁波华翔    86,200        2,051,560.00   0.19
102   000960   锡业股份   152,800        2,016,960.00   0.19
103   600282   南钢股份   402,600        1,948,584.00   0.18
104   600256   广汇能源   377,200        1,908,632.00   0.18
105   600787   中储股份   170,300        1,873,300.00   0.17
106   600307   酒钢宏兴   648,600        1,854,996.00   0.17
107   600348   阳泉煤业   245,900        1,814,742.00   0.17
108   002670   国盛金控    93,200        1,812,740.00   0.17
109   000975   银泰资源   133,400        1,782,224.00   0.16
110   000887   中鼎股份    97,600        1,773,392.00   0.16
111   601717   郑煤机     268,500        1,766,730.00   0.16
112   000712   锦龙股份    99,200        1,684,416.00   0.15
113   000612   焦作万方   177,600        1,669,440.00   0.15
114   600673   东阳光科   246,820        1,666,035.00   0.15
115   002155   湖南黄金   161,300        1,564,610.00   0.14
116   000758   中色股份   242,300        1,557,989.00   0.14
117   600466   蓝光发展   164,600        1,539,010.00   0.14
118   000762   西藏矿业    93,200        1,463,240.00   0.13
119   600687   刚泰控股   118,700        1,401,847.00   0.13
120   600366   宁波韵升    79,800        1,398,096.00   0.13
121   600908   无锡银行   176,300        1,387,481.00   0.13
122   002018   华信国际   185,600        1,312,192.00   0.12
123   000563   陕国投 A   307,800        1,308,150.00   0.12
124   600971   恒源煤电   117,700        1,227,611.00   0.11
125   002428   云南锗业   101,426        1,224,211.82   0.11
126   000426   兴业矿业   123,600        1,214,988.00   0.11
127   000937   冀中能源   204,700        1,191,354.00   0.11
128   600259   广晟有色    29,600        1,162,984.00   0.11
129   600438   通威股份    90,800        1,099,588.00   0.10


                                    49
130   600338   西藏珠峰         26,400         1,099,560.00             0.10
131   600759   洲际油气        256,850         1,094,181.00             0.10
132   000969   安泰科技        121,300         1,078,357.00             0.10
133   600098   广州发展        147,800         1,044,946.00             0.10
134   000158   常山北明        130,900         1,039,346.00             0.10
135   600335   国机汽车         91,800         1,031,832.00             0.09
136   601001   大同煤业        164,400           994,620.00             0.09
137   002128   露天煤业         82,100           909,668.00             0.08
138   300116   坚瑞沃能        100,200           763,524.00             0.07
139   300088   长信科技         93,000           728,190.00             0.07
140   002807   江阴银行         85,700           709,596.00             0.07
141   000552   靖远煤电        170,600           600,512.00             0.06
142   600169   太原重工        160,700           556,022.00             0.05
143   000061   农产品           67,500           517,050.00             0.05
144   600395   盘江股份         74,800           513,876.00             0.05
145   601020   华钰矿业         23,800           488,376.00             0.04
146   000877   天山股份         26,300           273,520.00             0.03
147   002815   崇达技术          2,200            69,432.00             0.01
    8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
          明细
                                                        金额单位:人民币元
                                      公允价值(元)
序号 股票代码 股票名称 数量(股)                     占基金资产净值比例(%)

 1    601006   大秦铁路      1,124,900        10,202,843.00             0.94
 2    600519   贵州茅台         14,300         9,974,107.00             0.92
 3    002530   金财互联        392,400         9,441,144.00             0.87
 4    300156   神雾环保        376,700         9,101,072.00             0.84
 5    002044   美年健康        414,900         9,073,863.00             0.83
 6    600449   宁夏建材        749,800         8,502,732.00             0.78
 7    000524   岭南控股        734,200         8,377,222.00             0.77
 8    603108   润达医疗        645,400         7,906,150.00             0.73
 9    600308   华泰股份      1,134,600         7,125,288.00             0.66
 10   002564   天沃科技        823,500         6,752,700.00             0.62
 11   600057   象屿股份        752,625         6,088,736.25             0.56
 12   300136   信维通信         87,500         4,436,250.00             0.41
 13   300298   三诺生物        207,900         4,133,052.00             0.38
 14   000821   京山轻机        322,200         4,014,612.00             0.37
 15   603599   广信股份        200,200         3,911,908.00             0.36
 16   002159   三特索道        197,000         3,711,480.00             0.34
 17   300467   迅游科技         78,300         3,676,185.00             0.34
 18   300338   开元股份        163,200         3,505,536.00             0.32


                                         50
19         600703   三安光电                130,200            3,305,778.00          0.30
20         000498   山东路桥                471,800            3,151,624.00          0.29
21         300511   雪榕生物                124,150            3,000,705.50          0.28
22         000157   中联重科                644,100            2,879,127.00          0.26
23         300219   鸿利智汇                252,600            2,836,698.00          0.26
24         002507   涪陵榨菜                168,900            2,832,453.00          0.26
25         002601   龙蟒佰利                122,800            1,967,256.00          0.18
26         600720       祁连山              185,800            1,923,030.00          0.18
27         600567   山鹰纸业                400,000            1,736,000.00          0.16
28         002087   新野纺织                272,200            1,584,204.00          0.15
29         600986   科达股份                135,200            1,481,792.00          0.14
30         002217       合力泰              130,400            1,304,000.00          0.12
31         002449   国星光电                 67,500            1,169,100.00          0.11
32         000978   桂林旅游                118,500              982,365.00          0.09
33         002061   浙江交科                 43,500              665,115.00          0.06
34         000625   长安汽车                 35,900              452,340.00          0.04
35         000693   *ST 华泽                 15,300              191,250.00          0.02
36         300735   光弘科技                  3,764               54,163.96          0.00
37         300451   创业软件                  2,074               44,839.88          0.00
38         002915   中欣氟材                  1,085               38,181.15          0.00
39         603477   振静股份                  1,955               37,027.70          0.00
40         300664   鹏鹞环保                  3,640               32,323.20          0.00
41         002919   名臣健康                    821               28,948.46          0.00
42         002922       伊戈尔                1,245               22,248.15          0.00
43         603161   科华控股                  1,239               20,753.25          0.00
44         603283   赛腾股份                  1,349               19,614.46          0.00
45         002923   润都股份                    954               16,227.54          0.00
46         603080   新疆火炬                  1,187               16,143.20          0.00
47         300684   中石科技                    827               11,528.38          0.00
48         603655   朗博科技                    881                8,193.30          0.00

     8.4     报告期内股票投资组合的重大变动

     8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                     金额单位:人民币元
序号         股票代码            股票名称     本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
 1             000400            许继电气                  25,302,128.86             5.39
 2             002503             搜于特                   25,216,031.04             5.37
 3             000066            中国长城                  24,190,353.89             5.15
 4             000050            深天马 A                  20,743,647.28             4.42
 5             300297            蓝盾股份                  20,116,852.84             4.28
 6             600325            华发股份                  18,724,181.45             3.99


                                                      51
7    300318   博晖创新        18,717,090.00   3.98
8    000078   海王生物        18,714,535.86   3.98
9    600519   贵州茅台        18,576,718.03   3.95
10   002699   美盛文化        18,527,600.85   3.94
11   002064   华峰氨纶        17,940,221.01   3.82
12   600031   三一重工        17,725,621.93   3.77
13   600881   亚泰集团        17,652,384.09   3.76
14   000998   隆平高科        17,637,154.30   3.75
15   000513   丽珠集团        17,358,028.65   3.69
16   300010   立思辰          17,289,051.59   3.68
17   600823   世茂股份        17,152,785.89   3.65
18   601012   隆基股份        17,021,625.42   3.62
19   600201   生物股份        16,892,817.15   3.60
20   000157   中联重科        16,585,722.92   3.53
21   600200   江苏吴中        16,575,513.00   3.53
22   600452   涪陵电力        16,207,924.56   3.45
23   300136   信维通信        16,167,390.85   3.44
24   002544   杰赛科技        16,141,039.04   3.44
25   300122   智飞生物        16,058,425.19   3.42
26   601016   节能风电        16,018,075.67   3.41
27   600160   巨化股份        15,904,458.72   3.39
28   002354   天神娱乐        15,707,686.34   3.34
29   600409   三友化工        15,530,393.18   3.31
30   000090   天健集团        15,360,964.42   3.27
31   600240   华业资本        15,303,260.20   3.26
32   000661   长春高新        15,267,607.29   3.25
33   603005   晶方科技        15,186,052.10   3.23
34   300156   神雾环保        15,154,034.99   3.23
35   000732   泰禾集团        14,926,769.95   3.18
36   002195   二三四五        14,829,434.60   3.16
37   002024   苏宁云商        14,383,400.36   3.06
38   000581   威孚高科        14,206,715.62   3.02
39   600536   中国软件        14,204,228.49   3.02
40   300274   阳光电源        14,047,807.60   2.99
41   000039   中集集团        14,035,973.00   2.99
42   300184   力源信息        13,896,182.29   2.96
43   000877   天山股份        13,812,132.01   2.94
44   002517   恺英网络        13,752,757.66   2.93
45   601636   旗滨集团        13,678,322.50   2.91
46   600584   长电科技        13,590,504.57   2.89
47   600420   现代制药        13,573,726.59   2.89


                         52
48   600720   祁连山          13,546,482.09   2.88
49   300266   兴源环境        13,463,389.10   2.87
50   002223   鱼跃医疗        13,456,847.24   2.86
51   600516   方大炭素        13,297,552.56   2.83
52   002127   南极电商        13,129,991.36   2.79
53   600801   华新水泥        12,934,280.53   2.75
54   600175   美都能源        12,932,072.59   2.75
55   600875   东方电气        12,870,370.72   2.74
56   600565   迪马股份        12,789,438.65   2.72
57   600260   凯乐科技        12,778,416.13   2.72
58   600511   国药股份        12,713,147.39   2.71
59   600428   中远海特        12,634,431.42   2.69
60   002589   瑞康医药        12,598,365.63   2.68
61   300233   金城医药        12,465,292.62   2.65
62   002468   申通快递        12,418,400.84   2.64
63   000910   大亚圣象        12,380,182.57   2.64
64   600060   海信电器        12,178,110.14   2.59
65   600410   华胜天成        12,177,373.34   2.59
66   300296   利亚德          11,913,815.53   2.54
67   601678   滨化股份        11,857,146.42   2.52
68   300362   天翔环境        11,830,942.77   2.52
69   600169   太原重工        11,797,356.00   2.51
70   000681   视觉中国        11,707,994.84   2.49
71   002431   棕榈股份        11,686,348.00   2.49
72   601908   京运通          11,638,221.10   2.48
73   002048   宁波华翔        11,619,824.95   2.47
74   603556   海兴电力        11,605,438.79   2.47
75   002491   通鼎互联        11,513,905.92   2.45
76   600525   长园集团        11,500,526.67   2.45
77   600141   兴发集团        11,396,423.32   2.43
78   600751   天海投资        11,378,498.24   2.42
79   000669   金鸿控股        11,337,182.18   2.41
80   600566   济川药业        11,288,339.27   2.40
81   600499   科达洁能        11,178,007.69   2.38
82   000727   华东科技        11,176,029.00   2.38
83   000786   北新建材        11,114,322.57   2.37
84   601233   桐昆股份        11,105,732.44   2.36
85   002122   天马股份        11,098,444.63   2.36
86   002217   合力泰          11,048,872.36   2.35
87   600628   新世界          11,034,333.93   2.35
88   600312   平高电气        11,017,669.49   2.35


                         53
89         603816      顾家家居             10,930,672.00                         2.33
90         000028      国药一致             10,868,882.45                         2.31
91         000777      中核科技             10,787,433.72                         2.30
92         600651      飞乐音响             10,748,725.54                         2.29
93         600743      华远地产             10,704,077.29                         2.28
94         600064      南京高科             10,696,174.50                         2.28
95         000528        柳工               10,680,121.77                         2.27
96         600967      内蒙一机             10,620,292.49                         2.26
97         002745       木林森              10,610,094.52                         2.26
98         600580      卧龙电气             10,585,931.58                         2.25
99         600298      安琪酵母             10,513,594.67                         2.24
100        600057      象屿股份             10,372,197.70                         2.21
101        600438      通威股份             10,357,444.03                         2.20
102        600862      中航高科             10,350,213.99                         2.20
103        600572       康恩贝              10,343,117.60                         2.20
104        000725      京东方 A             10,302,004.00                         2.19
105        000830      鲁西化工             10,241,613.33                         2.18
106        601006      大秦铁路             10,145,030.30                         2.16
107        002572       索菲亚              10,052,910.71                         2.14
108        603568      伟明环保             10,027,624.95                         2.13
109        000061       农产品              9,917,174.84                          2.11
110        603108      润达医疗             9,877,085.14                          2.10
111        300456      耐威科技             9,873,386.96                          2.10
112        600308      华泰股份             9,861,970.06                          2.10
113        600879      航天电子             9,824,325.09                          2.09
114        002601      龙蟒佰利             9,814,343.45                          2.09
115        600872      中炬高新             9,723,091.08                          2.07
116        600449      宁夏建材             9,704,003.89                          2.07
117        002530      金财互联             9,702,746.64                          2.07
118        000892      欢瑞世纪             9,679,614.40                          2.06
119        603883       老百姓              9,670,979.87                          2.06
120        002564      天沃科技             9,594,093.47                          2.04
121        600618      氯碱化工             9,575,940.78                          2.04
122        300273      和佳股份             9,521,961.09                          2.03
123        000524      岭南控股             9,496,169.80                          2.02
124        300451      创业软件             9,475,628.22                          2.02
125        002611      东方精工             9,465,287.65                          2.01
126        600936      广西广电             9,464,536.91                          2.01

     8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                  金额单位:人民币元
序号      股票代码   股票名称     本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%)

                                       54
1    601012   隆基股份        31,946,159.90   6.80
2    600516   方大炭素        24,594,554.86   5.23
3    600720   祁连山          20,709,016.23   4.41
4    601636   旗滨集团        20,142,703.55   4.29
5    300122   智飞生物        18,717,450.66   3.98
6    600031   三一重工        18,672,170.35   3.97
7    600881   亚泰集团        17,918,548.60   3.81
8    300136   信维通信        17,753,058.07   3.78
9    000401   冀东水泥        17,738,577.38   3.78
10   002572   索菲亚          17,728,673.60   3.77
11   603005   晶方科技        17,668,925.90   3.76
12   601233   桐昆股份        17,622,586.71   3.75
13   300318   博晖创新        17,580,234.36   3.74
14   002503   搜于特          17,417,298.53   3.71
15   600200   江苏吴中        17,236,934.00   3.67
16   600499   科达洁能        17,197,228.76   3.66
17   002092   中泰化学        17,133,811.63   3.65
18   002223   鱼跃医疗        16,807,055.30   3.58
19   002024   苏宁云商        16,458,860.14   3.50
20   000910   大亚圣象        16,137,845.37   3.43
21   300296   利亚德          15,832,414.07   3.37
22   002064   华峰氨纶        15,573,100.36   3.31
23   002217   合力泰          15,519,981.42   3.30
24   600064   南京高科        15,357,454.41   3.27
25   002491   通鼎互联        15,326,956.42   3.26
26   000877   天山股份        15,270,934.88   3.25
27   600452   涪陵电力        15,188,528.10   3.23
28   600967   内蒙一机        15,152,331.75   3.23
29   600584   长电科技        14,917,903.95   3.18
30   000725   京东方 A        14,732,109.62   3.14
31   600176   中国巨石        14,406,784.66   3.07
32   600420   现代制药        13,806,860.87   2.94
33   300115   长盈精密        13,796,801.71   2.94
34   600438   通威股份        13,719,683.30   2.92
35   000513   丽珠集团        13,525,286.15   2.88
36   002699   美盛文化        13,450,527.63   2.86
37   000681   视觉中国        13,378,634.11   2.85
38   000157   中联重科        12,945,533.46   2.76
39   600175   美都能源        12,703,623.69   2.70
40   300113   顺网科技        12,672,687.45   2.70
41   002468   申通快递        12,613,855.01   2.68


                         55
42         600460       士兰微         12,554,501.70                        2.67
43         300324      旋极信息        12,407,843.01                        2.64
44         600519      贵州茅台        12,388,438.96                        2.64
45         002431      棕榈股份        12,316,208.02                        2.62
46         600522      中天科技        12,191,194.60                        2.59
47         300184      力源信息        12,065,505.15                        2.57
48         002354      天神娱乐        12,064,207.75                        2.57
49         000066      中国长城        12,011,242.59                        2.56
50         600565      迪马股份        11,820,959.00                        2.52
51         002048      宁波华翔        11,630,232.22                        2.48
52         300233      金城医药        11,345,841.56                        2.41
53         600312      平高电气        11,260,991.71                        2.40
54         600751      天海投资        11,224,476.00                        2.39
55         002581      未名医药        11,203,478.35                        2.38
56         000400      许继电气        11,182,709.35                        2.38
57         000727      华东科技        11,080,344.14                        2.36
58         600757      长江传媒        11,050,923.67                        2.35
59         600169      太原重工        11,050,394.98                        2.35
60         600298      安琪酵母        10,916,947.34                        2.32
61         300456      耐威科技        10,856,595.33                        2.31
62         300244      迪安诊断        10,714,745.43                        2.28
63         300010       立思辰         10,623,872.46                        2.26
64         600879      航天电子        10,609,037.31                        2.26
65         002745       木林森         10,604,581.19                        2.26
66         600266      北京城建        10,478,616.25                        2.23
67         002636      金安国纪        10,374,126.03                        2.21
68         000425      徐工机械        10,306,001.19                        2.19
69         000777      中核科技        10,266,587.45                        2.19
70         600823      世茂股份        10,249,746.14                        2.18
71         000028      国药一致        10,154,762.02                        2.16
72         002611      东方精工        10,126,310.31                        2.16
73         000690      宝新能源        10,118,967.86                        2.15
74         600651      飞乐音响        10,080,502.54                        2.15
75         300362      天翔环境         9,978,573.85                        2.12
76         600056      中国医药         9,967,312.96                        2.12
77         002091      江苏国泰         9,923,740.45                        2.11
78         000892      欢瑞世纪         9,633,716.98                        2.05
79         601908       京运通          9,629,915.22                        2.05

 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                       单位:人民币元
     买入股票成本(成交)总额                            2,691,583,464.48

                                  56
      卖出股票收入(成交)总额                                           2,242,761,849.38
     注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成
     交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
     8.5        期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                        金额单位:人民币元
       序号                 债券品种          公允价值(元)          占基金资产净值比例
                                                                            (%)
           1         国家债券                                   -                          -
           2         央行票据                                   -                          -
           3         金融债券                                   -                          -
                     其中:政策性金融债                         -                          -
           4         企业债券                                   -                          -
           5         企业短期融资券                             -                          -
           6         中期票据                                   -                       -
           7         可转债(可交换债)                 144,100.00                     0.01
           8         同业存单                                   -                          -
           9         其他                                       -                          -
           10        合计                               144,100.00                     0.01

     8.6        期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                    金额单位:人民币元
序号 债券代码               债券名称      数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
 1         128029           太阳转债            1,441    144,100.00                         0.01

     8.7        期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
                细
     注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     8.8        报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
                细
     注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
     8.9        期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
     注:本基金本报告期末未持有权证。
     8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
     公允价值变动总额合计(元)                                                   -
     股指期货投资本期收益(元)                                                   -
     股指期货投资本期公允价值变动(元)                                           -
     注:本基金本报告期末未投资股指期货。
     8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


                                                 57
      本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

      本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)                                       -
国债期货投资本期收益(元)                                       -
国债期货投资本期公允价值变动(元)                               -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
      本基金本报告期末未投资国债期货。


8.12 投资组合报告附注

8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
        调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
      本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成
                                                       单位:人民币元
 序号                    名称                          金额
  1     存出保证金                                             304,171.26
  2     应收证券清算款                                                  -
  3     应收股利                                                        -
  4     应收利息                                                  4,074.56
  5     应收申购款                                          12,837,514.98
  6     其他应收款                                                      -
  7     待摊费用                                                        -
  8     其他                                                            -
  9     合计                                                13,145,760.80

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

                                     58
     8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
     8.12.5.1        期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
     注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
     8.12.5.2        期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                         金额单位:人民币元
                                  流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称                                                    流通受限情况说明
                                  公允价值(元) 值比例(%)
 1         300156      神雾环保         9,101,072.00            0.84                  筹划重大事项

     8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
             因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
     能存在尾差。


                                  §9       基金份额持有人信息

     9.1     期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                   份额单位:份
                                                                持有人结构
                            户均持有             机构投资者                    个人投资者
 持有人户数(户)             的基金份                         占总份                       占总份
                              额             持有份额        额比例        持有份额       额比例
                                                             (%)                        (%)
           75,281            6,479.54     179,727,247.28      36.85      308,058,848.21    63.15


     9.2     期末上市基金前十名持有人
 序号                    持有人名称                    持有份额(份)     占上市总份额比例(%)
     1        宋新苗                                           261,624                       3.56
     2        张志慧                                           199,350                       2.71
     3        张纯民                                           146,244                       1.99
     4        成山涛                                           136,263                       1.86
     5        杨凯                                             128,205                       1.75
     6        喻巧英                                           105,409                       1.44
     7        孙坚                                             100,000                       1.36
     8        李赤卫                                            90,881                       1.24
     9        陈建君                                            78,020                       1.06
  10          阳丹                                              77,081                       1.05




                                                 59
9.3    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
             项目                持有份额总数(份)         占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员
                                               499,199.12                     0.1023
持有本基金

9.4    期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
               项目                      持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放                                                10~50
式基金
本基金基金经理持有本开放式
                                                                               0
基金




                           §10     开放式基金份额变动

                                                                     单位:份
      基金合同生效日(2011 年 10 月 12 日)基金份额总额             455,487,249.88
      报告期期初基金份额总额                                      230,109,510.54
      本报告期基金总申购份额                                      688,446,499.82
      减:本报告期基金总赎回份额                                  430,769,914.87
      本报告期基金拆分变动份额                                                -
      本报告期期末基金份额总额                                    487,786,095.49




                                 §11   重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议
       本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本基金托管人于 2016 年 8 月 29 日任命史静欣女士为中国农业银行股份有
限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理,负责管理证券投资基金托管业务。
因工作需要,余晓晨先生于 2017 年 3 月 8 日不再担任中国农业银行股份有限公
司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
    本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、
证券时报及公司网站上做公告,范伟隽先生不再担任本公司督察长,由赵瑛女士
出任公司督察长。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
       本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。



                                          60
11.4 基金投资策略的改变
    本报告期本基金投资策略无改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 6 万元人民币,其已提供审计服
务的连续年限为 15 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。




                                  61
         11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
                                                                                                                       金额单位:人民币元
                             股票交易                 债券交易                 债券回购交易          权证交易          应支付该券商的佣金
                                         占当期                    占当期                占当期              占当期                  占当期
               交易
                                         股票成                    债券成                债券回                权证                    佣金
 券商名称      单元                                                                                                                          备注
                         成交金额        交总额    成交金额        交总额    成交金额    购成交  成交金额    成交总        佣金      总量的
               数量
                                         的比例                    的比例                总额的              额的比                    比例
                                         (%)                     (%)               比例(%)             例(%)                   (%)
 安信证券       2        54,312,298.98     1.10               -        -            -        -         -     -         49,493.41   1.09    -
第一创业证券    2                   -       -               -        -            -        -         -     -                -     -    -
 东北证券       2        87,268,022.80     1.77               -        -            -        -         -     -         81,272.70   1.79    -
 东方证券       2     1,007,983,685.24     20.46              -        -            -        -         -     -        927,311.09   20.45   -
 国海证券       2                   -       -               -        -            -        -         -     -                -     -    -
 国联证券       2                   -       -               -        -            -        -         -     -                -     -    -
 国泰君安       2     1,517,950,126.82     30.81              -        - 562,000,000.00   100.00         -     -      1,395,999.06   30.79   -
 海通证券       1       263,398,235.19     5.35               -        -            -        -         -     -        240,036.58   5.29    -
 申万宏源       4       981,555,242.99     19.92      201,713.10     94.31            -        -         -     -        902,722.98   19.91   -
 兴业证券       2       932,838,889.83     18.93       12,160.50      5.69            -        -         -     -        861,794.88   19.01   -
 浙商证券       1                   -       -               -        -            -        -         -     -                -     -    -
 中泰证券       1        33,126,582.02     0.67               -        -            -        -         -     -         30,850.51   0.68    -
 中信证券       2        48,769,533.25     0.99               -        -            -        -         -     -         44,444.85   0.98    -
         注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:中信证
         券(38113、003318) 。其余租用券商交易单元未发生变动。


                                                                              62
 11.8 其他重大事件

序号                 公告事项                   信息披露方式            披露日期
                                              中国证券报、上海证
         富国基金管理有限公司关于调整旗下
 1                                            券报、证券时报、证   2017 年 01 月 07 日
         基金对账单服务形式的公告
                                              券日报

         富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证
 2                                                                 2017 年 01 月 14 日
         基金长期停牌股票估值方法的公告       券报、证券时报

         富国基金管理有限公司关于旗下所有
                                              中国证券报、上海证
         采取后端收费模式的基金份额暂停通
 3                                            券报、证券时报、证   2017 年 02 月 13 日
         过直销系统办理申购、转换及转托管业
                                              券日报
         务的公告

         富国基金管理有限公司关于开通中国 中国证券报、上海证

 4       银行借记卡基金电子直销交易业务并 券报、证券时报、证       2017 年 02 月 14 日

         实行费率优惠活动的公告               券日报

         富国基金管理有限公司关于高级管理 中国证券报、上海证
 5                                                                 2017 年 04 月 20 日
         人员变更的公告                       券报、证券时报

         富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证
 6                                                                 2017 年 04 月 20 日
         基金长期停牌股票估值方法的公告       券报、证券时报

         富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证
 7                                                                 2017 年 05 月 05 日
         基金长期停牌股票估值方法的公告       券报、证券时报

         关于调整富国基金管理有限公司部分 中国证券报、上海证
 8                                                                 2017 年 05 月 24 日
         旗下基金最低持有份额的公告           券报、证券时报

         关于调整富国基金管理有限公司旗下
                                              中国证券报、上海证
 9       部分开放式证券投资基金最低赎回份                          2017 年 05 月 26 日
                                              券报、证券时报
         额的公告

         富国基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证

 10      基金开展赎回转认申购费率优惠活动 券报、证券时报、证       2017 年 06 月 13 日

         的公告                               券日报

 11      富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证       2017 年 07 月 10 日


                                      63
         基金最低定投金额的公告                券报、证券时报、证

                                               券日报

         富国基金管理有限公司关于开通浦发 中国证券报、上海证

 12      银行借记卡基金电子直销交易业务并 券报、证券时报、证        2017 年 08 月 14 日

         实行费率优惠活动的公告                券日报

                                               中国证券报、上海证
         富国基金管理有限公司关于调整旗下
 13                                            券报、证券时报、证   2017 年 08 月 24 日
         基金长期停牌股票估值方法的公告
                                               券日报

         富国基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海证
 14                                                                 2017 年 08 月 25 日
         所持胜利精密 002426 估值调整的公告    券报、证券时报

         富国基金管理有限公司关于开通中信 中国证券报、上海证

 15      银行借记卡基金电子直销交易业务并 券报、证券时报、证        2017 年 09 月 30 日

         实行费率优惠活动的公告                券日报

                                               中国证券报、上海证
         富国基金管理有限公司关于旗下基金
 16                                            券报、证券时报、证   2017 年 10 月 30 日
         调整流通受限股票估值方法的公告
                                               券日报

                                               中国证券报、上海证
         富国基金管理有限公司关于调整旗下
 17                                            券报、证券时报、证   2017 年 12 月 06 日
         基金长期停牌股票估值方法的公告
                                               券日报

         富国基金管理有限公司关于调整旗下
                                               中国证券报、上海证
 18      富国中证 500 指数增强型证券投资基金                        2017 年 12 月 20 日
                                               券报、证券时报
         最低申购金额的公告

                                               中国证券报、上海证
         富国基金管理有限公司关于旗下产品
 19                                            券报、证券时报、证   2017 年 12 月 30 日
         实施增值税政策的提示性公告
                                               券日报



                 §12     影响投资者决策的其他重要信息

 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者                                                          报告期末持有基金情
                 报告期内持有基金份额变化情况
  类别                                                                  况

                                      64
                     持有基金份额
                     比例达到或者         期初       申购     赎回                    份额占
             序号                                                          持有份额
                     超过 20%的时         份额       份额     份额                      比
                       间区间
                                                              -127,3
                      2017-06-02 至                 127,336
              1                                 -             36,277              -         -
                       2017-07-20                   ,277.81
                                                                 .81
  机构
                                                              -75,22
                      2017-01-20 至               75,224,
              2                                 -             4,674.              -         -
                       2017-02-26                  674.02
                                                                   02

                                        产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经
采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。




                                 §13    备查文件目录

  备查文件名称                  备查文件存放地点              备查文件查阅方式
  1、中国证监会批准设立 上 海 市 浦东 新 区世 纪 大 投 资 者 对本 报 告书 如 有
  富国中证 500 指数增强型 道 8 号上海国金中心二期 疑问,可咨询本基金管理
  证券投资基金(LOF)的 16-17 层                              人 富 国 基金 管 理有 限 公
  文件                                                        司。
  2、富国中证 500 指数增                                      咨 询 电 话 : 95105686 、
  强型证券投资基金(LOF)                                     4008880688(全国统一,
  基金合同                                                    免长途话费)
  3、富国中证 500 指数增                                      公      司    网   址   :
  强型证券投资基金(LOF)                                     http://www.fullgoal.c
  托管协议                                                    om.cn
  4、中国证监会批准设立
  富 国 基 金管 理 有限 公 司
  的文件
  5、富国中证 500 指数增
  强型证券投资基金(LOF)
  财务报表及报表附注
  6、报告期内在指定报刊


                                           65
上披露的各项公告




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  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
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