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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

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基金公告

国投资源:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-03-27

             国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要




国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


                          2012年12月31日




                基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司


                基金托管人:中国工商银行股份有限公司


                       送出日期:2013年03月27日




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                    国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


                              §1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
     基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
     基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
       本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
     本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。




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                   国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


                                 §2 基金简介


2.1 基金基本情况
                             国投瑞银中证资源指数(LOF)(场内简称:国投资
基金简称
                             源)
基金主代码                   161217
交易代码                     前端:161217 / 后端:161218
基金运作方式                 上市契约型开放式
基金合同生效日               2011年07月21日
基金管理人                   国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人                   中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额         342,653,331.95


2.2 基金产品说明
                             本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的
                             净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
投资目标
                             绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,
                             实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
                             本基金为被动式指数基金,采用完全复制标的指数的
                             方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及
                             其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份
投资策略
                             股及其权重的变动进行相应调整。
                             为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理
                             的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。
                             95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活
业绩比较基准
                             期存款利率(税后)
                             本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益
风险收益特征                 的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、
                             债券型基金和混合型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目                           基金管理人                     基金托管人
名称                   国投瑞银基金管理有限公司        中国工商银行股份有限公司
                                    第 3 页 共 32 页
                       国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


 信息披     姓名          包爱丽                            赵会军
 露负责     联系电话      400-880-6868                      010-66105799
 人         电子邮箱      service@ubssdic.com               custody@icbc.com.cn
 客户服务电话             400-880-6868                      95588
 传真                     0755-82904048                     010-66105798
注:2013年2月23日基金管理人公告,自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理,不再担任
督察长;由刘凯先生担任公司督察长。


2.4 信息披露方式
 登载基金年度报告正
 文的管理人互联网网       http://www.ubssdic.com
 址
 基金年度报告备置地
                          深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
 点



                   §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                     2011年07月21日-2011
 3.1.1 期间数据和指标                                      2012年
                                                                              年12月31日
 本期已实现收益                                  -17,576,928.79             -79,906,683.81
 本期利润                                          13,596,249.04           -106,197,896.81
 加权平均基金份额本期利润                                  0.0358                 -0.1921
 本期基金份额净值增长率                                    4.87%                  -22.00%
 3.1.2 期末数据和指标                                    2012年末               2011年末
 期末可供分配基金份额利润                                 -0.2200                 -0.2200
 期末基金资产净值                                280,241,423.39            305,645,287.70
 期末基金份额净值                                           0.818                   0.780
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。

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                         国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转
换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                                        业绩比
                                             份额净       业绩比
                               份额净                                   较基准
                                             值增长       较基准
          阶段                 值增长                                   收益率        ①-③        ②-④
                                             率标准       收益率
                                 率①                                   标准差
                                              差②           ③
                                                                          ④
 过去三个月                      1.61%         1.39%        1.97%         1.40%       -0.36%        -0.01%
 过去六个月                     -1.21%         1.52%       -1.03%         1.52%       -0.18%         0.00%
 过去一年                        4.87%         1.63%        4.41%         1.63%        0.46%         0.00%
 自基金合同生效日起
                               -18.20%         1.47%      -28.27%         1.63%       10.07%        -0.16%
 至今
注:1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,对中证上游资源产业
指数成份股的配置基准约为95%,并适度运用股指期货增强指数跟踪效果,故以95%×中证上游资源
产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)为业绩比较基准,能够较为准确地反映本基金的
投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
    0%

   -5%

  -10%

  -15%

  -20%

  -25%

  -30%

  -35%


   2011-07-21   2011-10-10   2011-12-20   2012-03-08   2012-05-24   2012-08-03   2012-10-19   2012-12-31

                                 国投瑞银中证资源指数(LOF)(场内简称:国投资源)
                                 基金基准


注: 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例95.04%,权证投资占基金净
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                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

值比例0%,债券投资占基金净值比例0%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例
5.09%,符合基金合同的相关规定。


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


       0%

   -5%

  -10%

  -15%

  -20%

  -25%

  -30%
                     2011年                                        2012年

                              国投瑞银中证资源指数(LOF)(场内简称:国投资源)
                              基金基准


注:本基金合同于2011年7月21日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折
算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同于2011年7月21日生效,自合同生效日至报告期末无利润分配事项。


                                       §4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监
督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是中国第
一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投信托有限公司(国家
开发投资公司的全资子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的
法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、客户关注、包容性、社
会责任"作为公司的企业文化。截止2012年12月底,公司有员工144人,其中88人具有硕士
或博士学位;公司管理19只基金,其中包括2只创新型分级基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  姓名       职务    任本基金的基金经理期限              证券从                   说明
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                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


                       任职日期      离任日期       业年限
                                                             中国籍,硕士,具有基金
                                                             从业资格。曾任职于鑫国
                                                             联期货有限公司、西南期
            本基金
                      2011年07月                             货有限公司、上投摩根基
  刘伟      基金经                       -             9
                         21日                                金管理有限公司。2010年4
              理
                                                             月加入国投瑞银。曾任国
                                                             投瑞银稳健增长基金基金
                                                                   经理助理。
                                                             中国籍,硕士,具有基金
            本基金
                      2011年07月                             从业资格。曾任职于易方
  董晗      基金经                       -             7
                         21日                                 达基金管理有限公司。
              理
                                                             2007年9月加入国投瑞银。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中
证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审
慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,
基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
    管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制定
了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规
定》等系列制度,并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
    管理人公平交易管理坚持以下原则:
    1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时,坚持基金持有人利益优先;
    2、当不同资产委托人利益发生冲突时,应公平的对待不同的资产委托人;
    3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合;
    4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
    管理人有关公平交易控制制度的要点如下:
    1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程,提高投资管理的科学
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                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

性和客观性,确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
    2、公平交易的范围覆盖所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易和公司
内部证券分配等所有投资管理活动,同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
    3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
    4、建立科学的投资决策体系,加强交易分配的内部控制,通过严格的制度、流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现,同时通过监察稽核,事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
    管理人有关公平交易控制方法的要点如下:
    1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执
行相关的信息管理系统,充分发挥系统的自动控制功能,根据公平交易管理的要求,在
系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制,对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如:符合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易,内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理,控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
    2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的
业务活动,通过建立明确的业务规则和流程,在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制,通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求,实现对关键业务风险的管
理。如:以公司名义进行的一级市场申购结果分配,需要经过严格的公平性审核,由交
易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
    3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位,分
别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控,并按既定的
报告要求及时揭示违反规定的情况,监督督促公平交易制度的执行。如:交易部对相同
投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督,监察稽核部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
    4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核,监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,
对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资
组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析,发现控制薄弱环

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                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

节或交易价差异常,将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问
题完善公平交易制度和流程。
       5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中,披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明,接受社会监督。公司定期接受外
部审计的检查,公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评
价业务时,将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情
况,并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题,也将在向证监会报送的监
察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式,
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析,并会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为,将依法采取相关监管措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
       本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形
成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
       报告期内,管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间
窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
本年度同向交易价差专项分析的情况如下:
       1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析,对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验,
检验在95%的可信水平下,价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
       2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较,区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况,
       3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算,检查在过去四个季度内,是否存在显著异常的情
况。
       检验分析结果显示,公司管理的所有投资组合,在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

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                   国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
    基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为7次,全部由于指数基
金被动调仓需要。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2012年国际方面,欧债危机持续发酵拖累全球经济,美国在房地产的带动下缓慢复
苏。国内方面,去库存是影响中国宏观经济的最主要因素。尽管央行延续降准、降息,
但是前三季度总需求持续回落带动企业大幅主动削减库存,进而带动产品价格和企业盈
利的大幅走低。进入9月份,随着稳增长下基建投资的回升以及阶段性库存调整的结束,
宏观经济企稳。在全球货币政策异常宽松,以及需求不足的正反两方面影响下,大宗商
品价格12年表现平淡。有色、石化相关股票表现平淡,结构性机会更多来自稀土等小金
属。而受国内影响更大的煤炭价格由于去库存效应二季度开始价格暴跌。煤炭板块股票
表现惨淡,只有少数成长股能够取得正收益。
    基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,积极应对成
分股调整、成分股替代停牌机会成本,同时也密切关注基金申购赎回及市场出现的结构
性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截止本报告期末,本基金份额净值为0.818元,报告期内净值增长率为4.87%,同期
业绩比较基准收益率为4.41%,基金净值增长率高于业绩比较基准,主要受指数成份股
调整、停牌股票估值调整以及部分利息股息收入等因素影响。报告期内,日均跟踪偏离
度的绝对值为0.0753%,年化跟踪误差为1.1906%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离度
的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%的限制。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2013年不悲观,全球经济复苏确定性进一步增强以及宽松货币政策依然存在为
大宗商品走出周期底部奠定了较好的基础。随着中国换届完成后货币以及财政政策的温
和放松、欧元区缓慢走向政治联盟的趋势以及美国债务上限过后政策前景的明晰都将支
撑全球经济活动、市场信心,大宗商品需求有望出现改善。
    长期来看,大宗商品的资源长期稀缺性没有改变,部分资源类公司二级市场估值已
经低于产业资本估值,未来中长期表现值得期待。


4. 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

                                 第 10 页 共 32 页
                      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

       本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值
小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程序进
行监督;估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员;运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
       本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果,
并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基
金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职
业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的
证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
       本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
       本基金本期已实现收益为-17,576,928.79元,期末可供分配利润为-75,373,460.43元。
本报告期未进行利润分配。


                                   §5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
       2012年,本基金托管人在对国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
        2012年,国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的管理人--国投瑞
银基金管理有限公司在国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。


                                    第 11 页 共 32 页
                   国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银中证上游资源
产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。


                                 §6 审计报告

    经普华永道中天会计师事务所审计,注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计
报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。


                               §7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
报告截止日:2012年12月31日
                                                                       单位:人民币元
                                              本期末                 上年度末
           资 产          附注号
                                         2012年12月31日            2011年12月31日
资 产:
银行存款                                       13,832,287.59            10,038,113.42
结算备付金                                         430,458.54            4,940,479.16
存出保证金                                         345,853.67             435,783.53
交易性金融资产                                266,336,214.85           284,354,244.27
其中:股票投资                                266,336,214.85           284,354,244.27
       基金投资                                              -                     -
       债券投资                                              -                     -
      资产支持证券投资                                       -                     -
衍生金融资产                                                 -                     -
买入返售金融资产                                             -                     -
应收证券清算款                                               -         11,410,095.23
应收利息                                                3,144.20             7,339.70
应收股利                                                     -                     -
应收申购款                                             61,214.34             4,952.46
                                   第 12 页 共 32 页
                      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


 递延所得税资产                                                  -                     -
 其他资产                                                        -                     -
 资产总计                                         281,009,173.19           311,191,007.77
                                                  本期末                 上年度末
      负债和所有者权益        附注号
                                             2012年12月31日            2011年12月31日
 负 债:
 短期借款                                                        -                     -
 交易性金融负债                                                  -                     -
 衍生金融负债                                                    -                     -
 卖出回购金融资产款                                              -                     -
 应付证券清算款                                                  -          3,840,268.14
 应付赎回款                                            162,698.87             154,681.19
 应付管理人报酬                                        133,102.03             170,168.33
 应付托管费                                                28,838.82            36,869.83
 应付销售服务费                                                  -                     -
 应付交易费用                                          332,573.43            1,233,149.63
 应交税费                                                        -                     -
 应付利息                                                        -                     -
 应付利润                                                        -                     -
 递延所得税负债                                                  -                     -
 其他负债                                              110,536.65             110,582.95
 负债合计                                              767,749.80            5,545,720.07
 所有者权益:
 实收基金                                         342,653,331.95           391,843,083.29
 未分配利润                                        -62,411,908.56          -86,197,795.59
 所有者权益合计                                   280,241,423.39           305,645,287.70
 负债和所有者权益总计                             281,009,173.19           311,191,007.77
注:注:1. 报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.818元,基金份额总额342,653,331.95份。
2.   比较财务报表的实际编制期间为2011年7月21日 (基金合同生效日)至2011年12月31日。


7.2 利润表

                                       第 13 页 共 32 页
                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

会计主体:国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2012年01月01日至2012年12月31日
                                                                         单位:人民币元
                                                 本期                上年度可比期间
             项 目              附注号   2012年01月01日至          2011年07月21日-2011
                                           2012年12月31日              年12月31日
一、收入                                       18,646,963.16            -101,295,935.02
1.利息收入                                         151,438.47              2,840,133.67
其中:存款利息收入                                 149,588.78                307,821.25
       债券利息收入                                    1,849.69                       -
       资产支持证券利息收
                                                             -                       -

       买入返售金融资产收
                                                             -            2,532,312.42

       其他利息收入                                          -                       -
2.投资收益(损失以“-”填
                                               -12,850,405.21            -78,268,547.72
列)
其中:股票投资收益                             -16,979,942.10            -78,696,474.67
       基金投资收益                                          -                       -
       债券投资收益                                    -3,356.69                      -
       资产支持证券投资收
                                                             -                       -

       衍生工具收益                                -92,940.00                         -
       股利收益                                  4,225,833.58                427,926.95
3.公允价值变动收益(损失以
                                               31,173,177.83             -26,291,213.00
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号
                                                             -                       -
填列)
5.其他收入(损失以“-”号
                                                   172,752.07                423,692.03
填列)
减:二、费用                                     5,050,714.12              4,901,961.79
1.管理人报酬                                    1,915,190.54              1,388,563.29
                                   第 14 页 共 32 页
                      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


2.托管费                                            414,957.98               300,855.37
3.销售服务费                                                -                      -
4.交易费用                                         2,099,135.60            2,876,591.63
5.利息支出                                                  -                      -
其中:卖出回购金融资产支出                                   -                      -
6.其他费用                                          621,430.00               335,951.50
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   13,596,249.04         -106,197,896.81
号填列)
减:所得税费用                                               -                      -
四、净利润(净亏损以“-”
                                                   13,596,249.04         -106,197,896.81
号填列)


7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2012年01月01日至2012年12月31日
                                                                          单位:人民币元
                                                           本期
            项 目                        2012年01月01日至2012年12月31日
                                   实收基金           未分配利润        所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
                                 391,843,083.29      -86,197,795.59       305,645,287.70
值)
二、本期经营活动产生的基金
                                              -      13,596,249.04        13,596,249.04
净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以       -49,189,751.34       10,189,637.99       -39,000,113.35
“-”号填列)
其中:1.基金申购款               132,709,117.54      -18,550,330.32       114,158,787.22
                                 -181,898,868.8
       2.基金赎回款                                   28,739,968.31      -153,158,900.57
                                              8
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动                      -                   -                -
(净值减少以“-”号填列)

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                      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


五、期末所有者权益
                                 342,653,331.95     -62,411,908.56      280,241,423.39
(基金净值)
                                                    上年度可比期间
            项 目                         2011年07月21日-2011年12月31日
                                   实收基金         未分配利润        所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
                                 726,391,435.37                 -      726,391,435.37
值)
二、本期经营活动产生的基金                          -106,197,896.8
                                              -                       -106,197,896.81
净值变动数(本期利润)                                             1
三、本期基金份额交易产生的
                                 -334,548,352.0
基金净值变动数(净值减少以                           20,000,101.22     -314,548,250.86
                                              8
“-”号填列)
其中:1.基金申购款                 2,475,774.87         -196,757.89       2,279,016.98
                                 -337,024,126.9
       2.基金赎回款                                  20,196,859.11     -316,827,267.84
                                              5
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动                      -                -                 -
(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益
                                 391,843,083.29     -86,197,795.59      305,645,287.70
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘纯亮                          刘纯亮                        冯伟
—————————              —————————            —————————
基金管理公司负责人              主管会计工作负责人            会计机构负责人


7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 2011]第707号《关于核准国投瑞银
中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由国投瑞银基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证上游资源产业指数证
券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不

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                   国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集726,252,231.60元,业经普华永道中天会计
师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第275号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案,《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2011年7月21
日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为726,391,435.37份基金份额,其中认购资
金利息折合139,203.77份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
     经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2011]第256号文审核同意,本基金
134,834,001.00份基金份额于2011年8月29日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市
流通。
     根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证上游资源产业指数证
券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为中证上游资源产业指数
成份股及其备选成份股、新股、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金投资于中证上游资源产业指数成份股票及其备选成份股
票的投资比例不低于基金资产净值的80%;投资于中证上游资源产业指数成份股票及其
备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的
90%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证以及其他金
融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金力求将基金净值收益率与
业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制
在0.35%以内。本基金的业绩比较基准为:95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×
银行活期存款利率(税后)。
    本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2013年3月25日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF基金
合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

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                       国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。
7.4.5 会计差错更正的说明
    本基金在本期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
     (1)     以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
     (2)     对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权
的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
     (3)     对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定按20%代扣
代缴个人所得税。
     (4)     基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交
易印花税。


7.4.7 关联方关系
              关联方名称                                  与本基金的关系
 国投瑞银基金管理有限公司                           基金管理人、基金销售机构
 中国工商银行股份有限公司("中国工商
                                                    基金托管人、基金代销机构
 银行")
 国投信托有限公司                                        基金管理人的股东
 瑞士银行股份有限公司                                    基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费

                                     第 18 页 共 32 页
                       国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

                                                                          单位:人民币元
                                        本期                       上年度可比期间
         项目              2012年01月01日至2012年12           2011年07月21日-2011年12月
                                     月31日                             31日
 当期发生的基金应支
                                               1,915,190.54                    1,388,563.29
      付的管理费
 其中:支付销售机构的
                                                571,432.34                      314,380.71
 客户维护费
注:支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。


7.4.8.2.2 基金托管费
                                                                          单位:人民币元
                                        本期                       上年度可比期间
         项目              2012年01月01日至2012年12           2011年07月21日-2011年12月
                                     月31日                             31日
 当期发生的基金应支
                                                414,957.98                      300,855.37
      付的托管费
注:支付基金托管人 中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.13%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.13% / 当年天数。


7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4. 8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4. 8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4. 8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                          单位:人民币元
  关联方名称                     本期                            上年度可比期间


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                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


                   2012年01月01日至2012年12月31            2011年07月21日-2011年12月31
                                  日                                    日
                     期末余额          当期利息收入         期末余额         当期利息收入
 中国工商银行       13,832,287.59          135,788.63      10,038,113.42        180,831.14
注:本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4. 8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4. 9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4. 9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4. 9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
7.4. 9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4. 9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4. 9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。7.4.10 有助于理解和分析会
计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.2其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.3财务报表的批准

本财务报表已于2013年3月25日经本基金的基金管理人批准。



                                    §8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                       占基金总资产的比
 序号                项目                               金额
                                                                               例(%)

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                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


  1    权益投资                                   266,336,214.85                  94.78
       其中:股票                                 266,336,214.85                  94.78
  2    固定收益投资                                             -                    -
       其中:债券                                               -                    -
             资产支持证券                                       -                    -
  3    金融衍生品投资                                           -                    -
  4    买入返售金融资产                                         -                    -
       其中:买断式回购的买入返售金
                                                                -                    -
       融资产
  5    银行存款和结算备付金合计                     14,262,746.13                    5.08
  6    其他各项资产                                     410,212.21                   0.15
  7                   合计                        281,009,173.19                 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                      占基金资产净值比
代码                行业类别                     公允价值
                                                                          例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                         -                    -
  B    采掘业                                     191,313,635.31                  68.27
  C    制造业                                       70,629,371.67                 25.20
 C0         食品、饮料                                          -                    -
 C1         纺织、服装、皮毛                                    -                    -
 C2         木材、家具                                          -                    -
 C3         造纸、印刷                                          -                    -
 C4         石油、化学、塑胶、塑料                     1,583,107.08                  0.56
 C5         电子                                                -                    -
 C6         金属、非金属                            69,046,264.59                 24.64
 C7         机械、设备、仪表                                    -                    -
 C8         医药、生物制品                                      -                    -
 C99        其他制造业                                          -                    -
  D    电力、煤气及水的生产和供应业                    1,948,582.72                  0.70

                                   第 21 页 共 32 页
                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


  E    建筑业                                                   -                    -
  F    交通运输、仓储业                                         -                    -
  G    信息技术业                                               -                    -
  H    批发和零售贸易                                           -                    -
  I    金融、保险业                                             -                    -
  J    房地产业                                                 -                    -
  K    社会服务业                                               -                    -
  L    传播与文化产业                                           -                    -
  M    综合类                                                   -                    -
                      合计                        263,891,589.70                  94.17
8.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                      占基金资产净值比
代码                行业类别                     公允价值
                                                                          例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                         -                    -
  B    采掘业                                          2,444,625.15                  0.87
  C    制造业                                                   -                    -
 C0         食品、饮料                                          -                    -
 C1         纺织、服装、皮毛                                    -                    -
 C2         木材、家具                                          -                    -
 C3         造纸、印刷                                          -                    -
 C4         石油、化学、塑胶、塑料                              -                    -
 C5         电子                                                -                    -
 C6         金属、非金属                                        -                    -
 C7         机械、设备、仪表                                    -                    -
 C8         医药、生物制品                                      -                    -
 C99        其他制造业                                          -                    -
  D    电力、煤气及水的生产和供应业                             -                    -
  E    建筑业                                                   -                    -
  F    交通运输、仓储业                                         -                    -
  G    信息技术业                                               -                    -
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                      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


     H   批发和零售贸易                                          -                     -
     I   金融、保险业                                            -                     -
     J   房地产业                                                -                     -
     K   社会服务业                                              -                     -
     L   传播与文化产业                                          -                     -
     M   综合类                                                  -                     -
                        合计                            2,444,625.15                0.87


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名所有股票投资明

                                                                       金额单位:人民币元
                                                                           占基金资产净
 序号     股票代码       股票名称    数量(股)          公允价值(元)
                                                                            值比例(%)
     1     601088        中国神华        1,278,944        32,421,230.40            11.57
     2     600111        包钢稀土          563,560        21,105,322.00             7.53
     3     601857        中国石油        1,354,688        12,246,379.52             4.37
     4     601899        紫金矿业        3,044,392        11,660,021.36             4.16
     5     600028        中国石化        1,645,556        11,387,247.52             4.06
     6     600547        山东黄金          277,081        10,573,410.96             3.77
     7     600489        中金黄金          570,287         9,483,872.81             3.38
     8     601699        潞安环能          358,329         7,843,821.81             2.80
     9     600362        江西铜业          322,048         7,684,065.28             2.74
  10       600348        阳泉煤业          466,356         6,776,152.68             2.42
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于国投瑞银基金管理有
限公司网站(http://www.ubssdic.com)的年度报告正文


8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                           占基金资产净
 序号     股票代码       股票名称    数量(股)            公允价值
                                                                           值比例(%)
     1     600546        山煤国际          120,129         2,444,625.15             0.87

                                    第 23 页 共 32 页
                   国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要



8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                   金额单位:人民币元
                                                                   占期初基金资产净
序号    股票代码       股票名称           本期累计买入金额
                                                                       值比例(%)
  1      600028        中国石化                    51,956,212.49               17.00
  2      601857        中国石油                    41,846,197.13               13.69
  3      601600        中国铝业                    32,431,206.03               10.61
  4      000983        西山煤电                    31,258,779.97               10.23
  5      600395        盘江股份                    30,768,401.45               10.07
  6      600157        永泰能源                    26,385,615.92                   8.63
  7      601088        中国神华                    25,473,585.32                   8.33
  8      600111        包钢稀土                    23,442,050.51                   7.67
  9      601699        潞安环能                    23,426,502.22                   7.66
 10      600549        厦门钨业                    22,260,217.76                   7.28
 11      000937        冀中能源                    21,707,741.57                   7.10
 12      600547        山东黄金                    20,768,781.74                   6.80
 13      601899        紫金矿业                    16,539,429.00                   5.41
 14      600259        广晟有色                    15,619,919.35                   5.11
 15      600546        山煤国际                    15,483,959.83                   5.07
 16      000933        神火股份                    14,793,402.98                   4.84
 17      000630        铜陵有色                    14,785,967.49                   4.84
 18      600489        中金黄金                    13,081,128.92                   4.28
 19      002155        辰州矿业                    12,321,468.40                   4.03
 20      600123        兰花科创                    11,975,630.33                   3.92
 21      600139        西部资源                    11,692,911.06                   3.83
 22      601958        金钼股份                    11,533,556.88                   3.77
 23      002353        杰瑞股份                    11,110,940.46                   3.64
 24      000758        中色股份                    10,987,593.95                   3.59
 25      601808        中海油服                    10,957,704.01                   3.59

                                  第 24 页 共 32 页
                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


  26      600362          江西铜业                    10,793,833.14                     3.53
  27      601898          中煤能源                       9,125,872.64                   2.99
  28      000060          中金岭南                       8,314,904.62                   2.72
  29      600971          恒源煤电                       8,223,469.67                   2.69
  30      000939          凯迪电力                       7,556,592.89                   2.47
  31      601666          平煤股份                       7,208,054.98                   2.36
  32      000603          盛达矿业                       7,100,224.57                   2.32
  33      601168          西部矿业                       6,225,827.01                   2.04
  34      601101          昊华能源                       6,159,793.57                   2.02
注:"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                        占期初基金资产净
 序号    股票代码         股票名称           本期累计卖出金额
                                                                            值比例(%)
  1       600028          中国石化                    53,442,356.83                 17.49
  2       601857          中国石油                    44,350,165.11                 14.51
  3       000983          西山煤电                    33,674,065.23                 11.02
  4       601600          中国铝业                    32,896,325.53                 10.76
  5       600395          盘江股份                    32,203,012.34                 10.54
  6       601088          中国神华                    29,168,581.12                     9.54
  7       600111          包钢稀土                    26,439,285.53                     8.65
  8       601699          潞安环能                    25,304,858.12                     8.28
  9       600157          永泰能源                    24,401,423.19                     7.98
  10      600549          厦门钨业                    24,307,410.45                     7.95
  11      000937          冀中能源                    22,812,824.25                     7.46
  12      600547          山东黄金                    21,861,640.29                     7.15
  13      000933          神火股份                    18,929,633.35                     6.19
  14      601898          中煤能源                    18,886,796.65                     6.18
  15      000630          铜陵有色                    17,711,031.82                     5.79
  16      601899          紫金矿业                    16,329,087.13                     5.34

                                     第 25 页 共 32 页
                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要


  17      600259          广晟有色                    16,174,589.45               5.29
  18      002155          辰州矿业                    13,952,400.32               4.56
  19      600489          中金黄金                    13,875,793.03               4.54
  20      600123          兰花科创                    13,293,175.57               4.35
  21      600546          山煤国际                    13,223,118.17               4.33
  22      601808          中海油服                    12,807,735.28               4.19
  23      600139          西部资源                    12,227,473.12               4.00
  24      000758          中色股份                    11,795,261.77               3.86
  25      601958          金钼股份                       8,130,464.30             2.66
  26      000960          锡业股份                       7,758,655.07             2.54
  27      601666          平煤股份                       7,707,630.07             2.52
  28      002353          杰瑞股份                       7,444,177.50             2.44
  29      600583          海油工程                       7,322,410.86             2.40
  30      600971          恒源煤电                       7,074,298.50             2.31
  31      600362          江西铜业                       7,013,642.78             2.29
  32      000603          盛达矿业                       6,573,663.85             2.15
  33      600348          阳泉煤业                       6,569,888.67             2.15
  34      000807          云铝股份                       6,265,059.20             2.05
  35      000780          平庄能源                       6,211,157.59             2.03
  36      000969          安泰科技                       6,180,822.73             2.02
注:"卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                        单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额                                          667,739,289.38
    卖出股票的收入(成交)总额                                          699,950,554.53
注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本期末未持有债券资产。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                     第 26 页 共 32 页
                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

本基金本期末未持有债券资产。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券中,包括“紫金矿业”3,044,392股,市值1,166万元,占基
金资产净值4.16%。根据紫金矿业集团股份有限公司2012年5月11日公告,由于该公司存
在信息披露不及时行为,中国证监会对该公司以及公司相关责任人员依法实施了警告和
罚款的处罚(具体内容请参看该公司《关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告》)。
基金管理人认为,该处罚有利于促进公司加强对信息披露工作的管理,进一步规范公司
的治理结构,处罚对公司今年以来的经营活动没有产生实质性影响,未改变公司基本面,
该处罚事件尚不足以影响该股票的投资价值,基金对该股票的投资严格执行了基金管理
人规定的投资决策程序。
      除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查
的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。


8.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                     单位:人民币元
 序号                名称                                   金额
  1     存出保证金                                                        345,853.67
  2     应收证券清算款                                                            -
  3     应收股利                                                                  -
  4     应收利息                                                            3,144.20
  5     应收申购款                                                         61,214.34
  6     其他应收款                                                                -
  7     待摊费用                                                                  -
  8     其他                                                                      -
  9                  合计                                                 410,212.21

                                   第 27 页 共 32 页
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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有债券资产。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动
投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司
的规定。


                                 §9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                               份额单位:份
                                                          持有人结构
 持有人户数      户均持有的基           机构投资者                      个人投资者
    (户)            金份额            持有           占总份            持有           占总份
                                      份额           额比例            份额           额比例
         6,542       52,377.46     91,017,516.91      26.56%    251,635,815.04        73.44%
注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。


9.2 期末上市基金前十名持有人
  序号             持有人名称                持有份额(份)            占上市总份额比例
    1       上海求是工程造价有限公            1,500,062.00                    4.26%
                       司
    2                胡志杰                   1,400,000.00                    3.97%
    3                邓秀冰                   1,000,083.00                    2.84%
    4                刘秋平                    800,066.00                     2.27%
    5         上海瀚博科技有限公司             606,650.00                     1.72%
    6                 宁敏                     600,000.00                     1.70%
    7                张耿波                    594,248.00                     1.69%
                                      第 28 页 共 32 页
                     国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

    8               宋彩虹                   400,033.00               1.14%
    9               朱江宁                   365,978.00               1.04%
   10               赵景广                   303,200.00               0.86%
注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
本基金本报告期末无管理人的从业人员持有本基金份额。


                              §10 开放式基金份额变动
                                                                              单位:份
 基金合同生效日(2011年07月21日)基金份额总额                           726,391,435.37
 本报告期期初基金份额总额                                             391,843,083.29
 本报告期基金总申购份额                                               132,709,117.54
 减:本报告期基金总赎回份额                                           181,898,868.88
 本报告期基金拆分变动份额                                                         -
 本报告期期末基金份额总额                                             342,653,331.95


                                 §11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    基金管理人重大人事变动如下:
2012年11月5日,尚健先生离任公司总经理职务,由刘纯亮先生代任。
自2013年2月21日起,包爱丽女士转任公司副总经理,不再担任督察长;由刘凯先生担
任公司督察长。
上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。
    基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金基金投资策略未发生变化。

                                    第 29 页 共 32 页
                   国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
 报告期内本基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基
金连续提供审计服务2年。报告期内应支付给该事务所的报酬为60,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
    报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。




                                 第 30 页 共 32 页
                                                                          国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要



11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
                                                                                                                              金额单位:人民币元
  券商名称     交易               股票交易                          债券交易                  应支付该券商的佣金       备注
               单元    成交金额              占股票      成交金额              占债券         佣金        占当期佣金
               数量                     成交总额比例                     成交总额比例                     总量的比例
  中信证券        2   174,861,980.45            12.79%              -                  -   153,326.91       12.78%
  长江证券        1    88,762,190.48             6.49%   1,505,493.00            100.00%      80,536.22        6.71%
  兴业证券        1    88,757,789.26             6.49%              -                  -    76,698.84        6.39%      新增
中银国际证券      2    84,048,442.03             6.15%              -                  -    76,037.20        6.34%   新增1个
  华融证券        1    83,792,175.95             6.13%              -                  -    75,462.29        6.29%

  齐鲁证券        1    75,661,295.11             5.53%              -                  -    68,161.29        5.68%
中信建投证券      3    75,208,720.71             5.50%              -                  -    66,369.15        5.53%
  广州证券        1    49,857,027.54             3.65%              -                  -    43,382.18        3.62%
  瑞银证券        2    49,343,276.23             3.61%              -                  -    42,259.58        3.52%
  安信证券        3    44,524,419.27             3.26%              -                  -    37,465.48        3.12%
  浙商证券        1    40,493,893.12             2.96%              -                  -    35,832.89        2.99%      新增
  长城证券        1    36,861,877.27             2.70%              -                  -    32,845.59        2.74%      新增
  东北证券        1    34,392,197.04             2.51%              -                  -    29,651.95        2.47%
  海通证券        2    33,702,760.75             2.46%              -                  -    29,179.21        2.43%
  东兴证券        1    31,537,240.56             2.31%              -                  -    26,773.32        2.23%
  国元证券        2    31,106,242.85             2.27%              -                  -    27,227.59        2.27%   新增1个
  南京证券        1    30,304,112.46             2.22%              -                  -    26,833.53        2.24%
  银河证券        2    29,747,366.37             2.18%              -                  -    26,661.51        2.22%
  平安证券        1    28,273,021.41             2.07%              -                  -    24,358.84        2.03%
  招商证券        1    27,550,294.98             2.01%              -                  -    23,833.26        1.99%



                                                                 第 31 页 共 32 页
                                                                 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

  广发证券        1    27,511,419.46       2.01%           -                 -   24,080.98   2.01%
  华泰证券        2    23,149,271.28       1.69%           -                 -   20,209.80   1.68%

  中投证券        1    20,188,440.67       1.48%           -                 -   17,401.21   1.45%
  申银万国        1    17,575,935.21       1.29%           -                 -   14,867.92   1.24%
  中金公司        1    17,559,243.86       1.28%           -                 -   15,224.51   1.27%
  东方证券        1    17,424,480.79       1.27%           -                 -   15,171.67   1.26%
  民生证券        1    15,836,106.93       1.16%           -                 -   13,919.85   1.16%
  国海证券        1    15,280,615.17       1.12%           -                 -   12,695.74   1.06%      新增
  华宝证券        1    14,269,641.52       1.04%           -                 -   12,243.89   1.02%
  华创证券        1    13,238,623.75       0.97%           -                 -   11,079.97   0.92%
  国信证券        1    11,495,021.53       0.84%           -                 -    9,807.73   0.82%
  德邦证券        1     8,678,652.24       0.63%           -                 -    7,901.07   0.66%      新增
  国金证券        1     6,338,135.72       0.46%           -                 -    5,251.13   0.44%
  西部证券        1     6,301,045.25       0.46%           -                 -    5,355.72   0.45%
  东吴证券        1     4,994,691.40       0.37%           -                 -    4,245.48   0.35%
  信达证券        1     4,810,387.52       0.35%           -                 -    3,950.49   0.33%
  山西证券        1     3,953,691.77       0.29%           -                 -    3,403.55   0.28%
  东海证券        1       298,116.00       0.02%           -                 -     242.21    0.02%

注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经
营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。
根据董事会授权,由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期未发生交易所回购及权证交易。
    3、除上表列示租用证券公司交易单元外,本基金本报告期延续租用高华证券1个交易单元,并新增租用宏源证券1个交易单元。上述租用证券公
                                                                          司交易单元本期均未发生交易量。国投瑞银基金管理有限公司
                                                                                                         二〇一三年三月二十七日



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