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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)

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基金公告

深证100:2018年第三季度报告

公告日期:2018-10-25

     国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告




国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)
             2018 年第 3 季度报告
               2018 年 9 月 30 日




  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  报告送出日期:二〇一八年十月二十五日




                第 1 页,共 15 页
                国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告



                                §1   重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


                             §2   基金产品概况


 基金简称                  国投瑞银深证 100 指数(LOF)
场内简称                   深证 100
 基金主代码                161227

 交易代码                  161227(前端)             161228(后端)

 基金运作方式              上市契约型开放式

 基金合同生效日            2015 年 8 月 14 日

 报告期末基金份额总额      453,634,253.63 份

                           本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证
                           100 价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率
 投资目标
                           与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在
                           0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

                           本基金投资于深证 100 指数成份股票及其备选成
 投资策略
                           份股票的市值不低于基金资产净值的 80%;投资于


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                国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告


                            标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上
                            买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金
                            资产净值的 90%;本基金持有的现金或者到期日在
                            一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;
                            权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规
                            和中国证监会的规定。

                            本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投
                            资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股
                            票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进
                            行相应调整,以复制和跟踪基准指数。

                            当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配
                            股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置
                            改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数
                            时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调
                            整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具
                            进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。

                            95%×深证 100 价格指数收益率+5%×银行活期存
 业绩比较基准
                            款利率(税后)

                            从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,
                            属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的
 风险收益特征
                            预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基
                            金和混合型基金。

 基金管理人                 国投瑞银基金管理有限公司

 基金托管人                 中国工商银行股份有限公司


                     §3   主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                               单位:人民币元



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                                                       报告期
           主要财务指标
                                      (2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)

 1.本期已实现收益                                                       -5,022,186.83

 2.本期利润                                                         -37,069,757.76

 3.加权平均基金份额本期利润                                                  -0.0821

 4.期末基金资产净值                                                375,808,733.20

 5.期末基金份额净值                                                            0.828

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含
公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
    2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如
基金申购赎回费、基金转换费、基金交易费等),计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                    业绩比
                                     业绩比
                          净值增                    较基准
                净值增               较基准
    阶段                  长率标                    收益率      ①-③         ②-④
                长率①               收益率
                          准差②                    标准差
                                        ③
                                                      ④
过去三个
                -9.11%    1.47%      -9.65%         1.47%       0.54%        0.00%

    注:1、由于本基金的投资标的为深证100指数成份股及备选股,现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基
准定为95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
    2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收


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益率变动的比较
               国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)
           累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

                  (2015 年 8 月 14 日至 2018 年 9 月 30 日)




    注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。




                                §4    管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                  任本基金的基金经理期限            证券从业
 姓名   职务                                                             说明
                   任职日期           离任日期        年限
                                                               中国籍,博士,具有基
        本基
                                                               金从业资格。曾任职于
        金基
                                                               上海博弘投资有限公
        金经
                                                               司、上海数君投资有限
        理、量
 赵建             2013-09-26             -            15       公司、上海一维科技有
        化投
                                                               限公司。2010 年 6 月加
        资部
                                                               入国投瑞银。现任国投
        总监
                                                               瑞银瑞福深证 100 指数
        助理
                                                               证 券 投 资 基 金 ( LOF )

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               国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告


                                                           (原国投瑞银瑞福深证
                                                           100 指数分级证券投资
                                                           基金)、国投瑞银中证下
                                                           游消费与服务产业指数
                                                           证券投资基金(LOF)、
                                                           国投瑞银沪深 300 金融
                                                           地产交易型开放式指数
                                                           证券投资基金联接基金
                                                           (原国投瑞银沪深 300
                                                           金融地产指数基金)、国
                                                           投瑞银瑞泽中证创业成
                                                           长指数分级证券投资基
                                                           金、国投瑞银白银期货
                                                           证券投资基金(LOF)
                                                           基金经理。
    注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业
的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法
规、《国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》有关规定,
本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运
用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害
基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作
制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为
的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效
的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


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                    国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告


       本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
       基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。


 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
       2018 年 3 季度,经济数据显示经济韧性依然很强,但信用收缩和中美贸易
 摩擦使得市场对未来的经济预期非常谨慎。过去几年的房地产价格上涨以及地方
 债务的增长使得市场对未来中期经济走势相对谨慎,股市持续震荡走弱。
       基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究
 应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎
 回带来的影响及市场出现的结构性机会。
 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
       截止报告期末,本基金份额净值为 0.828 元,本报告期份额净值增长率为
 -9.11%,同期业绩比较基准收益率为-9.65%。




                                 §5   投资组合报告


 5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                        占基金总资产
序号                 项目                         金额(元)
                                                                         的比例(%)

 1     权益投资                                        342,229,166.45           90.83

       其中:股票                                      342,229,166.45           90.83

 2     固定收益投资                                              0.00                  -

       其中:债券                                                0.00                  -

       资产支持证券                                                 -                  -

 3      贵金属投资                                                  -                  -

 4     金融衍生品投资                                               -                  -


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5       买入返售金融资产                                              -                 -

        其中:买断式回购的买入返售
                                                                      -                 -
        金融资产

6       银行存款和结算备付金合计                          34,521,286.71              9.16

7       其他各项资产                                          22,778.04              0.01

8       合计                                             376,773,231.20            100.00

        注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

                                                                              占基金资产净
代码                  行业类别                      公允价值(元)
                                                                              值比例(%)
    A             农、林、牧、渔业                                        -                  -

    B                  采矿业                                             -                  -
    C                  制造业                                     90,261.53            0.02
        电力、热力、燃气及水生产和供应
    D                                                                     -                  -
                         业
    E                  建筑业                                             -                  -
    F               批发和零售业                                          -                  -
    G          交通运输、仓储和邮政业                                     -                  -
    H               住宿和餐饮业                                          -                  -
    I   信息传输、软件和信息技术服务业                                    -                  -
    J                  金融业                                             -                  -
    K                 房地产业                                            -                  -
    L             租赁和商务服务业                                        -                  -
    M          科学研究和技术服务业                                       -                  -
    N     水利、环境和公共设施管理业                                      -                  -
    O     居民服务、修理和其他服务业                                      -                  -
    P                   教育                                              -                  -
    Q              卫生和社会工作                                         -                  -
    R           文化、体育和娱乐业                                        -                  -

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 S                  综合                                            -                  -
                    合计                                   90,261.53             0.02
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

                                                                        占基金资产净
代码              行业类别                     公允价值(元)
                                                                        值比例(%)
 A 农、林、牧、渔业                                    11,963,604.96             3.18

 B 采矿业                                               1,206,310.00             0.32
 C 制造业                                             218,787,827.34            58.22
       电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                                  -                  -
       业
 E 建筑业                                               3,236,324.50             0.86
 F 批发和零售业                                         9,064,774.72             2.41
 G 交通运输、仓储和邮政业                               1,219,496.00             0.32
 H 住宿和餐饮业                                                     -                  -
  I    信息传输、软件和信息技术服务业                  19,313,145.10             5.14
  J 金融业                                             34,460,176.53             9.17
 K 房地产业                                            23,232,409.84             6.18
 L 租赁和商务服务业                                     7,543,544.83             2.01
 M 科学研究和技术服务业                                   311,040.00             0.08
 N 水利、环境和公共设施管理业                           3,005,698.00             0.80
 O 居民服务、修理和其他服务业                                       -                  -
 P 教育                                                             -                  -
 Q 卫生和社会工作                                       5,669,606.10             1.51
 R 文化、体育和娱乐业                                   3,124,947.00             0.83
 S 综合                                                             -                  -
      合计                                      342,138,904.92                  91.04
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
       本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。


5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细

                                第 9 页,共 15 页
                    国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告


                                                                          占基金资产
序号      股票代码       股票名称          数量(股)       公允价值(元)
                                                                          净值比例(%)
                                          559,309.0
  1        000651        格力电器                         22,484,221.80           5.98
                                                   0
                                          520,096.0
  2        000333        美的集团                         21,880,438.72           5.82
                                                   0
                                           211,840.0
  3        000858        五 粮 液                         14,394,528.00           3.83
                                                   0
                                          500,794.0
  4        000002        万   科A                        12,169,294.20           3.24
                                                   0
                                          405,024.0
  5        002415        海康威视                         11,640,389.76           3.10
                                                   0
                                          982,849.0
  6        000001        平安银行                         10,860,481.45           2.89
                                                   0
                                          436,668.0
  7        300498        温氏股份                         10,139,430.96           2.70
                                                   0
                                          2,905,476.
  8        000725        京东方A                          9,152,249.40           2.44
                                                 00
  9        002304        洋河股份         65,029.00        8,323,712.00           2.21
                                          886,433.0
 10        002027        分众传媒                          7,543,544.83           2.01
                                                   0
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细

                                                                          占基金资产
序号      股票代码       股票名称          数量(股)       公允价值(元)
                                                                          净值比例(%)
  1        002937        兴瑞科技           2,114.00          36,593.34           0.01
  2        300749        顶固集创           1,317.00          30,857.31           0.01
  3        300748        金力永磁           2,008.00          22,810.88           0.01


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
       本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
       本基金本报告期末未仅持有以上债券投资。


5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投


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               国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告


资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

     本基金本报告期末未持有贵金属投资。


5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
     本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

     本基金本报告期未投资股指期货。


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

     为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值
为目的,适度运用股指期货。
     本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期
货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资
组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期
货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回
时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投
资组合对指数跟踪的效果。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

                              第 11 页,共 15 页
                 国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告


5.11.3其他资产构成

 序号                名称                             金额(元)

  1       存出保证金                                                     2,716.28

  2       应收证券清算款                                                           -

  3       应收股利                                                                 -

  4       应收利息                                                       6,155.19

  5       应收申购款                                                    13,906.57

  6       其他应收款                                                               -

  7       待摊费用                                                                 -

  8       其他                                                                     -

  9       合计                                                          22,778.04

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                    流通受限部分
                                                      占基金资产        流通受限
 序号      股票代码     股票名称      的公允价值
                                                      净值比例(%)       情况说明
                                          (元)
                                                                        重大事项
   1        000333      美的集团      21,880,438.72              5.82
                                                                            停牌
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末积极投资前五名股票投资不存在流通受限情况。


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




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                   国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告


                                §6   开放式基金份额变动


                                                                         单位:份

   本报告期期初基金份额总额                                         449,043,493.35

   报告期基金总申购份额                                               6,884,281.74

   减:报告期基金总赎回份额                                           2,293,521.46

   报告期基金拆分变动份额                                                         -

   本报告期期末基金份额总额                                         453,634,253.63


                   §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况


    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
        本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。


    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
        本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。


                         §8   影响投资者决策的其他重要信息


    8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                                      产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算(或转型)的风险
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召

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                    国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告


开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。
         注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2 影响投资者决策的其他重要信息
         1、报告期内基金管理人对本基金在中金公司开通定投业务进行公告,指定
    媒体公告时间为 2018 年 8 月 28 日。
         2、报告期内基金管理人对本基金在东海证券开通定投业务进行公告,指定
    媒体公告时间为 2018 年 9 月 6 日。


                                  §9 备查文件目录


    9.1 备查文件目录
         《国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
         《国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
         国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
         本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
         国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告原
    文


    9.2 存放地点
         中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
         存放网址:http://www.ubssdic.com


    9.3 查阅方式
         投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
         咨询电话:400-880-6868




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国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告




                                    国投瑞银基金管理有限公司
                                      二〇一八年十月二十五日




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