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融通证券分级(161629)

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投资类型:股票型 成立日期:2015-07-17 管理人:融通基金... 基金经理:何天翔
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基金公告

融通证券分级:2018年第三季度报告

公告日期:2018-10-24

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
           2018 年第 3 季度报告


             2018 年 9 月 30 日




  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2018 年 10 月 24 日
                                融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



                                  §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日止。

                               §2 基金产品概况

 基金简称                   融通证券分级
 场内简称                   融通证券
 交易代码                   161629
 基金运作方式               契约型开放式
 基金合同生效日             2015 年 7 月 17 日
 报告期末基金份额总额       65,619,386.07 份
                            本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公
                            司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率
 投资目标
                            与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
                            0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
                            本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指
 投资策略                   数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数
                            成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
                            95%×中证全指证券公司价格指数收益率+5%×银行人
 业绩比较基准
                            民币活期存款利率(税后)。
                            本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收
                            益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通
 风险收益特征               证券 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;
                            融通证券 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的
                            特征。
 基金管理人                 融通基金管理有限公司
 基金托管人                 中国建设银行股份有限公司

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                                  融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告


 下属分级基金的基金简称      融通证券分级            证券 A 基            证券 B 基
 下属分级基金场内简称        融通证券分级            证券 A 基            证券 B 基
 下属分级基金的交易代码      161629                  150343               150344
 报告期末下属分级基金的      28,527,380.07           18,546,003.00        18,546,003.00
 份额总额                    份                      份                   份
                                                     融通证券 A 份额      融通证券 B 份额
                             本基金为股票型
                                                     为稳健收益类份       为积极收益类份
                             基金,具有较高
 下属分级基金的风险收益                              额,具有低预期       额,具有高预期风
                             预期风险、较高
 特征                                                风险、预期收益       险、预期收益相对
                             预期收益的特
                                                     相对稳定的风险       较高的风险收益
                             征。
                                                     收益特征。           特征。
                       §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                           单位:人民币元
        主要财务指标              报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益                                                                 -593,584.00
2.本期利润                                                                    -1,631,061.94
3.加权平均基金份额本期利润                                                           -0.0243
4.期末基金资产净值                                                            46,734,790.48
5.期末基金份额净值                                                                     0.712
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
    2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                      业绩比较
               净值   净值增
                                   业绩比较基         基准收益
    阶段       增长   长率标                                         ①-③         ②-④
                                   准收益率③         率标准差
               率①   准差②
                                                          ④
过去三个月 -3.26%         1.34%           -3.98%          1.34%          0.72%          0.00%




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                             融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




                              §4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                     任本基金的基金经理         证券
   姓名      职务            期限               从业                  说明
                     任职日期 离任日期          年限
                                                        何天翔先生,厦门大学经济
                                                        学硕士、安徽大学理学学士,
                                                        10 年证券投资从业经历,具
                                                        有基金从业资格,现任融通
           本 基 金
                                                        基金管理有限公司量化投资
           的 基 金
                                                        部副总监。曾就职于华泰联
           经理、量 2015 年 7
何天翔                        -                 10      合证券有限公司任金融工程
           化 投 资 月 17 日
                                                        分析师。2010 年 3 月加入融
           部 副 总
                                                        通基金管理有限公司,历任
           监
                                                        金融工程研究员、专户投资
                                                        经理,现任融通深证 100 指
                                                        数、融通军工分级、融通证
                                                        券分级、融通新趋势灵活配
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                               融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告


                                                          置混合、融通通瑞债券、融
                                                          通人工智能主题指数(LOF)
                                                          基金的基金经理。
    注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证
券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金
合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险
的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资
组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度
和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格
执行。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思
想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票
投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投
资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效工具。
    本报告期内,本基金日均跟踪偏离为 0.06%,年化跟踪误差为 0.93%,符合基金
合同约定。
4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为 0.712 元;本报告期基金份额净值增长率为
-3.26%,业绩比较基准收益率为-3.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    从 2018 年 7 月 30 日至本报告期末,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产
净值低于五千万的情形。
    本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
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                               融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



人的情形。
                                     §5 投资组合报告
      5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                          占基金总资
 序号                  项目                          金额(元)
                                                                          产的比例(%)
  1      权益投资                                     44,453,974.70              94.26
         其中:股票                                   44,453,974.70              94.26
  2      基金投资                                                 -                  -
  3      固定收益投资                                             -                  -
         其中:债券                                               -                  -
         资产支持证券                                             -                  -
  4      贵金属投资                                               -                  -
  5      金融衍生品投资                                           -                  -
  6      买入返售金融资产                                         -                  -
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                       -                  -
  7      银行存款和结算备付金合计                      2,522,764.23               5.35
  8      其他资产                                        182,332.96               0.39
  9      合计                                         47,159,071.89             100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
 代                                                                       占基金资产净
                行业类别                  公允价值(元)
 码                                                                         值比例(%)
 A      农、林、牧、渔业                                            -                 -
 B      采矿业                                                      -                 -
 C      制造业                                                      -                 -
        电力、热力、燃气及水生产
 D                                                                  -                     -
        和供应业
 E      建筑业                                                      -                     -
 F      批发和零售业                                                -                     -
 G      交通运输、仓储和邮政业                                      -                     -
 H      住宿和餐饮业                                                -                     -
        信息传输、软件和信息技术
 I                                                                  -                     -
        服务业
 J      金融业                                      44,453,974.70                    95.12
 K      房地产业                                                -                        -
 L      租赁和商务服务业                                        -                        -
 M      科学研究和技术服务业                                    -                        -
 N      水利、环境和公共设施管理
                                                                    -                     -
        业
 O      居民服务、修理和其他服务
                                                                    -                     -
        业

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                                融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告


 P      教育                                                     -                        -
 Q      卫生和社会工作                                           -                        -
 R      文化、体育和娱乐业                                       -                        -
 S      综合                                                     -                        -
        合计                                         44,453,974.70                    95.12
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
       本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
                                                                                占基金资
 序       股票代
                    股票名称     数量(股)          公允价值(元)             产净值比
 号         码
                                                                                例(%)
   1      600030    中信证券         414,516                6,918,272.04            14.80
   2      600837    海通证券         499,696                4,477,276.16              9.58
   3      601211    国泰君安         233,653                3,502,458.47              7.49
   4      601688    华泰证券         203,102                3,198,856.50              6.84
   5      000776    广发证券         184,018                2,548,649.30              5.45
   6      600958    东方证券         221,164                1,974,994.52              4.23
   7      600999    招商证券         142,265                1,867,939.45              4.00
   8      000166    申万宏源         386,216                1,737,972.00              3.72
   9      601901    方正证券         266,549                1,471,350.48              3.15
  10      601377    兴业证券         286,527                1,300,832.58              2.78
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
       本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。


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                                   融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
   本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
   本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
    本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
    本基金本报告期未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1     本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    方正证券

    2018 年 3 月 29 日,公司公告 2018 年 3 月 26 日公司收到《上海证券交易所纪律处分决定书》

([2018]18 号),对方正证券股份有限公司未履行信息披露义务的行为予以公开谴责。

    本基金依照法律法规及基金合同的约定,采取指数化投资策略,紧密跟踪标的指数。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号              名称                                    金额(元)
  1      存出保证金                                                                2,109.17
  2      应收证券清算款                                                          174,651.67
  3      应收股利                                                                         -
  4      应收利息                                                                    521.13
  5      应收申购款                                                                5,050.99
  6      其他应收款                                                                       -
  7      待摊费用                                                                         -
  8      其他                                                                             -
  9      合计                                                                    182,332.96

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                               融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

   本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
                           §6 开放式基金份额变动
                                                                                单位:份
       项目           融通证券分级          证券 A 基                  证券 B 基
报告期期初基金份
                       30,430,051.34     18,996,543.00                    18,996,543.00
额总额
报告期期间基金总
                        2,286,479.94                      -                               -
申购份额
减:报告期期间基金
                        5,090,231.21                      -                               -
总赎回份额
报告期期间基金拆
                          901,080.00        -450,540.00                     -450,540.00
分变动份额
报告期期末基金份
                       28,527,380.07     18,546,003.00                    18,546,003.00
额总额
    注:拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。
                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

                         §8 影响投资者决策的其他重要信息
   8.1 影响投资者决策的其他重要信息
   1、2018 年 10 月 12 日,本基金管理人发布了《融通中证全指证券公司指数分级

证券投资基金不定期份额折算公告》。截至 2018 年 10 月 11 日,本基金融通证券 B 份
额的基金份额参考净值为 0.235 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据
本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定,本基金将以 2018 年 10 月 12 日为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。
    2、2018 年 10 月 12 日,本基金管理人发布了《关于融通中证全指证券公司指数
分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投

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                                融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



资业务的公告》。为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金基金合同以及深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人决定于
2018 年 10 月 12 日以及 2018 年 10 月 15 日暂停本基金申购、赎回、转换、定期定额
投资、转托管、配对转换业务。
    3、2018 年 10 月 15 日,本基金管理人发布了《关于融通中证全指证券公司指数
分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间证券 A 基、证券 B 基停复牌公告》。
根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业
务规定,证券 A 基、证券 B 基于 2018 年 10 月 15 日暂停交易,并将于 2018 年 10 月
16 日上午开市恢复交易。2018 年 10 月 16 日当日证券 A 基、证券 B 基均可能出现交
易价格大幅波动的情形,投资者应当注意交易风险。
                               §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
    (一)中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件
    (二)《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
    (三)《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》
    (四)《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新
    (五) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
    (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
9.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人
网站 http://www.rtfund.com 查询。




                                                                 融通基金管理有限公司
                                                                      2018 年 10 月 24 日




                               第 10 页 共 10 页
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