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申万菱信中证申万健康指数(LOF)A(163119)

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基金公告

申万健康:2017年第二季度报告

公告日期:2017-07-21

            申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告




申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
                              金(LOF)
                  2017 年第 2 季度报告
                          2017 年 6 月 30 日




           基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
           基金托管人:中国农业银行股份有限公司
           报告送出日期:二〇一七年七月二十一日


                                     1
                 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告




                                      §1    重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                                   §2      基金产品概况


基金简称              申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数
场内简称              申万健康

基金主代码            163119

交易代码              163119

基金运作方式          契约型开放式

基金合同生效日        2016 年 10 月 10 日

报告期末基金份额
                      113,428,319.02 份
总额

                      本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数

                      量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比

投资目标              较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超

                      过 4%,实现对中证申万新兴健康产业主题投资指数的有效跟

                      踪。



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               申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告



                    本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数

                    成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数

                    成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

                    本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可

                    控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。
投资策略
                    在有效控制风险的前提下,本基金将对资产支持证券进行综

                    合定价,选择低估的品种进行投资。

                    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理

                    的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提

                    下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。

                    中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率×95%+银行同业
业绩比较基准
                    存款利率×5%。

                    本基金为股票指数型基金,其预期收益及预期风险水平高于

风险收益特征        混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收

                    益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人          申万菱信基金管理有限公司

基金托管人          中国农业银行股份有限公司




                          §3   主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                           单位:人民币元

                                                             报告期
           主要财务指标
                                             (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益                                                            -4,765,763.81

2.本期利润                                                                  -3,289,626.90

3.加权平均基金份额本期利润                                                         -0.0263



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                申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告



4.期末基金资产净值                                                          100,533,863.83

5.期末基金份额净值                                                                   0.8863

注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认

购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后,

实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                            净值增长     业绩比较      业绩比较基
               净值增长
   阶段                     率标准差     基准收益      准收益率标       ①-③        ②-④
                 率①
                               ②           率③         准差④
过去三个月      -1.81%       0.88%        -1.93%          0.89%         0.12%       -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
             申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
                 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                           (2016 年 10 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日)




注:1)自基金合同生效以来,本基金运作未满一年。

                                             4
               申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告


2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、

权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具

(但须符合中国证监会相关规定)。在条件允许的情况下,本基金可以依照法律法规规定,参

与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管

理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股

票的资产不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非

现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保

持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金已在基金合同生效

之日起6个月内,使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。




                                  §4       管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                  任本基金的基金经理期限           证券从
姓名    职务                                                              说明
                  任职日期         离任日期        业年限
                                                             袁英杰先生,硕士研究生。曾
                                                             任职于兴业证券、申银万国证
                                                             券研究所等,2013 年 5 月加
                                                             入申万菱信基金管理有限公
                                                             司,曾任高级数量研究员,基
                                                             金经理助理,申万菱信中证申
                                                             万电子行业投资指数分级证
                                                             券投资基金、申万菱信中证申
                                                             万传媒行业投资指数分级证
        本基
                                                             券投资基金、申万菱信中证申
袁英    金基
                 2016-10-10             -          10 年     万医药生物指数分级证券投
杰      金经
                                                             资基金基金经理,现任申万菱
          理
                                                             信深证成指分级证券投资基
                                                             金、申万菱信中小板指数证券
                                                             投资基金(LOF)、申万菱信中
                                                             证申万证券行业指数分级证
                                                             券投资基金、申万菱信中证环
                                                             保产业指数分级证券投资基
                                                             金、申万菱信中证军工指数分
                                                             级证券投资基金、申万菱信沪
                                                             深 300 指数增强型证券投资

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               申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告


                                                             基金、申万菱信中证 500 指数
                                                             优选增强型证券投资基金、申
                                                             万菱信中证申万新兴健康产
                                                             业主题投资指数证券投资基
                                                             金(LOF)、申万菱信臻选 6 个
                                                             月定期开放混合型证券投资
                                                             基金、申万菱信智选一年期定
                                                             期开放混合型证券投资基金
                                                             基金经理。
                                                             荆一帆先生,硕士研究生。
                                                             2012 年起从事金融相关工作,
                                                             曾任职于华夏基金管理有限
                                                             公司、国投瑞银基金管理有限
                                                             公司,2017 年加入申万菱信
                                                             基金管理有限公司,现任申万
        本基                                                 菱信沪深 300 价值指数证券
荆一    金基                                                 投资基金、申万菱信中证申万
                 2017-03-16            -            5年
帆      金经                                                 新兴健康产业主题投资指数
          理                                                 证券投资基金(LOF)、申万菱
                                                             信中证申万电子行业投资指
                                                             数分级证券投资基金、申万菱
                                                             信中证申万传媒行业投资指
                                                             数分级证券投资基金、申万菱
                                                             信中证申万医药生物指数分
                                                             级证券投资基金基金经理。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效

日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规

定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格

控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金

资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交

易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳

健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

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               申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告


    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,

通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括

研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性

的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;

同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

    在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投

资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度

环境。

    在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制

度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

    在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交

易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的

假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法

对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的

交易价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价

格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。

    本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,

公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可

能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别

以及事后的分析流程。

    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交

易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有一

次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输

送。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2017 年二季度,上海 A 股整体有所下跌,深圳 A 股整体有所上涨;2017 年 4 月市场震

荡下行,随后迎来一波反弹。风格表现差异明显,大盘蓝筹股表现较好,小盘成长股表现较

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                申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告


差。2017 年二季度,上证综指下跌 0.93%,深证成份指数上涨 0.97%,沪深 300 指数上涨 6.10%,

中证 500 指数下跌 4.12%;中小板指数上涨 2.98%,创业板指数下跌 4.68%。

      操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从

实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成份股调整。

      作为被动投资的指数基金,申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数基金将继续坚

持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求最小

化跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
      2017 年二季度中证申万新兴健康产业主题投资指数表现为-2.05%,基金业绩基准表现

为-1.93%,申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数基金净值期间表现为-1.81%,和业

绩基准的差约 0.12%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      无。




                                   §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                            占基金总资产的
序号                     项目                            金额(元)
                                                                                比例(%)

  1     权益投资                                         93,341,104.74                 91.67

        其中:股票                                       93,341,104.74                 91.67

  2     固定收益投资                                                   -                   -

        其中:债券                                                     -                   -

             资产支持证券                                              -                   -

  3      贵金属投资                                                    -                   -

  4     金融衍生品投资                                                 -                   -

  5     买入返售金融资产                                               -                   -

        其中:买断式回购的买入返售金融资产                             -                   -



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                  申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告



 6      银行存款和结算备付金合计                            8,439,713.50                  8.29

 7      其他各项资产                                            45,228.42                 0.04

 8      合计                                              101,826,046.66                100.00

注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

                                                                                占基金资产净值
代码                  行业类别                       公允价值(元)
                                                                                  比例(%)

 A     农、林、牧、渔业                                                     -                  -
                                                                            -                  -
 B     采矿业

 C     制造业                                                52,523,341.08               52.24

 D     电力、热力、燃气及水生产和供应业                                     -                  -

 E     建筑业                                                               -                  -

 F     批发和零售业                                                         -                  -

 G     交通运输、仓储和邮政业                                               -                  -

 H     住宿和餐饮业                                                         -                  -

 I     信息传输、软件和信息技术服务业                        21,997,466.05               21.88

 J     金融业                                                               -                  -

 K     房地产业                                                2,043,928.80               2.03

 L     租赁和商务服务业                                                     -                  -

 M     科学研究和技术服务业                                    2,869,456.77               2.85

 N     水利、环境和公共设施管理业                                           -                  -

 O     居民服务、修理和其他服务业                                           -                  -

 P     教育                                                                 -                  -

 Q     卫生和社会工作                                        11,875,318.04               11.81

 R     文化、体育和娱乐业                                      2,031,594.00               2.02

 S     综合                                                                 -                  -

       合计                                                  93,341,104.74               92.85
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


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               申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告



                                                                             占基金资产净
序号     股票代码        股票名称         数量(股)       公允价值(元)
                                                                              值比例(%)
     1     300146        汤臣倍健       157,832.00         2,168,611.68                2.16
     2     300298        三诺生物       131,016.00         2,131,630.32                2.12
     3     002044        美年健康       123,704.00         2,102,968.00                2.09
     4     600718        东软集团       132,783.00         2,064,775.65                2.05
     5     600158        中体产业       119,528.00         2,043,928.80                2.03
     6     600136        当代明诚       134,900.00         2,031,594.00                2.02
     7     300015        爱尔眼科         87,188.00        2,027,992.88                2.02
     8     600763        通策医疗         80,800.00        2,027,272.00                2.02
     9     002562        兄弟科技       146,400.00         2,017,392.00                2.01
 10        300347        泰格医药         81,912.00        1,982,270.40                1.97
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
                                           10
              申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告


本基金本报告期末未投资国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货交易。

5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查
的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除通策医疗(600763.SH)外,在
报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
通策医疗于 2017 年 5 月 16 日发布了“关于收到中国证券监督管理委员会浙江
监管局行政监管措施决定书的公告”。经浙江监管局查明,通策医疗在 2015 年
年报中对收购股权事项的会计处理不当,导致信息披露不准确。浙江证监局为此
对公司予以警示。
通策医疗为本基金的业绩基准“中证申万新兴健康产业主题投资指数”的成份
股,因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以通策医
疗受到监管机构警示的情形不会影响本基金的投资决策。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

  序号                名称                                  金额(元)

    1      存出保证金                                                           39,736.76

    2      应收证券清算款                                                                -

    3      应收股利                                                                      -

    4      应收利息                                                              1,583.36

    5      应收申购款                                                            3,908.30

    6      其他应收款                                                                    -

    7      待摊费用                                                                      -

    8      其他                                                                          -

    9      合计                                                                 45,228.42

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                          11
                 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告



                                          流通受限部分的       占基金资产净       流通受限情
  序号     股票代码         股票名称
                                           公允价值(元)          值比例(%)          况说明
   1        300298          三诺生物         2,131,630.32                2.12        重大事项
   2        600136          当代明诚         2,031,594.00                2.02        重大事项




                               §6     开放式基金份额变动


                                                                                   单位:份

本报告期期初基金份额总额                                                     100,556,501.73

报告期基金总申购份额                                                            81,812,701.08

减:报告期基金总赎回份额                                                        68,940,883.79

报告期基金拆分变动份额                                                                       -

本报告期期末基金份额总额                                                     113,428,319.02




                   §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。




                                     §8 备查文件目录


8.1备查文件目录
    基金合同;

    招募说明书及其定期更新;

    发售公告;

    成立公告;

    开放日常交易业务公告;


                                             12
                 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告


    定期报告;

    其他临时公告。

8.2存放地点
    上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均

放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公

告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11

层。

8.3查阅方式
    上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,

查询网址:www.swsmu.com。




                                                             申万菱信基金管理有限公司
                                                                二〇一七年七月二十一日




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