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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

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基金公告

兴业趋势:2009年半年度报告

公告日期:2009-08-26

    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    1
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    2009 年半年度报告
    2009 年6 月30 日
    基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期: 二  九年八月二十六日
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    2
    1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
    任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年8 月
    24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
    投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
    保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年1 月1 日起至6 月30 日止。
    1.2 目录
    1.1 重要提示.............................................................................................................. 2
    1.2 目录...................................................................................................................... 2
    1 基金简介.............................................................................................................. 4
    1.1 基金基本情况...................................................................................................... 4
    1.2 基金产品说明...................................................................................................... 4
    1.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................. 5
    1.4 信息披露方式...................................................................................................... 5
    1.5 其他相关资料...................................................................................................... 5
    2 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................... 6
    2.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................. 6
    2.2 基金净值表现...................................................................................................... 6
    3 管理人报告.......................................................................................................... 8
    3.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................. 8
    3.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................... 9
    3.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................. 9
    3.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.................................... 10
    3.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................11
    3.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................11
    3.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................ 12
    4 托管人报告........................................................................................................ 12
    4.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................... 12
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    3
    4.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
    的说明......................................................................................................................... 12
    4.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    ………………………………………………………………............................12
    5 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................ 13
    5.1 资产负债表........................................................................................................ 13
    5.2 利润表................................................................................................................ 14
    5.3 所有者权益(基金净值)变动表.................................................................... 15
    5.4 报表附注............................................................................................................ 16
    6 投资组合报告.................................................................................................... 32
    6.1 期末基金资产组合情况.................................................................................... 32
    6.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................... 33
    6.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    ………………………………………………………………………………….33
    6.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................ 36
    6.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................ 37
    6.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    ……..…………………………………………………………………………...38
    6.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
    细 ………………………………………………………………………………….38
    6.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    …………………………………………………………………………….…..38
    6.9 投资组合报告附注............................................................................................ 38
    7 基金份额持有人信息........................................................................................ 39
    7.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................ 39
    7.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................ 39
    7.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................ 40
    8 开放式基金份额变动........................................................................................ 40
    9 重大事件揭示.................................................................................................... 40
    9.1 基金份额持有人大会决议................................................................................ 40
    9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................ 40
    9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................... 41
    9.4 基金投资策略的改变........................................................................................ 41
    9.5 报告期内改聘会计师事务所情况.................................................................... 41
    9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况............ 41
    9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................ 41
    9.8 其他重大事件.................................................................................................... 43
    10 备查文件目录.................................................................................................... 46
    10.1 备查文件目录.................................................................................................... 46
    10.2 存放地点............................................................................................................ 46
    10.3 查阅方式............................................................................................................ 46
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    4
    2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    基金简称 兴业趋势投资混合(LOF)
    交易代码 163402
    前端交易代码 163402
    后端交易代码 163403
    基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
    基金合同生效日 2005年11月3日
    报告期末基金份额总额 18,613,704,858.90份
    基金份额上市的证券交易所 深交所
    上市日期 2006-1-19
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益,增加投资组
    合收益的确定性和稳定性;分享中国上市公司高速成长带来的
    资本增值;减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投
    资收益。
    投资策略
    根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置;运用兴
    业多维趋势分析系统,对公司成长趋势、行业景气趋势和价格
    趋势进行分析,并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证
    券投资方面,本基金主要运用“兴业固定收益证券组合优化模
    型”,在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资
    收益率。
    业绩比较基准
    中信标普300指数×50%+中信国债指数×45%+同业存款利率
    ×5%
    风险收益特征
    本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中
    高回报的基金产品。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    5
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 兴业全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
    姓名 杜建新 张志永
    联系电话 021-58368998 021-62677777
    信息披
    露负责
    人 电子邮箱 dujx@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
    客户服务电话 4006780099,021-38824536 95561
    传真 021-58368858 021-62159217
    注册地址 上海市黄浦区金陵东路368 号福州市湖东路154 号
    办公地址
    上海市张杨路500 号时代广场
    20 楼
    上海江宁路168 号兴业大厦
    20 楼(资产托管部办公地
    址)
    邮政编码 200122 200041
    法定代表人 兰荣 高建平
    注:2009 年3 月12 日起,基金管理人法定代表人变更为兰荣。
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的管理
    人互联网网址 www.xyfunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
    2.5 其他相关资料
    项目 注册登记机构
    名称 中国证券登记结算有限责任公司
    办公地址 中国北京市西城区金融大街27 号投资广场22-23 层
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    6
    3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日)
    本期已实现收益 1,793,867,185.02
    本期利润 7,365,094,882.79
    加权平均基金份额本期利润 0.3876
    本期加权平均净值利润率 41.29%
    本期基金份额净值增长率 51.02%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日)
    期末可供分配利润 2,332,771,269.31
    期末可供分配基金份额利润 0.1253
    期末基金资产净值 21,338,944,037.55
    期末基金份额净值 1.1464
    3.1.3 累计期末指标 报告期(2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日)
    基金份额累计净值增长率 500.62%
    注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证
    券投资基金信息披露编报规则第1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资
    基金会计核算业务指引》等相关法规。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
    价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
    允价值变动收益,期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配
    利润中已实现部分的孰低数。
    3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开
    放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益
    水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净
    值增长
    率①
    份额净值
    增长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较
    基准收益
    率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 12.19% 0.97% 6.81% 0.59% 5.38% 0.38%
    过去三个月 23.91% 1.16% 12.23% 0.76% 11.68% 0.40%
    过去六个月 51.02% 1.32% 31.80% 0.95% 19.22% 0.37%
    过去一年 24.09% 1.36% 11.75% 1.25% 12.34% 0.11%
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    7
    过去三年 252.48% 1.53% 67.51% 1.20% 184.97% 0.33%
    自基金合同
    生效起至今 500.62% 1.46% 115.57% 1.12% 385.05% 0.34%
    注:本基金业绩比较基准为中信标普300 指数×50%+中信国债指数×45%+同业
    存款利率×5%,业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:中信标普300 指数选
    择中国A 股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300 家上市公司
    作为样本股,充分反映了A 股市场的行业代表性,描述了沪深A 股市场的总体
    趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指数反映了
    交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。基于
    本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风
    险收益特征。
    本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
    Return t =50%×(中信标普300 指数t / 中信标普300 指数t-1 -1) +45%×(中信
    国债指数t / 中信国债指数t-1 -1) + 5%×(同业存款利率t / 同业存款利率t-1 -1)
    Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark t-1
    其中,t=1,2,3,… 。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
    准收益率变动的比较
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2005 年11 月3 日至2009 年6 月30 日)
    注:1、净值表现所取数据截至到2009 年6 月30 日。
    2、按照《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,
    本基金建仓期为2005 年11 月3 日至2006 年5 月2 日。建仓期结束时本基金各
    项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    8
    4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100 号文)批
    准,于2003 年9 月30 日成立。2008 年1 月2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6
    号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International N.V)
    受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出
    资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时
    公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。
    2008 年7 月7 日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文),公司名称由
    “兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,
    公司注册资本由人民币1.2 亿元变更为人民币1.5 亿元。
    截止2009 年6 月30 日,公司旗下管理着六只基金,分别为兴业可转债混合
    型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴业货币市场证
    券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资
    基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    王晓明
    兴业全
    球基金
    管理有
    限公司
    投资总
    监、本基
    金基金
    经理
    2005-11-3 - 8 年
    王晓明先生,1974 年
    生,经济学硕士。历任
    上海中技投资顾问有
    限公司研究员、投资部
    经理、公司副总经理,
    兴业可转债混合型证
    券投资基金基金经理
    助理、兴业可转债混合
    型证券投资基金基金
    经理、兴业全球视野股
    票型证券投资基金基
    金经理。
    张惠萍
    本基金
    基金经
    理
    2008-1-31 - 6 年
    张惠萍女士,1976 年
    生,经济学硕士。2002
    年6 月加入兴业基金管
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    9
    理有限公司(筹),历
    任兴业基金管理有限
    公司研究策划部行业
    研究员、兴业趋势投资
    混合型证券投资基金
    (LOF)基金经理助
    理。
    注:1、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作
    出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之
    日。
    2、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》
    的相关规定计算。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细
    则、《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法
    规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运
    用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合
    有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额
    持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金
    管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分
    析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到
    公平对待,保护投资者的合法权益。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    基金名称 基金净值增长率 业绩比较基准增长率
    兴业趋势投资混合(LOF) 51.02 31.80
    兴业有机增长混合 1.88 14.72
    兴业有机增长混合的基金合同于09 年3 月25 日开始生效。截止2009 年6
    月30 日,兴业有机增长混合都处于建仓期之中,与兴业趋势投资混合(LOF)
    在业绩上不具备比较基础。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    10
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    2009 年上半年A 股市场上演几乎单边的上涨行情,其背后最主要的因素是
    两个:流动性在6 月底之前的超预期释放;宏观经济的超预期复苏。首先,国家
    4 万亿经济刺激计划提振了市场对宏观经济复苏的信心,尤其是在刚性需求的推
    动下出现了房地产、汽车销量的强劲复苏,进一步增强了市场对经济回暖的信心;
    其次,银行信贷资金持续大量投放,仅上半年就创出了7.36 万亿的新增贷款,
    流动性的宽裕使得通胀预期日益升温,股市和房市的泡沫成为可能;第三,宏观
    经济数据表现出逐月好转的迹象,盈利预测的不断上调也推动了股价的上涨;第
    四,海外市场股市在上半年的强劲反弹也为国内A 股市场的上涨提供了良好的
    外部环境。而经过2008 年的深幅调整,市场本身已经积聚了较强的反弹动力,
    在多重外在因素的共同作用下,市场出现了超过我们预期幅度的反弹。
    09 年上半年,随着流动性逐渐释放以及经济复苏的不断演进,不同的板块
    先后表现出色,年初流动性释放刚刚开始,超跌反弹、4 万亿投资以及十大产业
    振兴规划受益板块、新能源相关板块、创业板受益板块、率先受益于宏观经济复
    苏的汽车以及股值较低的煤炭、有色等资源股的表现出色,围绕着日渐升温的通
    胀预期以及过多的流动性带来的资产价格泡沫预期,市场在二季度将焦点更多集
    中在房地产、金融、煤炭、有色等几大板块上。
    尽管在2009 年年初,我们估计到流动性将是今年行情的主推手,但我们对
    流动性释放的程度估计不足,同时基于对更长时间段内宏观经济可能会出现反复
    的担心,本基金延续了去年以来的较为谨慎的投资策略,我们提升了基金的股票
    仓位,但总体仓位水平仍然偏保守。在持仓结构上,兼顾了周期股和非周期股的
    平衡,相对均衡,防御类的行业始终占据基金资产的相当比重。上半年在周期股
    上我们增持的主要是煤炭、房地产、保险、钢铁等板块的个股,同时我们也提升
    了原先占比较小的医药、食品饮料等防御性板块的比重,主题类投资方面主要是
    参与了部分新能源以及环保概念股、重组题材股、上海本地股等。值得反省的是
    我们对于流动性异常充裕情况下的反弹力度估计不足,所以构建的投资组合总体
    上偏稳健,并没有对一些热门板块进行很激进的配置,我相信,从长期来看稳健
    投资者会错失一些机会,但同样也会远离一些不必要的风险,只有坚持一贯的稳
    健、理性的投资理念,才能长期保证净值稳定增长。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    11
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    市场经过半年左右的大幅反弹,我们认为市场整体估值在剔除银行板块后
    2009 年动态估值已经不低,如果一定要做一个判断,我们认为基本处于合理估
    值区间的上限。要推动市场整体继续上扬,需要更多超预期的因素出现,从流动
    性角度来讲,相对宽松的货币政策环境还能持续,但最宽松的时间已经过去,而
    过度依赖固定资产投资拉动的宏观经济,增长也会出现反复,并且会加剧投资者
    对长期产能过剩的担心。因此市场目前的估值水平,需要时间来验证已经包含在
    股价中的投资者较为乐观的预期,从而为市场继续上扬腾出空间。
    宽松的信贷、通胀预期以及缺少足够的投资渠道,资金流向资本市场或房地
    产行业似乎是大概率事件,资产泡沫似乎不可避免地出现,但长期来看在泡沫上
    冲浪,鲜有赢家。因此我们将坚持一贯稳健理性的投资风格和理念,在09 年下
    半年,行业上继续强调均衡配置,坚持自下而上挖掘个股的投资机会,我们相信
    随着流动性宽裕的进一步演进,确定性增长将逐渐体现出溢价。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的
    约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基
    金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。
    采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可
    实施。2、估值方法确立后,由IT 人员或IT 人员协助估值系统开发商及时对系
    统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需
    要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核
    对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境
    变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的
    因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的
    制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系
    统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估
    值业务的定期和临时信息披露。
    上述参与估值流程人员均具有3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的
    专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
    本基金未签订任何与估值相关的定价服务。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    12
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《基金法》、《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
    及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金
    基金合同的相关规定。
    5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本托管人依据《兴业趋势投资混合型证券投资基金( LOF )基金合同》与
    《兴业趋势投资混合型证券投资基金( LOF )托管协议》,自2005 年11 月3
    日起托管兴业趋势投资混合型证券投资基金( LOF )(以下称本基金)的全部
    资产。
    报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
    关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,
    不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
    的说明
    报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,
    对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基
    金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基
    金份额持有人利益的行为。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、
    财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    13
    6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    报告截止日:2009 年6 月30 日
    单位:人民币元
    资 产 附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    资 产:
    银行存款 6.4.6.1 1,705,747,496.13 632,225,957.44
    结算备付金 24,831,568.71 28,091,114.62
    存出保证金 6,819,180.24 3,750,000.00
    交易性金融资产 6.4.6.2 19,493,137,516.37 14,521,819,276.75
    其中:股票投资 16,877,908,887.64 7,608,231,244.96
    债券投资 2,615,228,628.73 6,913,588,031.79
    资产支持 证券投 资- -
    衍生金融资产 6.4.6.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
    应收证券清算款 106,965,249.14 -
    应收利息 6.4.6.5 72,103,274.03 165,584,329.44
    应收股利 - -
    应收申购款 31,902,603.98 1,056,615.86
    递延所得税资产 - -
    其他资产 6.4.6.6 - -
    资产总计 21,441,506,888.60 15,352,527,294.11
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 - 23,970,262.48
    应付赎回款 58,962,493.40 14,649,541.01
    应付管理人报酬 25,026,506.63 20,332,808.51
    应付托管费 4,171,084.45 3,388,801.43
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 6.4.6.7 12,021,252.37 6,647,103.88
    应交税费 - -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    14
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 6.4.6.8 2,381,514.20 1,705,468.96
    负债合计 102,562,851.05 70,693,986.27
    所有者权益:
    实收基金 6.4.6.9 4,660,543,853.27 5,040,389,246.01
    未分配利润 6.4.6.10 16,678,400,184.28 10,241,444,061.83
    所有者权益合计 21,338,944,037.55 15,281,833,307.84
    负债和所有者权益总计 21,441,506,888.60 15,352,527,294.11
    注:报告截止日2009 年6 月30 日,基金份额净值1.1464 元,基金份额总
    额18,613,704,858.90 份。
    6.2 利润表
    会计主体:兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    本报告期:2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日
    单位:人民币元
    项 目 附注号
    本期
    2009 年1 月1 日 -
    2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日 -
    2008 年6 月30 日
    一、收入 7,557,094,880.86 -7,575,593,888.44
    1.利息收入 72,518,810.91 98,464,887.67
    其中:存款利息收入 6.4.6.11 4,251,791.95 20,638,905.30
    债券利息收入 68,267,018.96 74,005,092.72
    资产支持证券利息
    收入 - -
    买入返售金融资产
    收入 - 3,820,889.65
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填
    列) 1,910,303,815.18 1,400,360,290.52
    其中:股票投资收益 6.4.6.12 1,782,253,568.63 1,328,170,992.79
    债券投资收益 6.4.6.13 25,372,498.81 9,579,587.78
    资产支持证券投资
    收益 - -
    衍生工具收益 6.4.6.14 - -20,037,889.87
    股利收益 6.4.6.15 102,677,747.74 82,647,599.82
    3.公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列) 6.4.6.16 5,571,227,697.77 -9,081,422,024.62
    4.汇兑收益(损失以“-” - -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    15
    号填列)
    5.其他收入(损失以“-”号
    填列) 6.4.6.17 3,044,557.00 7,002,957.99
    二、费用(以“-”号填列) -191,999,998.07 -272,918,192.15
    1.管理人报酬 -132,036,766.99 -182,788,360.71
    2.托管费 -22,006,127.88 -30,464,726.81
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 6.4.6.18 -37,713,560.16 -52,274,323.22
    5.利息支出 -10,079.75 -7,104,308.49
    其中:卖出回购金融资产
    支出 -10,079.75 -7,104,308.49
    6.其他费用 6.4.6.19 -233,463.29 -286,472.92
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列) 7,365,094,882.79 -7,848,512,080.59
    所得税费用(以“-”号填
    列) - -
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列 7,365,094,882.79 -7,848,512,080.59
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    本报告期:2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日
    单位:人民币元
    本期
    项目 2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益
    (基金净值) 5,040,389,246.01 10,241,444,061.83 15,281,833,307.84
    二、本期经营活动产生
    的基金净值变动数(本
    期利润)
    - 7,365,094,882.79 7,365,094,882.79
    三、本期基金份额交易
    产生的基金净值变动
    数(净值减少以“-”号
    填列)
    -379,845,392.74 -928,138,760.34 -1,307,984,153.08
    其中:1.基金申购款 548,254,981.71 1,651,576,945.37 2,199,831,927.08
    2. 基金赎回款
    (以“-”号填列) -928,100,374.45 -2,579,715,705.71 -3,507,816,080.16
    四、本期向基金份额持
    有人分配利润产生的- - -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    16
    基金净值变动(净值减
    少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益
    (基金净值) 4,660,543,853.27 16,678,400,184.28 21,338,944,037.55
    上年度可比期间
    项目 2008 年1 月1 日 - 2008 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益
    (基金净值) 4,927,188,076.63 21,579,797,162.40 26,506,985,239.03
    二、本期经营活动产生
    的基金净值变动数(本
    期利润)
    - -7,848,512,080.59 -7,848,512,080.59
    三、本期基金份额交易
    产生的基金净值变动
    数(净值减少以“-”号
    填列)
    183,012,236.38 1,007,789,330.99 1,190,801,567.37
    其中:1.基金申购款 1,423,757,662.20 5,663,883,856.06 7,087,641,518.26
    2. 基金赎回款
    (以“-”号填列) -1,240,745,425.82 -4,656,094,525.07 -5,896,839,950.89
    四、本期向基金份额持
    有人分配利润产生的
    基金净值变动(净值减
    少以“-”号填列)
    - - -
    五、期末所有者权益
    (基金净值) 5,110,200,313.01 14,739,074,412.80 19,849,274,725.81
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国
    证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 2005 156 号文《关
    于同意兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由兴业
    全球基金管理有限公司(原名“兴业基金管理有限公司”)作为发起人向社会公开
    发行募集,基金合同于2005 年11 月3 日正式生效,首次设立募集规模为
    927,645,098.72 份基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基
    金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司,注册登记人为中国证券登记结算
    有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
    本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行、上市交易的股票和固
    定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会规定的其他证券品
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    17
    种和法律法规允许的金融工具。本基金的业绩比较基准为:中标300 指数×50%
    +中信国债指数×45%+同业存款利率×5%。
    2007 年5 月11 日,本基金管理人兴业全球基金管理有限公司对本基金进行
    了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.2504 元。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准
    则》和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定
    的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证
    券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值
    业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证
    券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券
    投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国
    证监会颁布的相关规定而编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009
    年6 月30 日的财务状况以及2009 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
    说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
    6.4.5 税项
    A.印花税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券(股票)交
    易印花税率的通知》的规定,自2007 年5 月30 日起,调整证券(股票)交易印
    花税税率,由原先的1‰调整为3‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,
    调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年9 月19 日起,
    调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税
    率不变。
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    18
    有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通
    股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    B.营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
    策的通知》的规定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资
    基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续
    免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
    有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
    向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得
    税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政
    策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、
    债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征
    收企业所得税。
    C.个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
    金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的
    利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发
    股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人
    所得税政策的补充通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上
    市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在
    代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
    有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
    向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得
    税。
    6.4.6 重要财务报表项目的说明
    6.4.6.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    19
    活期存款 1,705,747,496.13
    定期存款 -
    其他存款 -
    合计 1,705,747,496.13
    6.4.6.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末
    项目 2009年6月30日
    成本 公允价值 估值增值
    股票 14,330,088,789.74 16,877,908,887.64 2,547,820,097.90
    交易所市场 753,778,157.59 784,698,628.73 30,920,471.14
    债券 银行间市场 1,825,900,000.00 1,830,530,000.00 4,630,000.00
    合计 2,579,678,157.59 2,615,228,628.73 35,550,471.14
    资产支持证券 - - -
    其他 - - -
    合计 16,909,766,947.33 19,493,137,516.37 2,583,370,569.04
    6.4.6.3 衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.6.4 买入返售金融资产
    6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
    6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
    6.4.6.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    应收活期存款利息 309,472.49
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息 30,055.92
    应收债券利息 71,753,123.09
    应收买入返售证券利息 -
    应收申购款利息 9,992.53
    其他 630.00
    合计 72,103,274.03
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    20
    6.4.6.6 其他资产
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    合计 -
    6.4.6.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    交易所市场应付交易费用 12,021,252.37
    银行间市场应付交易费用 -
    合计 12,021,252.37
    6.4.6.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    应付券商交易单元保证金 2,000,000.00
    应付赎回费 112,290.30
    预提审计费 74,383.76
    预提信息披露费 148,765.71
    应付后端申购费 46,074.43
    合计 2,381,514.20
    6.4.6.9 实收基金
    单位:人民币元
    本期
    项目 2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日
    基金份额(份) 帐面金额
    上年度末 20,130,765,832.39 5,040,389,246.01
    本期申购 2,189,684,813.82 548,254,981.71
    本期赎回 -3,706,745,787.31 -928,100,374.45
    本期末 18,613,704,858.90 4,660,543,853.27
    注:申购含红利再投资、转入转换份额,赎回含转换转出份额。
    6.4.6.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 580,871,113.92 9,660,572,947.91 10,241,444,061.83
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    21
    本期利润 1,793,867,185.02 5,571,227,697.77 7,365,094,882.79
    本期基金份额交易
    产生的变动数 -41,967,029.63 -886,171,730.71 -928,138,760.34
    其中:基金申购款 170,939,398.00 1,480,637,547.37 1,651,576,945.37
    基金赎回款 -212,906,427.63 -2,366,809,278.08 -2,579,715,705.71
    本期已分配利润 - - -
    本期末 2,332,771,269.31 14,345,628,914.97 16,678,400,184.28
    6.4.6.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日
    活期存款利息收入 3,954,258.54
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 272,398.91
    其他 25,134.50
    合计 4,251,791.95
    6.4.6.12 股票投资收益
    6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日
    卖出股票成交总额 11,695,568,433.69
    卖出股票成本总额 -9,913,314,865.06
    买卖股票差价收入 1,782,253,568.63
    6.4.6.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交金额 4,408,006,412.78
    卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 -4,226,262,149.42
    应收利息总额 -156,371,764.55
    债券投资收益 25,372,498.81
    6.4.6.14 衍生工具收益
    6.4.6.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    单位:人民币元
    项目 本期
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    22
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    卖出权证成交金额 -
    卖出权证成本总额 -
    买卖权证差价收入 -
    6.4.6.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    股票投资产生的股利收益 102,677,747.74
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 102,677,747.74
    6.4.6.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    1. 交易性金融资产 5,571,227,697.77
    ——股票投资 5,643,324,951.41
    ——债券投资 -72,097,253.64
    ——资产支持证券投资 -
    ——基金投资 -
    2. 衍生工具 -
    ——权证投资 -
    3.其他 -
    合计 5,571,227,697.77
    6.4.6.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    基金赎回费收入 3,018,503.21
    其他 26,053.79
    合计 3,044,557.00
    6.4.6.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    交易所市场交易费用 37,708,735.16
    银行间市场交易费用 4,825.00
    合计 37,713,560.16
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    23
    6.4.6.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    审计费用 74,383.76
    信息披露费 148,765.71
    银行手续费 1,313.82
    账户维护费 9,000.00
    合计 233,463.29
    6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.7.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
    6.4.7.2 资产负债表日后事项
    本基金管理人于2009 年8 月12 日发布公告,本基金以2009 年8 月10 日已
    实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10 份基金份额派发红利1.00 元。
    6.4.8 关联方关系
    6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
    况
    本报告期内与本基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未
    发生变化。
    6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    兴业全球基金管理有限公司(以下简称
    “兴业基金”)
    基金管理人、基金发起人、注册登记机构、
    基金销售机构
    兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业
    银行”) 基金托管人、基金代销机构
    兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业
    证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.9.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    关联方
    名称
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30日
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    24
    成交金额
    占当期股票成
    交总额的比例
    成交金额 占当期股票成
    交总额的比例
    兴业证券 6,774,808,531.75 26.93% 5,037,861,830.27 32.54%
    6.4.9.1.2 权证交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    上年度可比期间
    关联方 2008年1月1日 - 2008年6月30日
    名称
    成交金额
    占当期权证成交总
    额的比例
    成交金额 占当期权证成
    交总额的比例
    兴业证券 - - 46,152,677.01 14.51%
    6.4.9.1.3 债券交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30
    日 关联方名称
    成交金额
    占当期债
    券成交总
    额的比例
    成交金额
    占当期债
    券成交总
    额的比例
    兴业证券 65,860,248.93 36.60% - -
    6.4.9.1.4 债券回购交易
    本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
    6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    关联方名称
    当期
    佣金
    占当期佣
    金总量的
    比例
    期末应付
    佣金余额
    占期末应付
    佣金总额的
    比例
    兴业证券 5,625,130.97 26.63% 910,932.74 7.58%
    上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30日
    关联方名称
    当期
    佣金
    占当期佣
    金总量的
    比例
    期末应付
    佣金余额
    占期末应付
    佣金总额的
    比例
    兴业证券 4,265,410.09 32.65% 1,419,277.15 23.86%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限
    于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。管理
    人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和
    市场信息服务。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    25
    6.4.9.2 关联方报酬
    6.4.9.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6
    月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年
    6月30日
    当期应支付的管理费 132,036,766.99 182,788,360.71
    其中:当期已支付 107,010,260.36 157,120,459.82
    期末未支付 25,026,506.63 25,667,900.89
    注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方
    法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
    2、上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
    6.4.9.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6
    月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年
    6月30日
    当期应支付的托管费 22,006,127.88 30,464,726.81
    其中:当期已支付 17,835,043.43 26,186,743.33
    期末未支付 4,171,084.45 4,277,983.48
    注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算
    方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
    2、上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
    6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金2009 年上半年度及2008 年上半年度未与关联方在银行间市场进行债
    券(含回购)交易。
    6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6
    月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008
    年6月30日
    期初持有的基金份额 22,722,022.17 22,722,022.17
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 - -
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回/卖出总份额 -22,722,022.17 -
    期末持有的基金份额 - 22,722,022.17
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    26
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例 - 0.11%
    注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额,期间赎回/卖出
    总份额含转换转出份额。
    2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合
    公允性要求。
    6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009 年上半年度和2008 年度均未
    投资本基金。
    6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    上年度可比期间
    关联方名称 2008年1月1日 - 2008年6月30日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    兴业银行 1,705,747,496.13 3,954,258.54 3,572,719,084.78 20,473,419.40
    6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    金额单位:人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日
    基金在承销期内买入
    关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式数量(单位:
    股/张)
    总金额
    - - - - - -
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日 - 2008 年6 月30 日
    基金在承销期内买入
    关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式数量(单位:
    股/张)
    总金额
    兴业证券 110368 五洲转债 网下申购10,880 1,088,000.00
    兴业证券 110368 五洲转债 网上申购10,880 1,088,000.00
    注:兴业证券为“五洲转债”的副主承销商。
    6.4.10 利润分配情况
    本基金2009 年上半年度未进行利润分配。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    27
    6.4.11 期末(2009 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    6.4.11.1.1 受限证券类别:股票
    证券
    代码
    证券
    名称
    成功
    认购日
    可流
    通日
    流通受
    限类型
    认购
    价格
    期末
    估值
    单价
    数量
    (单位:股 )
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    600844
    丹化
    科技2009-5-11 2010-5-7
    非公开
    发行 12.98 13.89 6,000,000 778,800,000.00 83,340,000.00
    6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
    金额单位:人民币元
    股票
    代码
    股票
    名称
    停牌日期
    停牌
    原因
    期末
    估值
    单价
    复牌
    日期
    复牌
    开盘
    单价
    数量(股)
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    000400
    许继
    电气2009-6-5
    重大
    事项18.28 2009-7-6 20.11 3,000,000 47,640,000.00 54,840,000.00
    600607
    上实
    医药2009-6-18
    重大
    事项19.33 - - 1,999,916 33,778,383.92 38,658,376.28
    600849
    上海
    医药2009-6-18
    重大
    事项12.18 - - 10,413,410 116,707,473.05 126,835,333.80
    6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    28
    6.4.12 金融工具风险及管理
    6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及
    市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当
    的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风
    险。
    本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员
    会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
    6.4.12.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投
    资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的
    风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用
    风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本
    基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过
    该证券的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
    交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场
    交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
    6.4.12.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一
    方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于
    投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
    本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交
    易,因此,除在附注6.4.11 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
    的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
    短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部
    门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
    6.4.12.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
    类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    29
    6.4.12.4.1 利率风险
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2009 年6 月30 日
    1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 1,705,747,496.13 - - - - - 1,705,747,496.13
    结算备付金 24,831,568.71 - - - - - 24,831,568.71
    存出保证金 2,000,000.00 - - - - 4,819,180.24 6,819,180.24
    交易性金融资产 866,130,000.00 964,400,000.00 21,811,438.59 472,285,936.34 290,601,253.80 16,877,908,887.64 19,493,137,516.37
    衍生金融资产 - - - - - - -
    应收证券清算款 - - - - - 106,965,249.14 106,965,249.14
    应收利息 - - - - - 72,103,274.03 72,103,274.03
    应收申购款 31,902,603.98 - - - - - 31,902,603.98
    资产总计 2,630,611,668.82 964,400,000.00 21,811,438.59 472,285,936.34 290,601,253.80 17,061,796,591.05 21,441,506,888.60
    负债
    应付证券清算款 - - - - - - -
    应付赎回款 - - - - - 58,962,493.40 58,962,493.40
    应付管理人报酬 - - - - - 25,026,506.63 25,026,506.63
    应付托管费 - - - - - 4,171,084.45 4,171,084.45
    应付交易费用 - - - - - 12,021,252.37 12,021,252.37
    其他负债 - - - - - 2,381,514.20 2,381,514.20
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    30
    负债总计 - - - - - 102,562,851.05 102,562,851.05
    利率敏感度缺口 2,630,611,668.82 964,400,000.00 21,811,438.59 472,285,936.34 290,601,253.80 16,959,233,740.00 21,338,944,037.55
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年1-5 年5 年以上不计息合计
    资产
    银行存款 632,225,957.44 - - - - - 632,225,957.44
    结算备付金 28,091,114.62 - - - - - 28,091,114.62
    存出保证金 2,000,000.00 - - - - 1,750,000.00 3,750,000.00
    交易性金融资产 288,720,000.00 3,142,465,000.00 2,487,750,000.00 121,675,655.53 872,977,376.26 7,608,231,244.96 14,521,819,276.75
    衍生金融资产 - - - - - - -
    应收证券清算款 - - - - - - -
    应收利息 - - - - - 165,584,329.44 165,584,329.44
    应收申购款 1,056,615.86 - - - - - 1,056,615.86
    资产总计 952,093,687.92 3,142,465,000.00 2,487,750,000.00 121,675,655.53 872,977,376.26 7,775,565,574.40 15,352,527,294.11
    负债
    应付证券清算款 - - - - - 23,970,262.48 23,970,262.48
    应付赎回款 - - - - - 14,649,541.01 14,649,541.01
    应付管理人报酬 - - - - - 20,332,808.51 20,332,808.51
    应付托管费 - - - - - 3,388,801.43 3,388,801.43
    应付交易费用 - - - - - 6,647,103.88 6,647,103.88
    其他负债 - - - - - 1,705,468.96 1,705,468.96
    负债总计 - - - - - 70,693,986.27 70,693,986.27
    利率敏感度缺口 952,093,687.92 3,142,465,000.00 2,487,750,000.00 121,675,655.53 872,977,376.26 7,704,871,588.13 15,281,833,307.84
    注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    31
    6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动; 假设
    假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币) 相关风险变量的变动
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    +1% -1,801,613.36 -23,527.15
    分析
    -1% 1,826,598.54 24,807.83
    注:上表反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,
    为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
    6.4.12.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
    6.4.12.4.3 其他价格风险
    本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融
    工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
    变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
    易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决
    定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对
    本基金所持有的证券价格实施监控。
    6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    项目
    公允价值
    占基金资
    产净值比
    例(%)
    公允价值
    占基金资
    产净值比
    例(%)
    交易性金融资产-
    股票投资 16,877,908,887.64 79.09 7,608,231,244.96 49.79
    交易性金融资产-
    债券投资 2,615,228,628.73 12.26 6,913,588,031.79 45.24
    衍生金融资产-
    权证投资 - - - -
    其他 - - - -
    合计 19,493,137,516.37 91.35 14,521,819,276.75 95.03
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    32
    注:本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的30%-95%;固
    定收益类证券为0%-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券比例在5%以
    上。
    6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
    (CAPM)描述的规律进行变动;
    假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析;
    在业绩基准变化10%时,对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金
    净值的变化。
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币) 相关风险变量的变动
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    +10% 3,060,531,177.72 1,621,993.67
    分析
    -10% -3,060,531,177.71 -1,621,993.67
    注:本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析,
    反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对
    基金净值产生的影响。
    6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无。
    7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额
    占基金总资产的比
    例(%)
    1 权益投资 16,877,908,887.64 78.72
    其中:股票 16,877,908,887.64 78.72
    2 固定收益投资 2,615,228,628.73 12.20
    其中:债券 2,615,228,628.73 12.20
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    33
    其中:买断式回购的买入返售
    金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 1,730,579,064.84 8.07
    6 其他资产 217,790,307.39 1.02
    7 合计 21,441,506,888.60 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 1,701,386,383.49 7.97
    C 制造业 5,613,359,051.66 26.31
    C0 食品、饮料 1,446,205,960.59 6.78
    C1 纺织、服装、皮毛 47,112,312.50 0.22
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 38,344,560.10 0.18
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 699,863,152.31 3.28
    C5 电子 24,447,555.00 0.11
    C6 金属、非金属 1,403,907,290.70 6.58
    C7 机械、设备、仪表 370,052,904.30 1.73
    C8 医药、生物制品 1,517,458,623.11 7.11
    C99 其他制造业 65,966,693.05 0.31
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 441,751,764.26 2.07
    E 建筑业 944,239,808.99 4.42
    F 交通运输、仓储业 161,924,591.18 0.76
    G 信息技术业 963,916,592.70 4.52
    H 批发和零售贸易 523,132,732.11 2.45
    I 金融、保险业 5,042,410,562.00 23.63
    J 房地产业 1,295,538,665.48 6.07
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 190,248,735.77 0.89
    合计 16,877,908,887.64 79.09
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序
    号
    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 600036 招商银行79,580,365 1,783,395,979.65 8.36
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    34
    2 600016 民生银行206,000,000 1,631,520,000.00 7.65
    3 000002 万 科A 57,068,137 727,618,746.75 3.41
    4 601390 中国中铁105,435,685 715,908,301.15 3.35
    5 600000 浦发银行26,000,000 598,520,000.00 2.80
    6 601398 工商银行93,424,592 506,361,288.64 2.37
    7 600309 烟台万华31,586,503 498,119,152.31 2.33
    8 600519 贵州茅台3,045,270 450,730,412.70 2.11
    9 600019 宝钢股份63,569,853 447,531,765.12 2.10
    10 600050 中国联通59,966,846 411,372,563.56 1.93
    11 000895 双汇发展11,207,100 403,455,600.00 1.89
    12 600600 青岛啤酒15,078,956 400,949,440.04 1.88
    13 600276 恒瑞医药11,388,511 397,572,919.01 1.86
    14 000063 中兴通讯13,864,760 389,599,756.00 1.83
    15 601899 紫金矿业36,593,534 373,254,046.80 1.75
    16 601088 中国神华10,306,608 308,270,645.28 1.44
    17 601666 平煤股份10,400,000 300,664,000.00 1.41
    18 600900 长江电力19,980,620 275,332,943.60 1.29
    19 601328 交通银行28,000,000 252,280,000.00 1.18
    20 000667 名流置业33,743,149 229,453,413.20 1.08
    21 002024 苏宁电器13,806,822 221,875,629.54 1.04
    22 600028 中国石化20,140,046 214,692,890.36 1.01
    23 600196 复星医药14,129,599 204,737,889.51 0.96
    24 000932 华菱钢铁25,202,702 186,752,021.82 0.88
    25 600010 包钢股份47,049,680 186,316,732.80 0.87
    26 601628 中国人寿6,414,031 176,706,554.05 0.83
    27 600808 马钢股份35,392,627 171,300,314.68 0.80
    28 000568 泸州老窖5,748,746 164,989,010.20 0.77
    29 600123 兰花科创4,500,000 158,715,000.00 0.74
    30 601186 中国铁建15,069,018 155,060,195.22 0.73
    31 600664 哈药股份10,611,811 148,140,881.56 0.69
    32 000963 华东医药11,145,918 143,447,964.66 0.67
    33 000402 金 融 街10,105,713 139,054,610.88 0.65
    34 600052 浙江广厦12,553,006 135,070,344.56 0.63
    35 601766 中国南车24,000,000 126,960,000.00 0.60
    36 600849 上海医药10,413,410 126,835,333.80 0.59
    37 000009 中国宝安10,349,975 122,750,703.50 0.58
    38 600176 中国玻纤7,920,000 118,404,000.00 0.55
    39 601857 中国石油7,999,993 115,839,898.64 0.54
    40 000898 鞍钢股份8,671,913 114,382,532.47 0.54
    41 600642 申能股份11,492,781 113,318,820.66 0.53
    42 601001 大同煤业3,000,000 109,140,000.00 0.51
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    35
    43 600500 中化国际7,500,000 89,100,000.00 0.42
    44 600844 丹化科技6,000,000 83,340,000.00 0.39
    45 601808 中海油服5,029,989 81,435,521.91 0.38
    46 000708 大冶特钢10,093,602 79,133,839.68 0.37
    47 600066 宇通客车6,278,091 76,969,395.66 0.36
    48 600521 华海药业5,259,057 73,206,073.44 0.34
    49 600420 现代制药7,615,000 69,677,250.00 0.33
    50 600406 国电南瑞2,008,290 68,060,948.10 0.32
    51 601919 中国远洋4,999,910 67,848,778.70 0.32
    52 600329 中新药业3,354,085 59,736,253.85 0.28
    53 600581 八一钢铁5,002,700 58,281,455.00 0.27
    54 000061 农 产 品4,955,418 56,392,656.84 0.26
    55 600001 邯郸钢铁9,999,923 55,699,571.11 0.26
    56 000919 金陵药业6,597,000 55,414,800.00 0.26
    57 000400 许继电气3,000,000 54,840,000.00 0.26
    58 000825 太钢不锈6,999,954 53,759,646.72 0.25
    59 000966 长源电力10,000,000 53,100,000.00 0.25
    60 600280 南京中商3,331,950 53,044,644.00 0.25
    61 601169 北京银行3,151,091 51,236,739.66 0.24
    62 600117 西宁特钢4,999,942 50,749,411.30 0.24
    63 600491 龙元建设5,581,334 49,841,312.62 0.23
    64 600004 白云机场5,000,000 47,850,000.00 0.22
    65 600380 健康元7,398,177 47,718,241.65 0.22
    66 600289 亿阳信通3,954,872 47,537,561.44 0.22
    67 000726 鲁 泰A 5,542,625 47,112,312.50 0.22
    68 600009 上海机场3,009,493 46,225,812.48 0.22
    69 600067 冠城大通3,497,234 45,429,069.66 0.21
    70 600267 海正药业2,665,666 45,316,322.00 0.21
    71 600110 中科英华6,275,313 44,868,487.95 0.21
    72 002038 双鹭药业1,352,633 43,757,677.55 0.21
    73 600030 中信证券1,500,000 42,390,000.00 0.20
    74 600583 海油工程3,328,350 39,374,380.50 0.18
    75 000028 一致药业2,068,182 39,088,639.80 0.18
    76 600607 上实医药1,999,916 38,658,376.28 0.18
    77 000537 广宇发展4,330,524 38,628,274.08 0.18
    78 000488 晨鸣纸业4,979,813 38,344,560.10 0.18
    79 600606 金丰投资3,465,000 36,902,250.00 0.17
    80 600879 火箭股份2,479,590 34,044,770.70 0.16
    81 000417 合肥百货3,900,000 33,579,000.00 0.16
    82 000501 鄂武商A 2,783,377 31,981,001.73 0.15
    83 600858 银座股份1,451,471 28,869,758.19 0.14
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    36
    84 000926 福星股份2,656,273 27,439,300.09 0.13
    85 002148 北纬通信1,273,752 26,876,167.20 0.13
    86 000729 燕京啤酒1,721,551 26,081,497.65 0.12
    87 002008 大族激光2,999,700 24,447,555.00 0.11
    88 000522 白云山A 3,000,000 24,150,000.00 0.11
    89 600496 精工钢构3,000,000 23,430,000.00 0.11
    90 600038 哈飞股份1,381,699 21,595,955.37 0.10
    91 002017 东信和平1,842,638 21,098,205.10 0.10
    92 002115 三维通信1,287,396 20,469,596.40 0.10
    93 000759 武汉中百1,735,000 16,933,600.00 0.08
    94 000785 武汉中商1,904,000 15,327,200.00 0.07
    95 600416 湘电股份499,937 10,213,712.91 0.05
    96 600511 国药股份276,000 4,899,000.00 0.02
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
    占期初基金资产净
    值比例(%)
    1 000629 攀钢钢钒 736,726,045.61 4.82
    2 000002 万 科A 729,950,158.42 4.78
    3 601390 中国中铁 455,527,731.52 2.98
    4 601398 工商银行 447,788,717.81 2.93
    5 600019 宝钢股份 403,803,440.28 2.64
    6 600276 恒瑞医药 376,966,027.00 2.47
    7 601899 紫金矿业 348,824,699.97 2.28
    8 600383 金地集团 333,668,833.82 2.18
    9 600050 中国联通 318,850,965.16 2.09
    10 600519 贵州茅台 305,251,784.67 2.00
    11 600036 招商银行 287,548,728.72 1.88
    12 600030 中信证券 283,060,975.38 1.85
    13 600808 马钢股份 275,150,424.53 1.80
    14 601328 交通银行 251,648,341.11 1.65
    15 600016 民生银行 248,352,944.21 1.63
    16 000895 双汇发展 229,536,776.00 1.50
    17 600309 烟台万华 224,754,337.06 1.47
    18 601919 中国远洋 212,672,048.32 1.39
    19 601186 中国铁建 198,451,343.10 1.30
    20 002024 苏宁电器 189,122,361.77 1.24
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    37
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
    占期初基金资产净
    值比例(%)
    1 600000 浦发银行 816,444,556.67 5.34
    2 000629 攀钢钢钒 779,302,701.00 5.10
    3 600383 金地集团 531,478,429.82 3.48
    4 601666 平煤股份 414,105,157.82 2.71
    5 600036 招商银行 403,181,209.57 2.64
    6 601318 中国平安 364,593,990.90 2.39
    7 600005 武钢股份 336,905,455.33 2.20
    8 601001 大同煤业 323,193,293.31 2.11
    9 600030 中信证券 271,153,084.67 1.77
    10 000983 西山煤电 263,836,266.31 1.73
    11 600348 国阳新能 253,033,300.01 1.66
    12 600586 金晶科技 251,031,261.86 1.64
    13 000839 中信国安 246,164,961.30 1.61
    14 601699 潞安环能 242,646,888.66 1.59
    15 600019 宝钢股份 241,281,055.76 1.58
    16 600123 兰花科创 239,221,519.12 1.57
    17 600016 民生银行 231,825,758.85 1.52
    18 000002 万 科A 229,955,216.44 1.50
    19 601628 中国人寿 178,345,073.53 1.17
    20 601919 中国远洋 149,354,063.75 0.98
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    金额单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额 13,540,626,629.27
    卖出股票的收入(成交)总额 11,695,568,433.69
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 1,830,530,000.00 8.58
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 762,887,190.14 3.58
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 21,811,438.59 0.10
    7 其他 - -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    38
    8 合计 2,615,228,628.73 12.26
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 0801092 08 央票92 10,000,000 964,400,000.00 4.52
    2 0801084 08 央票84 5,000,000 481,400,000.00 2.26
    3 126018 08 江铜债 3,984,660 290,601,253.80 1.36
    4 0801078 08 央票78 3,000,000 288,510,000.00 1.35
    5 126011 08 石化债 2,084,140 180,569,889.60 0.85
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
    资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立
    案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的
    证券。
    7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外
    的股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 6,819,180.24
    2 应收证券清算款 106,965,249.14
    3 应收股利 -
    4 应收利息 72,103,274.03
    5 应收申购款 31,902,603.98
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    39
    9 合计 217,790,307.39
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 125709 唐钢转债 21,811,438.59 0.10
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    持有人机构投资者 个人投资者
    户数
    (户)
    户均持有
    的基金份
    额 持有份额
    占总份额
    比例
    持有份额
    占总份额
    比例
    677,340 27,480.59 2,158,023,347.64 11.59% 16,455,681,511.26 88.41%
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
    1
    中国人寿保险股份
    有限公司分红账户 19,969,505.00 2.49%
    2 苏冰 4,310,000.00 0.54%
    3 林丽萍 2,789,120.00 0.35%
    4 成素梅 2,603,600.00 0.33%
    5 林日昇 2,215,266.00 0.28%
    6 林正雄 2,209,127.00 0.28%
    7 吴向东 2,000,000.00 0.25%
    8 叶风 1,954,366.00 0.24%
    9 黄建鹏 1,650,000.00 0.21%
    10 蒋月仙 1,650,000.00 0.21%
    注:持有人为LOF 基金场内持有人。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    40
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持
    有本开放式基金 244,288.11 0.0013%
    9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2005-11-03)基金份额总额 927,645,098.72
    报告期期初基金份额总额 20,130,765,832.39
    报告期期间基金总申购份额 2,189,684,813.82
    报告期期间基金总赎回份额 -3,706,745,787.31
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    本报告期期末基金份额总额 18,613,704,858.90
    注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
    10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    10.2.1 基金管理人:
    (1)经兴业全球基金管理有限公司董事会2008 年第一次会议审议通过,并
    经中国证监会核准,决定聘任兰荣先生担任公司董事长,郑苏芬女士不再担任公
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    41
    司董事长。
    (2)经兴业全球基金管理有限公司董事会2008 年第四次会议审议通过,并
    经中国证监会核准,决定聘任杨卫东先生和杜昌勇先生担任公司副总经理。
    (3)经兴业全球基金管理有限公司董事会2009 年第三次会议审议通过,并
    经中国证监会核准,决定聘任徐天舒先生担任公司副总经理。
    (4)经兴业全球基金管理有限公司股东会2009 年第二次会议审议通过,由
    Eric Rutten 担任兴业全球基金管理有限公司董事,刘先觉不再担任公司董事。
    10.2.2 基金托管人:
    本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金投资策略未发生改变。
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
    报告期内本基金未改聘会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
    报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽
    查或处罚。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    股票交易 债券交易
    券商
    名称
    交易
    单元
    数量 成交金额
    占当期股
    票成交总
    额的比例
    成交金额
    占当期债
    券成交总
    额的比例
    备注
    兴业证券 2 6,774,808,531.75 26.93% 65,860,248.93 36.60%
    招商证券 1 2,113,631,476.02 8.40% 31,785,788.16 17.66%
    国元证券 1 849,171,591.76 3.38% - -
    申银万国 1 6,970,671,616.70 27.71% 59,843,698.63 33.25%
    中金公司 1 2,317,119,551.02 9.21% 12,798,083.51 7.11%
    海通证券 2 2,050,869,023.11 8.15% 3,024,146.85 1.68%
    安信证券 2 591,612,728.07 2.35% 6,654,296.68 3.70%
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    42
    国金证券 1 1,965,436,910.77 7.81% - -
    民族证券 1 326,296,713.08 1.30% - -
    东北证券 2 135,963,713.35 0.54% - -
    光大证券 1 714,823,296.64 2.84% - -
    新增
    1 个
    民生证券 2 347,909,910.69 1.38% - -
    新增
    2 个
    东方证券 1 - - - -
    广发证券 1 - - - -
    国海证券 1 - - - -
    金元证券 1 - - - -
    联合证券 1 - - - -
    中信建投 2 - - - -
    中信证券 1 - - - -
    中银国际 1 - - - -
    回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    成交金
    额
    占当期
    回购成
    交总额
    的比例
    成交金
    额
    占当期权
    证成交总
    额的比例
    佣金
    占当期佣
    金总量的
    比例
    兴业证券 - - - - 5,625,130.97 26.63%
    招商证券 - - - - 1,796,576.34 8.51%
    国元证券 - - - - 689,952.52 3.27%
    申银万国 - - - - 5,925,027.52 28.05%
    中金公司 - - - - 1,969,549.71 9.33%
    海通证券 - - - - 1,682,037.34 7.96%
    安信证券 - - - - 489,931.21 2.32%
    国金证券 - - - - 1,670,615.91 7.91%
    民族证券 - - - - 265,119.33 1.26%
    东北证券 - - - - 115,568.90 0.55%
    光大证券 - - - - 607,595.08 2.88%
    民生证券 - - - - 282,678.40 1.34%
    东方证券 - - - - - -
    广发证券 - - - - - -
    国海证券 - - - - - -
    金元证券 - - - - - -
    联合证券 - - - - - -
    中信建投 - - - - - -
    中信证券 - - - - - -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    43
    中银国际 - - - - - -
    注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、
    经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位。
    10.8 其他重大事件
    序
    号
    公告事项 法定披露方式
    法定披露
    日期
    1 旗下各基金2008 年年度资产净值公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-1-1
    2
    关于提请投资者及时更新已过期身份证
    件或者身份证明文件的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-2-6
    3 关于开通网上交易后端定投业务的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-2-6
    4
    关于增加渤海证券为旗下基金代销机构
    的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-2-16
    5
    关于增加宁波银行为旗下五基金代销机
    构的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-2-24
    6
    关于增加中国邮储银行为旗下四基金代
    销机构及相关费率优惠的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-2-24
    7
    关于调整交通银行网上银行基金申购优
    惠费率的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-2-25
    8
    关于邮储银行、宁波银行代销事宜的提示
    性公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-2-25
    9
    关于参加中国工商银行“基智定投”及其
    费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-2-25
    10 关于公司高级管理人员变更的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-2-27
    11
    关于开通招商银行一卡通基金网上直销
    业务的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-2-28
    12 关于在宁波银行开通兴业旗下基金定期中国证券报、上海证2009-3-25
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    44
    定额投资业务的公告 券报、证券时报、基
    金管理人网站
    13
    关于通过工商银行个人网银申购旗下部
    分基金申购费率优惠活动展期的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-3-30
    14
    关于通过农业银行定期定额申购旗下部
    分基金费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-4-10
    15
    关于赎回兴业趋势投资混合型证券投资
    基金(LOF)基金份额的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-4-13
    16
    关于增加瑞银证券为旗下基金代销机构
    的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-4-13
    17
    关于增加瑞银证券为办理旗下部分基金
    定期定额投资业务代销机构的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-4-18
    18
    关于通过瑞银证券网上交易系统申购兴
    业趋势基金费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-4-28
    19
    关于旗下部分基金参加联合证券定期定
    额申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-5-4
    20
    关于旗下兴业趋势投资混合型基金
    (LOF)和兴业全球视野股票型基金投资
    丹化科技(600844)非公开发行股票的公
    告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-5-13
    21
    关于旗下基金所持有的长江电力
    (600900)股票估值方法变更的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-5-19
    22
    关于旗下部分基金参加中国银行网上银
    行基金申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-5-20
    23
    关于旗下部分基金参加中国银行基金定
    期定额业务申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-5-20
    24
    关于在中国银行开通旗下部分基金定期
    定额投资业务的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-5-20
    25
    关于通过光大证券网上交易系统申购兴
    业趋势基金费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-5-22
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    45
    26 关于聘任公司高级管理人员的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-6-3
    27
    关于旗下部分基金参加兴业银行基金定
    期定额业务申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-6-9
    28 关于董事变更的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-6-12
    29
    关于通过湘财证券、海通证券网上交易系
    统申购兴业趋势基金费率优惠活动的公
    告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-6-16
    30
    关于旗下部分基金参加上海浦东发展银
    行网上基金申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-6-29
    31
    关于旗下部分基金参加中国邮储银行定
    期定额业务申购费率优惠活动延期的公
    告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报、基
    金管理人网站
    2009-6-29
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2009 年半年度报告
    46
    11 备查文件目录
    11.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)设立的文件
    2、《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
    3、《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
    4、 《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
    5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
    11.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所。
    11.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人、基
    金托管人办公场所免费查阅。
    兴业全球基金管理有限公司
    二〇〇九年八月二十六日
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