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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

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基金公告

兴业趋势投资(LOF):2010年半年度报告

公告日期:2010-08-28

    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    2010 年半年度报告
    2010 年6 月30 日
    基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇一〇年八月二十八日
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    2
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年8
    月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
    投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
    保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。本报告期自2010 年1 月1 日起至2010 年6 月
    30 日止。
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录........................................................................................... 2
    1.1 重要提示....................................................................................................... 2
    1.2 目录............................................................................................................... 2
    §2 基金简介....................................................................................................... 4
    2.1 基金基本情况............................................................................................... 4
    2.2 基金产品说明............................................................................................... 4
    2.3 基金管理人和基金托管人........................................................................... 5
    2.4 信息披露方式............................................................................................... 5
    2.5 其他相关资料............................................................................................... 5
    §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................... 5
    3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................... 6
    3.2 基金净值表现............................................................................................... 6
    §4 管理人报告................................................................................................... 8
    4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................... 8
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................... 9
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................... 9
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明............................. 10
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..........................11
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................... 12
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................... 12
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    3
    §5 托管人报告................................................................................................. 13
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................. 13
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情
    况的说明..................................................................................................... 13
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    ………………………………………………………………………….13
    §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................... 14
    6.1 资产负债表................................................................................................. 14
    6.2 利润表......................................................................................................... 15
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................. 16
    6.4 报表附注..................................................................................................... 17
    §7 投资组合报告............................................................................................. 34
    7.1 期末基金资产组合情况............................................................................. 34
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................. 35
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细. 35
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................... 38
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................... 40
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    ………………………………………………………………………….40
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
    资明细......................................................................................................... 40
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    ………………………………………………………….………………40
    7.9 投资组合报告附注..................................................................................... 40
    §8 基金份额持有人信息................................................................................. 42
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................. 42
    8.2 期末上市基金前十名持有人..................................................................... 42
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况......................... 42
    §9 开放式基金份额变动................................................................................. 43
    §10 重大事件揭示............................................................................................. 43
    10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................... 43
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......... 43
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................. 43
    10.4 基金投资策略的改变................................................................................. 43
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况............................................................. 43
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况..... 43
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................. 44
    10.8 其他重大事件............................................................................................. 45
    §11 备查文件目录............................................................................................. 48
    11.1 备查文件目录............................................................................................. 48
    11.2 存放地点..................................................................................................... 48
    11.3 查阅方式..................................................................................................... 48
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    4
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    基金简称兴业趋势投资混合(LOF)
    基金主代码163402
    交易代码163402 163403
    基金运作方式契约型上市开放式(LOF)
    基金合同生效日2005年11月3日
    基金管理人兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人兴业银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额17,743,536,950.91份
    基金合同存续期不定期
    基金份额上市的证券交易所深交所
    上市日期2006年1月19日
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益,增加投
    资组合收益的确定性和稳定性;分享中国上市公司高速成
    长带来的资本增值;减少决策的失误率,实现最优化的风
    险调整后的投资收益。
    投资策略
    根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置;运
    用兴业多维趋势分析系统,对公司成长趋势、行业景气趋
    势和价格趋势进行分析,并运用估值把关来精选个股。在
    固定收益类证券投资方面,本基金主要运用“兴业固定收
    益证券组合优化模型”,在固定收益资产组合久期控制的
    条件下追求最高的投资收益率。
    业绩比较基准
    中标300指数×50%+中信国债指数×45%+同业存款利率
    ×5%
    风险收益特征
    本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风
    险,中高回报的基金产品。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    5
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目基金管理人基金托管人
    名称
    兴业全球基金管理有
    限公司
    兴业银行股份有限公司
    姓名杜建新张志永
    联系电话021-58368998 021-62677777
    信息披
    露负责
    人电子邮箱dujx@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
    客户服务电话4006780099,
    021-38824536 95561
    传真021-58368858 021-62159217
    注册地址
    上海市黄浦区金陵东
    路368 号
    福州市湖东路154 号
    办公地址
    上海市张杨路500 号时
    代广场20 楼
    上海江宁路168 号兴业大厦
    20 楼(资产托管部办公地址)
    邮政编码200122 200041
    法定代表人兰荣高建平
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的管理
    人互联网网址
    www.xyfunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所
    2.5 其他相关资料
    项目名称办公地址
    注册登记机构中国证券登记结算有限责任
    公司
    中国北京市西城区金融大街27
    号投资广场22-23 层
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    6
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标报告期(2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日)
    本期已实现收益21,280,600.09
    本期利润-3,861,154,494.31
    加权平均基金份额本期利润-0.2177
    本期加权平均净值利润率-20.10%
    本期基金份额净值增长率-18.73%
    3.1.2 期末数据和指标报告期末(2010 年6 月30 日)
    期末可供分配利润2,376,619,402.62
    期末可供分配基金份额利润0.1339
    期末基金资产净值16,960,689,115.55
    期末基金份额净值0.9559
    3.1.3 累计期末指标报告期末(2010 年6 月30 日)
    基金份额累计净值增长率447.28%
    注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证
    券投资基金信息披露编报规则第1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资
    基金会计核算业务指引》等相关法规。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
    价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
    允价值变动收益。
    3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开
    放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益
    水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值
    增长率①
    份额净值
    增长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较
    基准收益
    率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去一个月-6.00% 1.07% -3.74% 0.82% -2.26% 0.25%
    过去三个月-15.02% 1.22% -11.57% 0.89% -3.45% 0.33%
    过去六个月-18.73% 1.13% -13.39% 0.78% -5.34% 0.35%
    过去一年-8.88% 1.37% -6.60% 0.93% -2.28% 0.44%
    过去三年14.88% 1.46% -5.79% 1.17% 20.67% 0.29%
    自基金合同447.28% 1.45% 101.35% 1.08% 345.93% 0.37%
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    7
    生效起至今
    注:本基金业绩比较基准为中信标普300 指数×50%+中信国债指数×45%+
    同业存款利率×5%,业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:中信标普300 指
    数选择中国A 股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300 家上市
    公司作为样本股,充分反映了A 股市场的行业代表性,描述了沪深A 股市场的
    总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指数反
    映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
    基于本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金
    的风险收益特征。
    本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
    Return t =50%×(中信标普300 指数t / 中信标普300 指数t-1 -1) +45%×(中信
    国债指数t / 中信国债指数t-1 -1) + 5%×(同业存款利率t / 同业存款利率t-1 -1)
    Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark t-1
    其中,t=1,2,3,…T,T 表示时间截至日。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
    较基准收益率变动的比较
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2005 年11 月3 日至2010 年6 月30 日)
    注:1、净值表现所取数据截至到2010 年6 月30 日。
    2、按照《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,
    本基金建仓期为2005 年11 月3 日至2006 年5 月2 日。建仓期结束时本基金各
    项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
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    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100 号文)批
    准,于2003 年9 月30 日成立。2008 年1 月2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6
    号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International N.V)
    受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出
    资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时
    公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。
    2008 年7 月7 日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文),公司名称由
    “兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,
    公司注册资本由人民币1.2 亿元变更为人民币1.5 亿元。
    截止2010 年6 月30 日,公司旗下管理着八只基金,分别为兴业可转债混合
    型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴业货币市场证
    券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资
    基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业磐稳增利债券型债券投
    资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名职务
    任职日期离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    王晓明投资总
    监、本基
    金基金
    经理
    2005-11-03 - 8 年1974 年生,经济学硕士。
    历任上海中技投资顾问
    有限公司研究员、投资
    部经理、公司副总经理,
    兴业可转债混合型证券
    投资基金基金经理助
    理、兴业可转债混合型
    证券投资基金基金经
    理、兴业全球视野股票
    型证券投资基金基金经
    理。
    张光成本基金
    基金经
    理
    2010-05-05 - 5 年1976 年生,CFA,工商
    管理硕士,历任易保网
    络技术有限公司项目经
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    9
    理,欧洲货币(中国)
    有限公司研究总监,兴
    业全球基金管理有限公
    司兴业可转债混合型证
    券投资基金基金经理助
    理、兴业有机增长灵活
    配置混合型证券投资基
    金基金经理。
    张惠萍兴业合
    润分级
    股票型
    证券投
    资基金
    基金经
    理
    2008-01-31 2010-05-04 7 年张惠萍女士已于2010 年
    5 月4 日起不再担任本
    基金基金经理。
    注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报
    告期内离任的)。
    2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作
    出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之
    日。
    3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》
    的相关规定计算。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细
    则、《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法
    规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运
    用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合
    有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额
    持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金
    管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分
    析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到
    公平对待,保护投资者的合法权益。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内,兴业有机增长混合和兴业趋势投资混合的累计净值增长率分别
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    10
    为-13.21%和-18.73%,两基金的累计净值增长率差异超过5%,造成差距的原因
    主要有:
    1、基金合同对投资比例要求的差异
    按照兴业趋势投资混合的基金合同规定, 其股票部分的投资比例为
    30%-95%,兴业有机增长混合的基金合同规定,其股票部分的投资比例为
    30%-80%。从合同对股票投资比例要求上看,兴业趋势投资混合可以更偏向于股
    票型基金,而兴业有机增长混合是一只比较标准的混合型基金。
    2、股票实际仓位存在一定的差距
    从2010 年上半年实际的股票仓位来看,兴业趋势投资混合的平均股票仓位
    为81.32%,高于兴业有机增长混合的平均股票仓位68.95%,相对较高的系统性
    风险使其在2010 年上半年整体下跌的行情中,遭受了更多的损失。
    3、基金规模差异
    兴业趋势投资混合2010 年上半年平均规模为191.76 亿,要远高于兴业有机
    增长混合平均17.53 亿的规模。较大的规模使其在操作灵活性上、对股票的冲击
    成本上均不如兴业有机增长混合有优势。
    4、投资风格差异
    这两个基金风格并非完全一致,兴业有机增长混合关注那些具有持续、稳定
    有机增长能力的公司。有机增长的公司具有更强的核心竞争能力,盈利的持续、
    稳定有机增长最终将创造超过行业平均的超额收益。兴业趋势投资混合则旨在把
    握投资对象中长期可测的确定收益,增加投资组合收益的确定性和稳定性,充分
    分享中国上市公司高速成长带来的资本增值,减少决策的失误率,实现最优化的
    风险调整后的投资收益。投资风格上的差异也导致两基金在配置策略和选股上存
    在一定差异。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    本报告期内国内货币政策逐渐趋紧,银行存款准备金率几次上调,流动性出
    现一定的收紧趋势。同时国家经济政策也出现一定程度的转变,从“保增长”转变
    成“调结构”,在4 月中旬,国家又出台了调控房地产的新政。
    由于以上这些因素,股市在本报告期出现较大程度的调整,投资品行业如钢
    铁,煤炭等行业下跌幅度较大,而新兴产业包括医药,TMT 等行业在一季度表
    现较好,在二季度也出现了较大程度的补跌。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    11
    本基金基于对宏观以及流动性的判断,在本报告期内降低了仓位比例,从期
    初的89%下降到本报告期末的71%。从行业配置上看,趋势基金维持周期性行
    业和稳定类行业相对均衡的配置,周期性行业主要集中在银行板块,而稳定类行
    业主要是在食品饮料和医药。由于本基金规模相对较大,导致调整速度较慢,因
    此净值受到较大程度的损失;同时由于本基金基于长期战略考虑,配置了较多医
    药行业的股票,在国家出台相关药改政策后,该板块下跌明显,净值也受到一定
    损失。但是我们相信从长期来看符合国家经济结构调整方向的内需行业能取得超
    越市场的超额收益,而相当部分周期行业从历史的PB 估值水平看已经处于底部
    区域,与香港市场也已经出现相当幅度的价格倒挂,尽管投资者对宏观的预期并
    不稳定,但股价已经具有相当的安全边际。我们认为,经济结构的调整需要时间,
    投资者对宏观和微观的预期调整也需要时间,目前市场结构性的估值压力依然存
    在,因此,收缩战线,更加注重质地,站在中期时间段内耐心寻找股票的投资机
    会是当前环境下合理的选择。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本报告期,本基金累计净值增长率为-18.73%,同期业绩比较基准收益率为
    -13.39%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    在本轮经济危机过程中,政府继续加大基础投资,采取了高能耗的粗放式经
    济增长方式来推动经济发展。然而这种方式的危害性政府也充分认识到,例如资
    产价格上涨过快,环保问题日益突出。由此导致社会矛盾日益突出,不和谐的因
    素在增加。
    因此调结构势在必行,政府目前积极扶持战略新兴产业,启动内需。然而内
    需的提高需要群众收入的提高以及各种保障制度的完善。这些都需要假以时日才
    能够逐步完善,有个比较漫长的过程。因此我们判断在经济转型时期,这几年
    GDP 的增速的将比之前有所降低。而相对应的是,我们判断股指在这一阶段的
    总体表现可能不会太好。
    2010 年上半年由于原材料成本相对处于低位,同时国内外都有补库存的需
    求,因此从微观看,大部分企业的盈利增长都非常显著,这使得目前股市的估值
    水平非常低,几乎达到历史底部,这也为下半年股指的反弹提供理由。但从目前
    来看,资源能源价格上涨过快以及劳动力成本的上升将吞噬企业部分盈利。同时
    由于国家对房地产产业的调控导致整条产业链受到一定程度的影响。从目前看,
    下半年有不少行业的盈利状况如钢铁行业将受到严重压力。同时由于新股发行速
    度较快,限售股的逐渐解禁导致流通市值增长速度较快,这也给股指上行提供了
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    12
    压力。
    因此下半年将是考验基金经理的选股能力,在市场缺乏整体大行情的时候,
    仓位对基金净值的作用将有所下降,精选个股可能是较为正确的投资策略。因此
    我们在选择具体股票的时候,将更为强调对公司的长期跟踪,以较长时间段的思
    路来挑选长期具备成长性的个股。在行业选择上,仍然关注医药、消费以及政策
    扶持的战略新兴产业的投资机会。
    我们将在经济结构转型的大背景下,淡化指数的变化,努力寻找符合中国未
    来发展方向的行业和个股的投资机会。同时仍然关注低估值的但仍有一定成长性
    的传统产业的投资机会。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的
    约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基
    金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。
    采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可
    实施。2、估值方法确立后,由IT 人员或IT 人员协助估值系统开发商及时对系
    统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需
    要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核
    对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境
    变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的
    因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的
    制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系
    统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估
    值业务的定期和临时信息披露。
    上述参与估值流程人员均具有3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的
    专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
    本基金未签订任何与估值相关的定价服务。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《基金法》、《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
    及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    13
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本托管人依据《兴业趋势投资混合型证券投资基金( LOF )基金合同》与
    《兴业趋势投资混合型证券投资基金( LOF )托管协议》,自2005 年11 月3
    日起托管兴业趋势投资混合型证券投资基金( LOF )(以下称本基金)的全部
    资产。
    报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
    关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,
    不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
    情况的说明
    报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,
    对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基
    金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基
    金份额持有人利益的行为。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
    见
    本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、
    财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    14
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    报告截止日:2010 年6 月30 日
    单位:人民币元
    资产附注号
    本期末
    2010 年6 月30 日
    上年度末
    2009 年12 月31 日
    资产:
    银行存款6.4.7.1 3,522,702,246.81 924,303,087.39
    结算备付金10,005,434.11 230,181,689.96
    存出保证金6,550,543.63 6,678,430.85
    交易性金融资产6.4.7.2 13,179,508,796.37 20,136,222,676.72
    其中:股票投资11,995,504,396.87 18,928,779,498.32
    基金投资- -
    债券投资1,184,004,399.50 1,207,443,178.40
    资产支持证券投资- -
    衍生金融资产6.4.7.3 - -
    买入返售金融资产6.4.7.4 - -
    应收证券清算款278,399,123.92 423,780,576.12
    应收利息6.4.7.5 10,079,622.22 6,845,546.18
    应收股利3,099,600.00 -
    应收申购款9,840,045.26 5,561,787.52
    递延所得税资产- -
    其他资产6.4.7.6 - -
    资产总计17,020,185,412.32 21,733,573,794.74
    负债和所有者权益附注号
    本期末
    2010 年6 月30 日
    上年度末
    2009 年12 月31 日
    负债:
    短期借款- -
    交易性金融负债- -
    衍生金融负债- -
    卖出回购金融资产款- -
    应付证券清算款13,555,784.19 277,815,903.18
    应付赎回款10,382,418.46 59,443,198.38
    应付管理人报酬22,003,537.95 26,896,840.96
    应付托管费3,667,256.32 4,482,806.82
    应付销售服务费- -
    应付交易费用6.4.7.7 7,635,908.55 14,720,040.53
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    15
    应交税费- -
    应付利息- -
    应付利润- -
    递延所得税负债- -
    其他负债6.4.7.8 2,251,391.30 2,308,218.39
    负债合计59,496,296.77 385,667,008.26
    所有者权益:
    实收基金6.4.7.9 4,442,650,865.16 4,544,292,755.21
    未分配利润6.4.7.10 12,518,038,250.39 16,803,614,031.27
    所有者权益合计16,960,689,115.55 21,347,906,786.48
    负债和所有者权益总计17,020,185,412.32 21,733,573,794.74
    注:报告截止日2010 年6 月30 日,基金份额净值0.9559 元,基金份额总
    额17,743,536,950.91 份。
    6.2 利润表
    会计主体:兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    本报告期:2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
    单位:人民币元
    项目附注号
    本期
    2010 年1 月1 日至
    2010 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2009 年1 月1 日至
    2009 年6 月30 日
    一、收入-3,660,568,438.94 7,557,094,880.86
    1.利息收入17,682,184.81 72,518,810.91
    其中:存款利息收入6.4.7.11 8,349,369.32 4,251,791.95
    债券利息收入7,598,145.38 68,267,018.96
    资产支持证券利息
    收入
    - -
    买入返售金融资产
    收入
    1,734,670.11 -
    其他利息收入- -
    2.投资收益(损失以“-”填
    列)
    6.4.7.12 202,512,816.24 1,910,303,815.18
    其中:股票投资收益136,925,329.27 1,782,253,568.63
    基金投资收益- -
    债券投资收益6.4.7.13 -784,243.24 25,372,498.81
    资产支持证券投资
    收益
    - -
    衍生工具收益6.4.7.14 - -
    股利收益6.4.7.15 66,371,730.21 102,677,747.74
    3.公允价值变动收益(损6.4.7.16 -3,882,435,094.40 5,571,227,697.77
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    16
    失以“-”号填列)
    4.汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    - -
    5.其他收入(损失以“-”号
    填列)
    6.4.7.17 1,671,654.41 3,044,557.00
    减:二、费用200,586,055.37 191,999,998.07
    1.管理人报酬6.4.10.2.1 143,057,797.42 132,036,766.99
    2.托管费6.4.10.2.2 23,842,966.14 22,006,127.88
    3.销售服务费- -
    4.交易费用6.4.7.18 33,161,303.78 37,713,560.16
    5.利息支出285,192.77 10,079.75
    其中:卖出回购金融资产
    支出
    285,192.77 10,079.75
    6.其他费用6.4.7.19 238,795.26 233,463.29
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    -3,861,154,494.31 7,365,094,882.79
    减:所得税费用- -
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    -3,861,154,494.31 7,365,094,882.79
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    本报告期:2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
    单位:人民币元
    本期
    项目2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益
    (基金净值) 4,544,292,755.21 16,803,614,031.27 21,347,906,786.48
    二、本期经营活动产生
    的基金净值变动数(本
    期利润)
    - -3,861,154,494.31 -3,861,154,494.31
    三、本期基金份额交易
    产生的基金净值变动
    数(净值减少以“-”号
    填列)
    -101,641,890.05 -424,421,286.57 -526,063,176.62
    其中:1.基金申购款439,845,863.69 1,435,408,852.27 1,875,254,715.96
    2.基金赎回款-541,487,753.74 -1,859,830,138.84 -2,401,317,892.58
    四、本期向基金份额持
    有人分配利润产生的
    基金净值变动(净值减
    - - -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    17
    少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益
    (基金净值) 4,442,650,865.16 12,518,038,250.39 16,960,689,115.55
    上年度可比期间
    项目2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益
    (基金净值) 5,040,389,246.01 10,241,444,061.83 15,281,833,307.84
    二、本期经营活动产生
    的基金净值变动数(本
    期利润)
    - 7,365,094,882.79 7,365,094,882.79
    三、本期基金份额交易
    产生的基金净值变动
    数(净值减少以“-”号
    填列)
    -379,845,392.74 -928,138,760.34 -1,307,984,153.08
    其中:1.基金申购款548,254,981.71 1,651,576,945.37 2,199,831,927.08
    2.基金赎回款-928,100,374.45 -2,579,715,705.71 -3,507,816,080.16
    四、本期向基金份额持
    有人分配利润产生的
    基金净值变动(净值减
    少以“-”号填列)
    - - -
    五、期末所有者权益
    (基金净值) 4,660,543,853.27 16,678,400,184.28 21,338,944,037.55
    报告附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1 至6.4,财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人:兰荣,主管会计工作负责人:杨东,会计机构负责人:
    詹鸿飞
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国
    证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字?2005?156 号文《关
    于同意兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由兴业
    全球基金管理有限公司(原名“兴业基金管理有限公司”)作为发起人向社会公开
    发行募集,基金合同于2005 年11 月3 日正式生效,首次设立募集规模为
    927,645,098.72 份基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基
    金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结
    算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    18
    本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行、上市交易的股票和固
    定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会规定的其他证券品
    种和法律法规允许的金融工具。本基金的业绩比较基准为:中标300 指数×50%
    +中信国债指数×45%+同业存款利率×5%。
    2007 年5 月11 日,本基金管理人兴业全球基金管理有限公司对本基金进行
    了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.2504 元。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准
    则》和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以
    下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也
    参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会
    制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基
    金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基
    金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度
    报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注
    的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度
    报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010
    年6 月30 日的财务状况以及2010 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
    说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
    6.4.5 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.4.6 税项
    1.印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,
    调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年9 月19 日起,
    调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税
    率不变;
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    19
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
    有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通
    股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    2.营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
    策的通知》的规定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资
    基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续
    免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
    有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
    向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得
    税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政
    策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、
    债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征
    收企业所得税。
    3.个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
    金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的
    利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发
    股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人
    所得税政策的补充通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上
    市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在
    代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
    有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
    向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得
    税。
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1银行存款
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010 年6 月30 日
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    20
    活期存款3,522,702,246.81
    定期存款-
    其他存款-
    合计3,522,702,246.81
    6.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末
    项目2010年6月30日
    成本公允价值公允价值变动
    股票12,753,573,970.37 11,995,504,396.87 -758,069,573.50
    交易所市场750,646,574.31 801,161,399.50 50,514,825.19
    债券银行间市场383,253,000.00 382,843,000.00 -410,000.00
    合计1,133,899,574.31 1,184,004,399.50 50,104,825.19
    资产支持证券- - -
    基金- - -
    其他- - -
    合计13,887,473,544.68 13,179,508,796.37 -707,964,748.31
    6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.7.4 买入返售金融资产
    6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
    6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
    6.4.7.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010 年6 月30 日
    应收活期存款利息685,116.74
    应收定期存款利息-
    应收其他存款利息-
    应收结算备付金利息3,151.71
    应收债券利息9,390,696.24
    应收买入返售证券利息-
    应收申购款利息27.53
    其他630.00
    合计10,079,622.22
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    21
    6.4.7.6 其他资产
    本基金本报告期末未持有其他资产。
    6.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010 年6 月30 日
    交易所市场应付交易费用7,632,140.55
    银行间市场应付交易费用3,768.00
    合计7,635,908.55
    6.4.7.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010 年6 月30 日
    应付券商交易单元保证金2,000,000.00
    应付赎回费28,241.83
    预提费用223,149.47
    合计2,251,391.30
    6.4.7.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    本期
    项目2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末18,149,469,422.97 4,544,292,755.21
    本期申购1,756,719,218.76 439,845,863.69
    本期赎回(以“-”号填列) -2,162,651,690.82 -541,487,753.74
    本期末17,743,536,950.91 4,442,650,865.16
    注:申购含红利再投资、转入转换份额,赎回含转换转出份额。
    6.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    上年度末2,419,527,497.13 14,384,086,534.14 16,803,614,031.27
    本期利润21,280,600.09 -3,882,435,094.40 -3,861,154,494.31
    本期基金份额交易
    产生的变动数-64,188,694.60 -360,232,591.97 -424,421,286.57
    其中:基金申购款252,902,611.20 1,182,506,241.07 1,435,408,852.27
    基金赎回款-317,091,305.80 -1,542,738,833.04 -1,859,830,138.84
    本期已分配利润- - -
    本期末2,376,619,402.62 10,141,418,847.77 12,518,038,250.39
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    22
    6.4.7.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
    活期存款利息收入8,130,437.57
    定期存款利息收入-
    其他存款利息收入-
    结算备付金利息收入193,380.47
    其他25,551.28
    合计8,349,369.32
    6.4.7.12 股票投资收益
    6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
    卖出股票成交总额12,046,503,241.37
    减:卖出股票成本总额11,909,577,912.10
    买卖股票差价收入136,925,329.27
    6.4.7.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    卖出债券(债转股及债券到期兑付)
    成交总额371,361,738.81
    减:卖出债券(债转股及债券到期兑
    付)成本总额370,412,815.69
    减:应收利息总额1,733,166.36
    债券投资收益-784,243.24
    6.4.7.14 衍生工具收益
    本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
    6.4.7.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    股票投资产生的股利收益66,371,730.21
    基金投资产生的股利收益-
    合计66,371,730.21
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    23
    6.4.7.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    1. 交易性金融资产-3,882,435,094.40
    ——股票投资-3,916,556,296.67
    ——债券投资34,121,202.27
    ——资产支持证券投资-
    ——基金投资-
    2. 衍生工具-
    ——权证投资-
    3.其他-
    合计-3,882,435,094.40
    6.4.7.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    基金赎回费收入1,614,765.42
    转换费收入54,754.19
    其他收入2,134.80
    合计1,671,654.41
    6.4.7.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    交易所市场交易费用33,161,303.78
    银行间市场交易费用-
    合计33,161,303.78
    6.4.7.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    审计费用74,383.76
    信息披露费148,765.71
    银行手续费6,645.79
    上市年费-
    账户维护费用9,000.00
    合计238,795.26
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    24
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    截至财务报表批准日,本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
    况
    本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称与本基金的关系
    兴业全球基金管理有限公司
    基金发起人、基金管理人、基金销售
    机构
    兴业银行股份有限公司(以下简称
    “兴业银行”)
    基金托管人、基金销售机构
    兴业证券股份有限公司(以下简称
    “兴业证券”)
    基金管理人的股东、基金销售机构
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    上年度可比期间
    关联方2009年1月1日至2009年6月30日
    名称
    成交金额
    占当期股票成
    交总额的比例
    成交金额
    占当期股票成
    交总额的比例
    兴业证券3,236,837,007.72 15.70% 6,774,808,531.75 26.93%
    6.4.10.1.2 权证交易
    本基金本报告期及2009 年上半年度均未通过关联方交易单元进行权证交
    易。
    6.4.10.1.3 债券交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    上年度可比期间
    关联方2009年1月1日至2009年6月30日
    名称
    成交金额
    占当期债券成
    交总额的比例
    成交金额
    占当期债券成
    交总额的比例
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    25
    兴业证券9,880,000.00 2.60% 65,860,248.93 36.60%
    6.4.10.1.4 债券回购交易
    本基金本报告期及2009 年上半年度均未通过关联方交易单元进行债券回购
    交易。
    6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    本期
    关联方2010年1月1日至2010年6月30日
    名称当期
    佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    期末应付
    佣金余额
    占期末应付佣金
    总额的比例
    兴业证券2,691,455.93 15.55% 1,394,372.07 18.27%
    上年度可比期间
    关联方2009年1月1日至2009年6月30日
    名称当期
    佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    期末应付
    佣金余额
    占期末应付佣金
    总额的比例
    兴业证券5,625,130.97 26.63% 910,932.74 7.58%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限
    于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人
    因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市
    场信息服务。
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010
    年6月30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6
    月30日
    当期发生的基金应支付
    的管理费143,057,797.42 132,036,766.99
    其中:支付销售机构的客
    户维护费940,860.57 1,092,120.75
    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法
    如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年
    6月30日
    当期发生的基金应支付
    的托管费23,842,966.14 22,006,127.88
    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    26
    如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期及2009 年上半年度均未通过银行间同业市场与关联方进行
    债券(含回购)交易。
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010
    年6月30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009
    年6月30日
    期初持有的基金份额- 22,722,022.17
    期间申购/买入总份额- -
    期间因拆分变动份额- -
    减:期间赎回/卖出总份额- 22,722,022.17
    期末持有的基金份额- 0.00
    期末持有的基金份额占基
    金总份额比例- -
    注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额,期间赎回/卖出
    总份额含转换转出份额。
    2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合
    公允性要求。
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及2009 年度末均未投
    资本基金。
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    关联方
    名称
    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    兴业银行3,522,702,246.81 8,130,437.57 1,705,747,496.13 3,954,258.54
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期及2009 年上半年度均未在承销期内直接购入关联方承销证
    券。
    6.4.11 利润分配情况
    本基金本报告期未进行利润分配。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    27
    6.4.12 期末(2010 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    证券
    代码
    证券名称
    成功
    认购日
    可流
    通日
    流通受
    限类型
    认购
    价格
    期末
    估值
    单价
    数量
    (单位:股)
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    备注
    600000 浦发银行2009-09
    -30
    2010-09
    -29
    非公开
    增发16.59 13.36 67,837,432 865,709,997.60 906,308,091.50 -
    600110 中科英华2010-05
    -21
    2011-05
    -21
    非公开
    增发5.85 5.59 8,000,000 46,800,000.00 44,720,000.00 -
    600498 烽火通信2009-10
    -20
    2010-10
    -16
    非公开
    增发17.57 22.82 4,000,000 70,280,000.00 91,280,000.00 -
    002378 章源钨业2010-03
    -23
    2010-07
    -01
    认购新
    发证券13.00 26.34 69,786 907,218.00 1,838,163.24 -
    002393 力生制药2010-04
    -15
    2010-07
    -23
    认购新
    发证券45.00 40.12 107,343 4,830,435.00 4,306,601.16 -
    002404 嘉欣丝绸2010-04
    -30
    2010-08
    -11
    认购新
    发证券22.00 17.93 104,033 2,288,726.00 1,865,311.69 -
    002405 四维图新2010-05
    -06
    2010-08
    -18
    认购新
    发证券25.60 33.18 67,838 1,736,652.80 2,250,864.84 -
    002407 多氟多2010-05
    -06
    2010-08
    -18
    认购新
    发证券39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 -
    002421 达实智能2010-05 2010-09 认购新20.50 31.79 49,230 1,009,215.00 1,565,021.70 -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    28
    -26 -03 发证券
    002431 棕榈园林2010-06
    -02
    2010-09
    -10
    认购新
    发证券45.00 54.89 82,455 3,710,475.00 4,525,954.95 -
    002434 万里扬2010-06
    -04
    2010-09
    -20
    认购新
    发证券30.00 25.66 390,751 11,722,530.00 10,026,670.66 -
    300071 华谊嘉信2010-04
    -12
    2010-07
    -21
    认购新
    发证券25.00 29.82 19,668 491,700.00 586,499.76 -
    300072 三聚环保2010-04
    -16
    2010-07
    -27
    认购新
    发证券32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 -
    300073 当升科技2010-04
    -16
    2010-07
    -27
    认购新
    发证券36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25 -
    300076 宁波GQY 2010-04
    -23
    2010-08
    -02
    认购新
    发证券65.00 53.96 33,556 2,181,140.00 1,810,681.76 -
    300077 国民技术2010-04
    -23
    2010-08
    -02
    认购新
    发证券87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 -
    300078 中瑞思创2010-04
    -23
    2010-08
    -02
    认购新
    发证券58.00 69.88 40,761 2,364,138.00 2,848,378.68 -
    300080 新大新材2010-05
    -10
    2010-09
    -27
    认购新
    发证券43.40 36.00 129,049 5,600,726.60 4,645,764.00 -
    300090 盛运股份2010-06
    -18
    2010-09
    -27
    认购新
    发证券17.00 24.12 120,683 2,051,611.00 2,910,873.96 -
    300093 金刚玻璃2010-06
    -30
    2010-10
    -08
    认购新
    发证券16.20 16.20 119,402 1,934,312.40 1,934,312.40 -
    注:本基金于2009 年9 月30 日参与浦发银行非公开发行,购入数量52,182,640 股,该股票于2010 年6 月10 日实施2009 年度
    利润分配,按每10 股派1.5 元人民币现金(含税),每10 股送红股3 股新增15,654,792 股。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    29
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元
    股票
    代码
    股票
    名称
    停牌
    日期
    停牌
    原因
    期末
    估值
    单价
    复牌
    日期
    复牌
    开盘
    单价
    数量
    (股)
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    备注
    000895 双汇发展2010-03-
    22
    重大资
    产重组43.54 - - 12,946,252 464,397,802.31 563,679,812.08
    2010年6月
    14 日起采
    用指数收
    益法进行
    估值
    601318 中国平安2010-06-
    29
    重大资
    产重组44.55 - - 17,188,753 925,091,014.77 765,758,946.15
    2010年4月
    30 日起采
    用指数收
    益法进行
    估值
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    30
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及
    市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当
    的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风
    险。
    本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由督察长、风险管理委员
    会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投
    资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的
    风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用
    风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本
    基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过
    该证券的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
    交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场
    交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一
    方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于
    投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
    本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交
    易,因此,除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
    的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
    短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部
    门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
    6.4.13.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
    类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
    险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投
    资等。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    31
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2010 年6 月30 日
    1 个月以内1-3 个月3 个月-1 年1-5 年5 年以上不计息合计
    资产
    银行存款3,522,702,246.81 - - - - - 3,522,702,246.81
    结算备付金10,005,434.11 - - - - - 10,005,434.11
    存出保证金2,000,000.00 - - - - 4,550,543.63 6,550,543.63
    交易性金融资产- 382,843,000.00 32,414,749.50 402,518,128.70 366,228,521.30 11,995,504,396.87 13,179,508,796.37
    衍生金融资产- - - - - - -
    应收证券清算款- - - - - 278,399,123.92 278,399,123.92
    应收股利- - - - - 3,099,600.00 3,099,600.00
    应收利息- - - - - 10,079,622.22 10,079,622.22
    应收申购款9,840,045.26 - - - - - 9,840,045.26
    资产总计3,544,547,726.18 382,843,000.00 32,414,749.50 402,518,128.70 366,228,521.30 12,291,633,286.64 17,020,185,412.32
    负债
    应付证券清算款- - - - - 13,555,784.19 13,555,784.19
    应付赎回款- - - - - 10,382,418.46 10,382,418.46
    应付管理人报酬- - - - - 22,003,537.95 22,003,537.95
    应付托管费- - - - - 3,667,256.32 3,667,256.32
    应付交易费用- - - - - 7,635,908.55 7,635,908.55
    其他负债- - - - - 2,251,391.30 2,251,391.30
    负债总计- - - - - 59,496,296.77 59,496,296.77
    利率敏感度缺口3,544,547,726.18 382,843,000.00 32,414,749.50 402,518,128.70 366,228,521.30 12,232,136,989.87 16,960,689,115.55
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    32
    上年度末
    2009年12月31日
    1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
    资产
    银行存款924,303,087.39 - - - - - 924,303,087.39
    结算备付金230,181,689.96 - - - - - 230,181,689.96
    存出保证金2,000,000.00 - - - - 4,678,430.85 6,678,430.85
    交易性金融资产- - 383,351,000.00 538,823,933.40 285,268,245.00 18,928,779,498.32 20,136,222,676.72
    衍生金融资产- - - - - - -
    应收证券清算款- - - - - 423,780,576.12 423,780,576.12
    应收股利- - - - - - -
    应收利息- - - - - 6,845,546.18 6,845,546.18
    应收申购款5,561,787.52 - - - - - 5,561,787.52
    资产总计1,162,046,564.87 - 383,351,000.00 538,823,933.40 285,268,245.00 19,364,084,051.47 21,733,573,794.74
    负债
    应付证券清算款- - - - - 277,815,903.18 277,815,903.18
    应付赎回款- - - - - 59,443,198.38 59,443,198.38
    应付管理人报酬- - - - - 26,896,840.96 26,896,840.96
    应付托管费- - - - - 4,482,806.82 4,482,806.82
    应付交易费用- - - - - 14,720,040.53 14,720,040.53
    其他负债- - - - - 2,308,218.39 2,308,218.39
    负债总计- - - - - 385,667,008.26 385,667,008.26
    利率敏感度缺口1,162,046,564.87 - 383,351,000.00 538,823,933.40 285,268,245.00 18,978,417,043.21 21,347,906,786.48
    注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    33
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动;
    假设
    假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)
    相关风险变量的变动
    本期末
    2010 年6 月30 日
    上年度末
    2009 年12 月31 日
    利率-1% 323,766,766.62 6,580,030.00
    分析
    利率+1% -284,490,367.24 -6,228,480.00
    注:上表反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,
    为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
    6.4.13.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
    6.4.13.4.3 其他价格风险
    本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融
    工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
    变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
    易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决
    定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对
    本基金所持有的证券价格实施监控。
    本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的30%-95%;固定收
    益类证券为0%-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券比例在5%以上。
    于2010 年6 月30 日和2009 年12 月31 日,本基金面临的整体市场价格风险列
    示如下:
    6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    本期末
    2010 年6 月30 日
    上年度末
    2009 年12 月31 日
    项目
    公允价值
    占基金资
    产净值比
    例(%)
    公允价值
    占基金资
    产净值比
    例(%)
    交易性金融资产-
    股票投资
    11,995,504,396.87 70.73 18,928,779,498.32 88.66
    交易性金融资产-
    债券投资
    1,184,004,399.50 6.98 1,207,443,178.40 5.66
    衍生金融资产-
    权证投资
    - - - -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    34
    其他- - - -
    合计13,179,508,796.37 77.71 20,136,222,676.72 94.32
    6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价
    模型(CAPM)描述的规律进行变动;
    使用本基假设金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析;
    在业绩基准变化10%时,对单个证券相应的公允价值变化进行加总得
    到基金净值的变化。
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币)
    相关风险变量的变动
    本期末
    2010 年6 月30 日
    上年度末
    2009 年12 月31 日
    -10% -1,503,174,556.91 -3,441,520.00
    分析
    +10% 1,503,817,566.24 3,441,520.00
    注:本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。
    上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资
    价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号项目金额
    占基金总资产
    的比例(%)
    1 权益投资11,995,504,396.87 70.48
    其中:股票11,995,504,396.87 70.48
    2 固定收益投资1,184,004,399.50 6.96
    其中:债券1,184,004,399.50 6.96
    资产支持证券- -
    3 金融衍生品投资- -
    4 买入返售金融资产- -
    其中:买断式回购的买入返售- -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    35
    金融资产
    5 银行存款和结算备付金合计3,532,707,680.92 20.76
    6 其他各项资产307,968,935.03 1.81
    7 合计17,020,185,412.32 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码行业类别公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业12,719,249.52 0.07
    B 采掘业917,792,121.06 5.41
    C 制造业4,815,358,302.40 28.39
    C0 食品、饮料1,414,835,286.98 8.34
    C1 纺织、服装、皮毛3,491,461.69 0.02
    C2 木材、家具- -
    C3 造纸、印刷9,288,155.50 0.05
    C4 石油、化学、塑胶、塑料332,451,282.19 1.96
    C5 电子173,215,830.62 1.02
    C6 金属、非金属444,531,261.41 2.62
    C7 机械、设备、仪表519,346,910.36 3.06
    C8 医药、生物制品1,873,478,113.65 11.05
    C99 其他制造业44,720,000.00 0.26
    D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
    E 建筑业60,274,732.53 0.36
    F 交通运输、仓储业- -
    G 信息技术业969,796,720.66 5.72
    H 批发和零售贸易317,257,312.90 1.87
    I 金融、保险业4,530,765,702.23 26.71
    J 房地产业145,227,055.20 0.86
    K 社会服务业34,117,542.42 0.20
    L 传播与文化产业37,706,562.63 0.22
    M 综合类154,489,095.32 0.91
    合计11,995,504,396.87 70.73
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 600036 招商银行85,262,273 1,109,262,171.73 6.54
    2 600000 浦发银行72,508,423 969,833,569.12 5.72
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    36
    3 601318 中国平安17,188,753 765,758,946.15 4.51
    4 000063 中兴通讯31,320,982 602,615,693.68 3.55
    5 600276 恒瑞医药14,879,375 581,337,181.25 3.43
    6 000895 双汇发展12,946,252 563,679,812.08 3.32
    7 601328 交通银行89,665,479 538,889,528.79 3.18
    8 600016 民生银行77,087,262 466,377,935.10 2.75
    9 600600 青岛啤酒10,247,744 338,380,506.88 2.00
    10 600519 贵州茅台2,385,970 303,877,139.20 1.79
    11 600664 哈药股份14,329,180 264,946,538.20 1.56
    12 600015 华夏银行22,482,466 250,005,021.92 1.47
    13 600089 特变电工15,881,091 232,816,794.06 1.37
    14 000963 华东医药9,709,622 230,894,811.16 1.36
    15 601088 中国神华10,277,032 225,786,393.04 1.33
    16 601666 平煤股份16,377,822 214,058,133.54 1.26
    17 600028 中国石化27,000,000 211,140,000.00 1.24
    18 002024 苏宁电器14,999,780 170,997,492.00 1.01
    19 600196 复星医药9,576,032 167,580,560.00 0.99
    20 600585 海螺水泥10,325,662 166,346,414.82 0.98
    21 000568 泸州老窖5,809,696 163,949,621.12 0.97
    22 600309 烟台万华10,618,200 154,919,538.00 0.91
    23 600844 丹化科技10,311,200 150,543,520.00 0.89
    24 601169 北京银行11,769,951 142,769,505.63 0.84
    25 601398 工商银行29,999,956 121,799,821.36 0.72
    26 601001 大同煤业4,000,000 111,920,000.00 0.66
    27 601628 中国人寿4,500,000 111,150,000.00 0.66
    28 000919 金陵药业11,180,977 98,951,646.45 0.58
    29 600690 青岛海尔5,082,022 97,066,620.20 0.57
    30 600048 保利地产9,391,948 96,079,628.04 0.57
    31 600019 宝钢股份16,000,000 94,240,000.00 0.56
    32 600085 同仁堂4,053,884 91,820,472.60 0.54
    33 600498 烽火通信4,000,000 91,280,000.00 0.54
    34 600060 海信电器6,469,525 77,957,776.25 0.46
    35 601607 上海医药4,503,113 73,760,990.94 0.43
    36 600859 王府井2,150,926 73,131,484.00 0.43
    37 600216 浙江医药2,743,010 70,440,496.80 0.42
    38 000009 中国宝安7,999,900 68,799,140.00 0.41
    39 000401 冀东水泥4,423,413 65,953,087.83 0.39
    40 600380 健康元8,877,813 64,364,144.25 0.38
    41 600415 小商品城3,143,147 61,479,955.32 0.36
    42 600583 海油工程11,988,000 59,460,480.00 0.35
    43 600570 恒生电子3,920,004 58,878,460.08 0.35
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    37
    44 000028 一致药业2,037,595 58,275,217.00 0.34
    45 002055 得润电子4,680,057 56,722,290.84 0.33
    46 600873 五洲明珠2,820,715 53,001,234.85 0.31
    47 600395 盘江股份2,828,447 50,912,046.00 0.30
    48 600050 中国联通9,500,000 50,635,000.00 0.30
    49 600052 浙江广厦10,501,587 49,147,427.16 0.29
    50 002022 科华生物3,087,616 45,449,707.52 0.27
    51 600779 水井坊2,440,185 44,948,207.70 0.27
    52 600110 中科英华8,000,000 44,720,000.00 0.26
    53 601699 潞安环能1,423,116 44,515,068.48 0.26
    54 600329 中新药业1,578,216 39,786,825.36 0.23
    55 600880 博瑞传播2,205,589 37,120,062.87 0.22
    56 600312 平高电气3,599,933 36,611,318.61 0.22
    57 600066 宇通客车2,334,442 34,806,530.22 0.21
    58 601988 中国银行10,177,730 34,502,504.70 0.20
    59 600054 黄山旅游1,852,201 34,117,542.42 0.20
    60 002038 双鹭药业909,765 34,097,992.20 0.20
    61 000987 广州友谊1,358,354 32,953,668.04 0.19
    62 002093 国脉科技2,543,444 32,810,427.60 0.19
    63 002115 三维通信2,600,064 32,240,793.60 0.19
    64 002424 贵州百灵790,956 32,199,818.76 0.19
    65 002264 新华都1,752,342 30,981,406.56 0.18
    66 000932 华菱钢铁8,210,582 30,953,894.14 0.18
    67 000708 大冶特钢3,000,000 30,930,000.00 0.18
    68 002008 大族激光2,733,640 30,316,067.60 0.18
    69 601005 重庆钢铁8,000,000 29,600,000.00 0.17
    70 600067 冠城大通3,761,982 29,569,178.52 0.17
    71 002065 东华软件1,195,510 28,811,791.00 0.17
    72 002062 宏润建设2,197,396 27,884,955.24 0.16
    73 600491 龙元建设3,558,598 27,863,822.34 0.16
    74 300076 宁波GQY 510,313 27,536,489.48 0.16
    75 600832 东方明珠3,000,000 24,210,000.00 0.14
    76 600657 信达地产3,728,355 23,786,904.90 0.14
    77 600183 生益科技2,831,368 22,537,689.28 0.13
    78 601601 中国太保896,649 20,416,697.73 0.12
    79 600352 浙江龙盛1,797,000 16,352,700.00 0.10
    80 002233 塔牌集团1,579,467 16,094,768.73 0.09
    81 600479 千金药业1,090,365 15,265,110.00 0.09
    82 600097 开创国际999,941 12,719,249.52 0.07
    83 002416 爱施德289,184 11,402,525.12 0.07
    84 002434 万里扬390,751 10,026,670.66 0.06
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    38
    85 002228 合兴包装549,595 9,288,155.50 0.05
    86 000759 武汉中百718,298 7,743,252.44 0.05
    87 300082 奥克股份104,734 7,074,781.70 0.04
    88 300077 国民技术46,007 5,371,317.25 0.03
    89 300080 新大新材129,049 4,645,764.00 0.03
    90 002431 棕榈园林82,455 4,525,954.95 0.03
    91 002393 力生制药107,343 4,306,601.16 0.03
    92 300045 华力创通117,645 3,984,636.15 0.02
    93 300090 盛运股份120,683 2,910,873.96 0.02
    94 300078 中瑞思创40,761 2,848,378.68 0.02
    95 002405 四维图新67,838 2,250,864.84 0.01
    96 300072 三聚环保49,377 2,015,569.14 0.01
    97 300074 华平股份31,511 1,998,112.51 0.01
    98 300073 当升科技33,955 1,994,856.25 0.01
    99 300093 金刚玻璃119,402 1,934,312.40 0.01
    100 002404 嘉欣丝绸104,033 1,865,311.69 0.01
    101 002378 章源钨业69,786 1,838,163.24 0.01
    102 002144 宏达经编111,000 1,626,150.00 0.01
    103 002421 达实智能49,230 1,565,021.70 0.01
    104 002407 多氟多37,099 1,545,173.35 0.01
    105 600693 东百集团142,999 1,450,009.86 0.01
    106 300071 华谊嘉信19,668 586,499.76 0.00
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号股票代码股票名称本期累计买入金额
    占期初基金资产
    净值比例(%)
    1 601318 中国平安398,038,559.80 1.86
    2 600036 招商银行383,590,948.44 1.80
    3 600048 保利地产365,521,162.92 1.71
    4 601788 光大证券258,650,386.99 1.21
    5 600583 海油工程233,699,311.87 1.09
    6 600383 金地集团231,103,033.29 1.08
    7 000009 中国宝安215,720,997.69 1.01
    8 600585 海螺水泥198,264,554.29 0.93
    9 601666 平煤股份192,691,495.40 0.90
    10 600837 海通证券172,522,745.12 0.81
    11 601169 北京银行147,850,050.57 0.69
    12 601866 中海集运146,684,902.51 0.69
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    39
    13 600016 民生银行145,894,501.19 0.68
    14 000919 金陵药业140,172,531.99 0.66
    15 601857 中国石油130,672,779.08 0.61
    16 600068 葛洲坝129,818,426.30 0.61
    17 600570 恒生电子118,460,356.47 0.55
    18 600999 招商证券116,667,067.42 0.55
    19 000917 电广传媒109,884,818.90 0.51
    20 600216 浙江医药107,463,328.77 0.50
    注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
    关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
    占期初基金资产
    净值比例(%)
    1 600030 中信证券559,279,047.54 2.62
    2 600036 招商银行519,334,241.54 2.43
    3 600309 烟台万华428,875,563.38 2.01
    4 600019 宝钢股份355,198,513.48 1.66
    5 601628 中国人寿302,817,945.88 1.42
    6 601318 中国平安286,296,085.68 1.34
    7 601328 交通银行259,039,456.85 1.21
    8 601788 光大证券251,611,560.07 1.18
    9 600383 金地集团232,856,099.80 1.09
    10 000009 中国宝安224,366,790.16 1.05
    11 600123 兰花科创206,099,177.23 0.97
    12 600837 海通证券198,151,687.41 0.93
    13 600048 保利地产197,537,038.10 0.93
    14 600050 中国联通171,033,450.89 0.80
    15 000917 电广传媒168,194,761.58 0.79
    16 601601 中国太保166,654,094.64 0.78
    17 601088 中国神华166,138,492.90 0.78
    18 600352 浙江龙盛162,134,016.46 0.76
    19 601666 平煤股份155,876,712.13 0.73
    20 600797 浙大网新141,275,367.83 0.66
    注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
    关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    金额单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额8,892,859,107.32
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    40
    卖出股票的收入(成交)总额12,046,503,241.37
    注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交
    数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号债券品种公允价值
    占基金资产净值
    比例(%)
    1 国家债券- -
    2 央行票据382,843,000.00 2.26
    3 金融债券- -
    其中:政策性金融债- -
    4 企业债券484,739,852.50 2.86
    5 企业短期融资券- -
    6 可转债316,421,547.00 1.87
    7 其他- -
    8 合计1,184,004,399.50 6.98
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值
    占基金资
    产净值比
    例(%)
    1 113001 中行转债3,128,550 316,421,547.00 1.87
    2 0901034 09 央行票据34 2,000,000 196,320,000.00 1.16
    3 0901036 09 央行票据36 1,900,000 186,523,000.00 1.10
    4 126016 08 宝钢债1,090,710 96,091,551.00 0.57
    5 126011 08 石化债865,050 77,819,898.00 0.46
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
    资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立
    案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    41
    证券。
    7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外
    的股票。
    7.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号名称金额
    1 存出保证金6,550,543.63
    2 应收证券清算款278,399,123.92
    3 应收股利3,099,600.00
    4 应收利息10,079,622.22
    5 应收申购款9,840,045.26
    6 其他应收款-
    7 待摊费用-
    8 其他-
    9 合计307,968,935.03
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    序号股票代码股票名称
    流通受限部分
    的公允价值
    占基金资产
    净值比例(%)
    流通受限情
    况说明
    1 600000 浦发银行906,308,091.52 5.34 非公开增发
    2 601318 中国平安765,758,946.15 4.51
    筹划重大资
    产重组
    3 000895 双汇发展563,679,812.08 3.32
    筹划重大资
    产重组
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    42
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有人
    户数
    (户)
    户均持有
    的基金份
    额持有份额
    占总份额
    比例
    持有份额
    占总份额
    比例
    675,817 26,254.94 2,263,320,623.15 12.76% 15,480,216,327.76 87.24%
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    序号持有人名称持有份额(份) 占上市总份额比例
    1 中国人寿保险股份有限公司
    分红账户
    19,969,505.00 3.25%
    2 叶风2,391,579.00 3.90%
    3 池文富2,009,828.00 3.30%
    4 世纪阳光(南平)生物工程有
    限公司
    2,003,557.00 3.30%
    5 吴向东2,000,000.00 3.30%
    6 黄建鹏1,720,000.00 2.80%
    7 蒋月仙1,650,000.00 2.70%
    8 常松屏1,505,000.00 2.40%
    9 陈定敬1,486,300.00 2.40%
    10 韩凤荣1,344,225.00 2.20%
    注:持有人为LOF 基金场内持有人。
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持
    有本开放式基金107,345.89 0%
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    43
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2005 年11 月3 日)基金份额总额927,645,098.72
    本报告期期初基金份额总额18,149,469,422.97
    本报告期基金总申购份额1,756,719,218.76
    减:本报告期基金总赎回份额2,162,651,690.82
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额17,743,536,950.91
    注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
    2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金投资策略未发生改变。
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
    报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会
    计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
    报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    44
    查或处罚。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    股票交易应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易
    单元
    数量
    成交金额
    占当期
    股票成
    交总额
    的比例
    佣金
    占当期
    佣金总
    量的比
    例
    备
    注
    申银万国1 5,959,233,964.66 28.90% 5,065,322.98 29.26% -
    光大证券1 3,348,492,505.44 16.24% 2,846,214.87 16.44% -
    兴业证券2 3,236,837,007.72 15.70% 2,691,455.93 15.55% -
    民生证券2 1,708,993,262.78 8.29% 1,452,635.67 8.39% -
    安信证券2 1,751,212,223.91 8.49% 1,422,867.48 8.22% -
    东方证券1 1,009,935,625.25 4.90% 858,431.16 4.96% -
    海通证券2 939,473,241.20 4.56% 763,328.62 4.41% -
    中信建投2 800,547,043.38 3.88% 650,449.08 3.76% -
    民族证券1 778,707,678.11 3.78% 632,703.40 3.66% -
    国金证券1 572,764,658.62 2.78% 486,850.24 2.81% -
    联合证券1 516,909,873.09 2.51% 439,372.06 2.54% -
    金元证券1 - - - - -
    招商证券1 - - - - -
    国海证券1 - - - - -
    国元证券1 - - - - -
    中金公司1 - - - - -
    中银国际1 - - - - -
    中信证券1 - - - - -
    东北证券2 - - - - -
    注:1、根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、
    经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位。
    2、本报告期内,本基金停止租用广发证券席位1 个。
    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    债券交易
    券商名称
    成交金额占当期债券成交总额的比例
    申银万国61,679,986.59 16.25%
    光大证券283,077,278.29 74.59%
    兴业证券9,880,000.00 2.60%
    民生证券- -
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    45
    安信证券- -
    东方证券- -
    海通证券- -
    中信建投- -
    民族证券- -
    国金证券24,871,307.57 6.55%
    联合证券- -
    金元证券- -
    招商证券- -
    国海证券- -
    国元证券- -
    中金公司- -
    中银国际- -
    中信证券- -
    东北证券- -
    10.8 其他重大事件
    序号公告事项法定披露方式
    法定披
    露日期
    1
    旗下各基金2009年年度资产
    净值公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-1-1
    2
    关于参加邮储银行网上银行
    申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-1-7
    3
    关于增加齐鲁证券为旗下基
    金代销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-1-22
    4
    关于增加齐鲁证券为办理旗
    下基金定期定额投资业务代
    销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-1-22
    5
    关于通过齐鲁证券网上交易
    系统申购(含定期定额申购)
    旗下部分基金费率优惠活动
    的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-2-1
    6
    关于增加爱建证券为旗下基
    金代销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-2-4
    7
    关于增加爱建证券为办理旗
    下基金定期定额投资业务代
    销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-2-4
    8
    关于通过爱建证券网上交易
    系统申购旗下部分基金费率
    优惠活动的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-2-4
    9 关于旗下部分基金参加湘财中国证券报、上海证券报、2010-2-12
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    46
    证券定期定额申购费率优惠
    活动的公告
    证券时报、基金管理人网站
    10
    关于增加安信证券为旗下基
    金代销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-3-2
    11
    关于增加安信证券为办理旗
    下基金定期定额投资业务代
    销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-3-2
    12
    兴业全球基金管理有限公司
    关于通过招商证券网上交易
    系统申购兴业趋势基金费率
    优惠活动的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-3-24
    13
    关于通过工商银行个人电子
    银行申购旗下部分基金继续
    开展申购费率优惠活动的公
    告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-3-31
    14
    关于工商银行个人电子银行
    基金申购费率优惠活动优惠
    折扣率调整的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-4-1
    15
    关于增加华融证券为旗下基
    金代销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-4-1
    16
    关于增加华融证券为办理旗
    下基金定期定额投资业务代
    销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-4-1
    17
    关于开通中国工商银行借记
    卡基金网上直销业务(含定
    投)的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-4-2
    18
    关于调整旗下部分基金在上
    海浦东发展银行定期定额投
    资起点金额的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-4-6
    19
    关于旗下部分基金参加兴业
    证券定期定额申购费率优惠
    活动的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-4-10
    20
    关于长期停牌股票估值政策
    调整及对基金资产净值影响
    的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-4-16
    21
    关于旗下部分基金参加深圳
    发展银行优惠活动的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-4-30
    22
    关于调整旗下部分基金基金
    经理的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-5-5
    23
    关于旗下部分基金投资中科
    英华(600110)非公开发行
    股票的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-5-25
    24 关于旗下基金参加华融证券中国证券报、上海证券报、2010-5-29
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    47
    费率优惠活动的公告证券时报、基金管理人网站
    25
    关于增加华夏银行为兴业趋
    势投资基金代销机构并开通
    定期定额投资业务的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-6-1
    26
    关于增加华夏银行为兴业趋
    势投资基金代销机构并开通
    定期定额投资业务的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-6-1
    27
    关于增加国信证券为旗下基
    金代销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-6-3
    28
    关于增加国信证券为办理旗
    下基金定期定额投资业务代
    销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-6-3
    29
    关于旗下部分基金在国信证
    券开通转换业务的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-6-3
    30
    关于增加申银万国证券为办
    理旗下基金定期定额投资业
    务代销机构的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-6-24
    31
    关于旗下基金参加安信证券
    网上申购费率优惠活动的公
    告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-6-25
    32
    关于旗下基金参加浦发银行
    基金定投申购费率优惠活动
    的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-6-30
    33
    关于旗下部分基金参加交通
    银行网上银行基金申购费率
    优惠活动的公告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-6-30
    34
    关于继续参加邮储银行网上
    银行申购费率优惠活动的公
    告
    中国证券报、上海证券报、
    证券时报、基金管理人网站2010-6-30
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
    48
    §11 备查文件目录
    11.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)设立的文件
    2、《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
    3、《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
    4、《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
    11.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所。
    11.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人、基
    金托管人办公场所免费查阅。
    兴业全球基金管理有限公司
    二〇一〇年八月二十八日
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