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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

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基金公告

兴全趋势投资(LOF):2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-26

   兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要




兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

              2011 年半年度报告摘要

                             2011 年 6 月 30 日




             基金管理人:兴业全球基金管理有限公司

                基金托管人:兴业银行股份有限公司

                     送出日期:2011 年 8 月 26 日

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        兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要


                                      §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 8 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计 。
    本报告期自 2011 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。



                                      §2 基金简介

   2.1 基金基本情况
基金简称                                兴全趋势混合(LOF)
基金主代码                              163402
前端交易代码                            163402
后端交易代码                            163403
基金运作方式                            上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日                          2005 年 11 月 3 日
基金管理人                              兴业全球基金管理有限公司
基金托管人                              兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                    12,623,350,102.36 份
基金合同存续期                          不定期
基金份额上市的证券交易所                深圳证券交易所
上市日期                                2006-01-19




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  2.2 基金产品说明
投资目标                               本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收
                                       益,增加投资组合收益的确定性和稳定性;分
                                       享中国上市公司高速成长带来的资本增值;减
                                       少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的
                                       投资收益。
投资策略                               根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资
                                       产配臵;运用兴业多维趋势分析系统,对公司
                                       成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析,
                                       并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证
                                       券投资方面,本基金主要运用“兴业固定收益证
                                       券组合优化模型”,在固定收益资产组合久期控
                                       制的条件下追求最高的投资收益率。
业绩比较基准                           中标 300 指数×50%+中信国债指数×45%+同
                                       业存款利率×5%
风险收益特征                           本基金在混合型基金大类中属于强调控制风
                                       险,中高风险,中高回报的基金产品。


  2.3 基金管理人和基金托管人

           项目                        基金管理人                     基金托管人
名称                            兴业全球基金管理有限            兴业银行股份有限公司
                                           公司
             姓名                        徐天舒                            张志永
信息披露负责
             联系电话                 021-58368998                      021-62677777
      人
             电子邮箱             xuts@xyfunds.com.cn               zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话                          4006780099,                          95561
                                      021-38824536
传真                                  021-58368858                     021-62159217


  2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互                        www.xyfunds.com.cn
联网网址
基金半年度报告备臵地点                        基金管理人、基金托管人的办公场所




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                          §3 主要财务指标和基金净值表现

   3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                      金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标                       报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益                                                              501,668,684.31
本期利润                                                                   -831,338,433.51
加权平均基金份额本期利润                                                            -0.0591
本期基金份额净值增长率                                                              -5.91%
3.1.2 期末数据和指标                               报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润                                                             0.1116
期末基金资产净值                                                         12,629,505,012.72
期末基金份额净值                                                                     1.0005
注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券
投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会
计核算业务指引》等相关法规。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
    3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式
基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。

   3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                             份额净       业绩比      业绩比较
                份额净
                             值增长       较基准      基准收益
   阶段         值增长                                                 ①-③     ②-④
                             率标准       收益率      率标准差
                  率①
                               差②         ③            ④
 过去一个
                  1.09%        0.89%        0.59%         0.60%           0.50%     0.29%
   月
 过去三个
                 -3.04%        0.80%       -2.58%         0.55%          -0.46%     0.25%
   月
 过去六个
                 -5.91%        0.89%       -0.90%         0.62%          -5.01%     0.27%
   月
 过去一年        12.57%        1.03%       10.11%         0.69%           2.46%     0.34%

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         兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

 过去三年       27.28%        1.26%       14.93%         0.99%        12.35%    0.27%
 自基金合
 同生效起      516.06%        1.38%     121.71%          1.03%        394.35%   0.35%
   至今
注:本基金业绩比较基准为中信标普 300 指数×50%+中信国债指数×45%+同业存
款利率×5%,业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:中信标普 300 指数选择中国
A 股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股,
充分反映了 A 股市场的行业代表性,描述了沪深 A 股市场的总体趋势,是目前市场
上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指数反映了交易所国债整体走势,
是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。基于本基金的股票、债券和现金
比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =50%×(中信标普 300 指数 t / 中信标普 300 指数 t-1 -1) +45%×(中信国债指
数 t / 中信国债指数 t-1 -1) + 5%×(同业存款利率 t / 360)
Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1
其中,t=1,2,3,… T,T 表示时间截至日。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较




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注:1、净值表现所取数据截至到 2011 年 6 月 30 日。
 2、按照《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建
仓期为 2005 年 11 月 3 日至 2006 年 5 月 2 日。建仓期结束时本基金各项资产配臵比
例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。




                                    §4 管理人报告

   4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    兴业全球基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2003]100 号文)批准,于
2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)
了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公
司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本

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的 51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基
金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008 年 7 月 7 日,经
中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有
限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币 1.2
亿元变更为人民币 1.5 亿元。
    截止 2011 年 6 月 30 日,公司旗下管理着十只基金,分别为兴全可转债混合型证
券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基
金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有
机增长灵活配臵混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润
分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿
色投资股票型证券投资基金(LOF)。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                      任本基金的基金经理(助               证券
   姓名         职务          理)期限                     从业                说明
                        任职日期    离任日期               年限
 王晓明      投 资 总 2005-11 -03       -                  14 年       1974 年生,经济学硕士,
             监、本基                                                  历任上海中技投资顾问
             金基金经                                                  有限公司研究员、投资部
             理                                                        经理、公司副总经理,兴
                                                                       全可转债混合型证券投
                                                                       资基金基金经理助理、兴
                                                                       全可转债混合型证券投
                                                                       资基金基金经理、兴全全
                                                                       球视野股票型证券投资
                                                                       基金基金经理。
 张光成        本基金       2010-05-05      2011-06-28      6年        1976 年生,CFA,工商管
             基金经理                                                  理硕士,历任易保网络技
                                                                       术有限公司项目经理,欧
                                                                       洲货币(中国)有限公司
                                                                       研究总监,兴业全球基金
                                                                       管理有限公司兴全可转
                                                                       债混合型证券投资基金
                                                                       基金经理助理、兴全有机
                                                                       增长灵活配臵混合型证
                                                                       券投资基金基金经理。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期
内离任的)。
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     2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘
任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
     3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

   4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为
基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

   4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护
投资者的合法权益。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本报告期内,兴全趋势基金与兴全有机增长基金净值增长率分别为-5.91%和
-11.13%,差异超过 5%,引起差距的主要原因如下:
    基金的行业配臵风格相差较大,兴全趋势基金重仓金融服务、食品饮料、医药生
物行业;兴全有机增长基金重仓食品饮料、医药生物、公用事业行业。其中食品饮料
和医药生物行业属于在通胀背景下的一般选择,从重仓行业的配臵差异上看,在统计
期间,金融服务行业收益优于公用事业行业。
    此外,两基金在投资风格和策略上也有差异:兴全趋势基金股票投资中运用兴业
多维趋势分析系统,对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析,同时运用
估值把关来精选个股;首先在对上市公司的各种趋势的分析中我们强调采用科学合理
的多维指标,其次,通过各种趋势之间的相互印证,力求把握大趋势,避免主观判断
出错的概率。兴全有机增长基金在股票投资上,借鉴海外有机增长的研究成果,构建
“兴业有机增长筛选系统”,包括四个层面:增长与增长质量筛选、剔除并购、汇率
因素的有机增长筛选、有机增长定性特征筛选以及合理估值筛选。
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         兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

   4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2011 年上半年中国经济保持相对高速增长,同时也呈现了相对复杂的局面。矛盾
突出表现在通胀居高不下,经济增长表现为路径依赖,使得一旦投资增速下滑,经济
增长就面临乏力的状况。资产泡沫化倾向没有发生根本改变,通货膨胀压力得不到有
效缓解,传统行业产能过剩严重,地方融资平台风险积聚。在这样的宏观背景下,央
行继续货币紧缩政策,加息以及持续提升存款准备金率。随着货币紧缩导致 M1 和
M2 增速不断走低,公开债券市场利率和民间借贷利率不断上行,资金在年中不断趋
于紧张。CPI 在猪肉价格和非食品价格不断走高的背景下不断创出新高。同时,银监
会关于融资平台的一些清理整改措施使得市场担忧银行不良贷款的情绪升温。不断紧
缩的流动性和宏观经济增长的不确定性导致上半年资本市场整体上行空间不大。另外
一个方面,整体市场估值水平从历史上看处于低位,银行股等大市值股票的从横向和
纵向比较下行空间都不大,股息分红率进入到对股价有较强支撑的区间,整体市场尽
管在上半年出现结构调整,但下行空间也有限。
    上半年趋势基金适当降低了一些仓位,且持仓集中于稳定增长的消费、医药和低
估值的大蓝筹中。从上半年的表现来看趋势基金表现出一定的抗跌性,其中食品饮料
表现更为出色。基于对市场整体上下行空间都不大以及市场结构性的波动仍有可能比
较大的判断,本基金在保持适中股票仓位的同时,在品种选择上偏向稳定性行业,积
极参与有一定折扣的定向增发和新股发行,在利率上升到一定阶段后,适当增持中期
债券。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    本报告期内,本基金净值增长率-5.91%,同期业绩比较基准收益率-0.90%。

   4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    中国现阶段面临的通胀问题,主要源于多年来过于宽松的货币政策的累积,其中
也有成本推动的因素。通胀的关键点在于整个社会的容忍点有多高。在社会贫富差距
日益扩大的今天,我们认为通胀问题在没有得到有效控制前,不会出现货币政策的明
显放松,预计下半年偏紧的政策仍将继续。我们更多的担心在于:1、经济的下滑速
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        兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

度短期会不会过快,导致市场对于企业盈利增长的预期出现比较大的变化;2、房地
产行业的结构性风险会不会在下半年集中凸显。中国经济在结构转型的路上,还有很
长的路要走。我们始终认为,转型的过程中不会一帆风顺,必然有部分行业面临的形
势会更艰难,部分行业则面临比较好的机遇。因此,个股选择将显得比任何时期都要
重要。展望未来市场前景,比较好的一点是,市场整体估值水平不高,经过近 2 年的
整理,市场价值中枢趋于稳定。在经济转型过程中,资本市场起到了越来越重要的作
用。因此不管是在创业板不断上市的小公司,还是不断出现的传统公司的融资项目,
都将给我们提供更多的投资选择。
    在下半年的操作中,本基金将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化,综合
考虑估值的安全性和业绩的成长性,对投资组合进行动态的优化调整,在进攻性和防
御性之间寻找平衡。我们将更多的做好自下而上的工作,将重点关注在转型过程中切
实受益的个股,适当放宽估值标准。同时,趋势基金也将积极关注定向增发、大宗交
易、新股申购等风险较低的套利投资机会,争取给投资者带来风险可控前提下的较高
的投资回报。
    我们将继续坚持我们多年来在实践中摸索出来的投资理念,坚持风险和收益的平
衡,坚持将持有人利益放在第一位,力争给投资者带来长期的高回报。

   4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估
值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金
估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值
方法确立后,由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作
相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责
执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、
投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格
的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;
5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同
的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议
的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

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          兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

    上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业
胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
    本报告期内双汇发展因重大事件临时停牌,本基金管理人决定自 2011 年 3 月 18
日起按照 70.15 元的价格对该股票进行估值,并于其复牌日起采用收盘价估值。此次
估值调整采用市盈率法,估值调整后较调整前一估值日基金资产净值的影响比例为
0.65%。

   4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据《基金法》、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他
相关法律法规的规定,本报告期内未进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。




                                      §5 托管人报告

   5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本托管人依据《兴全趋势投资混合型证券投资基金( LOF )基金合同》与《兴
全趋势投资混合型证券投资基金( LOF )托管协议》,自 2005 年 11 月 3 日起托管
兴业趋势投资(即更名后的“兴全趋势投资“)混合型证券投资基金( LOF )(以下称
本基金)的全部资产。
       报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在
损害本基金份额持有人利益的行为。
   5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
    报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基
金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开
支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人
利益的行为。

   5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财

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        兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




                     §6 半年度财务会计报告(未经审计)

   6.1 资产负债表
   会计主体:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
   报告截止日: 2011 年 6 月 30 日
                                                                         单位:人民币元
                                                本期末                    上年度末
        资 产                附注号
                                           2011 年 6 月 30 日        2010 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款                                         338,798,392.29            870,316,768.81
结算备付金                                        13,728,536.32             10,784,124.72
存出保证金                                         5,894,876.72              5,251,059.59
交易性金融资产                                11,047,572,364.94         16,023,126,449.23
其中:股票投资                                10,221,670,812.34         15,169,571,165.13
      基金投资                                                -                         -
      债券投资                                   825,901,552.60            853,555,284.10
      资产支持证券                                            -                         -
投资
衍生金融资产                                                  -                          -
买入返售金融资产                              1,093,002,239.50                           -
应收证券清算款                                  150,197,581.03              139,642,160.24
应收利息                                          10,127,296.95               4,418,348.83
应收股利                                           1,215,000.00                          -
应收申购款                                         2,036,802.60               4,554,266.17
递延所得税资产                                                -                          -
其他资产                                                      -                          -
资产总计                                     12,662,573,090.35          17,058,093,177.59
                                                本期末                    上年度末
  负债和所有者权益           附注号
                                           2011 年 6 月 30 日        2010 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款                                                        -                       -
交易性金融负债                                                  -                       -
衍生金融负债                                                    -                       -
卖出回购金融资产款                                              -                       -
应付证券清算款                                                  -                       -
应付赎回款                                           8,201,891.69           14,024,271.94
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         兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

 应付管理人报酬                                     15,280,480.27           21,991,251.84
 应付托管费                                          2,546,746.71            3,665,208.64
 应付销售服务费                                                 -                       -
 应付交易费用                                        5,045,355.02            8,383,493.67
 应交税费                                                       -                       -
 应付利息                                                       -                       -
 应付利润                                                       -                       -
 递延所得税负债                                                 -                       -
 其他负债                                            1,993,603.94            1,938,716.36
 负债合计                                           33,068,077.63           50,002,942.45
 所有者权益:
 实收基金                                       3,160,653,707.80         4,005,074,298.36
 未分配利润                                     9,468,851,304.92        13,003,015,936.78
 所有者权益合计                                12,629,505,012.72        17,008,090,235.14
 负债和所有者权益总                            12,662,573,090.35        17,058,093,177.59
 计
  注:报告截止日 2011 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0005 元,基金份额总额
12,623,350,102.36 份。

   6.2 利润表
    会计主体:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    本报告期: 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
                                                                         单位:人民币元
                                                         本期           上年度可比期间
             项 目                   附注号      2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
                                                  2011 年 6 月 30 日   2010 年 6 月 30 日
 一、收入                                             -683,046,152.87   -3,660,568,438.94
 1.利息收入                                             15,721,057.61       17,682,184.81
 其中:存款利息收入                                      4,081,008.14        8,349,369.32
          债券利息收入                                   5,528,601.38        7,598,145.38
          资产支持证券利息收入                                       -                   -
          买入返售金融资产收入                           6,111,448.09        1,734,670.11
          其他利息收入                                               -                   -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                         632,629,625.45      202,512,816.24
 其中:股票投资收益                                    561,581,542.14      136,925,329.27
          基金投资收益                                               -                   -
          债券投资收益                                  15,673,407.44         -784,243.24
          资产支持证券投资收益                                       -                   -
          衍生工具收益                                               -                   -
          股利收益                                      55,374,675.87       66,371,730.21
 3.公允价值变动收益(损失以                         -1,333,007,117.82   -3,882,435,094.40
 “-”号填列)
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        兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

4. 汇兑收益 (损失以“-”号填                                         -                       -
列)
5.其他收入(损失以“-”号填列)                            1,610,281.89            1,671,654.41
减:二、费用                                             148,292,280.64          200,586,055.37
1.管理人报酬                                            108,318,045.84          143,057,797.42
2.托管费                                                 18,053,007.62           23,842,966.14
3.销售服务费                                                         -                       -
4.交易费用                                               21,154,998.90           33,161,303.78
5.利息支出                                                  525,287.21              285,192.77
其中:卖出回购金融资产支出                                   525,287.21              285,192.77
6.其他费用                                                  240,941.07              238,795.26
三、利润总额(亏损总额以“-”                           -831,338,433.51       -3,861,154,494.31
号填列)
减:所得税费用                                                        -                       -
四、净利润(净亏损以“-”号填                           -831,338,433.51       -3,861,154,494.31
列)
   6.3 所有者权益(基金净值)变动表
  会计主体:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
  本报告期:2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
                                                                               单位:人民币元
                                                       本期
                                      2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
        项目
                               实收基金                  未分配利润           所有者权益合计

一、期初所有者权益           4,005,074,298.36           13,003,015,936.78     17,008,090,235.1
(基金净值)                                                                                 4
二、本期经营活动产                             -          -831,338,433.51      -831,338,433.51
生的基金净值变动数
(本期利润)
三、本期基金份额交            -844,420,590.56           -2,702,826,198.35     -3,547,246,788.9
易产生的基金净值变                                                                           1
动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款             231,454,857.07              717,362,724.59       948,817,581.66
      2.基金赎回款          -1,075,875,447.63           -3,420,188,922.94     -4,496,064,370.5
                                                                                             7
四、本期向基金份额                             -                          -                  -
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
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五、期末所有者权益           3,160,653,707.80            9,468,851,304.92   12,629,505,012.7
(基金净值)                                                                               2
                                                上年度可比期间
                                      2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
        项目
                               实收基金                  未分配利润         所有者权益合计

一、期初所有者权益           4,544,292,755.21           16,803,614,031.27   21,347,906,786.4
(基金净值)                                                                               8
二、本期经营活动产                             -        -3,861,154,494.31   -3,861,154,494.3
生的基金净值变动数                                                                         1
(本期利润)
三、本期基金份额交            -101,641,890.05             -424,421,286.57    -526,063,176.62
易产生的基金净值变
动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款             439,845,863.69            1,435,408,852.27   1,875,254,715.96
      2.基金赎回款            -541,487,753.74           -1,859,830,138.84   -2,401,317,892.5
                                                                                           8
四、本期向基金份额                             -                        -                  -
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益           4,442,650,865.16           12,518,038,250.39   16,960,689,115.5
(基金净值)                                                                               5
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______兰荣______                ______杨东______                     ____詹鸿飞____
基金管理公司负责人                主管会计工作负责人                    会计机构负责人
   6.4 报表附注

    6.4.1 基金基本情况
    兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(原名兴业趋势投资混合型证券投资基
金(LOF))(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监基金字(2005)156 号文《关于同意兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司(原名“兴业基金管理有限公司”)
作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2005 年 11 月 3 日正式生效,首次设立
募集规模为 927,645,098.72 份基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。
本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结
                                    第 15 页 共 32 页
        兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。兴业趋势投资混合型证券投
资基金(LOF)于 2011 年 1 月 1 日更名为兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)。
    本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行、上市交易的股票和固定收
益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会规定的其他证券品种和法律
法规允许的金融工具。本基金的业绩比较基准为:中标 300 指数×50%+中信国债指
数×45%+同业存款利率×5%。
    2007 年 5 月 11 日,本基金管理人兴业全球基金管理有限公司对本基金进行了基
金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币 0.2504 元。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资
基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6
月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
   6.4.5 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.4.6 税项
    1.印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整
证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整
由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
                                    第 16 页 共 32 页
        兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分臵试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分臵改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    2.营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开
放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和
企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分臵试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分臵改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差
价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    3.个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分臵试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分臵改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

    6.4.7 关联方关系
    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
             关联方名称                                     与本基金的关系
                                    第 17 页 共 32 页
         兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

兴业全球基金管理有限公司(以下简 基金管理人,注册登记机构,基金销售机构
称“兴业全球基金”)
兴业银行股份有限公司(以下简称“兴 基金托管人,基金销售机构
业银行”)
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴 基金管理人的股东,基金销售机构
业证券”)
   注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.8.1.1 股票交易
                                                                        金额单位:人民币元
                          本期
                                                                上年度可比期间
           2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
                                                         2010年1月1日至2010年6月30日
                            日
关联方名称                          占当期股
                                                                                   占当期股票
                                        票
                  成交金额                                   成交金额            成交总额的比
                                    成交总额
                                                                                       例
                                      的比例
兴业证券            845,743,915.04      6.84%                3,236,837,007.72         15.70%

    6.4.8.1.1.2 债券交易
                                                                        金额单位:人民币元
                          本期
                                                                上年度可比期间
           2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
                                                         2010年1月1日至2010年6月30日
                            日
关联方名称                         占当期债
                                                                                  占当期债券
                                       券
                  成交金额                                   成交金额             成交总额的
                                   成交总额
                                                                                      比例
                                     的比例
兴业证券              8,533,919.87      1.18%                     9,880,000.00      2.60%

     6.4.8.1.3 债券回购交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购
交易。

    6.4.8.1.4 权证交易

   本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。

    6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
                                                                        金额单位:人民币元
                                     第 18 页 共 32 页
        兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

                                               本期
                                  2011年1月1日至2011年6月30日
 关联方名
                                    占当期佣                                    占期末应付
   称                当期
                                    金总量的       期末应付佣金余额             佣金总额的
                     佣金
                                      比例                                          比例
兴业证券                 700,083.50      6.75%               435,242.41               8.63%
                                         上年度可比期间
                                  2010年1月1日至2010年6月30日
 关联方名
                                    占当期佣                                    占期末应付
   称                当期
                                    金总量的       期末应付佣金余额             佣金总额的
                     佣金
                                      比例                                          比例
兴业证券               2,691,455.93     15.55%             1,394,372.07               18.27%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)
经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务
主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    6.4.8.2 关联方报酬
    6.4.8.2.1 基金管理费
                                                                            单位:人民币元
                               本期                                 上年度可比期间
        项目       2011 年 1 月 1 日至 2011 年               2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6
                            6 月 30 日                                  月 30 日
当期发生的基金应支               108,318,045.84                               143,057,797.42
付的管理费
其中:支付销售机构                22,756,995.33                              28,568,802.23
的客户维护费
    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:
每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

    6.4.8.2.2 基金托管费
                                                                            单位:人民币元
                               本期                                 上年度可比期间
        项目       2011 年 1 月 1 日至 2011 年               2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6
                            6 月 30 日                                  月 30 日
当期发生的基金应支                18,053,007.62                               23,842,966.14
付的托管费
    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

                                    第 19 页 共 32 页
        兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

    本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。

    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                              份额单位:份
                                       本期                         上年度可比期间
          项目               2011 年 1 月 1 日至 2011        2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6
                                  年 6 月 30 日                         月 30 日
期初持有的基金份额                                   -                                    -
期间申购/买入总份额                      28,720,919.10                                    -
期间因拆分变动份额                                   -                                    -
减:期间赎回/卖出总份                                -                                    -

期末持有的基金份额                         28,720,919.10                                 -
期末持有的基金份额                                0.23%                                  -
占基金总份额比例
注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额,期间赎回/卖出总份额含
转换转出份额。
 2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要
求。

    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

   本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末均未投资本基
金。

    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                         单位:人民币元
                        本期                                 上年度可比期间
   关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月         2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
     名称               30 日
            期末余额       当期利息收入                  期末余额          当期利息收入
 兴业银行 338,798,392.29       4,000,639.65             3,522,702,246.81       8,130,437.57

    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
                                                                      金额单位:人民币元

                                          本期
                         2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
                                    第 20 页 共 32 页
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     关联方                                                      基金在承销期内买入
            证券代码             证券名称        发行方式
     名称                                                        数量(单位:份) 总金额
     兴业证   002594                比亚迪         网下配售          3,000,000    54,000,000.00
       券
                                  上年度可比期间
                        2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
     关联方                                        基金在承销期内买入
             证券代码   证券名称      发行方式
     名称                                          数量(单位:份) 总金额
           -          -           -              -               -                                -
         注:本基金本报告期内参与了比亚迪股份有限公司(002594)A 股发行,该股票
    此次发行的副主承销商之一兴业证券股份有限公司是本基金管理人的控股股东。

         6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

         无。

         6.4.9 期末( 2011 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券
         6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                             金额单位:人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别:股票
 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估             数量          期末      期末估
                                                                                     备注
 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额             值总额
              2010 年 2011 非公开
60002 南方                                                                  894,000
              11 月 2 年 11 发行流    6.66  7.45 120,000,000 799,200,000.00               -
9       航空                                                                 ,000.00
                日 月 1 日 通受限
                      2011
              2010 年         非公开
60016 太原            年 12                                                 114,960
             12 月 30         发行流 18.10  9.58 12,000,000 108,600,000.00                -
9       重工          月 29                                                  ,000.00
                日            通受限
                        日
              2010 年 2011 非公开
60031 洪都                                                                  101,696
              7 月 12 年 7 月 发行流 26.58 31.78 3,200,000 53,160,000.00                  -
6       航空                                                                 ,000.00
                日    12 日 通受限
                      2011
              2010 年         非公开
60042 华鲁            年 12                                                  90,480,
             12 月 29         发行流 13.22 15.08 6,000,000 79,320,000.00                  -
6       恒升          月 24                                                   000.00
                日            通受限
                        日
              2010 年 2011 非公开
60097 恒源                                                                   84,964,
              11 月 4 年 11 发行流 36.00 38.62 2,200,000 79,200,000.00                    -
1       煤电                                                                  000.00
                日 月 2 日 通受限
              2011 年 2012 非公开
00088 华联                                                                   76,560,
              1 月 13 年 1 月 发行流  6.60  6.96 11,000,000 72,600,000.00                 -
2       股份                                                                  000.00
                日    14 日 通受限
00259 比亚 2011 年 2011 新股流 18.00 25.45 3,000,000 54,000,000.00 76,350,                -
                                             第 21 页 共 32 页
              兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

4     迪     6 月 23 年9月    通受限                                                         000.00
               日    30 日
             2010 年 2011     非公开
00059 中福                                                                                  60,960,
             12 月 8 年 12    发行流      7.50      7.62      8,000,000 60,000,000.00                        -
2     实业                                                                                   000.00
               日    月9日    通受限
             2011 年 2012     非公开
00205 得润                                                                                  39,925,
             3 月 10 年3月    发行流     21.00     20.09      1,987,333 41,733,993.00                        -
5     电子                                                                                   519.97
               日    11 日    通受限
             2011 年 2012     非公开
60018 国中                                                                                  38,640,
             2 月 16 年2月    发行流      7.50      9.66      4,000,000 30,000,000.00                        -
7     水务                                                                                   000.00
               日    14 日    通受限
                     2011
60156 三星   2011 年          新股流                                                        2,589,6
                     年9月               20.00     18.34       141,201      2,824,020.00                     -
7     电气   6月7日           通受限                                                          26.34
                     15 日

    注:1、本基金持有的非公开发行股票太原重工,于 2011 年 6 月 7 日实施 2010 年度利
    润分配及公积金转增股本方案,向全体股东每 10 股派送红股 4 股派发现金红利 0.50 元
    (含税),每 10 股资本公积转增 6 股,本基金新增 6,000,000 股。
        2、本基金持有的非公开发行股票洪都航空,于 2010 年 10 月 11 日实施 2010 年度
    中期利润分配及公积金转增股本方案,向全体股东每 10 股派送红股 6 股派发现金红利
    0.03 元(含税),本基金新增 1,200,000 股。

        6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                               金额单位:人民币元
                       期末
股票 股票 停牌 停牌         复牌   复牌                                      期末          期末估
                     估值单                数量(股)                                                 备注
代码 名称 日期 原因         日期 开盘单价                                  成本总额        值总额
                         价
          2011
                重大
0007 中百 年 4                                                                             21,387,1
                资产 12.32    -          -   1,735,968                     22,179,464.15                     -
  59 集团 月 14                                                                               25.76
                重组
            日
        6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
        6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

       本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

        6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

        本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

        6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
                                          第 22 页 共 32 页
         兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                                   §7 投资组合报告

     7.1 期末基金资产组合情况

                                                                       金额单位:人民币元
序号                     项目                                金额          占基金总资产的比
                                                                               例(%)
 1      权益投资                                         10,221,670,812.34             80.72
        其中:股票                                       10,221,670,812.34             80.72
 2      固定收益投资                                        825,901,552.60              6.52
        其中:债券                                          825,901,552.60              6.52
              资产支持证券                                               -                 -
 3      金融衍生品投资                                                   -                 -
 4      买入返售金融资产                                  1,093,002,239.50              8.63
        其中:买断式回购的买入返售金融资                                 -                 -
        产
 5      银行存款和结算备付金合计                            352,526,928.61             2.78
 6      其他各项资产                                        169,471,557.30             1.34
 7      合计                                             12,662,573,090.35           100.00
     7.2 期末按行业分类的股票投资组合

                                                                       金额单位:人民币元
代                                                                     占基金资产净值比例
           行业类别                              公允价值
码                                                                           (%)
A 农、林、牧、渔业                                     75,161,581.00                   0.60
B 采掘业                                              952,411,416.44                   7.54
C 制造业                                            4,381,861,111.08                 34.70
C0       食品、饮料                                 2,083,971,142.37                 16.50
C1       纺织、服装、皮毛                                          -                      -
C2       木材、家具                                                -                      -
C3       造纸、印刷                                                -                      -
C4       石油、化学、塑胶、                           291,205,054.79                   2.31
   塑料
C5       电子                                          39,925,519.97                    0.32
C6       金属、非金属                                  72,666,256.80                    0.58
C7       机械、设备、仪表                             735,452,387.08                    5.82
C8       医药、生物制品                             1,082,290,750.07                    8.57
                                     第 23 页 共 32 页
          兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

C99       其他制造业                                      76,350,000.00                 0.60
 D 电力、煤气及水的生产和供                               91,824,536.60                 0.73
    应业
 E 建筑业                                                7,242,851.70                   0.06
 F 交通运输、仓储业                                    894,000,000.00                   7.08
 G 信息技术业                                          341,259,477.75                   2.70
 H 批发和零售贸易                                      833,094,207.75                   6.60
 I 金融、保险业                                      2,514,842,210.00                  19.91
 J 房地产业                                             59,654,465.00                   0.47
 K 社会服务业                                                       -                      -
 L 传播与文化产业                                                   -                      -
 M 综合类                                               70,318,955.02                   0.56
              合计                                  10,221,670,812.34                  80.93
      7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                          金额单位:人民币元
                                                                              占基金资产净
序号 股票代码 股票名称             数量(股)                公允价值
                                                                              值比例(%)
  1      000895     双汇发展           13,986,794              924,107,479.58           7.32
  2      600029     南方航空          120,000,000              894,000,000.00           7.08
  3      600000     浦发银行           81,849,643              805,400,487.12           6.38
  4      600036     招商银行           49,178,881              640,309,030.62           5.07
  5      601318     中国平安            9,999,950              482,697,586.50           3.82
  6      600276     恒瑞医药           13,521,491              405,239,085.27           3.21
  7      000063     中兴通讯           11,177,199              316,091,187.72           2.50
  8      600519     贵州茅台            1,457,443              309,896,105.09           2.45
  9      601666     平煤股份           20,887,350              292,631,773.50           2.32
 10      000568     泸州老窖            6,228,869              281,046,569.28           2.23
      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网
站 www.xyfunds.com.cn 的本年度报告正文。

      7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
      7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

                                                                          金额单位:人民币元
                                                                           占期初基金资产净
 序号 股票代码           股票名称              本期累计买入金额
                                                                             值比例(%)
  1       600000         浦发银行                           415,060,352.88             2.44
  2       601601         中国太保                           200,033,850.60              1.18

                                      第 24 页 共 32 页
           兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

  3        600050         中国联通                          149,342,685.59              0.88
  4        000983         西山煤电                          139,761,811.98              0.82
  5        600123         兰花科创                          137,115,185.94              0.81
  6        000968         煤 气 化                          131,953,769.12              0.78
  7        600218         全柴动力                          128,255,283.18              0.75
  8        002415         海康威视                          127,070,844.08              0.75
  9        000858         五 粮 液                          125,148,419.53              0.74
  10       600015         华夏银行                          119,809,536.19              0.70
  11       002422         科伦药业                          116,662,006.60              0.69
  12       000028         一致药业                           97,547,635.84              0.57
  13       600397         安源股份                           84,628,674.31              0.50
  14       002477         雏鹰农牧                           80,542,146.10              0.47
  15       600036         招商银行                           80,001,631.38              0.47
  16       000869         张   裕A                          79,974,856.94              0.47
  17       000882         华联股份                           72,600,000.00              0.43
  18       000426         富龙热电                           72,077,405.53              0.42
  19       600837         海通证券                           72,000,000.00              0.42
  20       601288         农业银行                           69,619,884.00              0.41
      注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
易费用。

      7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

                                                                        金额单位:人民币元
                                                                          占期初基金资产净
 序号    股票代码         股票名称              本期累计卖出金额
                                                                            值比例(%)
  1        600036         招商银行                         518,108,744.73               3.05
  2        601318         中国平安                         392,305,601.49               2.31
  3        000063         中兴通讯                         301,875,102.61               1.77
  4        601169         北京银行                         256,867,789.47               1.51
  5        600519         贵州茅台                         248,948,866.24               1.46
  6        600276         恒瑞医药                         214,272,239.04               1.26
  7        600383         金地集团                         211,191,561.28               1.24
  8        600873         梅花集团                         209,642,639.55               1.23
  9        600048         保利地产                         204,936,473.00               1.20
  10       600585         海螺水泥                         203,669,423.87               1.20
  11       601328         交通银行                         198,438,977.84               1.17

                                       第 25 页 共 32 页
           兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

  12       600000         浦发银行                         193,838,292.71                1.14
  13       002415         海康威视                         192,028,952.51                1.13
  14       600600         青岛啤酒                         167,203,708.96                0.98
  15       601666         平煤股份                         153,560,769.08                0.90
  16       600016         民生银行                         152,099,555.72                0.89
  17       600880         博瑞传播                         150,686,743.62                0.89
  18       601668         中国建筑                         148,520,559.48                0.87
  19       600050         中国联通                         140,908,522.50                0.83
  20       600664         哈药股份                         133,175,550.51                0.78
      注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
易费用。

      7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

                                                                             单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                    4,267,365,611.48
卖出股票收入(成交)总额                                                    8,463,222,692.04
   注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑相关交易费用。

      7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                         金额单位:人民币元
序号             债券品种                       公允价值                占基金资产净值比例
                                                                              (%)
  1      国家债券                                                -                          -
  2      央行票据                                   391,000,000.00                       3.10
  3      金融债券                                                -                          -
         其中:政策性金融债                                      -                          -
  4      企业债券                                    67,725,306.60                       0.54
  5      企业短期融资券                                          -                          -
  6      中期票据                                                -                          -
  7      可转债                                     367,176,246.00                       2.91
  8      其他                                                    -                          -
  9      合计                                       825,901,552.60                       6.54

      7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

                                                                         金额单位:人民币元
                                                                               占基金资产净
 序号      债券代码      债券名称 数量(张)                 公允价值
                                                                               值比例(%)
  1         113001       中行转债        2,289,150              241,688,457.00           1.91
                                       第 26 页 共 32 页
          兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

  2        1001070      10 央行票       2,000,000              195,520,000.00             1.55
                          据 70
  3        1001072      10 央行票       2,000,000              195,480,000.00             1.55
                          据 72
  4        110015       石化转债        1,163,540              125,487,789.00             0.99
  5        126013       08 青啤债         389,210               34,795,374.00             0.28

      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明


      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      7.9 投资组合报告附注

      7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并
且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股
票。

      7.9.3 期末其他各项资产构成

                                                                              单位:人民币元
 序号                     名称                                         金额
   1     存出保证金                                                               5,894,876.72
   2     应收证券清算款                                                         150,197,581.03
   3     应收股利                                                                 1,215,000.00
   4     应收利息                                                                10,127,296.95
   5     应收申购款                                                               2,036,802.60
   6     其他应收款                                                                          -
   7     待摊费用                                                                            -
   8     其他                                                                                -
   9     合计                                                                   169,471,557.30
      7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                                                                        金额单位:人民币元
序号                                                                         占基金资产净
        债券代码          债券名称                        公允价值
                                                                             值比例(%)
  1      113001           中行转债                            241,688,457.00           1.91


                                      第 27 页 共 32 页
            兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

     7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                                                           金额单位:人民币元
           股票代   股票名      流通受限部分的 占基金资产净值
序号                                                                       流通受限情况说明
             码       称            公允价值     比例(%)
 1         600029   南方航        894,000,000.00         7.08                         非公开发行
                      空
     7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                                  §8 基金份额持有人信息

     8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

                                                                                    份额单位:份
                                                            持有人结构
持有人户         户均持有的              机构投资者                         个人投资者
  数(户)           基金份额                            占总份                         占总份
                                     持有份额                            持有份额
                                                       额比例                         额比例
     550,906        22,913.80      691,160,892.52        5.48%      11,932,189,209.84 94.52%
       8.2 期末上市基金前十名持有人

                                                                                    占上市总份
序号                持有人名称                      持有份额(份)
                                                                                      额比例
       1     中国人寿保险股份有限                                  6,656,503.00           1.68%
                     公司分红账户
       2                   黄建鹏                                  1,720,000.00           0.43%
       3                   蒋月仙                                  1,650,000.00           0.42%
       4                   陈定敬                                  1,347,840.00           0.34%
       5     厦门市万家合物业服务                                  1,300,000.00           0.33%
                         有限公司
      6                      叶风                                  1,129,500.00           0.29%
      7                      黄芳                                  1,068,800.00           0.27%
      8                    郑创坤                                  1,000,000.00           0.25%
      9                    徐慧均                                  1,000,000.00           0.25%
     10                    姚猛进                                    990,000.00           0.25%
     注:持有人为 LOF 基金场内持有人。



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       兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

     8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
        项目                     持有份额总数(份)                 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业                           29,436.38                        0.0002%
人员持有本开放式基金




                             §9 开放式基金份额变动

                                                                               单位:份
基金合同生效日( 2005 年 11 月 3 日 )基金份额                            927,645,098.72
总额
本报告期期初基金份额总额                                               15,995,913,583.50
本报告期基金总申购份额                                                    924,406,696.78
减:本报告期基金总赎回份额                                               4,296,970,177.92
本报告期基金拆分变动份额                                                               -
本报告期期末基金份额总额                                               12,623,350,102.36
   注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。




                                 §10 重大事件揭示

   10.1 基金份额持有人大会决议

   报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

   10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

   1、报告期内基金管理人于 2011 年 3 月 9 日发布公告,公司督察长杜建新离任,
由公司副总经理徐天舒代任督察长职务。2、报告期内本基金托管人的专门基金托管
部门无重大人事变动。

   10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

   报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。




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         兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

   10.4 基金投资策略的改变

   报告期内本基金投资策略未发生改变。


   10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

   报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师
事务所。

   10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

   报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或
处罚。

   10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
   10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                       金额单位:人民币元
                         股票交易                            应支付该券商的佣金
         交易单元            占当期股票
券商名称                                                                  占当期佣金   备注
           数量    成交金额 成交总额的                        佣金
                                                                          总量的比例
                                 比例
光大证券         1         -            -                             -            -    -
民生证券              2               -                  -            -            -    -
中银国际              1               -                  -            -            -    -
联合证券              1 2,298,166,97          18.59% 1,953,441.74             18.83%    -
                                4.24
中信证券              1 1,852,610,72          14.98% 1,574,722.99             15.18%    -
                                3.44
海通证券              2 1,540,665,86          12.46% 1,260,445.85             12.15%    -
                                8.16
申银万国              1 1,104,860,53            8.94%        939,133.60        9.05%    -
                                9.68
民族证券              1 963,755,428.            7.79%        783,058.48        7.55%    -
                                  83
兴业证券              2 845,743,915.            6.84%        700,083.50        6.75%    -
                                  04
国金证券              1 671,608,021.            5.43%        573,242.81        5.53%    -
                                  72
东方证券              1 647,118,628.            5.23%        550,057.46        5.30%    -
                                  13
安信证券              2 571,488,837.            4.62%        468,569.21        4.52%    -
                                     第 30 页 共 32 页
        兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

                                   75
 招商证券            1 514,406,244.            4.16%        437,244.05   4.22%   -
                                 84
 中金公司            1 512,187,424.            4.14%        435,356.52   4.20%   -
                                 85
 中信建投            2 422,823,005.            3.42%        343,549.69   3.31%   -
                                 53
 东北证券            2 312,128,883.            2.52%        265,310.76   2.56%   -
                                 36
 国元证券            1 107,481,056.            0.87%         87,328.70   0.84%   -
                                 95
注:1、根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。
    2、本报告期内本基金租用的证券公司交易单元未发生变化。

   10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                         金额单位:人民币元
                   债券交易           债券回购交易           权证交易
                                              占当期债              占当期权
                         占当期债券
券商名称                                        券回购                  证
             成交金额 成交总额的比 成交金额              成交金额
                                              成交总额              成交总额
                             例
                                                的比例                的比例
光大证券               -            -       -          -          -          -
民生证券                  -               -             -            -     -         -
中银国际                  -               -             -            -     -         -
联合证券 553,723,515.7             76.89%               -            -     -         -
                     1
中信证券             -                    -             -            -     -         -
海通证券 33,793,373.60              4.69%               -            -     -         -
申银万国    2,712,322.80            0.38% 500,000,00         83.33%        -         -
                                                0.00
民族证券    2,949,055.89            0.41%          -                 -     -         -
兴业证券    8,533,919.87            1.18%               -            -     -         -
国金证券                  -              - 100,000,00        16.67%        -         -
                                                 0.00
东方证券 80,397,707.44             11.16%           -                -     -         -
安信证券                  -               -             -            -     -         -
招商证券 38,057,432.69              5.28%               -            -     -         -
中金公司                  -               -             -            -     -         -
中信建投                  -               -             -            -     -         -
                                    第 31 页 共 32 页
       兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2011 年半年度报告摘要

东北证券                 -               -             -            -       -          -
国元证券                 -               -             -            -       -          -




                    §11 影响投资者决策的其他重要信息

    无。




                                                              兴业全球基金管理有限公司
                                                                      2011 年 8 月 26 日




                                   第 32 页 共 32 页
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