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中银信用增利债券(LOF)(163819)

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基金公告

中银信用:更新招募说明书摘要

公告日期:2020-01-17

中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
          更新招募说明书摘要

                 (2020 年第 1 号)




       基金管理人:    中银基金管理有限公司

       基金托管人:    中信银行股份有限公司




                 二〇二〇年一月
中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)                         更新招募说明书摘要



                                        重要提示


    中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会2011年11

月4日证监许可【2011】1747号文核准进行募集,基金合同于2012年3月12日正式生效。

    投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品

的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、

时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包

括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险等。本基金为债券型基金,属于证

券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合

型基金和股票型基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的

基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

    本基金在基金合同生效后三年之内(含三年)为封闭期,封闭期间投资者不能申购、赎回

基金份额,但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。本基金在封闭期届

满后的次日起转为上市开放式基金(LOF),投资者可进行基金份额的申购赎回。基金合同

生效后6个月内,本基金开始在深圳证券交易所上市交易。基金上市后,登记在中国证券登

记结算有限责任公司证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登

记在中国证券登记结算有限责任公司注册登记系统的基金份额通过办理跨系统转托管业务

将基金份额转至场内系统后,方可上市交易。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本

基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义

务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合

同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金

份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    基金管理人保证本基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国

证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)                        更新招募说明书摘要


    本摘要所载内容截止日为2019年12月18日(本招募说明书中关于基金合同内容变更事项

的内容截止日为2019年10月24日),有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日(财务

数据未经审计)。本基金托管人中信银行股份有限公司已复核了本招募说明书中的财务指标、

净值表现和投资组合报告等内容。




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    一、 基金合同生效日
     2012 年 3 月 12 日

    二、 基金管理人
    (一) 基金管理人概况

     名称:中银基金管理有限公司

     注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

     办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

     法定代表人:章砚

     设立日期:2004 年 8 月 12 日

     电话:(021)38834999

     联系人:高爽秋

     注册资本:1 亿元人民币

     股权结构:

               股东                                出资额                 占注册资本的比例

      中国银行股份有限公司                     人民币 8350 万元                  83.5%

贝莱德投资管理(英国)有限公司          相当于人民币 1650 万元的美元             16.5%

    (二)主要人员情况

    1、董事会成员

    章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公

共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场

部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。

    李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有

限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部

副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

    韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中

国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支行

副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。

    杨柳(YANG Liu)先生,董事。国籍:中国。2019 年 9 月起担任中银基金管理有限公

司董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总经理。
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曾任中国东方信托投资公司(原中国银行信托公司)副处长、处长,中国银行托管部处长、

副总经理。

    曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、

董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾

先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及

其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范

围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银

行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾

于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险

管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大

学沃顿商学院工商管理硕士学位。

    赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾

在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)

等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA

主任,并在华宝信托担任独立董事。

    杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国

俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大

学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。

曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)

教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

    付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首

都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审

计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师

协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立

董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。

    孙祁祥(SUN Qixiang)女士,独立董事。国籍:中国。北京大学经济学博士。现任北

京大学经济学院教授,博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作(PPP)研究中心主

任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太风险与

保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。

2、监事
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    卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军

指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事

会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。

    赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证

券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交

易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。

3、管理层成员

    李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

    欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿

商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商

学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在

加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金

融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金

管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲

师。

    张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕

士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区

支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

    陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美

国伊利诺伊大学金融学硕士。2004 年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投

资部总经理、助理执行总裁。

    王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管理

学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。

    闫黎平(YAN Liping)女士,副执行总裁。国籍:中国。中国人民大学法学院法学硕士。

2019 年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基

金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。

4、基金经理

    奚鹏洲(XI Pengzhou)先生,中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,董事总

经理(MD),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009 年加入中

银基金管理有限公司,2010 年 5 月至 2011 年 9 月任中银货币基金基金经理,2010 年 6 月至
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今任中银增利基金基金经理,2010 年 11 月至今任中银双利基金基金经理,2012 年 3 月至今

任中银信用增利基金基金经理,2013 年 9 月至今任中银互利基金基金经理,2013 年 11 月至

今任中银惠利纯债基金基金经理。具有 19 年证券从业年限。具备基金从业资格。

    陈志华(CHEN Zhihua)先生,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),经济学硕

士。曾任深圳宏景咨询分析师,长江证券资深分析师。2012 年加入中银基金管理有限公司,

曾任研究部研究员,固定收益投资部研究员。2016 年 4 月至今任中银信用增利基金基金经

理,2016 年 6 月至今任中银永利基金基金经理。具有 11 年证券从业年限。具备基金、证券

从业资格。

5、投资决策委员会成员的姓名及职务

    主席:李道滨(执行总裁)

    成员:陈军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总

经理)、张发余(研究部总经理)、方明(专户理财部副总经理)、李丽洋(财富管理部副总

经理)

    列席成员:欧阳向军(督察长)

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

    三、 基金托管人
    (一)基金托管人基本情况

    名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

    住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

    法定代表人:李庆萍

    成立时间:1987 年 4 月 20 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:489.35 亿元人民币

    存续期间:持续经营

    批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号

    联系人:中信银行资产托管部

    联系电话:4006800000

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    传真:010-85230024

    客服电话:95558

    网址:bank.ecitic.com

    经营范围:保险兼业代理业务(有效期至 2020 年 09 月 09 日);吸收公众存款;发放短

期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、

代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;

从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业

务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、

保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,是中国改革开放中最早成立的新兴

商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史

上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007 年 4 月,本行实现在上

海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。

    本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的独

特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场

导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融

市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客

户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化

金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。

    截至 2018 年末,本行在国内 146 个大中城市设有 1,410 家营业网点,同时在境内外下

设 6 家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融

租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和阿尔金

银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、

纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 38 家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港

和中国内地设有 3 家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内

首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 6 家营业网点和 1 个私人

银行中心。

    30 多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过 30 余年的发展,本行
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已成为一家总资产规模超 6 万亿元、员工人数近 6 万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的

金融集团。2018 年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌 500 强排行榜”中排名第

24 位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 27 位。

    (二)主要人员情况

    方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018 年 9 月加入本行董

事会。方先生自 2014 年 8 月起任本行党委委员,2014 年 11 月起任本行副行长,2017 年 1

月起兼任本行财务总监,2019 年 2 月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银(香港)

投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先

生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任本行金融市场业务总监,2014 年 5 月至 2014 年 9 月兼任

本行杭州分行党委书记、行长;2007 年 3 月至 2013 年 5 月任本行苏州分行党委书记、行长;

2003 年 9 月至 2007 年 3 月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996 年 12 月

至 2003 年 9 月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书

记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996 年 7 月至 1996 年 12

月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任;1992 年 12 月至 1996 年 7 月在浙江银行学校实

验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991 年 7 月至 1992 年 12 月

在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理

硕士学位,拥有二十余年中国银行业从业经验。

    杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自 2015 年 7 月起任本行党委委员,

2015 年 12 月起任本行副行长。此前,杨先生 2011 年 3 月至 2015 年 6 月任中国建设银行江

苏省分行党委书记、行长;2006 年 7 月至 2011 年 2 月任中国建设银行河北省分行党委书记、

行长;1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国建设银行河南省分行工作,历任计财处副处长,信

阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书

记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生学

历,管理学博士。

    杨璋琪先生,中信银行资产托管部副总经理(主持工作),硕士研究生学历。杨先生 2018

年 1 月至 2019 年 3 月,任本行金融同业部副总经理;2015 年 5 月至 2018 年 1 月,任本行

长春分行副行长;2013 年 4 月至 2015 年 5 月,任本行机构业务部总经理助理;1996 年 7

月至 2013 年 4 月,就职于本行北京分行(原总行营业部),历任支行行长、投资银行部总经

理、贸易金融部总经理。

    (三)基金托管业务经营情况
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    2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员

会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托

管人职责。

    截至 2019 年三季度末,中信银行托管 138 只公开募集证券投资基金,以及基金公司、

证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总

规模达到 8.93 万亿元人民币。

    四、 相关服务机构
    (一)基金份额发售机构

    1、直销机构

    中银基金管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

    法定代表人:章砚

    电话:(021)38834999

    传真:(021)50960970

      1)中银基金管理有限公司直销柜台

      地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

      客户服务电话:021-38834788,400-888-5566

      电子信箱:clientservice@bocim.com

      联系人:曹卿

      2)中银基金管理有限公司电子直销平台

      本公司电子直销平台包括:

      中银基金官方网站(www.bocim.com)

      官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)

      中银基金官方 APP 客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)

      客户服务电话:021-38834788,400-888-5566

      电子信箱:clientservice@bocim.com

      联系人:张磊

    2、其他销售机构

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    (1)场外销售机构

    1) 中国银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    法定代表人:刘连舸

    客服电话:95566

    公司网站:www.boc.cn

    2) 中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    法定代表人:陈四清

    客服电话:95588

    公司网站:www.icbc.com.cn

    3) 交通银行股份有限公司

    注册地址:上海银城中路 188 号

    法定代表人:彭纯

    客服电话:95559

    公司网站:www.bankcomm.com

    4) 中国建设银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

    法定代表人:田国立

    客服电话:95533

    公司网站:www.ccb.com

    5) 中信银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

    法定代表人:李庆萍

    客服电话:95558

    公司网站:http://bank.ecitic.com

    6) 中国民生银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

    法定代表人:洪崎

    客服电话:95568
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    公司网站:www.cmbc.com.cn

    7) 招商银行股份有限公司

    注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

    法定代表人:李建红

    客服电话:95555

    公司网站:www.cmbchina.com

    8) 华夏银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

    法定代表人:李民吉

    客服电话:95577

    公司网站:http://www.hxb.com.cn

    9) 兴业银行股份有限公司

    注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦

    法定代表人:高建平

    客服电话:95561

    公司网站:www.cib.com.cn

    10) 国泰君安证券股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

    法定代表人:杨德红

    联系人:李明霞

    客服电话:95521

    公司网站:www.gtja.com

    11) 光大证券股份有限公司

    注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

    办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

    法定代表人:周健男

    联系人:姚巍

    客服电话:95525

    公司网站:www.ebscn.com
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    12) 中国国际金融股份有限公司

    注册地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

    法定代表人:丁学东

    联系人:罗春蓉、肖婷

    联系电话:010-65051166 或直接联系各营业部

    公司网站:http://www.cicc.com.cn

    13) 渤海证券股份有限公司

    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

    办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

    法定代表人:王春峰

    联系人:张彤

    客服电话:4006515988

    公司网站:http://www.bhzq.com

    14) 信达证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

    法定代表人:张志刚

    联系人:唐静

    客服电话:400-800-8899

    公司网站:http://www.cindasc.com

    15) 中信证券股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

    法定代表人:张佑君

    联系人:汤迅、侯艳红

    联系电话:95558

    公司网站:www.cs.ecitic.com

    16) 国都证券股份有限公司

    注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

    办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
                                          13
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    法定代表人:王少华

    联系人:李航

    客服电话:4008188118

    公司网站:www.guodu.com

    17) 华安证券股份有限公司

    注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

    法定代表人: 章宏韬

    联系人:甘霖

    客户电话: 95318

    公司网站:http://www. hazq.com

    18) 华泰证券股份有限公司

    办公地址:南京市江东中路 228 号

    法定代表人:周易

    联系人:盛芸

    客服电话:95597

    公司网站:www.htsc.com.cn

    19) 申万宏源证券有限公司

    注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

    办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

    法定代表人:杨玉成

    联系人:黄莹

    客服电话:95523

    公司网站:www.swhysc.com

    20) 中泰证券股份有限公司

    注册地址:山东省济南市经七路 86 号

    办公地址:山东省济南市经七路 86 号

    法定代表人:李玮

    联系人:王霖

    客服电话:95538

    公司网站:www.zts.com.cn
                                         14
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    21) 东北证券股份有限公司

    注册地址:吉林省长春市生态大街 6666 号

    法定代表人:李福春

    客服电话:95360

    联系人:李木

    公司网址:www.nesc.cn

    22) 海通证券股份有限公司

    注册地址:上海市淮海中路 98 号

    办公地址:上海市广东路 689 号

    法定代表人:周杰

    联系人:刘佳

    客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

    公司网站:www.htsec.com

    23) 国元证券股份有限公司

    注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

    办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号

    法定代表人:蔡咏

    联系人:李红

    客服电话:95578

    公司网址:www.gyzq.com.cn

    24) 平安证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

    办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

    法定代表人:何之江

    联系人:周一涵、吴琼

    客服电话:95511-8

    公司网站: http://stock.pingan.com

    25) 招商证券股份有限公司

    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

    法定代表人:霍达
                                          15
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    联系人:黄婵君、罗苑峰

    客服电话:95565

    公司网站:http://www.cmschina.com

    26) 国信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

    法定代表人:何如

    联系人:张丽、李颖

    客服电话:95536

    公司网站:http://www.guosen.com.cn

    27) 中国银河证券股份有限公司

    办公地址北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

    法定代表人:陈共炎

    联系人:徐小琴、肖克

    客服电话:4008-888-888

    公司网站:http://www.chinastock.com.cn

    28)      中信建投证券股份有限公司

    注册地址:北京安立路 66 号 4 号楼

    法定代表人:王常青

    联系人:刘芸

    客服电话:4008-888-108

    公司网站:http://www.csc108.com/

    29) 中银国际证券股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

    法定代表人:宁敏

    联系人:李澎

    联系电话:61195566

    公司网站:www.bocichina.com

    30) 华宝证券有限责任公司

    注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
                                             16
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    办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

    法定代表人:陈林

    联系人:刘闻川、胡星煜

    客服电话:400-820-9898

    公司网站:www.cnhbstock.com

    31) 东海证券股份有限公司

    注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

    办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

    法定代表人:赵俊

    联系人:王一彦

    客服电话:95531;400-8888-588

    公司网站:www.longone.com.cn

    32) 天相投资顾问有限公司

    注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

    办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

    法定代表人:林义相

    联系人:蒋刻真

    客服电话:010-66045678

    公司网站:http://www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn

    33) 安信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

    办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

    法定代表人:王连志

    客服电话:95517

    联系人:郑效义、杨天枝

    公司网址:www.essence.com.cn

    34) 华福证券有限责任公司

    注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

    办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

    法定代表人:黄金琳
                                          17
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    联系人:林晓东、王虹

    客服电话:96326(福建省外加拨 0591)

    公司网站:www.hfzq.com.cn

    35) 天风证券股份有限公司

    注册地址:湖北武汉东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

    办公地址:湖北武汉江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座

    法定代表人:余磊

    联系人:翟璟

    客服电话:028-86712334

    公司网站:www.tfzq.com

    36) 方正证券股份有限公司

    注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

    公司地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

    法定代表人:施华

    联系人:彭博

    客服电话:95571(全国)

    公司网站:www.foundersc.com

    37) 中信证券(山东)有限责任公司

    注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

    办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

    法定代表人:姜晓林

    联系人:孙秋月

    客服电话:(0532)96577

    公司网站:http://www.zxwt.com.cn

    38) 上海陆金所基金销售有限公司

    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

    法定代表人:王之光

    客户服务电话:4008219031

    联系人:宁博宇
                                        18
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    网址:www.lufunds.com

    39) 上海天天基金销售有限公司

    注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

    办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

    法定代表人:其实

    客户服务电话:95021/4001818188

    联系人:苑格格

    网址:http://fund.eastmoney.com/

    40) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

    注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

    办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

    法定代表人:祖国明

    客户服务电话:4000-766-123

    联系人:韩爱彬

    网址:www.fund123.cn

    41) 上海好买基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

    办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

    法定代表人:杨文斌

    客户服务电话:4007009665

    联系人:王诗玙

    网址:www.ehowbuy.com

    42) 珠海盈米基金销售有限公司

    注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

    法定代表人:肖雯

    客户服务电话:020-89629066

    联系人:邱湘湘

    网址:www.yingmi.cn

    43) 上海利得基金销售有限公司
                                         19
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    注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

    办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场

    法定代表人:李兴春

    客户服务电话:400-921-7755

    联系人:陈孜明

    网址:www.leadfund.com.cn

    44) 浙江同花顺基金销售有限公司

    注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室

    办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

    法定代表人:凌顺平

    客户服务电话:4008773772

    联系人:董一锋

    网址:www.5ifund.com

    45) 北京肯特瑞基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

    办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

    法定代表人:江卉

    客户服务电话:95118

    网址:fund.jd.com

    46) 腾安基金销售(深圳)有限公司

    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

    办公地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

    法定代表人:刘明军

    客户服务电话:95017(拨通后转 1 转 8)

    网址:www.tenganxinxi.com、www.txfund.com

    47) 北京百度百盈基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

    办公地址:北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 1 层

    法定代表人:张旭阳

    客户服务电话:95055-4
                                           20
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    网址:www.baiyingfund.com

    48) 南京苏宁基金销售有限公司

    注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

    办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

    法定代表人:王锋

    客户服务电话:95177

    网址:www.snjijin.com

    49) 北京蛋卷基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

    办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

    法定代表人:钟斐斐

    客户服务电话:400-159-9288

    网址: danjuanapp.com

    (2)场内销售机构

    场内销售机构是指具有中国证监会认定的开放式基金销售业务资格,符合深圳证券交易

所(以下简称“深交所”)有关规定并经本基金管理人认可的,可通过深交所开放式基金销售

系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深交所会员单位(具体名单请参

见深交所相关文件)。场内销售机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)

登载。

    基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定,选

择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

    (二)注册登记机构

      名称:中国证券登记结算有限责任公司

      注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

      办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

      法定代表人:周明

      电话:(010)59378835

      传真:(010)59378907

     联系人:任瑞新

    (三)出具法律意见书的律师事务所
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    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    法定代表人:韩炯

    电话:021-31358666

    传真:021-31358600

    联系人:安冬

    经办律师:吕红、安冬

    (四)审计基金财产的会计师事务所

    会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

    住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

    法定代表人:毛鞍宁

    电话:010-58153000

    传真:010-85188298

    联系人:徐艳

    经办会计师:徐艳、许培菁

    五、 基金的名称
    中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)

    六、 基金的类型
    契约型债券型证券投资基金

    七、 基金的投资目标
    本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的管理,

追求基金资产的长期稳定增值。

    八、 基金的投资方向
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持

证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规

定)。

                                        22
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    本基金重点投资于固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、

企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券、次级

债、债券回购、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次

公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发

的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的

80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%,对股票、权证等权益类资

产的投资比例不高于基金资产净值的 20%,其中权证的投资比例不高于基金资产净值的 3%。

基金转入开放期后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产

净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    本基金所指的信用债券是公司债、企业债、金融债、地方政府债、短期融资券、可转换

债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用

的固定收益类金融工具。

    九、 基金的投资策略
    (一)投资策略

    本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风

险和收益的最佳配比。

    1.整体资产配置策略

    本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市

场利率走势、信用利差状况、债券市场供求关系和有关法律法规等因素的综合分析,自上而

下确定大类金融资产配置,构建和调整固定收益投资组合,取得优化收益。

    本基金还将在严格控制风险的前提下,根据利率周期、宏观经济环境、资金市场状况等

实际情况适度参与以及市场股票首次公开发行和新股增发,以进一步提高组合收益。

    2.类属资产配置策略

    本基金的类属资产配置策略主要通过“自上而下”的宏观分析,结合量化的经济指标综合

判断经济周期的运行方向,决定类属资产的投资比例。分析的内容包括:影响经济中长期运

                                        23
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行的变量,如经济增长模式、中长期经济增长动力;影响宏观经济的周期性变量,如宏观政

策、货币供应、CPI、PPI、M1、M2 等;市场自身的指标,如公司债的信用状况和偿债能力

等、可转换公司债的转股溢价率和隐含波动率等、债券市场其它品种的信用利差、期限利差、

远期利率和股票的估值指标等。

    3.固定收益类品种投资策略

   (1)久期配置策略

   本基金认真研判中国宏观经济运行情况,及由此引致的货币政策、财政政策,密切跟踪

CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标,通过定性与定量相结合的方式,对未来中国债

券市场利率走势进行分析与判断,并由此确定合理的债券组合久期。

    1)宏观经济环境分析:通过跟踪、研判诸如工业增加值同比增长率、社会消费品零售

总额同比增长率、固定资产投资额同比增长率、进出口额同比增长率等宏观经济数据,判断

宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置,预测国家货币政策、财政政策取向及当前利

率在利率周期中所处位置;基于利率周期的判断,密切跟踪、关注诸如月度 CPI、PPI 等物

价指数、银行准备金率、货币供应量、信贷状况等金融运行数据,对外贸易顺逆差、外商直

接投资额等实体经济运行数据,研判利率在中短期内变动趋势,及国家可能采取的调控政策;

    2)利率变动趋势分析:基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断,同时考量

债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素,预测债券收益率变化趋势;

    3)久期分析:根据利率周期变化、市场利率变动趋势、市场主流预期,以及当期债券

收益率水平,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。当预

期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利

率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合

久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。

   (2)类属配置策略

    本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整

后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,

确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例,确定最能符合本基金风险收益特征的

资产组合。

    (3)收益率曲线配置策略

    本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利

差曲线走势来调整投资组合的头寸。
                                        24
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    在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以

从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率

曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期

收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。

   (4)信用类债券策略

    本基金对于金融债、信用等级为投资级的企业(公司)债等信用类债券采取自上而下与

自下而上相结合的投资策略。根据内部的信用分析方法对可选债券品种进行筛选过滤,通过

自上而下地考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状况和趋势、监管环境、公司

背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素

不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和信用评级,只有内部评级为投资级

的信用类债券方可纳入备选品种池供投资选择。

    信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主

要受宏观经济政策环境的影响,信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利

差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。因此,信用债的投资策略可细分为基于信用利

差曲线变化的投资策略、基于信用债个券信用变化的投资策略。

    1) 基于信用利差曲线变化的投资策略

    首先,信用利差曲线的变化受到经济周期和相关市场变化的影响。如果宏观经济向好,

企业盈利能力增强,现金流好转,信贷条件放松,则信用利差将收窄;如果经济陷入萧条,

企业亏损增加,现金流恶化,信贷条件收紧,则信用利差将拉大。其次,分析信用债市场容

量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响;同时政策的变化也影响可投

资信用债券的投资主体对信用债的需求变化。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整

体及分行业走势,确定不同风险类别的信用债券的投资比例。

    2) 基于信用债个券信用变化的投资策略

    除受宏观经济和行业周期影响外,信用债发行人自身素质也是影响个券信用变化的重要

因素,包括股东背景、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、融资能力等因素。

本基金将通过公司内部的信用债评级系统,对债券发行人进行资质评估并结合其所属行业特

点,判断个券未来信用变化的方向,采用对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价,从而

发掘价值低估债券或规避信用风险。

   (5)息差策略

    当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将融入的资金投资于信用债券,
                                         25
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从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购率)的套利价值。

    (6)可转换债券投资策略

    本基金管理人将认真考量可转换债券的股权价值、债券价值以及其转换期权价值,将选

择具有较高投资价值的可转换债券。

    针对可转换债券的发行主体,本基金管理人将考量包括所处行业景气程度、公司成长性、

市场竞争力等因素,参考同类公司估值水平评价其股权投资价值;通过考量利率水平、票息

率、付息频率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值;采用经典期权定价模型,

量化其转换权价值,并予以评估。本基金将重点关注公司基本面良好、具备良好的成长空间

与潜力、转股溢价率和投资溢价率合理并有一定下行保护的可转债。

    (7)资产支持证券投资策略

    本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资

产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提

前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证

券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选

择风险调整后收益较高的品种进行投资。

    4.权益类品种投资策略

    在参与股票一级市场投资和新股增发的过程中,本基金管理人通过分析影响股票一级市

场资金面的相关市场风险收益特征的变化、股票发行政策取向,预测新股一级市场供求关系

的变化;同时将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金管理人的研究平台和股票估值体

系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,谨慎参与新股申购,从而

在承担有限风险的基础上获取股票一、二级市场价差收益。

    本基金通过新股申购所获得的股票,将根据其市场价格及其合理的内在价值判断,结合

股票市场发展态势,适时选择新股变现时机,以期提升本基金的收益水平。

    十、 业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收

益率×20%。

    本基金业绩比较基准为复合型基准,选取了中债企业债总全价指数和中债国债总全价指

数,对上述两个指数分别赋予 80%和 20%的权重,与本基金在信用债券市场处于中性情况

下的资产配置比例相匹配。中债国债总指数和中债企业债总指数是由中央国债登记结算有限

                                        26
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责任公司(简称“中债公司”)编制的,具有广泛的市场代表性,分别反映我国国债市场和企

业债市场的整体价格和投资回报情况。其中,中债国债总指数样本券包括在银行间债券市场、

柜台以及上海证券交易所流通交易的所有记帐式国债;中债企业债总指数样本券包括在银行

间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有中央企业债和地方企业债。

    如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金,

或者未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护基金份额

持有人合法权益的原则,根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,在履行相应程

序的前提下对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管

人协商一致,按有关规定及时公告,并报证监会备案。

    十一、        风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期

风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    十二、        基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处

         理原则及方法
    1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金份

额持有人的利益;

    2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

    3.有利于基金财产的安全与增值;

    4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不

当利益。

    十三、        投资组合报告
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金的托管人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 10

 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日,本报告所列财务数据未经审计。

   (一) 期末基金资产组合情况

                                        27
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                                                                            占基金总资产的比例
序号                    项目                        金额(元)
                                                                                      (%)

  1      权益投资                                        75,067,907.88                        1.52

         其中:股票                                      75,067,907.88                        1.52

  2      固定收益投资                                 3,959,504,070.62                       80.07

         其中:债券                                   3,959,504,070.62                       80.07

         资产支持证券                                                   -                        -

  3       贵金属投资                                                    -                        -

  4      金融衍生品投资                                                 -                        -

  5      买入返售金融资产                                               -                        -

         其中:买断式回购的买入返售金
                                                                        -                        -
         融资产

  6      银行存款和结算备付金合计                        25,821,560.90                        0.52

  7      其他各项资产                                   884,662,994.96                       17.89

  8      合计                                         4,945,056,534.36                      100.00

        (二) 期末按行业分类的股票投资组合

         1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                                占基金资产净值比例
代码                  行业类别                     公允价值(元)
                                                                                      (%)
 A 农、林、牧、渔业                                                         -                        -
                                                                            -                        -
 B     采矿业

 C     制造业                                                               -                        -
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业                                         -                        -
 E     建筑业                                                               -                        -
 F     批发和零售业                                                         -                        -
 G 交通运输、仓储和邮政业                                                   -                        -
 H 住宿和餐饮业                                                             -                        -
 I     信息传输、软件和信息技术服务业                                       -                        -
 J     金融业                                                  75,067,907.88                   2.02
 K 房地产业                                                                 -                        -
 L     租赁和商务服务业                                                     -                        -
 M 科学研究和技术服务业                                                     -                        -
 N 水利、环境和公共设施管理业                                               -                        -

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O 居民服务、修理和其他服务业                                                       -                         -
P       教育                                                                       -                         -
Q 卫生和社会工作                                                                   -                         -
R       文化、体育和娱乐业                                                         -                         -
S       综合                                                                       -                         -
        合计                                                          75,067,907.88                     2.02

    2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

            (三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                              占基金资产净
序号            股票代码        股票名称          数量(股)             公允价值(元)
                                                                                                值比例(%)
    1            000001         平安银行                4,815,132           75,067,907.88               2.02



            (四) 期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                                       占基金资产净值
    序号                   债券品种                          公允价值(元)
                                                                                            比例(%)

        1      国家债券                                              256,268,066.10                   6.91

        2      央行票据                                                            -                     -

        3      金融债券                                             1,569,781,000.00                 42.31

               其中:政策性金融债                                   1,509,811,000.00                 40.69

        4      企业债券                                             1,374,862,610.80                 37.05

        5      企业短期融资券                                                      -                     -

        6      中期票据                                                            -                     -

        7      可转债(可交换债)                                    758,592,393.72                  20.45

        8      同业存单                                                            -                     -

        9      其他                                                                -                     -

    10         合计                                                 3,959,504,070.62               106.71

            (五) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

                                                                                 占基金资产净值比例
序号          债券代码     债券名称        数量(张)          公允价值(元)
                                                                                            (%)

    1          180406      18 农发 06       3,400,000          360,842,000.00                        9.73


                                                      29
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2      180205      18 国开 05      2,500,000     269,450,000.00                        7.26

3      132009      17 中油 EB      2,312,730     230,301,653.40                        6.21

4      180202      18 国开 02      2,100,000     211,386,000.00                        5.70

5      170215      17 国开 15      1,900,000     195,776,000.00                        5.28

    (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

           明细

     本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

     本基金本报告期末未持有贵金属。

    (八) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

     本基金本报告期末未持有权证。

    (九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    1、本基金投资国债期货的投资政策

    本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

    2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金报告期内未参与国债期货投资。

    3、本基金投资国债期货的投资评价

    本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

    (九)投资组合报告附注

    1、 2019 年 04 月 04 日,国家开发银行由于存在“高管人员未经监管部门任职资格核

准履职”,被内蒙古银保监局予以 20 万元的处罚。

    2019年06月24日,中国农业发展银行由于存在“贷前调查不到位”,被鹤岗银保监局予

以50万元的处罚。

    2019年02月28日,申万宏源证券有限公司内蒙古分公司由于“未按规定有效履行反洗钱

客户身份识别义务”,被中国人民银行呼和浩特中心支行罚款20万元。

    2019年12月07日,交通银行股份有限公司由于存在“不良信贷资产未洁净转让、理财资

金投资本行不良信贷资产收益权;未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;档案管理

不到位、内控管理存在严重漏洞;理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;违规向土

地储备机构提供融资;信贷资金违规承接本行表外理财资产;理财资金违规投资项目资本金;


                                           30
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部分理财产品信息披露不合规;现场检查配合不力;并购贷款占并购交易价款比例不合规;

并购贷款尽职调查和风险评估不到位的行为”,被银保监会罚款740万元。

    基金管理人通过进行进一步了解后,认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性

的影响。

    报告期内,本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

     2、 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

     3、 其他各项资产构成

   序号                名称                             金额(元)

     1        存出保证金                                                   202,292.18

     2        应收证券清算款                                          772,893,699.12

     3        应收股利                                                              -

     4        应收利息                                                  55,546,135.91

     5        应收申购款                                                56,020,867.75

     6        其他应收款                                                            -

     7        待摊费用                                                              -

     8        其他                                                                  -

     9        合计                                                    884,662,994.96

     4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                                                                      占基金资产净
      序号             债券代码         债券名称     公允价值(元)
                                                                        值比例(%)
         1               132009         17 中油 EB   230,301,653.40        6.21
         2               113014         林洋转债     69,360,326.00         1.87
         3               132015         18 中油 EB   50,470,347.50         1.36
         4               110056         亨通转债     40,563,698.40         1.09
         5               113528         长城转债     37,426,521.30         1.01
         6               128035         大族转债     32,970,878.55         0.89
         7               110051         中天转债     28,541,107.80         0.77
         8               110047         山鹰转债     24,895,335.00         0.67
         9               113020         桐昆转债     23,161,182.00         0.62
         10              110053         苏银转债     21,688,000.00         0.58
         11              127011          中鼎转 2    20,398,089.84         0.55
         12              110045         N 海澜转     17,433,780.00         0.47
                                          31
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       13               110034          九州转债      14,697,434.40           0.40
       14               128055           长青转 2     10,971,289.68           0.30
       15               128021          兄弟转债      8,937,635.52            0.24
       16               128044          岭南转债      7,960,506.71            0.21
       17               113521          科森转债      7,179,978.20            0.19
       18               113522          旭升转债      5,460,474.10            0.15
       19               113011          光大转债      4,976,716.80            0.13
       20               123010          博世转债      4,755,570.60            0.13
       21               113509          新泉转债      4,722,344.00            0.13
       22               110055          伊力转债      4,590,506.60            0.12
       23               128048          张行转债      4,546,698.88            0.12
       24               128034          江银转债      4,232,753.28            0.11
       25               128042          凯中转债      2,978,142.70            0.08
       26               128045          机电转债      2,589,537.60            0.07
       27               128020          水晶转债      2,390,239.05            0.06
       28               113517          曙光转债      2,273,400.00            0.06
       29               110043          无锡转债      2,073,400.00            0.06
       30               113505          杭电转债      2,034,200.00            0.05
       31               113022          浙商转债      1,737,712.00            0.05
       32               128058          拓邦转债      1,412,645.16            0.04
       33               128019           久立转 2     1,163,452.50            0.03
       34               113525          台华转债      1,055,950.00            0.03
       35               132011          17 浙报 EB     918,722.00             0.02
       36               127012          招路转债       750,820.00             0.02
       37               128057          博彦转债       279,091.20             0.01
       38               132012          17 巨化 EB     264,950.40             0.01
       39               113508          新凤转债       82,325.90              0.00
       40               123003          蓝思转债         567.35               0.00
       41               128013          洪涛转债         197.38               0.00
     5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

     6、 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    十四、        基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投


                                          32
     中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)                            更新招募说明书摘要


     资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

          本基金合同生效日为 2012 年 3 月 12 日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比

     较基准的比较如下表所示:

                                                            业绩比较基
                         净值增   净值增长率   业绩比较基
        阶段                                                准收益率标    ①-③      ②-④
                         长率①   标准差②     准收益率③
                                                            准差④

2012 年 3 月 12 日(基

金合同生效日)至         10.46%     0.10%        1.40%        0.07%       9.06%     0.03%

2012 年 12 月 31 日

2013 年 1 月 1 日至
                         -0.22%     0.15%        -3.62%       0.09%       3.40%     0.06%
2013 年 12 月 31 日

2014 年 1 月 1 日至
                         17.09%     0.16%        6.13%        0.12%       10.96%    0.04%
2014 年 12 月 31 日

2015 年 1 月 1 日至
                         12.07%     0.19%        2.13%        0.09%       9.94%     0.10%
2015 年 12 月 31 日

2016 年 1 月 1 日至
                          1.65%     0.10%        -6.59%       0.11%       8.24%     -0.01%
2016 年 12 月 31 日

2017 年 1 月 1 日至
                         -0.55%     0.11%        -8.89%       0.08%       8.34%      0.03%
2017 年 12 月 31 日

2018 年 1 月 1 日至
                          6.96%     0.15%        2.94%        0.06%       4.02%     0.09%
2018 年 12 月 31 日

2019 年 1 月 1 日至
                          6.67%     0.14%        0.67%        0.05%       6.00%     0.09%
2019 年 09 月 30 日

自基金合同生效起至
                         66.80%     0.14%        -6.57%       0.09%       73.37%    0.05%
2019 年 09 月 30 日

          十五、         基金的费用概览
          (一)与基金运作有关的费用

          1、基金费用的种类

          1)基金管理人的管理费;

                                                33
中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)                        更新招募说明书摘要


    2)基金托管人的托管费;

    3)基金财产拨划支付的银行费用;

    4)基金合同生效后的基金信息披露费用;

    5)基金份额持有人大会费用;

    6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

    7)基金的证券交易费用及年费;

    8)基金上市费用及年费

    9)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1)基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.7%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若

遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    2)基金托管人的托管费

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.20%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若

遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的

规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

    3、不列入基金费用的项目

    基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理

人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与
                                        34
中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)                        更新招募说明书摘要


基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    4、基金管理费和基金托管费的调整

    基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率,此项调整不需

要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介

上刊登公告。

   (二)与基金销售有关的费用

    1、本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本

基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。申购费用以人民币为单位,以四舍五入方式

保留至小数点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

    2、本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 7

日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对于持续持有期不少于 7 日投资者收取的赎回

费,其中不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的

手续费。赎回费以人民币为单位,以四舍五入方式保留至小数点后 2 位。

    3、本基金的申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 5%,其中对于持续持有期

少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方

法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,

并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并

最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    4、本基金的申购费率和赎回费率如下:

                                         申购金额             申购费率

                                        小于50万元              0.80%

                                 50万元(含)-100万元           0.60%
          申购费率
                                 100万元(含)-300万元          0.50%

                                 300万元(含)-500万元          0.30%

                                   大于500万元(含)          1000元/笔

                                         持有期限           场外赎回费率

                                         7天以内                1.5%
          赎回费率
                                   7天(含)-1年以内            0.1%

                                        1(含)-2年             0.05%


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中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)                                 更新招募说明书摘要



                                        2(含)年以上                     0%

                              对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的场

                              内赎回费,其余场内赎回费率为固定值0.1%,不按份额

                              持有时间分段设置费率

    注1:投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

    注2:就场外赎回费率的计算而言,1年指365日,2年730日,以此类推。

    注 3:上述持有期限是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

    4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定

期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续

后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

    6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价

机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则的规定。

    (三)其他费用

    本基金其他费用根据相关法律法规执行。

    十六、        对招募说明书更新部分的说明
    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其

它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新。

本次主要更新的内容为:

    (一) 在“重要提示”部分,对招募说明书所载内容的截止日与有关财务数据和净值

表现截止日进行更新;

    (二) 在“基金管理人”部分,对管理人的相关信息进行了更新;

    (三) 在“基金托管人”部分,对基金托管人相关信息进行了更新;

    (四) 在“相关服务机构”部分,对基金份额发售机构的相关信息进行了更新;

    (五) 在“投资组合报告”部分,根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基金

                                             36
中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)                      更新招募说明书摘要


合同》,披露了本基金最近一期投资组合报告的内容;

    (六) 在“基金的业绩”部分,披露了基金自合同生效以来的投资业绩;

    (七) 在“其他应披露事项”部分,列明了前次更新招募说明书所载内容以来的其他

应披露事项。




                                                           中银基金管理有限公司

                                                           二〇二〇年一月十七日




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