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建信沪深300指数(LOF)(165309)

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基金公告

建信300:上市交易公告书

公告日期:2009-11-25


                              建信沪深300指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2009 年11 月30 日
公告时间:2009 年11 月25 日
目录
一、重要声明与提示...................................................................................................2
二、基金概况...............................................................................................................2
三、基金的募集和上市交易.......................................................................................3
四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人.......................................................5
五、基金主要当事人简介...........................................................................................6
六、基金合同摘要.......................................................................................................9
七、基金财务状况.....................................................................................................32
八、基金投资组合.....................................................................................................33
九、重大事件揭示.....................................................................................................36
十、基金管理人承诺.................................................................................................36
十一、基金托管人承诺.............................................................................................36
十二、备查文件目录.................................................................................................37
建信沪深300 指数证券投资基金(LOF) 上市交易公告书
2
一、重要声明与提示
建信沪深300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)上市交易
公告书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号<上市交易公告书的内容与格
式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市交易规则》等规定编制。本基金管
理人的董事会和董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和
完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表
明对本基金的任何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2009 年
9 月16 日《中国证券报》、2009 年9 月17 日《上海证券报》、2009 年9 月18
日《证券时报》以及建信基金管理有限责任公司网站(www.ccbfund.cn)上的《建
信沪深300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。
二、基金概况
1、基金简称:建信沪深300 指数(LOF)
场内简称:建信300
2、交易代码:165309
3、基金份额总额:5,326,413,369.61 份
4、基金份额净值:1.023 元(截至2009 年11 月23 日)
5、本次上市交易份额:59,552,590.00 份
6、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
7、上市交易日期:2009 年11 月30 日
8、基金管理人:建信基金管理有限责任公司
9、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
10、上市推荐人:无
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三、基金的募集和上市交易
(一)本基金上市前募集情况
1、基金募集的核准机构和核准文号:中国证监会2009 年9 月1 日证监许可
[2009]882 号。
2、基金运作方式:契约型、上市开放式
3、基金存续期限:不定期
4、基金募集时间:2009 年9 月21 日至2009 年10 月30 日
5、发售价格:1.00 元人民币
6、发售方式:场内和场外发售
7、发售机构
(1)场内发售机构
本基金场内发售的机构为具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深
圳证券交易所网站(www.szse.cn)。
(2)场外发售机构
本基金场外发售的机构包括本公司的直销中心和中国建设银行股份有限
公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限
公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限
公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份
有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、光大证券股份
有限公司、招商证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、长城证券有限
责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份
有限公司、联合证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、安信证券股份
有限公司、华泰证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、
宏源证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、东北证券股份有限公
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司、财富证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、
兴业证券股份有限公司。
8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司。
9、募集资金总额及入账情况
本基金募集的净认购金额为人民币5,324,471,976.73 元。本基金募集的认
购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币1,941,392.88 元。上
述认购款项已于2009 年11 月5 日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开
立的建信沪深300 指数证券投资基金(LOF)托管专户。
本次募集有效认购户数为86,240 户,按照每份基金份额面值1.00 元人民币
计算,设立募集期募集及利息结转的基金份额共计5,326,413,369.61 份,已全
部计入投资者基金账户,归投资者所有。
10、基金备案情况
本基金于2009 年11 月5 日验资完毕,并于当日向中国证监会提交了验资报
告,办理基金备案手续;当日,中国证监会基金部函[2009]698 号文予以书面确
认,本基金《基金合同》自该日起生效。
11、基金合同生效日:2009 年11 月5 日
12、基金合同生效日的基金份额总额:5,326,413,369.61 份
(二)本基金上市前基金日常申购、赎回情况
本基金日常申购、赎回开放日:2009 年11 月30 日。
(三)本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2009]157

2、上市交易日期:2009 年11 月30 日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、基金简称:建信沪深300 指数(LOF)
场内简称:建信300
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5、交易代码:165309
6、本次上市交易份额:59,552,590.00 份
7、基金资产净值的披露
本基金上市交易后,基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管
理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金净值传送给深圳证
券交易所,深圳证券交易所于次日通过行情系统揭示。根据《基金法》,本基金
的基金会计责任方为基金管理人,因此基金管理人对公布的基金份额净值负责。
8、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在基金场外发售机
构,持有人将其转托管至深圳证券交易所场内发售机构后即可上市流通。
本基金场内发售机构为具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位;本基金场外发售的
机构包括本公司的直销中心和中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公
司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行股份有
限公司、中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有
限公司、中信万通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有
限公司、中信金通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、海通证券股份有
限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、联合证券有限责
任公司、中信建投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有
限公司、国元证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、宏源证券股份有限公司、
中国建银投资证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、财富证券有限责任公
司、渤海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。
四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人
截至2009 年11 月23 日的场内基金份额持有情况如下:
1、场内基金份额持有人户数为1,274 户;平均每户持有场内基金份额
46,744.58 份。
2、场内机构持有人持有基金份额19,722,595 份,占场内基金份额总数的
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33.1179%;场内个人持有人持有基金份额39,829,995 份,占场内基金份额总数
的66.8821%。
3、场内前十名基金份额持有人情况
序号 持有人名称(全称) 证券账户号 持有基金份额
占场内基金份额
的比例(%)
1
中信证券-中信-中信理财
2 号集合资产管理计划 0899043339 10,000,299 16.79
2 兴业证券股份有限公司 0899003457 5,000,150 8.40
3 天津市工贸公司 0800018076 4,000,120 6.72
4 陈天禄 0122663218 2,000,120 3.36
5 庄秋玉 0053006248 1,484,192 2.49
6 严甄 0051386341 1,000,100 1.68
7 董占坡 0133674289 920,027 1.54
8 李红兵 0015163570 644,019 1.08
9 刘洋熙 0105601126 600,018 1.01
10 孙志荣 0116958813 501,045 0.84
合计 26,150,090 43.91
注:由于四舍五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人概况
1、基本情况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16 层
办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16 层
设立日期:2005 年9 月19 日
批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]158 号文
法定代表人:江先周
总经理:孙志晨
联系人:孙桂东
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咨询电话:010-66228888
法人营业执照文号:企合国副字第001136
注册资本:人民币2 亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
2、股权结构:
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团公司 10%
3、组织机构
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者
的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,
不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由
9 名董事组成,其中3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公司
法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营
管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会,由5 名监事组成,其中包括2 名职工代表监事。监事会向股
东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、
投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营
销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、
风险管理部和监察稽核部15 个部门以及成都、深圳、上海、北京4 个分公司。
此外,公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。
4、人员情况
截至2009 年9 月30 日,公司共有员工136 人,所有人员在最近三年内均没
有受到所在单位或有关管理部门的处罚。
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5、信息披露负责人
路彩营
6、基金管理业务情况简介
截至2009 年11 月23 日,基金管理人管理的基金为建信恒久价值股票型证
券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化
配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债
券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信沪深300 指数证券
投资基金(LOF)8 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金1 只封闭
式基金,管理的基金总资产规模为404.88 亿元。
7、本基金基金经理
梁洪昀先生,CFA,证券从业经历6 年,现任建信基金管理有限责任公司投
资管理部副总监。2003 年1 月获清华大学经济学博士学位,2003 年1 月至2005
年8 月,就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产
品设计师、机构理财部高级经理。2005 年8 月加入建信基金管理有限责任公司,
历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监。
(二)基金托管人概况
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
批准设立机关及批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》(国发[1983]146号)
组织形式:国有独资
存续期间:持续经营
注册资本:人民币334,018,850,026元
联系电话:010-66105799
联系人:蒋松云
2、主要人员情况
建信沪深300 指数证券投资基金(LOF) 上市交易公告书
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截至2009年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工123人,平均年龄30
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级
职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚
持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严
密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、
强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高
效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2009年9月,托管证券投资基金131
只,其中封闭式8只,开放式123只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、
保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的
托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、
《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008
年度“中国最佳托管银行”,自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获
得18项国内外大奖。
(三)基金上市推荐人的信息

(四)基金验资机构
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系人:单峰
联系电话:021-61238888
传真:021-61238800
经办注册会计师:许康玮 单峰
六、基金合同摘要
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(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16 层
法定代表人:江先周
成立时间:2005 年9 月19 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]158 号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 人民币2 亿元
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人:姜建清
成立时间:1984 年1 月1 日
批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》(国发[1983]146 号)
注册资本:人民币334,018,850,026 元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3

3、基金份额持有人
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人
作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
4、基金管理人的权利与义务
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(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
1)依法募集基金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
4)销售基金份额;
5)召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督
和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登
记业务并获得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》,
决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;
13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
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(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
确定基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制半年度和年度基金报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
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14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15 年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到
损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基
金募集期结束后30 日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册;
27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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5、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他收入;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司和深圳分公司开设证券账户;
5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,
负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;
7)提议召开或召集基金份额持有人大会;
8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
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5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规
定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理
人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
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22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
6、基金份额持有人的权利与义务
每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼;
9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
1)遵守《基金合同》;
2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费
用;
3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任;
4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销
机构处获得的不当得利;
6)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
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基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表
共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除
外);
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份
额持有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低
赎回费率;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
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5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由
基金管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60 日内召开。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
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3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40 天,在至少一家
指定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内
容:
1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式
和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通
讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间
和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有
人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的, 不影响表决意见的计票效力和表决结果。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以
现场开会方式召开。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
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时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行
表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2 个工作日内连续
公布相关提示性公告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法
律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并
且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的
规定;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面
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符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35 天前提交召集人并由召
集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日30 天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日30 天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:
1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出
法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审
议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定
不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行
解释和说明。
2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案
进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持
人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人
大会决定的程序进行审议。
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单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一
提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6 个月。法律法规另
有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案
进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30 日公告。否则,会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额
持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名(或单位名称)等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决并统计
全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
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表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人和代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
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(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2 个工作日内在至少一家指定媒体
及基金管理人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人
大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金
托管人均有约束力。
(三)基金收益分配原则、执行方式
1、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金每份基金份额享有同等分配权;
(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
4 次,每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%;若基
金合同生效不满3 个月,可不进行收益分配;
(4)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资;场外投资者
(持有份额登记在注册登记系统)可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者
(持有份额登记在证券登记结算系统)只能选择现金分红;本基金默认的收益分
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配方式是现金分红;
(5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、截至收益分配基准日的可供分
配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
3、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2 日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不超过15 个工作日。
4、收益分配中发生的费用
(1)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
(2)收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;
如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记
机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份
额。
(四)与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
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H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(五)基金资产的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300 指数的成份股及其
备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于沪深300 指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值
的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期货等),
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(六)基金资产的投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
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如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1) 基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资
产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(2) 本基金合同有关投资范围、投资比例等的约定;
(3) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
基金的投资组合应在基金合同生效之日起6 个月内达到规定的投资比例。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受
上述规定的限制。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在10 个交易日内进行调
整,以达到约定的投资比例。法律法规另有规定的从其规定。
(七)基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应
收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
1、基金资产净值的计算方式
本基金的估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产
和负债。
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。
本基金按以下方式进行估值:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化、证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
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价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化、证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化、证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最
近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格;
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值。
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按
监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用
估值技术确定公允价值。
建信沪深300 指数证券投资基金(LOF) 上市交易公告书
29
(4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值。
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
2、基金资产净值的公告方式
本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次
日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(八)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
1、《基金合同》的变更
(1)以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
1)更换基金管理人;
2)更换基金托管人;
3)转换基金运作方式;
4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
建信沪深300 指数证券投资基金(LOF) 上市交易公告书
30
5)变更基金类别;
6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、基金合同和中国证监会另
有规定的除外);
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金份额持有人大会程序;
9)终止《基金合同》;
10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
1)调低基金管理费、基金托管费;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低
赎回费率;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行,自该决议生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公
告。
2、《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
建信沪深300 指数证券投资基金(LOF) 上市交易公告书
31
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
7)对基金财产进行分配;
(5)基金财产清算的期限为6 个月。
(6)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用。清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(7)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(8)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小
建信沪深300 指数证券投资基金(LOF) 上市交易公告书
32
组进行公告。
(9)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
(九)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对各方
当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
(十)基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复
印件,但内容应以《基金合同》正本为准。
七、基金财务状况
1、本基金募集期间相关费用明细及节余情况
深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用。各基金销售机构根据本
基金《招募说明书》设定的认购费率收取认购费。
2、本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
3、建信沪深300 指数证券投资基金(LOF)截至2009 年11 月23 日资产负
债表如下(除特别注明外,金额单位为人民币元):
项 目 2009年11 月23 日
资 产
银行存款 1,572,771,937.10
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 3,430,657,679.33
其中:股票投资 3,430,657,679.33
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债券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 90,000,000.00
应收证券清算款 359,312,545.46
应收利息 1,037,721.45
其他资产 1,936,466.42
资产总计 5,455,716,349.76
负债和所有者权益
负债
应付管理人报酬 1,983,558.33
应付托管费 396,711.67
应付交易费用 3,421,654.72
其他负债 12,639.36
负债合计 5,814,564.08
所有者权益
实收基金 5,326,413,369.61
未分配利润 123,488,416.07
所有者权益合计 5,449,901,785.68
负债和所有者权益总计 5,455,716,349.76
基金份额总额(份) 5,326,413,369.61
基金份额净值 1.023
八、基金投资组合
截止到2009 年11 月23 日,建信沪深300 指数证券投资基金(LOF)的投
资组合如下:
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 3,430,657,679.33 62.88
其中:股票 3,430,657,679.33 62.88
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2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 1.65
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 1,572,771,937.10 28.83
6 其他资产 362,286,733.33 6.64
7 合计 5,455,716,349.76 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,896,798.24 0.27
B 采掘业 402,922,973.59 7.39
C 制造业 1,024,929,342.80 18.81
C0 食品、饮料 131,512,792.34 2.41
C1 纺织、服装、皮毛 18,603,814.75 0.34
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 13,799,501.00 0.25
C4 石油、化学、塑胶、塑料 93,687,613.01 1.72
C5 电子 18,198,951.38 0.33
C6 金属、非金属 324,720,838.36 5.96
C7 机械、设备、仪表 308,357,309.29 5.66
C8 医药、生物制品 95,174,222.07 1.75
C99 其他制造业 20,874,300.60 0.38
D 电力、煤气及水的生产和供应业115,883,159.08 2.13
E 建筑业 73,219,789.36 1.34
F 交通运输、仓储业 163,792,455.32 3.01
G 信息技术业 99,416,589.71 1.82
H 批发和零售贸易 110,671,291.38 2.03
I 金融、保险业 1,079,416,321.36 19.81
J 房地产业 215,180,613.61 3.95
K 社会服务业 47,402,184.37 0.87
L 传播与文化产业 9,491,438.70 0.17
M 综合类 73,434,721.81 1.35
合计 3,430,657,679.33 62.95
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600036 招商银行 7,117,704 131,891,055.12 2.42
建信沪深300 指数证券投资基金(LOF) 上市交易公告书
35
2 601328 交通银行 11,880,940 108,948,219.80 2.00
3 600016 民生银行 12,469,417 104,992,491.14 1.93
4 601318 中国平安 1,730,915 102,349,003.95 1.88
5 601166 兴业银行 2,333,524 94,507,722.00 1.73
6 600030 中信证券 2,797,335 86,605,491.60 1.59
7 600000 浦发银行 3,560,492 83,992,006.28 1.54
8 601088 中国神华 1,987,836 74,881,782.12 1.37
9 000002 万 科A 5,834,298 71,120,092.62 1.31
10 601169 北京银行 3,129,186 58,891,280.52 1.08
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金截至2009 年11 月23 日未持有债券。
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金截至2009 年11 月23 日未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金截至2009 年11 月23 日未持有资产支持证券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金截至2009 年11 月23 日未持有权证。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查和在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
8.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 359,312,545.46
3 应收股利 -
4 应收利息 1,037,721.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 1,936,466.42
7 其他 -
8 合计 362,286,733.33
8.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
建信沪深300 指数证券投资基金(LOF) 上市交易公告书
36
本基金截至2009 年11 月23 日未持有处于转股期的可转换债券。
8.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金截至2009 年11 月23 日前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
截至2009 年11 月23 日,本基金暂无其他对基金份额持有人有较大影响的
重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定,
设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责
基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定,对基
金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报
酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
建信沪深300 指数证券投资基金(LOF) 上市交易公告书
37
规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十二、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的住所,投资者可在办公时间免费查
阅;也可按工本费购买复印件,但应以正本为准。
(一)中国证监会《关于核准建信沪深300 指数证券投资基金(LOF)募集
的批复》;
(二)《建信沪深300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
(三)《建信沪深300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;
(四)《建信沪深300 指数证券投资基金(LOF)托管协议》;
(五)关于建信沪深300 指数证券投资基金(LOF)募集之法律意见书;
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(八)中国证监会要求的其他文件。
建信基金管理有限责任公司
二○○九年十一月二十五日
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