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建信沪深300指数(LOF)(165309)

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基金公告

建信300:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-03-28

                   建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要




建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
         2012 年年度报告摘要
            2012 年 12 月 31 日




         基金管理人:建信基金管理有限责任公司
         基金托管人:中国工商银行股份有限公司
         报告送出日期:二〇一三年三月二十八日


                       0
                                    建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



                               §1 重要提示及目录


1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具
了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
    本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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                                       建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要



                                     §2 基金简介


2.1 基金基本情况
  基金简称                                      建信沪深 300 指数(LOF)
  基金主代码                                    165309
  交易代码                                      165309
  基金运作方式                                  契约型、上市开放式
  基金合同生效日                                2009 年 11 月 5 日
  基金管理人                                    建信基金管理有限责任公司
  基金托管人                                    中国工商银行股份有限公司
  报告期末基金份额总额                          4,323,026,557.24 份
  基金合同存续期                                不定期
  基金份额上市的证券交易所                      深圳证券交易所
  上市日期                                      2009 年 11 月 30 日

2.2 基金产品说明
                                 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和
  投资目标                       数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最
                                 小化。
                                 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合
                                 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、
  投资策略
                                 复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而
                                 进行相应调整。
                                 本基金的业绩比较基准为:95%×沪深 300 指数收益率+
  业绩比较基准
                                 5%×商业银行税后活期存款利率。
                                 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险
  风险收益特征                   和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证
                                 券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
               项目                       基金管理人                      基金托管人
                                 建信基金管理有限责任公
  名称                                                  中国工商银行股份有限公司
                                 司
                      姓名       路彩营                          赵会军
  信息披露负责人      联系电话   010-66228888                    010-66105799
                      电子邮箱   xinxipilu@ccbfund.cn            custody@icbc.com.cn
                                 400-81-95533,010-6622800
  客户服务电话                                             95588
                                 0
  传真                           010-66228001                    010-66105798



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                                           建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

2.4 信息披露方式
  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址            http://www.ccbfund.cn
  基金年度报告备置地点                              基金管理人和基金托管人的住所


                    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                            金额单位:人民币元
  3.1.1 期间数据和指标            2012年                   2011年                    2010年
  本期已实现收益                -243,173,439.72          -172,497,443.73         -174,691,527.96
  本期利润                       280,538,561.90          -907,760,123.21         -410,178,304.68
  加权平均基金份额本期
                                           0.0618                -0.1978                  -0.0804
  利润
  本期基金份额净值增长
                                           8.43%                -23.70%                  -12.28%
  率
  3.1.2 期末数据和指标          2012 年末                2011 年末               2010 年末
  期末可供分配基金份额
                                        -0.2669                  -0.3241                  -0.1140
  利润
  期末基金资产净值             3,169,337,197.05         3,287,423,410.57        4,619,029,777.58
  期末基金份额净值                          0.733                   0.676                     0.886

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分

配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期

末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分);

    3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                            份额净值   业绩比较        业绩比较基
                 份额净值
     阶段                   增长率标   基准收益        准收益率标       ①-③          ②-④
                 增长率①
                            准差②       率③            准差④
   过去三个
                    9.40%      1.23%         9.53%           1.22%          -0.13%            0.01%
 月
   过去六个
                    2.81%      1.18%         2.42%           1.18%          0.39%             0.00%
 月


                                               3
                                         建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

  过去一年       8.43%         1.21%        7.29%          1.22%        1.14%         -0.01%
  过去三年     -27.43%         1.32%      -27.91%          1.32%        0.48%         0.00%
   自基金合
 同生效起至    -26.70%         1.32%      -25.48%          1.34%        -1.22%        -0.02%
 今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
                          建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

               份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

                         (2009 年 11 月 5 日至 2012 年 12 月 31 日)




 注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                          建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

              $合同生效以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图$




                                              4
                                      建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要




 注:本基金合同自 2009 年 11 月 5 日生效,2009 年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
   过去三年本基金未实施利润分配。


                                   §4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立
于 2005 年 9 月 19 日,注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公
司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有
限公司出资额占注册资本的 65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国
华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。
    公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、
创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、
信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。
自成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪守“持有人利
益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“最
可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。


                                          5
                                          建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

    截至 2012 年 12 月 31 日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信
货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基
金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收
益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、上证社会责
任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基
金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策
略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本
面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资
基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、
建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责
任股票型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证
券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金 26 只开放式基金和建信优势动
力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金,管理的
基金资产规模共计为 952.17 亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                         任本基金的基金经理
                               期限                证券从业
      姓名      职务                                                        说明
                                      离任日         年限
                         任职日期
                                        期
                                                               注 册 金 融 分 析 师 ( CFA ),
                                                               2003 年 1 月获清华大学经济
                                                               学博士学位,2003 年 1 月至
                                                               2005 年 8 月,就职于大成基
                投 资                                          金管理有限公司,历任金融工
                管 理                                          程部研究员、规划发展部产品
                部 执                                          设计师、机构理财部高级经
                行 总                                          理。2005 年 9 月加入本公司,
   梁洪昀先生            2009-11-05   -                10
                监,本                                         历任研究部研究员、高级研究
                基 金                                          员、研究部总监助理、研究部
                基 金                                          副总监、投资管理部副总监。
                经理                                           2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5
                                                               月 28 日任上证社会责任 ETF
                                                               及联接基金基金经理;2011
                                                               年 9 月 8 日起任深证基本面
                                                               60ETF 及联接基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


                                              6
                                  建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金
合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发
生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
    为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等
违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导
意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管
理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、
《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖
同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对
待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的
制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本
公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理
有限责任公司公平交易制度》的规定。
    本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3 日内、5 日内)管理的
不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易
的交易价差从 T 检验(置信度为 95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等
几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下:
    当时间窗为 1 日时,配了 1278 对投资组合,有 73 对投资组合未通过 T 检验,其
中 5 对投资组合的正溢价率占优频率小于 55%, 其它 68 对正溢价率占优频率大于
55%的投资组合中,67 对投资组合的平均溢价率低于 2%,组合贡献率低于 5%,有 1
对投资组合的平均溢价率超过 2%,但其组合贡献率低于 5%,因此未发现可能导致不


                                      7
                                  建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

公平交易和利益输送的行为;
    当时间窗为 3 日时,配了 1514 对投资组合,有 276 对投资组合未通过 T 检验,
但其中 29 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%,其它 247 对正溢价率占优频率
大于 55%的投资组合,其平均溢价率均低于 5%,因此未发现可能导致不公平交易和
利益输送的行为;
    当时间窗为 5 日时,配了 1579 对投资组合,有 410 对投资组合未通过 T 检验,
但其中 47 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%,其它 363 对正溢价率占优频率
大于 55%的投资组合,其平均溢价率均低于 10%,同样未发现可能导致不公平交易和
利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异
常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化
跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
    在报告期内,本基金跟踪误差主要来自标的指数中工商银行和建设银行两只股票
限于法律法规规定无法投资,必须寻找其他股票进行替代。本基金管理人以量化分析
研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并持续根据市场情况对替代方案进行优
化和调整,以尽可能降低跟踪误差及偏离度。
    在 2012 年中和年末,本基金管理人在量化分析基础上,通过适当的组合调整策
略,对沪深 300 指数成份股的定期调整进行了相应的应对,尽可能地降低了其对基金
跟踪误差及偏离度的影响。
    在报告期内,个别交易日的大额申购赎回、成份股停牌等因素也对跟踪误差及偏
离度产生了一定影响。本基金管理人已在日常管理中通过选择适当的策略尽量克服这
些不利影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本报告期本基金净值增长率 8.43%,波动率 1.21%,业绩比较基准收益率 7.29%,


                                       8
                                 建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

波动率 1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2013 年,我们认为长时间的调整使股票市场的风险得到比较充分的释放。
宽松的政策、充沛的货币供应等因素,有望使市场摆脱过去两年的弱势。全球主要经
济体共同实行的宽松的经济政策带来的通胀上行风险值得关注,经济复苏持续的时间
与力度也是决定市场表现的重要因素。
    本基金管理人将根据基金合同,继续秉承被动复制策略,并以量化分析研究为基
础,克服部分成份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影
响,不断优化和改进量化模型,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
    公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金
的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审
核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,
负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的
副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监
组成。
    公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基
金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专
业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员
组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作
小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等
产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根
据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投
资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。
    基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托
管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型
定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。


                                     9
                                 建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

    基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相
关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方
案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
    公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的
银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财
类基金)。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定,本报告期内本基金
未达到进行利润分配的条件,未进行利润分配。


                               §5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2012 年,本基金托管人在对建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)的托管过程
中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2012 年,建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)的管理人——建信基金管理有
限责任公司在建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,
建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信沪深 300 指数证券
投资基金(LOF)2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。




                                     10
                                   建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

                                    §6 审计报告


    普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信沪深 300 指数证券投资基
金(LOF)(以下简称“建信沪深 300 基金”)的财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的资
产负债表、2012 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并
出具了普华永道中天审字(2013)第 20342 号标准无保留意见的审计报告。投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。


                                  §7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体:建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
报告截止日:2012 年 12 月 31 日
                                                                       单位:人民币元
                                        本期末                      上年度末
             资产        附注号
                                    2012年12月31日               2011年12月31日
  资产:
  银行存款                                    78,633,602.47              84,422,970.98
  结算备付金                                      16,445.79               1,396,205.32
  存出保证金                                     611,951.42               1,082,443.77
  交易性金融资产                            3,090,843,196.34          3,205,958,184.95
  其中:股票投资                            3,000,906,196.34          3,109,138,184.95
        基金投资                                           -                          -
        债券投资                              89,937,000.00              96,820,000.00
        资产支持证券投
                                                           -                          -
  资
  衍生金融资产                                             -                          -
  买入返售金融资产                                         -                          -
  应收证券清算款                                3,063,624.55                          -
  应收利息                                      1,514,312.93              2,367,274.50
  应收股利                                                 -                          -
  应收申购款                                     659,905.47                 159,516.58
  递延所得税资产                                           -                          -
  其他资产                                                 -                          -
  资产总计                                  3,175,343,038.97          3,295,386,596.10


                                       11
                                       建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

                                            本期末                       上年度末
       负债和所有者权益   附注号
                                        2012年12月31日                2011年12月31日
  负债:
  短期借款                                                     -                          -
  交易性金融负债                                               -                          -
  衍生金融负债                                                 -                          -
  卖出回购金融资产款                                           -                          -
  应付证券清算款                                    1,079,206.33              3,550,438.38
  应付赎回款                                        1,573,674.64                763,596.40
  应付管理人报酬                                    1,848,136.61              2,121,500.47
  应付托管费                                         369,627.34                 424,300.09
  应付销售服务费                                               -                          -
  应付交易费用                                       885,930.56                 641,895.14
  应交税费                                                     -                          -
  应付利息                                                     -                          -
  应付利润                                                     -                          -
  递延所得税负债                                               -                          -
  其他负债                                           249,266.44                 461,455.05
  负债合计                                          6,005,841.92              7,963,185.53
  所有者权益:
  实收基金                                      4,323,026,557.24          4,863,927,940.12
  未分配利润                                 -1,153,689,360.19            -1,576,504,529.55
  所有者权益合计                                3,169,337,197.05          3,287,423,410.57
  负债和所有者权益总计                          3,175,343,038.97          3,295,386,596.10

   注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.733 元,基金份额总额 4,323,026,557.24

份。

7.2 利润表
会计主体:建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                                                           单位:人民币元
                                              本期                      上年度可比期间
             项目           附注号   2012年1月1日至2012年12         2011年1月1日至2011年12
                                              月31日                        月31日
一、收入                                          313,227,906.65             -867,093,667.59
1.利息收入                                           3,758,926.48               4,042,748.36
其中:存款利息收入                                    637,041.75                  892,674.75

                                           12
                                    建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

       债券利息收入                             3,121,884.73                 3,150,073.61
       资产支持证券利息
                                                           -                             -
收入
       买入返售金融资产
                                                           -                             -
收入
       其他利息收入                                        -                             -
2.投资收益(损失以“-” 填
                                             -215,091,474.16              -137,645,730.28
列)
其中:股票投资收益                           -270,067,136.36              -177,252,171.35
       基金投资收益                                        -                             -
       债券投资收益                               -44,900.00                -1,551,557.69
       资产支持证券投资
                                                           -                             -
收益
       衍生工具收益                                        -                             -
       股利收益                               55,020,562.20                 41,157,998.76
3.公允价值变动收益(损失
                                             523,712,001.62               -735,262,679.48
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”
                                                           -                             -
号填列)
5.其他收入(损失以“-”号填
                                                 848,452.71                  1,771,993.81
列)
减:二、费用                                  32,689,344.75                 40,666,455.62
1.管理人报酬                                  23,957,305.08                 28,753,036.47
2.托管费                                        4,791,460.98                 5,750,607.33
3.销售服务费                                               -                             -
4.交易费用                                      3,455,927.30                 5,659,181.51
5.利息支出                                                 -                             -
其中:卖出回购金融资产支
                                                           -                             -

6.其他费用                                       484,651.39                    503,630.31
三、利润总额(亏损总额以
                                             280,538,561.90               -907,760,123.21
“-”号填列)
减:所得税费用                                             -                             -
四、净利润(净亏损以“-”
                                             280,538,561.90               -907,760,123.21
号填列)
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
    本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                                                        单位:人民币元

                                        13
                                        建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

                                                             本期
               项目                              2012年1月1日至2012年12月31日
                                       实收基金          未分配利润        所有者权益合计
                                                        -1,576,504,529.5
  一、期初所有者权益(基金净值) 4,863,927,940.12                          3,287,423,410.57
                                                                       5
  二、本期经营活动产生的基金净值
                                                    -    280,538,561.90      280,538,561.90
  变动数(本期利润)
  三、本期基金份额交易产生的基金
  净值变动数(净值减少以“-”号填   -540,901,382.88      142,276,607.46     -398,624,775.42
  列)
  其中:1.基金申购款                 936,614,134.43     -279,024,204.76      657,589,929.67
                                    -1,477,515,517.3
         2.基金赎回款                                    421,300,812.22    -1,056,214,705.09
                                                   1
  四、本期向基金份额持有人分配利
  润产生的基金净值变动(净值减少                    -                  -                    -
  以“-”号填列)
                                                        -1,153,689,360.1
  五、期末所有者权益(基金净值) 4,323,026,557.24                          3,169,337,197.05
                                                                       9
                                                        上年度可比期间
               项目                              2011年1月1日至2011年12月31日
                                       实收基金          未分配利润        所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值) 5,213,405,911.30       -594,376,133.72    4,619,029,777.58
  二、本期经营活动产生的基金净值
                                                    -   -907,760,123.21     -907,760,123.21
  变动数(本期利润)
  三、本期基金份额交易产生的基金
  净值变动数(净值减少以“-”号填   -349,477,971.18      -74,368,272.62     -423,846,243.80
  列)
  其中:1.基金申购款                1,486,161,049.78    -263,444,611.98    1,222,716,437.80
                                    -1,835,639,020.9
         2.基金赎回款                                    189,076,339.36    -1,646,562,681.60
                                                   6
  四、本期向基金份额持有人分配利
  润产生的基金净值变动(净值减少                    -                  -                    -
  以“-”号填列)
                                                        -1,576,504,529.5
  五、期末所有者权益(基金净值) 4,863,927,940.12                          3,287,423,410.57
                                                                       5
  报表附注为财务报表的组成部分。
  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
  基金管理公司负责人:孙志晨,主管会计工作负责人:何斌,会计机构负责人:
秦绪华




                                            14
                                    建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
    建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 882 号《关于核准建信沪深 300
指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
负责公开募集。本基金募集期限自 2009 年 9 月 21 日至 2009 年 10 月 30 日止。本基
金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集
5,324,471,976.73 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009)第 233 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信沪深 300 指数证券投
资基金(LOF)基金合同》于 2009 年 11 月 5 日正式生效,基金合同生效日的基金份额
总额为 5,326,413,369.61 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,941,392.88 份基金份额。
本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2009]第 157 号文审核同意,
本基金 59,552,590.00 份基金份额于 2009 年 11 月 30 日在深交所挂牌交易。未上市交
易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所
场内后即可上市流通。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 指
数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金投资于沪深 300 指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的
90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。本基
金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金业绩比较基准为 95%×沪深 300 指数收益率 +
5%×商业银行税后活期存款利率。本基金的标的指数使用费由基金管理人建信基金
管理有限责任公司承担,不计入本基金费用。
    本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2013 年 3 月 15
日批准报出。


                                        15
                                  建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

7.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基
金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明
    本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计差错更正的说明
    本基金本报告期内未发生会计差错。
7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财
税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示
如下:
    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣
代缴个人所得税。


                                       16
                                       建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

    (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 关联方关系
                   关联方名称                                与本基金的关系
  建信基金管理有限责任公司                                    基金管理人、基金销售机构
  中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)                基金托管人、基金代销机构
  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)         基金管理人的股东、基金代销机构
  美国信安金融服务公司                                                  基金管理人的股东
  中国华电集团资本控股有限公司                                          基金管理人的股东

   注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
                                                                           单位:人民币元
                                     本期                         上年度可比期间
           项目
                         2012年1月1日至2012年12月31日      2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付
                                          23,957,305.08                        28,753,036.47
的管理费
其中:支付销售机构的客
                                           4,348,317.43                          6,615,479.58
户维护费
   注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

   日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.75%/当年天数;

   2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销

售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中

列支的费用项目。

7.4.8.2.2 基金托管费
                                                                           单位:人民币元
                                     本期                         上年度可比期间
        项目
                         2012年1月1日至2012年12月31日      2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付
                                            4,791,460.98                        5,750,607.33
的托管费

                                           17
                                           建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

       注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐

   日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

       日托管费=前一日基金资产净值 X0.15%/当年天数。

   7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
        本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
   回购)交易。
   7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
   7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
        本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情
   况。
   7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
        除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年末均未持有本基金。
   7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                               单位:人民币元
                                      本期                           上年度可比期间
                       2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月     2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
       关联方名称
                                   31 日                                 31 日
                       期末余额         当期利息收入         期末余额          当期利息收入
      中国工商银行     78,633,602.47         608,082.82      84,422,970.98          829,439.84

       注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

   7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
        本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
   7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
        本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
   7.4.9 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
   7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
        报告期末,本基金无因认购新发/增发证券而流通受限证券。
   7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                         金额单位:人民币元
                                期末
         股票名          停牌                   复牌                期末               期末
股票代码        停牌日期      估值单 复牌日期          数量(股)                                    备注
           称            原因                 开盘单价            成本总额           估值总额
                                价


                                                18
                                             建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

                          筹划
          万 科 2012-12-2                 2013-01
000002                    重大    10.12                  11.13   5,742,530   55,875,273.43   58,114,403.60   -
            A      6                       -21
                          事项
                           筹划
          美的电 2012-08-2 重大
000527                             9.69      -               -   1,260,061   18,436,269.68   12,209,991.09   -
            器       7     资产
                           重组
                           筹划
          同方股 2012-12-2                2013-01
600100                     重大    7.48                   7.90    938,962     8,718,171.92    7,023,435.76   -
            份       7                      -10
                           事项
                           筹划
          中国中 2012-12-2                2013-01
601618                     重大    2.26                   2.33   2,858,598   10,931,083.93    6,460,431.48   -
            冶       8                      -04
                           事项
         注:本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大
  影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批
  准复牌。
  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
         本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债
  券。
  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
         报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购品种。
  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
         (1)公允价值
         (a)不以公允价值计量的金融工具
         不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面
  价值与公允价值相差很小。
         (b)以公允价值计量的金融工具
         (i)金融工具公允价值计量的方法
         根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值
  层级可分为:
         第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
         第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
  一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

                                                    19
                                      建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
    (ii)各层级金融工具公允价值
    于 2012 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层级的余额为 2,917,097,934.41 元,属于第二层级的余额为
173,745,261.93 元 , 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2011 年 12 月 31 日 : 第 一 层 级
3,096,909,687.40 元,第二层级 109,048,497.55 元,无属于第三层级的余额)。
    (iii)公允价值所属层级间的重大变动
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属
第二层级还是第三层级。
    (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
    无。
    (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


                                    §8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况
                                                                    金额单位:人民币元
                                                                           占基金总资产的
  序号                    项目                           金额
                                                                             比例(%)
    1    权益投资                                      3,000,906,196.34             94.51
         其中:股票                                    3,000,906,196.34             94.51
    2    固定收益投资                                     89,937,000.00              2.83
         其中:债券                                       89,937,000.00              2.83
               资产支持证券                                            -                 -
    3    金融衍生品投资                                                -                 -
    4    买入返售金融资产                                              -                 -
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                            -                 -
    5    银行存款和结算备付金合计                         78,650,048.26              2.48
    6    其他各项资产                                      5,849,794.37              0.18

                                          20
                                         建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

   7     合计                                             3,175,343,038.97            100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                              占基金资产净值
  代码                  行业类别                         公允价值
                                                                                比例(%)
   A     农、林、牧、渔业                                    17,930,918.21             0.57
   B     采掘业                                             299,851,268.80             9.46
   C     制造业                                             994,693,678.91            31.38
   C0           食品、饮料                                  188,864,040.99             5.96
   C1           纺织、服装、皮毛                              9,170,796.28             0.29
   C2           木材、家具                                                -               -
   C3           造纸、印刷                                                -               -
   C4           石油、化学、塑胶、塑料                       60,733,058.50             1.92
   C5           电子                                         53,530,350.04             1.69
   C6           金属、非金属                                229,030,755.82             7.23
   C7           机械、设备、仪表                            311,886,241.47             9.84
   C8           医药、生物制品                              140,523,430.66             4.43
  C99           其他制造业                                      955,005.15             0.03
   D     电力、煤气及水的生产和供应业                        72,798,251.85             2.30
   E     建筑业                                             103,620,323.73             3.27
   F     交通运输、仓储业                                    80,023,448.49             2.52
   G     信息技术业                                          72,297,617.27             2.28
   H     批发和零售贸易                                      71,830,545.87             2.27
   I     金融、保险业                                     1,025,767,822.47            32.37
   J     房地产业                                           181,235,488.70             5.72
   K     社会服务业                                          30,155,561.76             0.95
   L     传播与文化产业                                       8,467,984.08             0.27
   M     综合类                                              42,233,286.20             1.33
         合计                                             3,000,906,196.34            94.69

    注:以上行业分类以 2012 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
                                                                       金额单位:人民币元
  代码                  行业类别                         公允价值             占基金资产净值


                                             21
                                         建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

                                                                                比例(%)
   A     农、林、牧、渔业                                                 -               -
   B     采掘业                                                           -               -
   C     制造业                                                           -               -
   C0           食品、饮料                                                -               -
   C1           纺织、服装、皮毛                                          -               -
   C2           木材、家具                                                -               -
   C3           造纸、印刷                                                -               -
   C4           石油、化学、塑胶、塑料                                    -               -
   C5           电子                                                      -               -
   C6           金属、非金属                                              -               -
   C7           机械、设备、仪表                                          -               -
   C8           医药、生物制品                                            -               -
  C99           其他制造业                                                -               -
   D     电力、煤气及水的生产和供应业                                     -               -
   E     建筑业                                                           -               -
   F     交通运输、仓储业                                                 -               -
   G     信息技术业                                                       -               -
   H     批发和零售贸易                                                   -               -
   I     金融、保险业                                                     -               -
   J     房地产业                                                         -               -
   K     社会服务业                                                       -               -
   L     传播与文化产业                                                   -               -
   M     综合类                                                           -               -
         合计                                                             -               -

   注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                              占基金资产净值
  序号    股票代码      股票名称   数量(股)            公允价值
                                                                                比例(%)
    1      600016       民生银行    14,654,783              115,186,594.38              3.63
    2      600036       招商银行     8,072,922              111,002,677.50              3.50
    3      601318       中国平安     1,990,186               90,135,523.94              2.84



                                             22
                                     建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

    4      601166    兴业银行      4,675,552               78,034,962.88            2.46
    5      601328    交通银行     14,373,835               71,006,744.90            2.24
    6      600000    浦发银行      6,648,348               65,951,612.16            2.08
    7      601288    农业银行     21,963,232               61,497,049.60            1.94
    8      000002     万 科A      5,742,530               58,114,403.60            1.83
    9      600030    中信证券      4,091,032               54,656,187.52            1.72
    10     600519    贵州茅台       246,672                51,559,381.44            1.63

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站

www.ccbfund.cn 的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                     金额单位:人民币元
   序号   股票代码   股票名称      本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)
    1      600036    招商银行                  22,495,241.46                        0.68
    2      601328    交通银行                  22,213,650.91                        0.68
    3      601288    农业银行                  16,747,178.00                        0.51
    4      601318    中国平安                  16,267,199.80                        0.49
    5      600016    民生银行                  15,942,560.12                        0.48
    6      600011    华能国际                  15,587,540.76                        0.47
    7      601166    兴业银行                  13,574,905.35                        0.41
    8      600104    上汽集团                  12,537,226.13                        0.38
    9      000725    京东方A                  12,370,200.80                        0.38
    10     601669    中国水电                  10,932,665.40                        0.33
    11     600519    贵州茅台                  10,575,862.82                        0.32
    12     600030    中信证券                  10,363,201.70                        0.32
    13     600000    浦发银行                   9,816,606.16                        0.30
    14     600837    海通证券                   9,559,738.03                        0.29
    15     601088    中国神华                   8,757,241.56                        0.27
    16     000776    广发证券                   8,503,850.61                        0.26
    17     000651    格力电器                   8,356,721.94                        0.25
    18     601377    兴业证券                   8,271,446.36                        0.25
    19     600315    上海家化                   8,167,462.58                        0.25

                                         23
                                     建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

    20     000002      万 科A                 8,162,996.08                         0.25

   注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                    金额单位:人民币元
   序号   股票代码     股票名称    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)
    1      600036      招商银行               39,208,185.03                         1.19
    2      600016      民生银行               34,199,485.67                         1.04
    3      601328      交通银行               31,152,489.09                         0.95
    4      601318      中国平安               28,735,535.97                         0.87
    5      601166      兴业银行               24,798,743.77                         0.75
    6      600000      浦发银行               19,311,805.87                         0.59
    7      600519      贵州茅台               19,310,057.00                         0.59
    8      601288      农业银行               18,957,230.53                         0.58
    9      600030      中信证券               18,330,444.19                         0.56
    10     600837      海通证券               17,642,275.49                         0.54
    11     601088      中国神华               16,900,346.39                         0.51
    12     000002      万 科A                15,865,486.29                         0.48
    13     600111      包钢稀土               13,131,616.68                         0.40
    14     000858      五 粮 液               13,088,083.88                         0.40
    15     601601      中国太保               12,719,010.04                         0.39
    16     600104      上汽集团               12,286,761.97                         0.37
    17     601988      中国银行               12,089,200.37                         0.37
    18     000776      广发证券               11,238,427.12                         0.34
    19     000651      格力电器               10,941,798.93                         0.33
    20     601668      中国建筑                9,570,208.84                         0.29

   注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                         单位:人民币元
  买入股票的成本(成交)总额                                              911,431,878.98
  卖出股票的收入(成交)总额                                            1,273,241,772.85

   注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),

不包含相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


                                         24
                                         建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

                                                                        金额单位:人民币元
  序号         债券品种                    公允价值               占基金资产净值比例(%)
    1           国家债券                                      -                             -
    2           央行票据                          89,937,000.00                         2.84
    3           金融债券                                      -                             -
           其中:政策性金融债                                 -                             -
    4           企业债券                                      -                             -
    5        企业短期融资券                                   -                             -
    6           中期票据                                      -                             -
    7            可转债                                       -                             -
    8                其他                                     -                             -
    9                合计                         89,937,000.00                         2.84

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                              占基金资产净值
   序号   债券代码      债券名称    数量(张)            公允价值
                                                                                比例(%)
                      10 央行票据
    1     1001042                      900,000                89,937,000.00             2.84
                           42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                              单位:人民币元
   序号                     名称                                     金额
    1     存出保证金                                                              611,951.42
    2     应收证券清算款                                                         3,063,624.55
    3     应收股利                                                                          -
    4     应收利息                                                               1,514,312.93
    5     应收申购款                                                              659,905.47

                                             25
                                                 建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

    6          其他应收款                                                                               -
    7          待摊费用                                                                                 -
    8          其他                                                                                     -
    9          合计                                                                       5,849,794.37

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                                  金额单位:人民币元
                                               流通受限部分的 占基金资产净
   序号        股票代码        股票名称                                    流通受限情况说明
                                                   公允价值   值比例(%)
    1           000002          万科 A            58,114,403.60             1.83 筹划重大事项

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有积极投资股票。
                                        §9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                          份额单位:份
                                                                  持有人结构
  持有人户数          户均持有的基               机构投资者                       个人投资者
      (户)              金份额
                                                                占总份                         占总份
                                             持有份额                          持有份额
                                                                额比例                         额比例
          68,544            63,069.37      1,396,805,793.65      32.31%   2,926,220,763.59     67.69%

9.2 期末上市基金前十名持有人
        序号                   持有人名称                     持有份额(份)       占上市总份额比例
          1                       庄秋玉                           1,484,192.00                 7.77%
          2                       蒋云鹏                           1,004,480.00                 5.26%
          3                       张小玲                             994,500.00                 5.21%
          4                       于晓东                             500,035.00                 2.62%
          5               青海旭阳机电有限公司                       500,015.00                 2.62%
          6                       李伟光                             400,012.00                 2.09%
          7                       王新生                             388,000.00                 2.03%
          8                       赵新霞                             336,726.00                 1.76%
          9                       刘洋熙                             308,418.00                 1.61%
        10                        万春玲                             300,009.00                 1.57%

    注:持有人为场内持有人。

                                                     26
                                       建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
                 项目                       持有份额总数(份)         占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本基金                     307,201.54                 0.01%

    注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未
持有该只基金。
                              §10 开放式基金份额变动
                                                                                   单位:份
基金合同生效日(2009 年 11 月 5 日)基金份额总额                            5,326,413,369.61
本报告期期初基金份额总额                                                  4,863,927,940.12
本报告期基金总申购份额                                                      936,614,134.43
减:本报告期基金总赎回份额                                                1,477,515,517.31
本报告期基金拆分变动份额                                                                    -
本报告期期末基金份额总额                                                  4,323,026,557.24
    注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
                                 §11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    2012 年 3 月 28 日,公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了《关于选举建信
基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》,同意江先周、孙志晨、马梅琴、
俞斌、袁时奋、殷红军、顾建国、王建国、伏军为公司第三届董事会董事,第二届董
事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。
    本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉
讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
   本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
101,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至

                                           27
                                    建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、
证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
    本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查
和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                  金额单位:人民币元
                              股票交易                  应支付该券商的佣金
               交易单                      占当期股                   占当期佣
   券商名称                                                                       备注
               元数量    成交金额          票成交总       佣金        金总量的
                                           额的比例                     比例
  财富证券          1    687,829,604.42        31.52%   564,943.31      31.52%      -
  中信万通          1    310,275,049.58        14.22%   245,945.24      14.22%      -
  长城证券          2    254,557,032.82        11.67%   200,301.74      11.67%      -
  渤海证券          1    210,913,722.64        9.67%    174,518.52       9.67%      -
  安信证券          1    140,844,630.88        6.46%    114,437.04       6.46%      -
  上海证券          1    124,350,616.98        5.70%    107,717.79       5.70%      -
  东北证券          2    117,991,292.42        5.41%    103,691.79       5.41%      -
  广州证券          1    105,498,822.93        4.84%     91,408.88       4.84%      -
  国元证券          1     69,556,560.09        3.19%     60,313.37       3.19%      -
  宏源证券          1     68,818,592.81        3.15%     60,898.07       3.15%      -
  兴业证券          1     54,181,307.18        2.48%     46,018.45       2.48%      -
  国开证券          1     37,063,188.06        1.70%     32,190.84       1.70%      -
  长江证券          1                 -             -             -           -     -
  东方证券          1                 -             -             -           -     -
  东兴证券          1                 -             -             -           -     -
  国泰君安证
                    1                 -             -             -           -     -
  券
  国信证券          1                 -             -             -           -     -
  海通证券          2                 -             -             -           -     -
  华宝证券          1                 -             -             -           -     -
  联合证券          1                 -             -             -           -     -
  民生证券          1                 -             -             -           -     -


                                          28
                                             建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

  申银万国           1                         -               -            -            -       -
  银河证券           1                         -               -            -            -       -
  招商证券           1                         -               -            -            -       -
  中金公司           1                         -               -            -            -       -
  中投证券           1                         -               -            -            -       -
  中信建投证
                     2                         -               -            -            -       -
  券
  中信证券           1                         -               -            -            -       -
  中银国际证
                     1                         -               -            -            -       -
  券
注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基
金字[2007]48 号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提
供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度
保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。
(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理
人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
(4)佣金费率合理;
2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证
监会备案及通知基金托管人;
3、本报告期内无新增交易单元,剔除安信证券一个交易单元;
4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                            金额单位:人民币元
                              债券交易              回购交易                权证交易
                         成
                                  占当期债                  占当期回                占当期权
         券商名称        交                  成交金
                                  券成交总                  购成交总   成交金额     证成交总
                         金                    额
                                  额的比例                  额的比例                额的比例
                         额
       财富证券               -          -              -          -            -            -
       中信万通               -          -              -          -            -            -
       长城证券               -          -              -          -            -            -
       渤海证券               -          -              -          -            -            -
       安信证券               -          -              -          -            -            -
       上海证券               -          -              -          -            -            -
       东北证券               -          -              -          -            -            -
       广州证券               -          -              -          -            -            -
       国元证券               -          -              -          -            -            -
       宏源证券               -          -              -          -            -            -


                                                   29
                                       建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

       兴业证券         -          -            -         -            -            -
       国开证券         -          -            -         -            -            -
       长江证券         -          -            -         -            -            -
       东方证券         -          -            -         -            -            -
       东兴证券         -          -            -         -            -            -
       国泰君安证券     -          -            -         -            -            -
       国信证券         -          -            -         -            -            -
       海通证券         -          -            -         -            -            -
       华宝证券         -          -            -         -            -            -
       联合证券         -          -            -         -            -            -
       民生证券         -          -            -         -            -            -
       申银万国         -          -            -         -            -            -
       银河证券         -          -            -         -            -            -
       招商证券         -          -            -         -            -            -
       中金公司         -          -            -         -            -            -
       中投证券         -          -            -         -            -            -
       中信建投证券     -          -            -         -            -            -
       中信证券         -          -            -         -            -            -
       中银国际证券     -          -            -         -            -            -
注:本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。




                                                              建信基金管理有限责任公司
                                                                二〇一三年三月二十八日




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