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平安鼎越灵活配置混合(167002)

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基金公告

平安鼎越:2018年年度报告

公告日期:2019-03-27

平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金
          2018 年年度报告

                  2018 年 12 月 31 日




     基金管理人:平安基金管理有限公司

     基金托管人:中国银行股份有限公司

     送出日期:2019 年 3 月 27 日
                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告



                                 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

    平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金是根据原平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投

资基金《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,由原平安大华鼎

越定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来。

    原平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 19

日止,平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2018 年 6 月 20 起至 12 月 31 日止。




                                    第 2 页 共 116 页
                                                                                                                              平安鼎越 2018 年年度报告



1.2 目录
§1 重要提示及目录........................................................................................................................................ 2
      1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2
      1.2 目录................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介.................................................................................................................................................... 6
      2.1 基金基本情况(转型后) ............................................................................................................... 6
      2.1 基金基本情况(转型前) ............................................................................................................... 6
      2.2 基金产品说明(转型后) ............................................................................................................... 7
      2.2 基金产品说明(转型前) ............................................................................................................... 7
      2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 8
      2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 8
      2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................... 9
      3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 9
      3.2 基金净值表现(转型后) ............................................................................................................. 10
      3.2 基金净值表现(转型前) ............................................................................................................. 12
      3.3 其他指标......................................................................................................................................... 14
      3.4 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 14
§4 管理人报告.............................................................................................................................................. 15
      4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 15
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 17
      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 18
      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 19
      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 19
      4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 19
      4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 20
      4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 20
      4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 20
§5 托管人报告.............................................................................................................................................. 21
      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 21
      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 21
      5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 21
§6 审计报告(转型后).............................................................................................................................. 22
      6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 22
      6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 22
§6 审计报告(转型前).............................................................................................................................. 25
      6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 25
      6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 25
§7 年度财务报表(转型后)...................................................................................................................... 28
      7.1 资产负债表(转型后) ................................................................................................................. 28
      7.2 利润表............................................................................................................................................. 29
      7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 30
      7.4 报表附注......................................................................................................................................... 31
§7 年度财务报表(转型前)...................................................................................................................... 54

                                                                 第 3 页 共 116 页
                                                                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告


      7.1 资产负债表(转型前) ................................................................................................................. 54
      7.2 利润表............................................................................................................................................. 55
      7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 56
      7.4 报表附注......................................................................................................................................... 57
§8 投资组合报告(转型后)...................................................................................................................... 83
      8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 83
      8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 84
      8.3 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 86
      8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 88
      8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 88
      8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 88
      8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 88
      8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 88
      8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 88
      8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 88
      8.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 89
§8 投资组合报告(转型前)...................................................................................................................... 91
      8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 91
      8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 91
      8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 92
      8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 97
      8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 99
      8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 99
      8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 100
      8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 100
      8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 100
      8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 100
      8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 100
      8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 100
§9 基金份额持有人信息(转型后)........................................................................................................ 103
      9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 103
      9.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 103
      9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 103
      9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 103
§9 基金份额持有人信息(转型前) ........................................................................................................ 104
      9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 104
      9.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 104
      9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 104
      9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 104
§10 开放式基金份额变动(转型后) ......................................................................................................... 105
§10 开放式基金份额变动(转型前) ......................................................................................................... 106
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 107
      11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 107
      11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 107
      11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 107
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                                                                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告


     11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 107
     11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 107
     11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 107
     11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ............................................................. 107
     11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ............................................................. 110
     11.9 其他重大事件(转型后) ......................................................................................................... 112
     11.9 其他重大事件(转型前) ......................................................................................................... 113
§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................... 115
     12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................... 115
     12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 115
§13 备查文件目录...................................................................................................................................... 116
     13.1 备查文件目录............................................................................................................................. 116
     13.2 存放地点..................................................................................................................................... 116
     13.3 查阅方式..................................................................................................................................... 116




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                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告



                                     §2          基金简介


2.1 基金基本情况(转型后)
 基金名称                                     平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称                                     平安鼎越混合
 场内简称                                     平安鼎越
 基金主代码                                   167002
 前端交易代码                                 -
 后端交易代码                                 -
 基金运作方式                                 契约型、开放式
 基金合同生效日                               2016 年 9 月 20 日
 基金管理人                                   平安基金管理有限公司
 基金托管人                                   中国银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额                         76,905,231.65 份
 基金合同存续期                               不定期
 基金份额上市的证券交易所                     深圳证券交易所
 上市日期                                     2016 年 12 月 19 日
1、本基金转型日期为 2018 年 6 月 20 日,该日起“平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资

基金”正式转型并更名为“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。因平安大华基金管理有

限公司已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记,公司名称由“平安大华基金管理有限公司”

变更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,转型后的

基金名称由“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”更变为“平安鼎越灵活配置混合型证券

投资基金”。

2、此处份额日期为 2018 年 12 月 31 日。

2.1 基金基本情况(转型前)
基金名称                                  平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称                                  平安大华鼎越混合
场内简称                                  平安鼎越
基金主代码                                167002
前端交易代码                              -
后端交易代码                              -
基金运作方式                              契约型、定期开放式。本基金的封闭期为基金合同生效
                                          之日(包括基金合同生效之日)至 20 个月(含 20 个月)
                                          后的对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该
                                          对应日,则顺延至下一工作日)。下一个封闭期为首个
                                          开放期结束之日次日起至 20 个月后的对应日前一日
                                          的期间,以此类推。本基金自封闭期结束之后的第一个
                                          工作日起(包括该日)进入开放期,每个开放期原则上
                                          不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日,具体期
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                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告


                                       间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
基金合同生效日                         2016 年 9 月 20 日
基金管理人                             平安基金管理有限公司
基金托管人                             中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                   102,143,902.09 份
基金合同存续期                         不定期
基金份额上市的证券交易所               深圳证券交易所
上市日期                               2016 年 12 月 19 日
本基金转型日期为 2018 年 6 月 20 日,此处份额日期为 2018 年 6 月 19 日。



2.2 基金产品说明(转型后)
  投资目标                               本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,将灵活运用
                                         多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘
                                         市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  投资策略                               本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,将灵活运用
                                         多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘
                                         市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  业绩比较基准                           沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率
                                         ×50%
  风险收益特征                           本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益
                                         高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。



2.2 基金产品说明(转型前)
  投资目标                               在严格控制风险的前提下,灵活运用大类资产配置、
                                         定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略,充分
                                         挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增
                                         值。
  投资策略                               本基金通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增
                                         发项目优势的深入研究的基础上,灵活运用大类资产
                                         配置策略、定向增发股票、债券投资策略等多种投资
                                         策略,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的
                                         长期稳健增值。
  业绩比较基准                           沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率
                                         ×50%
  风险收益特征                           本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益
                                         高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。




                                     第 7 页 共 116 页
                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告



2.3 基金管理人和基金托管人
              项目                       基金管理人                      基金托管人
名称                           平安基金管理有限公司              中国银行股份有限公司
                 姓名          陈特正                            王永民
 信息披露负责
                 联系电话      0755-22626828                     010-66594896
     人
                 电子邮箱      fundservice@pingan.com.cn         fcid@bankofchina.com
客户服务电话                   400-800-4800                      95566
传真                           0755-23997878                     010-66594942
注册地址                       深圳市福田区福田街道益田路        北京市西城区复兴门内
                               5033 号平安金融中心 34 层         大街 1 号
办公地址                       深圳市福田区福田街道益田路        北京市西城区复兴门内
                               5033 号平安金融中心 34 层         大街 1 号
邮政编码                       518048                            100818
法定代表人                     罗春风                            陈四清



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                  中国证券报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址        http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点                          基金管理人、基金托管人住所



2.5 其他相关资料
       项目                       名称                               办公地址
会计师事务所         普华永道中天会计师事务所(特殊     上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
                     普通合伙)                         业广场 2 座普华永道中心 11 楼
注册登记机构         中国证券登记结算有限责任公司       北京市西城区太平桥大街 17 号




                                   第 8 页 共 116 页
                                                                        平安鼎越 2018 年年度报告



              §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标
                                         转型后
                                                                          金额单位:人民币元
 3.1.1 期间数据和指标           2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日
 本期已实现收益                                                             -9,877,799.43
 本期利润                                                                   -6,802,030.20
 加权平均基金份额本期利润                                                           -0.0778
 本期加权平均净值利润率                                                              -9.32%
 本期基金份额净值增长率                                                              -9.43%
 3.1.2 期末数据和指标                             2018 年 12 月 31 日
 期末可供分配利润                                                          -21,188,686.44
 期末可供分配基金份额利润                                                           -0.2755
 期末基金资产净值                                                           60,126,851.26
 期末基金份额净值                                                                    0.7818
 3.1.3 累计期末指标                               2018 年 12 月 31 日
 基金份额累计净值增长率                                                              -9.43%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期

末余额,而非当期发生数);

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。
                                         转型前
                                                                          金额单位:人民币元
 3.1.1 期间数据和指标       2018 年 1 月 1 日至
                                                             2017 年                2016 年
                             2018 年 6 月 19 日
 本期已实现收益                -42,822,220.22           5,507,189.98         1,295,146.40
 本期利润                      -16,980,067.60         -34,216,542.01        -5,482,023.89
 加权平均基金份额本期利润             -0.0289                -0.0508               -0.0081
 本期加权平均净值利润率                 -3.10%                -5.22%                 -0.82%
 本期基金份额净值增长率                 -8.27%                -5.13%                 -0.81%
 3.1.2 期末数据和指标        2018 年 6 月 19 日            2017 年末              2016 年末
 期末可供分配利润              -15,709,352.85         -39,698,565.90        -5,482,023.89
 期末可供分配基金份额利润             -0.1538                -0.0590               -0.0081
 期末基金资产净值               88,175,627.35         633,409,284.09       667,625,826.10
 期末基金份额净值                       0.8632                0.9410                 0.9919
 3.1.3 累计期末指标          2018 年 6 月 19 日            2017 年末              2016 年末
 基金份额累计净值增长率               -13.68%                 -5.90%                 -0.81%
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                                                                          平安鼎越 2018 年年度报告


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期

末余额,而非当期发生数);

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


                           份额净值     业绩比较     业绩比较基
                份额净值
    阶段                   增长率标     基准收益     准收益率标     ①-③          ②-④
                增长率①
                             准差②       率③         准差④

  过去三个月      -9.18%       1.32%       -5.04%           0.82%       -4.14%          0.50%
  过去六个月      -9.35%       1.10%       -5.26%           0.74%       -4.09%          0.36%
  自基金合同
                  -9.43%       1.08%       -6.49%           0.74%       -2.94%          0.34%
  生效起至今
注:1、业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。沪深 300 指数的

成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场 60%左右的市值,是中国 A 股市场中代表性强、

流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是反映银

行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样是在中

证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债、和企业债、

该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市

场标准。根据本基金的投资范围约束,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

注:本基金在 2018 年 6 月 20 日转型,转型后过去三个月为 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日、

过去六个月为 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,自基金合同生效以来为基金转型日至 2018 年

12 月 31 日。




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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
      动的比较




1、本基金合同生效日为 2016 年 9 月 20 日,转型日期为 2018 年 6 月 20 日,本基金转型起至报告期

末未满一年。




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                                                                          平安鼎越 2018 年年度报告



3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




1.本基金合同于 2016 年 9 月 20 日正式生效, 转型日期为 2018 年 6 月 20 日,转型日起截止报告期

末未满一年.

2.2018 年是基金转型合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.


3.2 基金净值表现(转型前)


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                           份额净值增                     业绩比较基
              份额净值增                   业绩比较基
   阶段                    长率标准差                     准收益率标    ① ③       ②-④
                长率①                     准收益率③
                               ②                           准差④
 过去一年         -8.27%         0.45%          -3.35%          0.57%    -4.92%        -0.12%
 自基金合
 同生效起        -13.68%        0.30%            7.13%         0.41%    -20.81%        -0.11%
   至今
注:1、业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。沪深 300 指数的

成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场 60%左右的市值,是中国 A 股市场中代表性强、

流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是反映银
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                                                                         平安鼎越 2018 年年度报告


行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样是在中

证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债、和企业债、

该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市

场标准。根据本基金的投资范围约束,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

注:本基金在 2018 年 6 月 20 日转型,转型前过去三个月、过去六个月无数据,过去一年为 2018 年

1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日,自基金合同生效以来为基金成立日至 2018 年 6 月 19 日。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
      率变动的比较




1、本基金基金合同于 2016 年 9 月 20 日正式生效,截至本报告期末已满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合

比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合

合同约定。



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                                                                     平安鼎越 2018 年年度报告



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




1.本基金合同于 2016 年 9 月 20 日正式生效, 截止本报告期末已满一年.

2.2016 年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.


3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。


3.4 过去三年基金的利润分配情况
转型前
本基金合同于 2016 年 9 月 20 日正式生效,自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。



转型后
本基金于 2018 年 6 月 20 日正式转型,自基金转型日至本报告期末未进行利润分配。




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                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告



                                    §4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准

设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公

司,持有股权 68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权 17.51%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股

权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业

绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,

从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2018 年 12

月 31 日,平安基金共管理 66 只公募基金,资产管理总规模 2879 亿元人民币。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
                       任本基金的基金经理(助理)期限      证券从业
   姓名       职务                                                      说明
                         任职日期            离任日期        年限

                                                                      刘俊廷先生,中国科学院研
                                                                      究生院硕士。曾任国泰君安
                                                                      证券股份有限公司分析师。
                                                                      2014 年 12 月加入平安基金管
                                                                      理有限公司,现任平安鼎泰
            平安鼎越
                                                                      灵活配置混合型证券投资基
            灵活配置
                                                                      金(LOF)、平安鼎越灵活配
            混合型证   2016 年 9 月
 刘俊廷                                 -                  7          置混合型证券投资基金、平
            券投资基   20 日
                                                                      安鼎弘混合型证券投资基金
            金基金经
                                                                      (LOF)、平安安盈保本混合型
            理
                                                                      证券投资基金、平安安心保
                                                                      本混合型证券投资基金、平
                                                                      安大华估值优势灵活配置混
                                                                      合型证券投资基金基金经
                                                                      理。
                                                                      WANG AO 先生,澳大利亚籍,
            平安鼎越
                                                                      CAIA、FRM,CFA,澳大利亚
            灵活配置
                                                                      莫纳什大学商学(金融学、经
            混合型证   2018 年 3 月
 WANG AO                                -                  6          济学)学士。曾任职原深发展
            券投资基   16 日
                                                                      银行国际业务部外汇政策管
            金基金经
                                                                      理室。2012 年 9 月加入平安
            理
                                                                      基金管理有限公司,担任投

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                                                                        平安鼎越 2018 年年度报告


                                                                       资研究部固定收益研究员。
                                                                       现任平安鼎信债券型证券投
                                                                       资基金、平安鑫享混合型证
                                                                       券投资基金、平安惠金定期
                                                                       开放债券型证券投资基金、
                                                                       平安惠裕债券型证券投资基
                                                                       金、平安添利债券型证券投
                                                                       资基金、平安鼎越灵活配置
                                                                       混合型证券投资基金、平安
                                                                       双债添益债券型证券投资基
                                                                       金、平安合锦定期开放债券
                                                                       型发起式证券投资基金基金
                                                                       经理。
                                                                       张俊生先生,中国科学技术
                                                                       大学管理科学与工程专业硕
                                                                       士,曾先后担任广东发展银
                                                                       行政策分析主任、鹏华基金
                                                                       管理有限公司研究员、信达
           权益投资
                                                                       澳银基金管理有限公司高级
           中心投资
                                                                       研究员、基金经理助理、基
           副总监、
                                                                       金经理,深圳昱昇富德资产
           平安鼎越
                       2018 年 12 月                                   管理有限公司合伙人兼投资
 张俊生    灵活配置                      -                  12
                       4日                                             总监,上海华信证券有限责
           混合型证
                                                                       任公司权益投资部总经理。
           券投资基
                                                                       2018 年 10 月加入平安基金管
           金基金经
                                                                       理有限公司,现任权益投资
           理
                                                                       中心投资副总监。同时担任
                                                                       平安鼎泰灵活配置混合型证
                                                                       券投资基金(LOF)、平安鼎
                                                                       越灵活配置混合型证券投资
                                                                       基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认

的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的

聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
                       任本基金的基金经理(助理)期限       证券从业
   姓名       职务                                                       说明
                        任职日期              离任日期        年限

           平安大华                                                    WANG AO 先生,CAIA、FRM,
                       2018 年 3 月
 WANG AO   鼎越定期                      -                  5          CFA,澳大利亚莫纳什大学商
                       16 日
           开放灵活                                                    学(金融学、经济学)学士,
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                                                                    平安鼎越 2018 年年度报告


            配置混合                                              曾任职原深发展银行国际业
            型证券投                                              务部外汇政策管理室。2012
            资基金基                                              年 9 月加入平安基金管理有
            金经理                                                限公司,担任投资研究部固
                                                                  定收益研究员。现任平安大
                                                                  华鼎信债券型证券投资基
                                                                  金、平安大华鑫享混合型证
                                                                  券投资基金、平安大华惠金
                                                                  定期开放债券型证券投资基
                                                                  金、平安大华鑫利灵活配置
                                                                  混合型证券投资基金、平安
                                                                  大华惠裕债券型证券投资基
                                                                  金、平安大华添利债券型证
                                                                  券投资基金、平安大华鼎越
                                                                  定期开放灵活配置混合型证
                                                                  券投资基金、平安大华双债
                                                                  添益债券型证券投资基金基
                                                                  金经理。
                                                                  刘俊廷,硕士研究生,曾任
                                                                  国泰君安证券股份有限公司
                                                                  分析师。现任平安大华鼎泰
            平安大华                                              灵活配置混合型证券投资基
            鼎越定期                                              金(LOF)、平安大华鼎越定
            开放灵活                                              期开放灵活配置混合型证券
                       2016 年 9 月
 刘俊廷     配置混合                    -                  6      投资基金、平安大华鼎弘混
                       20 日
            型证券投                                              合型证券投资基金、平安大
            资基金基                                              华安盈保本混合型证券投资
            金经理                                                基金、平安大华安心保本混
                                                                  合型证券投资基金、平安大
                                                                  华保本混合型证券投资基金
                                                                  基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认

的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的

聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关

法律法规及各项实施准则、《平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规

的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金
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                                                                     平安鼎越 2018 年年度报告


份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。

基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度和控制方法
    本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守《平

安基金管理有限公司公平交易管理制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制度》,严格

执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的投资信息平

台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投

资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机

会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工

作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度,建

立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披

露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据法规及公司内部要求,分

别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估,形成分析报告,由投

资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及

时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不

同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。


4.3.2 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相

应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管

理的所有基金和投资组合。

    本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资组

合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交易价

差,不存在不公平交易的情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

    报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该

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                                                                      平安鼎越 2018 年年度报告


证券当日成交量的 5%。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2018 年由于贸易争端、去杠杆以及宏观政策担忧等不确定因素,引发市场对经济前景的担忧,

短期悲观情绪的蔓延,使得股票市场表现欠佳。 “经济退、政策进”,在经济增速或将有所放缓的

背景下,稳投资或将是经济稳增长的重要手段,2018 年四季度也观察到了政策逆周期调节力度有所

加大。

    在此背景下,我们一方面重点配置了具备较强的安全边际,无论绝对估值还是相对估值均处于

历史较低位置的地产基建产业链。另一方面,经济低迷期,政府政策发力稳定经济的主要方向,在

此背 景下我们重点配置了内生成长的新经济领军企业,例如 5g、光伏、新能源汽车等板块。

    报告期内,本基金未参与新的定向增发。本基金持有的已经解禁的定增股票,基金管理人已经

开始择机进行减持。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至转型后报告期末,基金单位净值为 0.7818,本报告期(2018 年 6 月 20 日至 2018 年 12 月

31 日)份额净值增长率为-9.43%,同期业绩比较基准增长率为-6.49%;

    截至转型前报告期末,基金单位净值为 0.8632,本报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19

日)份额净值增长率为-8.27%,同期业绩比较基准增长率为-3.35%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    2019 年 1 月,社融和信贷总量回升、结构改善,实体经济融资压力边际缓解。目前处于政策逐

渐起效、基建底部回升的阶段。

    展望 2019 年,一方面,稳投资或将是经济稳增长的重要手段。另一方面,在经济亟待转型升级

的背景下,制度变革释放红利,新旧动能转换或在悄然提速。在此背景下,本基金 2019 年将更关注

主板中绩优、低估、高分红的蓝筹白马,或者是中小创中业绩真实、内生成长的新经济领军企业。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发,

严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时,

确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、合
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                                                                        平安鼎越 2018 年年度报告


规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、基金

销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建议,并

督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合

规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通过网站、邮

件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,基金

合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提

高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等

中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本

基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

    本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工作

组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的

科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,

具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。

    本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央

国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提

供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。


4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    转型前:

    本基金本报告期内(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日)未出现连续 20 个工作日基金份额持

有人数量不满 200 人、基金资产净值低于 5000 万元的情形。

    转型后:

    本基金本报告期内(2018 年 6 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日)未出现连续 20 个工作日基金份额

持有人数量不满 200 人、基金资产净值低于 5000 万元的情形。



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                                                                   平安鼎越 2018 年年度报告



                                  §5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在平安鼎越灵活配置混合型证券投

资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应

尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的

规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回

价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持

有人利益的行为。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。




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                                                                    平安鼎越 2018 年年度报告



                           §6 审计报告(转型后)


6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
                                   是

审计意见类型                       标准无保留意见
审计报告编号                       普华永道中天审字(2019)第 23324 号



6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题               审计报告
审计报告收件人             平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见                   我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
                           财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
                           国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
                           会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映
                           了平安鼎越混合基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年 6
                           月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日止期间 的经营成果和
                           基金净值变动情况。
形成审计意见的基础         我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
                           告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
                           在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适
                           当的,为发表审计意见提供了基础。
                           按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安鼎越混合基
                           金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项                   -
其他事项                   -
其他信息                   -
管理层和治理层对财务报表的 平安鼎越混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司(原平安大

责任                       华基金管理有限公司,以下简称“基金管理人”)管理层负责按照

                           企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允

                           许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、

                           执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误

                           导致的重大错报。

                           在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安鼎越混合基金

                           的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持

                           续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算平安鼎越混合基金、


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                                                                   平安鼎越 2018 年年度报告



                          终止运营或别无其他现实的选择。

                          基金管理人治理层负责监督平安鼎越混合基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任                      重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

                          证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

                          重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

                          理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

                          表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

                          在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保

                          持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

                          (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;

                          设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证

                          据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

                          意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致

                          的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

                          (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

                          的并非对内部控制的有效性发表意见。

                          (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

                          计及相关披露的合理性。

                          (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

                          同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安鼎越混合基金持续

                          经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出

                          结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我

                          们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果

                          披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审

                          计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平安鼎

                          越混合基金不能持续经营。

                          (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价

                          财务报表是否公允反映相关交易和事项。

                          我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
                                第 23 页 共 116 页
                                                             平安鼎越 2018 年年度报告



                     发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的

                     内部控制缺陷。

会计师事务所的名称   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名     曹翠丽                         陈怡
会计师事务所的地址   上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
审计报告日期         2019 年 3 月 25 日




                           第 24 页 共 116 页
                                                                     平安鼎越 2018 年年度报告



                          §6 审计报告(转型前)


6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
                                  是

审计意见类型                      标准无保留意见
审计报告编号                      普华永道中天审字(2019)第 23610 号



6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题              审计报告
审计报告收件人            平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金全体基金份
                          额持有人
审计意见                  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
                          财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
                          国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
                          会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映
                          了平安大华鼎越定开混合基金 2018 年 6 月 19 日(基金转型前日)
                          的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日(基金转型前
                          日)止期间 的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础        我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
                          告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
                          在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适
                          当的,为发表审计意见提供了基础。
                          按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安大华鼎越定开
                          混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项                  -
其他事项                  -
其他信息                  -
管理层和治理层对财务报表的 平安大华鼎越定开混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司

责任                      (原平安大华基金管理有限公司,以下简称“基金管理人”)管理层

                          负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关

                          规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反

                          映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由

                          于舞弊或错误导致的重大错报。

                          在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安大华鼎越定开

                          混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),

                          并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算平安大华鼎

                                第 25 页 共 116 页
                                                                   平安鼎越 2018 年年度报告



                          越定开混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

                          基金管理人治理层负责监督平安大华鼎越定开混合基金的财务报

                          告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任                      重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

                          证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

                          重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

                          理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

                          表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

                          在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保

                          持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

                          (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;

                          设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证

                          据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

                          意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致

                          的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

                          (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

                          的并非对内部控制的有效性发表意见。

                          (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

                          计及相关披露的合理性。

                          (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

                          同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安大华鼎越定开混合

                          基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确

                          定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准

                          则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关

                          披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论

                          基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能

                          导致平安大华鼎越定开混合基金不能持续经营。

                          (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价

                          财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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                                                             平安鼎越 2018 年年度报告



                     我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计

                     发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的

                     内部控制缺陷。

会计师事务所的名称   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名     曹翠丽                         陈怡
会计师事务所的地址   上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
审计报告日期         2019 年 3 月 25 日




                           第 27 页 共 116 页
                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告



                           §7 年度财务报表(转型后)


7.1 资产负债表(转型后)
会计主体:平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2018 年 12 月 31 日

                                                                                    单位:人民币元
                                                                 本期末
           资 产             附注号
                                                           2018 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款                   7.4.7.1                                                9,687,542.50
结算备付金                                                                         330,495.29
存出保证金                                                                          29,148.42
交易性金融资产             7.4.7.2                                               47,992,595.72
其中:股票投资                                                                   47,992,595.72
      基金投资                                                                              -
      债券投资                                                                              -
      资产支持证券投资                                                                      -
      贵金属投资                                                                            -
衍生金融资产               7.4.7.3                                                          -
买入返售金融资产           7.4.7.4                                                          -
应收证券清算款                                                                    2,536,288.68
应收利息                   7.4.7.5                                                   2,173.44
应收股利                                                                                    -
应收申购款                                                                                  -
递延所得税资产                                                                              -
其他资产                   7.4.7.6                                                          -
资产总计                                                                         60,578,244.05
                                                                 本期末
   负债和所有者权益          附注号
                                                           2018 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款                                                                                    -
交易性金融负债                                                                              -
衍生金融负债               7.4.7.3                                                          -
卖出回购金融资产款                                                                          -
应付证券清算款                                                                              -
应付赎回款                                                                                  -
应付管理人报酬                                                                      79,864.55
应付托管费                                                                          13,310.76
应付销售服务费                                                                              -
应付交易费用               7.4.7.7                                                 121,291.25
应交税费                                                                                    -
                                      第 28 页 共 116 页
                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告


应付利息                                                                            4,926.23
应付利润                                                                                    -
递延所得税负债                                                                              -
其他负债                   7.4.7.8                                               232,000.00
负债合计                                                                         451,392.79
所有者权益:
实收基金                   7.4.7.9                                            76,905,231.65
未分配利润                 7.4.7.10                                          -16,778,380.39
所有者权益合计                                                                60,126,851.26
负债和所有者权益总计                                                          60,578,244.05
注:1.报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.7818 元,基金份额总额 76,905,231.65 份。

2.本财务报表的实际编制期间为 2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日止期间。


7.2 利润表
会计主体:平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日

                                                                                单位:人民币元
                                                                       本期
                项 目                   附注号      2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年
                                                                    12 月 31 日
一、收入                                                                      -5,751,625.20
1.利息收入                                                                       287,019.69
其中:存款利息收入                     7.4.7.11                                    66,500.75
      债券利息收入                                                               208,395.65
      资产支持证券利息收入                                                                  -
      买入返售金融资产收入                                                         12,123.29
      其他利息收入                                                                          -
2.投资收益(损失以“-”填列)                                                 -9,124,937.66
其中:股票投资收益                     7.4.7.12                               -9,381,632.75
      基金投资收益                                                                          -
      债券投资收益                     7.4.7.13                                 -145,810.42
      资产支持证券投资收益             7.4.7.13.5                                           -
      贵金属投资收益                   7.4.7.14                                             -
      衍生工具收益                     7.4.7.15                                             -
      股利收益                         7.4.7.16                                  402,505.51
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 7.4.7.17                                     3,075,769.23
填列)
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                            -
5.其他收入(损失以“-”号填列)        7.4.7.18                                    10,523.54
减:二、费用                                                                   1,050,405.00
1.管理人报酬                          7.4.10.2.1                                582,112.90
                                      第 29 页 共 116 页
                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告


2.托管费                             7.4.10.2.2                                   97,018.78
3.销售服务费                         7.4.10.2.3                                            -
4.交易费用                           7.4.7.19                                   219,423.25
5.利息支出                                                                                 -
其中:卖出回购金融资产支出                                                                  -
6.税金及附加                                                                         750.32
7.其他费用                           7.4.7.20                                   151,099.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                                              -6,802,030.20
列)
减:所得税费用                                                                              -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                              -6,802,030.20



7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日

                                                                                 单位:人民币元
                                                          本期
                                   2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日
              项目
                                    实收基金              未分配利润       所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净值)    102,143,902.09          -13,968,274.74       88,175,627.35
二、本期经营活动产生的基金净                       -       -6,802,030.20       -6,802,030.20
值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基      -25,238,670.44            3,991,924.55      -21,246,745.89
金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                     92,109.90             -18,228.17            73,881.73
      2.基金赎回款(以“-”       -25,330,780.34            4,010,152.72      -21,320,627.62
号填列)
四、本期向基金份额持有人分配                       -                   -                    -
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)     76,905,231.65          -16,778,380.39       60,126,851.26



报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______罗春风______             ______林婉文______              ____胡明____

基金管理人负责人            主管会计工作负责人               会计机构负责人

                                     第 30 页 共 116 页
                                                                        平安鼎越 2018 年年度报告




7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况
    平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(原名为平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平

安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金,以下简称“本基金”)是根据原平安大华鼎越定

期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“平安大华鼎越定开混合基金”)《平安大华鼎越定

期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,由平安大华鼎越定开混合基金转型而来。

本基金的第一个封闭期为 2016 年 9 月 20 日至 2018 年 5 月 20 日,第一个开放期为 2018 年 5 月 21

日至 2018 年 6 月 15 日。在第一个开放期的最后一日日终,本基金资产净值低于 2 亿元,触发本基

金的转型条件,自 2018 年 6 月 20 日起,本基金转型为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为平安

大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管

理人为平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工

商变更登记),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),登记机构为中国证券

登记结算有限责任公司。

    经深交所深证上[2016]909 号文审核同意,本基金 22,393,734.00 份基金份额于 2016 年 12 月

19 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管

业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

    根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华鼎越灵活配置混合型证

券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括

中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、

债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转

债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持

机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括

协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许

投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例范围为

0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货

合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净

值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。
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                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告




7.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基

金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金

基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许

的基金行业实务操作编制。

    本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金 2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业会计准

则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年 6 月 20 日(基金

转型日)至 2018 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018 年 6

月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    (1) 金融资产的分类

    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有

能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

    本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应

收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
                                     第 32 页 共 116 页
                                                                   平安鼎越 2018 年年度报告


    (2) 金融负债的分类

    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融

负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金

持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对

于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款

项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应

收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)

该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,

但是放弃了对该金融资产控制。

    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终

止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

    (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近

交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格

进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允

价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如

果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人

不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

    (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产

或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

                                  第 33 页 共 116 页
                                                                     平安鼎越 2018 年年度报告


    (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行

调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额

的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负

债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购

和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申

购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在

申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为

投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债

券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值

变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价

值变动损益结转的公允价值累计变动额。

    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按

直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的

则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策
    本基金的收益分配政策为:(1)本基金的收益分配方式为现金分红。按照《平安鼎越灵活配置混

合型证券投资基金基金合同》约定,本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配方式分

                                  第 34 页 共 116 页
                                                                   平安鼎越 2018 年年度报告


两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额

的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默

认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,

只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算

有限责任公司的相关规定;(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(3)每一基金份额享有同等分配

权;(4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12 分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确

定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部

分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经

营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成

果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件

的,则合并为一个经营分部。

    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票

投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

    (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导

意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益

法等估值技术进行估值。

    (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大

宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布

<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股

票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值

扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价

值进行估值。

    (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券

除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于

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                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告


证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1

季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或

挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所

独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值

中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140

号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操

作,主要税项列示如下:

    (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳

增值税。

    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债

以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生

的利息及利息性质的收入为销售额。

    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

                                    第 36 页 共 116 页
                                                                            平安鼎越 2018 年年度报告


入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股

息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳

税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取

得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红

利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

    (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

    (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

用比例计算缴纳。


7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
                                                                                     单位:人民币元
                                                                    本期末
                       项目
                                                               2018 年 12 月 31 日
 活期存款                                                                            9,687,542.50
 定期存款                                                                                          -
 其中:存款期限 1 个月以内                                                                         -
          存款期限 1-3 个月                                                                        -
          存款期限 3 个月以上                                                                      -
 其他存款                                                                                          -
 合计:                                                                              9,687,542.50



7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                     单位:人民币元
                                                       本期末
          项目                                    2018 年 12 月 31 日
                                成本                公允价值                 估值增值
 股票                         65,575,576.15         47,992,595.72              -17,582,980.43
 贵金属投资-金交所
                                          -                      -                             -
 黄金合约
          交易所市场                      -                      -                             -
 债券     银行间市场                      -                      -                             -
          合计                            -                      -                             -
 资产支持证券                             -                      -                             -
 基金                                     -                      -                             -
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                                                                        平安鼎越 2018 年年度报告


 其他                                   -                     -                            -
 合计                       65,575,576.15         47,992,595.72             -17,582,980.43



7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息
                                                                                单位:人民币元
                                                               本期末
                     项目
                                                          2018 年 12 月 31 日
应收活期存款利息                                                                    2,011.64
应收定期存款利息                                                                            -
应收其他存款利息                                                                            -
应收结算备付金利息                                                                    148.70
应收债券利息                                                                                -
应收资产支持证券利息                                                                        -
应收买入返售证券利息                                                                        -
应收申购款利息                                                                              -
应收黄金合约拆借孳息                                                                        -
其他                                                                                   13.10
合计                                                                                2,173.44



7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。




7.4.7.7 应付交易费用
                                                                                单位:人民币元
                                                                  本期末
                     项目
                                                             2018 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用                                                             121,291.25
银行间市场应付交易费用                                                                      -
合计                                                                               121,291.25
                                     第 38 页 共 116 页
                                                                         平安鼎越 2018 年年度报告




7.4.7.8 其他负债
                                                                                单位:人民币元
                                                                   本期末
                    项目
                                                              2018 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金                                                                       -
应付赎回费                                                                                   -
预提费用                                                                            232,000.00
合计                                                                                232,000.00



7.4.7.9 实收基金
                                                                           金额单位:人民币元
                                                          本期
             项目                  2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日
                                     基金份额(份)                     账面金额
基金合同生效日                              102,143,902.09                   102,143,902.09
基金份额折算调整                                         -                                   -
未领取红利份额折算调整                                   -                                   -
集中申购募集资金本金及利息                               -                                   -
基金拆分和集中申购完成后                                 -                                   -
本期申购                                          92,109.90                         92,109.90
本期赎回(以“-”号填列)                   -25,330,780.34                   -25,330,780.34
本期末                                       76,905,231.65                     76,905,231.65
注:1.根据《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关约定,本基金

自 2018 年 6 月 20 日起转型为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为平安大华鼎越灵活配置混合型

证券投资基金。

2.根据《平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《平安大华基金管理有限公司关于

平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资的公告》的相关规

定,本基金于 2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 7 月 17 日止期间暂不向投资人开放申购、

赎回和定期定额投资业务,相关业务自 2018 年 7 月 18 日起开始办理。

3.截至 2018 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 1,733,331.00 份,托管在场外未

上市交易的基金份额为 75,171,900.65 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市

价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申

购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

7.4.7.10 未分配利润
                                                                           金额单位:人民币元
                                    第 39 页 共 116 页
                                                                               平安鼎越 2018 年年度报告


          项目              已实现部分                 未实现部分              未分配利润合计
 基金合同生效日             -15,709,352.85                1,741,078.11            -13,968,274.74
 本期利润                    -9,877,799.43                3,075,769.23             -6,802,030.20
 本期基金份额交易             4,398,465.84                    -406,541.29           3,991,924.55
 产生的变动数
 其中:基金申购款               -18,937.93                         709.76              -18,228.17
        基金赎回款            4,417,403.77                    -407,251.05           4,010,152.72
 本期已分配利润                              -                          -                           -
 本期末                     -21,188,686.44                4,410,306.05            -16,778,380.39



7.4.7.11 存款利息收入
                                                                       本期
                     项目                         2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月
                                                                       31 日
 活期存款利息收入                                                                       59,221.78
 定期存款利息收入                                                                                   -
 其他存款利息收入                                                                                   -
 结算备付金利息收入                                                                      6,916.09
 其他                                                                                       362.88
 合计                                                                                   66,500.75



7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
                                                                                     单位:人民币元
                                                                          本期
                     项目                             2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12
                                                                      月 31 日
卖出股票成交总额                                                                    78,439,094.53
减:卖出股票成本总额                                                                87,820,727.28
买卖股票差价收入                                                                    -9,381,632.75



7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
                                                                                     单位:人民币元
                                                                           本期
                     项目
                                                              2018年6月20日至2018年12月31日
 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债                                             -145,810.42
 券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                                    -
 债券投资收益——申购差价收入                                                                   -
                                         第 40 页 共 116 页
                                                                         平安鼎越 2018 年年度报告


 合计                                                                         -145,810.42



7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
                                                                               单位:人民币元
                                                                     本期
                    项目
                                                        2018年6月20日至2018年12月31日
 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交                                     19,869,424.70
 总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)                                      19,522,474.68
成本总额
 减:应收利息总额                                                              492,760.44
 买卖债券差价收入                                                             -145,810.42



7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资。

7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。

7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。

7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。

7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。

                                   第 41 页 共 116 页
                                                                         平安鼎越 2018 年年度报告



7.4.7.16 股利收益
                                                                               单位:人民币元
                                                                 本期
                    项目                    2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月
                                                                 31 日
 股票投资产生的股利收益                                                          402,505.51
 基金投资产生的股利收益                                                                     -
 合计                                                                            402,505.51



7.4.7.17 公允价值变动收益
                                                                               单位:人民币元
                                                                      本期
                  项目名称                       2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12
                                                                 月 31 日
 1.交易性金融资产                                                             3,075,769.23
  ——股票投资                                                                3,133,148.77
  ——债券投资                                                                   -57,379.54
 ——资产支持证券投资                                                                       -
 ——贵金属投资                                                                             -
 ——其他                                                                                   -
 2.衍生工具                                                                                 -
  ——权证投资                                                                              -


 3.其他                                                                                     -
 合计                                                                         3,075,769.23



7.4.7.18 其他收入
                                                                               单位:人民币元
                                                                     本期
                    项目                         2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12
                                                                 月 31 日
基金赎回费收入                                                                     10,523.54
合计                                                                               10,523.54
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,对场内基金份额,持有期少于 7 天的,场内赎回费率为 1.50%,

且全额计入基金财产;持有期大于等于 7 天的,场内赎回费率为 0.50%,赎回费归入基金财产的比例

不得低于赎回费总额的 25%;对场外基金份额,持有期限小于 30 个自然日的,赎回费用全部归基金

财产;持有期限小于 3 个自然月的,赎回费用的 75%归基金财产;持有期限小于 6 个自然月的,赎回

费用的 50%归基金财产;持有期限大于等于 6 个自然月的,赎回费用的 25%归基金财产。


                                    第 42 页 共 116 页
                                                                          平安鼎越 2018 年年度报告


7.4.7.19 交易费用
                                                                                单位:人民币元
                                                                      本期
                     项目                         2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12
                                                                  月 31 日
交易所市场交易费用                                                                 219,423.25
银行间市场交易费用                                                                            -
合计                                                                               219,423.25



7.4.7.20 其他费用
                                                                                单位:人民币元
                                                                      本期
                     项目                          2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年
                                                                12 月 31 日
 审计费用                                                                          22,739.40
 信息披露费                                                                        74,506.50
 上市费                                                                            32,055.40
 其他                                                                                  600.00
 银行间账户维护费                                                                  19,088.00
 银行费用                                                                           2,110.45
 合计                                                                             151,099.75



7.4.7.21 分部报告

       截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

       截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

       截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。


7.4.9 关联方关系
                 关联方名称                                 与本基金的关系

 平安基金管理有限公司(“平安基金”)        基金管理人、基金销售机构


                                     第 43 页 共 116 页
                                                                         平安鼎越 2018 年年度报告



 中国银行                                  基金管理人、基金销售机构

 平安信托有限责任公司                      基金管理人的股东

 大华资产管理有限公司                      基金管理人的股东

 三亚盈湾旅业有限公司                      基金管理人的股东

 深圳平安汇通财富管理有限公司              基金管理人的子公司

 平安证券股份有限公司(“平安证券”)        基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

 中国平安保险(集团)股份有限公司            基金管理人的最终控股母公司

                                           与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
 上海陆金所基金销售有限公司
                                           金销售机构

                                           与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
 平安银行股份有限公司
                                           金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
                                                                           金额单位:人民币元
                                                         本期
                                  2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日
       关联方名称
                                                                      占当期股票
                                     成交金额
                                                                    成交总额的比例
平安证券                                     3,676,750.00                                 2.34%

7.4.10.1.2 债券交易
                                                                           金额单位:人民币元
                                                       本期
                                2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日
      关联方名称
                                                                   占当期回购债券
                                   回购成交金额
                                                                   成交总额的比例
平安证券                                    3,821,218.99                                 40.68%



7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。



                                     第 44 页 共 116 页
                                                                              平安鼎越 2018 年年度报告


7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
                                                                                金额单位:人民币元
                                                   本期
                                 2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日
  关联方名称
                                      占当期佣金总                               占期末应付佣金
                      当期佣金                             期末应付佣金余额
                                        量的比例                                   总额的比例
平安证券                   3,424.11            2.70%                 3,424.11               2.82%
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算

有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
                                                                                    单位:人民币元
                                                         本期
           项目
                                  2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日
 当期发生的基金应支付
                                                                                      582,112.90
 的管理费
 其中:支付销售机构的客
                                                                                      247,568.93
 户维护费
注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费
                                                                                    单位:人民币元
                                                         本期
           项目
                                  2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日
 当期发生的基金应支付                                                                  97,018.78
 的托管费
注:支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月

月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。


                                      第 45 页 共 116 页
                                                                                     平安鼎越 2018 年年度报告


      7.4.10.2.3 销售服务费

      无

      7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

      本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

      7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
      7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

      无

      7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

      无

      7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                           单位:人民币元
                                                               本期
             关联方名称                 2018 年 6 月 20 日(基金转型日)至 2018 年 12 月 31 日
                                          期末余额                              当期利息收入
      中国银行                  9,687,542.50                        59,221.78
      注:本基金的银行存款由基金托管行中国银行保管,按银行同业利率计息。

      7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

      本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

      7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

      本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。


      7.4.11 利润分配情况

      7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

      本基金本报告期内未进行利润分配。

      7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

      7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                       金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
 证券 证券      成功 可流通 流通受      认购      期末估值   数量       期末                 期末          说明
 代码 名称    认购日   日   限类型      价格        单价 (单位:股) 成本总额             估值总额

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                                                                              平安鼎越 2018 年年度报告


                        2019   非公开                                                                    -
       吉电 2017 年 1
000875                年1月    发行流   5.60      2.44    2,232,143 12,500,000.80 5,446,428.92
       股份 月 3 日
                        4日    通受限
                        2019   非公开                                                                    -
       中天 2017 年 2
600522                年2月    发行流   9.62      7.97          151     1,452.62      1,203.47
       科技 月 10 日
                        8日    通受限
     注:1.基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

     行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股

     份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

     细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12 个月内,通过集中竞价

     交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的,在任意连续

     90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上

     市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股份。

     2.基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发

     行结束之日起 12 个月内不得转让。

     7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

     本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

     7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
     7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

     截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。

     7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

          截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。

     7.4.13 金融工具风险及管理

     7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

          本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金

     管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可

     靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

          本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的,由督

     察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。




                                          第 47 页 共 116 页
                                                                     平安鼎越 2018 年年度报告


7.4.13.2 信用风险

    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出

现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存

放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交

易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;

在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的

信用风险。

    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行

人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

    本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及

汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的债券。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。



7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的债券。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。

7.4.13.3 流动性风险

    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风

险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处

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                                                                     平安鼎越 2018 年年度报告


的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价

格变现。

    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密

监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在

基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模

式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

本基金所持本基金所持全部证券在证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通

暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购

金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2018 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可赎回基

金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本

基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、

流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测

和分析。

    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金

管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基

金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流

通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通

股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基

金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流动性受限资产的市值

合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有流动性受限的资产估值占基

金资产净值的比例为 17.81%,报告期内该比例未主动新增。

    本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估

与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018 年 12

月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 54,768,794.51 元,超过经确认

                                   第 49 页 共 116 页
                                                                          平安鼎越 2018 年年度报告


的当日净赎回金额。

    同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透

原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及

对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押

品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足

额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接

受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

    综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动

性情况良好。

    注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》第四十条。

7.4.13.4 市场风险

    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性

金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每

个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久

期等方法对上述利率风险进行管理。

    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金

流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付

金,存出保证金等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                            金额单位:人民币元
      本期末                             3 个月-1
                     1 个月以内 1-3 个月          1-5 年       5 年以上   不计息        合计
 2018 年 12 月 31 日                         年
       资产
     银行存款        9,687,542.50       -        -         -          -            - 9,687,542.50


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                                                                      平安鼎越 2018 年年度报告


    结算备付金          330,495.29       -        -       -      -            -   330,495.29

    存出保证金          29,148.42        -        -       -      -            -    29,148.42

  交易性金融资产                -        -        -       -      -47,992,595.7247,992,595.72

  应收证券清算款                -        -        -       -      - 2,536,288.68 2,536,288.68

      应收利息                  -        -        -       -      -     2,173.44     2,173.44

      资产总计       10,047,186.21       -        -       -      -50,531,057.8460,578,244.05
        负债
  应付管理人报酬                -        -        -       -      -    79,864.55    79,864.55
    应付托管费                  -        -        -       -      -    13,310.76    13,310.76
   应付交易费用                 -        -        -       -      -   121,291.25   121,291.25
      应付利息                  -        -        -       -      -     4,926.23     4,926.23
      其他负债                  -        -        -       -      -   232,000.00   232,000.00
      负债总计                  -        -        -       -      -   451,392.79   451,392.79
  利率敏感度缺口     10,047,186.21       -        -       -      -50,079,665.0560,126,851.26

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者

予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2018 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无

重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易

的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,

也可能来源于证券市场整体波动的影响。

    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观

经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证

券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人

定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发

生的市场价格风险。

    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在开放期内或按照《基金合同》的约
                                     第 51 页 共 116 页
                                                                            平安鼎越 2018 年年度报告


定,本基金转型为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;投资于权证

的比例不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保

证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中,现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有

的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标

等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

                                                                              金额单位:人民币元
                                                         本期末
          项目                                      2018 年 12 月 31 日
                                         公允价值                    占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资                             47,992,595.72                          79.82
交易性金融资产-基金投资                                          -                              -
交易性金融资产-债券投资                                         -                              -
交易性金融资产-贵金属投                                         -                              -

衍生金融资产-权证投资                                           -                              -
其他                                                             -                              -
合计                                                47,992,595.72                          79.82

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

   假设        除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                                                     对资产负债表日基金资产净值的
                  相关风险变量的变动                 影响金额(单位:人民币元)
   分析                                              本期末( 2018 年 12 月 31 日 )
               业绩比较基准增加 5%                                               2,919,426.72
               业绩比较基准减少 5%                                              -2,919,426.72

本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次

决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

                                     第 52 页 共 116 页
                                                                     平安鼎越 2018 年年度报告


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一

层次的余额为 42,544,963.33 元,属于第二层次的余额为 5,447,632.39 元,无属于第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限

售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于

公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2018 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相

差很小。

(2) 其他

除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




                                     第 53 页 共 116 页
                                                                          平安鼎越 2018 年年度报告



                            §7 年度财务报表(转型前)


7.1 资产负债表(转型前)
会计主体:平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2018 年 6 月 19 日

                                                                                单位:人民币元
                                                本期末                     上年度末
            资 产           附注号
                                           2018 年 6 月 19 日          2017 年 12 月 31 日
 资 产:
 银行存款                   7.4.7.1                12,736,629.96                1,074,533.13
 结算备付金                                         9,383,811.90                1,368,166.83
 存出保证金                                                35,358.62                7,116.70
 交易性金融资产             7.4.7.2                72,673,884.88             728,022,858.04
 其中:股票投资                                    54,110,265.18             138,310,240.94
       基金投资                                                   -                          -
       债券投资                                    18,563,619.70             589,712,617.10
       资产支持证券投资                                           -                          -
       贵金属投资                                                 -                          -
 衍生金融资产               7.4.7.3                               -                          -
 买入返售金融资产           7.4.7.4                               -                          -
 应收证券清算款                                                   -                          -
 应收利息                   7.4.7.5                   516,396.12               11,700,202.77
 应收股利                                                         -                          -
 应收申购款                                                       -                          -
 递延所得税资产                                                   -                          -
 其他资产                   7.4.7.6                               -                          -
 资产总计                                          95,346,081.48             742,172,877.47
                                                本期末                     上年度末
    负债和所有者权益        附注号
                                           2018 年 6 月 19 日          2017 年 12 月 31 日
 负 债:
 短期借款                                                         -                          -
 交易性金融负债                                                   -                          -
 衍生金融负债               7.4.7.3                               -                          -
 卖出回购金融资产款                                               -          107,529,438.70
 应付证券清算款                                     2,000,186.45                             -
 应付赎回款                                         4,756,105.05                             -
 应付管理人报酬                                            87,858.71              817,433.47
 应付托管费                                                14,643.12              136,238.91
 应付销售服务费                                                   -                          -
 应付交易费用               7.4.7.7                   143,125.44                   14,774.43
 应交税费                                                   1,998.43                         -
                                      第 54 页 共 116 页
                                                                               平安鼎越 2018 年年度报告


 应付利息                                                     4,926.23                  95,707.87
 应付利润                                                            -                              -
 递延所得税负债                                                      -                              -
 其他负债                    7.4.7.8                     161,610.70                    170,000.00
 负债合计                                              7,170,454.13               108,763,593.38
 所有者权益:
 实收基金                    7.4.7.9                 102,143,902.09               673,107,849.99
 未分配利润                  7.4.7.10                -13,968,274.74               -39,698,565.90
 所有者权益合计                                       88,175,627.35               633,409,284.09
 负债和所有者权益总计                                 95,346,081.48               742,172,877.47
注:1.报告截止日 2018 年 6 月 19 日(基金转型前日),基金份额净值 0.8632 元,基金份额总额

102,143,902.09 份。

2.本财务报表的实际编制期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日(基金转型前日)止期间。


7.2 利润表
会计主体:平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日

                                                                                     单位:人民币元
                                                           本期                上年度可比期间
              项 目                    附注号    2018 年 1 月 1 日至 2018     2017 年 1 月 1 日至
                                                      年 6 月 19 日           2017 年 12 月 31 日
 一、收入                                                 -11,562,530.55          -17,094,818.67
 1.利息收入                                                   11,193,049.95        25,932,495.52
 其中:存款利息收入              7.4.7.11                       104,862.68              62,323.75
       债券利息收入                                           10,515,993.64        25,843,132.21
       资产支持证券利息收入                                              -                          -
       买入返售金融资产收入                                     572,193.63              27,039.56
       其他利息收入                                                      -                          -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                            -48,604,705.80           -3,303,582.20
 其中:股票投资收益              7.4.7.12                 -48,150,517.58                            -
       基金投资收益                                                      -                          -
       债券投资收益              7.4.7.13                     -1,101,142.45        -4,209,899.27
       资产支持证券投资收益      7.4.7.13.5                              -                          -
       贵金属投资收益            7.4.7.14                                -                          -
       衍生工具收益              7.4.7.15                                -                          -
       股利收益                  7.4.7.16                       646,954.23             906,317.07
 3.公允价值变动收益(损失以      7.4.7.17                     25,842,152.62       -39,723,731.99
 “-”号填列)
 4. 汇兑收益(损失以“-”号填                                            -                          -
 列)

                                         第 55 页 共 116 页
                                                                                 平安鼎越 2018 年年度报告


 5.其他收入(损失以“-”号填     7.4.7.18                       6,972.68                            -
 列)
 减:二、费用                                               5,417,537.05             17,121,723.34
 1.管理人报酬                   7.4.10.2.1                 3,828,932.58               9,830,811.58
 2.托管费                       7.4.10.2.2                   638,155.45               1,638,468.60
 3.销售服务费                   7.4.10.2.3                              -                          -
 4.交易费用                     7.4.7.19                     317,595.91                  12,472.61
 5.利息支出                                                  405,805.51               5,262,890.05
 其中:卖出回购金融资产支出                                   405,805.51               5,262,890.05
 6.税金及附加                                                 37,796.08                            -
 7.其他费用                     7.4.7.20                     189,251.52                 377,080.50
 三、利润总额(亏损总额以“-”                           -16,980,067.60             -34,216,542.01
 号填列)
 减:所得税费用                                                          -                          -
 四、净利润(净亏损以“-”号                             -16,980,067.60             -34,216,542.01
 填列)




7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日

                                                                                       单位:人民币元
                                                               本期
                                              2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日
             项目
                                    实收基金                未分配利润            所有者权益合计

 一、期初所有者权益(基金
                                   673,107,849.99           -39,698,565.90          633,409,284.09
 净值)
 二、本期经营活动产生的基
                                                   -        -16,980,067.60          -16,980,067.60
 金净值变动数(本期利润)
 三、本期基金份额交易产生
 的基金净值变动数                -570,963,947.90             42,710,358.76         -528,253,589.14
 (净值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款                         6,656.76               -632.31                 6,024.45
       2.基金赎回款              -570,970,604.66             42,710,991.07         -528,259,613.59
 四、本期向基金份额持有人
 分配利润产生的基金净 值
                                                   -                         -                      -
 变动(净值减少以“-”号
 填列)
 五、期末所有者权益(基金
                                   102,143,902.09           -13,968,274.74           88,175,627.35
 净值)

                                       第 56 页 共 116 页
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                                                      上年度可比期间
                                          2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
           项目
                                  实收基金                未分配利润          所有者权益合计

 一、期初所有者权益(基金
                                 673,107,849.99            -5,482,023.89       667,625,826.10
 净值)
 二、本期经营活动产生的基
                                                -         -34,216,542.01       -34,216,542.01
 金净值变动数(本期利润)
 三、本期基金份额交易产生
 的基金净值变动数                               -                      -                       -
 (净值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款                             -                      -                       -
       2.基金赎回款                             -                      -                       -
 四、本期向基金份额持有人
 分配利润产生的基金净值
                                                -                      -                       -
 变动(净值减少以“-”号
 填列)
 五、期末所有者权益(基金
                                 673,107,849.99           -39,698,565.90       633,409,284.09
 净值)



报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______罗春风______             ______林婉文______              ____胡明____

基金管理人负责人             主管会计工作负责人              会计机构负责人


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况
    平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1749 号《关于准予平安大华鼎越定期开放灵活

配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公

司,已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平

安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期

开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 672,853,122.63 元,

业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1153 号验资报告予以验

证。经向中国证监会备案,《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016

年 9 月 20 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 673,107,849.99 份基金份额,其中认购
                                     第 57 页 共 116 页
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资金利息折合 254,727.36 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人

为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”),登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

       经深交所深证上[2016] 909 号文审核同意,本基金 22,393,734.00 份基金份额于 2016 年 12 月

19 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管

业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

       根据本基金的基金管理人平安基金管理股份有限公司于 2018 年 6 月 20 日发布的《平安大华鼎

越定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为上市开放式基金(LOF)及名称变更的公告》,本基金

第一个开放期于 2018 年 6 月 15 日到期,在第一个开放期的最后一日日终,本基金资产净值低于 2

亿元,触发本基金的转型条件,根据《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》的规定,自 2018 年 6 月 20 日起,本基金名称变更为平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基

金。

       根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行

上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期

货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换

债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地

方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回

购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法

规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金封闭期内股票

资产占基金资产的比例范围为 0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-100%;

债券资产占基金资产的比例范围为 0%-100%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率× 50%

+中证综合债券指数收益率× 50% 。


7.4.2 会计报表的编制基础
       本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基

金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有

关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告


    经中国证监会批准,基金管理人平安基金管理有限公司将本基金于基金转型日转型为平安大华

鼎越灵活配置混合型证券投资基金并相应延长存续期至不定期,因此本基金财务报表仍以持续经营

假设为编制基础。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日(基金转型前日)止期间的财务报表符合企业会计准

则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 19 日(基金转型前日)的财务状况以及 2018 年 1

月 1 日至 2018 年 6 月 19 日(基金转型前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

    本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2018 年 1 月

1 日至 2018 年 6 月 19 日(基金转型前日)。

7.4.4.2 记账本位币

    本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

    (1) 金融资产的分类

    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有

能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

    本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应

收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

    (2) 金融负债的分类

    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融

负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金

持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


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                                                                   平安鼎越 2018 年年度报告


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对

于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款

项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应

收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者

(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬,但是放弃了对该金融资产控制。

    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终

止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

    本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

    (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近

交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格

进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允

价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如

果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人

不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

    (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产

或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

    (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行

调整并确定公允价值。




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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额

的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负

债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购

和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申

购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在

申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为

投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债

券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值

变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价

值变动损益结转的公允价值累计变动额。

    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按

直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的

则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

    本基金的收益分配政策为:(1)本基金的收益分配方式为现金分红。按照《基金合同》约定,本

基金转型为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在

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                                                                     平安鼎越 2018 年年度报告


登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利

自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在

证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分

配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;(2)基金收益

分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收

益分配金额后不能低于面值;(3)每一基金份额享有同等分配权;(4)法律法规或监管机关另有规定

的,从其规定。

7.4.4.12 分部报告

    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确

定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部

分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经

营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成

果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件

的,则合并为一个经营分部。

    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票

投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

    (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务

的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指

数收益法等估值技术进行估值。

    (2) 于 2017 年 12 月 25 日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字

[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之

附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市

场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交

易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资

成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估

值增值。自 2017 年 12 月 25 日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股

                                   第 62 页 共 116 页
                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告


东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基

协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券

投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交

易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期

对应的流动性折扣后的价值进行估值。

    (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券

除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于

证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1

季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或

挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所

独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值

中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140

号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财

税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务

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                                                                      平安鼎越 2018 年年度报告


操作,主要税项列示如下:

    (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳

增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不

再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债

以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018

年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12

月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易

日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其

股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应

纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后

取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、

红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

    (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

    (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的

适用比例计算缴纳。


7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

                                                                            单位:人民币元
                                          本期末                      上年度末
              项目
                                     2018 年 6 月 19 日           2017 年 12 月 31 日
 活期存款                                     12,736,629.96                   1,074,533.13
 定期存款                                                 -                                -
 其中:存款期限 1 个月以内                                -                                -
       存款期限 1-3 个月                                  -                                -
       存款期限 3 个月以上                                -                                -

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                                                                          平安鼎越 2018 年年度报告


 其他存款                                                     -                                  -
 合计:                                         12,736,629.96                     1,074,533.13



7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                单位:人民币元
                                                     本期末
          项目                                  2018 年 6 月 19 日
                             成本                    公允价值                估值增值
 股票                        74,826,394.38           54,110,265.18           -20,716,129.20
 贵金属投资-金交所
                                            -                         -                      -
 黄金合约
          交易所市场          8,505,932.77               8,498,119.70              -7,813.07
 债券     银行间市场         10,000,307.39           10,065,500.00                 65,192.61
          合计               18,506,240.16           18,563,619.70                 57,379.54
 资产支持证券                               -                         -                      -
 基金                                       -                         -                      -
 其他                                       -                         -                      -
 合计                        93,332,634.54           72,673,884.88           -20,658,749.66
                                                    上年度末
          项目                                  2017 年 12 月 31 日
                             成本                    公允价值                估值增值
 股票                       183,080,681.53          138,310,240.94           -44,770,440.59
 贵金属投资-金交所                          -                         -                      -
 黄金合约
          交易所市场        121,259,835.25          120,160,617.10            -1,099,218.15
 债券     银行间市场        470,183,243.54          469,552,000.00              -631,243.54
          合计              591,443,078.79          589,712,617.10            -1,730,461.69
 资产支持证券                               -                         -                      -
 基金                                       -                         -                      -
 其他                                       -                         -                      -
 合计                       774,523,760.32          728,022,858.04           -46,500,902.28



7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。



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                                                                     平安鼎越 2018 年年度报告


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息
                                                                           单位:人民币元
                                  本期末                         上年度末
           项目
                             2018 年 6 月 19 日              2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息                               79,132.26                           955.52
应收定期存款利息                                        -                                -
应收其他存款利息                                        -                                -
应收结算备付金利息                             16,674.68                           615.60
应收债券利息                                 420,491.49                   11,698,628.45
应收资产支持证券利息                                    -                                -
应收买入返售证券利息                                    -                                -
应收申购款利息                                          -                                -
应收黄金合约拆借孳息                                    -                                -
其他                                                97.69                            3.20
合计                                         516,396.12                   11,700,202.77



7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用
                                                                           单位:人民币元
                                      本期末                       上年度末
            项目
                                 2018 年 6 月 19 日            2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用                         140,300.44                                -
银行间市场应付交易费用                            2,825.00                     14,774.43
合计                                           143,125.44                      14,774.43



7.4.7.8 其他负债
                                                                           单位:人民币元
                                      本期末                       上年度末
            项目
                                 2018 年 6 月 19 日            2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金                                  -                                -
       应付赎回费                                       -                                -
预提费用                                       161,610.70                     170,000.00
合计                                           161,610.70                     170,000.00



                                  第 66 页 共 116 页
                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告


7.4.7.9 实收基金

                                                                             金额单位:人民币元
                                                              本期
                  项目                       2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日
                                      基金份额(份)                      账面金额
上年度末                                     673,107,849.99                     673,107,849.99
本期申购                                            6,656.76                          6,656.76
本期赎回(以“-”号填列)                   -570,970,604.66                   -570,970,604.66
-   基金拆分/份额折算前                                      -                                 -
基金拆分/份额折算变动份额                                    -                                 -
本期申购                                                     -                                 -
本期赎回(以“-”号填列)                                    -                                 -
本期末                                       102,143,902.09                     102,143,902.09
                                                                             金额单位:人民币元

注:根据《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《关于平安大华鼎

越定期开放灵活配置混合型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回业务的公告》的相关规定,

本基金的第一个封闭期为 2016 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2018 年 5 月 20 日。本基金在封闭

期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期。本基金第一个开放期为 20 个工作日,即自

2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 15 日。本报告期内,本基金在在第一个开放期开放申购与赎回业务。

7.4.7.10 未分配利润
                                                                                  单位:人民币元
           项目              已实现部分               未实现部分            未分配利润合计
 上年度末                        6,802,336.38          -46,500,902.28          -39,698,565.90
 本期利润                      -42,822,220.22             25,842,152.62        -16,980,067.60
 本期基金份额交易产             20,310,530.99             22,399,827.77         42,710,358.76
 生的变动数
 其中:基金申购款                      -711.63                   79.32                -632.31
         基金赎回款             20,311,242.62             22,399,748.45         42,710,991.07
 本期已分配利润                               -                       -                       -
 本期末                        -15,709,352.85              1,741,078.11        -13,968,274.74



7.4.7.11 存款利息收入
                                                                                  单位:人民币元
                                        本期                         上年度可比期间
            项目          2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
                                       19 日                                日
                                     第 67 页 共 116 页
                                                                        平安鼎越 2018 年年度报告


 活期存款利息收入                          86,436.10                             38,284.40
 定期存款利息收入                                      -                                   -
 其他存款利息收入                                      -                                   -
 结算备付金利息收入                        18,274.45                             23,819.38
 其他                                          152.13                                219.97
 合计                                     104,862.68                             62,323.75



7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
                                                                               单位:人民币元
                                                本期                     上年度可比期间
                   项目               2018 年 1 月 1 日至 2018       2017 年 1 月 1 日至 2017
                                         年 6 月 19 日                 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额                               135,739,784.07                               -
减:卖出股票成本总额                           183,890,301.65                               -
买卖股票差价收入                               -48,150,517.58                               -



7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
                                                                               单位:人民币元
                                     本期                              上年度可比期间
          项目              2018年1月1日至2018年6                2017年1月1日至2017年12月
                                  月19日                                 31日
 债券投资收益——买卖债                -1,101,142.45                         -4,209,899.27
 券(、债转股及债券到期兑
 付)差价收入
债券投资收益——赎回差                                 -                                   -
价收入
 债券投资收益——申购差                                -                                   -
 价收入
 合计                                  -1,101,142.45                         -4,209,899.27



7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
                                                                               单位:人民币元
                                     本期                              上年度可比期间
          项目              2018年1月1日至2018年6                2017年1月1日至2017年12月
                                  月19日                                 31日
 卖出债券(、债转股及债券             722,609,517.03                       783,716,966.27
 到期兑付)成交总额
                                  第 68 页 共 116 页
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减:卖出债券(、债转股及               703,416,908.44                       767,856,103.49
债券到期兑付)成本总额
 减:应收利息总额                       20,293,751.04                        20,070,762.05
 买卖债券差价收入                       -1,101,142.45                        -4,209,899.27



7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金于本期及上年度可比期间均资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。

7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。

7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。

7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。

7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益
                                                                               单位:人民币元
                                       本期                        上年度可比期间
          项目
                           2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
                                   第 69 页 共 116 页
                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告


                                      月 19 日                             31 日
 股票投资产生的股利收益                       646,954.23                             906,317.07
 基金投资产生的股利收益                                  -                                    -
            合计                              646,954.23                             906,317.07



7.4.7.17 公允价值变动收益
                                                                                    单位:人民币元
                                          本期                          上年度可比期间
            项目名称          2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6        2017 年 1 月 1 日至 2017 年
                                        月 19 日                        12 月 31 日
 1.交易性金融资产                           25,842,152.62                      -39,723,731.99
   ——股票投资                             24,054,311.39                      -44,701,953.38
   ——债券投资                              1,787,841.23                           4,978,221.39
 ——资产支持证券投资                                        -                                 -
 ——贵金属投资                                              -                                 -
 ——其他                                                    -                                 -
 2.衍生工具                                                  -                                 -
   ——权证投资                                              -                                 -
 3.其他                                                      -                                 -
 减:应税金融商品公允价值                                    -                                 -
     变动产生的预估增值税
 合计                                       25,842,152.62                      -39,723,731.99



7.4.7.18 其他收入
                                                                                   单位:人民币元
                                          本期                          上年度可比期间
             项目           2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月     2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
                                         19 日                            月 31 日
基金赎回费收入                                     6,972.68                                    -
合计                                               6,972.68                                    -
注:本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,收取 0.5%的赎回费,且全额计入基金财产。

7.4.7.19 交易费用
                                                                                   单位:人民币元
                                          本期                    上年度可比期间
             项目           2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月      2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
                                         19 日               月 31 日
交易所市场交易费用                               313,233.41                             2,488.86
银行间市场交易费用                                 4,362.50                             9,983.75
合计                                             317,595.91                            12,472.61

                                    第 70 页 共 116 页
                                                                        平安鼎越 2018 年年度报告




7.4.7.20 其他费用
                                                                               单位:人民币元
                                           本期                       上年度可比期间
              项目               2018 年 1 月 1 日至 2018        2017 年 1 月 1 日至 2017 年
                                    年 6 月 19 日                     12 月 31 日
 审计费用                                       37,260.60                        80,000.00
 信息披露费                                     88,493.50                       190,000.00
 上市费                                         27,944.60                        60,000.00
 其他                                              625.00                         1,100.00
 银行间账户维护费                               25,912.00                        33,000.00
 银行费用                                        9,015.82                        12,980.50
 合计                                          189,251.52                       377,080.50



7.4.7.21 分部报告

    截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

    本基金自 2018 年 6 月 20 日起转型为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为平安大华鼎越灵活

配置混合型证券投资基金。


7.4.9 关联方关系
                 关联方名称                                 与本基金的关系

 平安基金管理有限公司(“平安基金”)       基金管理人、基金销售机构

 中国银行                                 基金管理人、基金销售机构

 平安信托有限责任公司                     基金管理人的股东

 大华资产管理有限公司                     基金管理人的股东

 三亚盈湾旅业有限公司                     基金管理人的股东

 深圳平安大华汇通财富管理有限公司         基金管理人的子公司


                                    第 71 页 共 116 页
                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告



 平安证券股份有限公司(“平安证券”)       基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

 中国平安保险(集团)股份有限公司             基金管理人的最终控股母公司

                                            与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
 上海陆金所基金销售有限公司
                                            金销售机构

                                            与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
 平安银行股份有限公司
                                            金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2 债券交易
                                                                             金额单位:人民币元
                              本期                                上年度可比期间
             2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日        2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称                              占当期债券                                 占当期债券
                     成交金额           成交总额的             成交金额            成交总额的
                                          比例                                         比例
平安证券                42,346,918.84       30.93%                180,189,687.09         50.89%



7.4.10.1.3 债券回购交易
                                                                             金额单位:人民币元
                              本期                                上年度可比期间
             2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日        2017年1月1日至2017年12月31日
                                        占当期债券                                 占当期债券
关联方名称
                                            回购                                       回购
                  回购成交金额                              回购成交金额
                                        成交总额的                                 成交总额的
                                            比例                                       比例
平安证券              125,000,000.00         3.88%               151,100,000.00          4.53%



7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。


                                      第 72 页 共 116 页
                                                                          平安鼎越 2018 年年度报告


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
                                                                                单位:人民币元
                                      本期                          上年度可比期间
         项目             2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
                                    月 19 日                               日
 当期发生的基金应支付                     3,828,932.58                         9,830,811.58
 的管理费
 其中:支付销售机构的客                   1,091,966.13                         2,795,576.15
         1
 户维护费
注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费
                                                                                单位:人民币元
                                      本期                          上年度可比期间
         项目             2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
                                    月 19 日                               日
 当期发生的基金应支付                        638,155.45                        1,638,468.60
 的托管费
注:支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月

月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费



7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





                                     第 73 页 共 116 页
                                                                                         平安鼎越 2018 年年度报告


     7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

     无

     7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                               单位:人民币元
                                       本期                                  上年度可比期间
          关联方
                      2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 19 日     2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
            名称
                          期末余额            当期利息收入             期末余额            当期利息收入
        中国银行-活
                         12,736,629.96             86,436.10              1,074,533.13             38,284.40
                 期
     注:本基金的银行存款由基金托管行中国银行保管,按银行同业利率计息。

     7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

     本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

     7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

     本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

     7.4.11 利润分配情况

     7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

     本基金本报告期内未进行利润分配。




     7.4.12 期末(2018 年 6 月 19 日)本基金持有的流通受限证券

     7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                         金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
 证券     证券     成功 可流通 流通受          认购 期末估值   数量       期末                  期末          说明
 代码     名称   认购日   日   限类型          价格   单价 (单位:股) 成本总额              估值总额
                     2018
            2016 年                  非公开
       海宁          年 12
002344      12 月 22                 发行流 10.70        4.43   1,575,787 16,860,920.90 6,980,736.41                 -
       皮城          月 26
                  日                 通受限
                        日
                        2019         非公开
       吉电 2017 年 1
000875                年1月          发行流     5.60     2.60   2,232,143 12,500,000.80 5,803,571.80                 -
       股份 月 3 日
                        4日          通受限
          力星 2016 年 2018          非公开
300421                                      30.72       12.92         161,345 4,956,518.40 2,084,577.40              -
          股份 10 月 13 年 10        发行流

                                                 第 74 页 共 116 页
                                                                                   平安鼎越 2018 年年度报告


                     日     月 22   通受限
                               日
                     2018
            2016 年                 非公开
       交运          年 11
600676      11 月 14                发行流     8.58      4.48        3,252   27,902.16     14,568.96          -
       股份          月 12
                  日                通受限
                        日
                        2019        非公开
       中天 2017 年 2
600522                年2月         发行流     9.62      7.92         151     1,452.62      1,195.92          -
       科技 月 10 日
                        8日         通受限
     注:1.基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

     行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股

     份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

     细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12 个月内,通过集中竞价

     交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的,在任意连续

     90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上

     市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股份。

     2.基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发

     行结束之日起 12 个月内不得转让。



     7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
                                                                                     金额单位:人民币元
                                        期末                                                           备注
 股票代 股票名 停牌日 停牌原                 复牌日   复牌                期末             期末
                                      估值单                 数量(股)
   码     称     期     因                     期   开盘单价            成本总额         估值总额
                                        价
               2018 年                      2018 年                                                           -
        天齐锂               重大事
 002466         5 月 31                54.99 6 月 20       49.49      4,700 248,771.00 258,453.00
            业                   项
                     日                           日
                                            2018 年                                                           -
        ST 康得 2018 年      重大事
 002450                                17.08 11 月 6       15.31     13,100 272,309.01 223,748.00
             新6 月 4 日         项
                                                  日
               2018 年                      2018 年                                                           -
        东方园               重大事
 002310         5 月 25                15.03 8 月 27       13.47      7,200 136,232.91 108,216.00
            林                   项
                     日                           日
                                            2018 年                                                           -
        中国中 2018 年       重大事
 601390                                 7.47 8 月 20        7.25     13,300 98,420.00 99,351.00
            铁5 月 7 日          项
                                                  日
                 2018 年     重大事            2018 年                                                        -
 002470 金正大                          7.39                7.08      9,600 85,778.38 70,944.00
                  6 月 15        项            6 月 25

                                                第 75 页 共 116 页
                                                                         平安鼎越 2018 年年度报告


                   日                      日
              2018 年                 2018 年                                                       -
       海南橡            重大事
601118         5 月 24            6.62 11 月 8      5.96     9,400 49,350.00 62,228.00
           胶                项
                    日                      日
    注:本基金截至 2018 年 6 月 19 日(基金转型前日)止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响

    而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

    7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

    截至本报告期末 2018 年 6 月 19 日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。

    7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

    截至本报告期末 2018 年 6 月 19 日止,本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债券。

    7.4.13 金融工具风险及管理

    7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

        本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金

    管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可

    靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

        本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的,由督

    察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

    7.4.13.2 信用风险

        信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出

    现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

        本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存

    放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交

    易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;

    在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的

    信用风险。

        本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行

    人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

        本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及

    汇总。
                                        第 76 页 共 116 页
                                                                      平安鼎越 2018 年年度报告


7.4.13.2.7 按短期信用评级列示的债券投资
                                                                             单位:人民币元
                                  本期末                          上年度末
   短期信用评级
                             2018 年 6 月 19 日               2017 年 12 月 31 日
 A-1                                                  -                  149,986,000.00
 A-1 以下                                             -                                  -
 未评级                                  10,065,500.00                   250,196,000.00
 合计                                    10,065,500.00                   400,182,000.00
注:未评级债券为超短期融资券。

7.4.13.2.8 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

7.4.13.2.9 按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。

7.4.13.2.10 按长期信用评级列示的债券投资
                                                                            单位:人民币元
                                   本期末                         上年度末
   长期信用评级
                              2018 年 6 月 19 日              2017 年 12 月 31 日
 AAA                                                  -                    9,876,000.00
 AAA 以下                                 8,498,119.70                   171,053,266.70
 未评级                                               -                    8,601,350.40
 合计                                     8,498,119.70                   189,530,617.10
       注:以上按长期信用评级的债券未评级的债券投资为政策性金融债。

7.4.13.2.11 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

7.4.13.2.12 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。

7.4.13.3 流动性风险

       流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风

险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处

的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价

格变现。

       针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密

监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在

                                     第 77 页 共 116 页
                                                                      平安鼎越 2018 年年度报告


基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模

式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列

示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,

本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的

债券投资的公允价值。

于 2018 年 6 月 19 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可赎回基

金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本

基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、

流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测

和分析。

    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金

管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基

金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流

通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通

股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基

金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流动性受限资产的市值

合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年 6 月 19 日,本基金持有的流动性受限资产估值占基金

资产净值的比例未 17.73%。

    本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估

与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018 年 6 月

19 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 69,773,868.35 元,超过经确认的当

日净赎回金额。

    同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透

原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及

                                   第 78 页 共 116 页
                                                                                   平安鼎越 2018 年年度报告


对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押

品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足

额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接

受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

    综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动

性情况良好。

    注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》第四十条。

7.4.13.4 市场风险

    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性

金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每

个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久

期等方法对上述利率风险进行管理。

    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金

流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付

金,存出保证金及应收申购款和债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                     金额单位:人民币元
 本期末
                                                                         5 年以
2018 年 6 1 个月以内       1-3 个月       3 个月-1 年       1-5 年                不计息         合计
                                                                           上
 月 19 日
  资产
银行存款 12,736,629.96                -                 -            -       -             - 12,736,629.96

结算备付   9,383,811.90               -                 -            -       -             -   9,383,811.90
    金
存出保证       35,358.62              -                 -            -       -             -     35,358.62
    金

                                          第 79 页 共 116 页
                                                                                    平安鼎越 2018 年年度报告


交易性金 10,065,500.00                 -      931,499.70 7,566,620.00        - 54,110,265.18 72,673,884.88
  融资产
应收利息                -              -               -           -         -     516,396.12     516,396.12

资产总计 32,221,300.48                 -      931,499.70 7,566,620.00        - 54,626,661.30 95,346,081.48
  负债
应付证券                -              -               -           -         -   2,000,186.45   2,000,186.45
  清算款
应付赎回                -              -               -           -         -   4,756,105.05   4,756,105.05
    款
应付管理                -              -               -           -         -     87,858.71          87,858.71
  人报酬
应付托管                -              -               -           -         -     14,643.12          14,643.12
    费
应付交易                -              -               -           -         -     143,125.44     143,125.44
  费用
应交税费                -              -               -           -         -      1,998.43           1,998.43
应付利息                -              -               -           -         -      4,926.23           4,926.23
其他负债                -              -               -           -         -     161,610.70     161,610.70
负债总计                -              -               -           -         -   7,170,454.13   7,170,454.13
利率敏感 32,221,300.48                 -      931,499.70 7,566,620.00        - 47,456,207.17 88,175,627.35
  度缺口
上年度末
                                                                        5 年以
2017 年 12 1 个月以内       1-3 个月       3 个月-1 年 1-5 年                  不计息          合计
                                                                        上
 月 31 日
  资产
银行存款    1,074,533.13               -               -           -         -             -    1,074,533.13
结算备付    1,368,166.83               -               -           -         -             -    1,368,166.83
    金
存出保证        7,116.70               -               -           -         -             -           7,116.70
    金
交易性金 20,179,000.00126,817,363.50 361,487,903.2081,228,350.40             - 138,310,240.94728,022,858.04
  融资产
应收利息                -              -               -           -         - 11,700,202.77 11,700,202.77
其他资产                -              -               -           -         -             -                 -
资产总计 22,628,816.66126,817,363.50 361,487,903.2081,228,350.40             - 150,010,443.71742,172,877.47
  负债
卖出回购 107,529,438.70                -               -           -         -             - 107,529,438.70
金融资产
    款
应付管理                -              -               -           -         -     817,433.47     817,433.47
  人报酬
应付托管                -              -               -           -         -     136,238.91     136,238.91
    费
应付交易                -              -               -           -         -     14,774.43          14,774.43

                                           第 80 页 共 116 页
                                                                             平安鼎越 2018 年年度报告


  费用
应付利息              -             -               -          -     -       95,707.87     95,707.87
其他负债              -             -               -          -     -      170,000.00    170,000.00
负债总计 107,529,438.70             -               -          -     -   1,234,154.68108,763,593.38
利率敏感 -84,900,622.04126,817,363.50 361,487,903.2081,228,350.40    - 148,776,289.03633,409,284.09
  度缺口
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者

予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

 假
       除市场利率以外的其他市场变量保持不变
 设
                                                对资产负债表日基金资产净值的
       相关风险变量的变动                         影响金额(单位:人民币元)
 分
                            本期末(2018 年 6 月 19 日)       上年度末(2017 年 12 月 31 日)
 析
       市场利率下降 25 个
                          5,971.42                             642,076.38
       基点
       市场利率上升 25 个
                          -5,956.29                            -638,681.65
       基点



7.4.13.4.2 外汇风险

      外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

      其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易

的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,

也可能来源于证券市场整体波动的影响。

      本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观

经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证

券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人

定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发

生的市场价格风险。

      本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在封闭期内股票资产占基金资产的比

例范围为 0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-100%;债券资产占基金资产
                                        第 81 页 共 116 页
                                                                               平安鼎越 2018 年年度报告


的比例范围为 0%-100%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应

当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基

金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地

对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

                                                                                   金额单位:人民币元
                                          本期末                             上年度末
                                     2018 年 6 月 19 日                  2017 年 12 月 31 日
             项目                                      占基金资                             占基金资
                                 公允价值              产净值比         公允价值            产净值比
                                                       例(%)                              例(%)
交易性金融资产-股票投资            54,110,265.18              61.37     138,310,240.94          21.84
交易性金融资产-基金投资                           -              -                     -              -
交易性金融资产-债券投资                           -              -                     -              -
交易性金融资产-贵金属投                           -              -                     -              -

衍生金融资产-权证投资                             -              -                     -              -
其他                                               -              -                     -              -
合计                               54,110,265.18              61.37     138,310,240.94          21.84



7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

   假设        除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                                                         对资产负债表日基金资产净值的
                                                         影响金额(单位:人民币元)
                    相关风险变量的变动
                                               本期末( 2018 年 6 月    上年度末( 2017 年 12 月
   分析
                                                     19 日)                    31 日)
               业绩比较基准增加 5%                       2,590,599.93                 6,042,724.57
               业绩比较基准减少 5%                      -2,590,599.93                -6,042,724.57



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    (1) 公允价值

    (a) 金融工具公允价值计量的方法

    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定:

    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
                                         第 82 页 共 116 页
                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告


    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

    (b) 持续的以公允价值计量的金融工具

    (i) 各层次金融工具公允价值

    于 2018 年 6 月 19 日(基金转型前日),本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产中属于第一层次的余额为 38,402,674.69 元,属于第二层次的余额为 34,271,210.19 元,

无属于第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日:第一层次 36,928,702.70 元,第二层次 691,094,155.34

元,无第三层次)。

    (ii) 公允价值所属层次间的重大变动

    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不

活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及

限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对

于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

    (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

    无。

    (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

    于 2018 年 6 月 19 日(基金转型前日),本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017

年 12 月 31 日:同)。

    (d) 不以公允价值计量的金融工具

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价

值相差很小。

    (2) 其他

    除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



                               §8 投资组合报告(转型后)


8.1 期末基金资产组合情况
                                                                         金额单位:人民币元
 序号                   项目                              金额            占基金总资产的

                                     第 83 页 共 116 页
                                                                               平安鼎越 2018 年年度报告


                                                                                     比例(%)
  1      权益投资                                                47,992,595.72                79.22
         其中:股票                                              47,992,595.72                79.22
  2      基金投资                                                               -                  -
  3      固定收益投资                                                           -                  -
         其中:债券                                                             -                  -
                资产支持证券                                                    -                  -
  4      贵金属投资                                                             -                  -
  5      金融衍生品投资                                                         -                  -
  6      买入返售金融资产                                                       -                  -
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                                     -                  -
  7      银行存款和结算备付金合计                                10,018,037.79                16.54
  8      其他各项资产                                             2,567,610.54                 4.24
  9      合计                                                    60,578,244.05               100.00




8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                                 金额单位:人民币元

代码             行业类别                        公允价值                 占基金资产净值比例(%)
 A 农、林、牧、渔业                                         654,500.00                         1.09
 B 采矿业                                                            -                             -
 C 制造业                                              15,540,320.93                          25.85
       电力、热力、燃气及水生产和供
 D                                                         5,471,276.82                        9.10
       应业
 E 建筑业                                                  4,313,553.00                        7.17
 F 批发和零售业                                                      -                             -
 G 交通运输、仓储和邮政业                                            -                             -
 H 住宿和餐饮业                                                      -                             -
       信息传输、软件和信息技术服务
 I                                                         2,708,471.02                        4.50
       业
 J 金融业                                                            -                             -
 K 房地产业                                            12,110,974.00                          20.14
 L 租赁和商务服务业                                        7,193,499.95                       11.96
 M 科学研究和技术服务业                                              -                             -
 N 水利、环境和公共设施管理业                                        -                             -
 O 居民服务、修理和其他服务业                                        -                             -

                                      第 84 页 共 116 页
                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告


 P 教育                                                          -                         -
 Q 卫生和社会工作                                                -                         -
 R 文化、体育和娱乐业                                            -                         -
 S 综合                                                          -                         -
       合计                                           47,992,595.72                   79.82



8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。


8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                         金额单位:人民币元
                                                                            占基金资产净值
 序号    股票代码   股票名称       数量(股)             公允价值
                                                                              比例(%)
  1       002344     海宁皮城          1,580,989             7,193,499.95             11.96
  2       000875     吉电股份          2,242,285             5,471,276.82              9.10
  3       000002     万     科A         128,900             3,070,398.00              5.11
  4       600048     保利地产            257,000             3,030,030.00              5.04
  5       001979     招商蛇口            124,500             2,160,075.00              3.59
  6       601668     中国建筑            321,300             1,831,410.00              3.05
  7       300232     洲明科技            190,100             1,813,554.00              3.02
  8       601186     中国铁建            141,600             1,539,192.00              2.56
  9       600383     金地集团            156,900             1,509,378.00              2.51
  10      300271     华宇软件             98,500             1,478,485.00              2.46
  11      601012     隆基股份             75,900             1,323,696.00              2.20
  12      603305     旭升股份             42,200             1,283,724.00              2.14
  13      300014     亿纬锂能             75,300             1,183,716.00              1.97
  14      000961     中南建设            208,700             1,170,807.00              1.95
  15      601155     新城控股             49,400             1,170,286.00              1.95
  16      603538          美诺华          57,800             1,138,082.00              1.89
  17      601390     中国中铁            134,900               942,951.00              1.57
  18      600436          片仔癀          10,700               927,155.00              1.54
  19      002912     中新赛克             11,400               924,084.00              1.54
  20      300357     我武生物             24,700               913,653.00              1.52
  21      300078     思创医惠             89,700               891,618.00              1.48
  22      300319     麦捷科技            153,600               887,808.00              1.48
  23      300498     温氏股份             25,000               654,500.00              1.09
  24      002925     盈趣科技             14,900               653,812.00              1.09
  25      002124     天邦股份             91,300               620,840.00              1.03

                                     第 85 页 共 116 页
                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告


 26    300122    智飞生物              16,000               620,160.00                 1.03
 27    002796    世嘉科技              17,900               620,056.00                 1.03
 28    300724    捷佳伟创              21,200               603,776.00                 1.00
 29    002916    深南电路               7,400               593,258.00                 0.99
 30    002463    沪电股份              81,600               585,072.00                 0.97
 31    000063    中兴通讯              29,300               573,987.00                 0.95
 32    002230    科大讯飞              12,300               303,072.00                 0.50
 33    002157    正邦科技              56,316               299,037.96                 0.50
 34    600522    中天科技                 901                   7,315.97               0.01
 35    000555    神州信息                 303                   2,830.02               0.00



8.3 报告期内股票投资组合的重大变动
8.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                         金额单位:人民币元
                                                                       占期末基金资产净
序号 股票代码      股票名称                  本期累计买入金额
                                                                         值比例(%)
 1    000002                万 科A                     2,973,012.98                   4.94
 2    600048                保利地产                    2,760,147.00                   4.59
 3    601155                新城控股                    2,437,906.61                   4.05
 4    601668                中国建筑                    2,101,405.00                   3.49
 5    300232                洲明科技                    2,097,783.41                   3.49
 6    603538                  美诺华                    2,047,618.20                   3.41
 7    002341                新纶科技                    1,888,670.00                   3.14
 8    300296                  利亚德                    1,863,476.00                   3.10
 9    300014                亿纬锂能                    1,790,846.58                   2.98
 10   300271                华宇软件                    1,776,361.00                   2.95
 11   002912                中新赛克                    1,738,123.00                   2.89
 12   300078                思创医惠                    1,675,092.00                   2.79
 13   300357                我武生物                    1,665,014.19                   2.77
 14   601186                中国铁建                    1,595,561.32                   2.65
 15   002007                华兰生物                    1,586,258.00                   2.64
 16   001979                招商蛇口                    1,579,510.67                   2.63
 17   300122                智飞生物                    1,552,623.00                   2.58
 18   600383                金地集团                    1,531,444.00                   2.55
 19   300203                聚光科技                    1,432,830.10                   2.38
 20   601012                隆基股份                    1,423,536.00                   2.37

                                  第 86 页 共 116 页
                                                                        平安鼎越 2018 年年度报告


 21    300003               乐普医疗                     1,375,293.00                   2.29
 22    603305               旭升股份                     1,367,138.00                   2.27
 23    000961               中南建设                     1,352,129.50                   2.25
 24    600188               兖州煤业                     1,305,369.00                   2.17
 25    002916               深南电路                     1,292,305.00                   2.15
 26    300319               麦捷科技                     1,239,243.00                   2.06
 27    600436                   片仔癀                   1,231,564.00                   2.05

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                          金额单位:人民币元
                                                                        占期末基金资产净
序号 股票代码        股票名称                 本期累计卖出金额
                                                                          值比例(%)
  1    601166              兴业银行                      2,600,746.00                   4.33
  2    300421              力星股份                      2,211,591.20                   3.68
  3    600030              中信证券                      2,175,152.00                   3.62
  4    002341              新纶科技                      2,009,703.50                   3.34
  5    600036              招商银行                      1,765,033.71                   2.94
  6    600276              恒瑞医药                      1,690,098.74                   2.81
  7    300296                利亚德                      1,665,114.00                   2.77
  8    002007              华兰生物                      1,592,413.00                   2.65
  9    601155              新城控股                      1,584,587.00                   2.64
 10    300203              聚光科技                      1,418,028.00                   2.36
 11    601601              中国太保                      1,250,436.00                   2.08
 12    600740              山西焦化                      1,213,878.00                   2.02
 13    601939              建设银行                      1,201,980.00                   2.00
 14    601398              工商银行                      1,201,190.00                   2.00
 15    300122              智飞生物                      1,192,729.00                   1.98
 16    600188              兖州煤业                      1,190,209.00                   1.98
 17    601668              中国建筑                      1,172,034.40                   1.95
 18    300003              乐普医疗                      1,114,410.00                   1.85
 19    603538                美诺华                      1,106,663.00                   1.84
 20    300450              先导智能                      1,104,503.80                   1.84

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                              单位:人民币元
                                    第 87 页 共 116 页
                                                                   平安鼎越 2018 年年度报告


买入股票成本(成交)总额                                               78,569,909.05
卖出股票收入(成交)总额                                               78,439,094.53
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考

虑相关交易费用。



8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券投资。


8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券投资。


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。


8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。


8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。




                                     第 88 页 共 116 页
                                                                            平安鼎越 2018 年年度报告



8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。


8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。


8.11 投资组合报告附注
8.11.1
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。


8.11.2
      本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。



8.11.3 其他资产构成
                                                                                  单位:人民币元
 序号                      名称                                      金额
  1      存出保证金                                                                   29,148.42
  2      应收证券清算款                                                           2,536,288.68
  3      应收股利                                                                               -
  4      应收利息                                                                      2,173.44
  5      应收申购款                                                                             -
  6      其他应收款                                                                             -
  7      待摊费用                                                                               -
  8      其他                                                                                   -
  9      合计                                                                     2,567,610.54



8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                              金额单位:人民币元
                               流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称                                                流通受限情况说明
                                     价值             例(%)
  1      000875     吉电股份         5,446,428.92             9.06      非公开发行,流通受限


                                        第 89 页 共 116 页
                                                      平安鼎越 2018 年年度报告



8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
   由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。




                                 第 90 页 共 116 页
                                                                               平安鼎越 2018 年年度报告



                               §8 投资组合报告(转型前)


8.1 期末基金资产组合情况
                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                                     占基金总资产的
 序号                     项目                                 金额
                                                                                       比例(%)
  1      权益投资                                                 54,110,265.18               56.75
         其中:股票                                               54,110,265.18               56.75
  2      基金投资                                                                -                 -
  3      固定收益投资                                             18,563,619.70               19.47
         其中:债券                                               18,563,619.70               19.47
                资产支持证券                                                     -                 -
  4      贵金属投资                                                              -                 -
  5      金融衍生品投资                                                          -                 -
  6      买入返售金融资产                                                        -                 -
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                                      -                 -
  7      银行存款和结算备付金合计                                 22,120,441.86               23.20
  8      其他资产                                                     551,754.74               0.58
  9      合计                                                     95,346,081.48              100.00



8.2 期末按行业分类的股票投资组合


8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                                 金额单位:人民币元

代码             行业类别                        公允价值                 占基金资产净值比例(%)
 A 农、林、牧、渔业                                         174,884.00                         0.20
 B 采矿业                                                   977,924.00                         1.11
 C 制造业                                              18,620,834.27                          21.12
       电力、热力、燃气及水生产和供
 D                                                         6,752,839.46                        7.66
       应业
 E 建筑业                                                  2,061,848.00                        2.34
 F 批发和零售业                                             722,472.50                         0.82
 G 交通运输、仓储和邮政业                                  1,287,062.43                        1.46
 H 住宿和餐饮业                                                       -                            -
       信息传输、软件和信息技术服务
 I                                                         2,030,467.23                        2.30
       业
 J 金融业                                              10,730,573.52                          12.17
 K 房地产业                                                2,495,733.00                        2.83
 L 租赁和商务服务业                                        7,318,182.77                        8.30

                                      第 91 页 共 116 页
                                                                        平安鼎越 2018 年年度报告


 M 科学研究和技术服务业                                    83,911.60                    0.10
 N 水利、环境和公共设施管理业                             197,197.00                    0.22
 O 居民服务、修理和其他服务业                                     -                         -
 P 教育                                                           -                         -
 Q 卫生和社会工作                                         328,652.40                    0.37
 R 文化、体育和娱乐业                                     327,683.00                    0.37
 S 综合                                                           -                         -
       合计                                           54,110,265.18                    61.37



8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                          金额单位:人民币元
                                                                             占基金资产净值
 序号    股票代码   股票名称    数量(股)                公允价值
                                                                               比例(%)
  1       002344     海宁皮城         1,580,989               7,005,081.77              7.94
  2       000875     吉电股份         2,242,285               5,831,259.46              6.61
  3       601166     兴业银行            163,400              2,527,798.00              2.87
  4       300421     力星股份            161,690              2,089,276.30              2.37
  5       600036     招商银行             60,900              1,765,491.00              2.00
  6       600030     中信证券             67,700              1,167,825.00              1.32
  7       600276     恒瑞医药             14,884              1,116,151.16              1.27
  8       601668     中国建筑            120,700              1,007,845.00              1.14
  9       601328     交通银行            163,800                987,714.00              1.12
  10      601939     建设银行            124,900                903,027.00              1.02
  11      000333     美的集团             16,000                873,920.00              0.99
  12      001979     招商蛇口             37,500                805,125.00              0.91
  13      002415     海康威视             20,700                775,836.00              0.88
  14      600028     中国石化             87,600                565,020.00              0.64
  15      300750     宁德时代              9,619                560,787.70              0.64
  16      000961     中南建设             67,200                497,280.00              0.56
  17      601601     中国太保             13,100                476,054.00              0.54
  18      601009     南京银行             60,300                473,355.00              0.54
  19      600048     保利地产             33,800                455,962.00              0.52
  20      603288     海天味业              5,900                449,934.00              0.51
  21      603589       口子窖              7,400                443,852.00              0.50
  22      603345     安井食品             13,800                431,250.00              0.49

                                     第 92 页 共 116 页
                                                       平安鼎越 2018 年年度报告


23   000402   金 融 街         47,600          397,936.00              0.45
24   600600   青岛啤酒          8,600          380,980.00              0.43
25   601155   新城控股         12,200          375,760.00              0.43
26   600521   华海药业         13,600          360,128.00              0.41
27   300059   东方财富         28,820          357,079.80              0.40
28   600298   安琪酵母          9,400          335,486.00              0.38
29   600436     片仔癀          3,100          330,894.00              0.38
30   002507   涪陵榨菜         14,000          329,000.00              0.37
31   600809   山西汾酒          5,500          328,515.00              0.37
32   601398   工商银行         53,000          304,220.00              0.35
33   600690   青岛海尔         14,400          288,288.00              0.33
34   000596   古井贡酒          3,400          283,560.00              0.32
35   600585   海螺水泥          7,900          282,267.00              0.32
36   002304   洋河股份          2,000          276,400.00              0.31
37   600114   东睦股份         28,784          275,462.88              0.31
38   000069   华侨城A         35,000          271,250.00              0.31
39   601818   光大银行         68,900          268,710.00              0.30
40   002466   天齐锂业          4,700          258,453.00              0.29
41   600019   宝钢股份         29,500          253,110.00              0.29
42   601211   国泰君安         16,400          250,264.00              0.28
43   600498   烽火通信         10,700          249,310.00              0.28
44   002024   苏宁易购         18,600          247,194.00              0.28
45   600050   中国联通         48,700          242,526.00              0.28
46   601006   大秦铁路         27,000          241,650.00              0.27
47   002396   星网锐捷         12,700          241,554.00              0.27
48   002450   ST 康得新        13,100          223,748.00              0.25
49   603019   中科曙光          5,300          222,441.00              0.25
50   600519   贵州茅台            300          221,400.00              0.25
51   300124   汇川技术          6,763          215,266.29              0.24
52   601111   中国国航         17,688          208,895.28              0.24
53   600681   百川能源         16,100          208,495.00              0.24
54   600452   涪陵电力          7,600          208,012.00              0.24
55   600703   三安光电         10,700          207,473.00              0.24
56   600570   恒生电子          4,200          205,800.00              0.23
57   300017   网宿科技         21,000          202,650.00              0.23
58   600588   用友网络          9,300          202,554.00              0.23
59   600104   上汽集团          5,500          202,400.00              0.23
60   002008   大族激光          3,700          196,433.00              0.22
61   600845   宝信软件          9,100          195,468.00              0.22
                          第 93 页 共 116 页
                                                          平安鼎越 2018 年年度报告


62    002572        索菲亚         5,500          192,500.00              0.22
63    002142   宁波银行           11,100          191,142.00              0.22
64    000002   万     科A         7,000          189,700.00              0.22
65    601628   中国人寿            7,600          189,544.00              0.21
66    600900   长江电力           10,600          187,514.00              0.21
67    601288   农业银行           51,500          186,945.00              0.21
68    600483   福能股份           24,100          186,534.00              0.21
69    000661   长春高新              900          184,500.00              0.21
70    002202   金风科技           12,800          179,200.00              0.20
71    600392   盛和资源           11,400          178,980.00              0.20
72    601788   光大证券           16,800          177,576.00              0.20
73    603799   华友钴业            2,000          176,620.00              0.20
74    300661   圣邦股份            1,500          167,640.00              0.19
75    601877   正泰电器            7,600          167,580.00              0.19
76    603788   宁波高发            7,000          165,620.00              0.19
77    600660   福耀玻璃            6,400          165,184.00              0.19
78    601901   方正证券           27,300          162,162.00              0.18
79    601799   星宇股份            2,800          160,580.00              0.18
80    002027   分众传媒           13,300          159,068.00              0.18
81    600297   广汇汽车           26,500          158,470.00              0.18
82    600763   通策医疗            3,600          157,356.00              0.18
83    601336   新华保险            3,300          155,793.00              0.18
84    300178   腾邦国际           12,100          154,033.00              0.17
85    603027   千禾味业            6,300          152,082.00              0.17
86    000960   锡业股份           12,600          150,570.00              0.17
87    600066   宇通客车            7,000          147,210.00              0.17
88    600282   南钢股份           32,700          147,150.00              0.17
89    600115   东方航空           17,900          146,422.00              0.17
90    600438   通威股份           22,500          143,100.00              0.16
91    600887   伊利股份            5,000          141,050.00              0.16
92    603568   伟明环保            6,000          137,040.00              0.16
93    002128   露天煤业           14,900          134,845.00              0.15
94    603179   新泉股份            5,900          133,104.00              0.15
95    601186   中国铁建           15,500          132,680.00              0.15
96    600016   民生银行           18,000          130,500.00              0.15
97    601872   招商轮船           36,600          125,538.00              0.14
98    002371   北方华创            2,600          123,136.00              0.14
99    600740   山西焦化           11,600          121,800.00              0.14
100   000768   中航飞机            8,400          117,180.00              0.13
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                                                       平安鼎越 2018 年年度报告


101   000425   徐工机械        28,300          115,181.00              0.13
102   002044   美年健康         5,320          114,752.40              0.13
103   601998   中信银行        17,800          112,852.00              0.13
104   002714   牧原股份         2,400          112,656.00              0.13
105   600867   通化东宝         4,740          111,437.40              0.13
106   300389     艾比森         6,900          110,952.00              0.13
107   000709   河钢股份        37,000          108,780.00              0.12
108   002310   东方园林         7,200          108,216.00              0.12
109   000968   蓝焰控股        11,700          108,108.00              0.12
110   002138   顺络电子         6,900          106,053.00              0.12
111   300136   信维通信         3,500          104,895.00              0.12
112   600547   山东黄金         4,100          103,074.00              0.12
113   002475   立讯精密         4,300          103,028.00              0.12
114   000963   华东医药         2,200          102,828.00              0.12
115   600004   白云机场         6,100          101,443.00              0.12
116   601390   中国中铁        13,300           99,351.00              0.11
117   002311   海大集团         4,400           98,560.00              0.11
118   002440   闰土股份         8,100           97,443.00              0.11
119   002500   山西证券        14,700           97,167.00              0.11
120   600009   上海机场         1,600           93,264.00              0.11
121   000060   中金岭南        18,650           92,504.00              0.10
122   000792   盐湖股份         8,500           91,970.00              0.10
123   000157   中联重科        22,700           91,254.00              0.10
124   000887   中鼎股份         6,300           90,342.00              0.10
125   300024     机器人         5,300           87,609.00              0.10
126   600332     白云山         2,200           87,274.00              0.10
127   002624   完美世界         2,800           86,996.00              0.10
128   300746   汉嘉设计         2,318           83,911.60              0.10
129   601229   上海银行         5,100           81,141.00              0.09
130   002174   游族网络         4,100           80,770.00              0.09
131   600760   中航沈飞         2,400           80,448.00              0.09
132   601618   中国中冶        24,000           79,920.00              0.09
133   300571   平治信息         1,400           78,400.00              0.09
134   000681   视觉中国         3,100           77,159.00              0.09
135   300745   欣锐科技         1,304           76,675.20              0.09
136   600596   新安股份         4,600           76,590.00              0.09
137   300476   胜宏科技         5,600           75,936.00              0.09
138   600029   南方航空         6,900           75,279.00              0.09
139   002315   焦点科技         5,300           74,518.00              0.08
                          第 95 页 共 116 页
                                                      平安鼎越 2018 年年度报告


140   002120   韵达股份         1,400          74,508.00              0.08
141   600999   招商证券         5,501          74,373.52              0.08
142   601933   永辉超市         9,100          73,164.00              0.08
143   600637   东方明珠         5,100          72,165.00              0.08
144   002456   欧菲科技         4,100          71,791.00              0.08
145   002555   三七互娱         6,500          71,630.00              0.08
146   002470     金正大         9,600          70,944.00              0.08
147   600482   中国动力         3,900          69,537.00              0.08
148   600136   当代明诚         5,400          67,986.00              0.08
149   601333   广深铁路        15,900          66,144.00              0.08
150   300170   汉得信息         4,700          63,826.00              0.07
151   600153   建发股份         6,600          63,624.00              0.07
152   002472   双环传动         7,900          63,200.00              0.07
153   601118   海南橡胶         9,400          62,228.00              0.07
154   601021   春秋航空         1,600          60,832.00              0.07
155   600170   上海建工        20,200          60,802.00              0.07
156   601566     九牧王         4,200          60,648.00              0.07
157   600027   华电国际        15,600          60,528.00              0.07
158   300070     碧水源         4,300          60,157.00              0.07
159   600820   隧道股份        10,200          59,364.00              0.07
160   300015   爱尔眼科         1,900          56,544.00              0.06
161   300377     赢时胜         4,600          55,384.00              0.06
162   603833   欧派家居           400          55,256.00              0.06
163   300144   宋城演艺         2,400          53,520.00              0.06
164   603612   索通发展         1,700          51,306.00              0.06
165   300258   精锻科技         3,700          48,470.00              0.05
166   600676   交运股份        10,403          48,107.15              0.05
167   000627   天茂集团         6,800          46,920.00              0.05
168   300251   光线传媒         4,900          45,080.00              0.05
169   002352   顺丰控股         1,000          44,980.00              0.05
170   002343   慈文传媒         1,700          44,642.00              0.05
171   002341   新纶科技         3,400          43,928.00              0.05
172   300122   智飞生物         1,000          43,180.00              0.05
173   601088   中国神华         2,000          42,820.00              0.05
174   300373   扬杰科技         1,600          41,520.00              0.05
175   601139   深圳燃气         5,700          40,527.00              0.05
176   002076   雪 莱 特         8,800          39,688.00              0.05
177   300027   华谊兄弟         6,400          39,296.00              0.04
178   002419   天虹股份         2,750          38,692.50              0.04
                          第 96 页 共 116 页
                                                                          平安鼎越 2018 年年度报告


 179    300413         快乐购              1,000                   38,500.00              0.04
 180    300315    掌趣科技                 9,600                   37,728.00              0.04
 181    000528    柳       工              3,700                   34,373.00              0.04
 182    000959    首钢股份                 8,600                   34,056.00              0.04
 183    002025    航天电器                 1,600                   33,120.00              0.04
 184    300335    迪森股份                 2,700                   29,970.00              0.03
 185    600967    内蒙一机                 2,700                   29,673.00              0.03
 186    002531    天顺风能                 6,700                   28,877.00              0.03
 187    002129    中环股份                 3,900                   27,690.00              0.03
 188    601012    隆基股份                 1,600                   24,352.00              0.03
 189    601225    陕西煤业                 2,700                   24,057.00              0.03
 190    603260    合盛硅业                   300                   19,701.00              0.02
 191    600362    江西铜业                 1,100                   18,700.00              0.02
 192    000581    威孚高科                   800                   17,848.00              0.02
 193    002078    太阳纸业                 1,700                   16,694.00              0.02
 194    601117    中国化学                 2,200                   16,390.00              0.02
 195    600741    华域汽车                   600                   15,534.00              0.02
 196    000902         新洋丰              1,200                   10,224.00              0.01
 197    600522    中天科技                   901                   7,653.42               0.01
 198    002258    利尔化学                   400                   7,400.00               0.01
 199    002157    正邦科技                 1,016                   4,216.40               0.00
 200    000555    神州信息                   303                   2,972.43               0.00
 201    600531    豫光金铅                   540                   2,662.20               0.00
 202    000901    航天科技                   264                   2,531.76               0.00
 203    002073    软控股份                     85                     487.05              0.00
 204    002516    旷达科技                     77                     279.51              0.00



8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                            金额单位:人民币元
                                                                          占期初基金资产净
序号   股票代码        股票名称                 本期累计买入金额
                                                                            值比例(%)
 1      600036                  招商银行                  3,107,509.00                    0.49
 2      601166                  兴业银行                  2,790,487.00                    0.44
 3      600030                  中信证券                  2,245,139.00                    0.35
 4      601398                  工商银行                  2,165,984.00                    0.34
 5      601328                  交通银行                  1,744,856.00                    0.28
                                     第 97 页 共 116 页
                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告


  6     600276              恒瑞医药                   1,551,515.93                    0.24
  7     601668              中国建筑                   1,502,672.00                    0.24
  8     002415              海康威视                   1,417,755.00                    0.22
  9     600000              浦发银行                   1,357,394.00                    0.21
 10     002044              美年健康                   1,343,331.00                    0.21
 11     600048              保利地产                   1,106,494.00                    0.17
 12     000333              美的集团                   1,084,671.00                    0.17
 13     001979              招商蛇口                   1,064,691.79                    0.17
 14     601939              建设银行                   1,063,553.58                    0.17
 15     600028              中国石化                   1,036,904.10                    0.16
 16     601211              国泰君安                     997,674.52                    0.16
 17     601155              新城控股                     992,378.00                    0.16
 18     000671              阳 光 城                     843,724.00                    0.13
 19     000961              中南建设                     825,747.00                    0.13
 20     600521              华海药业                     802,962.00                    0.13

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                         金额单位:人民币元
                                                                       占期初基金资产净
序号   股票代码       股票名称               本期累计卖出金额
                                                                         值比例(%)
  1     600676              交运股份                   18,227,180.00                   2.88
  2     002073              软控股份                   15,968,646.00                   2.52
  3     002157              正邦科技                   12,397,324.00                   1.96
  4     600522              中天科技                   11,297,204.00                   1.78
  5     002344              海宁皮城                    9,009,062.25                   1.42
  6     600531              豫光金铅                    8,188,776.00                   1.29
  7     000901              航天科技                    7,177,036.00                   1.13
  8     000875              吉电股份                    7,021,809.00                   1.11
  9     002516              旷达科技                    4,954,938.00                   0.78
 10     000555              神州信息                    3,521,666.00                   0.56
 11     300421              力星股份                    2,750,707.00                   0.43
 12     601398              工商银行                    1,830,808.00                   0.29
 13     600036              招商银行                    1,334,006.90                   0.21
 14     600000              浦发银行                    1,328,362.38                   0.21
 15     002044              美年健康                    1,188,946.00                   0.19
 16     600030              中信证券                     955,922.00                    0.15
 17     000671              阳 光 城                     844,279.00                    0.13
                                  第 98 页 共 116 页
                                                                              平安鼎越 2018 年年度报告


 18     601328                 交通银行                          731,672.00                   0.12
 19     600085                      同仁堂                       719,319.00                   0.11
 20     601211                 国泰君安                          684,836.00                   0.11

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                                    单位:人民币元
 买入股票成本(成交)总额                                                          75,636,014.50
 卖出股票收入(成交)总额                                                         135,739,784.07



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                  占基金资产净值
 序号          债券品种                              公允价值
                                                                                    比例(%)
  1     国家债券                                                              -                   -
  2     央行票据                                                              -                   -
  3     金融债券                                                              -                   -
        其中:政策性金融债                                                    -                   -
  4     企业债券                                                 8,498,119.70                 9.64
  5     企业短期融资券                                          10,065,500.00                11.42
  6     中期票据                                                              -                   -
  7     可转债(可交换债)                                                    -                   -
  8     同业存单                                                              -                   -
  9     其他                                                                  -                   -
  10    合计                                                    18,563,619.70                21.05



8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                  占基金资产净值
 序号   债券代码    债券名称                 数量               公允价值
                                                                                    比例(%)
  1      112473       16 海普瑞                     79,000       7,566,620.00                 8.58
        011764116   17 大丰海港                     50,000       5,033,000.00                 5.71
  2                      SCP004
        011752076         17 三环                   50,000       5,032,500.00                 5.71
  3                        SCP002
  4      136328      16 忠旺 01                      9,690         931,499.70                 1.06




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                                                                    平安鼎越 2018 年年度报告



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。


8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。


8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。


8.12 投资组合报告附注
8.12.1
    本组合投资的前十名证券之一兴业银行于 2018 年 4 月 19 日被银保监公开处罚,主要违法违规

事实包括:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;

(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支

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                                                                      平安鼎越 2018 年年度报告


机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)

债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)

部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批

量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保险监督管理委员会决定

罚款兴业银行 5870 万元。

      本组合投资的前十名证券之一招商银行于 2018 年 2 月 12 日被中国银监会公开处罚,主要违法

违规事实包括:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不

良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品

时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提

供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人

员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严

格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)

非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。中

国银监会决定罚款招商银行 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。

      本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重

大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2
      本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


8.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                            单位:人民币元
 序号 名称                                      金额
  1      存出保证金                                                             35,358.62
  2      应收证券清算款                                                                   -
  3      应收股利                                                                         -
  4      应收利息                                                              516,396.12
  5      应收申购款                                                                       -
  6      其他应收款                                                                       -
  7      待摊费用                                                                         -
  8      其他                                                                             -
  9      合计                                                                  551,754.74

                                    第 101 页 共 116 页
                                                                   平安鼎越 2018 年年度报告




8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                     金额单位:人民币元
                           流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称                                           流通受限情况说明
                                 价值             例(%)
  1    002344   海宁皮城         6,980,736.41             7.92    非公开发行,流通受限
  2    000875   吉电股份         5,803,571.80             6.58    非公开发行,流通受限
  3    300421   力星股份         2,084,577.40             2.36    非公开发行,流通受限



8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。




                                    第 102 页 共 116 页
                                                                             平安鼎越 2018 年年度报告



                         §9 基金份额持有人信息(转型后)


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                        份额单位:份
                                                          持有人结构
 持有人户数     户均持有的           机构投资者                            个人投资者
     (户)         基金份额                        占总份                                占总份额
                                  持有份额                         持有份额
                                                  额比例                                  比例
          596   129,035.62           21,401.00       0.03%             76,883,830.65       99.97%
本基金转型日期为 2018 年 6 月 20 日,此处份额日期为 2018 年 12 月 31 日。

9.2 期末上市基金前十名持有人
 序号                持有人名称                      持有份额(份)              占上市总份额
                                                                                     比例
     1                               黄要红                      992,200.00                57.24%
     2                                 方辰                      231,526.00                13.36%
     3                               王仙爱                      165,200.00                 9.53%
     4                                 郭曼                      112,700.00                 6.50%
     5                               何宗波                       25,226.00                 1.46%
     6                               黄志强                       24,300.00                 1.40%
     7                               杨远红                       23,571.00                 1.36%
     8     新疆唯通股权投资管理合伙企业(有                        21,401.00                 1.23%
                                   限合伙)
     9                               王艳华                       20,000.00                 1.15%
     10                              余湘川                       18,107.00                 1.04%
本基金转型日期为 2018 年 6 月 20 日,此处份额日期为 2018 年 12 月 31 日。此表所列份额持有人均

为场内份额持有人,上述比例计算中分母上市总份额为场内份额。


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况



9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
                  项目                           持有基金份额总量的数量区间(万份)
 本公司高级管理人员、基金投资和研究部                                                           0
 门负责人持有本开放式基金
                                                                                                0
 本基金基金经理持有本开放式基金




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                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告



                         §9 基金份额持有人信息(转型前)


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                     份额单位:份
                                                          持有人结构
 持有人户数     户均持有的           机构投资者                         个人投资者
     (户)         基金份额                        占总份                             占总份额
                                  持有份额                         持有份额
                                                  额比例                               比例
          682   149,771.12          210,572.00       0.21%         101,933,330.09       99.79%
本基金转型日期为 2018 年 6 月 20 日,此处份额日期为 2018 年 6 月 19 日。

9.2 期末上市基金前十名持有人
 序号                持有人名称                      持有份额(份)            占上市总份额
                                                                                   比例
     1     江西省出版集团公司企业年金计划-                       189,171.00             26.02%
                       中信银行股份有限公司
     2                               王仙爱                      165,200.00             22.72%
     3                               周红菊                      119,000.00             16.37%
     4                               刘春桃                       37,900.00              5.21%
     5                               余湘川                       29,507.00              4.06%
     6                               黄志强                       24,300.00              3.34%
     7     新疆唯通股权投资管理合伙企业(有                        21,401.00              2.94%
                                   限合伙)
     8                               王艳华                       20,000.00              2.75%
     9                               冯志芳                       12,400.00              1.71%
     10                              林思特                        9,300.00              1.28%
本基金转型日期为 2018 年 6 月 20 日,此处份额日期为 2018 年 6 月 19 日。此表所列份额持有人均

为场内份额持有人,上述比例计算中分母上市总份额为场内份额。


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况



9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
                  项目                           持有基金份额总量的数量区间(万份)
 本公司高级管理人员、基金投资和研究部                                                         0
 门负责人持有本开放式基金
                                                                                              0
 本基金基金经理持有本开放式基金


                                    第 104 页 共 116 页
                                                                        平安鼎越 2018 年年度报告



                        §10 开放式基金份额变动(转型后)
                                                                                      单位:份
 基金合同生效日基金份额总额                                                102,143,902.09
 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额                                      92,109.90
 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额                              25,330,780.34
 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份
                                                                                           -
 额减少以"-"填列)
 本报告期期末基金份额总额                                                   76,905,231.65
本基金转型日期为 2018 年 6 月 20 日,此处期末份额日期为 2018 年 12 月 31 日。




                                    第 105 页 共 116 页
                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告



                        §10 开放式基金份额变动(转型前)
                                                                                         单位:份
 基金合同生效日基金份额总额                                                   673,107,849.99
 本报告期期初基金份额总额                                                     673,107,849.99
 本报告期期间基金总申购份额                                                          6,656.76
 减:本报告期期间基金总赎回份额                                                570,970,604.66
 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)                                            -
 本报告期期末基金份额总额                                                     102,143,902.09
本基金转型日期为 2018 年 6 月 20 日,此处份额日期为 2018 年 6 月 19 日。




                                    第 106 页 共 116 页
                                                                       平安鼎越 2018 年年度报告



                                §11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
    本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、报告期内,基金管理人无重大人事变动。

    2、报告期内,2018 年 8 月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本基金本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。




11.4 基金投资策略的改变
    本报告期内,本基金投资策略未发生改变。




11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基

金提供审计服务 3 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 60,000.00 元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查

或处罚等情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                        金额单位:人民币元
                                 股票交易                  应支付该券商的佣金
             交易单元数                    占当期股票
  券商名称                                                            占当期佣金      备注
                 量       成交金额       成交总额的比      佣金
                                                                      总量的比例
                                               例

                                     第 107 页 共 116 页
                                                                    平安鼎越 2018 年年度报告


  国信证券           2 30,989,717.30          19.74%    22,662.71       17.86%      -
  国泰君安           2 21,315,274.76          13.58%    15,161.40       11.95%      -
  长江证券           1 17,981,644.06          11.45%    16,746.02       13.19%      -
  中信证券           2 17,608,487.73          11.22%    16,398.63       12.92%      -
  广发证券           1 16,519,730.73          10.52%    15,384.89       12.12%      -
  东方证券           2 12,600,480.58           8.03%    9,214.75         7.26%    新增 1
  中泰证券           1 11,126,354.71           7.09%    7,914.41         6.24%      -
  方正证券           2 8,895,576.30            5.67%    8,284.47         6.53%      -
  华泰证券           1 7,411,142.33            4.72%    5,271.67         4.15%      -
  兴业证券           2 6,246,031.00            3.98%    4,442.82         3.50%      -
  平安证券           2 3,676,750.00            2.34%    3,424.11         2.70%      -
西藏东方财富         2 1,335,891.00            0.85%       950.27        0.75%      -
  招商证券           2    479,790.00           0.31%       446.81        0.35%      -
  浙商证券           2    374,533.00           0.24%       266.41        0.21%      -
  西南证券           1    247,419.00           0.16%       176.01        0.14%      -
  银河证券           2    187,298.32           0.12%       174.41        0.14%      -
  南京证券           1                -             -          -              -     -
  申万证券           2                -             -          -              -     -
  国金证券           1                -             -          -              -     -
  长城证券           2                -             -          -              -     -
  民生证券           2                -             -          -              -     -
  华信证券           2                -             -          -              -     -
  湘财证券           1                -             -          -              -     -
  安信证券           2                -             -          -              -     -
  中信建投           1                -             -          -              -     -
  国海证券           2                -             -          -              -     -
  中银国际           1                -             -          -              -     -
  中航证券           1                -             -          -              -     -
  中投证券           1                -             -          -              -     -
  中金公司           2                -             -          -              -     -

1、基金交易单元的选择标准如下:

(1)研究实力

(2)业务服务水平

(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度

(4)专题类服务
                                  第 108 页 共 116 页
                                                                           平安鼎越 2018 年年度报告


2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                            金额单位:人民币元
                     债券交易                    债券回购交易                  权证交易
                                                              占当期债
                               占当期债券                                               占当期权证
 券商名称                                                       券回购
              成交金额       成交总额的比    成交金额                    成交金额       成交总额的
                                                              成交总额
                                   例                                                     比例
                                                                的比例
 国信证券    2,865,839.02          30.51%20,000,000.00          66.67%              -            -
 国泰君安                -               - 10,000,000.00        33.33%              -            -
 长江证券      930,737.30           9.91%                 -          -              -            -
 中信证券                -               -                -          -              -            -
 广发证券    1,775,103.47          18.90%                 -          -              -            -
 东方证券                -               -                -          -              -            -
 中泰证券                -               -                -          -              -            -
 方正证券                -               -                -          -              -            -
 华泰证券                -               -                -          -              -            -
 兴业证券                -               -                -          -              -            -
 平安证券    3,821,218.99          40.68%                 -          -              -            -
西藏东方财               -               -                -          -              -            -
    富
 招商证券                -               -                -          -              -            -
 浙商证券                -               -                -          -              -            -
 西南证券                -               -                -          -              -            -
 银河证券                -               -                -          -              -            -
 南京证券                -               -                -          -              -            -
 申万证券                -               -                -          -              -            -
 国金证券                -               -                -          -              -            -
 长城证券                -               -                -          -              -            -
 民生证券                -               -                -          -              -            -
 华信证券                -               -                -          -              -            -
 湘财证券                -               -                -          -              -            -
 安信证券                -               -                -          -              -            -
 中信建投                -               -                -          -              -            -
 国海证券                -               -                -          -              -            -
 中银国际                -               -                -          -              -            -
 中航证券                -               -                -          -              -            -

                                    第 109 页 共 116 页
                                                                                     平安鼎越 2018 年年度报告


 中投证券                   -                    -               -          -                -              -
 中金公司                   -                    -               -          -                -              -



11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                                      金额单位:人民币元
                                      股票交易                       应支付该券商的佣金
               交易单元数                         占当期股票
  券商名称                                                                          占当期佣金       备注
                   量           成交金额        成交总额的比         佣金
                                                                                    总量的比例
                                                      例
  国泰君安              2 47,394,449.69                22.45%        33,711.31           21.20%             -
  兴业证券              2 39,978,295.25                18.94%        29,423.39           18.50%             -
西藏东方财富            2 25,906,079.94                12.27%        18,427.24           11.59%             -
  南京证券              1 25,338,153.00                12.00%        18,023.32           11.33%             -
  华泰证券              1 23,623,539.72                11.19%        16,803.45           10.57%             -
  中信证券              2 15,968,646.00                 7.56%        15,104.90            9.50%             -
  浙商证券              2 10,783,216.76                 5.11%         7,670.02            4.82%             -
  长江证券              1 10,536,515.00                 4.99%         9,812.93            6.17%             -
  招商证券              2 8,109,780.00                  3.84%         7,552.65            4.75%             -
  西南证券              1 2,074,370.79                  0.98%         1,475.50            0.93%             -
  东方证券              2 1,392,712.00                  0.66%         1,018.45            0.64%             -
  申万证券              2                   -                -                  -                -          -
  国金证券              1                   -                -                  -                -          -
  长城证券              2                   -                -                  -                -          -
  国信证券              2                   -                -                  -                -          -
  湘财证券              1                   -                -                  -                -          -
  安信证券              2                   -                -                  -                -          -
  中信建投              1                   -                -                  -                -          -
  中泰证券              1                   -                -                  -                -          -
  中银国际              1                   -                -                  -                -          -
  中航证券              1                   -                -                  -                -          -
  中投证券              1                   -                -                  -                -          -
  广发证券              1                   -                -                  -                -          -
  方正证券              2                   -                -                  -                -          -
  国海证券              2                   -                -                  -                -          -

                                           第 110 页 共 116 页
                                                                                 平安鼎越 2018 年年度报告


  华信证券              2                -               -                  -                  -       -
  民生证券              2                -               -                  -                  -       -
  平安证券              2                -               -                  -                  -       -
  中金公司              2                -               -                  -                  -       -
  银河证券              2                -               -                  -                  -       -

1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况

2、基金交易单元的选择标准如下:

(1)研究实力

(2)业务服务水平

(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度

(4)专题类服务

3、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                                  金额单位:人民币元
                        债券交易                    债券回购交易                     权证交易
                                                                 占当期债
                                占当期债券                                                     占当期权证
 券商名称                                                          券回购
                 成交金额       成交总额的比     成交金额                       成交金额       成交总额的
                                                                 成交总额
                                    例                                                             比例
                                                                   的比例
 国泰君安       8,629,314.79           6.30%182,000,000.00          5.64%                  -            -
 兴业证券         989,448.79           0.72%                 -          -                  -            -
西藏东方财      9,087,575.64           6.64%992,000,000.00         30.75%                  -            -
    富
 南京证券                   -                -               -          -                  -            -
 华泰证券       5,887,918.18           4.30%                 -          -                  -            -
 中信证券                   -                -               -          -                  -            -
 浙商证券                   -                - 162,500,000.00       5.04%                  -            -
 长江证券    20,471,107.34            14.95%711,000,000.00         22.04%                  -            -
 招商证券    10,004,431.86             7.31%799,000,000.00         24.77%                  -            -
 西南证券                   -                -               -          -                  -            -
 东方证券                   -                - 65,000,000.00        2.02%                  -            -
 申万证券                   -                -               -          -                  -            -
 国金证券                   -                -               -          -                  -            -
 长城证券                   -                -               -          -                  -            -
 国信证券                   -                -               -          -                  -            -


                                       第 111 页 共 116 页
                                                                        平安鼎越 2018 年年度报告


 湘财证券               -               -                -        -              -            -
 安信证券               -               -                -        -              -            -
 中信建投               -               -                -        -              -            -
 中泰证券               -               -                -        -              -            -
 中银国际               -               -                -        -              -            -
 中航证券               -               -                -        -              -            -
 中投证券               -               -                -        -              -            -
 广发证券    7,430,724.05          5.43%                 -        -              -            -
 方正证券    5,667,877.86          4.14%                 -        -              -            -
 国海证券               -               -                -        -              -            -
 华信证券   10,467,351.34          7.65% 12,000,000.00        0.37%              -            -
 民生证券               -               - 125,000,000.00      3.88%              -            -
 平安证券   42,346,918.84         30.93%125,000,000.00        3.88%              -            -
 中金公司    7,718,488.25          5.64% 52,000,000.00        1.61%              -            -
 银河证券    8,198,497.60          5.99%                 -        -              -            -



11.9 其他重大事件(转型后)
     序号             公告事项                 法定披露方式            法定披露日期

            平安鼎越定期开放灵活配置混

            合型证券投资基金转型为上市      公司网站、中国证券
 1                                                               2018 年 6 月 20 日
            开放式基金(LOF)及名称变更     报、证券日报

            的公告

            关 于旗 下基 金所持 东方 园林
                                            公司网站、中国证券
 2          (代码 002310)、上海电气(代                        2018 年 6 月 26 日
                                            报、证券日报
            码 601727)估值调整的公告

            关于平安鼎越灵活配置混合型
                                            公司网站、中国证券
 3          证券投资基金开放日常申购、                           2018 年 7 月 18 日
                                            报、证券日报
            赎回和定期定额投资的公告

            平安鼎越灵活配置混合型证券      公司网站、中国证券
 4                                                               2018 年 7 月 18 日
            投资基金 2018 年第 2 季度报告   报、证券日报

            关于旗下部分基金新增中证金
                                            公司网站、中国证券
 5          牛(北京)投资咨询有限公司                           2018 年 7 月 20 日
                                            报、证券日报
            为销售机构的公告

                                   第 112 页 共 116 页
                                                                         平安鼎越 2018 年年度报告



             平安鼎越灵活配置混合型证券
                                             公司网站、中国证券
 6           投资基金 2018 年半年度报告                           2018 年 8 月 27 日
                                             报、证券日报
             以及摘要

             关 于旗 下基 金所持 美的 集团
                                             公司网站、中国证券
 7           (股票代码:000333)估值调整                           2018 年 10 月 16 日
                                             报、证券日报
             的公告

             平安鼎越灵活配置混合型证券      公司网站、中国证券
 8                                                                2018 年 10 月 26 日
             投资基金 2018 年第 3 季度报告   报、证券日报

             关于旗下基金所持康得新 (股
                                             公司网站、中国证券
 9           票代码 002450)估值调整的公                           2018 年 10 月 31 日
                                             报、证券日报
             告

             平安鼎越灵活配置混合型证券
                                             公司网站、中国证券
 10          投资基金招募说明书更新                               2018 年 11 月 2 日
                                             报、证券日报
             (2018 年第 2 期)以及摘要

             关于平安大华基金管理有限公
                                             公司网站、中国证券
 11          司注册资本、股权及法定名称                           2018 年 11 月 2 日
                                             报、证券日报
             变更事宜的公告

             关于平安基金管理有限公司旗      公司网站、中国证券
 12                                                               2018 年 11 月 28 日
             下基金更名事宜的公告            报、证券日报

             关于子公司深圳平安汇通财富
                                             公司网站、中国证券
 13          管理有限公司增加注册资本的                           2018 年 11 月 29 日
                                             报、证券日报
             公告

             平安鼎越灵活配置混合型证券      公司网站、中国证券
 14                                                               2018 年 12 月 6 日
             投资基金基金经理变更公告        报、证券日报




11.9 其他重大事件(转型前)
      序号              公告事项                法定披露方式            法定披露日期
             关于旗下部分基金新增南京证
                                             公司网站、中国证券
 1           券为销售机构及开通定投、转                           2018 年 1 月 12 日
                                             报、证券日报
             换业务并参与其费率优惠活动
                                    第 113 页 共 116 页
                                                                 平安鼎越 2018 年年度报告


     的公告
     平安大华鼎越定期开放灵活配
                                     公司网站、中国证券
2    置混合型证券投资基金 2017                            2018 年 1 月 19 日
                                     报、证券日报
     年第 4 季度报告
     关 于旗 下基 金所持 东山 精密
                                     公司网站、中国证券
3    (代码:002384)、软控股份(代                        2018 年 2 月 7 日
                                     报、证券日报
     码:002073)估值调整的公告
     平安大华鼎越定期开放灵活配
                                     公司网站、中国证券
4    置混合型证券投资基金基金经                           2018 年 3 月 17 日
                                     报、证券日报
     理变更公告
     关于平安大华鼎越定期开放灵
                                     公司网站、中国证券
5    活配置混合型证券投资基金修                           2018 年 3 月 24 日
                                     报、证券日报
     改基金合同的公告
     平安基金管理有限公司关于调
                                     公司网站、中国证券
6    整旗下部分开放式基金赎回费                           2018 年 3 月 26 日
                                     报、证券日报
     的公告
     平安大华鼎越定期开放灵活配
                                     公司网站、中国证券
7    置混合型证券投资基金 2017                            2018 年 3 月 29 日
                                     报、证券日报
     年年度报告以及摘要
     关于旗下部分基金新增中民财
                                     公司网站、中国证券
8    富基金销售(上海)有限公司                           2018 年 3 月 30 日
                                     报、证券日报
     为销售机构公告
     平安大华鼎越定期开放灵活配
                                     公司网站、中国证券
9    置混合型证券投资基金 2018                            2018 年 4 月 20 日
                                     报、证券日报
     年 1 季度报告
     平安大华鼎越定期开放灵活配
     置混合型证券投资基金招募说      公司网站、中国证券
10                                                        2018 年 5 月 3 日
     明书更新(2018 年第 1 期)以    报、证券日报
     及摘要
     关于平安大华鼎越定期开放灵
     活配置混合型证券投资基金第      公司网站、中国证券
11                                                        2018 年 5 月 14 日
     一个开放期开放申购、赎回业      报、证券日报
     务的公告
     关于旗下部分基金新增万和证
                                     公司网站、中国证券
12   券股份有限公司为销售机构公                           2018 年 5 月 29 日
                                     报、证券日报
     告




                            第 114 页 共 116 页
                                                                            平安鼎越 2018 年年度报告



                        §12 影响投资者决策的其他重要信息
  12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
                                                                                  报告期末持有
                          报告期内持有基金份额变化情况
                                                                                    基金情况
投资
                                                            申
者类
       序   持有基金份额比例达到或          期初            购       赎回          持有    份额

       号     者超过 20%的时间区间          份额            份       份额          份额    占比
                                                            额
机构    1   2018/01/01--2018/05/22    200,017,000.00         -   200,017,000.00        -       -

                                       产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选
择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动
性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造
成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出
现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,
未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影
响。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等情形。


  12.2 影响投资者决策的其他重要信息
       1、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2016 年

   9 月 20 日成立。本基金的第一次开放期 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 15 日止,在第一个开放

   期的最后一日日终,本基金资产净值低于 2 亿元,触发本基金的转型条件。根据《基金合同》的

   相关约定,本基金将转型日定为 2018 年 6 月 20 日,即自 2018 年 6 月 20 日起,本基金将转型为

   上市开放式基金(LOF)。本基金转型后,基金名称变更为“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投

   资基金”。

       2、自 2018 年 10 月 25 日起,本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更

   为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,本基金名称由

   “平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”变更为“平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。

       3、经本基金管理人 2017 年第六次临时股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关

   于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可【2018】1595 号),公司新增注册

   资本 10 亿元人民币。本次增资完成后,本公司注册资本由 3 亿元人民币增加至 13 亿元人民币。



                                      第 115 页 共 116 页
                                                                   平安鼎越 2018 年年度报告



                                §13 备查文件目录


13.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金的文件;

    2、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同;

    3、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金托管协议;

    4、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;

    5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件;

    6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。


13.2 存放地点
    1、深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

    2、基金托管人住所


13.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅,也

可按工本费购买复印件;

    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.fund.pingan.com




                                                                平安基金管理有限公司
                                                                     2019 年 3 月 27 日




                                  第 116 页 共 116 页
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