同盛证券投资基金
2011 年第 4 季度报告
2011 年 12 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2012 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 长盛同盛封闭
基金主代码 184699
交易代码 184699
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
本基金属于成长价值复合型基金,主要投资于业绩能够
持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价
投资目标 值型上市公司,利用成长型和价值型两种投资方法的复
合效果更好的分散和控制风险,实现基金资产的稳定增
长。
本基金将根据市场发展情况,确定在一段时间内市场发
展的总体趋势,并在此基础上确定股票和国债的配置比
投资策略 例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比
例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征
最明显的股票进行组合投资。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2011 年 10 月 1 日-2011 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -129,281,863.16
2.本期利润 -261,312,038.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0871
4.期末基金资产净值 3,032,253,097.60
5.期末基金份额净值 1.0108
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2011 年 12 月 31 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
过去三个月 -7.93% 2.65%
注:本基金无业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
注:1、本基金未规定业绩比较基准,无需进行同期业绩比较基准收益率的比
较。
2、本基金基金合同未规定建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达基
金合同投资组合中规定的各项比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
男,1974 年 5 月出生,中国国
籍。清华大学博士。2001 年 4
本基金基 月至 2007 年 2 月在国泰君安证
金经理,研 2008 年 8 月 券研究所任研究员、策略部经
侯继雄 — 10 年
究发展部 11 日 理。2007 年 2 月加入长盛基金
总监。 管理有限公司,现任研究发展部
总监,同盛证券投资基金(本基
金)基金经理。
男,1974 年 11 月出生,中国国
籍。中国社会科学院经济学博
士。历任中国建设银行浙江省分
本基金基
行国际业务部本外币交易员、经
金经理,长
济师;国泰君安证券股份有限公
盛同智优
2008 年 4 月 司企业融资部业务经理、高级经
丁骏 势成长混 — 10 年
25 日 理;2003 年 6 月加入长盛基金
合型证券
管理有限公司,先后担任行业研
投资基金
究员、组合经理助理。现任长盛
基金经理。
同智优势成长混合型证券投资
基金基金经理,同盛证券投资基
金(本基金)基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和
解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、
《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,
为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执
行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无
法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年 4 季度起,欧债风暴再次加剧,国内经济的衰退迹象更趋明显,PPI、
工业增加值、M2 等先行指标连续低于投资者预期,市场愈发恐慌,每一次反弹都
成为投资者出逃的契机。在上证综指在 3 季度下跌 15%的背景下,4 季度继续下跌
接近 10%。造成了基金行业仅次于 2008 年的第二大巨亏。经济下滑的势头在同盛
的预期中,市场的低迷仍超出预期,政府的观望和漠然也使得市场难以自救。同盛
应对市场单边下跌的能力仍显不足,操作较为滞后、幅度不足,连续遭受较大损失。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 1.0108 元,本报告期份额净值增长率为
-7.93%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2012 开年,市场情绪依然悲观,但乐观的迹象已经开始逐步显现。首先是经
济已进入逐季寻底期,普遍市场预期将在 12Q1 或 Q2 环比见底。但对环比见底后经
济能否反弹或反弹多高,市场则依然持有谨慎态度。其次是政策从紧缩趋向缓和,
货币市场利率和民间借贷利率已经开始高位回落,通胀的下滑也进一步释放了货币
政策的运作空间。财政政策方面,政府仍有能力加大投入以推动经济增长。鉴于中
国经济在多年高速增长之后已进入了潜在经济增长中枢下降阶段和经济转型期,且
新的经济增长动力方向不明,因此,政策抉择将是防御性的,即政策的优先考虑是
维持经济增长的平稳、防止经济增速快速下滑及其引发的连带负面效应。最后,就
中国经济的中长期增长前景而言,经济增长的空间仍然巨大。目前需要的是通过制
度改革进一步释放经济增长的动能。
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因此,对 2012 年已无需继续恐慌。未来政策面的乐观迹象将越来越多,若市
场利率能持续下滑,将会为股市反弹提供充沛的资金储备。经济筑底后,市场的恐
慌心态也将逐步消退,资金重配置和企业增长将会促成市场见底反弹。短期的风险
来自于企业利润的惯性下滑,高估值行业和公司仍将面临较大的业绩风险和估值风
险。未来同盛将优先关注估值较低、有核心竞争力、增长稳定的大盘蓝筹、周期类
成长股、稳定消费股等的机会。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 2,207,149,141.22 72.41
其中:股票 2,207,149,141.22 72.41
2 固定收益投资 691,999,469.70 22.70
其中:债券 691,999,469.70 22.70
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 138,454,424.74 4.54
6 其他资产 10,653,243.12 0.35
7 合 计 3,048,256,278.78 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 23,753,092.36 0.78
B 采掘业 228,291,360.12 7.53
C 制造业 1,244,141,672.98 41.03
C0 食品、饮料 259,012,860.47 8.54
C1 纺织、服装、皮毛 87,188,766.46 2.88
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 193,871,997.30 6.39
C5 电子 11,880,000.00 0.39
C6 金属、非金属 115,002,267.60 3.79
C7 机械、设备、仪表 277,208,748.73 9.14
C8 医药、生物制品 266,375,952.32 8.78
C99 其他制造业 33,601,080.10 1.11
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 56,611,060.48 1.87
G 信息技术业 70,222,611.36 2.32
H 批发和零售贸易 176,896,540.71 5.83
I 金融、保险业 222,852,632.07 7.35
J 房地产业 151,906,317.06 5.01
K 社会服务业 16,782,000.00 0.55
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L 传播与文化产业 - -
M 综合类 15,691,854.08 0.52
合 计 2,207,149,141.22 72.79
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600309 烟台万华 15,028,837 193,871,997.30 6.39
2 601318 中国平安 3,299,906 113,648,762.64 3.75
3 600036 招商银行 9,199,989 109,203,869.43 3.60
4 600123 兰花科创 2,699,910 104,972,500.80 3.46
5 600031 三一重工 8,000,000 100,320,000.00 3.31
6 601607 上海医药 8,072,306 89,441,150.48 2.95
7 600519 贵州茅台 450,000 86,985,000.00 2.87
8 600266 北京城建 6,999,946 86,729,330.94 2.86
9 000581 威孚高科 2,249,907 80,749,162.23 2.66
10 000937 冀中能源 4,349,910 73,339,482.60 2.42
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 33,627,469.70 1.11
2 央行票据 48,370,000.00 1.60
3 金融债券 610,002,000.00 20.12
其中:政策性金融债 610,002,000.00 20.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合 计 691,999,469.70 22.82
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 100209 10 国开 09 1,500,000 149,190,000.00 4.92
2 080411 08 农发 11 1,000,000 100,460,000.00 3.31
3 110203 11 国开 03 700,000 70,154,000.00 2.31
4 070228 07 国开 28 500,000 50,225,000.00 1.66
5 080207 08 国开 07 500,000 50,150,000.00 1.65
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 638,549.12
2 应收证券清算款 868,092.45
3 应收股利 -
4 应收利息 9,146,601.55
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合 计 10,653,243.12
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
份额单位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000.00
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000.00
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.20
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《同盛证券投资基金基金基金合同》;
3、《同盛证券投资基金基金托管协议》;
4、《同盛证券投资基金基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免
费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件
或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
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