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长城安心回报(200007)

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投资类型:混合型 成立日期:2006-08-22 管理人:长城基金... 基金经理:何以广
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基金公告

长城回报:2009年半年度报告

公告日期:2009-08-27

    长城安心回报混合型证券投资基金
    二○○九年半年度报告
    2009年06月30日
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    送出日期:2009年08月27日
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年08月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年01月01日起至6月30日止。
    1
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录.......................................................................................................................1
    1.1 重要提示·······························································································································1
    1.2 目录······································································································································2
    §2 基金简介..................................................................................................................................4
    2.1 基金基本情况·······················································································································4
    2.2 基金产品说明·······················································································································4
    2.3 基金管理人和基金托管人···································································································4
    2.4 信息披露方式·······················································································································5
    2.5 其他相关资料·······················································································································5
    §3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................5
    3.1 主要会计数据和财务指标···································································································5
    3.2 基金净值表现·······················································································································6
    §4 管理人报告................................................................................................................................7
    4.1 基金管理人及基金经理情况································································································7
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明·························································8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明····································································8
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明·····················································9
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望·····················································9
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明······························································10
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明··································································11
    §5 托管人报告...............................................................................................................................11
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明······································································11
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明····12
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见····················12
    §6半年度财务会计报告(未经审计).........................................................................................12
    6.1资产负债表··························································································································12
    6.2 利润表·································································································································13
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表······················································································14
    6.4 报表附注·····························································································································15
    §7 投资组合报告.........................................................................................................................32
    7.1 期末基金资产组合情况·····································································································32
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合······················································································32
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细···························33
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动··················································································34
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合··············································································36
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细························36
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细············37
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细························37
    7.9 投资组合报告附注·············································································································37
    §8 基金份额持有人信息...............................................................................................................38
    2
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构··········································································38
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况···················································38
    §9 开放式基金份额变动...............................................................................................................38
    §10 重大事件揭示.........................................................................................................................38
    10.1 基金份额持有人大会决议································································································38
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动·································38
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼·····················································39
    10.4 基金投资策略的改变·······································································································39
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况············································································39
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况·············································39
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况········································································40
    10.8 其他重大事件···················································································································41
    §11 备查文件目录.......................................................................................................................43
    3
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称
    长城安心回报混合型证券投资基金
    基金简称
    长城安心回报混合
    交易代码
    200007
    基金运作方式
    契约型开放式
    基金合同生效日
    2006年08月22日
    报告期末基金份额总额
    14,784,999,042.76份
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
    投资策略
    分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用"注重收益、关注成长、精选个股"的投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。
    业绩比较基准
    银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。
    风险收益特征
    本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目
    基金管理人
    基金托管人
    名称
    长城基金管理有限公司
    中国农业银行股份有限公司
    姓名
    彭洪波
    李芳菲
    联系电话
    0755-23982338
    010-68424199
    信息披露负责人
    电子邮箱
    penghb@ccfund.com.cn
    lifangfei@abchina.com
    客户服务电话
    400-8868-666
    95599
    传真
    0755-23982328
    010-68424181
    注册地址
    深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址
    深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40、41层
    北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
    邮政编码
    518026
    100048
    法定代表人
    杨光裕
    项俊波
    注:自2009年1月15日起,基金托管人名称由“中国农业银行”变更为“中
    4
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    国农业银行股份有限公司”。
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称
    证券时报、中国证券报、上海证券报
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
    www.ccfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点
    深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    2.5 其他相关资料
    项目
    注册登记机构
    名称
    长城基金管理有限公司
    办公地址
    深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层、41层
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标
    报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)
    本期已实现收益
    -2,283,219,067.04
    本期利润
    2,515,240,129.85
    加权平均基金份额本期利润
    0.1640
    本期加权平均净值利润率
    32.14%
    本期基金份额净值增长率
    37.99%
    3.1.2 期末数据和指标
    报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)
    期末可供分配利润
    -1,239,088,682.18
    期末可供分配基金份额利润
    -0.0838
    期末基金资产净值
    8,823,848,099.02
    期末基金份额净值
    0.5968
    3.1.3 累计期末指标
    报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)
    基金份额累计净值增长率
    74.45%
    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    ③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
    5
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    部分的孰低数。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值增长率①
    份额净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    过去一个月
    10.91%
    0.88%
    0.42%
    0.01%
    10.49%
    0.87%
    过去三个月
    17.25%
    1.04%
    1.12%
    0.01%
    16.13%
    1.03%
    过去六个月
    37.99%
    1.24%
    2.23%
    0.02%
    35.76%
    1.22%
    过去一年
    -2.44%
    1.98%
    5.97%
    0.02%
    -8.41%
    1.96%
    过去三年
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    自基金合同生效起至今
    74.45%
    1.94%
    18.34%
    0.02%
    56.11%
    1.92%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%06-8-2206-10-2206-12-2207-2-2207-4-2207-6-2207-8-2207-10-2207-12-2208-2-2208-4-2208-6-2208-8-2208-10-2208-12-2209-2-2209-4-2209-6-22长城安心回报比较基准
    注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的10%-85%;权证投资比例为基金净资产的0%-3%;债券投资比例为基金净资产的10%-85%;现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。
    本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,截止本报告披露时点,本基金的建仓期已满,各项资产配置比例符合基金合同约定。
    6
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名
    职务
    任职日期
    离任日期
    证券从业年限
    说明
    徐九龙
    本基金基金经理,兼任长城景气基金经理
    2009年01月06日
    -
    7年
    兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,曾任基金管理部研究员,自2008年2月5日至2009年3月4日任“长城久富核心成长股票型证券投资基金”的基金经理。
    杨建华
    本基金基金经理,兼任
    2007年09月25日
    2009年01月05日
    9年
    北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学
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    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    “长城久泰中信标普300指数证券投资基金”基金经理
    硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。
    注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
    公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金为混合型基金,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
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    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    在充裕流动性的支撑下,上半年我国证券市场大幅反弹,其上涨速度之快与幅度之大令人瞠目结舌,许多个股涨幅高达数倍,相当多个股已经超越2007年的历史高位,相对比08年的市场走势,虽然时隔半年,但市场却让人感觉恍如隔世。
    基于对上市公司业绩的判断,本基金年初仓位较低,并且持仓结构中下游稳定增长的消费板块较多,后期开始逐步增加仓位。由于市场对经济复苏预期充满期待,周期性股票因其业绩弹性得到了市场的高度认同,而稳定增长的下游板块几乎完全被市场所抛弃,因此本基金上半年业绩表现较差。
    上半年本基金的净值增长率为37.99%,虽然在同期可比的基金中净值排名居中,但是面对如此大的市场涨幅,这样的投资业绩是不能令人满意的。回顾上半年市场走势和投资操作,我们有许多需要认真总结和反省的地方,主要表现在对流动性预期不足,在犹豫之中错失加仓良机,导致后期更加不敢追涨,此外操作上也缺乏灵活性。由此对基金业绩造成了极大影响,在此我们对持有人深表歉意。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    从最近公布的2009年上半年经济数据看,我国经济在政府积极财政政策和宽松货币政策的刺激下,宏观经济阶段性企稳。但是,我国经济仍然面临诸多困难和不确定性因素:首先外围环境依然没有根本性好转,欧美日三大经济体今年负增长已成定局,失业人数居高不下,外需的萎缩对我国外贸出口直接造成影响;国内经济复苏的基础不牢固,上半年经济企稳主要是依靠政府投资拉动,但是民间投资仍然没有启动,产能过剩等制约我国经济增长的结构性矛盾依然比较突出,经济增长的质量和效益不高;宽松的货币政策导致通胀风险上升,美元贬值预期目前已导致国际大宗商品价格上涨,同时国内资产价格也处于上升通道之中,面对如此复杂多变的国内外经济形势,宏观经济政策调整的空间和难度都有所加大,并且将会资本市场造成直接影响。
    对于下半年的证券市场的走势,我们保持谨慎乐观态度。虽然复苏道路不会一帆风顺,上市公司业绩不会根本性好转,市场整体估值也不低,但是在经济复苏没有完全确立之前,预计各国政府不敢贸然收缩流动性。因此,市场仍然会比较活跃,在这个高度博弈的市场里,股价已经与基本面没有多大关联性,如果流动性没有改
    9
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    变,其催生的资产泡沫仍然会持续下去,直到政策等外力改变这种趋势为止。
    尽管如此,我们还是应该对公司的基本面作出理性判断,虽然我们渴望能够在泡沫中畅游,但是时间终将证明只有具备核心竞争力的公司才能在泡沫破灭中存活,并在历经危机的洗礼不断发展壮大。本基金将继续坚持“自下而上,精选个股”投资原则,同时关注政策的变化,尽力改善基金投资业绩。
    再次感谢持有人对本基金的支持并虚心接受持有人的批评,我们将继续勤勉工作,竭力回报持有人。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
    公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
    基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因数,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
    基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。 10
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    2、基金经理参与或决定估值的程度
    基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。
    基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
    3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
    估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
    本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
    4、已签约的任何定价服务的性质与程度
    本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据 《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,本基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%,基金收益分配后每基金份额净值不能抵于面值。
    截止本报告期末,本基金可供分配利润为-1,239,088,682.18元,不进行收益分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管长城安心回报混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》的约定,对长城安心回报混合型证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
    11
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为,长城基金管理有限公司在长城安心回报混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长城安心回报混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金
    报告截止日:2009年06月30日
    单位:人民币元
    资 产
    附注号
    本期末
    2009年06月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    资 产:
    银行存款
    6.4.7.1
    998,559,934.47
    1,507,978,409.85
    结算备付金
    6,928,327.98
    2,546,301.15
    存出保证金
    2,758,238.00
    1,000,000.00
    交易性金融资产
    6.4.7.2
    7,867,166,512.14
    5,255,379,758.14
    其中:股票投资
    6,973,663,570.14
    4,351,983,758.14
    基金投资
    -
    -
    债券投资
    893,502,942.00
    903,396,000.00
    资产支持证券投资
    -
    -
    衍生金融资产
    6.4.7.3
    -
    -
    买入返售金融资产
    6.4.7.4
    -
    -
    12
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    应收证券清算款
    -
    -
    应收利息
    6.4.7.5
    17,907,297.64
    19,318,447.56
    应收股利
    -
    -
    应收申购款
    1,392,279.55
    529,209.44
    递延所得税资产
    -
    -
    其他资产
    6.4.7.6
    -
    -
    资产总计
    8,894,712,589.78
    6,786,752,126.14
    负债和所有者权益
    附注号
    本期末
    2009年06月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    负 债:
    短期借款
    -
    -
    交易性金融负债
    -
    -
    衍生金融负债
    6.4.7.3
    -
    -
    卖出回购金融资产款
    -
    -
    应付证券清算款
    39,182,653.70
    -
    应付赎回款
    15,067,883.66
    2,605,990.90
    应付管理人报酬
    10,568,437.71
    9,003,708.17
    应付托管费
    1,761,406.31
    1,500,618.03
    应付销售服务费
    -
    -
    应付交易费用
    6.4.7.7
    2,555,214.59
    2,068,926.33
    应交税费
    -
    -
    应付利息
    -
    -
    应付利润
    -
    -
    递延所得税负债
    -
    -
    其他负债
    6.4.7.8
    1,728,894.79
    1,109,280.28
    负债合计
    70,864,490.76
    16,288,523.71
    所有者权益:
    实收基金
    6.4.7.9
    6,567,541,012.84
    6,953,076,688.94
    未分配利润
    6.4.7.10
    2,256,307,086.18
    -182,613,086.51
    所有者权益合计
    8,823,848,099.02
    6,770,463,602.43
    负债和所有者权益总计
    8,894,712,589.78
    6,786,752,126.14
    注:报告截止日2009年06月30日,基金份额净值0.5968元,基金份额总额14,784,999,042.76份。
    6.2 利润表
    会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金
    本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
    单位:人民币元
    项 目
    附注号
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    13
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    一、收入
    2,593,529,041.30
    -7,093,525,473.19
    1.利息收入
    22,220,670.91
    33,601,493.07
    其中:存款利息收入
    6.4.7.11
    6,161,879.89
    4,496,617.26
    债券利息收入
    16,058,791.02
    29,104,875.81
    资产支持证券利息收入
    -
    -
    买入返售金融资产收入
    -
    -
    其他利息收入
    -
    -
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    -2,227,481,226.97
    -1,438,731,152.80
    其中:股票投资收益
    6.4.7.12
    -2,275,603,761.22
    -1,496,653,115.46
    基金投资收益
    -
    -
    债券投资收益
    6.4.7.13
    -
    3,910,457.20
    资产支持证券投资收益
    -
    -
    衍生工具收益
    6.4.7.14
    -
    623,835.29
    股利收益
    6.4.7.15
    48,122,534.25
    53,387,670.17
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    6.4.7.16
    4,798,459,196.89
    -5,691,031,632.29
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
    -
    -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)
    6.4.7.17
    330,400.47
    2,635,818.83
    二、费用(以“-”号填列)
    -78,288,911.45
    -174,316,207.14
    1.管理人报酬
    -57,936,239.14
    -105,535,760.37
    2.托管费
    -9,656,039.85
    -17,589,293.41
    3.销售服务费
    -
    -
    4.交易费用
    6.4.7.18
    -10,481,252.74
    -48,488,782.12
    5.利息支出
    -
    -2,479,964.60
    其中:卖出回购金融资产支出
    -
    -2,479,964.60
    6.其他费用
    6.4.7.19
    -215,379.72
    -222,406.64
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    2,515,240,129.85
    -7,267,841,680.33
    所得税费用(以“-”号填列)
    -
    -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    2,515,240,129.85
    -7,267,841,680.33
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金
    本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
    单位:人民币元
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    项目
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    14
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    一、期初所有者权益(基金净值)
    6,953,076,688.94
    -182,613,086.51
    6,770,463,602.43
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    -
    2,515,240,129.85
    2,515,240,129.85
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    -385,535,676.10
    -76,319,957.16
    -461,855,633.26
    其中:1.基金申购款
    47,376,711.40
    7,886,750.98
    55,263,462.38
    2.基金赎回款(以“-”号填列)
    -432,912,387.50
    -84,206,708.14
    -517,119,095.64
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    -
    -
    -
    五、期末所有者权益(基金净值)
    6,567,541,012.84
    2,256,307,086.18
    8,823,848,099.02
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    项目
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)
    7,628,543,022.95
    10,441,231,804.91
    18,069,774,827.86
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    -
    -7,267,841,680.33
    -7,267,841,680.33
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    -434,265,918.56
    -459,980,774.23
    -894,246,692.79
    其中:1.基金申购款
    606,356,996.91
    717,362,864.37
    1,323,719,861.28
    2.基金赎回款(以“-”号填列)
    -1,040,622,915.47
    -1,177,343,638.60
    -2,217,966,554.07
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    -
    -
    -
    五、期末所有者权益(基金净值)
    7,194,277,104.39
    2,713,409,350.35
    9,907,686,454.74
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    长城安心回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由长城基金管理有限公司发起,经中国证券监督管理委员会(中国证监会)以“证监基金字[2006]23号”《关于同意长城安心回报混合型证券投资基金募集的批复》核准,基金合同于2006年8月22日生效的契约型开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集规模为1,416,548,067.74份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
    15
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为:银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年06月30日的财务状况以及2009年01月01日至2009年06月30日的经营成果和净值变动情况。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5差错更正的说明
    本基金于本期未发生会计差错更正。
    6.4.6 税项
    1、印花税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
    16
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    2、营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
    3、个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    17
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年06月30日
    活期存款
    998,559,934.47
    定期存款
    -
    其他存款
    -
    合计
    998,559,934.47
    6.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末
    2009年06月30日
    项目
    成本
    公允价值
    估值增值
    股票
    7,208,609,776.24
    6,973,663,570.14
    -234,946,206.10
    交易所市场
    487,018,405.45
    485,617,942.00
    -1,400,463.45
    银行间市场
    401,944,900.00
    407,885,000.00
    5,940,100.00
    债券
    合计
    888,963,305.45
    893,502,942.00
    4,539,636.55
    资产支持证券
    -
    -
    -
    基金
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    合计
    8,097,573,081.69
    7,867,166,512.14
    -230,406,569.55
    注: 本基金于本期所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
    6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.7.4 买入返售金融资产
    本基金于本期末未持有买入返售金融资产。
    6.4.7.5应收利息
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年06月30日
    应收活期存款利息
    230,082.49
    应收定期存款利息
    -
    应收其他存款利息
    -
    18
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    应收结算备付金利息
    2,424.90
    应收债券利息
    17,674,790.25
    应收买入返售证券利息
    -
    应收申购款利息
    -
    其他
    -
    合计
    17,907,297.64
    6.4.7.6其他资产
    本基金于本期末未持有其他资产。
    6.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年06月30日
    交易所市场应付交易费用
    2,555,214.59
    银行间市场应付交易费用
    -
    合计
    2,555,214.59
    注:交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
    6.4.7.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年06月30日
    应付券商交易单元保证金
    1,500,000.00
    应付赎回费
    26,052.39
    预提审计费
    49,588.57
    预提信息披露费
    148,765.71
    预提银行间账户维护费
    4,488.12
    合计
    1,728,894.79
    6.4.7.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    项目
    基金份额(份)
    账面金额
    上年度末
    15,652,934,669.07
    6,953,076,688.94
    本期申购
    106,656,762.73
    47,376,711.40
    本期赎回
    -974,592,389.04
    -432,912,387.50
    本期末
    14,784,999,042.76
    6,567,541,012.84
    注: 本年申购包含基金转入份额;本年赎回包含基金转出份额。
    19
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    6.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目
    已实现部分
    未实现部分
    未分配利润合计
    上年度末
    984,489,523.53
    -1,167,102,610.04
    -182,613,086.51
    本期利润
    -2,283,219,067.04
    4,798,459,196.89
    2,515,240,129.85
    本期基金份额交易产生的变动数
    59,640,861.33
    -135,960,818.49
    -76,319,957.16
    其中:基金申购款
    -6,377,577.66
    14,264,328.64
    7,886,750.98
    基金赎回款
    66,018,438.99
    -150,225,147.13
    -84,206,708.14
    本期已分配利润
    -
    -
    -
    本期末
    -1,239,088,682.18
    3,495,395,768.36
    2,256,307,086.18
    6.4.7.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    活期存款利息收入
    6,122,882.19
    定期存款利息收入
    -
    其他存款利息收入
    -
    结算备付金利息收入
    37,545.14
    其他
    1,452.56
    合计
    6,161,879.89
    注:其他项目为申购款利息收入。
    6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    卖出股票成交总额
    3,404,825,549.32
    卖出股票成本总额
    -5,680,429,310.54
    买卖股票差价收入
    -2,275,603,761.22
    6.4.7.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    卖出债券及债券到期兑付成交金额
    500,000,000.00
    卖出债券及债券到期兑付成本总额
    -480,500,000.00
    应收利息总额
    -19,500,000.00
    债券投资收益
    -
    6.4.7.14 衍生工具收益
    20
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    本基金于本期未发生衍生工具收益/损失。
    6.4.7.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    股票投资产生的股利收益
    48,122,534.25
    基金投资产生的股利收益
    -
    合计
    48,122,534.25
    6.4.7.16公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    1.交易性金融资产
    4,798,459,196.89
    ——股票投资
    4,810,092,659.99
    ——债券投资
    -11,633,463.10
    ——资产支持证券投资
    -
    ——基金投资
    -
    2.衍生工具
    -
    ——权证投资
    -
    3.其他
    -
    合计
    4,798,459,196.89
    6.4.7.17其他收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    基金赎回费收入
    260,873.09
    转换费收入
    62,049.39
    其他
    7,477.99
    合计
    330,400.47
    6.4.7.18交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    交易所市场交易费用
    10,481,252.74
    银行间市场交易费用
    -
    合计
    10,481,252.74
    6.4.7.19 其他费用
    单位:人民币元 21
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    项目
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    审计费用
    49,588.57
    信息披露费
    148,765.71
    银行费用
    8,098.52
    账户维护费
    8,926.92
    其他
    -
    合计
    215,379.72
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    截至本财务报表批准日,本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。本年度本基金的各主要关联方如下:
    关联方名称
    与本基金的关系
    长城基金管理有限公司
    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国农业银行
    基金托管人、基金代销机构
    长城证券有限责任公司(“长城证券”)
    基金管理人股东、基金代销机构
    东方证券股份有限公司(“东方证券”)
    基金管理人股东、基金代销机构
    中原信托有限公司
    基金管理人股东
    北方国际信托股份有限公司
    基金管理人股东
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称
    与本基金的关系
    长城基金管理有限公司
    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国农业银行
    基金托管人、基金代销机构
    长城证券
    基金管理人股东、基金代销机构
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    22
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    关联方名称
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    长城证券
    807,629,454.63
    11.71%
    4,626,135,899.75
    34.41%
    6.4.10.1.2 权证交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    关联方名称
    成交金额
    占当期权证
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期权证
    成交总额的比例
    长城证券
    -
    -
    3,072,350.16
    79.56%
    6.4.10.1.3 债券交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    关联方名称
    成交金额
    占当期债券
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期债券
    成交总额的比例
    长城证券
    -
    -
    20,250,074.53
    28.79%
    6.4.10.1.4 债券回购交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    关联方名称
    成交金额
    占当期债券回购
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期债券回购
    成交总额的比例
    长城证券
    -
    -
    440,000,000.00
    51.16%
    6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    关联方名称
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    23
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    当期
    佣金
    占当期佣金总量的比例
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金总额的比例
    长城证券
    686,467.50
    11.88%
    443,665.69
    17.36%
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    关联方名称
    当期
    佣金
    占当期佣金总量的比例
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金总额的比例
    长城证券
    3,932,192.54
    34.74%
    920,349.10
    21.29%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。
    管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    当期应支付的管理费
    57,936,239.14
    105,535,760.37
    其中:当期已支付
    47,367,801.43
    92,203,099.15
    期末未支付
    10,568,437.71
    13,332,661.22
    注:1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    2) 上述表格中“当期已支付”的金额不包含本期已支付的上年应付管理费的金额。
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年01月01日至2009
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008
    24
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    年06月30日
    年06月30日
    当期应支付的托管费
    9,656,039.85
    17,589,293.41
    其中:当期已支付
    7,894,633.54
    15,367,183.20
    期末未支付
    1,761,406.31
    2,222,110.21
    注:1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。
    2) 上述表格中“当期已支付”的金额不包含本期已支付的上年应付托管费的金额。
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未投资于本基金。
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下:
    单位:人民币元
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    关联方
    名称
    期末余额
    当期利息收入
    期末余额
    当期利息收入
    中国农业银行
    998,559,934.47
    6,122,882.19
    51,448,599.77
    4,324,493.24
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    25
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券的情况。
    6.4.11 利润分配情况
    本基金于本期未进行利润分配。
    6.4.12 期末(2009年06月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
    金额单位:人民币元
    股票
    代码
    股票名称
    停牌
    日期
    停牌
    原因
    期末
    估值单价
    复牌
    日期
    复牌开盘单价
    数量(股)
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    000792
    盐湖钾肥
    2009年
    6月26日
    重大资产重组
    55.14
    2009年7月27日
    60.65
    1,600,000
    92,258,505.57
    88,224,000.00
    注:根据2009年6月18日《青海盐湖钾肥股份有限公司分红派息实施公告》,本次分红派息股权登记日为2009年6月25日,除息日为2009年6月26日;每 10 股派发现金红利人民币16.72元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金15.048元),000792盐湖钾肥2009年6月25日收盘市价为56.81元,2009年6月26日除权后的价格为56.81-1.67=55.14元,期末估值单价为除权后的价格。
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资
    26
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券市值的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可通过银行间同业市场交易,因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
    6.4.13.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金投资于股票、债券的比例为10%-85%,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及应收申购款等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏
    27
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    28
    感性缺口进行监控。
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2009年06月30日
    1个月以内
    1-3个月
    3个月-1年
    1-5年
    5年以上
    不计息
    合计
    资产
    银行存款
    998,559,934.47
    -
    -
    -
    -
    -
    998,559,934.47
    结算备付金
    6,92
    -6,928
    存出保证金
    -2,758
    00 2,758
    交易性金融资产
    -
    41,393,742.00
    369,685,000.00
    482,424,200.00
    -
    6,973,663,570.14
    7,867,166,512.14
    应收利息
    -17,90
    .6417,907
    应收申购款
    1,392,279.5
    -1,392
    资产总计
    1,006,880,542.00
    41,393,742.00
    369,685,000.00
    482,424,200.00
    -
    6,994,329,105.78
    8,894,712,589.78
    负债
    应付证券清算款
    -39,182
    .70 39,182
    应付赎回款
    -15,067
    .66 15,067
    应付管理人报酬
    -10,568
    .71 10,568
    应付托管费
    -1,761
    31 1,761
    应付交易费用
    -2,555
    59 2,555
    其他负债
    -1,728
    79 1,728
    负债总计
    -70,864
    .76 70,864
    利率敏感度缺口
    1,006,880,542.00
    41,393,742.00
    369,685,000.00
    482,424,200.00
    -
    29
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    30
    上年度末
    2008年12月31日
    1个月以内
    1-3
    个月
    3个月
    -1年
    1-5年
    5年以上
    不计息
    合计
    资产
    银行存款
    1,507,97
    -1,507,978
    结算备付金
    2,54
    -2,546
    存出保证金
    -1,00
    001,000
    交易性金融资产
    -
    483,070,000.00
    147,585,000.00
    272,741,000.00
    -
    4,351,983,758.14
    5,255,379,758.14
    衍生金融资产
    应收利息
    -19,31
    .5619,318
    应收申购款
    529,209.44
    -
    -
    -
    -
    -
    529,209.44
    资产总计
    1,511,053,920.44
    483,070,000.00
    147,585,000.00
    272,741,000.00
    -
    4,372,302,205.70
    6,786,752,126.14
    负债
    应付证券清算款
    应付赎回款
    -2,60
    902,605
    应付管理人报酬
    -9,00
    179,003
    应付托管费
    -1,50
    031,500
    应付交易费用
    -2,06
    332,068
    其他负债
    -1,10
    281,109
    负债总计
    -16,28
    .7116,288
    利率敏感度缺口
    1,511,053,920.44
    483,070,000.00
    147,585,000.00
    272,741,000.00
    -
    注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设
    在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)
    相关风险变量的变动
    本期末
    (2009年06月30日)
    上年度末
    (2008年12月31日)
    利率上升25个基点
    -2,976,148.22
    -2,029,420.39
    分析
    利率下降25个基点
    2,976,368.38
    2,045,801.22
    6.4.13.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
    6.4.13.4.3 其他价格风险
    6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
    本基金投资组合的资产配置为:股票资产10%-85%,权证投资0%-3%,债券10%-85%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。于2009年06月30日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:
    金额单位:人民币元
    本期末
    2009年06月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    项目
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资
    6,973,663,570.14
    79.03
    4,351,983,758.14
    64.28
    交易性金融资产-债券投资
    893,502,942.00
    10.13
    903,396,000.00
    13.34
    衍生金融资产-权证投资
    -
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    -
    合计
    7,867,166,512.14
    89.16
    5,255,379,758.14
    77.62
    6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    31
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    假设
    在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)
    相关风险变量的变动
    本期末
    (2009年06月30日)
    上年度末
    (2008年12月31日)
    沪深300指数上升5%
    297,880,039.40
    213,334,368.38
    分析
    沪深300指数下降5%
    -297,880,039.40
    -213,334,368.38
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号
    项目
    金额
    占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    6,973,663,570.14
    78.40
    其中:股票
    6,973,663,570.14
    78.40
    2
    固定收益投资
    893,502,942.00
    10.05
    其中:债券
    893,502,942.00
    10.05
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    1,005,488,262.45
    11.30
    6
    其他资产
    22,057,815.19
    0.25
    7
    合计
    8,894,712,589.78
    100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码
    行业类别
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    -
    -
    B
    采掘业
    305,591,044.25
    3.46
    C
    制造业
    3,594,067,234.61
    40.73
    C0
    食品、饮料
    1,458,607,088.63
    16.53
    32
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    C1
    纺织、服装、皮毛
    -
    -
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    34,480,603.53
    0.39
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    268,208,288.25
    3.04
    C5
    电子
    -
    -
    C6
    金属、非金属
    66,438,953.68
    0.75
    C7
    机械、设备、仪表
    827,285,515.43
    9.38
    C8
    医药、生物制品
    939,046,785.09
    10.64
    C99
    其他制造业
    -
    -
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    -
    -
    E
    建筑业
    -
    -
    F
    交通运输、仓储业
    -
    -
    G
    信息技术业
    237,948,577.55
    2.70
    H
    批发和零售贸易
    166,672,529.90
    1.89
    I
    金融、保险业
    2,204,657,164.46
    24.99
    J
    房地产业
    296,710,189.09
    3.36
    K
    社会服务业
    -
    -
    L
    传播与文化产业
    93,744,348.10
    1.06
    M
    综合类
    74,272,482.18
    0.84
    合计
    6,973,663,570.14
    79.03
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    1
    600000
    浦发银行
    28,000,000
    644,560,000.00
    7.30
    2
    600036
    招商银行
    28,000,000
    627,480,000.00
    7.11
    3
    000568
    泸州老窖
    21,732,164
    623,713,106.80
    7.07
    4
    600519
    贵州茅台
    3,937,873
    582,844,582.73
    6.61
    5
    601318
    中国平安
    6,537,751
    323,357,164.46
    3.66
    6
    000001
    深发展A
    11,000,000
    240,020,000.00
    2.72
    7
    601166
    兴业银行
    5,000,000
    185,550,000.00
    2.10
    8
    600030
    中信证券
    6,500,000
    183,690,000.00
    2.08
    9
    601666
    平煤股份
    6,240,000
    180,398,400.00
    2.04
    10
    600276
    恒瑞医药
    5,053,453
    176,416,044.23
    2.00
    11
    002038
    双鹭药业
    5,000,700
    161,772,645.00
    1.83
    12
    600062
    双鹤药业
    6,598,637
    158,235,315.26
    1.79
    13
    000895
    双汇发展
    3,999,586
    143,985,096.00
    1.63
    14
    600517
    置信电气
    8,749,926
    134,748,860.40
    1.53
    15
    000063
    中兴通讯
    4,687,493
    131,718,553.30
    1.49
    33
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    16
    000651
    格力电器
    6,066,710
    126,794,239.00
    1.44
    17
    600557
    康缘药业
    8,307,828
    120,214,271.16
    1.36
    18
    000616
    亿城股份
    15,346,251
    116,478,045.09
    1.32
    19
    600309
    烟台万华
    7,062,471
    111,375,167.67
    1.26
    20
    000869
    张 裕A
    1,919,437
    108,064,303.10
    1.22
    21
    000513
    丽珠集团
    4,062,091
    107,970,378.78
    1.22
    22
    002202
    金风科技
    3,500,000
    105,420,000.00
    1.19
    23
    002122
    天马股份
    3,585,625
    101,401,475.00
    1.15
    24
    000028
    一致药业
    4,977,902
    94,082,347.80
    1.07
    25
    600880
    博瑞传播
    4,423,990
    93,744,348.10
    1.06
    26
    600048
    保利地产
    3,250,000
    90,642,500.00
    1.03
    27
    600550
    天威保变
    2,532,882
    90,373,229.76
    1.02
    28
    000792
    盐湖钾肥
    1,600,000
    88,224,000.00
    1.00
    29
    600858
    银座股份
    3,734,162
    74,272,482.18
    0.84
    30
    600693
    东百集团
    8,233,030
    72,203,673.10
    0.82
    31
    600426
    华鲁恒升
    4,188,591
    68,609,120.58
    0.78
    32
    600123
    兰花科创
    1,900,000
    67,013,000.00
    0.76
    33
    000759
    武汉中百
    6,550,805
    63,935,856.80
    0.72
    34
    002123
    荣信股份
    2,183,063
    63,592,625.19
    0.72
    35
    600052
    浙江广厦
    5,596,900
    60,222,644.00
    0.68
    36
    600583
    海油工程
    4,917,975
    58,179,644.25
    0.66
    37
    600388
    龙净环保
    2,525,830
    52,512,005.70
    0.60
    38
    002204
    华锐铸钢
    2,050,127
    51,991,220.72
    0.59
    39
    002022
    科华生物
    2,719,355
    50,172,099.75
    0.57
    40
    600535
    天士力
    2,971,349
    48,700,410.11
    0.55
    41
    600498
    烽火通信
    2,836,208
    46,513,811.20
    0.53
    42
    600202
    哈空调
    3,002,280
    42,482,262.00
    0.48
    43
    600019
    宝钢股份
    5,999,905
    42,239,331.20
    0.48
    44
    600580
    卧龙电气
    3,353,392
    42,185,671.36
    0.48
    45
    002191
    劲嘉股份
    3,114,779
    34,480,603.53
    0.39
    46
    600406
    国电南瑞
    1,015,665
    34,420,886.85
    0.39
    47
    002024
    苏宁电器
    1,900,000
    30,533,000.00
    0.35
    48
    600325
    华发股份
    1,300,000
    29,367,000.00
    0.33
    49
    002065
    东华软件
    1,781,361
    25,295,326.20
    0.29
    50
    600808
    马钢股份
    4,999,922
    24,199,622.48
    0.27
    51
    002107
    沃华医药
    477,300
    21,483,273.00
    0.24
    52
    002147
    方圆支承
    733,078
    8,599,004.94
    0.10
    53
    002073
    青岛软控
    359,966
    7,184,921.36
    0.08
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    34
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    本期累计买入金额
    占期初基金资产净值比例(%)
    1
    600519
    贵州茅台
    263,518,096.88
    3.89
    2
    600276
    恒瑞医药
    157,129,740.83
    2.32
    3
    601318
    中国平安
    156,984,331.51
    2.32
    4
    600030
    中信证券
    154,335,915.55
    2.28
    5
    600062
    双鹤药业
    149,402,660.32
    2.21
    6
    000568
    泸州老窖
    143,742,009.76
    2.12
    7
    600517
    置信电气
    132,051,277.95
    1.95
    8
    000895
    双汇发展
    124,456,801.47
    1.84
    9
    002202
    金风科技
    97,115,353.44
    1.43
    10
    601186
    中国铁建
    96,418,996.43
    1.42
    11
    600050
    中国联通
    91,423,621.85
    1.35
    12
    601088
    中国神华
    89,417,863.59
    1.32
    13
    000028
    一致药业
    89,391,988.68
    1.32
    14
    000651
    格力电器
    81,117,631.59
    1.20
    15
    600557
    康缘药业
    79,752,133.76
    1.18
    16
    600426
    华鲁恒升
    70,015,821.43
    1.03
    17
    000063
    中兴通讯
    68,763,220.91
    1.02
    18
    600880
    博瑞传播
    64,293,265.24
    0.95
    19
    002123
    荣信股份
    57,564,462.30
    0.85
    20
    600583
    海油工程
    54,934,523.38
    0.81
    注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    本期累计卖出金额
    占期初基金资产净值比例(%)
    1
    000002
    万 科A
    200,806,294.95
    2.97
    2
    600050
    中国联通
    188,316,722.53
    2.78
    3
    600596
    新安股份
    167,979,026.65
    2.48
    4
    601186
    中国铁建
    136,187,442.39
    2.01
    5
    600015
    华夏银行
    131,853,826.66
    1.95
    6
    601088
    中国神华
    108,290,421.53
    1.60
    7
    600030
    中信证券
    105,585,876.94
    1.56
    8
    000401
    冀东水泥
    99,626,074.79
    1.47
    9
    600036
    招商银行
    98,025,456.39
    1.45
    10
    601169
    北京银行
    97,798,947.10
    1.44
    11
    000157
    中联重科
    94,734,652.03
    1.40
    12
    601628
    中国人寿
    94,613,510.33
    1.40
    35
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    13
    600150
    中国船舶
    94,255,901.84
    1.39
    14
    600585
    海螺水泥
    92,991,040.89
    1.37
    15
    600660
    福耀玻璃
    88,574,832.77
    1.31
    16
    000581
    威孚高科
    83,366,619.12
    1.23
    17
    000680
    山推股份
    82,895,497.05
    1.22
    18
    601898
    中煤能源
    73,735,687.73
    1.09
    19
    000527
    美的电器
    69,366,743.08
    1.02
    20
    600685
    广船国际
    63,411,473.12
    0.94
    注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额
    3,492,594,427.55
    卖出股票收入(成交)总额
    3,404,825,549.32
    注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号
    债券品种
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    1
    国家债券
    485,617,942.00
    5.50
    2
    央行票据
    353,745,000.00
    4.01
    3
    金融债券
    54,140,000.00
    0.61
    其中:政策性金融债
    54,140,000.00
    0.61
    4
    企业债券
    -
    -
    5
    企业短期融资券
    -
    -
    6
    可转债
    -
    -
    7
    其他
    -
    -
    8
    合计
    893,502,942.00
    10.13
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号
    债券代码
    债券名称
    数量(张)
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    1
    010004
    20国债⑷
    2,200,000
    223,960,000.00
    2.54
    2
    0701128
    07央行票据128
    2,000,000
    208,020,000.00
    2.36
    3
    010110
    21国债⑽
    1,690,000
    173,022,200.00
    1.96
    4
    0801112
    08央票112
    1,500,000
    145,725,000.00
    1.65
    36
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    5
    080213
    08国开13
    500,000
    54,140,000.00
    0.61
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    7.9.2本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号
    名称
    金额
    1
    存出保证金
    2,758,238.00
    2
    应收证券清算款
    -
    3
    应收股利
    -
    4
    应收利息
    17,907,297.64
    5
    应收申购款
    1,392,279.55
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    9
    合计
    22,057,815.19
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    37
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    机构投资者
    个人投资者
    持有人户数(户)
    户均持有的基金份额
    持有份额
    占总份额比例
    持有份额
    占总份额比例
    799,030
    18,503.68
    189,334,834.84
    1.28%
    14,595,664,207.92
    98.72%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目
    持有份额总数(份)
    占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
    4,626.40
    0.00%
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2006年8月22日)基金份额总额
    1,416,548,067.74
    报告期期初基金份额总额
    15,652,934,669.07
    报告期期间基金总申购份额
    106,656,762.73
    报告期期间基金总赎回份额
    -974,592,389.04
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
    -
    报告期期末基金份额总额
    14,784,999,042.76
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、基金管理人重大人事变动
    经长城基金管理有限公司股东会2009年第一次会议审议决议,由张志红同志担
    38
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    39
    任公司董事,杨平同志不再担任公司董事。
    2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    本基金本报告期内投资策略未发生重大改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    在本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所未发生变化。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚情况。
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    股票交易
    债券交易
    债券回购交易
    权证交易
    应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易单元数量
    成交金额
    占当期股票成交总额的比例
    成交金额
    占当期债券成交总额的比例
    成交金额
    占当期债券回购成交总额的比例
    成交金额
    占当期权证成交总额的比例
    佣金
    占当期佣金总量的比例
    备注
    长城证券
    2
    807,629,454.63
    11.71%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    686,467.50
    11.88%
    新增1个
    银河证券
    1
    235,596,787.70
    3.42%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    191,425.03
    3.31%
    中信建投
    1
    977,744,830.97
    14.18%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    831,078.29
    14.38%
    国信证券
    2
    380,878,508.34
    5.52%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    309,466.24
    5.35%
    新增1个
    华西证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    华宝证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    国盛证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    高华证券
    1
    482,884,203.66
    7.00%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    392,345.45
    6.79%
    招商证券
    2
    1,650,903,505.52
    23.94%
    399,741,421.00
    82.89%
    -
    -
    -
    -
    1,403,258.53
    24.28%
    新增1个
    方正证券
    1
    414,759,220.99
    6.01%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    336,997.47
    5.83%
    长江证券
    1
    1,256,919,239.49
    18.22%
    82,498,984.10
    17.11%
    -
    -
    -
    -
    1,068,380.47
    18.48%
    宏源证券
    1
    452,463,804.10
    6.56%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    367,629.33
    6.36%
    新增
    中投证券
    1
    139,807,453.99
    2.03%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    113,594.61
    1.97%
    新增
    国泰君安证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    新增
    江南证券
    1
    97,832,967.48
    1.42%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    79,490.71
    1.38%
    新增
    40
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    注:本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
    (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
    (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
    (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
    (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
    (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
    (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
    根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。
    基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
    10.8 其他重大事件
    序号
    公告事项
    法定披露方式
    法定披露日期
    1
    长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持唐钢股份股票市价估值方法的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年1月5日
    2
    长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国建设银行股份有限公司定投前端申购实行费率优惠的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年1月5日
    3
    长城基金管理有限公司关于变更“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年1月6日
    4
    长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持盐湖钾肥股票市价估值方法的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年1月6日
    5
    长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过深圳发展银
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本
    2009年1月12日
    41
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    行定投前端申购实行费率优惠的公告
    基金管理人网站
    6
    长城基金管理有限公司关于通过深圳发展银行开办旗下部分开放式基金定期定额投资业务的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年1月12日
    7
    长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国光大银行定投前端申购实行费率优惠的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年1月16日
    8
    长城安心回报混合型证券投资基金2008年第四季度报告更正公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年1月23日
    9
    长城基金管理有限公司关于开通浦发银行借记卡基金网上直销业务的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年2月16日
    10
    长城基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年2月17日
    11
    关于调整旗下部分开放式基金通过交通银行股份有限公司网上银行申购费率的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年2月24日
    12
    长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过华夏银行股份有限公司定投前端申购实行费率优惠的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年2月28日
    13
    长城基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基金网上直销业务的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年3月18日
    14
    关于旗下部分开放式基金通过中国建银投资证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年3月31日
    15
    长城基金关于旗下部分开放式基金通过中投证券网上交易前端申购实行费率优惠的调整公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年4月1日
    16
    长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持长江电力股票市价估值方法的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年5月19日
    17
    长城基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年6月3日
    18
    长城基金管理有限公司关于运用
    中国证券报、证券时
    2009年6月17日
    42
    长城安心回报混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
    43
    公司固有资金申购旗下开放式基金的公告
    报、上海证券报和本基金管理人网站
    19
    长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中信建投证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年6月24日
    20
    长城基金关于网上直销开通农业银行卡定期定额投资业务的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2009年6月25日
    21
    中国农业银行股份有限公司成立公告
    《中国证券报》、《金融时报》、《上海证券报》、www.abchina.com
    2009年1月16日
    §11 备查文件目录
    (一)本基金设立批准的相关文件
    (二)《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》
    (三)《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》
    (四)《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》
    (五)基金管理人业务资格批件、营业执照
    (六)基金托管人业务资格批件、营业执照
    (七)中国证监会规定的其他文件。
    查阅地点:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司
    咨询电话:0755-23982338
    客户服务电话:400-8868-666
    公司网址:http://www.ccfund.com.cn
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